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交银定期支付双息平衡混合(519732)

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投资类型:混合型 成立日期:2013-09-04 管理人:交银施罗... 基金经理:杨浩
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基金公告

交银定期支付双息平衡混合:2014年半年度报告摘要

公告日期:2014-08-25

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
               2014 年半年度报告
                2014 年 6 月 30 日
        基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
        基金托管人:中国农业银行股份有限公司
        报告送出日期:二〇一四年八月二十五日
                               §1     重要提示及目录1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)根据本基金合同规定,于 2014 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                     第 2 页共 45 页1.2 目录§1 重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
    1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2§2 基金简介 ................................................................................................................................................. 5
    2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5
    2.2 基金产品说明 .................................................................................................................................. 5
    2.3 基金管理人和基金托管人 .............................................................................................................. 5
    2.4 信息披露方式 .................................................................................................................................. 6
    2.5 其他相关资料 .................................................................................................................................. 6§3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6
    3.1 主要会计数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
    3.2 基金净值表现 .................................................................................................................................. 7§4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 8
    4.1 基金管理人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 11
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 11
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 11
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 12§5 托管人报告 ........................................................................................................................................... 12
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 12
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 12
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 12§6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................... 13
    6.1 资产负债表 .................................................................................................................................... 13
    6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 14
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................................ 15
    6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16§7 投资组合报告 ....................................................................................................................................... 32
    7.1 期末基金资产组合情况 ................................................................................................................ 32
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 32
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 35
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 37
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 37
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 38
    7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 38
    7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 38
    7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 38
    7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 38
    7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 38§8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 39
                                                                  第 3 页共 45 页
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 39
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 40
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 40§9 开放式基金份额变动 ........................................................................................................................... 40§10 重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
    10.1 基金份额持有人大会决议 .......................................................................................................... 41
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 41
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 41
    10.4 基金投资策略的改变 .................................................................................................................. 41
    10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 41
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ...................................................... 41
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 41
    10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 44§11 备查文件目录 ....................................................................................................................................... 44
    11.1 备查文件目录 .............................................................................................................................. 44
    11.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 45
    11.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 45
                                                                第 4 页共 45 页
                                  §2    基金简介2.1 基金基本情况
                                  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基基金名称
                                                           金
    基金简称                                        交银定期支付双息平衡混合
    基金主代码                                               519732
    交易代码                                                 519732
    基金运作方式                                          契约型开放式
    基金合同生效日                                      2013 年 9 月 4 日
    基金管理人                                    交银施罗德基金管理有限公司
    基金托管人                                      中国农业银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                                331,608,925.25 份
    基金合同存续期                                           不定期2.2 基金产品说明
                     本基金精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有投资目标
                     较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。
                     本基金精选具有较好现金分红能力、长期增长潜力且估值水平合
                     理的上市公司以及具有较高息票率的债券,通过在股票和债券等投资策略
                     不同类别资产中的平衡配置,追求基金资产在风险可控前提下的
                     持续增值,充分享受股票分红和债券利息的双重收益。
    业绩比较基准         50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
                     本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品
    风险收益特征         种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基
                     金,低于股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人
           项目                  基金管理人                       基金托管人
                          交银施罗德基金管理有限公
    名称                                                     中国农业银行股份有限公司
                                        司
    信息披露          姓名               孙艳                            李芳菲
                                  第 5 页共 45 页
    负责人        联系电话             021-61055050                       010-66060069
                          xxpl@jysld.com,disclosure@j
              电子邮箱                                            lifangfei@abchina.com
                                        ysld.com
    客户服务电话              400-700-5000,021-61055000                        95599
    传真                               021-61055054                       010-68121816
                           上海市浦东新区银城中路
                                                                北京市东城区建国门内大街
    注册地址                       188号交通银行大楼二层
                                                                            69号
                                        (裙)
                           上海市浦东新区世纪大道8              北京市西城区复兴门内大街办公地址
                               号国金中心二期21-22楼             28号凯晨世贸中心东座F9
    邮政编码                                200120                           100031
    法定代表人                              钱文挥                           蒋超良2.4 信息披露方式
                                                     《中国证券报》、《上海证券报》和《证本基金选定的信息披露报纸名称
                                                     券时报》登载基金半年度报告正文的管理人互联网网 www.fund001.com,
    址                                                   www.bocomschroder.com
    基金半年度报告备置地点                               基金管理人的办公场所2.5 其他相关资料
       项目                     名称                                办公地址
                 中国证券登记结算有限责任
    注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号
                 公司
                         §3    主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                        金额单位:人民币元
                                                 报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月3.1.1 期间数据和指标
                                                                  30 日)
    本期已实现收益                                                                  5,090,347.63
    本期利润                                                                        6,618,262.48
                                       第 6 页共 45 页
