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交银增利债券A/B(519680)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-03-31 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
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基金公告

交银增利:2010年第二季度报告

公告日期:2010-07-21

                                                   交银施罗德增利债券证券投资基金2010年第2季度报告
    
    2010年6月30日
    基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一〇年七月二十一日
    §1重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2010年4月1日起至6月30日止。
    §2基金产品概况
    基金简称 交银增利债券
    基金主代码 519680
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2008年3月31日
    报告期末基金份额总额 2,737,789,403.68份
    投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上个券选配,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
    投资策略 本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置,自下而上地配置债券类属和精选个券。
    业绩比较基准 中债企业债总指数
    风险收益特征 本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
    基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
    基金托管人 中国建设银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称 交银增利债券A/B 交银增利债券C
    下属两级基金的交易代码 519680(前端)、519681(后端) 519682
    报告期末下属两级基金的份额总额 1,901,392,240.37份 836,397,163.31份
    注:本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
    §3主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2010年4月1日-2010年6月30日)
     交银增利债券A/B 交银增利债券C
    1.本期已实现收益 19,995,444.63 7,601,195.08
    2.本期利润 -41,877,252.86 -19,153,474.35
    3.加权平均基金份额本期利润 -0.0204 -0.0219
    4.期末基金资产净值 1,926,232,565.87 842,531,164.66
    5.期末基金份额净值 1.0131 1.0073
    注:1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。  
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    
    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    1、交银增利债券A/B:
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -2.09% 0.25% 1.23% 0.07% -3.32% 0.18%
    自基金合同生效起至今 18.64% 0.34% 10.47% 0.20% 8.17% 0.14%
    
    2、交银增利债券C:
    阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 -2.20% 0.24% 1.23% 0.07% -3.43% 0.17%
    自基金合同生效起至今 17.46% 0.34% 10.47% 0.20% 6.99% 0.14%
    
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    交银施罗德增利债券证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
    (2008年3月31日至2010年6月30日)
    1.交银增利债券A/B
    
    注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2010年6月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
    
    2.交银增利债券C
    
    注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2010年6月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
    
    §4管理人报告
    
    4.1基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
     任职日期 离任日期
    李家春 本基金的基金经理、交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理 2008-3-31 - 11年 李家春先生,中国国籍。香港大学MBA。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。
    
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
    
    4.3公平交易专项说明
    4.3.1公平交易制度的执行情况
    本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格并未发现异常差异。
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。
    4.3.3异常交易行为的专项说明
    本基金本报告期内未发现异常交易行为。
    
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    虽然进出口总值与社会消费品零售总额的增速均没有出现明显变化,但我国经济增速在二季度仍出现了明显放缓的迹象。其中6月PMI为52.1%,已连续两个月回落1.8个百分点;工业增加值增速呈逐月下降态势,5月份当月为16.5%,较1-2月下降超过4个百分点;固定资产投资增速则从1-2月的26.6%下降到1-5月的25.9%,较去年同期减少7个百分点。对地方融资平台的清理与整顿以及4月份出台的地产调控新政表明,经济刺激政策正在逐步"退出",这是引起投资下降、进而导致经济增长放缓的主要原因之一。
    虽然从同比数据看,物价水平仍在持续上升,5月份居民消费价格指数同比上涨3.1%,工业品出厂价格指数同比上涨7.1%。但是通胀压力正在随着经济增速的下降而缓解,居民消费价格指数环比已经明显低于一季度,甚至有月度环比为负的情况出现。二季度,央行继续加强流动性管理,年内第三次提高存款准备金率,并加大公开市场操作力度,提高了3个月期和1年期央票发行利率,恢复了3年期央票的发行。在管理层的调控下,信贷增速进一步回落,货币供应量继续下降,5月份M2同比增长回落至21%,M1同比增长回落至29.9%。
    尽管央行宣布进一步推动人民币汇率形成机制改革、增加人民币汇率弹性,但在全球经济再次回落的大背景下,包括股票和房地产在内的资产并没有受到追捧,避险情绪推动资金进一步流入债券市场,带动了债券价格上涨,中债总指数(全价指数)上涨0.64%,中债企业债总指数(全价指数)上涨了1.23%。本基金在二季度虽然保持了信用债券较高的配置比例,但由于在权益投资上遭受一定损失,对整体投资回报产生一定影响。
    展望2010年三季度,预期经济增速将继续回落,通胀压力进一步缓解。预计管理层将继续观察调控效果,政策面暂时不会出现大的变化。债券市场在经过大幅度上涨之后,继续上涨的空间有限,但趋势逆转的可能性并不大,仍可继续持有。权益市场在风险集中释放之后,系统性风险有所降低,可能存在阶段性或结构性机会。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至2010年6月30日,交银增利A/B份额净值为1.0131元,本报告期份额净值增长率为-2.09%,同期业绩比较基准增长率为1.23%;交银增利C份额净值为1.0073元,本报告期份额净值增长率为-2.20%,同期业绩比较基准增长率为1.23%。
    
