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中证500沪市ETF(510440)

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基金公告

中证500沪市ETF:中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

公告日期:2020-03-11

中证 500 沪市交易型开放式指数证券投
        资基金更新招募说明书




      基金管理人:大成基金管理有限公司
      基金托管人:中国银行股份有限公司


               二〇二〇年三月
中证 500 沪市 ETF 基金                                                  更新招募说明书




                                    重 要 提 示

     中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2012 年 6 月 25 日证监许可

【2012】851 号文核准募集,本基金基金合同于 2012 年 8 月 24 日生效。

     基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核

准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

     基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不

保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制

下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、

退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。基金可

根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基

金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

     投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

     基金的过往业绩并不预示其未来表现。

     本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为 2019

年 8 月 24 日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关基金投资组合及财务数据截

止日为 2019 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。




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中证 500 沪市 ETF 基金                                                                                                                  更新招募说明书



                                                                           目          录


重 要 提 示 ............................................................................................................................................ 1

一、绪        言 .............................................................................................................................................. 3

二、释        义 .............................................................................................................................................. 3

三、基金管理人 ...................................................................................................................................... 8

四、基金托管人 .................................................................................................................................... 21

五、相关服务机构 ................................................................................................................................ 22

六、基金合同的生效 ............................................................................................................................ 28

七、基金的申购与赎回 ........................................................................................................................ 28

八、基金的投资 .................................................................................................................................... 42

九、基金的业绩 .................................................................................................................................... 53

十、基金的资产财产 ............................................................................................................................ 54

十一、基金的估值 ................................................................................................................................ 55

十二、基金的费用与税收 .................................................................................................................... 58

十三、基金的收益与分配 .................................................................................................................... 60

十四、基金会计与审计 ........................................................................................................................ 62

十五、基金的信息披露 ........................................................................................................................ 62

十六、风险揭示 .................................................................................................................................... 68

十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ................................................................................ 70

十八、基金合同内容摘要 .................................................................................................................... 73

十九、基金托管协议内容摘要 ............................................................................................................ 92

二十、对基金份额持有人的服务 ...................................................................................................... 102

二十一、其他应披露的事项 .............................................................................................................. 103

二十二、对招募说明书更新部分的说明 .......................................................................................... 103

二十三、招募说明书的存放及查阅方式 .......................................................................................... 104

二十四、备查文件 .............................................................................................................................. 104




                                                                          第2页
中证 500 沪市 ETF 基金                                                   更新招募说明书


                                    一、绪      言


     本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理
规定》”)、《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他法律法规的有关
规定编写。


     基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。


     本招募说明书根据《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写,并

经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依

基金合同所发行的基金份额,即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人,其持有基

金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《信

息披露办法》、《销售办法》、《流动性风险管理规定》基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务;基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《中证 500 沪市交易

型开放式指数证券投资基金基金合同》。


                                    二、释      义

     在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

     1、基金或本基金:指中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金

     2、基金管理人或本基金管理人:指大成基金管理有限公司

     3、基金托管人或本基金托管人:指中国银行股份有限公司

     4、基金合同或本基金合同:指《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

     5、招募说明书:指《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》,及其

定期的更新

     6、基金份额发售公告:指《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额发


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售公告》

     7、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证 500 沪

市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

     8、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

     9、中国银保监会:指中国银行保险监督管理委员会

     10、中国:中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特别

行政区及台湾地区)

     11、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三

十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机

关对其不时做出的修订

     12、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《公开募

集证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

     13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及对其不时做出的修订。

     14、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

     15、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

     16、交易型开放式指数基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》

定义的“交易型开放式指数基金”,即指经依法募集的,以跟踪特定证券指数为目标的

开放式基金,其基金份额用组合证券进行申购、赎回,并在上海证券交易所上市交易

     17、ETF 联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF(以

下简称“目标 ETF”),紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用

开放式运作方式的基金,简称联接基金

     18、元:指人民币元

     19、基金管理人:指大成基金管理有限公司

     20、基金托管人:指中国银行股份有限公司

     21、注册登记业务:指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市

的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登

记、托管和结算业务

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     22、登记结算机构:指中国证券登记结算有限责任公司

     23、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国

证监会允许购买证券投资基金的其他投资者

     25、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法

律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

     26、个人投资者:指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金的

自然人

     27、机构投资者:指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存

续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

     28、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》

及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机

构投资者

     29、基金份额持有人:指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资者

     30、基金份额持有人大会:指按照本基金合同之规定召集、召开并由基金份额持有

人或其合法的代理人进行表决的会议

     31、基金募集期:指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份

额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月

     32、基金合同生效日:指募集结束,基金募集达到相关法律法规和基金合同规定的

条件,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确

认之日

     33、存续期:指本基金合同生效至终止之间的不定期期限

     34、工作日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

     35、认购:指在基金募集期内,投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基金

份额的行为,投资者可以现金或股票方式申请认购

     36、申购:指基金合同生效后,投资者按基金合同的规定,以申购赎回清单规定的

申购对价向基金管理人购买基金份额的行为

     37、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件,要求基金

管理人购回基金份额,以取得申购赎回清单所规定赎回对价的行为

     38、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的

文件

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     39、申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的

组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

     40、赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规

定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

     41、标的指数:指中证 500 沪市指数及其未来可能发生的变更

     42、完全复制法:指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的指数中的

所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例,以达到复

制指数的目的

     43、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购

或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

     44、现金替代:指申购或赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用

于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

     45、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按 T 日收盘价计算的最小申购赎

回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金

差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或赎回的最小申购、赎回单位数量

计算

     46、预估现金差额:指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金

差额的估计值,预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

     47、基金份额参考净值:指在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和组

合证券内各只证券的 T-1 日除权除息后收盘价计算并在上海证券交易所发布的基金份额

参考净值,简称 IOPV

     48、基金份额折算:基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变更

登记的行为

     49、元:指人民币元

     50、指令:指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划

拨及实物券调拨等指令

     51、直销机构:指大成基金管理有限公司

     52、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销

业务资格并接受基金管理人委托,代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机



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     53、销售机构:指基金管理人及本基金代销机构

     54、基金销售网点:指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点

     55、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管

理人指定的代理本基金发售业务的机构

     56、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基

金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司

     57、上海证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海证

券交易所人民币普通股票账户(简称“A 股账户”)或证券投资基金账户(简称“基金

账户”)

     58、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基金合同

规定的程序终止基金合同的日期

     59、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网

网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

60、开放日:指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日

     61、日:指公历日

     62、月:指公历月

     63、T 日:指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的工作日

     64、T+n 日:指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数

     65、基金利润:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款

利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

     66、基金资产总值:指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以

其他资产等形式存在的基金财产的价值总和

     67、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协

议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

     68、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

     69、基金份额净值指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基

金份额的价值

     70、基金财产估值:指计算、评估基金财产和负债的价值,以确定基金财产净值和

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基金份额净值的过程

     71、基金产品资料概要:指《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金产品资

料概要》及其更新

     72、法律法规:指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法

规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充

     73、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件


                                    三、基金管理人

     (一)基金管理人概况

     名称:大成基金管理有限公司

     住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

     办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

     设立日期:1999 年 4 月 12 日

     注册资本:贰亿元人民币

     股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有

限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%)三家公司。

     法定代表人:吴庆斌

     电话:0755-83183388

     传真:0755-83199588

     联系人:肖剑

     (二)主要人员情况

     1.董事会成员

     吴庆斌先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京

国际信托有限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广

联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中泰信托有限责任公司,2013 年 6 月

至今,任中泰信托有限责任公司董事长。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司董事

长。

     翟斌先生,副董事长,北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信

托、招商证券股份有限公司等多家机构任职,2017 年 8 月加入光大证券股份有限公司,历

任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理,现任光大证券股份

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有限公司机构业务总部总经理。2019 年 11 月 3 日起任大成基金管理有限公司副董事长。

     谭晓冈先生,董事、总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾在财政部、世界银行、全国社

保基金理事会任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2016 年 12 月至 2019 年 8 月

任大成国际资产管理有限公司总经理, 2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公

司副总经理,2019 年 7 月起任大成基金管理有限公司总经理,2019 年 8 月起任大成国际资

产管理有限公司董事长。

     李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007 年 6 月至 2008 年 5 月,任职于深圳

晨星咨询有限责任公司;2008 年 7 月至 2011 年 8 月,任德勤华永会计师事务所高级审计员;

2011 年 8 月至 2018 年 5 月,任平安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理;2018

年 5 月至今,任中泰信托有限责任公司稽核审计部总经理。

     郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996 年至 1998 年在中国新技术

创业投资公司负责法律事务;1998 年至 2000 年在中国华融信托投资公司负责法律事务;2000

年至 2006 年任职于中国银河证券有限责任公司法律部;2007 年 1 月加入中国银河投资管理

有限公司,任职于负债处置部;2007 年 7 月至 2013 年 2 月,历任人力资源部负责人、风险

控制部总经理、监事会办公室主任、审计部负责人,曾兼任北京银河吉星创业投资有限责任

公司监事;2013 年 2 月起任资产管理部总经理兼行政负责人。

     杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006 年至 2011 年,任惠理集团

有限公司高级投资分析师兼投资组合经理;2012 年至 2016 年,任 FALCON EDGE CAPITAL

LP 合伙人和大中华区负责人;2016 年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT

MANAGEMENT) 主要创始人。

     胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991 年 7 月至 1994 年 4

月,任全国人大常委会办公厅研究室政治组主任科员;1994 年 5 月至 1998 年 8 月,任北京

乾坤律师事务所合伙人;2000 年 2 月至 2001 年 4 月任北京市中凯律师事务所律师;2001

年 5 月至今,历任北京市天铎律师事务所副主任、主任,现任北京市天铎律师事务所合伙人。

     金李先生,独立董事,美国麻省理工学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院

长,九三学社中央常委,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十

多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

     黄隽女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、

副院长。研究方向为货币政策、商议银行理论与政策、艺术品金融,出版多本专著,在经济、

金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。

                                       第9页
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     2. 监事会成员

     许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任中

国人民银行国际司处长,东京代表处代表,研究局调研员,金融稳定局体改处处长;2005

年 6 月至 2008 年 1 月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任;2005 年 8 月至 2016

年 11 月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员;2007 年 2 月至 2016

年 11 月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月至 2014 年 3

月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长;2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河

证券股份有限公司董事;2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银河基金管理有限公司党委书记;2014

年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事长(至 2017 年 11 月)及法定代表人;

2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任监事会主席。

     邓金煌先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001 年 9 月至 2003 年 9 月任职于

株洲电力局;2003 年 9 月至 2006 年 1 月攻读硕士学位;2006 年 4 月至 2010 年 5 月任华为

三康技术有限公司人力资源专员;2010 年 5 月至 2011 年 9 月任招商证券人力资源部高级经

理;2011 年 9 月至 2016 年 8 月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016 年 8

月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成基金管理有限公司人力资源

部总监。

     陈焓女士,职工监事,吉林大学法学硕士。2005 年 8 月至 2008 年 3 月任金杜律师事务

所深圳分所公司证券部律师;2008 年 3 月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律

师、总监助理;现任大成基金管理有限公司监察稽核部副总监。

     3. 高级管理人员情况

     吴庆斌先生,董事长。简历同上。

     谭晓冈先生,总经理。简历同上。

     肖剑先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副

主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳

市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公

司,2015 年 1 月起任公司副总经理,2019 年 8 月起任大成国际资产管理有限公司总经理。

     温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国 Hunton & Williams 国际律

师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,香港三山投资公司董事总经理,标准

银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公

司,任首席战略官,2015 年 8 月起任公司副总经理。

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     周立新先生,副总经理兼首席信息官,中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办

公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家

户农场党委书记、新疆博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份

有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公

司控股企业负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005 年 1 月加

入大成基金管理有限公司,历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总

经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015 年 8 月起任公司副总

经理,2019 年 5 月起兼任首席信息官。

     姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美

国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部

经济学家,原黑龙江省招商局副局长,黑龙江省商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二司

副巡视员,中国人民银行货币政策司副司长,中国人民银行金融研究所所长。2016 年 9 月

加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,2017 年 2 月起任公司副总经理。

     赵冰女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专

业联络部、基金公司会员部,曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会

委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体

公关部负责人、理财及服务机构部负责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017

年 8 月起任公司督察长。

     2、基金经理

     苏秉毅:经济学硕士。证券从业年限 15 年。2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职于华夏基

金管理有限公司基金运作部。2008 年加入大成基金管理有限公司,曾担任规划发展部高级

产品设计师、数量与指数投资部基金经理助理,现任数量与指数投资部副总监。2012 年 8

月 28 日至 2014 年 1 月 23 日任大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金

基金经理。2014 年 1 月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成健康产业股票型证券投资基金基金

经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9 月 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金

及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012 年 8 月 24 日

起任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013 年 1 月 1 日至 2015 年 8

月 25 日任大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2013 年 2 月 7 日起任大成中证 100 交

