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华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF(512520)

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基金公告

MSCIETF:华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要2020年第1号(基金合同变更)

公告日期:2020-01-20

华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金         招募说明书(更新)摘要



         华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
                                   证券投资基金
                            更新的招募说明书摘要
                     2020 年第 1 号(基金合同变更)


       华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)
根据 2018 年 3 月 20 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予华
泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》(证监许可
【2018】501 号)进行募集。本基金的基金合同于 2018 年 4 月 26 日正式生效。




                                        重要提示
       华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”)保
证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对
本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投
资于本基金没有风险。
       基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,
在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负
责。
       本基金投资于证券、期货市场,基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动,
投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理
性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对
证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连
续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险、本基金的特定风险等等。
       本基金是跟踪 MSCI 中国 A 股国际通指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到
的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投
资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格
折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风
险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、第



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华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金       招募说明书(更新)摘要



三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。
    投资者当日申购的基金份额,同日可以卖出,但不得赎回;当日买入的基金份额,同日
可以赎回,但不得卖出;当日赎回的证券,同日可以卖出,但不得用于申购基金份额;当日
买入的证券,同日可以用于申购基金份额,但不得卖出。
    投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品
资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并
且中长期持有。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    本更新招募说明书根据 2020 年 1 月 15 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰
柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金调整申赎结算模式并修改基金
合同的公告》,对基金合同变更事项进行更新。
    本更新招募说明书关于基金合同变更事项的内容截止日为 2020 年 1 月 20 日,关于基金
托管协议变更事项、基金管理人、基金托管人信息的内容截止日为 2019 年 12 月 30 日,除
非另有说明,本更新招募说明书所载其余内容截止日为 2019 年 4 月 25 日,有关财务和业绩
表现数据截止日为 2019 年 3 月 31 日,财务和业绩表现数据未经审计。
    本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报
告和业绩表现进行了复核确认。
    本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020 年 9
月 1 日起执行。



一、基金管理人

   (一)基金管理人概况

    名称:华泰柏瑞基金管理有限公司
    住所:中国(上海)自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
    法定代表人:贾波
    成立日期:2004 年 11 月 18 日
    批准设立机关:中国证券监督管理委员会
    批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178 号
    经营范围:基金管理业务;发起设立基金及中国证监会批准的其他业务
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:人民币贰亿元
    存续期间:持续经营
    联系人:汪莹白


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华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金            招募说明书(更新)摘要



    联系电话:400-888-0001,(021)38601777
    股权结构:柏瑞投资有限责任公司(原 AIGGIC)49%、华泰证券股份有限公司 49%、
苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%。


   (二)主要人员情况

    1、董事会成员
    贾波先生:董事长,学士,曾任职于工商银行江苏省分行,2001 年 7 月至 2016 年 11
月在华泰证券工作,历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路
营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、
融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
    陆春光先生:董事,学士,2009 年 5 月加入华泰证券,曾任网络金融部互联网运营团
队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理,现任华泰证券上海分公司副总经理(主
持工作)。
    Anthony Fasso 先生:董事,学士,1984 年加入 Bankers Trust,1995 年至 2000 年先后
任 Bankers Trust Funds Management 董事(亚洲)、高级副总裁及常务董事(香港)。2000
年至 2001 年担任 iRegent Group Limited 营销经理(香港),2001 年至 2003 年担任 Julius Baer
Investment Advisory (Asia) Ltd 行政总裁及机构资产管理部门主管(香港),2003 年至 2004
年担任 Deutsche Asset Management 私人财富管理董事(墨尔本),2005 年至 2010 年担任
AXA Investment Managers 亚太区行政总裁及全球执行委员会成员(巴黎/香港),2010 年至
2018 年担任 AMP Capital 国际业务行政总裁及全球客户部门(香港)主管,2019 年至今担
任柏瑞投资行政总裁(亚洲,日本除外)。
    杨智雅女士:董事,硕士,曾就职于升强工业股份有限公司,华之杰国际商业顾问有限
公司,1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理,1997
年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份有限公司管理部经理、资深经理、协理,
2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事
长暨总经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理。
    韩勇先生:董事,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券监
督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年 10
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
    李晗女士:独立董事,硕士,2007 年加入天元律师事务所,2015 年至今任该律师事务
所合伙人。
    李亦宜女士:独立董事,硕士,曾任职于 Lazard & Co.旧金山办事处以及 Lazard Asia
香港办事处,2010 年至 2013 年曾担任 Japan Residential Assets Management Limited 董事。2002
年至今历任 Argyle Street Management Limited 基金经理、执行董事,2006 年至今同时担任新


