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南方中证银行ETF(512700)

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基金公告

银行基金:南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)

公告日期:2019-08-08

                           南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要




       南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 招募说明书 (更新)摘要
                                  (2019 年第 1 号)


                       基金管理人:南方基金管理股份有限公司
                       基金托管人:中国工商银行股份有限公司
                       截止日: 2019 年 06 月 28 日


                                    重要提示
    本基金经中国证监会 2016 年 11 月 30 日证监许可[2016]2984 号文注册募集。本基金
的基金合同已于 2017 年 6 月 28 日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判
断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景
等作出实质性判断或者保证。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金
投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生
的基金管理风险。同时由于本基金是跟踪中证银行指数的交易型开放式基金,投资本基金
可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的
风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二
级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资
人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对
价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。
本基金被动跟踪标的指数“中证银行指数(及其未来可能发生的变更)”,因此,本基金
的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,其长期平均风险和
预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
    投资人申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得
卖出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出
的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资
人办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资人不能及时、足额获得申购当日
未卖出的基金份额,投资人的利益可能受到影响。
    投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中,上海证券交
易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用中证银行指数


                                                                                       1
                             南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上
海证券交易所 A 股账户;如投资人需要使用中证银行指数成份股中的深圳证券交易所上市
股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。
    投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文
件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险收益特征和产
品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金的过
往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表
现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的
“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波
动与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基
金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照
《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人
欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月
28 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日(未经审计)。



                                  §1 基金管理人


1.1 基金管理人概况

    名称:南方基金管理股份有限公司
    住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼
    成立时间:1998 年 3 月 6 日
    法定代表人:张海波
    注册资本:3 亿元人民币
    电话:(0755)82763888
    传真:(0755)82763889
    联系人:常克川
    1998 年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证
券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国
证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。


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                          南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿
元人民币。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达 3 亿元人民币。
    2018 年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金 3 亿元人
民币。目前股权结构:华泰证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国
际信托有限公司 15%及兴业证券股份有限公司 10%。



1.2 主要人员情况


1.2.1 董事会成员

    张海波先生,董事长,工商管理硕士,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调
研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银行
业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司
董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董
事长。现任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。
    王连芬女士,董事,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管
理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、
南方总部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经
理、渠道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。
现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理。
    张辉先生,董事,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨
集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管
理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营
业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事
会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。
    冯青山先生,董事,工学学士,中国籍。曾任职陆军第 124 师工兵营地爆连副连职排
长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第 42 集团军政治部组织处副营职干
事,驻香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第 163 师
政治部宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅
副主任、党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书
记,深圳市投控资本有限公司监事。
    李平先生,董事,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办
文秘,深圳市投资控股有限公司办公室(信访办)高级主管、企业三部高级主管。现任深
圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事。



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                           南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    李自成先生,董事,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书
记,厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦
门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公
司党总支副书记、总经理。
    王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金
医院主治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任
兴业证券研究所总经理。
    杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职德勤国际会计师
行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、副主任,南
方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁、党委副书记,南方东
英资产管理有限公司董事。
    姚景源先生,独立董事,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策
研究室副处长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常
务副会长,国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府
副秘书长,安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、党组书记,国家统计局总经济师
兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员,中国经济 50 人论坛成员,中国统计学会副
会长。
    李心丹先生,独立董事,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大
学经济管理学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究
院院长、金融工程研究中心主任,南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博
士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资本市场研究会会长,江苏省科技创新协会
副会长。
    周锦涛先生,独立董事,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会
员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主
任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。
    郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾
任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任。现
任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组
专家咨询委员会委员。
    周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务
所律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师、合
伙人。现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师
工作委员会副主任,深圳市中小企业改制专家服务团专家,深圳市女企业家协会理事。




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                          南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要



