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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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基金公告

红利ETF:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-23

基金代码:510880            基金简称:红利ETF

               上证红利交易型开放式指数证券投资基金2008年第三季度报告

    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。
    §2  基金产品概况
    基金简称 红利ETF
    交易代码 510880(二级市场);510881(申购赎回)
    基金运作方式 交易型开放式
    基金合同生效日 2006年11月17日
    报告期末基金份额总额 1,772,175,703.00
    投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    业绩比较基准 上证红利指数
    风险收益特征 本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
    基金管理人 友邦华泰基金管理有限公司
    基金托管人 招商银行股份有限公司
    §3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2008年07月01日-2008年09月30日)
    1.本期已实现收益 (994,678,395.46)
    2.本期利润 (648,808,606.20)
    3.加权平均基金份额本期利润 (0.3673)
    4.期末基金资产净值 3,432,462,373.68
    5.期末基金份额净值 1.937
    6.期末基金还原后份额累计净值 1.269
    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、本基金于2007年1月10日建仓完毕并进行了基金份额折算,折算比例为0.65527799。期末还原后基金份额累计净值=(期末基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买红利ETF后的实际份额净值变动情况。
    
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 (15.67%) 3.03% (15.84%) 3.05% 0.17% (0.02%)
    
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
     
    注:1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条(二)投资范围及投资比例中规定的比例,即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。
    
    §4  管理人报告
    
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
     任职日期 离任日期
    张娅 本基金的基金经理 2006年11月17日 - 4年 张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作,2004年初加入友邦华泰基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作,2006年11月起任友邦华泰上证红利交易型开放式指数基金基金经理。
    
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。
    
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
    
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
    
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    (1)行情回顾及运作分析
    2008年3季度,红利指数累计下跌15.84%,上证综指累计下跌16.17%,沪深300指数累计下跌16.85%,红利指数表现超越大盘。
    随着原油价格的持续大幅回落,以及在通胀下行趋势已经确立的背景下政府对成品油以及电价调升的市场预期愈加强烈,石化及电力行业尽管未来仍然面临严峻的需求持续下降的风险,但其盈利能力已经度过了最困难的时候,这是红利指数中石化、电力两大权重行业本季度表现持续超越大盘的主要原因。
    尽管政府频频出手救市措施例如降息、鼓励央企增持股份和允许大股东发行可交换债券等,但上市公司二季报企业利润增速的下降明显超越市场预期,这在相当程度上主导了市场三季度的下跌趋势。
    外围市场动荡下行,主要金融机构的危机事件再掀风波,大宗商品价格持续大幅下滑。这在相当程度上说明作为此次转变经济周期的震源地区的形势依然严峻。
    本基金在2008年三季度内,严格按照紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。该期间内,本基金的累计跟踪偏离为0.17%,日均跟踪偏离度的绝对值为0.02%,期间日跟踪误差为0.03%,较好地实现了本基金的投资目标。
    (2)本基金业绩表现
    截至本报告期末,本基金份额净值为1.937元,还原后累计基金净值为1.269元,本报告期内基金份额净值下跌15.67%,本基金的业绩比较基准下跌15.84%。
    (3)市场展望和投资策略
    在价格体系的收缩尚处于偏早阶段(PPI尚处于10%之上),房产市场对经济的下拉作用尚未充分显现的当前,总体上本基金继续维持谨慎。
    从今年余下两个月的较短投资时间窗口来看,本基金持有条件性的谨慎乐观:1、前提条件是:本次危机的震源地美国股市在救市计划实施后市场流动性逐渐缓解以及房产市场逐渐预期触底的前提下做出提前反映并企稳;2、主要驱动因素是:中国实体经济在延续了较为明显的下滑趋势后可能于四季度会出现一个阶段性的较为明显的企稳,主要驱动因素包括灾后重建、以及自7月份开始的大宗商品价格的持续下跌会为中下游企业在四季度带来阶段性的喘息机会。
    基于此,站在趋势投资的角度,本基金对四季度上证红利指数的表现持谨慎乐观态度,前提是美股能够同期企稳。
    本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
    
    §5  投资组合报告
    
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 3,389,857,029.16 98.68
     其中:股票 3,389,857,029.16 98.68
    2 固定收益投资 - -
     其中:债券 - -
           资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 45,351,668.46 1.32
    6 其他资产 25,788.90 0.00
    7 合计 3,435,234,486.52 100.00
    
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 49,300,852.69 1.44
    B 采掘业 612,837,217.85 17.85
    C 制造业 1,624,937,954.56 47.34
    C0      食品、饮料  33,694,044.33 0.98
    C1      纺织、服装、皮毛 147,642,016.93 4.30
    C2      木材、家具 - -
    C3      造纸、印刷 - -
    C4      石油、化学、塑胶、塑料 110,515,697.60 3.22
    C5      电子 - -
    C6      金属、非金属 1,044,647,318.92 30.43
    C7      机械、设备、仪表 186,473,747.71 5.43
    C8      医药、生物制品 68,204,899.35 1.99
    C99      其他制造业 33,760,229.72 0.98
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 457,126,042.46 13.32
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 198,582,276.44 5.79
    G 信息技术业 29,453,075.73 0.86
    H 批发和零售贸易 101,768,619.22 2.96
    I 金融、保险业 178,986,680.40 5.21
    J 房地产业 51,199,156.52 1.49
    K 社会服务业 85,665,153.29 2.50
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
     合计 3,389,857,029.16 98.76
    注:上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
    
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 600028 中国石化 42,149,016 450,151,490.88 13.11
    2 600019 宝钢股份 53,390,873 388,151,646.71 11.31
    3 600005 武钢股份 31,658,570 238,389,032.10 6.95
    4 600011 华能国际 27,477,220 206,353,922.20 6.01
    5 600015 华夏银行 21,409,890 178,986,680.40 5.21
    6 600177 雅戈尔 11,354,384 122,854,434.88 3.58
    7 600096 云天化 1,794,086 110,515,697.60 3.22
    8 600642 申能股份 14,731,517 104,004,510.02 3.03
    9 600104 上海汽车 13,326,490 90,886,661.80 2.65
    10 600010 包钢股份 26,226,512 81,564,452.32 2.38
    
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 - -
    3 金融债券 - -
     其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 - -
    7 其他 - -
    8 合计 - -
    
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    
    1 存出保证金 -
    2 应收证券清算款 -
    3 应收股利 -
    4 应收利息 10,706.21
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 15,082.69
    8 其他 -
    9 合计 25,788.90
    
    5.8.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的
    公允价值(元) 占基金资产
    净值比例(%) 流通受限情况
    说明
    1 600096 云天化 110,515,697.60 3.22 重大资产重组
    
    §6  开放式基金份额变动
    单位:份
    报告期期初基金份额总额 1,696,675,703.00
    报告期期间基金总申购份额 1,193,000,000.00
    报告期期间基金总赎回份额 1,117,500,000.00
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    报告期期末基金份额总额 1,772,175,703.00
    
    §7  备查文件目录
    
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
    2、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    3、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
    4、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、上证红利交易型开放式指数证券投资基金的公告
    
    7.2 存放地点
    上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
    
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
    客户服务热线:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638
    公司网址:www.aig-huatai.com
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