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南华中证杭州湾区交易ETF(512870)

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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

南华中证杭州湾区ETF:招募说明书

公告日期:2018-10-30

     南华基金管理有限公司




南华中证杭州湾区交易型开放式指数
           证券投资基金


            招募说明书




   基金管理人:南华基金管理有限公司
   基金托管人:中国银行股份有限公司




            二零一八年十月
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金                          招募说明书




                                       重要提示


    本基金经中国证券监督管理委员会 2018 年 5 月 15 日证监许可【2018】819 号文注册募

集。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保

证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资

本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资

中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系

统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管

理风险。同时由于本基金是跟踪中证杭州湾区指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇

到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基

金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易

价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的

风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎回对价的变现风险、

第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等。

    本基金采用完全复制法跟踪标的指数“中证杭州湾区指数”,具有与标的指数相似的风

险收益特征。同时,本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、

债券型基金及货币市场基金。

    投资人申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖

出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的

基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。因此为投资人

办理申购业务的代理券商若发生交收违约,将导致投资人不能及时、足额获得申购当日未卖

出的基金份额,投资人的利益可能受到影响。

    投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中,上海证券交易

所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用中证杭州湾区指数

成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海

证券交易所 A 股账户;如投资人需要使用中证杭州湾区指数成份股中的深圳证券交易所上
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金                        招募说明书


市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

    投资有风险,投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》和《基金

合同》等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风

险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。

    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自

负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净

值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金                                                                           招募说明书



                                                             目         录

  第一部分 绪言........................................................................................................................... 1

  第二部分 释义........................................................................................................................... 2

  第三部分 基金管理人............................................................................................................... 7

  第四部分 基金托管人............................................................................................................. 16

  第五部分 相关服务机构......................................................................................................... 18

  第六部分 基金的募集............................................................................................................. 20

  第七部分 基金合同的生效 ..................................................................................................... 28

  第八部分 基金份额折算与变更登记 ..................................................................................... 29

  第九部分 基金份额的上市交易 ............................................................................................. 30

  第十部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................................... 32

  第十一部分 基金的投资......................................................................................................... 48

  第十二部分 基金的财产......................................................................................................... 54

  第十三部分 基金资产估值 ..................................................................................................... 55

  第十四部分 基金的收益与分配 ............................................................................................. 60

  第十五部分 基金的费用与税收 ............................................................................................. 62

  第十六部分 基金的会计与审计 ............................................................................................. 65

  第十七部分 基金的信息披露 ................................................................................................. 66

  第十八部分 风险揭示............................................................................................................. 72

  第十九部分 基金面临的流动性风险及管理办法 ................................................................. 78

  第二十部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ..................................................... 80

  第二十一部分 基金合同的内容摘要 ..................................................................................... 82

  第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 ........................................................................... 103

  第二十三部分 基金份额持有人服务 ................................................................................... 114

  第二十四部分 其他应披露事项 ........................................................................................... 115

  第二十五部分 招募说明书存放及其查阅方式 ................................................................... 116

  第二十六部分 备查文件....................................................................................................... 117
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                                 第一部分          绪言

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以

下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)其他

有关规定以及《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基

金合同”)编写。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。

    本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由南华基金管理有

限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信

息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份

额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和

接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了

解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




                                               1
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                                 第二部分          释义

    《招募说明书》中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    1、基金或本基金:指南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金

    2、基金管理人:指南华基金管理有限公司

    3、基金托管人:指中国银行股份有限公司

    4、基金合同或本基金合同:指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基

金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南华中证杭州湾区交易型

开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    6、招募说明书:指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

及其定期的更新

    7、基金份额发售公告:指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金份

额发售公告》

    8、上市交易公告书:指《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金份额

上市交易公告书》

    9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

    10、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会

议通过,并经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订、

自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会

第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法

律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

    11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布,同年 8 月 8 日实施的《公开募

集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订


                                               2
南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金                             招募说明书


    14、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

    15、交易型开放式指数证券投资基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务

实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”,简称“ETF”

    16、ETF 联接基金:是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF(以下

简称目标 ETF),紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式

运作方式的基金,简称联接基金

    17、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

    18、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

    19、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

    20、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

    21、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

    22、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》(包

括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者

    23、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试

点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证

券投资的境外法人

    24、特定机构投资者:指根据上海证券交易所颁布的《特定机构投资者参与交易型开放

式指数基金申购赎回业务指引》所定义机构投资者

    25、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    26、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

    27、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回等业务

    28、销售机构:指直销机构、发售代理机构及申购赎回代理券商

    29、基金销售网点:基金销售机构的销售网点

    30、发售代理机构:指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构

    31、申购赎回代理券商:指基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司,
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又称为代办证券公司

    32、登记业务:指《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式

基金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务

    33、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任

公司

    34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

    35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

    36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

    37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

    39、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

    40、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数

    41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    43、《业务规则》:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基

金业务实施细则》(包括其不时修订)、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证

券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》

(包括其不时修订)及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规

则和规定

    44、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为

    45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定,以申购赎回

清单规定的申购对价向基金管理人购买基金份额的行为

    46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件,向基金管理人

卖出基金份额以取得申购赎回清单所规定的赎回对价的行为

    47、申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

    48、申购对价:指投资人申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合

证券、现金替代、现金差额及其他对价
                                               4
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    49、赎回对价:指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明

书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

    50、标的指数:指中证指数有限公司编制并发布的中证杭州湾区指数及其未来可能发生

的变更

    51、组合证券:指本基金标的指数所包含的全部或部分证券

    52、最小申购赎回单位:指本基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资人申购或赎回

的基金份额数应为最小申购赎回单位的整数倍

    53、现金替代:指申购或赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替

代组合证券中部分证券的一定数量的现金

    54、现金差额:指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最小申购赎回单

位中的组合证券市值和现金替代之差;投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据

最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

    55、基金份额参考净值:指基金管理人或者基金管理人委托的机构在开市后根据申购赎

回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算,并通过上海证券交易所发布的基金份额

参考净值,简称 IOPV

    56、基金份额折算:指基金管理人根据基金运作的需要,在基金资产净值不变的前提下,

按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行为

    57、收益评价日:指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日

    58、基金份额净值增长率:指收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值

之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)

    59、标的指数同期增长率:指收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收

盘值之比减去 1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新

计算)

    60、元:指人民币元

    61、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费

用后的余额

    62、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

他资产的价值总和

    63、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

    64、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
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    65、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

    66、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协

议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

    67、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

    68、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件




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                            第三部分           基金管理人

    一、基金管理人概况

    名称:南华基金管理有限公司

    住所:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

    办公地址:北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层

    邮政编码:100007

    法定代表人:路秀妍

    成立日期:2016 年 11 月 17 日

    批准设立机关:中国证监会

    批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]2371 号

    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理及中国证监会许可的其

他业务

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:1.5 亿元人民币

    联系人:谢超

    联系电话:4008105599

    股权结构:南华期货股份有限公司占公司注册资本的 100%。

    存续期间:持续经营



    二、主要人员情况

    1、董事会成员

    叶柯先生:董事长,博士。1992 年参加工作,先后在中国证监会期货监管部、中国证监

会稽查二局、中国证监会期货监管二部和南华期货股份有限公司工作。2016 年 12 月加入南

华基金管理有限公司。

    路秀妍女士:董事,汉语言文学专业,学士学位。1992 年参加工作,先后在北京建行信

托投资公司、浙江钱塘航空集团有限公司、信达期货有限公司、南华期货股份有限公司工作。

现任南华基金管理有限公司总经理。

    马易升先生:董事,博士。2010 年参加工作,任职于横店集团控股有限公司,担任企业


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运营分析部部长。

    陈松男先生:独立董事,博士。1978 年参加工作,先后就职于马里兰大学、台湾政治大

学,上海交通大学高级金融学院。历任马里兰大学教授、台湾政治大学教授兼系主任、上海

交通大学高级金融学院教授。

    王艳涛先生:独立董事,法学学士。1998 年参加工作,先后在北京市嘉和律师事务所、

国浩律师集团(北京)事务所、北京市海铭律师事务所、北京市荣诚律师事务所工作。历任

北京市嘉和律师事务所律师、国浩律师集团(北京)事务所律师、北京市海铭律师事务所合

伙人律师、北京市荣诚律师事务所工作主任律师。

    朱国华先生:独立董事,硕士研究生。1983 年参加工作,任职于上海财经大学。曾兼任

上海金鹏期货经纪公司董事长、总经理。现任上海财经大学教授、博士生导师。

    2、监事会成员

    根据公司《章程》第六十六条规定,公司不设监事会,设一名执行监事,执行监事由职

工代表崔楠担任。

    崔楠先生:执行监事,经济学学士。2005 年参加工作,先后在中国证监会期货监管二

部、银河期货有限公司、南华期货股份有限公司工作。2016 年 12 月,加入南华基金管理有

限公司。

    3、高级管理人员

    叶柯先生:董事长,简历同上。

    路秀妍女士:总经理,简历同上。

    程海霞女士,硕士,现任南华基金管理有限公司督察长。于 2002 年 6 月至 2007 年 9 月

在中国证券监督管理委员会工作,任期货监管部主任科员;2007 年 10 月至 2017 年 11 月在

华夏基金管理有限公司工作,历任风险管理部副总经理、风险管理总监、风险管理部行政负

责人;2017 年 12 月至 2018 年 7 月在中信建投证券股份有限公司任金融产品及创新业务部

高级副总裁。2018 年 8 月加入南华基金管理有限公司。

    王明德先生:硕士,现任南华基金管理有限公司副总经理,1999 年至 2000 年任职于北

京中怡康经济咨询公司,担任研究员。2000 年至 2002 年任职于北京国际信托投资公司,担

任研究员。2002 年至 2011 年任职于国都证券有限责任公司,历任研究所副所长、所长。2011

年至 2015 年任职于东兴证券有限责任公司,担任研究所所长。2015 年至 2017 年任职于泓

德基金管理有限公司,担任总经理助理兼投研总监。2017 年 4 月加入南华基金管理有限公

司,现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018 年 4 月 10 日起任
                                               8
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职)。

