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交银增利债券A/B(519680)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-03-31 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
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基金公告

交银增利A:2008年第三季度报告

公告日期:2008-10-22

基金代码:519680           基金简称:交银增利

               交银施罗德增利债券证券投资基金2008年第三季度报告

    2008年09月30日
    基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:2008年10月22日
    §1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告财务资料未经审计师审计。
    本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。
    §2  基金产品概况
    基金简称 交银增利
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008年03月31日
    报告期末基金份额总额 10,392,966,627.27
    投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
    投资策略 本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置,自下而上地配置债券类属和精选个券。
    业绩比较基准 中债企业债总指数
    风险收益特征 本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
    基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称 交银增利A/B 交银增利C
    下属两级基金的交易代码 A类519680,B类519681 C类519682
    报告期末下属两级基金的份额总额 7,179,454,194.05 3,213,512,433.22
    §3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2008年07月01日-2008年09月30日)
    A/B类 C类
    1.本期已实现收益 71,892,969.19 22,877,336.60
    2.本期利润 280,483,428.93 100,259,517.13
    3.加权平均基金份额本期利润 0.0433 0.0456
    4.期末基金资产净值 7,536,706,490.26 3,366,295,537.81
    5.期末基金份额净值 1.0498 1.0475
    注:1、本报告中的财务数据如以括号表示,则为负数;
    2、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
    3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    A/B类 过去三个月 4.33% 0.14% 4.17% 0.25% 0.16% (0.11%)
    自基金合同生效日起至今(2008年03月31日-2008年09月30日) 4.98% 0.11% 2.38% 0.20% 2.60% (0.09%)
    C类 过去三个月 4.21% 0.14% 4.17% 0.25% 0.04% (0.11%)
    自基金合同生效日起至今(2008年03月31日-2008年09月30日) 4.75% 0.11% 2.38% 0.20% 2.37% (0.09%)
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    本基金A/B类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    注:本基金基金合同生效日为2008年3月31日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2008年3月31日至2008年9月30日。截至2008年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
    本基金C类累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    注:本基金基金合同生效日为2008年3月31日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。图示日期为2008年3月31日至2008年9月30日。截至2008年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
    §4  管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    陈晓秋 本基金的基金经理、交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理 2008年03月31日 - 6年 陈晓秋女士,中国国籍。经济学硕士。曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员,负责债券及宏观分析、债券投资。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。
    李家春 本基金的基金经理、交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理 2008年03月31日 - 9年 李家春先生,中国国籍。经济学学士。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格并未发现异常差异。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本公司旗下投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现并未出现差异超过5%的情形。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    根据最近两个月的国内外数据来看,下半年中国经济增速继续走在下行轨道的可能性远大于走出反弹甚至反转的可能性。首先是外需在次贷危机的影响下将继续呈现明显下降的趋势。实际上,美国"两房"财务危机的暴露,以及越来越多金融机构寻求破产保护,都表明美国的问题已经不仅仅是次贷这一金融工具被滥用的问题了,而是由于高杠杆支持的需求泡沫破灭而导致的一次严重的经济衰退。9月美国共削减就业岗位15.9万个,为5年来单月最高失业率。即使高达7000亿的救市计划和1000多亿的减税计划得到了参众两院的批准,不少市场人士和经济学家依然对此能否挽救美国经济持谨慎观望的态度。本身已倍受老龄化问题困扰的欧洲、日本同样也深受美国经济衰退的影响,每况愈下。在这样一种国际环境下,我国出口贸易将受到明显的拖累。
    其次,在企业赢利能力明显下降且对全球和本国经济预期都不乐观的情况下,企业活力大大下降,投资意愿受到抑制。从统计数据看,尽管价格指数明显上升,但是固定资产投资增速仅略高于去年同期。而货币供应量在经历了持续的紧缩之后不断走低,信贷增速今年以来也一直保持在较低水平。因此,如果没有货币或财政政策上的重大转变,最重要的是企业赢利能力没有显著改善之前,我们对未来半年的投资增长同样无法抱乐观的看法。
    唯一可以保持平稳的是国内消费,但从其固有的增长特点来看,即使以最乐观的估计来推算,也无法完全弥补由于出口和投资下降导致的GDP增速下降的缺口。
    从当初宏观调控的目标以及目前全球经济的实际状况来看,我国GDP增速继续下行到9%以下是可能的,也是必要的。更进一步的发展则需要观察货币政策和财政政策的变化。
