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华泰柏瑞上证红利ETF(510880)

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基金公告

红利ETF2007年半年度报告

公告日期:2007-08-25

友邦华泰上证红利交易型开放式指数证券投资基金2007年半年度报告
    
    基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司
    基金托管人:招商银行股份有限公司
    送出日期:二○○七年八月二十五日
    
    重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年8月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    报告期为2007年1月1日起至2007年6月30日止,本报告财务资料未经审计。
    
    目 录
    一、基金简介...................................................................................................4
    (一)基金基本资料....................................................................................4
    (二)基金产品说明....................................................................................4
    (三)基金管理人........................................................................................4
    (四)基金托管人........................................................................................4
    (五)信息披露............................................................................................5
    (六)其他有关资料....................................................................................5
    二、主要财务指标和基金净值表现...................................................................5
    (一)主要会计数据和财务指标...................................................................5
    (二)基金净值表现....................................................................................5
    三、管理人报告................................................................................................7
    (一) 基金管理人及基金经理情况...............................................................7
    (二) 报告期内基金运作的遵规守信情况的说明.........................................8
    (三) 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释...............................8
    (四) 对宏观经济、证券市场及行业走势的展望.........................................8
    四、托管人报告................................................................................................9
    五、财务会计报告............................................................................................9
    (一)基金会计报表....................................................................................9
    (二)基金财务会计报表附注....................................................................12
    六、投资组合报告..........................................................................................19
    (一)报告期末基金资产组合情况.............................................................19
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合...............................................20
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细.......20
    (四)报告期内股票投资组合的重大变动..................................................21
    (五)报告期末债券投资组合....................................................................23
    (六)投资组合报告附注...........................................................................23
    七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人.................................23
    (一)报告期末基金份额持有人户数.........................................................23
    (二)报告期末基金份额持有人结构.........................................................24
    (三)报告期末前十名持有人....................................................................24
    八、开放式基金份额变动情况........................................................................24 2
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    九、重大事项揭示..........................................................................................24
    十、备查文件.................................................................................................27
    3
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    一、基金简介
    (一)基金基本资料
    1、基金名称:
    上证红利交易型开放式指数证券投资基金
    2、基金简称:
    红利ETF
    3、交易代码:
    510880(二级市场);510881(申购赎回)
    4、基金运作方式:
    交易型开放式
    5、基金合同生效日:
    2006年11月17日
    6、报告期末基金份额总额:
    1,087,675,703份
    7、基金合同存续期:
    无
    8、基金份额上市的交易所:
    上海证券交易所
    9、上市日期:
    2007年1月18日
    (二)基金产品说明
    1、投资目标:
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
    2、投资策略:
    本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    3、业绩比较基准:
    上证红利指数
    4、风险收益特征:
    本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证红利指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
    (三)基金管理人
    1、名称:
    友邦华泰基金管理有限公司
    2、注册地址:
    上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
    3、办公地址:
    上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
