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中证500沪市ETF(510440)

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基金公告

中证500沪市ETF:关于上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告

公告日期:2012-09-26

              大成基金管理有限公司关于中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告一、重要声明与提示
    中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)承诺本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金托管人中国银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅刊登于2012年7月27日《中国证券报》及基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)上公告的《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
    二、基金概览
    1、基金二级市场交易简称:500沪市ETF
    2、二级市场交易代码:510440
    3、基金申购赎回简称:500沪市
    4、申购赎回代码:510441
    5、标的指数简称:中证500沪市指数
    6、标的指数代码:000802
    7、2012年09月24日基金份额总额:541,058,261.00份
    8、2012年09月24日基金份额净值:0.998元
    9、本次上市交易份额:541,058,261.00份
    10、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
    11、上市交易日期:2012年10月08日
    12、基金管理人:大成基金管理有限公司
    13、基金托管人:中国银行股份有限公司
    14、申购赎回代理券商:财富证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司等。
    三、基金的募集与上市交易
    (一)本基金募集情况
    1、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证监会2012年7月18日证监许可【2012】601号。
    2、基金合同生效日:2012年08月24日。
    3、基金运作方式:交易型开放式。
    4、基金合同期限:不定期。
    5、发售日期:2012年7月30日起到2012年8月17日。其中,网上现金认购的发售日期为2012年8月15日至2012年8月17日,通过基金管理人和发售代理机构进行网下现金认购的发售日期为2012年7月30日至2012年8月17日,通过发售代理机构进行网下股票认购的发售日期为2012年8月13日至2012年8月17日。
    6、发售价格:人民币1.00元。
    7、发售方式:投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
    8、发售机构:
    (1)网下现金发售机构
    大成基金管理有限公司
    (2)网上现金发售代理机构
    本基金网上现金认购通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理:如爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高华证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、天源证券经纪有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、中投证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等(排序不分先后)。
    (3)网下股票和网下现金发售代理机构
    中信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投股份有限公司、民生证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、江海证券有限公司、东北证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信证券(浙江)有限责任公司、财富证券有限责任公司、西南证券股份有限公司等(排序不分先后)。
    9、验资机构名称:安永华明会计师事务所
    10、募集资金总额及入账情况
    中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金于2012年7月30日起向社会公开募集。截至2012年8月17日,基金募集工作已经顺利结束。
    经安永华明会计师事务所验资并出具验资报告,确认本次募集的有效净认购金额为541,035,461.00元人民币(含募集股票),有效认购资金在募集期间产生的银行利息共计22,800.00元人民币。本次募集有效净认购资金及有效认购资金产生的银行利息已于2012年8月23日全部划入在本基金托管人中国银行股份有限公司开立的本基金托管账户。
    根据《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,投资者有效认购款项在募集期产生的银行利息折算成基金份额共计22,800.00份基金份额,已分别计入各基金份额持有人的基金账户,归基金份额持有人所有。
    按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,募集期共募集541,058,261.00份基金份额,有效认购户数为4,570户。在本基金募集期内,大成基金管理有限公司及本基金管理人基金从业人员未认购本基金。本基金基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担,不从基金资产中列支。
    11、本基金募集备案情况
    根据相关法律法规和《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金已符合基金备案条件,本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续,并于2012年08月24日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
    (二)本基金上市交易的主要内容
    1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所上证字【2012】67号
    2、上市交易日期:2012年10月8日
    3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所
    4、基金二级市场交易简称:500沪市
    5、二级市场交易代码:510440
    6、申购、赎回代码:510441
    投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易
    7、本次上市交易份额:541,058,261.00份
    8、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
    四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
    (一)持有人户数
    截至2012年09月24日,本基金份额持有人户数为4570户,平均每户持有的基金份额为118,393.49份。
    (二)持有人结构
    截至2012年09月24日,本基金份额持有人结构如下:
    机构投资者持有的基金份额为274,449,611.00份,占基金总份额的50.72% 个人投资者持有的基金份额为266,608,650.00份,占基金总份额的49.28%。
    (三)2012年09月24日,前十名基金份额持有人情况
    序号    基金份额持有人名称    持有份额    占基金总份额的比例(%)
    1    信诚人寿保险有限公司    50,010,000.00    9.24
    2    西南证券股份有限公司    20,002,400.00    3.70
    3    华福证券有限责任公司    20,002,400.00    3.70
    4    上海天相源投资顾问有限公司    20,001,800.00    3.70
    5    招商证券股份有限公司    20,001,400.00    3.70
    6    浙商证券-农行-浙商汇金1号集合资产管理    20,000,000.00    3.70
    7    中信证券股份有限公司    15,000,000.00    2.77
    8    中国银河证券股份有限公司    15,000,000.00    2.77
    9    申银万国证券股份有限公司    12,000,000.00    2.22
    10    银河证券-建行-银河木星1号基金精选集合    10,001,600.00    1.85
    注:以上信息依据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的持有人信息编制。
    五、基金主要当事人简介
    (一)基金管理人概况
    名称:大成基金管理有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
    设立日期:1999年4月12日
    注册资本:贰亿元人民币
    股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。
    法定代表人:张树忠
    电话:0755-83183388
    传真:0755-83199588
    联系人:肖冰
    大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设二十个部门,分别是股票投资部、数量投资部、社保基金投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、产品开发与金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州和南京等地设立了九家分公司,并在香港设立了子公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。
    公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
    2、证券投资基金管理情况
    截至2012年9月1日,本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金:景宏证券投资基金、景福证券投资基金,2只ETF及2只ETF联接基金:深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金,1只创新型基金:大成景丰分级债券型证券投资基金,1只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金及22只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成保本混合型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成内需增长股票型证券投资基金、大成可转债增强债券型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金和大成优选股票型证券投资基金(LOF)。
    3、本基金基金经理简介
    苏秉毅先生,数量经济学硕士,7年证券从业经历。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理。2012年2月9日起担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起兼任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理,于2012年8月28日起兼任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基金从业资格。
    (二)基金托管人
    1、基本情况
    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    首次注册登记日期:1983年10月31日
    变更注册登记日期:2004年8月26日
    注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍
    法定代表人:肖 钢
