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诺安上证新兴产业ETF(510260)

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基金公告

新兴ETF:招募说明书

公告日期:2011-03-04

    诺安基金管理有限公司



上证新兴产业交易型开放式指数
    证券投资基金招募说明书




    基金管理人:诺安基金管理有限公司

    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
                                  上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




                                 重要提示


    (一)本次基金募集的核准文件名称为:《关于核准上证新兴产业交易型开
放式指数证券投资基金及联接基金募集的批复》(证监许可【2011】240 号),核
准日期为:2011 年 2 月 16 日。
    (二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招
募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其
对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风
险。
    (三)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募
说明书》及《基金合同》等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑
投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等
投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作
出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场风险、管理风险、
技术风险、本基金特有风险及其他风险等。
    本基金以一元初始面值募集基金份额,在市场波动等因素的影响下,基金投
资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面值。
    (四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的
业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。




                                     1
                                                    上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




                                                 目          录


第一部分   绪言 ...........................................................................................................3
第二部分   释义 ...........................................................................................................3
第三部分   基金管理人 ...............................................................................................9
第四部分   基金托管人 .............................................................................................22
第五部分   相关服务机构 .........................................................................................26
第六部分   基金的募集 .............................................................................................29
第七部分   基金合同的生效 .....................................................................................36
第八部分   基金份额的上市交易 .............................................................................37
第九部分   基金份额的申购与赎回 .........................................................................38
第十部分   基金的投资 .............................................................................................47
第十一部分    基金的财产 .........................................................................................54
第十二部分    基金资产的估值 .................................................................................55
第十三部分    基金的收益与分配 .............................................................................59
第十四部分    基金的费用与税收 .............................................................................61
第十五部分    基金的会计与审计 .............................................................................63
第十六部分    基金的信息披露 .................................................................................64
第十七部分    风险揭示 .............................................................................................69
第十八部分    基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .....................................72
第十九部分    基金合同内容摘要 .............................................................................75
第二十部分    基金托管协议摘要 .............................................................................92
第二十一部分      对基金份额持有人的服务 ...........................................................109
第二十二部分      招募说明书存放及查阅方式 ....................................................... 110
第二十三部分      备查文件 ....................................................................................... 110




                                                         2
                                     上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书




                          第一部分           绪 言
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
等有关法律、法规及《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)编写。
    本招募说明书的内容涵盖上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金(以
下简称“本基金”)的投资目标、投资理念、投资策略、风险以及认购、申购和
赎回的程序及费率等与投资本基金有关的所有相关事项,投资者在做出投资决策
前应仔细阅读本招募说明书,并注意基金管理人对本招募说明书披露的更新信
息。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准。《基
金合同》是约定《基金合同》当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自
依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》当事人,
其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《中
华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义
务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。



                           第二部分           释义
    本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义:
   《基金合同》            《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
                           基金合同》及对该合同的任何有效的修订和补充
   中国                    中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香
                           港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)
   法律法规                中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门

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                             上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



                       规章及规范性文件
《基金法》             《中华人民共和国证券投资基金法》
《销售办法》           《证券投资基金销售管理办法》
《运作办法》           《证券投资基金运作管理办法》
《信息披露办法》       《证券投资基金信息披露管理办法》
元                     中国法定货币人民币元
基金或本基金           依据《基金合同》所募集的上证新兴产业交易型开
                       放式指数证券投资基金
招募说明书             《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
                       招募说明书》及其定期的更新
托管协议               基金管理人与基金托管人签订的《上证新兴产业交
                       易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何
                       有效修订和补充
发售公告               《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
                       基金份额发售公告》
上海证券交易所《业务细则》   《上海证券交易所交易型开放式指数基金
                       业务实施细则》
中国证监会             中国证券监督管理委员会
银行监管机构           中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权
                       的机构
基金管理人             诺安基金管理有限公司
基金托管人             中国工商银行股份有限公司
基金份额持有人     根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额
 的投资者
交易型开放式指数证券投资基金        《上海证券交易所交易型开放式指数基
                       金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基
                       金”,即经依法募集的,投资特定证券指数所对应
                       组合证券的开放式基金,其基金份额用组合证券进
                       行申购、赎回,并在上海证券交易所上市交易,简


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                             上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



                     称ETF
联接基金             将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投
                     资目标类似,紧密跟踪业绩比较基准, 追求跟踪偏
                     离度和跟踪误差最小化, 采用开放式运作的基金
发售代理机构         符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
                     由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构
申购赎回代理券商     符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,
                     由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的
                     证券公司,又称为代办证券公司
代销机构             发售代理机构和/或申购赎回代理券商
直销机构             诺安基金管理有限责任公司
销售机构             直销机构和/或代销机构
基金销售网点         基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网
                     点
登记结算业务         指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式
                     指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额
                     的登记、托管和结算业务
基金登记结算机构     中国证券登记结算有限责任公司
《基金合同》当事人   受《基金合同》约束,根据《基金合同》享受权利
                     并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托
                     管人和基金份额持有人
个人投资者           符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投
                     资基金的自然人
机构投资者           符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金
                     的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门
                     批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团
                     体和其他组织
合格境外机构投资者   符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办
                     法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法


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                            上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



                     募集的证券投资基金的中国境外的基金管理机构、
                     保险公司、证券公司以及其他资产管理机构
投资者               个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
                     法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资
                     基金的其他投资者的总称
《基金合同》生效日   基金募集达到法律规定及《基金合同》约定的条件,
                     基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基金备
                     案手续,获得中国证监会书面确认之日
募集期               自基金份额发售之日起不超过 3 个月的期限
基金存续期           《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间
日/天                公历日
月                   公历月
工作日               上海证券交易所的正常交易日
开放日               销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作
                     日
T日                  申购、赎回或办理其他基金业务的申请日
T+n 日               自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
认购                 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的
                     行为
发售                 在本基金募集期内,销售机构向投资者销售本基金
                     份额的行为
申购                 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金
                     管理人购买基金份额的行为。本基金的日常申购自
                     《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理
赎回                 基金投资者根据基金销售网点规定的手续,向基金
                     管理人卖出基金份额的行为。本基金的日常赎回自
                     《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理
申购赎回清单         由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
                     等信息的文件


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                          上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



申购对价           投资者申购基金份额时,按《基金合同》和招募说
                   明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额
                   及其他对价
赎回对价           指投资者赎回基金份额时,基金管理人按《基金合
                   同》和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证
                   券、现金替代、现金差额及其他对价
标的指数           上证新兴产业指数及其未来可能发生的变更
完全复制法         一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标
                   的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券
                   在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复制
                   指数的目的
最小申购赎回单位   本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申
                   购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整
                   数倍
现金替代           申购或赎回过程中,投资者按《基金合同》和招募
                   说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一
                   定数量的现金
现金差额           最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算
                   的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替
                   代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现
                   金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申
                   购或赎回的基金份额数计算
预估现金部分       为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商
                   预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金,由
                   基金管理人计算并公布的现金数额
基金份额参考净值   在交易时间内,上海证券交易所根据申购赎回清单
                   中的组合证券(含预估现金部分)的实时市值计算
                   发布的基金份额参考净值,简称 IOPV
基金账户           基金登记结算机构给投资者开立的用于记录投资


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                             上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



                      者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的
                      账户
交易账户              各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销
                      售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及
                      结余情况的账户
转托管                投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从
                      某一交易账户转入另一交易账户的业务
基金转换              投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金
                      管理人管理的任一开放式基金(转出基金)的全部
                      或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其
                      他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
指定交易             《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“指
                      定交易”
基金利润              基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价
                      差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运
                      用基金财产带来的成本和费用的节约
基金资产总值          基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息
                      和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成
                      的价值总和
基金资产净值          基金资产总值扣除负债后的净资产值
基金资产估值          计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
                      净值的过程
收益评价日           基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长
                      率差额之日
基金净值增长率         收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金
                      份额净值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份
                      额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)
标的指数同期增长率     收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标
                      的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基


                                 8
                                    上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



                             金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计
                             算)
   指定媒体                  中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互
                             联网网站
   不可抗力                《基金合同》当事人不能预见、不能避免且不能克
                             服的客观事件。



                       第三部分         基金管理人
一、基金管理人概况
  公司名称:诺安基金管理有限公司
  住所:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层
  法定代表人:秦维舟
  设立日期:2003 年 12 月 9 日
  批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132 号
  组织形式:有限责任公司
  注册资本:1.5 亿元人民币
  存续期限:持续经营
  电话:0755-83026688
  传真:0755-83026677
  股权结构:
  股东单位                                  出资额(万元)      出资比例
  中国对外经济贸易信托投资有限公司          6000              40%
  深圳市捷隆投资有限公司                    6000              40%
  北京中关村科学城建设股份有限公司          3000              20%
               合    计                     15000             100%
二、证券投资基金管理情况
    截至 2011 年 2 月底,本基金管理人共管理十二只开放式基金:诺安平衡证
券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型
证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资


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                                   上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证
100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股
票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金。

三、主要人员情况
  1.      董事会成员
       秦维舟先生,董事长,工商管理硕士。历任北京中联新技术有限公司总经理,
香港昌维发展有限公司总经理,香港先锋投资有限公司总经理,中国新纪元有限
公司副总裁,诺安基金管理有限公司副董事长。
       杨自理先生,副董事长,工商管理硕士。历任中国中化集团资产管理部总经
理助理,中国对外经济贸易信托有限公司总经理助理、副总经理、总经理。
       江彪先生,董事,经济学硕士,高级经济师。历任海南科技工业公司总经理,
深圳金图实业股份有限公司董事长,中国新纪元物资流通中心总经理,中国新纪
元有限公司董事长,北京中关村科学城建设股份有限公司总裁、执行董事。
       欧阳文安先生,独立董事,工程师。历任中共北京市委副秘书长兼办公厅主
任,中共北京市石景山区委书记,中共北京市委常委、秘书长,北京国际电气工
程公司董事长,北京国际电力开发投资公司董事长。
       朱秉刚先生,独立董事,教授级高级经济师。历任石油部计划司副司长,中
国石油天然气集团公司计划局局长、咨询中心副主任。
       陆南屏先生,独立董事。历任新华社香港分社办公厅综合处处长、办公厅副
主任、国际问题研究中心办公室主任,国家外汇管理局办公室主任、政策法规司
司长、副局长。
  2.      监事会成员
       窦虔,监事,经济学硕士。历任中国机械进出口总公司部门经理,联合证券
投行部项目经理,中国对外经济贸易信托有限公司副总经理。
       赵星明先生,监事,金融学硕士。历任中国人民银行深圳经济特区分行证券
管理处副处长,深圳证券交易所理事会秘书长,君安证券香港公司副总经理等职。
       戴宏明先生,监事。历任浙江证券深圳营业部交易主管,国泰君安证券公司
部门主管,诺安基金管理有限公司中央交易室主管。
  3.      经理层成员


