基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大成添益交易型货币E > 基金公告

大成添益交易型货币E(511690)

加入自选基金吧

每万份单位收益:0.6258
2020-03-15
七日年化收益率:2.3620%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:欧阳亮
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:210,912.20万份 基金管理人:大成基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

大成添益交易型货币:2016年年度报告

公告日期:2017-03-25

大成添益交易型货币市场基金
      2016 年年度报告
    2016 年 12 月 31 日




 基金管理人:大成基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司
 送出日期:2017 年 3 月 25 日
                                                       大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


                                    §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 23 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

    本报告中财务资料已经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无

保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

    本报告期自 2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)起至 12 月 31 日止。




                                    第 2 页 共 52 页
                                                                                            大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告



1.2 目录

§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
      1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
      1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
      2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
      2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
      2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
      2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
      2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................7
      3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
      3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
      3.3 过去三年基金的利润分配情况.................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
      4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
      4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
      4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
      4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
      4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
      4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况.........................................................................15
      4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16
      4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................17
      4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................17
§5 托管人报告..........................................................................................................................................17
      5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................17
      5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
      5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................17
§6 审计报告..............................................................................................................................................17
§7 年度财务报表......................................................................................................................................18
      7.1 资产负债表.................................................................................................................................18
      7.2 利润表.........................................................................................................................................20
      7.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................21
      7.4 报表附注.....................................................................................................................................21
§8 投资组合报告......................................................................................................................................41
      8.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................41
      8.2 债券回购融资情况.....................................................................................................................41
      8.3 基金投资组合平均剩余期限.....................................................................................................42
      8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明.....................................................42
      8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................42
      8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细.............................43
      8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离.......................................................43
      8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................43
      8.9 投资组合报告附注.....................................................................................................................43
                                                               第 3 页 共 52 页
                                                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


§9 基金份额持有人信息..........................................................................................................................44
      9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................44
      9.2 期末上市基金前十名持有人.....................................................................................................44
      9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................45
      9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................45
§10 开放式基金份额变动........................................................................................................................45
§11 重大事件揭示....................................................................................................................................46
      11.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................46
      11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................46
      11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................46
      11.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................46
      11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................46
      11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................47
      11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................47
      11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................49
      11.9 其他重大事件...........................................................................................................................49
§12 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................50
§13 备查文件目录....................................................................................................................................51
      13.1 备查文件目录...........................................................................................................................51
      13.2 存放地点...................................................................................................................................51
      13.3 查阅方式...................................................................................................................................51




                                                            第 4 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告



                                         §2 基金简介

2.1 基金基本情况

 基金名称                          大成添益交易型货币市场基金
 基金简称                          大成添益交易型货币
 场内简称                          交易货币
 基金主代码                        003252
 交易代码                          003252
 基金运作方式                      交易型开放式
 基金合同生效日                    2016 年 9 月 29 日
 基金管理人                        大成基金管理有限公司
 基金托管人                        中国银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额              3,188,444,777.91 份
 基金合同存续期                    不定期
 基金份额上市的证券交易所          上海证券交易所
 上市日期                          2016 年 10 月 20 日
 下属分级基金的基金简称:          大成添益交易型       大成添益交易型      交易货币
                                   货币 A               货币 B
 下属分级基金的交易代码:          003252               003253              511690
 报告期末下属分级基金的份额总额    41,685,303.18 份     23,216,641.37 份    3,123,542,833.36 份
注:1.本基金场外基金份额(A 类、B 类基金份额)简称“大成添益交易型货币 A”“大成添益交

易型货币 B”,基金份额净值为 1.00 元。

2.本基金 E 类基金份额上市交易,简称为“交易货币”,基金份额面值为 100.00 元,本表所列 E

类份额数据面值已折算为 1 元。

2.2 基金产品说明

 投资目标            严格控制投资组合风险,保持良好的组合流动性,力争实现超越业绩比
                     较基准的投资回报。
 投资策略            1、利率趋势评估策略
                     通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综合分析,对资
                     金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存款期限、回购和债券品种
                     组合。
                     2、类属配置策略
                     本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础上,结合预先
                     制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
                     3、组合平均剩余期限配置策略
                     基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态
                     调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损
                     失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,
                     以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
                     4、银行存款投资策略
                     银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动性的前提下,
                                    第 5 页 共 52 页
                                                             大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


                      通过不同商业银行和不同存款期限的选择,挖掘出利率报价较高的多家
                      银行进行银行存款的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风
                      险,提高存款资产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面
                      等因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化存
                      款期限。
                      5、流动性管理策略
                      在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎回资金变化情
                      况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合
                      流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
 业绩比较基准         中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)
 风险收益特征         本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期
                      的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

               项目                          基金管理人                         基金托管人
 名称                              大成基金管理有限公司              中国银行股份有限公司
                   姓名            罗登攀                            王永民
 信息披露负责
                   联系电话        0755-83183388                     010-66594896
       人
                   电子邮箱        office@dcfund.com.cn              fcid@bankofchina.com
 客户服务电话                      4008885558                        95566
 传真                              0755-83199588                     010-66594942
 注册地址                          深圳市福田区深南大道 7088         北京市西城区复兴门内大街 1
                                   号招商银行大厦 32 层              号
 办公地址                          深圳市福田区深南大道 7088         北京市西城区复兴门内大街 1
                                   号招商银行大厦 32 层              号
 邮政编码                          518040                            100818
 法定代表人                        刘卓                              田国立

2.4 信息披露方式

 本基金选定的信息披露报纸名称                         《证券时报》
 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址               http://www.dcfund.com.cn
 基金年度报告备置地点                                 基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

        项目                              名称                                 办公地址
 会计师事务所             普华永道中天会计师事务所(特殊          上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
                          普通合伙)                              地 2 号楼普华永道中心 11 楼
 注册登记机构             大成基金管理有限公司                   深圳市福田区深南大道 7088 号招
                                                                 商银行大厦 32 层
 注册登记机构             中国证券登记结算有限责任公司上         上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
                          海分公司                               中国保险大厦 36 楼
注:本基金 A 类基金份额和 B 类基金份额的注册登记机构为大成基金管理有限公司,E 类基金

份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

                                          第 6 页 共 52 页
                                                           大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告




                       §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

                                                                               金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标            2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)-2016 年 12 月 31 日
                           大成添益交易型货币 A           大成添益交易型货币 B             交易货币
本期已实现收益                          305,839.40                  1,705,998.65       20,460,855.82
本期利润                                305,839.40                  1,705,998.65       20,460,855.82
本期净值收益率                            0.6708%                      0.7321%              0.6962%
3.1.2 期末数据和指标                                       2016 年末
期末基金资产净值                      41,685,303.18                23,216,641.37    3,123,542,833.36
期末基金份额净值                            1.0000                       1.0000               1.0000
3.1.3 累计期末指标                                         2016 年末
累计净值收益率                            0.6708%                      0.7321%              0.6962%
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场

基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相

等。

2、本基金收益分配按日结转份额。

3、本基金合同生效日为 2016 年 9 月 29 日,截至报告日本基金合同生效未满一年,本报告期的

相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                             大成添益交易型货币 A
                           份额净值      业绩比较    业绩比较基
              份额净值
       阶段                收益率标      基准收益     准收益率标         ①-③          ②-④
              收益率①
                            准差②         率③           准差④
 过去三个月      0.6523%    0.0013%       0.0880%           0.0000%       0.5643%          0.0013%
 自基金合同
                 0.6708%    0.0015%       0.0899%           0.0000%       0.5809%          0.0015%
 生效起至今


                                             大成添益交易型货币 B
                           份额净值      业绩比较    业绩比较基
              份额净值
       阶段                收益率标      基准收益     准收益率标         ①-③          ②-④
              收益率①
                            准差②         率③           准差④
 过去三个月      0.7129%    0.0013%       0.0880%           0.0000%       0.6249%          0.0013%
 自基金合同      0.7321%    0.0014%       0.0899%           0.0000%       0.6422%          0.0014%
                                       第 7 页 共 52 页
                                                       大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


 生效起至今


                                         交易货币
                         份额净值    业绩比较    业绩比较基
              份额净值
    阶段                 收益率标    基准收益      准收益率标        ①-③          ②-④
              收益率①
                          准差②        率③           准差④
 过去三个月    0.6519%    0.0013%      0.0880%          0.0000%       0.5639%          0.0013%
 自基金合同
               0.6962%    0.0035%      0.0899%          0.0000%       0.6063%          0.0035%
 生效起至今