    4、邮政编码:
    200121
    5、法定代表人:
    齐亮
    6、信息披露负责人:
    陈晖
    7、联系电话:
    021-5047 2222
    8、传真:
    021-5047 8668
    9、电子邮箱:
    customer@aig-huatai.com
    (四)基金托管人
    1、名称:
    招商银行股份有限公司
    2、注册地址:
    深圳深南大道7088号招商银行大厦 4
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    3、办公地址:
    深圳深南大道7088号招商银行大厦
    4、邮政编码:
    518040
    5、法定代表人:
    秦晓
    6、信息披露负责人:
    姜然
    7、联系电话:
    0755-8319 5226
    8、传真:
    0755-8319 5201
    9、电子邮箱:
    jiangran@cmbchina.com
    (五)信息披露
    1、信息披露报纸名称:
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
    2、登载半年度报告正文的管理人互联网网址:
    http://www.aig-huatai.com
    3、半年度报告置备地点:
    上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
    (六)其他有关资料
    1、基金注册登记机构名称:
    中国证券登记结算有限责任公司
    2、办公地址:
    北京西城区金融大街27号投资广场22-23层
    二、主要财务指标和基金净值表现
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    (一)主要会计数据和财务指标
    序号
    主要会计数据和财务指标
    项目
    2007年上半年
    1
    基金本期净收益
    1,918,354,715.98元
    2
    基金份额本期净收益
    1.5943元
    3
    期末可供分配基金收益
    1,793,068,305.60元
    4
    期末可供分配基金份额收益
    1.6485元
    5
    期末基金资产净值
    3,452,934,582.66元
    6
    期末基金份额净值
    3.175元
    7
    基金加权平均净值收益率
    59.48%
    8
    本期基金份额净值增长率
    74.43%
    9
    基金份额累计净值增长率
    108.10%
    (二)基金净值表现
    1、基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
    阶段
    净值
    增长率①
    净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    5
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    过去一个月
    -10.44%
    3.54%
    -11.02%
    3.57%
    0.58%
    -0.03%
    过去三个月
    27.97%
    2.91%
    27.42%
    2.91%
    0.55%
    0.00%
    过去六个月
    74.43%
    2.89%
    77.16%
    2.92%
    -2.73%
    -0.03%
    自基金合同生效日起至今
    108.10%
    2.64%
    137.46%
    2.72%
    -29.36%
    -0.08%
    自建仓完毕起至本报告期末
    53.01%
    2.90%
    52.73%
    2.91%
    0.28%
    -0.01%
    2、基金合同生效以来基金份额净值变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较
    红利ETF累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    ----自基金合同生效以来至本报告期末 红利ETF基金与业绩基准比较图2006/11/17-2007/06/300.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%2006-11-162006-11-232006-11-302006-12-72006-12-142006-12-212006-12-282007-1-42007-1-112007-1-182007-1-252007-2-12007-2-82007-2-152007-2-222007-3-12007-3-82007-3-152007-3-222007-3-292007-4-52007-4-122007-4-192007-4-262007-5-32007-5-102007-5-172007-5-242007-5-312007-6-72007-6-142007-6-212007-6-28增长率红利ETF 业绩基准
    红利ETF基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图二
    ----自建仓完毕日起至本报告期末(跟踪期间)
    6
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    红利ETF基金与业绩基准比较图--跟踪期间2007/01/10-2007/06/30-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%2007-1-102007-1-172007-1-242007-1-312007-2-72007-2-142007-2-212007-2-282007-3-72007-3-142007-3-212007-3-282007-4-42007-4-112007-4-182007-4-252007-5-22007-5-92007-5-162007-5-232007-5-302007-6-62007-6-132007-6-202007-6-27增长率红利ETF业绩基准
    注:1、本基金合同于2006年11月17日生效,2007年1月10日建仓完毕并进行了份额折算,2007年1月18日在上海证券交易所上市并开始办理申购、赎回业务。截至报告日本基金合同生效未满一年。
    2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效起3个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十六条(二)投资范围及投资比例中规定的比例,即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%。
    三、管理人报告
    (一)基金管理人及基金经理情况
    1、基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人为友邦华泰基金管理有限公司。友邦华泰基金管理有限公司是经中国证监会批准,于2004年11月18日成立的合资基金管理公司,注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成为AIG Global Investment Corp.、华泰证券有限责任公司和苏州新区高新技术产业股份有限公司,出资额分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金、友邦华泰中短期债券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金和友邦华泰积极成长混合型证券投资基金。
    2、基金经理或基金经理小组成员情况
    张娅女士,美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作,2004年初加入友邦华泰基金管理有限公司,从事投资研究和金融工程工作。 7
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    (二)报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的约定,在严格控制风险的基础上,忠实履行基金管理职责,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定,未发现损害基金份额持有人利益的行为。
    (三)报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
    2007年上半年,宏观经济继续保持了快速增长的态势。上半年GDP同比增长11.5%,创12年来最高增速:规模以上工业企业前5月的利润同比增速达到42%。其中,1-5月份,固定资产投资同比增速为25.9%,作为下游主要拉动支柱的房地产行业前5月累计投资同比增速维持了27.5%的高位;6月份当月出口1032亿美元,同比增长27.1%;1-5月份社会消费品零售总额同比增长15.2%,呈现出较为明显的加速趋势。
    2007年上半年,在市场流动性充足、企业盈利能力继续上升和超预期的背景下,上证综指累计上涨42.8%,上证红利指数累计上涨77.16%。政府出于对市场估值上升过快以及催生资产价格泡沫的担心,于5月底宣布增收印花税,引发市场于2007年5月底进入调整震荡阶段,同期加之市场对于即将出台的前半年经济运行数据过热可能引发较深程度的宏观调控的担忧,交易量较前期有所萎缩,6月期间,结构性分化开始加强。
