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银河银丰封闭(500058)

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基金公告

基金银丰:2007年年度报告

公告日期:2008-03-29


                             银丰证券投资基金2007年年度报告

    报告期年份:2007 年
    基金管理人:银河基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:2008 年3 月27 日
    银丰证券投资基金2007 年年度报告正文
    第一节 重要提示及目录重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)根据本基金合同规定,于2008 年3 月27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本年度报告中金额单位为人民币元,特别说明除外。
    目录
    第一节重要提示及目录.................................................................................................. 2第二节基金简介.............................................................................................................. 4第三节主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况.............................................. 6第四节管理人报告......................................................................................................... 8第五节托管人报告......................................................................................................... 12第六节审计报告............................................................................................................. 12第七节财务会计报告..................................................................................................... 14第八节投资组合报告..................................................................................................... 40第九节基金份额持有人户数、持有人结构(及前十名持有人)............................. 47第十节重大事项揭示....................................................................................................... 48第十一节备查文件目录................................................................................................... 51
    第二节 基金简介
    一、基金概况基金名称:银丰证券投资基金基金简称:基金银丰交易代码:500058 基金运作方式:契约型封闭式基金合同生效日:2002 年8 月15 日报告期末基金份额总额:30 亿基金份额基金合同存续期:15 年基金上市地:上海证券交易所基金上市日期:2002 年9 月10 日
    二、基金投资情况投资目标:本基金为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
    投资策略:本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是:基金资产的25%-75% ;债券投资比例变动范围是:基金资产的25%-55% ;现金资产比例的变动范围是:基金资产的0%-20%。
    业绩比较基准:上证A 股指数涨跌幅*75%+同期国债收益率*25%。
    风险收益特征:本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。
    三、基金管理人情况名称:银河基金管理有限公司注册地址:上海市虹口区东大名路908 号
    办公地址:上海市虹口区东大名路908 号金岸大厦三楼邮政编码:200082 法定代表人:李锡奎信息披露负责人:屈艳萍联系电话:021-65956688 传真:021-65958005 电子邮箱:compliance@galaxyasset.com 
    四、基金托管人情况基金托管人名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”) 注册地址:北京市西城区金融大街25 号 办公地址:北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼 邮政编码:100032 法定代表人:郭树清信息披露负责人:尹东联系电话:010-67595003 传真电话:010-66275865 电子邮箱:yindong@ccb.cn 
    五、信息披露情况信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》基金管理人互联网网址:http://www.galaxyasset.com 置备地点:1、上海市虹口区东大名路908 号金岸大厦三楼银河基金管理有限公司2、北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼
    六、其他有关资料1、会计师事务所名称:中瑞岳华会计师事务所有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座8-9 层 2、注册登记机构
    名称:中国证券登记结算有限公司上海分公司
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166 号中国保险大厦
    邮编:200120 
    第三节 主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况一、财务指标
    
    
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    序号    主要财务指标                                     2007年                2006年              2005年            
    1       本期利润                                         5,470,096,652.77      2,615,449,503.96    16,816,246.00     
    2       本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额         5,224,009,807.08      1,239,050,992.45    -151,769,413.36   
    3       加权平均份额本期利润                             1.8234                0.8718              0.0056            
    4       期末可供分配利润                                 1,995,210,185.28      1,031,200,378.20    -27,850,614.25    
    5       期末可供分配份额利润                             0.6651                0.3437              -0.0093           
    6       期末基金资产净值                                 6,662,442,479.40      5,452,345,826.63    3,016,896,322.67  
    7       期末基金份额净值                                 2.221                 1.817               1.006             
    8       加权平均净值利润率                               80.00%                66.95%              0.58%             
    9       本期份额净值增长率                               120.29%               88.96%              0.61%             
    10      份额累计净值增长率                               351.55%               104.98%             8.48%             
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    注:所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如封闭式基金交易佣金等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。二、基金净值表现(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
    单位:% 
    
    
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    阶段             净值增长率       净值增长率标准   业绩比较基准收  业绩比较基准收   对比1            对比2           
    差               益率            益率标准差                                        
    1                2                3               4                5=1-3            6=2-4           
    三个月           -0.40            2.84             -3.51           3.14             3.11             -0.30           
    六个月           32.82            2.89             28.11           2.99             4.71             -0.10           
    一年             120.29           3.39             67.45           3.07             52.84            0.32            
    三年             318.80           2.93             207.91          2.68             110.89           0.25            
    五年             371.82           2.61             188.31          2.46             183.51           0.15            
    自基金合同生效   351.55           2.53             154.27          2.42             197.28           0.11            
    起至今                                                                                                               
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    (二) 图示基金合同生效以来基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准的变动进行比较(截至日期2007 年12 月31 日)
    
    (三)基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比
    
    三、基金收益分配情况
    单位:元
    
    
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    年度                                     每10份基金份额分红数                  备注                                  
    2003年                                   0.400                                 -                                     
    2004年                                   0.300                                 -                                     
    2005年                                   0.100                                 -                                     
    2006年                                   0.600                                 -                                     
    2007年                                   14.200                                -                                     
    合计                                     15.600                                -                                     
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    第四节管理人报告
    一、基金管理人情况简介
    银河基金管理有限公司设立于2002 年6 月14 日,由中国银河证券有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心共同发起设立,经中国证监会证监基字[2002]21 号文批准成立。
    目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理4只开放式证券投资基金,基本情况如下:
    1、银河银联系列证券投资基金
    本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
    基金合同生效日:2003年8月4日
    (1)银河稳健证券投资基金
    投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
    (2)银河收益证券投资基金投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动
    性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
    2、银河银泰理财分红证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004 年3 月30 日
    基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回
    报3、银河银富货币市场基金基金运作方式:契约型开放式基金合同生效日:2004 年12 月20 日基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报
    4、银河银信添利债券型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2007 年3 月14 日
    基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
    二、基金经理小组情况简介
    李昇先生,基金经理,硕士研究生学历,15年证券从业经历。自1993 年起进入君安证券公司工作,先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002 年2 月加入银河基金管理公司,历任银丰基金基金经理、基金管理部副总监兼银丰基金基金经理、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理,现任股票投资部总监兼银丰基金基金经理。 
    尚鹏岳先生,基金经理,硕士研究生学历,5年证券从业经历。毕业于浙江大学数学系金融数学专业。自2003 年进入汉唐证券有限公司研究所工作,从事策略研究和数量分析工作。2004 年2 月加入银河基金管理有限公司,历任策略研究员、行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理,2008 年1 月起任银丰基金基金经理。
    三、基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定,由于市场波动,个别日期投资比例未达基金合同要求的,也在规定期限内及时进行了调整,未损害基金份额持有人的利益。
    四、投资策略和业绩表现
    2007 年市场回顾和基金操作
    07 年上证综指上涨96.65%,大幅超越年初投资者的预期,盈利预期上升和估值上升对指数上涨贡献各半。煤炭、贸易、有色、化纤、航空等行业指数涨幅超过200%,传媒、石油、元器件、通信、金融类行业指数涨幅排名靠后。企业盈利的强劲增长,同时财富效应和负利率带来的资金流入,为07 年牛市提供了坚实的基础。
    07 年上半年,银丰基金增持了人民币升值受益的金融类板块(银行、保险), 工业化进程中会持续收益的特钢行业、估值相对较低的交通运输行业等行业的投资比例。同时,我们减持了环保成本不断增加的造纸、火电等行业、成本上升和行业增速较低的信息技术行业等行业的投资比例。07 年下半年,基于对外部经济环境和宏观调控的担心,我们降低了强周期行业的投资比例,增加了人民币升值和通胀受益的持有物业类企业的投资比例;我们还增加了具有垄断地位,同时市场规模不断扩大的部分信息技术类企业的投资比例;同时增加了部分稳定增长行业(医药)的配置比例,股票仓位有所降低。
    五、简要展望
    2008 年外部经济环境增速降低,美国的次贷危机短期改善的可能性不大,国内的主要出口地,欧盟、美国和亚洲一些发达国家的经济体增速会有所降低,我国进出口增速08 年可能要降低到18%左右。但国内消费和投资仍将保持强劲,使得整体经济所受影响有限,依然可能保持在10%左右的高速增长,内需将在经济增长中发挥更重要的作用。在从严的货币政策以及宏观调控下,贷款增速将会降低,但是投资对贷款资金依存度的降低,部分程度上可以减弱宏观调控的效果。
    总体分析,2008 年,宏观经济还可以保持较高速度的增长,价格指数高企,通胀压力继续存在,人民币升值幅度可能高于07 年。在此背景下,负利率状况持续存在,储蓄资金从银行体系流出的进程还会加速,A 股市场的资金供给面依然良好。但是市场情绪会受到宏观经济调控政策的影响,同时外部国际宏观经济环境难以改善也会带来投资者的担心,08 年市场IPO 和再融资,以及“小非”解冻等这些因素都是市场的潜在波动因素。股指期货的可能推出是08 年A 股市场的重大事件之一,统计其他市场在股指期货推出前后的市场走势,股指期货推出前2 个月左右,市场做多的冲动比较大,但是推出后2 个月市场做空的冲动比较大,我们需要紧密跟踪A 股市场股指期货的可能推出时机。
    展望2008 年,人民币持续升值和适度通胀的长期存在,在此背景下,我们关注以下几个方面的投资主线:1、价格指数上涨趋势依然存在。受益的基础工业和资源类企业依旧景气,通胀受益的行业值得关注;2、企业利润增长增速降低。周期类消费品和服务投资价值降低,配置低于基准;而非周期类消费品和服务投资价值上升;信息技术和一般工业还有一定的内生性利润增长,维持基准配置;3、流动性周期有所收紧。展望08 年,基准利率提高滞后效应会逐步显现,同时存款准备金率的高位也会降低总体的流动性。在此大背景下,金融类行业表现会受到负面影响,总体给予基准配置;4、主题类投资需要关注,还可以演绎的投资主题包括央企资产注入、节能减排、奥运板块等。
    六、监察报告
    本报告期内,为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益,监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则,依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度,采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式,对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核,对发现的问题进行提示和追踪落实,定期制作监察稽核报告,及时呈报公司领导层和上级监管部门。 
    本基金管理人采取的主要措施包括: 
    积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召,采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式,多次组织全体员工开展《公司法》、《证券法》、《基金法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动,使员工加深了对法律法规的认识,并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中,确保其行为守法合规、严格自律,恪守诚实信用原则,以充分维护基金持有人的利益。 
    继续完善公司治理结构,严格按照现代企业制度的要求,以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标,建立、健全了组织结构和运行机制,明确界定董事会、监事会职责范围,认真贯彻了独立董事制度,高级管理人员、基金经理的任免等重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意,保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥,保证了各项重大决策的客观公正。 
    通过进一步健全风险定位系统,加强了对公司各业务环节的风险识别、风险评估、风险控制、风险报告、风险管理的监督等风险管理和控制程序,强调了在事前、事中、事后等各阶段对风险进行全面控制。 
    不断完善规章制度体系,根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求,对现有的规章制度体系不断进行完善,对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范,明确不同决策层和执行层的权利与责任,细化研究、投资、交易等各项工作流程,为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 
    