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




                                    第 8 页 共 52 页
                                                      大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告




注:1、本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比

例符合基金合同的约定。截至报告期末,本基金尚处于建仓期。

2、本基金合同生效日为 2016 年 9 月 29 日,截至报告期末本基金合同生效未满一年。




                                   第 9 页 共 52 页
                                                       大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


3.2.3   自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




                                   第 10 页 共 52 页
                                                             大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告




注:本基金合同于 2016 年 9 月 29 日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度

进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

                                                                                      单位:人民币元
                                    大成添益交易型货币 A
                 已按再投资形式        直接通过应付              应付利润         年度利润
     年度                                                                                       备注
                   转实收基金        赎回款转出金额              本年变动         分配合计
     2016              297,119.45                        -           8,719.95      305,839.40
     合计              297,119.45                        -           8,719.95      305,839.40
                                                                                      单位:人民币元
                                    大成添益交易型货币 B
                已按再投资形式         直接通过应付             应付利润         年度利润
    年度                                                                                        备注
                  转实收基金         赎回款转出金额             本年变动         分配合计
    2016            1,700,938.28                     -              5,060.37    1,705,998.65
    合计            1,700,938.28                     -              5,060.37    1,705,998.65
                                                                                      单位:人民币元
                                          交易货币
               已按再投资形式         直接通过应付              应付利润         年度利润
    年度                                                                                        备注
                 转实收基金         赎回款转出金额              本年变动         分配合计
    2016           19,822,054.25                     -           638,801.57     20,460,855.82
    合计           19,822,054.25                     -           638,801.57     20,460,855.82




                                     第 11 页 共 52 页
                                                         大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


                                       §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准,于 1999 年 4 月 12 日正

式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为 2 亿元人民币,注册

地为深圳。目前公司由三家股东组成,分别为中泰信托有限责任公司(50%)、光大证券股份有限

公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)。主要业务是公募基金的募集、销售和管理,还具

有全国社保基金投资管理、基本养老保险投资管理、受托管理保险资金、保险保障基金投资管理、

特定客户资产管理和 QDII 业务资格。

    经过十多年的稳健发展,公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多

样,构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品

线。截至 2016 年 12 月 31 日,本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金,4 只 QDII

基金及 68 只开放式证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

                    任本基金的基金经理
                        (助理)期限          证券从
 姓名      职务                                             说明
                                              业年限
                    任职日期    离任日期
                                                         经济学硕士,2009 年 8 月加入大成基金
                                                         管理有限公司,曾任固定收益部宏观利
                                                         率研究员。2013 年 1 月 14 日至 2014
                                                         年 1 月 10 日任大成债券投资基金基金
                                                         经理助理。2014 年 1 月 11 日起任大成
                                                         景旭纯债债券型证券投资基金基金经理。
                                                         2015 年 3 月 21 日起任大成月添利理财
         本基金
杨雅洁              2016 年 9                            债券型证券投资基金基金经理。2015
         基金经                 -            8年
女士                月 29 日                             年 5 月 22 日起任大成景鹏灵活配置混
         理
                                                         合型证券投资基金基金经理。2016 年 9
                                                         月 29 日起任大成慧成货币市场基金基
                                                         金经理。2016 年 9 月 29 日起任大成添
                                                         益交易型货币市场基金基金经理。2017
                                                         年 1 月 6 日起担任大成景尚灵活配置混
                                                         合型证券投资基金基金经理。具有基金
                                                         从业资格。国籍:中国
                                                         中国社会科学院工商管理硕士,中国人
         本基金     2016 年
朱哲先                                                   民大学经济学学士。2009 年 7 月至
         基金经     10 月 12    -            7年
生                                                       2010 年 9 月任中国银行金融市场总部助
         理         日
                                                         理投资经理。2010 年 10 月至 2013 年 5

                                     第 12 页 共 52 页
                                                      大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


                                                      月任嘉实基金交易部交易员。2013 年 5
                                                      月至 2015 年 7 月任银华基金固定收益
                                                      部基金经理。2015 年 8 月加入大成基金
                                                      管理有限公司,任固定收益总部基金经
                                                      理,自 2016 年 8 月 29 日起担任大成货
                                                      币市场证券投资基金、大成景明灵活配
                                                      置混合型证券投资基金和大成现金宝场
                                                      内实时申赎货币市场基金基金经理,自
                                                      2016 年 9 月 6 日起任大成景华一年定期
                                                      开放债券型证券投资基金和大成信用增
                                                      利一年定期开放债券型证券投资基金基
                                                      金经理,自 2016 年 10 月 12 日起任大
                                                      成添益交易型货币市场基金基金经理。
                                                      具备基金从业资格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成添益交易型货币

市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,大成添益交易型货币市场

基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监

管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易

和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续

以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则

管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋

求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理

有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组

合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容

包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究

部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察

稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过

多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

                                  第 13 页 共 52 页
                                                      大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


4.3.2 公平交易制度的执行情况

    报告期内,基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和

工具,对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价

差进行分析。分析结果表明:债券交易同向交易频率较低;股票同向交易溢价率较大主要来源于

市场因素(如个股当日价格振幅较高)及组合经理交易时机选择,即投资组合成交时间不一致以

及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大,但结合交易价差专项统计分

析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

    报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交

易存在 9   笔同日反向交易,原因为投资策略需要。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指

数型投资组合之间存在股票同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少

的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形;主动投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易,

原因为投资策略需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数

据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2016 年全年固定收益市场呈现过山车行情。前三季度在央行政策偏宽松,央行通过降低准

备金、MLF 等手段持续向市场投放资金。货币市场非常宽松,各期限债券都纷纷创下近年新低。

而伴随着经济数据企稳,PPI、房价等广义价格上涨,央行从三季度开始逐步开始收紧货币政策。

四季度货币市场利率波动急剧增大,年底货币市场收益率大幅上行,债券市场也大幅下跌。全年

来看中债综合财富总值指数上涨 1.83%,中债国债总财富指数上涨 2.2%,中债企业债总财富指

数上涨 2.45%。

    本组合在做好流动性管理基础上,灵活调整组合比例和结构,及时缩短组合久期,抓住有利

时机建仓,提高组合静态收益,为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制,保证了

组合的安全。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    报告期内本基金 A 类净值收益率为 0.6708%,B 类净值收益率为 0.7321%,E 类净值收益率

为 0.6962%,期间业绩比较基准收益率为 0.0899%。



                                  第 14 页 共 52 页
                                                      大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望 2017 年,预计经济短期内仍然有上行的惯性,地产的补库存效应可能会导致地产投资

不会快速下滑,同时财政支出可能会有所加快从而推动基建投资增长。物价方面,由于基数原因,

PPI 和 CPI 也会继续上行,而大宗商品价格特别是原油价格可能仍会对整体物价构成上行推动力。

货币政策方面,“稳健中性”的货币政策基调意味着央行将会保持中性偏紧的态势,货币市场利率

下行空间不大,同时可能依然会有较大的波动。债券方面,可能需要关注银行负债端情况,如果

银行负债利率居高不下,可能债券收益率就没有往下的空间。预计新的一年债券市场波动会较大,

市场机会可能出现在广义物价见顶的时候。

    2017 年我们将进一步加大市场投研分析,增加组合操作灵活性,提高流动性资产配置。密

切关注交易所回购利率变化,满足场内货币更高的流动性要求。同时优化组合配置,优选信用债

和同业存单配置,在降低信用风险前提下增强组合收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

    本报告期内,依据相关的法律法规、基金合同以及内部监察稽核制度,本基金管理人对本基

金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是:国家法

律法规及行业监管规则的执行情况;基金合同的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制

和保密工作落实情况;员工职业操守规范情况,目的是规范基金财产的运作,防范和控制投资风

险,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,维护本基金份额持有人的合法权益。

    (一)根据最新的法律法规、规章、规范性文件,本基金管理人及时制定了相应的公司制度,

并对现有制度进行不断修订和完善,确保本基金管理人内控制度的适时性、全面性和合法合规性。

同时,为保障制度的适时性,避免部分内控制度、业务规则与业务发展不相适应,报告期内本基

金管理人组织各部门对内部管理制度作了进一步梳理和完善。

    (二)全面加强风险监控,不断提高基金业务风险管理水平。为督促各部门完善并落实各项

内控措施,公司严格执行风险控制管理员制度,健全内控工作协调机制及监督机制,并进一步加

强投资风险数量化评价能力及事前风险防范能力,有效防范相关业务风险。同时,公司严格执行

投资报备制度,建立了基金从业人员证券投资管理监控信息系统,将投资报备工作纳入常态。

    (三)日常监察和专项监察相结合,确保监察稽核的有效性和深入性。本年度,公司继续对

本基金销售、宣传等方面的材料、协议及其他法律资料等进行了严格审查,对本基金各项投资比

例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库维护等方面进行实时监察,同时,还专门针对

基金投资交易(包括公平交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等)、

基金运营(基金头寸、基金结算、登记清算等)、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日
                                  第 15 页 共 52 页
                                                     大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


