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万家稳健增利债券A(519186)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2009-08-12 管理人:万家基金... 基金经理:陈佳昀
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基金公告

万家稳增:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-26


  万家稳健增利债券型证券投资基金2009年年度报告摘要
  
  
    2009年12月31日
  
    基金管理人:万家基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国银行股份有限公司
  
    送出日期:2010年3月26日
  
    §1 重要提示
  
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文
  
    本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
  
    本报告期自2009年8月12日起至12月31日止。
  
    §2 基金简介
  
    2.1 基金基本情况
  
    基金简称 万家稳健增利债券
  
    基金主代码 519186
  
    基金运作方式 契约型开放式
  
    基金合同生效日 2009年8月12日
  
    报告期末基金份额总额 507,874,698.99份
  
    基金合同存续期 不定期
  
    下属两级基金的基金简称 万家稳增A 万家稳增C
  
    下属两级基金的交易代码 519186 519187
  
    报告期末下属两级基金的份额总额 335,108,851.96份 172,765,847.03份
  
    2.2 基金产品说明
  
    投资目标 严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。
  
    投资策略 在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化。
  
    业绩比较基准 中债总全价指数
  
    风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
  
    2.3 基金管理人和基金托管人
  
    项目 基金管理人 基金托管人
  
    名称 万家基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
  
    信息披露负责人 姓名 兰剑 唐州徽
  
    联系电话 021-38619810 010-66594855
  
    电子邮箱 lanj@wjasset.com
  
    tgxxpl@bank-of-china.com
  
    客户服务电话 4008880800 95566
  
    传真 021-38619888 010-66594942
  
    2.4 信息披露方式
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
  
    基金年度报告备置地点 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所
  
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
    3.1主要会计数据和财务指标
  
    金额单位:人民币元
  
    3.1.1 期间数据和指标 2009年8月12日至2009年12月31日
  
    A级 C级
  
    本期已实现收益 3,664,396.30 1,354,426.86
  
    本期利润 10,334,306.96 3,939,893.33
  
    加权平均基金份额本期利润 0.0154 0.0109
  
    本期基金份额净值增长率 2.01% 1.85%
  
    3.1.2 期末数据和指标 2009年末
  
    期末可供分配基金份额利润 0.0054 0.0038
  
    期末基金资产净值 341,844,896.52 175,967,078.78
  
    期末基金份额净值 1.0201 1.0185
  
    注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  
    3.2 基金净值表现
  
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    万家稳增A
  
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 2.10% 0.09% -0.25% 0.04% 2.35% 0.05%
  
    自基金合同生效起至今 2.01% 0.09% -0.44% 0.04% 2.45% 0.05%
  
    万家稳增C
  
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 2.00% 0.09% -0.25% 0.04% 2.25% 0.05%
  
    自基金合同生效起至今 1.85% 0.09% -0.44% 0.04% 2.29% 0.05%
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    万家稳增A
  
    万家稳增C
  
    注::本基金于2009年8月12日成立,成立至今不满一年,根据基金合同规定,基金合同生效后六个月内为建仓期,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    万家稳增A
  
    万家稳增C
  
    注:2009 年实际存续期为2009年8月12日至2009 年12 月31 日。
  
    3.3过去三年基金的利润分配情况
  
    年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配
  
    合计 备注
  
    2009年 0.00 0.00 0.00 0.00
  
    §4 管理人报告
  
    4.1 基金管理人及基金经理情况
  
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
    万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路450号,注册资本1亿元人民币。目前管理八只开放式基金,分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金和万家稳健增利债券型证券投资基金。
  
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    张旭伟 本基金基金经理 万家增强收益基金基金经理 
  
    本公司基金管理部副总监 2009年8月12日 - 8年 男,复旦大学经济学硕士,曾在招商证券股份有限公司从事投资管理、在东方证券有限公司从事固定收益投资工作,在东吴基金管理有限公司担任基金经理助理。
  
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
  
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
    本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。
  
    公司根据中国证监会发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
  
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
  
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
    报告期内无异常交易。
  
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
    2009年,中国证券市场股票涨、债券跌的幅度均超出年初的预期。央行仍然执行了宽松的货币政策,全年货币供应量增速和商业银行信贷投放量均创出历史新高。
  
