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浦银安盛沪深300指数增强(519116)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2010-12-10 管理人:浦银安盛... 基金经理:陈士俊
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基金公告

浦银沪深300:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

公告日期:2016-07-22

浦银安盛基金管理有限公司


 浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金



         招募说明书摘要(更新)

              2016 年第 1 号




   基金管理人:浦银安盛基金管理有限公司

   基金托管人:中国建设银行股份有限公司

       内容截止日:2016 年 6 月 10 日
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金                    招募说明书更新摘要


                                  重要提示


    本基金经 2010 年 7 月 14 日中国证券监督管理委员会证监许可【2010】961
号文核准募集。本基金的基金合同于 2010 年 12 月 10 日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价
格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投
资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分
考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量
等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需
承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等
因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风
险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基
金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。
    投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》
和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成新基金业绩表现的保证。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金
合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的
权利和义务,应详细查阅基金合同。
    本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止
日为 2016 年 6 月 10 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2016 年 3 月 31 日(财
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金   招募说明书更新摘要


务数据未经审计)。
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                                   目         录

一、基金管理人 .................................................... 2

二、基金托管人 .................................................... 7

三、相关服务机构 .................................................. 9

四、基金的名称 ................................................... 24

五、基金的类型 ................................................... 24

六、基金的投资目标 ............................................... 24

七、基金的投资范围 ............................................... 24

八、投资策略 ..................................................... 25

九、业绩比较基准 ................................................. 28

十、风险收益特征 ................................................. 28

十一、基金的投资组合报告 ......................................... 28

十二、基金业绩 ................................................... 34

十三、基金费用概览 ............................................... 35

十四、对招募说明书更新部分的说明 ................................. 39




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一、基金管理人

    (一)基金管理人概况
    名称:浦银安盛基金管理有限公司
    住所:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 981 号 3 幢 316 室
    办公地址:上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼
    邮政编码:200020
    法定代表人:姜明生
    成立时间:2007 年 8 月 5 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2007]207 号
    组织形式:有限责任公司
    注册资本:2.8 亿元
    存续期间:持续经营
    股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)持有
51%的股权;法国安盛投资管理有限公司(以下简称“安盛投资”)持有 39%的股
权;上海国盛集团资产有限公司(以下简称“国盛资产”)持有 10%的股权。
    电话:(021)23212888
    传真:(021)23212800
    客服电话:400-8828-999;(021)33079999
    网址:www.py-axa.com
    联系人:徐薇
    (二)主要人员情况
    1、董事会成员
    姜明生先生,董事长,本科学历。历任中国工商银行总行信托投资公司业务
一部副总经理;招商银行总行信托投资部副总经理;招商银行北京分行行长助理;
招商银行广州分行副行长(主持工作);招商银行总行公司银行部总经理;招商
银行上海分行党委书记、副行长(主持工作);招商银行上海分行党委书记、行
长。2007 年 4 月加入上海浦东发展银行,任总行党委委员。2007 年 9 月起任上
海浦东发展银行总行副行长,2007 年 10 月至 2013 年 3 月兼上海浦东发展银行
上海分行党委书记、行长,现兼任中国银联董事。2016 年 6 月起兼任上海浦东


                                          2
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发展银行董事。自 2009 年 11 月起兼任本公司董事长。2013 年 12 月起兼任本公
司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。
    Bruno Guilloton 先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学
院。于 1999 年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000 年至
2002 年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002 年,任职安盛罗森
堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005 年起,担任安盛投资管理公
司内部审计全球主管。2009 年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任安盛
投资管理公司亚太区 CEO。自 2015 年 2 月起兼任安盛罗森堡投资管理公司亚太
区董事。现另兼任 Foch Saint Cloud Versailles Sci 及 Fuji Oak Hills 公司
董事。自 2009 年 3 月起兼任本公司副董事长。
    刘长江先生,董事。1998 年至 2003 年担任中国工商银行总行基金托管部副
处长、处长,2003 年至 2005 年担任上海浦东发展银行总行基金托管部总经理,
2005 年至 2008 年担任上海浦东发展银行总行公司及投资银行总部资产托管部总
经理、期货结算部总经理,2008 年起担任上海浦东发展银行总行公司及投资银
行总部副总经理,2008 年至 2012 年 11 月兼任上海浦东发展银行总行公司及投
资银行总部资产托管部总经理,现任上海浦东发展银行总行金融机构部总经理。
自 2011 年 3 月起兼任本公司董事。
    廖正旭先生,董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999
年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区 CIO 和 CEO,安盛罗森堡日本
公司 CIO。2010 年任命为安盛-Kyobo 投资管理公司 CEO。2012 年起担任安盛投
资管理公司亚洲业务发展主管。自 2012 年 3 月起兼任本公司董事。2013 年 12
月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。
    郁蓓华女士,董事,复旦大学工商管理硕士。自 1994 年 7 月起,在招商银
行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行
会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行
信用卡中心副总经理。自 2012 年 7 月起担任本公司总经理。自 2013 年 3 月起兼
任本公司董事。2013 年 12 月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管
理有限公司总经理。
    汪素南先生,董事。浙江大学计算机专业博士,高级工程师、国际注册内审


