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鹏华中证国防ETF(512670)

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基金公告

国防ETF:鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书(2020年第1号)

公告日期:2020-01-22

鹏华中证国防交易型开放式指数

      证券投资基金更新的

          招募说明书

      (2020 年第 1 号)




  基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司
2020 年 1 月 22 日
                                    重要提示



    本基金经 2019 年 3 月 22 日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证国防交
易型开放式指数证券投资基金注册的批复》注册,进行募集。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资
本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、
流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。本基金特有风险包括:标的指数回报与股票市
场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风
险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV
计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎
回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险等。本基金属于股票型基金,其预期的风险和
收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,
具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本
基金表现的保证。
    投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
    投资者投资本基金时需具有上海证券账户,但需注意,使用上海证券交易所基金账户只
能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用本基金标的指数成份股或备选成
份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证
券交易所 A 股账户;如投资者需要使用本基金标的指数成份股或备选成份股中的深圳证券
交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,
在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承
担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金
产品资料概要。
    招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施
之日起一年后开始执行。
    本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条规
定的重大变更,即:(一)基金合同、基金托管协议相关内容发生变更;(二)变更基金简
称(含场内简称)、基金代码(含场内代码);(三)变更基金管理人、基金托管人的法定名
称;(四)变更基金经理;(五)变更认购费、申购费、赎回费等费率;(六)其他对投资者
有重大影响的事项。变更事项涉及上述一种或多种情形,具体事项请参考基金管理人最近
三个交易日内披露的关于上述重大变更的相关公告,其他内容请以上一次更新的招募说明
书为准。
                                   目   录

第一部分 绪 言 ............................................................ 3
第二部分 释 义 ............................................................ 4
第三部分 基金管理人 ....................................................... 9
第四部分 基金托管人 ...................................................... 17
第五部分 相关服务机构 .................................................... 20
第六部分 基金的募集 ...................................................... 22
第七部分 基金合同的生效 .................................................. 29
第八部分 基金份额折算与变更登记 ........................................... 30
第九部分 基金份额的上市交易 .............................................. 31
第十部分 基金份额的申购与赎回............................................. 33
第十一部分 基金的投资 .................................................... 45
第十二部分 基金的财产 .................................................... 52
第十三部分 基金资产的估值 ................................................ 53
第十四部分 基金的收益分配 ................................................ 58
第十五部分 基金的费用与税收 .............................................. 59
第十六部分 基金的会计与审计 .............................................. 61
第十七部分 基金的信息披露 ................................................ 62
第十八部分 风险揭示 ...................................................... 68
第十九部分 基金的终止与清算 .............................................. 73
第二十部分 基金合同的内容摘要............................................. 75
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要 ....................................... 88
第二十二部分 对基金份额持有人的服务 ...................................... 102
第二十三部分 其他应披露事项 ............................................. 104
第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 .................................. 105
第二十五部分 备查文件 ................................................... 106
                                  第一部分 绪 言

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以
下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办
法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规
定》)等有关法律法规的规定,以及《鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》(以下简称基金合同)的约定编写。
    本招募说明书阐述了鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”
或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事项,投资人
在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集
的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本
招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金
当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份
额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接
受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解
基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
                                     第二部分 释 义

       在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
       1、基金或本基金:指鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金
       2、基金管理人:指鹏华基金管理有限公司
       3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司
       4、基金合同或本基金合同:指《鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
       5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中证国防交易型开放
式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
       6、招募说明书:指《鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其
更新
       7、基金份额发售公告:指《鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金份额发
售公告》
       8、上市交易公告书:指《鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告
书》
       9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
       10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会
议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,
自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会
第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法
律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
       11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投
资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
       12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公
开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
       13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募
集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
       14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实
施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
       15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
       16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
       17、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”
    18、ETF 联接基金:指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF(以下简
称目标 ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运
作方式的基金,简称“联接基金”
    19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
    21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并
存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
    22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
    23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试
点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
    24、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格
境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    25、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    26、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金
份额的申购、赎回、转托管等业务
    27、销售机构:指直销机构和代销机构
    28、直销机构:指鹏华基金管理有限公司
    29、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务
资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构,包括发售代理机
构和申购赎回代理券商
    30、发售代理机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,由基金管理人
指定的代理本基金发售业务的机构
    31、申购赎回代理券商:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,基金管理
人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司
    32、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资
基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额登记、存管、过户、清算和
结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    33、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司
或接受鹏华基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券
登记结算有限责任公司
       34、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户
       35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理
人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
       36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
       37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3
个月
       38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
       39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
       40、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
       41、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
       42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
       43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
       44、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基
金业务实施细则》(包括其不时修订)、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证
券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》
(包括其不时修订)及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规
则和规定
       45、标的指数:指中证国防指数及其未来可能发生的变更
       46、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为
       47、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金
份额的行为
       48、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要
求将基金份额兑换为申购赎回清单所规定的赎回对价的行为
       49、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件
       50、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合
证券、现金替代、现金差额及其他对价
       51、赎回对价:指投资人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应
交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价
       52、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券
       53、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替
代组合证券中部分证券的一定数量的现金
       54、现金差额:指最小申购、赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购、赎
回单位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额
根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算
       55、预估现金部分:指由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差
额预估值,预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结
       56、最小申购、赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购、赎
回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍
       57、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎
回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过上海证券交易所发布的基金份额
参考净值,简称 IOPV
       58、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,
按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为
       59、收益评价日:指基金管理人计算本基金份额净值增长率与标的指数同期增长率差额
之日
       60、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值
之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)
       61、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收
盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新
计算)
       62、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额
销售机构的操作
       63、元:指人民币元
       64、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格
予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协
议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产
支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
       65、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
       66、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其
他资产的价值总和
       67、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
       68、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
       69、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份
额净值的过程
       70、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
    71、基金产品资料概要:指《鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金产品资
料概要》及其更新
    72、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
                                第三部分 基金管理人

    一、基金管理人概况
    1、名称:鹏华基金管理有限公司
    2、住所:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
    3、设立日期:1998 年 12 月 22 日
    4、法定代表人:何如
    5、办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
    6、电话:(0755)82021233          传真:(0755)82021155
    7、联系人:吕奇志
    8、注册资本:人民币 1.5 亿元
    9、股权结构:

                出资人名称                  出资额(万元)       出资比例
          国信证券股份有限公司                   7,500               50%

    意大利欧利盛资本资产管理股份公司
                                                 7,350               49%
      (Eurizon Capital SGR S.p.A.)

