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交银优选回报灵活配置混合A(519768)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-22 管理人:交银施罗... 基金经理:凌超 等
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基金公告

交银优选回报:交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(更新)招募说明书摘要(2019年第2号)

公告日期:2019-11-06

交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券
   投资基金(更新)招募说明书摘要
              (2019 年第 2 号)




       基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
       基金托管人:中信银行股份有限公司


               二〇一九年十一月




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                                          交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                                (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


                              【重要提示】
    交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经
2016 年 3 月 1 日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可【201
6】400 号文准予募集注册。本基金基金合同于 2016 年 4 月 22 日正式生效。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证
监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的
投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不
保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人
能全数取回其原本投资。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资
人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑
自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行
为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的
投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心
理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险;基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险;流动性风险;交易对手违约风险;投资股指期货的特定
风险;连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产净值低于
5000 万元情形时基金管理人将依基金合同约定提前终止基金合同的风险;投资本基
金特有的其他风险等等。
    本基金投资中小企业私募债,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中
小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,
潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可
能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和
损失。




                                      2
                                          交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                                (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,
低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
    投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。基金
管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒
投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间
权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额
持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的
承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权
利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金
合同。
    本基金本次更新招募说明书对基金合同变更的相关信息进行更新,基金合同变
更相关信息截止日为 2019 年 11 月 6 日。本招募说明书其他所载内容截止日为
2019 年 4 月 22 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 3 月 31 日。本招募
说明书所载的财务数据未经审计。




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                                        交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                              (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)



     一、基金管理人

    一)基金管理人概况
    名称:交银施罗德基金管理有限公司
    住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
    邮政编码:200120
    法定代表人:阮红
    成立时间:2005 年 8 月 4 日
    注册资本:2 亿元人民币
    存续期间:持续经营
    联系人:郭佳敏
    电话:(021)61055050
    传真:(021)61055034
    交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字
[2005]128 号文批准设立。公司股权结构如下:
                  股东名称                                  股权比例
交通银行股份有限公司(以下使用全称或其简称
                                                               65%
“交通银行”)
施罗德投资管理有限公司                                         30%
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司                          5%
    (二)主要成员情况
    1、基金管理人董事会成员
    阮红女士,董事长,博士学位。历任交通银行办公室副处长、处长,交通银行
海外机构管理部副总经理、总经理,交通银行上海分行副行长,交通银行资产托管
部总经理,交通银行投资管理部总经理,交银施罗德基金管理有限公司总经理。
    陈朝灯先生,副董事长,博士学位。现任施罗德证券投资信托股份有限公司投
资总监兼专户管理部主管。历任复华证券投资信托股份有限公司专户投资经理,景
顺证券投资信托股份有限公司部门主管、投资总监。

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                                         交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                               (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    周曦女士,董事,硕士学位。现任交通银行总行个人金融业务部副总经理兼风
险管理部(资产保全部)副总经理。历任交通银行湖南省分行风险管理部、资产保
全部、法律合规部、个人金融业务部总经理,交通银行总行个人金融业务部总经理
助理。
    孙荣俊先生,董事,硕士学位,现任交通银行总行风险管理部(资产保全部)
副总经理。历任交通银行总行风险管理部副高级经理、高级经理,交通银行广西区
柳州分行副行长、交通银行内蒙古区分行行长助理。
    谢卫先生,董事,博士学位,高级经济师,民盟中央委员、全国政协委员。现
任交银施罗德基金管理有限公司总经理。历任中央财经大学教师,中国社会科学院
财贸所助理研究员,中国电力信托投资公司基金部副总经理,中国人保信托投资公
司证券部副总经理、总经理、北京证券营业部总经理、证券总部副总经理兼北方部
总经理,富国基金管理有限公司副总经理,交银施罗德基金管理有限公司副总经理。
    李定邦(Lieven Debruyne)先生,董事,硕士学位,现任施罗德集团亚太区行
政总裁。历任施罗德投资管理有限公司亚洲投资产品总监,施罗德投资管理(香港)
有限公司行政总裁兼亚太区基金业务拓展总监。
    郝爱群女士,独立董事,学士学位。历任人民银行稽核司副处长、处长,合作
司调研员,非银司副巡视员、副司长;银监会非银部副主任,银行监管一部副主任、
巡视员;汇金公司派出董事。
    张子学先生,独立董事,博士学位。现任中国政法大学民商经济法学院教授,
兼任基金业协会自律监察委员会委员。历任证监会办公厅副处长、上市公司监管部
处长、行政处罚委员会专职委员、副主任审理员,兼任证监会上市公司并购重组审
核委员会委员、行政复议委员会委员。
    黎建强先生,独立董事,博士学位,教育部长江学者讲座教授。现任香港大学
工业工程系荣誉教授,亚洲风险及危机管理协会主席,兼任深交所上市的中联重科
集团独立非执行董事。历任香港城市大学管理科学讲座教授,湖南省政协委员并兼
任湖南大学工商管理学院院长。
    2、基金管理人监事会成员