1.2.2 监事会成员

    吴晓东先生,监事会主席,法律博士,中国籍。曾任职中国证监会副处长、处长,华
泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管理有限
公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理有限公
司监事。
    舒本娥女士,监事,大学本科学历,中国籍。曾任职熊猫电子集团公司财务处处长,
华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理。现任
华泰证券股份有限公司财务总监,华泰联合证券有限责任公司监事会主席,华泰期货有限
公司副董事长。
    姜丽花女士,监事,大学本科学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂
主管会计,浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司会计,深圳市建设集
团计划财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,
深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深
圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、深
圳市建安(集团)股份有限公司董事。
    王克力先生,监事,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽
车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公
司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资
发展部总经理。
    林红珍女士,监事,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门
中友贸易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部
财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼
审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、
风险管理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理。现任兴业证券计划财务部总
经理,兴证期货有限公司董事,兴证创新资本管理有限公司监事。
    林斯彬先生,职工监事,民商法专业硕士,中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务
部实习律师,上海浦东发展银行深圳分行资产保全部职员,银华基金监察稽核部法务主管,
民生加银基金监察稽核部职员。现任南方基金管理股份有限公司监察稽核部执行董事。
    徐刚,职工监事,硕士学历,中国籍。1995 年 7 月专科毕业于山东理工大学机电专业,
2010 年 6 月研究生毕业于兰州大学工商管理专业。1995 年 11 月参加工作,就职于深圳期
货投资公司,任职职员、项目经理,2003 年 6 月加入公司,先后任职上海分公司职员、机
构业务部职员、养老金业务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,目前任职上海分公
司董事。


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                           南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    董星华,职工监事,硕士学历,中国籍。1991 年 7 月专本科毕业于华中理工大学机械
工程专业,2002 年 6 月研究生毕业于中国人民大学政治经济学专业。其 1991 年 11 月参加
工作,先后就职于中国人保武汉分公司、中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证
券通信公司,任职科员、主任科员、经理,2011 年 2 月加入公司,先后任职综合管理部经
理、办公室高级经理,现任办公室高级副总裁。



1.2.3 公司高级管理人员

    张海波先生,董事长,简历同上。
    杨小松先生,总裁,简历同上。
    俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍。曾任职江苏省投资公司业务
经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理,江苏国
信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司董事长。现任南方基
金管理股份有限公司副总裁、党委委员。
    朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍。曾任职财政部地方预算司
及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方基金管理有限公司北
京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金管理股份
有限公司副总裁、党委委员。
    常克川先生,副总裁,EMBA 工商管理硕士,中国籍。曾任职中国农业银行副处级秘书,
南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理,华泰联合证券
董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限
公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。
    李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,中国籍。曾任职美国 AXA Financial 公司投资
部高级分析师,南方基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保
及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投
资总监,南方东英资产管理有限公司董事。现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席
投资官(固定收益)。
    史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍。曾任职博时基金
管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理,泰
达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理,南方基金
管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。现任南方基金管
理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益)。
    鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师,
南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理有限公司运作保障部总



                                                                                       6
                            南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有限公司督察长,南方资
本管理有限公司董事。



1.2.4 基金经理

    孙伟先生,管理学学士,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格、注册会计师
(CPA)资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审
计部。2010 年 2 月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究
员;2014 年 12 月至 2015 年 5 月,担任南方恒生 ETF 的基金经理助理;2015 年 5 月至
2016 年 7 月,任南方 500 工业 ETF、南方 500 原材料 ETF 基金经理;2015 年 7 月至今,任
改革基金、高铁基金、500 信息基金经理;2016 年 5 月至今,任南方创业板 ETF、南方创
业板 ETF 联接基金经理;2016 年 8 月至今,任 500 信息联接、深成 ETF、南方深成基金经
理;2017 年 3 月至今,任南方全指证券 ETF 联接、南方中证全指证券 ETF 基金经理;
2017 年 6 月至今,任南方中证银行 ETF、南方银行联接基金经理;2018 年 2 月至今,任
H 股 ETF、南方 H 股联接基金经理。



1.2.5 投资决策委员会成员

    副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,副总裁兼首席投资官(权益)史博先
生,权益研究部总经理茅炜先生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经理张原先
生,指数投资部总经理罗文杰女士,现金投资部总经理夏晨曦先生,固定收益投资部总经
理李璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,
权益专户投资部总经理刘树坤先生。



1.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。


                                  §2 基金托管人

    (一)基金托管人基本情况
    名称:中国工商银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
    成立时间:1984 年 1 月 1 日
    法定代表人:陈四清
    注册资本:人民币 34,932,123.46 万元
    联系电话:010-66105799


