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华宝中证科技龙头ETF(515000)

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基金公告

科技ETF:华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明(更新)摘要2020年第1次重大信息临时更新

公告日期:2020-01-15

    华宝中证科技龙头交易型开放式
指数证券投资基金招募说明(更新)摘要
         2020 年第 1 次重大信息临时更新




       基金管理人:华宝基金管理有限公司
      基金托管人:中国工商银行股份有限公司
                                【重要提示】

    本基金经中国证券监督管理委员会2019年6月5日证监许可【2019】993号文注册,进行

募集。

    基金管理人保证《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》(以

下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值及市场

前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资

本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政

治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系

统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实

施过程中产生的基金管理风险等等。同时由于本基金是跟踪中证科技龙头指数的交易型开放

式指数基金,投资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的

风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更

的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、

退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基

金份额赎回对价的变现风险、申赎清单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的

风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。

    本基金被动跟踪标的指数“中证科技龙头指数”,主要采用组合复制策略,具有与标的

指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,因此,本基金的业绩表现与中

证科技龙头指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基金,其预期风险和预期风险水平

高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

    在目前结算规则下,投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日

起可卖出。

    在目前的业务规则下,投资者投资本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。

其中,上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使

用中证科技龙头指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、
赎回,则应开立上海证券交易所A股账户;如投资者需要使用中证科技龙头指数成份股中的

深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所A股账户。

    本基金参与资产支持证券投资可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风

险、操作风险和法律风险等;本基金可投资股指期货可能面临杠杆风险、基差风险、股指期

货展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的现金管理风险、到期日风险、对手方风险、

连带风险、未平仓合约不能继续持有风险。详见本招募说明书“风险揭示”部分的相关内容。

    投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产

品资料概要等信息披露文件,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判

断基金是否和投资者的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,

自行承担投资风险。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

    投资有风险,投资者认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

    基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金

运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

    本招募说明书中 “重要提示”部分内容、“申购和赎回申请的确认”、“申购和赎回的清

算交收与登记”、指数许可使用费相关内容截止日为2020年1月20日;其他所载内容截止日为

2019年7月1日。

    本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,将不晚于2020年9月1日

起执行。




    一、《基金合同》生效日期

    本基金基金合同于 2019 年 7 月 22 日生效。



    二、基金管理人
    (一) 基金管理人概况

    基金管理人:华宝基金管理有限公司

    住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

    法定代表人:孔祥清

    总经理:HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)

    成立日期:2003 年 3 月 7 日

    注册资本:1.5 亿元

    电话:021-38505888

    传真:021-38505777

    联系人:章希

    股权结构:中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份,外方股东 Warburg Pincus

Asset Management,L.P 持有 49%的股份。

    (二) 主要人员情况

    1、 董事会成员

    孔祥清先生,董事长,硕士,高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长,

宝钢集团财务有限公司总经理。现任华宝基金管理有限公司董事长,中国宝武钢铁集团有限

公司产业金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席,法兴华宝汽车租赁(上海)有限

公司董事长,华宝信托有限责任公司董事,华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司董事长,中

国太平洋保险(集团)股份有限公司董事。

    HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,董事,硕士。曾任加拿大 TD Securities 公司金

融分析师,Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5 月加入华宝基金管理有限公司,先后担任

公司营运总监、董事会秘书、副总经理,现任华宝基金管理有限公司总经理。

    魏臻先生,董事。曾任麦肯锡(上海)咨询公司分析师,摩根斯坦利亚洲公司分析师,

香港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团

董事、中通快递董事。

    周朗朗先生,董事,本科。曾任瑞士信贷第一波士顿(加拿大)分析师;花旗银行(香
港)投资银行部分析师;现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理,华融资产管

