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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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基金公告

红利ETF:上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同

公告日期:2019-12-30

上证红利交易型开放式指数证券投资基金                    基金合同




         上证红利交易型开放式指数证券投资基金


                                       基金合同




                 基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

                    基金托管人:招商银行股份有限公司
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                    基金合同


                                       目   录

一、前言 ................................................................... 1

二、释义 ................................................................... 3

三、基金的基本情况 ......................................................... 8

四、基金份额的发售与认购 ................................................... 9

五、基金备案 .............................................................. 11

六、基金份额折算与变更登记 ................................................ 12

七、基金份额的交易 ........................................................ 13

八、基金份额的申购、赎回 .................................................. 14

九、基金的非交易过户等其他业务............................................. 17

十、基金认购、申购和赎回等业务的代理 ....................................... 18

十一、基金合同当事人及其权利义务 ........................................... 19

十二、基金份额持有人大会 .................................................. 25

十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ............................... 32

十四、基金托管 ............................................................ 34

十五、基金份额的登记 ...................................................... 35

十六、基金的投资 .......................................................... 36

十七、基金的财产 .......................................................... 42

十八、基金财产估值 ........................................................ 43

十九、基金费用与税收 ...................................................... 47

二十、基金收益与分配 ...................................................... 49

二十一、基金的会计与审计 .................................................. 51

二十二、基金的信息披露 .................................................... 52

二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ............................... 56

二十四、违约责任 .......................................................... 60

二十五、争议的处理 ........................................................ 61

二十六、基金合同的效力 .................................................... 62

二十七、其他事项 .......................................................... 63
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                        基金合同




一、前言



(一)订立上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同(以下简称“本基金合同”)

的目的、依据和原则。

1、订立本基金合同的目的

    订立本基金合同的目的是明确本基金合同当事人的权利义务、规范上证红利交易型开放

式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的运作,保护基金份额持有人的合法权益。

2、订立本基金合同的依据

    订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)

《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动

性风险规定》”)和其他有关法律法规及规定。

3、订立本基金合同的原则

    订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人的合法权益。

(二)本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有关规定募集,并经中国证

监会核准。中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但由于证

券投资具有一定的风险,因此不保证投资于本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最

低收益。

(三)本基金合同是约定本基金合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相

关的涉及本基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,均以本基金合同为准。本

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管

人自本基金合同生效之日起成为本基金合同的当事人,基金投资人自依本基金合同取得本基

金基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即

表明其对本基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为本基金合同当事人并不以在本基金

合同上书面签章为必要条件。本基金合同的当事人应按照《基金法》、本基金合同及其他有

关规定享有权利、承担义务。



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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同


(四)基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其内容涉及界定

基金合同当事人之间权利义务关系的,以本基金合同的约定为准。

(五)本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9

月 1 日起执行。




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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                           基金合同



二、释义



    本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

 基金或本基金:              指上证红利交易型开放式指数证券投资基金;

 基金合同或本基金合同: 指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对

                             本合同的任何有效修订和补充;

 招募说明书:                指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及

                             基金管理人对其作出的更新;

 托管协议:                  指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对

                             该托管协议的任何有效修订和补充;

 发售公告:                  指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金发售公告》;

 基金产品资料概要:          指《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概

                             要》及其更新(本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披

                             露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行);

 中国证监会:                指中国证券监督管理委员会;

 中国银监会:                指中国银行业监督管理委员会;

 《证券法》:                指《中华人民共和国证券法》;

 《合同法》:                指《中华人民共和国合同法》;

 《基金法》:                指《中华人民共和国证券投资基金法》;

 《运作管理办法》:          指《证券投资基金运作管理办法》;

 《销售管理办法》:          指《证券投资基金销售管理办法》;

 《信息披露管理办法》: 指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》;

 《流动性风险规定》:        指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》;

 交 易型 开放 式指 数证 券   指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定

 投资基金:                  义的“交易型开放式指数基金”;

 上交所《业务细则》:        指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》;

 元:                        指人民币元;

 基金合同当事人:            指受本基金合同约束,根据本基金合同享受权利并承担义务的

                             法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;

                                            3
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                         基金合同



基金管理人:                指华泰柏瑞基金管理有限公司;

基金托管人:                指招商银行股份有限公司;

登记结算机构:              指中国证券登记结算有限责任公司;

登记结算业务:              指《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登

                            记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业

                            务;

投资人:                    指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规

                            或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;

个人投资人:                指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资

                            于证券投资基金的自然人投资人;

机构投资人:                指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效

                            存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社

                            会团体或其它组织;

合格境外机构投资人:        指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关

                            法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资基金

                            的中国境外的机构投资人;

基金份额持有人:            指依基金合同或招募说明书合法取得基金份额的投资人;

基金份额持有人大会:        指按照本基金合同第十二部分之规定召集、召开并由基金份额

                            持有人进行表决的会议;

基金募集期:                指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金

                            份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过三个月;

基金合同生效日:            指基金募集期结束后达到基金合同生效条件,基金管理人向中

                            国证监会办理基金备案手续完毕,并收到其书面确认的日期;

存续期:                    指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;

工作日:                    指上海证券交易所的正常交易日;

T 日:                      指本基金在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

                            日期;

T+n 日:                    指 T 日后(不包括 T 日)第 n 个工作日,n 指自然数;

开放日:                    指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;


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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                         基金合同



认购:                      指在基金募集期内,投资人申请购买本基金基金份额的行为;

申购:                      指在本基金合同生效后的存续期间,投资人申请向基金管理人

                            购买本基金基金份额的行为;

赎回:                      指基金份额持有人按本基金合同规定的条件,向基金管理人要

                            求其购回本基金基金份额的行为;

申购、赎回清单:            指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的

                            文件;

申购对价:                  指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交

                            付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

赎回对价:                  指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明

                            书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其

                            他对价;

组合证券:                  指本基金标的指数所包含的全部或部分证券;

标的指数:                  指上海证券交易所编制并发布的上证红利指数及其未来可能发

                            生的变更;

完全复制法:                一种跟踪指数的方法。通过购买标的指数中的所有成份证券,

                            并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以

                            构建指数组合,达到复制指数的目的;

现金替代:                  指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,

                            用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金;

现金差额:                  指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小

                            申购、赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资者申

                            购、赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单

                            位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算;

最小申购、赎回单位:        指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回

                            的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍;

