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汇添富价值精选混合(519069)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2009-01-23 管理人:汇添富基... 基金经理:劳杰男
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基金公告

添富价值精选:2009年半年度报告摘要[一]

公告日期:2009-08-28

基金代码:519069                                                  基金简称:汇添富价值精选股票
    汇添富价值精选股票型证券投资基金2009年半年度报告摘要
    2009年6月30日
    基金管理人:汇添富基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
    送出日期:2009年8月28日
    §1  重要提示及目录
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月23日起至6月30日止。
    §2  基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称 汇添富价值精选股票
    交易代码 519069
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2009年1月23日
    报告期末基金份额总额 781,055,869.09 份
    基金合同存续期 不定期
    2.2 基金产品说明
    投资目标 本基金精选价值相对低估的优质公司股票,在有效管理风险的前提下,追求基金资产的中长期稳健增值。
    投资策略 本基金投资策略的重点是资产配置和精选股票策略。
    业绩比较基准 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
    风险收益特征 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中较高风险较高收益的品种。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目 基金管理人 基金托管人
    名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人 姓名 李文 蒋松云
    联系电话 021-28932888 010-66105799
    电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
    客户服务电话 400-888-9918 95588
    传真 021-28932998 010-66105798
    2.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.99fund.com
    基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金管理有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标 报告期(2009年1月23日至2009年6月30日)
    本期已实现收益 175,630,454.35
    本期利润 317,804,471.46
    加权平均基金份额本期利润 0.2882
    本期基金份额净值增长率 36.20%
    3.1.2 期末数据和指标 报告期(2009年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润 0.2122
    期末基金资产净值 1,063,743,525.35
    期末基金份额净值 1.362
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    4、由于本基金于2009年1月23日成立,无比较式的上年度可比期间,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2009年6月30日数据,特此说明。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去一个月 15.33% 1.15% 11.76% 0.98% 3.57% 0.17%
    过去三个月 30.58% 1.53% 21.08% 1.24% 9.50% 0.29%
    过去六个月 - - - - - -
    过去一年 - - - - - -
    过去三年 - - - - - -
    自基金合同生效起至今 36.20% 1.24% 44.00% 1.55% -7.80% -0.31%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:本基金的《基金合同》生效日为2009年1月23日,截至本报告期末,基金成立未满1年;本基金建仓期为本《基金合同》生效之日起6个月,截至本报告期末,本基金尚处于建仓期中。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股有限责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正式成立,注册资本金为1亿元人民币。截止到2009年6月30日,公司管理证券投资基金规模达到505.12亿元,基金份额持有人户数超过186.45万,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理7只开放式证券投资基金,包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金(A级、B级)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金。
    2009年,汇添富基金凭借优异的业绩和稳健的经营,荣获多家机构评选的多个奖项:
    奖项 颁奖单位 获奖日期
    汇添富基金管理有限公司荣获2008年最具成长性的基金公司--和讯网"2008年度中国财经风云榜
    和讯网 2009年1月
    汇添富基金管理有限公司荣获2008年度十大金牛基金公司称号
    中国证券报 2009年1月
    汇添富基金管理有限公司荣获"2008年度十大明星基金公司"称号
    证券时报 2009年1月
    汇添富基金管理有限公司荣获"最佳投资者关系奖"-- 第六届"金基金"评选
    上海证券报 2009年3月
    汇添富优势精选基金荣获开放式混合型持续优胜金牛基金 中国证券报 2009年1月
    汇添富均衡增长基金荣获2008年度同业领先开放式股票新基金 中国证券报 2009年1月
    汇添富优势精选基金获得"三年持续回报平衡型明星基金奖"  证券时报 2009年1月
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    陈晓翔 本基金的基金经理。 2008年3月19日 - 8年 国籍:中国。学历:南京理工大学产业经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司任行业研究员,2008年3月19日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理。
    注:1、基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
    2、基金经理的证券从业年限按其从事证券研究分析、投资管理等业务的年限计算。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制,涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的,贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程,并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金为股票型基金,主要精选价值相对低估的优质公司股票,与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    报告期内,公司公平交易制度执行情况良好,未发生任何异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    本基金于09年1月23日成立,截至09年6月30日,收益率为36.2%。
    2009年是复杂的一年。经历了2008年下半年悬崖断臂式的经济下滑后,在国家大规模财政政策和银行巨额新增信贷的拉动下,国内经济出现明显的企稳复苏迹象。从2008年11月开始,银行信贷超规模投放,政府宣布了一系列经济刺激政策和举措。在充足的流动性和暖风频吹的政策环境的支持下,上半年国内股市出现了大幅上涨。