    陈琨先生:硕士,现任南华基金管理有限公司副总经理。2005 年至 2006 年任平安集团

渠道发展事业部团队主管;2006 年至 2018 年历任中海基金管理有限公司区域总监、机构业

务总监、营销中心总经理助理、营销中心总经理、公司总经理助理兼营销中心总经理职务。

2018 年 5 月加入南华基金管理有限公司。

    周昱峰先生:经济学硕士,注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理,量化

投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞

基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创融

资产管理有限公司副总经理,投资经理。2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司。

    蔡峰先生:经济学博士,现任南华基金管理有限公司总经理助理。2010 年至 2016 年任

职于国元证券股份有限公司金融工程部;2016 年至 2018 年任职于华商基金管理有限公司机

构投资二部。2018 年 7 月加入南华基金管理有限公司。

    4、基金经理

    周昱峰先生:经济学硕士,注册会计师。现任南华基金管理有限公司总经理助理,量化

投资与产品负责人。历任华夏证券有限公司交易部、经纪业务管理总部高级经理。华泰柏瑞

基金管理有限公司营销管理总部总监。方正富邦基金管理有限公司产品总监。方正富邦创融

资产管理有限公司副总经理,投资经理。2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司。

    5、投资决策委员会成员

    主席:

    王明德先生:副总经理,简历同上。

    成员:

    刘斐先生:硕士,现任南华基金管理有限公司权益投资部基金经理。2008 年至 2009 年,

任职于天相投资顾问有限公司,担任研究员。2009 年至 2012 年,任职于国都证券有限责任

公司,担任研究员。2012 年至 2013 年,任职于长城证券股份有限公司,担任研究员。2013

年至 2015 年,任职于东兴证券股份有限公司,担任研究员。2015 年至 2017 年,任职于泓

德基金管理有限公司,担任研究员。2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞

盈混合型发起式证券投资基金基金经理(2017 年 8 月 16 日起任职)、南华瑞颐混合型证券

投资基金基金经理(2017 年 12 月 26 日起任职)、南华丰淳混合型证券投资基金基金经理

(2017 年 12 月 26 日起任职)。

    曹进前先生:硕士,注册会计师,现任南华基金管理有限公司固定收益部基金经理。2008
                                               9
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年至 2010 年任职于毕马威华振会计师事务所,担任审计师。2010 年至 2015 年任职于泰康

资产管理有限责任公司,担任年金投资部投资助理。2015 年至 2017 年任职于泓德基金交易

部,担任中央交易员、债券交易主管。2017 年 3 月加入南华基金管理有限公司,现任南华

丰淳混合型证券投资基金基金经理(2017 年 12 月 26 日起任职)、南华瑞颐混合型证券投资

基金基金经理(2017 年 12 月 26 日起任职)、南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

基金经理(2018 年 3 月 15 日起任职)。

    尹粒宇先生:硕士,现任南华基金管理有限公司基金经理。2009 年至 2012 年任职于成

都银行新都支行。2012 年至 2013 年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易

员。2013 年至 2017 年任成都银行资金部本币市场交易员。2017 年 3 月加入南华基金管理有

限公司,现任南华瑞颐混合型证券投资基金基金经理(2017 年 12 月 26 日起任职)、南华瑞

鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018 年 3 月 15 日起任职)。

    李瑞伟先生:学士,现任南华基金管理有限公司交易部交易员。5 年债券市场经验,具

有较为丰富的交易经验,曾任天津信唐货币经纪有限责任公司债券经纪人,英大基金管理有

限公司债券交易员,平安信托有限责任公司债券交易员。2017 年 3 月加入南华基金管理有

限公司。

    上述人员之间均不存在近亲属关系。



    三、基金管理人的职责

    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

    1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;

    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

券投资;

    6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
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    7、依法接受基金托管人的监督;

    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的对价,编制申购赎回清单;

    9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    10、编制季度、半年度和年度基金报告;

    11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

    13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

    14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

    15、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年

以上;

    17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能

够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本

的条件下得到有关资料的复印件;

    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

    20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担

赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任;

    23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管

理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行活期存款利息在基金募集期结束后 30 日
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内退还基金认购人;

    25、执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    26、建立并保存基金份额持有人名册;

    27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



    四、基金管理人承诺

    1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限

制等全权处理本基金的投资。

    2、本基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》的行为,并建立健全内部控制

制度,采取有效措施,防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生。

    3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效

措施,保证基金财产不用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事使基金承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (5)向基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,

建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基

金托管人同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

    法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,如适用于本基金,基金管理人

在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,或以变更后的规定为准进行运作,不需

要经基金份额持有人大会审议,但须提前公告。

    4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、
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法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

    (3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5)侵占、挪用基金财产;

    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相

关的交易活动;

    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

    (8)其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。

    5、基金经理承诺

    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

利益。

    (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不

当利益。

    (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公开的基金投

资内容、基金投资计划等信息。

    (4)不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。



    五、基金管理人的内部控制制度

    1、内部控制的原则

    (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,

并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

    (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行。

    (3)独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金管理

人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

    (4)相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

    (5)成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济

效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
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    2、内部控制的主要内容

    内部控制的内容包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

    (1)控制环境

    公司董事会重视建立完善的公司治理结构和内部控制体系。董事会下设风险控制委员会,

负责审查公司监察稽核、风险管理工作情况,负责对公司合规管理制度、风险控制制度的执

行情况进行监督,监督公司内部审计制度的实施,对重大关联交易进行审查和评价。

    公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司

董事会制定的经营方针及发展战略,经理层下设投资决策委员会和风险管理委员会,就基金

投资和风险控制等发表专业意见及建议,投资决策委员会是基金的最高投资决策机构。

    公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性、有效性和合

理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事会和中国证监会报告。

    (2)风险评估

    公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防

范和化解风险。

    1)董事会下属的风险控制委员会和督察长对公司内外部风险进行评估;

    2)公司经理层下设的风险管理委员会负责对公司各项业务所涉及的各类重大风险,对

重大事件、重大决策和重要业务流程的风险进行评估,制定重大风险的解决方案;

    3)各级部门负责对职责范围内的业务所面临的风险进行识别和评估。

    (3)控制活动

    控制活动包括自我控制、职责分离、监察稽核、实物控制、业绩评价、严格授权、资产

分离等政策、程序或措施。

    控制活动体现为:自我控制以各岗位的目标责任制为基础,是内部控制的第一道防线。

在公司内部建立科学、严格的岗位分离制度、授权制度、资产分离制度等,在相关部门和相

关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位

负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线。充分发挥督察长和监察

稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防

线。

    (4)信息与沟通

    公司建立双向的信息交流途径,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报

渠道。通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职
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责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理。公司根据组织架构和授权制度,建立了清

晰的业务报告系统。

    (5)内部监控

    内部监控由公司风险控制委员会、督察长、风险管理委员会和监察稽核部等部门在各自

的职权范围内开展。督察长和监察稽核部门履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制

度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金

运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。

    3、基金管理人关于内部控制的声明

    (1) 基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;

    (2)上述关于内部控制的披露真实、准确;

    (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。




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                            第四部分           基金托管人

    一、基本情况

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

    注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

    法定代表人:陈四清

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门信息披露联系人:王永民

    传真:(010)66594942

    中国银行客服电话:95566



    二、基金托管部门及主要人员情况

    中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。



    三、证券投资基金托管情况

    截至 2018 年 6 月 30 日,中国银行已托管 674 只证券投资基金,其中境内基金 638 只,

QDII 基金 36 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基

金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。




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    四、托管业务的内部控制制度

    中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉

承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

    2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅

准则的无保留意见的审阅报告。2017 年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保

证托管资产的安全。



    五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相

关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者

违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理

机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政

法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务

院证券监督管理机构报告。




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                          第五部分             相关服务机构

    一、基金份额发售机构

    1、直销机构

    名   称:南华基金管理有限公司

    注册地址:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

    办公地址:北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦三层

    法定代表人:路秀妍

    全国统一客户服务电话:4008105599

    传   真:010-58965905

    联系人:张艳梅

    电   话:010-58965981

    公司网站:www.nanhuafunds.com

    2、其他销售机构情况详见本基金基金份额发售公告

    基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和本基金基金合同等的规定,

选择其他符合要求的机构销售本基金,并及时履行公告义务。



    二、登记机构

    名   称:中国证券登记结算有限责任公司

    住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

    法定代表人:周明

    联系人:徐一文

    电   话:010-50938931

    传   真:010-50938907



    三、律师事务所及经办律师

    名   称:浙江天册律师事务所

    住   所:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

    办公地址:杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 8 楼、11 楼


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    负责人:章靖忠

    电 话:0571-87901111

    传 真:0571-87901501

    经办律师:俞晓瑜、刘森



    四、会计师事务所及经办注册会计师

    名   称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

    住   所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

    办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼

    执行事务合伙人:李丹

    经办注册会计师:张勇、郭蕙心

    联系电话:021-23238888

    传真:021-23238800

    联系人:张勇




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                            第六部分           基金的募集

    一、基金募集的依据

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律

法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2018 年 5 月 15 日证监许可【2018】

819 号文予以注册。



    二、基金类别

    股票型、指数型证券投资基金



    三、基金的运作方式

    交易型开放式



    四、基金存续期限

    不定期



    五、基金份额发售面值和认购价格

    本基金基金份额发售面值均为人民币 1.00 元,认购价格为人民币 1.00 元。



    六、募集方式和募集场所

    投资人可选择通过网上现金认购、网下现金认购或网下股票认购 3 种方式认购本基金。

具体安排详见基金份额发售公告或相关业务公告。

    网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上

系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构

以现金进行的认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人或其指定的发售代理机构以股

票进行的认购。网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购的具体安排详见《发售公告》

的相关规定。

    投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所,或者按

基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办


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理基金发售业务的具体情况和联系方式,请参见基金份额发售公告。基金管理人可依据实际