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                                   上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



       奥成文先生,总经理,经济学硕士,经济师。曾任中国通用技术(集团)控
股有限责任公司资产经营部副经理,中国对外经济贸易信托投资有限公司投资银
行部副总经理。2002 年 10 月开始参加诺安基金管理有限公司筹备工作,任公司
督察长,现任公司总经理。
       杨文先生,副总经理,企业管理学博士。曾任国泰君安证券公司研究所金融
工程研究员,中融基金管理公司市场部经理。2003 年 8 月加入诺安基金管理有
限公司,历任市场部总监、发展战略部总监,现任公司副总经理。
       杨谷先生,副总经理,经济学硕士,CFA。曾任平安证券公司综合研究所研
究员,西北证券公司资产管理部研究员。2003 年 10 月加入诺安基金管理有限公
司,现任公司副总经理、投资总监、诺安股票证券投资基金基金经理、诺安主题
精选股票型证券投资基金。
       陈勇先生,督察长,经济学硕士。曾任国泰君安证券公司固定收益部业务董
事、资产管理部基金经理,民生证券公司证券投资总部副总经理。2003 年 10 月
加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、研究部总监,现任公司督察长。
  4.      基金经理
       宋德舜先生,经济学博士,具有证券从业资格。曾任招商银行计划财务部资
产负债管理经理,泰达荷银基金管理有限公司风险管理部副总经理。2010 年 4
月加入诺安基金管理有限公司,现任诺安基金管理有限公司投资经理,拟任上证
新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理和诺安上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
  5.      投资决策委员会成员的姓名及职务
       投资决策委员会由六名成员构成。委员会主席由公司总经理奥成文先生担
任,委员包括:杨谷先生,副总经理、投资总监、基金经理;邹翔先生,成长基
金组投资总监、基金经理;王鹏先生,价值基金组投资总监、基金经理;林健标
先生,基金经理;王创练先生,研究部总监。

       上述人员之间不存在近亲属关系。

四、基金管理人的职责
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:

                                      11
                                上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



    (1) 依法募集基金;
    (2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运
用并管理基金财产;
    (3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用;
    (4) 销售基金份额;
    (5) 召集基金份额持有人大会;
    (6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托
管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    (8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行
监督和处理;
    (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登
记结算业务并获得《基金合同》规定的费用;
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    (11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
    (12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,决定和调整除调高管
理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
    (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
    (14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
    (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;
    (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
    (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:


                                   12
                                 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



    (1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合
同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他
监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (2) 办理基金备案手续;
    (3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
    (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
化的经营方式管理和运作基金财产;
    (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
    (6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7) 依法接受基金托管人的监督;
    (8) 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价;采取适
当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定;
    (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10) 编制半年度和年度基金报告;
    (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
    (12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,
不向他人泄露;
    (13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配基金收益;
    (14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付投资者申购的基金份
额或赎回的对价;


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    (15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料 15 年以上;
    (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关
的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
    (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
    (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
    (22) 当基金管理人依法将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理
有关基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人
利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三
方追偿;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,发售代理机构将已冻结的股票解冻;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册;
    (27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


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五、基金管理人的承诺
    1.基金管理人承诺
    基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、
《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有
效措施,防止违法行为的发生。
    2.基金管理人承诺不从事以下禁止性行为:
   (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
   (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
   (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
   (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
   (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为及基
   金合同禁止的行为。
    3.基金经理承诺
   (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
   持有人谋取最大利益;
   (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
   (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的
   有关规定,不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法
   公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
   (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
六、基金管理人的风险管理体系和内部控制制度
    1. 风险管理及内部控制制度概述
    公司风险管理及内部控制是公司为有效防范和控制经营风险和基金资产运
作风险,保证公司规范经营、稳健运作,确保基金、公司财务和其他信息真实、
准确、完整,及时维护公司的良好声誉及股东合法利益,在充分考虑内外部环境
因素的基础上,通过构建科学的组织机制、运用有效的管理方法、实施严格的操
作程序与控制措施而形成的控制风险的管理系统。
    公司风险管理及内部控制的总体目标在于建立一个决策科学、运营规范、
管理高效、持续健康发展的资产管理实体,在充分保障基金份额持有人利益的基
础上,维护公司的良好声誉及公司股东的合法权益。

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    2. 风险管理制度
    (1)风险管理的具体目标
    根据国家相关法律法规及公司内部控制大纲的具体要求,公司风险管理的总
体目标为:
      1) 确保国家法律法规、行业规章和公司各项管理规章制度的贯彻执行;
      2) 建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机
             制、执行机制和监督机制;
      3) 不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实
             现基金份额持有人经风险调整后的利益最大化;
      4) 通过严格的风险控制体系和管理措施,保障公司发展战略的顺利实施
             和经营目标的全面实现,维护公司及公司股东的合法权益;
      5) 建立高效运行、控制严密、科学合理、切实有效的风险控制制度,及
             时查错防弊、堵塞漏洞,保证各项业务稳健运行;
      6) 借鉴和引用国际上成熟、先进的风险控制理念和技术,不断提升公司
             国际化经营水准和核心竞争能力,巩固公司的声誉和市场份额。
    (2)风险管理的原则
    公司的风险管理严格遵循以下原则:

       1)首要性原则:公司经营管理层将始终把风险管理置于公司经营中的战
  略层面并作为首要任务;
       2)全面性原则:风险管理制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级
  人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
       3)审慎性原则:公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范
  风险、审慎经营为出发点;
       4)独立性原则:合规审查与风险控制委员会、风险控制办公会、督察长
  和监察稽核部应保持高度的独立性和权威性;
       5)有效性原则:风险管理制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,
  具有高度的权威性,并成为所有员工严格遵守的行动指南;
       6)适时性原则:风险控制制度的制订应当具有前瞻性。同时,随时对各
  项制度进行适时的更新、补充和调整,使其适应基金业的发展趋势和最新法


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律法规的要求;
    7)防火墙原则:公司各业务部门,应当在空间上和制度上适当分离,以
达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格的批
准程序。
   (3)风险管理的具体内容
    1)确立加强风险控制的指导思想,以及风险控制的目标和原则;
    2)建立层次分明、权责明确、涵盖全面的风险控制体系;
    3)建立定性和定量相结合的风险控制方法;
    4)建立严格合理的风险控制程序和措施;
    5)制定持续有效的风险控制制度的评价和检查机制。
   (4)风险管理的体系
    1)依据风险管理的具体目标与原则,公司设立了以下风险管理机构及
  职能部门:
   a. 董事会下设合规审查与风险控制委员会,负责对公司经营管理和基金
      投资管理中的合法、合规性进行全面、重点的检查分析评价,对公司
      经营和基金投资管理中的风险进行合规检查和风险控制评估。并出具
      相应的工作报告和专业意见提交董事会。
   b.公司设督察长。督察长对董事会负责,按照中国证监会的规定和督察
      长的职责进行工作。
   c. 公司设风险控制办公会,在总经理的领导下制定公司风险管理制度和
      政策,对金融工程部提交的风险评估报告作出全面的讨论和决定,从
      而使风险政策得到有力的执行。
   d.公司设监察稽核部,监察稽核部直接对总经理负责,同时协助督察长
      开展工作。监察稽核部在各部门自我监察的基础上依照所规定的职责
      权限、工作程序进行独立的再监督工作,对公司经营的法律法规风险
      进行管理和监察,与公司各部门保持相对独立的关系。
   e. 公司设金融工程部,负责根据公司各类业务的特点和需求,制定各个
      风险领域(投资、运作、信用等)的风险管理和绩效评估方法,并监
      督其执行;定期向管理层提交风险评估报告。


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        2)为最大限度地实现风险管理的目标,公司以上述机构及职能部门为
       依托,构建了科学严密,层次分明的风险管理体系,主要分为三个层面:
      a. 第一层面为董事会、合规审查与风险控制委员会;
      b.第二层面为总经理、督察长、风险控制办公会及监察稽核部、金融工
         程部;
      c. 第三层面为公司各业务相关部门, 对各自部门的风险控制负责。
      d.公司各风险管理机构及职能部门在上述三个层面上协同运作,建立了
         严密的风险控制防线,能及时有效地发现、识别、防范及化解公司运营
         中存在的各种不同类型风险。
       3) 数量化的投资风险控制体系
             公司针对投资过程中的事前风险、事中风险和事后风险建立了一整
      套的数量化风险控制体系,从而做到在每个环节有效控制风险点。
             投资前的风险控制主要是通过严谨、细致的研究工作,定性与定量
      相结合的方法来实现。研究员通过实地调研对上市公司作出定性的判断,
      同时公司还通过量化的指标体系,如:风险指标体系(包括标准差、跟踪
      误差、下方风险、组合 VaR 等)、流动性指标体系等,挑选价值相对被低
      估的股票,运用数量化模型进行价值评估。
             事中的风险控制通过两个手段来实现,一是在交易系统中设置风险
      控制条目,当基金经理下达与公司风险管理规定不符的指令时,指令将不
      能被执行,从技术上防止了不当投资行为的发生。第二是高频率的投资情
      况报告,可随时掌握投资过程中的股票仓位、集中度、流动性多方面的状
      况。
             事后风险控制包括业绩评价和业绩归因,主要是把业绩逐层分解为
      资产策略配置效应、行业选择效应和个股选择效应,同时为优化投资策略
      提供参考。
    3.内部控制制度
    (1)内部控制的目标
    为在守法经营、规范运作的基础上,实现持续、稳定、健康发展的经营目标, 公
司内部控制的总体目标为:


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  1)使公司诚实信用、勤勉尽责地为投资者服务,保证基金份额持有人的合
法权益不受侵犯;
  2)保护公司资产的安全,实现公司经营方针和目标,维护股东权益;
  3)树立良好的品牌形象,维护公司最重要的资本-声誉;
  4)健全公司法人治理结构,建立符合现代管理要求的内部组织结构,形成
科学合理的决策机制、执行机制和监督机制;
  5)建立切实有效的内部控制系统,查错防弊,消除隐患,保证业务稳健运
行;
  6)规范公司与股东之间的关联交易,避免股东干涉公司正常的经营管理活
动。
 (2)内部控制的原则