    建仓初期,基于对国内巨额新增信贷能否持续及国际经济形势恶化的谨慎判断,本基金采取了较稳健的投资策略,主要目的是观察积极信号。进入3月份,在国内经济复苏逐步明朗的背景下,本基金实施了更为积极的操作策略,重点投资了受益于经济复苏和通胀预期的金融、地产、煤炭等行业,以及增长稳定估值合理的食品饮料、商业、医药等消费类行业,取得了良好的效果。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    我们认为:影响股市的最主要因素包括宏观经济运行情况、流动性状况、政府政策变化和估值水平等因素。从宏观经济运行看,目前国内经济的复苏势头进一步确立,未来几个季度GDP增速将继续保持环比逐季上升趋势。流动性方面,受央行对货币政策进行微调和实业领域资金需求增加的影响,市场流动性极度宽裕的情况有所改变但仍处于相对充裕的状态。政策方面,国家仍坚持适度宽松的货币政策,并致力于维护股市的稳定发展。估值角度看,目前沪深股市处于历史中值水平,难以找到价值严重低估的股票。但经过调整后,市场泡沫也得到较大的挤压。
    综合以上因素,我们认为下半年股市仍有震荡上行的空间,但震荡和波动幅度将比上半年明显增强。策略上,我们将在控制风险的前提下,按照以下几方面投资线索积极寻找优质价值股进行积极投资,力争为持有人创造良好的投资回报:一是受益于经济复苏的行业,包括金融、地产、资本品、钢铁等;二是受益于通胀预期的资源类行业,包括地产、煤炭、石油、有色;三是增长稳定、具有长期竞争力且估值合理的的公司,如医药、食品饮料、商业、TMT等行业中的龙头企业;四是因经济结构调整带来的行业间并购重组,以及央企整合、整体上市和资产注入等投资机会。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同时进行。
    报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品与金融工程部、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
    报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的15%,若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。
    本基金2009上半年度未进行利润分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2009年上半年,本基金托管人在对汇添富价值精选股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2009年上半年,汇添富价值精选股票型证券投资基金的管理人--汇添富基金管理有限公司在汇添富价值精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富价值精选股票型证券投资基金2009年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
    §6半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:汇添富价值精选股票型证券投资基金
    报告截止日:2009年6月30日
    单位:人民币元
    资产 附注号 本期末
    2009年6月30日
    资 产:
    银行存款 27,269,668.70
    结算备付金 3,995,933.90
    存出保证金 1,438,537.82
    交易性金融资产 1,043,910,984.71
    其中:股票投资 995,825,984.71
    债券投资 48,085,000.00
    资产支持证券投资
    衍生金融资产 -
    买入返售金融资产 -
    应收证券清算款 20,714,192.41
    应收利息 1,916,331.80
    应收股利 -
    应收申购款 2,736,437.44
    其他资产 -
    资产总计 1,101,982,086.78
    负债和所有者权益 附注号 本期末
    2009年6月30日
    负 债:
    短期借款 -
    交易性金融负债 -
    衍生金融负债 -
    卖出回购金融资产款 -
    应付证券清算款 17,699,279.39
    应付赎回款 15,825,355.51
    应付管理人报酬 1,289,488.14
    应付托管费 214,914.69
    应付销售服务费 -
    应付交易费用 2,945,915.31
    应交税费 -
    应付利息 -
    应付利润 -
    其他负债 263,608.39
    负债合计 38,238,561.43
    所有者权益:                            -
    实收基金 781,055,869.09
    未分配利润 282,687,656.26
    所有者权益合计 1,063,743,525.35
    负债和所有者权益总计 1,101,982,086.78
    注:1、由于本基金于2009年1月23日成立,无比较式的上年度可比期间,因此资产负债表只列示2009年6月30日数据,特此说明。
    2、报告截止日2009年6月30日,基金份额净值 1.362元,基金份额总额781,055,869.09份。
    6.2 利润表
    会计主体:汇添富价值精选股票型证券投资基金
    本报告期:2009年1月23日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项 目 附注号 本期
    2009年1月23日至2009年6月30日
    一、收入 334,945,537.53
    1.利息收入 3,962,892.32
    其中:存款利息收入 1,264,947.12
    债券利息收入 2,697,945.20
    资产支持证券利息收入 -
    买入返售金融资产收入 -
    其他利息收入 -
    2.投资收益(损失以"-"填列) 187,259,103.13
    其中:股票投资收益 184,154,928.33
    债券投资收益 -1,086,150.00
    资产支持证券投资收益 -
    衍生工具收益 -
    股利收益 4,190,324.80
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 142,174,017.11
    4.其他收入(损失以"-"号填列) 1,549,524.97
    二、费用 -17,141,066.07
    1.管理人报酬 -7,750,660.13
    2.托管费 -1,291,776.71
    3.销售服务费 -
    4.交易费用 -7,835,109.97
    5.利息支出 -54,237.56
    其中:卖出回购金融资产支出 -54,237.56
    6.其他费用 -209,281.70
    三、利润总额 317,804,471.46
    注:由于本基金于2009年1月23日成立,无比较式的上年度可比期间,因此利润表只列示从基金合同生效日至2009年6月30日数据,特此说明。
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:汇添富价值精选股票型证券投资基金
    本报告期:2009年1月23日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月23日至2009年6月30日
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值) 1,512,522,680.68  - 1,512,522,680.68
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 317,804,471.46  317,804,471.46
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (减少以"-"号填列) -731,466,811.59  -35,116,815.20  -766,583,626.79
    其中:1.基金申购款 383,990,769.43  81,063,842.30  465,054,611.73
    2.基金赎回款 -1,115,457,581.02  -116,180,657.50  -1,231,638,238.52
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
    五、期末所有者权益(基金净值) 781,055,869.09  282,687,656.26  1,063,743,525.35
