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鹏华中证国防ETF(512670)

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基金公告

国防ETF:鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)

公告日期:2020-01-22

鹏华中证国防交易型开放式指数

      证券投资基金更新的

        招募说明书摘要

       (2020 年第 1 号)




   基金管理人:鹏华基金管理有限公司

 基金托管人:中国建设银行股份有限公司
2020 年 1 月 22 日
                                    重要提示

    本基金经 2019 年 3 月 22 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证国防交易
型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本
基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承
担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动
性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金特有风险包括:标的指数回报与股票市场平均
回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的
指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误
的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变
现风险、退补现金替代方式的风险等。本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币
市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数
以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基
金表现的保证。
    投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
    投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能
进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用本基金标的指数成份股或备选成份股
中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易
所 A 股账户;如投资者需要使用本基金标的指数成份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市
股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投
资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。投
资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料
概要。
    招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之
日起一年后开始执行。
    本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规定
的重大变更,即:(一)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;(二)变更基金简称
(含场内简称)、基金代码(含场内代码);(三)变更基金管理人、基金托管人的法定名
称;(四)变更基金经理;(五)变更认购费、申购费、赎回费等费率;(六)其他对投资
者有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形,具体事项请参考基金管理人最近
三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告,其他内容请以上一次更新的招募说明书
为准。



                                   一、基金管理人

    (一)基金管理人概况

    1、名称:鹏华基金管理有限公司
    2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
    3、设立日期:1998 年 12 月 22 日
    4、法定代表人:何如
    5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
    6、电话:(0755)82021233          传真:(0755)82021155
    7、联系人:吕奇志
    8、注册资本:人民币 1.5 亿元
    9、股权结构:
    出资人名称                              出资额(万元)      出资比例
    国信证券股份有限公司                    7,500               50%

    意大利欧利盛资本资产管理股份公司
                                            7,350               49%
    (Eurizon Capital SGR S.p.A.)

    深圳市北融信投资发展有限公司            150                 1%

    总   计                                 15,000              100%



    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事会成员
       何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司副
总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行长助
理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董事长、
党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
       邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学院
讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、中
国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
       孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主任
科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易所首
任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、中国
高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、国信证
券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。
       周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华为
技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证
券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理
等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经
理。
       Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及
CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM SGR)投资副总
监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)国际执行
委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)投资方案
部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本股份公司
(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理
股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
       Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事
务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份
有限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司
(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。
    史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教
授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会经济
法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
    张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃省
委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政策法
规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记结算有
限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算有限责任
公司监事长兼党委副书记。
    高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责贷
款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问有限
公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
    2、基金管理人监事会成员
    黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工
作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
    陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主
任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资金财
务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
    SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院出纳
部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI 资产管理
SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。
    于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律
师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部总
经理助理。
    郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事
业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公
司,现任登记结算部总经理。
    刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨询
顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限公
司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
    3、高级管理人员情况
    何如先生,董事长,简历同前。
    邓召明先生,董事,总裁,简历同前。
    高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国际
金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经理、
基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公司党委
副书记、副总裁。
    邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科
员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实业
投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委员,
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监
察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督
察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所
长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司信
息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,现任
鹏华基金管理有限公司副总裁。
    高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国证
监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处长,
现任鹏华基金管理有限公司纪委书记,督察长。
    韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、全
国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收
益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
    4、本基金拟任基金经理
    张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,12 年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原
深圳市融博技术公司)数据分析师;2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部
资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等工
作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015 年 9 月起担任鹏华上证民企 50ETF 基金及其联
接基金基金经理,2016 年 6 月至 2018 年 05 月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016 年 7
月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2016 年 09 月担任鹏华沪深 300 指数(LOF)基金、
鹏华中证 500 指数(LOF)基金基金经理,2016 年 11 月担任鹏华一带一路分级基金、鹏华新
能源分级基金基金经理,2018 年 04 月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基金基金经
理,2018 年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华沪深 300 指数增强基金基金经理,2018 年 05 月担
任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金、鹏华钢铁分级基金基金经理,2019 年 04 月担任酒 ETF
基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。
    5、投资决策委员会成员情况
    邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
    高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
    邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
    高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
    韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
    梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混
合、鹏华创新驱动混合基金基金经理。
    赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。