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加坡上市公司 TIH Limited 董事。
    文光伟先生:独立董事,博士,1983 年至 2015 年先后任中国人民大学会计系助教、会
计系讲师、中国人民大学商学院会计系副教授、硕士生导师,1989 年 12 月至 1991 年 6 月
期间兼职于香港普华会计公司审计部。2015 年 3 月从中国人民大学退休。
    陆桢女士:独立董事,硕士,曾任中国金融租赁有限公司副总经理、北京启迪清云智慧
能源有限公司高级副总裁,2018 年至今任融讯商业保理(深圳)有限公司创始人兼 CEO,
2019 年至今任北京清谊厚泽投资有限公司副总裁。
    2、监事会成员
    王永筠女士:监事长,硕士,香港会计师公会会员。2004 年至 2008 年任职于德勤,
2008 年至 2019 年担任黑石集团(香港)有限公司财务部门董事,2019 年起担任柏瑞投资
财务部门高级副总裁(亚洲,日本及台湾除外)。
    刘晓冰先生:监事,二十四年证券从业经历。1993 年 12 月进入公司,曾任无锡解放西
路营业部总经理助理、副总经理、总经理,无锡永乐路营业部负责人,无锡城市中心营业部
总经理,无锡分公司总经理等职务。现任华泰证券股份有限公司苏州分公司总经理。
    柳军先生:监事,硕士,2000-2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务,2001-2004
年任华安基金管理有限公司高级基金核算员,2004 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
历任基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理。2009 年 6 月起任华泰柏瑞(原友邦华
泰)上证红利交易型开放式指数基金基金经理。2010 年 10 月起担任指数投资部副总监。2011
年 1 月起兼任华泰柏瑞上证中小盘 ETF 基金、华泰柏瑞上证中小盘 ETF 联接基金基金经理。
2012 年 5 月起兼任华泰柏瑞沪深 300ETF 基金、华泰柏瑞沪深 300ETF 联接基金基金经理。
2015 年 2 月起任指数投资部总监。2015 年 5 月起任华泰柏瑞中证 500 ETF 及华泰柏瑞中证
500ETF 联接基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018 年 11 月任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型
证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 3 月至 2018
年 10 月任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 4 月起任华泰柏
瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起任华
泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018
年 12 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年
7 月起任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
2019 年 9 月起任华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
    童辉先生:监事,硕士。1997-1998 年任上海众恒信息产业有限公司程序员,1998-2004
年任国泰基金管理有限公司信息技术部经理,2004 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
现任信息技术与电子商务部总监。
    3、总经理及其他高级管理人员
    韩勇先生:总经理,博士,曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中国证券