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                                               (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    王忆军先生,监事长,硕士学位。现任交银金融学院常务副院长、交通银行人
力资源部副总经理、教育培训部总经理。历任交通银行办公室副处长,交通银行公
司业务部副处长、高级经理、总经理助理、副总经理,交通银行投资银行部副总经
理,交通银行江苏分行副行长,交通银行战略投资部总经理。
    章骏翔先生,监事,硕士学位,志奋领学者,美国特许金融分析师(CFA)持证
人。现任施罗德投资管理(香港)有限公司亚洲投资风险主管。历任法国安盛投资管
理(香港)有限公司亚洲风险经理、华宝兴业基金管理有限公司风险管理部总经理,
渣打银行(香港)交易风险监控等职。
    张玲菡女士,监事,学士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司市场总监。
历任中国银行福州分行客户经理,新华人寿保险公司上海分公司区域经理,银河基
金管理有限公司市场部渠道经理,交银施罗德基金管理有限公司渠道经理、渠道部
副总经理、广州分公司副总经理、营销管理部总经理。
    刘峥先生,监事,硕士学位。现任交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室副
总经理。历任交通银行上海市分行管理培训生、交通银行总行战略投资部高级投资
并购经理、交银施罗德基金管理有限公司总裁办公室高级综合管理经理。
    3、基金管理人高级管理人员
    谢卫先生,总经理。简历同上。
    夏华龙先生,副总经理,博士学位。历任中国地质大学经济管理系教师、经济
学院教研室副主任、主任、经济学院副院长;交通银行资产托管部副处长、处长、
高级经理、副总经理;交通银行资产托管业务中心副总裁;云南省曲靖市市委常委、
副市长(挂职)。
    许珊燕女士,副总经理,硕士学位,高级经济师。历任湖南大学(原湖南财经
学院)金融学院讲师,湘财证券有限责任公司国债部副经理、基金管理总部总经理,
湘财荷银基金管理有限公司副总经理。
    印皓女士,副总经理,硕士学位。历任交通银行研究开发部副主管体改规划员,
交通银行市场营销部副主管市场规划员、主管市场规划员,交通银行公司业务部副
高级经理、高级经理,交通银行机构业务部高级经理、总经理助理、副总经理。


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                                            交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                                  (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    佘川女士,督察长,硕士学位。历任华泰证券有限责任公司综合发展部高级经
理、投资银行部项目经理,银河基金管理有限公司监察部总监,交银施罗德基金管
理有限公司监察稽核部总经理、监察风控副总监、投资运营总监。
    4、本基金基金经理
    李娜女士,基金经理。美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士,9 年证
券行业经验。2010 年至 2012 年任国泰基金管理有限公司研究员。2012 年加入交银
施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014 年 7 月 1 日至 2015
年 6 月 26 日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于 2015
年 6 月 27 日至 2015 年 10 月 6 日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履行
该基金基金经理相关职责),2014 年 7 月 1 日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗德
荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11
月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责),2014 年 7 月 1 日至 2015 年 10 月 6 日
担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10 月 7
日至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责),2014 年 8 月 4 日至 2015
年 10 月 6 日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自 2015 年 10
月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责),2015 年 5 月 29
日至 2015 年 10 月 6 日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理
(并自 2015 年 10 月 7 日至 2015 年 11 月 6 日代为履行该基金基金经理相关职责),
2014 年 7 月 1 日至 2015 年 7 月 31 日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券
投资基金基金经理助理,2015 年 5 月 15 日至 2015 年 7 月 31 日担任交银施罗德新
回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017 年 3 月 2 日至 2018 年 4 月
10 日担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017
年 2 月 24 日至 2018 年 7 月 18 日担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券
投资基金基金经理,2017 年 3 月 31 日至 2018 年 8 月 23 日担任交银施罗德启通灵
活配置混合型证券投资基金基金经理,2016 年 12 月 21 日至 2018 年 11 月 16 日担
任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016 年 2 月 17
日至 2018 年 12 月 7 日担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金
                                        7
                                          交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                                (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


