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交银货币B(519589)

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每万份单位收益:0.6330
2019-08-16
七日年化收益率:2.2320%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:季参平
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:12,411.09份 基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银施罗德货币:(更新)招募说明书摘要

公告日期:2012-09-03

              交银施罗德货币市场证券投资基金(更新)招募说明书摘要
    (2012年第2号)
    【重要提示】
    交银施罗德货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经2005年12月21日中国证券监督管理委员会证监基金字【2005】204号文核准募集。本基金基金合同于2006年1月20日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但投资人购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,本基金管理人不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
    本摘要根据《基金合同》和《招募说明书》编写,并经中国证监会核准。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。
    本招募说明书所载内容截止日为2012年7月20日,有关财务数据和净值表现截止日为2012年6月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
    一、基金管理人
    (一) 基金管理人概况
    名称: 交银施罗德基金管理有限公司
    住所: 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
    邮政编码:200120
    法定代表人:钱文挥
    成立日期: 2005年8月4日
    注册资本: 贰亿元人民币
    存续期间: 持续经营
    联系人:陈超
    电话:(021)61055050
    传真:(021)61055034
    交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[2005]128号文批准设立。公司股权结构如下:
    ■
    本基金管理人公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的合法权益。公司董事会下设合规审核及风险管理委员会、提名与薪酬委员会两个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
    公司监事会由三位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
    公司总体经营管理由总经理负责,下设风险控制委员会和投资决策委员会两个专业委员会,其中投资决策委员会包括公募基金(除QDII)投资决策委员会、QDII投资决策委员会和专户投资决策委员会。公司设督察长,监督检查基金和公司运作的合法合规及公司内部风险控制情况。投资研究条线下设权益部、固定收益部、专户投资部、研究部、量化投资部及跨境投资部。中央交易室隶属总经理直接管理。市场条线下设产品开发部、营销策划部、零售理财部、营销管理部、机构理财部、上海营销中心、北京分公司、广州分公司、西部营销中心。营运条线下设财务部、基金运营部与信息技术部。综合管理条线下设人力资源部和行政部。监察稽核条线下设监察稽核部、风险管理部、法务部,由督察长协同总经理直接管理。此外,根据业务需要,增设了战略发展部。本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。投资管理流程中,基金经理、研究员、交易员在明确权责的基础上密切合作,在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。
    截止到2012年二季度末,公司已经发行并管理了20只基金,包括1只货币市场基金、3只债券型基金、1只保本混合型基金、3只混合型基金、12只股票型基金,其中2只为QDII基金,2只为交易型开放式基金(ETF),2只为ETF联接基金。
    截止到2012年6月30日,公司有员工198人,其中51.5%的员工具有硕士以上学历。
    公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度。
    (二) 主要成员情况
    1、基金管理人董事会成员
    钱文挥先生,董事长,硕士学历。现任交通银行股份有限公司执行董事,副行长。历任中国建设银行资产负债管理委员会办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理委员会办公室主任兼体制改革办公室主任兼上海分行副行长、资产负债管理部总经理、资产负债管理部总经理兼重组改制办公室主任、交通银行股份有限公司副行长兼上海分行行长。
    雷贤达先生,副董事长,学士学历,加拿大证券学院和香港证券学院荣誉院士。历任巴克莱基金管理有限公司基金经理、施罗德投资管理(香港)有限公司执行董事、交银施罗德基金管理有限公司总经理。曾任中国证监会开放式基金海外专家评审委员会委员。
    战龙先生,董事,总经理,CFA、CPA,硕士学历。历任安达信(新加坡)有限公司审计师,澳洲信孚基金管理有限公司投资风险管理副总监,信安资产管理亚洲有限公司投资风险管理总监,荷兰国际投资管理亚太有限公司中国区总经理,招商基金管理有限公司常务副总经理,富达国际中国董事总经理。
    阮红女士,董事,博士学历。历任交通银行办公室综合处副处长兼宣传处副处长、办公室综合处处长、交通银行海外机构管理部副总经理、总经理、交通银行上海分行副行长、交通银行资产托管部总经理,现任交通银行投资管理部总经理。
    吴伟先生,董事,博士学历。历任交通银行总行财会部财务处主管、副处长、预算财务部副总经理、总经理,现任交通银行沈阳分行行长。
    葛礼达先生,董事,大专学历。历任施罗德集团信息技术工作集团信息技术部董事、施罗德集团首席营运官,现任施罗德集团亚太地区总裁。
    谢丹阳先生,独立董事,博士学历。历任蒙特利尔大学经济系助理教授,国际货币基金经济学家和高级经济学家,香港科技大学助理教授、副教授、教授、系主任,现任香港科技大学教授、瑞安经管中心主任。
    袁志刚先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学经济学院副教授、教授、经济系系主任,现任复旦大学经济学院院长。
    周林先生,独立董事,博士学历。历任复旦大学管理科学系助教,美国耶鲁大学经济系助理教授、副教授,美国杜克大学经济系副教授,香港城市大学经济与金融系教授,美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院经济系冠名教授,上海交通大学上海高级金融学院常务副院长、教授,现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长、教授。
    2、基金管理人监事会成员
    康定选先生,监事长,EMBA,高级经济师。历任河南巩县农业银行信贷股信贷员、副股长,巩县支行副行长 郑州市农业银行行政区办事处副主任 交通银行郑州分行信贷部副主任、计划信贷处处长、副行长 交通银行南京分行副行长、行长 交通银行上海分行行长。