    加权平均基金份额本期利润                                                              0.0166
    本期加权平均净值利润率                                                                1.65%
    本期基金份额净值增长率                                                                2.17%
    3.1.2 期末数据和指标                                   报告期末(2014 年 6 月 30 日)
    期末可供分配利润                                                              10,992,812.18
    期末可供分配基金份额利润                                                               0.033
    期末基金资产净值                                                           343,133,087.36
    期末基金份额净值                                                                       1.035
    3.1.3 累计期末指标                                     报告期末(2014 年 6 月 30 日)
    基金份额累计净值增长率                                                                3.50%注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                        业绩比较
                           份额净值      业绩比较
               份额净值                                 基准收益
       阶段                增长率标      基准收益                    ①-③       ②-④
               增长率①                                 率标准差
                            准差②          率③
                                                            ④
    过去一个月       2.99%      0.55%          0.84%          0.45%       2.15%        0.10%
    过去三个月       5.61%      0.53%          0.99%          0.48%       4.62%        0.05%
    过去六个月       2.17%      0.55%          1.25%          0.54%       0.92%        0.01%自基金合同
                 3.50%      0.43%          -0.93%         0.57%       4.43%       -0.14%生效起至今注:本基金的业绩比较基准为 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率,每日进行再平衡过程。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                  交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金
              份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                                     第 7 页共 45 页
                    (2013 年 9 月 4 日至 2014 年 6 月 30 日)注:本基金基金合同生效日为 2013 年 9 月 4 日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
                                §4   管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    交银施罗德基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2005]128 号文批准,由交通银行股份有限公司、施罗德投资管理有限公司、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日,注册地在中国上海,注册资本金为 2 亿元人民币。其中,交通银行股份有限公司持有 65%的股份,施罗德投资管理有限公司持有 30%的股份,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司持有 5%的股份。公司并下设交银施罗德资产管理(香港)有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
    截至报告期末,公司管理了包括货币型、债券型、保本混合型、普通混合型和股票型在内的 34 只基金,其中股票型涵盖普通指数型、交易型开放式(ETF)、QDII 等不同类型基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
    姓名        职务     任本基金的基金经理           证券          说明
                                 第 8 页共 45 页
                         (助理)期限               从业
                     任职日期      离任日期         年限
        本基金、交
        银荣安保本                                          项廷锋先生,上海交通大学
        混合、交银                                          管理学博士。历任华安基金
        荣祥保本混                                          管理有限公司研究员、固定
        合、交银荣                                          收益投资经理和基金经理。
    项廷     泰保本混                                          其中 2003 年 12 月至 2007
                     2013-09-04          -          15 年
    锋   合、交银周                                          年 5 月担任华安现金富利投
        期回报灵活                                          资基金基金经理。2007 年加
        配置混合的                                          入交银施罗德基金管理有
        基金经理,                                          限公司,历任固定收益部总
        公司投资总                                          经理。
              监
                                                            张迎军先生,经济学硕士。
                                                            历任申银万国证券研究所
                                                            市场研究部、策略研究部研
                                                            究员,中国太平洋保险(集
                                                            团)股份有限公司资金运用
                                                            管理中心投资经理,太平洋
        本基金、交
                                                            资产管理有限公司组合管
        银施罗德优
                                                            理部组合经理。2008 年加入
        势行业灵活
                                                            交银施罗德基金管理有限
        配置混合型
    张迎                                                       公司,历任固定收益部副总
        证券投资基   2013-09-04          -          14 年
    军                                                       经理。2009 年 1 月 21 日至
          金基金经
                                                            2012 年 2 月 2 日担任交银施
        理,公司权
                                                            罗德优势行业灵活配置混
        益部副总经
                                                            合型证券投资基金转型前
              理
                                                            的交银施罗德保本混合型
                                                            证券投资基金基金经理,
                                                            2011 年 5 月 3 日至 2013 年
                                                            9 月 2 日担任交银施罗德趋
                                                            势优先股票证券投资基金
                                                            基金经理。
        本基金、交                                          李德亮先生,同济大学管理
        银施罗德强                                          学学士,中国人民银行研究
    李德   化回报债券                                          生部金融学硕士。2006 年加
                     2013-09-04          -          8年
    亮   型证券投资                                          入交银施罗德基金管理有
        基金的基金                                          限公司,历任行业分析师、
            经理                                            基金经理助理。注:1、本表所列基金经理(助理)任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作出决定并公告(如适用)之日为准。
    2、本表所列基金经理(助理)证券从业年限中的“证券从业”的含义遵从中国证券
                                  第 9 页共 45 页业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。
    本报告期内,本基金整体运作合规合法,无不当内幕交易和关联交易,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定,未发生损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公平,旗下所管理的所有资产组合,包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵循制度进行公平交易。
    公司建立资源共享的投资研究信息平台,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易,遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则,全部通过交易系统进行比例分配;对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易,遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。
    公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控,风险管理部负责对各账户公平交易进行事后分析,于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析,通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
    报告期内本公司严格执行公平交易制度,公平对待旗下各投资组合,未发现任何违反公平交易的行为。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内,本公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总成交量 5%的情形,本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下(如日内、3日内、5 日内)同向交易的交易价差未出现异常。
                                第 10 页共 45 页4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    在经济增速逐步下行的宏观大背景下,微刺激政策不断,整体流动性呈现较为宽松的格局,市场主题投资盛行,乱战格局明显。一季度和二季度以创业板为代表的指数均走出了一波幅度不小的行情,而同期大部分传统行业则表现一般,市场结构性行情体现得淋漓尽致。
    本基金在一季度适当参与了市场的主题投资,之后一直将仓位维持在相对较低的水平,规避了一定的系统性风险。从 5 月中旬开始,考虑到微刺激政策背景下宏观经济的逐步企稳和新股发行冲击的消化,开始逐步提高仓位来积极布局反弹行情,同时把握住了创业板和部分周期板块个股的投资机会,整体基金净值表现优于业绩比较基准。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2014 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.035 元,本报告期份额净值增长率为2.17%,同期业绩比较基准增长率为 1.25%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    在经济逐步企稳的大背景下,政策刺激效果进入观察窗口期,边际政策增量对资本市场的上行刺激将弱化。同时,五月中下旬以来以创业板为主的结构化行情也演绎地比较充分,在存量资金主导市场的大背景下,行情预计将进入震荡阶段,大的趋势性机会可能将越来越少,结构性机会仍可积极寻找。下半年市场运行的关键需要关注房地产产业链的变化趋势,在传统金九银十旺季来临之前,如果需求端信贷政策能够出现积极变化同时地产商也积极以价换量,则下半年经济和市场行情可以看得更积极些,周期股、成长股预计先后都可能会存在一波机会,如果旺季地产销售低于预期,市场将不得不再次面对房地产投资下滑对经济的负面冲击,届时市场的调整恐将不可避免。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序,经公司管理层批准后实行,并成立了估值委员会,估值委员会成员由研究部、基金运营部、风险管理部等人员和固定收益人员及基金经理组成。
    公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。估值委员会的研究部成员按投资品种的不同性质,研究并参考市场普遍认同的做法,建议合理的估值模型,进行测算和认证,认可后交各估值委员会成员从基金会计、风险、合规等方面审批,一致同意后,报公司投资总监、总经理审批。
                                第 11 页共 45 页
    估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后,及时召开临时会议进行研究,及时修订估值方法,以保证其持续适用。估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。基金经理作为估值委员会成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未进行利润分配。
                              §5   托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司本报告期基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
                               第 12 页共 45 页
                       §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金报告截止日:2014 年 6 月 30 日
                                                                               单位:人民币元
                                                    本期末                   上年度末
           资 产           附注号
                                             2014 年 6 月 30 日          2013 年 12 月 31 日资产:
    银行存款                    6.4.7.1                      11,590,710.31         152,515,177.89
    结算备付金                                                1,944,891.89           1,442,280.20
    存出保证金                                                 169,163.80               67,596.19
    交易性金融资产              6.4.7.2                 339,407,210.20             350,560,765.27
    其中:股票投资                                      170,369,974.46             108,297,482.99
