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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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基金公告

华泰柏瑞上证红利ETF:招募说明书

公告日期:2011-06-29

    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金
    更新的招募说明书
    2011年第1号
    基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    2011年6月
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    【重要提示】
    本基金经中国证监会2006年9月26日证监基金字[2006]196号文核准募集。本基金的基金合同于2006年11月17日正式生效。
    本基金简称自2010年4月30日起,由“友邦华泰上证红利ETF”更名为“华泰柏瑞上证红利ETF”,基金名称、代码保持不变。基金管理人更名等的详细内容见我公司2010年4月30日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报的《友邦华泰基金管理有限公司关于股东更名、公司更名及旗下基金更名的公告》。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资人保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。
    本更新招募说明书所载内容截止日为2011年5月16日,有关财务和业绩表现数据截止日为2011年3月31日,财务和业绩表现数据未经审计。
    本基金托管人招商银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书进行了复核确认。
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    目 录
    一、绪言........................................................................................................................................................1
    二、释义........................................................................................................................................................
    三、基金管理人............................................................................................................................................
    四、基金托管人..........................................................................................................................................
    五、相关服务机构......................................................................................................................................
    六、基金的募集..........................................................................................................................................
    七、基金合同的生效..................................................................................................................................
    八、基金份额折算与变更登记...................................................................................................................
    九、基金份额的交易..................................................................................................................................
    十、基金份额的申购与赎回.......................................................................................................................
    十一、基金的投资......................................................................................................................................
    十二、基金的业绩......................................................................................................................................
    十三、基金的财产......................................................................................................................................
    十四、基金财产的估值...............................................................................................................................
    十五、基金的收益与分配...........................................................................................................................
    十六、基金的费用与税收...........................................................................................................................
    十七、基金的会计与审计...........................................................................................................................
    十八、基金的信息披露...............................................................................................................................
    十九、基金的风险揭示...............................................................................................................................
    二十、基金合同的终止与基金财产的清算...............................................................................................
    二十一、基金合同的内容摘要...................................................................................................................
    二十二、基金托管协议的内容摘要...........................................................................................................
    二十三、对基金份额持有人的服务.........................................................................................................
    二十四、其他应披露事项.........................................................................................................................
    二十五、招募说明书存放及查阅方式.....................................................................................................
    二十六、备查文件....................................................................................................................................
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    一、绪言
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
    本招募说明书阐述了上证红利交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项,投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
    本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由华泰柏瑞基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明。
    本基金招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务, 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    二、释义
    本招募说明书中,除非文义另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
    基金或本基金:
    指上证红利交易型开放式指数证券投资基金;
    基金合同或本基金合同:
    指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充;
    招募说明书:
    指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及基金管理人对其定期作出的更新;
    托管协议:
    指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充;
    发售公告:
    指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金发售公告》;
    中国证监会:
    指中国证券监督管理委员会;
    中国银监会:
    指中国银行业监督管理委员会;
    《证券法》:
    指《中华人民共和国证券法》;
    《合同法》:
    指《中华人民共和国合同法》;
    《基金法》:
    指《中华人民共和国证券投资基金法》;
    《运作管理办法》:
    指《证券投资基金运作管理办法》;
    《销售管理办法》:
    指《证券投资基金销售管理办法》;
    《信息披露管理办法》:
    指《证券投资基金信息披露管理办法》;
    交易型开放式指数证券投资基金:
    指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”;
    上交所《业务细则》:
    指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;
    元:
    指人民币元;
    基金合同当事人:
    指受本基金合同约束,根据本基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
    基金管理人:
    指华泰柏瑞基金管理有限公司;
    基金托管人:
    指招商银行股份有限公司;
    登记结算机构:
    指中国证券登记结算有限责任公司;
    登记结算业务:
    指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务;
    投资人:
    指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人;
    个人投资人:
    指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    于证券投资基金的自然人投资人;
    机构投资人:
    指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织;
    合格境外机构投资人:
    指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资基金的中国境外的机构投资人;
    基金份额持有人:
    指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人;
    基金份额持有人大会:
    指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额持有人进行表决的会议;
    基金募集期:
    指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过三个月;
    基金合同生效日:
    指基金募集期结束后达到基金合同生效条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期;
    存续期:
    指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
    工作日:
    指上海证券交易所的正常交易日;
    T日:
    指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期;
    T+n日:
    指T 日后(不包括T 日)第n 个工作日,n 指自然数;
    开放日:
    指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;
    认购:
    指在基金募集期内,投资人申请购买本基金基金份额的行为;
    申购:
    指在本基金合同生效后的存续期间,投资人申请向基金管理人购买本基金基金份额的行为;
    赎回:
    指基金份额持有人按本基金合同规定的条件,向基金管理人要求其购回本基金基金份额的行为;
    申购、赎回清单:
    指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件;
    申购对价:
    指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
    赎回对价:
    指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
    组合证券:
    指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    标的指数:
    指上海证券交易所编制并发布的上证红利指数及其未来可能发生的变更;
    完全复制法:
    一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的;
    现金替代:
    指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;
    现金差额:
    指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;
    最小申购、赎回单位:
    指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;
    基金份额参考净值:
    指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值,简称IOPV;
    预估现金部分:
    指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算并公布的现金数额;
    指定交易:
    指《上海证券交易所指定交易实施细则》中定义的“全面指定交易”;
    基金份额折算:
    指本基金建仓结束后,基金管理人根据本基金合同规定将投资人的基金份额进行变更登记的行为;
    投资指令:
    指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;
    发售代理机构:
    指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构;
    发售协调人:
    指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;
    申购赎回代理券商:
    指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司;
    销售代理机构:
    指发售代理机构和申购赎回代理券商;
    基金销售网点:
    指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
    指定媒体:
    指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站;
    基金收益:
    指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
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    款利息及其他合法收入;
    收益评价日:
    指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差额之日;
    基金累计报酬率:
    指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去100%;
    标的指数同期累计报酬率:
    指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘值之比减去100%;
    基金资产总值:
    指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
    基金资产净值:
    指基金资产总值减去基金负债后的价值;
    基金财产估值:
    指计算评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;
    基金份额净值:
    指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到0.001元,小数点第四位四舍五入,因此导致的损益归入基金财产,国家另有规定的,从其规定;
    法律法规:
    指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
    不可抗力:
    指无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    三、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    1、基金管理人
    名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层
    办公地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层
    法定代表人:齐亮
    成立日期: 2004年11月18日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号
    经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:贰亿元人民币
    存续期间:持续经营
    联系人:沈炜
    联系电话:400-888-0001,021-38601777
    2、股权结构: PineBridge Investments LLC 49%、华泰证券股份有限公司49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司2%。
    (二)主要人员情况
    1、董事会成员
    齐亮先生:董事长,硕士,1994-1998年任国务院发展研究中心情报中心处长、副局长,1998-2001年任中央财经领导小组办公室副局长,2001年至2004年任华泰证券有限责任公司副总裁。
    苏国明先生:董事,马来西亚籍,柏瑞投资亚洲有限公司(原美国国际集团香港亚洲资产管理公司)董事总经理,亚洲区(除日本)股票投资部总监。
    吴祖芳先生:董事,硕士,1992年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理、业务总监、总经济师、副总裁。
    陈国杰先生:董事,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理集团资深副总裁兼区域总监(亚洲),美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职。
    朱小平先生:独立董事,硕士,1983至今任中国人民大学商学院教授。
    陈念良先生:独立董事,1977年至今任香港陈应达律师事务所首席合伙人。
    薛加玉先生:独立董事,博士,1988-1997年任江苏巨龙水泥集团有限公司团委书记、
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    财务处长、副总经济师,1997-1999年任长城证券有限公司投资银行部副总经理,1999-2000年任亚洲控股有限公司投资银行部总经理,2000-2001年任北京华创投资管理有限公司执行总裁,2001年至今任上海德汇集团有限公司董事长、总裁。
    2、监事会成员
    常小抒先生:监事长,学士,2004-2007年任美国国际集团全球投资公司(现称柏瑞投资有限责任公司)资深财务分析师,2007年至今任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲区首席财务官。
    王桂芳女士:监事,硕士,1993-1995年任上海大陆期货公司交易部、市场部经理,1995-1996年任江苏东华期货公司上海业务部副总经理,1996-2003年任华泰证券股份有限公司西藏南路营业部总经理,2003-2006年任华泰证券股份有限公司上海总部总经理,2006年至今任华泰证券股份有限公司上海城市中心营业部总经理。
    柳军先生:监事,硕士,2000-2001年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任基金事务部总监、上证红利ETF基金经理助理、上证红利ETF基金基金经理;2010年10月起担任指数投资部副总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。
    3、总经理及其他高级管理人员
    陈国杰先生:总经理,学士,曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理集团资深副总裁兼区域总监(亚洲),美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职,并自华泰柏瑞基金管理有限公司成立至今任公司董事。
    王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经理,2001-2004年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理。
    陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,1999-2004年任华泰证券有限责任公司北京总部总经理。
    房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开发经理,2001-2004年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监。2004-2008年5月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
    4、本基金基金经理
    张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作。2006年11月开始至今担任本基金基金经理,2010年10月起担任指数投资部总监。2011年1月起兼任华泰柏瑞上证中小盘ETF基金、华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金基金经理。
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    柳军先生:简历同上。
    5、投资决策委员会成员
    主席:总经理陈国杰先生;
    成员:副总经理王溯舸先生;研究总监张净女士;研究部副总监蔡静女士;投资部总监汪晖先生;海外投资部总监李文杰先生;基金经理沈涛先生。
    列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员。
    6、上述人员之间不存在亲属关系。
    (三)基金管理人的职责
    1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制中期和年度基金报告;
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回清单;
    8、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资人申购之基金份额或赎回之对价;
    9、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    10、召集基金份额持有人大会;
    11、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    12、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    13、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
    (四)基金管理人的承诺
    1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
    2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
    1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
    3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
    4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    5)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
    3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,保证基金财产不用于下列投资或者活动:
    1)承销证券;
    2)向他人贷款或者提供担保;
    3)从事承担无限责任的投资;
    4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
    5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券,但标的指数成份股不受此限;
    6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但标的指数成份股不受此限,法律法规或监管部门另有规定的除外;
    7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    8)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
    4、基金经理承诺
    1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益。
    2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。
    3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。
    4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。
    (五)基金管理人的内部控制制度
    为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。
    1、内部控制的原则
    1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
    2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;
    3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门;
    4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控制中的盲点;
    5)适时性原则:内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善;
    6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    2、内部控制的主要内容
    1)控制环境
    董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。
    公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议。
    公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
    2)风险评估
    公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
    3)控制活动
    控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产分离、危机处理等政策、程序或措施。
    自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。
    4)信息与沟通
    公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。
    5)内部监控
    内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门
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    在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。
    3、基金管理人关于内部控制的声明
    1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
    2)上述关于内部控制的披露真实、准确;
    3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
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    四、基金托管人
    (一)基金托管人概况
    1、基本情况
    名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
    设立日期:1987年4月8日
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    注册资本:215.77亿元
    法定代表人:傅育宁
    行长:马蔚华
    资产托管业务批准文号:证监基字【2002】83号
    电话:0755—83199084
    传真:0755—83195201
    资产托管部信息披露负责人:张燕
    2、发展概况
    招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截止2010年12月31日,招商银行总资产2.403万亿元人民币,核心资本充足率8.04%。
    2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为资产托管部,下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室4个职能处室,现有员工52人。2002年11月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
    招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第
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    一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可,被境内外权威媒体评为“中国最佳托管专业银行”“中国资产托管市场创新客户满意首选品牌”6S资产托管综合业务平台荣获“深圳市金融创新奖二等奖第一名”。
    经过八年发展,招商银行资产托管规模快速壮大。2010年,招商银行实现托管利润8.11亿元,托管费收入3.21亿元,托管资产突破3200亿元,托管日均存款突破300亿元,托管产品数量、托管资产规模和托管费收入稳居中小托管银行第一,基金托管新增规模居行业首位,内部控制连续四年通过SAS70国际认证。
    (二)主要人员情况
    傅育宁先生,招商银行董事长和非执行董事,英国布鲁诺尔大学博士学位。1999年3月开始担任本公司董事。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司(香港联合交易所上市公司)主席,利和经销集团有限公司(香港联合交易所上市公司)及信和置业有限公司(香港联合交易所上市公司)独立非执行董事,香港港口发展局董事,香港证券及期货事务监察委员会成员等;中国南山开发(集团)股份有限公司董事长,招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长,及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长,及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。
    马蔚华先生,招商银行执行董事、行长兼首席执行官,1999年1月加入本公司。经济学博士学位,高级经济师。第十一届全国政协委员。1999年1月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自1999年9月、2003年9月、2007年11月及2008年10月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长,并自2002年7月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。
    唐志宏先生,招商银行副行长,吉林大学本科毕业,高级经济师。1995年5月加入本公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长,上海分行行长,深圳管理部主任,总行行长助理,2006年4月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。
    夏博辉先生,招商银行资产托管部总经理,厦门大学管理学博士,教授、注册会计师。1992年至1999年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研(研究生)处处长,世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长(1993-1996),1996年晋升为教授;2000年至2005年6月历任深圳发展银行总行部门总
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    经理、财务执行总监等职;2005年7月,加盟招商银行。同时担任财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人,中国银行业协会托管专业委员会常务副主任。曾获“全国优秀教师”(1993)、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖(1993)、湖南省第五届优秀社会科学成果二等奖(1999)、中国青年科技论坛二等奖(1999)、深圳市人民政府金融创新二等奖(2009)。
    胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行资产托管部副总经理。30多年银行业务及管理工作经历,已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。
    (三)基金托管业务经营情况
    截至2011年4月30日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金),招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普300指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级债券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级基金共32只开放式基金及其它托管资产,托管资产为3946.29亿元人民币。
    (四)托管人的内部控制制度
    内部控制目标
    确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
    内部控制组织结构
    招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
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    一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下的行长负责制,重大事项的决策经行长办公会讨论决定,行长室下设风险控制委员会、内部控制状况评审委员会、稽核监督管理委员会、信息规划委员会等机构。
    二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时,必须遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。
    总行资产托管部内设立稽核监察室,负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下,独立于部门内其他业务室和托管分部,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。
    三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。
    内部控制原则
    (1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并由全部人员参与。
    (2)审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点,应当体现“内控优先”的要求。
    (3)独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性,负责对部门内部控制工作进行评价和检查。
    (4)有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章,具有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行内部控制制度不能存在任何例外,部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。
    (5)适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
    (6)防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门,应当在制度上和人员上适当分离,办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离,以达到风险防范的目的。
    内部控制措施
    (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》和《招商银行证券投资基金托管业务操作规程》等一系列规章制度,从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益,避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理,招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》,并建立了灾难备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份,确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运行。
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    (2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程中的风险
    (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异地自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的安全性。业务信息不得泄漏,有关人员如需调用,须经总经理室审批,并做好调用登记。
    (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。
    (5)信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护等,保证信息技术系统的安全。
    (6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制。
    (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。
    基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定,应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正,如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中国证监会报告。
    基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
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    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
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    五、相关服务机构
    (一)申购赎回代理证券公司(一级交易商)
    1)华泰证券股份有限公司
    注册地址:江苏省南京市中山东路90号
    办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    联系人:樊昊
    电话:(025)84457777
    传真:(025)84579763
    客服电话:95597
    公司网址:www.htsc.com.cn
    2)华泰联合证券有限责任公司
    注册地址:广东省深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层(01A、02、03、04)、17A、18A、24A、25A、26A
    办公地址:广东省深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、24层、25层、26层
    法定代表人:马昭明
    联系人:盛宗凌
    电话:(0755)82492000
    传真:(0755)82492962
    客服电话:95513
    公司网址:www.lhzq.com
    3)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:顾伟国
    联系人:李洋
    电话:(010)66568587
    传真:(010)66568536
    客服电话:400-888-8888
    公司网址:www.chinastock.com.cn
    4)国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
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    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
    法定代表人:祝幼一
    联系人:芮敏祺
    电话:(021)38676666
    传真:(021)38670666
    客服电话:95521
    公司网址:www.gtja.com
    5)申银万国证券股份有限公司
    注册地址:上海市常熟路171号
    办公地址:上海市常熟路171号
    法定代表人:丁国荣
    联系人:李清怡
    电话:(021)54041654
    传真:(021)54038844
    客服电话:(021)962505
    公司网址:www.sw2000.com.cn
    6)海通证券股份有限公司
    注册地址: 上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市广东路689号
    法定代表人:王开国
    电话:(021)23219000
    传真:(021)23219100
    联系人:金芸、李笑鸣
    客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
    公司网址:www.htsec.com
    7)中信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
    办公地址:北京市朝阳区新源里16号琨莎中心十六层
    法定代表人:王东明
    联系人:陈忠
    电话:(010)84588888
    传真:(010)84865560
    客服电话:95558
    公司网址:www.cs.ecitic.com 19
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    8)中信建投证券有限责任公司
    注册地址:北京市安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:张佑君
    联系人:权唐
    电话:400-8888-108
    传真:(010)65182261
    客服电话:400-888-8108
    公司网址:www.csc108.com
    9)广发证券股份有限公司
    注册地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场43楼
    办公地址:广东省广州市天河北路183号大都会广场18、19、36、38、41、42楼
    法定代表人:王志伟
    联系人:黄岚
    电话:(020)87555888
    传真:(020)87555305
    客服电话:95575
    公司网址:www.gf.com.cn
    10)国信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如
    联系人:齐晓燕
    电话:(0755)82130833
    传真:(0755)82133302
    客服电话:95536
    公司网址:www.guosen.com.cn
    11)招商证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    法定代表人:宫少林
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    联系人:林生迎
    电话:(0755)82960223
    传真:(0755)82960141
    客服电话:95565
    公司网址:www.newone.com.cn
    12)光大证券股份有限公司
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    联系人:刘晨
    电话:(021)22169999
    传真:(021)22169134
    客服电话:400-888-8788,10108998
    公司网址:www.ebscn.com
    13)兴业证券股份有限公司
    注册地址:福建省福州市湖东路268号
    办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21楼
    法定代表人:兰荣
    联系人:谢高得
    电话:(021)38565785
    传真:(021)38565955
    客服电话:400-888-8123
    公司网址:www.xyzq.com.cn
    14)长江证券股份有限公司
    注册地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    办公地址:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊
    联系人:李良
    电话:(027)65799999
    传真:(027)85481900
    客服电话:95579或4008-888-999
    公司客服网址:www.95579.com
    15)齐鲁证券有限公司
    注册地址:山东省济南市经十路20518号
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    办公地址:山东省济南市经七路86号23层
    法定代表人:李玮
    联系人:吴阳
    电话:(0531)68889155
    传真:(0531)68889752
    客服电话:95538
    公司网址:www.qlzq.com.cn
    16)南京证券有限责任公司
    注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
    办公地址:江苏省南京市大钟亭8号
    法定代表人:张华东
    联系人:王灿江
    电话:(025)52310598
    传真:(025)52310586
    客服电话:400-828-5888
    公司网址:www.njzq.com.cn
    17)财通证券有限责任公司
    注册地址:浙江省杭州市解放路111号
    办公地址:浙江省杭州市解放路111号金钱大厦
    法定代表人:沈继宁
    联系人:乔骏
    电话:(0571)87925129
    传真:(0571)87828042
    客服电话:0571-96336、上海地区:962336
    公司网址:www.ctsec.com
    18)山西证券股份有限公司
    注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    办公地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    法定代表人:侯巍
    联系人:郭熠
    电话:(0351)8686659
    传真:(0351)8686619
    客服电话:400-666-1618
    公司网址:www.i618.com.cn 22
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    19)平安证券有限责任公司
    注册地址:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    办公地址:广东省深圳市福田区金田路大中华交易广场群楼8楼
    法定代表人:杨宇翔
    联系人:郑舒丽
    电话:(0755)22626391
    传真:(0755)82400862
    客服电话:400-881-6168
    公司网址:stock.pingan.com
    20)安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦 35层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
    法定代表人:牛冠兴
    联系人:陈剑虹
    电话:(0755)82825551
    传真:(0755)82558355
    客服电话:400-800-1001
    公司网址:www.essence.com.cn
    21)东海证券有限责任公司
    注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    办公地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    法定代表人:朱科敏
    联系人:李涛
    电话:(021)88157761
    传真:(021)88157761
    客服电话:(0519)88166222、(021)52574550、(0379)64902266、免费服务热线:400-888-8588
    公司网址:www.longone.com.cn
    22)东方证券股份有限公司
    注册地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层
    办公地址:上海市中山南路318号2号楼21-29层
    法定代表人:潘鑫军
    联系人:吴宇
    23
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    电话:(021)63325888
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    客服电话:95503
    公司网址:www.dfzq.com.cn
    23)中原证券股份有限公司
    注册地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦
    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号17楼经纪业务部
    法定代表人:石保上
    联系人:程月艳、耿铭
    电话:(0371)65585670
    传真:(0371)65585665
    客服电话:(0371)967218
    公司网址:www.ccnew.com
    24)上海证券有限责任公司
    注册地址:上海市西藏中路336号华旭大厦
    办公地址:上海市西藏中路336号华旭大厦
    法定代表人:郁忠民
    联系人:张瑾
    电话:(021)53519888
    传真:(021)53519888
    客服电话:400-891-8918,(021)962518
    公司网址:www.962518.com
    25)国都证券有限责任公司
    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人:常喆
    联系人:黄静
    电话:(010)84183389
