基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 大成添益交易型货币E > 基金公告

大成添益交易型货币E(511690)

加入自选基金吧

每万份单位收益:0.6258
2020-03-15
七日年化收益率:2.3620%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:欧阳亮
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:ETF
基金规模:210,912.20万份 基金管理人:大成基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

大成添益交易型货币:2017年第二季度报告

公告日期:2017-07-19

大成添益交易型货币市场基金
    2017 年第 2 季度报告
      2017 年 6 月 30 日




 基金管理人:大成基金管理有限公司
 基金托管人:中国银行股份有限公司
 报告送出日期:2017 年 7 月 19 日
                                                  大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告


                                      §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。



                                    §2 基金产品概况
 基金简称                          大成添益交易型货币
 交易代码                          003252
 基金运作方式                      交易型开放式
 基金合同生效日                    2016 年 9 月 29 日
 报告期末基金份额总额              3,856,922,042.09 份
                                   严格控制投资组合风险,保持良好的组合流动性,力争实
 投资目标
                                   现超越业绩比较基准的投资回报。
                                   1、利率趋势评估策略
                                   通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面供求等因素的综
                                   合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限度地优化
                                   存款期限、回购和债券品种组合。
                                   2、类属配置策略
                                   本基金管理人在评估各品种在流动性、收益率稳定性基础
                                   上,结合预先制定的组合平均期限范围确定类属资产配置。
                                   3、组合平均剩余期限配置策略
                                   基金根据对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动
 投资策略
                                   性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降
                                   低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;
                                   在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得
                                   或锁定较高的利率水平。
                                   4、银行存款投资策略
                                   银行存款是本基金的主要投资对象。在确保安全性和流动
                                   性的前提下,通过不同商业银行和不同存款期限的选择,
                                   挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行存款的投资,在
                                   获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款资
                                    第 2 页 共 12 页
                                                     大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告


                                       产的流动性。通过对宏观经济、宏观政策、市场资金面等
                                       因素的综合分析,对资金利率变动趋势进行评估,最大限
                                       度地优化存款期限。
                                       5、流动性管理策略
                                       在日常的投资管理过程中,本基金将会紧密关注申购与赎
                                       回资金变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流
                                       动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对
                                       基金资产流动性的实时管理。
 业绩比较基准                          中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率(税后)
                                       本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。
 风险收益特征                          本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
                                       金、债券型基金。
 基金管理人                            大成基金管理有限公司
 基金托管人                            中国银行股份有限公司
                                       大成添益交易型      大成添益交易型
 下属分级基金的基金简称                                                          交易货币
                                       货币 A              货币 B
 下属分级基金的交易代码                003252              003253                511690
 报告期末下属分级基金的份额总额        16,953,793.69 份    10,310,962.93 份      3,829,657,285.47 份
注:1.本基金场外基金份额(A 类、B 类基金份额)简称“大成添益交易型货币 A”“大成添益交易

型货币 B”,基金份额净值为 1.00 元。

2.本基金 E 类基金份额上市交易,简称为“交易货币”,基金份额面值为 100.00 元,本表所列 E 类

份额数据面值已折算为 1 元。



                              §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

                                                                                    单位:人民币元
 主要财务指标                   报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
                          大成添益交易型货币 A        大成添益交易型货币 B                  交易货币
 1. 本期已实现收益                      149,771.11                  102,175.18        46,935,733.45
 2.本期利润                            149,771.11                  102,175.18        46,935,733.45
 3.期末基金资产净值              16,953,793.69                 10,310,962.93      3,829,657,285.47
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除

相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余

成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                   大成添益交易型货币 A

                                       第 3 页 共 12 页
                                                大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告


              净值收益   净值收益率标   业绩比较基     业绩比较基准收
   阶段                                                                    ①-③     ②-④
                率①       准差②       准收益率③       益率标准差④
过去三个月     0.9446%       0.0008%        0.0873%            0.0000%     0.8573%    0.0008%
                                大成添益交易型货币 B
              净值收益   净值收益率标    业绩比较基    业绩比较基准收
   阶段                                                                    ①-③     ②-④
                率①       准差②        准收益率③    益率标准差④
过去三个月     1.0049%        0.0008%       0.0873%            0.0000%     0.9176%    0.0008%
                                        交易货币
              净值收益   净值收益率标    业绩比较基    业绩比较基准收
   阶段                                                                    ①-③     ②-④
                率①       准差②        准收益率③    益率标准差④
过去三个月     0.9442%        0.0008%       0.0873%            0.0000%     0.8569%    0.0008%
注:本货币基金收益分配按日结转份额。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




                                  第 4 页 共 12 页
                                                大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告




注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的约定。截至本报告期末,本基金合同生效未满一年,本基金的投资组合比例符合基