    裴关淑仪女士,监事,CFA、CIPM、FRM,工商管理、资讯管理双硕士。曾任职荷兰银行、渣打银行(香港)有限公司、MIDAS-KAPITI INTERNATIONAL LIMITED,施罗德投资管理(香港)有限公司资讯科技部主管、中国事务联席董事、交银施罗德基金管理有限公司监察稽核及风险管理总监。现任交银施罗德基金管理有限公司总经理助理。
    陈超女士,监事,硕士学历。历任交通银行股份有限公司资产托管部内控综合员,交银施罗德基金管理有限公司董事会秘书、合规审计部总经理,现任交银施罗德基金管理有限公司监察稽核部总经理兼董事会秘书。。
    3、公司高管人员
    钱文挥先生,董事长,硕士学历。简历同上。
    战龙先生,董事,总经理,硕士学历。简历同上。
    苏奋先生,督察长,纽约城市大学工商管理硕士。历任交通银行广州分行市场营销部总经理助理、副总经理,交通银行纽约分行信贷管理部经理、公司金融部经理、信用风险管理办公室负责人,交通银行投资管理部投资并购高级经理,交银施罗德基金管理有限公司综合管理部总监。
    许珊燕女士,副总经理,硕士学历,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
    谢卫先生,副总经理,经济学博士,高级经济师。历任中央财经大学金融系教员 中国社会科学院财经所助理研究员 中国电力信托投资公司基金部副经理 中国人保信托投资公司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部总经理,富国基金管理有限公司副总经理。
    4、本基金基金经理
    林洪钧先生,基金经理。学士学历。8年证券、基金业从业经验。历任国泰君安证券股份有限公司上海分公司机构客户部客户经理,华安基金管理有限公司债券交易员,加拿大Financial Engineering Source Inc.金融研究员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,历任专户投资经理助理和专户投资经理。2011年1月27日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金基金经理至今。2011年6月9日起兼任本基金基金经理至今。
    历任基金经理:
    陈晓秋女士,2006年1月20日至2009年10月30日担任本基金基金经理。
    李家春先生,2006年12月27日至2011年6月8日担任本基金基金经理。
    5、投资决策委员会成员
    委员:项廷锋(投资总监、基金经理)
    战龙(总经理)
    管华雨(权益部总经理、基金经理)
    胡军华(固定收益部总经理)
    张科兵(研究部总经理、基金经理)
    上述人员之间无近亲属关系。
    二、基金托管人
    (一)基金托管人情况
    1、基本情况
    名称:中国农业银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“中国农业银行”)
    住所:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9
    法定代表人:蒋超良
    成立时间:2009年1月15日
    注册资金:32,479,411.7万元人民币
    存续期间:持续经营
    联系电话:(010)63201510
    传真:(010)63201816
    联系人:李芳菲
    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
    中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
    2、主要人员情况
    中国农业银行托管业务部现有员工146余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
    3、基金托管业务经营情况
    截止2012年7月20日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共124只,包括交银施罗德货币市场证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商安达保本混合型证券投资基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华金刚保本混合型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金。
    (二)基金托管人的内部风险控制制度说明
    1、内部控制目标
    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
    2、内部控制组织结构
    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。
    3、内部控制制度及措施
    具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。
    当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:
    1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人
    2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示
    3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。
    三、相关服务机构
    (一) 基金份额销售机构
    1、直销机构
    本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。
    机构名称:交银施罗德基金管理有限公司
    住所:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦10楼
    法定代表人:钱文挥
    电话:(021)61055027
    传真:(021)61055054
    联系人:许野
    客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
    网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
    个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理开户、本基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com
    2、代销机构
    (1)中国农业银行股份有限公司
    住所:北京市东城区建国门内大街69号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:蒋超良
    联系人:刘一宁
    电话:(010)85108227
    传真:(010)85109219
    客户服务电话:95599
    网址:www.abchina.com
    (2)中国工商银行股份有限公司
    住所:北京市复兴门内大街55号
    办公地址:北京市复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    客户服务电话:95588
    网址:www.icbc.com.cn
    (3) 中国建设银行股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:王洪章
    电话:(010)66275654
    传真:(010)66275654
    客户服务电话:95533
    网址:www.ccb.com
    (4)交通银行股份有限公司
    住所:上海市浦东新区银城中路188号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