    随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 
    第五节托管人报告
    中国建设银行股份有限公司根据《银丰证券投资基金基金合同》和《银丰证券投资基金托管协议》,托管银丰证券投资基金(以下简称基金银丰)。 
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在基金银丰的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 
    本报告期,按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管人对基金管理人-银河基金管理有限公司在基金银丰投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,发现少数监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 
    由基金银丰管理人-银河基金管理有限公司编制,并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 
    第六节审计报告
    12 
    中瑞岳华审字[2008]第15231号 
    银丰证券投资基金全体基金份额持有人: 
    我们审计了后附的银丰证券投资基金(以下简称“银丰基金”)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表,2007年度的利润表及所有者权益(基金净值变动表)以及财务报表附注。 
    一、管理层对财务报表的责任 
    按照企业会计准则、《基金会计核算业务指引》、《银丰证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会的有关规定编制财务报表是银丰基金的基金管理人银河基金管理有限公司的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 
    二、注册会计师的责任 
    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 
    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、审计意见
    我们认为,银丰基金财务报表已经按照企业会计准则、《基金会计核算业务指引》、《银丰证券投资基金基金合同》及中国证券监督管理委员会的有关规定编制,在所有重大方面公允反映了银丰基金2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和基金净值变动情况。 
    
    
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    中瑞岳华会计师事务所有限公司中国·北京                     中国注册会计师:朱海武中国注册会计师:丁勇                
    2008年3月13日                                             
    第七节           财务会计报告                                              
    第一部份财务报表一、资产负债表                             单位:人民币元                                            
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    资产                           注释      2007.12.31                           2006.12.31                             
    资产:                                                                                                               
    银行存款                                 97,437,575.74                        517,174,110.09                         
    结算备付金                               9,329,550.34                         10,959,805.86                          
    存出保证金                               1,480,674.21                         1,181,622.15                           
    交易性金融资产                 六、1     6,608,987,857.51                     5,759,080,016.53                       
    其中:股票投资                 六、1     4,878,344,045.39                     3,997,223,272.09                       
    债券投资                       六、1     1,730,643,812.12                     1,761,856,744.44                       
    资产支持证券投资                         -                                    -                                      
    衍生金融资产                   六、2     191,723,175.92                       159,565,156.48                         
    买入返售金融资产                         -                                    -                                      
    应收证券清算款                           79,896,722.65                        1,559,865.84                           
    应收利息                       六、3     33,648,335.43                        17,506,071.54                          
    应收股利                                                                      -                                      
    应收申购款                                                                    -                                      
    其他资产                                                                      -                                      
    资产总计                                 7,022,503,891.80                     6,467,026,648.49                       
    负债和所有者权益                                                                                                     
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    负债:                                                                                                               
    短期借款                                                                      -                                      
    交易性金融负债                                                                -                                      
    衍生金融负债                                                                  -                                      
    卖出回购金融资产款                       345,999,011.00                       947,800,000.00                         
    应付证券清算款                                                                53,490,570.75                          
    应付赎回款                                                                    -                                      
    应付管理人报酬                           8,027,247.37                         6,400,516.77                           
    应付托管费                               1,337,874.57                         1,066,752.78                           
    应付销售服务费                                                                -                                      
    应付交易费用                   六、4     2,284,453.03                         3,221,153.67                           
    应交税费                                 -                                    -                                      
    应付利息                       六、5     126,215.87                           580,573.33                             
    应付利润                                 -                                    -                                      
    其他负债                       六、6     2,286,610.56                         2,121,254.56                           
    负债合计                                 360,061,412.40                       1,014,680,821.86                       
    所有者权益:                                                                                                         
    实收基金                       六、7     3,000,000,000.00                     3,000,000,000.00                       
    未分配利润                               3,662,442,479.40                     2,452,345,826.63                       
    所有者权益合计                           6,662,442,479.40                     5,452,345,826.63                       
    负债和所有者权益总计                     7,022,503,891.80                     6,467,026,648.49                       
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    所附财务报表附注为本财务报表的组成部分                                                      
    二、利润表                                                                                                           
            单位:人民币元           
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    项目                                                       注释     2007年度                  2006年度               
    一、收入                                                            5,708,793,233.12          2,732,537,169.86       
    1.利息收入                                                         57,722,466.72             34,686,728.22          
    其中:存款利息收入                                                   6,929,722.49              2,796,283.61           
    债券利息收入                                                        50,324,135.33             31,851,321.32          
    资产支持证券利息收入                                                -                         -                      
    买入返售金融资产收入                                                468,608.90                39,123.29              
    2.投资收益(损失以”-”号填列)                                      5,404,983,920.71          1,321,440,653.96       
    其中:股票投资收益                                          六、8    5,104,407,051.12          1,213,905,808.32       
    债券投资收益                                               六、9    36,749,980.32             -12,428,217.58         
    资产支持证券投资收益                                                -                         -                      
    衍生工具收益                                               六、10   237,916,845.30            77,246,509.00          
    股利收益                                                            25,910,043.97             42,716,554.22          
    3.公允价值变动收益(净损失以“-”号填列)                 六、11   246,086,845.69            1,376,398,511.51       
    4.其他收入(损失以“-”填列)                             六、12   -                         11,276.17              
    二、费用                                                            238,696,580.35            117,087,665.90         
    1.管理人报酬                                                       102,952,351.42            57,998,128.95          
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    2.托管费                                                           17,158,725.24             9,666,354.79           
    3.销售服务费                                                       -                         -                      
    4.交易费用                                                六、13   68,170,422.61             33,840,761.44          
    5.利息支出                                                         39,161,034.08             14,476,709.99          
    其中:卖出回购金融资产支出                                          39,161,034.08             14,476,709.99          
    6.其他费用                                                六、14   11,254,047.00             1,105,710.73           
    三、利润总额(亏损以“-”号填列)                                   5,470,096,652.77          2,615,449,503.96       
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    所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
    三、所有者权益(基金净值)变动表
    单位:人民币元
    
    
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    项目                             2007年度                                            2006年度                        
    实收基金        未分配利润        股东权益合计     实收基金         未分配利润      股东权益合计    
    一、期初所有者   3,000,000,000.  2,452,345,826.63  5,452,345,826.6  3,000,000,000.0  16,896,322.67   3,016,896,322.6 
    权益(基金净值   00                                3                0                                7               
    )                                                                                                                   
    二、本期经营活                   5,470,096,652.77  5,470,096,652.7                   2,615,449,503.  2,615,449,503.9 
    动产生的增减变                                     7                                 96              6               
    动额(本期净利                                                                                                       
    润)                                                                                                                 
    三、本期基金份   -               -                 -                -                -               -               
    额交易产生的增                                                                                                       
    减变动额(减少                                                                                                       
    以“-”号填列                                                                                                       
    )                                                                                                                   
    其中:1.基金申   -               -                 -                -                -               -               
    购款                                                                                                                 
    2.基金赎回款     -               -                 -                -                -               -               
    四、本期向基金                   -4,260,000,000.0  -4,260,000,000.                   -180,000,000.0  -180,000,000.00 
    份额持有人分配                   0                 00                                0                               
    利润产生的增减                                                                                                       
    变动额                                                                                                               
    五、期末所有者   3,000,000,000.  3,662,442,479.40  6,662,442,479.4  3,000,000,000.0  2,452,345,826.  5,452,345,826.6 
    权益(基金净值   00                                0                0                63              3               
    )                                                                                                                   
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    所附财务报表附注为本财务报表的组成部分
    第二部分财务报表附注(金额单位:人民币元)
    一、基本情况 
    银丰证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2002]39号文《关于同意设立银丰证券投资基金的批复》的批准,由中国银河证券有限责任公司(以下简称“银河证券”)、北京首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心、银河基金管理有限公司共同发起,于2002年8月15日正式成立的证券投资基金。本基金运作方式为契约型封闭式,存续期为自基金合同生效日起15年,基金份额总额为30亿份。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”) 上证债字[2002]12号文审核同意,于2002年9月10日在上交所挂牌交易。 
    二、主要会计政策、会计估计及其变更 1、编制基金财务报表时所遵循的主要会计制度及其他有关规定 本基金财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财
    政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》(财政部令第33号)及《财政部关于印发<企业会计准则第1 号-存货>等38 项具体准则的通知》(财会[2006]3号)和2006年10月30日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》(财会[2006]18号)(以下简称“新会计准则”)和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》和《基金会计核算业务指引》、《银丰证券投资基金基金合同》及中国证监会的有关规定,并基于以下所述主要会计政策、会计估计进行编制。 
    2、会计年度  
    本基金的会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 
    3、记账本位币 
    本基金以人民币为记账本位币。 
    4、记账基础和计价原则 
    本基金的会计核算以权责发生制为记账基础,2007年7月1日之前,除上市的股票投资、债券投资和权证投资按均价计价外,其余均以历史成本为计价原则。2007年7月1日之后,除上市的股票投资、债券投资和权证投资按公允价值计价外,其余均以历史成本为计价原则。 
    5、基金资产的估值原则 
    (1) 股票的估值: 
    ①上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的收盘价估值。 
    ②股票的估值——未上市股票: A、首次发行未上市的股票,按成本价估值; B、送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在证券
    交易所挂牌的同一股票的市价估值; C、首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的市价估值; D、非公开发行有明确锁定期的流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值; 
    ③在任何情况下,基金管理人如采用本项第①-②小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第①-②小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 
    ④国家有最新规定的,按其规定进行估值。 
    (2)债券估值方法: 
    ①证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值。 
    ②证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没有交易的,以最近交易日的收盘净价估值;
    ③发行未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量; 
    ④在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值; 
    ⑤同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值; 
    ⑥在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)-(5)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 
    ⑦国家有最新规定的,按其规定进行估值。 
    (3)权证估值办法: 
    ①基金持有的权证,从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的收盘价估值; 
    未上市交易的权证采用估值技术确定公允价值;在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量; 
    ②在任何情况下,基金管理人如采用本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人认为按本项第(1)小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; 
    