金合同的约定。




                                  第 5 页 共 12 页
                                                   大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告


                                      §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                       任本基金的基金经理期限            证券从
 姓名      职务                                                                说明
                        任职日期          离任日期       业年限
                                                                  中国社会科学院工商管理硕
                                                                  士,中国人民大学经济学学
                                                                  士。2009 年 7 月至 2010 年 9
                                                                  月任中国银行金融市场总部
                                                                  助理投资经理。2010 年 10 月
                                                                  至 2013 年 5 月任嘉实基金交
                                                                  易部交易员。2013 年 5 月至
                                                                  2015 年 7 月任银华基金固定
                                                                  收益部基金经理。2015 年 8
                                                                  月加入大成基金管理有限公
                                                                  司,任固定收益总部基金经
                                                                  理,自 2016 年 8 月 29 日起担
朱哲先    本基金基   2016 年 10 月 12
                                                     -     7年    任大成货币市场证券投资基
生          金经理                 日
                                                                  金、大成景明灵活配置混合型
                                                                  证券投资基金和大成现金宝
                                                                  场内实时申赎货币市场基金
                                                                  基金经理,自 2016 年 9 月 6
                                                                  日起任大成景华一年定期开
                                                                  放债券型证券投资基金和大
                                                                  成信用增利一年定期开放债
                                                                  券型证券投资基金基金经理,
                                                                  自 2016 年 10 月 12 日起任大
                                                                  成添益交易型货币市场基金
                                                                  基金经理。具备基金从业资
                                                                  格。国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合

同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前

提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。




                                     第 6 页 共 12 页
                                                   大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告


4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

    根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理

有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合

严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包

括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部

负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监察稽

核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通过多

部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的

行为进行分析。2017 年 2 季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在 4 笔同日反向交易,原因为

投资策略需要;主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向

交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%

的交易情形;投资组合间债券交易存在 2 笔同日反向交易,原因为投资策略;投资组合间相邻交

易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,

无异常;投资组合间虽然存在同向交易行为,但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额

统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度宏观经济表现较好,在强于预期的房地产投资和进出口贸易的带动下,经济走势表现

出了很强的韧性。政策方面,二季度监管层采取了严厉的监管政策,导致债券市场大幅调整,而

在稳健中性的货币政策下资金面也呈现高波动紧平衡状态。伴随着较强的监管政策,社会融资增

速也大幅下降,M2 增速首次跌至个位数。伴随着季度末监管政策的放松,以及货币市场流动性

的改善,季度末债券市场经历了一波幅度不小的反弹。因此整体来看二季度债券市场跌幅不大。

    本组合在做好流动性管理基础上,灵活调整组合比例和结构,及时缩短组合久期,抓住有利

时机建仓,提高组合静态收益,为持有人创造了一定的持有期回报。同时注重风险控制,保证了

组合的安全。

4.5 报告期内基金的业绩表现

    本报告期大成添益交易型货币 A 的基金份额净值收益率为 0.9446%,本报告期大成添益交易

型货币 B 的基金份额净值收益率为 1.0049%,本报告期交易货币的基金份额净值收益率为
                                     第 7 页 共 12 页
                                                   大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告


0.9442%,同期业绩比较基准收益率为 0.0873%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

      无。



                                     §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                         项目                       金额(元)            占基金总资产的比例(%)
  1      固定收益投资                                    945,195,744.66                           23.08
         其中:债券                                      945,195,744.66                           23.08
                资产支持证券                                             -                         0.00
  2      买入返售金融资产                                181,830,632.75                            4.44
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                              -                         0.00
  3      银行存款和结算备付金合计                       2,933,401,094.85                          71.62
  4      其他资产                                         35,156,872.18                            0.86
  5      合计                                           4,095,584,344.44                      100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

 序号                 项目                          占基金资产净值的比例(%)
  1     报告期内债券回购融资余额                                                           0.93
        其中:买断式回购融资                                                               0.00
 序号                 项目                   金额(元)                占基金资产净值的比例(%)
  2     报告期末债券回购融资余额                  235,499,286.75                                  6.11
        其中:买断式回购融资                                       -                           0.00
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净

值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

      本报告期内,本基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
                    项目                                               天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                                       56
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                                 65
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                                 25

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

   本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天”,本报告

                                     第 8 页 共 12 页
                                                        大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告