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监督管理委员会,2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理。2011 年
10 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
    王溯舸先生:副总经理,硕士,1997-2000 年任深圳特区证券公司总经理助理、副总经
理,2001-2004 年任华泰证券股份有限公司受托资产管理总部总经理。
    陈晖女士:督察长,硕士,1993-1999 年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表,
1999-2004 年任华泰证券股份有限公司北京总部总经理。
    房伟力先生:副总经理,硕士,1997-2001 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统开
发经理,2001-2004 年任华安基金管理有限公司基金登记及结算部门总监,2004-2008 年 5
月任华泰柏瑞基金管理有限公司总经理助理。
    田汉卿女士:副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司(BGI)担任投资经理,
2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2013 年 8 月起任华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金的基金经理,2013 年 10 月起任公司副总经理,2014 年 12 月起任华泰柏瑞量化
优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2015 年 3 月起任华泰柏瑞量化先行混合型
证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,
2015 年 6 月起任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理和华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016 年 5 月起任华泰柏
瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2018
年 11 月任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 5 月起任华泰柏
瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 9 月起任华泰柏瑞量化阿尔
法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 12 月起任华泰柏瑞港股通量化灵活配
置混合型证券投资基金的基金经理。本科与研究生毕业于清华大学,MBA 毕业于美国加州
大学伯克利分校哈斯商学院。
    董元星先生,副总经理,博士。2006.9-2008.12 任巴克莱资本(纽约)债券交易员,
2009.3-2012.8 任华夏基金管理有限公司基金经理。2012 年 8 月加入华泰柏瑞基金管理有限
公司,任固定收益部总监。2013 年 10 月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金
经理。2014 年 2 月起任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,
纽约大学 STERN 商学院金融学博士。
    程安至先生,副总经理,硕士。1997.9-2001.1 任中国工商银行上海市分行信贷经理,
2001.2-2012.4 任华安基金管理有限公司市场部销售总监。2012 年 5 月加入华泰柏瑞基金管
理有限公司,任总经理助理。2015 年 12 月起任公司副总经理。本科毕业于华东师范大学国
际金融专业,硕士毕业于上海财经大学国民经济学专业,EMBA 毕业于上海交通大学中欧
国际工商学院。
    李晓西先生:副总经理,美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易
结算员,银建实业股份有限公司证券投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理,美国信安


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环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,
2018 年 8 月起任公司副总经理。
    刘万方先生:财政部财政科学研究所财政学博士。曾任中国普天信息产业集团公司项目
投资经理,美国 MBP 咨询公司咨询顾问,中国证监会主任科员、副处长,上投摩根基金管
理有限公司督察长,朱雀股权投资管理股份有限公司副总经理,朱雀基金管理有限公司总经
理。2019 年 4 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任公司副总经理。
    4、本基金基金经理
    柳军先生,同上。
    5、权益投资决策委员会成员
    主席:总经理韩勇先生;
    成员:副总经理王溯舸先生;副总经理田汉卿女士;副总经理李晓西先生;投资研究部
副总监吕慧建先生;投资研究部副总监张慧先生;基金经理徐晓杰女士。
    列席人员:督察长陈晖女士;权益投资决策委员会主席指定的其他人员。
    上述人员之间不存在近亲属关系。


   (三)基金管理人的职责

    1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,建立
健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基
金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
    7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;按规定受理申购和赎回
申请,及时、足额支付赎回款项;采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、
赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托
管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表、代表基金签订的重大合同及其他
相关资料;
    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;


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    12、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    13、中国证监会规定的其他职责。


   (四)基金管理人的承诺

    1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证
监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、
法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。
    2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:
    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人谋取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)侵占、挪用基金财产;
    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相
关的交易活动;
    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
    (8)法律法规或中国证监会禁止的其他行为。
    3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;
    (2)违反基金合同或托管协议;
    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权;
    (7)违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资
计划等信息;
    (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩
序;
    (9)贬损同行,以抬高自己;
    (10)以不正当手段谋求业务发展;
    (11)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;


                                              7
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    (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
    (13)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
    4、基金经理承诺
    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
    (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
    (3)不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,
泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
    (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。


   (五)基金管理人的内部控制制度

    1、内部控制的原则
    (1)健全性原则。内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位,并渗透到各项业务过
程,涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;
    (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
    (3)独立性原则。公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构、部门
和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立。内部控制的检查评价部门必须独立于内
部控制的建立和执行部门;
    (4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应权责分明、相互制衡,消除内部控
制中的盲点;
    (5)防火墙原则。公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离,基金投资研
究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位,应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险
防范的目的;
    (6)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    2、内部控制的主要内容
    (1)控制环境
    董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理、风险控制和财务监控,
审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬、考核与资格审查委员
会,对董事、总经理、督察长、财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保
其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事、监事、总经理、督察长、财务总监、其他
高级管理人员及基金经理的薪酬/报酬计划或方案。