经理,2016 年 9 月 13 日至 2019 年 1 月 21 日担任交银施罗德领先回报灵活配置混
合型证券投资基金基金经理。2015 年 8 月 4 日起担任交银施罗德周期回报灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基
金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016
年 4 月 22 日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德
优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016 年 12 月 14 日起担任交
银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2018 年 9 月 26
日起担任交银施罗德裕祥纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
    5、投资决策委员会成员
    委员: 谢卫(总经理)
           王少成(权益投资总监、基金经理)
           于海颖(固定收益(公募)投资总监、基金经理)
           马俊(研究总监)
    上述人员之间无近亲属关系。上述各项人员信息更新截止日为 2019 年 3 月 31
日,期后变动(如有)敬请关注基金管理人发布的相关公告。




     二、基金托管人

    (一)基金托管人基本情况
    名称:中信银行股份有限公司(简称“中信银行”)
    住所:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 9 号
    法定代表人:李庆萍
    成立时间:1987 年 4 月 20 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:489.35 亿元人民币

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                                         交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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    存续期间:持续经营
    批准设立文号:中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[2004]125 号
    联系人:中信银行资产托管部
    联系电话:4006800000
    传真:010-85230024
    客服电话:95558
    网址:bank.ecitic.com
    经营范围:保险兼业代理业务(有效期至 2020 年 09 月 09 日);吸收公众存款;
发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债
券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆
借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款
项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;代理开放式基金业务;办理黄金业务;黄
金进出口;开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托
管业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(企业依法自主选择经营
项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    中信银行(601998.SH、0998.HK)成立于 1987 年,是中国改革开放中最早成
立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市场融资的商业银行,并以屡
创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经济建设做出了积极贡献。2007
年 4 月,本行实现在上海证券交易所和香港联合交易所 A+H 股同步上市。
    本行以建设最佳综合金融服务企业为发展愿景,充分发挥中信集团金融与实业
并举的独特竞争优势,坚持“以客为尊”,秉承“平安中信、合规经营、科技立行、
服务实体、市场导向、创造价值”的经营理念,向企业客户和机构客户提供公司银
行业务、国际业务、金融市场业务、机构业务、投资银行业务、保理业务、托管业
务等综合金融解决方案,向个人客户提供零售银行、信用卡、消费金融、财富管理、
私人银行、出国金融、电子银行等多元化金融产品及服务,全方位满足企业、机构
及个人客户的综合金融服务需求。
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                                           交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                                 (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    截至 2018 年末,本行在国内 146 个大中城市设有 1,410 家营业网点,同时在境
内外下设 6 家附属公司,包括中信国际金融控股有限公司、信银(香港)投资有限
公司、中信金融租赁有限公司、浙江临安中信村镇银行股份有限公司、中信百信银
行股份有限公司和阿尔金银行。其中,中信国际金融控股有限公司子公司中信银行