                                                                                        7
                           南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    联系人:郭明
    (二)主要人员情况
    截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄 33 岁,
95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以
来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规
范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外
广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异
的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投
资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、
QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商
业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全
的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户
提供个性化的托管服务。截至 2018 年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。
自 2003    年以来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港
《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒
体评选的 64 项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得
国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
    (四)基金托管人的职责
    1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
    2、设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
    3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产
的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对
所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记、
账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
    4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
    5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
    6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定,根据基金管理
人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
    7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金
信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;


                                                                                       8
                           南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;
    9、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
    10、对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
    11、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;
    12、建立并保存基金份额持有人名册;
    13、按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
    14、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
    15、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法自行
召集基金份额持有人大会;
    16、按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作;
    17、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管
机构,并通知基金管理人;
    19、因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任
而免除;
    20、按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金利益向基金管理人追偿;
    21、执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    22、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    (五)基金托管人的内部控制制度
    中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业
的优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的
做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托
管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,
强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005、2007、2009、2010、2011、
2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018 共十二次顺利通过评估组织内部控制和安全
措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三方
对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商
银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨,达到国际先进水平。目前,
ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
    1、内部风险控制目标




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    保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规
范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体
系;防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管
业务安全、有效、稳健运行。
    2、内部风险控制组织结构
    中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内
控合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。
总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监
督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人
员,在总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。
各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
    3、内部风险控制原则
    (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于
托管业务经营管理活动的始终。
    (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;
监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。
    (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优
先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。
     (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其
他委托资产的安全与完整。
    (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,
并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。
    (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必
须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部
门。
    4、内部风险控制措施实施
    (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职
责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取
了良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独
立、网络独立。
    (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者
和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内
部控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。




                                                                                      10
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    (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”
、“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,
增强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务
与职业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。
    (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、
处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。
    (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,
定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制
定并实施风险控制措施,排查风险隐患。
    (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路
的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
    (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应
用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接
近实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机
演练”。从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。


    5、资产托管部内部风险控制情况
    (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直
接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳
定地发展。
    (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工
的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险
管理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内
的风险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同
岗位相互制衡的组织结构。
    (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范
和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部
已经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、
信息披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相
互制约机制。
    (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管
业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将
建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业




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务的快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同
等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
    六、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的
投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、
基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基
金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核
查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。
    基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法
律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后
应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时
对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未
能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正。



                                  §3 相关服务机构


3.1 销售机构


3.1.1 申购赎回代理证券公司

 序号              代销机构名称                           代销机构信息
                                          注册地址:南京市江东中路 228 号
                                          法定代表人:周易
                                          联系人:庞晓芸
   1    华泰证券股份有限公司
                                          联系电话:0755-82492193
                                          客服电话:95597
                                          网址:www.htsc.com.cn
                                          注册地址:福州市湖东路 268 号
                                          办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号
                                          法定代表人:杨华辉
   2    兴业证券股份有限公司              联系人:乔琳雪
                                          联系电话:021-38565547
                                          客服电话:95562
                                          网址:www.xyzq.com.cn
                                          注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国
   3    国信证券股份有限公司
                                          信证券大厦十六层至二十六层

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                                   办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国
                                   信证券大厦十六层至二十六层
                                   法定代表人:何如
                                   联系人:李颖
                                   电话:0755-82130833
                                   传真:0755-82133952
                                   客服电话:95536
                                   网址:www.guosen.com.cn
                                   注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-
                                   6层
                                   办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际
                                   企业大厦 C 座
4   中国银河证券股份有限公司       法定代表人:陈共炎
                                   联系人:辛国政
                                   联系电话:010-83574507
                                   客服电话:4008-888-888 或 95551
                                   网址:www.chinastock.com.cn
                                   注册地址:济南市市中区经七路 86 号
                                   办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号
                                   法定代表人:李玮
                                   联系人:许曼华
5   中泰证券股份有限公司
                                   电话:021-20315290
                                   传真:021-20315137
                                   客服电话:95538
                                   网址:www.zts.com.cn
                                   注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
                                   办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
                                   法定代表人:王常青
6   中信建投证券股份有限公司       联系人:刘畅
                                   联系电话:010-65608231
                                   客服电话:4008888108
                                   网址:www.csc108.com
                                   注册地址:广州市黄埔区中新广州知识城腾
                                   飞一街 2 号 618 室
                                   办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证
                                   券大厦
7   广发证券股份有限公司
                                   法定代表人:孙树明
                                   联系人:黄岚
                                   客服电话:95575 或致电各地营业网点
                                   网址:广发证券网 http://www.gf.com.cn
                                   注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特
                                   区报业大厦 14、16、17 层
8   长城证券股份有限公司
                                   办公地址:深圳市福田区深南大道特区报业
                                   大厦 14、16、17 层