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    公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司
董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资
和风险控制等发表专业意见及建议。
    公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合
理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
    (2)风险评估
    公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的
内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报
告报公司董事会及高层管理人员。
    (3)控制活动
    控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产
分离、危机处理等政策、程序或措施。
    自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。在公司内部建立科
学、严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟
通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部
控制的第二道防线。充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全
面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线。
    (4)信息与沟通
    公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道
和自下而上的信息呈报渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人
员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。
    (5)内部监控
    内部监控由公司风险管理与审计委员会、督察长、风险控制委员会和法律监察部等部门
在各自的职权范围内开展。本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人
员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内
部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进
公司内部管理制度有效地执行。
    3、基金管理人关于内部控制的声明
    (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
    (2)本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;
    (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。




二、基金托管人


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    (一)基金托管人情况

    1、基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:田国立
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田青
    联系电话:(010)6759 5096
    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年
9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
    2018 年末,集团资产规模 23.22 万亿元,较上年增长 4.96%。2018 年度,集团实现净利
润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%
和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先同业。
    2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行奖”、
“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、
《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务
银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年
中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第
一。
    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、
托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室,在安徽合肥设有托
管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托
管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工
作手段。
    2、主要人员情况
    蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、
公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长


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期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行
国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户
服务和业务管理经验。
    黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计
部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
    3、基金托管业务经营情况
    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内
的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,
中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水
平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银
行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”
等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年
荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。


    (二)基金托管人的内部控制制度

    1、内部控制目标
    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金
财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
    2、内部控制组织结构
    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的


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内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。
    3、内部控制制度及措施
    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业
务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事
故的发生,技术系统完整、独立。


    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    1、监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基
金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运
作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基
金费用的提取与开支情况进行检查监督。
    2、监督流程
    (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情
况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核
实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。
    (2)收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
    (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行
解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。




三、相关服务机构

    (一)申购赎回代理证券公司(一级交易商)

    1)安信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
    办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
    深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
    法定代表人:王连志
    联系人:陈剑虹
    电话:(0755)82825551


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    传真:(0755)82558355
    客服电话:400-800-1001
    公司网址:www.essence.com.cn
    2)渤海证券股份有限公司
    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
    办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号
    法定代表人:王春峰
    联系人:王星
    电话:(022)28451922
    传真:(022)28451892
    客服电话:400-651-5988
    公司网址:www.ewww.com.cn
    3)东兴证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
    办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
    法定代表人:徐勇力
    联系人:汤漫川
    电话:(010)66555316
    传真:(010)66555246
    客服电话:400-888-8993
    公司网址:www.dxzq.net
    4)方正证券股份有限公司
    注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
    办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
    法定代表人:雷杰
    联系人:郭军瑞
    电话:(0731)85832503
    传真:(0731)85832214
    客服电话:95571
    公司网址:www.foundersc.com
    5)光大证券股份有限公司
    注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
    法定代表人:薛峰


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    联系人:周洁瑾
    电话:(021)22169999
    传真:(021)22169134
    客服电话:95525
    公司网址:www.ebscn.com
    6)广发证券股份有限公司
    注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
    办公地址:广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44 楼
    法定代表人:孙树明
    联系人:黄岚
    电话:(020)87555888
    传真:(020)87555305
    客服电话:95575
    公司网址:www.gf.com.cn
    7)国都证券股份有限公司
    注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
    联系人:黄静
    电话:(010)84183333
    传真:(010)84183311-3389
    客服电话:400-818-8118
    公司网址:www.guodu.com
    8)国信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
    办公地址:广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如
    联系人:周杨
    电话:(0755)82130833
    传真:(0755)82133952
    客服电话:95536
    公司网址:www.guosen.com.cn
    9)国元证券股份有限公司
    注册地址:安徽省合肥市寿春路 179 号


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     办公地址:安徽省合肥市寿春路 179 号
     法定代表人:凤良志
     联系人:李蔡
     电话:(0551)2207939
     传真:(0551)2645709
     客服电话:95578
     公司网址:www.gyzq.com.cn
     10)申万宏源西部证券有限公司
     注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 35 号大成国际大厦 20 楼 2005