    法定代表人:胡怀邦
    电话:(021)58781234
    传真:(021)58408483
    联系人:曹榕
    客户服务电话:95559
    网址:www.bankcomm.com
    (5)招商银行股份有限公司
    住所:深圳市福田区深南大道7088号
    办公地址:深圳市福田区深南大道7088号
    法定代表人:傅育宁
    电话:(0755)83198888
    传真:(0755)83195109
    联系人:邓炯鹏
    客户服务电话:95555
    网址:www.cmbchina.com
    (6)广发银行股份有限公司
    住所:广州市越秀区东风东路713号
    法定代表人:董建岳
    联系人:李晓鹏
    客户服务电话:800-830-8003,400-830-8003
    网址:www.gdb.com.cn
    (7) 中信银行股份有限公司
    住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
    法定代表人:田国立
    电话:(010)65557083
    传真:(010)65550827
    联系人:丰靖
    客户服务电话:95558
    网址:bank.ecitic.com
    (8) 中国民生银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街2号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人:董文标
    电话:(010)57092615
    传真:(010)57092611
    联系人:董云巍
    客户服务电话: 95568
    网址:www.cmbc.com.cn
    (9)中国光大银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    法定代表人:唐双宁
    电话:(010)68098778
    传真:(010)68560661
    联系人:李伟
    客户服务电话:95595
    网址:www.cebbank.com
    (10)宁波银行股份有限公司
    住所:宁波市江东区中山东路294号
    法定代表人:陆华裕
    电话:(021)63586210
    传真:(021)63586215
    联系人:胡技勋
    客户服务电话:96528(上海地区962528)
    网址:www.nbcb.com.cn
    (11)北京银行股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
    办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
    法定代表人:闫冰竹
    电话:(010)66223584
    传真:(010)66226045
    联系人:谢小华
    客户服务电话:95526
    网址:www.bankofbeijing.com.cn
    (12)平安银行股份有限公司
    住所:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    办公地址:广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
    法定代表人:肖遂宁
    电话:(0755)82088888
    联系人:张青
    客户服务电话:95501
    网址:www.sdb.com.cn
    (13)江苏银行股份有限公司
    住所:南京市洪武北路55号
    办公地址:南京市洪武北路55号
    法定代表人:黄志伟
    电话:(025)58587018
    传真:(025)58587038
    联系人:田春慧
    客户服务电话:96098,40086-96098
    网址:www.jsbchina.cn
    (14)华夏银行股份有限公司
    住所:北京市东城区建国门内大街22号
    办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
    法定代表人:吴健
    客户服务电话:95577
    网址:www.hxb.com.cn
    (15)杭州银行股份有限公司
    住所:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
    办公地址:杭州市庆春路46号杭州银行大厦
    法定代表人:吴太普
    电话:(0571)85108309
    传真:(0571)85151339
    联系人:严峻
    客户服务电话:(0571)96523,400-8888-508
    网址:www.hzbank.com.cn
    (16) 光大证券股份有限公司
    住所:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    电话:(021)22169999
    传真:(021)22169134
    联系人:刘晨
    客户服务电话: 10108998
    网址:www.ebscn.com
    (17) 国泰君安证券股份有限公司
    住所:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层
    法定代表人:万建华
    电话:(021)38676161
    传真:(021)38670161
    联系人:芮敏棋
    客户服务电话:95521,400-8888-666
    网址:www.gtja.com
    (18) 中信建投证券股份有限公司
    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:张佑君
    电话:(010)85130588
    传真:(010)65182261
    联系人:魏明
    客户服务电话:4008-888-108
    网址:www.csc108.com
    (19) 海通证券股份有限公司
    住所:上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市广东路689号
    法定代表人:王开国
    电话:(021)23219000
    传真:(021)23219100
    联系人:李笑鸣
    客户服务电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
    网址:www.htsec.com
    (20) 广发证券股份有限公司
    住所:广州市天河北路183号大都会广场43楼
    办公地址:广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼
    法定代表人:王志伟
    传真:(020)87555305
    联系人:肖中梅
    客户服务电话:95575或致电各地营业网点
    网址:www.gf.com.cn
    (21) 中国银河证券股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:顾伟国
    电话:(010)66568430
    联系人:田薇
    客户服务电话:400-888-8888
    网址:www.chinastock.com.cn
    (22) 招商证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    法定代表人:宫少林
    电话:(0755)82943666
    传真:(0755)82943636
    联系人:黄健
    客户服务电话:400-8888-111,95565