 公司内部控制制度的建立严格遵循以下原则
  1)全面性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各
级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
  2)有效性原则:一方面,通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程
序,维护内控制度的有效执行;另一方面,强化内部管理制度的高度权威性,
任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力;
  3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上保持相对独立性;内部
控制的检查、评价部门独立于内部控制的建立、执行部门,公司基金资产、
自有资产以及其他资产的运作应当分离;
  4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,
并通过切实可行的相互制约措施来消除内部控制中的盲点;
  5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效
益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
 (3)内部控制制度的主要内容
 内部控制主要包括环境控制和业务控制。
 1)环境控制:指与内部控制相关的环境因素相互作用的综合效果及其对业
务、员工的影响力,环境控制构成公司内部控制的基础。公司致力于从治理
结构、组织机构、企业文化、员工素质控制等方面实现良好的环境控制。

  2)业务控制:包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、
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会计系统控制、监察稽核控制及其它方面的内部控制等。
 a.投资管理业务控制:涉及到研究业务控制、投资决策业务控制、基金交
    易业务控制和对关联方交易的监控:
  I) 研究业务控制主要包括:
      公司的研究工作应保持独立、客观,为公司基金投资运作以及公司业
      务的全局发展提供全方位的支持;建立科学的研究工作管理流程和投
      资对象备选库制度;建立研究与投资的业务交流制度;建立研究报告
      质量评价体系。
  II) 投资决策业务控制主要包括:
      严格遵守法律法规的有关规定及基金合同所规定的投资目标、投资范
      围、投资策略、投资组合和投资限制等要求;健全投资决策授权制度,
      实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制;投资决策应当有充分
      的投资依据,重要投资要有详细的研究报告和风险分析支持,并保留
      决策记录;建立投资风险评估与管理制度;建立科学的投资管理业绩
      评价体系;督察长和监察稽核部对投资决策和投资执行的过程进行合
      规性监督检查;相关业务人员应遵循良好的职业道德规范,严禁损害
      基金份额持有人利益事件的发生。
  III)基金交易业务控制主要包括:
      实行集中交易制度;投资决策和交易执行实行严格的人员和空间分离
      制度,建立交易执行的权限控制体系和交易操作规则;建立完善的交
      易监测、预警和反馈系统;执行公平的交易分配制度,确保不同投资
      者的利益能够得到公平对待;建立完善的交易记录制度,及时核对并
      存档保管每日投资组合列表等文件;制定相应的特殊交易的流程和规
      则;建立科学的交易绩效评价体系;建立关联方交易的监控制度。
 b. 信息披露控制:公司按照法律、法规和中国证监会的有关规定,建立完
    善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整、及时。按
    照程序进行信息的组织、审核和发布。公司制定了严格的保密制度。公
    司掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。
 c. 信息技术系统控制:公司根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用


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   性、可操作性原则,制定了信息系统的管理制度。公司信息技术系统硬
   件及软件的设计、开发均符合国家、金融行业软件工程标准的要求并实
   现了全面的业务电子化;公司实行严格的授权制度、岗位责任制度、门
   禁制度、内外网分离制度、信息数据的保存和备份制度、信息技术系统
   的稽核检查制度等管理措施,确保系统安全运行。
d. 会计系统控制:公司根据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制
   度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、
   法规制定了基金会计制度、公司财务制度、会计工作操作流程和会计岗
   位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。主要包
   括以下方面:
       明确职责划分与岗位分工;对所管理的基金以基金为会计核算主
   体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、
   资金划拨、账簿记录等方面相互独立;基金会计核算独立于公司会计核
   算;采取适当的会计控制措施;建立凭证制度,确保正确记载经济业务,
   明确经济责任;建立账务组织和账务处理体系,有效控制会计记账程序;
   建立复核制度;采取合理的计价方法和科学的计价程序,公允反映基金
   所投资的有价证券在计价时点的价值;规范基金清算交割工作,确保基
   金资产的安全;建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、
   事中和事后监督;制定完善的会计档案保管和财物交接制度,严格会计
   资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密;自觉遵守国家财
   税制度和财经纪律。
e. 监察稽核控制:公司设立督察长,督察长直接对董事会负责,经董事会
   聘任,并报中国证监会核准。公司设立监察稽核部,对公司经营层负责,
   开展监察稽核工作,并保证监察稽核部门的独立性和权威性,确保公司
   各项经营管理活动的有效运行。
f. 其他内部控制机制:其他内部控制包括对销售和客户服务的控制、对基
   金托管人和基金代销机构等合作方的控制、授权控制、危机处理控制、
   持续的控制检验等。




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                      第四部分        基金托管人
一、基本情况
    名称:中国工商银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
    成立时间:1984 年 1 月 1 日
    法定代表人:姜建清
    注册资本:人民币 334,018,850,026 元
    联系电话:010-66105799

    联系人:蒋松云
二、主要人员情况
    截至 2010 年 12 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 133 人,平均
年龄 30 岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。
三、基金托管业务经营情况
    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至 2010 年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 198 只,其中
封闭式 8 只,开放式 190 只。自 2003 年以来,本行连续七年获得香港《亚
洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证
券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 23 项最佳托管银行


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大奖;2010 年,本行资产托管部总经理获得《财资》设立的年度中国最佳托
管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质
获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
四、基金托管人的内部控制制度
    中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在
资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务
拓展,一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加
强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和
控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务项目全过程
风险管理作为重要工作来做。继2005、2007年两次顺利通过评估组织内部控
制和安全措施是否充分的最权威的SAS70(审计标准第70号)审阅后,2009
年中国工商银行资产托管部第三次通过SAS70审阅获得无保留意见的控制及
有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的
健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力
已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,SAS70审阅已经
成为年度化、常规化的内控工作手段。
    1、内部风险控制目标
    保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持
有人的权益;保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
    2、内部风险控制组织结构
    中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门(内控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在总经理的直接领导下,依照有关
法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。
    3、内部风险控制原则

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    (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
    (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的
部门、岗位和人员。
    (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按
照“内控优先”原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关规章制度。
    (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。
   (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善,并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
   (6)独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管
人托管的其他资产应当分离;直接操作人员和控制人员应相对独立,适当分离;
内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
    4、内部风险控制措施实施
    (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度,并采取了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
   (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措
施,督促职能管理部门改进。
    (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控
防线”、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”
的内控文化,增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过
进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控
制理念。
    (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务
营销活动、处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效

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益最大化目的。
    (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理,定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行
风险识别、评估,制定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
   (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
    (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。
    5、资产托管部内部风险控制情况
    (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在
总经理的直接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资
产托管业务健康、稳定地发展。
    (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产
托管部实施全员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制
的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
    (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力,资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项
业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约机制。
    (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作,一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随
着市场环境的变化和托管业务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管
部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业

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                                 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书


务生存和发展的生命线。
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关基金法律法规的规定,对
基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的
计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购
资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督
和核查。
    基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规
定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向
中国证监会报告。
    基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,
并及时向中国证监会报告。
    基金托管人发现基金管理人有其他违反《基金法》、《运作办法》、基金合
同和有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回
函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。



                      第五部分     相关服务机构
一、 基金份额发售机构
   (一)上市推荐人
   本基金上市推荐人名单及其相关信息,参见发售公告。
   (二)发售协调人
   (1)主协调人
   本基金发售主协调人名单及其相关信息,参见发售公告。


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   (2)副主协调人
   本基金发售副主协调人名单及其相关信息,参见发售公告。
   (三)网下现金发售直销机构
    诺安基金管理有限公司直销中心
    本公司在深圳、北京、上海、广州、成都开设五个直销网点对投资者办理开
户和认购业务:
      1、深圳直销中心
      办公地址:深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19—20 层
      邮政编码:518048
      电话:0755-83026688
      传真:0755-83026677
      联系人:张逸凡
      2、北京分公司
      办公地址:北京市朝阳区光华路甲 14 号诺安大厦 8-9 层
      邮政编码:100020
      电话:010-65863688
      传真:010-51309999
      联系人:孟佳
      3、上海分公司
      办公地址:上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 2208 室
      邮政编码:200120
      电话:021-68824617
      传真:021-68824617
      联系人:陈晓瑜
      4、广州分公司
      办公地址:广州市珠江新城华夏路 10 号富力中心 502
      邮政编码:510623
      电话:020-38393680
      传真:020-38393680


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                                  上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



      联系人:高莉莉
      5、西部营销中心
      办公地址:成都市锦江区下东大街 216 号喜年广场 2407
      邮政编码:610021
      电话:028-86586055
      传真:028-86586055
      联系人:裴兰
   (四)网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构
   本基金网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构名单及其相关信息,
参见发售公告。
   (五)网上现金发售代理机构
   本基金网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格且符合上海证券交
易所风险控制要求的上海证券交易所会员单位,具体名单参见发售公告。
    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售
基金,并及时公告。
二、 登记结算机构
      名称:中国证券登记结算有限责任公司
      住所:北京西城区金融大街27号投资广场23层
      法定代表人:金颖
      办公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
      电话:010-58598839
      传真:010-58598907
三、 出具法律意见书的律师事务所和经办律师
      名称:北京市颐合律师事务所
      住所:北京市东城区建国门内大街 7 号光华长安大厦 2 座 1910 室
      法定代表人/负责人:付朝晖
      电话:010-65178866
      传真:010-65180276
      经办律师:虞荣方


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四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
      名称:利安达会计师事务所有限责任公司
      住所:北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦 2000 一号楼东区 2008 室
      法定代表人:黄锦辉
      电话:010-85866870
      传真:010-85866877
      联系人:门熹
      经办注册会计师:门熹、陈静



                       第六部分      基金的募集
一、 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合
   同及其他有关规定募集。
二、 核准文件
   《关于核准上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金及联接基金募集的
批复》(证监基金字【2011】240 号)和《关于上证新兴产业交易型开放式指数
证券投资基金募集时间安排的确认函》(基金部函【2011】119 号)。
三、 基金类型及存续期间
    基金类型:交易型开放式,股票型基金
    存续期间:不定期
四、 募集方式
    投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。
    网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券
交易所网上系统以现金进行认购。
    网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金
进行认购。
    网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行
认购。
    本基金不设募集目标上限。基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受
理不得撤销。


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                                 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