    ③国家有最新规定的,按其规定进行估值。 
    6、证券交易的成本计价方法 
    (1)2007年7月1日之前,买入股票时,于成交日确认股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款(包括成交价格和相关费用)入账,取得时发生的相关交易费用计入成本;卖出股票时按移动加权平均法结转成本。自2007 年7 月1日起,股票投资成本按交易日股票的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益(交易费用);卖出股票时按移动加权平均法结转成本。 
    (2)2007年7月1日之前,买入证券交易所交易的债券于交易日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资成本按交易日应支付的全部价款并扣除债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)后的金额确认,取得时发生的相关交易费用计入初始确认金额。自2007年7月1日起,买入债券于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接记入当期损益,上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 
    (3)买入非上市债券时,于实际支付价款日确认债券投资。债券投资成本按实际支付的全部价款入账,如果支付的全部价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。卖出非上市债券时按移动加权平均法结转成本。 
    (4)2007年7月1日前,买入权证时,于成交日确认权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款(包括成交价格和相关费用)入账;卖出权证时按移动加权平均法结转成本。2007年7月1日之后,相关交易费用进当期损益(交易费用)。 
    认购或获配新发行的分离交易可转债于成交日或实际取得日先按支付的全部价款确认为债券投资,同时按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债支付的全部价款的一部分确认为权证投资成本,并相应调整债券投资成本。卖出债券或权证时按移动加权平均法结转成本。 
    
    (6)报告期内因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股票复
    牌日冲减相应的股票投资成本。 7、待摊费用的摊销方法和摊销期限
    基金已发生的费用如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊的方法,在费用受益期间内平均计入基金损益。 
    8、收入确认和计量 
    股票投资收益:在2007年7月1日之前,于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和交易费用的差额入账,2007年7月1日之后,相关交易费用进当期损益(交易费用),按卖出股票成交总额与其成本的差额入账。出售股票的成本按移动加权平均法于交易日结转。 
    债券投资收益:2007年7月1日之前,卖出上市债券应于成交日确认债券投资收益,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账。卖出非上市债券于实际收到价款时确认债券投资收益,并按应收取的全部价款与其成本、应收利息的差额入账。2007年7月1日之后,相关交易费用进当期损益(交易费用),按卖出债券成交总额与其成本、应收利息的差额入账。卖出银行间同业市场交易的债券于交易日确认债券投资收益,出售债券的成本按移动加权平均法结转。
    权证投资收益:2007年7月1日之前,于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账,按卖出权证成交总额与其成本的差额入账。2007年7月1日之后,相关交易费用进当期损益(交易费用)。 
    (4)债券利息收入:债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 
    (5)存款利息收入:按本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 
    股利收入:在被投资股票除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣税后入账。 
    (7)买入返售证券收入:按融出资金额和约定利率在证券持有期内采用直线法逐日计提,并按计提的金额入账。在2007年7月1日之前,发生的交易费用是单独进当期损益,在2007年7月1日之后,根据新会计准则,交易费用应作为取得成本,计入相关基金资产或基金负债的价值。 
    其他收入:于实际收到时确认入账。 
    自2007年7月1日起,公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其
    
    变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动形成的利得或损失确认。 9、费用的确认和计量 
    基金管理费:根据《银丰证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提确认,按月支付。基金成立三个月后,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。 
    基金托管费:根据《银丰证券投资基金托管协议》的有关规定,基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,按月支付。 
    卖出回购证券支出:按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。并按计提的金额入账。在2007年7月1日之前,回购交易费用是单独进当期损益,在2007年7月1日之后,根据新会计准则,回购的交易费用应作为取得成本,计入相关基金资产或基金负债的价值。 
    利息支出:按借款金额及适用的利率,在借款期限内逐日计提,并按计提的金额入账。 
    其他费用:本基金发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第四位的,即发生的其他费用大于基金净值万分之一,应采用待摊或预提的方法,待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第四位的,即发生的其他费用小于基金净值万分之一,可于发生时直接计入基金损益。 
    
    10、基金的收益分配政策 
    基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%; 
    基金收益分配采用现金方式,每年至少分配一次; 
    基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 
    
    (4)基金投资亏损,或者基金当年虽有收益但基金份额净值低于面值,则不进行收益分配; 
    收益分配后基金份额净值不能低于面值; 
    每份基金份额享有同等分配权; 
    法律、法规及中国证监会另有规定的,从其规定。  11、会计政策、会计估计变更 
    会计政策变更  根据新企业会计准则,本基金会计政策变更如下: 
    A.股票、债券、权证等交易性金融资产买入交易费用由原来计入成本变更为计入当期交易费用,卖出交易费用由原来抵减差价收入变更为计入当期交易费用。买入返售金融资产和卖出回购金融资产的回购交易费用由原来计入当期费用变更为计入资产和负债成本。该项会计政策变更属于《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》规定需追溯调整之外的事项,从会计的重要性原则考虑,基于一定合理的假设,根据2006年度及2007年上半年各类证券的交易费用支付信息,已对相关报表项目进行重分类。 
    B. 银行间市场债券由成本计量改为公允价值计量,因该会计政策变更对列报前期影响数不切实可行,故采用未来适用法。 
    C.因对金融资产进行估值产生的当期未实现利得变动额按原会计准则在当期净收益后列示,按照新会计准则该变动额在公允价值变动损益列示,即已经包含在本期净损益中。对该项会计政策变更具体列示见附注九、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益。 
    
    (2)会计估计变更 对股票、债券、权证等交易性金融资产的估值方法由原来的均价变更为收盘价,
    该项会计估计变更采用未来适用法。 
    12、前期差错 
    本基金报告期内无前期差错更正。 
    三、税项 1、营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的有关规定,以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的有关规定,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年12月31日以前暂免征收营业税,自2004年1月1日起继续免征。 
    2、企业所得税 
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》和财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的有关规定,对基金从证券市场取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税,自2004年1月1日起继续免征。 
    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 
    3、个人所得税 
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的有关规定,对基金取得的股票的股息、红利收入以及债券的利息收入,由上市公司和发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 
    根据财政部、国家税务总局财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知 》及财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知 》的有关规定,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额,依照现行税法规定计征个人所得税。 
    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 
    4、印花税 
    根据财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》(2007)财税[2007]84号的有关规定,经国务院批准,从2007年5月30 日起,调整证券(股票)交易印花税税率。对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据,由立据双方当事人分别按3‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。 
    根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的有关规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 
    四、资产负债表日后事项 
    1、经中瑞岳华会计师事务所确认,根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定,经本基金管理人计算并经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核确认,本基金于2008年4月7日分配红利1,800,000,000.00元(暂免征收所得税)。 五、关联方关系及其交易 
    1、关联方关系 2、关联方交易 
    
    
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    关联方名称                                           与本基金的关系                                                  
    银河基金管理有限公司                                 基金管理人、基金发起人                                          
    中国建设银行股份有限公司                             基金托管人                                                      
    中国银河证券有限责任公司                             基金管理人的股东                                                
    中国石油天然气集团公司                               基金管理人的股东                                                
    北京首都机场集团公司                                 基金管理人的股东                                                
    上海市城市建设投资开发总公司                         基金管理人的股东                                                
    湖南电广传媒股份有限公司                             基金管理人的股东                                                
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    (1) 通过关联方席位进行的交易 
    ①通过关联方银河证券的席位进行的交易情况: 
    
    2007年度2006年度
    
    
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    项目                                      占该类交易总                                        占该类交易总           
    成交金额                   成交金额的比                 成交金额               成交金额的比           
    例                                                  例                     
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    股票买卖交易         5,561,396,635.50               25.10%           4,728,527,242.29            28.77%              
    债券买卖交易         274,071,779.40                 36.30%           190,407,199.73              19.96%              
    权证买卖交易         156,345,468.59                 20.71%           29,140,302.85               15.14%              
    债券回购交易         1,770,000,000.00               27.18%           910,000,000.00              30.58%              
    交易佣金             4,549,060.26                   25.34%           3,840,912.84                29.00%              
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    注:交易佣金按买(卖)股票成交金额的1‰,扣除买卖股票的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算;债券现货及债券回购交易不计提交易佣金,但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。
    ② 根据银河证券与基金管理人签定的《证券交易席位租赁协议》,银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务,服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。 
    ③ 本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,交易佣金的计算及佣金比率是公允的。 
    (2) 关联方报酬 
    ①基金管理费 
    