    网址:www.newone.com.cn
    (23) 兴业证券股份有限公司
    住所:福州市湖东路268号
    办公地址:上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
    法定代表人:兰荣
    电话:(021)38565785
    传真:(021)38565955
    联系人:谢高得
    客户服务电话:400-8888-123
    网址:www.xyzq.com.cn
    (24) 中信证券股份有限公司
    住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人:王东明
    电话:(010)60838888
    传真:(010)60833739
    联系人:陈忠
    客户服务电话:95558
    网址:www.cs.ecitic.com
    (25) 申银万国证券股份有限公司
    住所:上海市常熟路171号
    办公地址:上海市常熟路171号
    法定代表人:丁国荣
    电话:(021)54033888
    联系人:李清怡
    客户服务电话:95523或4008895523
    网址:www.sywg.com
    (26) 湘财证券有限责任公司
    住所:湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
    办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼
    法定代表人:林俊波
    电话:(021)68634518
    传真:(021)68865680
    联系人:钟康莺
    客户服务电话:400-888-1551
    网址:www.xcsc.com
    (27) 国都证券有限责任公司
    住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人:常喆
    客户服务电话:400-818-8118
    网址:www.guodu.com
    (28) 华泰证券股份有限公司
    住所:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人:吴万善
    电话:(025)83290979
    传真:(025)51863323
    联系人:万鸣
    客户服务电话:95597
    网址:www.htsc.com.cn
    (29) 中信证券(浙江)有限责任公司
    住所:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
    办公地址:浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
    法定代表人:刘军
    电话:(0571)85776115
    传真:(0571)85783771
    联系人:俞会亮
    客户服务电话:(0571)96598
    网址:www.96598.com.cn
    (30) 中银国际证券有限责任公司
    住所:上海市银城中路200号39层
    办公地址:中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层
    法定代表人:许刚
    联系人:李丹
    客户服务电话:400-620-8888
    网址:www.bocichina.com
    (31) 中信万通证券有限责任公司
    住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
    法定代表人:杨宝林
    电话:(0532)85022326
    传真:(0532)85022605
    联系人:吴忠超
    客户服务电话:(0532)96577
    网址:www.zxwt.com.cn
    (32) 恒泰证券股份有限公司
    住所:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
    办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
    法定代表人:庞介民
    电话:(0471)4979037
    传真:(0471)4961259
    联系人:王旭华
    客户服务电话:(0471)4960762,(021)68405273
    网址:www.cnht.com.cn
    (33) 国信证券股份有限公司
    住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26楼
    法定代表人:何如
    电话:(0755)82130833
    传真:(0755)82133952
    联系人:齐晓燕
    客户服务电话:95536
    网址:www.guosen.com.cn
    (34) 国元证券股份有限公司
    住所:安徽省合肥市寿春路179号
    办公地址:安徽省合肥市寿春路179号
    法定代表人:凤良志
    客户服务电话:400-8888-777
    网址:www.gyzq.com.cn
    (35) 东北证券股份有限公司
    住所:长春市自由大路1138号
    办公地址:长春市自由大路1138号
    法定代表人:矫正中
    电话:(0431)85096709
    联系人:潘锴
    客户服务电话:4006000686,(0431)85096733
    网址:www.nesc.cn
    (36) 中航证券有限公司
    住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼
    办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦41楼
    法定代表人:杜航
    电话:(0791)86768681
    传真:(0791)86770178
    联系人:戴蕾
    客户服务电话:400-8866-567
    网址:www.avicsec.com
    (37) 安信证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    法定代表人:牛冠兴
    电话:(0755)82558305
    传真:(0755)82558355
    联系人:陈剑虹
    客户服务电话:400-800-1001
    网址:www.essence.com.cn
    (38) 宏源证券股份有限公司
    住所:新疆乌鲁木齐市建设路2号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街19号宏源证券
    法定代表人:冯戎
    电话:(010)88085858
    传真:(010)88085195
    联系人:李巍
    客户服务电话:4008-000-562
    网址:www.hysec.com
    (39) 长江证券股份有限公司
    住所:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人:胡运钊
    电话:(027)65799999
    传真:(027)85481900
    联系人:李良
    客户服务电话:95579或4008-888-999
    网址:www.95579.com
    (40) 德邦证券有限责任公司
    住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
    法定代表人:姚文平
    电话:(021)68761616
    传真:(021)68767981
    客户服务电话:4008-888-128