常监察,保证了公司监察的全面性、实时性,通过专项监察,及时发现并纠正了业务中的潜在风

险,加强了业务部门和人员的风险意识,从而较好地预防了风险的发生。

    (四)加强了对投资管理人员通讯工具在交易时间的集中管理,定期或不定期的对投资管理

人员的网络即时通讯记录、电话录音等进行抽查,有效的防范了各种形式的利益输送行为。

    (五)以多种方式加强合规教育与培训,提高全公司的合规守法意识。及时向全公司传达与

基金相关的法律法规,并要求公司各部门贯彻到日常工作中。公司监察稽核部通过解答各业务部

门提出的法律问题,提供法律依据,对于较为重大疑难法律事项及时咨询公司外部律师或监管部

门,避免了业务发展中的盲目性,及时防范风险,维护了基金份额持有人的利益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估

值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、研究部、固定

收益总部、风险管理部、基金运营部、监察稽核部、社保基金及机构投资部指定人员组成。公司

估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员中包括两名

投资组合经理。

    股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和社保基金及机构投资部负责关注相关投

资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境

发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值

测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进

行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责

日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核

部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整

事项的信息披露工作。

    本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一

致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对

本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信

息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由

估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人

已与中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司签署服务协议,由其按约定提供在银行

间同业市场交易的债券品种/在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准
                                 第 16 页 共 52 页
                                                       大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


另有规定的除外)的估值数据。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。据本基金基金合同中收益分配

有关原则的规定:本基金根据每日基金收益公告,A 类、B 类基金份额以每万份基金份额收益为

基准,E 类基金份额以每百万份基金份额收益为基准,为投资人每日计算收益并分配。本报告期

内本基金应分配利润 22,472,693.87 元,报告期内已分配利润 22,472,693.87 元。

4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

    无。



                                      §5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在大成添益交易型货币市场基金

(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合

同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽

的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金净值收益

率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持

有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的

“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。



                                       §6 审计报告

审计报告标题                                                 审计报告
审计报告收件人                    大成添益交易型货币市场基金全体基金份额持有人:
引言段                            我们审计了后附的大成添益交易型货币市场基金(以下简称
                                  “大成添益交易型货币基金”)的财务报表,包括 2016 年 12

                                   第 17 页 共 52 页
                                                     大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


                                月 31 日的资产负债表、2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)
                                至 2016 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净
                                值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段        编制和公允列报财务报表是大成添益交易型货币基金的基金
                                管理人 大成基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包
                                括:
                                (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称
                                “中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
                                基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
                                制财务报表,并使其实现公允反映;
                                (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存
                                在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段              我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
                                意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
                                工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
                                师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不
                                存在重大错报获取合理保证。
                                审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披
                                露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,
                                包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
                                在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允
                                列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非
                                对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层
                                选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价
                                财务报表的总体列报。
                                我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审
                                计意见提供了基础。
审计意见段                      我们认为,上述大成添益交易型货币基金的财务报表在所有
                                重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中
                                国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行
                                业实务操作编制,公允反映了大成添益交易型货币基金
                                2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 9 月 29 日(基金
                                合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金
                                净值变动情况。
注册会计师的姓名                薛 竞                          俞 伟 敏
会计师事务所的名称              普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址              中国  上海市
审计报告日期                    2017 年 3 月 24 日



                                  §7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:大成添益交易型货币市场基金

                                 第 18 页 共 52 页
                                                       大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


报告截止日: 2016 年 12 月 31 日

                                                                                单位:人民币元
                                                                         本期末
                  资 产                      附注号
                                                                    2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款                                 7.4.7.1                                1,530,700,884.19
结算备付金                                                                            863,636.36
存出保证金                                                                                      -
交易性金融资产                           7.4.7.2                                  674,252,939.93
其中:股票投资                                                                                  -
      基金投资                                                                                  -

      债券投资                                                                    674,252,939.93
      资产支持证券投资                                                                          -
      贵金属投资                                                                                -
衍生金融资产                             7.4.7.3                                                -
买入返售金融资产                         7.4.7.4                                  979,462,300.50
应收证券清算款                                                                                  -
应收利息                                 7.4.7.5                                    5,475,691.40
应收股利                                                                                        -
应收申购款                                                                                      -
递延所得税资产                                                                                  -
其他资产                                 7.4.7.6                                                -
资产总计                                                                        3,190,755,452.38
                                                                         本期末
             负债和所有者权益                附注号
                                                                    2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款                                                                                        -
交易性金融负债                                                                                  -
衍生金融负债                             7.4.7.3                                                -
卖出回购金融资产款                                                                              -
应付证券清算款                                                                                  -
应付赎回款                                                                                      -
应付管理人报酬                                                                        673,767.14
应付托管费                                                                            215,605.50
应付销售服务费                                                                        652,409.53
应付交易费用                             7.4.7.7                                       27,310.41
应交税费                                                                                        -
应付利息                                                                                        -
应付利润                                                                              652,581.89
递延所得税负债                                                                                  -
其他负债                                 7.4.7.8                                       89,000.00
负债合计                                                                            2,310,674.47

                                   第 19 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


所有者权益:
实收基金                                  7.4.7.9                                3,188,444,777.91
未分配利润                                7.4.7.10                                               -
所有者权益合计                                                                   3,188,444,777.91
负债和所有者权益总计                                                             3,190,755,452.38
注:1. 报告截止日 2016 年 12 月 31 日,A 类基金份额净值 1.0000 元,B 类基金份额净值 1.0000

元,E 类基金份额净值 100.00 元;基金份额总额 3,188,444,777.91 份,下属分级基金份额总额分

别为:A 类基金份额总额 41,685,303.18 份,B 类基金份额总额 23,216,641.37 份,E 类基金份额

总额 3,123,542,833.36 份,其中 E 类份额净值已折算为 1 元。

2.   本财务报表的实际编制期间为 2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期

间。

7.2 利润表

会计主体:大成添益交易型货币市场基金

本报告期:2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

                                                                                单位:人民币元
                                                                             本期
                  项 目                        附注号          2016 年 9 月 29 日(基金合同生效
                                                                  日)至 2016 年 12 月 31 日
一、收入                                                                            27,873,494.09
1.利息收入                                                                          27,209,955.58
其中:存款利息收入                        7.4.7.11                                  15,264,790.26
       债券利息收入                                                                  3,389,157.59
       资产支持证券利息收入                                                                      -
       买入返售金融资产收入                                                          8,556,007.73
       其他利息收入                                                                              -
2.投资收益(损失以“-”填列)                                                           11,463.63
其中:股票投资收益                        7.4.7.12                                               -
       基金投资收益                                                                              -
       债券投资收益                       7.4.7.13                                      11,463.63
       资产支持证券投资收益               7.4.7.13.5                                             -
       贵金属投资收益                     7.4.7.14                                               -
       衍生工具收益                       7.4.7.15                                               -
       股利收益                           7.4.7.16                                               -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   7.4.7.17                                               -
4. 汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                                 -
5.其他收入(损失以“-”号填列)           7.4.7.18                                     652,074.88
减:二、费用                                                                         5,400,800.22
1.管理人报酬                             7.4.10.2.1                                 2,080,486.31

                                    第 20 页 共 52 页
                                                          大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


2.托管费                                   7.4.10.2.2                                   665,755.71
3.销售服务费                               7.4.10.2.3                                 1,926,036.17
4.交易费用                                 7.4.7.19                                                 -
5.利息支出                                                                              545,761.51
其中:卖出回购金融资产支出                                                               545,761.51
6.其他费用                                 7.4.7.20                                     182,760.52
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)                                                22,472,693.87
减:所得税费用                                                                                       -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                                     22,472,693.87

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成添益交易型货币市场基金

本报告期:2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日

                                                                                   单位:人民币元
                                                         本期
                                2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
            项目
                                 实收基金                  未分配利润           所有者权益合计