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
    托管部门负责人:李爱华
    托管部门信息披露联系人:唐州徽
    电话:(010)66594855
    传真:(010)66594942
    发展概况:
    1912年2月,经孙中山先生批准,中国银行正式成立。从1912年至1949年,中国银行先后履行中央银行、国际汇兑银行和外贸专业银行职能,坚持以服务社会民众、振兴民族金融为己任,稳健经营,锐意进取,各项业务取得了长足发展。新中国成立后,中国银行长期作为国家外汇专业银行,成为我国对外开放的重要窗口和对外筹资的主要渠道。1994年,中国银行改为国有独资商业银行。2003年,中国银行启动股份制改造。2004年8月,中国银行股份有限公司挂牌成立。2006年6月、7月,先后在香港联交所和上海证券交易所成功挂牌上市,成为国内首家在境内外资本市场上发行上市的商业银行。
    中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地、香港澳门台湾及31个国家和地区为客户提供全面的金融服务,主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融业务和金融市场业务,并通过全资子公司中银国际开展投资银行业务,通过全资子公司中银集团保险及中银保险经营保险业务,通过全资子公司中银集团投资从事直接投资和投资管理业务,通过控股中银基金管理有限公司从事基金管理业务,通过中银航空租赁私人有限公司经营飞机租赁业务。
    在近百年的发展历程中,中国银行始终秉承追求卓越的精神、稳健经营的理念、客户至上的宗旨、诚信为本的传统和严谨细致的作风,得到了业界和客户的广泛认可和赞誉,树立了卓越的品牌形象。2010年度,中国银行被Global Finance(《环球金融》)评为2010年度中国最佳公司贷款银行和最佳外汇交易银行,被Euromoney(《欧洲货币》)评为2010 年度房地产业“中国最佳商业银行”,被英国《金融时报》评为最佳私人银行奖,被The Asset(《财资》)评为中国最佳贸易融资银行,被Finance Asia(《金融亚洲》)评为中国最佳私人银行、中国最佳贸易融资银行,被《21世纪经济报道》评为亚洲最佳全球化服务银行、最佳企业公民、年度中资优秀私人银行品牌。面对新的历史机遇,中国银行将积极推进创新发展、转型发展、跨境发展,向着国际一流银行的战略目标不断迈进。
    2、基金托管部门及主要人员情况
    中国银行于1998年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,下设覆盖集合类产品、机构类产品、全球托管产品、投资分析及监督服务、风险管理与内控、核算估值、信息技术、资金和证券交收等各层面的多个团队,现有员工110余人,其中,90%以上的员工具备本科以上学历。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
    目前,中国银行拥有证券投资基金、一对多专户、一对一专户、社保基金、保险资产、QFII资产、QDII资产、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、信托资产、年金资产、理财产品、海外人民币基金、私募基金等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务。2010年末中国银行在中国内地托管的资产突破万亿元,居同业前列。
    3、证券投资基金托管情况
    截至2012年3月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普500等权重指数(QDII)、长信标普100等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)等147只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
    (三)验资机构
    名称:安永华明会计师事务所
    住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼16 层
    办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼16 层
    法定代表人:葛明
    电话:(010)58153000、(0755)25028288
    传真:(010)85188298、(0755)25026188
    签章注册会计师:张小东、周刚
    联系人:李妍明
    六、基金合同摘要
    一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务
    (一)基金份额持有人的权利与义务
    1、基金管理人的权利
    (1)依法募集基金,办理基金备案手续
    (2)自基金合同生效之日起,依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产
    (3)根据法律法规、基金合同、深证证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定,制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则
    (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费及其他事先核准或公告的合理费用,以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入
    (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额
    (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益
    (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查
    (8)自行担任基金登记结算机构或选择、更换登记结算机构,对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查,并从登记结算机构获取基金份额持有人名册
    (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请
    (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券
    (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案
    (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其他证券所产生的权利
    (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
    (14)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人
    (15)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会
    (16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率
    (17)法律法规、基金合同规定的其他权利。
    2、基金管理人的义务
    (1)依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
    (2)办理基金备案手续
    (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资
    (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益
    (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产
    (8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告
    (9)依法接受基金托管人的监督
    (10)编制季度、半年度和年度基金报告
    (11)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定
    (12)计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单
    (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务
    (14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露
    (15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购的基金份额或赎回的对价
    (16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他相关资料
    (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
    (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为
    (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
    (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
    (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
    (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料
    (23)面临解散,依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人
    (24)执行生效的基金份额持有人大会决议
    (25)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理
      (26)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
    (二)基金托管人的权利与义务
    1、基金托管人的权利
    (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产
    (2)依照基金合同的约定获得基金托管费
    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作
    (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人
    (5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会
    (6)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益
    (7)按规定取得基金份额持有人名册资料
    (8)法律法规、基金合同规定的其他权利。
    2、基金托管人的义务
    (1)安全保管基金财产
    (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜
    (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户
    (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产
    (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立
    (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证
    (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
    (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜
    (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露
    (10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
    (11)对基金财务会计报告、季报、半年度和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行 如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施
    (12)保存基金份额持有人名册
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和支付或交付赎回对价
    (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