    本基金从2009年三季度成立至年末仍处于建仓期,期间基金获得了正收益。截至目前,基金资产配置达到债券基金的标准。2009年的投资操作主要有:首先是配置了公司债、城投债和利率债券,本基金在债券资产上将侧重于配置收益较高的债券。其次是避免了急于创造收益而买入可转债。基金于8月正式成立,当时可转债仍然高估,因此并未急于建仓,较好地规避了大幅下跌的风险。第三是进行了网下申购新股。尽管新股发行价估值已经较高,但我们采取了有选择地申购的策略,重点申购的大盘股估值水平仍未显著高于二级市场。截至目前,所参与申购的新股数量为20只左右,其中破发的为2只。
  
    4.4.2 报告期内基金业绩的表现
  
    本基金从正式成立到年末净值增长为正,其中A类增长2.01%,C类增长1.85%。基金业绩超越同期业绩基准。由于成立不足一年,业绩与其它成立达到一年的同类基金不可比。
  
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
    中国的宏观经济已经进入复苏阶段,尽管经济回升的基础尚不稳固,但从宏观调控层面观察对偏热的担忧在上升。2010年,央行宽松货币政策将逐步退出。"退出"与"紧缩"是完全不同的定调。经过年初以来两次上调法定存款准备金率及部分商业银行被执行差别准备金率,未来继续上调这一比率的空间已不大。回笼货币仍显必要,很可能的替代工具是大力发行央行票据,这将导致货币市场利率的上升。然而我们也不认为商业银行存贷款基准利率有大幅上调的必要,除非通胀水平、出口恢复等因素大大高于预期。由此得出的推论是,2010年央行实际执行的收紧力度已经完成了一半。未来货币政策措施很可能将是稳中略紧,但大幅回笼货币及大幅加息的触发条件尚不确定。
  
    当前债券收益率曲线仍显陡峭,中长期债券收益率处于三年以来历史均值附近。信用债券利差大幅收窄,投资价值下降。
  
    本基金在债券配置结构上重视对信用类债券的选择和挖掘。债券资产将重视信用债券的配置,保持信用债券、利率债券和可转债的合理比例。重视配置和结构的同时,控制利率风险也同样重要。对于申购新股的投资策略为:(1)有选择择地申购新股。申购新股在询价环节依赖研究团队所形成的结论 (2)申购所得股份总体上选择于限售解禁第一时间卖出,但对于研究充分支持的个股,可在基金合同约定在时限内选择"留存"至合适时机卖出。本基金定位于普通型的债券基金,在债券投资上尽可能把握所有的投资机会。
  
    4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
  
    1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
  
    基金管理人
  
    公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
  
    托管银行
  
    托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
  
    会计师事务所
  
    会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
  
    2、基金经理参与或决定估值的程度
  
    基金经理不参与和决定基金估值。
  
    3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
  
    参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
  
    4、已签约的任何定价服务的性质与程度
  
    本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。
  
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
    本基金在报告期内未实施利润分配。
  
    §5 托管人报告
  
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在万家稳健增利债券型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
  
    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
  
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
  
    §6 审计报告
  
    本基金2009 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计,注册会计师签字出具了安永华明(2010)审字第60778298_B09号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
    §7年度财务报表
  
    7.1资产负债表
  
    会计主体:万家稳健增利债券型证券投资基金
  
    报告截止日:2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    资产 本期末
  
    2009年12月31日
  
    资 产:
  
    银行存款 96,142,562.84
  
    结算备付金 3,513,401.70
  
    存出保证金 250,000.00
  
    交易性金融资产 472,033,767.25
  
    其中:股票投资 52,402,337.25
  
    债券投资 419,631,430.00
  
    资产支持证券投资 0.00
  
    衍生金融资产 0.00
  
    买入返售金融资产 0.00
  
    应收证券清算款 37,697,906.34
  
    应收利息 7,218,959.82
  
    应收股利 0.00
  
    应收申购款 997,008.00
  
    其他资产 0.00
  
    资产总计 617,853,605.95
  
    负债和所有者权益 本期末
  
    2009年12月31日
  
    负 债:
  