一、期初所有者权益
                                3,065,276,603.86                           -      3,065,276,603.86
(基金净值)
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本                             -            22,472,693.87          22,472,693.87
期利润)
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
                                    123,168,174.05                         -        123,168,174.05
(净值减少以“-”号填列)


其中:1.基金申购款              4,398,307,789.23                           -      4,398,307,789.23
       2.基金赎回款            -4,275,139,615.18                           -     -4,275,139,615.18
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
                                                 -            -22,472,693.87        -22,472,693.87
金净值变动(净值减少
以“-”号填列)
五、期末所有者权益
                                3,188,444,777.91                           -      3,188,444,777.91
(基金净值)



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______罗登攀______            ______周立新______                  ____周立新____
基金管理人负责人            主管会计工作负责人                 会计机构负责人


                                      第 21 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

    大成添益交易型货币市场基金    (以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称

“中国证监会”)证监许可[2016]第 1191 号《关于准予大成添益交易型货币市场基金注册的批复》

核准,由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成添益交易型货

币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不

包括认购资金利息共募集人民币 3,065,176,640.26 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通

合伙)普华永道中天验字(2016)第 1232 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《大成添益交

易型货币市场基金基金合同》于 2016 年 9 月 29 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为

3,065,276,603.86 份基金份额,其中认购资金利息折合 99,963.60 份基金份额。本基金的基金管理

人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

    本基金根据销售方式或单个账户持有的基金份额数量等的不同,分为 A 类基金份额、B 类

基金份额和 E 类基金份额。A 类基金份额和 B 类基金份额由大成基金管理有限公司办理登记业

务并通过基金管理人指定的场外销售机构办理认购、申购和赎回等业务,E 类基金份额由中国证

券登记结算有限责任办理登记业务,通过上海证券交易所场内交易平台办理认购、申购和赎回等

业务,并在上海证券交易所上市交易。当投资人在单个基金账户保留的 A 类基金份额达到 B 类

基金份额的最低份额要求时(500      万份),基金的登记机构自动将投资人在该基金账户保留的 A

类基金份额全部升级为 B    类基金份额。各类别基金份额分设不同的基金代码,分别公布每万份

或每百份基金净收益和七日年化收益率。

    根据《大成添益交易型货币市场基金基金合同》和《大成添益交易型货币市场基金招募说明

书》的有关规定,本基金的基金管理人大成基金管理有限公司在基金合同生效日当日,即 2016

年 9 月 29 日为本基金 E 类基金份额办理份额折算。本基金 E 类基金份额募集认购金额为

2,551,546,000.00 元,折算前基金份额总额为 2,551,546,000.00 份,折算前基金份额净值为 1.00 元;

根据本基金的基金份额折算方法,折算后 E 类基金份额总额为 25,515,460.00 份,折算后基金份

额净值为 100.00 元。本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于 2016 年 9 月 29 日进

行了变更登记。

    经上海证券交易所自律监管决定书[2016]254 号核准,本基金 25,515,460.00 份基金份额于

2016 年 10 月 20 日在上海证券交易所上市交易。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《大成添益交易型货币市场基金基金合同》的有

关规定,本基金主要投资于具有良好流动性的工具包括现金,期限在 1 年以内(含 1 年)的银行

                                    第 22 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金

融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动

性的货币市场工具。本基金投资业绩比较基准为:银行活期存款利率(税后)。

    本财务报表由本基金的基金管理人大成基金管理有限公司于 2017 年 3 月 24 日批准报出。

7.4.2 会计报表的编制基础

    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资

基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简

称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《大成添益交易型货币市场基

金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及

允许的基金行业实务操作编制。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本基金 2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间 财务报表符合企业

会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年 9 月

29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

    本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2016

年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间。

7.4.4.2 记账本位币

    本基金的记账本位币为人民币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

    (1)金融资产的分类

    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款

项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图

和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

    本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产

                                    第 23 页 共 52 页
                                                      大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


列示。

    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类

应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

    (2)金融负债的分类

    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金

融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本

基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。

对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为

应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

    债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买

入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格,以避免债券投资的账面价值与公允价值的

差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成

本进行后续计量。

    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终

止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风

险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。

终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

    为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离,从而对基

金持有人的利益产生稀释或不公平的结果,基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计

算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值

达到或超过 0.25%时,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允

地反映基金投资组合价值。

    计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值:

                                  第 24 页 共 52 页
                                                       大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


    (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但

最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最

近交易日的市场交易价格确定公允价值。

    (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,

参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

    (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证

具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的

市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期

权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的

参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1)           具有抵销已确认

金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)       交易双方准备按净额结算时,金融资产

与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

7.4.4.7 实收基金

    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份 A 类基金份额和 B 类基金份额面值为

人民币 1.00 元,每份 E 类基金份额的面值为人民币 100.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金

变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的

转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

    债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴

的个人所得税后的净额确认为利息收入。

    债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收

益。

    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则

按直线法计算。

7.4.4.9 费用的确认和计量

    本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方

法逐日确认。
                                   第 25 页 共 52 页
                                                      大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小

的则按直线法计算。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

    本基金每一级基金份额享有同等分配权。申购的基金份额享有确认当日的分红权益,而赎回

的基金份额不享有确认当日的分红权益。买入的基金份额享有买入当日的分红权益,而卖出的基

金不享有卖出当日的分红权益。本基金场外份额根据每日收益情况,以每万份基金已实现收益为

基准,为投资人每日计算当日收益并分配;本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基

金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配, 投资人收益账户里的累计未付收益和

其持有的基金份额一起参加当日的收益分配。若场内基金份额持有人收益账户内的累计收益不低

于 100 元时,则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应场内基金份额。本基金每日计算当日收益

并全部分配结转至应付利润科目,于下一工作日以红利再投资方式支付收益。

7.4.4.11 分部报告

    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础

确定报告分部并披露分部信息。

    经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产

生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其

配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有

关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一

个经营分部。

    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金计算影子价格过

程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

    在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资

基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价

值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中

央国债登记结算有限责任公司独立提供。




                                  第 26 页 共 52 页
                                                       大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期未发生会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期未发生会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

    本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

7.4.6 税项

    根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收

政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36 号《关于

全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试

点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

    (1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债

以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。

    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入,债券的利息收入及其他收

入,暂不征收企业所得税。

    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%

的个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

                                                                                单位:人民币元
                                                                  本期末
                    项目
                                                             2016 年 12 月 31 日
活期存款                                                                           60,700,884.19
定期存款                                                                                        -
其中:存款期限 1-3 个月                                                                         -
其他存款                                                                        1,470,000,000.00
                   合计:                                                       1,530,700,884.19
注:其他存款为根据协议可提前支取且没有利息损失的协议存款。


                                   第 27 页 共 52 页
                                                           大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


7.4.7.2 交易性金融资产

                                                                                    单位:人民币元

                                                           本期末

         项目                                      2016 年 12 月 31 日

                           摊余成本              影子定价              偏离金额            偏离度

                                        -                      -                     -      0.0000%
       交易所市场
 债                       674,252,939.93         672,322,000.00          -1,930,939.93      -0.0606%
       银行间市场
 券
                          674,252,939.93         672,322,000.00          -1,930,939.93      -0.0606%
           合计

注:1. 偏离金额=影子定价-摊余成本;

2. 偏离度=偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

      本基金本报告期末未持有衍生金融工具。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

                                                                                    单位:人民币元
                                                         本期末
          项目                                      2016 年 12 月 31 日
                                      账面余额                        其中:买断式逆回购
买入返售证券_交易所                          112,460,000.00                                         -
买入返售证券_银行间                          867,002,300.50                                         -
          合计                               979,462,300.50                                         -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

      本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

                                                                                    单位:人民币元
                                                                  本期末
                   项目
                                                             2016 年 12 月 31 日
应收活期存款利息                                                                           59,049.98
应收定期存款利息                                                                                    -
应收其他存款利息                                                                         1,826,944.51
应收结算备付金利息                                                                         54,829.17
应收债券利息                                                                             2,686,119.84
应收买入返售证券利息                                                                      848,747.90

                                       第 28 页 共 52 页
                                                     大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


应收申购款利息                                                                                 -
应收黄金合约拆借孳息                                                                           -
其他                                                                                           -
                   合计                                                             5,475,691.40

7.4.7.6 其他资产

    本基金本报告期末未持有其他资产。

7.4.7.7 应付交易费用

                                                                            单位:人民币元
                                                                   本期末
                       项目
                                                              2016 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用                                                                         -
银行间市场应付交易费用                                                                27,310.41
                       合计                                                           27,310.41