       基金投资                                                      -                         -
       债券投资                                     169,037,235.74             242,263,282.28
       资产支持证券投资                                              -                         -
       贵金属投资                                                    -                         -
    衍生金融资产                6.4.7.3                                  -                         -
    买入返售金融资产            6.4.7.4                                  -          55,564,483.35
    应收证券清算款                                            1,983,780.70           2,993,538.51
    应收利息                    6.4.7.5                       4,374,379.79           4,220,780.07
    应收股利                                                             -                         -
    应收申购款                                                    1,379.32             100,591.42
    递延所得税资产                                                       -                         -
    其他资产                    6.4.7.6                                  -                         -
    资产总计                                            359,471,516.01             567,465,212.90
                                                    本期末                   上年度末
    负债和所有者权益       附注号
                                             2014 年 6 月 30 日          2013 年 12 月 31 日负债:
    短期借款                                                             -                         -
    交易性金融负债                                                       -                         -
    衍生金融负债                6.4.7.3                                  -                         -
    卖出回购金融资产款                                       13,000,000.00          44,999,850.00
                                      第 13 页共 45 页
    应付证券清算款                                            2,002,115.22                       -
    应付赎回款                                                 410,000.39             3,008,493.71
    应付管理人报酬                                             427,510.40              706,356.73
    应付托管费                                                  71,251.75               117,726.12
    应付销售服务费                                                       -                       -
    应付交易费用                6.4.7.7                        214,687.22              243,099.81
    应交税费                                                    32,800.00                        -
    应付利息                                                             -               23,088.73
    应付利润                                                             -                       -
    递延所得税负债                                                       -                       -
    其他负债                    6.4.7.8                        180,063.67              186,338.49
    负债合计                                                 16,338,428.65           49,284,953.59所有者权益:
    实收基金                    6.4.7.9                 331,608,925.25              511,343,232.12
    未分配利润                 6.4.7.10                      11,524,162.11            6,837,027.19
    所有者权益合计                                      343,133,087.36              518,180,259.31
    负债和所有者权益总计                                359,471,516.01              567,465,212.90注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.035 元,基金份额总额 331,608,925.25份。6.2 利润表会计主体:交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                                                                 单位:人民币元
              项 目                                                       本期
                                  附注号
                                                    2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
    一、收入                                                                         11,877,490.26
    1.利息收入                                                                        5,310,469.44
    其中:存款利息收入               6.4.7.11                                         1,253,357.52
       债券利息收入                                                                3,564,422.78
       资产支持证券利息收入                                                                   -
       买入返售金融资产收入                                                         492,689.14
       其他利息收入                                                                           -
                                       第 14 页共 45 页
    2.投资收益(损失以“-”填列)                                            4,830,724.24
    其中:股票投资收益                6.4.7.12                               1,165,189.24
        基金投资收益                                                                   -
        债券投资收益               6.4.7.13                               2,260,842.34
        资产支持证券投资收益       6.4.7.14                                            -
        贵金属投资收益                                                                 -
        衍生工具收益               6.4.7.15                                            -
        股利收益                   6.4.7.16                               1,404,692.663.公允价值变动收益(损失以
                                   6.4.7.17                               1,527,914.85“-”号填列)
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                       -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18                                     208,381.73
    减:二、费用                                                             5,259,227.78
    1.管理人报酬                                                            2,988,891.69
    2.托管费                                                                    498,148.66
    3.销售服务费                                                                         -
    4.交易费用                       6.4.7.19                                   815,455.20
    5.利息支出                                                                  760,854.24
    其中:卖出回购金融资产支出                                                   760,854.24
    6.其他费用                       6.4.7.20                                   195,877.99三、利润总额(亏损总额以“-”
                                                                          6,618,262.48号填列)
    减:所得税费用                                                                        -四、净利润(净亏损以“-”号填
                                                                          6,618,262.48列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                                                       单位:人民币元
                                                          本期
          项目                       2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                             实收基金                  未分配利润   所有者权益合计
                                    第 15 页共 45 页一、期初所有者权益
                           511,343,232.12           6,837,027.19    518,180,259.31(基金净值)二、本期经营活动产生
    的基金净值变动数(本                      -         6,618,262.48       6,618,262.48期利润)三、本期基金份额交易产生的基金净值变动
                          -179,734,306.87           -1,931,127.56   -181,665,434.43数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款           5,128,198.04              85,154.91       5,213,352.95
       2.基金赎回款       -184,862,504.91           -2,016,282.47   -186,878,787.38四、本期向基金份额持有人分配利润产生的
                                          -                     -                 -基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益
                           331,608,925.25           11,524,162.11   343,133,087.36(基金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:基金管理人负责人:战龙,主管会计工作负责人:许珊燕,会计机构负责人:朱鸣6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况
    交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]753 号《关于核准交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金募集的批复》核准,由交银施罗德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 641,999,732.41 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第 550 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》于 2013 年9 月 4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 642,313,653.44 份基金份额,其中认购资金利息折合 313,921.03 份基金份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
                                 第 16 页共 45 页
    根据《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》和《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金每月定期按照约定的年化现金支付比率,以约定的定期支付基准日的基金份额净值为基础,计算当期基金份额持有人可获得支付的现金,并自动赎回基金份额持有人所持的对应金额的基金份额,以该自动赎回的资金向基金份额持有人进行现金支付。本基金当前的年化现金支付比率为 6%。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资于股票、权证等权益类资产占基金资产净值的 30%-70%,其中权证的投资比例不超过基金资产净值的 3%;债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的 30%,其中现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为 50%×中证红利指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率。6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金 2014 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2014 年 6 月 30 日的财务状况以及 2014 年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金本报告期未发生会计政策变更。
                                第 17 页共 45 页6.4.5.2会计估计变更的说明
    本基金本报告期未发生会计估计变更。6.4.5.3差错更正的说明
    本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款
                                                                         单位:人民币元
                                                         本期末
               项目
                                                    2014 年 6 月 30 日