易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型开放式

指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 29 日起任大成中证互联网金融指数分级证券投资

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基金基金经理。2016 年 3 月 4 日起任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深 300

指数证券投资基金基金经理。2018 年 6 月 26 日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。

具有基金从业资格。国籍:中国

     3、公司投资决策委员会(量化投资)

     公司量化投资决策委员会由 7 名成员组成,设量化投资决策委员会主席 1 名,其他委员

6 名。名单如下:

     温智敏,公司副总经理,量化投资决策委员会主席;黎新平,基金经理,数量与指数投

资部总监,量化投资决策委员会委员;李绍,基金经理,期货投资部总监,量化投资决策委

员会委员;苏秉毅,基金经理,数量与指数投资部副总监,量化投资决策委员会委员;冉凌

浩,基金经理,量化投资决策委员会委员;夏高,基金经理,数量与指数投资部总监助理,

量化投资决策委员会委员;张钟玉,基金经理,量化投资决策委员会委员。

     上述人员之间不存在亲属关系。

     (三)基金管理人的职责

     按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人必须履行以下职责:

     1、依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份

额的发售、申购、赎回和登记事宜;

     2、办理基金备案手续;

     3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

     4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

     5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证

券投资;

     6、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

     7、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,

不得委托第三人运作基金财产;

     8、进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

     9、依法接受基金托管人的监督;

     10、编制季度、中期和年度基金报告;

     11、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符

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合基金合同等法律文件的规定;

     12、计算并公告基金财产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

     13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

     14、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其

他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

     15、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

     16、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他

相关资料;

     17、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

     18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

     19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

     20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔

偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

     21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托

管人追偿;

     22、法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

     (四)基金管理人承诺

     1、基金管理人承诺严格遵守《证券法》,并建立健全的内部控制制度,采取有效措施,

防止违反《证券法》行为的发生;

     2、基金管理人承诺严格遵守《基金法》、《运作办法》,建立健全的内部控制制度,采取

有效措施,防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生:

     (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

     (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

     (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

     (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

     (5)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

     3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:

     (1)越权或违规经营;

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     (2)违反基金合同或托管协议;

     (3)损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;

     (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

     (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

     (6)玩忽职守、滥用职权;

     (7)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

     (8)除按本公司制度进行基金投资外,直接或间接进行其他股票交易;

     (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;

     (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩

序;

     (11)故意损害基金投资者及其他同业机构、人员的合法权益;

     (12)以不正当手段谋求业务发展;

     (13)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;

     (14)信息披露不真实,有误导、欺诈成分;

     (15)法律法规和中国证监会禁止的其他行为。

     4、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

     5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效

措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

     (1)承销证券;

     (2)向他人贷款或者提供担保;

     (3)从事承担无限责任的投资;

     (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

     (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或

者债券;

     (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管

人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;

     运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他

重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应

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当遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,符合国务院证券监督管理机构的规

定,并履行信息披露义务。

     (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

     (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

     若法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,履行适当程序后,本基金投资可不受上述

规定限制。

     (五)基金经理的承诺

     1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大

利益;

     2、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

     3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职

期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

息;

     4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

     (六)基金管理人的内部控制制度

     本基金管理人为加强内部控制,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人

利益,维护公司及公司股东的合法权益,依据《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、

《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规,并结合公司实际情况,制定《大

成基金管理有限公司内部控制大纲》。

     公司内部控制是指公司为防范和化解风险,保证经营运作符合公司的发展规划,在充分

考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而

形成的系统。公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,制定科学完善的内

部控制制度。

     公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。

     公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任,公司管理层对内部

控制制度的有效执行承担责任。

     1、公司内部控制的总体目标

     (1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念。

     (2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产

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的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。

     (3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

     2、公司内部控制遵循以下原则

     (1)健全性原则。内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并包

括决策、执行、监督、反馈等各个环节。

     (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行。

     (3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责的设置保持相对独立,公司基金财产、

自有资产与其他资产的运作相互分离。

     (4)相互制约原则。公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡。

     (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果。

     3、公司制定内部控制制度遵循以下原则

     (1)合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定。

     (2)全面性原则。内部控制制度涵盖公司经营管理的各个环节,不得留有制度上的空

白或漏洞。

     (3)审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点。

     (4)适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等

内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度。

     4、内部控制的基本要素

     内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

     (1)控制环境构成公司内部控制的基础,控制环境包括经营理念和内控文化、公司治

理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

     (2)公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,

营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风

险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。

     (3)健全公司法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,禁止不正当关

联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

     (4)公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操

作相互独立。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策

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程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内部监督和反馈系统。

     (5)依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

     1)各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任。

     2)建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

     3)公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行

严格的检查和反馈。

     4)风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测

量,并提出风险调整的建议;对投资业绩进行评价,包括整体表现分析、业绩构成分析以及

业绩短期和长期持续性检验;对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估,

提出风险预警等工作。

     (6)建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司各级人员具备与其

岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

     (7)建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时

防范和化解风险。

     (8)建立严谨、有效的授权管理制度,授权控制贯穿于公司经营活动的始终。

     1)确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司

授权标准和程序,保证授权制度的贯彻执行。

     2)公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责。

     3)公司重大业务的授权采取书面形式,明确授权书的授权内容和时效。

     4)公司适当授权,建立授权评价和反馈机制,包括已获授权的部门和人员的反馈和评

价,对已不适用的授权及时修改或取消授权。

     (9)建立完善的资产分离制度,公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委

托资产,实行独立运作,分别核算。

     (10)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离。

     (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序。

     (12)维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统。

     (13)建立有效的内部监控制度,设置督察长和独立的监察稽核部门,对公司内部控制

制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。公司定期评价内部控制的有效性,

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并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进。

     5、内部控制的主要内容

     (1)公司自觉遵守国家有关法律法规,按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理

规章、操作流程和岗位手册,明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

     (2)研究业务控制主要内容包括:

     1)研究工作保持独立、客观。

     2)建立严密的研究工作业务流程,形成科学、有效的研究方法。

     3)建立投资对象备选库制度,根据基金合同要求,在充分研究的基础上建立和维护备

选库。

     4)建立研究与投资的业务交流制度,保持通畅的交流渠道。

     5)建立研究报告质量评价体系。

     (3)投资决策业务控制主要内容包括:

     1)严格遵守法律法规的有关规定,符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资

策略、投资组合和投资限制等要求。

     2)健全投资决策授权制度,明确界定投资权限,严格遵守投资限制,防止越权决策。

     3)投资决策有充分的投资依据,重要投资有详细的研究报告和风险分析支持,并有决

策记录。

     4)建立投资风险评估与管理制度,在设定的风险权限额度内进行投资决策。

     5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和

决策程序、基金绩效归属分析等内容。

     (4)基金交易业务控制主要内容包括:

     1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进

行交易。

     2)建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。

     3)交易管理部门审核投资指令,确认其合法、合规与完整后方可执行,如出现指令违

法违规或者其他异常情况,应当及时报告相应部门与人员。

     4)公司执行公平的交易分配制度,确保不同投资者的利益能够得到公平对待。

     5)建立完善的交易记录制度,及时核对并存档保管每日投资组合列表等。

     6)建立科学的交易绩效评价体系。

     根据内部控制的原则,制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则。

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     (5)建立严格有效的制度,防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益。基金投资

涉及关联交易的,在相关投资研究报告中特别说明,并报公司风险控制委员会审议批准。

     (6)公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新。在充分论证的前提下周密考

虑金融创新品种或业务的法律性质、操作程序、经济后果等,严格控制金融新品种、新业务

的法律风险和运行风险。

     (7)建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范,建立广告宣传、

销售行为法律审查制度,制定销售人员准则,严格奖惩措施。

     (8)制定详细的登记过户工作流程,建立登记过户电脑系统、数据定期核对、备份制

度,建立客户资料的保密保管制度。

     (9)公司按照法律法规和中国证监会有关规定,建立完善的信息披露制度,保证公开

披露的信息真实、准确、完整、及时。

     (10)公司配备专人负责信息披露工作,进行信息的组织、审核和发布。

     (11)加强对公司及基金信息披露的检查和评价,对存在的问题及时提出改进办法,对

出现的失误提出处理意见,并追究相关人员的责任。

     (12)掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

     (13)根据国家法律法规的要求,遵循安全性、实用性、可操作性原则,严格制定信息

系统的管理制度。

     信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求,编写完整的技术资

料;在实现业务电子化时,设置保密系统和相应控制机制,并保证计算机系统的可稽性,信

息技术系统投入运行前,经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

     (14)通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施,

确保系统安全运行。

     (15)计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准,设备运行和维护整个过程实

施明确的责任管理,严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

     (16)公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性,具备身

份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发

等技术人员不得介入实际的业务操作。用户使用的密码口令定期更换,不得向他人透露。数

据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。

     (17)对信息数据实行严格的管理,保证信息数据的安全、真实和完整,并能及时、准

确地传递到会计等各职能部门;严格计算机交易数据的授权修改程序,并坚持电子信息数据

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的定期查验制度。

     建立电子信息数据的即时保存和备份制度,重要数据异地备份并且长期保存。

     (18)信息技术系统定期稽核检查,完善业务数据保管等安全措施,进行排除故障、灾

难恢复的演习,确保系统可靠、稳定、安全地运行。

     (19)依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算

办法》、《企业财务通则》等国家有关法律法规制订基金会计制度、公司财务制度、会计工作

操作流程和会计岗位工作手册,并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

     (20)明确职责划分,在岗位分工的基础上明确各会计岗位职责,禁止需要相互监督的

岗位由一人独自操作全过程。

     (21)以基金为会计核算主体,独立建账、独立核算,保证不同基金之间在名册登记、

账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算与公司会计核算相互独立。

     (22)采取适当的会计控制措施,以确保会计核算系统的正常运转。

     1)建立凭证制度,通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度,确保正

确记载经济业务,明确经济责任。

     2)建立账务组织和账务处理体系,正确设置会计账簿,有效控制会计记账程序。

     3)建立复核制度,通过会计复核和业务复核防止会计差错的产生。

     (23)采取合理的估值方法和科学的估值程序,公允反映基金所投资的有价证券在估值

时点的价值。

     (24)规范基金清算交割工作,在授权范围内,及时准确地完成基金清算,确保基金财

产的安全。

     (25)建立严格的成本控制和业绩考核制度,强化会计的事前、事中和事后监督。

     (26)制订完善的会计档案保管和财务交接制度,财会部门妥善保管密押、业务用章、

支票等重要凭据和会计档案,严格会计资料的调阅手续,防止会计数据的毁损、散失和泄密。

     (27)严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法,自觉遵守国家财税制度和

财经纪律。

     (28)公司设立督察长,经董事会聘任,对董事会负责。督察长应当经中国证监会相关

派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要和董事会授权,督察长可以列席公

司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、

建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况,董事会对督察长的报

告进行审议。

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     (29)公司设立监察稽核部门,对公司管理层负责,开展监察稽核工作,公司保证监察

稽核部门的独立性和权威性。

     (30)明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责,配备充足的监察稽核人员,严格监

察稽核人员的专业任职条件,严格监察稽核的操作程序和组织纪律。

     (31)强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司

各项经营管理活动的有效运行。

     (32)公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制

制度的,追究有关部门和人员的责任。

     6、基金管理人关于内部控制制度的声明

     (1)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

     (2)本公司承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。


                                  四、基金托管人

     (一)基本情况

     名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

     住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

     首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

     注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

     法定代表人:刘连舸

     基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

     托管部门信息披露联系人:王永民

     传真:(010)66594942

     中国银行客服电话:95566

     (二)基金托管部门及主要人员情况

     中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

     作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商

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资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门

类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值

服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

     (三)证券投资基金托管情况

     截至 2019 年 6 月 30 日,中国银行已托管 716 只证券投资基金,其中境内基金 676 只,

QDII 基金 40 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基

金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

     (四)托管业务的内部控制制度

     中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

     2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅

准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

证托管资产的安全。

     (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

     根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务

院证券监督管理机构报告。


                                  五、相关服务机构

     (一)申购赎回代理证券公司

     1、财富证券有限责任公司

     办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层

     法人代表:蔡一兵

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     客户服务热线:0731-84403333、400-88-35316

     联系人:郭磊

     传真:0731-84403439

     网址:www.cfzq.com

     2、东海证券股份有限公司

     注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

     办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

     法定代表人:赵俊

     电话:021-20333333

     传真:021-50498825

     联系人:王一彦

     客服电话:95531、400-8888-588

     网址:www.longone.com.cn

     3、光大证券股份有限公司

     办公地址:上海市静安区新闸路1508号

     法定代表人:周健男

     客服电话: 95525

     联系人:龚俊涛

     电话:021-22169999

     传真:021-22169134

     网址:www.ebscn.com

     4、广发证券股份有限公司

     注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)