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师。1996 年 10 月加盟浦发银行宁波分行,历任发展研究部、电脑部、分行营业
部总经理。2003 年 10 月调任至浦发银行总行,历任审计部执行审计官、首席审
计官助理、中小企业业务经营中心总经理。2014 年 1 月至今担任浦发银行总行
零售业务总监。2014 年 3 月起兼任浦发银行总行小企业金融服务中心总经理。
自 2014 年 4 月起兼任本公司董事。
    王家祥女士,独立董事。1980 年至 1985 年担任上海侨办华建公司投资项目
部项目经理,1985 年至 1989 年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经
理,1989 年至 1991 年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理,1991 年至
2000 年担任正信银行有限公司(原正大财务有限公司)总裁助理,2000 年至 2002
年担任上海实业药业有限公司总经理助理,2002 年至 2006 年担任上海实业集团
有限公司顾问。自 2011 年 3 月起担任本公司独立董事。
    金杰先生,董事。上海财经大学工商管理硕士。曾先后就职于上海上菱电气
股份有限公司、上海神光科技有限公司、上海(医药)集团有限公司等公司。2011
年 5 月进入上海国盛集团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司资产管
理部总经理。自 2014 年 9 月起兼任本公司董事。
    韩启蒙先生,独立董事。法国岗城大学法学博士。1995 年 4 月加盟基德律
师事务所担任律师。2001 年起在基德律师事务所担任本地合伙人。2004 年起担
任基德律师事务所上海首席代表。2006 年 1 月至 2011 年 9 月,担任基德律师事
务所全球合伙人。2011 年 11 月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自 2013
年 2 月起兼任本公司独立董事。
    董叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院 EMBA,上海机械学院机械工程
学士。现任 IDG 资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成
员。董叶顺先生拥有 7 年投资行业经历,曾任上海联和投资有限公司副总经理,
上海联创创业投资有限公司、宏力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、
南通联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电子产业近 20 多
年的管理经验,曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、
延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职务。自 2014 年 4 月起
兼任本公司独立董事。
    霍佳震先生,独立董事。同济大学管理学博士。1987 年进入同济大学工作,


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历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,同济大学研究生院培养处处
长、副院长。现任同济大学经济与管理学院教授、院长,同济大学中德学院教席
教授。自 2014 年 4 月起兼任本公司独立董事。
    2、监事会成员
    檀静女士,监事长,澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资关系硕士研究生,
加拿大不列颠哥伦比亚大学国际工商管理硕士。2010 年 4 月至 2014 年 6 月就职
于上海盛融投资有限公司,曾先后担任人力资源部副总经理,监事。2011 年 1
月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理、本部党支部书
记。自 2015 年 3 月起兼任本公司监事长。
    Simon Lopez 先生,澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、
文学学士。2003 年 8 月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产品
专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投资
管理有限公司亚太区首席运营官。自 2013 年 2 月起兼任本公司监事。
    陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001 年 7 月至 2003 年 6 月,任国泰君
安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003 年 7 月至 2007 年 9 月,任银河基
金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007 年 10 月至今,任浦银安
盛基金管理有限公司金融工程部总监,2010 年 12 月 10 日起兼任浦银安盛沪深
300 增强型指数基金基金经理,2012 年 5 月 14 日起兼任浦银安盛中证锐联基本
面 400 指数基金基金经理。自 2012 年 3 月起兼任本公司职工监事。
    朱敏奕女士,本科学历。2000 年至 2007 年就职于上海东新投资管理有限公
司资产管理部任客户主管。2007 年 4 月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市
场策划经理,现任本公司市场策划部经理。自 2013 年 3 月起,兼任本公司职工
监事。
    3、公司总经理及其他高级管理人员
    郁蓓华女士,复旦大学工商管理硕士。自 1994 年 7 月起,在招商银行上海
分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部
总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡
中心副总经理。自 2012 年 7 月 23 日起担任本公司总经理。自 2013 年 3 月起,
兼任本公司董事。2013 年 12 月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产
管理有限公司总经理。

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    喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国
人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部
高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理;光大保德信基金管
理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007 年 8 月起,担任本公
司督察长。
    李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997 年起曾先后就职于中国银行、
道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基
金研究和投资工作。2007 年 3 月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市
场营销部总监、首席市场营销官。自 2012 年 5 月 2 日起,担任本公司副总经理
兼首席市场营销官。
    4、本基金基金经理
    陈士俊先生,清华大学管理学博士。2001 年 7 月至 2003 年 6 月,任国泰君
安证券有限公司研究所金融工程研究员。2003 年 7 月至 2007 年 9 月,任银河基
金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管。2007 年 10 月至今,任浦银安
盛基金管理有限公司金融工程部总监,2010 年 12 月 10 日起兼任本基金基金经
理,2012 年 5 月 14 日起兼任浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金基
金经理。自 2012 年 3 月起兼任本公司职工监事。陈士俊先生具有 15 年证券从业
经历。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
    5、投资决策委员会成员
    郁蓓华女士,本公司总经理,董事,并任投资决策委员会主席。
    李宏宇先生,本公司副总经理兼首席市场营销官。
    陈士俊先生,本公司金融工程部总监,公司旗下浦银安盛中证锐联基本面
400 指数证券投资基金及本基金基金经理并兼任本公司职工监事。
    吴勇先生,本公司投资总监兼权益投资部总监,公司旗下浦银安盛精致生活
灵活配置混合型证券投资基金、浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金、浦
银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金以及浦银安盛睿智精选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理。
    薛铮先生,本公司固定收益投资部总监,公司旗下浦银安盛稳健增利债券型
证券投资基金(LOF)、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金、浦银安
盛 6 个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券


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投资基金、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金、浦银安盛月月盈安心养老定
期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金
基金经理。
    黄列先生,本公司研究部总监。
    蒋建伟先生,本公司权益投资部副总监兼旗下浦银安盛价值成长混合型证券
投资基金及浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    顾佳女士,本公司合规风控部总经理。
    督察长、其他基金经理及基金经理助理列席投资决策委员会会议。
    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。