    本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 
    日基金管理费=前一日基金资产净值× 1.5%÷当年天数 
    基金成立三个月后,如果基金持有的现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提基金管理费。 本基金2007 年度发生基金管理费102,952,351.42 元,2006 年度为57,998,128.95 
    元。
    ②基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日
    计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 
    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数 
    本基金2007 年度发生基金托管费17,158,725.24 元,2006 年度为9,666,354.79 
    元。
    (3) 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 
    ①与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券现券交易和债券回购业务的情况: 
    项目2007年度2006年度卖出回购证券8,717,680,000.00 3,723,760,000.00 回购利息支出7,297,750.64 3,124,687.66 卖出债券48,594,100,00 -买入债券49,722,550.00          31,643,630.14 
    ②本基金与中国建设银行发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 
    (4) 基金各关联方投资本基金的情况 
    ①银河基金管理有限公司本报告期持有本基金份额情况 
    
    
    
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    2007.12.31                                                                  2006.12.31                               
    关联方名称         持有基金份额(份)    占基金总份  本期           本期          持有基金份额(  占基金总  适用       
    额比例      买入           卖出          份)            份额比例  费率       
    银河基金管理有限   3,000,000.00        0.10%                                    3,000,000.00    0.10%                
    公司                                                                                                                 
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    注:2007 年度银河基金管理有限公司未买入、卖出本基金份额。
    ②银河基金管理有限公司主要股东及其控制的机构本报告期末持有本基金份额及占基金总份额的比例 
    2007.12.312006.12.31 
    关联方名称持有基金份额占总份持有基金份额占总份(份)额比例(份)额比例
    
    
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    中国银河证券有限责任公司                       18,000,000.00           0.60%      18,000,000.00           0.60%      
    北京首都机场集团公司                           3,000,000.00            0.10%      3,000,000.00            0.10%      
    上海市城市建设投资开发总公司                   21,054,100.00           0.70%      21,054,100.00           0.70%      
    湖南电广传媒股份有限公司                       1,500,000.00            0.05%      3,000,000.00            0.10%      
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    (5)本报告期由中国建设银行保管的银行存款余额及产生的利息收入 
    银行存款余额利息收入金额
    关联方名称
    2007.12.31 2006.12.31 2007年2006年中国建设银行97,437,575.74 517,174,110.09 6,694,489.39 2,651,464.04 合计97,437,575.74 517,174,110.09 6,694,489.39 2,651,464.04 
    (6) 本报告期银河基金管理有限公司的股权转让情况 本报告期银河基金管理有限公司的股权未发生转让。 六、基金财务报表重要项目的说明
    1、交易性金融资产 
    2007.12.312006.12.31
    
    
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    项目            成本          公允价值            估值增值        成本            公允价值         估值增值          
    股票投资债券投  3,363,233,46  4,878,344,045.  -   1,515,110,584.  2,644,936,624.  3,997,223,272.0  1,352,286,647.381 
    资其中:交易所  1.241,678,95  391,730,643,81      1551,692,812.4  711,751,192,76  91,761,856,744.  0,663,977.7810,66 
    市场银行间市场  0,999.64256,  2.12309,520,01      853,471,291.36  6.66393,762,89  44404,426,872.1  3,977.78-1,362,95 
    合计            048,720.761,  2.121,421,123,      1,778,478.881,  4.401,357,429,  81,357,429,872.  0,625.16          
    422,902,278.  800.006,608,98      566,803,396.63  872.264,396,12  265,759,080,016                    
    885,042,184,  7,857.51                            9,391.37        .53                                
    460.88                                                                                               
    2、衍生金融资产                                                                                      
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    项目        成本              公允价值           估值增值          成本              公允价值         估值增值       
    权证投资合  91,294,278.4391,  191,723,175.92191  100,428,897.4910  101,370,333.2110  159,565,156.481  58,194,823.275 
    计          294,278.43        ,723,175.92        0,428,897.49      1,370,333.21      59,565,156.48    8,194,823.27   
    3、应收利息                                                                                                          
    项目银行存款利息清算备付金利息权证保证金利息债   2007.12.3173,212.815,086.1669.6333  2006.12.31134,340.025,425.0969. 
    券利息合计                                       ,569,966.8333,648,335.43            6317,366,236.8017,506,071.54    
    4、应付交易费用                                                                                                      
    项目应付佣金其中:中国银河证券有限责任公司国泰   2007.12.312,259,064.14246,089.35-1  2006.12.313,207,927.58231,897.3 
    君安有限责任公司申银万国有限责任公司兴业证券有   6,299.93483,523.24840,478.93-135,5  6268,244.18396,430.26134,470.74 
    限责任公司中信证券有限责任公司长城证券有限责任   11.20519,412.37-17,749.1225,388.89  422,283.12189,277.39184,607.371 
    公司中银国际证券有限责任公司中金证券有限责任公   16,208.899,180.002,284,453.03       ,008,366.36211,092.08161,258.72 
    司湘财证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司                                       13,226.0913,226.093,221,153.67  
    应付银行间交易费用其中:交易手续费结算手续费合                                                                       
    计                                                                                                                   
    5、应付利息                                                                                                          
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    项目2007.12.31 2006.12.31 
    应付上交所卖出回购证券利息38,125.00 44,840.04 
    应付银行间卖出回购证券利息88,090.87 535,733.29 
    合计126,215.87 580,573.33 
    6、其他负债 
    项目2007.12.31 2006.12.31 信息披露费300,000.00 200,000.00 审计费用90,000.00 80,000.00 券商席位结算保证金1,000,000.00 1,000,000.00 企业债税金896,610.56 841,254.56 
    合计2,286,610.56 2,121,254.56 
    7、实收基金(单位:份) 
    项目2007.12.31 2006.12.31 实收基金3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 合计3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 
    8、股票投资收益
    项 目2007年度2006年度卖出股票成交总额13,496,562,331.33 8,748,576,542.00 减:卖出股票成本总额8,392,155,280.21 7,534,670,733.68 股票投资收益5,104,407,051.12 1,213,905,808.32 
    9、债券投资收益 
    项 目2007 年度2006年度卖出债券成交总额3,174,771,518.22 4,371,515,374.26 减:卖出债券成本总额3,090,471,015.10 4,342,539,986.12 
    应收利息总额47,550,522.80 41,403,605.72 债券投资收益36,749,980.32 -12,428,217.58 
    10、衍生工具收益 
    项 目2007年度2006年度卖出权证成交总额509,309,187.63 106,958,159.94 减:卖出权证成本总额271,392,342.33 29,711,650.94 权证投资收益237,916,845.30 77,246,509.00 
    11、公允价值变动收益 
    项目2007年度2006年度交易性金融资产203,852,771.47 1,318,203,688.24 其中:股票投资162,823,936.77 1,305,481,329.20 
    债券投资41,028,834.70 12,722,359.04 衍生工具42,234,074.22 58,194,823.27 其中:权证投资42,234,074.22 58,194,823.27 
    合计246,086,845.69 1,376,398,511.51 
    12、其他收入 
    项目2007年度2006年度印花税返还-11,276.17 
    合计-11,276.17 
    13、交易费用 
    项目2007 年度2006 年度交易所市场费用68,098,788.34 33,794,936.80 银行间市场费用71,634.27 45,824.64 
    合计68,170,422.61 33,840,761.44
    14、其他费用 
    项目2007 年度2006 年度信息披露费300,000.00 300,000.00 审计费用90,000.00 80,000.00 上市年费60,000.00 60,000.00 银行费用99,877.00 75,940.73 银行间市场债券账户维护费22,650.00 47,770.00 分红手续费、信息服务费10,680,000.00 542,000.00 其他1,520.00 
    合计11,254,047.00 1,105,710.73 
    15、本期已分配基金净收益 
    每10份基金份额收益
    分红次数权益登记日分配额收益分配金额
    1 2007年4月6日3.20 960,000,000.00 2 2007年6月18日4.50 1,350,000,000.00 3 2007年8月30日4.50 1,350,000,000.00 4 2007年10月30日2.00 600,000,000.00 合计--4,260,000,000.00 
    七、流通转让受到限制的基金资产 1、因认购新发或增发股票而于期末持有的流通受限股票
    股票代认购期末估值
    码股票名称成功认购日可流通日流通受限类型价格单价数量(股)期末成本总额期末估值总额601390 中国中铁2007-11-23 2008-3-3 网下中签流通受限4.80 11.49 1,684,780 8,086,944.00 19,358,122.20 601601 中国太保2007-12-18 2008-3-26 网下中签流通受限30.00 49.45 159,685 4,790,550.00 7,896,423.25 601857 中国石油2007-10-30 2008-2-5 网下中签流通受限16.70 30.96 867,935 14,494,514.50 26,871,267.60 601866 中海集运2007-12-7 2008-3-12 网下中签流通受限6.62 12.15 578,856 3,832,026.72 7,033,100.40 601999 出版传媒2007-12-18 2008-3-21 网下中签流通受限4.64 20.24 203,277 943,205.28 4,114,326.48 002175 广陆数测2007-9-26 2008-1-14 网下中签流通受限11.09 35.2 39,000 432,510.00 1,372,800.00 002176 江特电机2007-9-26 2008-1-14 网下中签流通受限11.80 35.08 47,222 557,219.60 1,656,547.76 002177 御银股份2007-10-24 2008-2-1 网下中签流通受限13.79 68.00 10,305 142,105.95 700,740.00 002178 延华智能2007-10-24 2008-2-1 网下中签流通受限7.89 23.2 10,994 86,742.66 255,060.80 002179 中航光电2007-10-22 2008-2-1 网下中签流通受限16.19 45.85 17,146 277,593.74 786,144.10 002181 粤 传 媒2007-11-7 2008-2-18 网下中签流通受限7.49 26.68 12,421 93,033.29 331,392.28 002182 云海金属2007-11-2 2008-2-13 网下中签流通受限10.79 27.93 32,956 355,595.24 920,461.08 002183 怡 亚 通2007-11-2 2008-2-13 网下中签流通受限24.89 77.95 20,376 507,158.64 1,588,309.20 002184 海得控制2007-11-7 2008-2-18 网下中签流通受限12.90 23.01 16,852 217,390.80 387,764.52 002185 华天科技2007-11-8 2008-2-20 网下中签流通受限10.55 21.44 33,697 355,503.35 722,463.68 002186 全 聚 德2007-11-7 2008-2-20 网下中签流通受限11.39 59.03 18,259 207,970.01 1,077,828.77 002187 广百股份2007-11-12 2008-2-22 网下中签流通受限11.68 42.99 19,759 230,785.12 849,439.41 002188 新 嘉 联2007-11-12 2008-2-22 网下中签流通受限10.07 21.46 11,180 112,582.60 239,922.80 002189 利达光电2007-11-19 2008-3-3 网下中签流通受限5.10 14.7 24,710 126,021.00 363,237.00 002190 成飞集成2007-11-19 2008-3-3 网下中签流通受限9.90 21.16 14,098 139,570.20 298,313.68 002193 山东如意2007-11-28 2008-3-7 网下中签流通受限13.07 24.1 15,044 196,625.08 362,560.40 002194 武汉凡谷2007-11-28 2008-3-7 网下中签流通受限21.10 51.91 33,001 696,321.10 1,713,081.91 002195 海隆软件2007-12-4 2008-3-12 网下中签流通受限10.49 32.86 6,796 71,290.04 223,316.56 002196 方正电机2007-12-4 2008-3-12 网下中签流通受限7.48 24.38 9,880 73,902.40 240,874.40 002199 东晶电子2007-12-12 2008-3-21 网下中签流通受限8.80 25.5 9,645 84,876.00 245,947.50 002200 绿 大 地2007-12-11 2008-3-21 网下中签流通受限16.49 49.7 16,647 274,509.03 827,355.90 002201 九鼎新材2007-12-13 2008-3-26 网下中签流通受限10.19 31.87 10,176 103,693.44 324,309.12 
    2、期末持有的暂时停牌股票
    期末估复牌开盘数量
    股票代码股票名称停牌日期停牌原因值单价复牌日期单价(股)期末成本总额期末估值总额
    600415 小商品城2007-12-11 股票增发事项86.59 2008-3-5 95.25 550,792 43,363,318.75 47,693,079.28 合计--550,792 43,363,318.75 47,693,079.28 
    3、因认购可分离债券所获权证部分从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通
    