    红利指数的第一大权重行业钢铁,在延续了五个月较为强劲的上涨趋势之后,由于市场对出口退税政策的担忧,使得钢铁行业的整体表现在6月份较明显地落后于大盘,也因此带动红利指数在6月份相对走弱。
    本基金从1月10日开始进入跟踪期,本基金在跟踪期内,严格按照紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。该期间内,本基金的累计跟踪偏离为0.28%,日均跟踪偏离度的绝对值为0.03%,较好地实现了本基金的投资目标。
    (四)对宏观经济、证券市场及行业走势的展望
    本基金认为下半年宏观经济将继续维持高景气运行:首先,政府主导的基础建设投资模式、高储蓄率、以及相对便宜的劳动力优势是中国经济得以持续增长的根本因素,这些因素尚无逆转信号发出。其次,本基金对于下半年对实体经济可能产生影响的两个主要风险因素持谨慎乐观的看法:
    首先,随着中国对美出口份额占比重要性的相对下降,以及主要贸易顺差国和逆差国通过“失衡共盈”使全球经济得以持续扩张的模式将有可能在相当程度上延长美国经济的景气周期,本基金认为:美国经济的或将走软对中国经济的实质性拖累将较为有限;第二,在稳步升值、经济增长模式由出口导向逐渐转向内需拉动的长期背景下,今后宏观调控的重点将更多地围绕解放中国经济持续发展的能源资源瓶颈、以及促进中国经济增长模式的转型而展开。鉴于经济转型的长期性和逐步性,本基金认为,未来出台的各项宏观调控政策的行业针对性将更强,
    8
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    对于实体经济而言,将更多体现的是结构性影响,而并非对经济整体层面的显著影响。
    对于下半年的证券市场,本基金认为,只要流动性推升市场以较快速度不断创出新高的局面没有得到改变,政府将会继续出台各项收紧流动性的政策和措施,除了发行特别国债、加速QDII以及大型股票回归进程之外,不排除继续上调存款准备金率和加息。
    这些措施,在整体市场估值已经偏高、以及下半年实体经济面临不确定性风险因素增大(如美国次级债危机、以及出口退税的实施等)的背景下,将促使市场的整体行为特征相对于上半年而言更加趋于理性。
    总体而言,本基金认为:由于预期下半年内外实体经济能够继续保持较为强劲的增长,整体牛市趋势尚不会发生根本性变化,但同时随着下半年不稳定和不确定因素的增多,主要包括对市场阶段性高估值的忧虑、美国经济的或将走软、出口退税等调控措施对相关行业的负面影响以及流动性在不断收紧措施下的可能性逆转等,都将加大市场整体运行的波动性。市场下半年的结构性机会特征将更为明显。
    四、托管人报告
    托管人声明:在报告期内,基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算,基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告,投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
    五、财务会计报告
    (一)基金会计报表
    1、资产负债表 (单位:元)
    项 目
    附注
    2007年6月30日
    2006年12月31日
    资产:
    银行存款
    4(1)
    23,835,401.19
    365,661,513.03
    清算备付金
    640,000.00
    41,970,000.00
    交易保证金
    4(2)
    -
    -
    应收证券清算款
    -
    -
    应收股利
    8,097,871.62
    -
    9
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    应收利息
    4(3)
    5,358.96
    87,625.20
    应收申购款
    -
    -
    其他应收款
    4(4)
    31,673,740.00
    -
    股票投资市值
    4(5)
    3,458,941,174.71
    2,156,240,984.87
    其中:股票投资成本
    4(6)
    3,309,322,747.10
    1,763,130,955.83
    债券投资市值
    4(5)
    -
    -
    其中:债券投资成本
    -
    -
    权证投资
    4(5)
    -
    -
    其中:权证投资成本
    -
    -
    买入返售证券
    -
    256,700,000.00
    待摊费用
    4(7)
    47,586.32
    -
    其他资产
    -
    -
    资产合计
    3,523,241,132.80
    2,820,660,123.10
    负债:
    应付证券清算款
    1,985,484.42
    165,921,413.06
    应付赎回款
    -
    -
    应付赎回费
    -
    -
    应付管理人报酬
    1,589,096.98
    1,036,868.65
    应付托管费
    317,819.39
    207,373.74
    应付佣金
    4(8)
    597,049.45
    1,961,468.20
    应付利息
    -
    -
    应付收益
    -
    -
    未交税金
    -
    -
    其他应付款
    4(9)
    65,552,517.18
    -
    卖出回购证券款
    -
    -
    预提费用
    4(10)
    264,582.72
    52,682.40
    其他负债
    -
    -
    负债合计
    70,306,550.14
    169,179,806.05
    持有人权益:
    实收基金
    4(11)
    1,659,866,277.06
    2,222,985,094.00
    未实现利得
    4(12)
    -13,124,946.13
    393,110,029.04
    未分配收益
    1,806,193,251.73
    35,385,194.01
    持有人权益合计
    3,452,934,582.66
    2,651,480,317.05
    负债及持有人权益合计
    3,523,241,132.80
    2,820,660,123.10
    2、经营业绩表及收益分配表
    经营业绩表 (单位:元)
    项 目
    附注
    2007年上半年
    收入:
    股票差价收入
    4(13)
    1,879,661,180.18
    债券差价收入
    4(14)
    203,661.69
    10
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    权证差价收入
    4(15)
    1,433,503.00
    债券利息收入
    3,024.66
    存款利息收入
    188,569.82
    股利收入
    45,130,607.43
    买入返售证券收入
    8,634.00
    其他收入
    4(16)
    1,592,503.90
    收入合计
    1,928,221,684.68
    费用:
    基金管理人报酬
    8,004,597.43
    基金托管费
    1,600,919.49
    卖出回购证券支出
    -
    利息支出
    -
    其他费用
    4(17)
    261,451.78
    其中:信息披露费
    167,754.42
    审计费用
    44,145.90
    费用合计
    9,866,968.70
    基金净收益
    1,918,354,715.98
    加:未实现估值增值变动数
    -243,491,601.43
    基金经营业绩
    1,674,863,114.55
    收益分配表 (单位:元)
    项 目
    附注
    2007年上半年
    本期基金净收益
    1,918,354,715.98
    加:期初基金净收益
    35,385,194.01
    加:本期申购基金单位的损益平准金
    2,116,677,185.36
    减:本期赎回基金单位的损益平准金
    2,264,223,843.62
    可供分配基金净收益
    1,806,193,251.73
    减:本期已分配基金净收益
    4(18)
    -
    期末基金净收益
    1,806,193,251.73
    3、基金净值变动表 (单位:元)
    项 目
    附注
    2007年上半年
    一、期初基金净值
    2,651,480,317.05
    二、本期经营活动:
    基金净收益
    1,918,354,715.98
    未实现估值增值变动数
    -243,491,601.43
    经营活动产生的基金净值变动数
    1,674,863,114.55
    三、本期基金单位交易:
    基金申购款
    7,198,778,057.72
    其中:分红再投资
    -
    基金赎回款
    -8,072,186,906.66
    11
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    基金单位交易产生的基金净值变动数
    -873,408,848.94
    四、本期向持有人分配收益
    -
    五、期末基金净值
    3,452,934,582.66
    (二)基金财务会计报表附注
    1会计报表所采用的会计政策、会计估计