     办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44



     法定代表人:孙树明

     客服电话:95575

     联系人:黄岚

     电话:020-87555888

     传真:020-87555305

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     网址:www.gf.com.cn

     5、国泰君安证券股份有限公司

     注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

     办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

     法定代表人:杨德红

     客服电话:95521

     联系人:芮敏祺、朱雅崴

     联系电话:021-38676666

     传真:021-38670161

     网址:www.gtja.com

     6、海通证券股份有限公司

     注册地址:上海市广东路689号

     法定代表人:周杰

     客服电话:95553、400-888-8001

     联系人:李笑鸣

     电话:021-23219000

     传真:021-63602722

     网址:www.htsec.com

     7、红塔证券股份有限公司

     注册地址: 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦7-11楼

     办公地址: 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼

     法人: 况雨林

     联系人:高国泽

     联系电话:0871-3577398

     传真: 0871-3578827

     客服电话:0871-3577942

     公司网址:www.hongtastock.com

     8、申万宏源证券有限公司

     通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层

     法定代表人:李梅

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     客服电话:95523、4008895523

     联系人:曹晔

     电话:021-54033888

     传真:021-54038844

     网址:www.sywg.com

     9、西南证券股份有限公司

     地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

     法定代表人:余维佳

     客服电话:4008096096

     联系人:张煜

     联系电话:023-63786633

     网址:www.swsc.com.cn

     10、中国银河证券股份有限公司

     注册地址:北京市西城区金融大街35号2-6层

     法定代表人:陈共炎

     客服电话:4008-888-888

     联系人:辛国政

     联系电话:010-83574507

     传真:010-83574807

     网址:www.chinastock.com.cn

     11、招商证券股份有限公司

     注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

     法定代表人:宫少林

     客服电话: 95565

     联系人:黄婵君

     电话:0755-82960167

     传真:0755-82943636

     网址:www.newone.com.cn

     12、中国中金财富证券有限公司

     注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04

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层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

     办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

     法定代表人:高涛

     联系人:刘毅

     客户电话:400 600 8008

     电话:0755-82023442

     传真:0755-82026539

     网址:www.china-invs.cn

     13、中信证券股份有限公司

     注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

     法定代表人:张佑君

     客服电话:010-84588888

     联系人:顾凌

     电话:010-60838696

     传真:010-84865560

     网址:www.cs.ecitic.com

     14、华泰证券股份有限公司

     注册地址:南京市江东中路228号

     办公地址:南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

     法定代表人:周易

     客服电话:4008-888-168、95597

     联系人:庞晓芸

     电话:0755-82492193

     传真:0755-82492962

     网址:www.htsc.com.cn

     基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,

并及时公告。

     (二)网下现金发售直销机构

     名称:大成基金管理有限公司

     住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

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     办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

     法定代表人:吴庆斌

     电话:0755-83183388

     传真:0755-83199588

     联系人:教姣

     公司网址:www.dcfund.com.cn

     大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)

     (三)登记结算机构

     名称:中国证券登记结算有限责任公司

     地址:北京市西城区太平桥大街17号

     法定代表人:周明

     联系人:赵亦清

     电话:(010)50938782

     传真:(010)50938907

     (四)律师事务所和经办律师

     名称:北京市金杜律师事务所

     注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

     办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

     负责人:王玲

     电话:0755-22163333

     传真:0755-22163390

     经办律师:沈娜、冯艾

     联系人:冯艾

     (五)会计师事务所和经办注册会计师

     名称:安永华明会计师事务所

     住所:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层 01-12室

     办公地址:北京市东城区东长安街1 号东方广场安永大楼17层01-12室

     执行事务合伙人:毛鞍宁

     电话:(010)58153000、(0755)25028288

     传真:(010)85188298、(0755)25026188

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     签章注册会计师:昌华、叶锦明

     联系人:昌华


                                六、基金合同的生效

     (一)基金合同的生效

     根据相关法规和本基金合同的有关规定,本基金合同已于2012年8月24日正式生效。自

基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

     (二)基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制

     基金存续期内,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净

值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前

述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式或与其他基

金合并等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
     法律法规另有规定的从其规定。

     (三)基金类型及存续期限

     基金类型:股票型指数基金

     基金运作方式:交易型开放式

     标的指数:中证 500 沪市指数

     基金存续期限:不定期


                                   七、基金的申购与赎回

     (一)申购与赎回场所

     基金投资者应当在申购赎回代理券商销售机构办理基金申购、赎回销售业务或按申购赎

回代理券商销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

     基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商等代销机构的名单,基金

管理人可根据情况变更或增减申购、赎回代理券商,并在管理人网站公示。

     (二)申购和赎回的开放日及开放时间

     1、开放日及开放时间

     投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日,具体业务办理时

间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的

要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

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     基金合同生效后,若上海证券交易所交易时间变更或出现其他特殊情况,基金管理人将

对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

     2、申购、赎回开始日

     本基金已于 2012 年 10 月 8 日起开始办理日常申购、赎回业务。

     (三)申购与赎回的原则

     1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;

     2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

     3、申购、赎回申请提交后不得撤销;

     4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定;

     5、基金管理人可根据基金运作的实际情况,在不损害基金份额持有人权益、不违背交

易所相关规则的情况下更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒介公告。

     (四)申购与赎回的程序

     1、申购与赎回申请的提出

     基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提

出申购或赎回的申请。

     投资者申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回申请

时,必须有足够的基金份额余额和现金。

     2、申购和赎回申请的确认

     基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对

价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的

现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可

在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询

有关申请的确认情况,否则如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的损失,由投资者自

行承担。

     3、申购和赎回的清算交收与登记

     本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券登

记结算有限责任公司的结算规则。

     投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与

组合证券的清算交收以及现金替代的清算,在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的

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清算,在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和

基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券

登记结算有限责任公司关于上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实

施细则》的有关规定进行处理。

     登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调

整,并按照相关规定在至少一种指定媒介公告。

     (五)申购与赎回的数额

     投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎

回单位为 100 万份基金份额。基金管理人可以根据市场情况,调整上述规定的数量或比例限

制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒介上公告。


     当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。


     (六)申购和赎回的对价、费用及其用途

     1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现

金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回

的基金份额数额确定。

     2、T 日的基金份额净值在当日收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金

资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。T 日的

申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公

告,并报中国证监会备案。

     3、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照一定的标准收取费用,

其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

     (七)申购、赎回清单的内容与格式

     1、申购、赎回清单的内容

     T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、

T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

     2、组合证券相关内容

     组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申

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购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

     3、现金替代相关内容

     现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金。

     采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效

率,基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则,以保护基金份额持有

人利益为出发点,并进行及时充分的信息披露。

     (1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为

“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。

     禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

     可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替

代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

     必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

     (2)可以现金替代

     ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入

的证券。

     ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

     替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比率)

     其中,“该证券参考价格”的确定原则为:
     (i)该证券正常交易时,采用该证券前一交易日除权除息后的收盘价;
     (ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格;
     (iii)该证券停牌且当日有成交时,采用该证券前一交易日除权除息后的收盘价;
     (iv)该证券停牌且当日无成交时,采用该证券前一交易日除权除息后的收盘价。
     如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价
格为准。

     对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上

相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购赎回清

单中预先确定现金替代溢价比率,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入

该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金

购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。



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     ③替代金额的处理程序

     T 日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率,并据此收取替代金额。

在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理人将

以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则

以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应

退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入

的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价

值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

     特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项。
     若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期
间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调
整。

     T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将

应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于

此后 3 个工作日内完成。

     ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

公式为:

                            n

                             第i只替代证券的数量  该证券参考价格 100%
       现金替代比例(%)    i 1
                                   申购基金份额  参考基金份额净值

     说明:假设当天可以现金替代的股票只数为 n。参考基金份额净值目前为该 ETF 前一交

易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上

海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

     (3)必须现金替代

     ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除,或基金管理人出

于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。



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     ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的

一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证

券的数量乘以其 T 日预计开盘价。
     4、预估现金部分相关内容
     预估现金部分是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的
估计值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
     预估现金部分的计算公式为:
     T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计
开盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价乘积
之和)
     其中,T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价
确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金
资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
     5、现金差额相关内容
     T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
     T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用
现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价
相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)。
     T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交
收。

     现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

     6、申购、赎回清单的格式

     申购、赎回清单的格式举例如下:

     基本信息

     最新公告日期: 2013-03-18

     基金名称:中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金

     基金管理公司名称:大成基金管理有限公司


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     基金代码:510441

     标的指数代码:000802



     T-1 日信息内容
     现金差额(单位:元):¥-3,800.70
     最小申购赎回单位资产净值(单位:元):¥1,092,290.30

     基金份额净值(单位:元):¥1.0920



     T 日信息内容

     预估现金差额(单位:元):¥-5,171.70

     最小申购赎回单位(单位:份):1,000 ,000

     T 日最小申购赎回单位分红金额(单位:元):无

     是否需要公布 IOPV:是

     是否允许申购:是

     是否允许赎回:是

     可以现金替代比例上限:40%

                                     成份股信息内容
 证券代码     证券简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比率 固定替代金额
 600004       白云机场   600        允许           10%              -
 600008       首创股份   1400       允许           10%              -
 600017         日照港   2000       允许           10%              -
 600021       上海电力   800        允许           10%              -
 600038       哈飞股份   200        允许           10%              -
 600054       黄山旅游   200        允许           10%              -
 600056       中国医药   200        允许           10%              -
 600059       古越龙山   500        允许           10%              -
 600063       皖维高新   1400       允许           10%              -
 600064       南京高科   500        允许           10%              -
 600067       冠城大通   900        允许           10%              -
 600069       银鸽投资   700        允许           10%              -
 600072       中船股份   400        允许           10%              -
 600073       上海梅林   400        允许           10%              -
 600075       新疆天业   300        允许           10%              -
 600078       澄星股份   500        允许           10%              -
 600079       人福医药   500        允许           10%              -
 600086       东方金钰   300        允许           10%              -

                                         第 34 页
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  600088      中视传媒   200    允许       10%     -
  600094        大名城   300    允许       10%     -
  600103      青山纸业   1100   允许       10%     -
  600106      重庆路桥   900    允许       10%     -
  600110      中科英华   1500   必须        -     8730
  600112      长征电气   500    允许       10%     -
  600117      西宁特钢   600    允许       10%     -
  600121      郑州煤电   500    允许       10%     -
  600122      宏图高科   1200   必须        -     4860
  600138        中青旅   500    允许       10%     -
  600139      西部资源   400    允许       10%     -
  600141      兴发集团   400    允许       10%     -
  600151      航天机电   600    允许       10%     -
  600158      中体产业   900    允许       10%     -
  600161      天坛生物   300    允许       10%     -
  600162      香江控股   500    允许       10%     -
  600163      福建南纸   700    必须        -     2744
  600171      上海贝岭   700    允许       10%     -
  600176      中国玻纤   500    允许       10%     -
  600183      生益科技   1100   必须        -     5082
  600184      光电股份   100    允许       10%     -
  600195      中牧股份   300    允许       10%     -
  600197        伊力特   300    允许       10%     -
  600198      大唐电信   500    允许       10%     -
  600199      金种子酒   500    允许       10%     -
  600200      江苏吴中   800    允许       10%     -
  600210      紫江企业   1500   允许       10%     -
  600220      江苏阳光   1800   允许       10%     -
  600223      鲁商置业   500    允许       10%     -
  600226      升华拜克   400    允许       10%     -
  600227        赤天化   1000   允许       10%     -
  600231      凌钢股份   500    允许       10%     -
  600236      桂冠电力   1200   允许       10%     -
  600239      云南城投   700    允许       10%     -
  600240      华业地产   1100   允许       10%     -
  600246      万通地产   800    允许       10%     -
  600251      冠农股份   200    允许       10%     -
  600258      首旅股份   100    允许       10%     -
  600260      凯乐科技   500    允许       10%     -
  600261      阳光照明   300    允许       10%     -
  600268      国电南自   400    允许       10%     -
  600269      赣粤高速   1500   允许       10%     -
  600270      外运发展   500    允许       10%     -

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  600284      浦东建设   500    允许       10%     -
  600287      江苏舜天   300    允许       10%     -
  600289      亿阳信通   600    允许       10%     -
  600290      华仪电气   500    允许       10%     -
  600292      九龙电力   300    允许       10%     -
  600295      鄂尔多斯   300    允许       10%     -
  600298      安琪酵母   300    允许       10%     -
  600300      维维股份   1100   允许       10%     -
  600308      华泰股份   1100   允许       10%     -
  600311      荣华实业   900    允许       10%     -
  600312      平高电气   800    允许       10%     -
  600322      天房发展   1100   允许       10%     -
  600325      华发股份   800    允许       10%     -
  600326      西藏天路   500    允许       10%     -
  600328      兰太实业   300    允许       10%     -
  600329      中新药业   300    允许       10%     -
  600330      天通股份   600    允许       10%     -
  600333      长春燃气   300    允许       10%     -
  600337      美克股份   500    允许       10%     -
  600339      天利高新   500    允许       10%     -
  600351      亚宝药业   700    允许       10%     -
  600366      宁波韵升   500    允许       10%     -
  600373      中文传媒   200    允许       10%     -
  600380        健康元   800    允许       10%     -
  600386      北巴传媒   300    允许       10%     -
  600387      海越股份   400    允许       10%     -
  600388      龙净环保   200    允许       10%     -
  600397      安源煤业   200    允许       10%     -
  600408      安泰集团   900    允许       10%     -
  600409      三友化工   1000   允许       10%     -
  600410      华胜天成   700    允许       10%     -
  600416      湘电股份   600    允许       10%     -
  600418      江淮汽车   1200   允许       10%     -
  600422      昆明制药   300    允许       10%     -
  600425      青松建化   400    允许       10%     -
  600426      华鲁恒升   900    允许       10%     -
  600428      中远航运   1100   允许       10%     -
  600429      三元股份   500    允许       10%     -
  600435      北方导航   500    允许       10%     -
  600436        片仔癀   100    允许       10%     -
  600438      通威股份   400    允许       10%     -
  600439        瑞贝卡   900    允许       10%     -
  600449      宁夏建材   400    允许       10%     -