7.4.7.8 其他负债

                                                                              单位:人民币元
                                                                 本期末
                     项目
                                                            2016 年 12 月 31 日
预提费用                                                                              89,000.00
                     合计                                                             89,000.00

7.4.7.9 实收基金

                                                                         金额单位:人民币元
                                大成添益交易型货币 A
                                                         本期
              项目              2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
                                   基金份额(份)                       账面金额
基金合同生效日                              78,651,770.58                          78,651,770.58
本期申购                                    33,574,596.70                          33,574,596.70
本期赎回(以"-"号填列)                      -70,541,064.10                         -70,541,064.10
本期末                                      41,685,303.18                          41,685,303.18



                                                                         金额单位:人民币元
                                大成添益交易型货币 B
                                                         本期
              项目              2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
                                   基金份额(份)                       账面金额
基金合同生效日                             435,078,833.28                         435,078,833.28
本期申购                                    23,710,638.28                          23,710,638.28
本期赎回(以"-"号填列)                     -435,572,830.19                      -435,572,830.19
                                 第 29 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


本期末                                           23,216,641.37                      23,216,641.37



                                                                            金额单位:人民币元
                                          交易货币
                                                            本期
                 项目              2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
                                        基金份额(份)                     账面金额
基金合同生效日                                2,551,546,000.00                   2,551,546,000.00
本期申购                                      4,341,022,554.25                   4,341,022,554.25
本期赎回(以"-"号填列)                         -3,769,025,720.89                 -3,769,025,720.89
本期末                                        3,123,542,833.36                   3,123,542,833.36
注:1.申购含红利再投、转换入、级别调整入份额,赎回含转换出、级别调整出份额。

2.本基金自 2016 年 9 月 8 日起至 2016 年 9 月 22 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金

3,065,176,640.26 元。根据《大成添益交易型货币市场基金基金合同》的规定,本基金设立募集

期内认购资金产生的利息收入 99,963.60 元在本基金成立后,折算为 99,963.60 份基金份额,划入

基金份额持有人账户。

3.根据《大成添益交易型货币市场基金基金合同》及《大成添益交易型货币市场基金招募说明书》

的相关规定,本基金于 2016 年 9 月 29 日 (基金合同生效日) 至 2016 年 10 月 19 日止期间暂不

向投资人开放基金交易。申购、赎回和转换业务自 2016 年 10 月 20 日起开始办理。

4. E 类份额数按 1.00 元面值折算列示。

7.4.7.10 未分配利润

                                                                                 单位:人民币元
                                   大成添益交易型货币 A
          项目            已实现部分                 未实现部分             未分配利润合计
 基金合同生效日                           -                          -                          -
 本期利润                       305,839.40                           -                305,839.40
 本期基金份额交易                         -                          -                          -
 产生的变动数
 其中:基金申购款                         -                          -                          -
         基金赎回款                       -                          -                          -
 本期已分配利润                -305,839.40                           -                -305,839.40
 本期末                                   -                          -                          -


                                                                                 单位:人民币元
                                   大成添益交易型货币 B
          项目            已实现部分                 未实现部分             未分配利润合计
 基金合同生效日                           -                          -                          -

                                    第 30 页 共 52 页
                                                         大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


 本期利润                       1,705,998.65                          -              1,705,998.65
 本期基金份额交易                          -                          -                          -
 产生的变动数
 其中:基金申购款                          -                          -                          -
       基金赎回款                          -                          -                          -
 本期已分配利润                -1,705,998.65                          -              -1,705,998.65
 本期末                                    -                          -                          -
                                                                                  单位:人民币元
                                           交易货币
          项目              已实现部分              未实现部分               未分配利润合计
 基金合同生效日                            -                          -                          -
 本期利润                      20,460,855.82                          -             20,460,855.82
 本期基金份额交易                          -                          -                          -
 产生的变动数
 其中:基金申购款                          -                          -                          -
       基金赎回款                          -                          -                          -
 本期已分配利润               -20,460,855.82                          -            -20,460,855.82
 本期末                                    -                          -                          -
注:本基金场外份额根据每日收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当

日收益并分配;本基金场内份额根据每日基金收益情况,以每百份基金已实现收益为基准,为投

资人每日计算当日收益并分配。

7.4.7.11 存款利息收入

                                                                                  单位:人民币元
                                                                  本期
                   项目                    2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月
                                                                  31 日
活期存款利息收入                                                                      2,684,810.26
定期存款利息收入                                                                                  -
其他存款利息收入                                                                     12,222,802.82
结算备付金利息收入                                                                      357,177.18
其他                                                                                              -
                   合计                                                              15,264,790.26

7.4.7.12 股票投资收益

  本报告期内本基金无股票投资收益。

7.4.7.13 债券投资收益

                                                                                  单位:人民币元
                                                                      本期
                     项目                      2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12
                                                                    月 31 日

                                     第 31 页 共 52 页
                                                       大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交                                           349,846,056.38
 总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)                                            349,834,592.75
成本总额
 买卖债券差价收入                                                                      11,463.63

7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益

    本报告期内本基金无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14 贵金属投资收益

    本报告期内本基金无贵金属投资收益。


7.4.7.15 衍生工具收益

    本报告期内本基金无衍生工具收益。

7.4.7.16 股利收益

    本报告期内本基金无股利收益。

7.4.7.17 公允价值变动收益

    本报告期内本基金无公允价值变动收益。

7.4.7.18 其他收入

                                                                              单位:人民币元
                                                            本期
               项目
                                   2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
其他                                                                                  652,074.88
               合计                                                                   652,074.88
注:其他收入为添益 E 份额中登募集期的利息收入。

7.4.7.19 交易费用

    本报告期内本基金无交易费用。

7.4.7.20 其他费用

                                                                                单位:人民币元
                                                            本期
              项目
                                   2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
审计费用                                                                               80,000.00
信息披露费                                                                             25,000.00
其他                                                                                      400.00
债券托管帐户维护费                                                                      9,000.00
上市年费                                                                               40,000.00

                                   第 32 页 共 52 页
                                                          大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


银行汇划费                                                                                28,360.52
               合计                                                                      182,760.52

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

    财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服

务等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,

以资管产品管理人为增值税纳税人,自 2016 年 5 月 1 日起执行。

    根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题

的补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应

税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017 年

7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,

已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税

应税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。上述税收政策对本基金截至本财务报

表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。

7.4.9 关联方关系

                   关联方名称                                       与本基金的关系
 大成基金管理有限公司(“大成基金”)                基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
 中国银行股份有限公司(“中国银行”)                 基金托管人、基金销售机构
 中泰信托有限责任公司                               基金管理人的股东
 光大证券股份有限公司(“光大证券”)                 基金管理人的股东、基金销售机构
 中国银河投资管理有限公司                           基金管理人的股东
 广东证券股份有限公司(“广东证券”)                 基金管理人的股东(2016 年 4 月 25 日前)
 大成国际资产管理有限公司(“大成国际”)             基金管理人的子公司
 大成创新资本管理有限公司(“大成创新资本”)         基金管理人的合营企业
注:1.   根据本基金管理人大成基金董事会及股东会的有关决议,大成基金原股东广东证券股份

有限公司将所持大成基金 2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。

上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于 2016 年 4 月 25

日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

2. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。




                                      第 33 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

    本报告期内本基金不存在通过关联方交易单元进行的股票交易。

7.4.10.1.2 债券交易

    本报告期内本基金不存在通过关联方交易单元进行的债券交易。

7.4.10.1.3 债券回购交易

                                                                            金额单位:人民币元
                                                            本期
                                   2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
           关联方名称
                                                                          占当期债券回购
                                          回购成交金额
                                                                          成交总额的比例
光大证券                                         1,253,105,000.00                         13.17%

7.4.10.1.4 权证交易

    本报告期内本基金不存在通过关联方交易单元进行的权证交易。

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

    无。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

                                                                                 单位:人民币元
                                                                 本期
                项目                    2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31
                                                                   日
当期发生的基金应支付的管理费                                                         2,080,486.31
其中:支付销售机构的客户维护费                                                          66,447.92
注:支付基金管理人大成基金      的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日

累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。

7.4.10.2.2 基金托管费

                                                                                 单位:人民币元
                                                                 本期
                项目                    2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31
                                                                   日

                                    第 34 页 共 52 页
                                                         大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


当期发生的基金应支付的托管费                                                            665,755.71
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.08%的年费率计提,逐日累计至