    基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理公司的确认结果
为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法
权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。
五、 募集期限
    自《招募说明书》公告中载明的基金发售之日起不超过三个月。
    具体发售时间见发售公告。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适
当调整上述时间安排并及时公告。
六、 募集对象
    符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及
法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
七、 募集场所
    投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
场所,或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。
    基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参
见发售公告。
    基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。
八、 认购开户
    投资者认购本基金时需持有证券账户,证券账户是指上海证券交易所 A 股
账户(以下简称“A 股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户。
    1、如投资者需新开立证券账户,则应注意:
   (1) 上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二
级市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金份额的申购、赎回,则应开
立A 股账户。
   (2) 开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2 个工作
日办理开户手续。
    2、如投资者已开立证券账户,则应注意:
   (1) 如投资者未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券
公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。


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                                    上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



   (2) 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投
资者在进行认购至少提前1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
九、 认购费用
    本基金的认购费用由投资者承担,认购费率不高于 0.8%,投资者在募集期
间多次认购的,单笔计算认购费用。认购费率如下表:

                      认购份额(U)                   认购费率

                       U<50 万份                       0.80%

                   50 万份≤U<100 万份                 0.50%

                       U≥100 万份                   1000 元/笔

    基金管理人办理网下现金认购时,按照本招募说明书所示上述费率结构收取
认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时,
可参照上述费率结构收取一定的佣金。
十、   网上现金认购
    1、认购时间:认购时间详见本基金发售公告,具体业务办理时间由指定发
售代理机构确定。
    2、通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算:
    通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购
佣金、认购金额的计算公式为:
    认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
    认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
    认购佣金由发售代理机构收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。
    例:某投资者通过某发售代理机构采用现金方式认购1,000份本基金,假设
该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%,则需准备的资金金额计算如下:
    认购佣金=1,000×0.8%=8 元
    认购金额=1,000×(1+0.8%)=1,008 元
    即投资者需准备1,008元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。
    3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为
1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者可以多次认购,累计
认购份额不设上限。


                                       31
                               上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



    4、认购手续:投资者在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认
购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资者可以在当日交易时间
内撤销指定的认购申请。
    5、清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售
代理机构冻结相应的认购资金,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据
发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位
的认购资金划往基金募集专户。
    6、认购确认:在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查
询认购确认情况。
十一、 网下现金认购
    1、认购时间:认购时间详见本基金发售公告,具体业务办理时间由指定发
售代理机构确定。
    2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:
    通过基金管理人进行网下现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购费
用、认购金额的计算公式为:
    认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
    认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
    净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值
    认购费用由基金管理人收取,投资者需以现金方式交纳认购费用。
    例:某投资者通过基金管理人认购本基金800,000份,认购费率为0.5%,假
定认购金额产生的利息为80元,则该投资人的认购金额为:
    认购费用=800,000×0.5%=4,000 元
    认购金额=800,000×(1+0.5%)=804,000 元
    该投资者所得认购份额为:
    净认购份额=800,000+80/1.00=800,080 份
    即,若该投资者通过基金管理人认购本基金800,000份,则该投资者的认购
金额为804,000元,假定该笔认购金额产生的利息为80元,则可得到800,080份基
金份额。
    3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代


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                               上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。
    4、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办
理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资者通过基金管
理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在30万份以上(含30万份),超过部分
须为1万份的整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。
    5、认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点
办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定
的时间之后不得撤销。
    6、清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理
人进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第4个工作日
将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专户。其中,认购款项利息将折算为基
金份额归投资者所有。
    T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相
应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投
资者账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系
统代该投资者提交网上现金认购申请。之后,登记结算机构进行清算交收,并将
有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4 个工作
日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。
    7、认购确认:基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询
认购确认情况。
十二、 网下股票认购
    1、认购时间:认购时间详见本基金发售公告,具体业务办理时间由指定发
售代理机构确定。
    2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过发售代理机
构进行网下股票认购的,单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的
部分须为100股的整数倍,用以认购的股票必须是上证新兴产业指数成份股和已
公告的备选成份股(具体见发售公告)。投资者可以多次提交认购申请,累计申
报股数不设上限。
    3、认购手续:投资者在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点


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                                上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时
间之后不得撤销。
    4、特殊情形
    (1)已公告的将被调出上证新兴产业指数的成份股不得用于认购本基金。
    (2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的
交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网
下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。
    (3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申
报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
    5、清算交收
    投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的,每日日终,发售代理机构将
当日的股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理人,基金管理人初步
确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将
投资者账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束后, 基金管理人根据有效认
购数量计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,并从投资者的认购份额中扣
除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的
投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记,并根据基金管理人
报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据,将投资者申请认购的股票过户
到基金的证券账户。
    6、认购份额的计算公式:
                        n
    投资者的认购份额= ∑ (第i只股票在股票认购期最后一日的均价×有效
                       i =1


认购数量)/1.00
    其中:
    (1)i 代表投资者提交认购申请的第i 只股票,如投资者仅提交了1 只股
票的申请,则i=1。
    (2)“第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据
上海证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,
以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样


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方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。若某一股票在网下股票认购期最
后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配
股等权益变动,由于投资者仍获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该
股票在股票认购期最后一日的均价进行调整:
    1)除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
    2)送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
    3)配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)
/(1+每股配股比例)
    4)送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配
股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
    5)除息且送股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价-每股现金股
利或股息)/(1+每股送股比例)
    6)除息且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配
股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)
    7)除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股
价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
    (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的
股票股数。其中:
    1)对于经公告限制认购规模的个股,如果投资者申报的个股认购数量总额
大于下述公式计算的qmax ,基金管理人有权对投资者的认购申报数量进行部分确
认:
                         n
       q max = (Cash + ∑ p j q j ) × 105% × w / p
                        j =1


                                                                         p jq j
    Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额,                              为除限制认购

规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股
票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积,w 为该限制认购规模的个股按均价
计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重(认购期间如有标的指
数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则
计算调整后的各成份股构成权重,并以其作为计算依据),p 为该股在网下股票


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                                  上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



认购期最后一日的均价。
    2) 若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日
的冻结期间发生司法执行,则基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对
投资者的有效认购数量进行相应调整。
       7、认购费用(佣金)
   认购费用(佣金)由发售代理机构在投资者认购确认时收取,在基金管理人
或发售代理机构允许的条件下,投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购
费用(佣金)。
   若投资者选择以现金支付认购费用(佣金),则:认购费用(佣金)=认购
份额× 认购费率(佣金比率)
    若投资者选择以基金份额支付认购费用(佣金),则:净认购份额=认购份
额-认购费用(佣金)/1.00
十三、 募集资金及利息的处理方式
    《基金合同》生效前,投资者的认购款项只能存入专门账户,不得动用。认
购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利
息转份额以基金登记结算机构的记录为准。
    募集的股票由发售代理机构予以冻结,于基金募集期结束后过户至预先开立
的专门账户。募集的股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。



                    第七部分      基金合同的生效
一、    基金合同生效条件
    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,
基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于 2 亿元人民币,且基
金认购户数不少于 200 户的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以
决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日
起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。
    基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。


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                                上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



二、   《基金合同》不能生效时募集资金和股票的处理方式
    如果《基金合同》不能生效,基金管理人应当承担下列责任:
    1、以其固有财产承担因募集而产生的债务和费用;
    2、在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行
同期存款利息;
    3、对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记结算机构应予以解
冻。
三、   基金存续期内的基金份额持有人数量和资金额
    基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5,000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述
情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
    法律法规另有规定时,从其规定。



                 第八部分     基金份额的上市交易
一、基金份额的上市
    《基金合同》生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易
所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
    1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元人民
币;
    2、基金份额持有人不少于 1,000 人;
    3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
    基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获
准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日前发
布基金份额上市交易公告书。
二、基金份额的上市交易
    基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、
《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、上海证券交易所《业务细则》等有
关规定。
三、终止上市交易


                                   37
                                上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



    基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额
的上市交易,并报中国证监会备案:
    1、不再具备本部分第一条规定的上市条件;
    2、《基金合同》终止;
    3、基金份额持有人大会决定终止上市;
    4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工
作日内发布基金份额终止上市交易公告。
    除因上述第 2 项原因使本基金终止上市外,本基金将由交易型开放式基金
变更为契约型开放式指数基金。
四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告
    基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清
单,上海证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成
交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金
份额时参考。
   1、基金份额参考净值计算公式为:
   基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎
回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单
中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的
预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。
   2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。若上海证
券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数,本基金将相应调整。
   3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并
予以公告。



               第九部分     基金份额的申购与赎回
一、申购与赎回场所
   投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

                                   38
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    基金管理人可根据上海证券交易所《业务细则》规定变更或增减基金申购赎
回代理券商。
二、申购与赎回的开放日及时间
   1、申购、赎回业务开始日
   本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间,基金
可暂停办理申购。
   本基金的赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。
   基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体
公告。
   2、开放日及开放时间
   本基金将上海证券交易所的每一个交易日设为开放日,为投资者办理申购、
赎回业务,办理时间为 9:30-11:30 和 13:00-15:00。但基金管理人根据法律法
规、中国证监会或《基金合同》规定公告暂停、赎回时除外。
   3、若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管
理人可对申购、赎回的时间进行调整,并在实施前 2 日在至少一家指定媒体公告
并报中国证监会备案。
三、申购与赎回的原则
   1、“份额申购、份额赎回”原则,即本基金的申购、赎回均以份额申请;
   2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他
对价;
   3、申购、赎回申请提交后不得撤销;
   4、申购、赎回应遵守上海证券交易所《业务细则》的规定;
   5、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利
益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
四、申购和赎回的数额限定
    投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
    本基金最小申购赎回单位为50万份,基金管理人有权对其进行更改,并在调
整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证


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监会备案。
五、申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请
    投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的开放时间提出申
购或赎回的申请。
    投资者在提交申购申请时,须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现
金;投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额和现金。
    2、申购和赎回申请的确认
    投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的
申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价,则赎回申请失败。
    3、申购和赎回的清算交收与登记
    本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和
登记结算机构的结算规则。
    投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基
金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在 T+1 日办理现金替代等
的交收以及现金差额的清算,并将结果发送给申购赎回代理券商和基金托管人。
由基金管理人和申购赎回代理券商在 T+2 日办理现金差额的交收。如果基金管理
人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任
公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
    登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整,并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告。
六、申购与赎回的对价及费用
    1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现
金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给
赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据
申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
    2、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券