                                第 36 页
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  600458      时代新材   500    允许       10%     -
  600460        士兰微   600    允许       10%     -
  600467        好当家   500    允许       10%     -
  600468      百利电气   200    允许       10%     -
  600469      风神股份   300    允许       10%     -
  600470      六国化工   500    允许       10%     -
  600475      华光股份   200    允许       10%     -
  600478        科力远   300    允许       10%     -
  600479      千金药业   300    允许       10%     -
  600480      凌云股份   300    允许       10%     -
  600481      双良节能   400    允许       10%     -
  600482      风帆股份   400    允许       10%     -
  600487      亨通光电   200    允许       10%     -
  600488      天药股份   600    允许       10%     -
  600491      龙元建设   700    允许       10%     -
  600496      精工钢构   500    允许       10%     -
  600499      科达机电   600    允许       10%     -
  600500      中化国际   900    允许       10%     -
  600501      航天晨光   300    允许       10%     -
  600503      华丽家族   900    允许       10%     -
  600509      天富热电   500    允许       10%     -
  600510        黑牡丹   400    允许       10%     -
  600511      国药股份   400    允许       10%     -
  600517      置信电气   500    允许       10%     -
  600521      华海药业   400    允许       10%     -
  600522      中天科技   700    允许       10%     -
  600523      贵航股份   200    允许       10%     -
  600525      长园集团   700    允许       10%     -
  600531      豫光金铅   200    允许       10%     -
  600533      栖霞建设   800    允许       10%     -
  600537      亿晶光电   300    允许       10%     -
  600545      新疆城建   700    允许       10%     -
  600551      时代出版   300    允许       10%     -
  600557      康缘药业   400    允许       10%     -
  600563      法拉电子   100    允许       10%     -
  600570      恒生电子   600    允许       10%     -
  600572        康恩贝   500    允许       10%     -
  600578      京能热电   500    允许       10%     -
  600580      卧龙电气   700    允许       10%     -
  600581      八一钢铁   500    允许       10%     -
  600584      长电科技   1100   允许       10%     -
  600586      金晶科技   1300   允许       10%     -
  600589      广东榕泰   500    允许       10%     -

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  600590      泰豪科技   400    允许       10%     -
  600594      益佰制药   300    允许       10%     -
  600596      新安股份   700    允许       10%     -
  600597      光明乳业   500    允许       10%     -
  600601      方正科技   2800   允许       10%     -
  600611      大众交通   800    允许       10%     -
  600612        老凤祥   200    允许       10%     -
  600614      鼎立股份   300    允许       10%     -
  600616      金枫酒业   400    允许       10%     -
  600618      氯碱化工   300    允许       10%     -
  600622      嘉宝集团   500    允许       10%     -
  600628        新世界   600    允许       10%     -
  600633      浙报传媒   200    允许       10%     -
  600635      大众公用   1700   允许       10%     -
  600636        三爱富   300    允许       10%     -
  600639      浦东金桥   300    允许       10%     -
  600641      万业企业   500    允许       10%     -
  600643      爱建股份   1000   允许       10%     -
  600644      乐山电力   300    允许       10%     -
  600645      中源协和   300    允许       10%     -
  600651      飞乐音响   1000   允许       10%     -
  600654      飞乐股份   1000   允许       10%     -
  600657      信达地产   600    允许       10%     -
  600662      强生控股   800    允许       10%     -
  600673      东阳光铝   300    允许       10%     -
  600675      中华企业   1400   允许       10%     -
  600683      京投银泰   500    允许       10%     -
  600685      广船国际   300    允许       10%     -
  600702      沱牌舍得   300    允许       10%     -
  600704      物产中大   700    允许       10%     -
  600710      常林股份   600    允许       10%     -
  600717        天津港   1100   允许       10%     -
  600720        祁连山   600    允许       10%     -
  600723      首商股份   400    允许       10%     -
  600725      云维股份   400    允许       10%     -
  600729      重庆百货   200    允许       10%     -
  600736      苏州高新   800    允许       10%     -
  600737      中粮屯河   700    允许       10%     -
  600740      山西焦化   500    允许       10%     -
  600743      华远地产   600    允许       10%     -
  600747      大连控股   1400   允许       10%     -
  600748      上实发展   600    允许       10%     -
  600750      江中药业   200    允许       10%     -

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  600755      厦门国贸   1200   允许       10%     -
  600757      长江传媒   500    允许       10%     -
  600759      正和股份   800    允许       10%     -
  600761      安徽合力   500    允许       10%     -
  600765      中航重机   600    允许       10%     -
  600773      西藏城投   300    允许       10%     -
  600776      东方通信   500    允许       10%     -
  600780      通宝能源   600    必须        -     4020
  600787      中储股份   600    允许       10%     -
  600790        轻纺城   600    允许       10%     -
  600797      浙大网新   900    允许       10%     -
  600801      华新水泥   300    允许       10%     -
  600805      悦达投资   700    允许       10%     -
  600810      神马股份   300    允许       10%     -
  600815      厦工股份   700    允许       10%     -
  600816      安信信托   400    允许       10%     -
  600820      隧道股份   700    允许       10%     -
  600824      益民集团   700    允许       10%     -
  600825      新华传媒   500    允许       10%     -
  600826      兰生股份   300    允许       10%     -
  600829      三精制药   200    允许       10%     -
  600830      香溢融通   400    允许       10%     -
  600831      广电网络   500    允许       10%     -
  600835      上海机电   500    允许       10%     -
  600844      丹化科技   500    允许       10%     -
  600851      海欣股份   800    允许       10%     -
  600858      银座股份   500    允许       10%     -
  600864      哈投股份   400    允许       10%     -
  600866      星湖科技   700    允许       10%     -
  600867      通化东宝   700    允许       10%     -
  600869      三普药业   300    允许       10%     -
  600872      中炬高新   1000   允许       10%     -
  600874      创业环保   600    允许       10%     -
  600879      航天电子   800    允许       10%     -
  600880      博瑞传播   600    允许       10%     -
  600884      杉杉股份   400    允许       10%     -
  600888      新疆众和   400    允许       10%     -
  600961      *ST 株冶   300    允许       10%     -
  600963      岳阳林纸   900    允许       10%     -
  600978      宜华木业   1200   允许       10%     -
  600983      合肥三洋   300    允许       10%     -
  600993        马应龙   300    允许       10%     -
  600995      文山电力   500    允许       10%     -

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  601002      晋亿实业   500         允许            10%                -
  601010      文峰股份   200         允许            10%                -
  601011        宝泰隆   200         允许            10%                -
  601100      恒立油缸   200         允许            10%                -
  601126      四方股份   200         允许            10%                -
  601208      东材科技   300         允许            10%                -
  601311      骆驼股份   300         允许            10%                -
  601339      百隆东方   200         允许            10%                -
  601388      怡球资源   200         允许            10%                -
  601515      东风股份   100         允许            10%                -
  601519        大智慧   500         允许            10%                -
  601608      中信重工   1100        允许            10%                -
  601616      广电电气   700         允许            10%                -
  601636      旗滨集团   300         允许            10%                -
  601677      明泰铝业   100         允许            10%                -
  601678      滨化股份   300         允许            10%                -
  601777      力帆股份   400         允许            10%                -
  601801      皖新传媒   200         允许            10%                -
  601880        大连港   1300        允许            10%                -
  601886      江河幕墙   200         允许            10%                -
  601908        京运通   200         允许            10%                -
  601999      出版传媒   300         允许            10%                -
  603000        人民网   100         允许            10%                -
  603001      奥康国际   200         允许            10%                -
  603077      和邦股份   200         允许            10%                -
  603366      日出东方   200         允许            10%                -
     (八)拒绝或暂停申购的情形

     发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请:

     1、因不可抗力导致基金无法正常运作;

     2、因特殊原因(包括但不限于上海证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正

常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

     3、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;

     4、上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购,或

指数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述

异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通

讯故障、电力故障、数据错误等;

     5、基金管理人在上海证券交易所开市前因异常情况未能公布申购赎回清单;

     6、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利

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益时;

     7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

采取暂停接受基金申购申请的措施。

     8、法律法规、上海证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。

     发生上述 1、2、3、4、5、7 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定

媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资

人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理并公告。

     (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

     在以下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的赎回或延缓支付赎回对价申请:

     1、因不可抗力导致本基金无法正常运作;

     2、因特殊原因(包括但不限于上海证券交易场所依法决定临时停市或在交易时间非正

常停市)导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

     3、上海证券交易所、申购赎回代理机构、登记结算机构因异常情况无法办理赎回或指

数编制单位、上海证券交易所等因异常情况使申购、赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等;

     4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况;

     5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单;

     6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

采取暂停接受基金赎回申请的措施。

     7、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

     发生上述情形时,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。在暂停赎回

的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

     (十)集合申购与其他服务

     在条件许可时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,

共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。在不损害基金份额持有人利益的前提

下,基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

     在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行

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前予以公告。

     基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理

协议,并报中国证监会备案。

     (十一)基金的非交易过户等其他业务

     登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并

收取一定的手续费用。

     (十二)基金的份额折算

     基金合同生效后,为提高交易便利,本基金可以进行份额折算。

     1、基金份额折算的时间

     基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要求,此过程

为基金建仓。基金建仓期不超过 6 个月。

     基金建仓结束后,基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。本

基金进行基金份额折算的,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。

     2、基金份额折算的原则

     基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理,并由登记结算机构进行基金份额

的变更登记。

     基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照

折算后的基金份额享有权利并承担义务。

     如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

     3、基金份额折算的方法

     基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。


                                   八、基金的投资


     (一)投资目标


     紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。


     (二)投资范围



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     本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。


     为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指
数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券(含中
期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。


     本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。


     (三)投资理念


     本基金以拟合、跟踪中证 500 沪市指数为原则,通过被动式指数化投资方法,力求为投
资者提供一个管理透明且成本较低的标的指数投资工具。


     (四)投资策略


     本基金为被动式指数基金,采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构
建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。


     当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。


     本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如权证以及其他与标
的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管
理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交
易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。


     在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离
度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的
进一步扩大。


     1、决策依据



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     有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依
据。


     2、投资管理体制


     本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关指
数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理负责决
定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。


     3、投资程序


     研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、投资绩效评估、组合维护的有机配合共同
构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重
大风险的发生。


     (1)研究支持:数量投资部依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研
究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、
跟踪误差及其归因分析等工作,作为基金投资决策的重要依据。


     (2)投资决策:投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告,定期召开或遇重大
事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行
基金投资管理的日常决策。


     (3)组合构建:根据标的指数情况,结合研究支持,基金经理以完全复制标的指数成
份股及其权重的方法构建组合。在追求实现基金投资目标的前提下,基金经理将采取适当的
方法,以降低买入成本、控制投资风险。


     (4)交易执行:交易管理部负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。


     (5)投资绩效评估:风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关
报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合跟踪误差的来源及投资策略成功与
否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。


     (6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、成份
股公司行为、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等,
采取适当的跟踪技术对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。


     基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

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投资管理程序做出调整,并在更新的招募说明书中公告。


     (五)投资管理程序


     1.投资组合的建立


     基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调
整。


     (1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制标的指数成份股及其权重的方法确定目
标组合。


     (2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析,确定合
理的建仓策略。


     (3)逐步调整:根据完全复制法确定目标组合之后,基金经理在规定时间内采用适当
的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。


     正常情况下本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净
值的 90%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金将在基金合同生效之日起 6 个月的时间内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成
份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人应
在 10 个交易日内进行调整。


     2.日常投资组合管理


     (1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变
化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影
响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。


     (2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预
期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。


     (3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的
影响。


     (4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差
异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。


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     (5)组合调整:


     1)利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合调整
及交易策略。


     2)如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,可提请投资决策委员会召开
会议,决定基金的操作策略。


     3)调整组合,达到目标组合的持仓结构。


     (6)对比指数与组合的每日及累计的绩效数据,检测跟踪误差及其趋势。分析由于组
合每只股票构成与指数构成的差异导致的跟踪误差的程度与趋势以找出跟踪误差的来源,进
而决定需要对组合调整的部分及调整方法。