基金份额参考净值:          指上海证券交易所在交易时间内根据基金管理人提供的申购、

                            赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的

                            基金份额参考净值,简称 IOPV;


                                          5
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                        基金合同



预估现金部分:              指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结

                            申请申购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算并公

                            布的现金数额;

指定交易:                  指《上海证券交易所全面指定交易制度试行办法》中定义的“全

                            面指定交易”;

基金份额折算:              指本基金建仓结束后,基金管理人根据本基金合同规定将投资

                            者的基金份额进行变更登记的行为;

投资指令:                  指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出

                            的资金划拨及实物券调拨等指令;

发售代理机构:              指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构;

发售协调人:                指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机构;

申购赎回代理券商:          指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,

                            又称为代办证券公司;

销售代理机构:              指发售代理机构和申购赎回代理券商;

基金销售网点:              指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;

指定媒介:                  指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互

                            联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监

                            会基金电子披露网站)等媒介;

基金收益:                  指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

                            存款利息及其他合法收入;

收益评价日:                指基金管理人计算本基金累计报酬率与标的指数累计报酬率差

                            额之日;

基金累计报酬率:            指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之

                            比减去 100%;

标 的指 数同 期累 计报 酬   指收益评价日标的指数收盘值与基金份额折算日标的指数收盘

率:                        值之比减去 100%;

基金资产总值:              指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他

                            资产等形式存在的基金财产的价值总和;

基金资产净值:              指基金资产总值减去基金负债后的价值;


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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                        基金合同



基金财产估值:              指计算评估基金财产和负债的价值,以确定基金资产净值和基

                            金份额净值的过程;

基金份额净值:              指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精

                            确到 0.0001 元,小数点第五位四舍五入,因此导致的损益归入

                            基金财产,国家另有规定的,从其规定;

流动性受限资产:            指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价

                            格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的

                            逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存

                            款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支

                            持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等;

法律法规:                  指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地

                            方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等

                            法律法规的不时修改和补充;

不可抗力:                  指无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同签署之日后

                            发生的,使本基金合同当事人无法全部或部分履行本基金合同

                            的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、

                            骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其

                            他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。




                                          7
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同



三、基金的基本情况



(一)基金名称

    上证红利交易型开放式指数证券投资基金。

(二)基金的类型

    股票基金。

(三)基金的运作方式

    交易型开放式。

(四)基金投资目标

    本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(五)最低募集份额总额

    最低募集份额总额为 2 亿份。

(六)每份基金份额面值和认购费用

    每份基金份额面值人民币 1.00 元。
    本基金的认购费率最高不超过1%,具体费率情况由基金管理人决定,并在招募说明书中
列示。
(七)基金存续期限

    不定期。

(八)标的指数:

    上证红利指数,但如果上海证券交易所变更或停止上证红利指数的编制及发布、或上证

红利指数由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证红利指数不宜继续作为

标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依

据维护投资人合法权益的原则,就基金标的指数的更换提交基金份额持有人大会表决,并在

表决通过之日起 5 日内报中国证监会备案且在指定媒介上发布公告。




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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同



四、基金份额的发售与认购



(一)发售时间

    本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。募集期限内的具体发售时间及其

调整由基金管理人与销售代理机构约定(详见发售公告及销售代理机构相关公告)。

(二)发售方式

    投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。

    网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上

系统以现金进行的认购;

    网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购;

    网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。

(三)发售对象

    本基金的发售对象为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人(法律、法规和有

关规定禁止购买者除外)和合格境外机构投资人。

(四)基金认购费用

    本基金认购费用不超过认购份额的 1%。

(五)基金认购的具体规定

    基金认购原则、认购时间安排、投资人认购应提交的文件和办理的手续等事项,由基金

管理人根据相关法律法规以及本基金合同的规定,在招募说明书和基金份额发售公告中确定

并披露。

(六)认购和持有的限额

1、认购限额

1) 网上现金认购:单一账户每笔认购份额需为 1,000份或其整数倍,最高不得超过

99,999,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

2)网下现金认购:投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000

份或其整数倍;投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在10万份以上

(含10万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

3)网下股票认购:单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的

整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。


                                          9
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同


2、持有限额

    本基金不设持有限额。

(七)募集资金及利息的处理

    基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。募

集的股票由登记结算结构予以冻结。




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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                      基金合同



五、基金备案



(一)基金备案的条件

    本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案

手续:

1、基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集金额不少于 2 亿元人民币;

2、基金份额持有人的人数不少于 200 人;

(二)基金的备案

    基金管理人应当自募集期限届满之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报

告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。

(三)基金合同的生效

1、自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕且基金合同生效;

2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

(四)基金募集失败的处理方式

    基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,基金募集失败。基金管理人应当:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息,

同时将已冻结的股票解冻。

(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    本基金基金合同生效期间,连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于五千万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会,说明出现上述情况的原因

及解决方案;法律法规另有规定的,按其规定办理。




                                         11
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                       基金合同



六、基金份额折算与变更登记



(一)基金份额折算的时间

    基金合同生效后,基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪指数要求,此过程为基

金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。

    基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并提前公告。

(二)基金份额折算的原则

    基金份额折算由基金管理人办理,并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后

的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

    基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照

折算后的基金份额享有权利并承担义务。

    如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。

(三)基金份额折算的方法

    对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数

位,由此产生的误差归入基金资产。基金份额折算的具体方法由招募说明书规定。




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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                      基金合同



七、基金份额的交易



(一)基金份额上市

    基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金

上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:

1、基金募集金额(含募集股票市值)不低于 2 亿元;

2、基金份额持有人不少于 1,000 人;

3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

    基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金获准在上海证券交

易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金上市交易公告书。

(二)基金份额的上市交易

    本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上

海证券交易所证券投资基金上市规则》、 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

则》等有关规定。包括但不限于:

1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值;

2、本基金实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;

3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍,不足 100 份的部分可以卖出;

4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001 元;

5、本基金可适用大宗交易的相关规则。

(三)终止上市交易

    基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并

报中国证监会备案:

1、不再具备本条第(一)款规定的上市条件;

2、基金合同终止;

3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;

4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

    基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 日内发布基金终

止上市公告。




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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同