情况增减、变更发售代理机构,并另行公告。

    投资人在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。

    基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到

认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理公司的确认结果为准。对于认购申请及认购份

额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。



    七、募集期限

    本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。

    本基金自 2018 年 11 月 2 日至 2018 年 11 月 28 日进行发售。如果在此期间届满时未达

到本招募说明书第七部分第一条规定的基金备案条件,基金可在募集期限内继续销售。基金

管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。



    八、募集对象

    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构

投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其

他投资者。



    九、认购开户

    投资人认购本基金时需具有上海证券账户,上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账

户或上海证券交易所证券投资基金账户。

    已有上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

    尚无上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者,需在认购前持本人身份证到中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股账户或证券投资基金账

户的开户手续。有关开设上海 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开

户网点详细咨询有关规定。

    1、如投资人需新开立证券账户,则应注意:

    (1)上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易;如投资人需要使用

标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购、赎

回,则应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资人需要使用标的指数成份股中的深圳证券
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交易所上市股票参与网下股票认购,则应同时开立上海证券账户和深圳证券交易所 A 股账

户。

    (2)开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户

手续。

    2、如投资人已开立证券账户,则应注意:

    (1)如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要

指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

    (2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行

认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。



    十、认购费用

  本基金的认购采用份额认购的原则。认购费用由投资人承担,认购费用不列入基金财产,

主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。认购费率如下表所示:
             购买份额(M)                               认购费率
                M<100万                                   1.0%
            100万≤M<300万                                0.6%
            300万≤M<500万                                0.3%
                 M≥500万                           按笔收取,1,000元/笔

   注:M 为金额。

    基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上

现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构,按照不高于1.0%的标准收

取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的,须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。



    十一、网上现金认购

    1、认购时间:详见本基金份额《发售公告》。

    2、通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金、

认购金额的计算公式为:

    认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

    认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)

    认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。

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    例:某投资人通过网上现金认购 1,000 份本基金,假设发售代理机构确认的佣金比率为

1.0%,则需准备的资金金额计算如下:

    认购佣金=1.00×1,000×1.0%=10 元

    认购金额=1.00×1,000×(1+1.0%)=1,010 元

    即投资人需准备 1,010 元资金,方可认购到 1,000 份本基金基金份额。

    3、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或

其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资人应以上海证券账户认购,可以多次认购,累

计认购份额不设上限。

    4、认购申请:投资人在认购本基金时,需按发售代理机构的规定,备足认购资金,办

理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

    5、清算交收:T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请,由该发售代理机构冻

结相应的认购资金,登记机构进行清算交收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调

人于网上现金认购结束后的第 4 日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。

    6、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认

情况。



    十二、网下现金认购

    1、认购时间:详见本基金份额《发售公告》。

    2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:

    通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用、认购金

额的计算公式为:

    认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

    认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

    净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格

    认购费用由基金管理人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。网下现金认购款项在

基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。

    例:某投资人到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额,假定认购金额产生的利息为

10 元,则需准备的资金金额计算如下:

    认购费用=1.00×100,000×1.0%=1,000 元

    认购金额=1.00×100,000×(1+1.0%)=101,000 元
                                               23
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    净认购份额=100,000+10/1.00=100,010 份

    即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份,需准备 101,000 元资金,假定该笔

认购金额产生利息 10 元,则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额。

    3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算:同通过发售代理机构进行

网上现金认购的认购金额的计算。

    4、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金

认购,每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,

每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份)。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。

    5、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理相关认

购手续,并备足认购资金。认购一经确认不得撤销。

    6、清算交收:T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T+2 日

进行有效认购款项的清算交收,将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金

认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,认购款项利息数

额以基金管理人的记录为准。

    T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请,由该发售代理机构冻结相应的认购资

金。各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后,通过上海证券交

易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后,登记结算机构进行清算交

收,并将有效认购数据发送发售协调人,发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人

预先开设的基金募集专户。

    7、认购确认:在基金合同生效后,投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认

情况。



    十三、网下股票认购

    1、认购时间:详见本基金份额《发售公告》,具体业务办理时间由指定发售代理机构确

定。

    2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是标的指数成

份股和已公告的备选成份股(具体名单以发售公告为准)。单只股票最低认购申报股数为

1,000 股,超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资人应以 A 股账户认购,可多次提

交认购申请,累计申报数不设上限。

    3、认购手续:投资人在认购本基金时,需按销售机构的规定,到销售网点办理认购手
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续,并备足认购股票。认购一经确认不得撤销。

    4、特殊情形

    特殊情形包括但不限于以下几种情况:

    (1)已公告的即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

    (2)限制个股认购规模:基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的交易量、

价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前至少

3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。

    (3)临时拒绝个股认购:对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常

的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

    (4)募集结束前,如标的指数成份股出现调整,则调入名单中的股票将也纳入认购清

单。

    (5)根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股,将不能用于认购本基金。

    5、清算交收

    网下股票认购期内每日日终,发售机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发

送给基金管理人。网下股票认购最后一日,发售机构将股票认购数据按投资人证券账户汇总

发送给基金管理人,基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。基

金发售期结束后,基金管理人根据发售机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的

认购费用,并从投资人的认购份额中扣除,然后将扣除的认购费用以基金份额的形式返还给

发售代理机构。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购

份额的初始登记,并根据基金管理人确认的认购申请股票数据,按照交易所和登记机构的规

则和流程办理网下认购股票的冻结与过户,最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账

户。

    6、认购份额的计算公式:

                            n
       投资者的认购份额   第i只股票认购期最后一日的均价  有效认购数量 / 1.00
                           i 1


    其中,

    (1)i 代表投资人提交认购申请的第 i 只股票,如投资人仅提交了 1 只股票的申请,则

i=1。

    (2)“第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据证券交易所的

当日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点
                                               25
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后两位。若该股票在当日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算

价格。

    若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除

息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资人获得了相应的权益,基金管理人将按如

下方式对该股票在网下股票认购最后一日的均价进行调整:

    除息:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息

    送股:调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/(1+每股送股比例)

    配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配

股比例)

    送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例)/(1+

每股送股比例+每股配股比例)

    除息、送股且配股:调整后价格=(网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-

每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

    (3)“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据由登记机构完成清算交收的股票股

数。其中:

    对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届

时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,

则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于管理人未确认的认购股票,登记机构将不

办理股票的过户业务,正常情况下,投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的 4 个工作

日起可用。

    若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司

法执行,基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应

调整。

    7、认购确认:在基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认

情况。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到

认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,

投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

    8、特别提示:投资人应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履

行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。


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    十四、募集期间的资金、股票与费用

    基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。通

过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息,将折算为基金份额

归投资人所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机

构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产

生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额。募集的股票按照交易所和登记机构的

规则和流程办理股票的冻结与过户,最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。投

资人的认购股票在募集冻结期间的权益归投资人所有。



    十五、发行联接基金或增设新的份额类别

    在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可

根据基金发展需要,募集并管理以本基金为目标 ETF 的一只或多只联接基金,或为本基金

增设新的份额类别,而无需召开基金份额持有人大会审议。




                                               27
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                        第七部分          基金合同的生效

    一、基金备案的条件

    本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集

金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200

人的条件下,基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内

聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

    基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会

书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证

监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集

的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。



    二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

    如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

    1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

    2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款

利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票,登记机构应予以解冻,基金管理人不

承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完

成相关资金和证券的退还工作。

    3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、

基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。



    三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日

出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

    法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。




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                 第八部分          基金份额折算与变更登记

    基金合同生效后,为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利,本基金可以进行份额折算。



    一、基金份额折算的时间

    基金管理人应事先确定基金份额折算日,并依照《信息披露办法》的有关规定提前公告。



    二、基金份额折算的原则

    基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理,并由登记机构进行基金份额的变更登

记。基金份额折算的比例和具体安排本基金管理人将另行公告。

    基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生

调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金

份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响,无需召开基金份额持有人大会审议。基金

份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

    如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记结算机构遇特殊情况无法办理,基金管理

人可延迟办理基金份额折算。



    三、基金份额折算的方法

    基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。




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                     第九部分         基金份额的上市交易

    一、基金上市

    基金合同生效后,具备下列条件的,基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金

上市规则》,向上海证券交易所申请基金份额上市:

    1、基金募集金额(含网下股票认购所募集的股票市值)不低于 2 亿元;

    2、基金份额持有人不少于 1000 人;

    3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

    基金上市前,基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证

券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前按相关法律法规要求发布基金份额上市交易

公告书。



    二、基金份额的上市交易

    本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上

海证券交易所证券投资基金上市规则》、 上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

则》等有关规定。



    三、终止上市交易

    基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并

报中国证监会备案:

    1、不再具备本部分第一款规定的上市条件;

    2、基金合同终止;

    3、基金份额持有人大会决定终止上市;

    4、基金合同约定的终止上市的其他情形;

    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

    基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工作日内发布

基金终止上市公告。

    若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上

市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金,无需


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召开基金份额持有人大会。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关

公告。届时,基金管理人可变更本基金的登记结算机构并相应调整申购赎回业务规则。

    若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金,则基金管理人将本着维护

基金份额持有人合法权益的原则,履行适当的程序后与该指数基金合并或者选取其他合适的

指数作为标的指数。



    四、基金份额参考净值(IOPV)的计算与公告

    基金管理人在每一交易日开市前公告当日的申购、赎回清单,并委托中证指数有限公司

在相关证券交易开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算基

金份额参考净值(IOPV)并将计算结果向上海证券交易所发送,由上海证券交易所在交易

时间内对外发布,供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。

    基金管理人可以调整基金份额参考净值计算方法,并予以公告。

    1、基金份额参考净值计算公式为:

    基金份额参考净值=(申购、赎回清单中必须现金替代的替代金额+申购、赎回清单中

退补现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份

证券的数量与最新成交价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与最新

成交价相乘之和+申购、赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份

额。

    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 4 位。

    3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。上海证券交易所和

基金管理人可以调整基金份额参考净值的计算方法,并予以公告。



    五、法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。



    六、在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,本基金可

申请在包括境外交易所在内的其他交易所上市交易,无需召开基金份额持有人大会。




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                   第十部分          基金份额的申购与赎回

    一、申购和赎回场所

    投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理

券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

    基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况

变更或增减基金申购赎回代理券商,并予以公告。

    在未来条件允许的情况下,基金管理人可以开通申购赎回业务,具体业务的办理时间及

办理方式基金管理人将另行公告。



    二、申购和赎回的开放日及时间

    1、开放日及开放时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基

金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更或

其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施

日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    2、申购、赎回开始日及业务办理时间

    基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申

购开始公告中规定。

    基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎

回开始公告中规定。

    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
    本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办
理申购、赎回。



    三、申购与赎回的原则

    1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。
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    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

    3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

    4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》和《中

国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细

则》的规定;如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适

用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。



    四、申购与赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式

    投资人须按申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的开放时间提出申购、

赎回的申请。投资人提交申购申请时,须按申购、赎回清单的规定备足申购对价。投资人提

交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请无效而

不予成交。

    2、申购和赎回申请的确认

    投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价,

则申购申请失败。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现

金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,或投资人提交的赎回申请超过

基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额

上限或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回申请失败。

    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接

收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情

况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

    投资人可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询确认情况。

    投资人申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收成功之前不得卖

出和赎回;即在目前结算规则下,T 日申购的基金份额当日可卖出,T 日申购当日未卖出的

基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收成功后 T+2 日可卖出和赎回。投资人赎回获

得的股票当日可卖出。

    3、申购和赎回的清算交收与登记
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    本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的

清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算

有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相

关协议的有关规定,对于本基金的申购业务采用净额结算和逐笔全额结算相结合的方式,其

中上交所上市的成份股的现金替代、申购并当日卖出的基金份额涉及的深交所上市的成份股

的现金替代采用净额结算,申购当日未卖出的基金份额涉及的深交所上市的成份股的现金替

代采用逐笔全额结算;对于本基金的赎回业务采用净额结算和代收代付相结合的方式,其中

上交所上市的成份股的现金替代采用净额结算,深交所上市的成份股的现金替代采用代收代

付;本基金上述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

    投资人 T 日申购成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理上交所上市的成份

股交收与申购当日卖出基金份额的交收登记以及现金替代的清算;在 T+1 日办理现金替代

的交收与申购当日未卖出基金份额的交收登记以及现金差额的清算;在 T+2 日办理现金差

额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失

败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

    投资人 T 日赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理上交所上市的成份

股交收与基金份额的注销以及现金替代的清算;在 T+1 日办理上交所上市的成份股现金替

代的交收以及现金差额的清算;在 T+2 日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回

代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于 T+3 日办理赎回的深交所上市的

成份股现金替代的交付。

    如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券

交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、 中国证券登记结算有限责任公司关于上海证

券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处

理。

    基金管理人和登记机构可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质性利

益的前提下,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进

行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介

上公告。



    五、申购和赎回的数额限制

    1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎
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回单位为 100 万份基金份额。

    2、基金管理人可根据基金运作情况、市场情况和投资人需求,在法律法规允许的情况

下,合理调整上述规定申购和赎回的数额限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

    3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人

应当采取规定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限,以及拒

绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人

必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。



    六、申购、赎回的对价、费用及其用途

    1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公

告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,可

以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。

    2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证

券交易所开市前公告。

    3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取

佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。



    七、申购赎回清单的内容与格式

    1、申购、赎回清单的内容

    T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券

数据、现金替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

    2、组合证券相关内容

    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申

购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

    3、现金替代相关内容
                                               35
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    现金替代是指申购、赎回过程中,投资人按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金。

    (1)现金替代分为 4 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志

为“允许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

    禁止现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券

不允许使用现金作为替代。

    可以现金替代适用于上交所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用现金作为

全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

    必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用

固定现金作为替代。

    退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券

必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资人进行退款或补款。

    (2)可以现金替代

    ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入

的证券。目前仅适用于标的指数中的上交所股票。

    ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

    其中,“证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。

    如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价

格为准。

    收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易

后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操

作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如

果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差

额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资人收

取欠缺的差额。

    ③替代金额的处理程序

    T 日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

    在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(即为 T+2 日)内,基金管理人

将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。
                                               36
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    T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项;若未

能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照

T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人

应补交的款项。

    特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘

价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资人或投资人应补交的款

项。

    若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期

间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

    T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将

应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清

算交收将于此后 3 个工作日内完成。

    ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资人使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

公式为:
                           n

                            第i只替代证券的数量  该证券参考价格 100%
       现金替代比例(%)   i 1
                                  申购基金份额  参考基金份额净值
    参考基金份额净值为该 ETF 前一交易日除权除息后的收盘价。

    该证券价格参考价格定义为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

    如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定

的参考基金份额净值为准。

    (3)必须现金替代

    ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;

或处于停牌的成份证券;或因法律法规限制投资的成份证券;或出于保护基金持有人利益等

目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

    ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的

一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证

券的数量乘以其调整后 T 日开盘参考价。
                                               37
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    (4)退补现金替代

    ①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。

    ②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

    申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价

比例);

    赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后 T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价

比例)。

    ③替代金额的处理程序

    对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,

基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参

考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比

例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基

金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,

则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

    对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,

基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后 T 日开盘参

考价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比

例,并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基

金管理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,

则基金管理人将向投资人收取多支付的差额。

    其中,调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券的调整

后开盘参考价确定。

    基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依

次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理人在 T 日后被替代的成份证券

有正常交易的 2 个交易日(即为 T+2 日)内完成上述交易。

    时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺

序按照上交所确认申购赎回的时间确定。

    实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上交所申购赎回确

认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。
                                               38
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    T 日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资人确定基金应退还投资人或投

资人应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款

项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资人确定基金应退还投资人或投资人应补交的款

项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交

易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。

    对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基

金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资人或投

资人应补交的款项。

    T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款

项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值

的差额,确定基金应退还申购投资人或申购投资人应补交的款项。

    T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项;

若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出

价格扣除交易费用)加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,

确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。

    特例情况:若自 T 日起,深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日

低于 2 日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费

用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还

申购投资人或申购投资人应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收

入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值

的差额,确定基金应退还赎回投资人或赎回投资人应补交的款项。

    若现金替代日(T 日)后至 T+2 日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则

进行相应调整。

    T+2 日后第 1 个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购

赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。

    4、预估现金部分相关内容
                                               39
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    预估现金部分是指,为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申

购、赎回的投资人的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

    T 日申购、赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为:

    T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中

必须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调

整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券

调整后 T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券

调整后 T 日开盘参考价相乘之和)

    其中,该证券调整后 T 日开盘参考价主要根据中证指数公司提供的标的指数成份证券

的调整后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小

申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为

正、为负或为零。

    5、现金差额相关内容

    T 日现金差额在 T+1 日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:

    T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现

金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相

乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎

回清单中禁止现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)

    T 日投资人申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算

交收。

    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时,如现金差额为正数,则投资

人应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资人将根据其申购的

基金份额获得相应的现金;在投资人赎回时,如现金差额为正数,则投资人将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

    6、申购、赎回清单的格式

    申购、赎回清单的格式举例如下:

    基本信息
         最新公告日期              XXXX-XX-XX


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       基金名称                    南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金

       基金管理公司名称            南华基金管理有限公司

       一级市场基金代码            512871

    T-1 日信息内容
  现金差额(单位:元)                                           0

  最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)                         1,000,000.00

  基金份额净值(单位:元)                                       1.0000

    T 日信息内容
   最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)                                 0.00
                   现金替代比例上限                                            50%
                       申购上限                                                无
                       赎回上限                                                无
                   是否需要公布 IOPV                                           是
             最小申购、赎回单位(单位:份)                               1,000,000 份
                 申购、赎回的允许情况                               申购和赎回皆允许

    T 日成份股信息内容
    成分券        成分券                            现金替代标      现金替代          固定替代
                                股票数量
     代码          简称                                志           溢价比例            金额
    000517       荣安地产          800               深市退补            10%            2064
    000559       万向钱潮          1800              深市退补            10%           10728
    000963       华东医药          900               深市退补            10%           37782
    002001        新和成           1100              深市退补            10%           17127
    002010       传化智联          400               深市退补            10%            3812
    002019       亿帆医药          800               深市退补            10%            9432
    002043        兔宝宝           700               深市退补            10%            4781
    002050       三花智控          1100              深市退补            10%           14652
    002056       横店东磁          1100              深市退补            10%            6699
    002085       万丰奥威          1700              深市退补            10%           12087
    002120       韵达股份          200               深市退补            10%            6812
    002142       宁波银行          3300              深市退补            10%           58608
    002203       海亮股份          700               深市退补            10%            5880
    002236       大华股份          2300              深市退补            10%           33971


                                               41
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    002247       帝龙文化          400              深市退补   10%   2380
    002280       联络互动          1700             深市退补   10%   8568
    002343       慈文传媒          500              深市退补   10%   6195
    002415       海康威视          1500             深市退补   10%   43110
    002434        万里扬           700              深市退补   10%   7049
    002493       荣盛石化          1600             深市退补   10%   17920
    002506       协鑫集成          1900             深市退补   10%   9405
    002508       老板电器          600              深市退补   10%   14052
    002562       兄弟科技          600              深市退补   10%   3132
    002617       露笑科技          700              深市必须         5705
    002624       完美世界          500              深市退补   10%   12080
    002677       浙江美大          300              深市退补   10%   4065
    002699       美盛文化          500              深市退补   10%   4350
    002859       洁美科技          100              深市退补   10%   3476
    300033        同花顺           300              深市退补   10%   10359
    300113       顺网科技          500              深市退补   10%   8170
    300118       东方日升          600              深市退补   10%   3912
    300133       华策影视          900              深市退补   10%   8622
    300144       宋城演艺          900              深市退补   10%   20025
    300145       中金环境          1500             深市退补   10%   6435
    300203       聚光科技          400              深市退补   10%   9928
    300222       科大智能          300              深市退补   10%   5136
    300244       迪安诊断          400              深市退补   10%   7248
    300253       卫宁健康          1100             深市退补   10%   15862
    300266       兴源环境          1200             深市退补   10%   4836
    300316       晶盛机电          800              深市退补   10%   8992
    300347       泰格医药          400              深市退补   10%   21488
    300357       我武生物          200              深市退补   10%   8970
    300426       唐德影视          200              深市退补   10%   1690
    300439       美康生物          200              深市退补   10%   3096
    300459       金科文化          800              深市退补   10%   6144
    300558       贝达药业          200              深市退补   10%   8016
    300571       平治信息          100              深市退补   10%   5715