    短期借款 0.00
  
    交易性金融负债 0.00
  
    衍生金融负债 0.00
  
    卖出回购金融资产款 84,499,807.25
  
    应付证券清算款 0.00
  
    应付赎回款 14,674,072.39
  
    应付管理人报酬 453,457.90
  
    应付托管费 129,559.39
  
    应付销售服务费 70,385.69
  
    应付交易费用 14,013.37
  
    应交税费 0.00
  
    应付利息 13,620.66
  
    应付利润 0.00
  
    其他负债 186,714.00
  
    负债合计 100,041,630.65
  
    所有者权益:
  
    实收基金 507,874,698.99
  
    未分配利润 9,937,276.31
  
    所有者权益合计 517,811,975.30
  
    负债和所有者权益总计 617,853,605.95
  
    注:报告截止日2009年12月31日,下属的A类基金份额净值 1.0201元,基金份额总额335,108,851.96份,C类基金份额净值1.0185元,基金份额总额172,765,847.03份。
  
    7.2利润表
  
    会计主体:万家稳健增利债券型证券投资基金
  
    本报告期:2009年8月12日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项 目 本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    一、收入 19,092,782.38
  
    1.利息收入 9,562,013.59
  
    其中:存款利息收入 804,509.79
  
    债券利息收入 7,977,490.83
  
    资产支持证券利息收入 0.00
  
    买入返售金融资产收入 780,012.97
  
    其他利息收入 0.00
  
    2.投资收益(损失以"-"填列) 170,702.22
  
    其中:股票投资收益 81,295.00
  
    债券投资收益 89,407.22
  
    资产支持证券投资收益 0.00
  
    衍生工具收益 0.00
  
    股利收益 0.00
  
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 9,255,377.13
  
    4.其他收入(损失以"-"号填列) 104,689.44
  
    减:二、费用 4,818,582.09
  
    1.管理人报酬 2,826,919.16
  
    2.托管费 807,691.12
  
    3.销售服务费 565,719.04
  
    4.交易费用 24,040.09
  
    5.利息支出 404,490.54
  
    其中:卖出回购金融资产支出 404,490.54
  
    6.其他费用 189,722.14
  
    三、利润总额 14,274,200.29
  
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
    会计主体:万家稳健增利债券型证券投资基金
  
    本报告期:2009年8月12日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 1,282,500,987.34    1,282,500,987.34
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)   14,274,200.29  14,274,200.29
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
  
    (减少以"-"号填列) -774,626,288.35  -4,336,923.98  -778,963,212.33
  
    其中:1.基金申购款 25,164,538.56  206,391.16  25,370,929.72
  
    2.基金赎回款 -799,790,826.91  -4,543,315.14  -804,334,142.05
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 507,874,698.99  9,937,276.31  517,811,975.30
  
    报表附注为财务报表的组成部分。
  
    本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署 
  
    基金管理公司负责人:李振伟      主管会计工作负责人:娄明   会计机构负责人:陈广益
  
    7.4报表附注
  
    7.4.1 基金基本情况
  
    万家稳健增利债券型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2009]533号文《关于核准万家稳健增利债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由万家基金管理有限公司作为发起人于2009年7月14日至2009年8月7日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2009)验字第60778298_B02号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2009年8月12日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,282,241,530.36元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币259,456.98元,以上实收基金(本息)合计为人民币1,282,500,987.34元,折合1,282,500,987.34份基金份额。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
  
    本基金投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,主要投资于企业主体债券(具体范围包括:金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。在满足上述投资比例要求的基础上,本基金可以投资于非债券类金融工具,包括一级市场的新股申购或增发新股、因可转债转股所形成的股票、因持仓股票所派发或因投资可分离债券而产生的权证 不在二级市场主动买入股票、权证等权益类资产。本基金以价值分析为基础,追求稳定的当期收益和基金资产的长期增值。本基金的业绩比较基准为:中债总全价指数。
  