理股份有限公司董事,上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。

    胡光先生,独立董事,硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子

中国 集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首

席合伙人。

    尉安宁先生,独立董事,博士。曾任宁夏广播电视大学讲师,中国社会科学院经济研究

所助 理研究员,世界银行农业经济学家,荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管,新希

望集团常务 副总裁,比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长,山东亚太中慧集团董事

长。现任上海谷旺 投资管理有限公司执行董事兼总经理。

    陈志宏先生,独立董事,硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务

所合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资(集团)有限公司高级顾问。

    2、 监事会成员

    朱莉丽女士,监事,硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部;现任美

国华平集团执行董事。

    杨莹女士,监事,本科。曾在三九集团、中国平安保险(集团)股份有限公司、永亨银

行(中国)有限公司、中国民生银行、华宝投资有限公司工作,现任华宝信托有限责任公司

风险管理部副总经理。

    贺桂先先生,监事,本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理;现任华宝基金

管理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。

    王波先生,监事,硕士。曾任上海证券报记者;现任华宝基金管理有限公司互金业务总

监兼互金策划部总经理。

    3、 总经理及其他高级管理人员

    孔祥清先生,董事长,简历同上。

    HUANG Xiaoyi Helen(黄小薏)女士,总经理,简历同上。

    向辉先生,副总经理,硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理

有限公司市场部任职。2002 年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作,先后担任公司清算

登记部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。
    欧江洪先生,副总经理,本科。曾任宝钢集团财务部主办,宝钢集团成本管理处主管,

宝钢集团办公室(董事会办公室)主管/高级秘书,宝钢集团办公厅秘书室主任,华宝投资

有限公司总经理助理兼行政人事部总经理、董事会秘书,宝钢金融系统党委组织部部长、党

委办公室主任。现任华宝基金管理有限公司副总经理。

    李慧勇先生,副总经理,硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理

/所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经

理。

    刘月华先生,督察长,硕士。曾在冶金工业部、国家冶金工业局、中国证券业协会等单

位工作。现任华宝基金管理有限公司督察长。

    4、 本基金基金经理

    胡洁女士,硕士。2006 年 6 月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发

部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012 年 10 月至 2019 年 1 月任上证 180

成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012 年 10 月至 2018 年 11 月任华宝上证

180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015 年 5 月起任华宝中证医

疗指数分级证券投资基金基金经理,2015 年 6 月至 2018 年 8 月任华宝中证 1000 指数分级

证券投资基金基金经理,2016 年 8 月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基

金经理,2017 年 1 月起任华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,

2017 年 7 月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018 年 11 月起

任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019 年 1 月起任华宝

标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019 年 5 月起任华宝中证医疗

交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

    5、 权益投资决策委员会成员

       刘自强先生,投资总监、华宝动力组合混合型证券投资基金基金经理、华宝国策导向

 混合型证券投资基金基金经理、华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

       闫旭女士,投资总监、国内投资部总经理、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经

 理、华宝收益增长混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资

 基金基金经理。
       胡戈游先生,助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势

 灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

       曾豪先生,研究部总经理,华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。

       蔡目荣先生,国内投资部副总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理、

 华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理、

 华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理。

   (三) 基金管理人职责

   基金管理人应严格依法履行下列职责:

   1、 依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜;

   2、 办理本基金备案手续;

   3、 对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

   4、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

   5、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

   6、 编制季度报告、中期报告和年度报告;

   7、 计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回对价、编制申购赎回清单;

   8、 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

   9、 按照规定召集基金份额持有人大会;

   10、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

   11、 以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为;

   12、 中国证监会规定的其他职责。

   (四) 基金管理人承诺

   1、 基金管理人将遵守《基金法》、 中华人民共和国证券法》、 运作办法》、 销售办法》、

         《信息披露办法》等法律法规的相关规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措

         施,防止违法违规行为的发生。

   2、 基金管理人不从事下列行为:
    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

    (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5)侵占、挪用基金财产;

    (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事

相关的交易活动;

    (7)玩忽职守,不按照规定履行职责;

    (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。

   3、 基金经理承诺

        (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

 大利益;

        (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利

 益;

        (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资

 内容、基金投资计划等信息,或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

        (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

   (五) 基金管理人内部控制制度

        1、风险管理体系

        本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风

 险、合规性风险、信誉风险和事件风险(如灾难)等。

        针对上述各种风险,基金管理人建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:

        (1)搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,

 建立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。

        (2)识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。

        (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风

 险归类。
    (4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。

定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程

度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。

    (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低、在公司所定标

准范围以内的风险,控制相对宽松一点,但仍加以定期监控,以防其超过预定标准;而对

较为严重的风险,则制定适当的控制措施;对于一些后果可能极其严重的风险,则除了严

格控制以外,还准备了相应的应急处理措施。

    (6)监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视,并定期评价其管理绩效,在

必要时结合新的需求加以改变。

    (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管

理人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。

    2、内部控制制度

    (1)内部风险控制原则

    健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位,并渗透

到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

    有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程,结合程序控制,建立合理的内控程序,

维护内部控制制度的有效执行。

    独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门

和岗位,各部门和岗位在职能上保持相对独立性;公司固有财产、各项委托基金财产、其

他资产分离运作,独立进行。

    相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,并通过切实可行的

相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

    防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部

门,应当在物理上和制度上适当隔离;对因业务需要必须知悉内幕信息的人员,应制定严

格的批准程序和监督防范措施。

    成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性,尽量降低经营运

作成本,保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律法规、规章制度和各项规定,并在

此基础上遵循国际和行业的惯例制订。

    全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用于公司每

一位员工,不留有制度上的空白或漏洞。

    审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制,内部控制制度的制订要以审慎经营、

防范和化解风险为出发点。

    适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经

营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进

行相应的修改或完善。

    (2)内部风险控制的要求和内容

    内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、

建立完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应

机制。

    内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信

息技术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。

    (3)督察长制度

    公司设督察长,督察长由公司总经理提名,董事会聘任,并应当经全体独立董事同意。

    督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相

关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

督察长发现基金及公司运作中存在问题时,应当及时告知公司总经理和相关业务负责人,

提出处理意见和整改建议,并监督整改措施的制定和落实;公司总经理对存在问题不整改

或者整改未达到要求的,督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。

    (4)监察稽核及风险管理制度

    监察稽核部和风险管理部依据公司的内部控制制度,在所赋予的权限内,按照所规定

的程序和适当的方法,进行公正客观的检查和评价。

    监察稽核部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性;负责调查、

评价公司有关部门执行公司各项规章制度的情况;评价各项内控制度执行的有效性,对内
 控制度的缺失提出补充建议;进行日常风险监控工作;协助评价基金财产风险状况;负责

 包括基金经理离任审查在内的各项内部审计事务等。

     3、基金管理人关于内部控制制度的声明书

    (1)基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

    (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制制度。




     三、基金托管人

    (一)基金托管人基本情况

    名称:中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    成立时间:1984 年 1 月 1 日

    法定代表人:陈四清

    注册资本:人民币 35,640,625.7089 万元

    联系电话:010-66105799

    联系人:郭明

    (二)主要人员情况

    截至 2018 年 12 月,中国工商银行资产托管部共有员工 202 人,平均年龄 33 岁,95%以

上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以

来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范

的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大

投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场

形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、

信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资

产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信

贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产
品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化

的托管服务。截至 2018 年 12 月,中国工商银行共托管证券投资基金 923 只。自 2003 年以

来,本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环

球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 64 项最佳托

管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续

认可和广泛好评。

    (四)基金托管人的内部控制制度

    中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的

优势地位。这些成绩的取得,是与资产托管部“一手抓业务拓展,一手抓内控建设”的做法

是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务

的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化,完善风险控制机制,强化业务

项目全过程风险管理作为重要工作来做。继 2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、

2014 年八次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的 SAS70(审计标准

第 70 号)审阅后,2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017

共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅,获得无保留意见

的控制及有效性报告,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性

和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银

行接轨,达到国际先进水平。目前,ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手

段。

    1、内部风险控制目标

    保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范

运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系;

防范和化解经营风险,保证托管资产的安全完整;维护持有人的权益;保障资产托管业务安

全、有效、稳健运行。

    2、内部风险控制组织结构

    中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门(内控

合规部、内部审计局)、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总
行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策,对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。

资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处,配备专职稽核监察人员,在

总经理的直接领导下,依照有关法律规章,对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处

室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

    3、内部风险控制原则

    (1)合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于

托管业务经营管理活动的始终。

    (2)完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;

监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门、岗位和人员。

    (3)及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录;按照“内控优

先”的原则,新设机构或新增业务品种时,必须做到已建立相关的规章制度。

    (4)审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险,审慎经营,保证基金资产和其他

委托资产的安全与完整。

    (5)有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善,

并保证得到全面落实执行,不得有任何空间、时限及人员的例外。

    (6)独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门;直接操作人员和控制人员必

须相对独立,适当分离;内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

    4、内部风险控制措施实施

    (1)严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离,建立了明确的岗位职

责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度,并采取了

良好的防火墙隔离制度,能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、

网络独立。

    (2)高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者

和管理者,要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况,以检查资产托管部在实现内部

控制目标方面的进展,并根据检查情况提出内部控制措施,督促职能管理部门改进。

    (3)人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制,建立“自控防线”、“互控防线”、

“监控防线”三道控制防线,健全绩效考核和激励机制,树立“以人为本”的内控文化,增
强员工的责任心和荣誉感,培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职