    注:由于本基金于2009年1月23日成立,无比较式的上年度可比期间,因此所有者权益变动表只列示从基金合同生效日至2009年6月30日数据,特此说明。
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    汇添富价值精选股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 证监基金字[2008]1317号文《关于核准汇添富价值精选股票型证券投资基金募集的批复》的核准,由汇添富基金管理有限公司作为发起人于2008年12月17日至2009年1月19日向社会公开募集,募集期结束经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永华明(2009)验字第60466941_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年1月23日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,512,246,394.46元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币276,286.22元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,512,522,680.68元,折合1,512,522,680.68份基金份额。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释、中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年6月30日的财务状况以及2009上半年度的经营成果和净值变动情况。
    6.4.4 重要会计政策和会计估计
    本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
    6.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
    6.4.4.2 记账本位币
    本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
    6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
    (1) 金融资产分类
    本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项。
    本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)。
    (2) 金融负债分类
    本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
    6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。
    在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
    处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。
    当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认。
    金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
    本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
    (1) 股票投资
    买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账。
    因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价,于股权分置改革方案实施后的股票复牌日,冲减股票投资成本。
    卖出股票于成交日确认股票投资收益,出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    (2) 债券投资
    买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本。
    买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算。
    卖出债券于成交日确认债券投资收益。
    卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
    (3) 权证投资
    买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账。
    配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证,在确认日记录所获分配的权证数量,该等权证初始成本为零。
    卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
    (4) 分离交易可转债
    申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
    上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算。
    (5) 回购协议
    基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
    6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下:
    1)  股票投资
    (1) 上市流通的股票的估值
    上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格。
    (2) 未上市的股票的估值
    A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值;
    B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算;
    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值。
    C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
    本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
    a. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行   股票的初始取得成本时,应采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;
    b. 估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行    股票的初始取得成本时,应按中国证监会相关规定处理。
    2)  债券投资
    (1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
    未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;
    (3) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
    3)  权证投资
    (1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量;
    (3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值。
    4) 分离交易可转债
    分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值。
    5)  其他
    (1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
    (2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。
    6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
    6.4.4.7 实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    6.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