    网址:www.tebon.com.cn
    (41) 齐鲁证券有限公司
    住所:山东省济南市市中区经七路86号
    办公地址:山东省济南市市中区经七路86号
    法定代表人:李玮
    电话:(0531)68889155
    传真:(0531)68889752
    联系人:吴阳
    客户服务电话:95538
    网址:www.qlzq.com.cn
    (42) 江海证券有限公司
    住所:哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人:孙名扬
    电话:(0451)85863696
    传真:(0451)82287211
    联系人:张宇宏
    客户服务电话:400-666-2288
    网址:www.jhzq.com.cn
    (43) 平安证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼(518048)
    法定代表人:杨宇翔
    电话:(0755)22627802
    传真:(0755)82400862
    联系人:郑舒丽
    客户服务电话:95511-8
    网址:www.pingan.com
    (44) 厦门证券有限公司
    住所:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
    办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
    法定代表人:傅毅辉
    电话:(0592)5161642
    传真:(0592)5161640
    联系人:卢金文
    客户服务电话:(0592)5163588
    网址:www.xmzq.cn
    (45) 华宝证券有限责任公司
    住所:中国上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27楼
    办公地址:中国上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
    法定代表人: 陈林
    电话:(021)68777222
    传真:(021)68777822
    联系人:赵洁
    客户服务电话:400-820-9898
    网址:www.cnhbstock.com
    (46) 中国国际金融有限公司
    住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    办公地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    法定代表人:李剑阁
    网址:www.cicc.com.cn
    (47) 瑞银证券有限责任公司
    住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    法定代表人:刘弘
    电话:(010)58328112
    传真:(010)58328740
    联系人:牟冲
    客户服务电话:400-887-8827
    网址:www.ubssecurities.com
    (48) 爱建证券有限责任公司
    住所:上海市南京西路758号24楼
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
    法定代表人:张建华
    电话:(021)32229888
    传真:(021)68728703
    联系人:陈敏
    客户服务电话:(021)63340678
    网址:www.ajzq.com
    (49) 长城证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人:黄耀华
    电话:(0755)83516289
    传真:(0755)83516199
    联系人:匡婷
    客户服务电话:(0755)33680000,400-6666-888
    网址:www.cc168.com.cn
    (50) 中国民族证券有限责任公司
    住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
    办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6-9层
    法定代表人:赵大建
    客户服务电话:400-889-5618
    网址:www.e5618.com
    (51) 国金证券股份有限公司
    住所:成都市东城根上街95号
    办公地址:成都市东城根上街95号
    法定代表人:冉云
    电话:(028)86690126
    传真:(028)86690126
    联系人:金喆
    客户服务电话:400-6600-109
    网址:www.gjzq.com.cn
    (52) 方正证券股份有限公司
    住所:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    办公地址:湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    法定代表人:雷杰
    电话:(0731)85832343
    传真:(0731)85832342
    联系人:彭博
    客户服务电话:95571
    网址:www.foundersc.com
    (53) 渤海证券股份有限公司
    住所:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址:天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人:杜庆平
    电话:(022)28451861
    传真:(022)28451892
    联系人:王兆权
    客户服务电话: 400-651-5988
    网址:www.bhzq.com
    (54) 信达证券股份有限公司
    住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
    办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
    法定代表人:高冠江
    电话:(010)63081000
    传真:(010)63080978
    联系人:唐静
    客户服务电话:400-800-8899
    网址:www.cindasc.com
    (55) 东方证券股份有限公司
    住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
    法定代表人:王益民
    电话:(021)63325888
    传真:(021)63326173
    联系人:吴宇
    客户服务电话:95503
    网址:www.dfzq.com.cn
    (56) 西南证券股份有限公司
    住所:重庆市江北区桥北苑8号
    办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
    法定代表人:王珠林
    电话:(023)63786464
    传真:(023)63786311
    联系人:陈诚
    客户服务电话:400-809-6096
    网址:www.swsc.com.cn
    (57) 华龙证券有限责任公司
    住所:甘肃省兰州市静宁路308号
    办公地址:甘肃省兰州市静宁路308号
    法定代表人:李晓安
    电话:(0931)4890100
    传真:(0931)4890118
    联系人:李昕田