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                                    法定代表人:丁益
                                    联系人:金夏
                                    联系电话:0755-83516289
                                    客服电话:0755-33680000      4006666888
                                    网址:www.cgws.com
                                    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路
                                    8 号卓越时代广场(二期)北座
                                    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信
                                    证券大厦
                                    法定代表人:张佑君
9    中信证券股份有限公司
                                    联系人:王一通
                                    电话:010-60838888
                                    传真:010-60833739
                                    客服电话:95558
                                    网址:www.cs.ecitic.com
                                    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联
                                    大厦 35 层、28 层 A02 单元
                                    办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦
                                    1栋9层
10   安信证券股份有限公司           法定代表人:王连志
                                    联系人:陈剑虹
                                    联系电话:0755-82825551
                                    客服电话:4008001001
                                    网址:www.essence.com.cn
                                    注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛
                                    国际金融广场 1 号楼 20 层
                                    办公地址:山东省青岛市市南区东海西路
                                    28 号龙翔广场东座 5 层
     中信证券(山东)有限责任公
11                                  法定代表人:姜晓林
     司
                                    联系人:焦刚
                                    联系电话:0531-89606166
                                    客服电话:95548
                                    网址:sd.citics.com
                                    注册地址:四川省成都市高新区天府二街
                                    198 号华西证券大厦
                                    办公地址:四川省成都市高新区天府二街
                                    198 号华西证券大厦
12   华西证券股份有限公司
                                    法定代表人:杨炯洋
                                    联系人:谢国梅
                                    客服电话:95584
                                    网址:www.hx168.com.cn
                                    注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一
13   国联证券股份有限公司           街 8 号 7-9 层
                                    办公地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融


                                                                                 14
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                                    一街 8 号 7-9 层
                                    法定代表人:姚志勇
                                    联系人:祁昊
                                    联系电话:0510-82831662
                                    客服电话:95570
                                    网址:www.glsc.com.cn
                                    注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号
                                    办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号
                                    法定代表人:范力
                                    联系人:陆晓
14   东吴证券股份有限公司
                                    电话:0512-62938521
                                    传真:0512-65588021
                                    客服电话:95330
                                    网址:www.dwzq.com.cn
                                    注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
                                    国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
                                    办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州
                                    国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
15   广州证券股份有限公司           法定代表人:胡伏云
                                    联系人:梁微
                                    联系电话:95396
                                    客服电话: 95396
                                    网址:www.gzs.com.cn
                                    注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国
                                    际贸易中心东塔楼
                                    办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国
                                    际贸易中心东塔楼
16   山西证券股份有限公司           法定代表人:侯巍
                                    联系人:郭熠
                                    联系电话:0351-8686659
                                    客服电话:400-666-1618,95573
                                    网址:www.i618.com.cn
                                    注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
                                    法定代表人:廖庆轩
                                    联系人:周青
17   西南证券股份有限公司
                                    联系电话:023-63786633
                                    客服电话:4008096096
                                    网址:www.swsc.com.cn
                                    注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大
                                    道 1115 号北京银行南昌分行营业大楼
                                    办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大
18   国盛证券有限责任公司
                                    道 1115 号北京银行大楼
                                    法定代表人:徐丽峰
                                    联系人:占文驰