    (1)编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定
    本基金的会计报表按照国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
    (2)会计年度
    本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。
    (3)记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    (4)记账基础和计价原则
    本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。
    (5)基金资产的估值原则
    ①上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值;
    ②首次公开发行但未上市的股票,按成本估值;
    ③由于配股和非定向增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;
    ④证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值;
    ⑤证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价计算所得的净价估值;
    ⑥银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值;
    ⑦因持有股票而享有的配股权,从配股除权日起到配股确认日止,按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值,若市场交易收盘价低于配股价,则估值为零。
    ⑧从获赠确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值;未上市交易的权证投资按公允价值估值。
    ⑨如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理人应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    (6)证券投资的成本计价方法
    ①股票投资 12
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
    卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    ②债券投资
    买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资;买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
    卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失);卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。
    ③权证投资
    获赠权证(包括配股权证)在确认日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。
    买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账。
    卖出权证于成交日确认权证差价收入/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    (7)待摊费用、预提费用的摊销方法和摊销期限
    ①待摊费用核算已经发生的、影响基金份额净值小数点后第五位,应分摊计入本期和以后各期的费用,如信息披露费、审计费用和律师费用等,待摊费用在实际发生时入账,在受益期内平均摊销。
    ②预提费用核算预计将发生的、影响基金份额净值小数点后第五位,应预提计入本期的费用,如信息披露费、审计费用和律师费用等,预提费用在预计发生时入账。
    (8)基金的申购与赎回
    ①申购赎回原则:本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
    ②申购对价和赎回对价:申购对价指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;赎回对价指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
    ③申购与赎回:在收到基金投资人申购或赎回申请之日的下一个工作日对该申请份额的有效性进行确认。
    ④申购/赎回待结转指申购/赎回申请日尚未确认(结转)为基金份额的申购、赎回对价。
    (9)收入的确认和计量
    ①卖出股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相
    13
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    关费用的差额确认;赎回股票差价收入于赎回申请日按支付的股票市值总额与其成本的差额确认。
    ②证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认;银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。
    ③债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。
    ④存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
    ⑤股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。
    ⑥买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。
    ⑦权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。
    (10)替代损益
    ①可退替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,在基金补足被替代股票(或采取强制退款)之前,该股票的实际替代金额与申购日估值的差额。
    ②应付替代款指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,在基金补足被替代股票(或采取强制退款)之后,以该股票的替代金额与买入成本的差额确定应退还给投资者或应由投资者补缴的现金替代款。
    ③可退替代款与应付替代款之差形成替代损益。
    (11)费用的确认和计量
    ①本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提。
    ②本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提。
    ③卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。
    (12)基金的收益分配原则
    ①基金收益分配采用现金方式;
    ②每一基金份额享有同等分配权;
    ③基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上,方可进行收益分配;
    ④基金收益分配比例的确定原则:根据上证红利指数成份股当季分红实际情况,尽量做到每季均匀分红,并使收益分配后基金份额净值尽可能贴近标的指数的千分之一。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使还原后基金份额净值低于面值。
    ⑤全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90%,自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配,基金收益分配每年至多4次;
    ⑥法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
    2、重大会计差错的内容和更正金额 14
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    本报告期无重大会计差错。
    3、本报告期关联方关系发生变化的情况,本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    (1)关联方关系发生变化的情况
    本报告期内,关联方关系未发生变化。
    关联方名称
    关联方关系
    友邦华泰基金管理有限公司
    基金管理人
    招商银行股份有限公司
    基金托管人
    AIG Global Investment Corp.(AIGGIC)
    基金管理人的发起股东
    华泰证券有限责任公司
    基金管理人的发起股东、一级交易商
    苏州新区高新技术产业股份有限公司
    基金管理人的股东
    关联方与基金进行的关联交易均在正常业务中按照一般商业条款而订立的。
    (2)关联方交易
    1)通过关联方交易单元进行的交易
    2007年上半年
    关联方及关联方交易
    金额(元)
    比例(%)
    1、股票交易
    华泰证券有限责任公司
    311,740,098.03
    19.41
    2、债券交易
    华泰证券有限责任公司
    -
    -
    3、债券回购交易
    华泰证券有限责任公司
    -
    -
    4、佣金
    华泰证券有限责任公司
    255,626.17
    19.41