    活期存款                                                                   11,590,710.31
    定期存款                                                                               -
    其他存款                                                                               -
    合计                                                                       11,590,710.31
                                 第 18 页共 45 页6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                单位:人民币元
                                                         本期末
        项目                                     2014 年 6 月 30 日
                              成本                      公允价值              公允价值变动
    股票                        173,768,402.90              170,369,974.46           -3,398,428.44贵金属投资-金交所
                                            -                        -                       -黄金合约
        交易所市场           97,792,459.67               98,415,235.74             622,776.07
    债券   银行间市场           69,808,872.74               70,622,000.00             813,127.26
        合计                167,601,332.41              169,037,235.74            1,435,903.33
    资产支持证券                                -                        -                       -
    基金                                        -                        -                       -
    其他                                        -                        -                       -
        合计                341,369,735.31              339,407,210.20           -1,962,525.116.4.7.3 衍生金融资产/负债本基金本报告期末未持有衍生金融工具。6.4.7.4 买入返售金融资产本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。6.4.7.5 应收利息
                                                                                单位:人民币元
                                                              本期末
               项目
                                                         2014 年 6 月 30 日
    应收活期存款利息                                                                     2,979.90
    应收定期存款利息                                                                             -
    应收其他存款利息                                                                             -
    应收结算备付金利息                                                                     875.20
    应收债券利息                                                                     4,370,448.59
    应收买入返售证券利息                                                                         -
    应收申购款利息                                                                               -
    应收黄金合约拆借孳息                                                                         -
                                     第 19 页共 45 页
    其他                                                                          76.10
             合计                                                       4,374,379.796.4.7.6 其他资产本基金本报告期末未持有其他资产。6.4.7.7 应付交易费用
                                                                       单位:人民币元
                                                       本期末
              项目
                                                  2014 年 6 月 30 日
    交易所市场应付交易费用                                                    213,552.22
    银行间市场应付交易费用                                                      1,135.00
              合计                                                        214,687.226.4.7.8 其他负债
                                                                       单位:人民币元
                                                       本期末
              项目
                                                  2014 年 6 月 30 日
    应付券商交易单元保证金                                                             -
    应付赎回费                                                                  1,545.18
    预提信息披露费                                                             148,765.71
    预提审计费                                                                  29,752.78
    合计                                                                      180,063.676.4.7.9 实收基金
                                                                金额单位:人民币元
                                                  本期
           项目                  2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                             基金份额(份)                  账面金额
    上年度末                           511,343,232.12                 511,343,232.12
    本期申购                             5,128,198.04                   5,128,198.04
    本期赎回(以“-”号填列)        -184,862,504.91                 -184,862,504.91
    本期末                             331,608,925.25                 331,608,925.25注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
                               第 20 页共 45 页6.4.7.10 未分配利润
                                                                    单位:人民币元
           项目          已实现部分             未实现部分        未分配利润合计
    上年度末                  10,003,631.31          -3,166,604.12        6,837,027.19
    本期利润                   5,090,347.63           1,527,914.85        6,618,262.48本期基金份额交易产生
                          -4,101,166.76           2,170,039.20       -1,931,127.56的变动数
    其中:基金申购款            114,942.65              -29,787.74           85,154.91
       基金赎回款         -4,216,109.41           2,199,826.94       -2,016,282.47
    本期已分配利润                          -                     -                    -
    本期末                    10,992,812.18            531,349.93        11,524,162.116.4.7.11 存款利息收入
                                                                    单位:人民币元
                                                       本期
                  项目
                                      2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
    活期存款利息收入                                                         36,044.14
    定期存款利息收入                                                                   -
    其他存款利息收入                                                      1,199,389.12
    结算备付金利息收入                                                       16,760.52
    其他                                                                      1,163.74
    合计                                                                  1,253,357.526.4.7.12 股票投资收益
                                                                    单位:人民币元
                                                       本期
                  项目
                                      2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
    卖出股票成交总额                                                    246,108,088.11
    减:卖出股票成本总额                                                244,942,898.87
    买卖股票差价收入                                                      1,165,189.246.4.7.13 债券投资收益
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                 本期
                             第 21 页共 45 页
                                             2014年1月1日至2014年6月30日卖出债券(债转股及债券到期兑
                                                                   145,120,687.39付)成交总额减:卖出债券(债转股及债券到期
                                                                   140,447,195.20兑付)成本总额
    减:应收利息总额                                                     2,412,649.85
    债券投资收益                                                         2,260,842.346.4.7.14 资产支持证券投资收益本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 衍生工具收益本基金本报告期内无衍生工具收益。6.4.7.16 股利收益
                                                                  单位:人民币元
                                                       本期
              项目
                                            2014年1月1日至2014年6月30日
    股票投资产生的股利收益                                              1,404,692.66
    基金投资产生的股利收益                                                         -
    合计                                                                1,404,692.666.4.7.17 公允价值变动收益
                                                                    单位:人民币元
                                                        本期
             项目名称
                                             2014年1月1日至2014年6月30日
    1.交易性金融资产                                                     1,527,914.85
    ——股票投资                                                        -2,657,448.66
    ——债券投资                                                         4,185,363.51
    ——资产支持证券投资                                                               -
    ——基金投资                                                                       -
    ——贵金属投资                                                                     -
    2.衍生工具                                                                         -
    ——权证投资                                                                       -
                                 第 22 页共 45 页
    3.其他                                                                         -
    合计                                                               1,527,914.856.4.7.18 其他收入
                                                                  单位:人民币元
                                                       本期
                  项目
                                            2014年1月1日至2014年6月30日
    基金赎回费收入                                                        207,782.02
    基金转换费收入                                                             599.71
    合计                                                                  208,381.73注:1、本基金的赎回费率按持有期间递减,不低于赎回费总额的25%归入基金资产;