     办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
     法定代表人:韩志谦
     联系人:王怀春
     电话:0991-2307105
     传真:0991-2301802
     客服电话:400-800-0562
     公司网址:www.swhysc.com
     11)华泰证券股份有限公司
     注册地址:南京市江东中路 228 号
     办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18 楼
     法定代表人:周易
     联系人:庞晓云
     电话: 025-883389093
     传真:0755-82492962(深圳)
     客服电话:95597
     公司网址:www.htsc.com.cn
     12)中泰证券股份有限公司
     注册地址:山东省济南市经七路 86 号
     办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层
     法定代表人:李玮
     联系人:吴阳
     电话:(0531)68889155
     传真:(0531)68889752


                                             15
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    客服电话:95538
    公司网址:www.zts.com.cn
    13)申万宏源证券有限公司
    注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    法定代表人:李梅
    联系人:黄莹
    电话:(021)33389888
    传真:(021)33388224
    客服电话:95523 或 4008895523
    公司网址:www.swhysc.com
    14)西南证券股份有限公司
    注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
    办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
    法定代表人:吴坚
    联系人:张煜
    电话:(023)63786141
    传真:(023)63810422
    客服电话:400-809-6096
    公司网址:www.swsc.com.cn
    15)新时代证券股份有限公司
    注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
    办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
    法定代表人:刘汝军
    联系人:卢珊
    电话:(010)83561072
    传真:(010)83561094
    客服电话:95399
    公司网址:www.xsdzq.cn
    16)招商证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
    办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座 38-45 层
    法定代表人:宫少林
    联系人:林生迎


                                             16
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    电话:(0755)82960223
    传真:(0755)82960141
    客服电话:95565
    公司网址:www.newone.com.cn
    17)中国银河证券股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    法定代表人:陈有安
    联系人:宋明
    电话:(010)66568450
    传真:(010)66568990
    客服电话:400-888-8888
    公司网址:www.chinastock.com.cn
    18)中信建投证券股份有限公司
    注册地址:北京市安立路 66 号 4 号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
    法定代表人:王常青
    联系人:权唐
    电话:400-8888-108
    传真:(010)65182261
    客服电话:400-888-8108
    公司网址:www.csc108.com
    19)中信证券(山东)有限责任公司
    注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
    办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)
    法定代表人:杨宝林
    联系人:赵艳青
    电话:(0532)85022326
    传真:(0532)85022605
    客服电话:95548
    公司网址:http://www.zxzqsd.com.cn
    20)中信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦


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    法定代表人:张佑君
    联系人:郑慧
    电话:010-60838888
    传真:010-60836029
    客服电话:95548
    公司网址:www.cs.ecitic.com
    21)华安证券股份有限公司
    注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
    办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
    法定代表人:李工
    联系人:范超
    电话:0551-65161821
    传真:0551-65161672
    客服电话:400-809-6518(全国) 96518(安徽)
    公司网址:www.hazq.com



    (二)登记机构

    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
    法定代表人:周明
    联系人:顾俊峰
    电话:021-68870184
    传真:021-68870311


    (三)律师事务所和经办律师

    名称:上海源泰律师事务所
    住所:上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
    负责人:廖海
    电话:(021)51150298
    传真:(021)51150398
    经办律师:刘佳、范佳斐




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    (四)会计师事务所和经办注册会计师

    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
    法定代表人:杨绍信
    经办注册会计师:单峰、曹阳
    电话:021-23238888
    传真:021-23238800



四、基金的名称

    华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金



五、基金的类型

    股票型指数证券投资基金




六、基金的投资目标

    紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪
偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。



七、基金的投资范围

    本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于部分非成份股(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行的
股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可
转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    本基金投资标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于



                                             19
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基金非现金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。




八、基金的投资策略

    本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票
投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动
性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基
金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性
严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其他合理原因导致本基金管理人对标
的指数的跟踪构成严重制约等。
    本基金投资股指期货等衍生金融工具时,将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目
的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、
交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,力争利用股指期货的
杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    资产支持证券为本基金的辅助性投资工具,本基金将采用久期配置策略与期限结构配置
策略,结合定量分析和定性分析的方法,综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、
流动性风险、税收溢价等因素,选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
    为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管
理需要参与转融通证券出借业务。本基金参与融资业务,将综合考虑融资成本、保证金比例、
冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资
组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。本基金可根据风险管
理的原则,参与转融通证券出借交易。转融通证券出借策略按照分散化投资原则,分批、分
期进行转融通证券出借交易,以分散风险。