    上述佣金按股票交易量的千分之一计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的股票、债券和回购交易的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    关联方的佣金比率和计算方式与非关联方一致。
    2)关联方报酬
    ①管理人报酬
    本基金应支付基金管理人报酬,按前一日基金资产净值的0.50%的年费率计提,计算方法如下:
    H = E × 0.50% ÷ 当年天数
    H为每日应支付的管理人报酬
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理人报酬每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    2007年上半年
    管理人报酬(元)
    8,004,597.43
    15
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    ②托管人报酬
    本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提,计算方法如下:
    H = E × 0.10% ÷ 当年天数
    H为每日应支付的托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
    2007年上半年
    托管人报酬(元)
    1,600,919.49
    3)与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本报告期,本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(回购)交易。
    4)关联方投资本基金的情况
    ①基金管理公司投资本基金的情况
    本报告期,基金管理公司未投资本基金。
    ②基金管理公司主要股东及其控制的机构投资本基金的情况
    持有基金份额(份)
    占总基金份额比例(%)
    关联方名称
    期末
    期初
    期末
    期初
    华泰证券有限责任公司
    13,105,589
    20,000,044
    1.20
    0.90
    AIGGIC
    -
    8,001,420
    -
    0.36
    华泰证券-招行-华泰紫金2号集合资产管理计划
    -
    60,000,000
    -
    2.70
    期末数是经过份额折算后的份额,期初数是未经过份额折算的份额。
    5)由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    保管的银行存款(元)
    利息收入(元)
    关联方名称
    期末
    期初
    07年上半年
    招商银行股份有限公司
    23,835,401.19
    365,661,513.03
    123,229.82
    本报告期,基金托管人招商银行股份有限公司保管的银行存款按银行间同业存款利率计息。
    4、会计报表重要项目的说明(单位:元)
    (1)银行存款
    项 目
    2007年6月30日
    银行活期存款
    23,835,401.19
    银行定期存款
    -
    合 计
    23,835,401.19
    (2)交易保证金 16
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    截至本报告期末,交易保证金余额为零。
    (3)应收利息
    项 目
    2007年6月30日
    应收银行存款利息
    5,070.96
    应收结算备付金利息
    288.00
    合 计
    5,358.96
    (4)其他应收款
    项 目
    2007年6月30日
    赎回待结转
    31,673,740.00
    (5)投资估值增值
    项 目
    2007年6月30日
    股票估值增值
    149,618,427.61
    债券估值增值
    -
    权证估值增值
    -
    合 计
    149,618,427.61
    (6)股票投资成本
    项 目
    2007年上半年
    期初股票投资成本
    1,763,130,955.83
    加:买入股票投资成本(含申购对价)
    8,190,177,691.98
    减:卖出股票结转投资成本(含赎回对价)
    6,643,985,900.71
    减:因股权分置改革获得的现金对价
    -
    期末股票投资成本
    3,309,322,747.10
    (7)待摊费用
    项 目
    2007年6月30日
    待摊上市年费
    47,586.32
    (8)应付佣金
    项 目
    2007年6月30日
    应付海通证券佣金
    90,544.48
    应付国信证券佣金
    77,821.26
    应付国泰君安佣金
    355,638.12
    应付财通证券佣金
    20,547.01
    应付招商证券佣金
    52,498.58
    合 计
    597,049.45
    (9)其他应付款
    项 目
    2007年6月30日
    申购待结转
    64,931,167.00
    可退替代款
    91,047.00
    17
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    应付替代款
    530,303.18
    合 计
    65,552,517.18
    (10)预提费用
    项 目
    2007年6月30日
    预提信息披露费
    209,461.32
    预提审计费用
    55,121.40
    合 计
    264,582.72
    (11)实收基金
    项 目
    2007年上半年
    本报告期初基金份额总额
    2,222,985,094.00
    本报告期间份额折算减少份额
    766,309,391.00
    加:本期申购基金份额
    2,476,500,000.00
    加:本期申购基金折算调整
    2,069,114,953.50
    减:本期赎回基金份额
    2,845,500,000.00
    减:本期赎回基金折算调整
    1,496,924,379.44
    期末实收基金
    1,659,866,277.06
    (12)未实现利得
    项 目
    2007年上半年
    期初未实现利得
    393,110,029.04
    加:本期投资估值增值变动数
    -243,491,601.43
    加:本期申购的未实现利得平准金
    1,302,795,309.86
    减:本期赎回的未实现利得平准金
    1,465,538,683.60
    期末未实现利得
    -13,124,946.13
    (13)股票差价收入
    1)卖出股票差价收入
    项 目
    2007年上半年
    卖出股票收入总额
    468,866,286.91
    减:卖出股票成本总额
    362,566,959.75
    交易佣金
    399,059.02
    卖出股票差价收入
    105,900,268.14
    2)赎回股票差价收入
    项 目
    2007年上半年
    赎回股票市值总额
    8,055,179,853.00
    减:赎回股票成本总额
    6,281,418,940.96
    卖出股票差价收入
    1,773,760,912.04
    (14)债券差价收入
    项 目
    2007年上半年
    卖出债券收入总额
    4,082,795.85
    18
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    减:卖出债券成本总额
    3,876,109.50
    卖出债券应收利息
    3,024.66
    交易佣金
    -
    卖出债券差价收入
    203,661.69
    (15)权证差价收入
    项 目
    2007年上半年
    卖出权证收入总额
    2,557,393.50
    减:卖出权证成本总额
    1,123,890.50
    交易佣金
    -
    卖出权证差价收入
    1,433,503.00
    (16)其他收入
    项 目
    2007年上半年
    替代损益
    1,592,503.90
    (17)其他费用
    项 目
    2007年上半年
    信息披露费
    167,754.42
    审计费用
    44.145.90
    上市年费
    42,413.68
    债券托管账户服务费
    4,500.00
    其他费用
    2,637.78
    合 计
    261,451.78
    (18)已分配基金净收益
    本报告期内基金未分红。
    5、报告期末流通转让受到限制的基金资产的说明
    截至本报告期末,本基金未持有流通转让受到限制的基金资产。
    六、投资组合报告
    (一)报告期末基金资产组合情况
    序号
    资产组合
    金额(元)
    占总资产比例(%)
    1
    股票投资
    3,458,941,174.71
    98.17
    2
    债券投资
    -
    -
    3
    权证投资
    -
    -
    4
    银行存款和清算备付金合计
    24,475,401.19
    0.69
    5