                                               42
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    300642       透景生命          100              深市退补   10%   4148
    300666       江丰电子          100              深市退补   10%   4668
    300695       兆丰股份          100              深市退补   10%   5565
    600009       上海机场          900                允许     10%
    600018       上港集团          2900               允许     10%
    600023       浙能电力          5300               允许     10%
    600104       上汽集团          1600               允许     10%
    600176       中国巨石          2700               允许     10%
    600208       新湖中宝          5600               允许     10%
    600273       嘉化能源          1000               允许     10%
    600415       小商品城          3500               允许     10%
    600420       现代制药          400                允许     10%
    600477       杭萧钢构          1400               允许     10%
    600663        陆家嘴           700                允许     10%
    600688       上海石化          1400               允许     10%
    600699       均胜电子          900                允许     10%
    600704       物产中大          2200               允许     10%
    600708       光明地产          1100               允许     10%
    600754       锦江股份          200                允许     10%
    600763       通策医疗          300                允许     10%
    600884       杉杉股份          700                允许     10%
    600933        爱柯迪           200                允许     10%
    601231       环旭电子          600                允许     10%
    601233       桐昆股份          1200               允许     10%
    601689       拓普集团          300                允许     10%
    603037       凯众股份          100                允许     10%
    603040        新坐标           100                允许     10%
    603081       大丰实业          100                允许     10%
    603103       横店影视          100                允许     10%
    603108       润达医疗          200                允许     10%
    603165       荣晟环保          100                允许     10%
    603225        新凤鸣           100                允许     10%
    603260       合盛硅业          100                允许     10%

                                               43
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    603277       银都股份          100              允许   10%
    603298       杭叉集团          200              允许   10%
    603305       旭升股份          100              允许   10%
    603338       浙江鼎力          100              允许   10%
    603501       韦尔股份          100              允许   10%
    603515       欧普照明          100              允许   10%
    603556       海兴电力          300              允许   10%
    603595       东尼电子          100              允许   10%
    603619       中曼石油          100              允许   10%
    603659        璞泰来           100              允许   10%
    603685       晨丰科技          100              允许   10%
    603711        香飘飘           100              允许   10%
    603730       岱美股份          100              允许   10%
    603799       华友钴业          600              允许   10%
    603806        福斯特           100              允许   10%
    603816       顾家家居          200              允许   10%
    603877        太平鸟           100              允许   10%
    603885       吉祥航空          500              允许   10%
    603899       晨光文具          300              允许   10%
    603997       继峰股份          200              必须             2174
说明:上述表格仅为示例。

    八、拒绝或暂停申购的情形

    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申

购申请;当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用

估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应

当暂停接受投资人申购申请。

    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值、无法办理申购业务或无法进行证券交易。

    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

    5、接受某笔或某些申购申请将使基金总规模超过基金管理人设定的基金总规模限制、
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使单日净申购比例超过上限或该申购申请超过单一投资者单日或单笔申购金额上限的。

    6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或证券市场价格发生

大幅波动,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

    7、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购,或者

指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等。

    8、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单

编制错误或 IOPV 计算错误。

    9、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述除第 4 项和第 5 项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资

者申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人

的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管

理人应及时恢复申购业务的办理。



    九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:

    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价,以及因不可抗力导致基金管理人无

法接受基金份额持有人的赎回申请。

    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎

回申请或延缓支付赎回对价;当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的

活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确

认后,基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净

值、无法办理赎回业务或无法进行证券交易。

    4、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回,或者

指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等。

    5、基金管理人开市前因异常情况未公布申购赎回清单,或在开市后发现申购赎回清单
                                               45
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编制错误或 IOPV 计算错误。

    6、当日赎回申请超过基金管理人根据市场情况设置的当日净赎回份额上限、当日累计

赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限。

    7、遵循基金份额持有人利益优先原则,继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人

利益的情形时。

    8、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者

延缓支付赎回对价时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停赎回公告。在暂

停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理,并依照有关规定在指定媒介

公告。



    十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在

规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

    2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,

最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停

公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。



    十一、其他申购赎回方式

    1、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的

特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况

下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前另行公告。

    2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理

人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务,场外申购赎回的具体办理方式等相

关事项届时将另行公告。

    3、ETF 联接基金是指其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的 ETF,紧密跟踪

标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,采用开放式运作方式的基金。若本基金

推出联接基金,联接基金可以用股票或现金特殊申购本基金基金份额,不收取申购费用。

    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前

提下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。
                                               46
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    5、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合

证券,共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

    条件允许时,在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,

基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式,并于新的申购、赎回方式开始执行前予以

公告。

    6、基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托

代理协议,报中国证监会备案并公告。


    十二、基金的非交易过户、冻结及解冻等其他业务

    登记结算机构可依据其业务规则,受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务,并

收取一定的手续费用。



    十三、基金份额的转让

    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登

记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理

人公告的业务规则办理基金份额转让业务。


    十四、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在对基金份额持有人无实质性不利影响
的前提下,根据市场情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并提前公告。




                                               47
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                          第十一部分                基金的投资

    一、投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。



    二、投资范围

    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少

量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具

(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、

可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资

产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投

资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金

基金资产的 80%。因法律法规的规定而受限制的情形除外。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。



    三、投资策略

    本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动

性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资

方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。

    特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严

重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指

数的跟踪构成严重制约等。

    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指

数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应

采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。




                                               48
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    1、资产配置策略

    本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据

标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股

的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%,股指期货、权证、国

债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

    2、债券投资策略

    本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策

等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制

下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限

结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行

个券选择。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。

    3、资产支持证券投资策略

    本基金通过考量宏观经济走势、支持资产所在行业景气情况、资产池结构、提前偿还率、

违约率、市场利率等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前

偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券

收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选择

风险调整后收益较高的品种进行投资。

    4、股指期货投资策略

    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约,以降低交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。

    5、权证投资策略

    本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究,结合多种定价模型和投资策略,根据

基金资产组合情况适度进行权证的投资。

    6、国债期货投资策略

    本基金将充分考虑国债期货流动性和风险收益特征,在风险可控的基础上,根据风险管

理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货的投资,以降低跟踪误差。

    未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征

的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。



    四、投资限制
                                               49
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    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,

且不低于非现金基金资产的 80%;

    (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个

月内予以全部卖出;

    (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

    (12)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

    (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净

值的 10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;

    (14)本基金参与国债期货或股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入国债期货

和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证

券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产(不含质押式回购)等;

    (15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股
                                               50
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票总市值的 20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

    (16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应

当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内

的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关

于债券投资比例的有关约定;

    (17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成

交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

    (18)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

    (19)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%;

因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;

    (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。



    除上述第(9)、(19)、(20)项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,

但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或

监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
                                               51
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    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。



    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利

益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

    如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。



    五、业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证杭州湾区指数。

    中证杭州湾区指数由中证指数有限公司发布。如果指数编制单位变更或停止标的指数的

编制、发布或授权,或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导

致本基金管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更

适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程

序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金

投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大

会,并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无

实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持

有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。



    六、风险收益特征

    本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采

用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
                                               52
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    七、基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

    1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理

    2、有利于基金资产的安全与增值;

    3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使权利,保护基金份额持有人的利益。




                                               53
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                          第十二部分                基金的财产

    一、基金资产总值

    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款

以及其他投资所形成的价值总和。



    二、基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。



    三、基金财产的账户

    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。



    四、基金财产的保管和处分

    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。




                                               54
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                        第十三部分             基金资产估值

    一、估值日

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。



    二、估值对象

    基金所拥有的股票、权证、货币市场工具、资产支持证券、股指期货合约、债券、国债

期货合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。



    三、估值方法

    1、证券交易所上市的权益类证券的估值

    交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价

(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机

构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日

后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投

资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

    (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难

以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

    (3)流通受限股票(指在发行时明确一定期限限售期的股票,包括但不限于非公开发

行股票、公开发行股票网下配售部分、首次公开发行股票公司股东公开发售股份、通过大宗

交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新发行未上市、回购交易中质押券等。)按监

管机构或行业协会发布的有关规定确定公允价值。

    3、交易所市场交易的固定收益品种的估值

    (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行全价交易的固定收益品种(可转债除

外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去估值全价中所含的债券应收


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利息(税后)得到的净价进行估值;对在交易所市场上市交易或挂牌转让的实行净价交易的

固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值;

    (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价

中所含债券应收利息(税后)后得到的净价进行估值;

    (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券(包括中小企业私募债),采

用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;

    (4)首次公开发行未上市的债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠

计量公允价值的情况下,按成本估值。

    4、全国银行间市场交易品种的估值

    (1)银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估

值净价进行估值;

    (2)对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债券,在发行利率与

二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况下,按成本估

值。

    5、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的,按证券所处的市场分别估值。

    6、因持有股票而享有的配股权,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计

量公允价值的情况下,按成本估值。

    7、股指期货合约以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后

经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

    8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基

金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方

在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算

结果对外予以公布。
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    四、估值程序

    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果

发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。



    五、估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值

错误。

    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型

    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

    2、估值错误处理原则

    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
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责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

