基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 交银增利债券A/B > 基金公告

交银增利债券A/B(519680)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-03-31 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

交银增利:2009年第4季度报告

公告日期:2010-01-21

    交银施罗德增利债券证券投资基金
    2009年第4季度报告
    2009年12月31日
    基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期: 二〇一〇年一月二十一日
    §1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年10月1日起至12月31日止。
    §2  基金产品概况
    基金简称  交银增利债券
    基金主代码  519680
    基金运作方式  契约型开放式
    基金合同生效日  2008年3月31日
    报告期末基金份额总额  3,301,018,399.96份
    投资目标  本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
    投资策略  本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置,自下而上地配置债券类属和精选个券。
    业绩比较基准  中债企业债总指数
    风险收益特征  本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
    基金管理人  交银施罗德基金管理有限公司
    基金托管人  中国建设银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称  交银增利债券A/B 交银增利债券C
    下属两级基金的交易代码  519680(前端)、519681(后端) 519682
    报告期末下属两级基金的份额总额  2,245,625,490.64份 1,055,392,909.32份
    注:本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
    §3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
    交银增利债券A/B 交银增利债券C
    1.本期已实现收益 43,691,422.35 21,982,470.44
    2.本期利润 120,540,363.03 68,294,414.68
    3.加权平均基金份额本期利润 0.0529 0.0549
    4.期末基金资产净值 2,430,039,608.48 1,138,152,201.01
    5.期末基金份额净值 1.0821 1.0784
    注:1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    1、交银增利债券A/B:
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 5.02% 0.31% 0.67% 0.08% 4.35% 0.23%
    自基金合同生效起至今 20.92% 0.35% 6.05% 0.22% 14.87% 0.13%
    2、交银增利债券C:
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 4.90% 0.31% 0.67% 0.08% 4.23% 0.23%
    自基金合同生效起至今 19.98% 0.35% 6.05% 0.22% 13.93% 0.13%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    交银施罗德增利债券证券投资基金
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008年3月31日至2009年12月31日)
    1. 交银增利债券A/B
    注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
    2.交银增利债券C
    注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2009年12月31日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
    §4  管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    李家春 本基金的基金经理、交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理 2008-3-31 - 10年 李家春先生,中国国籍。香港大学MBA。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。
    陈晓秋 本基金的基金经理、交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理 2008-3-31 2009-10-31 7年 陈晓秋女士,中国国籍。经济学硕士。曾任富国基金管理有限公司研究策略部和投资部研究员,负责债券及宏观分析、债券投资。2005年加入交银施罗德基金管理有限公司。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    公平交易制度的执行情况:本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格并未发现异常差异。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金本报告期内未发现异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2009年四季度,我国社会消费品零售总额增速呈现小幅调整的态势,固定资产投资增速在严格控制过剩产能和信贷过快增长的政策环境下,也出现了一定的回落。而随着外需的逐步恢复,进出口贸易成为推动我国经济增速进一步加快的重要力量。根据海关总署的统计,进口与出口的月度同比在10月和11月相继结束了前期大幅下降的格局,进而在12月实现了55.9%和17.7%的正增长,环比增速也分别达到了18.8%和15%的水平。对外贸易的复苏不仅弥补了内需增长的阶段性放缓,更进一步推升工业增加值月度增速至接近20%的水平。从内需到外需的全面增长增强了消费者和企业家信心指数。12月全国制造业采购经理指数(PMI)亦达到56.6%,高于11月1.4个百分点,创2008年5月以来的新高。
    下半年尤其是四季度经济的全面复苏使得管理层制定政策的出发点和侧重点有所改变。2009年中央经济工作会议在要求继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的同时,提出要加强政策的针对性和灵活性,注重提高经济增长质量和效益,注重推动经济发展方式转变和经济结构调整。最明显的变化体现在,会后相关部门迅速出台了一系列调控房地产市场的政策,基本取消了本轮金融危机爆发后出台的针对房地产市场的所有优惠措施,甚至恢复了部分2007年的调控举措。而严厉的信贷控制也从总量角度开始修正货币政策过度宽松的状况。刺激政策的退出已经由预期转变为现实。
    四季度影响投资者行为的另外一个重要因素是居民消费价格指数由负转正,令投资者的通胀预期有所升温。处于初期相对温和的通胀预期、强劲的经济数据和持续改善的公司业绩推动了股票价格上涨。四季度,沪深300指数最终上涨了19%,收复了8月调整中的大部分失地。债券市场则相反,由于物价水平的回升,中债-总指数下跌了0.39%,信用债券则表现出对利率风险的免疫能力,中债-企业债净价指数上涨了0.37%。
    四季度,本基金基于对宏观经济的正确判断,保持了利率产品较低的配置比例和短久期策略,有效规避了利率风险。合理的信用债券配置比例在确保资产流动性的前提下进一步提升了基金净值的表现。股票市场回升令可转债和新股申购等投资对基金净值也做出了重要贡献。
    展望2010年一季度,我国经济增长速度有望达到更高的水平,但可能在更长时间范围内将面临回调的压力。通胀水平的上升和资产价格泡沫会令刺激政策的退出更为坚决,信贷和货币供应量的控制将贯穿全年,紧缩的阴影对债券市场和股票市场均形成一定压力。但考虑到不同政策工具的不同影响,债券市场并非完全没有机会,机会大小在很大程度上取决于风险释放的大小。对于股票市场而言,流动性推动估值水平全面提升的阶段基本结束,上市公司业绩增长对股票价格的影响程度加大,挖掘成长性和业绩超预期的公司成为超额收益的主要来源。同时我们也将关注股指期货、融资融券业务的推出对债券市场和股票市场的影响,以控制风险。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至2009年12月31日,交银增利A/B份额净值为1.0821元,本报告期份额净值增长率为5.02%,同期业绩比较基准增长率为0.67%;交银增利C份额净值为1.0784元,本报告期份额净值增长率为4.90%,同期业绩比较基准增长率为0.67%。