    (16)按照法律法规监督基金管理人的投资运作
    (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除
    (18)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿
    (19)复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
    (20)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
    (21)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,并通知基金管理人
    (22)执行生效的基金份额持有人大会决议
    (23)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。
    (三)基金份额持有人的权利与义务
    1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。
    2、基金份额持有人的权利
    (1)分享基金财产收益
    (2)参与分配清算后的剩余基金财产
    (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额
    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会
    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权
    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料
    (7)监督基金管理人的投资运作
    (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
    (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。
    3、基金份额持有人的义务
    (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定
    (2)缴纳或交付基金认购款项或认购股票、应付申购对价及基金合同规定的费用
    (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任
    (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活动
    (5)执行生效的基金份额持有人大会的决议
    (6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利
    (7)遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则
    (8)法律法规及基金合同规定的其他义务。
    二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    (一)基金份额持有人大会由本基金份额持有人或本基金份额持有人的合法授权代表组成,基金份额持有人可委托代理人参加会议并行使表决权。本基金的基金份额持有人持有的每一基金份额具有平等的投票权。
    本基金联接基金的基金份额持有人或其合法授权代表可以凭所持有的联接基金份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。联接基金的基金份额持有人或其合法授权代表参加本基金的基金份额持有人大会时,其参会份额和票数按权益登记日联接基金所持有的本基金基金份额总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。折算为本基金后的每一基金份额和本基金的每一基金份额拥有平等的投票权。
    本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人,以本基金的基金份额持有人的身份行使本基金份额持有人大会的表决权,但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金份额持有人大会并参与表决。 本基金联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的,由联接基金基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。
    (二)有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:
    1、终止基金合同
    2、转换基金运作方式
    3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外
    4、更换基金管理人、基金托管人
    5、变更基金类别
    6、变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外)
    7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序
    8、本基金与其他基金合并
    9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基金合同等其他事项
    10、终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除外
    11、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。
    (三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:
    1、调低基金管理费率、基金托管费率、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用
    2、法律法规明确要求增加的由基金财产承担的基金费用的收取
    3、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式
    4、因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动以及中国证监会的相关规定,应当对基金合同进行修改
    5、基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化
    6、基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响
    7、基金管理人、证券交易所、登记结算机构在法律法规或中国证监会许可的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管等业务的规则
    8、按照法律法规或本基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情形。
    (四)召集方式:
    1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。
    2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。
    3、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。
    基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开 基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。
    基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人 基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
    4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。
    5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    (五)通知
    召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天在至少一种指定媒体上公告。基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明以下内容:
    1、会议召开的时间、地点、方式
    2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式
    3、代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点
    4、会务常设联系人姓名、电话
    5、权益登记日
    6、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续
    7、召集人需要通知的其他事项。
    如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达
    地址等内容。
    如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督 如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督 如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
    (六)开会方式
    基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席 通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
    现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和身份证明和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书及身份证明等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的规定
    2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%(含50%,下同)以上。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在表决截止日前连续2次公布相关提示性公告
    2、召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,基金管理人或基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的,不影响表决效力
    3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上
    4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记结算机构记录相符
    如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
    (七)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    (1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的事项。
    (2)基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案 也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前 35 日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则,会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。
    (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
    a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议 对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
    b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意 原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
    (4)单独或合计代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定的除外。