                                    40
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交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟编制或公告,并报中国证监会
备案。如申购、赎回清单产生差错,基金管理人可申请基金交易的临时停牌或暂
停基金的申购、赎回,并报中国证监会备案。
    3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%
的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
    4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为
计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以
适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
七、申购赎回清单的内容与格式
   1、申购赎回清单的内容
   T 日申购赎回清单公告内容包括:最小申购赎回单位所对应的组合证券内各
成份证券数据、现金替代、T 日现金替代的溢价比例、T 日允许现金替代的最高
比例、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
   2、申购赎回清单组合证券相关内容
   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公
告最小申购赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
   3、最小申购赎回单位
   最小申购赎回单位是基金申购赎回的最基本单位。
   4、申购赎回清单现金替代相关内容
   现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按《基金合同》和招募说明书的规
定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
   (1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金
替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
   禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作
为替代。
   可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份
证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
   必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为
替代。


                                   41
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   (2)可以现金替代
   1)适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在
申购时买入的证券,或基金管理人认为可以采用现金替代的其他情形。
   2)替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
   替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
   目前,“该证券参考价格”的确定原则为:
   A、该证券正常交易时,采用最新成交价;
   B、该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格;
   C、该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价;
   D、该证券停牌且当日无成交时,采用前收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。
    如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规
定的参考价格为准。
    收取可以现金替代溢价的原因是,对于使用可以现金替代的证券,基金管理
人需随后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有
所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,
并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成
本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部
分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    3)替代金额的处理程序
    T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替
代金额。
    在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,
基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
    T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实
际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资
者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分
被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证
券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。




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    特例情况:若自 T 日起(不含 T 日),上海证券交易所正常交易日已达到
20 日而该证券正常交易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券
实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的
差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个
交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。
    T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),
基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和
基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
    4)替代限制:为更有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可
规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一
定比例。现金替代比例的计算公式为:




   参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值。如果上海证券交易所参考
基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净
值为准。
   (3)必须现金替代
   1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的
成份证券,或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替
代的成份证券。
   2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公
告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申
购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预计开盘价。
   5、预估现金部分相关内容
   预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻
结申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
   本基金 T 日申购赎回清单中公告预估现金部分计算公式为:


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   T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清
单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券
的数量与 T 日预计开盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的
数量与 T 日预计开盘价相乘之和)
   其中,T 日预计开盘价主要根据交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘
价确定。
   另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单
位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。
   预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
   6、申购赎回清单现金差额相关内容
   T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
   T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位对应的基金份额×T 日基金份额净值-
(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现
金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)
   T 日投资者申购赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金
的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金
差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为
负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如
现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差
额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
   7、申购赎回清单的格式
   申购赎回清单的格式举例如下:
基本信息
最新公告日期                                                  2010 年 11 月 15 日

基金名称                      上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金
基金管理人公司名称                                        诺安基金管理有限公司
一级市场基金代码                                                            510261

2010 年 11 月 15 日信息内容


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现金差额(单位:元)                                                        2,272.24
最小申购赎回单位资产净值
                                                                      329,266.51
(单位:元)
基金份额净值(单位:元)                                                        0.659
2010 年 11 月 12 日信息内容
预估现金部分(单位:元)                                                      465.51

现金替代比例上限                                                               20%
是否需要公布 IOPV                                                                是
最小申购赎回单位(单位:份)                                                 500,000

申购、赎回的允许情况                                       允许申购、允许赎回


                               成份股信息内容
                                   现金替代 现金替代溢
股票代码    股票简称    股票数量                                  固定替代金额
                                     标志     价比例
600037      歌华有线       300       允许       10%
600062      双鹤药业       200       允许       10%
600085      同仁堂         200       允许       10%
600089      特变电工       400       允许       10%
600100      同方股份       200       允许       10%
600104      上海汽车       400       允许       10%
600108      亚盛集团      1000       允许       10%
600111      包钢稀土       100       允许       10%
600122      宏图高科       400       允许       10%
600151      航天机电       600       允许       10%
600158      中体产业       500       允许       10%
600161      天坛生物       200       允许       10%
600166      福田汽车       300       允许       10%
600183      生益科技       500       允许       10%
600195      中牧股份       200       允许       10%
600216      浙江医药       200       允许       10%
600256      广汇股份       200       允许       10%
600267      海正药业       200       允许       10%
600271      航天信息       300       允许       10%
600276      恒瑞医药       100       允许       10%
600309      烟台万华       300       允许       10%
600312      平高电气       400       允许       10%
600316      洪都航空       300       允许       10%
600380      健 康 元       600       允许       10%

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600432     吉恩镍业      200         允许           10%
600435     中兵光电      400         允许           10%
600456     宝钛股份      200         允许           10%
600481     双良节能      300         允许           10%
600482     风帆股份      400         允许           10%
600499     科达机电      200         允许           10%
600516     方大炭素      700         允许           10%
600517     置信电气      300         允许           10%
600549     厦门钨业      200         允许           10%
600550     天威保变      200         允许           10%
600582     天地科技      300         允许           10%
600583     海油工程      900         允许           10%
600584     长电科技      400         允许           10%
600586     金晶科技      500         允许           10%
600588     用友软件      200         允许           10%
600596     新安股份      400         允许           10%
600674     川投能源      400         允许           10%
600718     东软集团      400         允许           10%
600804     鹏博士        500         允许           10%
600872     中炬高新      600         允许           10%
600875     东方电气      200         允许           10%
600879     航天电子      400         允许           10%
600884     杉杉股份      300         允许           10%
601727     上海电气      700         允许           10%
601766     中国南车     1000         允许           10%
601808     中海油服      400         允许           10%


八、暂停申购、赎回的情形及处理方式
    出现如下情形时,基金管理人可以暂停接受基金投资者的申购、赎回申请:
    (1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
    (2)因特殊原因(如上海证券交易所在交易时间非正常停市),导致当日基
金资产净值无法计算;
    (3)发生《基金合同》规定的暂停基金资产估值的情形;
    (4)基金管理人开市前未公布申购、赎回清单,或申购、赎回清单产生差
错,基金管理人为维护基金利益决定暂停申购、赎回;
    (5)上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法
办理申购、赎回;
    (6)法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

                                   46
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    发生上述情形之一的,基金管理人应在当日报中国证监会备案,并及时公告。
在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理,
并予以公告。
九、集合申购和其他服务
    在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有
的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损害基
金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
    在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的
申购、赎回方式开始执行前的至少 3 个工作日予以公告。
    根据投资需要或为提高交易便利,基金管理人可向登记结算机构申请办理基
金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理,并由登记结算机构进
行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应
关系参见届时的公告和招募说明书的定期更新。对基金份额折算后的基金份额持
有人持有的基金份额采取截位的方法保留到整数位,由此产生的误差归入基金资
产。基金份额折算的具体方法参见届时的公告和招募说明书的定期更新。
    基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份
额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金
管理人应就其具体事宜进行必要公告,并通知基金托管人。
    基金管理人指定的代理机构可依据《基金合同》开展其他服务,双方需签订
书面委托代理协议,并报中国证监会备案。
十、基金的转托管、非交易过户等其他业务
    登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、冻
结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。



                     第十部分       基金的投资
一、投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数


                                   47
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表现相一致的长期投资收益。
二、投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构
以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投
资范围。

   本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净
值的 90%,同时为有效管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各种金
融衍生产品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具,该
部分资产比例不超过基金资产净值的 10%。
三、投资理念
   新兴产业代表产业发展的未来方向,在一国的产业和经济结构调整中承担着
重要作用。历史经验证明,及时选择和培育新的经济增长点,进行新旧产业之间
的更新换代是所有国家和地区经济发展中的必然选择。战略性新兴产业将逐步成
为未来中国经济的主导力量,相关行业和企业将在这一过程中得到长期快速成
长。
   本基金通过指数化的方式投资于新兴产业的上市公司,更为有效地分散新兴
产业企业较高的非系统风险,获取长期的投资回报。
四、标的指数与业绩比较基准
    1、本基金的标的指数为:上证新兴产业指数
    上证新兴产业指数具有与众不同的行业特点,旨在反映新兴科技和新兴产业
深度融合的战略性新兴产业股票的发展变化。目前上证新兴产业指数覆盖 10 个
新兴行业,包括信息产业、生物医药、生物育种、新能源、电动汽车、高端制造
业、国防及航天、现代服务业、新材料、海洋产业。而这些行业并不是一成不变
的,随着时代的发展,新兴行业也在逐渐演化。上证新兴产业指数对战略性新兴
行业的选择有三条原则:一是产品要有稳定并有发展前景的市场需求;二是要有
良好的经济技术效益;三是要带动一批产业的兴起。
    2、本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率
    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指


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数由其他指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原
则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业
绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变
更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会
备案且在指定的媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包
括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基
金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并及时公告。

五、投资策略
    本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份
股票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重
的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低
于基金资产净值的 90%。

    本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组合,
但在特殊情况下,本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以
替换,这些情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成
份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导
致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

    在正常情况下,本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%,年化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

    1、决策依据
   有关法律法规、《基金合同》和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金
财产的决策依据。
    2、投资管理体制
   本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员
会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及
每日申购、赎回清单的编制决策。

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    3、投资程序
   研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基
金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重
大风险的发生。
   (1)研究:基金经理、研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以
及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的
搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金
投资决策的重要依据。
   (2)投资决策:投资决策委员会依据研究报告,定期召开或遇重大事项时
召开投资决策委员会会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,
每日进行基金投资管理的日常决策。
   (3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数
成份股及其权重的方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基
金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
   (4)交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职
责。
   (5)投资绩效评估:风控经理定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并
提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及
投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
   (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面
情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结
果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
   基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际
需要对上述投资程序做出调整,并在招募说明书及其更新中公告。
    4、投资组合管理
   (1)组合建立
   基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策
略和逐步调整。
   1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制标的指数成份股及其权重的方


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法确定目标组合。
   2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,
确定合理的建仓策略。
   3)逐步调整:根据完全复制法确定目标组合之后,基金经理在规定时间内
采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
   本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的 90%。本基金将
在《基金合同》生效之日起 3 个月的时间内达到这一投资比例。此后,如因标的
指数成份股调整、基金申购或赎回导致现金头寸提高等因素导致基金不符合这一
投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
   (2)组合日常管理

    1)根据标的指数构成及权重,结合基金当前持有的证券组合及其比例,制
作下一交易日基金的申购赎回清单并公告;

    2)将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较,制定目标组合构成及
权重,确定合理的交易策略;