    2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的不低于赎回费的25%归入转出基金的基金资产。6.4.7.19 交易费用
                                                                  单位:人民币元
                                                      本期
              项目
                                           2014年1月1日至2014年6月30日
    交易所市场交易费用                                                   814,705.20
    银行间市场交易费用                                                        750.00
    合计                                                                 815,455.206.4.7.20 其他费用
                                                                  单位:人民币元
                                                      本期
              项目
                                           2014年1月1日至2014年6月30日
    审计费用                                                              29,752.78
    信息披露费                                                           148,765.71
    债券账户维护费                                                        12,000.00
    银行汇划费                                                             5,179.50
    其他                                                                     180.00
    合计                                                                 195,877.996.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1或有事项
                               第 23 页共 45 页
    无。6.4.8.2资产负债表日后事项
    无。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                关联方名称                          与本基金的关系交银施罗德基金管理有限公司(“交银施罗德基金
                                            基金管理人、基金销售机构公司”)中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)  基金托管人、基金代销机构注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                单位:人民币元
              项目                                     本期
                                            2014年1月1日至2014年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费                                        2,988,891.69其中:支付销售机构的客户维护
                                                                    1,439,425.86费注:支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5% ÷ 当年天数。6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                单位:人民币元
              项目                                     本期
                                第 24 页共 45 页
                                              2014年1月1日至2014年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费                                           498,148.66注:支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.25% ÷ 当年天数。6.4.10.2.3 销售服务费无。6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                  单位:人民币元
                                                     本期
       关联方名称                      2014年1月1日至2014年6月30日
                                  期末余额                    当期利息收入中国农业银行股份有
                                           11,590,710.31                36,044.14限公司注:本基金的银行存款由基金托管人保管,按银行同业利率计息。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.10.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期内无其他关联交易事项。6.4.11 利润分配情况
                                  第 25 页共 45 页本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                  金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
                                                                      期末      期末
    证券    证券      成功   可流    流通受     认购 期末估 数量(单                           备
                                                                    成本总     估值总
    代码    名称   认购日    通日    限类型     价格 值单价 位:股)                           注
                                                                       额        额
    00272   一心    2014-    2014-   新股网      12.2           2,690. 32,818.0   32,818.0
                                                     12.20                                 -
    7       堂    06-25    07-02   下申购         0               00        0          06.4.12.1.2 受限证券类别:债券
                                                                      期末      期末
    证券    证券      成功   可流    流通受     认购 期末估 数量(单                           备
                                                                    成本总     估值总
    代码    名称   认购日    通日    限类型     价格 值单价 位:张)                           注
                                                                    额            额
    12800   长青    2014-    2014-   新债网      100.        19,580 1,958,00      1,958,00
                                                   100.00                                  -
    6     转债    06-25    07-09   下申购        00            .00     0.00          0.00注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。基金作为个人投资者参与认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 13,000,000.00 元,于 2014 年 7 月 7 日(先后)到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。6.4.13 金融工具风险及管理6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
                                  第 26 页共 45 页
    本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,通过精选具有长期增长潜力和较好分红能力的股票,以及具有较高息票率的债券,力争实现基金资产的长期增值。
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规审核及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由风险管理部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。风险管理部对公司总经理负责。督察长独立行使督察权利,直接对董事会负责,就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能,定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
    本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的,由督察长、风险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,协议存款存放在具有托管资格的上海银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,因此违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金债券投资的信用
                               第 27 页共 45 页评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
                                                          单位:人民币元
                                 本期末                     上年末
       短期信用评级
                             2014年6月30日              2013年12月31日
    A-1                                   50,618,000.00             89,711,000.00
    A-1 以下                                            -                       -
    未评级                                20,004,000.00             39,724,000.00
    合计                                  70,622,000.00            129,435,000.00注:未评级部分为政策性金融债。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
                                                          单位:人民币元
                                 本期末                     上年末
       长期信用评级
                             2014年6月30日              2013年12月31日
    AAA                                   19,894,449.00             64,906,566.00
    AAA 以下                              69,675,586.74             47,921,716.28
    未评级                                 8,845,200.00                         -
    合计                                  98,415,235.74            112,828,282.28注:未评级部分为国债。6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
                                 第 28 页共 45 页10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券部分在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
        除卖出回购金融资产款余额中有 13,000,000.00 元将在一个月以内到期且计息(该利息金额不重大),应交税费无固定到期日外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。6.4.13.4 市场风险
        市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,此外还持有银行存款、结算备付金、存出保证金等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                     单位:人民币元
         本期末
                       1 年以内         1至5年              5 年以上       不计息              合计
    2014 年 6 月 30 日资产
    银行存款               11,590,710.31                -                 -                -    11,590,710.31
    结算备付金              1,944,891.89                -                 -                -     1,944,891.89
    存出保证金               169,163.80                 -                 -                -       169,163.80
    交易性金融资产         86,459,226.74    70,472,977.00     12,105,032.00   170,369,974.46   339,407,210.20
    应收证券清算款                     -                -                 -     1,983,780.70     1,983,780.70
    应收利息                           -                -                 -     4,374,379.79     4,374,379.79
    应收申购款                         -                -                 -         1,379.32         1,379.32
    资产总计              100,163,992.74    70,472,977.00     12,105,032.00   176,729,514.27   359,471,516.01
                                        第 29 页共 45 页负债
    卖出回购金融资产款      13,000,000.00                -                 -                -    13,000,000.00
    应付证券清算款                      -                -                 -     2,002,115.22     2,002,115.22
    应付赎回款                          -                -                 -      410,000.39       410,000.39
    应付管理人报酬                      -                -                 -      427,510.40       427,510.40
    应付托管费                          -                -                 -        71,251.75        71,251.75
    应付交易费用                        -                -                 -      214,687.22       214,687.22
    应交税费                            -                -                 -        32,800.00        32,800.00
    其他负债                            -                -                 -      180,063.67       180,063.67
    负债总计                13,000,000.00                -                 -     3,338,428.65   16,338,428.65
    利率敏感度缺口          87,163,992.74    70,472,977.00     12,105,032.00   173,391,085.62   343,133,087.36