    7.4.2 会计报表的编制基础
  
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、证监会公告[2010]5号关于发布《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。
  
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2009年12月31日的财务状况以及2009年8月12日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。
  
    7.4.4 重要会计政策和会计估计
  
    本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
  
    7.4.4.1 会计年度
  
    本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2009年8月12日(基金合同生效日)起至2009年12月31日止
  
    7.4.4.2 记账本位币
  
    本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
  
    7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
  
    金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
  
    (1)金融资产分类
  
    本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项 
  
    本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资) 
  
    (2)金融负债分类
  
    本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
  
    7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  
    本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
  
    划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益 
  
    在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益 
  
    处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益 
  
    当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认 
  
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认 
  
    金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方) 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债 
  
    本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
  
    (1)股票投资
  
    买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账 
  
    卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转 
  
    (2)债券投资
  
    买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本 
  
    买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算 
  
    卖出债券于成交日确认债券投资收益 卖出债券的成本按移动加权平均法结转 
  
    (3)权证投资
  
    买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账 
  
    卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转 
  
    (4)分离交易可转债
  
    申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本 
  
    上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算 
  
    (5)回购协议
  
    基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
  
    7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
  
    公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。存在活跃市场的金融资产或金融负债以活跃市场中的报价确定公允价值。不存在活跃市场的金融资产或金融负债采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。本基金以上述原则确定的公允价值进行估值,本基金主要金融工具的估值方法如下:
  
    1)  股票投资
  
    (1)上市流通的股票的估值
  
    上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格 
  
    (2)未上市的股票的估值
  
    A. 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值 
  
    B. 首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算 
  
    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值 
  
    C. 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
  
    本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
  
    估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值 
  
    估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理。
  
    2)  债券投资
  
    (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格 
  
    (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘净价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格 
  
    (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量 
  
    (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值 
  
    3)  权证投资
  
    (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价格 
  
    (2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量 
  
    (3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值 
  
    4) 分离交易可转债
  
    分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值 
  
    5)  其他
  
    (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值 
  
    (2)如有新增事项,按国家最新规定估值。
  
    7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
  
    当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
  
    7.4.4.7 实收基金
  
    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  
    7.4.4.8 损益平准金
  
    损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
  
    未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算,并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。
  
    7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
  
    (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示 
  
    (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提 
  
    (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行机构代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提 
  
    (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提 
  
    (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账 
  
    (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账 
  
    (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账 
  
    (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账 
  
    (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失 
  
    (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
  
    7.4.4.10 费用的确认和计量
  
    (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%的年费率逐日计提 
  
    (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率逐日计提 
  
    (3)对于A级基金份额,不收取销售服务费 对于C级基金份额,基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%的年费率逐日计提 
  
    (4)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提 
  
    (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用 如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
  
    7.4.4.11 基金的收益分配政策
  
    (1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额 基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利 
  
    (2)由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权 
  
    (3)基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 
  
    (4)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20% 若基金合同当年生效不满3个月,收益可不分配 
  
    (5)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日 
  
    (6)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
  
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
    7.4.5.1 会计政策变更的说明
  
    无
  
    7.4.5.2 会计估计变更的说明
  
    无
  
    7.4.5.3 差错更正的说明
  
    本年度不存在重大会计差错。
  
    7.4.6 税项
  
    1.印花税
  
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰ 
  
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
    2.营业税、企业所得税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
    3.个人所得税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
    7.4.7 关联方关系
  
    关联方名称 与本基金的关系
  
    万家基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构
  
    中国银行股份有限公司("中国银行") 基金托管人、基金代销机构
  
    齐鲁证券有限公司("齐鲁证券") 基金管理人的股东、基金代销机构
  
    上海久事公司 基金管理人的股东
  
    山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东(2009年8月正式完成工商登记变更)
  
    深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人的股东
  
    中国证券登记结算有限公司 基金注册与登记过户人
  
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
    7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
    7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
    7.4.7.1.1 股票交易
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    成交金额 占当期股票
  