    传真:(010)84183311
    客服电话:400-818-8118
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    26)中信万通证券有限责任公司
    注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510)
    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061) 24
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    法定代表人:张智河
    联系人:吴忠超
    电话:(0532)85022326
    传真:(0532)85022605
    客服电话:(0532)96577
    公司网址:www.zxwt.com.cn
    27)宏源证券股份有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
    法定代表人:冯戎
    联系人:李巍
    电话:(010)88085858
    传真:(010)88085195
    客服电话:400-800-0562
    公司网址:www.hysec.com
    28)万联证券有限责任公司
    注册地址:广东省广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
    办公地址:广东省广州市中山二路18号广东电信广场36-37层
    法定代表人:张建军
    联系人:罗创斌
    电话:(020)37865070
    传真:(020)37865008
    客服电话:400-888-8133
    公司网址:www.wlzq.com.cn
    29)东吴证券股份有限公司
    注册地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦
    办公地址:江苏省苏州市工业园区翠园路181号商旅大厦
    法定代表人:吴永敏
    联系人:方晓丹
    电话:(0512)65581136
    传真:(0512)65588021
    客服电话:(0512)33396288
    公司网址:www.dwjq.com.cn
    30)德邦证券有限责任公司
    25
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    注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
    法定代表人:方加春
    联系人:罗芳
    电话:(021)68761616
    传真:(021)68767981
    客服电话:400-888-8128
    公司网址:www.tebon.com.cn
    31)中航证券有限公司
    注册地址:江西省南昌市抚河北路291号
    办公地址:江西省南昌市抚河北路291号
    法定代表人:杜航
    联系人:余雅娜
    电话:(0791)6768763
    传真:(0791)6789414
    客服电话:400-886-6567
    公司网址:www.avicsec.com
    32)湘财证券有限责任公司
    注册地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    办公地址:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    法定代表人:林俊波
    联系人:钟康莺
    电话:(021)68634518
    传真:(021)68865680
    客服电话:400-888-1551
    公司网址:www.xcsc.com
    33)方正证券股份有限公司
    注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
    办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
    法定代表人:雷杰
    联系人:彭博
    电话:( 0731)85832343
    传真:(0731)85832214
    客服电话:95571 26
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    34)渤海证券股份有限公司
    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址:天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人:杜庆平
    联系人:王兆权
    电话:(022)28451861
    传真:(022)28451892
    客服电话:400-651-5988
    公司网址:www.bhzq.com
    35)信达证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
    法定代表人:张志刚
    联系人:唐静
    电话:(010)63081000
    传真:(010)63080978
    客服电话:400-800-8899
    公司网址:www.cindasc.com
    36)中国建银投资证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层
    办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第18层至21层
    法定代表人:杨明辉
    联系人:刘毅
    电话:(0755)82023442
    传真:(0755)82026539
    客服电话:400-600-8008
    公司网址:www.cjis.cn
    37)浙商证券有限责任公司
    注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
    办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
    法定代表人:吴承根
    联系人:谢项辉
    电话:(0571)87901053
    27
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    传真:(0571)87901913
    客服电话:(0571)967777
    公司网址:www.stocke.com.cn
    38)东兴证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
    办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
    法定代表人:徐勇力
    联系人:汤漫川
    电话:(010)66555316
    传真:(010)66555246
    客服电话:400-888-8993
    公司网址:www.dxzq.net.cn
    39)西南证券股份有限公司
    注册地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
    办公地址:重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
    法定代表人:王珠林
    联系人:陈诚
    电话:(023)63786464
    传真:(023)63810422
    客服电话:400-809-6096
    公司网址:www.swsc.com.cn
    40)新时代证券有限责任公司
    注册地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦1501
    办公地址:北京市西城区金融大街1号A座8楼
    法定代表人:马金声
    联系人:孙恺
    电话:(010)83561149
    传真:(010)83561094
    客服电话:400-698-9898
    公司网址:www.xsdzq.cn
    41)东莞证券有限责任公司
    注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号
    办公地址:广东省东莞市莞城区可圆南路1号金源中心22楼
    法定代表人:张运勇
    28
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    联系人:张巧玲
    电话:(0769)22116557
    传真:(0769)22119423
    客服电话:(0769)961130
    公司网址:www.dgzq.com.cn
    42)中国国际金融有限公司
    注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
    办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
    法定代表人:李剑阁
    联系人:罗文雯
    电话:(021)58763575
    传真:(021)68875123
    客服电话:(021)58796226-3736
    公司网址:www.cicc.com.cn
    (二)登记结算机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场22层
    法定代表人:金颖
    联系人:刘永卫
    电话:(021)58872625
    传真:(021)68870311
    (三)律师事务所
    名称:上海市通力律师事务所
    住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
    负责人:韩炯
    电话:021-68818100
    传真:021-68816880
    经办律师:秦悦民、王利民
    (四)审计基金财产的会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
    办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
    法定代表人:杨绍信
    联系电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 联系人:单峰
    29
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    30
    经办注册会计师:薛竞、单峰
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    六、基金的募集
    (一)基金设立的依据
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定,经2006年9月26日中国证监会证监基金字[2006]196号文批准募集。
    (二)基金存续期间:不定期
    (三)基金类型:交易型开放式
    (四)募集对象
    本基金的发行对象为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    (五)募集方式和募集场所
    1、募集方式
    投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。
    网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。
    网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。
    网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
    2、募集场所
    投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和联系方法,请参见本基金发售公告以及当地发售代理机构的公告。基金管理人可以根据情况增加或变更发售代理机构,并另行公告。
    (六)募集目标
    本基金不设定发售规模上限。
    (七)基金的认购份额面值、认购价格
    本基金每份基金份额面值为1.00元,认购价格为1.00元。
    (八)投资人对基金份额的认购
    1、认购时间安排
    本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。
    本基金自2006年10月30日至2006年11月10日进行发售。其中,网下现金发售的日期为2006年10月30日至2006年11月10日,网上现金发售和网下股票发售的日期均为2006年11月8日至2006年11月10日。
    31
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    如果在此期间未达到本招募说明书第七条第(一)款规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售,直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
    2、认购开户
    投资人认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股账户或基金账户。
    1)如投资人需新开立证券账户,则应注意:
    (1)基金账户只能进行基金的二级市场交易,如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立A股账户。
    (2)开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
    2)如投资人已开立证券账户,则应注意:
    (1)如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
    (2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购的1个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。
    (九)认购费用
    认购费用由投资人承担,不超过认购份额的1%,认购费率如下表所示:
    认购份额
    认购费率
    50万份以下
    1%
    50万份以上(含)-100万份以下
    0.5%
    100万份以上(含)
    每笔1,000元
    基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。
    (十)网上现金认购
    1、认购时间:2006年11月8日至2006年11月10日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。
    2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。
    3、认购申请:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
    4、清算交收:T日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人于网上现金认购结束后的第4日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。
    5、认购确认:在募集期结束后3个工作日之后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
    32
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    (十一)网下现金认购
    1、认购时间:2006年10月30日至2006年11月10日,具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。
    2、认购金额和利息折算的份额的计算:
    通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:
    认购费用=认购份额×认购费率
    认购金额=认购份额×(1+认购费率)
    净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/基金份额面值
    其中:
    认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。
    3、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍,投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。
    4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。
    5、清算交收:T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+2日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后,基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中,认购款项利息将折算为基金份额归投资人所有。
    T日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后,登记结算机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。
    6、认购确认:在募集期结束后3个工作日之后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。
    (十二)网下股票认购
    1、认购时间:2006年11月8日至2006年11月10日,具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。
    2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是上证红利指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。
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    3、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。
    4、特殊情形
    1)已公告的将被调出上证红利指数的成份股不得用于认购本基金。
    2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受限的个股一般不超过10只。
    3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
    5、清算交收:每日日终,发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人,网下股票认购最后一日,基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束基金合同生效后,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金,并从投资人的认购份额中扣除,为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记,并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据,将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。
    6、认购份额的计算公式:
    投资人的认购份额= (第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00 ??ni1
    其中,
    (1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票,如投资人仅提交了1只股票的申请,则i=1,i≦50。
    (2)“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
    若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资人获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整:
    ①除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
    ②送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
    ③配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股
    34
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    比例)
    ④送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
    ⑤除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
    (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。其中,
    ①对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:
    qmax为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量,Cash为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额,pjqj为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积,w为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日上证红利指数中的权重(认购期间如有上证红利指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及上证红利指数编制规则计算调整后的上证红利指数构成权重,并以其作为计算依据),p为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
    如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。
    ②若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。
    (十三)募集资金及利息的处理
    1、基金募集期间募集的资金存入基金募集账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。基金募集期满,经会计师事务所完成验资手续出具相关验资报告后,募集资金划入指定的基金托管账户。
    2、有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息,归投资人所有,计入基金资产。认购股票在冻结期间的权益归投资人所有。
    (十四)募集结果
    截至2006年11月10日,基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资, 本次募集金额总额为2,222,985,094.00元人民币(含募集股票以及募集期间利息22,275元)。募集资金已于2006年11月16日划入本基金在基金托管人招商银行股份有限公司开立的基金托管专户,募集股票已于2006年11月15日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。
    本次募集有效认购户数为29,193户,按照每份基金份额面值1.00元人民币计算,募集基金份额总额为2,222,985,094份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。
    35
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    36
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定, 华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于2006年11月17日获书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
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    七、基金合同的生效
    (一)基金备案的条件
    本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续:
    1、基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币;
    2、基金份额持有人的人数不少于200人。
    (二)基金的备案
    基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。
    (三)基金合同的生效
    1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;
    2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。
    3、本基金的基金合同已于2006年11月17日正式生效。
    (四)基金募集失败的处理方式
    基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,基金管理人应当:
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
    2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息,同时将已冻结的股票解冻。
    (五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    本基金基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于五千万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当及时报告中国证监会,说明出现上述情况的原因及解决方案,法律法规另有规定的,按其规定办理。
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    八、基金份额折算与变更登记
    (一)基金份额折算的时间
    基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基金建仓。基金建仓期不超过3个月。
    基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。
    (二)基金份额折算的原则
    基金份额折算由基金管理人办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
    基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
    如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
    (三)基金份额折算的方法
    1、基金份额折算程序与计算公式
    1)基金管理人确定基金份额折算日(T日),并提前公告。
    2)T日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值X、基金份额总额Y,并与基金托管人进行核对。
    3)假设T日标的指数收盘值为I,则T日的目标基金份额净值为I/1000,基金份额折算比例的计算公式为:
    折算比例=,以四舍五入的方法保留小数点后8位。
    4)基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算,折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位,加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给登记结算机构,并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。
    5)登记结算机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
