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交银增利债券A/B(519680)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-03-31 管理人:交银施罗... 基金经理:魏玉敏 等
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基金公告

交银增利:2010年第三季度报告

公告日期:2010-10-26

    交银施罗德增利债券证券投资基金2010年第三季度报告
  
  
  2010年9月30日
  
  基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
  
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  
  报告送出日期: 二〇一〇年十月二十六日
  
  §1  重要提示
  
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
  
  §2  基金产品概况
  
  基金简称  交银增利债券
  
  基金主代码  519680
  
  基金运作方式  契约型开放式
  
  基金合同生效日  2008年3月31日
  
  报告期末基金份额总额  2,232,337,218.72份
  
  投资目标  本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
  
  投资策略  本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置,自下而上地配置债券类属和精选个券。
  
  业绩比较基准  中债企业债总指数
  
  风险收益特征  本基金是一只债券型基金,在证券投资基金中属于中等风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金。
  
  基金管理人  交银施罗德基金管理有限公司
  
  基金托管人  中国建设银行股份有限公司
  
  下属两级基金的基金简称  交银增利债券A/B 交银增利债券C
  
  下属两级基金的交易代码  519680(前端)、519681(后端) 519682
  
  报告期末下属两级基金的份额总额  1,359,474,985.88份 872,862,232.84份
  
  注:本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
  
  §3  主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要财务指标
  
  单位:人民币元
  
  主要财务指标 报告期(2010年7月1日-2010年9月30日)
  
  交银增利债券A/B 交银增利债券C
  
  1.本期已实现收益 42,920,159.05 23,414,655.97
  
  2.本期利润 92,907,014.60 43,625,903.51
  
  3.加权平均基金份额本期利润 0.0552 0.0494
  
  4.期末基金资产净值 1,448,613,505.61 923,788,965.51
  
  5.期末基金份额净值 1.0656 1.0583
  
  注:1、本基金A/B类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字。
  
  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  1、交银增利债券A/B:
  
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
  过去三个月 5.18% 0.23% 0.69% 0.07% 4.49% 0.16%
  
  自基金合同生效起至今 24.79% 0.33% 11.24% 0.19% 13.55% 0.14%
  
  2、交银增利债券C:
  
  阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
  过去三个月 5.06% 0.23% 0.69% 0.07% 4.37% 0.16%
  
  自基金合同生效起至今 23.41% 0.33% 11.24% 0.19% 12.17% 0.14%
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  交银施罗德增利债券证券投资基金
  
  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
  (2008年3月31日至2010年9月30日)
  
  1. 交银增利债券A/B
  
  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2010年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
  
  2.交银增利债券C
  
  注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至2010年9月30日,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
  
  §4  管理人报告
  
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
  任职日期 离任日期
  
  李家春 本基金的基金经理、交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理 2008-3-31 - 11年 李家春先生,中国国籍。香港大学MBA。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  在报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定,为基金持有人谋求最大利益。
  
  4.3 公平交易专项说明
  
  4.3.1公平交易制度的执行情况
  
  本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平,报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向交易的交易价格并未发现异常差异。
  
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
  本投资组合与公司旗下投资风格相似的其他投资组合之间的业绩表现未出现差异超过5%的情形。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本基金本报告期内未发现异常交易行为。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  经过两个季度的连续下滑之后,我国经济在三季度呈现出企稳的态势。9月份中国制造业采购经理指数(PMI)为53.8%,比上月上升2.1个百分点,为连续第二个月上升 国家统计局公布的三季度企业家信心指数和企业景气指数相比二季度有明显上升 工业增加值增速也结束了今年以来逐月下降的态势。由于上半年经济增速下滑较快,在季度环比上存在低于潜在增长水平的可能,导致保增长的政策目标在短期内摆在了调结构之前,政府部门的投资力度有所增加。
  
  三季度通胀压力有所上升,8月居民消费价格指数同比上涨3.5%,并呈现进一步上升的趋势,但是并未出现失控的迹象。货币政策继续保持适度宽松,公开市场实现净投放,央票发行利率基本稳定。在管理层的调控下,信贷增速略有回升,广义货币余额M2同比增长微幅上升0.5个百分点至19%,M1则继续大幅回落至20.9%。
  
  三季度市场预期美联储将再次采取量化宽松政策以刺激经济、降低失业率,美元指数大跌超过8%,人民币对美元再拾升势,大宗商品价格明显上涨,全球多数股票市场表现较好。国内债券市场出现了冲高回落的走势,中债总指数(全价指数)仅上涨0.16%,中债企业债总指数(全价指数)上涨了0.69%。本基金在三季度积极参与新股申购和转债投资,取得了约5%的净值增长率,大幅度超越业绩基准。
  
  展望2010年四季度,经济企稳回升的态势将得到进一步确认,适度宽松货币政策也将继续保持,只要通胀水平不出现大幅上升进而导致政策转向,相对低估的股票市场有望延续上涨势头。债券市场在经过大幅度上涨之后,相对收益已经不具备优势。本基金将重点关注转债与股票一级市场,力求继续取得较好的收益。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截至2010年9月30日,交银增利债券A/B份额净值为1.0656元,本报告期份额净值增长率为5.18%,同期业绩比较基准增长率为0.69% 交银增利债券C份额净值为1.0583元,本报告期份额净值增长率为5.06%,同期业绩比较基准增长率为0.69%。
  
  §5  投资组合报告
  
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  
  序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
  