    §5投资组合报告
    
    5.1报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 权益投资 161,946,359.20 5.54
     其中:股票 161,946,359.20 5.54
    2 固定收益投资 2,653,479,235.42 90.72
     其中:债券 2,653,479,235.42 90.72
     资产支持证券 - -
    3 金融衍生品投资 - -
    4 买入返售金融资产 - -
     其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    5 银行存款和结算备付金合计 25,374,415.85 0.87
    6 其他资产 84,250,192.09 2.88
    7 合计 2,925,050,202.56 100.00
    
    5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
    代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    A 农、林、牧、渔业 - -
    B 采掘业 13,356,004.14 0.48
    C 制造业 72,881,837.07 2.63
    C0 食品、饮料 - -
    C1 纺织、服装、皮毛 3,861,812.68 0.14
    C2 木材、家具 - -
    C3 造纸、印刷 1,116,814.56 0.04
    C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,851,988.65 0.36
    C5 电子 9,350,879.10 0.34
    C6 金属、非金属 - -
    C7 机械、设备、仪表 16,767,826.52 0.61
    C8 医药、生物制品 29,765,926.82 1.08
    C99 其他制造业 2,166,588.74 0.08
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 35,345,931.09 1.28
    E 建筑业 4,525,954.95 0.16
    F 交通运输、仓储业 - -
    G 信息技术业 25,873,998.17 0.93
    H 批发和零售贸易 - -
    I 金融、保险业 - -
    J 房地产业 - -
    K 社会服务业 5,841,310.00 0.21
    L 传播与文化产业 586,499.76 0.02
    M 综合类 3,534,824.02 0.13
     合计 161,946,359.20 5.85
    
    5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 002422 科伦药业 272,232 25,535,361.60 0.92
    2 601158 重庆水务 2,893,518 20,775,459.24 0.75
    3 601179 中国西电 2,245,065 14,570,471.85 0.53
    4 601101 昊华能源 385,411 11,631,703.98 0.42
    5 000559 万向钱潮 901,043 9,334,805.48 0.34
    6 300059 东方财富 117,901 6,383,160.14 0.23
    7 300070 碧水源 62,675 5,841,310.00 0.21
    8 300077 国民技术 46,007 5,371,317.25 0.19
    9 300079 数码视讯 109,535 5,362,833.60 0.19
    10 300082 奥克股份 76,135 5,142,919.25 0.19
    
    5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 375,456,000.00 13.56
    3 金融债券 439,114,000.00 15.86
     其中:政策性金融债 357,790,000.00 12.92
    4 企业债券 1,233,194,121.66 44.54
    5 企业短期融资券 - -
    6 可转债 605,715,113.76 21.88
    7 其他 - -
    8 合计 2,653,479,235.42 95.84
    
    5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 0801047 08央行票据47 3,000,000 305,400,000.00 11.03
    2 088031 08天保投资债 1,800,000 197,712,000.00 7.14
    3 125709 唐钢转债 1,716,818 185,708,203.06 6.71
    4 088045 08联想债 1,500,000 157,395,000.00 5.68
    5 090218 09国开18 1,500,000 149,790,000.00 5.41
    
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    
    5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    
    5.8投资组合报告附注
    5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
    5.8.3其他资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 810,794.23
    2 应收证券清算款 29,772,951.12
    3 应收股利 -
    4 应收利息 52,879,843.01
    5 应收申购款 786,603.73
    6 其他应收款 -
    7 待摊费用 -
    8 其他 -
    9 合计 84,250,192.09
    
    5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 125709 唐钢转债 185,708,203.06 6.71
    2 110003 新钢转债 143,260,942.60 5.17
    3 110008 王府转债 63,234,957.80 2.28
    4 110007 博汇转债 34,220,740.00 1.24
    5 110004 厦工转债 31,191,446.00 1.13
    6 125960 锡业转债 23,980,094.40 0.87
    
    
    5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    序号 股票
    代码 股票名称 流通受限部分的
    公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
    1 002422 科伦药业 25,535,361.60 0.92 网下新股流通受限
    2 601101 昊华能源 11,631,703.98 0.42 网下新股流通受限
    3 300070 碧水源 5,841,310.00 0.21 网下新股流通受限
    4 300077 国民技术 5,371,317.25 0.19 网下新股流通受限
    5 300079 数码视讯 5,362,833.60 0.19 网下新股流通受限
    6 300082 奥克股份 5,142,919.25 0.19 网下新股流通受限
    5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6开放式基金份额变动
    单位:份
    项目 交银增利债券A/B 交银增利债券C
    报告期期初基金份额总额 2,189,088,274.55 929,135,338.25
    报告期期间基金总申购份额 205,925,235.14 103,595,547.92
    减:报告期期间基金总赎回份额 493,621,269.32 196,333,722.86
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -
    报告期期末基金份额总额 1,901,392,240.37 836,397,163.31
    注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
    §7备查文件目录
    7.1备查文件目录
    1、中国证监会批准交银施罗德增利债券证券投资基金募集的文件;
    2、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》;
    3、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》;
    4、《交银施罗德增利债券证券投资基金托管协议》;
    5、关于募集交银施罗德增利债券证券投资基金之法律意见书;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
    8、报告期内交银施罗德增利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
    7.2存放地点
    备查文件存放于基金管理人的办公场所。
    7.3查阅方式
    投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。
    
    
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