    应收证券清算款
    -
    -
    6
    其他资产
    39,824,556.90
    1.13
    19
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    合计
    3,523,241,132.80
    100.00
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
    序号
    行业分类
    市值(元)
    占资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    38,945,185.69
    1.13
    B
    采掘业
    359,848,432.99
    10.42
    C
    制造业
    1,820,500,778.75
    52.72
    C0
    其中:食品、饮料
    36,179,846.50
    1.05
    C1
    纺织、服装、皮毛
    262,686,058.61
    7.61
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    109,296,090.14
    3.17
    C5
    电子
    15,906,493.60
    0.46
    C6
    金属、非金属
    972,994,700.02
    28.18
    C7
    机械、设备、仪表
    381,856,096.42
    11.06
    C8
    医药、生物制品
    -
    -
    C99
    其他
    41,581,493.46
    1.20
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    524,559,731.73
    15.19
    E
    建筑业
    -
    -
    F
    交通运输、仓储业
    104,039,197.26
    3.01
    G
    信息技术业
    20,847,198.02
    0.60
    H
    批发和零售贸易
    51,821,387.50
    1.50
    I
    金融、保险业
    168,949,144.84
    4.89
    J
    房地产业
    271,661,472.87
    7.87
    K
    社会服务业
    97,768,645.06
    2.83
    L
    传播与文化产业
    -
    -
    M
    综合类
    -
    -
    合 计
    3,458,941,174.71
    100.17
    (三)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    市值(元)
    占资产净值比例(%)
    1
    600019
    宝钢股份
    35,210,165
    387,311,815.00
    11.22
    2
    600028
    中国石化
    24,059,144
    318,061,883.68
    9.21
    3
    600011
    华能国际
    24,141,986
    259,043,509.78
    7.50
    4
    600177
    雅戈尔
    8,942,489
    237,959,632.29
    6.89
    5
    600104
    上海汽车
    13,158,627
    227,249,488.29
    6.58
    6
    600005
    武钢股份
    20,995,206
    211,211,772.36
    6.12
    7
    600015
    华夏银行
    14,032,321
    168,949,144.84
    4.89
    8
    600642
    申能股份
    9,676,788
    135,378,264.12
    3.92
    9
    600001
    邯郸钢铁
    18,862,633
    120,154,972.21
    3.48
    10
    600383
    金地集团
    3,143,498
    107,570,501.56
    3.12
    11
    600675
    中华企业
    4,266,457
    96,891,238.47
    2.81
    20
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    12
    600688
    S上石化
    6,503,586
    74,401,023.84
    2.15
    13
    600008
    首创股份
    5,888,596
    67,188,880.36
    1.95
    14
    600098
    广州控股
    5,516,973
    65,927,827.35
    1.91
    15
    600569
    安阳钢铁
    6,633,294
    55,985,001.36
    1.62
    16
    600418
    江淮汽车
    4,978,874
    52,228,388.26
    1.51
    17
    600066
    宇通客车
    1,862,295
    50,728,915.80
    1.47
    18
    600886
    国投电力
    3,266,176
    50,560,404.48
    1.46
    19
    600022
    济南钢铁
    3,621,515
    47,514,276.80
    1.38
    20
    600064
    南京高科
    1,616,331
    45,386,574.48
    1.31
    21
    600808
    马钢股份
    6,320,537
    42,474,008.64
    1.23
    22
    600282
    南钢股份
    3,140,983
    41,900,713.22
    1.21
    23
    600210
    紫江企业
    6,728,397
    41,581,493.46
    1.20
    24
    600153
    建发股份
    2,085,550
    39,813,149.50
    1.15
    25
    600096
    云天化
    1,424,870
    34,895,066.30
    1.01
    26
    600087
    南京水运
    2,504,100
    32,553,300.00
    0.94
    27
    600236
    桂冠电力
    2,805,483
    30,579,764.70
    0.89
    28
    600033
    福建高速
    3,962,943
    30,356,143.38
    0.88
    29
    600598
    北大荒
    3,283,374
    29,090,693.64
    0.84
    30
    600508
    上海能源
    1,925,521
    26,398,892.91
    0.76
    31
    600151
    航天机电
    1,980,801
    26,305,037.28
    0.76
    32
    600317
    营口港
    1,610,736
    24,193,254.72
    0.70
    33
    600059
    古越龙山
    939,793
    23,034,326.43
    0.67
    34
    600533
    栖霞建设
    1,084,153
    21,813,158.36
    0.63
    35
    600621
    上海金陵
    2,805,814
    20,847,198.02
    0.60
    36
    600307
    酒钢宏兴
    2,337,580
    20,710,958.80
    0.60
    37
    600231
    凌钢股份
    2,096,373
    19,559,160.09
    0.57
    38
    600548
    深高速
    1,920,238
    16,936,499.16
    0.49
    39
    600563
    法拉电子
    850,160
    15,906,493.60
    0.46
    40
    600971
    恒源煤电
    629,352
    15,387,656.40
    0.45
    41
    600626
    申达股份
    2,223,122
    14,361,368.12
    0.42
    42
    600302
    标准股份
    1,395,986
    14,308,856.50
    0.41
    43
    600581
    八一钢铁
    1,974,465
    13,683,042.45
    0.40
    44
    600323
    南海发展
    1,118,830
    13,649,726.00
    0.40
    45
    600300
    维维股份
    1,769,249