    未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
    6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账;若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;
    (2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;
    (3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;
    (4) 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;
    (5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账;
    (6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认债券投资收益/(损失),并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;
    (7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账;
    (8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;
    (9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;
    (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
    6.4.4.10 费用的确认和计量
    (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;
    (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;
    (3) 卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;
    (4) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
    6.4.4.11 基金的收益分配政策
    (1) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
    (2) 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
    (3) 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    (4)  基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
    (5) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
    (6) 每一基金份额享有同等分配权;
    (7) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。
    6.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。
    6.4.5.3 差错更正的说明
    本基金在本报告期内不存在重大会计差错。
    6.4.6 税项
    1. 印花税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2007]84号文《关于调整证券(股票)交易印花税率的通知》的规定,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的1‰调整为3‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2. 营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    3. 个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
    6.4.7.2本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称 与本基金的关系
    汇添富基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金直销机构
    中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
    东方证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构
    东航金戎控股有限责任公司 基金管理人股东
    文汇新民联合报业集团 基金管理人股东
    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.8.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月23日(基金合同生效日)至2009年6月30日
    成交金额 占当期股票
    成交总额的比例
    东方证券股份有限公司 3,413,336,679.44  63.88%
    6.4.8.1.2应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    关联方名称 本期
    2009年1月23日(基金合同生效日)至2009年6月30日
    当期
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
    东方证券股份有限公司 2,860,905.45  64.07% 1,377,079.46  46.76%
    注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    6.4.8.2 关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月23日(基金合同生效日)至2009年6月30日
    当期应支付的管理费 7,750,660.13
    其中:当期已支付 6,461,171.99
    期末未支付 1,289,488.14
    注:1、基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下:H=E×1.50%/当年天数
    H为每日应支付的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、上述表格中"当期已支付"不包含当期已支付的上期应付管理费。
    6.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目 本期
    2009年1月23日(基金合同生效日)至2009年6月30日
    当期应支付的托管费 1,291,776.71
    其中:当期已支付 1,076,862.02
    期末未支付 214,914.69
    注: 1、基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应支付的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
    2、上述表格中"当期已支付"不包含当期已支付的上期应付托管费。
    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金与关联方于本报告期及上年度可比期间均未通过银行间同业市场进行债券(回购)交易。
    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    项目 本期
    2009年1月23日(基金合同生效日)至2009年6月30日
    期初持有的基金份额 30,035,750.00
    期间认购总份额 -
    期间申购/买入总份额 7,954,653.94
    期间因拆分增加的份额 -
    期间赎回/卖出总份额 -
    期末持有的基金份额 37,990,403.94
    期末持有的基金份额
    占基金总份额比例(%) 4.86%
    交易费用 1,000.00
    注:1、其中"申购/买入"含红利再投、转换入份额;"赎回/卖出"含转换出份额。
    2、本公司于2008年12月17日运用固有资金30,000,000.00元认购本基金份额30,035,750.00份(含募集期利息结转的份额),认购费用1,000.00元;本公司于2009年6月10日运用固有资金10,000,000.00元申购本基金份额7,954,653.94份,申购费用1,000.00元,符合招募说明书规定的申购费率。