八、基金份额的申购、赎回



(一)申购与赎回办理的场所

    投资人应当在申购赎回代理券商的营业场所按申购赎回代理券商提供的方式办理基金

的申购和赎回。

    基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情

况增加或减少申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。

(二)申购与赎回办理的开放日及时间

1、开放日及开放时间

    上海证券交易所开放交易的工作日为本基金申购、赎回等业务的开放日。开放时间为上

午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

    若上海证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况,基金管理人可对开放日、开放时

间进行相应的调整并公告。

2、申购与赎回的开始时间

    本基金在基金份额折算日之后、基金上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市

期间,基金可暂停办理申购。

    自基金合同生效日后最迟不超过 3 个月开始办理赎回。

    在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开放日三个工作日前在中

国证监会指定媒介公告。

(三)申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原

则实施三个工作日前在中国证监会指定媒介上予以公告。

(四)申购与赎回的程序

1、申购与赎回申请的提出

    基金投资人须按代理券商规定,在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。


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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                       基金合同


    投资人申购本基金,须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资人提交赎

回申请时,其必须有足够的基金份额余额和现金。

2、申购与赎回申请的确认

    基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对

价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的

现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

3、申购和赎回的清算交收与登记

    投资者T日申购、赎回成功后,登记结算机构在T日收市后为投资者办理基金份额与组合

证券的清算交收以及现金替代等的清算,在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清

算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金

托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中国证券登记

结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

    登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对清算交收和登记的办理时间、方式进行调

整,并最迟于开始实施前3个工作日在中国证监会指定媒介公告。

(五)申购与赎回的数额限制

1、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。详见招募说明书的规

定。

2、基金管理人可根据市场情况,调整申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必

须在调整三个工作日前于中国证监会指定媒介上刊登公告。

(六)申购、赎回的对价、费用及其价格

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对

价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替

代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的

基金份额数额确定。

2、T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净

值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中

国证监会备案。

3、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申

购、赎回清单由基金管理人编制。 日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

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4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额 0.5%

的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

(七)暂停申购、赎回的情形

    在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资者的申购、赎回申请:

1、不可抗力导致基金无法接受申购、赎回;

2、上海证券交易所决定临时停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;

3、基金管理人开市前未公布申购、赎回清单;

4、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技

术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取

延缓支付赎回对价或暂停接受基金申购赎回申请的措施;

5、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

    在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同时暂停。

    发生上述情形之一的,基金管理人应当在当日报中国证监会备案,并及时公告。已接受

的赎回申请,基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时,基金管理人应及

时恢复申购、赎回业务的办理并予以公告。

(八)集合申购与其他服务

    在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,

共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

    在条件允许时,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行

前的至少三个工作日予以公告。

    基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理

协议,并报中国证监会备案。




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九、基金的非交易过户等其他业务



    登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并

收取一定的手续费用。




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十、基金认购、申购和赎回等业务的代理



    本基金的认购、申购、赎回等业务可由基金管理人及基金管理人委托的具有基金代销业

务资格的其他机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金网下认购、申购、赎回等业务

的,应与其签订书面委托代理协议,以明确双方的权利和义务。

    基金管理人和销售代理机构应严格按照法律法规和本基金合同的规定办理本基金的认

购、申购和赎回等业务。




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十一、基金合同当事人及其权利义务



(一)基金管理人

1、基金管理人基本情况

名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层

法定代表人:贾波

成立日期: 2004 年 11 月 18 日

批准设立机关:中国证券监督管理委员会

批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号

经营范围:基金管理业务;发起设立基金;及中国证监会批准的其他业务

组织形式:有限责任公司

注册资本:贰亿元人民币

存续期间:持续经营

2、基金管理人的权利

1)自基金合同生效之日起,基金管理人依照法律法规和基金合同独立管理基金财产;

2)根据法律法规和基金合同的规定,制订、修改并公布有关基金募集、认购、申购、赎回、

转托管、基金转换、非交易过户、冻结、收益分配等方面的业务规则;

3)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理

费,收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其它事先批准或公告的合理费用以及法律法规

规定的其它费用;

4)根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额;

5)依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了法律法规或

基金合同规定对基金财产、其它基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证

监会和中国银监会,以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

6)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金代销机构行为

进行必要的监督和检查;

7)自行担任基金注册登记机构或选择、更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业

务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;


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8)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;

9)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资;

10)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益的分配方案;

11)按照法律法规,代表基金行使因投资于其它证券所产生的权利;

12)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;

13)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;

14)以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

15)选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费

率;

16)法律法规、基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其它权利。

3、基金管理人的义务

1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、

申购、赎回和登记事宜;

2)办理基金备案手续;

3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;

4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和

运作基金财产;

5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金

财产和基金管理人的资产相互独立,对所管理的不同基金分别管理、分别记账,进行证券投

资;

6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋

取利益,不得委托第三人运作基金财产;

7)依法接受基金托管人进行的监督;

8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同

等法律文件的规定,按照有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的清

单;

9)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

10)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除基金法、基金合同及其他有

关规定另有规定外,在基金信息公开披露前,应予以保密,不得向他人泄露;

11)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同


12)按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付投资者申购之

基金份额或赎回之对价;

13)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会,或配合基金托管

人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

14)按规定保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

15)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;

16)编制季度报告、中期报告和年度报告;

17)确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料,在规定时间内发出;保证投资人能

够按照基金合同约定的时间和方式,随时查阅到公开披露的基金信息,并在支付合理成本后

得到有关资料的复印件;

18)组织并参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

19)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知

基金托管人;

20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责

任,其赔偿责任不因其退任而免除;

21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人

追偿;

22)不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动;

23)公平对待所管理的不同基金,防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利益及资

源分配;

24)以基金管理人的名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

25)执行生效的基金份额持有人大会决定;

26)法律法规及基金合同规定的其他义务。

(二)基金托管人

1、基金托管人基本情况

名称:招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

法定代表人:李建红

行长:田惠宇

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注册资本:人民币 252.20 亿元

存续期间:持续经营

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款; 办理结算; 办理票据贴现;发行

金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券; 同业拆借; 提供信用

证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外

汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇

借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外

币有价证券;自营和代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸金融业务。经中国人

民银行批准的其他业务。

2、基金托管人的权利

1)依据法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定安全保管基金财产;

2)依照基金合同的约定获得基金托管费;

3)监督本基金的投资运作,如托管人发现基金管理人的投资指令违反基金合同或有关法律

法规的规定的,不予执行并向中国证监会报告;

4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;

5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;