每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 × 0.08% / 当年天数。

7.4.10.2.3 销售服务费

                                                                                  单位:人民币元
                                                             本期
                                    2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
    获得销售服务费的
                                              当期发生的基金应支付的销售服务费
      各关联方名称
                          大成添益交易       大成添益交易型
                                                                   交易货币            合计
                            型货币 A             货币 B
           大成基金                 210.29           5,950.83       388,415.11         394,576.23
           中国银行             29,936.23            1,197.88                 -         31,134.11
             合计               30,146.52            7,148.71       388,415.11         425,710.34
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提,逐日累计至每月

月底,按月支付给大成基金,再由大成基金计算并支付给各基金销售机构。A 类基金份额、B 类

基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25%、0.01%和 0.25%。销售服务费

的计算公式为:

对应级别日销售服务费=前一日对应级别基金资产净值×约定年费率/当年天数。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    本报告期内本基金未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    无。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    无。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

                                                                                  单位:人民币元
                                                        本期
           关联方
                               2016 年 9 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日
             名称
                                     期末余额                           当期利息收入
        中国银行                             60,700,884.19                            2,684,810.26
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。

                                     第 35 页 共 52 页
                                                             大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

    本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金

                                                                                 金额单位:人民币元
                                         大成添益交易型货币A
 已按再投资形式转实收基            直接通过应付              应付利润         本期利润
                                                                                                    备注
           金                      赎回款转出金额            本年变动         分配合计
297,119.45                     -                     8,719.95                305,839.40     -
                                          大成添益交易型货币B
 已按再投资形式转实收基         直接通过应付                应付利润         本期利润分
                                                                                                    备注
           金                   赎回款转出金额              本年变动           配合计
1,700,938.28                -                        5,060.37               1,705,998.65    -
                                                交易货币
已按再投资形式转实收基           直接通过应付               应付利润         本期利润分
                                                                                                    备注
          金                   赎回款转出金额               本年变动           配合计
19,822,054.25              -                        638,801.57              20,460,855.82       -
注:本基金在本年度累计分配收益 22,472,693.87 元,其中以红利再投资方式结转入实收基金

21,820,111.98 元,计入应付收益科目 652,581.89 元。

7.4.12 期末( 2016 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    于本报告期末,本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。

7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    于本报告期末,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

    于本报告期末,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

    于本报告期末,本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。



                                        第 36 页 共 52 页
                                                       大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

    本基金是货币市场基金,其风险和预期收益率低于股票基金、混合型基金和普通债券型基金,

属于预期风险收益水平较低的品种。本基金投资的金融工具主要为存款和债券投资等。本基金在

日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定

了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理

及信息系统持续监控上述各类风险。

    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以由高层监控(合规与风险管理

委员会、公司投资风险控制委员会)、专业监控(监察稽核部、风险管理部)、部门互控、岗位自控

构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会,对公司

整体运营风险进行监督,监督风险控制措施的执行。在管理层层面设立投资风险控制委员会,通

过定期会议讨论涉及投资风险的重大议题,形成正式决议提交投委会。在业务操作层面,监察稽

核部履行合规控制职责,通过定期、不定期检查内控制度的执行情况、对重大风险点以专项稽核

的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。

    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去

估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风

险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工

具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,

及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。

7.4.13.2 信用风险

    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行

存款存放在本基金的托管行中国银行,协议存款存放在具有基金托管资格的民生银行股份有限公

司、中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、北京银行股份有

限公司、广发银行股份有限公司、浦东发展银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司,因而与

银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评

估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,不投资于信用等级在 AA+以下的债券与非

金融企业债务融资工具,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分
                                   第 37 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


散化投资以分散信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

                                                                               单位:人民币元
                                                             本期末
           短期信用评级
                                                        2016 年 12 月 31 日
A-1                                                                                              -
A-1 以下                                                                                         -
未评级                                                                             674,252,939.93
               合计                                                                674,252,939.93
注:上述债券信用未评级为短期融资券、同业存单和政策性金融债。

7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

      本基金本期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。

7.4.13.3 流动性风险

      流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性

风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种

所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

      针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严

密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理

人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购

赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

      针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资

交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日

均不得超过 120 天,平均剩余存续期不得超过 240 天,且能够通过出售所持有的银行间同业市场

交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性

需求,除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者连续 5          个交易日累计赎回 30%

以上的情形外,债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得超过 20%。

      于 2016 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且

不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的

合约到期现金流量。



                                    第 38 页 共 52 页
                                                             大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


7.4.13.4 市场风险

    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感

性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面

临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

    本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此存在相应的利率风险。本基金

的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控,定期对本基金面临的利率

敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

                                                                                          单位:人民币元
     本期末
                        6 个月以内       6 个月-1 年 1-5 年 5 年以上       不计息          合计
2016 年 12 月 31 日
       资产
     银行存款         1,530,700,884.19                -      -         -            - 1,530,700,884.19
    结算备付金              863,636.36                -      -         -            -       863,636.36
 交易性金融资产        478,618,913.03 195,634,026.90         -         -            -   674,252,939.93
买入返售金融资产       979,462,300.50                 -      -         -            -   979,462,300.50
     应收利息                        -                -      -         - 5,475,691.40     5,475,691.40
     资产总计         2,989,645,734.08 195,634,026.90        -         - 5,475,691.40 3,190,755,452.38
       负债
 应付管理人报酬                      -                -      -         -   673,767.14       673,767.14
    应付托管费                       -                -      -         -   215,605.50       215,605.50
 应付销售服务费                      -                -      -         -   652,409.53       652,409.53
  应付交易费用                       -                -      -         -    27,310.41        27,310.41
     应付利润                        -                -      -         -   652,581.89       652,581.89
     其他负债                        -                -      -         -    89,000.00        89,000.00
     负债总计                        -                -      -         - 2,310,674.47     2,310,674.47
 利率敏感度缺口       2,989,645,734.08 195,634,026.90        -         - 3,165,016.93 3,188,444,777.91
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早

予以分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

   假设       除市场利率以外的其他市场变量保持不变

                                         第 39 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


                                                   对资产负债表日基金资产净值的
                  相关风险变量的变动               影响金额(单位:人民币万元)
   分析                                            本期末( 2016 年 12 月 31 日 )
             1. 市场利率下降 25 个基点                                             增加约 55
             2. 市场利率上升 25 个基点                                             下降约 55

7.4.13.4.2 外汇风险

    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品

种,因此无重大市场价格风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品

种,因此无重大市场价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    (1)公允价值

    (a)金融工具公允价值计量的方法

    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

    (b)持续的以公允价值计量的金融工具

    (i)各层次金融工具公允价值

    于 2016 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

属于第二层次的余额为 674,252,939.93 元,无属于第一或第三层次的余额。

    (ii)公允价值所属层次间的重大变动

    本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

                                    第 40 页 共 52 页
                                                           大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


      (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

      无。

      (c)非持续的以公允价值计量的金融工具

      于 2016 年 12 月 31 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

      (d)不以公允价值计量的金融工具

      不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允

价值相差很小。

      (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。



                                       §8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

                                                                                      金额单位:人民币元
                                                                                   占基金总资产的比例
序号                    项目                                金额
                                                                                         (%)
 1     固定收益投资                                       674,252,939.93                          21.13
       其中:债券                                         674,252,939.93                         21.13
              资产支持证券                                                 -                       0.00
 2     买入返售金融资产                                   979,462,300.50                          30.70
       其中:买断式回购的买入返售金融资产                                      -                   0.00
 3     银行存款和结算备付金合计                           1,531,564,520.55                        48.00
 4     其他各项资产                                           5,475,691.40                         0.17
 5     合计                                               3,190,755,452.38                       100.00

8.2 债券回购融资情况

                                                                                      金额单位:人民币元

序号                   项目                               占基金资产净值的比例(%)
  1     报告期内债券回购融资余额                                                                   2.41
        其中:买断式回购融资                                                                       0.00
                                                                       占基金资产净值的比例
序号                   项目                      金额
                                                                       (%)
  2     报告期末债券回购融资余额                                   -                               0.00
        其中:买断式回购融资                                       -                               0.00
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

                                      第 41 页 共 52 页
                                                          大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


      在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

                       项目                                            天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                                     59
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                               83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                                 0