    3)实施合理的交易策略,以实现基金最优组合结构。

   (3)成份股定期调整及临时调整
   根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决
策,在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少成份股变更
带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
   在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金
管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
   (4)成份股信息的日常跟踪与分析
   跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、
复牌等)以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并据以确
定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。
   (5)申购赎回情况的跟踪与分析
   跟踪基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,
制定交易策略以应对基金的申购赎回。
   (6)替代投资

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   对个别成份股,若其存在投资受限、严重的流动性困难、财务风险较大、面
临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本
基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,或者选择与其行业相
近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其他股票来代替,即采用“替代投资
策略”应对。采用替代投资策略的原则是使得本基金投资组合对标的指数的跟踪
误差最小化,以利于本基金投资目标的实现。
    5、衍生品投资
   为有效管理投资组合,基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产
品,如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资于
衍生工具的目标,是使得基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,以便更好地实
现基金的投资目标。本基金投资于各种衍生工具的比例不超过基金资产净值的
10%。
    基金拟投资于新推出的金融衍生产品的,需将有关投资方案通知基金托管
人,并报告中国证监会备案后公告。
六、投资限制
    (一)禁止行为
        为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
        1、承销证券;
        2、向他人贷款或提供担保;
        3、从事承担无限责任的投资;
        4、买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
        5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券;
        6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
        7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
        8、当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
        对于因上述 5、6 项情形导致无法投资标的指数成份股或备选成份股,基


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 金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行替代。
     如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序
 后可不受上述规定的限制。
     (二)投资组合限制
     本基金的投资组合将遵循以下限制:

   (1)本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,
 所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (2)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净
值的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,基金管理人
管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中国证监
会另有规定的,遵从其规定;

    (3)本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资策略等约定;

    (4)法律法规、中国证监会规定禁止的其他情形。

     如法律法规或监管部门取消上述限制性规定,履行适当程序后,本基金不受
 上述规定的限制。
     基金托管人对基金投资的监督与检查自《基金合同》生效日起开始。基金管
 理人应当自《基金合同》生效日起 3 个月内使基金的资产配置比例符合《基金合
 同》的有关约定。由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理
 人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理
 人应在 10 个交易日内进行调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
 七、风险收益特征
    本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混
 合基金,本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收
 益特征,属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
 八、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
     1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
     2、有利于基金资产的安全与增值;
     3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份
 额持有人的利益。

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    4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金
份额持有人的利益。
九、基金的融资融券
    本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

                     第十一部分           基金的财产
一、基金资产总值

    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款
项以及其他投资所形成的价值总和。
    其构成主要有:
    1、银行存款及其应计利息;
    2、结算备付金及其应计利息;
    3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息;
    4、应收证券交易清算款;
    5、应收申购对价;
    6、股票投资及其估值调整;
    7、债券投资及其估值调整和应计利息;
    8、权证投资及其估值调整;
    9、其他投资及其估值调整;
    10、其他资产等。
二、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
三、基金财产的账户
    本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金
结算业务,并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的
名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基
金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。
四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产,并由基


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金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产;基金
管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益,
归入基金财产。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金代销机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不
得被处分。
    基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务
相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵销。

                 第十二部分        基金资产的估值
一、估值目的
    基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值,并
为基金份额提供计价依据。
二、估值日
    本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。
三、估值对象
    基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。
四、估值程序
    基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后,将估值结果以双
方认可的方式发送给基金托管人,基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的
估值方法、时间、程序进行复核,复核无误后,以双方认可的方式发送给基金管
理人;月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
五、估值方法
    本基金按以下方式进行估值:
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易
所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发
生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发


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生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交
易市价,确定公允价格。
    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交
易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后
经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允
价格;
    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下,按成本估值。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)
估值;
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价
值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    3、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。
    5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估


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值。
    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
    根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,就与本基金有关的会计问题,如经
相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。
六、基金份额净值的确认和估值错误的处理
    基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。当估
值或份额净值计价错误实际发生时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措
施防止损失进一步扩大;当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理
人应报中国证监会备案;估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理
人应当公告,并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损失的,应先
由基金管理人承担,基金管理人对不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
    关于差错处理,《基金合同》的当事人按照以下约定处理:
    1、差错类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、
或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”)按下述“差错处
理原则”给予赔偿承担赔偿责任。
    上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计
算差错、系统故障差错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同
行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力,按照下述规
定执行。
    由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差


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错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    2、差错处理原则
    (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方
未及时更正已产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任
方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,
确保差错已得到更正。
    (2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失
负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则差错责任方应赔偿受损方
的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付
不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。
    (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。
    (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金资产损
失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造
成基金资产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理
人负责向差错方追偿。
    (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律、
行政法规、基金合同或其他规定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对
受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索,并有
权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。
    (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。
    3、差错处理程序


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    差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确
定差错的责任方;
    (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
    (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失;
    (4)基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净
值的 0.25%时,基金管理人应当报告中国证监会;基金管理人及基金托管人基金
份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告并报
中国证监会备案。
七、暂停估值的情形
    1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时;
    3、中国证监会认定的其他情形。
八、特殊情形的处理
    1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理;
    2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗
力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。



                  第十三部分      基金的收益与分配
一、基金利润的构成
       基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。


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二、基金可供分配利润
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
三、基金收益分配原则
    1、当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,本基金可进
行收益分配;
    2、在符合有关基金收益分配条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多
为 6 次,每次收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴
近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补
浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值;
    3、本基金收益分配方式为现金分红;
    4、若《基金合同》生效不满 3 个月,则不进行收益分配;
    5、每一基金份额享有同等分配权;
    6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的
有关业务规则进行调整,并及时公告。
四、基金收益分配数额的确定原则
   1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。
   基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始
日重新计算);标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前
一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基
金份额折算日为初始日重新计算)。
   基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的
差额,当差额超过 1%时,基金管理人有权进行收益分配。
   2、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润,并根据前述原则确定收
益分配比例及收益分配数额。
五、收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收


                                      60
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益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
六、收益分配方案的确定、公告与实施
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,基金管理
人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。
    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时
间不得超过 15 个工作日。



                第十四部分        基金的费用与税收
一、基金的费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    5、基金上市费及年费;
    6、基金收益分配中发生的费用;
    7、标的指数许可使用费;
    8、基金份额持有人大会费用;
    9、基金的证券交易费用;
    10、基金的银行汇划费用;
    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他
费用。
    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
    H=E×0.5%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值


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    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计
算方法如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起 2 个工作日
内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    3、标的指数许可使用费
    本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计
提。计算方法如下:
    H=E×0.03%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金标的指数许可使用费
    E 为前一日的基金资产净值
    标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付,由基金管
理人向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季
首日起2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。
    标的指数许可使用费的收取下限为每季度(包括成立当季)人民币5万元。
    上述“一、基金费用的种类”中第 3-10 项费用,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或


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基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、基金合同生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
四、费用调整
    基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。
    调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;
调低基金管理费率、基金托管费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。
    基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上公告。
五、基金税收
       本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。



                  第十五部分      基金的会计与审计
一、基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。
二、基金的年度审计


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    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人和基金托管
人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 日内在至少一家指定媒体公告并报中国证监会备案。



                     第十六部分       基金的信息披露
       一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
       二、信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简
称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
       三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。
       四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文


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文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民
币元。
    五、公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:
    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
    基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒体上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
    1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒体上;基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
    2、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    (二)基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
    (三)《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在《基金合同》生效的次日在指定媒体上登载《基金合同》
生效公告。
    (四)基金开始申购、赎回公告
    基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前 2 日在至少一家指定媒体
及基金管理人网站公告。


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    (五)基金份额上市交易公告书
    基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定媒体上。
    (六)基金资产净值、基金份额净值
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
    (七)申购赎回清单
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通
过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
    (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒体上。基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒体上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定媒体上。
    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半
年度报告或者年度报告。
    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本和书面报
告两种方式。
    (九)临时报告


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    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,
予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件:
    1、基金份额持有人大会的召开;
    2、终止《基金合同》;
    3、转换基金运作方式;
    4、更换基金管理人、基金托管人;
    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    7、基金募集期延长;
    8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动;
    9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
    10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超
过百分之三十;
    11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
    12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
    13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重
行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    14、重大关联交易事项;
    15、基金收益分配事项;
    16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
    18、基金改聘会计师事务所;
    19、变更基金销售机构;
    20、更换基金登记结算机构;
    21、本基金开始办理申购、赎回;


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    22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    23、本基金暂停接受申购、赎回申请;
    24、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回申请;
    25、本基金变更标的指数;
    26、基金暂停上市、恢复上市或终止上市;
    27、基金推出新业务或服务;
    28、中国证监会规定的其他事项。
    (十)澄清公告
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    (十一)基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并
予以公告。召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份
额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
    基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履
行相关信息披露义务。
    (十二)中国证监会规定的其他信息。
    六、信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管
理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。


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    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要
在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。
       七、信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机
构的住所,供公众查阅、复制。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以
供公众查阅、复制。



                        第十七部分         风险揭示
本基金的主要风险在于以下几方面:

一、市场风险

    证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响,导致基金收益水平变化,产生风险,主要包括:
    1、政策风险。因国家宏观政策发生变化,导致市场价格波动而产生风险。
    2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周
期性变化。基金投资于上市公司的股票,收益水平也会随之变化,从而产生风险。
    3、利率风险。利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动,也影响着
企业的融资成本和利润,基金收益水平会受到利率变化的影响。
    4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
    5、购买力风险。因为通货膨胀的影响而导致货币购买力下降,从而使基金


                                      69
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的实际收益下降。

二、管理风险

    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。因此,本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术
等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

三、技术风险

    当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况,可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核
算系统无法按正常时限产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。

四、本基金特有风险

    1、标的指数的风险
   (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
   (2)标的指数变更的风险
    尽管可能性很小,但根据《基金合同》规定,如出现变更标的指数的情形,
本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之
调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整
带来的风险与成本。
   (3)标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收
益水平发生变化,产生风险。
    2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
   (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整


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中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
   (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
   (3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指
数收益率,产生正的跟踪偏离度。
   (4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
   (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,
使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
   (6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而
影响本基金对标的指数的跟踪程度。
   (7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中
个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、
对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变
动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    3、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险
    尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在
不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
    4、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
    证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交
数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份
额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,
投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担。
    5、投资者申购失败的风险
    本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置
现金替代比例上限,因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、
临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。