    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金的主要股东及其控制的机构本报告期末及上年度可比期末均未持有本基金份额。
    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称 本期
    2009年1月23日(基金合同生效日)至2009年6月30日
    期末余额 当期利息收入
    中国工商银行股份有限公司 27,269,668.70  1,226,759.34
    注:由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本期及上年度可比期间均未参与在承销期内关联方承销证券。
    6.4.9 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金在本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票
    本基金在本期末未持有暂时停牌的股票。
    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
    §7  投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 995,825,984.71 90.37
    其中:普通股 995,825,984.71 90.37
    2 固定收益投资 48,085,000.00 4.36
    其中:债券 48,085,000.00 4.36
    资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 31,265,602.60 2.84
    6 其他资产 26,805,499.47 2.43
    7 合计 1,101,982,086.78 100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 136,201,766.35 12.80
    C 制造业 250,552,496.26 23.55
    C0 食品、饮料  72,700,569.85 6.83
    C1       纺织、服装、皮毛 - -
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 - -
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 7,885,000.00 0.74
    C5       电子 - -
    C6       金属、非金属 73,330,983.71 6.89
    C7       机械、设备、仪表 58,958,865.20 5.54
    C8       医药、生物制品 37,677,077.50 3.54
    C99       其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 45,933,169.04 4.32
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 22,399,789.80 2.11
    H 批发和零售贸易 106,930,319.34 10.05
    I 金融、保险业 242,901,285.11 22.83
    J 房地产业 145,414,560.96 13.67
    K 社会服务业 13,585,000.00 1.28
    L 传播与文化产业
    M 综合类 31,907,597.85 3.00
    合计 995,825,984.71 93.62
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 601166 兴业银行 1,300,000 48,243,000.00 4.54
    2 600036 招商银行 2,079,955 46,611,791.55 4.38
    3 601318 中国平安 850,000 42,041,000.00 3.95
    4 000983 西山煤电 1,400,000 41,860,000.00 3.94
    5 600016 民生银行 4,900,000 38,808,000.00 3.65
    6 000002 万  科A 2,900,000 36,975,000.00 3.48
    7 600000 浦发银行 1,599,978 36,831,493.56 3.46
    8 600739 辽宁成大 1,079,957 35,768,175.84 3.36
    9 600546 中油化建 1,699,948 35,528,913.20 3.34
    10 000932 华菱钢铁 4,749,931 35,196,988.71 3.31
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于汇添富基金管理有限公司网站www.99fund.com.的半年度报告正文。
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
    1 600050 中国联通 133,059,998.38 12.51
    2 600739 辽宁成大 71,200,723.19 6.69
    3 600030 中信证券 57,059,299.95 5.36
    4 600016 民生银行 56,000,251.93 5.26
    5 600036 招商银行 48,557,873.98 4.56
    6 000983 西山煤电 47,358,376.63 4.45
    7 601318 中国平安 46,942,602.47 4.41
    8 601169 北京银行 43,229,742.73 4.06
    9 000002 万科A 39,978,007.41 3.76
    10 002007 华兰生物 39,665,578.83 3.73
    11 601166 兴业银行 39,449,557.59 3.71
    12 601628 中国人寿 37,871,886.06 3.56
    13 600000 浦发银行 37,069,040.90 3.48
    14 600519 贵州茅台 36,685,782.15 3.45
    15 000932 华菱钢管 35,414,895.99 3.33
    16 002024 苏宁电器 33,668,266.94 3.17
    17 000006 深振业A 33,579,324.55 3.16
    18 000869 张  裕A 33,185,563.40 3.12
    19 000059 辽通化工 31,445,465.78 2.96
    20 000961 中南建设 30,897,354.69 2.90
    21 600383 金地集团 30,771,270.38 2.89
    22 000937 金牛能源 30,233,004.16 2.84
    23 600546 中油化建 29,838,820.99 2.81
    24 000540 中天城投 29,205,973.65 2.75
    25 600123 兰花科创 28,744,430.71 2.70
    26 000568 泸州老窖 28,468,229.81 2.68
    27 600481 双良股份 28,380,840.29 2.67
    28 600117 西宁特钢 28,170,949.55 2.65
    29 600837 海通证券 27,510,218.20 2.59
    30 000425 徐工科技 26,903,511.36 2.53
    31 600582 天地科技 26,550,321.80 2.50
    32 600875 东方电气 26,493,859.97 2.49
    33 600048 保利地产 26,272,799.68 2.47
    34 000729 燕京啤酒 25,723,641.35 2.42
    35 000338 潍柴动力 25,567,680.05 2.40
    36 600309 烟台万华 24,935,649.60 2.34
    37 000963 华东医药 24,271,740.34 2.28
    38 600162 香江控股 23,871,201.87 2.24
    39 600028 中国石化 23,544,076.91 2.21
    40 600881 亚泰集团 23,358,564.60 2.20
    41 601699 潞安环能 22,751,643.24 2.14
    42 600315 上海家化 22,142,961.44 2.08