业道德培训、签订承诺书,使员工树立风险防范与控制理念。

    (4)经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、

处理各项事务,从而有效地控制和配置组织资源,达到资源利用和效益最大化目的。

    (5)内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理,

定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控,指导业务部门进行风险识别、评估,制定

并实施风险控制措施,排查风险隐患。

    (6)数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路

的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

    (7)应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心,制定了基于数据、应

用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案,并组织员工定期演练。为使演练更加接近

实战,资产托管部不断提高演练标准,从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。

从演练结果看,资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

    5、资产托管部内部风险控制情况

    (1)资产托管部内部设置专职稽核监察部门,配备专职稽核监察人员,在总经理的直

接领导下,依照有关法律规章,全面贯彻落实全程监控思想,确保资产托管业务健康、稳定

地发展。

    (2)完善组织结构,实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工

的共同参与,只有这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管

理,将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风

险负责,通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构,形成不同部门、不同岗位相

互制衡的组织结构。

    (3)建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设,一贯坚持把风险防范

和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力,资产托管部已

经建立了一整套内部风险控制制度,包括:岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息

披露制度等,覆盖所有部门和岗位,渗透各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制约

机制。
    (4)内部风险控制始终是托管部工作重点之一,保持与业务发展同等地位。资产托管

业务是商业银行新兴的中间业务,资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建

立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的

快速发展,新问题、新情况不断出现,资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要

的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

    (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投

资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金

资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益

分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中

对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之日起开始。

    基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律

法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及

时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知

事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期

内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

    基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管

理人限期纠正。




    四、相关服务机构

    (一)基金份额发售机构

    1、网下现金发售和网下股票发售直销机构

    名称:华宝基金管理有限公司

    住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

    法定代表人:孔祥清

    直销柜台电话:021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302
    直销柜台传真:021-50499663、50988055

    联系人:章希

    网址:www.fsfund.com

   2、网下现金发售和网下股票发售代理机构

   详见基金份额发售公告。

   3、网上现金发售代理机构

   投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理

网上现金认购业务。详见基金份额发售公告。

   本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交

易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

   基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构,并另行公告。

   (二)登记机构

   名称:中国证券登记结算有限责任公司

   住所、办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

   法定代表人:周明

   联系人:朱立元

   联系电话:010-58598839

   传真:010-58598907

   (三)出具法律意见书的律师事务所

   名称:上海市通力律师事务所

   注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

   办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

   负责人:俞卫锋

   电话:021-31358666

   传真:021-31358600

   联系人:陈颖华

   经办律师:黎明、陈颖华
    (四)审计基金财产的会计师事务所

    名称: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

    注册地址: 上海市延安东路222号外滩中心30楼

    办公地址:上海市延安东路222号外滩中心30楼

    负责人: 曾顺福

    联系电话:021-61418888

    传真:021-63350177

    联系人: 曾浩

    经办注册会计师:曾浩 冯适



  五、基金简介
   基金名称:华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
   基金类型:契约型开放式



  六、基金的投资

    (一)投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

    (二)投资范围

    本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

    为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股

(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和

上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超

短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他

经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或

中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且
不低于非现金基金资产的80%;股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机

构的规定执行。

    (三)投资策略

    本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金

投资目标。

    1、组合复制策略

    本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组

合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

    2、替代性策略

    对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基

金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生

品等进行替代。

    3、债券投资策略

    本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期

以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的

投资收益。

    4、资产支持证券投资策略

    本基金将通过对宏观经济、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研

究,综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵

守法律法规和基金合同,控制信用风险和流动性风险的前提下,选择经风险调整后相对价值

较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

    5、股指期货等金融衍生工具投资策略

    在法律法规许可的前提下,本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具

对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,降低跟踪误差,

以更好地实现本基金的投资目标。

    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的
交易成本。

    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,

并在招募说明书更新中公告。

    (四)投资组合管理

    本基金的指数化投资采用组合复制法,按照成份股在中证科技龙头指数中的基准权重

构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以

及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会在 10

个交易日内对投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。

    1、标的指数定期调整

    根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定

组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股

变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

    2、成份股公司信息的日常跟踪与分析

    跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),

以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资

组合每日交易策略。

    3、标的指数成份股票临时调整

    在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将

密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。

    4、申购赎回情况的跟踪与分析

    跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定

交易策略以应对基金的申购赎回。

    5、跟踪偏离度的监控与管理

    每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合

与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。

    在正常情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如

因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采
取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

    (五)投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,

且不低于非现金基金资产的80%;

    (2)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:

    在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在

任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的

100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、

买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不

得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约

的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出

保证金、应收申购款等);本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计

(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

    (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

    (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个

月内予以全部卖出;