      深圳市北融信投资发展有限公司                150                1%

                    总   计                      15,000              100%
    二、主要人员情况
    1、基金管理人董事会成员
    何如先生,董事长,硕士,高级会计师,国籍:中国。历任中国电子器件公司深圳公司
副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记,深圳发展银行行
长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记,现任国信证券股份有限公司董
事长、党委书记,鹏华基金管理有限公司董事长。
    邓召明先生,董事,经济学博士,讲师,国籍:中国。历任北京理工大学管理与经济学
院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、
中国证监会第六、七届发审委委员,现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
    孙煜扬先生,董事,经济学博士,国籍:中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主
任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易
所首任行政总监、香港深业(集团)有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、
中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、
国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。
    周中国先生,董事,会计学硕士,高级会计师,注册会计师,国籍:中国。历任深圳华
为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金
地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副
总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总
部总经理。
    Massimo Mazzini 先生,董事,经济和商学学士,国籍:意大利。曾在安达信(Arthur
Andersen MBA)从事风险管理和资产管理工作,历任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI
SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司(CAAM
SGR)投资副总监、农业信贷另类投资集团(Credit Agricole Alternative Investments Group)
国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司(Epsilon SGR)首席执行官,欧利盛资本
股份公司(Eurizon Capital S.A.)(卢森堡)首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资
产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)市场及业务发展总监。
    Andrea Vismara 先生,董事,法学学士,律师,国籍:意大利。曾在意大利多家律师事
务所担任律师,先后在法国农业信贷集团(Credit Agricole Group)东方汇理资产管理股份有
限公司(CAAM SGR)法务部、产品开发部,欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital
SGR S.p.A.)治理与股权部工作,现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon
Capital SGR S.p.A)董事会秘书兼任企业事务部总经理,欧利盛资本股份公司(Eurizon Capital
S.A.)(卢森堡)企业服务部总经理。
    史际春先生,独立董事,法学博士,国籍:中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副
教授,现任中国人民大学法学院教授、博士生导师,国务院特殊津贴专家,兼任中国法学会
经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。
    张元先生,独立董事,大学本科,国籍:中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑,甘肃
省委研究室干事、副处长、处长、副主任,中央金融工作委员会研究室主任,中国银监会政
策法规部(研究局)主任(局长)等职务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月,任中央国债登记
结算有限责任公司董事长兼党委书记;2007 年 12 月至 2010 年 12 月,任中央国债登记结算
有限责任公司监事长兼党委副书记。
    高臻女士,独立董事,工商管理硕士,国籍:中国。曾任中国进出口银行副处长,负责
贷款管理和运营,项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购;2007 年加入曼达林投资顾问
有限公司,现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。
    2、基金管理人监事会成员
    黄俞先生,监事会主席,研究生学历,国籍:中国。曾在中农信公司、正大财务公司工
作,曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事,现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。
    陈冰女士,监事,本科学历,国籍:中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、
上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部
主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等,现任国信证券资
金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。
    SANDRO VESPRINI 先生,监事,工商管理学士,国籍:意大利。先后在米兰军医院
出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗 IMI
资产管理 SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股
份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务管理和投资经理,现任欧利盛资本资产管理股份
公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)财务负责人。
    于丹女士,职工监事,法学硕士,国籍:中国。历任北京市金杜(深圳)律师事务所律
师;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部法务主管,现任监察稽核部
总经理助理。
    郝文高先生,职工监事,大专学历,国籍:中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金
事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监;2011 年 7 月加盟鹏华基金管理有
限公司,现任登记结算部总经理。
    刘嵚先生,职工监事,管理学硕士,国籍:中国。历任毕马威(中国)管理顾问公司咨
询顾问,南方基金管理有限公司北京分公司副总经理;2014 年 10 月加入鹏华基金管理有限
公司,现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。
    3、高级管理人员情况
    何如先生,董事长,简历同前。
    邓召明先生,董事,总裁,简历同前。
    高阳先生,副总裁,特许金融分析师(CFA),经济学硕士,国籍:中国。历任中国国
际金融有限公司经理,博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经
理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理,现任鹏华基金管理有限公
司党委副书记、副总裁。
    邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士,国籍:中国。历任中国人民大学校办科
员,中国证监会办公厅副处级秘书,全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部(实
业投资部)副主任,并于 2014 年至 2015 年期间担任中国证监会第 16 届主板发审委专职委
员,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    高鹏先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部
监察稽核经理,鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、
督察长,现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    苏波先生,副总裁,管理学博士,国籍:中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所
长、投资部经理,南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理,易方达基金管理有限公司
信息技术部总经理助理,鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事,
现任鹏华基金管理有限公司副总裁。
    高永杰先生,督察长,法学硕士,国籍:中国。历任中共中央办公厅秘书局干部,中国
证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处
长,现任鹏华基金管理有限公司纪委书记,督察长。
    韩亚庆先生,副总裁,经济学硕士,国籍:中国。历任国家开发银行资金局主任科员、
全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固
定收益部总监,现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。
    4、本基金拟任基金经理
    张羽翔先生,国籍中国,工学硕士,12 年金融证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原
深圳市融博技术公司)数据分析师;2011 年 3 月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核
部资深金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员,先后从事金融工程、量化研究等
工作,现任量化及衍生品投资部基金经理。2015 年 9 月起担任鹏华上证民企 50ETF 基金及
其联接基金基金经理,2016 年 6 月至 2018 年 05 月兼任鹏华新丝路分级基金基金经理,2016
年 7 月兼任鹏华高铁产业分级基金基金经理,2016 年 09 月担任鹏华沪深 300 指数(LOF)
基金、鹏华中证 500 指数(LOF)基金基金经理,2016 年 11 月担任鹏华一带一路分级基金、
鹏华新能源分级基金基金经理,2018 年 04 月担任鹏华创业板分级基金、鹏华互联网分级基
金基金经理,2018 年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华沪深 300 指数增强基金基金经理,2018
年 05 月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金、鹏华钢铁分级基金基金经理,2019 年 04
月担任酒 ETF 基金基金经理。张羽翔先生具备基金从业资格。
    5、投资决策委员会成员情况
    邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。
    高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。
    邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
    高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
    韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。
    梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理,鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混
合、鹏华创新驱动混合基金基金经理。
    赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部 FOF 投资副总监。
    6、上述人员之间不存在近亲属关系。
    三、基金管理人的职责
    1、依法募集资金,办理基金份额的发售和登记事宜;
    2、办理基金备案手续;
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
    7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价;
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
    9、按照规定召集基金份额持有人大会;
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    12、中国证监会规定的其他职责。
    四、基金管理人的承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办法》、《信
息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违法
行为的发生。
    2、基金管理人的禁止行为:
    (1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
    (2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
    (5)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律
法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营;
    (2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
    (3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
    (6)玩忽职守、滥用职权;
    (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息;
    (8)除按本基金管理人制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
    (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;
    (10)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市场
秩序;
    (11)贬损同行,以提高自己;
    (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成份;
    (13)以不正当手段谋求业务发展;
    (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
       (15)其他法律、行政法规禁止的行为。
       4、基金经理承诺
       (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
       (2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
       (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息;
       (4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
       五、基金管理人的内部控制制度
       1、内部控制的原则
       基金管理人的内部控制遵循以下原则:
       (1)健全性原则:内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,
并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
       (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
       (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资产、
自有资产、其他资产的运作应当分离;
       (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡;
       (5)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,
以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
       2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
       (1)合法合规性原则:基金管理人内控制度应当符合国家法律、法规、规章和各项规
定;
       (2)全面性原则:内部控制制度应当涵盖基金管理人经营管理的各个环节,不得留有
制度上的空白或漏洞;
       (3)审慎性原则:制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为出发点;
       (4)适时性原则:内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和基金管理人经
营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。
       3、内部控制体系
       (1)董事会下设合规与风险控制委员会,主要负责制定基金管理人风险控制战略和控
制政策、协调突发重大风险等事项;
       (2)公司督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查,组织、指
导基金管理人内部监察稽核工作,并可向董事会和中国证监会直接报告;
       (3)公司经营管理层、督察长、监察稽核部、公司各部门总经理定期召开会议对各类
风险予以充分的评估和防范,对业务过程中潜在和存在的风险进行通报、讨论,并及时采取
防范和控制措施;
    (4)监察稽核部负责对基金管理人各部门的风险控制情况进行检查,定期不定期对业
务部门内部控制制度执行情况和遵循国家法律、法规及其他规定的执行情况进行检查,并适
时提出整改建议;
    (5)业务部门:对本部门业务范围内的业务风险负有管控和及时报告的义务;
    (6)员工:依照公司“全面风险管理、全员风险控制”的理念,公司每个员工均负有一
线风险控制职责,负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中,并负有把
业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。
    4、内部控制措施
    (1)公司通过不断健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,力争
从源头上杜绝不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资人利益和公司
合法权益;
    (2)管理层牢固树立了内控优先的风险管理理念,并着力培养全体员工的风险防范意
识,营造浓厚的风险管理文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节;
    (3)公司依据自身经营特点建立了包括岗位自控、相关部门和岗位之间相互监督制衡、
督察长和监察稽核部监督的、权责统一、严密有效的三道内控防线;
    (4)建立并不断完善内部控制体系及内部控制制度:自成立来,公司不断完善内控组
织架构、控制程序、控制措施以及控制职责,建立健全内部控制体系。通过不断地对内部控
制制度进行修订和更新,公司的内部控制制度不断走向完善;
    (5)建立健全各项管理制度和业务规章:公司建立了包括投资管理制度、基金会计制
度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度等基本管理制度以及
包括岗位设置、岗位职责、操作流程手册在内的业务流程、规章等,从基本管理制度和业务
流程上进行风险控制;
    (6)建立了岗位分离、相互制衡的内控机制:公司在岗位设置上采取了严格的分离制
度,实现了基金投资与交易、交易与清算、公司会计与基金会计等业务岗位的分离制度,形
成了不同岗位之间的相互制衡机制,从岗位设置上减少和防范操作及操守风险;
    (7)建立健全了岗位责任制:公司通过健全岗位责任制使每位员工都能明确自己的岗
位职责和风险管理责任;
    (8)构建风险管理系统:公司通过建立风险评估、预警、报告、控制以及监督程序,
并经过适当的控制流程,定期或实时对风险进行评估、预警、监督,从而识别、评估和预警
与公司管理及基金运作有关的风险,通过明晰的报告渠道,对风险问题进行层层监督、管理、
控制,使部门和管理层即时把握风险状况并及时、快速作出风险控制决策;
       (9)建立自动化监督控制系统:公司启用了恒生交易系统以及自行开发的投资指标监
控系统等计算机辅助控制系统,对投资比例限制、“禁止买入股票名单”、交叉交易等方面进
行电子化控制,有效地防止了运作风险和操守风险;
       (10)不断强化投资纪律,严格实施股票库制度:公司不断强化投资纪律,加强集体决
策机制,各基金的行业配置比例、基金经理个股授权、基准仓位等由投资决策委员会决定。
同时,公司建立了严格的股票库制度、禁止和限制投资股票制度,并由研究小组负责维护,
所有股票投资必须完全从股票库中选择。公司还建立了契约风险评估制度,定期对各基金遵
守基金合同的情况进行评估,防范契约风险。
       5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
       (1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
       (2)本基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
       (3)本基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。
                               第四部分 基金托管人