    6)基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计处理,计算T日折算后的基金份额净值,并互相核对。
    7)T+1日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
    2、基金份额折算的举例
    假设某投资人在基金募集期内认购了5,000份,基金份额折算日的基金资产净值为
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    3,127,000,230.95元,折算前的基金份额总额为3,013,057,000份,当日标的指数收盘值为1,133.45。
    1)折算比例=(3,127,000,230.95/3,013,057,000)/(1133.45/1000)=0.91562617
    2)该投资人折算后的基金份额=5,000×0.91562617=4,578
    (四)基金份额折算的结果
    根据《基金合同》和《招募说明书》的有关规定,本基金管理人确定2007年1月10日为基金份额折算日。当日上证红利指数收盘值为2074.803点,基金资产净值为3,022,309,942.98元,折算前基金份额总额为2,222,985,094 份,折算前基金份额净值为1.360元。
    根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为0.65527799,折算后基金份额总额为1,456,675,703份,折算后基金份额净值为2.075元。
    本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年1月11日进行变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。投资者可以自2007 年1 月12日起在其上海证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
    本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理,并互相核对。
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    九、基金份额的交易
    (一)基金份额上市
    基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
    1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于2亿元;
    2、基金份额持有人不少于1,000人;
    3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
    基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少3个工作日发布基金上市交易公告书。
    (二)基金份额的上市交易
    本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定,包括但不限于:
    1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值;
    2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为10%,自上市首日起实行;
    3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍,不足100份的部分可以卖出;
    4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元;
    5、本基金可适用大宗交易的相关规则。
    (三)基金份额参考净值的计算与公告
    基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单,上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。
    1、基金份额参考净值计算公式为:
    基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。
    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3位。
    3、上海证券交易所可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。
    (四)基金份额上市的情况
    1、基金上市交易的核准机构和核准文号:上海证券交易所《关于上证红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易及申购赎回的通知》上证债字[2007]4号。
    2、上市交易日期:2007年1月18日。
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    3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所。
    4、基金二级市场交易简称:红利ETF。
    5、二级市场交易代码:510880。
    投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
    6、基金申购、赎回简称:红利申赎。
    7、申购、赎回代码:510881。
    投资者只能通过指定的代办证券公司(一级交易商)参与基金申购、赎回。一级交易商名单详见本招募说明书及基金管理人相关公告。
    8、本次上市交易份额:1,456,675,703份。
    9、未上市交易份额的流通规定:本基金上市交易后,所有的基金份额均可进行交易,不存在未上市交易的基金份额。
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    十、基金份额的申购与赎回
    (一)申购与赎回办理的场所
    投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金的申购和赎回。
    本基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单。并可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。
    (二)申购与赎回办理的时间
    1、开放日及开放时间
    投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日,开放时间为上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。
    若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。
    2、申购与赎回的开始时间
    本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间,基金可暂停办理申购。
    本基金自基金合同生效日后不超过3个月的时间起开始办理赎回。
    基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
    本基金的申购与赎回自2007年1月18日开始办理。
    (三)申购和赎回的数额限制
    投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。
    本基金最小申购、赎回单位为50万份,基金管理人有权对其进行更改,并在更改前至少3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
    (四)申购与赎回的原则
    1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
    3、申购、赎回申请提交后不得撤销。
    4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
    5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。基金管理人最迟须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
    (五)申购与赎回的程序
    1、申购和赎回申请的提出
    投资人须按申购赎回代理券商规定的手续,在开放日的开放时间提出申购、赎回的申请。
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    投资人申购本基金时,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。
    2、申购和赎回申请的确认与通知
    基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。
    3、申购和赎回的清算交收与登记
    投资人T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
    登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整,并最迟于开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
    (六)申购、赎回的对价、费用及价格
    1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
    2、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。
    3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。
    4、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
    (七)申购、赎回清单的内容与格式
    1、申购、赎回清单的内容
    T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    2、组合证券相关内容
    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
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    3、现金替代相关内容
    现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
    1)现金替代分为3种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)和必须现金替代(标志为“必须”)。
    禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
    可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
    必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。
    2)可以现金替代
    ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券。
    ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
    其中,“参考价格”的确定原则为:
    (i)该证券正常交易时,采用最新成交价;
    (ii)该证券正常交易中出现涨停/跌停时,采用涨停/跌停价格。
    (iii)该证券停牌且当日有成交时,采用最新成交价;
    (iv)该证券停牌且当日无成交时,采用前一交易日收盘价(考虑当日的除权除息等因素)。
    如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值,如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
    收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
    ③替代金额的处理程序
    T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
    在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
    T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成
    44
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    本(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
    特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
    若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动,则进行相应调整。
    T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。
    ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:
    ??ni1第i只替代证券的数量×该证券参考价格
    ×100%
    现金替代比例(%)=
    申购基金份额×基金份额参考净值(IOPV)
    3)必须现金替代
    ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券。
    ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其T日预计开盘价。
    4、预估现金部分相关内容
    预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
    T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:
    T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日预计开盘价相乘之和)
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    其中,T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
    5、现金差额相关内容
    T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:
    T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)
    T日投资人申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。
    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
    6、申购、赎回清单的格式
    申购、赎回清单的格式举例如下:
    基本信息
    最新公告日期
    2010-11-16
    基金名称
    上证红利交易型开放式指数基金
    基金管理公司名称
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    一级市场基金代码
    510881
    2010年11月16日信息内容
    现金差额(单位:元)
    2400.09
    -575.33
    最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
    1136052.09
    1128385.67
    基金份额净值(单位:元)
    2.272
    2.257
    2010年11月17日信息内容
    预估现金部分(单位:元)
    2400.09
    现金替代比例上限
    55.0%
    是否需要公布IOPV
    是
    最小申购、赎回单位(单位:份)
    500000
    申购、赎回的允许情况
    允许申购和赎回
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    成份股信息内容
    股票代码
    股票简称
    股票数量
    现金替代标志
    现金替代溢价比例
    固定替代金额
    600005
    武钢股份
    4500
    允许
    10.0%
    600006
    东风汽车
    1200
    允许
    10.0%
    600008
    首创股份
    1600
    允许
    10.0%
    600010
    包钢股份
    3700
    允许
    10.0%
    600011
    华能国际
    3900
    允许
    10.0%
    600015
    华夏银行
    4300
    允许
    10.0%
    600019
    宝钢股份
    7600
    允许
    10.0%
    600022
    济南钢铁
    1800
    允许
    10.0%
    600026
    中海发展
    900
    允许
    10.0%
    600028
    中国石化
    6000
    允许
    10.0%
    600033
    福建高速
    2000
    允许
    10.0%
    600064
    南京高科
    500
    允许
    10.0%
    600066
    宇通客车
    500
    允许
    10.0%
    600087
    长航油运
    1400
    允许
    10.0%
    600096
    云天化
    400
    允许
    10.0%
    600098
    广州控股
    900
    允许
    10.0%
    600102
    莱钢股份
    400
    允许
    10.0%
    600126
    杭钢股份
    500
    允许
    10.0%
    600153
    建发股份
    1900
    允许
    10.0%
    600177
    雅戈尔
    1600
    允许
    10.0%
    600196
    复星医药
    1400
    允许
    10.0%
    600210
    紫江企业
    1700
    允许
    10.0%
    600236
    桂冠电力
    1300
    允许
    10.0%
    600270
    外运发展
    500
    允许
    10.0%
    600309
    烟台万华
    1200
    允许
    10.0%
    600348
    国阳新能
    1700
    允许
    10.0%
    600350
    山东高速
    1000
    允许
    10.0%
    600428
    中远航运
    900
    允许
    10.0%
    600497
    驰宏锌锗
    700
    允许
    10.0%
    600500
    中化国际
    1000
    允许
    10.0%
    600533
    栖霞建设
    900
    允许
    10.0%
    600548
    深高速
    400
    允许
    10.0%
    600588
    用友软件
    500
    允许
    10.0%
    600598
    北大荒
    1000
    允许
    10.0%
    600621
    上海金陵
    600
    允许
    10.0%
    600626
    申达股份
    500
    允许
    10.0%
    600641
    万业企业
    600
    允许
    10.0%
    600642
    申能股份
    2700
    允许
    10.0%
    600664
    哈药股份
    1100
    允许
    10.0%
    47
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    48
    600754
    锦江股份
    300
    允许
    10.0%
    600779
    水井坊
    500
    允许
    10.0%
    600886
    国投电力
    900
    允许
    10.0%
    600997
    开滦股份
    900
    允许
    10.0%
    601006
    大秦铁路
    8600
    允许
    10.0%
    601328
    交通银行
    30100
    允许
    10.0%
    601398
    工商银行
    21200
    必须
    106000.00
    601666
    平煤股份
    1300
    允许
    10.0%
    601699
    潞安环能
    700
    允许
    10.0%
    601939
    建设银行
    13900
    允许
    10.0%
    601988
    中国银行
    10200
    允许
    10.0%
    (八)暂停申购、赎回的情形
    在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资人的申购、赎回申请:
    1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回;
    2、上海证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
    3、基金管理人开市前未公布申购、赎回清单;
    4、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。
    在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。
    发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公告。已接受的赎回申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。
    (九)集合申购与其他服务
    在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资人集合其持有的组合证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
    在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。
    基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。
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    十一、基金的投资
    (一)投资目标
    本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    (二)投资范围以及投资比例
    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
    (三)投资理念
    本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以反映上海证券市场现金股息率高、分红稳定的股票整体收益状况的上证红利指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资人带来良好的长期投资回报的同时,满足投资人多样化的投资需求。
    (四)投资策略
    本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可能贴近目标指数的基金组合。
    在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投资效率,更好达到本基金的投资目标。
    基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。
    本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。
    1、决策依据
    有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
    2、投资管理体制
    49
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    本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。
    3、投资程序
    研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
    1)研究:依托公司整体研究平台,金融工程小组整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
    2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
    3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买入成本、控制投资风险。
    4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    5)投资绩效评估:金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
    6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。
    (五)投资组合管理
    为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以全部或接近全部的基金资产,按照标的指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下,本基金的股票投资不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。
    正常情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的个股权重构建投资组合。但在少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充,以更好达到复制指数的目标。
    1、投资组合的建立
    50
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    基金管理人构建投资组合的过程主要分为3步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
    1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
    2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。
    3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金经理在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。
    本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的95%。本基金将在基金合同生效之日起3个月的时间内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在合理期限内进行调整。
    2、每日投资组合管理
    1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。
    2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。
    3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。
    4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其原因,并进行成份股调整的流动性分析。
    5)组合调整:①利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组合的持仓结构。