九、基金的业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为标的指数,即 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率。本基金标
的指数变更的,相应更换基金名称和业绩比较基准,并在报中国证监会备案后及时公告。




十、基金的风险收益特征

    本基金属于股票型基金中的指数型基金,采用完全复制的被动式投资策略:一方面,相



                                             20
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对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言,其风险和收益较高;另一方面,相对于
采用抽样复制的指数型基金而言,其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。



十一、基金的投资组合报告

      投资组合报告截止日为 2019 年 3 月 31 日。
      1、报告期末基金资产组合情况
 序号             项目                 金额(元)               占基金总资产的比例(%)
   1   权益投资                          838,809,708.77                         99.73
       其中:股票                        838,809,708.77                         99.73
   2   基金投资                                        -                             -
   3   固定收益投资                            71,000.00                          0.01
       其中:债券                              71,000.00                          0.01
       资产支持证券                                    -                             -
   4   贵金属投资                                      -                             -
   5   金融衍生品投资                                  -                             -
   6   买入返售金融资产                                -                             -
       其中:买断式回购的买入返
                                                       -                                -
       售金融资产
   7   银行存款和结算备付金合计             2,172,721.64                            0.26
   8   其他资产                                58,565.23                            0.01
   9   合计                              841,111,995.64                           100.00
 注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。


      2、报告期末按行业分类的股票投资组合
      1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代                                                                 占基金资产净值比例
                   行业类别                   公允价值(元)
 码                                                                         (%)
 A      农、林、牧、渔业                             4,672,278.00                  0.56
 B      采矿业                                      32,300,057.81                  3.85
 C      制造业                                     320,882,437.57                 38.22
        电力、热力、燃气及水生产和供
 D                                                  27,469,458.11                    3.27
        应业
 E      建筑业                                      28,104,521.01                    3.35
 F      批发和零售业                                16,566,059.84                    1.97
 G      交通运输、仓储和邮政业                      24,234,196.65                    2.89
 H      住宿和餐饮业                                            -                       -
        信息传输、软件和信息技术服务
 I                                                  32,163,189.07                    3.83
        业
 J      金融业                                     286,104,495.18                  34.08
 K      房地产业                                    49,585,160.07                    5.91
 L      租赁和商务服务业                            10,064,370.46                    1.20
 M      科学研究和技术服务业                                   -                        -


                                             21
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 N         水利、环境和公共设施管理业                      951,008.55                    0.11
 O         居民服务、修理和其他服务业                               -                       -
 P         教育                                                     -                       -
 Q         卫生和社会工作                             2,438,896.46                       0.29
 R         文化、体育和娱乐业                         3,273,579.99                       0.39
 S         综合                                                     -                       -
           合计                                     838,809,708.77                     99.92
注:上述股票投资不包括可退替代款估值增值。


      2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
      注:本基金本报告期内未持有港股通股票。


      3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


                                                                              占基金资产净值
 序号             股票代码      股票名称     数量(股)      公允价值(元)
                                                                                比例(%)
       1               600519    贵州茅台         53,348     45,558,658.52              5.43
       2               601318    中国平安        453,320     34,950,972.00              4.16
       3               600036    招商银行        862,954     29,271,399.68              3.49
       4               601166    兴业银行        877,082     15,936,579.94              1.90
       5               000858    五 粮 液        163,706     15,552,070.00              1.85
       6               600000    浦发银行      1,239,389     13,980,307.92              1.67
       7               002415    海康威视        389,679     13,666,042.53              1.63
       8               601398    工商银行      2,276,217     12,678,528.69              1.51
       9               000002    万 科A         406,469     12,486,727.68              1.49
      10               600276    恒瑞医药        186,192     12,180,680.64              1.45


      4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号                债券品种                公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
  1        国家债券                                             -                           -
  2        央行票据                                             -                           -
  3        金融债券                                             -                           -
           其中:政策性金融债                                   -                           -
  4        企业债券                                             -                           -
  5        企业短期融资券                                       -                           -
  6        中期票据                                             -                           -
  7        可转债(可交换债)                         71,000.00                          0.01
  8        同业存单                                             -                           -
  9        其他                                                 -                           -
 10        合计                                       71,000.00                          0.01