    13,145,520.07
    0.38
    46
    600126
    杭钢股份
    1,727,383
    12,488,979.09
    0.36
    47
    600327
    大厦股份
    1,091,658
    12,008,238.00
    0.35
    48
    600303
    曙光股份
    896,459
    11,035,410.29
    0.32
    49
    600510
    黑牡丹
    1,762,765
    10,365,058.20
    0.30
    50
    600189
    吉林森工
    1,242,685
    9,854,492.05
    0.29
    合计
    3,458,941,174.71
    100.17
    (四)报告期内股票投资组合的重大变动
    1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 21
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    序号
    股票代码
    股票名称
    累计买入金额(元)
    占期初资产净值比例(%)
    1
    600011
    华能国际
    219,403,207.54
    8.27
    2
    600028
    中国石化
    161,820,527.64
    6.10
    3
    600001
    邯郸钢铁
    108,880,311.39
    4.11
    4
    600383
    金地集团
    84,258,669.90
    3.18
    5
    600015
    华夏银行
    47,635,624.94
    1.80
    6
    600019
    宝钢股份
    47,408,529.60
    1.79
    7
    600104
    上海汽车
    37,418,169.68
    1.41
    8
    600177
    雅戈尔
    34,779,981.60
    1.31
    9
    600210
    紫江企业
    32,141,644.55
    1.21
    10
    600569
    安阳钢铁
    28,356,264.82
    1.07
    11
    600087
    南京水运
    22,633,487.84
    0.85
    12
    600642
    申能股份
    22,321,110.37
    0.84
    13
    600022
    济南钢铁
    20,727,800.68
    0.78
    14
    600005
    武钢股份
    19,148,651.90
    0.72
    15
    600189
    吉林森工
    18,238,322.19
    0.69
    16
    600064
    南京高科
    16,897,017.34
    0.64
    17
    600317
    营口港
    16,129,412.05
    0.61
    18
    600621
    上海金陵
    15,534,256.48
    0.59
    19
    600126
    杭钢股份
    14,033,869.97
    0.53
    20
    600008
    首创股份
    13,705,768.47
    0.52
    2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    序号
    股票代码
    股票名称
    累计卖出金额(元)
    占期初资产净值比例(%)
    1
    600015
    华夏银行
    77,593,678.35
    2.93
    2
    600019
    宝钢股份
    42,090,000.55
    1.59
    3
    600971
    恒源煤电
    27,934,272.72
    1.05
    4
    600028
    中国石化
    26,727,795.36
    1.01
    5
    600005
    武钢股份
    23,657,707.39
    0.89
    6
    600688
    S上石化
    23,476,560.24
    0.89
    7
    600104
    上海汽车
    19,440,237.10
    0.73
    8
    600508
    上海能源
    18,241,971.31
    0.69
    9
    600011
    华能国际
    15,180,356.89
    0.57
    10
    600177
    雅戈尔
    14,382,193.96
    0.54
    11
    601628
    中国人寿
    14,096,180.70
    0.53
    12
    600642
    申能股份
    13,886,817.69
    0.52
    13
    600886
    国投电力
    12,655,718.71
    0.48
    14
    600001
    邯郸钢铁
    11,614,594.99
    0.44
    15
    600098
    广州控股
    8,478,510.72
    0.32
    16
    600383
    金地集团
    8,278,915.12
    0.31
    17
    600675
    中华企业
    7,017,262.93
    0.26
    18
    600808
    马钢股份
    6,771,485.62
    0.26
    19
    600008
    首创股份
    6,013,413.65
    0.23
    20
    600096
    云天化
    5,756,842.97
    0.22
    22
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    3、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    买入股票成本总额(元)
    卖出股票收入总额(元)
    1,139,064,935.16
    468,866,286.91
    (五)报告期末债券投资组合
    截至本报告期末,本基金未持有债券。
    (六)投资组合报告附注
    1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
    2、基金投资前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
    3、基金投资权证的情况
    (1)报告期末所有权证明细
    截至本报告期末,本基金未持有权证。
    (2)报告期内获得权证明细
    序号
    代码
    权证名称
    数量
    成本(元)
    获得方式
    1
    580013
    武钢CWB1
    485,000
    1,123,890.50
    投资可分离债获得
    4、基金其他资产的构成
    项目
    金额(元)
    应收股利
    8,097,871.62
    应收利息
    5,358.96
    其他应收款
    31,673,740.00
    待摊费用
    47,586.32
    合计
    39,824,556.90
    5、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    截至本报告期末,本基金未持有可转换债券。
    6、本报告期末按市值占基金净值比例大小排序的所有资产支持证券明细
    截至本报告期末,本基金未持有资产支持证券。
    7、本报告期,基金管理公司未投资本基金。
    七、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人
    (一)报告期末基金份额持有人户数
    1
    报告期末基金份额持有人户数(户):
    31,792
    23
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    2
    报告期末平均每户持有基金份额(份):
    34,212
    (二)报告期末基金份额持有人结构
    序号
    持有人结构
    数量(份)
    占总份额比例(%)
    基金份额总额:
    1,087,675,703
    100
    1
    其中:机构投资者持有的基金份额
    562,161,601
    51.68
    2
    个人投资者持有的基金份额
    525,514,102
    48.32
    (三)报告期末前十名持有人
    序号
    持有人名称
    数量(份)
    占总份额比例(%)
    1
    中国人寿保险股份有限公司
    82,270,123
    7.56
    2
    中国人寿保险(集团)公司
    65,528,946
    6.02
    3
    新华人寿保险股份有限公司
    53,474,794
    4.92
    4
    中国太平洋人寿保险股份有限公司
    48,933,976
    4.50
    5
    中国平安保险(集团)股份有限公司
    47,699,891