    (5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生效。
    若召集人为基金管理人,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权出席会议的代表主持 如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所持表决权的50%以上选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止日期第2个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效。
    (八)表决
    1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。
    2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    (1)特别决议
    对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过。
    (2)一般决议
    对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上通过。
    更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    (九)计票
    1、现场开会
    (1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管理人为召集人,则监督员由基金托管人的授权代表担任 如基金托管人为召集人,则监督员由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人 如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。
    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。
    (3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点 如果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
    (4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代表共同担任监票人进行计票。
    2、通讯方式开会
    在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人(如果基金管理人为召集人,基金托管人为监督人 如果基金托管人为召集人,基金管理人为监督人)派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证 如监督人经通知但拒绝到场监督,基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人,大会召集人可自行授权3名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
    (十)生效与公告
    1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。
    2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定。
    3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后按《信息披露办法》的有关规定,由基金份额持有人大会召集人在指定媒体上公告。
    4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机关、公证员姓名等一同公告。
    (十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
    三、基金收益分配原则、执行方式
    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    (二)收益分配原则
    1、基金收益分配采用现金方式
    2、本基金的每份基金份额享有同等分配权
    3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,基金管理人可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见本条第(三)款
    4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值
    5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次 若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配
    6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日
    7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
      (三)基金收益分配数额的确定
    1、在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率,并计算基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额,当差额超过1%时,基金管理人有权进行收益分配。
    基金收益评价日基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额=基金份额净值增长率-标的指数同期增长率
    基金份额净值增长率=(收益评价日基金份额净值/基金上市前一日基金份额净值-1)×100%
    标的指数同期增长率=(收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一日标的指数收盘值-1)×100%
    期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。
    2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、收益分配比例及收益分配数额。
    (四)收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。
    (五)收益分配方案的确定、公告与实施
    基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律法规的规定向中国证监会备案并公告。
    在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
    法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    (六)收益分配中发生的费用
    收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。
    四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费
    2、基金托管人的托管费
    3、标的指数许可使用费
    4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等)
    5、基金合同生效以后的信息披露费用
    6、基金份额持有人大会费用
    7、基金合同生效以后的会计师费和律师费
    8、基金资产的资金汇划费用及开户费用
    9、基金上市费及年费
    10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.5%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
    2、基金托管人的基金托管费
    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.1%年费率计提。
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
    3、标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合同的约定从基金财产中支付。
    4、本条第(一)款第4至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入或摊入当期基金费用。
    (三)不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他不从基金财产中支付的费用等不列入基金费用。
    (四)基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额持有人大会。
    (五)税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
    五、基金财产的投资方向和投资限制
    (一)投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
    为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    (二)投资禁止行为与限制
    1、禁止用本基金财产从事以下行为
    (1)承销证券
    (2)向他人贷款或者提供担保
    (3)从事承担无限责任的投资
    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外
    (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
    (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券
    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
    (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。
    对于因上述第(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股和备选成份股,基金管理人应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。
    2、基金投资组合比例限制
    本基金的投资组合将遵循以下限制:
    (1)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不展期
    (2)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
    (3)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规或监管部门的相关规定
    (4)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%
    (5)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的10% 在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等 在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20% 在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20% 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
    (6)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等非本基金管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。
    3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定
    六、基金财产净值的计算方法和公告方式
    (一)基金资产净值
    本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
    (二)基金资产净值、基金份额净值公告
    基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金财产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金财产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
    七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式