    (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因

证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

    (10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回

购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

    (11)基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;

    (12)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    除上述第(7)、(9)、(10)项外,因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模

变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金

投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但中国

证监会规定的特殊情形除外。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金

托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程

序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益

冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

    法律、行政法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再

受相关限制或以变更后的规定为准。

    (六)标的指数

    中证科技龙头指数。

    中证科技龙头指数由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中规模大、

市占率高、成长能力强、研发投入高的50只龙头公司股票组成,以反映沪深两市科技领域内

龙头公司股票的整体表现,为指数化产品提供新的标的。

    (七)业绩比较基准

    本基金的业绩比较基准为标的指数,即中证科技龙头指数收益率。

    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其他指

数代替,或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数,或证券市场

有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人

合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与

业绩比较基准。若标的指数、业绩比较基准变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编

制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托

管人同意后变更标的指数和业绩比较基准,报中国证监会备案并及时公告。

    (八)风险收益特征

    本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货

币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。

    本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用组合复制策略,跟踪标的指数,其风

险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
    (九)基金的融资融券及转融通业务

    本基金可以根据届时有效的有效法律法规和政策的规定进行融资融券及转融通业务。

    (十)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法

    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,保护基金份额

持有人的利益;

    2、不谋求对上市公司的控股;

    3、有利于基金财产的安全与增值;

    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。




    七、基金份额的申购和赎回

    (一)申购和赎回场所

    对于申购赎回的投资者,应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所

或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、

赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单,并可依据实际情况变更申购赎回代理券商,在基

金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购赎回代理券商名单时,均应在公告之前报

请上海证券交易所认可。

    (二)申购和赎回的开放日及时间

    1、开放日及开放时间

    投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    2、申购、赎回开始日及业务办理时间

    本基金自 2019 年 8 月 16 日起开始办理日常申购、赎回业务。
    本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办

理申购、赎回。

    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间

    (三)申购和赎回的原则

    1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购、赎回均以份额申请;

    2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价;

    3、申购、赎回申请提交后不得撤销;

    4、申购、赎回应遵守《业务规则》及其他相关规定。

    5、办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合

法权益不受损害并得到公平对待。

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整,或依据上海证券交易所

或登记机构相关规则及其变更调整上述规则。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    (四)申购和赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式

    投资者必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理

时间内提出申购或赎回的申请。

    投资者交付申购对价,申购成立;登记机构确认申请时,申购生效。投资者在提交赎回

申请时有足够的赎回对价,则赎回申请成立,登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者在提

交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回申请时须持有足够

的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立。

    2、申购和赎回申请的确认

    基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对

价,则申购申请不成立。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额

的现金,或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请不成立。投资

者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售机构或以其提供的其他方式查询确认情况。
    投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

    申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效,而仅代表申购赎

回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申购、

赎回申请的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

    3、申购和赎回的清算交收与登记

    本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的

清算交收适用相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定。对于本基金的申购、赎回业务

采用净额结算的方式,基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的

现金替代采用净额结算的方式,申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代

付。

    投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额

的交收登记以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2

日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

    投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后办理上交所上市的成份股交收与基金份额

的注销以及现金替代的清算;在T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算;在T+2日办

理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

    如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《业务规则》

和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

    登记机构和基金管理人可在法律法规允许的范围内,对申购与赎回的程序进行调整,并

最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。

    投资者应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的现金差

额和现金替代补款。因投资者原因导致现金差额或现金替代补款未能按时足额交收的,基金

管理人有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或

基金资产的损失。

    (五)申购和赎回的数额限制

    投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购赎回单

位为100万份。
    基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限,具体规定详见更新的招

募说明书或相关公告。

    当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当

采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申

购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制

的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见基金管理人公告。

    基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定数量或比例限制,

基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国

证监会备案。

    (六)申购、赎回的对价、费用

    1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生

的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。

遇特殊情况,经履行适当程序,可以适当延迟计算或公告。

    2、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

赎回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给投资者的组合证券、现金替代、

现金差额及其他对价。

    3、申购、赎回清单由基金管理人编制。T日的申购、赎回清单在当日证券交易所开市前

公告。

    4、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取

佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

    基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和

公告时间进行调整并提前公告。

    (七)申购赎回清单的内容与格式

    1、申购、赎回清单的内容

    T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券

数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
    2、组合证券相关内容

    组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申

购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

    3、现金替代相关内容

    现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金。

    1)现金替代分为4种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允

许”)、必须现金替代(标志为“必须”)和退补现金替代(标志为“退补”)。

    禁止现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该

成份证券不允许使用现金作为替代。

    可以现金替代适用于上海证券交易所上市的成份股,是指在申购基金份额时,允许使用

现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金

作为替代。

    必须现金替代适用于所有成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用

固定现金作为替代。

    退补现金替代适用于深交所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券

必须使用现金作为替代,根据基金管理人买卖情况,与投资者进行退款或补款。

    2)可以现金替代

    ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入

的证券。 目前仅适用于标的指数中的上海证券交易所股票。

    ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

    其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。

    如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价

格为准。

    收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易

后买入,而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操
作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如