    6、上述人员之间不存在近亲属关系。

                                    二、基金托管人

    一、基金托管人情况
    (一)基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:田国立
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田青
    联系电话:(010)6759 5096
    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于
2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
    2017 年 6 月末,中国建设银行集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62
亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%;净
利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。
    2016 年,中国建设银行集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016
亚太区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行
家》“中国最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集
团在英国《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第
2;在美国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。
    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监
督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自
2007 年起,资产托管业务部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已
经成为常规化的内控工作手段。
    (二)主要人员情况
    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信贷
经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有八年
托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担
任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战
略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业
务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外
机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客
户服务和业务管理经验。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为
中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资
产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银
行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保
险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业
务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759 只证券投资
基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设
银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、“中
国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为
中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
    二、基金托管人的内部控制制度
    (一)内部控制目标
    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和
本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产
的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
    (二)内部控制组织结构
    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业
务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督
人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
    (三)内部控制制度及措施
    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务
管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、
使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监
控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发
生,技术系统完整、独立。
    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    (一)监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行
开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规
定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基
金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务
环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查
监督。
    (二)监督流程
    1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发
现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并
及时报告中国证监会。
    2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
    3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合
法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。
 4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举
证,并及时报告中国证监会。



                               三、相关服务机构

    一、基金份额发售机构
    1、发售协调人
    详见基金份额发售公告。
    2、网下现金发售直销机构
    (1)鹏华基金管理有限公司直销中心
    办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
    联系电话:0755-82021233
    传真:0755-82021155
    联系人:吕奇志
    网址:www.phfund.com
    (2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
    办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房
    联系电话:010-88082426
    传真:010-88082018
    联系人:张圆圆
    (3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
    办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室
    联系电话:021-68876878
    传真:021-68876821
    联系人:李化怡
    (4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
    办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室
    联系电话:027-85557881
    传真:027-85557973
    联系人:祁明兵
    (5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
    办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
    联系电话:020-38927993
    传真:020-38927990
    联系人:周樱
    3、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构
    详见基金份额发售公告。
    基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金或
变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
    二、登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
    法定代表人:周明
    联系电话:021-68419095
    传真:021-68870311
    联系人:陈文祥
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海市通力律师事务所
    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    负责人:俞卫锋
    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    联系电话:021-31358666
    传真:021-31358666
    联系人:陈颖华
    经办律师:黎明、陈颖华
    四、会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
    办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
    执行事务合伙人:李丹
    联系电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    联系人:魏佳亮

    经办注册会计师:许康玮、陈熹

                                 四、基金的名称

    本基金名称:鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金

                            五、基金运作方式及类型

    交易型开放式,股票型基金

                               六、基金的投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

                               七、基金的投资方向

    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量
投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国
债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资
券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证
券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以
将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资
产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。

    如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应
调整。

                               八、基金的投资策略
    本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其
他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整,力求降低跟踪误差。
    本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年跟踪误差控制在 2%以内。如因指数
编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措
施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、股票投资策略
    (1)股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差
最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足
等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响
指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以
期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本
基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证基
金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份
股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项
持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整
    根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调
整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基
金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    2、债券投资策略
    本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等
判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
    3、衍生品投资策略
    本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交
易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投
资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投
资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
    本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策
略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
    4、资产支持证券的投资策略
    本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根
据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的
约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
    5、融资及转融通投资策略
    本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将根
据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业
务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并
在招募说明书中更新公告。

                           九、基金的业绩比较基准

    本基金业绩比较基准为中证国防指数收益率。
    如本基金调整标的指数的,本基金的业绩比较基准相应调整。如果今后法律法规发生变
化,或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合
用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监会备
案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。

                           十、基金的风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基
金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的
风险收益特征。



                            十一、基金的费用与税收

    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认
证费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券/期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用;
    10、基金的上市费及年费;
    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.30%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核
对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.10%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划
拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核
对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
       3、标的指数许可使用费
       本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。标的指数
许可使用费的计算方法如下:
       H=E×0.03%÷当年天数
       H 为每日应计提的标的指数许可使用费
       E 为前一日的基金资产净值
       标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足 50,000 元
的,按 50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人
向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个工作日内
从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
       标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金管
理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告并书面通知基金
托管人。
       上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用
实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
       三、不列入基金费用的项目
       下列费用不列入基金费用:
       1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失;
       2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
       3、《基金合同》生效前的相关费用;
       4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
       四、基金税收
 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投
资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征
收的规定代扣代缴。
                    十二、对招募说明书更新部分的说明

    本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及
其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人
原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:


    1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。


    2、对涉及沪市 ETF 结算模式内容进行更新。


    3、对涉及信息披露相关的内容进行更新。




                                                            鹏华基金管理有限公司

                                                                      2020 年 1 月
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