    (一)基金合同的终止
    有下列情形之一的,本基金合同应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的
    3、法律法规和基金合同规定的其他情形。
    基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补偿的权利。
    (二)基金财产的清算
    1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对基金财产进行清算。
    2、基金财产清算组
    (1)自基金合同终止事由之日起30个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
    (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    3、清算程序
    (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产
    (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限
    (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认
    (4)对基金财产进行评估和变现
    (5)制作清算报告
    (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书
    (7)将清算报告报中国证监会备案并公告
    (8)对基金财产进行分配。
    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
    5、基金剩余财产的分配
    基金财产按下列顺序清偿:
    (1)支付清算费用
    (2)交纳所欠税款
    (3)清偿基金债务
    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。
    6、基金财产清算的公告
    基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。
    7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
    八、争议解决方式
    (一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
    (二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
    (三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
    九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    (一)本基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
    (二)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
    七、基金财务状况
    (一)基金募集期间费用
    本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产中支付。
    (二)基金上市前重要财务事项
    本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
    (三)基金资产负债表
    本基金2012年09月24日资产负债表如下:
    ■
    附注:截至2012年9月24日本基金发行在外的基金份额为541,058,261.00份,基金份额净值为0.998。
    八、基金投资组合
    截止到2012年09月24日,本基金的投资组合如下:
    (一)基金资产组合情况
    ■
    (二)按行业分类的股票投资组合
    ■
      (三)按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
    ■
    (四)按券种分类的债券投资组合
    本基金截至2012年09月24日未持有债券。
    (五)按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细
    本基金截至2012年09月24日未持有债券。
    (六)投资组合报告附注
    1、本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    2、本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    3、其他资产构成
    ■
    4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金截至2012年09月24日未持有资产支持证券。
    5、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金截至2012年09月24日未持有权证。
    6、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金截至2012年09月24日未持有处于转股期的可转换债券。
    7、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本截至2012年09月24日前十名股票中不存在流通受限的情况。
    8、投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
    九、重大事件揭示
    无。
    十、基金管理人承诺
    本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺:
    (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
    (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、上海证券交易所的监督管理。
    (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。
    十一、基金托管人承诺
    基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺:
    (一)严格遵守《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产。
    (二)根据《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查 如发现基金管理人违反《证券基金法》、《证券基金投资运作管理办法》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定,将及时通知基金管理人纠正 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将及时向中国证监会报告。
    十二、基金份额申购、赎回
    (一)申购与赎回场所
    基金投资者应当在申购赎回代理券商销售机构办理基金申购、赎回销售业务或按申购赎回代理券商销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
    目前,基金申购、赎回代办证券公司(一级交易商)包括:财富证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司等11家证券公司。
    (二)申购和赎回的开放日及开放时间
    1、申购、赎回的开始时间
    自2012年10月08日起,本基金开始办理申购、赎回业务。
    2、开放日及开放时间
    投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日,开放时间为上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。
    (三)申购与赎回的原则
    1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请
    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
    3、申购、赎回申请提交后不得撤销
    4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定
    5、基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人权益、不违背交易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。
    (四)申购与赎回的程序
    1、申购与赎回申请的提出
    基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
    投资者申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回申请时,必须有足够的基金份额余额和现金。
    2、申购和赎回申请的确认
    基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况,否则如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的损失,由投资者自行承担。
    3、申购和赎回的清算交收与登记
    本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。
    投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代的清算,在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
    登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并按照相关规定在至少一种指定媒体公告。
    (五)申购与赎回的数额
    投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
    本基金最小申购、赎回单位为100万份基金份额。基金管理人可以根据市场情况,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。
    (六)申购和赎回的对价、费用及其用途
    1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
    2、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
    3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照一定的标准收取费用,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
    (七)申购、赎回清单的内容与格式
    1、申购、赎回清单的内容
    T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    2、组合证券相关内容
    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
    3、现金替代相关内容
    现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
    采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率,基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则,以保护基金份额持有人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。
    (1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
    禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
    可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
    必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
    (2)可以现金替代
    ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。
    ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比率)
    其中,“该证券参考价格”的确定原则为:
    (i)该证券正常交易时,采用最新成交价