    成交总额的比例
  
    齐鲁证券 287,125.00 100.00%
  
    7.4.7.1.2 权证交易
  
    报告期间,本基金未通过关联方席位进行权证交易
  
    7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    当期
  
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
  
    齐鲁证券 239.77 100.00% 239.77 100.00%
  
    注: 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  
    7.4.7.1.4 债券交易
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    成交金额 占当期债券
  
    成交总额的比例
  
    齐鲁证券 435,979,986.55 100.00%
  
    7.4.7.1.5 债券回购交易
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    成交金额 占当期回购
  
    成交总额的比例
  
    齐鲁证券 4,538,000,000.00 100.00%
  
    7.4.7.2 关联方报酬
  
    7.4.7.2.1 基金管理费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    当期应支付的管理费 2,826,919.16
  
    其中:应支付给销售机构的客户维护费 329,175.36
  
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下:
  
    H=E×0.70%/当年天数
  
    H为每日应支付的基金管理费
  
    E为前一日的基金资产净值
  
    基金管理费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令 基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付基金管理费给该基金管理人。
  
    7.4.7.2.2 基金托管费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    当期应支付的托管费 807,691.12
  
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
  
    H=E×0.20%/当年天数
  
    H为每日应支付的基金托管费
  
    E为前一日的基金资产净值
  
    基金托管费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令 基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从该基金财产中一次性支付托管费给该基金托管人。
  
    7.4.7.2.3  销售服务费
  
    单位:人民币元
  
    获得销售服务费的各关联方名称 本期(2009年8月12日至2009年12月31日)
  
    当期应付销售服务费
  
    万家稳增A 万家稳增C 合计
  
    万家基金管理有限公司 893.14 893.14
  
    中国银行股份有限公司 412,728.91 412,728.91
  
    齐鲁证券有限公司 23.97 23.97
  
    合计 -   413,646.02 413,646.02
  
    注:销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及C类基金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同的类别,适用不同的销售服务费率。其中,A 类不收取销售服务费,C 类销售服务费年费率为0.4%。C 类基金份额的销售服务费计算方法如下:
  
    H=E×0.4%÷当年天数
  
    H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  
    E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
  
    销售服务费每日计提,按月支付。基金管理人应于次月首日起5个工作日内做出划付指令 基金托管人应在次月首日起10个工作日内完成复核,并从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人支付给各代销机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
  
    7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
    本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
  
    基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
  
    中国银行 203,733,130.14 0.00 0.00 0.00 605,500,000.00 55,069.74
  
    7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
  
    7.4.7.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
    万家稳增A
  
    份额单位:份
  
    项目 本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    基金合同生效日(2009年8月12日)持有的基金份额 14,999,525.00
  
    期初持有的基金份额 -
  
    期间申购/买入总份额 -
  
    期间因拆分变动份额 -
  
    减:期间赎回/卖出总份额 -
  
    期末持有的基金份额 14,999,525.00
  
    期末持有的基金份额占基金总份额比例(%) 4.48%
  
    万家稳增C:无
  
    7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
    万家稳增A
  
    份额单位: 份
  
    关联方
  
    名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    持有基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例
  
    齐鲁证券有限公司 100,002,500.00 29.84%
  
    万家稳增C
  
    无
  
    7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
    单位:人民币元
  
    关联方
  
    名称 本期
  
    2009年8月12日至2009年12月31日
  
    期末余额 当期利息收入
  
    中国银行股份有限公司 96,142,562.84 776,464.15
  
    7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
    本基金2009年8月12日(基金合同生效日)至2009年12月31日止期间未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
  
    7.4.7.7 其他关联交易事项的说明
  
    7.4.8 期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
    7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
    金额单位:人民币元
  
    7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
  
    证券
  
    代码 证券
  
    名称 成功
  
    认购日 可流通日 流通受限类型 认购
  
    价格 期末估值单价 数量
  
    (单位: ) 期末
  
    成本总额 期末估值总额 备注
  
    601117 中国化学 2009.12.29 2010-4-7 新股待上市 5.43 5.43 2,150,706 11,678,333.58 11,678,333.58
  
    601229 中国北车 2009.12.23 2010-3-29 新股网下认购 5.56 6.13 1,446,735 8,043,846.60 8,868,485.55
  