    
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    权证代   权证名称成功认购日   可流通日    流通受限类型     认购价  期末估值  数量(股)  期末成本总额   期末估值总额 
    码                                                         格      单价                                              
    580016   上汽CWB1  2007-12-1  2008-1-8    未上市           8.68    9.0857    409,176     3,551,454.72   3,717,650.38 
    9                                                                                                 
    合计                                                                         409,176     3,551,454.72   3,717,650.38 
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    4、期末债券正回购交易中作为质押的债券
    (1)截至2007 年12 月31 日止,本基金从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为149,999,625.00 元(2006 年余额为70,100,000.00 元),于2008 年1 月3 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    (2)截至2007年12月31日止,本基金从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额为195,999,386.00元,2006年余额为877,700,000.00元,以如下债券作为质押:
    
    
    
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    债券代码       债券名称             回购到期日        期末估值单价          数量(张)          期末估值总额         
    0701009        07央行票据09         2008-1-8          97.27                 700,000.00          68,089,000.00        
    0701018        07央行票据18         2008-1-8          97.15                 300,000.00          29,145,000.00        
    050408         05农发08             2008-1-8          99.28                 1,000,000.00        99,280,000.00        
    合计                                                                        2,000,000.00        196,514,000.00       
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    八、金融工具风险及管理——风险管理政策和组织架构
    本基金管理人以保护投资者利益为核心,将内部控制和风险管理有机地结合起来,注重通过公司治理结构控制、管理理念控制、员工素质控制、组织结构和授权控制等创建良好的内部控制环境。本基金管理人建立起包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理制度和业务手册等五个层次的规章制度体系,建立了一套进行分类、评估、控制和报告的机制、制度和措施,通过风险定位系统建立起基于流程再造和流程管理的全面的风险管理体系,以完善的内部控制程序和控制措施,有效保障稳健经营和长期发展。
    本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系,主要包括:(1)员工自律;
    (2)部门主管的检查监督;(3)总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督;(4)董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。
    本基金管理人根据风险的来源和影响因素,将基金管理过程中的风险分为:市场风险、流动性风险、运作风险、信用风险、操作风险、法律风险、赎回风险和其他风险等。本基金管理人重点关注基金投资组合的市场风险、流动性风险、运作风险、法律风险、道德风险等,并严格防范和控制投资管理中的关联交易。
    本基金管理人建立了全面有效的基金绩效评估体系,主要评估内容包括跟踪误差分析、组合基本指标分析、收益率分析、配置结构分析、业绩归因、择时能力分析、投资效率分析七部分。风险控制部门负责根据基金实际投资组合,结合外部市场行情数据完成基金的绩效和风险评估报告。
    投资组合的风险主要包括信用风险、流动性风险和市场风险。以下从这三方面进行风险揭示:
    1、信用风险
    信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%, 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。
    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小。基金在银行间同业市场进行现券买卖和回购业务时,事前对交易对手进行了信用分类,根据信用类别控制结算方式和交易额度,以控制交易对手的信用风险。针对信用类固定收益产品的投资,本基金建立了信用类产品内部信用评级制度,只投资最高评级债券,并对投资数量和投资流程有明确的控制,以防范投资品本身的信用风险。所持非银行担保债券明细如下:
    
    
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    基金名         债券名          债券代         持有数           持有市    占净值比         担保情况                   
    称             称              码             量(张)         值(万)  例(%)                                     
    基金银         上汽转          126008         113660           816.08    0.1225           上海汽车工业(集           
    丰             债                                                                         团)公司无条件不           
          可撤消连带责任             
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    2、流动性风险
    流动性风险是因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金为封闭式基金,流动性风险自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余在银行间同业市场交易,因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。同时,本基金单只股票投资比例都低于股票总股本5%,基金资产净值66.62 
    亿,股票市值占基金资产净值73.22%,前十名股票市值占基金资产净值42.5%,及时变现带来的市场冲击成本不大。
    3、市场风险
    市场风险是指证券市场价格因受各种因素的影响而产生波动,使基金财产面临潜在的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。测算投资组合市场风险的常用指标有投资组合的风险价值以及组合收益的波动率。影响市场风险的因素众多,在此,我们重点揭示利率对市场风险的影响。
    ①投资组合市场风险的评价指标
    A.投资组合的风险价值(VAR) 风险价值是指在正常的市场条件下,给定置信水平,在特定时间内投资组合可能发生的损失额。
    在此采用了风险价值的数值法和历史模拟法两种计算方法,分别计算了在置信度为95%和99%两种情况下,持有期限为一天的2007 年12 月28 日基金投资组合的相对VAR 值,如下表所示:
    单位:元人民币
    
    
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    计算方法                               VAR(95%置信度)                            VAR(99%置信度)                    
    数值法                                 186,058,576.20                              262,737,262.20                    
    历史模拟法                             209,685,768.00                              261,614,723.90                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    B.波动率
    波动率衡量在一定时期内,投资组合收益率的标准差。基金银丰过去一年收益率的波动率如下表所示:
    业绩比较基
    净值增长率
    业绩比较基
    阶段净值增长率
    准收益率标
    对比1 
    对比2
    标准差
    准收益率
    准差
    
    
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    1                2                3               4                5=1-3            6=2-4           
    一年             120.29%          3.39%            67.45%          3.07%            52.84%           0.32%           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    ②利率风险市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格变动,同时也将影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响,从而产生风险。从直接的利息收入变动对基金资产的影响来看,利率风险是指基金
    的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。下表统计了本基金面临的利率风险敞口。
    
    
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    项目                        1年以内            1到5年           5年以上         不计息             合计              
    资产:                                                                                                          
    银行存款                    97,437,575.74                                                       97,437,575.74     
    结算备付金                  9,329,550.34                                                        9,329,550.34      
    存出保证金                  140,741.00                                        1,339,933.21       1,480,674.21      
    交易性金融资产              1,532,575,914.40   165,980,221.52   32,087,676.20   4,878,344,045.39   6,608,987,857.51  
    衍生金融资产                                                                 191,723,175.92     191,723,175.92    
    应收证券清算款                                                               79,896,722.65      79,896,722.65     
    应收利息                                                                     33,648,335.43      33,648,335.43     
    资产总计                    1,639,483,781.48   165,980,221.52   32,087,676.20   5,184,952,212.60   7,022,503,891.80  
    负债:                                                                                                          
    卖出回购金融资产款          345,999,011.00                                                       345,999,011.00    
    应付管理人报酬                                                               8,027,247.37       8,027,247.37      
    应付托管费                                                                   1,337,874.57       1,337,874.57      
    应付交易费用                                                                 2,284,453.03       2,284,453.03      
    应付利息                                                                     126,215.87         126,215.87        
    其他负债                                                                     2,286,610.56       2,286,610.56      
    负债合计                    345,999,011.00                                    14,062,401.40      360,061,412.40    
    利率敏感风险敞口            1,293,484,770.48   165,980,221.52   32,087,676.20   5,170,889,811.20   6,662,442,479.40  
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    2007 年12 月31 日本基金持有的交易性债券投资公允价值(注:已扣除“卖出回购金融资产款”)占基金资产的比例为19.72%,因此市场利率的变动对于本基金资产净值有一定影响。
    4、衍生品投资风险揭示
    ①本基金投资权益类衍生产品及投资方式如下:
    ②截止2007 年12 月31 日本基金持有权益类衍生产品情况如下:
    