    §5  投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 368,941,935.18 10.02
    其中:股票 368,941,935.18 10.02
    2 固定收益投资 3,059,874,354.23 83.08
    其中:债券 3,056,017,044.28 82.97
    资产支持证券 3,857,309.95 0.10
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 150,617,691.07 4.09
    6 其他资产 103,627,778.76 2.81
    7 合计 3,683,061,759.24 100.00
    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 - -
    C 制造业 123,495,622.39 3.46
    C0       食品、饮料 9,645,422.13 0.27
    C1       纺织、服装、皮毛 14,937,475.96 0.42
    C2       木材、家具 - -
    C3       造纸、印刷 4,134,234.79 0.12
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 20,981,654.51 0.59
    C5       电子 480,047.58 0.01
    C6       金属、非金属 7,459,355.28 0.21
    C7       机械、设备、仪表 56,571,475.92 1.59
    C8       医药、生物制品 8,198,430.30 0.23
    C99       其他制造业 1,087,525.92 0.03
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,906,359.02 0.05
    E 建筑业 100,135,643.82 2.81
    F 交通运输、仓储业 55,488,434.22 1.56
    G 信息技术业 26,940,539.58 0.76
    H 批发和零售贸易 4,478,307.75 0.13
    I 金融、保险业 45,777,406.71 1.28
    J 房地产业 1,300,391.16 0.04
    K 社会服务业 6,344,694.72 0.18
    L 传播与文化产业 3,074,535.81 0.09
    M 综合类 - -
    合计 368,941,935.18 10.34
    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 601668 中国建筑 15,000,000 70,800,000.00 1.98
    2 600033 福建高速 8,000,000 52,800,000.00 1.48
    3 600999 招商证券 857,581 25,204,305.59 0.71
    4 601618 中国中冶 4,429,807 24,009,553.94 0.67
    5 601788 光大证券 806,156 20,573,101.12 0.58
    6 601299 中国北车 3,218,544 19,729,674.72 0.55
    7 600725 云维股份 680,000 14,504,400.00 0.41
    8 600312 平高电气 909,169 14,010,294.29 0.39
    9 002154 报 喜 鸟 536,502 12,103,485.12 0.34
    10 300002 神州泰岳 71,753 7,548,415.60 0.21
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 493,227,000.00 13.82
    3 金融债券 388,806,000.00 10.90
    其中:政策性金融债 308,170,000.00 8.64
    4 企业债券 1,138,825,575.00 31.92
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 1,035,158,469.28 29.01
    7 其他 - -
    8 合计 3,056,017,044.28 85.65
    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801047 08央行票据47 3,500,000 360,185,000.00 10.09
    2 110003 新钢转债 2,316,220 318,665,547.60 8.93
    3 125709 唐钢转债 2,515,351 306,646,440.41 8.59
    4 080216 08国开16 2,000,000 208,180,000.00 5.83
    5 088031 08天保投资债 1,800,000 187,578,000.00 5.26
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    序号 证券代码 证券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 119005 浦建收益 400,000 3,857,309.95 0.11
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    5.8.3 其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 499,401.98
    2 应收证券清算款 61,091,617.27
    3 应收股利 -
    4 应收利息 40,526,605.63
    5 应收申购款 1,510,153.88
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 103,627,778.76
    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 110003 新钢转债 318,665,547.60 8.93
    2 125709 唐钢转债 306,646,440.41 8.59
    3 125960 锡业转债 41,225,439.20 1.16
    4 110598 大荒转债 32,588,000.00 0.91
    5 110567 山鹰转债 24,268,440.00 0.68
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票
    代码 股票名称 流通受限部分的
    公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    1 600999 招商证券 25,204,305.59 0.71 网下新股锁定期
    2 601299 中国北车 19,729,674.72 0.55 网下新股锁定期
    3 300002 神州泰岳 7,548,415.60 0.21 网下新股锁定期
    5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6  开放式基金份额变动
    单位:份
    项目 交银增利债券A/B 交银增利债券C
    报告期期初基金份额总额 2,241,247,265.35 1,418,944,988.59
    报告期期间基金总申购份额 590,359,881.97 286,890,860.07
    报告期期间基金总赎回份额 585,981,656.68 650,442,939.34
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - -
    报告期期末基金份额总额 2,245,625,490.64 1,055,392,909.32
    注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
    §7  备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准交银施罗德增利债券证券投资基金募集的文件;
    2、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》;
    3、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》;
    4、《交银施罗德增利债券证券投资基金托管协议》;
    5、关于募集交银施罗德增利债券证券投资基金之法律意见书;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
    8、报告期内交银施罗德增利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
    7.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人的办公场所。
    7.3 查阅方式
    投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