6)依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人,如认为基金管理人违反了法律法规或

基金合同规定对基金财产、其他基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证

监会和中国银监会,以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;

7)法律法规、基金合同规定的其它权利。

3、基金托管人的义务

1)以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产;

2)设有专门的资产托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托

管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

3)建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,

保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立;对不同的基金

分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、

账册记录等方面相互独立;

4)除依据《基金法》、本基金合同及其他有关规定外,不以基金财产为自己及任何第三人谋

                                        22
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同


取利益,不得委托第三人托管基金财产;

5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;

7)按照基金合同的约定,执行基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

8)保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公

开披露前应予以保密,不得向他人泄露;

9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;

10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理人在各

重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定

的行为,还应说明基金托管人是否采取了适当的措施;

12)按规定保存有关基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存基金的会

计账册、报表和记录等 15 年以上;

13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人

大会;

16)按照规定监督基金管理人的投资运作;

17)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

18)面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和银行

监管机构,并通知基金管理人;

19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,基金托管人应为基金份额持有人利益

向基金管理人追偿;

20)因违反基金合同导致基金财产损失的,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;

21)不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;

22)执行生效的基金份额持有人大会决定;

23)建立并保存基金份额持有人名册;

24)法律、法规、本基金合同和依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他义务。

(三)基金份额持有人

1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自

                                         23
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同


取得依据基金合同发行的基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持

有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权

益。

2、基金份额持有人的权利

1)分享基金财产收益;

2)参与分配清算后的剩余基金财产;

3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;

5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;

6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

7)监督基金管理人投资运作;

8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;

9)法律法规、基金合同规定的其它权利。

3、基金份额持有人的义务

1)遵守基金合同;

2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;

3)在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;

4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动;

5)执行生效的基金份额持有人大会决定;

6)法律法规及基金合同规定的其他义务。




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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同



十二、基金份额持有人大会



(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份

额拥有平等的投票权。

(二)召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以

上(含 10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提

议时,应当召开基金份额持有人大会:

1)终止基金合同;

2)转换基金运作方式;

3)变更基金类别;

4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略;

5)变更基金份额持有人大会议事程序;

6)更换基金管理人、基金托管人;

7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的

除外;

8)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的事项;

9)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外;

10)本基金与其他基金的合并;

11)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基

金份额持有人大会:

1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用;

2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;

3)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务;

4)经中国证监会允许,基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法规、基金合同规定的

范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、非交易过户等业务的规则;

5)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

6)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;


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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                      基金合同


7)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

8)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(三)召集人和召集方式

1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集,开会时

间、地点、方式和权益登记日由基金管理人选择确定。基金管理人未按规定召集或者不能召

集时,由基金托管人召集。

2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。

基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基

金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集并确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当

向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,

并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自

出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金

份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到

书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金

管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。

4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而

基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行

召集基金份额持有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。

5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配

合,不得阻碍、干扰。

(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方

式和权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 天在指定媒介

公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容:

1)会议召开的时间、地点和出席方式;

2)会议拟审议的主要事项;

3)会议形式;

4)议事程序;

                                        26
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                       基金合同


5)有权出席基金份额持有人大会的权益登记日;

6)授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、送达

时间和地点;

7)表决方式;

8)会务常设联系人姓名、电话;

9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

10)召集人需要通知的其他事项。

2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在

会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系

方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式。

3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决

意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托

管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。

(五)基金份额持有人出席会议的方式

1、会议方式

1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。

2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时

基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席基金份额持有人大会。

3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

4)会议的召开方式由召集人确定,但决定转换基金运作方式、基金管理人的更换或基金托

管人的更换、终止基金合同的事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会。

2、召开基金份额持有人大会的条件

1)现场开会方式

    在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

① 对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效的凭证所对应的基金份额占

权益登记日基金总份额的 50%以上;

② 到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有

基金份额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金

合同及会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符。

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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                       基金合同


    未能满足上述条件的情况下,则召集人可另行确定并公告重新开会的时间(至少应在 30

日后)和地点,但确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

2)通讯开会方式

    在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

① 召集人按本基金合同规定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;

② 召集人在基金托管人或/和基金管理人(分别或共同地称为“监督人”)以及公证机关的

监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见;

③ 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份

额占权益登记日基金总份额的 50%以上;

④ 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人,同时提交

的持有基金份额的凭证符合法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与登记结算机构记录

相符。

    如果开会条件达不到上述要求,则召集人可另行确定并公告重新表决的时间(至少应在

30 日后),且确定有权参与表决的基金份额持有人资格的权益登记日不变。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法

规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为

弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(六)议事内容与程序

1、议事内容及提案权

1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容以及召集人认

为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份

额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持

有人大会审议表决的提案;也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案,临时提案

应当在大会召开日前 40 天提交召集人。召集人对于临时提案应当在大会召开日前 30 天公告。

3)对于基金份额持有人提交的提案(包括临时提案),大会召集人应当按照以下原则对提案

进行审核:

① 关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出

法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合

上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提

                                        28
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交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。

② 程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定。如将其

提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以

就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进

行审议。

4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%以上的基金份额持有人提交基金份额持有人

大会审议表决的提案、基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,

未获基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间

间隔不少于 6 个月。



2、议事程序

1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,

确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见

证后形成大会决议。

    基金份额持有人大会由基金管理人召集的,大会主持人为基金管理人授权出席会议的代

表;基金份额持有人大会由基金托管人召集的,大会主持人为基金托管人授权出席会议的代

表;基金份额持有人大会由基金份额持有人召集的,大会主持人为召集基金份额持有人大会

的基金份额持有人自行选举的代表。如果大会主持人未能按前述规定确定,则由出席大会的

基金份额持有人以所代表的基金份额 50%以上多数(不含 50%)选举产生一名基金份额持

有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。

    召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、

身份证号码(或住所地址)、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)

等事项。



2)通讯方式开会

    在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前至少 30 日公布提案,在所通知的表决截

止日期第 2 日统计全部有效表决,在公证机关及监督人的监督下形成决议。如监督人经通知

但拒绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。



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3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

(七)决议形成的条件、表决方式、程序

1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

1)一般决议

    一般决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的 50%以上多数(不含

50%)通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决

议的方式通过;