    一、基金托管人情况
    (一)基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:田国立
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田青
    联系电话:(010)6759 5096
    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,
总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),
于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。
    2017 年 6 月末,中国建设银行集团资产总额 216,920.67 亿元,较上年末增加 7,283.62
亿元,增幅 3.47%。上半年,本集团实现利润总额 1,720.93 亿元,较上年同期增长 1.30%;
净利润较上年同期增长 3.81%至 1,390.09 亿元,盈利水平实现平稳增长。
    2016 年,中国建设银行集团先后获得国内外知名机构授予的 100 余项重要奖项。荣获
《欧洲货币》“2016 中国最佳银行”,《环球金融》“2016 中国最佳消费者银行”、“2016 亚太
区最佳流动性管理银行”,《机构投资者》“人民币国际化服务钻石奖”,《亚洲银行家》“中国
最佳大型零售银行奖”及中国银行业协会“年度最具社会责任金融机构奖”。本集团在英国
《银行家》2016 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额继续位列全球第 2;在美
国《财富》2016 年世界 500 强排名第 22 位。
    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、
理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、
监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。
自 2007 年起,资产托管业务部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,
并已经成为常规化的内控工作手段。
    (二)主要人员情况
    纪伟,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行南通分行、总行计划财务部、信
贷经营部任职,并在总行公司业务部、投资托管业务部、授信审批部担任领导职务。其拥有
八年托管从业经历,熟悉各项托管业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
       龚毅,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并
担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
       郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、
战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经
验。
       黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管
业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
       原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海
外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富
的客户服务和业务管理经验。
       (三)基金托管业务经营情况
       作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户
为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维
护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国
建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保
基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前
国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2017 年二季度末,中国建设银行已托管 759
只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认
同。中国建设银行连续 11 年获得《全球托管人》、《财资》、《环球金融》“中国最佳托管银行”、
“中国最佳次托管银行”、“最佳托管专家——QFII”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》
评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”。
       二、基金托管人的内部控制制度
       (一)内部控制目标
       作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章
和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金
财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
       (二)内部控制组织结构
       中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管
业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控
监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
    (三)内部控制制度及措施
    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职
责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业
务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存
放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施
音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事
故的发生,技术系统完整、独立。
    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    (一)监督方法
    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自
行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同
规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编
写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核
算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况
进行检查监督。
    (二)监督流程
    1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如
发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,
并及时报告中国证监会。
    2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。
    3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的
合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。
    4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释
或举证,并及时报告中国证监会。
                          第五部分 相关服务机构

一、基金份额发售机构
1、发售协调人
详见基金份额发售公告。
2、网下现金发售直销机构
(1)鹏华基金管理有限公司直销中心
办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
联系电话:0755-82021233
传真:0755-82021155
联系人:吕奇志
网址:www.phfund.com
(2)鹏华基金管理有限公司北京分公司
办公地址:北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 502 房
联系电话:010-88082426
传真:010-88082018
联系人:张圆圆
(3)鹏华基金管理有限公司上海分公司
办公地址:上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 801B 室
联系电话:021-68876878
传真:021-68876821
联系人:李化怡
(4)鹏华基金管理有限公司武汉分公司
办公地址:武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 3305 室
联系电话:027-85557881
传真:027-85557973
联系人:祁明兵
(5)鹏华基金管理有限公司广州分公司
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 24 楼 07 单元
联系电话:020-38927993
传真:020-38927990
联系人:周樱
3、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构
详见基金份额发售公告。
    基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基金
或变更上述销售机构,并在基金管理人网站公示。
    二、登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
    法定代表人:周明
    联系电话:021-68419095
    传真:021-68870311
    联系人:陈文祥
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海市通力律师事务所
    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    负责人:俞卫锋
    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    联系电话:021-31358666
    传真:021-31358666
    联系人:陈颖华
    经办律师:黎明、陈颖华
    四、会计师事务所
    名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室
    办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
    执行事务合伙人:李丹
    联系电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    联系人:魏佳亮
    经办注册会计师:许康玮、陈熹
                               第六部分 基金的募集

    本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经中
国证监会 2019 年 3 月 22 日证监许可[2019]487 号文准予募集注册。除法律、行政法规或中
国证监会另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。
    具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准,请投资人就发售和认购事宜仔细阅读
本基金的基金份额发售公告。
    一、基金运作方式和类型
    交易型开放式,股票型基金
    二、基金的存续期间
    不定期
    三、募集方式及场所
    投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式认购本基金。
    网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上
系统以现金进行的认购。
    网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。
    网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。
    投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按
基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办
理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。
    基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构,并在基金管理人网站公示。
    基金管理人、发售代理机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表基金
管理人、发售代理机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金管理人或登记机构的确认结
果为准。对于认购申请及认购金额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
    四、募集期限
    自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月,具体募集时间详见基金份额发售公告及销
售机构相关公告。
    五、募集对象
    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构
投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的
其他投资人。
    六、募集上限
    本基金首次募集不设目标上限。
    七、基金份额的面值、认购费用
       1、基金份额面值:本基金份额发售面值为人民币 1.00 元。
       2、认购费率
       本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金财产,主
要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。认购费率如下表所示:


                          认购份额 M(份)                     认购费率


                              M<50 万                            0.80%


                           50 万≤M<100 万                       0.50%


                              M≥100 万                    每笔 1000 元


       基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网
上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于 0.80%的标
准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别
计费。
    八、投资人对基金份额的认购
       1、认购时间安排
       投资人可在募集期内前往本基金销售网点办理基金份额认购手续,具体的业务办理时间
详见本基金的基金份额发售公告或各销售机构相关业务办理规则。
       2、认购开户
       投资人认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户(以下简称“上海证
券账户”)。
       已有上海 A 股账户或基金账户的投资者不必再办理开户手续。
       尚无上海 A 股账户或基金账户的投资者,需在认购前到中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股账户或基金账户的开户手续。有关开设上海 A
股账户和基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。
       (1)如投资人需新开立证券账户,则应注意:
       1)上海证券交易所基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资人
需要使用本基金标的指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票
认购或基金的申购、赎回,则应开立上海 A 股账户;如投资人需要使用本基金标的指数成
份股或备选成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交
易所 A 股账户。
       2)开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手
续。
    (2)如投资人已开立证券账户,则应注意:
    1)如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指
定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。
    2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认
购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。
   九、网上现金认购
    1、认购时间:详见基金份额发售公告。
    2、认购金额的计算:
    通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金和认购
金额的计算公式为:
    认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
    认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)
    认购佣金由发售代理机构向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。
    例一:某投资人通过某发售代理机构以网上现金认购方式认购1,000 份本基金,假设该
发售代理机构确认的佣金比率为0.8%,则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计
算如下:
    认购佣金=1.00×1,000×0.8%=8元
    认购金额=1.00×1,000×(1+0.8%)=1,008元
    即投资人需准备1,008元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。
    3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其
整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可多次认购,累计认购份额不设上限。
    4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办
理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。
    5、清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻
结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调
人于网上现金认购结束后的第4个工作日将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的
基金募集专户。
    6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认
情况。
    十、网下现金认购
    1、认购时间:详见基金份额发售公告。
    2、认购金额的计算:
    通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用、认购金
额的计算公式为:
    认购费用=认购价格×认购份额×认购费率
    认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)
    利息折算的份额=利息/认购价格
    认购费用由基金管理人向投资人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。
    例二:某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100,000份本基金,认购费率
为0.8%,假设认购资金募集期间产生的利息为2.00元,则需准备的认购资金金额及募集期间
利息折算的份额计算如下:
    认购费用=1.00×100,000×0.8%=800元
    认购金额=1.00×100,000×(1+0.8%)=100,800元
    利息折算份额=2.00/1.00=2份
    即投资人需准备100,800元资金,方可认购到100,000份本基金基金份额,加上募集期间
利息折算的份额后一共可以得到100,002份基金份额。
    通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上
现金认购的认购金额的计算。
    3、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金
认购的,每笔认购份额须为1000份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,
每笔认购份额须在5万份以上(含5万份),投资人可多次认购,累计认购份额不设上限。
    4、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认
购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
    5、清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于T+2日
进行有效认购款项的清算交收。发售期结束后,基金管理人将于第4个工作日将汇总的认购
款项及其利息划往基金募集专户。其中,现金认购款项在发售期内产生的利息将折算为基金
份额归投资人所有。
    T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购
资金。在网下现金认购的最后一个工作日,各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下
现金认购申请汇总后,通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购
申请。之后,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实
际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。
    6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认
情况。
    十一、网下股票认购
    1、认购时间:详见基金份额发售公告。
    2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用于认购的股票必须是标的指数的
成份股和已经公告的备选成份股(具体名单以基金份额发售公告为准)。单只股票最低认购
申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资人可多次提交认购申请,
累计申报数不设上限。
    3、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手
续,并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
    4、特殊情形
    特殊情形包括但不限于以下几种情况:
    (1)已经公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。
    (2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的交易量、
价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少
3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。
    (3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常
或长期停牌的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。
    5、清算交收
    网下股票认购期内每日日终,发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送
给基金管理人。T日日终(T日为本基金发售期最后一日),基金管理人初步确认各成份股的
有效认购数量。T+1日起,登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资者上海市场网下
认购股票进行冻结,并将投资者深圳市场网下认购股票划转至中国证券登记结算有限公司深
圳分公司的证券认购专户。以基金份额方式支付佣金的,基金管理人根据发售代理机构提供
的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代
理机构增加相应的基金份额。基金募集成立后,登记机构根据基金管理人提供的投资者净认
购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。登记机构根据基金管理人提供的有效认购
申请股票数据,将上海市场和深圳市场的股票过户至本基金的证券账户。
    6、网下股票认购份额的计算公式