    (ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格
    (iii)该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价
    (iv)该证券停牌且当日无成交时,采用前收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。
    如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额 如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
    ③替代金额的处理程序
    T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此收取替代金额。在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项 若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
    若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T 日起第20个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。
    T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:
      ■
    说明:假设当天可以现金替代的股票只数为n。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值,如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
    (3)必须现金替代
    ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
    ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。
    4、预估现金部分相关内容
    预估现金部分是指由基金管理人估计并在T日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
    预估现金部分的计算公式为:
    T日预估现金部分=T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价乘积之和)
    其中,T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
    5、现金差额相关内容
    T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
    T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)。
    T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金 在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
    6、申购、赎回清单的格式
    申购、赎回清单的格式举例如下:
    ■
    成份股信息内容
    ■
    ■■
    ■
    ■
    (八)拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作
    2、因特殊原因(包括但不限于上海证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
    3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况
    4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购,或指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等
    5、基金管理人在上海证券交易所开市前因异常情况未能公布申购赎回清单
    6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时
    7、法律法规、上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
    发生上述1到5项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。
    (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回或延缓支付赎回对价申请:
    1、因不可抗力导致本基金无法正常运作
    2、因特殊原因(包括但不限于上海证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
    3、上海证券交易所、申购赎回代理机构、登记结算机构因异常情况无法办理赎回或指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等
    4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况
    5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单
    6、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形时,基金管理人应及时在至少一家指定媒体刊登暂停赎回公告并向中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    (十)集合申购与其他服务
    在条件许可时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。
    在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行前予以公告。
    基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。
    (十一)基金的非交易过户等其他业务
    登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。
    (十二)基金的份额折算
    基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
    1、基金份额折算的时间
    基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要求,此过程为基金建仓。基金建仓期不超过6个月。
    基金建仓结束后,基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。本基金进行基金份额折算的,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
    2、基金份额折算的原则
    基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。
    基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
    如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
    3、基金份额折算的方法
    基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
    十三、备查文件目录
    备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在办公时间内可供免费查阅。
    (一)中国证监会核准中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
    (二)《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    (三)《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    (四)法律意见书
    (五)基金管理人业务资格批件和营业执照
    (六)基金托管人业务资格批件和营业执照
    (七)中国证监会要求的其他文件
    存放地点:基金管理人和基金托管人的住所
    查阅方式:基金投资者可在营业时间免费查阅,或通过指定的信息披露媒体、本基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)查阅。
    大成基金管理有限公司
    二0一二年九月二十六日
    资产    期末    负债和所有者权益    期末
       余额         余额
    资产:         负债:
    银行存款    190,948,260.46    短期借款    -
    结算备付金    1,304,347.83    交易性金融负债    -
    存出保证金    -     衍生金融负债    -
    交易性金融资产    93,301,563.21    卖出回购金融资产款    -
    其中:股票投资    93,301,563.21    应付证券清算款    45,647,049.42
    债券投资    -    应付赎回款    -
    资产支持证券投资    -    应付管理人报酬    177,270.09
    基金投资    -    应付托管费    35,454.02
    衍生金融资产    -    应付销售服务费
    买入返售金融资产    300,000,000.00    应付交易费用    41,552.09
    应收证券清算款    -     应付税费    -
    应收利息    324,512.33    应付利息    -
    应收股利    -    应付利润    -
    应收申购款    -    其他负债    33,426.56
    其他资产    -    负债合计    45,934,752.18
       -    所有者权益:     -
       -    实收基金    541,058,261.00
       -    未分配利润    -1,114,329.35
       -    所有者权益合计    539,943,931.65
    资产合计:    585,878,683.83    负债与持有人权益总计:    585,878,683.83
    项目名称    金额(元)    占基金资产净值比例
    A农、林、牧、渔业    295,991.00    0.05%
    B采掘业    1,112,132.00    0.21%
    C制造业    58,085,906.27    10.76%
    C0食品、饮料    6,995,621.32    1.30%
    C1纺织、服装、皮毛    1,817,561.89    0.34%
    C2木材、家具    388,962.00    0.07%
    C3造纸、印刷    2,926,021.00    0.54%
    C4石油、化学、塑胶、塑料    8,671,188.24    1.61%
    C5电子    5,581,330.16    1.03%
    C6金属、非金属    8,530,115.00    1.58%
    C7机械、设备、仪表    13,730,846.63    2.54%
    C8医药、生物制品    7,698,699.03    1.43%
    C99其他制造业    1,745,561.00    0.32%
    D电力、煤气及水的生产和供应业    3,147,397.40    0.58%
    E建筑业    1,951,210.00    0.36%
    F交通运输、仓储业    5,416,021.99    1.00%
    G信息技术业    3,582,715.30    0.66%
    H批发和零售贸易    4,039,425.23    0.75%
    I金融、保险业    988,212.00    0.18%
    J房地产业    7,233,472.35    1.34%
    K社会服务业    2,571,333.68    0.48%
    L传播与文化产业    2,287,928.16    0.42%
    M综合类    2,589,817.83    0.48%
    合计    93,301,563.21    17.28%
    项目名称    项目市值    占基金资产总值比重
    股票    93,301,563.21    15.93%
    债券    -    0.00%
    买入返售金融资产    300,000,000.00    51.21%