2)特别决议

    特别决议须经出席会议的基金份额持有人及代理人所持表决权的三分之二以上通过方

为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同等重大

事项必须以特别决议通过方为有效。

3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。

4、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

5、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

(八)计票

1、现场开会

1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持

人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有

人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,

基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理

人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监

票人;但如基金管理人和基金托管人的授权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金

份额持有人代表担任监票人。

2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。

3)如大会主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人

未进行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异

议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新

清点结果。重新清点仅限一次。

                                       30
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4)在基金管理人或基金托管人担任召集人的情形下,如果在计票过程中基金管理人或基金

托管人拒不配合的,则参加会议的基金份额持有人有权推举三名基金份额持有人代理共同担

任监票人进行计票;

5)计票过程应由公证机关予以公证。

2、通讯方式开会

    在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在监督人派出

的授权代表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒

绝到场监督,则大会召集人可自行授权 3 名监督员进行计票,并由公证机关对其计票过程予

以公证。

(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中

国证监会核准或者备案、并自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于基

金合同变更、更换基金管理人、基金托管人等事项的基金份额持有人大会决议经中国证监会

核准生效后方可执行。

2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决

议。

3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起 2 日内在指定媒介公告。

(十)法律法规或监管机关对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。




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十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序



(一)基金管理人的更换

1、基金管理人的更换条件

    有下列情形之一的,经中国证监会核准,基金管理人职责终止:

1)基金管理人被依法取消其基金管理资格的;

2)基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产;

3)基金管理人被基金份额持有人大会解任;

4)法律法规和经中国证监会核准的其他情形。

2、基金管理人的更换程序

    更换基金管理人必须依照如下程序进行:

1)提名:新任基金管理人由基金托管人提名;

2)决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的新任基金管理

人形成决议,新任基金管理人应当符合法律法规及中国证监会规定的资格条件;

3)核准:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基金管理人。更换基金管理人

的决议自中国证监会依法核准之日起生效;

4)交接:基金管理人职责终止的,应当妥善保管基金管理业务资料,及时办理基金管理业

务的移交手续,新任基金管理人应当及时接收;

5)审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进

行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案;审计费用在基金财产中列支;

6)公告:基金管理人更换后,由基金托管人在获得中国证监会核准后 2 日内公告。

(二)基金托管人的更换

1、基金托管人的更换条件

    有下列情形之一的,经中国证监会核准,基金托管人职责终止:

1)基金托管人被依法取消其基金托管资格的;

2)基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产;

3)基金托管人被基金份额持有人大会解任;

4)法律法规和经中国证监会、银行业监督管理机构核准的其他情形。

2、基金托管人的更换程序


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1)提名:新任基金托管人由基金管理人提名;

2)决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的新任基金托管

人形成决议;

3)核准:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基金托管人。更换基金托管人

的决议自中国证监会依法核准之日起生效;

4)交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,及时与新

任基金托管人办理基金财产和托管业务移交手续,新任基金托管人应当及时接收;

5)审计:基金托管人职责终止的,应当按照规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计,

并予以公告,同时报中国证监会备案;审计费用从基金财产中列支;

6)公告:基金托管人更换后,由基金管理人在获得中国证监会核准后 2 日内公告。

(三)基金管理人与基金托管人同时更换

1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有基金总份额10%以上

的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人;

2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行;

3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人在获得中国证监会核准后 2 日内在指定媒介上

联合公告。

(四)新基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人接收基金财产和基金托管业务前,原

基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,并保证不对基金份额持有人的利益造成损

害。




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十四、基金托管



    本基金财产由基金托管人依法持有并保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、

本基金合同及其他有关规定订立《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》,以

明确基金管理人与基金托管人之间在基金份额持有人名册登记、基金财产的保管、基金财产

的管理和运作及相互监督等托管事宜中的权利、义务及职责,确保基金财产的安全,保护基

金份额持有人的合法权益。




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十五、基金份额的登记



    本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。登记结算业务是指《中国证

券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的

登记、托管和结算业务。基金管理人应与登记结算机构签订委托代理协议,以明确双方的权

利和义务,保护投资者和基金份额持有人的合法权益。

(一)登记结算机构的权利

1、取得登记结算费;

2、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等;

3、法律法规规定的其他权利。

(二)登记结算机构的义务

1、配备足够的专业人员和技术设施办理本基金的登记结算业务;

2、严格按照法律法规、《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业

务实施细则》和本基金合同规定办理登记结算业务;

3、按本基金合同及招募说明书规定为投资者办理非交易过户等业务,并提供基金收益分配

等其他服务;

4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对投资者或基金带

来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查等情形除外;

5、法律法规规定的其他义务。




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十六、基金的投资



(一)投资目标

    本基金的主要投资目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(二)投资范围以及投资比例

    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象,指数化投资比例即投资于指数

成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,如因标的指数成份股调整、基

金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的,

基金管理人将在10个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资

于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产

净值的5%。

(三)投资理念

    本基金的投资管理将遵循指数化投资理念,以反映上海证券市场现金股息率高、分红稳

定的股票整体收益状况的上证红利指数作为标的指数,通过完全复制的被动式投资管理实现

跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,为投资者带来良好的长期投资回报的同时,满足投资者多

样化的投资需求。

(四)投资策略

    本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动

性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基

金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

   特殊情况主要是指在标的指数成份股发生变动、增发/配股等公司行为导致成份股的构成

及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致

基金无法及时完成投资组合的同步调整,基金管理人需要采用其他合理的投资方法构建尽可

能贴近目标指数的基金组合。

   在法律法规许可时,基金管理人可运用股票期货、期权等相关金融衍生工具,以提高投

资效率,更好达到本基金的投资目标。

   基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易费用、降低

跟踪误差的目的,不得将之应用于投机目的,或用作杆杠工具放大基金的投资。


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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同


   本基金投资于股票期货、期权等相关金融衍生工具必须经过投资决策委员会的批准。

1、决策依据

    有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依

据。

2、投资管理体制

    本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定

有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理

决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制决策。

3、投资程序

    研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管

理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

1)研究:依托公司整体研究平台,金融工程小组整合外部信息以及券商等外部研究力量的

研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其

归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

2)投资决策:投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项

时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金

投资管理的日常决策。

3)组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理以完全复制指数成份股权重方法构

建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理将采取适当的方法,以降低买

入成本、控制投资风险。

4)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。

5)投资绩效评估:金融工程小组定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。

绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经

理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。

6)组合监控与调整:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、

基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,

密切跟踪标的指数。

    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

(五)投资组合管理

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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                      基金合同