二、基金托管人


    (一)基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:王洪章
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田青
    联系电话:(010) 6759 5096
    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份
制商业银行,总部设在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂
牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码
601939)。
    2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和


                                          7
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垫款总额 10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。
净利润 2,289 亿元,增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利
息净收入增长 4.65%,手续费及佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,
加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要
财务指标领先同业。
    物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网
点数量达 1.45 万个,综合营销团队 2.15 万个,综合柜员占比达到 88%。启动深
圳等 8 家分行物理渠道全面转型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网
点建设有序推进。电子银行主渠道作用进一步凸显,电子银行和自助渠道账务性
交易量占比达 95.58%,较上年提升 7.55 个百分点;同时推广账号支付、手机支
付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现绝大多数主要
快捷支付业务的全行集中处理。
    转型业务快速增长。信用卡累计发卡量 8,074 万张,消费交易额 2.22 万亿
元,多项核心指标继续保持同业领先。金融资产 1,000 万以上的私人银行客户数
量增长 23.08%,客户金融资产总量增长 32.94%。非金融企业债务融资工具累计
承销 5,316 亿元,承销额市场领先。资产托管业务规模 7.17 万亿元,增长 67.36%;
托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。人民币国际清算网络建设再获
突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上海自贸区、新疆霍
尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。
    2015 年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计 122 项,并独家荣获美国《环
球金融》杂志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企
业财资》杂志“中国最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志 2015 年
“世界银行品牌 1000 强”中,以一级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》
杂志 2015 年度全球企业 2000 强中位列第二。
    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险
资产市场处、理财信托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核
算处、跨境托管运营处、监督稽核处等 10 个职能处室,在上海设有投资托管服
务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计
师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。


                                          8
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    (二)主要人员情况
    赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行
信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、
总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行
业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国
建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和
个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、
信贷二部、信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户
部和中国建设银行北京市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务
等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长
期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉
持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管
人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托
管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品
种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账
户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐
全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584 只证券投
资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度
认同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评
为“中国最佳托管银行”。


三、相关服务机构


    (一)基金份额发售机构
    1、直销机构


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    (1)浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心
    地址:中国上海市淮海中路 381 号中环广场 38 楼
    电话:(021)23212899
    传真:(021)23212890
    客服电话:400-8828-999;(021)33079999
    联系人:徐薇
    网址:www.py-axa.com
    (2)电子直销
    浦银安盛基金管理有限公司电子直销(目前支持上海浦东发展银行借记卡、
中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡、
广发银行借记卡、上海农商银行借记卡、中国工商银行借记卡、交通银行借记卡、
中国银行借记卡、光大银行借记卡、民生银行借记卡、平安银行借记卡、邮政储
蓄银行借记卡、上海银行借记卡、华夏银行借记卡)
    交易网站:www.py-axa.com
    微信服务号:浦银安盛微理财(AXASPDB-E)
    客服电话:400-8828-999;(021)33079999
    2、场外代销机构
    (1)中国建设银行股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:王洪章
    客户服务电话:95533
    网址:www.ccb.com
    (2)上海浦东发展银行股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
    办公地址:上海市中山东一路 12 号
    法定代表人:吉晓辉
    客户服务热线:95528
    公司网站:www.spdb.com.cn


                                          10
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    (3)交通银行股份有限公司
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
    法定代表人:牛锡明
    客服电话:95559
    网址:www.bankcomm.com
    (4)中信银行股份有限公司
    住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
    法定代表人:常振明
    客服电话:95558
    网址:bank.ecitic.com
    (5)招商银行股份有限公司
    地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
    法定代表人:李建红
    客服电话:95555
    网址:www.cmbchina.com
    (6)国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
    法定代表人:万建华
    客服电话:400-8888-666
    网址:www.gtja.com
    (7)申万宏源证券有限公司
    注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
    法定代表人:李梅
    客服电话:95523 或 4008895523
    网址:www.swhysc.com
    (8)光大证券股份有限公司


                                          11
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    住所:上海市静安区新闸路 1508 号
    法定代表人:薛峰
    客服电话:95525
    网址:www.ebscn.com
    (9)招商证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
    法定代表人:宫少林
    客户服务热线:95565
    网址:www.newone.com.cn
    (10)海通证券股份有限公司
    注册地址:上海市淮海中路 98 号
    办公地址:上海市广东路 689 号 1001A 室
    法定代表人:王开国
    客户服务电话: 95553 或 4008888001
    网址:www.htsec.com
    (11)华福证券有限责任公司
    注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
    法定代表人:黄金琳
    客服热线:0591-96326
    网址:www.hfzq.com.cn
    (12)广发证券股份有限公司
    住所:广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼
    法定代表人:孙树明
    客户服务电话: 95575
    网址:www.gf.com.cn
    (13)信达证券股份有限公司
    地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
    法定代表人:张志刚
    客服热线:95321


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    网址:www.cindasc.com
    (14)兴业证券股份有限公司
    注册地址:福州市湖东路 268 号
    法定代表人:兰荣
    客户服务电话: 95562
    网址:www.xyzq.com.cn
    (15)申万宏源西部证券有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦
20 楼 2005 室
    法定代表人:李季
    客服电话:4008-000-562
    网址:www.hysec.com
    (16)上海证券有限责任公司
    办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
    法定代表人:龚德雄
    客户服务电话:021-962518
    网址:www.962518.com
    (17)中信建投证券有限责任公司
    注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
    法定代表人:王常青
    客户服务电话:400-8888-108
    公司网址:www.csc108.com
    (18)中国银河证券股份有限公司
    地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
    法定代表人:陈有安
    客户服务电话:4008-888-888
    网址:www.chinastock.com.cn
    (19)华泰证券股份有限公司