    认购份额=    (第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/基金

份额面值
    其中:
    (1)i 代表投资人提交认购申请的第i 只股票,如投资人仅提交了1 只股票的申请,则
i=1。
    (2)“第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据证券交易所
的当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数
点后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计
算价格。
    若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了
除息、送股(转增)、配股等权益变动,由于投资人获得了相应的权益,基金管理人将按如
下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整:
    1)除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
    2)送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)
    3)配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+
每股配股比例)
    4)送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/
(1+每股送股比例+每股配股比例)
    5)除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比
例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)
    (3) 有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。
其中:
    ① 对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限为:




    qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量;
    Cash 为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额;
    pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个
股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积;
    w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日标的指数中的权重。认购期间,
如标的指数发布指数调整公告,则基金管理人根据公告调整后的成份股名单及标的指数编制
规则计算调整后的标的指数构成权重,作为计算依据;
    p 为该股在网下股票认购期最后一日的均价。
    如果投资者申报的某只股票认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按
照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于管理人未确认的认购股票,登记机构将不办理
股票的过户业务,正常情况下,投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的4个工作日起
可用。
    ② 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,则
基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。
    认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,在发售代理机构允许的条件下,投
资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。
    投资者选择以现金方式支付认购佣金,则需支付的认购佣金按以下公式计算:
    认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率
    投资者选择以基金份额方式支付佣金的,基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算
投资者应以基金份额方式支付的佣金,并从投资者的认购份额中扣除,为发售代理机构增加
相应的基金份额。以基金份额支付佣金,则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算:
    认购佣金=认购价格×认购份额/(1+佣金比率)×佣金比率
    净认购份额=认购份额-认购佣金/基金份额初始面值
    例三:某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股,至某发
售代理机构网点认购本基金,选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购期最后一日股票
A和股票B的均价分别为14.94元和4.50元,基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A
和20,000股股票B,发售代理机构确认的佣金比例为0.8%,则其可得到的基金份额和需支付
的认购佣金如下:
    认购份额=(10,000×14.94)/1.00+(20,000×4.50)/1.00=239,400份
    认购佣金=1.00×239,400×0.8%=1915.20元
    即投资者可认购到239,400份本基金基金份额,并需另行支付1915.20元的认购佣金。
    例四:续例三,假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金,则投资者最终可得
的净认购份额计算如下:
    认购佣金=1.00×239,400/(1+0.8%)×0.8%=1900.00元
    净认购份额=239,400–1900.00/1.00=237,500.00份。
    7、认购确认:在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认
情况。
    8、特别提示
    投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导
致的股份减持所涉及的信息披露等义务。
    十二、募集资金利息与募集股票权益的处理方式
    通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基
金份额归投资者所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售
代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前
产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额;网下股票认购所募集的股票在网下
股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。
    十三、发行联接基金或增设新的份额类别
    在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可
根据基金发展需要,募集并管理以本基金为目标ETF的一只或多只联接基金,或为本基金增
设新的份额类别,而无需召开基金份额持有人大会审议。
                           第七部分 基金合同的生效

    一、基金备案的条件
    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集
金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200
人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发
售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办
理基金备案手续。
    基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会
书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证
监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集
的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
    二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式
    如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:
    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
    2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已交纳的款项,并加计银行同期活期存
款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,应予以解冻;
    3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、
基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。
    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与
其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
    法律法规另有规定时,从其规定。
                         第八部分 基金份额折算与变更登记

       基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,本基金可以进行份额折算。
       一、基金份额折算的时间
       基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定公告。
       二、基金份额折算的原则
       基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的变更登
记。
       基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生
调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金
份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响(除因尾数处理而产生的损益外),无需召
开基金份额持有人大会审议。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享
有权利并承担义务。
       如果基金份额折算过程中发生不可抗力,基金管理人可延迟办理基金份额折算。
       三、基金份额折算的方法
       基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。
                        第九部分 基金份额的上市交易

    一、基金份额上市
    基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金
上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:
    1、基金募集金额(含募集的股票市值)不低于 2 亿元;
    2、基金份额持有人不少于 1,000 人;
    3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。
    基金份额上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上
海证券交易所上市的,基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。
    二、基金份额的上市交易
    基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券
交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等
有关规定。
    三、终止上市交易
    基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金份额的上市交易,
并报中国证监会备案:
    1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;
    2、基金合同终止;
    3、基金份额持有人大会决定提前终止上市;
    4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。
    若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市
的,本基金可由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金,而无需
召开基金份额持有人大会审议。
    若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则基金管理人将本着维护
基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的
指数作为标的指数。
    四、基金份额参考净值的计算与公告
    基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单,中证指数有限公司在开市后
根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基金份额参考净值(IOPV),
并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所对外发布,仅供投资者交易、申购、
赎回基金份额时参考。
    1、基金份额参考净值的计算公式:
    基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中退
补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中可以用现金替代的所有
成份证券的数量与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证
券的数量与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位
所对应的基金份额
    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。
    3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法,并予以公告。
    五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。
                         第十部分 基金份额的申购与赎回

    一、申购和赎回场所
    投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理
券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
    基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可根据情况变更
或增减基金申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。
    在未来条件允许的情况下,基金管理人直销可以开通申购赎回业务,具体业务的办理时
间及办理方式基金管理人将另行公告。
    若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过
上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
    二、申购和赎回的开放日及时间
    1、开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基
金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    2、申购、赎回开始日及业务办理时间
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在相
关公告中规定。
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在相
关公告中规定。
    本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办
理申购、赎回。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    三、申购与赎回的原则
    1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请;
    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;
    3、申购、赎回申请提交后不得撤销;
    4、申购、赎回应遵守上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
则和规定。
       5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合
法权益不受损害并得到公平对待。
       基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规
则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
       四、申购与赎回的程序
       1、申购和赎回的申请方式
       投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理
时间内提出申购或赎回的申请。
       投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资人在提交赎回申
请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
       2、申购和赎回申请的确认
       投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,
则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现
金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。
       投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。
       销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情
况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
       基金管理人在不违反法律法规的前提下,可对上述程序规则进行调整。基金管理人应在
新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
       3、申购和赎回的清算交收与登记
       本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务
采用净额结算的方式,基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的
现金替代采用净额结算的方式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代
付。
       投资者 T 日申购成功后,登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金
份额的交收登记以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;
在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托
管人。
       投资者 T 日赎回成功后,登记机构在 T 日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金
份额的注销以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在
T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。
       如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券
交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、 中国证券登记结算有限责任公司关于交易所
交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处
理。
       如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基
金的,则按照新的规则执行。
       基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质性利
益的前提下,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进
行调整,并在开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。
       五、申购和赎回的数量限制
       1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、
赎回单位为 50 万份。
       2、基金管理人可设定申购份额上限和赎回份额上限,以对当日的申购总规模或赎回总
规模进行控制,并在申购赎回清单中公告。
       3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基
金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险
控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
       4、基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对申购和赎回
的数量限制。基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
       六、申购和赎回的对价、费用及其用途
       1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公
告。遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。
       2、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其
他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时,基金管理人应交付给投资人的组合证券、现
金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回
的基金份额数额确定。
       3、申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市
前公告。
       4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取
佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。
       基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下
对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。
       七、份额申购赎回清单的内容与格式
    1、申购赎回清单的内容
    T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数
据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    2、组合证券相关内容
    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购
赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
    3、现金替代相关内容
    现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组
合证券中部分证券的一定数量的现金。
    现金替代分为 4 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)、
必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。
    禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券
不允许使用现金作为替代。
    可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为
全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。
    必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用
固定现金作为替代。
    退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券
必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资人进行退款或补款。
    (1)可以现金替代
    1)适用情形:出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认
为可以适用的其他情形。目前仅适用于标的指数中的上交所股票。
    2)替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)
    其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交
易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
    收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在该部分证券恢
复交易后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为
便于操作,基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差
额;如果预先收取的金额低于基金买入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收
取欠缺的差额。
    3)替代金额的处理程序如下:
    T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。
    在 T 日后被替代的部分证券有正常交易的 2 个交易日(即 T+2 日)内,基金管理人将
以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
    T+2 日日终,若基金管理人已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的
实际买入成本(包括买入价格和交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项;若基金管理人未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证
券的实际买入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入部分被替代证券价值的差额,确定
基金应退还投资人或投资人应补交的款项。
    特殊情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达 20 日而该部分证券的正常交
易日低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实际购入成本加上按照最近一次
收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交
的款项。
    若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(在特殊情况下则为 T 日起的第 20 个正常交易日)
期间被替代的证券发生除息、送股(转增)、配股等发生的其他权益变动,则进行相应调整。
    T+2 日后的第 1 个市场交易日(在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市场交易日),基
金管理人将应退款和应补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,
相关款项的清算交收,将于此后 3 个工作日内完成。
    4)替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使
用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计
算公式为:



    (2)必须现金替代
    1)适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除的成份证券;或
处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或出于保护基金持有人利益等目
的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
    2)替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的
一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的
数量乘以其 T 日预计开盘价。
    (3)退补现金替代
    1)适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。
    2)替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:
    申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价
比例);
    赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价
比例)。
    3)替代金额的处理程序如下:
    对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,
基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参
考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比
例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基
金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,
则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。
    对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,
基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参
考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比
例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基
金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,
则基金管理人将向投资人收取多支付的差额。
    其中,调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整
后开盘参考价确定。
    基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依
次买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则
依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证
券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内完成上述交易。
    时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺
序按照上交所确认申购赎回的时间确定。
    实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所申购赎回确
认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
    T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投资人或投
资人应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本(包
括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项;
按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项,
即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交易费
用)的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
    对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金
管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资人或投资
人应补交的款项。
    T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款
项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项。
    T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入
(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项;
若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出
价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,
确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
    特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日
低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费
用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还
申购投资人或申购投资人应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。
    若现金替代日(T 日)后至 T+2 日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则
进行相应调整。
    T+2 日后第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购
赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
    4、预估现金部分相关内容
    预估现金部分是指,为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申
购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。
    T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分,其计算公式为:
    T 日预估现金部分=T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必
须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日预计
开盘价乘积之和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价乘积
之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成分证券的数量与 T 日预计开盘价乘积之和)
    其中,T 日预计开盘价是对标的指数成份证券预估的开盘价。另外,若 T 日为基金分红
除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需要扣减相应的收益
分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