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                                      联系电话:0791-86283372
                                      客服电话:4008222111
                                      网址:www.gszq.com
                                      注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二
                                      段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717
                                      办公地址:北京市朝阳区北四环中路盘古大
                                      观 A 座 40 层
  19   方正证券股份有限公司           法定代表人:施华
                                      联系人:程博怡
                                      联系电话:010-59355997
                                      客服电话:95571
                                      网址:www.foundersc.com
                                      注册地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务
                                      中心 201、501、502、1103、1601-1615、
                                      1701-1716
                                      办公地址:杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务
                                      中心 201、501、502、1103、1601-1615、
  20   财通证券股份有限公司           1701-1716
                                      法定代表人:沈继宁
                                      联系人:夏吉慧
                                      联系电话:0571-87925129
                                      客服电话:95336,40086-96336
                                      网址:www.ctsec.com
                                      注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
                                      方君座 D 座 14 层
                                      办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东
                                      方君座 D 座 14 层
  21   恒泰证券股份有限公司
                                      法定代表人:庞介民
                                      联系人:熊丽
                                      客服电话:4001966188
                                      网址:www.cnht.com.cn
                                      注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区
                                      关东园路 2 号高科大厦四楼
                                      办公地址: 湖北省武汉市武昌区中南路
                                      99 号保利广场 A 座 48 楼
                                      法定代表人: 余磊
  22   天风证券股份有限公司
                                      联系人:程晓英
                                      电话:18064091773
                                      传真:
                                      客服电话:4008005000 或 95391
                                      网址:www.tfzq.com
  23   本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告


3.1.2 二级市场交易代理证券公司

                                                                                   16
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   包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司



3.2 登记机构

   名称:中国证券登记结算有限责任公司
   住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
   法定代表人:周明
   联系人:陈文祥
   电话:021-68419095
   传真:021-68870311



3.3 出具法律意见书的律师事务所

   名称:上海市通力律师事务所
   注册地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
   负责人:俞卫锋
   联系人:丁媛
   电话: (86 21) 3135 8666
   传真: (86 21) 3135 8600
   经办律师:黎明、丁媛



3.4 审计基金财产的会计师事务所

   名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
   住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
   办公地址:上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼
   执行事务合伙人:李丹
   联系人:曹阳
   联系电话:021-23238888
   传真:021-23238800
   经办注册会计师:薛竞、曹阳



                                §4 基金名称

   南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金



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                              §5 基金的类型

    股票型证券投资基金



                            §6 基金的投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。



                            §7 基金的投资范围

    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可
少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生
工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券
回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金 80%以上的基金
资产投资于股票。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。



                            §8 基金的投资策略


8.1 投资策略

    1、投资策略
    本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和
赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足
时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
    本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期
货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动


                                                                                     18
                            南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交
易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
    2、投资管理体制和程序
    (1)决策依据
    有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策
依据。
    (2)投资管理体制
    本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制
定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金
经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制
决策。
    (3)投资程序
    研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合
共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,
避免重大风险的发生。
    研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等
外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流
动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。
    投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇重大事项
时召开投资决策会议,决定相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投
资管理的日常决策。
    组合构建:根据标的指数,基金经理构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前
提下,基金经理将采取适当的方法,降低买入成本、控制投资风险。
    交易执行:中央交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    投资绩效评估:投资绩效评估:指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评
估,以确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可
以据此检视投资策略,进而调整投资组合。
    组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基
金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,
密切跟踪标的指数。
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述
投资管理体制和程序做出调整,并在《招募说明书》中列示。




                                                                                       19
                          南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要



8.2 投资组合管理

    1、构建投资组合
    构建本基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、适当替代和逐步购入。
    本基金采取复制法确定目标组合,其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例
不低于基金资产净值的 90%。如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素
导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法
寻求替代。
    2、日常投资组合管理
    (1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调
整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎
回情况等因素进行密切跟踪,分析其对指数跟踪的影响。
    (2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用自动化指数
交易系统调整投资组合,以实现更好的跟踪标的指数的目的。
    (3)制作并公布申购、赎回清单:以 T 日标的指数权重为基础,考虑 T 日可能发生的
上市公司变动情况,设计 T 日的申购赎回清单并公告。
    3、定期投资组合管理
    基金管理人将定期进行投资组合管理,主要完成下列事项:
    (1)定期对投资组合的跟踪误差进行归因分析,制定改进方案并实施;
    (2)根据标的指数的编制规则及调整公告,制定组合调整方案并实施;
    (3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的
比例,进行支付现金的准备。
    4、投资绩效评估
    (1)定期对基金的绩效进行评估,主要是对跟踪偏离度进行评估;
    (2)指数化投资团队对本基金的运行情况进行量化评估;
    (3)基金经理根据量化评估报告,重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现
金的控制情况、标的指数调整成份股前后的操作、未来成份股的变化等。
    在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误
差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数
量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样