     (7)根据指数跟踪研究结果及当日最新组合情况进行指数分析及组合分析并进行组合
调整计算,进而制定下一个交易日的交易内容与策略。


     (8)以 T-1 日指数成份股构成、权重、次日参考开盘价为基础,考虑 T 日将会发生的
上市公司变动等情况,制作 T 日申购、赎回清单并公告。


     3.定期投资组合管理


     (1)每月


     每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金
的比例,进行支付现金的准备;


     每月末,在基金经理会议上对投资操作、组合、跟踪误差等进行分析。分析最近基金组
合与标的指数间的跟踪偏离度和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因;


     每月末,投资决策委员会可对基金的操作进行指导与决策。基金经理根据公司投资决策
委员会的决策开展下一阶段的工作。


     (2)标的指数调整


     根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成
份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少成份股变更带来的跟踪偏离度和跟踪
误差。



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     4.投资绩效评估


     (1)每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。


     (2)每月末,风险管理部对本基金的运行情况进行量化评估。


     (3)每月末,基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情
况,重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整
前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。


     在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不
超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。


     (六)业绩比较基准


     本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为中证 500 沪市指数(代码:
000802)。


     如果指数编制单位变更或停止中证 500 沪市指数的编制及发布,或中证 500 沪市指数由
其他指数替代,或由于指数编制方法等重大变更导致中证 500 沪市指数不宜继续作为标的指
数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护
基金份额持有人合法权益的原则,在履行适当的程序后,变更本基金的标的指数并相应地变
更业绩比较基准,而无须召开基金份额持有人大会。


     标的指数更换后,业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称
中与原标的指数相关的商号或字样。


     (七)风险收益特征


     本基金为股票基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益高于
混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数
的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。


     (八)投资禁止行为与限制


     1、禁止用本基金财产从事以下行为




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     (1)承销证券;


     (2)向他人贷款或者提供担保;


     (3)从事承担无限责任的投资;


     (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;


     (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或
者债券;


     (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管
人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;


     (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;


     (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定、中国
证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。


     对于因上述第(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股和备选成份股,基金管
理人应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。


     2、基金投资组合比例限制


     本基金的投资组合将遵循以下限制:


     (1)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;


     (2)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;


     (3)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值
的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全
部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律
法规或监管部门的相关规定;


     (4)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%;

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     (5)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产
净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、
资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出
股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括
平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。


     (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。


     (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;


     (8)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。


     基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,除上述第(6)、(7)项外,因证券市场波动、
上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等非本基金
管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。


     3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投

资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金

可相应调整禁止行为和投资限制规定。

     (九)基金投资组合报告(截至 2019 年 6 月 30 日)

     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     基金托管人中国银行根据基金合同规定,于 2019 年 8 月 29 日复核了本报告中的财务指

标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

     1、报告期末基金资产组合情况
                                                                 占基金总资产的比
 序号                    项目                             金额
                                                                         例(%)

                                       第 49 页
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   1       权益投资                                 37,419,933.77               98.62
           其中:股票                               37,419,933.77               98.62
   2       基金投资                                             -                   -
   3       固定收益投资                                         -                   -
           其中:债券                                           -                   -
              资产支持证券                                      -                   -
   4       贵金属投资                                           -                   -
   5       金融衍生品投资                                       -                   -
   6       买入返售金融资产                                     -                   -
           其中:买断式回购的买入返
                                                                -                   -
           售金融资产
   7       银行存款和结算备付金合计                   524,015.93                 1.38
   8       其他各项资产                                   869.10                 0.00
   9       合计                                     37,944,818.80             100.00
       2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
  代                                                                占基金资产净值比
                    行业类别                      公允价值(元)
  码                                                                          例(%)
  A      农、林、牧、渔业                              332,359.00                0.88
  B      采矿业                                      1,568,897.88                4.15
  C      制造业                                     18,901,786.69               50.00
         电力、热力、燃气及水生产
  D                                                  1,420,260.43                3.76
         和供应业
  E      建筑业                                        767,848.54                2.03
  F      批发和零售业                                2,651,483.71                7.01
  G      交通运输、仓储和邮政业                      2,472,731.06                6.54
  H      住宿和餐饮业                                  301,668.00                0.80
         信息传输、软件和信息技术
  I                                                  2,524,587.90                6.68
         服务业
  J      金融业                                      1,222,712.90                3.23
  K      房地产业                                    2,674,693.09                7.08
  L      租赁和商务服务业                              173,344.21                0.46
  M      科学研究和技术服务业                          111,130.20                0.29
         水利、环境和公共设施管理
  N                                                    212,491.90                0.56
                   业
         居民服务、修理和其他服务
  O                                                             -                   -
                   业
  P                  教育                               71,510.40                0.19
  Q           卫生和社会工作                           336,642.00                0.89
  R         文化、体育和娱乐业                         783,555.51                2.07
  S                  综合                              822,405.82                2.18
                     合计                           37,350,109.24               98.80


                                       第 50 页
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(2)报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码            行业类别              公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)

  A       农、林、牧、渔业                                    -                                -
  B       采矿业                                      21,942.55                          0.06
  C       制造业                                              -                                -
          电力、热力、燃气
  D       及水生产和供应
          业                                                  -                                -
  E       建筑业                                              -                                -
  F       批发和零售业                                        -                                -
          交通运输、仓储和
  G
          邮政业                                              -                                -
  H       住宿和餐饮业                                        -                                -
          信息传输、软件和
   I
          信息技术服务业                              15,707.44                          0.04
  J       金融业                                      32,174.54                          0.09
  K       房地产业                                            -                                -
          租赁和商务服务
  L
          业                                                  -                                -
          科学研究和技术
  M
          服务业                                              -                                -
  N       水利、环境和公共
            设施管理业                                        -                                -
  O       居民服务、修理和
            其他服务业                                        -                                -
  P               教育                                        -                                -
  Q           卫生和社会工作                                  -                                -
  R       文化、体育和娱乐
                  业                                          -                                -
  S               综合                                        -                                -
                  合计                                69,824.53                          0.18
(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

       无。

  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                               占基金资产净
 序号     股票代码       股票名称     数量(股)         公允价值
                                                                               值比例(%)
   1           600872      中炬高新           11,595              496,613.85            1.31
   2           600201      生物股份           24,066              377,595.54            1.00


                                           第 51 页
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   3          600739       辽宁成大          24,100           350,414.00             0.93
   4          600426       华鲁恒升          23,573           350,294.78             0.93
   5          600642       申能股份          56,600           340,166.00             0.90
   6          600763       通策医疗           3,800           336,642.00             0.89
   7          600536       中国软件           6,200           332,754.00             0.88
   8          600183       生益科技          21,995           331,024.75             0.88
   9          600895       张江高科          16,100           330,372.00             0.87
   10         600298       安琪酵母          10,330           326,737.90             0.86
(2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
                                                                         占基金资产净值比
   序号         股票代码      股票名称   数量(股)     公允价值(元)
                                                                             例(%)
    1            601236       红塔证券          9,299       32,174.54                 0.09
    2            600968       海油发展          6,181       21,942.55                 0.06
    3            601698       中国卫通          4,007       15,707.44                 0.04
       4、报告期末按券种分类的债券投资组合

       无。

       5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

       无。

       6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

       无。

       7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

       无。

       8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

       无。

       9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

       无。

       10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

       无。

       11、投资组合报告附注

       (1)本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告

编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

       (2)本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的

股票。



                                         第 52 页
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       (3)其他资产构成
 序号                     名称                                   金额
   1           存出保证金                                                                    757.27
   2           应收证券清算款                                                                     -
   3           应收股利                                                                           -
   4           应收利息                                                                      111.83
   5           应收申购款                                                                         -
   6           其他应收款                                                                         -
   7           待摊费用                                                                           -
   8           其他                                                                               -
   9           合计                                                                          869.10
       (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

       无。

       (5)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

        无。

       (6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

                                        流通受限部分的公 占基金资产净 流通受限情况说
  序号         股票代码     股票名称
                                            允价值           值比例(%)                明
    1           601236      红塔证券             32,174.54              0.09    新股流通受限
       (7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

       由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。


                                       九、基金的业绩

       基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

       (一)自基金合同生效日(2012 年 8 月 24 日)至 2019 年 6 月 30 日基金合同生效以来

完整会计年度的基金份额净值增长率投资业绩以及与同期业绩比较基准收益率的比较:
                                                                业绩比
                                           净值增     业绩比
                                  净值增                        较基准
                                           长率标     较基准
                 阶段               长率                        收益率         ①-③    ②-④
                                             准差     收益率
                                      ①                        标准差
                                             ②         ③
                                                                  ④
       2012.08.24-2012.12.31      3.80%    1.19%      -1.30%     1.50%         5.10%     -0.31%
       2013.01.01-2013.12.31      14.55%   1.38%      14.29%     1.45%         0.26%     -0.07%


                                           第 53 页
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     2014.01.01-2014.12.31        39.19%    1.18%      43.05%    1.24%     -3.86%   -0.06%
     2015.01.01-2015.12.31        33.41%    2.93%      34.82%    2.93%     -1.41%   0.00%
     2016.01.01-2016.12.31       -17.21%    1.87%      -17.58%   1.89%     0.37%    -0.02%
     2017.01.01-2017.12.31        0.82%     0.92%      1.23%     0.93%     -0.41%   -0.01%
     2018.01.01-2018.12.31       -31.52%    1.47%      -31.60%   1.49%     0.08%    -0.02%
     2012.08.24-2019.06.30        50.90%     1.72%     47.91%     1.76%    2.99%    -0.04%
     (二)自基金合同生效以来基金份额增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的
比较:
     大成中证500沪市ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势
                                            对比图

                             (2012 年 8 月 24 日至 2019 年 6 月 30 日)




注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。




                                    十、基金的资产财产

     (一)基金资产总值

     本基金的基金资产总值包括基金所持有的各类证券及票据价值、银行存款本息、基金的

应收款项和其他投资所形成的价值总和。

     (二)基金资产净值

     本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

     (三)基金财产的账户

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     本基金根据相关法律法规、规范性文件开立基金资金账户、证券账户和银行间债券托管

账户,与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他

基金财产账户独立。

     (四)基金财产的保管及处分

     1、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。

     2、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收

益,归基金财产。

     3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行

清算的,基金财产不属于其清算范围。

     4、基金财产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销;不同基金

财产的债权债务,不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。

     5、基金管理人、基金托管人、登记结算机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自

身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规

和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。。


                                  十一、基金的估值

     (一)估值目的

     基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值,并

为基金份额申购与赎回提供计价依据。

     (二)估值日

     本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日,以及国家法律法规规定需要对外

披露基金净值的非交易日。

     (三)估值对象

     基金所持有的金融资产和金融负债。

     (四)估值方法

     1、股票估值方法:

     (1)上市流通股票的估值:

     上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易

日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定

                                        第 55 页
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公允价格。

     (2)未上市股票的估值:

     送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同

一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近

交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

     首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况

下,按成本估值。

     (3)有明确锁定期股票的估值

     首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股

票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定

确定公允价值。

     2、固定收益证券的估值办法

     (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后

经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交

易市价,确定公允价格。

     (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的

债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估

值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用

的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价

及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

     (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按

成本估值。

     (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

定公允价值。

     (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估

值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

     (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

     3、权证估值:

                                     第 56 页
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     (1)配股权证的估值:

     因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。

     (2)认沽/认购权证的估值:

     从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估

值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价

估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术

确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。

     4、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。

     5、金融衍生品的估值

     (1)上市流通金融衍生品按估值日其结算价估值;估值日无交易的,以最近交易日的

结算价估值。

     (2)未上市金融衍生品按成本价估值,如成本价不能反映公允价值,则采用估值模型

确定公允价值。

     6、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-5 项规定的方法对基金财产进行估值,均应

被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金

财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、

流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格

估值。

     7、国家有最新规定的,按国家最新规定进行估值。

     (五)估值程序

     基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估

值后,将估值结果以书面形式或其他约定的形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》

规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后将复核结果以约定形式返回

给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对

同时进行。

     (六)暂停估值的情形

     1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

     2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;

     3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

                                     第 57 页
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值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;

     4、中国证监会认定的其他情形。

     (七)基金份额净值的确认

     用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金

管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管

人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。

     基金份额净值的计算精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从

其规定。

     (八)估值错误的处理

     1、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后 3 位(含第 3 位)内发生差错时,视

为基金份额净值估值错误。

     2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防

止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中

国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并

同时报中国证监会备案。

     3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。

     (九)特殊情形的处理

     1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 6 项条款进行估值时,所造成

的误差不作为基金份额净值错误处理。

     2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理

人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此

造成的基金财产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当

积极采取必要的措施消除由此造成的影响。


                               十二、基金的费用与税收

     (一)基金费用的种类

     1、基金管理人的管理费;

     2、基金托管人的托管费;