    5、现金差额相关内容
    T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
    T 日现金差额=T 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金
替代的固定替代金额+申购赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之
和+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和+申购赎回清单
中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和)
      T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算
交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投
资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购
的基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回
的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。
      6、申购赎回清单的格式
      下列申购赎回清单仅为举例之用。基金管理人有权根据上海证券交易所的规则及业务需
要对申购、赎回清单的格式进行修改,且予以公告,并在招募说明书更新时予以调整。
      申购赎回清单的格式举例如下:
                                       基本信息
最新公告日期                                 2018-11-22

基金名称                                     鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基
                                             金
基金管理公司名称                             鹏华基金管理有限公司
一级市场基金代码                             000000

                                2018-11-21 日内容信息

现金差额(单位:元)                            0.00

最小申购、赎回单位净值(单位:元)             500000.00

基金份额净值(单位:元)                        1.0000

                                2018-11-22 日内容信息
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:       1303.00

元)
现金替代比例上限                             50%

申购上限                                     无
赎回上限                                     20000000

是否需要公布 IOPV                            是
最小申购、赎回单位(单位:份)                  500000.00

申购赎回的允许情况                           申购和赎回皆允许
                                     成份股信息内容
证券代码        证券简称      股票数量(股)   现金替代标   现金替代溢   替代金额(单
                                             志           价比率       位:人民币
                                                                   元)

   000547      航天发展        2100.00    深市退补        10%        17514.00
   000738      航发控制        900.00     深市退补        10%        11484.00
   000768      中航飞机        2800.00    深市退补        10%        43372.00
   002013      中航机电        3000.00    深市退补        10%        23730.00
   002023      海特高新        1200.00    深市退补        10%        11556.00
   002025      航天电器        500.00     深市退补        10%        12620.00
   002151      北斗星通        500.00     深市退补        10%        11325.00
   002179      中航光电        800.00     深市退补        10%        31056.00
   002366      台海核电        1100.00    深市退补        10%        11462.00
   002414      高德红外        500.00     深市退补        10%        8470.00
   300045      华力创通        600.00     深市退补        10%        4932.00
   300101      振芯科技        800.00     深市退补        10%        9232.00
   300252       金信诺         600.00     深市退补        10%        5490.00
   300447      全信股份        300.00     深市退补        10%        3111.00
   600038      中直股份        600.00       允许          10%
   600118      中国卫星        1200.00      允许          10%
   600343      航天动力        800.00       允许          10%
   600372      中航电子        1100.00      允许          10%
   600391      航发科技        500.00       允许          10%
   600435      北方导航        1800.00      允许          10%
   600482      中国动力        1800.00      允许          10%
   600562      国睿科技        800.00       允许          10%
   600685      中船防务        700.00       允许          10%
   600760      中航沈飞        900.00       允许          10%
   600765      中航重机        1100.00      允许          10%
   600862      中航高科        900.00       允许          10%
   600879      航天电子        4500.00      允许          10%
   600893      航发动力        1800.00      允许          10%
   600967      内蒙一机        1700.00      允许          10%
    600990      四创电子       200.00       允许          10%
说明:此表仅为示例。
    八、拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或无法进行证券交易。
    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或证券市场价格发生
大幅波动,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益
的情形。
    6、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清
单编制错误或 IOPV 计算错误。
    7、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购,或
者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上
述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、
通讯故障、电力故障、数据错误等。
    8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。
    9、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购份额上限,如果一笔新的申
购申请被确认成功,会使本基金当日申购份额超过申购赎回清单中规定的申购份额上限时,
该笔申购申请将被拒绝。
    10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生除上述第 4、9 项以外暂停申购情形时且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请
时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请
被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金
管理人应及时恢复申购业务的办理。
    九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回对价。
    3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值
或无法进行证券交易。
    4、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清
单编制错误或 IOPV 计算错误。
    5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回,或
者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上
述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、
通讯故障、电力故障、数据错误等。
    6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。
    7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价。
    8、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限,如果一笔新的赎
回申请被确认成功,会使本基金当日赎回份额超过申购赎回清单中规定的赎回份额上限时,
该笔赎回申请将被拒绝。
    9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述除第 8 项以外情形时且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价的,基金
管理人应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回
业务的办理并公告。
    十、其他申购赎回方式及服务
    1、若基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金,本基金可根据实际情况需要向
本基金的联接基金开通特殊申购,不收取申购费用。具体请参见招募说明书或相关公告。
    2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理
人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的具
体办理方式等相关事项届时将另行公告。
    3、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前
提下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
    4、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合
证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。
    在条件允许时,在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提
下,基金管理人也可采取其他合理的申购方式,并于新的申购方式开始执行前予以公告。
    5、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的
特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影
响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前另行公告。
    6、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面协议。
    十一、基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非
交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接
受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金
份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是
指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件
的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
    十二、基金的转托管
    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可
以按照规定的标准收取转托管费。
    十三、基金份额的冻结和解冻
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。
    十四、基金份额的转让
    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理
人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
    十五、其他业务
    在不违反法律法规及中国证监会规定的前提下,基金管理人可在对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的情形下办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相
应的业务规则,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
                              第十一部分 基金的投资

       一、投资目标
       紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
       二、投资范围
       本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少
量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含
国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支
持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
       基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金
资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除
外。
       如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相
应调整。
       三、标的指数
       中证国防指数及其未来可能发生的变更
       在出现以下两种情况时,基金管理人将通过适当程序更换标的指数:
       1、如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深 A 股市场国防行业公
司股票的整体走势,或随着中国证券市场的进一步发展和完善,未来出现了更合理、更具代
表性的反映该类股票走势的指数时,基金管理人可在履行适当程序后,依法变更本基金的标
的指数。
       2、当标的指数出现下列问题时,基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则,
在履行适当程序后,依法变更基金的标的指数:
       (1)交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从交易所取得数
据或处理数据的权利;
       (2)标的指数被交易所停止发布;
       (3)标的指数由其他指数替代;
       (4)标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的
指数使用授权;
       (5)标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指
数;
       (6)存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼,且此类纠纷或诉讼
可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。
       若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更
标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。若标的指数变更对基金投资无实
质性影响(包括但不限于标的指数供应商变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人
大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案并公告。
       标的指数更换后,基金管理人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的商
号或字样。
       四、投资策略
       本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
       当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎
回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整,力求降低跟踪误差。
       本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年跟踪误差控制在 2%以内。如因指
数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
       1、股票投资策略
       (1)股票投资组合的构建
       本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误
差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性
不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或
其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适
当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
       (2)股票投资组合的调整
       本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,
本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保
证基金份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将
对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于
受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法
寻求替代。
       1)定期调整
       根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
       2)不定期调整
       根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新
调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
       根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
       根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本
基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
       2、债券投资策略
       本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析
等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
       3、衍生品投资策略
       本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。
       本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。
       基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的
投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批
准。
       本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差
策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
       4、资产支持证券的投资策略
       本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并
根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合
同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
       5、融资及转融通投资策略
       本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通业务。本基金将
根据市场情况和组合风险收益,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融
通业务的法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变
化。
       未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
并在招募说明书中更新公告。
       五、投资决策依据及程序
       1、投资决策依据
       (1)有关法律、法规和基金合同的有关规定。
    (2)经济运行态势和证券市场走势。
    (3)投资对象的风险收益配比。
    2、投资决策程序
    (1)投资决策委员会:确定本基金总体资产分配和投资策略。投资决策委员会定期召
开会议,如需做出及时重大决策或基金经理小组提议,可临时召开投资决策委员会会议。
    (2)基金经理(或管理小组):设计和调整投资组合。设计和调整投资组合需要考虑的
基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限制和比例限制;研究员
的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议等。
    (3)集中交易室:基金经理向集中交易室下达投资指令,集中交易室经理收到投资指
令后分发予交易员,交易员收到基金投资指令后准确执行。
    (4)绩效与风险评估小组:对基金投资组合进行评估,向基金经理(或管理小组)提
出调整建议。
    (5)监察稽核部:对投资流程等进行合法合规审核、监督和检查。
    (6)本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际
需要调整上述投资决策程序,并予以公告。
    六、业绩比较基准
    本基金业绩比较基准为中证国防指数收益率。
    如本基金调整标的指数的,本基金的业绩比较基准相应调整。如果今后法律法规发生变
化,或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适
合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人与基金托管人协商一致后可以在报中国证监
会备案以后变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召开基金份额持有人大会。
    七、风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型
基金。同时本基金为交易型开放式指数基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相
似的风险收益特征。
    八、投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,
且不低于非现金基金资产的 80%;
    (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;
    (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
    (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的 10%;
    (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证
监会规定的特殊品种除外;
    (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的 10%;
    (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持
有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3 个月内予以全部卖出;
    (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得
展期;
    (12)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (13)本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:
    a.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
    b.本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
    c.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20%;
    d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
    e.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%;
    f.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保
证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    (14)本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
    (15)本基金参与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交
易的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩
余期限按照市值加权平均计算;
    (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    (17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
    (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第(9)、(16)、(17)条外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变
动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证
监会规定的特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益
冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先
得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审
议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项
进行审查。
    法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程
序后,则本基金投资不再受相关限制。
    九、基金的融资及转融通
    本基金可以根据国家的有关规定进行融资及转融通。
    十、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额
持有人的利益;
    2、不谋求对上市公司的控股;
    3、有利于基金财产的安全与增值;
    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。
                            第十二部分 基金的财产