                                                                                     20
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复制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在指定媒
介公告,并阐明变更复制方法的原因。



                            §9 基金业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证银行指数。
    如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数
替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续
作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人
可以依据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比
较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,
则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定
媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数
编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基
金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。



                           §10 基金的风险收益特征

    本基金属股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本
基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。



                           §11 基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报
告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
    本投资组合报告所载数据截至 2019 年 3 月 31 日(未经审计)。




                                                                                       21
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1 报告期末基金资产组合情况

                                                                    占基金总资产的比例
       序号                  项目               金额(元)
                                                                          (%)
        1           权益投资                      115,028,461.72                   99.57
                    其中:股票                    115,028,461.72                   99.57
        2           基金投资                                    -                       -
        3           固定收益投资                                -                       -
                    其中:债券                                  -                       -
                           资产支持证券                         -                       -
        4           贵金属投资                                  -                       -
        5           金融衍生品投资                              -                       -
        6           买入返售金融资产                            -                       -
                    其中:买断式回购的                          -                       -
                    买入返售金融资产
        7           银行存款和结算备付                479,788.05                    0.42
                    金合计
        8           其他资产                           12,017.88                    0.01
        9           合计                          115,520,267.65                  100.00
注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而报告期末按行业分类的股票投资组合
的合计项中不含可退替代款估值增值。


2 报告期末按行业分类的股票投资组合


2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

                                                                    占基金资产净值比例
       代码                行业类别           公允价值(元)
                                                                            (%)
A                   农、林、牧、渔业                            -                       -
B                   采矿业                                      -                       -
C                   制造业                                      -                       -
D                   电力、热力、燃气及                          -                       -
                    水生产和供应业
E                   建筑业                                      -                       -
F                   批发和零售业                                -                       -
G                   交通运输、仓储和邮                          -                       -
                    政业
H                   住宿和餐饮业                                -                       -
I                   信息传输、软件和信                          -                       -
                    息技术服务业
J                   金融业                        114,966,327.04                   99.72
K                   房地产业                                    -                       -


                                                                                      22
                        南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


L                租赁和商务服务业                            -                       -
M                科学研究和技术服务                          -                       -
                 业
N                水利、环境和公共设                          -                       -
                 施管理业
O                居民服务、修理和其                          -                       -
                 他服务业
P                教育                                        -                       -
Q                卫生和社会工作                              -                       -
R                文化、体育和娱乐业                          -                       -
S                综合                                        -                       -
                 合计                          114,966,327.04                   99.72


2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

                                                                 占基金资产净值比例
      代码              行业类别           公允价值(元)
                                                                         (%)
A                农、林、牧、渔业                            -                       -
B                采矿业                                      -                       -
C                制造业                             62,134.68                    0.05
D                电力、热力、燃气及                          -                       -
                 水生产和供应业
E                建筑业                                      -                       -
F                批发和零售业                                -                       -
G                交通运输、仓储和邮                          -                       -
                 政业
H                住宿和餐饮业                                -                       -
I                信息传输、软件和信                          -                       -
                 息技术服务业
J                金融业                                      -                       -
K                房地产业                                    -                       -
L                租赁和商务服务业                            -                       -
M                科学研究和技术服务                          -                       -
                 业
N                水利、环境和公共设                          -                       -
                 施管理业
O                居民服务、修理和其                          -                       -
                 他服务业
P                教育                                        -                       -
Q                卫生和社会工作                              -                       -
R                文化、体育和娱乐业                          -                       -
S                综合                                        -                       -
                 合计                               62,134.68                    0.05

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2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