    
    
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    衍生品类别                                           投资方式                                                        
    可转债                                               一级市场申购;二级市场交易                                      
    分离交易可转债                                       一级市场申购                                                    
    备兑权证                                             股改对价所得;二级市场交易                                      
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    基金     衍生品类别    衍生品名称     数量            成本         价格         市值                   净值占比      
    桂冠转债       131,800         130.50       258.20       34,030,760.00          0.5108%       
    中海转债       28,020          145.81       164.21       4,601,164.20           0.0691%       
    金鹰转债       7,100           142.58       153.79       1,091,909.00           0.0164%       
    可转债        唐钢转债       154,280         100.00       150.97       23,291,651.60          0.3496%       
    银丰                   海化转债       115,720         150.53       386.81       44,761,653.20          0.6719%       
    锡业转债       210             211.10       244.98       51,445.80              0.0008%       
    巨轮转债       14,476          121.01       209.32       3,030,116.32           0.0455%       
    分离交易可转  上汽CWB1       409,176         8.68         9.0857       3,717,650.38           0.0558%       
    债            上汽债         113,660         68.75        71.80        8,160,788.00           0.1225%       
    备兑权证      五粮液YGC1     3,949,447       22.22        47.6030      188,005,525.54         2.8219%       
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    注:因可转债、分离交易可转债中含有标的股票的认股权证,属于衍生产品的范畴,故在此一同列示。 
    ③风险分析
    A.可转债
    
    可转债的风险主要包括标的股票价格波动风险、转换溢价波动风险、债券市场
    收益率波动风险、交易流动性风险、赎回及到期风险等。
    a)标的股票价格决定可转债的转换价值,特别对转换价值大于100 元的可转债,标的股票价格的波动将同比例地影响可转债的价值。控制此项风险,一方面在于对标的股票价值及市场的正确分析判断,另一方面可转债的债券价值和其内含的权证价值将对可转债下跌风险形成保护,即当标的股价接近转股价后,可转债的价值将主要体现为其债券价值和隐含权证价值,从而限制了可转债随标的股票价格下跌的空间。
    b)可转债价格与转换价值的差称为转换溢价,它反映了市场对可转债标的股票未来价格的预期,也可视为可转债所含权证的价格。由于可转债市场的稀缺性和证券市场的强势预期,目前可转债的转换溢价率普遍较高。控制此项风险,在正确分析判断标的股票价值的基础上,尽可能选择转换溢价率较低的品种。
    c)可转债的债券价值由同类企业债市场收益率决定,它构成可转债的投资安全底线。与标的股票价格波动的影响相比,债券价值部分的变化对可转债整体价值的影响很小。
    d)可转债市场的流动性一般远差于其标的股票的流动性。控制流动性风险的途径,一方面应适当控制单一品种的持仓规模,另一方面可以在基金契约允许的条件下将可转债进行转股以获得更好的流动性。
    e)可转债大都设有强制赎回条款,即在满足赎回条件下(例如连续30 日价格高于130 元),发行人有权以较低价格强制赎回可转债。如果在强制赎回日前,持有人未能及时卖出可转债或转换股票,将面临较大损失。同样的,在可转债到期时如果持有人未能提前卖出或转股,则只能获得到期本息。对于上述风险时点,基金投资、风控、研究、交易等部门均有明确的监督提醒职责和制度。
    
    
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    价格         转换溢价率        债券价值         日均成交额        赎回起始日         到期日           
    金鹰转债       153.79       2.67%             90.85            3,718,394         2007-05-20         2010-11-20       
    锡业转债       244.98       9.11%             89.11            1,586,669         2008-05-14         2012-05-13       
    桂冠转债       258.20       27.17%            107.06           771,357           2004-06-30         2008-06-29       
    唐钢转         150.97       25.71%            78.79            932,952,744       2008-06-14         2012-12-13       
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    债                                                                                                                   
    中海转债       164.21       12.15%            84.70            12,469,674        2008-01-02         2012-07-01       
    海化转债       386.81       1.46%             97.69            6,040,880         2005-03-07         2009-09-07       
    巨轮转债       209.32       -0.29%            90.63            2,271,284         2009-01-08         2012-01-07       
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    上表列示了基金目前持有可转债的基本要素。
    B.备兑权证
    备兑权证的主要风险有标的股票价格波动风险、隐含波动率波动风险、流动性风险和到期风险等。a)标的股票价格直接影响其衍生权证的价格,由于权证具有杠杆特性,投资权证的
    风险收益要大于标的股票。因此,准确分析标的股票的价值是投资其权证的前提基础。
    b)隐含波动率反映权证的市场估值水平,即市场对权证标的股票未来的预期。在成熟市场中,隐含波动率由市场公认的计算模型给出并以此作为交易基准。而目前市场上由于各种原因导致权证交易价格缺乏一致的估值标准,反映在隐含波动率上其自身波动较大。
    c)目前市场中权证的交易非常活跃,流动性风险较低。d)认购权证到期大都采用证券给付的结算方式。对于处于价内的权证基本不存在到期风险。
    市场中备兑权证品种均由股改对价而来,本基金目前仅投资于五粮液YGC1 一只备兑权证,其基本要素如下表:
    
    
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    价格       溢价率        隐含波动率     日均成交额           到期日         备注                
    五粮液YGC1           47.603     -14.59%       0              1,245,750,113        20080326       认购、不可创设      
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    数据来源:Wind 资讯。该权证处于大幅折价状态,是长期持有标的股票的良好替代品。
    C.分离交易可转债
    分离交易可转债以企业债券附送认购权证的方式发行,上市后企业债和权证分别独立交易。因此其风险可分解为企业债券的风险和认股权证风险两部分。具体的风险指标分析也可参考前述债券部分和备兑权证部分。
    本基金对分离交易可转债的投资仅限于一级市场申购,目前仅持有上海汽车分离交易可转债,上市后将择机卖出权证部分。
    九、按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净损益
    
    
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    项目                                 2006年年初所有者权益        2006年度净损益             2006年年末所有者权益     
    按原会计准则列报的金额               3,016,896,322.67            1,239,050,992.45           5,452,345,826.63         
    金融资产公允价值变动的调整数         -                           1,376,398,511.51           -                        
    按新会计准则列报的金额               3,016,896,322.67            2,615,449,503.96           5,452,345,826.63         
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    2007 年年初所有者权2007 年上半年末所有
    项目益2007 年上半年净损益者权益
    按原会计准则列报的金额5,452,345,826.63 3,467,508,297.21 6,576,512,751.31 
    金融资产公允价值变动的--33,341,372.53 调整数按新会计准则列报的金额5,452,345,826.63 3,434,166,924.68 6,576,512,751.31 
    第八节投资组合报告一、报告期末基金资产组合情况
    
    
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    项目名称                               金额(元)                                占基金资产总值比例(%)              
    股票                                   4,878,344,045.39                        69.47                                 
    权证                                   191,723,175.92                          2.73                                  
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    债券                                   1,730,643,812.12                        24.64                                 
    银行存款及清算备付金合计               106,767,126.08                          1.52                                  
    其他资产                               115,025,732.29                          1.64                                  
    资产总值                               7,022,503,891.80                        100.00                                
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    二、报告期末按行业分类的股票投资组合
    
    
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    序号           行业                                             市值(元)                          市值占净值%      
    1              A农、林、牧、渔业                                827,355.90                          0.01             
    2              B采掘业                                          350,483,465.86                      5.26             
    3              C制造业                                          1,314,186,680.32                    19.73            
    C0食品、饮料                                     63,852,009.84                       0.96             
    C1纺织、服装、皮毛                               362,560.40                          0.01             
    C4石油、化学、塑胶、塑料                         33,493,812.80                       0.50             
    C5电子                                           2,357,715.08                        0.04             
    C6金属、非金属                                   934,032,882.54                      14.02            
    C7机械、设备、仪表                               146,557,230.56                      2.20             
    C8医药、生物制品                                 121,482,892.24                      1.82             
    C99其他制造业                                    12,047,576.86                       0.18             
    4              E建筑业                                          19,358,122.20                       0.29             
    5              F交通运输、仓储业                                422,082,704.68                      6.34             
    6              G信息技术业                                      619,714,620.49                      9.30             
    7              H批发和零售贸易                                  302,209,207.11                      4.54             
    8              I金融、保险业                                    1,176,876,368.21                    17.66            
    9              J房地产业                                        565,216,033.26                      8.48             
    10             K社会服务业                                      2,921,198.77                        0.04             
    11             L传播与文化产业                                  4,445,718.76                        0.07             
    12             M综合类                                          100,022,569.83                      1.50             
    合计:                                           4,878,344,045.39                    73.22            
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    三、期末按市值占期末基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
    