    3、估值错误处理程序

    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。



    六、暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券、期货市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估

值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当

暂停估值;

    4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


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    七、基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基

金管理人按规定公布。



    八、特殊情况的处理

    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为

基金资产估值错误处理。

    2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误等,

基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误

的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、

基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。




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                     第十四部分           基金的收益与分配

    一、基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。



    二、基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。



    三、基金收益分配原则

    1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。

基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去

1 乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);标的指

数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1

乘以 100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算);

    2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;

    3、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

    4、本基金收益分配采取现金分红方式;

    5、每一基金份额享有同等分配权;

    6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收

益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。



    四、收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。


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    五、收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定

媒介公告并报中国证监会备案。

    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15

个工作日。



    六、基金收益分配中发生的费用
    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。




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                     第十五部分           基金的费用与税收

    一、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金场内份额收益分配中发生的费用;

    8、基金的证券交易费用;

    9、基金的银行汇划费用;

    10、基金上市费及年费;

    11、基金相关账户的开户及维护费用;

    12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。



    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.5%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.1%÷当年天数


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    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托

管人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。

    3、基金合同生效后的指数许可使用费

    在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。

指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。计算方法如下:

    H=E×0.03%÷当年天数

    H 为每日应付的指数许可使用基点费

    E 为前一日的基金资产净值

    许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际

天数按比例计算。许可使用基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起,于

每年 1 月、4 月、7 月、10 月支付上一季度的指数许可使用基点费。

    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,

本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中

披露基金最新适用的方法。

    上述“一、基金费用的种类中第 4-12 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用

实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自基

金合同生效之日起一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开

户费用,由基金管理人于基金合同生效之日起一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管

人不承担垫付开户费用义务。



    三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;
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    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。



    四、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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                     第十六部分           基金的会计与审计

    一、基金会计政策

    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的会计年度按

如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会计年度披露;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。



    二、基金的年度审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                      第十七部分               基金的信息披露

    一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式

等规定发生变化时,本基金从其最新规定。



    二、信息披露义务人

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的媒介披露,并保证基金投资人能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或

者复制公开披露的信息资料。



    三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、中国证监会禁止的其他行为。



    四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义

务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。



    五、公开披露的基金信息

    公开披露的基金信息包括:


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    (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

    1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有

人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资人重大利益的事项的法

律文件。

    2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项,说明基金认

购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服

务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说明

书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的 15

日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内

容提供书面说明。

    3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活

动中的权利、义务关系的法律文件。

    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、

基金托管协议登载在网站上。

    (二)基金份额发售公告

    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介上。

    (三)《基金合同》生效公告

    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效

公告。

    (四)基金资产净值、基金份额净值

    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额净值。

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

    基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基

金份额累计净值登载在指定媒介上。

    (五)基金份额上市交易公告书
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    基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易前 3 个

工作日将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。

    (六)基金份额折算日和折算结果公告

    基金管理人确定基金份额折算日,并提前 2 个工作日将基金份额折算日公告登载于指

定媒介上。

    基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理人应在 3 个工

作日内将基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。

    (七)申购赎回清单

    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人应当在每个开放日,通过网站、申

购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。

    (八)基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经

过审计。

    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒介上。

    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公

场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

    基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应当在年度报告和

半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

    如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障

其他投资者利益,基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下

披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有

风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

    (九)临时报告
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    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,

并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机

构备案。

    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

    1、基金份额持有人大会的召开;

    2、终止《基金合同》;

    3、转换基金运作方式;

    4、更换基金管理人、基金托管人;

    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更;

    7、基金募集期延长;

    8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托

管部门负责人发生变动;

    9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

    10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三

十;

    11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁;

    12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

    13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

    14、重大关联交易事项;

    15、基金收益分配事项;

    16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

    17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

    18、基金改聘会计师事务所;

    19、变更基金销售机构;

    20、更换基金登记机构;

    21、本基金开始办理申购、赎回;

    22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
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    23、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

    24、基金变更标的指数;

    25、本基金停复牌或终止上市;

    26、本基金推出新业务或服务;

    27、调整最小申购赎回单位、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;

    28、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;

    29、中国证监会规定的其他事项。

    (十)澄清公告

    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

    (十一)基金份额持有人大会决议

    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。

    (十二)中国证监会规定的其他信息。

    本基金投资资产支持证券,基金管理人应在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持

证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基

金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净

资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

    基金管理人在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文

件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭

示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

    基金管理人应在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等

文件中披露国债期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分

揭示国债期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。



    六、信息披露事务管理

    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露

事务。

    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则的规定。
                                               70
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    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期

更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文

件或者盖章或者 XBRL 电子方式复核确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共

媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应

当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。



    七、信息披露文件的存放与查阅

    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。

    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、

复制。



    八、暂停或延迟信息披露的情形

    当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息:

    1、基金投资所涉及的证券/期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。




                                               71
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                            第十八部分              风险揭示

    本基金投资过程中面临的主要风险有:投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作

风险、本基金特有的风险及其他风险。与投资组合管理直接相关的市场风险、信用风险及流

动性风险等可以使用数量化指标加以度量及控制,而操作风险可以建立有效的内控体系加以

管理。本基金还将采用多种方法管理、控制流动性风险。



    一、投资组合的风险

    1、市场风险

    证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将使本基金资产面临潜在的风险,本

基金的市场风险来源于基金股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股票与债券市场 价

格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素:

    (1)政策风险

    货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价格波动,影

响基金收益而产生风险。

    (2)经济周期风险

    经济运行具有周期性的特点,证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的影响,也呈

现周期性变化,基金投资于债券与上市公司的股票,其收益水平也会随之发生变化,从而产

生风险。

    (3)利率风险

    金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响

企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券,其收益水平会受到利率变化的影响,

从而产生风险。

    (4)通货膨胀风险

    基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配,如果发生通货膨胀,现金的购买力会下

降,从而影响基金的实际收益。

    (5)汇率风险

    汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响,从而导致本基金所投资的上市公


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司业绩及其股票价格变化。

    (6)上市公司经营风险

    上市公司的经营受多种因素影响。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可

能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然本基金可通过分散化投

资减少这种非系统性风险,但并不能完全消除该种风险。

    (7)债券收益率曲线变动的风险

    债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标

并不能充分反映这一风险的存在。

    (8)再投资风险

    市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来的

价格风险互为消长。

    2、信用风险

    债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价

格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

    3、流动性风险

    因市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流动性风险还包

括由于本基金出现投资者大额赎回,致使本基金没有足够的现金应付基金赎回支付的要求所

引致的风险。



    二、管理风险

    在基金管理运作过程中,基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平,

如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误,

都会影响基金的收益水平。本基金为混合型基金,基金在运作过程中将对股票资产与债券资

产维持一定长期目标配置比例,这种投资策略尽管从长期看将会使本基金保持相对稳定的风

险收益特性,但也可能 会导致本基金投资绩效与其它奉行更为积极的投资策略的混合型基

金业绩具有不可比拟性。



    三、合规性风险

    是指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来的风险。


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    四、操作风险

    金运作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致

的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统故障等风险。



    五、本基金特有的风险

    1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场

的平均回报率可能存在偏离。

    2、标的指数波动的风险

    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理

和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生

风险。

    3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

    (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟

踪偏离度与跟踪误差。

    (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生

变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

    (3)标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率,从而产生

跟踪偏离度。

    (4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担

冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。

    (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金

投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

    (6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技

术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指

数的跟踪程度。

    (7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票

的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具

造成的指数跟踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错

误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。
                                               74
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    4、标的指数变更的风险

    尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标

的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征

将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

    5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

    尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定

范围内,但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的

情形,即存在价格折溢价的风险。

    6、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险

    证券交易所发布基金份额参考净值(IOPV),供投资人交易、申购、赎回基金份额时参

考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异,IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参考

IOPV 进行投资决策可能导致损失,需投资人自行承担后果。

    7、退市风险

    因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前

终止上市,导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

    8、投资人申购失败的风险

    基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置了现金替代比

例上限。因此,投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法

买入申购所需的足够的成份股,导致申购失败的风险。

    9、投资者赎回失败的风险

    在投资者提交赎回申请时,如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,可

能导致出现赎回失败的情形。

    另外,基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位,由此可

能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购赎

回单位全部赎回,而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

    10、基金份额赎回对价的变现风险

    本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额等。在组合证券变现过程中,由于

市场变化、部分成份股流动性差等因素,导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值

有差异,存在变现风险。

    11、第三方机构服务的风险
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    本基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

    (1)申购赎回代理券商因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,

由此影响对投资者申购赎回服务的风险。

    (2)登记机构可能调整结算制度,如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式

发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易

所及其他代理机构。

    (3)第三方机构可能违约,导致基金或投资者利益受损的风险。

    12、基金投资资产支持证券的风险

    资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括:信用风险、利率风险、流动性风险、提

前偿付风险、操作风险和法律风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损

失。为了更好的防范资产支持证券交易所面临的各类风险,基金管理人将遵守审慎经营原则,

制定科学合理的投资策略和风险管理制度,有效防范和控制风险,切实维护基金财产的安全

和基金份额持有人利益。

    13、股指期货、国债期货等金融衍生品投资风险

    金融衍生品是一种金融合约,其价值取决于一种或多种基础资产或指数,其评价主要源

自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动

性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应,价格波动比标的工具更为

剧烈,有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂,不适当的

估值有可能使基金资产面临损失风险。

    股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价

指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,

如果没有在规定时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

    国债期货采用保证金交易制度,国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性

风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险

是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效

果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,是指期货合约

无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险,此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导

致的;另一类为资金量风险,是指资金量无法满足保证金要求,使得所持有的头寸面临被强

制平仓的风险。


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    六、其他风险

    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金

资产的损失。金融市场危机、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力

之外的风险,可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。




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        第十九部分            基金面临的流动性风险及管理办法