期内,本基金未发生超标情况。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
                                          各期限资产占基金资产净值          各期限负债占基金资产净值
序号               平均剩余期限
                                                的比例(%)                       的比例(%)
    1       30 天以内                                            32.93                            6.11
            其中:剩余存续期超过 397
                                                                  0.00                           0.00
            天的浮动利率债
    2       30 天(含)-60 天                                      25.21                           0.00
            其中:剩余存续期超过 397
                                                                  0.00                           0.00
            天的浮动利率债
    3       60 天(含)-90 天                                      46.36                           0.00
            其中:剩余存续期超过 397
                                                                  0.00                           0.00
            天的浮动利率债
    4       90 天(含)-120 天                                      0.00                           0.00
            其中:剩余存续期超过 397
                                                                  0.00                           0.00
            天的浮动利率债
    5       120 天(含)-397 天(含)                              1.37                            0.00
            其中:剩余存续期超过 397
                                                                  0.00                           0.00
            天的浮动利率债
合计                                                            105.87                            6.11
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

         本报告期内,本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                 债券品种                   摊余成本(元)              占基金资产净值比例(%)
    1       国家债券                                    49,984,469.32                             1.30
    2       央行票据                                                    -                         0.00
    3       金融债券                                   100,013,659.98                             2.59
            其中:政策性金融债                         100,013,659.98                             2.59
    4       企业债券                                                    -                         0.00
    5       企业短期融资券                              58,953,638.77                             1.53
    6       中期票据                                                    -                         0.00
    7       同业存单                                   736,243,976.59                           19.09
    8       其他                                                        -                         0.00
    9       合计                                       945,195,744.66                           24.51
            剩余存续期超过 397 天的浮
    10                                                                  -                         0.00
            动利率债券
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
                                                                                      占基金资产净值
序号        债券代码           债券名称        债券数量(张)     摊余成本(元)
                                                                                        比例(%)
1           111717098    17 光大银行 CD098          2,000,000      199,765,771.18                 5.18
2           111618229          16 华夏 CD229        2,000,000      198,651,514.47                 5.15
                                          第 9 页 共 12 页
                                                         大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告


3             150417               15 农发 17        1,000,000      100,013,659.98                 2.59
4          111710180    17 兴业银行 CD180            1,000,000       99,897,027.09                 2.59
5          111710258    17 兴业银行 CD258            1,000,000       99,291,019.92                 2.57
6             179915        17 贴现国债 15             500,000       49,984,469.32                 1.30
7          011753039    17 苏交通 SCP014               500,000       49,963,495.97                 1.30
8          111715163    17 民生银行 CD163              500,000       49,530,882.26                 1.28
9          111715061    17 民生银行 CD061              500,000       49,508,688.17                 1.28
10         111710281    17 兴业银行 CD281              400,000       39,599,073.50                 1.03

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

                            项目                                             偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                                        0
报告期内偏离度的最高值                                                                        -0.0048%
报告期内偏离度的最低值                                                                        -0.0256%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                                   0.0168%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本报告期内,本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本报告期内,本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

        本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9 投资组合报告附注

5.9.1 本基金估值采用摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考

虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按照实际利率法每日计提损益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成
序号                        名称                                       金额(元)
    1      存出保证金                                                                                 -
    2      应收证券清算款                                                                23,013,265.75
    3      应收利息                                                                      12,138,606.43
    4      应收申购款                                                                          5,000.00
    5      其他应收款                                                                                 -
    6      待摊费用                                                                                   -
    7      其他                                                                                       -
    8      合计                                                                          35,156,872.18

                                           第 10 页 共 12 页
                                                  大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告


5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。



                                §6 开放式基金份额变动

                                                                                       单位:份
                             大成添益交易型货币        大成添益交易型货
           项目                                                                   交易货币
                                     A                       币B
报告期期初基金份额总额                14,532,393.82          10,133,244.83     4,000,088,484.06
报告期期间基金总申购份额               9,950,616.94             188,116.28     4,454,163,878.97
报告期期间基金总赎回份额               7,529,217.07              10,398.18     4,624,595,077.56
报告期期末基金份额总额                16,953,793.69          10,310,962.93     3,829,657,285.47
注:本基金基金合同生效于 2016 年 9 月 29 日,本基金的份额折算日为基金合同生效当日。折算

后本基金场内份额(E 类基金份额)的份额面值为 100.00 元。



                    §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

        基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。



                           §8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

    无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

    无。



                                   §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立大成添益交易型货币市场基金的文件;

    2、《大成添益交易型货币市场基金基金合同》;

    3、《大成添益交易型货币市场基金托管协议》;

    4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;

    5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

    备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
                                   第 11 页 共 12 页
                                                 大成添益交易型货币市场基金 2017 年第 2 季度报告


9.3 查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。

    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。

    客户服务中心电话:400-888-5558(免长途通话费用)

    国际互联网址:http://www.dcfund.com.cn




                                                                       大成基金管理有限公司

                                                                             2017 年 7 月 19 日




                                   第 12 页 共 12 页
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