    6)以T-1日指数成份股构成及其权重为基础,考虑T日将会发生的上市公司变动等情况,设计T日申购、赎回清单并公告。
    3、定期投资组合管理
    1)每月
    每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的比例,进行支付现金的准备。
    每月末,在基金经理会议上对投资操作、组合、跟踪误差等进行分析。分析最近基金组合与标的指数间的跟踪偏离度情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。
    每月末,公司投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策。基金经理根据公司投资决策委员会的决策开展下一阶段的工作。
    2)每年(标的指数调整周期)
    根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成
    51
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
    4、投资绩效评估
    1)每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。
    2)每月末,金融工程小组对本基金的运行情况进行量化评估。
    3)每月末,基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等。
    在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (六)标的指数
    本基金的标的指数为上证红利指数。
    如果上海证券交易所变更或停止上证红利指数的编制及发布、或上证红利指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证红利指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,就基金标的指数的更换提交基金份额持有人大会表决,并在表决通过之日起5 日内报中国证监会备案且在指定媒体上发布公告。
    (七)业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并公告。
    (八)风险收益特征
    本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。同时,本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。
    (九)禁止行为
    依照《基金法》,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    1、承销证券;
    2、向他人贷款或者提供担保;
    3、从事承担无限责任的投资;
    4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
    5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券,但标的指数成份股不受此限;
    52
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    6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但标的指数成份股不受此限,法律法规或监管部门另有规定的除外;
    7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
    如果法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。
    (十)投资限制
    依照《运作办法》,基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列情形:
    1、基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    2、违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定;
    3、中国证监会规定禁止的其他情形。
    如果法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。
    (十一)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
    1、不谋求对所投资公司的控股或者直接管理;
    2、所有参与行为均应在合法合规和维护基金份额持有人利益的前提下进行,并谋求基金资产的保值和增值。
    (十二)基金投资组合报告
    投资组合报告截止日为2011年3月31日。
    1、 报告期末基金资产组合情况
    序号
    项目
    金额(元)
    占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    2,377,788,968.03
    99.63
    其中:股票
    2,377,788,968.03
    99.63
    2
    固定收益投资
    -
    -
    其中:债券
    -
    -
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    6,441,394.90
    0.27
    6
    其他资产
    2,413,503.65
    0.10
    7
    合计
    2,386,643,866.58
    100.00
    注:上述股票投资包括可退替代款估值增值。
    2、报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码
    行业类别
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    24,344,964.73
    1.02
    53
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    B
    采掘业
    510,656,868.87
    21.41
    C
    制造业
    374,280,355.01
    15.70
    C0
    食品、饮料
    19,090,027.18
    0.80
    C1
    纺织、服装、皮毛
    44,626,329.10
    1.87
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    63,948,814.68
    2.68
    C5
    电子
    -
    -
    C6
    金属、非金属
    134,397,957.79
    5.64
    C7
    机械、设备、仪表
    31,056,731.66
    1.30
    C8
    医药、生物制品
    63,522,766.60
    2.66
    C99
    其他制造业
    17,637,728.00
    0.74
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    202,443,765.46
    8.49
    E
    建筑业
    -
    -
    F
    交通运输、仓储业
    176,984,511.42
    7.42
    G
    信息技术业
    18,960,565.16
    0.80
    H
    批发和零售贸易
    46,974,803.24
    1.97
    I
    金融、保险业
    979,857,826.66
    41.09
    J
    房地产业
    16,870,921.90
    0.71
    K
    社会服务业
    26,421,994.58
    1.11
    L
    传播与文化产业
    -
    -
    M
    综合类
    -
    -
    合计
    2,377,796,577.03
    99.71
    注:上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。
    3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值(元)
    占基金资产净值比例(%)
    1
    601328
    交通银行
    49,725,469
    282,937,918.61
    11.87
    2
    600030
    中信证券
    16,279,070
    227,418,607.90
    9.54
    3
    601398
    工商银行
    36,448,709
    162,925,729.23
    6.83
    4
    601006
    大秦铁路
    14,196,739
    121,524,085.84
    5.10
    5
    601939
    建设银行
    22,949,685
    114,059,934.45
    4.78
    6
    601857
    中国石油
    8,796,103
    104,673,625.70
    4.39
    7
    600900
    长江电力
    11,404,555
    90,894,303.35
    3.81
    8
    600015
    华夏银行
    7,142,408
    89,637,220.40
    3.76
    9
    600019
    宝钢股份
    12,566,126
    88,842,510.82
    3.73
    10
    600028
    中国石化
    9,966,593
    85,015,038.29
    3.57
    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    54
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    55
    5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    8、投资组合报告附注
    1)报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    3)其他资产构成
    序号
    名称
    金额(元)
    1
    存出保证金
    -
    2
    应收证券清算款
    2,412,062.11
    3
    应收股利
    -
    4
    应收利息
    1,441.54
    5
    应收申购款
    -
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    2,413,503.65
    4)本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5)报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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    十二、基金的业绩
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为2011年3月31日。
    1、基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
    阶段
    净值
    增长率①
    净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    2006年
    19.30%
    1.44%
    34.03%
    1.84%
    -14.73%
    -0.40%
    2007年
    154.82%
    2.67%
    160.59%
    2.69%
    -5.77%
    -0.02%
    2008年
    -68.29%
    3.18%
    -68.93%
    3.20%
    0.64%
    -0.02%
    2009年
    95.58%
    2.16%
    94.33%
    2.17%
    1.25%
    -0.01%
    2010年
    -21.07%
    1.45%
    -22.41%
    1.46%
    1.34%
    -0.01%
    过去三个月
    6.14%
    1.22%
    6.43%
    1.23%
    -0.29%
    -0.01%
    自基金合同生效以来
    57.97%
    2.39%
    74.14%
    2.42%
    -16.17%
    -0.03%
    自建仓完毕起至本报告期末
    16.16%
    2.41%
    12.01%
    2.42%
    4.15%
    -0.01%
    2、基金的收益分配情况
    期间
    每10份基金份额分红数(元)
    备注
    基金合同生效日至2006年年底
    -
    2007年
    -
    2008年
    -
    2009年
    0.47
    权益登记日为2009年3月23日、2009年10月21日
    2010年
    0.41
    权益登记日为2010年7月14日、10月22日
    2011年前3个月
    -
    56
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    合计
    0.88
    3、图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
    红利ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图一
    ----自基金合同生效以来至本报告期末红利ETF基金与业绩基准比较图2006/11/17-2011/03/31-40.00%0.00%40.00%80.00%120.00%160.00%200.00%240.00%280.00%320.00%2006-11-162007-1-12007-2-162007-4-32007-5-192007-7-42007-8-192007-10-42007-11-192008-1-42008-2-192008-4-52008-5-212008-7-62008-8-212008-10-62008-11-212009-1-62009-2-212009-4-82009-5-242009-7-92009-8-242009-10-92009-11-242010-1-92010-2-242010-4-112010-5-272010-7-122010-8-272010-10-122010-11-272011-1-122011-2-27增长率红利ETF业绩基准
    红利ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图二
    ----自建仓完毕日起至本报告期末(跟踪期间)
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    红利ETF基金与业绩基准比较图2007/01/10-2011/03/31-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%07-1-1007-2-2707-4-1607-6-307-7-2107-9-707-10-2507-12-1208-1-2908-3-1708-5-408-6-2108-8-808-9-2508-11-1208-12-3009-2-1609-4-509-5-2309-7-1009-8-2709-10-1409-12-110-1-1810-3-710-4-2410-6-1110-7-2910-9-1510-11-210-12-2011-2-611-3-26 增长率红利ETF业绩基准
    十三、基金的财产
    (一)基金资产总值
    本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和。
    (二)基金资产净值
    本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
    (三)基金财产的账户
    本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    (四)基金财产的保管及处分
    1、基金财产由基金管理人和基金托管人严格按照法律、法规和基金合同的规定保管和处分。
    2、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。
    3、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,归基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。
    4、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围。
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    5、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
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    十四、基金财产的估值
    (一)估值目的
    基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。
    (二)估值日
    本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值。
    (三)估值对象
    基金所持有的金融资产和金融负债。
    (四)估值方法
    1、股票估值方法
    (1)上市流通股票的估值
    上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    (2)未上市股票的估值
    送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
    (3)有明确锁定期股票的估值
    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定确定公允价值。
    2、固定收益证券的估值办法
    (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日
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    没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    (3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值。
    (4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
    (5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。
    (6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    3、权证估值:
    (1)配股权证的估值:
    因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。
    (2)认沽/认购权证的估值:
    从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
    4、其他资产的估值方法
    其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。
    5、在任何情况下,基金管理人采用上述1-4项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    6、国家有最新规定的,按其规定进行估值。
    (五)估值程序
    基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    (六)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
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    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;
    3、中国证监会认定的其他情形。
    (七)基金份额净值的确认
    用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。
    基金份额净值的计算精确到0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    (八)估值错误的处理
    1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)内发生差错时,视为基金份额净值估值错误。
    2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当报中国证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并同时报中国证监会备案。
    3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。
    (九)特殊情形的处理
    1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第5项条款进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。
    2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
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    十五、基金的收益与分配
    (一) 基金收益的构成
    基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息收入、存款利息收入、买卖证券差价收入以及其他收入。
    (二) 基金净收益
    基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定和基金合同中的有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。
    (三) 收益分配原则
    1、基金收益分配采用现金方式;
    2、每一基金份额享有同等分配权;
    3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配;
    4、基金收益分配比例的确定原则:根据上证红利指数成份股当季分红实际情况,尽量做到每季均匀分红,并使收益分配后基金份额净值尽可能贴近标的指数的千分之一。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。
    5、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;
    6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
    (四)基金收益分配数额的确定原则 1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
    基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去1乘以100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。
    基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率
    当超额收益率超过1%时,基金管理人有权进行收益分配。
    2、计算截至基金收益评价日本基金的净收益,并根据前述原则确定收益分配比例。 3、每基金份额的应分配收益为上述基金净收益乘以收益分配比例,计算基金收益分配金额,然后除以基金收益评价日发售在外的基金份额总额,保留小数点后3位,第4位舍去。
    (五) 收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
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    (六) 收益分配方案的确定与公告
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定、经基金托管人复核后,报中国证监会备案,并在备案后在指定媒体公告。
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    十六、基金的费用与税收
    (一)基金运作有关的费用
    1、基金运作费用的种类
    1)基金管理人的管理费;
    2)基金托管人的托管费;
    3)基金财产划拨支付的银行费用;
    4)基金上市费及年费;
    5)基金收益分配中发生的费用;
    6)基金的证券交易费用;
    7)基金合同生效以后的信息披露费用;
    8)基金份额持有人大会费用;
    9)基金合同生效以后的会计师费和律师费;
    10)按照国家有关规定可以列入的其他费用。
    2、基金运作费用的计提方法、计提标准和支付方式
    1)基金管理人的基金管理费
    基金管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:
    H = E×0.50%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费由基金管理人每日计算,每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    2)基金托管人的基金托管费
    基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
    H = E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费由基金管理人每日计算,每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于当日从基金资产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
    3、本条第1款第3)至第10)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律、法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。基金募集过程中所发生的会计师费和律师费从基金认购费用中列支,招募说明书、发售公告等信息披露费用根据相关法
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    律及中国证监会相关规定列支。
    4、基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率和托管费率,无须召开基金份额持有人大会。如降低基金管理费率和托管费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告。
    (二)与基金销售有关的费用
    1、认购费用
    1)投资人在认购本基金时,需按照本招募说明书第六条第(九)款的规定,交纳一定的认购费用或佣金。
    2)认购费用计算公式
    (1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用和认购金额的计算公式为:
    认购费用=认购份额×认购费率
    认购金额=认购份额×(1+认购费率)
    (2)通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为:
    认购佣金=认购份额×佣金比率
    认购金额=认购份额×(1+佣金比率)
    (3)通过发售代理机构进行网下股票认购的投资人,认购以单只股票股数申请,认购佣金和净认购份额的计算公式为:
    认购份额=(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00 ?