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    地址:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    客户服务电话:95597
    网址:www.htsc.com.cn
    (20)天相投资顾问有限公司
    地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
    法定代表人:林义相
    客户咨询电话:010-66045678
    网址:www.txsec.com
    天相基金网网址:www.jjm.com.cn
    (21)中国工商银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
    法定代表人:易会满
    客户服务热线:95588
    公司网址:www.icbc.com.cn
    (22)民族证券有限责任公司
    注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 40 层-43 层
    法定代表人:赵大建
    客户服务热线: 40088-95618
    网址: www.e5618.com
    (23)中信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦
    法定代表人:王东明
    客户服务热线: 95548
    网址: www.cs.ecitic.com
    (24)中山证券有限责任公司
    注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层


                                          14
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    法定代表人:黄扬录
    客服电话:4001022011
    公司网站:www.zszq.com.cn
    (25)安信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元
    法定代表人:牛冠兴
    客服电话:4008001001
    网址:www.essence.com.cn
    (26)中泰证券股份有限公司
    办公地址:山东济南市经七路 86 号证券大厦 2001
    法定代表人:李玮
    客服电话:95538
    网址: www.zts.com.cn
    (27)民生证券股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
    法定代表人:余政
    客服电话:4006198888
    网址:www.mszq.com
    (28)华夏银行股份有限公司
    注册地址:北京市东城区建国门那大街 22 号
    法定代表人:吴建
    客服电话:95577
    网址:www.hxb.com.cn
    (29)上海银行股份有限公司
    地址:上海市浦东新区银城中路 168 号
    法定代表人:金煜
    咨询电话:95594
    网址:www.bankofshanghai.com
    (30)中信证券(山东)有限责任公司


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    办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层
    法定代表人:杨宝林
    客服电话:95548
    公司网址:www.citicssd.com
    (31)爱建证券有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 层
    法定代表人:钱华
    客服电话:4001962502
    公司网站:www.ajzq.com
    (32)宁波银行股份有限公司
    注册地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号
    法定代表人:陆华裕
    客服电话:95574
    公司网址:www.nbcb.com.cn
    (33) 德邦证券有限责任公司
    注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
    办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号 26 楼
    法定代表人:姚文平
    客户服务电话:4008888128
    网址:www.tebon.com.cn
    (34) 杭州数米基金销售有限公司
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
    法定代表人:陈柏青
    客户服务电话:4000-766-123
    网址:www.fund123.cn
    (35)上海长量基金销售投资顾问有限公司
    注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
    办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
    法定代表人:张跃伟


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    客户服务电话:400-820-2899
    网址:www.erichfund.com
    (36)上海好买基金销售有限公司
    注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
    办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903-906 室
    法定代表人:杨文斌
    客户服务电话:400-700-9665
    网址:www.ehowbuy.com
    (37) 北京展恒基金销售股份有限公司
    办公地址:北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层
    法定代表人:闫振杰
    服务热线:400-888-6661
    网址:www.myfp.cn
    (38)上海天天基金销售有限公司
    办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
    法定代表人:其实
    服务热线:400-1818-188
    网址:www.1234567.com.cn
    (39)众升财富(北京)基金销售有限公司
    办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 04-08
    法定代表人:李招弟
    服务热线:400-059-8888
    网址:www.wy-fund.com
    (40)北京增财基金销售有限公司
    办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
    法定代表人:罗细安
    服务热线:400-001-8811
    网址:www.zcvc.com.cn
    (41)浙江同花顺基金销售有限公司


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    办公地址:杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼 2 楼
    法定代表人:凌顺平
    服务热线:4008-773-772
    网址:www.5ifund.com
    (42)和讯信息科技有限公司
    办公地址:上海市浦东新区东方路 18 号保利大厦 18 楼
    法定代表人:王莉
    服务热线:400-920-0022
    网址:licaike.hexun.com
    (43)东北证券股份有限公司
    地址:长春市自由大路 1138 号
    法定代表人:杨树财
    服务热线:400-600-0686
    网址:www.nesc.cn
    (44)北京恒天明泽基金销售有限公司
    注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
    办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
    法定代表人:梁越
    服务热线:400-786-88685
    网址:www.chtfund.com
    (45)广州证券股份有限公司
    注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
    办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
    法定代表人: 邱三发
    服务热线:020-961303
    网址:www.gzs.com.cn
    (46)北京钱景财富投资管理有限公司
    办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
    法定代表人:赵荣春


                                          18
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    客服电话:400-893-6885
    网址:www.qianjing.com
    (47)一路财富(北京)信息科技有限公司
    注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702 室
    法定代表人:吴雪秀
    客服电话:400-001-1566
    网址:www.yilucaifu.com
    (48)深圳宜投基金销售有限公司
    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管理局
综合办公楼 A 栋 201
    办公地址:深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405
    法定代表人:华建强
    客服电话:4008-955-811
    公司网站:www.yitfund.com
    (49)中国国际金融有限公司
    注册地址:北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
    法定代表人:丁学东
    客服电话:410-910-1166
    公司网站:www.cicc.com.cn
    (50)上海汇付金融服务有限公司
    办公地址:上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼
    法定代表人:冯修敏
    客服电话:400-820-2819
    公司网站:https://tty.chinapnr.com
    (51)上海利得基金销售有限公司
    注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
    办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
    法定代表人:沈继伟
    客服电话:400-067-6266