    一、基金资产总值
    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款
以及其他投资所形成的价值总和。
    二、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    三、基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资
所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基
金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    四、基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的
法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基
金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固
有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不
得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行。
                         第十三部分 基金资产的估值

    一、估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。
    二、估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。
    三、估值原则
    基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时,应符合《企业会计准则》、
监管部门有关规定。
    (一)对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种,在估值日有报价的,
除会计准则规定的例外情况外,应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的,应采用最近交易
日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值
的,应对报价进行调整,确定公允价值。
    与上述投资品种形同,但具有不同特征的,应以相同资产或负债的公允价值为基础,并
在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,如果该限制
是针对资产持有者的,那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外,基金管理人不
应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
    (二)对不存在活跃市场的投资品种,应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时,应优先使用可观
察输入值,只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下,才可
以使用不可观察输入值。
    (三)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件,使潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,应对估值进行调整并确定公允
价值。
    四、估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市
价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构
提供的相应品种当日的估值净价进行估值;
    (3)交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提
供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
    (4)交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
    (5)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市
场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
    (6)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应
以活跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公
允价值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或
市场活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    (3)在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开
发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、
新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定
公允价值。
    3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品种
当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相
应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回
售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行
间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不存
在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    5、股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近交易日后经济环
境未发生重大变化的,以最近交易日的结算价估值。
    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新
规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
    五、估值程序
    1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形
下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。
    每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    六、估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净
值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或
投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该
估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,
承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,
及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未
及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿
责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而
未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确
认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利
造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其
支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得
不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿
额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    (5)按法律法规规定的其他原则处理估值错误。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构
进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证
监会备案。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    七、暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值;
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    八、基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人
负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额
净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基
金管理人对基金净值予以公布。
    九、特殊情形的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。
    2、由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其
他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
                              第十四部分 基金的收益分配

       一、基金利润的构成
       基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
       二、基金可供分配利润
       基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
       三、基金收益分配原则
       1、每一基金份额享有同等分配权;
       2、本基金收益分配采用现金方式;
       3、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。
基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去
1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指
数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1
乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);
       4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则
进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收
益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
       5、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
       6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
       在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益分配原
则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。
       四、收益分配方案
       基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。
       五、收益分配方案的确定、公告与实施
       本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 日内在指定媒介公
告。
       六、基金收益分配中发生的费用
       基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。
                            第十五部分 基金的费用与税收

       一、基金费用的种类
       1、基金管理人的管理费;
       2、基金托管人的托管费;
       3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;
       4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
       5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认
证费;
       6、基金份额持有人大会费用;
       7、基金的证券/期货交易费用;
       8、基金的银行汇划费用;
       9、证券/期货账户开户费用、账户维护费用;
       10、基金的上市费及年费;
       11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
       二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
       1、基金管理人的管理费
       本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下:
       H=E×0.30%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金管理费
       E 为前一日的基金资产净值
       基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进
行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
       2、基金托管人的托管费
       本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
       H=E×0.10%÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,
自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金
划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进
行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。
    3、标的指数许可使用费
    本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。标的指数
许可使用费的计算方法如下:
    H=E×0.03%÷当年天数
    H 为每日应计提的标的指数许可使用费
    E 为前一日的基金资产净值
    标的指数许可使用费每日计算,逐日累计至每季季末,按季支付(当季不足 50,000 元
的,按 50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理人
向基金托管人发送标的指数许可使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个工作日
内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
    标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时,基金
管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在指定媒介公告并书面通
知基金托管人。
    上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
    四、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财
产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。
                         第十六部分 基金的会计与审计

    一、基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按
如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,
按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。
    二、基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事
务所需在 2 日内在指定媒介公告。
                              第十七部分 基金的信息披露

       一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险
管理规定》、《基金合同》及其他有关规定。
       二、信息披露义务人
       本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金
份额持有人及其日常机构(如有)等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组
织。
       本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国
证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明
性和易得性。
       本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国
证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和指定互联网网站(以下简称“指定网
站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介披露,
并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资
料。
       三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
       1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
       2、对证券投资业绩进行预测;
       3、违规承诺收益或者承担损失;
       4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
       5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字;
       6、中国证监会禁止的其他行为。
       四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
       本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
       五、公开披露的基金信息
       公开披露的基金信息包括:
       (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
       1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法
律文件。
       2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服
务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生
变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说
明书。
    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活
动中的权利、义务关系的法律文件。
    4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概
要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当
在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网
点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募
说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。
    (二)基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明
书的当日登载于指定媒介上。
    (三)《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效
公告。
    (四)基金份额上市交易公告书
    本基金基金份额获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交
易前至少 3 个工作日,将基金份额上市交易公告书登载于指定媒介上。
    (五)基金净值信息
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且基金份额未上市交易的,
基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易的,基金管理人应当在不晚于
每个开放日/交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交
易日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度
最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    (六)基金份额折算日和折算结果公告
    基金管理人确定基金份额折算日,并提前将基金份额折算日公告登载于指定媒介上。
    基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人将基金份额折
算结果公告登载于指定媒介上。
    (七)申购赎回清单
    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、申
购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。
    (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载
在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报
告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登
载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
    基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报
告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者
年度报告。
    如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障
其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金
的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
    基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
    (九)临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,并登载在指
定报刊和指定网站上。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响
的下列事件:
    1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
    2、《基金合同》终止、基金清算;
    3、转换基金运作方式、基金合并;
    4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
    5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金
托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
    6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更;
    8、基金募集期延长或提前结束募集;
       9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动;
       10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管
人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十;
       11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
       12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大
行政处罚、刑事处罚;
       13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
       14、基金收益分配事项;
       15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
       16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
       17、本基金开始办理申购、赎回;
       18、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
       19、本基金停复牌或终止上市;
       20、本基金变更标的指数;
       21、本基金推出新业务或服务;
       22、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;
       23、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
       24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
       (十)澄清公告
       在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关
信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监
会、基金上市交易的证券交易所。
       (十一)基金份额持有人大会决议
       基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。
       (十二)清算报告
       基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作
出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公
告登载在指定报刊上。
    (十三)中国证监会规定的其他信息
    若本基金投资股指期货,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和
更新的招募说明书等文件中披露金融期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等,并充分揭示金融期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策
和投资目标。
    若本基金参与融资及转融通,基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期
报告和招募说明书(更新)等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况,包括投资策
略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。
    基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季
度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期
末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。
    六、信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人
员负责管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与
格式准则等法规的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信
息的真实、准确、完整、及时。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露
信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提供
有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提
下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。
前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应
当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
    七、信息披露文件的存放与查阅
    依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信
息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所,以供社会公众查阅、复制。
    八、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
                            第十八部分 风险揭示