    601989 中国重工 2009.12.9 2010-3-16 新股网下认购 7.38 7.81 1,938,978 14,309,657.64 15,143,418.18
  
    002306 湘鄂情 2009.11.5 2010-2-11 新股网下认购 18.90 33.36 46,639 881,477.10 1,555,877.04
  
    002307 北新路桥 2009.11.5 2010-2-11 新股网下认购 8.58 27.40 60,106 515,709.48 1,646,904.40
  
    002312 三泰电子 2009.11.26 2010-3-3 新股网下认购 28.60 47.01 19,736 564,449.60 927,789.36
  
    002313 日海通讯 2009.11.26 2010-3-3 新股网下认购 24.80 40.82 17,281 428,568.80 705,410.42
  
    002315 焦点科技 2009.12.1 2010-3-9 新股网下认购 42.00 69.18 21,354 896,868.00 1,477,269.72
  
    002316 键桥通讯 2009.12.1 2010-3-9 新股网下认购 18.80 31.13 35,953 675,916.40 1,119,216.89
  
    002317 众生药业 2009.12.3 2010-3-11 新股网下认购 55.00 70.77 26,782 1,473,010.00 1,895,362.14
  
    002322 理工监测 2009.12.11 2010-3-18 新股网下认购 40.00 61.88 14,995 599,800.00 927,890.60
  
    002323 中联电气 2009.12.11 2010-3-18 新股网下认购 30.00 40.57 24,197 725,910.00 981,672.29
  
    002329 皇氏乳业 2009.12.25 2009-1-6 新股待上市 20.10 20.10 500 10,050.00 10,050.00
  
    300029 天龙光电 2009.12.18 2010-3-25 新股网下认购 18.18 29.10 159,974 2,908,327.32 4,655,243.40
  
    300036 超图软件 2009.12.18 2010-3-25 新股网下认购 19.60 38.31 21,128 414,108.80 809,413.68
  
    7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
    本基金期末未持有暂时停牌的流通受限股票。
  
    7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
    7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额48,499,807.25元,是以如下债券作为质押:
  
    金额单位:人民币元
  
    债券代码 债券名称 回购到期日 年末估值单价 数量(张) 年末估值总额
  
    0901038 09央行票据 38 2010/1/5 98.28 500,000 49,140,000.00
  
    7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购
  
    截至本报告期末2009年12月31日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额36,000,000.00元,于2010年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
  
    7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
    无
  
    §8 投资组合报告
  
    8.1 期末基金资产组合情况
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
    1 权益投资 52,402,337.25 8.48%
  
    其中:股票 52,402,337.25 8.48%
  
    2 固定收益投资 419,631,430.00 67.92%
  
    其中:债券 419,631,430.00 67.92%
  
    资产支持证券 - -
  
    3 金融衍生品投资 - -
  
    4 买入返售金融资产 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
    5 银行存款和结算备付金合计 99,655,964.54 16.13%
  
    6 其他资产 46,163,874.16 7.47%
  
    7 合计 617,853,605.95 100.00%
  
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    A 农、林、牧、渔业 - -
  
    B 采掘业 - -
  
    C 制造业 33,409,911.52 6.45
  
    C0 食品、饮料  10,050.00 0.00
  
    C1       纺织、服装、皮毛 - -
  
    C2       木材、家具 - -
  
    C3       造纸、印刷 - -
  
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 - -
  
    C5       电子 - -
  
    C6       金属、非金属 - -
  
    C7       机械、设备、仪表 31,504,499.38 6.08
  
    C8       医药、生物制品 1,895,362.14 0.37
  
    C99       其他制造业 - -
  
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  
    E 建筑业 1,646,904.40 0.32
  
    F 交通运输、仓储业 - -
  
    G 信息技术业 4,111,310.71 0.79
  
    H 批发和零售贸易 - -
  
    I 金融、保险业 - -
  
    J 房地产业 - -
  
    K 社会服务业 13,234,210.62 2.56
  
    L 传播与文化产业 - -
  
    M 综合类 - -
  
    合计 52,402,337.25 10.12
  
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  
    1 601989 中国重工 1,938,978 15,143,418.18 2.92%
  