    为达到紧密跟踪标的指数的投资目标,本基金将以全部或接近全部的基金资产,按照标

的指数的权重比例分散投资于各成份股。正常情况下,本基金的股票投资不低于基金资产净

值的 95%。本基金将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比例。此后,如因标的指

数成分股调整、基金申购或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理

人将在 10 个交易日内进行调整。

    正常情况下本基金将采用完全复制法,严格按目标指数的个股权重构建投资组合。但在

少数特殊情况下基金经理将配合使用优化方法作为完全复制法的补充,以更好达到复制指数

的目标。

1、投资组合的建立

    基金管理人构建投资组合的过程主要分为 3 步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调

整。

1)确定目标组合:基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。

2)确定建仓策略:基金经理根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。

3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,基金经理在规定时间内采用适当的

手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。

    本基金跟踪标的指数的投资组合资产不低于基金资产净值的 95%。本基金将在基金合同

生效之日起 3 个月的时间内达到这一投资比例。此后,如因标的指数成份股调整、基金申购

或赎回带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在合理期限内进行调

整。

2、每日投资组合管理

1)成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为(如:股本变化、分

红、停牌、复牌等)信息,以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,进

而进行组合调整分析,为投资决策提供依据。

2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数编制方法的变化,确定指数变化是否与预期一致,

分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪本基金申购和赎回信息,分析其对组合的影响。

4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理分析实际组合与目标组合的差异及其

原因,并进行成份股调整的流动性分析。

5)组合调整:①利用数量化分析模型,找出将实际组合调整到目标组合的最优方案,确定

组合交易计划。②如发生成份股变动、成份股公司合并及其他重大事项,应提请投资决策委

                                         38
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同


员会召开会议,决定基金的操作策略。③调整组合,达到目标组合的持仓结构。

6)以 T-1 日指数成份股构成及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况,

设计 T 日申购、赎回清单并公告。

3、定期投资组合管理

1)每月

    每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金

的比例,进行支付现金的准备。

    每月末,在基金经理会议上对投资操作、组合、跟踪误差等进行分析。分析最近基金组

合与标的指数间的跟踪偏离度情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。

    每月末,公司投资决策委员会对基金的操作进行指导与决策。基金经理根据公司投资决

策委员会的决策开展下一阶段的工作。

2)每年(标的指数调整周期)

    根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在指数成

份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,尽量减少变更成份股带来的跟踪偏离度和跟踪

误差。

4、投资绩效评估

1)每日,基金经理分析基金的跟踪偏离度。

2)每月末,金融工程小组对本基金的运行情况进行量化评估。

3)每月末,基金经理根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重

点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、

以及成份股未来可能发生的变化等。

    在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度(剔除成份股分红因素)的绝对值不超过

0.1%,年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误

差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(六)标的指数

    本基金的标的指数为上证红利指数。

    如果上海证券交易所变更或停止上证红利指数的编制及发布、或上证红利指数由其他指

数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致上证红利指数不宜继续作为标的指数,或证券

市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法

权益的原则,就基金标的指数的更换提交基金份额持有人大会表决,并在表决通过之日起 5

                                       39
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同


日内报中国证监会备案决议生效后 2 日内在指定媒介上发布公告。

(七)业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数变更的,业绩比较基准随之变更并

公告。

(八)风险收益特征

    本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指

数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产

品。同时,本基金相对于采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的

指数保持基本一致。

(九)禁止行为

    依照《基金法》,基金财产不得用于下列投资或者活动:

1、承销证券;

2、违反规定向他人贷款或者提供担保;

3、从事承担无限责任的投资;

4、买卖其他基金份额,但是法律法规或中国证监会另有规定的除外;

5、向基金管理人、基金托管人出资;

6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

7、依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

    如果法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。

(十)投资限制

    依照《运作办法》,基金管理人运用基金财产进行证券投资,不得有下列情形:

1、基金财产参与股票发行申购,单只基金所申报的金额超过基金总资产,单只基金所申报

的股票数量超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

2、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、

上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金超过本款所规定比例限

制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

3、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易

的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围不一致;

4、违反基金合同关于投资范围和投资策略等约定;

5、中国证监会规定禁止的其他情形。

                                       40
上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                    基金合同


    如果法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,本基金不受上述限制。

(十一)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

1、不谋求对所投资公司的控股或者直接管理;

2、所有参与行为均应在合法合规和维护基金份额持有人利益的前提下进行,并谋求基金资

产的保值和增值。




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上证红利交易型开放式指数证券投资基金                                     基金合同



十七、基金的财产



(一)基金资产总值

    本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金的应收款项

和其他投资所形成的价值总和。

(二)基金资产净值

    本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

(三)基金财产的账户

    本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金

的结算备付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义

开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构

和登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

(四)基金财产的保管及处分

1、基金财产由基金管理人和基金托管人严格按照法律、法规和基金合同的规定保管和处分。

2、本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管。

3、基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益,

归基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他

基金合同约定的费用。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得

对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。

4、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算范围。

5、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金

财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。




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十八、基金财产估值



(一)估值目的

    基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。开

放式基金份额申购、赎回价格应按基金估值后确定的基金份额净值计算。

(二)估值日

    本基金合同生效后,每个交易日对基金财产进行估值。

(三)估值对象

    基金所持有的金融资产和金融负债。

(四)估值方法

1、股票估值方法

1)上市流通股票的估值

    上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易

日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定

公允价格。

2)未上市股票的估值

    送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票,按估值日在交易所挂牌的同

一股票的收盘价估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近

交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    首次发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况

下,按成本估值。

3)有明确锁定期股票的估值

    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股

票的收盘价估值;非公开发行且处于明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会的有关规定

确定公允价值。

2、固定收益证券的估值办法

1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘净价估值,估值日没有交易的,且最


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近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘净价估值;如最近交易日后经济

环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市

价,确定公允价格。

2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

收利息(自债券计息起始日或上一起息日至估值当日的利息)得到的净价进行估值,估值日没

有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按有交易的最近交易日所采用的净价

估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

3)未上市债券采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估

值。

4)在银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允

价值。

5)交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术

难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量。

6)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

3、权证估值:

1)配股权证的估值:

    因持有股票而享有的配股权,类同权证处理方式的,采用估值技术进行估值。

2)认沽/认购权证的估值:

    从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的认沽/认购权证按估值日的收盘价估

值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价

估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大

变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。未上市交易的认沽/认购权证采用估值技术

确定公允价值,在估值技术难以可靠计量的情况下,按成本估值;因持有股票而享有的配股

权,停止交易、但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。

4、其他资产的估值方法

    其他资产按照国家有关规定或行业约定进行估值。

5、在任何情况下,基金管理人采用上述 1-4 项规定的方法对基金财产进行估值,均应被认

为采用了适当的估值方法。但是,如果基金管理人有充足的理由认为按上述方法对基金财产

进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可在综合考虑市场成交价、市场报价、流

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动性、收益率曲线等多种因素的基础上与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估

值。

6、国家有最新规定的,按其规定进行估值。

(五)估值程序

    基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估

值后,将估值结果以书面形式报给基金托管人,基金托管人按《基金合同》规定的估值方法、

时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后签章返回给基金管理人,由基金管理人对外公

布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

(六)暂停估值的情形

1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金财产价值时;

3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技

术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当暂停

基金估值;

4、中国证监会认定的其他情形。

(七)基金份额净值的确认

    用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,基金托管人进行复核。基金

管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管

人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值信息予以公布。

    基金份额净值的计算精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,

从其规定。

(八)估值错误的处理

1、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位(含第四位)内发生差错时,视为基

金份额净值估值错误。

2、基金管理人和基金托管人将采取必要、适当合理的措施确保基金资产估值的准确性、及

时性。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措施防止

损失进一步扩大;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国

证监会备案;当计价错误达到或超过基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并同

时报中国证监会备案。

3、前述内容如法律法规或监管机构另有规定的,按其规定处理。

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(九)特殊情形的处理

1、基金管理人按本条第(四)款有关估值方法规定的第 5 项条款进行估值时,所造成的误

差不作为基金份额净值错误处理。

2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,基金管理人和

基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成

的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人应当积极

采取必要的措施消除由此造成的影响。




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十九、基金费用与税收



(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金财产划拨支付的银行费用;

4、基金上市费及年费;

5、基金收益分配中发生的费用;

6、基金的证券交易费用;

7、基金合同生效以后的信息披露费用;

8、基金份额持有人大会费用;

9、基金合同生效以后的会计师费和律师费;

10、按照国家有关规定可以列入的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

    基金管理人的基金管理费按基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下:

    H = E×0.50%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管

人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金管理

人。

2、基金托管人的基金托管费

    基金托管人的基金托管费按基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:

    H = E×0.10%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人于次月首日起二个工作日内向基金托管

人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于当日从基金财产中一次性支付给基金托管


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人。

3、本条第(一)款第 3 至第 10 项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议

的规定,列入基金费用。

(三)不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损

失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律

师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。基金收取认购费的,可以从认购

费中列支。基金标的指数使用费由基金管理人承担,国家另有规定可以将指数使用费列入基

金费用的,从其规定。

(四)基金管理费和基金托管费的调整

    基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低

基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的

费率实施日前 3 个工作日在指定媒介上刊登公告。

(五)税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。




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二十、基金收益与分配


(一) 基金收益的构成

    基金收益包括:基金投资所得红利、股息、债券利息收入、存款利息收入、买卖证券差

价收入以及其他收入。

(二) 基金净收益

    基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定和基金合同中的有关规定可以在基金收

益中扣除的费用后的余额。

(三) 收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式;

2、每一基金份额享有同等分配权;

3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价

日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上,方可进行收益分配;

4、基金收益分配比例的确定原则:根据上证红利指数成份股当季分红实际情况,尽量做到

每季均匀分红,并使收益分配后基金份额净值尽可能贴近标的指数的千分之一。基于本基金

的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基

金份额净值低于面值。

5、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 90%,自基金合同生效日起不

满 3 个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多 4 次;

6、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。

(四)基金收益分配数额的确定原则

1、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数同期累计报酬率。

    基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金份额折算日基金份额净值之比减去

1 乘以 100%;标的指数同期累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金份额折算日标的

指数收盘价之比减去 1 乘以 100%。

    基金管理人将以此计算截至收益评价日基金超过标的指数的收益率=基金累计报酬率-

标的指数同期累计报酬率

    当超额收益率超过 1%时,基金管理人有权进行收益分配。

2、计算截至基金收益评价日本基金的净收益,并根据前述原则确定收益分配比例。

3、每基金份额的应分配收益为上述基金净收益乘以收益分配比例,计算基金收益分配金额,

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然后除以基金收益评价日发售在外的基金份额总额,保留小数点后 3 位,第 4 位舍去。

(五) 收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、

分配方式、支付方式等内容。

(六) 收益分配方案的确定与公告

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定、经基金托管人复核后,依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介公告。




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二十一、基金的会计与审计



(一)基金会计政策

1、基金的会计年度为公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按如下

原则:如果基金合同生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;

2、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

3、会计制度按国家有关的会计制度执行。

4、本基金独立建账、独立核算。

5、本基金会计责任人为基金管理人。

6、基金管理人应保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基

金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书

面方式确认。

(二)基金年度审计

1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的、具有从事证券、期货相关业务资

格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;

2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意;

3、基金管理人/或基金托管人认为有充足理由更换会计师事务所,须经基金托管人/或基金

管理人同意。基金管理人应在更换会计师事务所后依照《信息披露办法》的有关规定公告。




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二十二、基金的信息披露



    基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其

他有关规定。

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

    本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国

证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明

性和易得性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网

站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复

制公开披露的信息资料。

    公开披露的基金信息包括:

(一)招募说明书、产品资料概要

    招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

    基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3

日前,将基金招募说明书登载在指定媒介上。基金合同生效后,基金招募说明书的信息发生

重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;

基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基

金管理人不再更新基金招募说明书。

    基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信

息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三

个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点;

基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,

基金管理人不再更新基金产品资料概要。

(二)基金合同、托管协议

    基金管理人应在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基

金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站上。


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(三)基金份额发售公告

    基金管理人将按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体

事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

(四)基金合同生效公告

    基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金

合同生效公告中将说明基金募集情况。

(五)基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告

    基金建仓期结束后,基金管理人确定基金份额折算日,并至少提前 3 个工作日将基金份

额折算日公告登载于指定报刊及网站上。

    基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将在 3

个工作日内将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。

(六)基金开始申购、赎回公告

    基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前的 3 个工作日前在指定报刊及网站上公告。

(七)基金份额上市交易公告书

    基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易 3 个工作

日前,将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上,并将上市交易公告书提示性公告登载

在指定报刊上。

(八)基金净值信息

    本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每

周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值;