      本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


3.1     报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

投资明细

                                                                             占基金资产
                                                              公允价值
      序号       股票代码      股票名称      数量(股)                        净值比例
                                                                (元)
                                                                                 (%)
       1       600036        招商银行             548,807    18,615,533.4           16.15
                                                                        4
       2       601166        兴业银行             705,800    12,824,386.0           11.12
                                                                        0
       3       601328        交通银行            1,555,200   9,704,448.00            8.42
       4       600016        民生银行            1,405,420   8,910,362.80            7.73
       5       601288        农业银行            2,167,400   8,084,402.00            7.01
       6       600000        浦发银行             665,200    7,503,456.00            6.51
       7       601398        工商银行            1,220,400   6,797,628.00            5.90
       8       000001        平安银行             486,000    6,230,520.00            5.40
       9       601169        北京银行             837,100    5,190,020.00            4.50
       10      601988        中国银行            1,193,400   4,499,118.00            3.90


3.2     报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

投资明细

                                                                             占基金资产
                                                              公允价值
      序号       股票代码      股票名称      数量(股)                        净值比例
                                                                (元)
                                                                                 (%)
       1       603681        永冠新材                1,767      33,855.72            0.03
       2       603379        三美股份                 872       28,278.96            0.02


4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

      本基金本报告期末未持有债券。



5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细


                                                                                       24
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    本基金本报告期末未持有债券。



6   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。



8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。



9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明


9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

    无。



9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    无。



10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明


10.1 本期国债期货投资政策

    无。



10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    无。



10.3 本期国债期货投资评价

    无。

                                                                                    25
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11 投资组合报告附注


11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相关

证券的投资决策程序做出说明。

    报告期内基金投资的前十名证券除交通银行(证券代码 601328)、民生银行(证券代
码 600016)、平安银行(证券代码 000001)、浦发银行(证券代码 600000)、兴业银行
(证券代码 601166)、招商银行(证券代码 600036)外其他证券的发行主体未有被监管部
门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    1、交通银行(证券代码 601328)
    2018 年 12 月 8 日交通银行公告,中国银行保险监督管理委员会根据《中华人民共和
国银行业监督管理法》第 21 条,第 33 条,第 34 条第 46 条;《商业银行内部控制指引》第
4 条,第 17 条,第 23 条,第 38 条,第 46 条,第 15 条,第 5 条;《中国银监会关于进一步推进
改革发展加强风险防范的通知》第 1 条;《中国银监会关于进一步加强商业银行理财业务风
险管理有关问题的通知》第 6 条;《中华人民共和国商业银行法》第 47 条,第 74 条,第
62 条;《中国银监会办公厅关于加强信托公司房地产业务监管有关问题的通知》第 4 条;
《中国银监会关于完善银行理财业务组织管理体系有关事项的通知》第 3 条;《国务院关于
调整固定资产投资项目资本金比例的通知》第 2 条,第 1 条;《固定资产贷款管理暂行办法》
第 9 条;《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》第 1 条,第 3 条;
《商业银行理财产品销售管理办法》第 13 条,第 22 条;中国银监会关于进一步加强商业银
行理财业务风险管理有关问题的通知》第 3 条;《中国银监会关于规范商业银行理财业务投
资运作有关问题的通知》第 3 条对公司公开处罚,罚款人民币 690 万元。
    2、民生银行(证券代码 600016)
    2018 年 12 月 8 日民生银行公告,中国银行保险监督管理委员会根据《商业银行授信
工作尽职指引》第 15 条,第 28 条;《流动资金贷款管理暂行办法》第 9 条,第 13 条;《固定
资产贷款管理暂行办法》第 7 条,第 28 条,第 30 条,第 33 条;《中华人民共和国银行业监督
管理法》第 21 条,第 46 条对公司公开处罚,罚款人民币 200 万元。
    3、平安银行(证券代码 000001)
    2018 年 7 月 10 日平安银行公告,中国银行业监督管理委员会天津监管局根据《中国
银监会关于印发<节能减排授信工作指导意见>的通知》,《中国银监会关于印发绿色信贷指
引的通知》,《流动资金贷款管理暂行办法》,《中华人民共和国银行业监督管理法》对公
司公开处罚,罚款人民币 50 万元。
    4、浦发银行(证券代码 600000)