    4.39
    6
    国信-中行-"金理财"经典组合基金集合资产管理计划
    28,689,842
    2.64
    7
    太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001沪
    19,658,225
    1.81
    8
    宝钢集团有限公司
    19,658,225
    1.81
    9
    中国平安保险(集团)股份有限公司
    17,999,935
    1.65
    10
    中国太平洋保险公司
    15,764,145
    1.45
    注:前十名持有人以注册登记机构提供的截至2007年6月29日经份额有效性确认的名册编制。
    八、开放式基金份额变动情况
    序号
    项目
    份额(份)
    1
    基金合同生效日的基金份额总额
    2,222,985,094
    2
    本报告期期初基金份额总额
    2,222,985,094
    3
    本报告期间份额折算减少份额
    766,309,391
    4
    本报告期期间总申购份额
    2,476,500,000
    5
    本报告期期间总赎回份额
    2,845,500,000
    6
    本报告期期末基金份额总额
    1,087,675,703
    截至2007年6月30日,公司员工投资证券投资基金的有关制度尚未履行向中国证监会及相关派出机构备案程序,公司尚未允许员工购买本基金。
    九、重大事项揭示
    (一)基金份额持有人大会决议
    报告期内未召开基金份额持有人大会。
    (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 24
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    (三)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    (四)基金投资策略的改变
    报告期内基金投资策略未改变。
    (五)基金收益分配事项
    报告期内本基金未分配收益。
    (六)基金改聘为其审计的会计师事务所情况
    报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
    (七)基金管理人、基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形
    报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    (八)基金租用证券公司专用交易单元的有关情况
    1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
    1)资金雄厚,信誉良好。
    2)财务状况良好,经营行为规范,最近一年未因重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
    3)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求。
    4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交易的需要,并能为基金提供全面的信息服务。
    5)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告。
    2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序
    基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
    3、基金租用证券公司专用交易单元数量
    序号
    证券公司
    租用席位数量(个)
    1
    中国银河证券股份有限公司
    1
    2
    海通证券股份有限公司
    1
    3
    国泰君安证券股份有限公司
    1
    4
    华泰证券有限责任公司
    1
    5
    招商证券股份有限公司
    1
    6
    光大证券股份有限公司
    1
    7
    国信证券股份有限公司
    1
    8
    财通证券经纪有限责任公司
    1
    合计
    8
    25
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    4、基金租用证券公司专用交易单元交易情况
    2007年上半年
    交易/证券公司
    金额(元)
    比例(%)
    1、股票交易
    中国银河证券股份有限公司
    2,429,474.10
    0.15
    海通证券股份有限公司
    110,420,564.02
    6.88
    国泰君安证券股份有限公司
    469,325,074.19
    29.22
    华泰证券有限责任公司
    311,740,098.03
    19.41
    招商证券股份有限公司
    73,208,353.59
    4.56
    光大证券股份有限公司
    266,431,511.71
    16.59
    国信证券股份有限公司
    321,526,963.06
    20.02
    财通证券经纪有限责任公司
    50,960,956.58
    3.17
    合计
    1,606,042,995.28
    100.00
    2、债券交易
    金额(元)
    比例(%)
    国泰君安证券股份有限公司
    4,083,000.00
    100.00
    合计
    4,083,000.00
    100.00
    3、权证交易
    金额(元)
    比例(%)
    国泰君安证券股份有限公司
    2,557,591.68
    100.00
    合计
    2,557,591.68
    100.00
    4、债券回购交易
    金额(元)
    比例(%)
    国信证券股份有限公司
    170,000,000.00
    100.00
    合计
    170,000,000.00
    100.00
    5、佣金
    金额(元)
    比例(%)
    中国银河证券股份有限公司
    1,992.12
    0.15
    海通证券股份有限公司
    90,544.48
    6.88
    国泰君安证券股份有限公司
    384,844.80
    29.22
    华泰证券有限责任公司
    255,626.17
    19.41
    招商证券股份有限公司
    60,030.79
    4.56
    光大证券股份有限公司
    218,473.65
    16.59
    国信证券股份有限公司
    263,566.17
    20.01
    财通证券经纪有限责任公司
    41,788.00
    3.17
    合计
    1,316,866.18
    100.00
    5、本报告期内租用证券公司交易单元的变更情况
    自基金合同生效日起至报告期末内,基金管理人代表基金新增租用了银河证券、海通证券、国泰君安证券、华泰证券、招商证券、光大证券、国信证券和财通证券的专用交易单元。另外本报告期内,本基金已退租国泰君安证券和财通证券的专用交易单元。
    (九)其它事项
    重大事件
    信息披露报纸
    披露日期
    上证红利ETF份额折算日的公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报
    2007年1月8日
    上证红利ETF份额折算结果
    中国证券报、上海证券报、
    2007年1月12日 26
    友邦华泰上证红利交易型开放式证券投资基金 2007 年半年度报告
    的公告
    证券时报
    上证红利ETF上市公告书
    中国证券报、上海证券报、证券时报
    2007年1月15日
    上证红利ETF上市提示公告
    中国证券报、上海证券报、证券时报
    2007年1月18日
    更新的招募说明书
    中国证券报、上海证券报、证券时报
    2007年6月29日
    十、备查文件
    (一)备查文件目录
    1、中国证监会批准上证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
    2、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    3、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
    4、《上证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、上证红利交易型开放式指数证券投资基金的公告
    (二)存放地点和查阅方式
    存放地点:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
    查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
    (三)咨询方法
    投资者对本报告如有疑问,可咨询基金管理人友邦华泰基金管理有限公司。
    客户服务中心:400-888-0001(免长途费) 021-3878 4638
    公司网址:www.aig-huatai.com
    友邦华泰基金管理有限公司
    二○○七年八月二十五日
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