果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差

额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管理人将向投资者收

取欠缺的差额。

    ③替代金额的处理程序

    T日,基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

    在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内,基金管理人将

以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

    T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未

能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照

T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者

应补交的款项。

    特例情况:若自T日起,上海证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低

于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计

算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

    若现金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情况下,则为T日起第20个交易日)期间发

生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进行相应调整。

    T+2日后第1个工作日(若在特例情况下,则为T日起第21个交易日),基金管理人将应退

款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交

收将于此后3个工作日内完成。

    ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用

可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

公式为:
                        n

                         第i只替代证券的数量 该证券参考价格100%
    现金替代比例(%)   i 1
                              申购基金份额  参考基金份额净值

    该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参
考价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

    参考基金份额净值为本基金前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考

基金份额净值计算方式发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

    3)必须现金替代

    ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券以

及处于停牌的股票;或因法律法规限制投资的成份证券;或基金管理人出于保护持有人利益

等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

    ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的

一定数量的现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证

券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。

    4)退补现金替代

    ①适用情形:退补现金替代的证券目前仅适用于标的指数中深交所股票。

    ②替代金额:对于退补现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

    申购的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1+现金替代溢价

比例);

    赎回的替代金额=替代证券数量×该证券调整后T 日开盘参考价×(1-现金替代溢价

比例)。

    ③替代金额的处理程序

    对退补现金替代而言,申购时收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,

基金管理人将买入该证券,实际买入价格加上相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考

价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,

并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本,则基金管

理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本,则基

金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

    对退补现金替代而言,赎回时扣除现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,

基金管理人将卖出该证券,实际卖出价格扣除相关交易费用后与该证券调整后T日开盘参考

价可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,
并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入,则基金管

理人将退还少支付的差额;如果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实际收入,则基

金管理人将向投资者收取多支付的差额。

    其中,调整后T日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调

整后开盘参考价确定。

    基金管理人将自T日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次

买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依

次卖出赎回被替代的部分证券。T日未完成的交易,基金管理人在T日后被替代的成份证券有

正常交易的2个交易日(简称为T+2日)内完成上述交易。

    时间优先的原则为:申购赎回方向相同的,先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺

序按照上海证券交易所确认申购赎回的时间确定。

    实时申报的原则为:基金管理人在深交所连续竞价期间,根据收到的上海证券交易所申

购赎回确认记录,在技术系统允许的情况下实时向深交所申报被替代证券的交易指令。

    T日基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投

资者应补交的款项,即按照申购时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项;按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款

项,即按照赎回时间顺序,以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入(卖出价格扣除交

易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

    对于T日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T日后基金管

理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者

应补交的款项。

    T+2日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款

项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本

(包括买入价格与交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的

差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。
    T+2日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入

(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;

若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出

价格扣除交易费用)加上按照T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确

定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

    特例情况:若自T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到20日而该证券正常交易日低

于2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费用)

加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购

投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入

(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的

差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

    若现金替代日(T日)后至T+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则进

行相应调整。

    T+2日后第1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎

回代理券商和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

    4、预估现金部分相关内容

    预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申

购、赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

    T日申购、赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为:

    T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必

须现金替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与该证券调整

后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调

整后T 日开盘参考价相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调

整后T 日开盘参考价相乘之和)

    其中,该证券调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份

股的调整后开盘参考价确定。另外,若T日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1日最小

申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为
正、为负或为零。

    5、现金差额相关内容

    T日现金差额在T+1日的申购、赎回清单中公告,其计算公式为:

    T日现金差额=T日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购、赎回清单中必须现金

替代的固定替代金额+申购、赎回清单中退补现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之

和+申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和+申购、赎回清单

中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价相乘之和)