       上年度末
                       1 年以内         1至5年              5 年以上       不计息             合计2013 年 12 月 31 日资产
    银行存款               152,515,177.89                -                 -                -   152,515,177.89
    结算备付金               1,442,280.20                -                 -                -     1,442,280.20
    存出保证金                  67,596.19                -                 -                -        67,596.19
    交易性金融资产         183,626,158.28    46,088,224.00     12,548,900.00   108,297,482.99   350,560,765.27
    买入返售金融资产        55,564,483.35                -                 -                -    55,564,483.35
    应收证券清算款                      -                -                 -     2,993,538.51     2,993,538.51
    应收利息                            -                -                 -     4,220,780.07     4,220,780.07
    应收申购款                          -                -                 -      100,591.42       100,591.42
    资产总计               393,215,695.91    46,088,224.00     12,548,900.00   115,612,392.99   567,465,212.90负债
    卖出回购金融资产款      44,999,850.00                -                 -                -    44,999,850.00
    应付赎回款                          -                -                 -     3,008,493.71     3,008,493.71
    应付管理人报酬                      -                -                 -      706,356.73       706,356.73
    应付托管费                          -                -                 -       117,726.12       117,726.12
    应付交易费用                        -                -                 -      243,099.81       243,099.81
    应付利息                            -                -                 -        23,088.73        23,088.73
    其他负债                            -                -                 -      186,338.49       186,338.49
    负债总计                44,999,850.00                -                       4,285,103.59    49,284,953.59
    利率敏感度缺口         348,215,845.91    46,088,224.00     12,548,900.00   111,327,289.40   518,180,259.31注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
    分析        相关风险变量的变动                   对资产负债表日基金资产净值的
                                        第 30 页共 45 页
                                                 影响金额(单位:人民币万元)
                                             本期末                     上年度末
                                      2014 年 6 月 30 日            2013 年 12 月 31 日
         市场利率下降 25 个基点                 增加约 82                        增加约 80
         市场利率上升 25 个基点                 减少约 81                        减少约 796.4.13.4.2 外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。6.4.13.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于股票、权证等权益类资产占基金资产净值的 30%-70%;债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款等固定收益类资产和现金不低于基金资产净值的 30%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                        金额单位:人民币元
                                           本期末                         上年度末
                                   2014 年 6 月 30 日                2013 年 12 月 31 日
            项目                                                                    占基金资
                                                 占基金资产
                                公允价值                           公允价值         产净值比
                                                 净值比例(%)
                                                                                     例(%)
    交易性金融资产-股票投资     170,369,974.46            49.65      108,297,482.99          20.90
    交易性金融资产-基金投资                    -                 -                -              -
    交易性金融资产-贵金属投资                  -                 -                -              -
    衍生金融资产-权证投资                      -                 -                -              -
    其他                                        -                 -                -              -
            合计              170,369,974.46            49.65      108,297,482.99          20.90
                                    第 31 页共 45 页6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    由于本基金运行期间不足一年,尚不存在足够的经验数据,因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
                                 §7   投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                         占基金总资产的
    序号                 项目                           金额
                                                                           比例(%)
    1    权益投资                                     170,369,974.46               47.39
         其中:股票                                   170,369,974.46               47.39
    2    固定收益投资                                 169,037,235.74               47.02
         其中:债券                                   169,037,235.74               47.02
                资产支持证券                                       -                     -
    3    贵金属投资                                                -                     -
    4    金融衍生品投资                                            -                     -
    5    买入返售金融资产                                          -                     -
         其中:买断式回购的买入返售金
                                                                   -                     -
         融资产
    6    银行存款和结算备付金合计                      13,535,602.20                3.77
    7    其他各项资产                                   6,528,703.61                1.82
    8    合计                                         359,471,516.01              100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                        占基金资产净值
    代码                行业类别                       公允价值
                                                                          比例(%)
    A    农、林、牧、渔业                                         -                      -
                                                       7,378,000.00                 2.15
    B    采矿业
    C    制造业                                      141,965,302.67                41.37
    D    电力、热力、燃气及水生产和供                             -                      -
                                  第 32 页共 45 页
          应业
    E      建筑业                                         7,462,000.00                2.17
    F      批发和零售业                                   9,088,250.00                2.65
    G      交通运输、仓储和邮政业                                    -                   -
    H      住宿和餐饮业                                              -                   -
          信息传输、软件和信息技术服务
      I                                                  1,291,621.79                0.38
          业
      J   金融业                                                    -                   -
    K      房地产业                                                  -                   -
    L      租赁和商务服务业                               3,184,800.00                0.93
    M      科学研究和技术服务业                                      -                   -
    N      水利、环境和公共设施管理业                                -                   -
    O      居民服务、修理和其他服务业                                -                   -
    P      教育                                                      -                   -
    Q      卫生和社会工作                                            -                   -
    R      文化、体育和娱乐业                                        -                   -
    S      综合                                                      -                   -
          合计                                         170,369,974.46               49.657.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                            占基金资产净
    序号     股票代码       股票名称        数量(股)        公允价值
                                                                            值比例(%)
    1       002008         大族激光            729,976       12,657,783.84             3.69
    2       000423         东阿阿胶            370,000       12,328,400.00             3.59
    3       002317         众生药业            543,204       10,847,783.88             3.16
    4       600887         伊利股份            319,964       10,597,207.68             3.09
    5       600150         中国船舶            400,000        8,424,000.00             2.46
    6       002325         洪涛股份            910,000        7,462,000.00             2.17
    7       600028         中国石化          1,400,000        7,378,000.00             2.15
    8       000919         金陵药业            500,000        6,960,000.00             2.03
                                    第 33 页共 45 页
    9    002415   海康威视            363,291   6,154,149.54   1.79
    10   600872   中炬高新            550,000   5,868,500.00   1.71
    11   300005    探路者             379,961   5,866,597.84   1.71
    12   002138   顺络电子            250,000   5,215,000.00   1.52
    13   600729   重庆百货            255,800   4,998,332.00   1.46
    14   600703   三安光电            205,900   4,824,237.00   1.41
    15   600420   现代制药            239,400   4,440,870.00   1.29
    16   600079   人福医药            141,508   4,224,013.80   1.23
    17   600894   广日股份            380,000   4,191,400.00   1.22
    18   002610   爱康科技            319,949   4,172,134.96   1.22
    19   300145   南方泵业            220,456   4,162,209.28   1.21
    20   300266   兴源过滤            136,840   4,135,304.80   1.21
    21   600600   青岛啤酒             89,943   3,603,116.58   1.05
    22   002514   宝馨科技            325,826   3,437,464.30   1.00