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    公司网站:www.leadbank.com.cn
    (52)大泰金石投资管理有限公司
    注册地址:南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室
    办公地址:上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼
    法定代表人:袁顾明
    客服电话:021-22267995
    公司网站:www.dtfunds.com
    (53)珠海盈米财富管理有限公司
    注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
    办 公 地 址 : 广 州 市 海 珠 区 琶 洲 大 道 东 1 号 保 利 国 际 广 场 南 塔 12 楼
B1201-1203
    法定代表人:肖雯
    客服电话:020-89629066
    公司网站:www.yingmi.cn
    (54)上海凯石财富基金销售有限公司
    注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
    办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
    法定代表人:陈继武
    客服电话:4000 178 000
    公司网站:www.lingxianfund.com
    (55)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
    注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
    办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
    法定代表人:汪静波
    客服电话:400-821-5399
    公司网站:www.noah-fund.com
    (56)上海陆金所资产管理有限公司
    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼


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     法定代表人:郭坚
     客服电话:4008219031
     公司网站:www.lufunds.com
     (57)北京乐融多源投资咨询有限公司
     注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
     办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层
     法定代表人:董浩
     客服电话:400-068-1176
     公司网站:www.jimufund.com
     (58)深圳众禄金融控股股份有限公司
     注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
     办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
     法定代表人:薛峰
     客服电话:4006-788-887
     公司网站:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
     (59)深圳富济财富管理有限公司
     注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市
前海商务秘书有限公司)
     办公地址:深圳市南山区科苑南路高新南七道惠恒集团二期 418 室
     法定代表人:齐小贺
     客服电话:0755-83999907
     公司网站: www.jinqianwo.cn
     (60)奕丰金融服务(深圳)有限公司
     注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市
前海商务秘书有限公司)
     办公地址:深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室,1116 室及 1307

     法定代表人:TAN YIK KUAN
     客服电话:400-684-0500


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    公司网站: www.ifastps.com.cn
    (61)上海联泰资产管理有限公司
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
    办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
    法定代表人:燕斌
    客服电话:4000-466-788
    公司网站:www.66zichan.com
    (62)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
    办公地址:北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
    法定代表人:杨懿
    客服电话:400-166-1188
    公司网站:8.jrj.com.cn
    (63)平安证券有限责任公司
    注册地址:广东省深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
    办公地址:广东省深圳市福田区金田路 4306 号荣超大厦 18 楼
    法定代表人:谢永林
    客服电话:95511-8
    公司网站:www.stock.pingan.com
    3、场内代销机构
    投资者可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申购与赎回,
可办理“上证基金通”业务的证券公司的具体名单可在上海证券交易所网站查询。
如果上海证券交易所增加或减少具有“上证基金通”业务资格的证券公司,请以
上海证券交易所的具体规定为准。
    (二)注册登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
    法定代表人:周明


                                          22
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金                招募说明书更新摘要


    联系人:崔巍
    电话:(010)50938856
    传真:(010)50938907
    (三)出具法律意见书的律师事务所和经办律师
    名称:上海通力律师事务所
    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
    负责人: 韩炯
    电话:(021)31358666
    传真:(021)31358600
    联系人: 安冬
    经办律师:安冬、吕红
    (四)审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师
    公司全称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
    办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
    法定代表人:杨绍信
    电话:(021)23238888
    传真:(021)23238800
    联系人:胡逸嵘
    经办注册会计师:薛竞、胡逸嵘
    (五)其他服务机构及委托办理业务的有关情况
    公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构
成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在
公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,
但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的
技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、
资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、
外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系
统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行


                                          23
浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金               招募说明书更新摘要


了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统
提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系
统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。
除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要的、特定的信息技术系统开发、
维护事项。
    另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构
代为办理基金份额登记、估值核算等业务。


四、基金的名称


    浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金


五、基金的类型


    契约型开放式


六、基金的投资目标


    本基金为股票指数增强型基金,在力求对沪深 300 指数进行有效跟踪的基础
上,主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制,力争获得超越业
绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
    本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基
准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 7.75%。


七、基金的投资范围


    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产
占基金资产的比例不低于 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产
比例不低于股票资产的 80%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他
证券品种占基金资产的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规
和监管机构的规定。

                                          24
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    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。


八、投资策略


    本基金以沪深 300 指数为目标指数,采用“指数化投资为主、增强型策略为
辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上,通过公司自有量化增强模型,
优化股票组合配置结构,一方面严格控制投资组合的跟踪误差,避免大幅偏离目
标指数,另一方面在跟踪目标指数的同时,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    (一)资产配置策略
    在各类投资资产配置上,本基金为保持对目标指数的紧密跟踪,股票资产占
基金资产的比例不低于 90%,投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比
例不低于股票资产的 80%。本基金还将根据宏观经济趋势、资产估值水平、市场
投资者情绪以及宏观经济、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内进行适
度动态调整股票和债券等资产的配置比例,在控制与目标指数的跟踪误差的前提
下,适度获取超越目标指数的收益。
    (二)股票投资策略
    1、指数化投资
    本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现,即根据目标指数的成份股
在指数中的权重比例,在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合。在
控制跟踪误差的过程中,首先要保持对目标指数的深入研究和跟踪调整。
    (1)定期调整
    本基金将按照沪深 300 指数对成份股及其权重的定期调整方案,在考虑跟踪
误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。
    (2)不定期调整
    根据指数编制规则,当沪深 300 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进
行成份股权重调整时,本基金将根据中证指数有限公司发布的临时调整决定,在
考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。
    (3)特殊情形下的调整
    本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份