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

      本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报

告期内,本基金未发生超标情况。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

                                                各期限资产占基金资产          各期限负债占基金资
  序号                 平均剩余期限
                                                  净值的比例(%)             产净值的比例(%)
      1    30 天以内                                                49.43                      0.00
           其中:剩余存续期超过 397 天的浮                           0.00                      0.00
           动利率债
      2    30 天(含)—60 天                                         14.86                      0.00
           其中:剩余存续期超过 397 天的浮                           0.00                      0.00
           动利率债
      3    60 天(含)—90 天                                         21.33                      0.00
           其中:剩余存续期超过 397 天的浮                           0.00                      0.00
           动利率债
      4    90 天(含)—120 天                                         0.00                      0.00
           其中:剩余存续期超过 397 天的浮                           0.00                      0.00
           动利率债
      5    120 天(含)—397 天(含)                                 14.29                      0.00
           其中:剩余存续期超过 397 天的浮                           0.00                      0.00
           动利率债

                       合计                                         99.90                      0.00

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

   本报告期内,本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                               金额单位:人民币元
                                                                                     占基金资产净值
序号                     债券品种                           摊余成本
                                                                                       比例(%)
  1       国家债券                                                               -             0.00

                                      第 42 页 共 52 页
                                                             大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


    2       央行票据                                                                -             0.00
    3       金融债券                                                    99,990,940.34             3.14
            其中:政策性金融债                                          99,990,940.34             3.14
    4       企业债券                                                                -             0.00
    5       企业短期融资券                                              99,926,161.53             3.13
    6       中期票据                                                                -             0.00
    7       同业存单                                                   474,335,838.06            14.88
    8       其他                                                                    -             0.00
    9       合计                                                       674,252,939.93            21.15
    10      剩余存续期超过 397 天的浮动利率债                                       -             0.00
            券

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

                                                                                 金额单位:人民币元
序号 债券代码            债券名称       债券数量(张)        摊余成本      占基金资产净值比例(%)
1        111610623     16 兴业 CD623        2,500,000 248,838,568.04                              7.80
2        111618229     16 华夏 CD229        2,000,000 195,634,026.90                              6.14
3        160401          16 农发 01         1,000,000   99,990,940.34                             3.14
4        011698886     16 联通 SCP007       1,000,000   99,926,161.53                             3.13
5        111616266 16 上海银行 CD266         300,000    29,863,243.12                             0.94

8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

                           项目                                             偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                                        -
报告期内偏离度的最高值                                                                        0.0049%
报告期内偏离度的最低值                                                                       -0.1392%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                                  0.0288%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
         本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

         本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

         本基金本报告期末未持有资产支持证券。




                                        第 43 页 共 52 页
                                                                大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


8.9 投资组合报告附注

8.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考
      虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。

8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前
      一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.3 期末其他各项资产构成

                                                                                         单位:人民币元
 序号                      名称                                               金额
  1       存出保证金                                                                                       -
  2       应收证券清算款                                                                                   -
  3       应收利息                                                                              5,475,691.40
  4       应收申购款                                                                                       -
  5       其他应收款                                                                                       -
  6       待摊费用                                                                                         -
  7       其他                                                                                             -
  8       合计                                                                                  5,475,691.40

8.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



                                      §9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

                                                                                            份额单位:份
                                                                      持有人结构
 份额级     持有人        户均持有的基               机构投资者                       个人投资者
   别       户数(户)          金份额                              占总份额                        占总份额
                                                持有份额                         持有份额
                                                                    比例                            比例
大成添            151        276,061.61         33,021,544.73       79.22%       8,663,758.45       20.78%
益交易
型货币 A
大成添               11     2,110,603.76        23,207,905.66       99.96%           8,735.71        0.04%
益交易
型货币 B
 交易货          1,705      1,831,989.93     2,604,522,067.66       83.38%    519,020,765.70        16.62%
   币
  合计           1,867      1,707,790.45     2,660,751,518.05       83.45%    527,693,259.86        16.55%
注:1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对分级份额,比例的分母采用各

自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。
                                           第 44 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


2、持有人户数为有效户数,即存量份额大于零的账户。

3、本基金场内份额折算日为 2016 年 9 月 29 日,本基金 E 类基金份额的初始面值为人民币 1 元,

折算后为人民币 100 元,本表所列 E 类份额面值数据还原为人民币 1 元。

9.2 期末上市基金前十名持有人

                                            交易货币
  序号              持有人名称                   持有份额(份)               占上市总份额比例
    1     深圳通泰达投资中心(有限合伙)                  3,009,401.00                     9.64%


    2       中信建投证券股份有限公司                      2,499,325.00                     8.00%
    3     皓熙股权投资管理(上海)有限                    1,501,268.00                     4.81%
          公司-南京高科皓熙定增私募证
                    券投资基金
    4          招商证券股份有限公司                       1,395,953.00                     4.47%
    5          山西太钢投资有限公司                       1,000,316.00                     3.20%
    6     中国信达资产管理股份有限公司                    1,000,011.00                     3.20%
    7       中银国际证券有限责任公司                        661,171.00                     2.12%
    8                 蔡碧珠                                598,600.00                     1.92%
    9     重庆金山科技(集团)有限公司                      522,898.00                     1.67%
   10     国道资产管理(上海)有限公司                      507,520.00                     1.63%
            -国道同享 1 号私募投资基金
注:1、本基金 E 类基金份额上市交易,本表所列持有人为场内 E 类份额持有人。

2、本基金 E 类基金份额面值为人民币 100 元。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

                                                        持有份额总数(份)
           项目                    份额级别                                    占基金总份额比例

                           大成添益交易型货币 A                           -             0.0000%
 基金管理人所有从业人员    大成添益交易型货币 B                           -             0.0000%
       持有本基金                  交易货币                               -             0.0000%
                                     合计                                 -             0.0000%

9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

                                                          持有基金份额总量的数量区间(万份)
           项目                     份额级别

                               大成添益交易型货币 A                                              0
 本公司高级管理人员、基
                               大成添益交易型货币 B                                              0
 金投资和研究部门负责人
                                    交易货币                                                     0
     持有本开放式基金
                                      合计                                                       0
 本基金基金经理持有本开        大成添益交易型货币 A                                              0
         放式基金
                                    第 45 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


                              大成添益交易型货币 B                                              0

                                       交易货币                                                 0
                                         合计                                                   0




                                 §10 开放式基金份额变动

                                                                                        单位:份
                                        大成添益交易型       大成添益交易型
                                                                                     交易货币
                                            货币 A               货币 B
基金合同生效日(2016 年 9 月 29 日)       78,651,770.58       435,078,833.28     2,551,546,000.00
基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                                 -                    -                  -
基金合同生效日起至报告期期末基金           33,574,596.70         23,710,638.28    4,341,022,554.25
总申购份额
减:基金合同生效日起至报告期期末基          70,541,064.10       435,572,830.19     3,769,025,720.89
金总赎回份额
基金合同生效日起至报告期期末基金                         -                    -          -
拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
本报告期期末基金份额总额                   41,685,303.18         23,216,641.37    3,123,542,833.36



                                       §11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

    报告期内无基金份额持有人大会决议。


11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    一、基金管理人的重大人事变动

    基金管理人于 2016 年 6 月 25 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的

公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第十七次会议审议通过,钟鸣远先生不再担任公

司副总经理。

    二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动:

    2016 年 12 月,郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变

动已按相关规定备案、公告。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。


                                    第 46 页 共 52 页
                                                           大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


11.4 基金投资策略的改变

    本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙),

本会计期间应支付的审计费用为 80,000.00 元。该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计

服务至今。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    1、报告期内基金管理人收到中国证券监督管理委员会深圳监管局(以下简称“深圳证监局”)

《关于对大成基金管理有限公司采取责令整改并暂停办理相关业务措施的决定》,责令公司进行

整改,并暂停受理公募基金产品注册申请 6 个月,暂停受理新设子公司业务申请 1 年,对相关

责任人采取行政监管措施。公司高度重视,制定并落实相关整改措施,并及时向深圳证监局提交

整改报告。 目前公司已完成相关整改工作。

    2、报告期内基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

                                                                                金额单位:人民币元
                                  股票交易                     应支付该券商的佣金
             交易单元                        占当期股票
  券商名称                                                                    占当期佣金     备注
               数量         成交金额       成交总额的比         佣金
                                                                              总量的比例
                                                 例
  安信证券              2              -          0.00%                   -        0.00%       -
  渤海证券              2              -          0.00%                   -        0.00%       -
  财富证券              1              -          0.00%                   -        0.00%       -
  长城证券              1              -          0.00%                   -        0.00%       -
  长江证券              1              -          0.00%                   -        0.00%       -
  东方证券              1              -          0.00%                   -        0.00%       -
  东海证券              1              -          0.00%                   -        0.00%       -
  东莞证券              1              -          0.00%                   -        0.00%       -
  东吴证券              1              -          0.00%                   -        0.00%       -
  光大证券              2              -          0.00%                   -        0.00%       -
  广发证券              1              -          0.00%                   -        0.00%       -
  广州证券              1              -          0.00%                   -        0.00%       -
                                       第 47 页 共 52 页
                                                     大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