     3、标的指数许可使用费;

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     4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、

过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

     5、基金合同生效以后的信息披露费用;

     6、基金份额持有人大会费用;

     7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

     8、基金资产的资金汇划费用及开户费用;

     9、基金上市费及年费;

     10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

     (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

     1、基金管理人的管理费

     基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。

     在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下:

     H=E×0.5%÷当年天数

     H 为每日应计提的基金管理费

     E 为前一日基金资产净值

     基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管

人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

     2、基金托管人的托管费

     基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。

     在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:

     H=E×0.1%÷当年天数

     H 为每日应计提的基金托管费

     E 为前一日的基金资产净值

     基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管

人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

     3、标的指数许可使用费

     标的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率 0.03%计提。标的指数许可使用费

计算方法如下:

     H=E×标的指数使用许可费年费率÷当年天数

     H 为每日应计提的基金标的指数使用许可费

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     E 为前一日基金资产净值

     自基金合同生效之日起,指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。若本基金当

季日均基金资产净值大于人民币 5000 万元时,许可使用费的收取下限为每季度人民币 3.5

万元, 不足 3.5 万元时按照 3.5 万元收取;若本基金当季日均基金资产净值小于或等于人民

币 5000 万元时,无许可使用费的收取下限。若计费期间不足一季度的,则根据实际天数按

比例计算该计费期间的收取下限。

     标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数使用许可费费率和计费方式

时,本基金将采用变更后的费率和计费方式计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及

其更新中披露基金最新适用的指数使用许可费费率和计费方式。

     4、本条第(一)款第 4 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应

协议的规定,列入或摊入当期基金费用。

     (三)不列入基金费用的项目

     基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

的信息披露费、律师费和会计师费以及其他不从基金财产中支付的费用等不列入基金费用。

     (四)基金管理费和基金托管费的调整

     基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额

持有人大会。

     (五)税收

     本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。


                              十三、基金的收益与分配

     (一) 基金利润的构成

     基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

     (二)收益分配原则

     1、基金收益分配采用现金方式;

     2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

     3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上,

基金管理人可进行收益分配;

                                       第 60 页
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     4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

     5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次;若基金合同生效

不满 3 个月,可不进行收益分配;

     6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日。

     7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

     在不影响投资者利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基

金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒

介上公告。

     (三)基金收益分配数额的确定

     1、在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率,并计

算基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额,当差额超过 1%时,基金管理人有权

进行收益分配。

     基金收益评价日基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额=基金份额净值增

长率-标的指数同期增长率

     基金份额净值增长率=(收益评价日基金份额净值/基金上市前一日基金份额净值-1)

×100%

     标的指数同期增长率=(收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一日标的指数收盘值

-1)×100%

     期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。

     2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、收益分配比例及收益

分配数额。

     (四)收益分配方案

     基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的基金收益分配对象、分配原则、

分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

     (五)收益分配方案的确定、公告与实施

     基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核后确定,基金管理人按法律

法规的规定向中国证监会备案并公告。

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     在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管

人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

     法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

     (六)收益分配中发生的费用

     收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。


                              十四、基金会计与审计

     (一)基金的会计政策

     1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

     2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

     3、会计核算制度按国家有关的会计核算制度执行。

     4、本基金独立建账、独立核算。

     5、本基金会计责任人为基金管理人。

     6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关法律法

规规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进

行核对并以书面方式确认。

     (二)基金的审计

     1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、期货相关业

务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;

     2、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

     3、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。


                              十五、基金的信息披露

     基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有

关规定。

     本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

     本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

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性和易得性。

     本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网

站”)等媒介披露,并保证基金投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公

开披露的信息资料。

     本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

     1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

     2、对证券投资业绩进行预测;

     3、违规承诺收益或者承担损失;

     4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

     5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

     6、中国证监会禁止的其他行为。

     本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人

应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

     本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

     公开披露的基金信息包括:

     (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要

     基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在网站上。

     基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、

申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等

内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三

个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更

的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。

     基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信

息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三

个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;

基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,

基金管理人不再更新基金产品资料概要。

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     (二)基金份额发售公告

     基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定报刊和网站上。

     (三)基金合同生效公告

     基金管理人应当在收到中国证监会确认基金合同生效文件的次日在指定媒介和网站上

登载基金合同生效公告。

     (四)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

     基金建仓结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前 2 个工作日将基金份额

折算日公告登载于指定媒介及网站上。

     基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将基金份

额折算结果公告登载于指定媒介上。

     (五)基金开始申购、赎回公告

     基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定媒介上公告。

     (六)基金份额上市交易公告书

     基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前 3 个工

作日将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

     (七)基金净值信息

     《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周

在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

     在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通

过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净

值。

     基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

     (八)申购赎回清单

     在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日上海证券交易所

开市前,通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

     (九)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

     基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载

在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

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告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

     基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登

载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

     基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报

告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

     《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者

年度报告。

     如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形, 为保障

其他投资者利益, 基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下

披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特

有风险,中国证监会认定的情形除外。

     本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及

其流动性风险分析等。

     法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

     (十)临时报告与公告

     本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指

定报刊和指定网站上。

     前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

     1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

     2、《基金合同》终止、基金清算;

     3、转换基金运作方式、基金合并;

     4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;

     5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

     6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

     7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

     8、基金募集期延长或提前结束募集;

     9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动;

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     10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管

人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

     11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

     12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

行政处罚、刑事处罚;

     13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

     14、基金收益分配事项;

     15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

     16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

     17、本基金开始办理申购、赎回;

     18、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

     19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

     20、基金变更标的指数;

     21、基金份额停牌、复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市;

     22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

     23、基金推出新业务或服务;

     24、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等其他重大事项;

     25、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。

     (十一)澄清公告

     在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关

信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监

会、基金上市交易的证券交易所。

     (十二)基金份额持有人大会决议

     基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。

召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大会的召开时

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间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

     基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托管人对基金份

额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应当履行相关信息披露义务。

     (十三)清算报告

     基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公

告登载在指定报刊上。

     (十四)中国证监会规定的其他信息

     (十五)信息披露文件的存放与查阅

     依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所、供社会公众查阅、复制。

     投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。

     投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒介

上公告。

     本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

     (十六)信息披露事务管理

     基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人

员负责管理信息披露事务。

     基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法律法规规定。

     基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新

的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

     基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

     基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

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                                   十六、风险揭示

     (一)市场风险

     本基金主要投资于证券市场,而证券市场价格受政治、经济、投资心理和交易制度等各

种因素的影响会产生波动,从而对本基金投资产生潜在风险,导致基金收益水平发生波动。

     1、政策风险

     货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化对证券市场产生一定影响,

从而导致投资对象价格波动,影响基金收益而产生的风险。

     2、经济周期风险

     证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行则具有周期性的特点。随宏观经济运行的周

期性变化,基金所投资于证券的收益水平也会随之变化,从而产生风险。

     3、利率风险

     金融市场利率的变化直接影响着债券的价格和收益率,也会影响企业的融资成本和利

润,进而影响基金持仓证券的收益水平。

     4、购买力风险

     基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金可能因为通货膨胀的影响而使购买力

下降,从而使基金的实际投资收益下降。

     5、国际竞争风险

     随着中国市场开放程度的提高,上市公司的发展必然要受到国际市场同类技术或同类产

品公司的强有力竞争,部分上市公司有可能不能适用新的行业形势而业绩下滑。尤其是中国

加入 WTO 以后,中国境内公司将面临前所未有的市场竞争,上市公司在这些因素的影响

下将存在更大不确定性。

     6、上市公司经营风险

     上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、

财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营

不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。

     (二)本基金特有的风险

     1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

     标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场

的平均回报率可能存在偏离。


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     2、标的指数波动的风险

     标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理

和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生

风险。

     3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

     由于标的指数调整成份股或变更编制方法、标的指数成份股发生配股或增发等行为导致

成份股在标的指数中的权重发生变化、成份股派发现金红利、新股市值配售、成份股停牌或

摘牌、流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合以及与基金运作相关的费用等因素使

本基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。

     4、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

     尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定

范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的

情形,即存在价格折溢价的风险。

     5、IOPV 计算错误的风险

     证券交易所计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份

额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算也可能出现错误。投资

者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承担后果。

     6、投资者赎回失败的风险

     基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导

致投资者按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎

回单位全部赎回。

     7、基金份额赎回对价的变现风险

     本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中,由于

市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值

有差异,存在变现风险。

     8、股指期货等金融衍生品投资风险

     金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源

自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动

性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为

剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的

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估值有可能使基金资产面临损失风险。

     本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠

杆性,当出现不利行情时,股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损

失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被

强制平仓,可能给投资带来重大损失。此外,交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金

投资股指期货的策略执行产生影响,从而对基金收益产生不利影响。

     (三)操作或技术风险

     相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误

或违反操作规程等原因可能引致风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT

系统故障等风险。

     在交易型开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差

错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理

人、基金托管人、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。

     (四)不可抗力风险

     战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金

资产遭受损失。基金管理人、基金托管人、证券交易所、证券登记结算机构和销售代理机构

等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成;金融市场危机、

行业竞争、代理机构违约等超出基金管理人。自身直接控制能力之外的风险,可能导致基金

或者基金份额持有人利益受损


                     十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算

     (一)基金合同的变更

     1、按照法律法规规定或本合同规定,基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务

产生重大影响的,应当召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人

大会决议通过,并依法报中国证监会核准,自中国证监会核准之日起生效。

     下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经基金份额持有人

大会决议同意:

     (1)终止基金合同;

     (2)转换基金运作方式;

     (3)变更基金类别;

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     (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规和中国证监会另有规定的除

外);

     (5)变更基金份额持有人大会议事程序;

     (6)更换基金管理人、基金托管人;

     (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提高该等报酬

标准的除外;

     (8)本基金与其他基金的合并;

     (9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更

基金合同等其他事项;

     (10) 终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情

形除外;

     (11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

     2、但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人

同意变更后公布经修订的基金合同,并报中国证监会备案:

     (1)调低基金管理费率、基金托管费率、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;

     (2)法律法规明确要求增加的由基金财产承担的基金费用的收取;

     (3)在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率或变

更收费方式;

     (4)因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动

以及中国证监会的相关规定,应当对基金合同进行修改;

     (5)基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化;

     (6)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

     (7)按照法律法规或本基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情形

     3、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备案,并经中国

证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述基金份额持有人大会决议生

效后按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

     (二)本基金合同的终止

     有下列情形之一的,本基金合同应当终止:

     1、基金份额持有人大会决定终止的;

     2、因重大违法、违规行为,被中国证监会责令终止的;

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     3、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承

接的;

     4、法律法规和基金合同规定的其他情形。

     基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销

售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补

偿的权利。

     (三)基金财产的清算

     1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对

基金财产进行清算。

     2、基金财产清算组

     (1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算

组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管

协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。

     (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的

注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人

员。

     (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算

组可以依法进行必要的民事活动。

     3、清算程序

     (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

     (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

     (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

     (4)对基金财产进行评估和变现;

     (5)制作清算报告;

     (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

     (7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

     (8)对基金财产进行分配。

     4、清算费用

     清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由

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基金财产清算组优先从基金财产中支付。

     5、基金剩余财产的分配

     基金财产按下列顺序清偿:

     (1)支付清算费用;

     (2)交纳所欠税款;

     (3)清偿基金债务;

     (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

     基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

     对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金

等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

     6、基金财产清算的公告

     清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务

资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金

财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组

进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告

登载在指定报刊上。

     7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。


                             十八、基金合同内容摘要

     一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

     (一)基金份额持有人的权利与义务

     1、基金管理人的权利

     (1)依法募集基金,办理基金备案手续;

     (2)自基金合同生效之日起,依照法律法规和基金合同独立管理运用基金财产;

     (3)根据法律法规、基金合同、深证证券交易所及登记结算机构相关业务规则的规定,

制订、修改并公布有关基金认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收

益分配等方面的业务规则;

     (4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基

金管理费及其他事先核准或公告的合理费用,以及法律法规规定或监管部门批准的其他收

入;

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     (5)根据法律法规和基金合同的规定销售基金份额;

     (6)在本合同的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关

法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本合同的情况进行

必要的监督。如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其他基金合同

当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其他必要措

施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

     (7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议和有关法律法

规对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;

     (8)自行担任基金登记结算机构或选择、更换登记结算机构,对登记结算机构的代理

行为进行必要的监督和检查,并从登记结算机构获取基金份额持有人名册;

     (9)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

     (10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资、融券;

     (11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益分配方案;

     (12)按照法律法规,代表基金对被投资企业行使股东权利,代表基金行使因投资于其

他证券所产生的权利;

     (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律

行为;

     (14)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

     (15)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

     (16)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定

有关费率;

     (17)法律法规、基金合同规定的其他权利。

     2、基金管理人的义务

     (1)依法申请并募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金

份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

     (2)办理基金备案手续;

     (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

     (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

     (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

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的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行

证券投资;

     (6)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

     (7)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利

益,不得委托第三人运作基金财产;