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    6、投资者赎回失败的风险
    投资者在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对
价,可能导致赎回失败的情形。
    基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由
此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照
新的最小申购赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
    7、基金份额赎回对价的变现风险
    本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、
部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值
有差异,存在变现风险。

五、其他风险

    战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金管理人、基金销售代理人等机构无
法正常工作,从而有影响基金的申购和赎回按正常时限完成的风险。



  第十八部分        基金合同的变更、终止与基金财产的清算
一、    《基金合同》的变更
       1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
       (1)更换基金管理人;
       (2)更换基金托管人;
       (3)转换基金运作方式;
       (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
       (5)变更基金类别;
       (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定
 的除外);
       (7)本基金与其他基金的合并;
       (8)变更基金份额持有人大会召开程序;
       (9)终止《基金合同》;
       (10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终


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 止上市的除外;
       (11)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
    但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
       (1)调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用;
       (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
       (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、
 调低赎回费率;
       (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
       (5)经中国证监会允许,基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法
 规、《基金合同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托
 管、非交易过户等业务的规则;
       (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或
 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
       (7)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会
 的以外的其他情形。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行,自《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒体公告。
二、     《基金合同》的终止
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、     基金财产清算
    1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。


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    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)基金合同终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
    (7)对基金财产进行分配;
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
四、 清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、 基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
六、 基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
七、 基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。


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                第十九部分       基金合同内容摘要
一、基金合同当事人的权利和义务
    (一) 基金管理人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
    (1) 依法募集基金;
    (2) 自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运
用并管理基金财产;
    (3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会
批准的其他费用;
    (4) 销售基金份额;
    (5) 召集基金份额持有人大会;
    (6) 依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托
管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (7) 在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    (8) 选择、委托、更换基金代销机构,对基金代销机构的相关行为进行
监督和处理;
    (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登
记结算业务并获得《基金合同》规定的费用;
    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    (11) 在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
    (12)在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下,决定和调整除调高管
理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式;
    (13)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
    (14) 在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
    (15)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为;


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    (16)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构;
    (17)法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
    (1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合
同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他
监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (2) 办理基金备案手续;
    (3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
    (4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业
化的经营方式管理和运作基金财产;
    (5) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别
管理,分别记账,进行证券投资;
    (6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7) 依法接受基金托管人的监督;
    (8) 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价;采取适
当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的方法符合《基金合
同》等法律文件的规定;
    (9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10) 编制半年度和年度基金报告;
    (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
    (12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,


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不向他人泄露;
    (13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持
有人分配基金收益;
    (14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付投资者申购的基金份
额或赎回的对价;
    (15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料 15 年以上;
    (17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关
的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
    (19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
    (20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿;
    (22) 当基金管理人依法将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理
有关基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人
利益受到损失,而基金管理人首先承担了责任的情况下,基金管理人有权向第三
方追偿;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在


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基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,发售代理机构将已冻结的股票解冻;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册,定期或不定期向基金托管人提供基
金份额持有人名册;
    (27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (二) 基金托管人的权利与义务
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
    (1) 自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安
全保管基金财产;
    (2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门
批准的其他收入;
    (3) 监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海
分公司和深圳分公司开设证券账户;
    (5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户,用于证券交易资金清算;
    (6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账
户,负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算;
    (7) 提议召开或召集基金份额持有人大会;
    (8) 在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
    (9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
    (1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    (2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    (3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,


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确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,
保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    (4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金
财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    (5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证;
    (6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约
定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    (7) 保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另
有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
    (8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回
对价;
    (9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (10) 对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施;
    (11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
    (12) 建立并保存基金份额持有人名册;
    (13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回对价;
    (15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会;
    (16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    (17) 参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;


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    (18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会和银行监管机构,并通知基金管理人;
    (19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔
偿责任不因其退任而免除;
    (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金利益向基
金管理人追偿;
    (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    (三) 基金份额持有人的权利与义务
    基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,
基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人
作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
    每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
    (1) 分享基金财产收益;
    (2) 参与分配清算后的剩余基金财产;
    (3) 依法转让或申请赎回其持有的基金份额;
    (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会;
    (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大
会审议事项行使表决权;
    (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    (7) 监督基金管理人的投资运作;
    (8) 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼;
    (9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务


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包括但不限于:
    (1) 遵守法律法规、《基金合同》有关规定;
    (2) 交付基金认购、申购对价,及缴纳法律法规和《基金合同》所规定
的费用;
    (3) 在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止
的有限责任;
    (4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    (5) 返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人、基金托管人、
代销机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利;
    (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    本基金的基金份额持有人大会由本基金基金份额持有人或其合法授权代表
及本基金联接基金基金份额持有人或其合法授权代表共同组成。
    本基金基金份额持有人所持有的每一份基金份额为一参会份额。
    本基金联接基金基金份额持有人凭所持有的联接基金基金份额,经折算后可
以参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。
    联接基金基金份额持有人持有的联接基金基金份额数折算为参会份额数的
方法:基金份额持有人大会权益登记日当日,联接基金持有本基金份额的总数乘
以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例(计算结果按照四舍
五入的方法,保留到整数位)。
    每一参会份额享有一票投票权。
    联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受联接基金的特
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。
    联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份


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额持有人大会的,由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。
    (一) 召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:
    (1)终止《基金合同》;
    (2)更换基金管理人;
    (3)更换基金托管人;
    (4)转换基金运作方式;
    (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
    (6)变更基金类别;
    (7)本基金与其他基金的合并;
    (8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的
除外);
    (9)变更基金份额持有人大会程序;
    (10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外;
    (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    (12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金
份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会;
    (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
    2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
    (1)调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用;
    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调
低赎回费率;


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    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    (5)经中国证监会允许,基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法规、
《基金合同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非
交易过户等业务的规则;
    (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
    (7)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。
    (二) 会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基
金管理人召集;
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金
份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开。
    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日


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报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金
管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
    (三) 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 40 天在至少一家指定
媒体公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点、方式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人和联接基金基金份额
持有人的权益登记日;
    (4)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理
有效期限等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定通讯方式和
书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的, 不影响表决意见的计票效力。
    (四) 基金份额持有人和联接基金基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。
    会议的召开方式由会议召集人确定,但更换基金管理人和基金托管人必须以


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现场开会方式召开。
    1、现场开会。由本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人本人出
席或以代理投票授权委托书委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人
的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席
的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人
大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有本基金基金份额或联接基金基金份额的凭证、受
托出席会议者出具的委托人持有本基金基金份额或联接基金基金份额的凭证及
委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有本基金基金份额或联接基金基金份额的凭证与基金管理人持有的登记
资料相符;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权利登记日持有本基金基金份额或联接
基金基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份
额的 50%(含 50%)。
    2、通讯开会。通讯开会系指本基金基金份额持有人或联接基金基金份额持
有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的
地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
    (2)召集人按《基金合同》规定通知基金托管人(如果基金托管人为召集
人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人
在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取本基金基金份额持有人或联接基金基金份额持
有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见
的,不影响表决效力;
     (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,本基金基金
份额持有人或联接基金基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日
基金总份额的 50%(含 50%);


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    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的本基金基金份额持有人或联接基
金基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金
份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委
托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并
与基金登记注册机构记录相符,并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律
法规、《基金合同》和会议通知的规定;
    (5)会议通知公布前报中国证监会备案。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者;表面
符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊
不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的本基金基金份额持
有人或联接基金基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    (五) 议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系本基金基金份额持有人或联接基金基金份额持有人利益的
重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理
人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事
项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%(含
10%)以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并由召
集人公告。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行
审核,符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以下原
则对提案进行审核:


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    (1)关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超
出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会
审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。
    (2)程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。
    单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%(含 10%)以上的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一
提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另
有规定除外。
    基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案
进行修改,应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则,会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的本基金基金份额持
有人及联接基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选
举产生一名基金份额持有人或联接基金基金份额持有人作为该次基金份额持有
人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,
不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名


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(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委
托人姓名(或单位名称)等事项。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证
机关监督下形成决议。
    (六) 表决
    本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人所持每份参会份额有一
票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基金
基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除
下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方
式通过。
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基
金基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方
可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》
以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决,但应当计入出具书面意见的本基金基金份额持有人及联接基金基金份额
持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
    (七) 计票
    1、现场开会
    (1)基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布选举三名监票人,


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其中至少有两名监票人从出席会议的本基金基金份额持有人及联接基金基金份
额持有人或其代理人中选举产生。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影
响计票的效力。
    (2)监票人应当在本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人表决
后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    (3)如果会议主持人、本基金基金份额持有人或联接基金基金份额持有人
或其代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数
要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点
后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
    (4)计票过程应由公证机关予以公证。
    2、通讯开会
    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进
行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    (八) 生效与公告
    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。
    基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。
    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在至少一家指定媒体
上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须
将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
    基金管理人、基金托管人、本基金基金份额持有人和联接基金基金份额持有
人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
    生效的基金份额持有人大会决议对本基金基金份额持有人、联接基金基金份
额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。
三、 基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    (一)《基金合同》的变更


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      1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过:
     (1)更换基金管理人;
     (2)更换基金托管人;
     (3)转换基金运作方式;
     (4)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;
     (5)变更基金类别;
     (6)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定
 的除外);
     (7)本基金与其他基金的合并;
     (8)变更基金份额持有人大会召开程序;
     (9)终止《基金合同》;
     (10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终
 止上市的除外;
     (11)其他可能对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项。
    但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案:
     (1)调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费用;
     (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
     (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、
 调低赎回费率;
     (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
     (5)经中国证监会允许,基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法
 规、《基金合同》规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托
 管、非交易过户等业务的规则;
     (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或
 修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;
     (7)除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会
 的以外的其他情形。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生


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效后方可执行,自《基金合同》生效之日起在至少一家指定媒体公告。
    (二)《基金合同》的终止
    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
    (7)对基金财产进行分配;
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费


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用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
四、争议的处理和适用的法律
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当
时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当
事人具有约束力,仲裁费由败诉方承担。
    《基金合同》受中国法律管辖。
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构
的办公场所和营业场所查阅;投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复
印件,但内容应以《基金合同》正本为准。



                第二十部分       基金托管协议摘要
一、基金托管协议当事人
    (一)基金管理人
    名称:诺安基金基金管理有限公司
    住所:广东省深圳市深南大道 4013 号兴业银行大厦 19-20 层
    法定代表人:秦维舟