      5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


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                                                                             占基金资产净
序号       债券代码        债券名称        数量(张)       公允价值(元)
                                                                             值比例(%)
  1             110056       亨通转债                710        71,000.00            0.01



      6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


      7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
      注:本基金本报告期末未持有贵金属。


      8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
      注:本基金本报告期末未持有权证。


      9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
      1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
      注:本基金本报告期末未持有股指期货。
      2)本基金投资股指期货的投资政策
      注:本基金本报告期末未持有股指期货。


      10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
      1)本期国债期货投资政策
      注:本基金本报告期末未持有国债期货。
      2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
      注:本基金本报告期末未持有国债期货。
      3)本期国债期货投资评价
      注:本基金本报告期末未持有国债期货。


      11、投资组合报告附注
      1)本基金本报告期末投资的前十名证券中,中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 4
月 19 日对兴业银行(601166)作出行政处罚决定,对公司重大关联交易未按规定审查审批
且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控
管理严重违反审慎经营规则及多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投资接
受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规投资、
提供日期倒签的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即
履职、变相批量转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等行为处以罚款 5870 万


                                             23
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元。对该股票投资决策程序的说明:根据我司的基金投资管理相关制度,以相应的研究报告
为基础,结合其未来增长前景,由基金经理决定具体投资行为。
    报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体,没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    2)基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
    3)其他资产构成
序号              名称                                       金额(元)
1       存出保证金                                                                  56,769.25
2       应收证券清算款                                                                      -
3       应收股利                                                                            -
4       应收利息                                                                     1,795.98
5       应收申购款                                                                          -
6       其他应收款                                                                          -
7       待摊费用                                                                            -
8       其他                                                                                -
9       合计                                                                        58,565.23


    4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。



十二、基金的业绩

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2019 年 3 月 31 日。
    1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                     业绩比较
                        净值增长
        净值增长率                   业绩比较基      基准收益
 阶段                   率标准差                                    ①-③           ②-④
            ①                       准收益率③      率标准差
                          ②
                                                       ④
 成立
 至
             -18.45%        1.37%         -27.00%           1.54%         8.55%         -0.17%
 2018
 年底
 过去
 三个         26.93%        1.52%          29.85%           1.59%     -2.92%            -0.07%
 月


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 成立
               3.51%        1.43%          -5.21%           1.57%   8.72%         -0.14%
 至今


    2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较




    注:1、图示日期为 2018 年 4 月 26 日(基金合同生效日)至 2019 年 3 月 31 日。
    2、按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,截至报告期末本
基金的各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。
    3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年。




十三、基金的费用概览

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;


                                             25
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    3、指数许可使用费;
    4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的投资标的交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的开户费用、账户维护费用;
    9、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    10、基金上市费及年费;
    11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.15%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核
对一致后,自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣
划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
    H=E×0.05%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核
对一致后,自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需
再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延。费用自动扣
划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
    3、指数许可使用费
    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数
许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入
基金费用。


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    本基金的指数许可使用费即指数许可使用基点费,收取标准为基金资产净值的 0.05%,
许可使用基点费的收取下限为每季度伍(5)千美元或等值人民币(即不足 5 千美元部分按
照 5 千美元或等值人民币收取)。在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产
净值的 0.05%的年费率计提。计算方法如下:
    H = E×0.05%÷当年天数
    H 为每日应计提的指数许可使用基点费
    E 为前一日的基金资产净值
    指数使用费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付。
    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书更新中
披露基金最新适用的方法、费率或支付方式等。
    上述“(一)基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。


    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、基金合同生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



十四、对招募说明书更新部分的说明

    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,本基金的招
募说明书进行了更新。主要更新的内容如下:
    1、 “重要提示”部分,说明了本次招募说明书更新内容。
    2、 根据基金合同变更事项,对相关章节进行更新。




                                             27
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                                                            华泰柏瑞基金管理有限公司
                                                                二〇二〇年一月二十日




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