    
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    证券代码                证券名称               库存数量(股)          证券市值(元)         市值占期末净值(%)    
    600639                  浦东金桥               22,936,299              515,608,001.52         7.74                   
    600271                  航天信息               6,468,630               421,301,871.90         6.32                   
    600036                  招商银行               8,059,760               319,408,288.80         4.79                   
    000708                  大冶特钢               17,959,981              289,874,093.34         4.35                   
    600030                  中信证券               3,166,382               282,662,921.14         4.24                   
    600117                  西宁特钢               10,197,596              222,511,544.72         3.34                   
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    601699                  潞安环能               2,892,925               207,625,227.25         3.12                   
    600801                  华新水泥               5,341,821               193,480,756.62         2.90                   
    600015                  华夏银行               9,946,623               190,577,296.68         2.86                   
    601628                  中国人寿               3,253,789               188,524,534.66         2.83                   
    600050                  中国联通               14,995,330              181,143,586.40         2.72                   
    601333                  广深铁路               18,152,033              170,629,110.20         2.56                   
    600660                  福耀玻璃               4,607,442               165,222,870.12         2.48                   
    600616                  第一食品               4,891,284               133,580,966.04         2.01                   
    601006                  大秦铁路               4,815,640               123,376,696.80         1.85                   
    600009                  上海机场               3,226,114               121,043,797.28         1.82                   
    601318                  中国平安               1,038,168               110,149,624.80         1.65                   
    600489                  中金黄金               910,682                 103,954,350.30         1.56                   
    000423                  东阿阿胶               2,953,329               96,160,392.24          1.44                   
    600631                  百联股份               3,061,550               70,476,881.00          1.06                   
    000858                  五粮液                 1,403,958               63,852,009.84          0.96                   
    600016                  民生银行               3,987,384               59,093,030.88          0.89                   
    600511                  国药股份               869,699                 51,607,938.66          0.77                   
    600415                  小商品城               550,792                 47,693,079.28          0.72                   
    600312                  平高电气               1,900,020               43,453,457.40          0.65                   
    000629                  攀钢钢钒               2,605,058               35,298,535.90          0.53                   
    000822                  山东海化               1,952,992               33,493,812.80          0.50                   
    000043                  中航地产               1,571,716               33,477,550.80          0.50                   
    002048                  宁波华翔               1,155,971               30,170,843.10          0.45                   
    600879                  火箭股份               1,045,464               28,896,624.96          0.43                   
    600048                  保利地产               433,802                 28,119,045.64          0.42                   
    600582                  天地科技               533,746                 27,423,869.48          0.41                   
    601857                  中国石油               867,935                 26,871,267.60          0.40                   
    600694                  大商股份               464,372                 22,698,503.36          0.34                   
    601390                  中国中铁               1,684,780               19,358,122.20          0.29                   
    600832                  东方明珠               1,032,983               18,851,939.75          0.28                   
    601169                  北京银行               911,800                 18,564,248.00          0.28                   
    000748                  长城信息               644,181                 14,944,999.20          0.22                   
    000402                  金融街                 499,967                 14,149,066.10          0.21                   
    600849                  上海医药               1,000,000               13,780,000.00          0.21                   
    000837                  秦川发展               737,786                 12,343,159.78          0.19                   
    600280                  南京中商               541,700                 11,825,311.00          0.18                   
    000028                  一致药业               513,000                 11,542,500.00          0.17                   
    600829                  三精制药               444,150                 11,410,213.50          0.17                   
    600697                  欧亚集团               438,734                 11,170,167.64          0.17                   
    600456                  宝钛股份               143,952                 9,734,034.24           0.15                   
    002003                  伟星股份               273,656                 8,313,669.28           0.12                   
    601601                  中国太保               159,685                 7,896,423.25           0.12                   
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    600383                  金地集团               179,900                 7,339,920.00           0.11                   
    600547                  山东黄金               42,429                  7,170,076.71           0.11                   
    601866                  中海集运               578,856                 7,033,100.40           0.11                   
    000960                  锡业股份               79,565                  5,256,063.90           0.08                   
    601808                  中海油服               141,600                 4,862,544.00           0.07                   
    601999                  出版传媒               203,277                 4,114,326.48           0.06                   
    000969                  安泰科技               201,942                 3,733,907.58           0.06                   
    002194                  武汉凡谷               33,001                  1,713,081.91           0.03                   
    002176                  江特电机               47,222                  1,656,547.76           0.02                   
    002183                  怡亚通                 20,376                  1,588,309.20           0.02                   
    002175                  广陆数测               39,000                  1,372,800.00           0.02                   
    002186                  全聚德                 18,259                  1,077,828.77           0.02                   
    002182                  云海金属               32,956                  920,461.08             0.01                   
    002187                  广百股份               19,759                  849,439.41             0.01                   
    002200                  绿大地                 16,647                  827,355.90             0.01                   
    002179                  中航光电               17,146                  786,144.10             0.01                   
    002185                  华天科技               33,697                  722,463.68             0.01                   
    002177                  御银股份               10,305                  700,740.00             0.01                   
    002184                  海得控制               16,852                  387,764.52             0.01                   
    002189                  利达光电               24,710                  363,237.00             0.01                   
    002193                  山东如意               15,044                  362,560.40             0.01                   
    002181                  粤传媒                 12,421                  331,392.28             0.01                   
    002201                  九鼎新材               10,176                  324,309.12             0.00                   
    002190                  成飞集成               14,098                  298,313.68             0.00                   
    002178                  延华智能               10,994                  255,060.80             0.00                   
    002199                  东晶电子               9,645                   245,947.50             0.00                   
    002196                  方正电机               9,880                   240,874.40             0.00                   
    002188                  新嘉联                 11,180                  239,922.80             0.00                   
    002195                  海隆软件               6,796                   223,316.56             0.00                   
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    四、报告期内股票投资组合的重大变动(一)报告期内累计买入、累计卖出价值超出期初基金资产净值的2%的股票明细或累计买入、累计卖出总额前二十名股票明细1、累计买入股票明细
    
    
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    序号                股票代码           股票名称            累计买入金额(元)            占期初净值比(%)             
    1                   600639             浦东金桥            495,117,461.74                9.08                        
    2                   600036             招商银行            324,487,186.16                5.95                        
    3                   600271             航天信息            323,691,675.48                5.94                        
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    4                   600030             中信证券            314,112,891.00                5.76                        
    5                   601398             工商银行            311,308,680.04                5.71                        
    6                   601628             中国人寿            286,578,517.88                5.26                        
    7                   601318             中国平安            243,259,996.43                4.46                        
    8                   000708             大冶特钢            232,556,737.90                4.27                        
    9                   600009             上海机场            222,401,399.22                4.08                        
    10                  600015             华夏银行            215,992,341.07                3.96                        
    11                  600019             宝钢股份            211,194,735.99                3.87                        
    12                  600016             民生银行            210,699,738.09                3.86                        
    13                  600117             西宁特钢            205,681,295.20                3.77                        
    14                  000002             万科A              199,813,807.54                3.66                        
    15                  601333             广深铁路            180,063,786.22                3.30                        
    16                  600028             中国石化            168,863,712.42                3.10                        
    17                  600004             白云机场            161,724,414.17                2.97                        
    18                  000488             晨鸣纸业            154,568,013.95                2.83                        
    19                  600050             中国联通            152,514,881.75                2.80                        
    20                  600060             海信电器            140,278,578.36                2.57                        
    21                  000858             五粮液              130,721,035.51                2.40                        
    22                  601166             兴业银行            127,458,346.83                2.34                        
    23                  600801             华新水泥            121,329,193.19                2.23                        
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    2、累计卖出股票明细
    
    
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    序号                股票代码           股票名称            累计卖出金额(元)            占期初净值比(%)          
    1                   600036             招商银行            582,408,420.18                10.68                       
    2                   000651             格力电器            507,430,854.71                9.31                        
    3                   000157             中联重科            420,802,294.33                7.72                        
    4                   600016             民生银行            385,011,805.21                7.06                        
    5                   601398             工商银行            360,049,728.38                6.60                        
    6                   000002             万科A              335,473,498.81                6.15                        
    7                   601318             中国平安            321,473,707.62                5.90                        
    8                   600028             中国石化            289,481,212.21                5.31                        
    9                   600019             宝钢股份            279,612,960.59                5.13                        
    10                  000488             晨鸣纸业            267,900,889.55                4.91                        
    11                  600660             福耀玻璃            259,024,850.45                4.75                        
    12                  601699             潞安环能            247,353,704.95                4.54                        
    13                  600030             中信证券            246,352,097.40                4.52                        
    14                  600117             西宁特钢            244,719,888.12                4.49                        
    15                  600900             长江电力            240,904,429.79                4.42                        
    16                  000858             五粮液              230,535,602.90                4.23                        
    17                  600004             白云机场            228,837,511.45                4.20                        
    18                  600879             火箭股份            219,954,323.91                4.03                        
    19                  600616             第一食品            206,204,993.93                3.78                        
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    20                  000410             沈阳机床            180,528,434.96                3.31                        
    21                  601628             中国人寿            178,756,358.70                3.28                        
    22                  601166             兴业银行            160,953,034.06                2.95                        
    23                  000617             石油济柴            160,078,903.20                2.94                        
    24                  600895             张江高科            159,823,035.92                2.93                        
    25                  600835             上海机电            142,533,296.61                2.61                        
    26                  600015             华夏银行            140,413,791.94                2.58                        
    27                  600887             伊利股份            140,197,879.98                2.57                        
    28                  600060             海信电器            139,532,827.42                2.56                        
    29                  600827             友谊股份            137,588,722.88                2.52                        
    30                  600050             中国联通            125,315,829.22                2.30                        
    31                  600089             特变电工            123,440,149.29                2.26                        
    32                  600009             上海机场            120,389,797.55                2.21                        
    33                  600690             青岛海尔            114,027,532.59                2.09                        
    34                  600087             长航油运            110,730,008.67                2.03                        
    35                  600309             烟台万华            110,294,872.37                2.02                        
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    (二)报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    
    五、报告期内按券种分类的债券投资组合
    
    
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    名称                                   证券市值(元)                          占资产净值比例(%)                   
    国债                                   319,922,524.00                          4.80                                  
    金融债                                 330,865,800.00                          4.97                                  
    央票                                   960,836,000.00                          14.42                                 
    企业债                                 8,160,788.00                            0.12                                  
    可转债                                 110,858,700.12                          1.66                                  
    合计                                   1,730,643,812.12                        25.98                                 
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    六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
    
    
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    序号           证券名称                    市值(元)                       占资产净值比例(%)                      
    1              07央行票据09                165,359,000.00                                                       2.48 
    2              07央行票据04                145,920,000.00                                                       2.19 
    3              07央行票据06                145,920,000.00                                                       2.19 
    4              07央行票据18                145,725,000.00                                                       2.19 
    5              05农发16                    102,668,800.00                                                       1.54 
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    七、投资组合报告附注
    (一) 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    (二) 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
    (三)其他资产构成。
    