    客户服务电话:(0931)4890100、4890619、4890618
    网址:www.hlzqgs.com
    (58) 东兴证券股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
    法定代表人:徐勇力
    电话:(010)66555316
    传真:(010)66555246
    联系人:汤漫川
    客户服务电话: 400-8888-993
    网址:www.dxzq.net
    (59) 华福证券有限责任公司
    住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    办公地址:福州市五四路新天地大厦7至10层
    法定代表人:黄金琳
    电话:(0591)87383623
    传真:(0591)87383610
    客户服务电话:(0591)96326
    网址:www.hfzq.com.cn
    (60) 中国中投证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
    办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
    法定代表人:龙增来
    电话:(0755)82023442
    传真:(0755)82026539
    联系人:刘毅
    客户服务电话:400-600-8008
    网址:www.china-invs.cn
    (61) 华融证券股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街8号A座
    办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层
    法定代表人:丁之锁
    电话:(010)58568007
    传真:(010)58568062
    联系人:梁宇
    客户服务电话:(010)58568118
    网址:www.hrsec.com.cn
    (62) 中原证券股份有限公司
    住所:郑州市郑东新区商务外环路10号
    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦17层
    法定代表人:石保上
    电话:(0371)65585670
    传真:(0371)65585665
    联系人:程月艳、耿铭
    客户服务电话:(0371)967218,400-813-9666
    网址:www.ccnew.com
    (63) 天相投资顾问有限公司
    住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
    办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
    法定代表人:林义相
    电话:(010)66045608
    传真:(010)66045527
    联系人:林爽
    客户服务电话:(010)66045678
    网址:http://www.txsec.com,www.jjm.com.cn
    (64) 杭州数米基金销售有限公司
    住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
    办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
    法定代表人:陈柏青
    电话:(0571)28829790,(021)60897869
    传真:(0571)26698533
    联系人:周嬿旻
    客户服务电话:4000-766-123
    网址:www.fund123.cn
    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构,并及时公告。
    (二) 注册登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    住所:北京市西城区太平桥大街17号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
    法定代表人:金颖
    电话:(010)59378839
    传真:(010)59378907
    联系人:朱立元
    (三) 出具法律意见书的律师事务所
    名称:上海源泰律师事务所
    住所:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
    办公地址:上海浦东南路256号华夏银行大厦1405室
    负责人:廖海
    电话:(021)51150298
    传真:(021)51150398
    联系人:廖海
    经办律师:梁丽金、刘佳
    (四) 审计基金财产的会计师事务所
    名称:德勤华永会计师事务所有限公司
    住所:上海市延安东路222号30楼
    办公地址:上海市延安东路222号30楼
    法定代表人:卢伯卿
    电话:(021)61418888
    传真:(021)63350177
    联系人:曾浩
    经办注册会计师:曾浩、吴凌志
    四、基金的名称
    本基金名称:交银施罗德货币市场证券投资基金
    五、基金的类型
    本基金类型:契约型开放式
    六、基金的投资目标
    本基金属于货币市场基金,投资目标是在力求本金稳妥和资产充分流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的投资收益。
    七、基金的投资方向
    本基金主要投资于货币市场工具,包括:
    1、现金
    2、通知存款
    3、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单
    4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券
    5、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据
    6、期限在一年以内(含一年)的债券回购
    7、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券
    8、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    八、基金的投资策略
    (一)短期利率水平预期策略
    深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    (二)收益率曲线分析策略
    根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。
    (三)组合剩余期限策略、期限配置策略
    通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益 特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    (四)类别品种配置策略
    在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例 再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    (五)流动性管理策略
    在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
    (六)无风险套利策略
    无风险套利策略包括:
    跨市场套利策略:根据各细分短期金融工具的流动性和收益特征,动态调整基金资产在各个细分市场之间的配置比例。如,当交易所市场回购利率高于银行间市场回购利率时,可增加交易所市场回购的配置比例 另外,还包括一级市场发行定价和二级市场流通成交价之间的无风险套利机会。