    2 601117 中国化学 2,150,706 11,678,333.58 2.26%
  
    3 601299 中国北车 1,446,735 8,868,485.55 1.71%
  
    4 300029 天龙光电 159,974 4,655,243.40 0.90%
  
    5 002317 众生药业 26,782 1,895,362.14 0.37%
  
    6 002307 北新路桥 60,106 1,646,904.40 0.32%
  
    7 002306 湘鄂情 46,639 1,555,877.04 0.30%
  
    8 002315 焦点科技 21,354 1,477,269.72 0.29%
  
    9 002316 键桥通讯 35,953 1,119,216.89 0.22%
  
    10 002323 中联电气 24,197 981,672.29 0.19%
  
    注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读年度报告正文
  
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
    8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例(%)
  
    1 601989 中国重工 14,309,657.64 2.76%
  
    2 601117 中国化学 11,678,333.58 2.26%
  
    3 601299 中国北车 8,043,846.60 1.55%
  
    4 300029 天龙光电 2,908,327.32 0.56%
  
    5 002317 众生药业 1,473,010.00 0.28%
  
    6 002315 焦点科技 896,868.00 0.17%
  
    7 002306 湘鄂情 881,477.10 0.17%
  
    8 002323 中联电气 725,910.00 0.14%
  
    9 002316 键桥通讯 675,916.40 0.13%
  
    10 002322 理工监测 599,800.00 0.12%
  
    11 002312 三泰电子 564,449.60 0.11%
  
    12 002307 北新路桥 515,709.48 0.10%
  
    13 002313 日海通讯 428,568.80 0.08%
  
    14 300036 超图软件 414,108.80 0.08%
  
    15 601618 中国中冶 124,660.00 0.02%
  
    16 002294 信立泰 20,990.00 0.00%
  
    17 300015 爱尔眼科 14,000.00 0.00%
  
    18 002290 禾盛新材 13,900.00 0.00%
  
    19 300017 网宿科技 12,000.00 0.00%
  
    20 601888 中国国旅 11,780.00 0.00%
  
    8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位: 人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例(%)
  
    1 601618 中国中冶 157,320.00 0.03%
  
    2 002294 信立泰 36,495.00 0.01%
  
    3 300015 爱尔眼科 21,995.00 0.00%
  
    4 300009 安科生物 20,250.00 0.00%
  
    5 300017 网宿科技 18,500.00 0.00%
  
    6 002290 禾盛新材 16,935.00 0.00%
  
    7 601888 中国国旅 15,630.00 0.00%
  
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
    单位:人民币元
  
    买入股票成本(成交)总额 44,331,863.32
  
    卖出股票收入(成交)总额 287,125.00
  
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
    1 国家债券 - -
  
    2 央行票据 201,350,000.00 38.88%
  
    3 金融债券 59,238,000.00 11.44%
  
    其中:政策性金融债 59,238,000.00 11.44%
  
    4 企业债券 118,276,300.00 22.84%
  
    5 企业短期融资券 - -
  
    6 可转债 40,767,130.00 7.87%
  
    7 其他 - -
  
    8 合计 419,631,430.00 81.04%
  
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
  
    1 0801065 08央行票据65 1,000,000 103,070,000.00 19.90%
  
    2 0901038 09央行票据38 1,000,000 98,280,000.00 18.98%
  
    3 090209 09国开09 600,000 59,238,000.00 11.44%
  
    4 098023 09哈城投债 400,000 41,596,000.00 8.03%
  
    5 122033 09富力债 300,000 30,990,000.00 5.98%
  
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券
  
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    注:本基金本报告期末未持有权证
  
    8.9 投资组合报告附注
  
    8.9.1本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
  
    8.9.2基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  
    8.9.3 期末其他各项资产构成
  
    单位:人民币元
  
    序号 名称 金额
  
    1 存出保证金 250,000.00
  
    2 应收证券清算款 37,697,906.34
  
    3 应收股利 -
  
    4 应收利息 7,218,959.82
  
    5 应收申购款 997,008.00
  
    6 其他应收款 -
  
    8 其他 -
  
    9 合计 46,163,874.16
  
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)  占基金资产净值比例(%)
  