  1 权益投资 234,019,112.28 9.30
  
  其中:股票 234,019,112.28 9.30
  
  2 固定收益投资 2,221,747,819.40 88.28
  
  其中:债券 2,221,747,819.40 88.28
  
  资产支持证券 - -
  
  3 金融衍生品投资 - -
  
  4 买入返售金融资产 - -
  
  其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
  5 银行存款和结算备付金合计 24,658,469.63 0.98
  
  6 其他资产 36,328,246.60 1.44
  
  7 合计 2,516,753,647.91 100.00
  
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  A 农、林、牧、渔业 5,961,032.19 0.25
  
  B 采掘业 - -
  
  C 制造业 140,829,606.87 5.94
  
  C0       食品、饮料 - -
  
  C1       纺织、服装、皮毛 4,734,608.17 0.20
  
  C2       木材、家具 - -
  
  C3       造纸、印刷 1,663,200.00 0.07
  
  C4       石油、化学、塑胶、塑料 9,699,337.97 0.41
  
  C5       电子 8,527,088.76 0.36
  
  C6       金属、非金属 2,499,991.89 0.11
  
  C7       机械、设备、仪表 70,351,618.58 2.97
  
  C8       医药、生物制品 43,353,761.50 1.83
  
  C99       其他制造业 - -
  
  D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  
  E 建筑业 8,426,901.00 0.36
  
  F 交通运输、仓储业 - -
  
  G 信息技术业 8,745,360.87 0.37
  
  H 批发和零售贸易 - -
  
  I 金融、保险业 69,614,611.35 2.93
  
  J 房地产业 - -
  
  K 社会服务业 - -
  
  L 传播与文化产业 441,600.00 0.02
  
  M 综合类 - -
  
  合计 234,019,112.28 9.86
  
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  1 600089 特变电工 3,100,000 54,250,000.00 2.29
  
  2 601288 农业银行 13,381,347 34,925,315.67 1.47
  
  3 601818 光大银行 10,025,808 34,689,295.68 1.46
  
  4 002422 科伦药业 272,232 33,419,200.32 1.41
  
  5 002431 棕榈园林 82,455 8,426,901.00 0.36
  
  6 002459 天业通联 290,609 7,628,486.25 0.32
  
  7 300082 奥克股份 114,202 5,423,452.98 0.23
  
  8 300122 智飞生物 129,738 5,236,225.68 0.22
  
  9 300079 数码视讯 109,535 5,119,665.90 0.22
  
  10 300103 达刚路机 122,816 4,690,343.04 0.20
  
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  1 国家债券 - -
  
  2 央行票据 222,154,000.00 9.36
  
  3 金融债券 218,427,000.00 9.21
  
  其中:政策性金融债 208,070,000.00 8.77
  
  4 企业债券 921,433,973.00 38.84
  
  5 企业短期融资券 - -
  
  6 可转债 859,732,846.40 36.24
  
  7 其他 - -
  
  8 合计 2,221,747,819.40 93.65
  
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  1 113001 中行转债 1,801,490 189,624,837.40 7.99
  
  2 0801047 08央行票据47 1,500,000 152,070,000.00 6.41
  
  3 125709 唐钢转债 1,257,390 139,960,080.90 5.90
  
  4 110003 新钢转债 1,110,000 130,569,300.00 5.50
  
  5 113002 工行转债 1,102,610 123,084,354.30 5.19
  
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  5.8 投资组合报告附注
  
  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
  
  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
  
  5.8.3 其他资产构成
  
  序号 名称 金额(元)
  
  1 存出保证金 367,605.02
  
  2 应收证券清算款 7,850,941.29
  
  3 应收股利 -
  
  4 应收利息 28,109,700.29
  
  5 应收申购款 -
  
  6 其他应收款 -
  
  7 待摊费用 -
  
  8 其他 -
  
  9 合计 36,328,246.60
  
  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
  
  1 125709 唐钢转债 139,960,080.90 5.90
  
  2 110003 新钢转债 130,569,300.00 5.50
  
  3 110008 王府转债 69,161,669.50 2.92
  
  4 110007 博汇转债 39,343,761.60 1.66
  
  5 125960 锡业转债 17,920,040.00 0.76
  
  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  序号 股票
  
  代码 股票名称 流通受限部分的
  
  公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
  
  1 601288 农业银行 34,925,315.67 1.47 网下新股流通受限
  
  2 601818 光大银行 34,689,295.68 1.46 网下新股流通受限
  
  3 002459 天业通联 7,628,486.25 0.32 网下新股流通受限
  
  4 300122 智飞生物 5,236,225.68 0.22 网下新股流通受限
  
  5 300103 达刚路机 4,690,343.04 0.20 网下新股流通受限
  
  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §6  开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  项目 交银增利债券A/B 交银增利债券C
  
  报告期期初基金份额总额 1,901,392,240.37 836,397,163.31
  
  报告期期间基金总申购份额 297,268,217.94 383,100,042.58
  
  减:报告期期间基金总赎回份额 839,185,472.43 346,634,973.05
  
  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - -
  
  报告期期末基金份额总额 1,359,474,985.88 872,862,232.84
  
  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务 
  
  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
  
  §7  备查文件目录
  
  7.1 备查文件目录
  
  1、中国证监会批准交银施罗德增利债券证券投资基金募集的文件 
  
  2、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》 
  
  3、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》 
  
  4、《交银施罗德增利债券证券投资基金托管协议》 
  
  5、关于募集交银施罗德增利债券证券投资基金之法律意见书 
  
  6、基金管理人业务资格批件、营业执照 
  
  7、基金托管人业务资格批件、营业执照 
  
  8、报告期内交银施罗德增利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
  
  7.2 存放地点
  
  备查文件存放于基金管理人的办公场所。
  
  7.3 查阅方式
  
  投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
  
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。
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