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股票加以替换,这些情形包括:①法律法规的限制;②目标指数成份股流动性严
重不足;③本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;④成份股上市
公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。
本基金进行替换遵循以下原则:①用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业,
经营业务相似度高;②用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有
很强的相关性,能较好地代表被替换股票的收益表现;③用于替换的股票优先从
目标指数的其他成份股中挑选,如不能挑选出较合适的替换股票,再考虑从非目
标指数成份股的股票中挑选。
    2、增强型策略
    本基金的增强型策略主要包括:A、成份股多因子量化α增强策略;B、非成
份股优选增强策略。本基金的增强型策略的核心是成份股多因子量化α增强策略。
    (1)成份股多因子量化α增强策略
    本基金的成份股量化增强策略通过公司自主研发的多因子量化α模型来实
现。该模型包括:价值、盈利动量、质量和技术等四个因子,每个因子分别由多
项指标组合而成。其中,价值因子是衡量股票的估值水平,指标包括市盈率、市
净率、预测动态市盈率等;盈利动量因子是反映上市公司业绩增长的情况,指标
包括盈利增长率、盈利预测修正等;质量因子是反映上市公司资产盈利水平和财
务状况,指标包括盈利性、运营效率、债务杠杆和流动性等;技术因子是反映股
票市场交易的情况,指标包括价格动量/反转、规模、换手率等。以上四个因子
既相互独立,又综合反映了股票市场的诸多驱动因素,并且在不同的市场阶段具
有显著不同的收益表现,因此本基金通过该多因子模型能够较好地分析股票市场
的运行特征,寻找良好的投资机会。
    该模型所使用的数据来自本公司的金融数据库和外部咨询机构的数据库,数
据包括上市公司公开披露的各类报表信息,股票市场交易价格信息,以及分析师
盈利预测数据等等。模型对上述基础数据进行数据整理,定期计算股票的各因子
指标数值,检测各因子指标的市场收益表现,筛选出具有稳定且显著超额收益的
优势指标,构建多因子评分体系。本基金将密切跟踪模型各因子、指标的收益表
现及变化,定期对各因子、指标进行回顾分析,并结合当前市场情况,形成对模
型因子的收益预期的判断,适时调整各因子的配置权重以及各因子内部指标的构


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成和权重,更新调整上述多因子评分体系。
    根据每个成份股的因子评分结果,以成份股在目标指数中的基准权重为基础,
在一定的比例范围内进行超配或低配选择,获取增强型投资收益。
    (2)非成份股优选增强策略
    本基金采用定性和定量相结合的方法,在非目标指数成份股中,选择优秀的
成长型上市公司股票。非成份股优选的原则包括:①具有高于行业平均的资产收
益率和净经营性现金流回报率;②具有高于行业平均的营业收入增长率和盈利增
长率;③具有较高的行业技术壁垒,较高的研发投入等。在严格控制非成份股风
险暴露度和组合跟踪误差的前提下,本基金通过适度投资于优选的成长型上市公
司股票,获取一定的超额收益,增强整体投资组合的收益表现。
    3、风险预估和控制
    为有效地控制基金的跟踪误差,本基金采用公司自有的风险预算模型,根据
基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资
比例暴露度,计算跟踪误差的预估值,对基金的跟踪误差进行估计和控制,预先
防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。
    同时,本基金还将密切跟踪基金的实际跟踪误差,及时分析跟踪误差的来源,
调整基金投资组合,将跟踪误差控制在跟踪目标以内。
    4、本基金通过适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发)以在不增
加额外风险的前提下提高收益水平。
    (三)债券投资策略
    本基金债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基
金资产的投资收益。
    本基金基于对国内外宏观经济形势、财政货币政策、以及流动性等因素及其
对债券市场影响的深入分析,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,
制定以目标久期管理为核心的债券资产配置策略。在债券投资组合构建和管理过
程中,本基金将采用期限结构配置、类属信用利差策略、流动性管理等手段进行
个券投资。
    (四)权证投资策略
    本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权证投资时,将


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在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运
用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组
合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品
种。


九、业绩比较基准


    本基金业绩比较基准:沪深 300 指数收益率×95%+1%(指年收益率,评价
时按期间累计天数折算)。
    沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限
公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分
流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映
A 股市场总体发展趋势。
    1%(指年收益率,评价时按期间累计天数折算)是基于沪深 300 指数成份股
的年红利收益率以及主动量化策略增强效应而作为业绩比较基准的一部分。
    本基金认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化,或者沪深 300 指数停止编制或发布,或者由于证券
市场重大变化或沪深 300 指数编制方法重大变更导致其不适合继续作为本基金
的目标指数,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者
是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的股票指数时,本基金可以变
更业绩比较基准,但应与基金托管人协商一致,在履行适当程序后报中国证监会
核准或备案,并在指定媒体上及时公告。


十、风险收益特征


    本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证
券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。


十一、基金的投资组合报告


    本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。


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(一)报告期末基金资产组合情况

                                                                       占基金总
 序号         项目                              金额(元)        资产的比例
                                                                  (%)

     1        权益投资                         69,634,511.51           93.44

              其中:股票                       69,634,511.51           93.44

     2        基金投资                                -                -

     3        固定收益投资                            -                -

              其中:债券                              -                -

              资产支持证券                            -                -

     4        贵金属投资                              -                -

     5        金融衍生品投资                          -                -
              买入返售金融资
     6                                                -                -
         产
           其中:买断式回购
                                                      -                -
       的买入返售金融资产
           银行存款和结算
     7                                         4,866,763.02            6.53
       备付金合计
     8        其他资产                           20,391.88             0.03