    23   600089   特变电工            404,000   3,429,960.00   1.00
    24   300207    欣旺达             110,300   3,220,760.00   0.94
    25   300058   蓝色光标            120,000   3,184,800.00   0.93
    26   002223   鱼跃医疗            129,523   3,140,932.75   0.92
    27   000768   中航飞机            265,900   2,799,927.00   0.82
    28   600511   国药股份            100,000   2,270,000.00   0.66
    29   300186    大华农             250,000   1,985,000.00   0.58
    30   300257   开山股份             60,000   1,901,400.00   0.55
    31   000521   美菱电器            369,148   1,790,367.80   0.52
    32   600694   大商股份             70,000   1,787,100.00   0.52
    33   600571    信雅达              66,271   1,291,621.79   0.38
    34   300337   银邦股份             60,000    784,200.00    0.23
                         第 34 页共 45 页
    35     000550       江铃汽车             25,355        734,787.90             0.21
    36     300385       雪浪环境               2,642        67,793.72             0.02
    37     002727        一心堂                2,690        32,818.00             0.017.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                   金额单位:人民币元
                                                                        占期初基金
    序号     股票代码       股票名称               本期累计买入金额        资产净值比
                                                                         例(%)
    1       000423        东阿阿胶                      14,829,420.86            2.86
    2       002008        大族激光                      12,874,690.07            2.48
    3       600887        伊利股份                      11,504,096.34            2.22
    4       000002        万     科A                   10,864,059.21            2.10
    5       002317        众生药业                       9,517,686.76            1.84
    6       300145        南方泵业                       9,327,885.11            1.80
    7       000099        中信海直                       8,283,257.51            1.60
    8       600426        华鲁恒升                       8,265,110.25            1.60
    9       601318        中国平安                       8,239,285.18            1.59
    10       300207         欣旺达                        8,006,241.00            1.55
    11       600739        辽宁成大                       7,890,060.34            1.52
    12       300168        万达信息                       7,459,490.90            1.44
    13       603000         人民网                        7,407,881.92            1.43
    14       600872        中炬高新                       7,351,013.27            1.42
    15       002514        宝馨科技                       7,023,904.42            1.36
    16       600704        物产中大                       7,019,173.54            1.35
    17       600028        中国石化                       7,000,000.00            1.35
                                 第 35 页共 45 页
    18       002589        瑞康医药                     6,740,758.20            1.30
    19       000919        金陵药业                     6,458,682.35            1.25
    20       600729        重庆百货                     6,293,915.49            1.21注:“本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                 金额单位:人民币元
                                                                      占期初基金
    序号     股票代码       股票名称             本期累计卖出金额        资产净值比
                                                                       例(%)
    1       002375        亚厦股份                    12,123,297.50            2.34
    2       000002        万   科A                   11,692,041.23            2.26
    3       002038        双鹭药业                    10,976,297.33            2.12
    4       000709        河北钢铁                    10,155,500.00            1.96
    5       601311        骆驼股份                     9,719,611.38            1.88
    6       000099        中信海直                     8,478,559.87            1.64
    7       300168        万达信息                     8,400,665.00            1.62
    8       600739        辽宁成大                     8,080,682.27            1.56
    9       601318        中国平安                     7,905,200.85            1.53
    10       300207         欣旺达                      7,764,381.38            1.50
    11       600426        华鲁恒升                     7,719,063.34            1.49
    12       002415        海康威视                     7,369,236.76            1.42
    13       600867        通化东宝                     6,956,087.77            1.34
    14       002589        瑞康医药                     6,663,809.24            1.29
    15       603000         人民网                      6,112,839.63            1.18
    16       000584        友利控股                     6,081,679.84            1.17
    17       601555        东吴证券                     6,040,152.20            1.17
                               第 36 页共 45 页
    18        600352          浙江龙盛                         6,006,875.60              1.16
    19        002264          新 华 都                         5,784,358.65              1.12
    20        600827          友谊股份                         5,604,978.59              1.08注:“本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                            单位:人民币元
    买入股票的成本(成交)总额                                                  309,672,839.00
    卖出股票的收入(成交)总额                                                  246,108,088.11注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                       占基金资产净值比
    序号                债券品种                        公允价值
                                                                            例(%)
    1      国家债券                                      8,845,200.00                   2.58
    2      央行票据                                                 -                      -
    3      金融债券                                     20,004,000.00                   5.83
          其中:政策性金融债                           20,004,000.00                   5.83
    4      企业债券                                     15,837,226.74                   4.62
    5      企业短期融资券                               50,618,000.00                14.75
    6      中期票据                                                 -                      -
    7      可转债                                       73,732,809.00                21.49
    8      其他                                                     -                      -
    9      合计                                        169,037,235.74                49.267.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                            占基金资产净
    序号          债券代码   债券名称      数量(张)        公允价值
                                                                            值比例(%)
                                  第 37 页共 45 页
    1        110020      南山转债           270,000   25,660,800.00            7.48
    2        110023      民生转债           268,510   24,917,728.00            7.26
                          13 美克
    3      041356025                        200,000   20,264,000.00            5.91
                            CP001
                          13 雏鹰
    4      041359073                        200,000   20,220,000.00            5.89
                            CP002
    5        130236     13 国开 36          200,000   20,004,000.00            5.837.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本基金本报告期末未持有国债期货。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。7.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                       单位:人民币元
                                 第 38 页共 45 页
    序号                   名称                                       金额
    1       存出保证金                                                          169,163.80
    2       应收证券清算款                                                     1,983,780.70
    3       应收股利                                                                      -
    4       应收利息                                                           4,374,379.79
    5       应收申购款                                                             1,379.32
    6       其他应收款                                                                    -
    7       待摊费用                                                                      -
    8       其他                                                                          -
    9       合计                                                               6,528,703.617.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                           占基金资产净
        序号           债券代码            债券名称         公允价值
                                                                            值比例(%)
         1             110020              南山转债        25,660,800.00             7.48
         2             110023              民生转债        24,917,728.00             7.26
         3             113001              中行转债        13,232,700.00             3.86
         4             110015              石化转债         6,661,749.00             1.947.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                §8   基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                             份额单位:份
    持有    户均持有                                    持有人结构
                                      第 39 页共 45 页
    人户     的基金份             机构投资者                           个人投资者
    数         额
    (户)                    持有份额      占总份额比例          持有份额        占总份额比例