     (8)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

     (9)依法接受基金托管人的监督;

     (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

     (11)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价的方法符合

基金合同等法律文件的规定;

     (12)计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价,编制申购赎回清单;

     (13)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

     (14)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及

其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

     (15)按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购的基金份额或赎回的对

价;

     (16)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其

他相关资料;

     (17)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金

托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

     (18)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

     (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

     (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担

赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

     (21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金

托管人追偿;

     (22)按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料;

     (23)面临解散,依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

     (24)执行生效的基金份额持有人大会决议;

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     (25)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理;

     (27)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

     (二)基金托管人的权利与义务

     1、基金托管人的权利

     (1)依据法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产;

     (2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

     (3)监督基金管理人对本基金的投资运作;

     (4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

     (5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

     (6)根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或

有关法律法规规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈

报中国证监会,并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益;

     (7)按规定取得基金份额持有人名册资料;

     (8)法律法规、基金合同规定的其他权利。

     2、基金托管人的义务

     (1)安全保管基金财产;

     (2)设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基

金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

     (3)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

     (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第

三人谋取非法利益,不得委托第三人托管基金财产;

     (5)对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整和独立;

     (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

     (7)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

     (8)按照基金合同的约定,根据基金管理人的指令,及时办理清算、交割事宜;

     (9)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金

信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

     (10)根据法律法规及本合同的约定,办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

     (11)对基金财务会计报告、季报、中期和年度基金报告的相关内容出具意见,说明基

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金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行

基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

     (12)保存基金份额持有人名册;

     (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

     (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和支付或交付

赎回对价;

     (15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额

持有人大会;

     (16)按照法律法规监督基金管理人的投资运作;

     (17)因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

     (18)因基金管理人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿;

     (19)复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值和基金份额申购、赎回价格;

     (20)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

     (21)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监

督管理机构,并通知基金管理人;

     (22)执行生效的基金份额持有人大会决议;

     (23)法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他义务。

     (三)基金份额持有人的权利与义务

     1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资

者自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人,直至其不再持

有本基金的基金份额。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条

件。每份基金份额具有同等的合法权益。

     2、基金份额持有人的权利

     (1)分享基金财产收益;

     (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

     (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

     (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

     (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

     (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

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     (7)监督基金管理人的投资运作;

     (8)对基金管理人、基金托管人、基金份额销售机构损害其合法权益的行为依法提起

诉讼;

     (9)法律法规、基金合同规定的其他权利。

     3、基金份额持有人的义务

     (1)遵守法律法规、基金合同及其他有关规定;

     (2)缴纳或交付基金认购款项或认购股票、应付申购对价及基金合同规定的费用;

     (3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

     (4)不从事任何有损基金、其他基金份额持有人及其他基金合同当事人合法利益的活

动;

     (5)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

     (6)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

     (7)遵守基金管理人、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则;

     (8)法律法规及基金合同规定的其他义务。

     二、 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

     (一)基金份额持有人大会由本基金份额持有人或本基金份额持有人的合法授权代表组

成,基金份额持有人可委托代理人参加会议并行使表决权。本基金的基金份额持有人持有的

每一基金份额具有平等的投票权。

     本基金联接基金的基金份额持有人或其合法授权代表可以凭所持有的联接基金份额出

席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。联接基金的基金份额持有人或其

合法授权代表参加本基金的基金份额持有人大会时,其参会份额和票数按权益登记日联接基

金所持有的本基金基金份额总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的

比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。折算为本基金后的每一基金份额和本

基金的每一基金份额拥有平等的投票权。

     本基金联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持

有人,以本基金的基金份额持有人的身份行使本基金份额持有人大会的表决权,但可接受联

接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基

金份额持有人大会并参与表决。 本基金联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持

有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的,须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接

基金的基金份额持有人大会,联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份

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额持有人大会的,由联接基金基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本

基金份额持有人大会。

     (二)有以下情形之一时,应召开基金份额持有人大会:

     1、终止基金合同;

     2、转换基金运作方式;

     3、提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标

准的除外;

     4、更换基金管理人、基金托管人;

     5、变更基金类别;

     6、变更基金投资目标、范围或策略(法律法规和中国证监会另有规定的除外);

     7、变更基金份额持有人大会议事程序、表决方式和表决程序;

     8、本基金与其他基金合并;

     9、对基金合同当事人权利、义务产生重大影响,需召开基金份额持有人大会的变更基

金合同等其他事项;

     10、终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的情形除

外;

     11、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

     (三)有以下情形之一的,不需召开基金份额持有人大会:

     1、调低基金管理费率、基金托管费率、其他应由基金或基金份额持有人承担的费用;

     2、法律法规明确要求增加的由基金财产承担的基金费用的收取;

     3、在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率、调低赎回费率或变更

收费方式;

     4、因相应的法律法规、上海证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动以

及中国证监会的相关规定,应当对基金合同进行修改;

     5、基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生实质性变化;

     6、基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;


     7、基金管理人、证券交易所、登记结算机构在法律法规或中国证监会许可的范围内调
整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户、转托管等业务的规则;


     8、按照法律法规或本基金合同规定不需要召开基金份额持有人大会的其他情形。

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     (四)召集方式:

     1、除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。

     2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集。

     3、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有

人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日

内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。

     基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不

召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向

基金托管人提出书面提议。

     基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的

基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起

60 日内召开。

     4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%

以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。

     5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应

当配合,不得阻碍、干扰。

     6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

     (五)通知

     召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前 30 天在至少一种指定媒介上公告。

基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决。基金份额持有人大会通知将至少载明

以下内容:

     1、会议召开的时间、地点、方式;

     2、会议拟审议的主要事项、议事程序和表决方式;

     3、代理投票授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期

限等)、送达时间和地点;

     4、会务常设联系人姓名、电话;

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     5、权益登记日;

     6、出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

     7、召集人需要通知的其他事项。

     如采用通讯表决方式,还应载明具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、

书面表达意见的寄交和收取方式、投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容。

     如召集人为基金管理人,还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监

督;如召集人为基金托管人,则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监

督;如召集人为基金份额持有人,则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决

意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,

不影响计票和表决结果。

     (六)开会方式

     基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。现场开会由基金份额持

有人本人出席或通过授权委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代

表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。会议的

召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换、转换基金运作方式和

终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

     现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

     1、亲自出席会议者持有基金份额的凭证和身份证明和受托出席会议者出具的委托人持

有基金份额的凭证和授权委托书及身份证明等文件符合法律法规、本基金合同和会议通知的

规定;

     2、经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,全部有效凭证

所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的 50%(含 50%,下同)以上。

     在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

     1、召集人按基金合同规定公布会议通知后,在表决截止日前连续 2 次公布相关提示性

公告;

     2、召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的

监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见,基金管理人或

基金托管人经通知拒不参加收取和统计书面表决意见的,不影响表决效力;

     3、本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基

金份额占权益登记日基金总份额的 50%以上;

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     4、直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其他代表,同

时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权

委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记结算机构记录相符;

     如果开会条件达不到上述的条件,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应

在 25 个工作日后),且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。

     (七)议事内容与程序

     1、议事内容及提案权

     (1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金份额持有人大会召开事由范围内的

事项。

     (2)基金管理人、基金托管人、单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金

份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会

审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大

会召开日前 35 日提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 日公告。否则,

会议的召开日期应当顺延并保证至少与临时提案公告日期有 30 日的间隔期。

     (3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:

     a、关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不

超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不

符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提

案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

     b、程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如

将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人

可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程

序进行审议。

     (4)单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人提交基金份额持

有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的

提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,

其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另有规定的除外。

     (5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

     2、议事程序

     在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,

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报经中国证监会核准或备案后生效。

     若召集人为基金管理人,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人

授权出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大

会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所持表决权的 50%以上选举产生一名基金份

额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基

金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

     在通讯表决开会的方式下,首先由召集人在会议通知中公布提案,在所通知的表决截止

日期第 2 个工作日由大会聘请的公证机关的公证员统计全部有效表决并形成决议,报经中国

证监会核准或备案后生效。

     (八)表决

     1、基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权。

     2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

     (1)特别决议

     对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之

二)通过。

     (2)一般决议

     对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50%以上通过。

     更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通

过方为有效。

     基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

     采取通讯方式进行表决时,符合法律法规、基金合同和会议通知规定的书面表决意见即

视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见

的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

     基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

     (九)计票

     1、现场开会

     (1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理

人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基

金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员(如果基金管

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理人为召集人,则监督员由基金托管人的授权代表担任;如基金托管人为召集人,则监督员

由基金托管人在出席会议的基金份额持有人中指定)共同担任监票人;如大会由基金份额持

有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额

持有人中推举三名基金份额持有人代表担任监票人。

     (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

     (3)如果大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如

果大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对

大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持

人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。

     (4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人

或者基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代

表共同担任监票人进行计票。

     2、通讯方式开会

     在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监票人在监督人(如

果基金管理人为召集人,基金托管人为监督人;如果基金托管人为召集人,基金管理人为监

督人)派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人

经通知但拒绝到场监督,基金管理人或基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人,大

会召集人可自行授权 3 名监票人进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

     (十)生效与公告

     1、基金份额持有人大会按照《基金法》有关法律法规规定表决通过的事项,召集人应

当自通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国

证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

     2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人

均有法律约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有

人大会的决定。

     3、基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或出具无异议意见后按《信息披露

办法》的有关规定,由基金份额持有人大会召集人在指定媒介上公告。

     4.如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全

文、公证机关、公证员姓名等一同公告。

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     (十一)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

     三、基金收益分配原则、执行方式

     (一)基金利润的构成

     基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额。基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

     (二)收益分配原则

     1、基金收益分配采用现金方式;

     2、本基金的每份基金份额享有同等分配权;

     3、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上,

基金管理人可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计

算方法参见本条第(三)款;

     4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日(即收益评价日)

的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值;

     5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多 12 次;若基金合同生效

不满 3 个月,可不进行收益分配;

     6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日;

     7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

     (三)基金收益分配数额的确定

     1、在收益评价日,基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率,并计

算基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额,当差额超过 1%时,基金管理人有权

进行收益分配。

     基金收益评价日基金份额净值增长率与标的指数同期增长率的差额=基金份额净值增

长率-标的指数同期增长率

     基金份额净值增长率=(收益评价日基金份额净值/基金上市前一日基金份额净值-1)

×100%

     标的指数同期增长率=(收益评价日标的指数收盘值/基金上市前一日标的指数收盘值

-1)×100%


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     期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。

     2、根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、收益分配比例及收益

分配数额。

     (四)收益分配方案

     基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的基金收益分配对象、分配原则、

分配时间、分配数额及比例、分配方式及有关手续费等内容。

     (五)收益分配方案的确定、公告与实施

     本基金收益分配方案由基金管理人拟定、由基金托管人复核后确定,依照《信息披露办

法》的有关规定在指定媒介公告。

     在分配方案公布后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管

人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

     法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

     (六)收益分配中发生的费用

     收益分配时发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。

     四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

     (一)基金费用的种类

     1、基金管理人的管理费;

     2、基金托管人的托管费;

     3、标的指数许可使用费;

     4、因基金的证券交易或结算而产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、

过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等);

     5、基金合同生效以后的信息披露费用;

     6、基金份额持有人大会费用;

     7、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

     8、基金资产的资金汇划费用及开户费用;

     9、基金上市费及年费;

     10、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

     (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

     1、基金管理人的管理费


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     基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.5%年费率计提。

     在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。计算方法如下:

     H=E×0.5%÷当年天数

     H 为每日应计提的基金管理费

     E 为前一日基金资产净值

     基金管理费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管

人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

     2、基金托管人的基金托管费

     基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.1%年费率计提。

     在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%年费率计提。计算方法如下:

     H=E×0.1%÷当年天数

     H 为每日应计提的基金托管费

     E 为前一日的基金资产净值

     基金托管费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管

人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

     3、标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数许可使用合同的约定

从基金财产中支付。

     4、本条第(一)款第 4 至第 9 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应

协议的规定,列入或摊入当期基金费用。

     (三)不列入基金费用的项目

     基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生

的信息披露费、律师费和会计师费以及其他不从基金财产中支付的费用等不列入基金费用。

     (四)基金管理费和基金托管费的调整

     基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,无须召开基金份额

持有人大会。

     (五)税收

     本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

     五、基金财产的投资方向和投资限制

     (一)投资范围

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     本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

     为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股

(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、新股、债券(含中期票据)、

货币市场工具、银行存款、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后

允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

     本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,权

证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

     (二)投资禁止行为与限制

     1、禁止用本基金财产从事以下行为

     (1)承销证券;

     (2)向他人贷款或者提供担保;

     (3)从事承担无限责任的投资;

     (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;

     (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或

者债券;

     (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管

人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;


     (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;


     (8)依照法律、行政法规有关法律法规规定,由国务院证券监督管理机构规定、中国
证监会及基金合同规定禁止从事的其他活动。


     对于因上述第(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股和备选成份股,基金管

理人应在严格控制跟踪误差的前提下,结合使用其他合理方法进行适当替代。


     2、基金投资组合比例限制


     本基金的投资组合将遵循以下限制:

     (1)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的

40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;


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     (2)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

     (3)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值

的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全

部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律

法规或监管部门的相关规定;

     (4)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的

90%;

     (5)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产

净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、

资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出

股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括

平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日

日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。


     (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。


     (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;


   (8)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的

约定。在符合相关法律法规规定的前提下,除上述第(6)、(7)项外,因证券市场波动、上

市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等非本基金管

理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个交

易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

     3、若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投

资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金



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可相应调整禁止行为和投资限制规定

     六、基金财产净值的计算方法和公告方式

     (一)基金资产净值

     本基金的基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

     (二)基金资产净值、基金份额净值公告

     基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告

一次基金财产净值和基金份额净值。

     在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网

站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

     基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金财产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金

份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

     七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算的方式

     (一)基金合同的终止

     有下列情形之一的,本基金合同应当终止:


     1、基金份额持有人大会决定终止;


     2、基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承
接的;


     3、法律法规和基金合同规定的其他情形。


     基金合同终止后,基金管理人和基金托管人有权依照《基金法》、《运作办法》、《销

售办法》、基金合同及其他有关法律法规的规定,行使请求给付报酬、从基金财产中获得补

偿的权利。

     (二)基金财产的清算


     1、基金合同终止,基金管理人应当按法律法规和本基金合同的有关规定组织清算组对
基金财产进行清算。


     2、基金财产清算组




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     (1)自基金合同终止事由之日起 30 个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算
组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管
协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。


     (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的
注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人
员。


     (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算

组可以依法进行必要的民事活动。

     3、清算程序

     (1)基金合同终止情形发生后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

     (2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

     (3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

     (4)对基金财产进行评估和变现;

     (5)制作清算报告;

     (6)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

     (7)将清算报告报中国证监会备案并公告;

     (8)对基金财产进行分配。

     4、清算费用

     清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由

基金财产清算组优先从基金财产中支付。

     5、基金剩余财产的分配

     基金财产按下列顺序清偿:

     (1)支付清算费用;

     (2)交纳所欠税款;

     (3)清偿基金债务;

     (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

     基金财产未按前款(1)、(2)、(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

     对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金



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等,在中国证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

     6、基金财产清算的公告

     基金财产清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,

报中国证监会备案并公告。

     7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存 15 年以上。

     八、争议解决方式

     (一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

     (二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可通过

友好协商解决,但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决

的,则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其时有效的

仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

     (三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。

     九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

     (一)本基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构二份外,基金管理人、基金托管

人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

     (二)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

     基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间

内取得上述文件复印件,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。


                           十九、基金托管协议内容摘要

     以下内容摘自《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

     一、托管协议当事人

     (一)基金管理人(或简称“管理人”)

     名称:大成基金管理有限公司

     住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

     法定代表人: 吴庆斌

     成立时间:1999 年 4 月 12 日

     批准设立机关:中国证券监督管理委员会

     批准设立文号:中国证监会证监基金字[1999]10 号

     组织形式:有限责任公司

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     注册资本:贰亿元人民币

     经营范围:发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务

     存续期间:持续经营

     (二)基金托管人(或简称“托管人”)

     名称:中国银行股份有限公司

     住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

     法定代表人:刘连舸

     成立时间:1983 年 10 月 31 日

     基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

     组织形式:股份有限公司

     注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元

     经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;

发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供

信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;

外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇

担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的

外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行

及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机

构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理

发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。

     存续期间:持续经营

     二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

     (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系

统,对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面:

     1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票库、债券库

等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情况的变化,对各投

资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基

金的投资进行监督;

     2、对基金投融资比例进行监督;

     基金托管人根据下列约定对本基金的投融资比例进行监督:

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     (1)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不得超过基金资产净值的

40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

     (2)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金

所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

     (3)本基金投资权证,在任何交易日买入的总金额,不超过上一交易日基金资产净值

的 0.5%,基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%,本基金管理人管理的全部

基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。投资于其他权证的投资比例,遵从法律法规

或监管部门的相关规定;

     (4)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的

90%。

     (5)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值

的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资

产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期

货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)

的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

     (6)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。

     (7)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;

     (8)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

     基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的约定。在符合相关法律法规规定的前提下,除上述第(6)、(7)项外,因证券市场波动、

上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等非本基金

管理人的因素致使基金的投资组合不符合上述规定的投资比例的,基金管理人应当在 10 个

交易日内进行调整。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。

      3、对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。基金托管人根据有关法律法
规的规定及基金合同的约定,对基金投资禁止行为进行监督。为对基金禁止从事的关联交易

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进行监督,基金管理人和基金托管人应相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其
他重大利害关系的公司名单,基金托管人和基金管理人均有责任保证该名单的真实、准确和
完整性,并及时将更新后的名单发送给对方;
      4、基金管理人向基金托管人提供其银行间债券市场交易的交易对手库,交易对手库由
银行间交易会员中财务状况较好、实力雄厚、信用等级高的交易对手组成。基金管理人可以
根据实际情况的变化,及时对交易对手库予以更新和调整,并通知基金托管人。基金管理人
参与银行间债券市场交易的交易对手应符合交易对手库的范围。基金托管人对基金管理人参
与银行间债券市场交易的交易对手是否符合交易对手库进行监督;
      5、基金托管人对银行间市场交易的交易方式的控制按如下约定进行监督:
     基金管理人应按照审慎的风险控制原则,对银行间交易对手的资信状况进行评估,控制
交易对手的资信风险,确定与各类交易对手所适用的交易结算方式,在具体的交易中,应尽
力争取对基金有利的交易方式。由于交易对手资信风险引起的损失,基金托管人不承担赔偿
责任;
      6、基金如投资银行存款,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同的约定,事先
确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,基金托管人据以对基金投
资银行存款的交易对手是否符合上述名单进行监督;
     7、对法律法规规定的基金投资的其他方面进行监督。

     (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值

计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关

信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

     (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法

规的规定、《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收

到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管

人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠

正的,基金托管人应及时向中国证监会报告。

     (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的

规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或

者违反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及

时向中国证监会报告。

     (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定

时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法


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规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制

度等。

     三、基金管理人对基金托管人的业务核查

     (一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关

法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行

必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账

户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令

办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

     (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无

正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、

《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管

人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权

随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项

未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

     (三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正,就基

金管理人的疑义进行解释或举证。基金管理人对基金托管人的信息的准确性和完整性不作任

何担保、暗示或表示,并对基金托管人的信息的准确性和完整性所引起的损失不负任何责任。

     四、基金财产的保管

     (一)基金财产保管的原则

     1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

     2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基

金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

     3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户(含期货结算账户)和证券账户。

     4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

     5、对于因为基金申购、赎回、投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事

人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及

时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金托管人对此不承担

任何责任。

     6、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托

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管人不得委托第三人托管基金财产。

     (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账

    1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,基金管理人应将募集的属

于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金托管账户中,网下股票认购所募

集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证券账户下。同时,由基金管理人在

法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,

出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

     2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基

金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

     (三)基金的银行账户的开设和管理

     1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

     2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金

托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付或收取现金差额、

支付或收取现金替代款、支付或收取现金替代款的多退少补款、支付基金收益,均需通过本

基金的银行账户进行。

     3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行

本基金业务以外的活动。

     4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

     (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理

     基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营

业网点开立存款账户,并负责该账户的日常管理以及银行预留印鉴的保管和使用。基金管理

人应派专人协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户相关信息变更过程中,基金管理人应

提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料,并对基金托管人给予积极配合和协

助。

     (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

     1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结

算有限责任公司开设证券账户。

     2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

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金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务

以外的活动。

     3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,

用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉

及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

     4、基金管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立资金结算账户,用于

办理本基金因申购、赎回产生的现金差额和现金替代多退少补等资金的结算。

     5、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相

关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、

使用的规定。

     (六)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付

     基金托管人应根据登记结算机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现金替代、

现金差额的结算。

     (七)债券托管专户的开设和管理

     基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市

场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有

限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金

的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。

     (八)基金财产投资的有关有价凭证的保管

     基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。

基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

     (九)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

     基金管理人、基金托管人分别按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有

关的重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后

30 日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基

金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基

金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管

至少 15 年。

     五、基金资产净值计算和会计核算

     (一)基金资产净值的计算和复核

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     1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金

资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,

小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

     2、基金管理人应每交易日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资

基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金

份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个交易日结束后计算

得出当日的该基金份额净值,并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人按《基金

合同》规定的估值方法、时间、程序复核无误后,以双方认可的方式将复核结果传送给基金

管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进

行。

     3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,

基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

     4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠

正。

     5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视

为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并

采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理

人应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报

中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按

其规定处理。

     6、除基金合同和本协议另有约定外,由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错

误,导致该基金财产或基金份额持有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托

管人计算的净值数据正确,则基金托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数

据也不正确,则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了

基金财产或基金份额持有人的不当得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责

任,则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基

金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行

分配。

     7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基

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金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错

误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金

管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

     8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能

达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可

以将相关情况报中国证监会备案。

     (二)基金会计核算

     1、基金账册的建立

     基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会

计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核

对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人

的处理方法为准。

     2、会计数据和财务指标的核对

     基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双

方应及时查明原因并纠正。

     3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

     基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每

月终了后 5 个工作日内完成;《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,

基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明

书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。在基金托管人要求或编制中期报告

和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其

的真实性、准确性和完整性。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。编制

完成基金年度报告,将年度报告登载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报

刊上。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告

登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结

束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季

度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制

当期季度报告、中期报告或者年度报告。

     基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在

收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报

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告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成

复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日,将有关报告提

供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书面

通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基金

托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理

人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

     基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共

同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金

管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务

部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书或进行电子确认,双方各自留存一

份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金

管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

     六、基金份额持有人名册的保管

     (一)基金份额持有人名册的内容

     基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

     基金份额持有人名册包括以下几类:

     1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;

     2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;

     3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;

     4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

     (二)基金份额持有人名册的提供

     对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后

5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金

权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,

基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。

     (三)基金份额持有人名册的保管

     基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,

基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托

管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。

     七、适用法律与争议解决方式

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     (一)本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。

     (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好

协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,

则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

     (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。

     八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

     (一)托管协议的变更

     本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会核准。

     (二)托管协议的终止

     发生以下情况,本托管协议应当终止:

     1、《基金合同》终止;

     2、本基金更换基金托管人;

     3、本基金更换基金管理人;

     4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

     (三)基金财产的清算

     基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进

行清算。


                          二十、对基金份额持有人的服务

     对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。

基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场变化,增加或变更服务项目,以下是基金管

理人提供的主要服务内容:

     (一)网站自助服务      基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)为投资者提供理财刊物

查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务,提供手机短信、电子邮件信息定制

服务。同时,网站还设有电子邮箱服务(客户服务邮箱:callcenter@dcfund.com.cn)和网上

在线答疑服务。

     (二)客户投诉建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理

财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于受理

                                        第 102 页
中证 500 沪市 ETF 基金                                                    更新招募说明书


的投诉或建议,基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复;不能及时回复的,在约定的最晚

主动联系客户时间内告知客户。



                              二十一、其他应披露的事项

     (一)本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。

     (二)最近 3 年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到任

何处罚。

     (三)2019 年 2 月 25 日至 2019 年 8 月 24 日发布的公告

     1. 2019 年 3 月 19 日《关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的

公告》。

     2. 2019 年 3 月 29 日《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金 2018 年年度报

告及摘要》。

     3. 2019 年 4 月 5 日《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书及

摘要(2019 年 1 期)》。

     4.   2019 年 4 月 19 日《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度

报告》。

     5.   2019 年 6 月 28 日《关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息

的公告》。

     6.   2019 年 7 月 18 日《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 2 季度

报告》。

     (四)《招募说明书》及以前公布的更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有

不一致之处,以本更新的招募说明书为准。


                         二十二、对招募说明书更新部分的说明


     本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他相关法律法规的要求及基

金合同的规定,对 2019 年 12 月 17 日公布的《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基

金更新招募说明书》进行了更新。本基金本次更新的招募说明书主要对本基金指数许可使用

费相关内容进行了更新。



                                         第 103 页
中证 500 沪市 ETF 基金                                                 更新招募说明书




                         二十三、招募说明书的存放及查阅方式

     (一)招募说明书的存放地点

     本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构的办公场所,

并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。

     (二)招募说明书的查阅方式

     投资者可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书,也可按工本费购买本招募说明书的

复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。。


                                  二十四、备查文件

     备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所,在

办公时间内可供免费查阅。

     (一)中国证监会核准中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

     (二)《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

     (三)《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

     (四)法律意见书

     (五)基金管理人业务资格批件和营业执照

     (六)基金托管人业务资格批件和营业执照

     (七)中国证监会要求的其他文件



                                                              大成基金管理有限公司

                                                                   2020 年 3 月 11 日




                                       第 104 页
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