    本轮经济增长和物价指数的短期高点分别在去年下半年和今年上半年相继出现,这是我们的一个基本观点。但要从经济周期的角度来判断这只是针对06、07两年高增长的调整,还是相对自上次走出东南亚金融危机以后高速发展的10年的大调整,或者是相对自改革开放以来将近30年的高增长阶段的大调整,尚需时间耐心观察,这不会影响当前通胀下降的基本趋势,但会影响到通胀回落的低点会到什么水平。仅从过去半年的政策环境、货币供应量的变化、信贷增长水平和市场预期来看,我们有理由相信未来半年我国CPI将运行在一个明显的下降通道之中,本轮通胀已经得到有效抑制。
    §5  投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 11,994,646.64 0.09
    其中:股票 11,994,646.64 0.09
    2 固定收益投资 11,454,457,918.95 89.44
    其中:债券 11,271,934,513.00 88.01
    资产支持证券 182,523,405.95 1.43
    3 金融衍生品投资 7,172,072.08 0.06
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 1,170,132,075.65 9.14
    6 其他资产 163,763,842.38 1.28
    7 合计 12,807,520,555.70 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 - -
    C 制造业 10,173,798.00 0.09
    C0      食品、饮料  - -
    C1      纺织、服装、皮毛 - -
    C2      木材、家具 - -
    C3      造纸、印刷 - -
    C4      石油、化学、塑胶、塑料 - -
    C5      电子 556,155.00 0.01
    C6      金属、非金属 - -
    C7      机械、设备、仪表 9,617,643.00 0.09
    C8      医药、生物制品 - -
    C99      其他制造业 - -
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
    E 建筑业 - -
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 - -
    H 批发和零售贸易 1,820,848.64 0.02
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 - -
    L 传播与文化产业 - -
    M 综合类 - -
    合计 11,994,646.64 0.11
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 601766 中国南车 2,747,898 9,617,643.00 0.09
    2 002269 美邦服饰 59,612 1,520,106.00 0.01
    3 002257 立立电子 25,500 556,155.00 0.01
    4 002264 新华都 17,987 300,742.64 0.00
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 843,320,000.00 7.73
    2 央行票据 4,638,760,000.00 42.55
    3 金融债券 3,590,546,000.00 32.93
    其中:政策性金融债 3,509,721,000.00 32.19
    4 企业债券 2,051,839,686.00 18.82
    5 企业短期融资券 110,207,000.00 1.01
    6 可转债 37,261,827.00 0.34
    7 其他 - -
    8 合计 11,271,934,513.00 103.38
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801047 08央行票据47 20,000,000 2,025,800,000.00 18.58
    2 080216 08国开16 18,000,000 1,837,980,000.00 16.86
    3 0801044 08央行票据44 16,000,000 1,620,640,000.00 14.86
    4 080214 08国开14 6,000,000 638,400,000.00 5.86
    5 0801041 08央行票据41 6,000,000 607,680,000.00 5.57
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0830012 08开元1A2 2,000,000 139,180,000.00 1.28
    2 0830013 08开元1B 300,000 29,730,000.00 0.27
    3 119005 浦建收益 400,000 13,613,405.95 0.12
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 580026 江铜CWB1 4,389,273 7,172,072.08 0.07
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 216,308.42
    2 应收证券清算款 18,189,595.36
    3 应收股利 -
    4 应收利息 145,357,938.60
    5 应收申购款 -
    6 其他应收款 -
    7 其他 -
    8 合计 163,763,842.38
    5.8.4 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票
    代码 股票名称 流通受限部分的
    公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况
    说明
    1 601766 中国南车 9,617,643.00 0.09 网下申购流通受限
    2 002269 美邦服饰 1,520,106.00 0.01 网下申购流通受限
    3 002257 立立电子 556,155.00 0.01 网下申购流通受限
    4 002264 新华都 300,742.64 0.00 网下申购流通受限
    §6  开放式基金份额变动
    单位:份
    项目 A/B类 C类
    报告期期初基金份额总额 6,954,810,343.87 2,112,893,912.04
    报告期期间基金总申购份额 2,222,980,171.09 3,301,779,771.43
    报告期期间基金总赎回份额 1,998,336,320.91 2,201,161,250.25
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -
    报告期期末基金份额总额 7,179,454,194.05 3,213,512,433.22
    注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
    §7  备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准交银施罗德增利债券证券投资基金募集的文件;
    2、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》;
    3、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》;
    4、《交银施罗德增利债券证券投资基金托管协议》;
    5、关于募集交银施罗德增利债券证券投资基金之法律意见书;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
    8、报告期内交银施罗德增利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
    7.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人的办公场所。
    7.3 查阅方式
    投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。
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