    3,329 99,612.17     21,650,222.45               6.53%    309,958,702.80            93.47%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
                 项目                       持有份额总数(份)          占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基
                                                            95,401.70              0.03%金8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未持有本基金。
                                   §9 开放式基金份额变动
                                                                                 单位:份
    基金合同生效日(2013 年 9 月 4 日)基金份额                                642,313,653.44总额
    本报告期期初基金份额总额                                                   511,343,232.12
    本报告期基金总申购份额                                                       5,128,198.04
    减:本报告期基金总赎回份额                                                 184,862,504.91
    本报告期基金拆分变动份额                                                                -
    本报告期期末基金份额总额                                                   331,608,925.25注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务;
    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务。
                                      第 40 页共 45 页
                               §10   重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议
    本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人的重大人事变动:本基金管理人本报告期内未发生重大人事变动。
    2、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动:本基金托管人的基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变
    本基金本报告期内投资策略未发生改变。10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
    本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)为本基金提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                金额单位:人民币元
                           股票交易                  应支付该券商的佣金
              交易
                                         占当期                  占当期
    券商名称    单元                                                        备注
                       成交金额          股票成        佣金      佣金总
              数量
                                         交总额                  量的比
                                  第 41 页共 45 页
                                   的比例                        例国金证券股
             2   139,777,431.08     25.20%         127,253.82   25.20% -份有限公司中信证券股
             1   102,139,717.59     18.42%          92,987.86   18.42% -份有限公司海通证券股
             1    78,659,517.30     14.18%          71,611.72   14.18% -份有限公司申银万国证
    券股份有限   2    60,030,913.97     10.82%          54,652.33   10.82% -
    公司华泰证券股
             2    37,034,698.50      6.68%          33,716.50   6.68% -份有限公司瑞银证券有
             1    27,091,115.57      4.88%          24,663.71   4.88% -限责任公司中银国际证
    券有限责任   1    20,675,694.21      3.73%          18,823.10   3.73% -
    公司国泰君安证
    券股份有限   1    20,227,485.76      3.65%          18,415.06   3.65% -
    公司中信建投证
    券股份有限   1    16,441,610.05      2.96%          14,968.19   2.96% -
    公司国信证券股
             1    16,283,699.85      2.94%          14,824.58   2.94% -份有限公司中国中投证
    券有限责任   1    14,887,584.35      2.68%          13,553.28   2.68% -
    公司国海证券股
             1    11,300,672.76      2.04%          10,288.13   2.04% -份有限公司兴业证券股
             1     7,170,571.15      1.29%           6,528.04   1.29% -份有限公司招商证券股
             1     2,925,880.31      0.53%           2,663.68   0.53% -份有限公司中国国际金
             2                -                -            -         - -融有限公司中国银河证
    券股份有限   1                -                -            -         - -
    公司安信证券股
             2                -                -            -         - -份有限公司长城证券有
             1                -                -            -         - -限责任公司
    光大证券股   2                -                -            -         - -
                            第 42 页共 45 页份有限公司宏源证券股
                1                   -                -            -               - -份有限公司天源证券有
                1                   -                -            -               - -
    限公司西部证券股
                1                   -                -            -               - -份有限公司10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                      金额单位:人民币元
                    债券交易                     回购交易                    权证交易
                               占当期                        占当期
                                                                                   占当期权
    券商名称                     债券成                        回购成   成交金
               成交金额                    成交金额                                证成交总
                               交总额                        交总额     额
                                                                                   额的比例
                               的比例                        的比例国金证券股份
               10,026,450.00    8.20%     314,500,000.00     22.36%           -           -有限公司中信证券股份
                5,027,238.67    4.11%                    -        -           -           -有限公司海通证券股份
               36,570,533.79   29.92%     274,500,000.00     19.52%           -           -有限公司申银万国证券
               33,715,042.44   27.58%     215,000,000.00     15.29%           -           -股份有限公司中银国际证券
               17,661,493.10   14.45%      21,000,000.00      1.49%           -           -有限责任公司国泰君安证券
                3,483,388.60    2.85%     163,000,000.00     11.59%           -           -股份有限公司中信建投证券
                3,752,036.30    3.07%     138,000,000.00      9.81%           -           -股份有限公司国信证券股份
                           -        -      14,000,000.00      1.00%           -           -有限公司中国中投证券
                           -        -      76,500,000.00      5.44%           -           -有限责任公司兴业证券股份
                8,981,945.60    7.35%     125,000,000.00      8.89%           -           -有限公司招商证券股份
                3,028,200.00    2.48%      31,000,000.00      2.20%           -           -有限公司长城证券有限
                           -        -      34,000,000.00      2.42%           -           -责任公司注:1、报告期内,本基金交易单元未发生变化;
    2、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括:券商基本面评价(财务状况、经营状况)、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量)、券商每日信息评价(及时性
                                  第 43 页共 45 页和有效性)和券商协作表现评价等四个方面;
      3、租用证券公司交易单元的程序:首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进行综合评价,然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案,并上报公司批准。10.8 其他重大事件
                                                                             法定披露日
    序号                 公告事项                           法定披露方式
                                                                                 期
        交银施罗德基金管理有限公司关于交银
                                                      中国证券报、上海证券
    1     施罗德定期支付双息平衡混合型证券投                                   2014-01-07
                                                      报、证券时报
        资基金进行第一次定期支付的公告
        交银施罗德定期支付双息平衡混合型证            中国证券报、上海证券
    2                                                                          2014-01-20
        券投资基金 2013 年第 4 季度报告               报、证券时报
        交银施罗德基金管理有限公司关于旗下
                                                      中国证券报、上海证券
    3     部分基金参与光大证券股份有限公司手                                   2014-03-13
                                                      报、证券时报
        机客户端基金申购费率优惠活动的公告
        交银施罗德定期支付双息平衡混合型证            中国证券报、上海证券
    4                                                                          2014-03-26
        券投资基金 2013 年年度报告摘要                报、证券时报
        交银施罗德基金管理有限公司关于增加
                                                      中国证券报、上海证券
    5     江苏常熟农村商业银行股份有限公司为                                   2014-03-27
                                                      报、证券时报
        旗下部分基金场外代销机构的公告
        交银施罗德定期支付双息平衡混合型证
                                                      中国证券报、上海证券
    6     券投资基金(更新)招募说明书摘要                                     2014-04-18
                                                      报、证券时报
        (2014 年第 1 号)
        交银施罗德定期支付双息平衡混合型证            中国证券报、上海证券
    7                                                                          2014-04-22
        券投资基金 2014 年第 1 季度报告               报、证券时报
        交银施罗德基金管理有限公司关于增加
        北京钱景财富投资管理有限公司为旗下
                                                      中国证券报、上海证券
    8     部分基金的场外代销机构并参与电子交                                   2014-06-14
                                                      报、证券时报
        易平台基金前端申购费率优惠活动的公
        告
                                 §11   备查文件目录11.1 备查文件目录
      1、中国证监会批准交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金募集的文件;
      2、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金合同》;
      3、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金招募说明书》;
      4、《交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金托管协议》;
                                   第 44 页共 45 页
    5、关于募集交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金之法律意见书;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照;
    8、报告期内交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。11.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人的办公场所。11.3 查阅方式
    投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件,或者登录基金管理人的网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)查阅。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,电子邮件:services@jysld.com。
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