    T日投资者申购、赎回基金份额时,需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收。

    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资

者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的

基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的

基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应

的现金。

    6、申购、赎回清单的格式

    申购、赎回清单的格式举例如下
    基本信息

      最新公告日期          2019/7/1
      基金名称              华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金
      基金管理公司名称      华宝基金管理有限公司
      一级市场基金代码      515003


    2019-06-28 日信息内容

     现金差额(单位:元)                            1,000.00
     最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)          1,000,000.00
     基金份额净值(单位:元)                        1.0000


    2019-07-01 日信息内容

     当日累计申购上限                               无
     当日累计赎回上限                               无
     预估现金部分(单位:元)                        1,000.00
 现金替代比例上限                             50%
 是否需要公布 IOPV                            是
 最小申购、赎回单位(单位:份)                1000000
 申购、赎回的允许情况                         允许申购和赎回


成份股信息内容

                                                          替代金额(单
                         股票数   现金替代   现金替代溢
证券代码     证券简称                                     位:人民币
                         量(股)     标志       价比率
                                                              元)
 000050      深天马A     900     深市退补         10%
 000066      中国长城     1600    深市退补         10%
 000661      长春高新     100     深市退补         10%
 000977      浪潮信息     800     深市退补         10%
 002007      华兰生物     800     深市退补         10%
 002008      大族激光     800     深市退补         10%
 002065      东华软件     1700    深市退补         10%
 002153      石基信息     300     深市退补         10%
 002156      通富微电     500     深市退补         10%
 002179      中航光电     500     深市退补         10%
 002195      二三四五     4200    深市退补         10%
 002230      科大讯飞     1300    深市退补         10%
 002236      大华股份     1600    深市退补         10%
 002281      光迅科技     400     深市退补         10%
 002371      北方华创     200     深市退补         10%
 002373      千方科技     700     深市退补         10%
 002396      星网锐捷     300     深市退补         10%
 002405      四维图新     1400    深市退补         10%
 002410       广联达      600     深市退补         10%
 002415      海康威视     3400    深市退补         10%
 002439      启明星辰     600     深市退补         10%
 002463      沪电股份     1100    深市退补         10%
 002465      海格通信     1500    深市退补         10%
 002475      立讯精密     2300    深市退补         10%
 002583       海能达      800     深市退补         10%
 002745       木林森      400     深市退补         10%
 002916      深南电路     100     深市退补         10%
 002938      鹏鼎控股     200     深市退补         10%
 300014      亿纬锂能     400     深市退补         10%
 300017      网宿科技     1800    深市退补         10%
 300136      信维通信     700     深市退补         10%
 300207       欣旺达      700     深市退补         10%
      300271     华宇软件       500     深市退补      10%
      300308     中际旭创       100     深市退补      10%
      300383     光环新网       800     深市退补      10%
      300454      深信服        100     深市退补      10%
      300676     华大基因       100     深市退补      10%
      600196     复星医药       900        允许       10%
      600276     恒瑞医药      1500        允许       10%
      600498     烽火通信       600        允许       10%
      600536     中国软件       300        允许       10%
      600570     恒生电子       600        允许       10%
      600588     用友网络      1100        允许       10%
      600703     三安光电      2200        允许       10%
      600845     宝信软件       200        允许       10%
      601360      三六零        400        允许       10%
      603019     中科曙光       600        允许       10%
      603160     汇顶科技       100        允许       10%
      603228     景旺电子       200        允许       10%
      603659      璞泰来        100        允许       10%

    (八)拒绝或暂停申购的情形及处理方式

    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作或基金管理人无法受理或办理投资者的申购申请;

    2、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

或无法进行证券交易;

    3、发生基金合同规定的暂停基金财产估值情况,基金管理人可暂停接受投资者的申购

申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值

技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂

停接受基金申购申请;

    4、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者 IOPV 计算

错误、申购赎回清单编制错误;

    5、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理申购,或者

指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等;

    6、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购;
    7、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时;

    8、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业

绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形;

    9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况导致基金销

售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行;

    10、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

    发生除上述第6项以外的暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人

应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒绝

的申购对价本金将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业

务的办理。

    (九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回对价:

    1、因不可抗力导致基金管理人无法受理或办理基金份额持有人的赎回申请或不能支付

赎回对价;

    2、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

或无法进行证券交易;

    3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况,基金管理人可暂停接受投资者的赎回

申请或延缓支付赎回对价。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃

市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认

后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回对价;

    4、在发生基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时;

    5、基金管理人开市前因异常情况无法公布申购赎回清单、基金份额净值或者 IOPV 计算

错误、申购赎回清单编制错误;

