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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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基金公告

红利ETF:2009年度第二季度报告

公告日期:2009-07-20

基金代码:510880                      基金简称:友邦华泰ETF

                                  上证红利交易型开放式指数证券投资基金2009年第二季度报告
    
      2009年06月30日
      基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司
      基金托管人:招商银行股份有限公司
      报告送出日期:2009年07月20日
      §1重要提示
      基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年7月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
      本报告中的财务资料未经审计。
      本报告期自2009年4月1日起至2009年6月30日止。
      §2基金产品概况
      基金简称友邦华泰上证红利ETF
      交易代码510880
      基金运作方式交易型开放式
      基金合同生效日2006年11月17日
      报告期末基金份额总额1,639,675,703.00
      投资目标紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
      投资策略本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
      业绩比较基准上证红利指数
      风险收益特征本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
      基金管理人友邦华泰基金管理有限公司
      基金托管人招商银行股份有限公司
      §3主要财务指标和基金净值表现
      3.1主要财务指标
      单位:人民币元
      主要财务指标报告期(2009年04月01日-2009年06月30日)
      1.本期已实现收益492,901,964.76
      2.本期利润561,456,509.26
      3.加权平均基金份额本期利润0.3772
      4.期末基金资产净值3,877,244,714.53
      5.期末基金份额净值2.365
      6.期末基金还原后份额累计净值1.565
      注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      3、本基金于2007年1月10日建仓完毕并进行了基金份额折算,折算比例为0.65527799。期末还原后基金份额累计净值=(期末基金份额净值+基金份额累计分红金额)×折算比例,该净值可反映投资者在认购期以份额面值1.00元购买红利ETF后的实际份额净值变动情况。
      3.2基金净值表现
      3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
      阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
      过去三个月19.08%1.59%18.36%1.59%0.72%-
      3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      注:图示日期为2006年11月17日至2009年6月30日。
      1、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条(二)投资范围及投资比例中规定的比例,即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。
      §4管理人报告
      4.1基金经理(或基金经理小组)简介
      姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
      任职日期离任日期
      张娅本基金的基金经理2006年11月17日-5年张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGardEnergy和联合证券工作,2004年初加入友邦华泰基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作,2006年11月起任友邦华泰上证红利交易型开放式指数基金基金经理。
      柳军本基金的基金经理2009年06月04日-9年柳军先生,复旦大学财务管理硕士,曾在上海汽车集团财务有限公司、华安基金管理有限公司工作,2004年7月起加入友邦华泰基金管理有限公司,2005年12月起担任研究员兼基金事务部总监,主要从事ETF产品研究开发及基金事务管理工作。2009年6月起任友邦华泰上证红利交易型开放式指数基金基金经理。
      4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
      报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定,不存在损害基金持有人利益的行为。
      4.3公平交易专项说明
      4.3.1公平交易制度的执行情况
      报告期内,本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,通过科学完善的制度及流程,从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块,确保公平交易的实施。同时,风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。
      本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。
      4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
      本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格均不相同。
      4.3.3异常交易行为的专项说明
      报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
      4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
      (1)行情回顾及运作分析
      2季度各项经济指标在经历了5月份的小幅波动之后,6月份持续向好,其中发电量、PMI以及新增贷款指标都创下了本轮经济反弹以来的新高。随着市场对于房产市场景气复苏持续性的逐渐确认,2季度市场上行的引擎成功由前期的中小盘和概念板块切换至房产、银行引领的大金融主流板块。
      我们认为,市场系统性持续上升的根本动力来源于引领实体经济持续复苏的动力引擎在时间窗口上的超预期顺利衔接,未来市场是否能够持续上行的根本也是在于市场对复苏动力持续性预期的强弱。而各项经济指标的转暖更多的只是从实体上提供侧面的趋势佐证,事实上我们也很难去分清经济数据的转暖到底是由哪一个动力引擎所带来。
      2季度,由于处于复苏主流行情的早期,超额收益的板块主要在于房产、汽车等先导行业以及银行等大金融板块,以投资链条上中游行业为主的红利指数表现基本与大盘同步,略逊于以先导和大金融行业为主要行业。这是不同市场阶段行业轮动的客观结果。
      2季度,我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。该期间内,本基金的累计跟踪偏离为0.72%,日均跟踪偏离度的绝对值为0.03%,期间日跟踪误差为0.05%,较好地实现了本基金的投资目标。
      (2)本基金业绩表现
      截至本报告期末,本基金份额净值为2.365元,还原后基金份额累计净值为1.565元,本报告期内基金份额净值上涨19.08%,本基金的业绩比较基准上涨18.36%。自建仓完毕日起至本报告期末,基金份额净值上涨15.37%,同期业绩基准上涨13.26%。
      (3)市场展望和投资策略
      展望未来A股市场,基于我们上述:"市场系统性持续上升的根本动力来源于引领实体经济持续复苏的动力引擎在时间窗口上的超预期顺利衔接,未来市场是否能够持续上行的根本也是在于市场对复苏动力持续性预期的强弱"的分析逻辑:
      我们认为大概率上,中国宏观经济在出口引擎熄火的背景下,可预期的时间窗口内,依赖房产市场的持续复苏甚至是一定程度的泡沫化生存将是较为现实可行的出路。房产价格自连续反弹以来,甚至部分城市房价已经超过07年的高点,我们认为这不是此轮房产景气趋势的结束,相反可能仅是刚刚起步。6月份我们从数据上才初见房产投资增速及新开工面积增速的明显反弹,也就意味着房产市场对于产业链和整体经济的拉动效应初入发端,趋势初发,未来随着逐渐对中游行业景气拉动效应的体现,并伴随PPI下半年的触底反弹,预期将迎来红利ETF较好的超额收益收获期。
      本轮市场行情的本质是房产驱动,并会依次带来中游、上游相关产业的轮动表现,直至行情结束。但值得注意的是,下半年在以下风险因素的触发下,市场的波动将增大和更加频繁:
      1、预期波动因素:政府为控制通胀预期以及资产泡沫的过快上涨,出台"信号式"紧缩政策(而非"实质性")的频率将加大,从而带来市场对于房产景气持续性预期的波动,引发市场调整;
      2、实体校验波动因素:房产价格如果因为各类可能的原因,例如刚性需求的过快萎缩或者二手房抛盘的加大而产生阶段性调整,也会带来市场对于房产景气持续性预期的波动,引发市场调整;
      本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。
      §5投资组合报告
      5.1报告期末基金资产组合情况
      序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
      1权益投资3,841,743,082.2098.84
      其中:股票3,841,743,082.2098.84
      2固定收益投资--
      其中:债券--
      资产支持证券--
      3金融衍生品投资--
      4买入返售金融资产--
      其中:买断式回购的买入返售金融资产--
      5银行存款和结算备付金合计44,158,712.171.14
      6其他资产890,336.010.02
      7合计3,886,792,130.38100.00
      注:上述股票投资包括可退替代款估值增值。
      5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
      代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      A农、林、牧、渔业68,400,377.721.76
      B采掘业616,244,116.6615.89
      C制造业1,596,473,492.6041.18
      C0食品、饮料45,917,931.931.18
      C1纺织、服装、皮毛138,790,009.173.58
      C2木材、家具--
      C3造纸、印刷--
      C4石油、化学、塑胶、塑料129,063,061.253.33
      C5电子--
      C6金属、非金属903,128,084.5423.29
      C7机械、设备、仪表256,154,593.066.61
      C8医药、生物制品85,119,635.792.20
      C99其他制造业38,300,176.860.99
      D电力、煤气及水的生产和供应业390,544,623.7910.07
      E建筑业--
      F交通运输、仓储业552,511,124.8414.25
      G信息技术业65,605,806.351.69
      H批发和零售贸易143,007,879.633.69
      I金融、保险业197,458,428.095.09
      J房地产业103,041,979.382.66
      K社会服务业108,432,940.422.80
      L传播与文化产业--
      M综合类--
      合计3,841,720,769.4899.08
      注:上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
      5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1600028中国石化32,933,214351,068,061.249.05
      2601006大秦铁路30,961,129327,878,356.118.46
      3600019宝钢股份41,540,931292,448,154.247.54
      4600015华夏银行15,758,853197,458,428.095.09
      5600005武钢股份24,937,789196,509,777.325.07
      6600011华能国际21,419,412170,498,519.524.40
      7600104上海汽车10,391,251155,349,202.454.01
      8600177雅戈尔8,731,684120,409,922.363.11
      9600348国阳新能3,778,340114,710,402.402.96
      10600642申能股份11,417,406112,575,623.162.90
      5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
      1国家债券--
      2央行票据--
      3金融债券--
      其中:政策性金融债--
      4企业债券--
      5企业短期融资券--
      6可转债--
      7其他--
      8合计--
      5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
      注:本基金本报告期末未持有债券。
      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      注:本基金本报告期末未持有权证。
      5.8投资组合报告附注
      5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
      5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
      5.8.3其他资产构成
      序号名称金额(元)
      1存出保证金-
      2应收证券清算款
      3应收股利820,169.28
      4应收利息8,318.97
      5应收申购款
      6其他应收款
      7待摊费用61,847.76
      8其他-
      9合计890,336.01
      5.8.4本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
      5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
      注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
      §6开放式基金份额变动
      单位:份
      报告期期初基金份额总额1,451,175,703.00
      报告期期间基金总申购份额6,265,000,000.00
      报告期期间基金总赎回份额6,076,500,000.00
      报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)-
      报告期期末基金份额总额1,639,675,703.00
      §7备查文件目录
      7.1备查文件目录
      1、中国证监会批准上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
      2、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
      3、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
      4、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
      5、基金管理人业务资格批件、营业执照
      6、上证红利交易型开放式指数证券投资基金的公告
      7.2存放地点
      上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
      7.3查阅方式
      投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
      投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
      客户服务热线:400-888-0001(免长途费)021-38784638
      公司网址:www.aig-huatai.com
    
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