    ?
    ni1
    认购佣金=认购份额×佣金比率
    认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时以现金方式收取,但在发售代理机构允许的条件下,投资人可选择基金份额的方式支付认购佣金。如投资人选择以基金份额支付佣金,则:
    净认购份额=认购份额-认购佣金/基金份额面值
    3)收取方式和使用方式
    本基金认购费由基金管理人在投资人认购确认时收取,用于市场推广、销售服务等各项费用。
    本基金认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取,用于市场推广、销售服务等各项费用。在发售代理机构允许的条件下,投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。
    2、申购、赎回费用
    投资人在申购或赎回基金份额时,需按照本招募说明书第十条第(六)款的规定,交纳
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    一定的申购、赎回佣金。
    本基金申购、赎回均以份额申请,费用计算公式为:
    申购/赎回佣金=申购/赎回份额×佣金比率
    本基金申购、赎回佣金由申购赎回代理券商在投资人申购、赎回确认时收取,用于市场推广费用、销售服务费用、证券交易所和登记结算机构收取的相关费用等。
    (三)不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。基金标的指数使用费由基金管理人承担,国家另有规定可以将指数使用费列入基金费用的,从其规定。
    (四)税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律、法规的规定履行纳税义务。
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    十七、基金的会计与审计
    (一)基金会计政策
    1、基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日;基金首次募集的会计年度按如下原则:如果基金合同生效少于2个月,可以并入下一个会计年度;
    2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    3、会计制度按国家有关的会计制度执行;
    4、本基金独立建账、独立核算;
    5、本基金会计责任人为基金管理人;
    6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
    (二)基金年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意;
    3、基金管理人/或基金托管人认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人/或基金管理人同意,并报中国证监会备案。基金管理人应在更换会计师事务所后在2日内公告。
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    十八、基金的信息披露
    基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人应按规定将基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露。公开披露的基金信息包括:
    (一)招募说明书
    招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。
    基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。更新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。
    (二)基金合同、托管协议
    基金管理人应在基金份额发售的3日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。
    (三)基金份额发售公告
    基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
    (四)基金合同生效公告
    基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。
    (五)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告
    基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前3个工作日将基金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。
    基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将在3个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。
    (六)基金开始申购、赎回公告
    基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前的3个工作日前在指定报刊及网站上公告。
    (七)基金份额上市交易公告书
    基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易3个工作日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。
    (八)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告
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    本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
    (九)申购、赎回清单
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。
    (十)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告
    1、基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;
    2、基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上;
    3、基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上。
    (十一)临时报告与公告
    在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件时,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:
    1、基金份额持有人大会的召开;
    2、终止基金合同;
    3、转换基金运作方式;
    4、更换基金管理人、基金托管人;
    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    7、基金募集期延长;
    8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
    9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%;
    10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30%;
    11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
    12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
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    13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    14、重大关联交易事项;
    15、基金收益分配事项;
    16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
    17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%;
    18、基金改聘会计师事务所;
    19、变更基金份额发售代理机构;
    20、基金更换登记结算机构;
    21、法律法规和中国证监会规定的其他事项。
    (十二)澄清公告
    在本基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    (十三)基金份额持有人大会决议
    (十四)中国证监会规定的其他信息
    (十五)信息披露文件的存放与查阅
    基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售机构及其网点,供公众查阅。投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在至少一种指定媒体上公告。本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。
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    十九、基金的风险揭示
    (一)投资于本基金的主要风险
    1、标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。
    2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
    1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。
    4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。
    5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。
    7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
    3、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。
    4、标的指数变更的风险
    尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资人须承担此项调整带来的风险与成本。
    5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
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    尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的风险。
    6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
    证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资人自行承担。
    7、退市风险
    因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
    8、投资人申购失败的风险
    本基金的申购、赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例上限,因此,投资人在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
    9、投资人赎回失败的风险
    投资人在提出赎回申请时,如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价,可能导致赎回失败的情形。
    基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
    10、基金份额赎回对价的变现风险
    本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
    11、第三方机构服务的风险
    本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
    1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响对投资人申购赎回服务的风险。
    2)登记结算机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资人带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。
    3)证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资人利益受损的风险。
    12、管理风险与操作风险
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    基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资人利益的风险。
    相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险,例如,申购、赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。
    13、技术风险
    在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错导致投资人的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。
    14、不可抗力
    战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正常时限完成。
    (二)声明
    1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。
    2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过销售代理机构销售,但是,本基金并不是销售代理机构的存款或负债,也没有经销售代理机构担保或者背书,销售代理机构并不能保证其收益或本金安全。
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    二十、基金合同的终止与基金财产的清算
    (一)基金合同的终止
    有下列情形之一的,本基金合同终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止;
    2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内没有新任基金管理人承接其原有权利义务;
    3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内没有新任基金托管人承接其原有权利义务;
    4、法律法规或中国证监会规定的其他情况。
    (二)基金财产的清算
    1、基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
    2、基金财产清算组
    1)自基金合同终止之日起30个工作日内基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责;
    2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员;
    3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    3、清算程序
    1)基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
    2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
    3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
    4)对基金财产进行评估和变现;
    5)基金财产清算组作出清算报告;
    6)会计师事务所对清算报告进行审计;
    7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    8)将基金清算结果报中国证监会备案;
    9)公布基金清算公告;
    10)对基金财产进行分配。
    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。
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    5、基金财产按下列顺序清偿:
    1)支付清算费用;
    2)交纳所欠税款;
    3)清偿基金债务;
    4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    6、基金财产清算的公告
    基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果由基金财产清算小组经中国证监会备案后3个工作日内公告。
    7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上。
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    二十一、基金合同的内容摘要
    基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
    (一)基金份额持有人的权利、义务
    基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。
    1、基金份额持有人的权利
    1)分享基金财产收益;
    2)参与分配清算后的剩余基金财产;
    3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
    4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;
    5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;
    6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
    7)监督基金管理人投资运作;
    8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
    9)法律法规、基金合同规定的其它权利。
    2、基金份额持有人的义务
    1)遵守基金合同;
    2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;
    3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
    4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动;
    5)执行生效的基金份额持有人大会决议;
    6)法律法规及基金合同规定的其他义务。
    (二)基金管理人的权利和义务
    1、基金管理人的权利
    1)自基金合同生效之日起,基金管理人依照法律法规和基金合同独立管理基金财产;
    2)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;
    3)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费,收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其它事先批准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费用;
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    4)根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额;
    5)依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;
    6)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;
    7)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;
    8)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;
    9)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资;
    10)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益的分配方案;
    11)按照法律法规,代表基金行使因投资于其它证券所产生的权利;
    12)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;
    13)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;
    14)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;
    16)法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其它权利。
    2、基金管理人的义务
    1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    2)办理基金备案手续;
    3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
    4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
    5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投资;
    6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    7)依法接受基金托管人进行的监督;
    8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按照有关规定计算并公告基金份额净值,确定基金份额申购、赎回的清单;
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    9)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    10)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前,应予以保密,不得向他人泄露;
    11)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
    12)按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之基金份额或赎回之对价;
    13)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会,或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    14)按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    15)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;
    16)编制中期和年度基金报告;
    17)确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料,在规定时间内发出;保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式,随时查阅到公开披露的基金信息,并在支付合理成本后得到有关资料的复印件;
    18)组织并参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
    20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    22)不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动;
    23)公平对待所管理的不同基金,防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利益及资源分配;
    24)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    25)执行生效的基金份额持有人大会决定;
    26)法律法规及基金合同规定的其他义务。
    (三)基金托管人的权利和义务
    1、基金托管人的权利
    1)依据法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;
    2)依照基金合同的约定获得基金托管费;
    3)监督本基金的投资运作,如托管人发现基金管理人的投资指令违反基金合同或有关法律法规的规定的,不予执行并向中国证监会报告;
    4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;
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    5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;
    6)依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人,如认为基金管理人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;
    7)法律法规、基金合同规定的其它权利。
    2、基金托管人的义务
    1)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产;
    2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    3)建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    4)除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外,不以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;
    7)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    8)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;
    9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;