    1 125960 锡业转债 10,231,174.80 1.98%
  
    2 125709 唐钢转债 4,720,355.20 0.91%
  
    3 110003 新钢转债 2,751,600.00 0.53%
  
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    金额单位:人民币
  
    序号 股票
  
    代码 股票名称 流通受限部分的
  
    公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
  
    1 601989 中国重工 15,143,418.18 2.92% 新股网下认购
  
    2 601117 中国化学 11,678,333.58 2.26% 新股待上市
  
    3 601299 中国北车 8,868,485.55 1.71% 新股网下认购
  
    4 300029 天龙光电 4,655,243.40 0.90% 新股网下认购
  
    5 002317 众生药业 1,895,362.14 0.37% 新股网下认购
  
    6 002307 北新路桥 1,646,904.40 0.32% 新股网下认购
  
    7 002306 湘鄂情 1,555,877.04 0.30% 新股网下认购
  
    8 002315 焦点科技 1,477,269.72 0.29% 新股网下认购
  
    9 002316 键桥通讯 1,119,216.89 0.22% 新股网下认购
  
    10 002323 中联电气 981,672.29 0.19% 新股网下认购
  
    §9 基金份额持有人信息
  
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
    份额单位:份
  
    份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  
    机构投资者 个人投资者
  
    持有份额 占总份额比例(%) 持有份额 占总份额比例(%)
  
    万家稳增A 1195 280,425.82 268,011,325.97 79.98% 67,097,525.99 20.02%
  
    万家稳增C 1615 106,975.76 28,687,161.00 16.60% 144,078,686.03 83.40%
  
    合计 2810 180,738.33 296,698,486.97 58.42% 211,176,212.02 41.58%
  
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
    报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金
  
    §10 开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    项目 万家稳增A 万家稳增C
  
    基金合同生效日(2009年8月12日)基金份额总额 788,878,033.30 493,622,954.04
  
    本报告期基金总申购份额 5,461,282.69 19,703,255.87
  
    减:本报告期基金总赎回份额 459,230,464.03 340,560,362.88
  
    本报告期基金拆分变动份额
  
    本报告期期末基金份额总额 335,108,851.96 172,765,847.03
  
    §11  重大事件揭示
  
    11.1 基金份额持有人大会决议
  
    报告期内未召开基金份额持有人大会。
  
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
    基金管理人:公司董事长孙国茂先生的高管人员任职资格及董事长任职事项于2009年12月经中国证监会证监许可字[2009]1329号文核准。我公司于2009年12月17日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布"万家基金管理有限公司关于公司董事长任职的公告"。
  
    基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
    报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  
    11.4 基金投资策略的改变
  
    报告期期内基金投资策略未发生改变。
  
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
    本基金自基金合同成立时起聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。本报告期未改聘会计师事务所。本基金2009年度需向安永华明会计师事务所支付审计费60,000.00元。
  
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
    2009年6月30日至7月7日,中国证监会上海监管局对我公司进行了为期6天的现场检查,并于11月就检查情况向我司下达了整改意见函,整改内容涉及公司治理、投资研究、后台运营等三个方面。公司于证监局现场检查之后即开始了整改工作,至报告期末,整改工作已完成,报告期后上海证监局已对我公司整改工作进行了验收。
  
    托管人托管业务部门及其高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
  
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
  
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金
  
    总量的比例
  
    齐鲁证券 2 287,125.00 100.00% 239.77 100.00%
  
    江南证券 1
  
    注:1、 基金专用交易席位的选择标准如下:
  
    (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 
  
    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 
  
    (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
  
    2、基金专用交易席位的选择程序如下:
  
    (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构 
  
    (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
  
    3、报告期内基金租用券商交易单元的变更
  
    本基金2009年8月12日成立,表中所列席位均为本报告期内增加。
  
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 债券交易 回购交易
  
    成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
  
    齐鲁证券 435,979,986.55 100.00% 4,538,000,000.00 100.00%
  
  
    万家基金管理有限公司
  
    2010年3月26日
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