    一、本基金申购、赎回安排

    详见本招募说明书第十部分基金份额的申购与赎回。



    二、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估

    本基金为指数型基金,跟踪的标的指数为中证杭州湾区指数,主要投资 A 股市场,其

中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现

金基金资产的 80%。因此,本基金面临的流动性风险主要来自跟踪指数的成份股和备选成份

股因重大事项等原因引起的停牌。在某些市场环境下,存在成分股中停牌股票的比例较大的

可能。由于停牌股票在停牌期间的流动性受限,无法立即变现,可能会导致本基金的流动性

风险增加。

    本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票

投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。标的指数成分股权重分布

均衡,集中度低,且成分股均属于流动性较好,交易活跃的股票。在因特殊情况(如流动性

不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方

法构建本基金的实际投资组合,以满足基金流动性需求。此外,在基金投资运作中,基金管

理人严格按照法律法规的有关规定和基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理,充

分做好开放式基金流动性风险的管理工作。



    三、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

    基金管理人经与基金托管人协商一致,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法

律法规及基金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请进行适度调整,

作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。

    当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进

行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,可综合运用包括暂停接受赎回申请、

延缓支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理工具,投资者将面临其赎回申请被拒绝、

赎回对价延缓支付的风险。

    本基金实施备用的流动性风险管理工具包括但不限于:


                                               78
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    1、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:

    (1)、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

    (2)、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的

赎回申请或延缓支付赎回对价;当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考

的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商

确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

    (3)、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值或无法进行证券交易;

    (4)、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单。

    (5)、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回,

或者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。

上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、

通讯故障、电力故障、数据错误等。

    (6)、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可

暂停接受投资者的赎回申请。

    (7)、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形之一且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者

延缓支付赎回对价时,基金管理人应在当日报中国证监会备案。在暂停赎回的情况消除时,

基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

    2、暂停估值的情形

    (1)、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    (2)、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    (3)、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采

用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性,并经与基金托管人协商确认后,基金管理人

应当暂停估值;

    (4)、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

    3、中国证监会认定的其他措施。




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   第二十部分           基金合同的变更、终止和基金财产的清算

    一、《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不

经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并

报中国证监会备案。

    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生

效后 2 个工作日内在指定媒介公告。



    二、《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。



    三、基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

    3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤

勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    5、基金财产清算程序:


                                               80
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    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。

    6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。



    四、清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。



    五、基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。



    六、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。



    七、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                 第二十一部分             基金合同的内容摘要

    一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

    (一) 基金管理人的权利与义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

    (1)依法募集资金;

    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

    (4)销售基金份额;

    (5)召集基金份额持有人大会;

    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资人的利益;

    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;

    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基

金合同》规定的费用;

    (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

    (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基

金财产投资于证券所产生的权利;

    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服

务的外部机构;

    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回和非交


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易过户等业务规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整除管理费率、托管费

率之外的基金相关费率结构和收费方式;

    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

    (2)办理基金备案手续;

    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    (7)依法接受基金托管人的监督;

    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的对价,编制申购赎回清单;

    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回对价;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
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年以上;

    (17)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人

能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束

30 日内退还基金认购人;

    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (26)建立并保存基金份额持有人名册;

    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (二)基金托管人的权利与义务

    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;
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    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基

金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值;

    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

    (12)建立并保存基金份额持有人名册;

    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (三)基金份额持有人

    基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资
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人自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

    每份基金份额具有同等的合法权益。

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

    (1)分享基金财产收益;

    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

    (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;

    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;

    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

    (7)监督基金管理人的投资运作;

    (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

    (1)认真阅读并遵守《基金合同》;

    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

    (4)缴纳基金认购款项或股票、应付申购赎回对价及法律法规和《基金合同》所规定

的费用;

    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


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    二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

    基金份额持有人大会由本基金的基金份额持有人和本基金联接基金的基金份额持有人

组成,上述两类持有人可以委托其合法授权代表参会并表决。本基金的基金份额持有人持有

的每一基金份额为一参会份额,每一参会份额拥有平等的投票权。本基金份额持有人大会不

设日常机构。

    若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合

同生效,鉴于本基金和联接基金的相关性,联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接

基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数

时,联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有

人大会的权益登记日,联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额

占联接基金总份额的比例,计算结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。联接基金折算为

本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。

    若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的,以届时有效的法律法规为准。



    (一)召开事由

    1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、中

国证监会规定或基金合同另有约定的除外:

    (1)修改基金合同的重要内容或者提前终止《基金合同》,但基金合同另有约定的除外;

    (2)更换基金管理人;

    (3)更换基金托管人;

    (4)转换基金运作方式;

    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

    (6)变更基金类别;

    (7)本基金与其他基金的合并;

    (8)变更基金投资目标、范围或策略;

    (9)变更基金份额持有人大会程序;

    (10)终止基金上市,但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的除外;

    (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

    (12)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人

(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持
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有人大会;

    (13)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

    2、在不违背法律法规和基金合同的约定,以及对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人

大会:

    (1)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利

影响的情况下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;

    (3)因相应的法律法规、相关证券、期货交易所或登记机构的相关业务规则以及中国

证监会的相关规定发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

    (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;

    (5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金认购、申购、赎回、交

易、转托管、非交易过户等业务的规则;

    (6)基金推出新业务或服务;

    (7)在法律法规和《基金合同》规定的范围内,按照指数编制公司的要求,根据指数

使用许可协议的约定,变更标的指数许可使用费费率和计算方法;

    (8)调整基金份额类别设置、调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成、

开通基金的场外申购赎回、跨系统转托管等业务;

    (9)基金管理人调整基金收益分配原则;

    (10)在不违反法律法规的情况下,本基金的联接基金采用股票或现金特殊申购本基金;

    (11)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情

形。

    (二)会议召集人及召集方式

    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召

集。

    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。

    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提
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议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60

日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金

份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管

理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表

基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提

出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上

(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻

碍、干扰。

    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份

额持有人大会通知应至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    (7)召集人需要通知的其他事项。

    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次
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基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决

意见寄交的截止时间和收取方式。

    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的

计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

    (四)基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规和监管机关允许的其他方式

召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行

基金份额持有人大会议程:

    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登

记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在

原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项重新召

集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的

基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非

现场方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非

现场方式进行表决。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管
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理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人

为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持

有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

    (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表

决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日

基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以

后、6 个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有

人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权

他人代表出具表决意见;

    (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定,并与基金登记机构记录相符。

    3、在法律法规或监管机构允许的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其

他方式召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体

方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

    4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,在法律法规或监管机构允许的前

提下,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

    (五)议事内容与程序

    1、议事内容及提案权

    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终

止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金

合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    2、议事程序

    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,
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然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产

生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒

不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后

2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

    (六)表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有同等表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分

之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外

的其他事项均以一般决议的方式通过。

    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金

管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的表

决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具意见

的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

    在上述规则的前提下,具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知为准。

    (七)计票
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    1、现场开会

    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然

由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持

有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份

额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不

影响计票的效力。

    2、通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关

对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,

不影响计票和表决结果。

    (八)生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

    基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通

讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证

员姓名等一同公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束

力。

    (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规

定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的,基
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金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需

召开基金份额持有人大会审议。



    三、基金收益分配原则、执行方式

    (一)基金利润的构成

    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的

余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

    (二)基金可供分配利润

    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

    (三)基金收益分配原则

    1、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时,可进行收益分配。

基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》;

    2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则

进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收

益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;

    3、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

    4、本基金收益分配采取现金分红方式;

    5、每一基金份额享有同等分配权;

    6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

    在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收

益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

    (四)收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

    (五)收益分配方案的确定、公告与实施

    本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定

媒介公告并报中国证监会备案。

    基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15

个工作日。
                                               94
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    (六)基金收益分配中发生的费用

    基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。



    四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金场内份额收益分配中发生的费用;

    8、基金的证券交易费用;

    9、基金的银行汇划费用;

    10、基金上市费及年费;

    11、基金相关账户的开户及维护费用;

    12、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.5%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管

理人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.1%÷当年天数
                                               95
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    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人

核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托

管人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。

    3、基金合同生效后的指数许可使用费

    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数

许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中,基金合同生效前的许可使用固定费不列入

基金费用。

    指数许可使用费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。

    如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,

本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中

披露基金最新适用的方法。

    指数许可使用费的费率、计算方法及支付方式由基金管理人书面告知基金托管人,如费

率、计算方法、支付方式等发生变更,基金管理人应及时书面通知基金托管人。

    上述“一、基金费用的种类中第 4-12 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用

实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自基

金合同生效之日起一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该开

户费用,由基金管理人于基金合同生效之日起一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金托管

人不承担垫付开户费用义务。



    五、基金财产的投资方向和投资限制

    (一)投资范围

    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少

量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具

(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、

可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资

产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投
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资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金

基金资产的 80%。因法律法规的规定而受限制的情形除外。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    (二)投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,

且不低于非现金基金资产的 80%;

    (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    (3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个

月内予以全部卖出;

    (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

    (12)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

    (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净

值的 10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;
                                               97
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    (14)本基金参与国债期货或股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入国债期货

和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证

券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产(不含质押式回购)等;

    (15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的 20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

    (16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应

当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;基金所持有的债券(不含到期日在一年以内

的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关

于债券投资比例的有关约定;

    (17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成

交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

    (18)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

    (19)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%;

因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;

    (21)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。



    除上述第(9)、(19)、(20)项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,

但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
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监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利

益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事

先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会

审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事

项进行审查。

    如法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。



    六、基金资产净值的计算方法和公告方式

    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人应每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合

同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果

发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。



     七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

    (一)《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
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过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通

过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

    2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生

效后 2 个工作日内在指定媒介公告。

    (二)《基金合同》的终止事由

    有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

    3、在基金财产清算过程中,基金管理人和基金托管人应各自履行职责,继续忠实、勤

勉、尽责地履行本基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    4、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    5、基金财产清算程序:

    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金剩余财产进行分配。
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    6、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时

变现的,清算期限相应顺延。

    (四)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    (五)基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金