     9        合计                             74,521,666.41           100.00


    (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合
    1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合

                                                                  占基金资产净
   代码              行业类别             公允价值(元)
                                                                  值比例(%)

     A        农、林、牧、渔业                    -                        -

     B                采矿业               2,108,042.50                2.85

     C                制造业               24,497,775.36              33.11

              电力、热力、燃气
     D                                     3,183,786.28                4.30
               及水生产和供应


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                    业

     E            建筑业                   2,753,153.94                3.72

     F        批发和零售业                 1,452,849.00                1.96

             交通运输、仓储和
     G                                     2,541,586.87                3.43
                  邮政业

     H        住宿和餐饮业                         -                     -

             信息传输、软件和
     I                                     3,973,615.72                5.37
             信息技术服务业

     J            金融业                   22,588,612.73               30.53

     K           房地产业                  4,180,026.19                5.65

             租赁和商务服务
     L                                         486,895.90              0.66
                    业

             科学研究和技术
     M                                             -                     -
                  服务业

             水利、环境和公共
     N                                         539,076.00              0.73
                设施管理业

             居民服务、修理和
     O                                             -                     -
                其他服务业

     P             教育                            -                     -

     Q       卫生和社会工作                    316,393.52              0.43

             文化、体育和娱乐
     R                                         747,529.28              1.01
                    业

     S             综合                            -                     -

                   合计                    69,369,343.29               93.75
    2 报告期末(积极投资)按行业分类的境内股票投资组合。
                                                                    占基金资产净
   代码         行业类别                           公允价值(元)
                                                                        值比例(%)
            农、林、牧、渔
     A                                                          -              -
                  业

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      B            采掘业                                25,060.10           0.03
      C            制造业                               224,012.76           0.30
             电力、热力、燃
      D      气及水生产和供                                      -                -
                     应业
      E            建筑业                                16,095.36           0.02
      F        批发和零售业                                      -              -
             交通运输、仓储
      G                                                          -                -
                 和邮政业
      H        住宿和餐饮业                                      -                -
             信息传输、软件
      I      和信息技术服务                                      -                -
                       业
      J            金融业                                        -                -
      K          房地产业                                        -                -
             租赁和商务服务
      L                                                          -                -
                       业
             科学研究和技术
      M                                                          -                -
                   服务业
             水利、环境和公
      N                                                          -                -
               共设施管理业
             居民服务、修理
      O                                                          -                -
               和其他服务业
      P              教育                                        -                -
      Q      卫生和社会工作                                      -                -
             文化、体育和娱
      R                                                          -                -
                     乐业
      S              综合                                        -              -
                     合计                               265,168.22           0.36


      本基金本报告期末未持有积极投资股票。
      (三) 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
      1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
资明细

                                                                          占基金
 序                                                                       资产净
          股票代码      股票名称          数量(股)       公允价值(元)
 号                                                                       值比例
                                                                          (%)

  1        601318       中国平安               68,348      2,174,149.88    2.94

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  2       600016        民生银行               234,458       2,135,912.38      2.89

  3       601166        兴业银行               117,890       1,830,831.70      2.47

  4       600036        招商银行               94,623        1,522,484.07      2.06

  5       000002          万科A                60,211        1,132,568.91      1.53

  6       601398        工商银行               246,119       1,055,850.51      1.43

  7       600519        贵州茅台                4,049        1,002,694.36      1.36

  8       601288        农业银行               296,004        947,212.80       1.28

  9       600030        中信证券               49,424         879,747.20       1.19

 10       601328        交通银行               154,914        862,870.98       1.17

      2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
资明细
 序                                                                    占基金资产净值
         股票代码    股票名称     数量(股)       公允价值(元)
 号                                                                      比例(%)

  1      300003      乐普医疗        3,900               144,651.00              0.20

  2      601020      华钰矿业             962             25,060.10              0.03

  3      603861      白云电器             827             19,723.95              0.03

  4      002792      通宇通讯             410             18,023.60              0.02

  5      300506       名家汇              808             16,095.36              0.02
      (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      本基金本报告期末未持有债券。
      (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
      本基金本报告期末未持有债券。
      (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投
资明细
      本基金本报告期末未持有贵金属。

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    (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    2 本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期末未持有股指期货。
    (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    1 本基金投资国债期货的投资政策
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    3 本基金投资国债期货的投资评价
    本基金本报告期末未持有国债期货。
    (十一)投资组合报告附注
    1    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。
    3 其他各项资产构成

  序号                名称                       金额(元)

   1              存出保证金                       9,961.54

   2            应收证券清算款                        -

   3                应收股利                          -

   4                应收利息                        999.90

   5              应收申购款                       9,430.44

   6              其他应收款                          -

   7                待摊费用                          -



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        8               其他                                  -

        9               合计                             20,391.88

        4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
        本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
        5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
        5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                      占基金资产
                                     流通受限部分的                  流通受限情况说
   序号      股票代码     股票名称                      净值比例
                                     公允价值(元)                          明
                                                          (%)
    1         000002       万科 A      1,132,568.91         1.53        临时停牌

  注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中除万科 A(000002)外不存在流通受
  限情况。
        5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
        本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。


  十二、基金业绩


        基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
  但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
  现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
        基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较:


                                          业绩比        业绩比较
                                   净值增
                          净 值 增        较基准        基准收益
   阶段                            长率标                             ①-③    ②-④
                          长率①          收益率        率标准差
                                   准差②
                                          ③            ④
2010/12/10-2010/12/31     -0.40%   0.38%  0.22%         1.42%         -0.62%    -1.04%
2011/01/01-2011/12/31     -24.80% 1.19%   -23.09%       1.23%         -1.71%    -0.04%
2012/01/01-2012/06/30     6.28%    1.32%  5.26%         1.26%         1.02%     0.06%
2012/01/01-2012/09/30     -0.53%   1.26%  -1.32%        1.22%         0.79%     0.04%
2012/01/01-2012/12/31     8.68%    1.25%  8.35%         1.22%         0.33%     0.03%
2013/01/01-2013/12/31     -7.74%   1.27%  -6.24%        1.32%         -1.50%    -0.05%
2014/01/01-2014/12/31     47.94%   1.15%  50.15%        1.15%         -2.21%    0.00%
2015/01/01-2015/12/31     11.61%   2.37%  6.74%         2.36%         4.87%     0.01%
2016/01/01-2016/03/31     -13.15% 2.31%   -12.82%       2.31%         -0.33%    0.00%
2010/12/10-2016/03/31     7.70%    1.56%  9.41%         1.57%         -1.71%    -0.01%

                                            34
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    (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比
较基准收益率变动的比较
                      浦银安盛沪深 300 股票型证券投资基金
           累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                    (2010 年 12 月 10 日至 2016 年 3 月 31 日)




十三、基金费用概览


   (一)与基金运作有关的费用

    1、基金费用的种类

    (1)基金管理人的管理费;

    (2)基金托管人的托管费;

    (3)基金合同生效后的指数许可使用费;

    (4)基金财产拨划支付的银行费用;


                                          35
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    (5)基金合同生效后的基金信息披露费用;

    (6)基金份额持有人大会费用;

    (7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;

    (8)基金的证券交易费用;

    (9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

    2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确

定,法律法规另有规定时从其规定。

    3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1%年费率计提。计算

方法如下:

    H=E×年管理费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理

费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

    (2)基金托管人的托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计

算方法如下:

    H=E×年托管费率÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管

费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次

性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。


                                          36
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    (3)基金合同生效后的指数许可使用费

    基金管理人可与指数许可方签订书面协议,约定指数使用的费用及支付方式。

本合同规定的指数许可使用费是指数许可使用基点费,指数许可使用基点费的计

费时间从本基金合同生效日开始计算。通常情况下,指数许可使用基点费的收取

标准为本基金的资产净值的 0.016%年费率,指数许可使用基点费的收取下限为

每季人民币 5 万元(即不足 5 万元部分按照 5 万元收取)。基金合同生效当季,

不足 3 个月的,按照 3 个月收费。指数许可使用基点费在基金财产中列支。

    在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016%的

年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。

    计算方法如下:

    H=E×0.016%/当年天数

    H 为每日应计提的指数许可使用基点费

    E 为前一日的基金资产净值

    指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次。由基金管理人向基金托管

人发送指数许可使用基点费划付指令,经基金托管人复核后于次季第一个月内从

基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。

    (4)除管理费、托管费和指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人
根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基
金费用。
    (5)不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
    (6)基金费用调整
    基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。降低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基
金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体

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上刊登公告。
   (二)与基金销售有关的费用
    1、申购费
    本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担,不列入基金财产,主要用于
本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
    本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准:
             申购金额(M)                     申购费率
             M〈100 万元                       1.2%
             100 万元≤M〈300 万元             0.8%

             300 万元≤M〈500 万元             0.3%
             M≥500 万元                       按笔收取,每笔 1000 元


    2、赎回费
    本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有
人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产(对本基金持续
持有期小于 7 天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产),其余用于支付注册
登记费和其他必要的手续费。
    本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减,标准如下:

                  持有期限(N)                赎回费率

                  N<7 天                      1.5%

                  7 天≤N<1 年                0.5%

                  1 年≤N<2 年                0.25%

                  N≥2 年                      0
            注:就赎回费而言,1 年指365 天,2 年指730 天。


    3、本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。本基
金场内申购费率、赎回费率等同于场外申购费率、赎回费率。
    4、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并
最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定
媒体上公告。

                                          38
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    5、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于
柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率,并另行公告。
    6、基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下
根据市场情况制定基金促销计划,针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。
在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适
当调低基金申购费率和基金赎回费率。
   (三)其他费用
    本基金其他费用根据相关法律法规执行。




十四、对招募说明书更新部分的说明


    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管
理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:
  1、 在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数
      据的截止日期。
  2、 对“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新;
  3、 对“第四部分     基金托管人”中基本情况、主要人员情况、基金托管业务
      经营情况进行了更新;
  4、 对“第五部分 相关服务机构” 的基金份额发售机构、审计基金财产的会
      计师事务所和经办注册会计师部分内容进行了更新;
  5、 对“第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务”的基金转换、
      定期定额投资计划部分内容进行了更新;
  6、 在“第九部分 基金的投资”部分,补充了本基金最近一期公开披露的投
      资组合报告的内容和投资业绩;
  7、 在“第十九部分 基金托管协议的内容摘要”部分, 更新了托管协议当事
      人部分内容;
  8、 在“第二十部分 对基金份额持有人的服务”部分, 对电子化服务部分内


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      容进行了更新;
  9、 在“第二十一部分 其他应披露事项”部分, 更新了基金管理人 2015 年
      12 月 11 日至 2016 年 6 月 10 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
      券时报》和公司网站的与本基金相关的公告。




                                                   浦银安盛基金管理有限公司
                                                      二〇一六年七月二十二日




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