    跨品种套利策略:根据各细分市场中不同品种的风险参数、流动性补偿和收益特征,动态调整不同期限结构品种的配置比例。
    (七)滚动配置策略
    根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性 在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
    (八)信用利差策略
    通过对资产支持证券的信用评估,分析预期违约率和违约损失率的变化趋势,评估其信用利差是否合理,并预测其变化趋势,通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。
    九、基金的业绩比较标准
    本基金业绩比较基准为六个月银行定期存款利率(税后)。
    若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用,基金管理人可根据市场发展状况及本基金的投资范围和投资策略,调整本基金的业绩比较基准。
    十、基金的风险收益特征
    本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。
    十一、基金投资组合报告
    本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2012年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告期为2012年4月1日至2012年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。
    1、报告期末基金资产组合情况
    ■
    2、报告期债券回购融资情况
    ■
    注:①报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
    ②债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
    ■
    3、基金投资组合平均剩余期限
    (1)投资组合平均剩余期限基本情况
    ■
    注:本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。
    (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    ■
    4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    ■
    5、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    ■6、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    ■
    7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本报告期末本基金未持有资产支持证券。
    8、投资组合报告附注
    (1)基金计价方法说明。
    本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。
    (2)本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的20%。
    (3)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    (4)其他资产构成
    ■
    (5)投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    十二、基金的业绩
    基金业绩截止日为2012年6月30日,所载财务数据未经审计师审计。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    (一)基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    注:本基金收益分配按月结转份额。
    (二)自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    交银施罗德货币市场证券投资基金
    份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2006年1月20日至2012年6月30日)
    1、交银货币A
    ■
    注:图示日期为2006年1月20日至2012年6月30日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及2012年6月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。(下转19版)
    股东名称    股权比例
    交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称“交通银行”)    65%
    施罗德投资管理有限公司    30%
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司    5%
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)
    1    固定收益投资    2,489,382,730.89    30.67
       其中:债券    2,489,382,730.89    30.67
       资产支持证券    -    -
    2    买入返售金融资产    148,730,423.10    1.83
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
    3    银行存款和结算备付金合计    5,220,117,481.75    64.31
    4    其他各项资产    259,174,551.49    3.19
    5    合计    8,117,405,187.23    100.00
    序号    项目    占基金资产净值比例(%)
    1    报告期内债券回购融资余额    6.57
    其中:买断式回购融资    -
    序号    项目    金额    占基金资产净值的比例(%)
    2    报告期末债券回购融资余额    1,229,997,405.00    17.94
    其中:买断式回购融资    -    -
    序号    发生日期    融资余额占基金资产净值的比例(%)    原因    调整期
    1    2012-06-27    23.64    2012年6月27日,交银货币发生巨额赎回,导致正回购余额占基金资产净值的比例超过20%,达到23.64%。2012年6月28日,组合已经调整到合规范围。    1个交易日
    项目    天数
    报告期末投资组合平均剩余期限    79
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值    119
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值    51
    序号    平均剩余期限    各期限资产占基金资产净值的比例(%)    各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    1    30天以内    78.30    17.94
       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债    -    -