  国都证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  国海证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  国泰君安           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  国信证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  海通证券           2            -         0.00%                   -        0.00%       -
  恒泰证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  华宝证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  华福证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  华林证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  华泰证券           2            -         0.00%                   -        0.00%       -
  华鑫证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  江海证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  民生证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  民族证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  平安证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  申万宏源           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  天源证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  万联证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  西南证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  湘财证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  银河证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  英大证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  招商证券           2            -         0.00%                   -        0.00%       -
  中航证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  中金公司           2            -         0.00%                   -        0.00%       -
  中泰证券           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  中投证券           3            -         0.00%                   -        0.00%       -
  中信建投           1            -         0.00%                   -        0.00%       -
  中信证券           2            -         0.00%                   -        0.00%       -
  中银国际           1            -         0.00%                   -        0.00%       -

注:根据中国证监会颁布的《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金

字[2007]48 号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。

租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:

(一)财务状况良好,最近一年无重大违规行为;

(二)经营行为规范,内控制度健全,能满足各投资组合运作的保密性要求;
                                 第 48 页 共 52 页
                                                           大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


(三)研究实力较强,能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务;

(四)具备各投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件,有足够的交易和清算能力,满足各投

资组合证券交易需要;

(五)能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务;

(六)相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。

租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准形成《券商服务评价

表》,然后根据评分高低进行选择基金交易单元。

本报告期内交易单元全部为新增。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                               金额单位:人民币元
                        债券交易                   债券回购交易                   权证交易
                                                                占当期债
                                  占当期债券                                               占当期权证
 券商名称                                                         券回购
                 成交金额       成交总额的比    成交金额                    成交金额       成交总额的
                                                                成交总额
                                      例                                                     比例
                                                                  的比例
     长江证券               -           0.00%8,265,000,000.00      86.83%              -         0.00%
     光大证券               -           0.00%1,253,105,000.00      13.17%              -         0.00%

11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

      本基金本报告期内无偏离度绝对值超过 0.5%的情况。

11.9 其他重大事件


                        公告事项                            法定披露方式           法定披露日期

1       关于大成添益交易型货币市场基金“元旦”假期         中国证监会指定报     2016 年 12 月 27 日
        前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换             刊及本公司网站
                      转入业务公告
2       关于部分证券公司设置大成添益交易型货币市           中国证监会指定报     2016 年 11 月 12 日
        场基金 E 类份额证券交易佣金为零的提示性公            刊及本公司网站
                           告
3       关于大成添益交易型货币市场基金增加光大证           中国证监会指定报     2016 年 11 月 10 日
          券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告             刊及本公司网站
4       关于大成添益交易型货币市场基金增加光大证           中国证监会指定报     2016 年 11 月 10 日
          券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告             刊及本公司网站
5       关于大成添益交易型货币市场基金 A、B 类份           中国证监会指定报      2016 年 11 月 8 日
        额增加光大证券股份有限公司为销售机构的公             刊及本公司网站
                            告
6       关于大成添益交易型货币市场基金增加部分证           中国证监会指定报      2016 年 11 月 5 日

                                       第 49 页 共 52 页
                                                     大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


          券公司为申购赎回代理券商的公告             刊及本公司网站
7    关于部分证券公司设置大成添益交易型货币市        中国证监会指定报      2016 年 11 月 5 日
     场基金 E 类份额证券交易佣金为零的提示性公         刊及本公司网站
                        告
8    关于部分证券公司设置添益交易型货币 E 类份       中国证监会指定报      2016 年 11 月 2 日
           额证券交易佣金为零的提示性公告              刊及本公司网站
9    关于部分证券公司设置大成添益交易型货币市        中国证监会指定报     2016 年 10 月 20 日
     场基金 E 类份额证券交易佣金为零的提示性公         刊及本公司网站
                        告
10   大成添益交易型货币市场基金 E 类份额上市交       中国证监会指定报     2016 年 10 月 17 日
                     易公告书                          刊及本公司网站
11   大成添益货币基金开放日常申购、赎回、转换        中国证监会指定报     2016 年 10 月 17 日
                   及定投业务公告                      刊及本公司网站
12   大成添益交易型货币市场基金增聘基金经理的        中国证监会指定报     2016 年 10 月 13 日
                       公告                            刊及本公司网站
13   关于大成添益交易型货币市场基金基金合同生        中国证监会指定报      2016 年 9 月 30 日
                       效公告                          刊及本公司网站
14   关于大成添益交易型货币市场基金基金份额折        中国证监会指定报      2016 年 9 月 30 日
                   算结果的公告                        刊及本公司网站
15   关于大成添益交易型货币市场基金 AB 增加销        中国证监会指定报      2016 年 9 月 21 日
                   售机构的公告                        刊及本公司网站
16   关于大成添益交易型货币市场基金 AB 增加渤        中国证监会指定报      2016 年 9 月 19 日
     海银行、北京农村商业银行为销售机构的公告          刊及本公司网站
17   关于大成添益交易型货币市场基金 AB 增加招        中国证监会指定报      2016 年 9 月 13 日
       商银行股份有限公司为销售机构的公告              刊及本公司网站
18   关于《大成添益交易型货币市场基金份额发售        中国证监会指定报       2016 年 9 月 7 日
                 公告》的更正公告                      刊及本公司网站
19     大成添益交易型货币市场基金招募说明书          中国证监会指定报       2016 年 9 月 5 日
                                                       刊及本公司网站
20      大成添益交易型货币市场基金托管协议           中国证监会指定报       2016 年 9 月 5 日
                                                       刊及本公司网站
21    大成添益交易型货币市场基金基金合同摘要         中国证监会指定报       2016 年 9 月 5 日
                                                       刊及本公司网站
22      大成添益交易型货币市场基金基金合同           中国证监会指定报       2016 年 9 月 5 日
                                                       刊及本公司网站
23    大成添益交易型货币市场基金份额发售公告         中国证监会指定报       2016 年 9 月 5 日
                                                       刊及本公司网站
24   关于再次提请投资者及时更新已过期身份证件        中国证监会指定报     2016 年 12 月 22 日
               或者身份证明文件的公告                  刊及本公司网站
25   大成基金管理有限公司关于撤销上海理财中心        中国证监会指定报      2016 年 9 月 21 日
                       的公告                          刊及本公司网站
26         大成基金管理有限公司澄清公告              中国证监会指定报      2016 年 9 月 20 日
                                                       刊及本公司网站


                                 第 50 页 共 52 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


                            §12 影响投资者决策的其他重要信息

       1、根据 2016 年 4 月 27 日《大成基金管理有限公司关于股权变更及修改<公司章程>的公

 告》,根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十四次会议和 2016 年

 第一次临时股东会的有关决议,本公司原股东广东证券股份有限公司通过其破产管理人将所持

 本公司 2%股权(对应出资额 400 万元)以拍卖竞买的方式转让给本公司股东中泰信托有限责

 任公司,广东证券股份有限公司退出本公司投资,中泰信托有限责任公司所持本公司股权增至

 50%(对应出资额 1 亿元),同时,就本公司股权变更的相关内容修改《大成基金管理有限公司

 公司章程》。本公司股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于

 2016 年 4 月 25 日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

       2、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

 更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议(以下简称“董事会”)审

 议通过,杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议,同意在公司新督察长任职前,由公

 司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务,代为履职时间不超过 90 日。

       3、基金管理人于 2017 年 2 月 18 日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变

 更的公告》,经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,陈翔凯先生、

 谭晓冈先生和姚余栋先生担任公司副总经理。



                                     §13 备查文件目录

13.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立大成添益交易型货币市场基金的文件;

    2、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》;

    3、《大成添益交易型货币市场基金托管协议》;

    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

13.2 存放地点

    备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

13.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查

阅。

                                    第 51 页 共 52 页
                                                   大成添益交易型货币市场基金 2016 年年度报告


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。

客户服务中心电话:400-888-5558(免长途通话费用)

国际互联网址:http://www.dcfund.com.cn




                                                                     大成基金管理有限公司
                                                                         2017 年 3 月 25 日




                               第 52 页 共 52 页
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