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通

过指定网站、销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值;

    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度

最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

(九)申购、赎回清单

    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过销售机构

网站或营业网点以及其他媒介公告当日的申购、赎回清单。

(十)基金年度报告、基金中期报告、基金季度报告

1、基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载

在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报

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告需经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计后,方可披露;

2、基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登

载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上;

3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度

报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上;

4、如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其

他投资者的权益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下

披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特

有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

5、本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其

流动性风险分析等。

(十一)临时报告

    在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的事件时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指

定网站上:

    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;

    2、基金终止上市交易、《基金合同》终止、基金清算;

    3、转换基金运作方式、基金合并;

    4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记结算机构,基金改聘会计师事务所;

    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金

托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

    6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;

    8、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生

变动;

    9、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管人

专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;

    10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;

    11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处

罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大

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行政处罚、刑事处罚;

    12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人

或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关

联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;

    13、基金收益分配事项;

    14、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

    15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

    16、本基金开始办理申购、赎回;

    17、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;

    18、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项;

    19、基金交易停牌或复牌;

    20、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大

影响的其他事项或法律法规和中国证监会规定的其他事项。

(十二)澄清公告

    在本基金合同存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金

份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信

息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、

基金上市交易的证券交易所。

(十三)基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

(十四)清算报告

    基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作

出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公

告登载在指定报刊上。

(十五)中国证监会规定的其他信息

 (十六)信息披露事务管理

    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理

人员负责管理信息披露事务。

    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则等法规的规定以及基金上市交易的证券交易所的自律管理规则。

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    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新

的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审

查,并向基金管理人进行书面或电子确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、

基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信

息的真实、准确、完整、及时。

    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供

有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提

下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。

前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

(十七)信息披露文件的存放与查阅

    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信

息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅。

    投资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。基金的信息披

露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。

(十八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。




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二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算



(一)基金合同的变更

1、变更基金合同应召开基金份额持有人大会,基金合同变更的内容应经基金份额持有人大

会决议同意。但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人和基金托

管人同意并变更后公布,并报中国证监会备案:

1)调低基金管理费、基金托管费、其他应由基金承担的费用;

2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式;

3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改;

4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化;

5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;

6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

2、基金合同经基金份额持有人大会决议同意变更的,基金合同的变更自中国证监会核准或

出具无异议意见之日起生效。基金合同不需经基金份额持有人大会决议同意而进行变更的,

基金合同变更后应及时公告并报中国证监会备案,基金合同的变更内容自公告之日起生效。

(二)基金合同的终止

有下列情形之一的,本基金合同终止:

1、基金份额持有人大会决定终止;

2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月

内没有新任基金管理人承接其原有权利义务;

3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月

内没有新任基金托管人承接其原有权利义务;

4、法律法规或中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算

1、基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。

2、基金财产清算组

1)自基金合同终止事由之日起三十个工作日内由基金管理人组织成立基金财产清算组,在

基金财产清算组接管基金财产之前,基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的



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规定继续履行保护基金财产安全的职责。

2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的

注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人

员。

3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以

依法进行必要的民事活动。

3、清算程序

1)基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;

2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;

3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;

4)对基金财产进行评估和变现;

5)基金财产清算组作出清算报告;

6)会计师事务所对清算报告进行审计;

7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;

8)将基金清算结果报中国证监会备案;

9)公布基金清算公告;

10)对基金财产进行分配。

4、清算费用

    清算费用是指基金财产清算组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由

基金清算组优先从基金财产中支付。

5、基金财产按下列顺序清偿:

1)支付清算费用;

2)交纳所欠税款;

3)清偿基金债务;

4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    基金财产未按前款 1)-3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

6、基金财产清算的公告

    基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清

算小组公告;清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果由基金财产清算小

组经中国证监会备案后 3 个工作日内公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网

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站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

7、基金财产清算账册及文件由基金托管人保存十五年以上。




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二十四、违约责任



(一)基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等法律法规的规

定或者《基金合同》的约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当分别对各自

的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,应当承

担连带赔偿责任。

(二)由于《基金合同》当事人违反基金合同,给其他基金合同当事人造成损失的,应当承

担赔偿责任。当发生下列情况时,当事人可以免责:

1、基金管理人及基金托管人按照中国证监会的规定或当时有效的法律、法规或规章的作为

或不作为而造成的损失等;

2、在没有欺诈或过失的情况下,基金管理人由于按照本《基金合同》规定的投资原则进行

的投资所造成的损失等;

3、在没有欺诈或过失的情况下,基金托管人由于按照基金管理人的有效指令行事而造成的

损失,基金托管人免责;

4、不可抗力。

(三)在发生一方或多方当事人违约的情况下,基金合同能够继续履行的应当继续履行。

(四)本合同当事人一方违约后,其他当事方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取

适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。守约方因防止损失扩大而支出的合

理费用由违约方承担。

(五)因第三方的过错而导致本基金合同当事人一方违约造成其他当事人损失的,违约方并

不免除其赔偿责任。

(六)因非基金份额持有人的当事人违约而导致包括基金份额持有人在内的其他当事人损失

的,基金份额持有人应先于其他受损方获得赔偿。




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二十五、争议的处理



(一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。

(二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可首先通过

友好协商或调解解决。自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内如果争议未能以协商或

调解方式解决,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,根据提

交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

(三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行。




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二十六、基金合同的效力



(一)本基金合同是基金合同当事人之间的法律文件。基金合同于基金募集结束报中国证监

会备案并获中国证监会书面确认后生效。

(二)本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金财产清算结果报中国证监会备案并公告

之日止。

(三)本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的基

金合同各方当事人具有同等的法律约束力。

(四)本基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管

人各持有二份,每份具有同等的法律效力。

(五)基金合同可印制成册,存放在基金管理人和基金托管人住所,供投资人查阅,基金合

同条款及内容应以基金合同正本为准。

    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。




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二十七、其他事项



    本基金合同如有未尽事宜,由本基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协商解决。




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(本页为签署页,无正文)




基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司(盖章)




法定代表人或授权代表(签字):




签订地:




签订日:2006 年 10 月
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