    
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    名称                                  金额(元)                                                
    交易保证金                                                                                        1,480,674.21       
    证券清算款                                                                                        79,896,722.65      
    应收利息                                                                                          33,648,335.43      
    待摊费用                                                                                          0.00               
    总计                                                                         115,025,732.29     
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    (四)处于可转换期间的可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例
    
    
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    序号             证券代码             证券名称            证券市值(元)                占资产净值比例(%)          
    1                125822               海化转债            44,761,653.20                 0.67                         
    2                100236               桂冠转债            34,030,760.00                 0.51                         
    3                128031               巨轮转债            3,030,116.32                  0.05                         
    4                110232               金鹰转债            1,091,909.00                  0.02                         
    5                125960               锡业转债            51,445.80                     0.00                         
    合计                                     82,965,884.32                 1.25                         
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    (五)本公司于基金发起设立时购入并持有本基金份额300 万份。(六)报告期内对权证持有及投资情况:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    申购可分离  权证名称         本期持有权证数量(份  本期持有权证成本总额  期末持有权证数量(份   期末持有权证市值(元 
    债持有                       )                    (元)                  )                     )                   
    武钢CWB1         3,898,624.00          9,033,891.53          -                      -                    
    深高CWB1         219,240.00            726,360.61            -                      -                    
    上汽CWB1         409,176.00            3,551,454.72          409,176.00             3,717,650.38         
    合计                         4,527,040.00          13,311,706.86         409,176.00             3,717,650.38         
    主动投资    五粮YGC1         6,919,920.00          175,420,746.56        3,949,447.00           188,005,525.54       
    万华HXB1         1,068,782.00          34,051,243.48         -                      -                    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    长电CWB1      4,500,000.00          29,695,963.48   -                  -                                   
    伊利CWB1      440,383.00            8,854,622.87    -                  -                                   
    合计                        12,929,085.00     248,022,576.39  3,949,447.00       188,005,525.54                      
    总计                        17,456,125.00     261,334,283.25  4,358,623.00       191,723,175.92                      
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    (七)本基金本期末未投资资产支持证券。
    (八)因四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    第九节基金份额持有人户数、持有人结构(及前十名持有人)一、基金持有人结构:
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    基金持有人户数  户均持有份额   基金持有人份额结构(份)                                基金持有人份额结构(%)      
    (户)          (份)         机构               个人               合计              机构            个人          
    120,523         24,891.51      1,078,596,445      1,921,403,555      3,000,000,000     35.95           64.05         
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    二、基金前十名持有人名称、持有份额及占总份额比例
    
    
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    序号    名称                                                               份额(份)           占比(%)            
    1       中国人寿保险(集团)公司                                           265,136,774          8.84                 
    2       中国人寿保险股份有限公司                                           247,571,857          8.25                 
    3       中国太平洋保险公司                                                 162,093,369          5.40                 
    4       UBSAG                                                              66,393,162           2.21                 
    5       新华人寿保险股份有限公司                                           53,307,139           1.78                 
    6       中国平安保险(集团)股份有限公司                                   46,059,759           1.54                 
    7       中国太平洋人寿保险股份有限公司                                     43,431,240           1.45                 
    8       MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.                                 41,354,985           1.38                 
    9       南京市投资公司                                                     31,400,000           1.05                 
    10      全国社保基金六零二组合                                             25,499,892           0.85                 
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    注:本报告期末本公司基金从业人员未持有本基金份额
    第十节重大事项揭示
    一、报告期内未召开基金份额持有人大会。二、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动 1、2007年1月5日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了
    《银河基金管理有限公司关于聘任董事总经理的公告》,聘任裴勇先生为公司总经理,并出任公司第二届董事会董事。 
    2、2007年1月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,银丰证券投资基金基金经理由张玮先生调整为李昇先生。 
    三、报告期内基金托管人发生如下重大变动:本基金托管人于2007年9月25 日在上海证券交易所上市及开始交易,股票代
    码为601939。 四、报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。五、报告期内基金投资策略无改变。六、报告期内本基金进行四次收益分配,每10 份基金单位共计派发现金红利
    14.20 元(暂免征收所得税),派发现金红利总额共计4,260,000,000 元,权益登记日分为2007年4月6日、2007年6月18日、2007 年8月30日、2007年10月30日。七、报告期内基金未改聘会计师事务所,该会计师事务所本报告期内办理了更名,由中瑞华恒信会计师事务所有限公司变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司,本报告期内支付会计师费90,000 元,本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务,目前已连续6 年提供审计服务。八、报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。九、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
    1、通过各证券公司专用席位进行的业务成交金额及佣金统计
    
    
    
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    总额(元)   占比%  总额(元)       占比%  总额(元)    占比%   总额(元)    占比%  总额(元)   占比%  
    银河证券  1,770,000,0  27.18  5,561,396,635.5  25.10  274,071,779.  36.30   156,345,468.  20.71  4,549,060.2  25.34  
    00                  0                       40                    59                   6                   
    国泰君安  580,000,000  8.91   796,707,508.75   3.60   123,491,136.  16.36   41,593,178.7  5.51   645,630.74   3.60   
    80                    6                                        
    申银万国  0            0.00   981,088,725.29   4.43   32,483,072.4  4.30    23,815,125.1  3.15   767,709.89   4.28   
    2                     1                                        
    兴业证券  1,160,000,0  17.81  1,854,418,070.6  8.37   25,339,015.2  3.36    18,169,005.1  2.41   1,514,605.9  8.44   
    00                  1                       0                     1                    0                   
    中信证券  982,100,000  15.08  4,697,159,565.7  21.20  11,076,042.8  1.47    39,697,668.6  5.26   3,845,131.4  21.42  
    9                       0                     8                    8                   
    中银国际  0            0.00   2,388,544,195.2  10.78  12,040,942.7  1.59    195,191,447.  25.86  1,869,067.7  10.41  
    5                       2                     16                   2                   
    中金公司  2,020,100,0  31.02  4,519,386,841.7  20.39  176,714,115.  23.41   81,932,364.3  10.85  3,695,832.1  20.58  
    00                  8                       70                    0                    9                   
    亚洲证券  0            0.00   215,745,102.43   0.97   0.00          0.00    0.00          0.00   168,821.51   0.94   
    湘财证券  0            0.00   171,231,691.90   0.77   0.00          0.00    31,255,595.9  4.14   133,989.36   0.75   
    7                                        
    中信建投  0            0.00   974,836,968.28   4.40   99,750,075.4  13.21   166,942,514.  22.11  764,537.92   4.26   
    3                     64                                       
    总计      6,512,200,0  100    22,160,515,305.  100    754,966,180.  100     754,942,368.  100    17,954,386.  100    
    00                  58                      47                    32                   97                  
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    2、报告期内租用证券公司席位及变更情况
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    券商席位                      席位数                       其中:本年新增席位            本年撤销席位                
    银河证券                      6                            -                             1                           
    国泰君安                      2                            -                             -                           
    申银万国                      1                            -                             -                           
    兴业证券                      1                            -                             -                           
    中信证券                      1                            -                             -                           
    长城证券                      -                            -                             1                           
    中银国际                      2                            -                             -                           
    华泰证券                      -                            -                             1                           
    中金公司                      1                            -                             -                           
    金信证券                      1                            -                             -                           
    中信建投                      1                            -                             -                           
    湘财证券                      1                            -                             -                           
    合计                          17                           -                             3                           
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    3、专用席位的选择标准和程序选择证券公司专用席位的标准
    (1)实力雄厚;
    (2)信誉良好,经营行为规范;
    (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;
    
    (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;
    (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;
    (6)本基金管理人要求的其他条件。选择证券公司专用席位的程序: 
    (1)资格考察;
    (2)初步确定;
    (3)签订协议。十、本报告期内,本基金在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登公告如下:
    
    1、银河基金管理有限公司关于聘任董事总经理的公告(2007.1.5)2、银丰证券投资基金季度报告(2006 年第4 季度)(2007.1.22)3、银河基金管理公司关于公司股东变更的公告(2007.1.27)4、银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告(2007.1.30)5、银河基金管理有限公司关于变更客户服务热线的公告(2007.3.28)6、银丰证券投资基金分红公告(2007.4.3)7、银丰证券投资基金季度报告(2007 年第1 季度)(2007.4.19)8、银河基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告(2007.4.25)9、银丰证券投资基金澄清公告(2007.5.18)10、银丰证券投资基金2007 年第一季度分红公告(2007.6.13)
    11、银丰证券投资基金季度报告(2007 年第2 季度)(2007.7.18) 
    12、银丰证券投资基金2007 年半年报摘要(2007.8.25.) 
    13、银丰证券投资基金2007 年第二季度分红公告(2007.8.25.) 
    14、银河银丰证券投资基金2007 年第二季度分红的提示性公告(每10 份基金
    份额分配现金红利4.5 元)(2007.8.27.) 
    15、银河基金管理有限公司关于修改旗下基金基金合同的公告(2007.9.28.) 
    16、银丰证券投资基金2007 年第三季度分红公告(2007.10.25.) 
    17、银丰证券投资基金2007 年第三季度报告(2007.10.25.) 
    第十一节备查文件目录
    
    
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    一.    中国证监会批准设立银丰证券投资基金的文件                                                                      
    二.    《银丰证券投资基金基金合同》                                                                                  
    三.    《银丰证券投资基金托管协议》                                                                                  
    四.    中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件                                                                  
    五.    银丰证券投资基金财务报表及报表附注                                                                            
    六.    报告期内在指定报刊上披露的各项公告                                                                            
    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    
    查阅地点:上海市东大名路908 号金岸大厦3 层
    北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。咨询电话:(021)35104688/400-820-0860 
    公司网址:http://www.galaxyasset.com 
    银河基金管理有限公司
    2008年三月二十七日
    
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