                                                                                       26
                           南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    2018 年 9 月 30 日浦发银行公告,中国银行业监督管理委员会盐城监管分局根据《中
华人民共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚,罚款人民币 25 万元。
    5、兴业银行(证券代码 601166)
    2018 年 5 月 4 日兴业银行公告,中国银行保险监督管理委员会根据《中华人民共和国
银行业监督管理法》;《中华人民共和国商业银行法》;《商业银行与内部人和股东关联交
易管理办法》;《中国银监会关于规范信贷资产转让及信贷资产类理财业务有关事项的通知》
对公司公开处罚,罚款人民币 5870 万元。
    6、招商银行(证券代码 600036)
    2018 年 5 月 4 日招商银行公告,中国银行保险监督管理委员会根据《中国银监会中资
商业银行行政许可事项实施办法》;《中华人民共和国票据法》;《中华人民共和国商业银
行法》;《中华人民共和国银行业监督管理法》对公司公开处罚,罚款 6570 万元,没收违
法所得 3.024 万元,罚没合计人民币 6573.024 万元。
    对上述证券的投资决策程序的说明:本基金为指数型基金,因复制指数被动持有 ,上
述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。



11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,

还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

    本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。



11.3 其他资产构成

          序号                           名称                       金额(元)
            1               存出保证金                                           2,040.85
            2               应收证券清算款                                       9,870.00
            3               应收股利                                                    -
            4               应收利息                                              107.03
            5               应收申购款                                                  -
            6               其他应收款                                                  -
            7               待摊费用                                                    -
            8               其他                                                        -
            9               合计                                               12,017.88


11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有债券。


                                                                                       27
                           南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要



11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

     本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。



11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

                                               流通受限部         占基金资产
                                                                                流通受限情
     序号       股票代码        股票名称       分的公允价           净值比例
                                                                                  况说明
                                                 值(元)             (%)
      1       603379        三美股份                28,278.96            0.02   新股未上市




                                  §12 基金业绩

     基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
                                                     业绩比较
                        净值增长     业绩比较
            净值增长                                 基准收益
    阶段                率标准差     基准收益                        ①-③      ②-④
              率①                                   率标准差
                           ②          率③
                                                         ④
2017.6.28       3.45%       0.82%           6.87%         0.91%       -3.42%       -0.09%
-
2017.12.3
1
2018.1.1-     -10.78%       1.30%      -14.69%            1.30%        3.91%        0.00%
2018.12.3
1
2019.1.1-      16.75%       1.50%          16.43%         1.51%        0.32%       -0.01%
2019.3.31
自基金成        7.76%       1.21%           6.15%         1.23%        1.61%       -0.02%
立起至今




                                                                                            28
                            南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要



                             §13 基金的费用概览


13.1 与基金运作有关的费用

    一、基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、基金上市费及年费;
    10、基金相关账户的开户及维护费用;
    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。


    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×0.5%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:


    H=E×0.1%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值




                                                                                       29
                           南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。
    3、基金合同生效后的指数许可使用费
    在通常情况下,指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指
数许可使用费每日计算,逐日累计。计算方法如下:
    H=E×0.03%÷当年天数
    H 为每日应付的指数许可使用费
    E 为前一日的基金资产净值
    许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元,计费期间不足一季度的,根据实际天
数按比例计算。许可使用费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起,于每年
1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内支付上一季度的指数许可使用费。
    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调
整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其
更新中披露基金最新适用的方法。
    上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按
费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自基
金合同生效之日起一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该
开户费用,由基金管理人于基金合同生效之日起一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金
托管人不承担垫付开户费用义务。


    三、不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。


    四、基金税收
    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



13.2 与基金销售有关的费用

                                                                                      30
                          南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要


    1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产
生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内
公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,
经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。
申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海
证券交易所开市前公告。
    3、投资人在场内申购或赎回基金份额时,申购代理券商可按照不超过 0.2%的标准收
取佣金,赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机
构等收取的相关费用。



                   §14 对招募说明书更新部分的说明

    本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施
的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
    1、在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
    2、在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”进行了更新,对“主要人员情况”
进行了更新。
    3、在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。
    4、在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新。
    5、在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进
行了更新。
    6、在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。
    7、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。
    8、对部分其他表述进行了更新。




                                                           南方基金管理股份有限公司
                                                                   2019 年 8 月 8 日




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