    本基金的风险主要包括:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金
特定风险及其他风险等。
    一、系统性风险
    本基金投资于证券市场,系统性风险是指因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的风险,主要包括政策风险、经济周期风险、利率风险和购买力风险等。
    1、政策风险
    政策风险是指政府有关证券市场的政策发生重大变化或是有重要的举措、法规出台,引
起债券价格的波动,从而给投资带来的风险。
    2、经济周期风险
    经济运行具有周期性的特点,经济运行周期性的变化会对基金所投资的证券的基本面产
生影响,从而影响证券的价格而产生风险。
    3、利率风险
    金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率的变化直接影响着债券
的价格和收益率,影响着企业的融资成本,并在一定程度上影响上市公司的盈利水平。基金
投资于债券和股票,其收益水平会受到利率变化的影响。
    4、购买力风险
    基金收益的一部分将通过现金形式来分配,而现金的购买力可能因为通货膨胀的影响而
下降,从而使基金的实际投资收益下降。
    5、再投资风险
    市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升带来的价
格风险互为消长。在利率走低时,再投资收益率就会降低,再投资的风险加大。当利率上升
时,债券价格会下降,但是利息的再投资收益会上升。
    二、非系统性风险
    非系统性风险是指个别证券特有的风险,包括公司经营风险、信用风险等。
    1、公司经营风险
    上市公司的经营好坏受多种因素影响,如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、
人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其
股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。基金可通过投资
多样化来分散这种非系统风险,但不能完全规避。
    2、信用风险
    债券发行人无法按时还本付息,而使投资遭受损失的风险为信用风险。这种风险主要表
现在公司债券中,公司如果因为某种原因不能完全履约支付本金和利息,则债券投资就会承
受较大的亏损。广义的信用风险不仅指企业的违约风险,还包括市场信用利差扩大及企业信
用评级下降的风险。
    三、管理风险
    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信
息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。因此,基金的收益
水平与基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此基金可能因为基金
管理人的因素而影响基金收益水平。
    四、流动性风险
    1、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估
    本基金为跟踪中证国防指数的ETF,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,一般情
况下,上述投资标的流动性较好,但不排除在特定阶段、特定市场环境下特定投资标的出现
流动性较差的情况,如因成份股流动性严重不足等特殊情形导致基金无法完全投资于成份股
时,基金管理人将根据市场情况,并结合经验判断,采取包括成份股替代策略等在内的其他
指数投资技术适当调整基金投资组合,以期有效控制本基金的流动性风险。
    2、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响
    本基金备用流动性风险管理工具包括但不限于暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价、
暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。
    暂停接受赎回申请、延缓支付赎回对价等工具的情形、程序见招募说明书“第十部分 基
金份额的申购与赎回”之“九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形”的相关规定。若本基
金暂停赎回申请,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金延缓支付
赎回对价,赎回对价支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。
    暂停基金估值的情形、程序见招募说明书“第十三部分 基金资产的估值”之“六、暂
停估值的情形”的相关规定。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法知晓本基金的基
金份额净值,另一方面基金将暂停接受申购赎回申请或延缓支付赎回对价,将导致投资者无
法申购或赎回本基金,或赎回对价支付时间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。
    3、对ETF基金投资人而言,ETF可在二级市场进行买卖,因此也可能面临因市场交易量
不足而造成的流动性问题,带来基金在二级市场的流动性风险。
    五、本基金特定风险
    (1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场
的平均回报率可能存在偏离。
    (2)标的指数波动的风险
    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理
和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生
风险。
       (3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
       以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:
       1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪
偏离度与跟踪误差;
       2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变
化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差;
       3)成份股派发现金红利等将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离
度;
       4)由于成份股停牌、摘牌或因标的指数流通市值过小、流动性差等原因使本基金无法
及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差;
       5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投
资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差;
       6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数
的跟踪程度;
       7)其他因素,如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与
标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟
踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产
生跟踪偏离度与跟踪误差。
       (4)标的指数变更的风险
       尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标
的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征
将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。
       (5)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险
       尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定
范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的
情形,即存在价格折溢价的风险。
       (6)参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险
       中证指数有限公司在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,
计算基金份额参考净值(IOPV),并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所
对外发布,仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可
能存在差异,IOPV计算可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需
投资者自行承担。
    (7)退市风险
    因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前
终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。
    (8)投资者申购失败的风险
    本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置了现金替代
比例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无
法买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。
    (9)投资者赎回失败的风险
    在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,可
能导致出现赎回失败的情形。
    另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可
能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎
回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。
    (10)基金份额赎回对价的变现风险
    本基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股
流动性差等因素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。
    (11)退补现金替代方式的风险
    本基金在申购赎回环节新增了“退补现金替代”方式,该方式不同于现有其他现金替代
方式,可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性,从而间接影响本基金二级市场价格的
折溢价水平。极端情况下,如果使用“退补现金替代”证券的权重增加,该方式带来的不确
定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。
    基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证,现金替
代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或
其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代”的证券
进行处理,投资者的利益可能受到影响。
    (12)第三方机构服务的风险
    本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:
    1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,
由此影响对投资者申购赎回服务的风险。
    2)登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发
生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所
及其他代理机构。
    3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。
    (13)投资股指期货的风险
       本基金投资范围包括股指期货。股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠
杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指
期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,
可能给投资带来损失。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。若产品运
作中出现基差波动不确定性加大、基差向不利方向变动等情况,则可能对本基金投资产生影
响。
       (14)投资资产支持证券的风险
       本基金投资于资产支持证券。资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险
及评级风险等。由于资产支持证券的投资收益来自于基础资产产生的现金流或剩余权益,因
此资产支持证券投资还面临基础资产特定原始权益人的破产风险及现金流预测风险等与基
础资产相关的风险。
       六、其他风险
       1、因技术因素而产生的风险,如电脑系统出现故障产生的风险;
       2、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带
来风险;
       3、其他意外导致的风险。
                           第十九部分 基金的终止与清算

    一、《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中
国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
    二、《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    三、基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
    四、清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    五、基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    六、基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    七、基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
                          第二十部分 基金合同的内容摘要

       一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
       (一)基金份额持有人的权利、义务
       基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。
       同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限
于:
       (1)分享基金财产收益;
       (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
       (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;
       (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
       (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权;
       (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
       (7)监督基金管理人的投资运作;
       (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁;
       (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限
于:
       (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
       (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主
做出投资决策,自行承担投资风险;
       (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
       (4)交纳基金认购款项或股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费
用;
       (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;
       (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
       (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
       (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
       (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
       (二)基金管理人的权利、义务
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
       (1)依法募集资金;
       (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产;
       (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用;
       (4)销售基金份额;
       (5)按照规定召集基金份额持有人大会;
       (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基
金投资者的利益;
       (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
       (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
       (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用;
       (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
       (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
       (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利;
       (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通;
       (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为;
       (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服
务的外部机构;
       (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回等业务
规则;
       (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
       (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、
申购、赎回和登记事宜;
       (2)办理基金备案手续;
       (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
       (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式
管理和运作基金财产;
       (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行
证券投资;
       (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
       (7)依法接受基金托管人的监督;
       (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价、赎回对价和注销价格
的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基
金份额申购、赎回的对价,编制申购赎回清单;
       (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
       (10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
       (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
       (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
       (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金
收益;
       (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;
       (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基
金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
       (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上;
       (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件;
       (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
       (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金
托管人;
       (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应
当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
       (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿;
       (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任;
       (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
       (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金
管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后
30 日内退还基金认购人;
       (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
       (26)建立并保存基金份额持有人名册;
       (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
       (三)基金托管人的权利、义务
       1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:
       (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产;
       (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用;
       (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监
会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
       (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易
资金清算;
       (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
       (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
       (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
       2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:
       (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
       (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
       (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财
产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、
资金划拨、账册记录等方面相互独立;
       (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
       (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》
的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在
基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回对价;
    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基
金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
    (12)建立并保存基金份额持有人名册;
    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合
基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其
退任而免除;
    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;
    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定;
    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
本基金暂不设置日常机构,日常机构的设置和相关规则按照法律法规的有关规定进行。
    若本基金推出本基金的联接基金,则:
    鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性,ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有
的 ETF 联接基金的份额出席或者委派代表出席本基金的份额持有人大会并参与表决。在计
算参会份额和计票时,ETF 联接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为:
在本基金基金份额持有人大会的权益登记日,ETF 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持
有人所持有的 ETF 联接基金份额占 ETF 联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的
方法,保留到整数位。
    ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金的全体基金
份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权,但可接受 ETF 联接基金的特定
基金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金
份额持有人大会并参与表决。
    ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基
金份额持有人大会的,须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份
额持有人大会,ETF 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人
大会的,由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召
集本基金份额持有人大会。
    (一)召开事由
    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中
国证监会或基金合同另有约定的除外:
    (1)终止《基金合同》;
    (2)更换基金管理人;
    (3)更换基金托管人;
    (4)转换基金运作方式;
    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;
    (6)变更基金类别;
    (7)本基金与其他基金的合并;
    (8)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外;
    (9)变更基金投资目标、范围或策略;
    (10)变更基金份额持有人大会程序;
    (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    (12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
有人大会;
    (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。
    2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不
利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
       (1)调低除基金管理费、基金托管费外其他应由基金承担的费用;
       (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
       (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式;
       (4)增加、减少、调整基金份额类别设置;
       (5)基金管理人、相关证券交易所、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、
赎回、非交易过户、转托管等业务规则;
       (6)基金推出新业务或服务;
       (7)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
       (8)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
       (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情
形。
       (二)会议召集人及召集方式
       1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召
集。
       2、基金管理人未按规定召集或不能召开时,由基金托管人召集。
       3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,
基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起
60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
       4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管
理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表
基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
       5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上
(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻
碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限
等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见
的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人
到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意
见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的
其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人
或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行
基金份额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在
原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召
集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告。
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份
额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不
影响表决效力。
    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若本人直接出具书
面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日
基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以
后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有
人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权
他人代表出具书面意见。
    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通
知的规定,并与基金登记机构记录相符。
    3、在法律法规和监管机关允许的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书
面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会;在会议召开方式上,本基金亦可采用其他非
现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比
照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人亦可以采用书面、网络、电话、短
信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    (五)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终
止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金
合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份
额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权
其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名
基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名
称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和
联系方式等事项。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后
2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。
    (六)表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外
的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除本基金合同另有约定的,转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
       基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
       (七)计票
       1、现场开会
       (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份
额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。
       (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。
       (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以
一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
       (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不
影响计票的效力。
       2、通讯开会
       在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的,不影响计票和表决结果。
       (八)生效与公告
       基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。
       基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
       基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。
       基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有
约束力。
       (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基
金管理人公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。
三、基金合同变更和终止的事由、程序
       (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基
金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中
国证监会备案。
    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,自决议生效
后两日内在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金剩余财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报
告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
    四、争议解决方式
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友
好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国
际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
    《基金合同》受中国法律管辖。
    五、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式
    《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
                    第二十一部分 基金托管协议的内容摘要