    10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    11)对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    12)按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存基金的会计账册、报表和记录等15 年以上;
    13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
    15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;
    16)按照规定监督基金管理人的投资运作;
    17)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    18)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和银行
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    监管机构,并通知基金管理人;
    19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿;
    20)因违反基金合同导致基金财产的损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;
    21)不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;
    22)执行生效的基金份额持有人大会决定;
    23)建立并保存基金份额持有人名册;
    24)法律、法规、本基金合同和依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他义务。
    基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
    (二)召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额10%以上(含10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当召开基金份额持有人大会:
    1)终止基金合同;
    2)转换基金运作方式;
    3)变更基金类别;
    4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;
    5)变更基金份额持有人大会议事程序;
    6)更换基金管理人、基金托管人;
    7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;
    8)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的事项;
    9)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外;
    10)本基金与其他基金的合并;
    11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
    2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额持有人大会:
    1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用;
    2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
    3)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;
    4)经中国证监会允许,基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;
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    5)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
    6)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
    7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
    8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    (三)召集人和召集方式
    1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。
    2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开。
    4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会,但应当至少提前30日向中国证监会备案。
    5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前30天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:
    1)会议召开的时间、地点和出席方式;
    2)会议拟审议的主要事项;
    3)会议形式;
    4)议事程序;
    5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;
    6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达
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    时间和地点;
    7)表决方式;
    8)会务常设联系人姓名、电话;
    9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    10)召集人需要通知的其他事项。
    2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。
    (五)基金份额持有人出席会议的方式
    1、会议方式
    1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
    2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席基金份额持有人大会。
    3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
    4)会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、基金管理人的更换或基金托管人的更换、终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。
    2、召开基金份额持有人大会的条件
    1)现场开会方式
    在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:
    ① 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效的凭证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
    ② 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。
    未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在30日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
    2)通讯开会方式
    在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:
    ① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示性公告;
    ② 召集人在基金托管人或/和基金管理人(分别或共同地称为“监督人”)以及公证机关的
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    监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见;
    ③ 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上;
    ④ 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记结算机构记录相符。
    如果开会条件达不到上述要求,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在30日后),且确定有权参与表决的基金份额持有人资格的权益登记日不变。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
    (六)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案应当在大会召开日前40天提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前30天公告。
    3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:
    ① 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
    ② 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
    4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于6个月。
    2、议事程序 84
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    1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。
    基金份额持有人大会由基金管理人召集的,大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表;基金份额持有人大会由基金托管人召集的,大会主持人为基金托管人授权出席会议的代表;基金份额持有人大会由基金份额持有人召集的,大会主持人为召集基金份额持有人大会的基金份额持有人自行选举的代表。如果大会主持人未能按前述规定确定,则由出席大会的基金份额持有人以所代表的基金份额50%以上多数(不含50%)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。
    召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码(或住所地址)、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。
    2)通讯方式开会
    在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前至少30日公布提案,在所通知的表决截止日期第2日统计全部有效表决,在公证机关及监督人的监督下形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。
    3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    (七)决议形成的条件、表决方式、程序
    1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
    2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1)一般决议
    一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的50%以上多数(不含50%)通过方为有效,除下列2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过;
    2)特别决议
    特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
    3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。
    4、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
    (八)计票
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    1、现场开会
    1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
    2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。
    3)如大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
    4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或基金托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代理共同担任监票人进行计票;
    5)计票过程应由公证机关予以公证。
    2、通讯方式开会
    在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在监督人派出的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大会召集人可自行授权3名监督员进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。
    (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
    1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会核准或者备案、并自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于基金合同变更、更换基金管理人、基金托管人等事项的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行。
    2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
    3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2个工作日内在至少一种指定媒体公告。
    (十)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。
    基金收益分配原则、执行方式
    (一) 收益分配原则
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    1、基金收益分配采用现金方式;
    2、每一基金份额享有同等分配权;
    3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配;
    4、基金收益分配比例的确定原则:根据上证红利指数成份股当季分红实际情况,尽量做到每季均匀分红,并使收益分配后基金份额净值尽可能贴近标的指数的千分之一。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。
    5、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;
    6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
    (二)基金收益分配数额的确定原则
    1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。
    基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去1乘以100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的指数收盘价之比减去1乘以100%。
    基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-标的指数同期累计报酬率
    当超额收益率超过1%时,基金管理人有权进行收益分配。
    2、计算截至基金收益评价日本基金的净收益,并根据前述原则确定收益分配比例。 3、每基金份额的应分配收益为上述基金净收益乘以收益分配比例,计算基金收益分配金额,然后除以基金收益评价日发售在外的基金份额总额,保留小数点后3位,第4位舍去。
    (三) 收益分配方案
    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
    (六) 收益分配方案的确定与公告
    本基金收益分配方案由基金管理人拟定、经基金托管人复核后,报中国证监会备案,并在备案后在指定媒体公告。
    与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金财产划拨支付的银行费用;
    4、基金上市费及年费;
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    5、基金收益分配中发生的费用;
    6、基金的证券交易费用;
    7、基金合同生效以后的信息披露费用;
    8、基金份额持有人大会费用;
    9、基金合同生效以后的会计师费和律师费;
    10、按照国家有关规定可以列入的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的0.50%年费率计提。计算方法如下:
    H = E×0.50%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金管理人。
    2、基金托管人的基金托管费
    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
    H = E×0.10%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金托管人。
    3、本条第(一)款第3至第10项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入基金费用。
    (三)不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。基金收取认购费的,可以从认购费中列支。基金标的指数使用费由基金管理人承担,国家另有规定可以将指数使用费列入基金费用的,从其规定。
    (四)基金管理费和基金托管费的调整
    基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的
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    费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
    (五)税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
    基金财产的投资方向和投资限制
    (一)投资目标
    本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    (二)投资范围以及投资比例
    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。
    (三)禁止行为
    依照《基金法》,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    1、承销证券;
    2、向他人贷款或者提供担保;
    3、从事承担无限责任的投资;
    4、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
    5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券,但标的指数成份股不受此限;
    6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,但标的指数成份股不受此限,法律法规或监管部门另有规定的除外;
    7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    8、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
    如果法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。
    (四)投资限制
    依照《运作办法》,基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列情形:
    1、基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金所申报的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    2、违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定;
    3、中国证监会规定禁止的其他情形。
    如果法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。
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    基金资产净值的计算方法和公告方式
    (一)基金资产净值
    本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
    (二)基金净值公告方式
    本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值;基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前述最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。
    基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
    (一)基金合同的变更
    1、变更基金合同应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意并变更后公布,并报中国证监会备案:
    1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用;
    2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;
    3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;
    4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;
    5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
    6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
    2、基金合同经基金份额持有人大会决议同意变更的,基金合同的变更自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金合同不需经基金份额持有人大会决议同意而进行变更的,基金合同变更后应及时公告并报中国证监会备案,基金合同的变更内容自公告之日起生效。
    (二)基金合同的终止
    有下列情形之一的,本基金合同终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止;
    2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在6个月内没有新任基金管理人承接其原有权利义务;
    3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在6个月内没有新任基金托管人承接其原有权利义务;
    4、法律法规或中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。
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    2、基金财产清算组
    1)自基金合同终止事由之日起三十个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。
    2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
    3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
    3、清算程序
    1)基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;
    2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;
    3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;
    4)对基金财产进行评估和变现;
    5)基金财产清算组作出清算报告;
    6)会计师事务所对清算报告进行审计;
    7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;
    8)将基金清算结果报中国证监会备案;
    9)公布基金清算公告;
    10)对基金财产进行分配。
    4、清算费用
    清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算组优先从基金财产中支付。
    5、基金财产按下列顺序清偿:
    1)支付清算费用;
    2)交纳所欠税款;
    3)清偿基金债务;
    4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    基金财产未按前款1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。
    6、基金财产清算的公告
    基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果由基金财产清算小组经中国证监会备案后3个工作日内公告。
    7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存十五年以上。
    争议解决方式 91
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    (一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
    (二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可首先通过友好协商或调解解决。自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内如果争议未能以协商或调解方式解决,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。