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    成立时间:2003 年 12 月 9 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2003]132 号
    注册资本:人民币 1.5 亿元
    组织形式: 有限责任公司
    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
    存续期间:持续经营
    (二)基金托管人
    名称:中国工商银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)
    法定代表人:姜建清
    电话:(010)66105799
    传真:(010)66105798
    联系人:蒋松云
    成立时间:1984 年 1 月 1 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:人民币 334,018,850,026 元
    批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》(国发[1983]146 号)
    存续期间:持续经营
    经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;
代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理
证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融
债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管
理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见
证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;
外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;
外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、


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代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银
行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
   (一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。
    本基金将投资于以下金融工具:
    本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票、
债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金投资于标
的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。

    如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。

    本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。
    本基金的标的指数为:上证新兴产业指数。

    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督:
    (1)本基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资
产净值的 90%,但因法律法规的规定而受限制的情形除外;

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的资产配置比例符
合基金合同的有关约定。
    (2)根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵循以
下投资限制:
    1)基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额不得超过基金总资
产,单只基金所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    2)不得违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定;
    《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序
后,基金不受上述限制。

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    (3)法规允许的基金投资比例调整期限
    由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因
导致的投资组合不符合上述约定的比例,不在限制之内,但基金管理人应在 10
个交易日内进行调整,以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从
其规定。
    基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下,至少提前 2 个工作
日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施,便于托管人实
施交易监督。
    (4)本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。
    (5)相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。
   基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督:
    根据法律法规的规定及《基金合同》的约定,本基金禁止从事下列行为:
    (1)承销证券;
    (2)向他人贷款或提供担保;
    (3)从事可能使基金承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但法律法规或中国证监会另有规定的除外;
    (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券;
    (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
    (7)从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动;
    (8)当时有效的法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其
他行为。
    如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。
   4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。


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    根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新,加盖公章并书面提交,并确保所提供的关联交易名单的真
实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交易名
单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人,基
金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失
的,由基金管理人承担责任。
    若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时,基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生,若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关
联交易,基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算,同时向中
国证监会报告。
    5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。
    (1)基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。
    基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单,并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新,名单
中增加或减少银行间市场交易对手时须向基金托管人提出书面申请,基金托管人
于 2 个工作日内回函确认收到后,对名单进行更新。基金管理人收到基金托管人
书面确认后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对
手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
    如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交易,应及时提醒基金管理人撤销交易,经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的,基金托管人不承担责任,发生此种情形时,托管人有权报告中


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国证监会。
    (2)基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
    基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时,需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基金
管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时,基金托
管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式,经提醒后仍未改正时
造成基金资产损失的,基金托管人不承担责任。
    (3)基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中
国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,基金管理人与基金托管人协
商一致后,可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任
控制交易对手的资信风险,在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时,由于
交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担,其后有权要求相关责任人进
行赔偿,如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程,则对于由于交易对
手资信风险引起的损失,不承担赔偿责任。
    6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。
    本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国
工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行,本基金投资除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时,先由
基金管理人负责赔偿,之后有权要求相关责任人进行赔偿,如果基金托管人在运
作过程中遵循上述监督流程,则对于由于存款银行信用风险引起的损失,不承担
赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后,可以根据当时的市场情况对于
核心存款银行名单进行调整。
    7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督
    (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。
    (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易


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证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
    (3)基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。
    基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
    (4)基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时
间进行审核。
    (5)基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险
控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督,并审核基金管理人提供的有关书
面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理
人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明,并保留
查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。否则,基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的,基金托管人不承担任何责任,并有权报告中国证监会。
    如基金管理人和基金托管人无法达成一致,应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责,则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责,导致基金出现风险,基金托管人应承担连带责任。
   (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、


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                                 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。
   (三)基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基
金合同》、基金托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正,基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对,并以书面形式向
基金托管人发出回函,进行解释或举证。
    在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。
    基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规规定或者违反《基金合
同》约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并向中国证监会报告。
    基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行
政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理
人,并报告中国证监会。
    基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,必须在规定时间内
答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
    基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
    基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。


                                    99
                                上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



    基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反
《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时,基金管理人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进
行复查,督促基金托管人改正,并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
    基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构,同时通知基金托管人限期纠正。
    基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
 基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
四、 基金财产的保管
   (一)基金财产保管的原则
    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令,不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独
立。
   5、 对于因基金认(申)购、基金投资过程中产生的应收财产,应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到
达基金托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失,基金托管


                                  100
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人对此不承担责任。
    (二)募集资金的验证
    基金募集期满,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数
符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将募集到的全部资金
划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,网下股票认购所募集到的股票划入
以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户下,同时在规定时间内,聘请具有
从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告,出具的验资报
告由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字有效。基金托管人在收
到资金和股票当日出具确认文件。
    若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按
规定办理退款和募集股票解冻事宜,基金托管人应提供充分协助。
    (三)基金的银行账户的开立和管理
    基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户,保管基金
的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下,代表所托管的
基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设
和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,均需通过基金托管人的
资产托管专户进行。
    资产托管专户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。
    资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。
    (四)基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理
    基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。
    基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户,用于证券清算。
    基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人


                                    101
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和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    (五)债券托管账户的开立和管理
    1、《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户,并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
    2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市
场回购主协议,正本由基金托管人保管,基金管理人保存副本。
    (六)其他账户的开设和管理
    在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。
    (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
    基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库;其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买
和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金
托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。
    (八)与基金财产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。


                                   102
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五、基金资产净值计算和会计核算
    (一)基金资产净值的计算
    1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算
日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计算保
留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
    基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金
资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人
应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式
发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给
基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
    根据《基金法》,基金管理人计算并公告基金资产净值,基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此,本基金的会计责任方是基金管理人,
就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达
成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法
规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

    (二)基金资产估值方法
    1、估值对象
    基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。

    2、估值方法
    本基金的估值方法为:
    (1)证券交易所上市的有价证券的估值
    ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所
挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生
重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生
了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价格。
    ②交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如


                                   103
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最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    ③交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经
济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券
应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可
参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价
格;
    ④交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交
易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值。
    (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同
一股票的市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估
值;
    ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    ③首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所
上市的同一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    (3)因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    (4)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采
用估值技术确定公允价值。
    (5)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别
估值。
    (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。


                                   104
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    (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
    (三)估值差错处理
    因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担,基金管理人对
不应由其承担的责任,有权向过错人追偿。
    当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认
后公告的,由此造成的投资者或基金的损失,应根据法律法规的规定对投资者或
基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,由基金管理人与基金
托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。
    由于一方当事人提供的信息错误,另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误,进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者
或基金的损失,以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延
错误而引起的投资者或基金的损失,由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
    由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原
因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管
人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除
由此造成的影响。
    当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对,如果最后仍无法达成一致,应以基金
管理人的计算结果为准对外公布,由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责
任。
    (四)基金账册的建立
    基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,
对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
    经对账发现相关各方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时


                                 105
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查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理
人的账册为准。
    (五)基金定期报告的编制和复核
    基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制,应于每月终了后 5 个工作日内完成。
    在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内,基金管理人对招募说
明书更新一次并登载在网站上,并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体
上。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告;
在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告;在会计年度结束后 90
日内完成年度报告编制并公告。
    基金管理人在月度报表完成当日,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有
关报表提供基金托管人复核;基金托管人在 3 个工作日内进行复核,并将复核结
果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日,将有关报告提供
基金托管人复核,基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核,并将复核结果书
面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日,将有关报告提供基金托管人
复核,基金托管人在收到后 30 日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理
人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金托
管人在收到后 45 日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。
    基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和
基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书,相关各方各自留存一份。如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。
    基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后,需盖章确
认或出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
    基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。


                                  106
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六、基金份额持有人名册的登记与保管
    基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,包括《基
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年
6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册由基金的基金登记结算机构根据基金管理人的指令编
制和保管,基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。
    基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册:
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日
的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;《基金合同》生效日、《基
金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后
十个工作日内提交。
    基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册,并定期刻成光盘备
份,保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。
    若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。
七、争议的处理和适用的法律
    相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,除经
友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务,维护基金份额持
有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。


                                   107
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八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算
    (一)托管协议的变更与终止
    1、托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议的内容进行变更。变更后的
托管协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的
变更报中国证监会核准后生效。
    2、基金托管协议终止的情形
    发生以下情况,本托管协议终止:
    (1)《基金合同》终止;
    (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基
金资产;
    (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基
金管理权;
    (4)发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。
    (二)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。
    2、在基金财产清算小组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
    3、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    5、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止后,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;


                                   108
                                  上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书



    (4)基金清算组作出清算报告;
    (5)会计师事务所对清算报告进行审计;
    (6)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    (7)将基金清算结果报告中国证监会;
    (8)公布基金清算公告;
    (9)对基金财产进行分配。
    6、清算费用
    清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
    7、基金财产按下列顺序清偿:
    (1)支付清算费用;
    (2)交纳所欠税款;
    (3)清偿基金债务;
    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

 基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。



           第二十一部分         对基金份额持有人的服务
    对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代
理券商提供。以下是基金管理人提供的主要服务内容,基金管理人根据基金份额
持有人的需要和市场的变化,有权增加和修改相关服务项目。
一、客户服务电话服务
    投资者可通过拨打基金管理人客户服务电话享有自助语音服务、人工座席服
务等。
    诺安基金管理有限公司客户服务电话:0755-83026888,全国统一客户服务
电话:400-888-8998(国内免长途话费)。
二、客户投诉及建议受理服务
    投资者可以通过基金管理人提供的客户服务中心人工热线、书信、电子邮件、
传真等渠道对基金管理人和销售渠道提供的服务进行投诉或提出建议。
三、资讯服务


                                    109
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       基金份额持有人可以在基金管理人网站(www.lionfund.com.cn)定制自己所
需要的信息,包括基金管理人新闻、市场行情、基金信息等方面的内容。基金管
理人按照要求将定期或不定期向客户发送信息,客户也可以直接登陆基金管理人
网站浏览相关信息。如果客户不需要或需要调整,也可以直接在线修改和调整。



            第二十二部分       招募说明书存放及查阅方式
       招募说明书文本存放在基金管理人、基金托管人和基金销售网点的营业场
所,投资者可在营业时间免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述
文件复印件。投资者也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。对投资者按上
述方式所获得的文件及其复印件,基金管理人和基金托管人应保证与所公告的内
容完全一致。



                       第二十三部分         备查文件
一、 中国证监会核准上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金募集的文
               件
二、     《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
三、     《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
四、     法律意见书
五、     基金管理人业务资格批件和营业执照
六、     基金托管人业务资格批件和营业执照




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