    一、基金托管协议当事人
    (一)基金管理人
    名称:鹏华基金管理有限公司
    注册地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
    办公地址:深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 43 层
    邮政编码:518048
    法定代表人:何如
    成立日期:1998 年 12 月 22 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会[1998]31 号文
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:1.5 亿元
    存续期间:持续经营
    经营范围:基金募集;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务。
    (二)基金托管人
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    邮政编码:100033
    法定代表人:田国立
    成立日期:2004 年 09 月 17 日
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承
兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;
从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付
款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他
业务。
    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、
投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应
按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实
际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核
查。
       本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少
量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含
国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支
持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
证监会相关规定)。
       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
       基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金
资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,因法律法规的规定而受限制的情形除
外。
       如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相
应调整。
       (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资
比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
       1.本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不
低于非现金基金资产的 80%;
       2.本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
       3.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该
权证的 10%;
       4.本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;
       5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的
10%;
       6.本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%,中国证监会
规定的特殊品种除外;
       7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
       8.本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
       9.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出;
    10.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    11.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
    12.本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    13.本基金仅在投资股指期货时遵守下列要求:
    a.本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的
10%;
    b.本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过
基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
    c.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20%;
    d.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
    e.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%;
    f.每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保
证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
    14.本基金参与融资的,每个交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价证券
市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
    15.本基金参与转融通证券出借业务的,在任何交易日日终,参与转融通证券出借交易
的资产不得超过基金资产净值的 50%,证券出借的平均剩余期限不得超过 30 天,平均剩余
期限按照市值加权平均计算;
    16.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
    17.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    除上述第 9、16 条外,因证券/期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指
数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的
特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,
则本基金投资不再受相关限制。
    本基金在开始进行期货投资之前,应与基金托管人、期货公司三方一同就期货开户、清
算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。
    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十
五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利
益冲突,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并履行信
息披露义务。
    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与
银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法
规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交
易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市
场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名
单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,
新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。
如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向
基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律
责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责
任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对
手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人
事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及
时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。
    (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资
流通受限证券进行监督。
    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受
限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。
    1.本基金投资的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,须为经中国
证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期
的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、
回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
    本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记
结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
    本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的
落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记
存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管
直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。
    本基金投资流通受限证券,不得预付任何形式的保证金。
    2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流
动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投
资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
    基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有
效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因市场发生剧烈变动等原因
而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担
所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人
应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
    3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调
整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
    (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
    (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
    (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
    (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。
    4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基
金资产净值的比例、锁定期等信息。
    本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调
整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
    5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
    (1)本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。
    (2)在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与
完善情况。
    (3)有关比例限制的执行情况。
    (4)信息披露情况。
    6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的,从其规定。
    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信
息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理
人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑
义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定
期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管
协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复
并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》
和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供
相关数据资料和制度等。
    (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损
失由基金管理人承担。
    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠
基金托管人根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行
有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。
    三、基金管理人对基金托管人的业务核查
    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人
安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产
净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运
作等行为。
    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未
执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金
合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复
查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理
人并改正。
    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知
基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠
基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效
监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。
    四、基金财产的保管
    (一)基金财产保管的原则
    1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    2.基金托管人应安全保管基金财产。
    3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。
    5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另
行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何
资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、
开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费用)。
    6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期
并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理
人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基
金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。
    7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
    (二)基金募集期间及募集资金的验资
    1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募
集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。
    2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含网下股票
认购所募集的股票市值)、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,
基金管理人应将属于基金财产的全部资金和股票划入基金托管人开立的基金银行账户和证
券账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出
具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。
    3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》生效的条件,由基金管理人按规定办理
退款等事宜。
    (三)基金银行账户的开立和管理
    1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合
法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。
    2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管
理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金
业务以外的活动。
    3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。
    4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资
产的支付。
    (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
    1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与基金联名的
证券账户。
    2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户
进行本基金业务以外的活动。
    3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用
由基金管理人负责。
    证券账户开户费由基金管理人先行垫付,待托管产品启始运营后,基金管理人可向基金
托管人发送划款指令,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人。
    4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基
金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协
议》执行。
    5.账户注销时,由基金管理人依据中国证券登记结算公司相关规定,委托有交易关系的
证券公司负责办理。销户完成后,基金管理人需将相关证明提供至基金托管人。账户注销期
间如需基金托管人提供配合的,基金托管人应予以配合。
    6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种
的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账
户开立、使用的规定执行。
    (五)债券托管专户的开设和管理
    《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记
结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结
算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签
订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    (六)其他账户的开立和管理
    1.在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定
的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助基金托
管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使
用并管理。
    2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基
金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管
人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让,按基金管理人和基金托
管人双方约定办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担
任何责任。
    (八)与基金财产有关的重大合同的保管
    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合
同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将
重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保
管期限为《基金合同》终止后 15 年。
    五、基金资产净值的计算和会计核算
    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
    1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是按照每个估值日
闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第
五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
    每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2.基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发
送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    (二)基金资产估值方法和特殊情形的处理
    1.估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资
等资产及负债。
    2.估值方法
    本基金所持有的投资品种,按如下原则进行估值:
    (1)证券交易所上市的有价证券的估值
    ①交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日
后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投
资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    ②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价进行估值;
    ③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值;
    ④交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价;
    ⑤交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所市场挂
牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值;
    ⑥对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的情况下,应以活
跃市场上未经调整的报价作为估值日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表估值日公允价
值的情况下,应对市场报价进行调整以确认估值日的公允价值;对于不存在市场活动或市场
活动很少的情况下,应采用估值技术确定其公允价值。
    (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    ①送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估
值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
    ②首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    ③在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行
股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发
行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允
价值。
    (3)对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构提供的
相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,
回售登记期截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银
行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与二级市场利率不
存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估值。
    (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
    (5)股指期货合约,以估值日结算价估值;估值日无结算价的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化的,以最近交易日的结算价估值。
    (6)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    (7)相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法
律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,
双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基
金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方
在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算
结果对外予以公布。
    3.特殊情形的处理
    基金管理人、基金托管人按估值方法的第(6)项进行估值时,所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。
    (三)基金份额净值错误的处理方式
    1.当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;
基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的
措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公
告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损
失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。
    2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管
理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:
    (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额
持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
       (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管
人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持
有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支
付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。
       (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对,
尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对
外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
       (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致
基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔
付。
       3.由于证券/期货交易所、登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他
不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金资产净值计算错误,基金管理人、基金托管人可以免除赔
偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。
       4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理
人计算结果为准。
       5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,
双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。
       (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形
       1.基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
       2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
       3.当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停估值;
       4.中国证监会和基金合同认定的其他情形。
       (五)基金会计制度
       按国家有关部门规定的会计制度执行。
       (六)基金账册的建立
       基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别
独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存
在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而
影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。
       (七)基金财务报表与报告的编制和复核
       1.财务报表的编制
       基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
       2.报表复核
       基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,
应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
       六、基金份额持有人名册的登记与保管
       基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持
有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分
别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责
任。
       七、争议解决方式
       因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能
解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按
照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事
人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。
       争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、
尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
       本协议受中国法律管辖。
       八、托管协议的变更与终止
       (一)托管协议的变更程序
       本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与
《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。
       (二)托管协议终止的情形
       1.《基金合同》终止;
       2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;
       3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;
       4.发生法律法规、中国证监会或《基金合同》规定的终止事项。
       (三)基金财产的清算
       1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
       2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
       3.基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4.基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书;
    (6)将清算结果报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金财产进行分配。
    5.基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变
现的,清算期限相应顺延。
    6.清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    7.基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    8.基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计、并由
律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    9.基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存至少 15 年。
                      第二十二部分 对基金份额持有人的服务

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下服务内容,由基金管理人在
正常情况下向投资者提供,基金管理人可根据实际业务情况以及基金份额持有人的需要和市
场的变化,不断完善并增加和修改服务项目。
    一、营销创新及网上交易服务
    为丰富投资者的交易方式和渠道,基金管理人为投资者提供多种形式的交易服务。
    在营销渠道创新方面,本基金管理人大力发展基金电子商务,并已开通基金网上交易系
统,投资者可登陆本基金管理人的网站(www.phfund.com),更加方便、快捷地办理基金交
易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务。同时,投资者可关注鹏华基金官方微信账
号(微信号:penghuajijin),快速实现净值查询功能,绑定个人账户之后,还可实现账户查询
功能和交易功能。基金管理人也将不断努力完善现有技术系统和销售渠道,为投资者提供更
加多样化的交易方式和手段。
    二、信息定制服务
    投 资 者 可 以 通 过 基 金 管 理 人 网 站 ( www.phfund.com )、 短 信 平 台 、 呼 叫 中 心
(400-6788-999;0755-82353668)等渠道提交信息定制申请,在申请获基金管理人确认后,
基金管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL 等方式为客户发送所定制的信息。信件定制的
内容为季度纸质对账单,手机短信可定制的信息包括:月度短信账单、公司最新公告、持有
基金周末净值等;邮件定制的信息包括:鹏友会周刊、电子对账单等信息。基金管理人将根
据业务发展需要和实际情况,适时调整发送的定制信息内容。
    三、在线咨询服务
    投资者可通过在线客服、短信接收平台、鹏华基金官方微信(微信号:penghuajijin)
等网络通讯工具进行业务咨询,基金管理人 7*24 小时提供智能机器人咨询服务,在工作时
间内有专人在线提供咨询服务。
    四、客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
    呼叫中心(400-6788-999、0755-82353668)自动语音系统提供每周 7×24 小时基金账户
余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询。
    呼叫中心人工坐席提供工作日 8:30-21:00 的坐席服务(重大法定节假日除外),投
资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
    五、客户投诉受理服务
    投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工
热线、书信、电子邮件等渠道,对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。
    电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道,基金管理人设专人负责管理投
诉电话(0755-82353668)、信箱、网络服务。现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道,由各
销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理。
                         第二十三部分 其他应披露事项

    本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露
办法》等相关法律法规规定的的内容与格式进行披露,并在指定媒介上公告。
                 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式

    本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所,投资
人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复
印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
                           第二十五部分 备查文件

    一、备查文件包括:
    1、中国证监会注册鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
    2、《鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
    3、《鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
    4、法律意见书
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、基金托管人业务资格批件、营业执照
    二、备查文件的存放地点和投资人查阅方式:
    1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余
备查文件存放在基金管理人处。
    2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。




                                                              鹏华基金管理有限公司

                                                                       2020 年 1 月
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