    (三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。
    基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    基金合同可印制成册,存放在基金管理人和基金托管人住所,供投资人查阅,基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。
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    二十二、基金托管协议的内容摘要
    托管协议当事人
    (一)基金管理人(或简称“管理人”)
    名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
    注册地址:上海浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号楼17层
    法定代表人:齐亮
    成立日期: 2004年11月18日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号
    经营范围:基金管理业务;发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:贰亿元人民币
    存续期间:持续经营
    (二)基金托管人(或简称“托管人”)
    名称:招商银行股份有限公司
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人:傅育宁
    行长:马蔚华
    注册资本:人民币191.19亿元
    存续期间:持续经营
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款; 办理结算; 办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券; 同业拆借; 提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人民银行批准的其他业务。
    基金托管人对基金管理人的业务监督、核查
    根据《基金法》、《管理办法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,基金托管人应对基金管理人就基金资产的投资范围、投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、
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    基金的申购与赎回、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查,其中对基金投资组合的监督和检查自基金合同生效三个月后开始。
    (一)基金托管人应对基金管理人的投资行为进行监督和核查
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督的内容、标准和程序。
    基金托管人应建立相关技术系统,对基金的投资范围和投资对象是否符合基金合同的规定进行监督。对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为,基金托管人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不符合基金合同的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。
    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序。
    基金托管人应对基金的投资和融资比例是否符合基金合同的规定进行监督。基金托管人应自基金合同生效起,监督基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例限制、融资限制、股票申购限制、基金投资比例是否符合法规规定,不符合规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。对于因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,基金托管人应书面通知基金管理人在10个工作日内进行调整以符合基金合同的约定。基金管理人在规定的调整时限内未完成整改的,基金托管人应书面报告中国证监会。
    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资禁止行为进行监督的内容、标准和程序。
    基金托管人应对基金的投资禁止行为进行监督。对基金管理人发送的属于投资禁止的投资行为,基金托管人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为属于投资禁止行为的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改,并将该情况报告中国证监会。
    为配合对关联投资限制实施监督所采取的措施。基金管理人和基金托管人应在基金合同生效前以及关联方发生变化时,相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单。
    4、为控制基金参与银行间债券市场的信用风险,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督的内容、标准和程序。
    基金管理人应在基金合同生效前书面通知基金托管人与基金可进行交易的交易对手名单。在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间交易市场选择交易对手。基金托管人按照交易对手名单监督基金在银行间的交易行为。基金管理人发送的
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    银行间交易指令不符合交易对手名单的,基金托管人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人。
    5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进行监督的内容、标准和程序。
    为保证基金资产的安全性和流动性,基金活期存款存放在基金托管人处。
    基金管理人应按年向基金托管人提供存款银行列表,基金托管人按照基金管理人提供的存款银行的列表办理定期存款、通知存款和协议存款等存款投资业务。基金管理人需与存款银行签定合作协议,约定各项权利和义务,并将基金存款存放在存款银行指定的分支机构。
    基金托管人根据存款银行列表对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并书面通知基金管理人。
    (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息,应向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
    (三)基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定时的处理方式和程序。
    基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务为基金份额持有人的利益要求基金管理人赔偿因其过失致使基金份额持有人遭受的损失。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
    基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度。
    基金管理人对基金托管人的业务监督、核查
    (一)基金管理人对基金托管人的托管职责情况进行监督
    根据《基金法》及其他有关法规、《基金合同》和本协议规定,基金管理人就基金托管人是否安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
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    (二)基金管理人对基金托管人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定的处理方式和程序
    基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、基金托管协议及其他有关规定的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正并采取必要的补救措施。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。
    基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》及其他有关法规、基金合同和本协议的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,基金托管人应提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。
    基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正。
    基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照托管协议对基金业务执行核查。对基金管理人发出的书面提示,基金托管人提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,并在规定时间内答复基金管理人并改正。
    基金财产的保管
    (一)基金资产保管的原则
    基金托管人依法持有基金资产,应自接收基金资产之日起安全保管所收到的基金的全部资产。基金资产应独立于基金管理人、基金托管人的自有资产。
    基金托管人必须为基金设立独立的账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理。
    基金托管人应安全、完整地保管基金资产;未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承担。
    对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
    对于基金申购、赎回过程中产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金资产没有到达托管人处的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失。
    (二)基金募集期满时募集资产的验证
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    1、基金募集期满或基金宣布停止募集时,由基金管理人在10日内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。
    2、验资完成,基金管理人应将募集到的全部资金存入基金托管人为基金开立的基金托管专户中,基金募集的股票存放在以本基金和基金托管人联名名义开立的证券账户下,基金托管人在收到资金和股票当日出具基金资产接收报告。
    若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按基金合同规定办理退款、股票解冻事宜。
    (三)基金的银行账户的开设和管理
    基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金银行账户,保管基金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付或收取现金差额、支付或收取现金替代款、支付或收取现金替代款的多退少补、支付基金收益,均需通过基金托管人的本基金银行账户进行。
    基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    基金银行账户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理条例》、《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、《支付结算办法》以及中国人民银行和中国证券监督管理机构的其他规定。
    (四)基金证券账户、资金交收账户的开设和管理
    基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式为本基金在中国证券登记结算有限责任公司开设证券账户。
    基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
    基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立基金证券交易结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予积极协助。
    (五)投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付
    基金托管人应根据登记结算机构的交收指令办理本基金因申购、赎回产生的现金替代、现金差额的结算。现金替代的退款和补款由基金管理人负责办理。
    (六)债券托管专户的开设和管理
    基金合同生效后,基金管理人代表基金向中国证监会、中国人民银行提出申请进入全国银行间同业拆借市场进行交易。基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    公司的有关规定,在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。基金托管人保管协议正本,基金管理人保管协议副本。
    (七)基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管
    实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人存放于托管银行的保管库;也可存入登记结算机构的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。托管人对由托管人以外机构实际有效控制的证券不承担责任。由于证券登记结算机构的原因造成基金投资的证券损失的,托管人不承担赔偿责任。但托管人与管理人有义务为基金份额持有人的利益向有关当事人进行交涉或追索。
    (八)与基金资产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理人保管,相关业务程序另有限制除外。对应由基金托管人保管的合同,基金管理人应在合同签署后及时以加密方式将合同传真给基金托管人,并在十个工作日内将正本送达基金托管人处。除本协议另有规定外,基金管理人在代基金签署与基金有关的重大合同时应保证持有二份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。保管期限按照国家有关规定执行。
    因基金托管人将自己保管的本基金重大合同在未经基金管理人同意的情况下,用于抵押、质押、担保或债权转让或作其他权利处分而造成基金资产损失,由基金托管人负责。
    基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    (一)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总份额后的价值。
    基金管理人应每工作日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额资产净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值加盖业务公章以书面形式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后,将复核结果加盖业务公章返回基金管理人,由基金管理人对基金份额净值予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
    如果基金托管人的复核结果与相应的基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能达成一致,基金管理人有权按照其对基金净值的计算结果对外予以公布,相应的基金托管人有权将相关情况报中国证监会备案。
    (二)基金会计制度
    按国家有关部门规定的会计制度执行。
    (三)基金账册的建立和核对
    基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计处
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    理原则,分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。
    双方应每日核对账目,如发现双方的账目存在不符的,基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正,保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
    (四)基金财务报表与报告的编制和复核
    基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。定期报告文件应按中国证监会公布的《证券投资基金信息披露管理办法》要求公告。季度报表的编制,应于每季度终了后15个工作日内完成;更新的招募说明书在本基金合同生效后每六个月公告一次,于截止日后的45日内公告。半年度报告在基金会计年度前6个月结束后的60日内公告;年度报告在会计年度结束后90日内公告。
    基金管理人应在季度结束之日起10个工作日内完成在季度报表编制,对报表加盖公章后,以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核,基金托管人应在5个工作日内完成复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人应上半年结束之日起30日内完成半年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后10日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在每年结束之日起50日内完成年度报告的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后15日内复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人应在基金合同生效后,每六个月结束之日起20日内完成招募说明书(更新)的编制,将有关报告提供基金托管人复核,基金托管人在收到后10日内进行复核,并将复核结果及时书面通知基金管理人。
    基金托管人在复核过程中,发现相关各方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章,相关各方各自留存一份。若双方无法达成一致,以基金管理人的帐务处理为准,并承担由此而产生的责任。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表、文件达成一致,基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告,并由基金管理人承担相关责任,基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。
    基金托管人在对中报或年报复核完毕后,需出具相应的复核确认书,以备有权机构对相关文件审核时提示。
    基金份额持有人名册的登记与保管
    基金管理人于每月五个工作日内向基金托管人提供截止上个月月末的电子形式的基金份额持有人名册。不定期提供基金份额持有人名册的情形包括基金收益分配和持有人大会,基金管理人应在五个工作日内向基金托管人提供权益登记日的持有人名册。基金份额持有人
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    名册内容至少包括持有人的名称和持有的基金份额。
    基金托管人应妥善保管基金持有人名册,保管期限自取得持有人名册之日起15年。因基金托管人保管不善给基金份额持有人造成损失的,基金托管人应承担相应的责任。
    适用法律和争议解决方式
    相关各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,应通过友好协商解决。经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    本协议受中国法律管辖。
    托管协议的修改和终止
    (一)基金托管协议的变更和终止
    1、本协议相关各方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。修改后的新协议,报中国证监会核准后生效。
    2、基金托管协议的终止情形
    1)基金合同终止;
    2)因基金托管人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金托管人;
    3)因基金管理人解散、依法被撤销、破产或其他事由造成本基金更换基金管理人;
    4)发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。
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    二十三、对基金份额持有人的服务
    对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、发售代理机构、代办证券公司提供。
    基金管理人提供的主要服务内容如下:
    1、电话呼叫中心
    呼叫中心自动语音系统提供每周7天、每天24小时的自动语音服务和查询服务,客户可通过电话收听最新公告信息、基金份额净值信息等。同时,呼叫中心提供工作日9:00-17:30的人工服务。
    电话呼叫中心电话:021-38784638,按“0”可转人工坐席 400-888-0001(免长途费)
    传真:021-50103016
    2、网上客户服务
    网上客户服务为投资人提供查询服务、资讯服务以及相互交流的平台。登录网站后,投资人可以查询基金相关信息;并可根据不同的客户分类,享受不同的资讯服务;投资人还可以查询热点问题及其解答,并提交投诉和建议。
    公司网址:www.huatai-pb.com
    3、客户投诉处理
    投资人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、客户服务中心自动语音留言、呼叫中心人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。投资人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。
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    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    二十四、其他应披露事项
    (一)选择代理证券买卖的证券经营机构的标准和程序
    基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构。
    1、选择标准
    1)资历雄厚,信誉良好。
    2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
    3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
    4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供相关信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。
    2、选择程序
    基金管理人根据以上标准进行考察后选择证券经营机构。基金管理人应代表基金与被选择的证券经营机构签订席位使用协议,及时将基金专用席位号、佣金费率等基本信息以及变更情况通知基金托管人,并按规定报中国证监会备案。
    若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求,基金管理人有权提前中止租用其交易席位。
    (二)其他事宜
    基金管理人将根据有关规定,在基金半年度报告和年度报告中将所选择的证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露,并向中国证监会报告。
    本基金及基金管理人的有关公告(自2010年11月17日至2011年5月16日),下列公告刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和基金管理人公司网站:
    公告内容
    披露时间
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金2011年第1季度报告
    2011-4-25
    华泰柏瑞基金管理有限公司关于网上直销平台开通汇付天下"天天盈"模式的公告
    2011-4-18
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金2010年年度报告摘要
    2011-3-30
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金2010年年度报告
    2011-3-30
    102
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    103
    华泰柏瑞基金管理有限公司高级管理人员离任公告
    2011-2-12
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金2010年第4季度报告
    2011-1-22
    华泰柏瑞基金管理有限公司关于董事变更的公告
    2011-1-15
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2010年第2号
    2010-12-30
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书2010 年第2号(摘要)
    2010-12-30
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    二十五、招募说明书存放及查阅方式
    本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和代销机构的住所,投资人可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。基金招募说明书条款及内容应以基金招募说明书正本为准。
    104
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书
    二十六、备查文件
    (一)中国证监会核准上证红利交易型开放式指数证券基金募集的文件
    (二)《上证红利交易型开放式指数证券基金基金合同》
    (三)《上证红利交易型开放式指数证券基金托管协议》
    (四)法律意见书
    (五)基金管理人业务资格批件、营业执照
    (六)基金托管人业务资格批件、营业执照
    (七)中国证监会要求的其他文件
    备查文件存放地点为基金管理人、基金托管人的住所;投资者如需了解详细的信息,可在营业时间前往相应场所免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    华泰柏瑞基金管理有限公司
    二〇一一年六月二十九日
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