    6、相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回,或者

指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异

常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形,包括但不限于系统故障、网络故障、通讯

故障、电力故障、数据错误等;
    7、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂

停接受投资者的赎回申请;

    8、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

    发生上述情形且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时,基金管理人应当在当

日报中国证监会备案。已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付,如暂时不能足额支付,

应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期

支付。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停

赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

    (十)基金份额的转让

    在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监

会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理

基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有

人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

    (十一)基金的转托管、非交易过户、冻结、解冻等其他业务

    基金的登记机构可依据其业务规则,受理基金的转托管、非交易过户、冻结与解冻等业

务,并收取一定的手续费用。

    (十二)其他

    1、基金管理人可在法律法规允许的范围内,在不影响基金份额持有人实质利益的前提

下,根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整,应在新的申购赎回安排实施前

按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

    2、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理

人在条件允许时可开放集合申购即允许多个投资者集合其持有的组合证券共同构成最小申

购赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。

    3、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理

人可调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,并提前公告。

    4、基金管理人指定的代理机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务,双方

需签订书面委托代理协议,并报中国证监会备案。
    5、对于符合《特定机构投资者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的

特定机构投资者,基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下,安排专门的申购方式,并于新的申购方式开始执行前另行公告。

    6、在条件允许的情况下,基金管理人未来可开通场外份额。在条件允许时,基金管理

人也可在目前的申赎方式外,采取其他合理的申赎方式(例如以全现金替代方式申赎),并

于新的申赎方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。基金管理人有权制定相关业务规

则。

 在不违反法律法规的规定及基金合同的约定且对基金份额持有人无实质不利影响的前提

下,基金上市后,若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金其他业务模式,基金管理人

在与基金托管人协商一致后可以可增加本基金其他份额,无需召开基金份额持有人大会,并

报中国证监会备案后公告。




       八、基金的费用与税收

    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、基金的标的指数许可使用费;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    6、基金份额持有人大会费用;

    7、基金的证券、期货交易费用;

    8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用;

    9、基金上市费及年费、场内注册登记费用、IOPV 计算与发布费用、收益分配中发生的

费用;

    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.50 %÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,

自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金

划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管

人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付

日支付。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.10%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,

自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取,基金管理人无需再出具资金

划拨指令。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管

人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付

日支付。

    3、基金合同生效后的指数许可使用费

    本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议的约定计提标的

指数许可使用费,基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用,基金合同生效后的标

的指数许可使用费从基金财产中列支。标的指数许可使用费的计算方式如下:
    3.1 计费公式:

    指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费每日

计算,逐日累计,按季支付。计算方法(“计费公式”)如下:

    H=E×0.03%/当年天数
    H 为每日应计提的指数许可使用费

    E 为前一日的基金资产净值
    3.2 具体计费方式:

    3.2.1 就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值(日均基金资产净值=基金当

季存续日的基金资产净值之和/基金当季存续天数,下同)大于人民币 5000 万元的:

    (1)本基金应支付的指数许可使用费为下述(a)、(b)两项金额中的较高者:

    (a)根据上述指数许可使用费的计费公式按照基金当季存续天数所计算的指数许可使

用费;

    (b)下限金额/当季天数×基金当季存续天数。

    (2)指数许可使用费的收取下限金额为每季度 3.5 万元。

    3.2.2 就每个计费季度而言,如该季度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元

的,每个计费季度的指数许可使用费应按照上述列述的计费公式按照基金当季存续天数计

算。

    指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。如果指数使用许可协议约定

的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或

费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。

    上述“(一)基金费用的种类”中第 4-10 项费用,根据有关法规及相应协议规定,按

费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财

产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关
税收征收的规定代扣代缴。


       九、《招募说明书》更新部分的说明

    根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)及其

他有关规定,华宝基金管理有限公司对《华宝中证科技龙头交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书》作如下更新:

    1、根据 2020 年 1 月 15 日发布的《华宝基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式

指数证券投资基金交易结算模式调整并相应修改招募说明书的公告》,更新了招募说明书中

“重要提示”部分内容、“申购和赎回申请的确认”及“申购和赎回的清算交收与登记”的

相关内容。

    2、根据 2020 年 1 月 15 日发布的《华宝基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数

证券投资基金指数许可使用费调整的公告》,更新了招募说明书中指数许可使用费的相关内

容。

    上述内容仅为摘要,须与本基金《招募说明书》后面所载之详细资料一并阅读。



                                                             华宝基金管理有限公司

                                                                 2020 年 1 月 15 日
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