份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例,并在各类基金份额可分配

的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    (六)基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    (七)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。



    八、争议解决方式

    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照该会届

时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。

除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金

合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台

湾地区)法律管辖。



    九、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

    《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管

人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
                                               101
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    《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所

和营业场所查阅。




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              第二十二部分             基金托管协议的内容摘要

     一、基金托管协议当事人

    (一)基金管理人(或简称“管理人”)

    名称:南华基金管理有限公司

    住所:浙江省东阳市横店影视产业实验区商务楼

    法定代表人: 路秀妍

    成立时间:2016 年 11 月 17 日

    批准设立机关:中国证券监督管理委员会

    批准设立文号:中国证监会证监许可[2016]2371 号

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:1.5 亿元人民币

    经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其

他业务

    存续期间:持续经营



    (二)基金托管人(或简称“托管人”)

    名称:中国银行股份有限公司

    住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    法定代表人:陈四清

    成立时间:1983 年 10 月 31 日

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

    经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;

发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供

信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇贷款;

外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇

担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的


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外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行

及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机

构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理

发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。

    存续期间:持续经营



    二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人的下

列投资运作进行监督:

    1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。

    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少

量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工具

(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、

可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资

产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投

资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金

基金资产的 80%。因法律法规的规定而受限制的情形除外。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    基金管理人应将拟投资的股票库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金

管理人可以根据实际情况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基

金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督;

    2、对基金投融资比例进行监督。

    (1)本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,

且不低于非现金基金资产的 80%;

    (2)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    (3)本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该

权证的 10%;

    (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
                                               104
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0.5%;

    (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

券规模的 10%;

    (8)本基金管理人管理且在本托管人处托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类

资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (9)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个

月内予以全部卖出;

    (10)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (11)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

    (12)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

    (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净

值的 10%;持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值的 15%;

    (14)本基金参与国债期货或股指期货交易,在任何交易日日终,持有的买入国债期货

和股指期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证

券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产(不含质押式回购)等;

    (15)本基金在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的 20%;持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券总市值的 30%;

    (16)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不

低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;基金所持有的债券(不含到期

日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖出国债期货合约价值,合计(轧差计算)不超过

基金资产净值的 10%;

    (17)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过

上一交易日基金资产净值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成
                                               105
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交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%;

    (18)本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

应当保持不低于交易保证金一倍的现金;

    (19)本基金主动投资流动性受限资产的市值合计不得超过本基金基金资产净值的 15%;

因证券市场波动、上市公司停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例

不符合上述投资比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    (20)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展逆

回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;本基金

管理人承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手方开展

逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致,并承

担由于不一致所导致的风险和损失;

    (21)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

    除上述第(9)、(19)、(20)项另有约定外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、

基金规模变动、标的指数成分股调整、标的指数成分股流动性限制等基金管理人之外的因素

致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,

但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或

监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    (二)基金托管人应根据有关法律法规的规定、《基金合同》的约定及本协议的约定,

对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金

收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。

    (三)基金托管人在上述第(一)、(二)款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法

规的规定及本协议的约定,应及时提示基金管理人,基金管理人收到提示后应及时核对确认

并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时对提示事项进

行复查。基金管理人对基金托管人提示的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应及时

向中国证监会报告。

    (四)基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规或本协议的规定,应当拒绝
                                               106
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执行,及时提示基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金托管人发

现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规或本协议规定的,应当及时提示基

金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。

    (五)基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定

时间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法

规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制

度等。



    三、基金管理人对基金托管人的业务核查

    (一)在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关

法律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行

必要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账

户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令

办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无

正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、

《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管

人收到通知后应及时核对并及时回复基金管理人。在限期内,基金管理人有权随时对通知事

项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内

纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。

    (三)基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以

供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。基金

托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈

等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金

管理人应报告中国证监会。



    四、基金财产保管

    (一)基金财产保管的原则

    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

    2、基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、《基
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金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。

    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

    5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金托

管人不得委托第三人托管基金财产。

    (二)基金合同生效前募集资金的验资和入账

    1、基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定期限

内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具的验

资报告应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会计师签字方为有效。

    2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基

金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。

    (三)基金的银行账户的开设和管理

    1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。

    2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金

托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付

基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。

    3、本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行

本基金业务以外的活动。

    4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。

    (四)基金进行定期存款投资的账户开设和管理

    基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基

金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程

中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。

    (五)基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理

    1、基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结

算有限责任公司开设证券账户。

    2、本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业务
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以外的活动。

    3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,

用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉

及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

    4、在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及相

关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、

使用的规定。

    (六)债券托管专户的开设和管理

    基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市

场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有

限责任公司与银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基

金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向

中国人民银行报备。

    (七)基金财产投资的有关有价凭证的保管

    基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。

基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。

    (八)与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管

    基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及

有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正

本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关

的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持

有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。



    五、基金资产净值计算和会计核算

    (一)基金资产净值的计算和复核

    1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金

资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。

    2、基金管理人应于每个交易日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券

投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和

基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个交易日结束后
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计算得出当日的该基金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托

管人应对净值计算结果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基

金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

    3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时,

基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以

及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠

正。

    5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时,视为基金份额净

值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采取合理的措

施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当报中国

证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当在报中国证监会备

案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。

    6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持

有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金

托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承

担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当

得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利

之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿

金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。

    7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基

金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错

误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理

人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。

    8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能

达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可

以将相关情况报中国证监会备案。

    (二)基金会计核算

    1、基金账册的建立

    基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会
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计处理原则,分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册,对双方各自的账册定期进行核

对,互相监督,以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人

的处理方法为准。

    2、会计数据和财务指标的核对

    基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符,双

方应及时查明原因并纠正。

    3、基金财务报表和定期报告的编制和复核

    基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制,应于每

月终了后 5 个工作日内完成;招募说明书在《基金合同》生效后每六个月更新并公告一次,

于该等期间届满后 45 日内公告。季度报告应在每个季度结束之日起 10 个工作日内编制完

毕并于每个季度结束之日起 15 个工作日内予以公告;半年度报告在会计年度半年终了后 40

日内编制完毕并于会计年度半年终了后 60 日内予以公告;年度报告在会计年度结束后 60 日

内编制完毕并于会计年度终了后 90 日内予以公告。基金合同生效不足两个月的,基金管理

人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。

    基金管理人在月度报表完成当日,将报表盖章后提供给基金托管人复核;基金托管人在

收到后应 3 个工作日内进行复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季度报

告完成当日,将有关报告提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 5 个工作日内完成

复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年度报告完成当日,将有关报告

提供给基金托管人复核,基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核,并将复核结果书

面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日,将有关报告提供基金托管人复核,基

金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核,并将复核结果书面通知基金管理人。基金管

理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式进行。

    基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共

同查明原因,进行调整,调整以双方认可的账务处理方式为准;若双方无法达成一致以基金

管理人的账务处理为准。核对无误后,基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托管业务

部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书,双方各自留存一份。如果基金管理

人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致,基金管理人有权按照其

编制的报表对外发布公告,基金托管人有权就相关情况报证监会备案。



    六、基金份额持有人名册的保管
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    (一)基金份额持有人名册的内容

    基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

    基金份额持有人名册包括以下几类:

    1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;

    2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;

    3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;

    4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

    (二)基金份额持有人名册的提供

    对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后

5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金

权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,

基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。

    (三)基金份额持有人名册的保管

    基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,

基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托

管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。



    七、适用法律与争议解决方式

    (一)本协议适用中华人民共和国法律(为本协议之目的,不包括香港特别行政区、澳

门特别行政区和台湾地区法律)并从其解释。

    (二)基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好

协商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起 60 日内争议未能以协商方式解决的,

则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会,并按其时有效的仲裁

规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。

除非仲裁裁决另有规定,仲裁费用由败诉方承担。

    (三)除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。



    八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

    (一)托管协议的变更

    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与
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《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。

    (二)托管协议的终止

    发生以下情况,本托管协议应当终止:

    1、《基金合同》终止;

    2、本基金更换基金托管人;

    3、本基金更换基金管理人;

    4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。

    (三)基金财产的清算

    基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基金的财产进

行清算。




                                               113
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                 第二十三部分             基金份额持有人服务

    如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请联系本公司客户服务电话。请

确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。

    对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人和销售机构提供。

    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人将根据基金份额持有

人的需要和有关情况,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:



    一、资讯服务

    公司为定制资讯服务的投资者,提供电子邮件、短信形式的资讯服务。

    投资者可通过拨打公司客户服务电话或登录公司网站在服务定制栏目中定制此项服务。



    二、线上客户服务

    本公司网站设置了线上服务渠道,投资者可以通过电子邮箱开展相关咨询,客服人员在

收到邮件咨询后的 24 小时内答复或联系投资者。

    客户服务电子邮箱地址为:services@nanhuafunds.com



    三、关于网站服务

    公司网站为客户提供产品信息查询、产品净值查询、公告信息查询、交易状态查询等内

容的服务。



    四、客户意见、建议或投诉处理

    投资者可以通过本公司热线电话、电子邮箱、传真等渠道对基金管理人和销售机构提出

意见、建议或投诉。



    五、联系方式

    南华基金管理有限公司

    客服电话:4008105599

    网址:www.nanhuafunds.com
                                               114
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                     第二十四部分               其他应披露事项

    本基金暂无其他应披露事项。《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方

按有关法律法规协商解决。




                                               115
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          第二十五部分             招募说明书存放及其查阅方式

    本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金销售机构的办公场所,投资人可

在办公时间免费查阅;也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件,但应以招募说明书

正本为准。

    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。




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                          第二十六部分               备查文件

    1、中国证监会准予本基金注册的文件;

    2、《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金合同》;

    3、《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金托管协议》;

    4、法律意见书;

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

    7、《南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金登记结算服务协议》;

    8、中国证监会要求的其他文件。

    以上查文件存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费

查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。




                                                                南华基金管理有限公司

                                                                二零一八年十月三十日




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