    银行存款及清算备付金合计    192,252,608.29    32.81%
    其他资产    324,512.33    0.06%
    资产总值    585,878,683.83    100.00%
    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    市值占净值比
    600586    金晶科技    1,280,300    4,289,005.00    0.79%
    600069    银鸽投资    360,000    1,854,000.00    0.34%
    600408    安泰集团    321,800    1,177,788.00    0.22%
    600636    三爱富    84,700    1,145,991.00    0.21%
    600537    亿晶光电    116,500    1,062,480.00    0.20%
    600239    云南城投    149,800    921,270.00    0.17%
    600879    航天电子    130,300    908,191.00    0.17%
    600067    冠城大通    193,400    895,442.00    0.17%
    600438    通威股份    166,600    889,644.00    0.16%
    600482    风帆股份    114,100    871,724.00    0.16%
    序号    名称    金额
    1    存出保证金    -
    2    应收证券清算款    -
    3    应收股利    -
    4    应收利息    324,512.33
    5    应收申购款    -
    6    其他应收款    -
    7    待摊费用    -
    8    其他    -
    9    合计    324,512.33
    证券代码    证券简称    股票数量    现金替代标志    现金替代溢价比率    固定替代金额
    600004    白云机场    500    允许    10%
    600008    首创股份    1300    允许    10%
    600017    日照港    1400    允许    10%
    600021    上海电力    700    允许    10%
    600033    福建高速    1600    允许    10%
    600038    哈飞股份    200    允许    10%
    600054    黄山旅游    100    允许    10%
    600056    中国医药    100    允许    10%
    600059    古越龙山    400    允许    10%
    600061    中纺投资    300    允许    10%
    600063    皖维高新    1200    允许    10%
    600064    南京高科    400    允许    10%
    600067    冠城大通    800    允许    10%
    600069    银鸽投资    700    允许    10%
    600072    中船股份    300    允许    10%
    600073    上海梅林    300    允许    10%
    600075    新疆天业    300    允许    10%
    600078    澄星股份    500    允许    10%
    600079    人福医药    500    允许    10%
    600086    东方金钰    200    允许    10%
    600088    中视传媒    200    允许    10%
    600103    青山纸业    1000    允许    10%
    600106    重庆路桥    800    允许    10%
    600107    美尔雅    300    允许    10%
    600110    中科英华    1300    允许    10%
    600112    长征电气    400    允许    10%
    600117    西宁特钢    500    允许    10%
    600121    郑州煤电    400    允许    10%
    600122    宏图高科    1000    允许    10%
    600127    金健米业    600    允许    10%
    600138    中青旅    500    允许    10%
    600139    西部资源    400    允许    10%
    600141    兴发集团    300    允许    10%
    600151    航天机电    500    允许    10%
    600157    永泰能源    800    允许    10%
    600158    中体产业    800    允许    10%
    600161    天坛生物    300    允许    10%
    600162    香江控股    400    允许    10%
    600163    福建南纸    600    允许    10%
    600171    上海贝岭    600    允许    10%
    600176    中国玻纤    400    允许    10%
    600178    东安动力    300    允许    10%
    600184    光电股份    100    允许    10%
    600195    中牧股份    200    允许    10%
    600197    伊力特    300    允许    10%
    600198    大唐电信    400    允许    10%
    600199    金种子酒    400    允许    10%
    600200    江苏吴中    700    允许    10%
    600210    紫江企业    1300    允许    10%
    600220    江苏阳光    1600    允许    10%
    600223    鲁商置业    500    允许    10%
    600226    升华拜克    300    允许    10%
    600227    赤天化    900    允许    10%
    600231    凌钢股份    500    允许    10%
    600236    桂冠电力    1000    允许    10%
    600239    云南城投    700    允许    10%
    600240    华业地产    400    允许    10%
    600246    万通地产    700    允许    10%
    600251    冠农股份    200    允许    10%
    600258    首旅股份    100    允许    10%
    600261    阳光照明    300    允许    10%
    600268    国电南自    400    允许    10%
    600269    赣粤高速    1300    允许    10%
    600270    外运发展    400    允许    10%
    600277    亿利能源    400    允许    10%
    600284    浦东建设    500    允许    10%
    600287    江苏舜天    200    允许    10%
    600288    大恒科技    300    允许    10%
    600289    亿阳信通    500    允许    10%
    600290    华仪电气    400    允许    10%
    600292    九龙电力    200    允许    10%
    600293    三峡新材    300    允许    10%
    600295    鄂尔多斯    300    允许    10%
    600298    安琪酵母    200    允许    10%
    600300    维维股份    1000    允许    10%
    600308    华泰股份    900    允许    10%
    600311    荣华实业    800    允许    10%
    600312    平高电气    700    允许    10%
    600322    天房发展    1000    允许    10%
    600325    华发股份    700    允许    10%
    600326    西藏天路    400    允许    10%
    600328    兰太实业    200    允许    10%
    600329    中新药业    200    允许    10%
    600330    天通股份    500    允许    10%
    600332    广州药业    300    允许    10%
    600333    长春燃气    300    允许    10%
    600337    美克股份    400    允许    10%
    600339    天利高新    500    允许    10%
    600340    华夏幸福    400    允许    10%
    600351    亚宝药业    700    允许    10%
    600360    华微电子    600    允许    10%
    600366    宁波韵升    400    允许    10%
    600373    中文传媒    200    允许    10%
    600380    健康元    700    允许    10%
    600386    北巴传媒    200    允许    10%
    600387    海越股份    400    允许    10%
    600388    龙净环保    200    允许    10%
    600408    安泰集团    800    允许    10%
    600409    三友化工    600    允许    10%
    600410    华胜天成    500    允许    10%
    600416    湘电股份    500    允许    10%
    600425    青松建化    400    允许    10%
    600426    华鲁恒升    800    允许    10%
    600428    中远航运    1000    允许    10%
    600429    三元股份    400    允许    10%
    600435    北方导航    400    允许    10%
    600436    片仔癀    100    允许    10%
    600438    通威股份    400    允许    10%
    600439    瑞贝卡    800    允许    10%
    600449    宁夏建材    300    允许    10%
    600458    时代新材    400    允许    10%
    600460    士兰微    500    允许    10%
    600467    好当家    400    允许    10%
    600468    百利电气    200    允许    10%
    600469    风神股份    300    允许    10%
    600475    华光股份    200    允许    10%
    600478    科力远    300    允许    10%
    600479    千金药业    200    允许    10%
    600480    凌云股份    300    允许    10%
    600481    双良节能    400    允许    10%
    600482    风帆股份    400    允许    10%
    600487    亨通光电    100    允许    10%
    600488    天药股份    400    允许    10%
    600491    龙元建设    700    允许    10%
    600496    精工钢构    500    允许    10%