    2    30天(含)—60天    0.58    -
       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债    -    -
    3    60天(含)—90天    3.36    -
       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债    -    -
    4    90天(含)—180天    4.25    -
       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债    0.58    -
    5    180天(含)—397天(含)    28.12    -
       其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债    -    -
       合计    114.61    17.94
    序号    债券品种    摊余成本(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    国家债券    -    -
    2    央行票据    -    -
    3    金融债券    130,173,306.44    1.90
       其中:政策性金融债    130,173,306.44    1.90
    4    企业债券    39,485,849.95    0.58
    5    企业短期融资券    2,319,723,574.50    33.83
    6    中期票据    -    -
    7    其他    -    -
    8    合计    2,489,382,730.89    36.31
    9    剩余存续期超过397天的浮动利率债券    39,485,849.95    0.58
    序号    债券代码    债券名称    债券数量(张)    摊余成本(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    041254017    12华侨城CP002    2,000,000    200,004,398.68    2.92
    2    071202001    12国泰君安CP001    2,000,000    199,993,273.59    2.92
    3    041253028    12中粮CP002    1,900,000    190,866,729.48    2.78
    4    041261013    12津城建CP001    1,700,000    170,226,205.99    2.48
    5    041254022    12港中旅CP001    1,600,000    161,214,699.57    2.35
    6    041273001    12中冶CP001    1,500,000    150,149,347.55    2.19
    7    110408    11农发08    800,000    80,165,978.31    1.17
    8    041252011    12奥克斯CP001    700,000    70,085,007.83    1.02
    9    041254013    12闽投CP001    600,000    60,082,091.54    0.88
    10    041256006    12东特钢CP001    500,000    50,914,047.13    0.74
    项目    偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数    1次
    报告期内偏离度的最高值    0.2507%
    报告期内偏离度的最低值    0.0459%
    报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值    0.1270%
    序号    名称    金额(元)
    1    存出保证金    -
    2    应收证券清算款    -
    3    应收利息    94,404,499.54
    4    应收申购款    164,770,051.95
    5    其他应收款    -
    6    待摊费用    -
    7    其他    -
    8    合计    259,174,551.49
         阶段    净值收益率①    净值收益率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④
    A级    过去三个月    1.0186%    0.0021%    0.8070%    0.0003%    0.2116%    0.0018%
    2012年度上半年    2.1753%    0.0031%    1.6297%    0.0002%    0.5456%    0.0029%
    2011年度    3.2554%    0.0036%    3.0748%    0.0007%    0.1806%    0.0029%
    2010年度    1.5968%    0.0023%    2.0289%    0.0003%    -0.4321%    0.0020%
    2009年度    1.3396%    0.0049%    1.9800%    0.0000%    -0.6404%    0.0049%
    2008年度    3.3151%    0.0083%    3.4340%    0.0011%    -0.1189%    0.0072%
    2007年度    3.2219%    0.0063%    2.4441%    0.0017%    0.7778%    0.0046%
    2006年度(自基金合同生效日至2006年12月31日)    1.6718%    0.0022%    1.6231%    0.0002%    0.0487%    0.0020%
    B级    过去三个月    1.0788%    0.0022%    0.8070%    0.0003%    0.2718%    0.0019%
    2012年度上半年    2.2979%    0.0031%    1.6297%    0.0002%    0.6682%    0.0029%
    2011年度    3.5014%    0.0036%    3.0748%    0.0007%    0.4266%    0.0029%
    2010年度    1.8421%    0.0023%    2.0289%    0.0003%    -0.1868%    0.0020%
    2009年度    1.5829%    0.0048%    1.9800%    0.0000%    -0.3971%    0.0048%
    2008年度    3.5615%    0.0083%    3.4340%    0.0011%    0.1275%    0.0072%
    2007年度(自基金分级日起至2007年12月31日)    2.1597%    0.0080%    1.5446%    0.0013%    0.6151%    0.0067%
    基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司  基金托管人:中国农业银行股份有限公司
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