    43 600287 江苏舜天 21,879,951.12 2.06
    44 002088 鲁阳股份 21,489,308.25 2.02
    45 002081 金螳螂 21,235,796.15 2.00
    46 600141 兴发集团 21,227,916.37 2.00
    注:本项"买入金额"按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
    1 600050 中国联通 140,878,245.09 13.24
    2 600030 中信证券 59,943,230.30 5.64
    3 000540 中天城投 48,530,720.37 4.56
    4 002007 华兰生物 46,395,027.69 4.36
    5 600739 辽宁成大 42,539,511.53 4.00
    6 601628 中国人寿 38,403,798.33 3.61
    7 000869 张  裕A 37,146,191.55 3.49
    8 000059 辽通化工 31,315,664.21 2.94
    9 601169 北京银行 30,513,392.41 2.87
    10 600481 双良股份 30,099,587.36 2.83
    11 600837 海通证券 27,416,333.67 2.58
    12 000718 苏宁环球 26,889,305.14 2.53
    13 002088 鲁阳股份 25,904,958.51 2.44
    14 600287 江苏舜天 25,064,289.79 2.36
    15 600162 香江控股 24,896,962.25 2.34
    16 600016 民生银行 24,775,266.40 2.33
    17 600117 西宁特钢 24,728,451.30 2.32
    18 601001 大同煤业 24,480,484.90 2.30
    19 600028 中国石化 24,196,880.60 2.27
    20 600881 亚泰集团 23,636,906.86 2.22
    21 002073 青岛软控 23,037,668.70 2.17
    22 000951 中国重汽 22,896,161.95 2.15
    23 600315 上海家化 22,296,335.70 2.10
    24 600123 兰花科创 21,859,248.61 2.05
    25 000960 锡业股份 21,319,768.28 2.00
    26 600392 太工天成 21,225,293.98 2.00
    注:本项"卖出金额"按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额 3,006,200,127.51
    卖出股票收入(成交)总额 2,337,222,688.24
    注:本项"买入股票成本"和"卖出股票收入"均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 48,085,000.00 4.52
    3 金融债券 - -
    其中:政策性金融债 - -
    4 企业债券 - -
    5 合计 48,085,000.00 4.52
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
    1 0801078 08央票78 500,000 48,085,000.00 4.52
    2 - - - - -
    3 - - - - -
    4 - - - - -
    5 - - - - -
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    7.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号 名称 金额
    1 存出保证金 1,438,537.82
    2 应收证券清算款 20,714,192.41
    3 应收股利 -
    4 应收利息 1,916,331.80
    5 应收申购款 2,736,437.44
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 26,805,499.47
    9 合计 1,438,537.82
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
    机构投资者 个人投资者
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
    13,336  58,567.48  500,939,814.87  64.14% 280,116,054.22 35.86%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 10,234,767.92  1.31%
    §9  开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2009年1月23日)基金份额总额 1,512,522,680.68
    报告期期间基金总申购份额 383,990,769.43
    报告期期间基金总赎回份额 1,115,457,581.02
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) -
    报告期期末基金份额总额 781,055,869.09
    注:表内"总申购份额"含红利再投、转换入份额;"总赎回份额"含转换出份额。
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    2009年1月23日基金管理人公告,因工作需要,本公司研究决定增聘陆文磊先生为汇添富货币市场基金的基金经理,由其与现任基金经理王珏池先生共同管理该基金。
    本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    本基金投资策略未发生改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
    东方证券 2 3,413,336,679.44  63.88% 2,860,905.45  64.07% -
    国金证券 2 491,389,742.39  9.20% 413,061.80  9.25% -
    中金公司 2 480,018,411.30  8.98% 405,703.52  9.09% -
    国信证券 2 465,171,552.93  8.71% 384,700.63  8.62% -
    中信证券 2 493,506,429.69  9.24% 400,979.24  8.98% -
    合计 10 5,343,422,815.75 100.00% 4,465,350.64 100.00% -
    注:1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单指股票交易佣金。
    2、本报告期间未通过证券公司交易单元进行债券和权证交易。
    3、专用交易单元的选择标准和程序:
    (1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
    (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比例。
    (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的30%。
    (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元
    的依据。
    (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审批。
    (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个月完成。
    (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时催缴。
    4、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
    此10个交易单元均为本基金本报告期内新增交易单元,此交易单元与汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金共用。
    汇添富基金管理有限公司
    2009年8月28日
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