    600499    科达机电    500    允许    10%
    600501    航天晨光    300    允许    10%
    600503    华丽家族    800    允许    10%
    600507    方大特钢    600    允许    10%
    600601    方正科技    2500    允许    10%
    600602    仪电电子    600    允许    10%
    600611    大众交通    700    允许    10%
    600612    老凤祥    100    允许    10%
    600616    金枫酒业    400    允许    10%
    600618    氯碱化工    300    允许    10%
    600622    嘉宝集团    500    允许    10%
    600623    双钱股份    100    允许    10%
    600628    新世界    500    允许    10%
    600633    浙报传媒    100    允许    10%
    600635    大众公用    1500    允许    10%
    600636    三爱富    300    允许    10%
    600637    百视通    600    允许    10%
    600639    浦东金桥    300    允许    10%
    600641    万业企业    500    允许    10%
    600643    爱建股份    900    允许    10%
    600644    乐山电力    300    允许    10%
    600651    飞乐音响    1000    允许    10%
    600653    申华控股    2000    允许    10%
    600654    飞乐股份    900    允许    10%
    600657    信达地产    500    允许    10%
    600662    强生控股    700    允许    10%
    600673    东阳光铝    300    允许    10%
    600675    中华企业    1200    允许    10%
    600676    交运股份    500    允许    10%
    600683    京投银泰    400    允许    10%
    600685    广船国际    300    允许    10%
    600702    沱牌舍得    300    允许    10%
    600704    物产中大    500    允许    10%
    600707    彩虹股份    500    允许    10%
    600710    常林股份    400    允许    10%
    600717    天津港    1000    允许    10%
    600720    祁连山    400    允许    10%
    600723    首商股份    400    允许    10%
    600724    宁波富达    500    允许    10%
    600725    云维股份    400    允许    10%
    600736    苏州高新    700    允许    10%
    600737    中粮屯河    600    允许    10%
    600740    山西焦化    500    允许    10%
    600743    华远地产    400    允许    10%
    600747    大连控股    1200    允许    10%
    600748    上实发展    500    允许    10%
    600750    江中药业    200    允许    10%
    600755    厦门国贸    1100    允许    10%
    600759    正和股份    700    允许    10%
    600761    安徽合力    400    允许    10%
    600765    中航重机    500    允许    10%
    600773    西藏城投    300    允许    10%
    600776    东方通信    400    允许    10%
    600780    通宝能源    500    允许    10%
    600782    新钢股份    500    允许    10%
    600787    中储股份    600    允许    10%
    600789    鲁抗医药    500    允许    10%
    600790    轻纺城    600    允许    10%
    600797    浙大网新    800    允许    10%
    600801    华新水泥    300    允许    10%
    600805    悦达投资    600    允许    10%
    600810    神马股份    300    允许    10%
    600815    厦工股份    500    允许    10%
    600816    安信信托    400    允许    10%
    600819    耀皮玻璃    100    允许    10%
    600820    隧道股份    600    允许    10%
    600824    益民集团    600    允许    10%
    600825    新华传媒    500    允许    10%
    600829    三精制药    200    允许    10%
    600830    香溢融通    400    允许    10%
    600831    广电网络    500    允许    10%
    600835    上海机电    500    允许    10%
    600844    丹化科技    400    允许    10%
    600851    海欣股份    700    允许    10%
    600858    银座股份    400    允许    10%
    600864    哈投股份    400    允许    10%
    600866    星湖科技    500    允许    10%
    600867    通化东宝    600    允许    10%
    600869    三普药业    500    允许    10%
    600872    中炬高新    900    允许    10%
    600874    创业环保    500    允许    10%
    600879    航天电子    700    允许    10%
    600880    博瑞传播    500    允许    10%
    600884    杉杉股份    300    允许    10%
    600888    新疆众和    300    允许    10%
    600961    株冶集团    300    允许    10%
    600963    岳阳林纸    800    允许    10%
    600978    宜华木业    1100    允许    10%
    600983    合肥三洋    200    允许    10%
    600993    马应龙    200    允许    10%
    600509    天富热电    400    允许    10%
    600510    黑牡丹    400    允许    10%
    600511    国药股份    300    允许    10%
    600517    置信电气    400    允许    10%
    600521    华海药业    300    允许    10%
    600522    中天科技    600    允许    10%
    600523    贵航股份    200    允许    10%
    600525    长园集团    600    允许    10%
    600531    豫光金铅    200    允许    10%
    600533    栖霞建设    700    允许    10%
    600537    亿晶光电    200    允许    10%
    600545    新疆城建    600    允许    10%
    600551    时代出版    200    允许    10%
    600557    康缘药业    300    允许    10%
    600563    法拉电子    100    允许    10%
    600569    安阳钢铁    1100    允许    10%
    600570    恒生电子    600    允许    10%
    600572    康恩贝    500    允许    10%
    600575    芜湖港    600    允许    10%
    600578    京能热电    400    允许    10%
    600580    卧龙电气    600    允许    10%
    600581    八一钢铁    400    允许    10%
    600584    长电科技    1000    允许    10%
    600586    金晶科技    1100    允许    10%
    600589    广东榕泰    500    允许    10%
    600590    泰豪科技    500    允许    10%
    600594    益佰制药    300    允许    10%
    600596    新安股份    600    允许    10%
    600597    光明乳业    500    允许    10%
    基本信息
    最新公告日期    2012-07-01
    基金名称    中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金
    基金管理公司名称    大成基金管理有限公司
    一级市场基金代码    510441
    T-1日信息内容
    现金差额(单位:元)    ¥930.00
    最小申购赎回单位资产净值(单位:元)    ¥1,000,000
    基金份额净值(单位:元)    ¥1.000
    T日信息内容
    预估现金部分(单位:元)    ¥930.00
    可以现金替代比例上限    40%
    是否需要公布IOPV    是
    最小申购赎回单位(单位:份)    1,000,000
    申购、赎回的允许情况    允许申购、允许赎回
    600995    文山电力    400    允许    10%
    601000    唐山港    400    允许    10%
    601002    晋亿实业    400    允许    10%
    601010    文峰股份    200    允许    10%
    601011    宝泰隆    200    允许    10%
    601100    恒立油缸    200    允许    10%
    601107    四川成渝    700    允许    10%
    601126    四方股份    100    允许    10%
    601208    东材科技    200    允许    10%
    601311    骆驼股份    200    允许    10%
    601519    大智慧    500    允许    10%
    601588    北辰实业    1800    允许    10%
    601616    广电电气    600    允许    10%
    601636    旗滨集团    200    允许    10%
    601678    滨化股份    200    允许    10%
    601777    力帆股份    300    允许    10%
    601801    皖新传媒    200    允许    10%
    601880    大连港    1200    允许    10%
    601886    江河幕墙    100    允许    10%
    601908    京运通    200    允许    10%
    601999    出版传媒    300    允许    10%
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