(国际)有限公司,在香港、澳门、纽约、洛杉矶、新加坡和中国内地设有 38 家营
业网点。信银(香港)投资有限公司在香港和中国内地设有 3 家子公司。中信百信
银行股份有限公司为本行与百度公司发起设立的国内首家具有独立法人资格的直销
银行。阿尔金银行在哈萨克斯坦设有 6 家营业网点和 1 个私人银行中心。
    30 多年来,本行坚持服务实体经济,稳健经营,与时俱进。经过 30 余年的发
展,本行已成为一家总资产规模超 6 万亿元、员工人数近 6 万名,具有强大综合实
力和品牌竞争力的金融集团。2018 年,本行在英国《银行家》杂志“全球银行品牌
500 强排行榜”中排名第 24 位;本行一级资本在英国《银行家》杂志“世界 1000
家银行排名”中排名第 27 位。
    (二)主要人员情况
    方合英先生,中信银行执行董事、行长兼财务总监。方先生于 2018 年 9 月加入
本行董事会。方先生自 2014 年 8 月起任本行党委委员,2014 年 11 月起任本行副行
长,2017 年 1 月起兼任本行财务总监,2019 年 2 月起任本行党委副书记。方先生现
同时担任信银(香港)投资有限公司、中信银行(国际)有限公司及中信国际金融
控股有限公司董事。此前,方先生于 2013 年 5 月至 2015 年 1 月任本行金融市场业
务总监,2014 年 5 月至 2014 年 9 月兼任本行杭州分行党委书记、行长;2007 年 3
月至 2013 年 5 月任本行苏州分行党委书记、行长;2003 年 9 月至 2007 年 3 月历任
本行杭州分行行长助理、党委委员、副行长;1996 年 12 月至 2003 年 9 月在本行杭
州分行工作,历任信贷部科长、副总经理,富阳支行行长、党组书记,国际结算部
副总经理,零售业务部副总经理,营业部总经理;1996 年 7 月至 1996 年 12 月任浦
东发展银行杭州城东办事处副主任;1992 年 12 月至 1996 年 7 月在浙江银行学校实
验城市信用社信贷部工作,历任信贷员、经理、总经理助理;1991 年 7 月至 1992
年 12 月在浙江银行学校任教师。方先生为高级经济师,毕业于北京大学,获高级管
理人员工商管理硕士学位,拥有二十余年中国银行业从业经验。
                                      10
                                           交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                                 (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    杨毓先生,中信银行副行长,分管托管业务。杨先生自 2015 年 7 月起任本行党
委委员,2015 年 12 月起任本行副行长。此前,杨先生 2011 年 3 月至 2015 年 6 月
任中国建设银行江苏省分行党委书记、行长;2006 年 7 月至 2011 年 2 月任中国建
设银行河北省分行党委书记、行长;1982 年 8 月至 2006 年 6 月在中国建设银行河
南省分行工作,历任计财处副处长,信阳分行副行长、党委委员,计财处处长,郑
州市铁道分行党委书记、行长,郑州分行党委书记、行长,河南省分行党委副书记、
副行长(主持工作)。杨先生为高级经济师,研究生学历,管理学博士。
    陈珞珈女士,中信银行资产托管部副总经理,代为履行部门负责人职责,硕士
研究生学历。陈女士 2014 年 5 月至今历任本行资产托管部总经理助理、副总经理;
2007 年 6 月至 2014 年 5 月在中国光大银行上海分行工作,历任公司业务二部副总
经理,长兴岛支行行长,公司业务管理部总经理,投行业务部总经理;2002 年 12
月至 2007 年 6 月在 HSBC Bank PLC 工作。
    (三)基金托管业务经营情况
    2004 年 8 月 18 日,中信银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管
理委员会批准,取得基金托管人资格。中信银行本着“诚实信用、勤勉尽责”的原
则,切实履行托管人职责。
    截至 2019 年一季度末,中信银行托管 138 只公开募集证券投资基金,以及基金
公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII 等其他托管
资产,托管总规模达到 8.62 万亿元人民币。
    (四)基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标。强化内部管理,确保有关法律法规及规章在基金托管业务中
得到全面严格的贯彻执行;建立完善的规章制度和操作规程,保证基金托管业务持
续、稳健发展;加强稽核监察,建立高效的风险监控体系,及时有效地发现、分析、
控制和避免风险,确保基金财产安全,维护基金份额持有人利益。
    2、 内部控制组织结构。中信银行总行建立了风险管理委员会,负责全行的风
险控制和风险防范工作;托管部内设内控合规岗,专门负责托管部内部风险控制,
对基金托管业务的各个工作环节和业务流程进行独立、客观、公正的稽核监察。


                                     11
                                         交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                               (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    3、内部控制制度。中信银行严格按照《基金法》以及其他法律法规及规章的规
定,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了《中信银行基金托管业务管理
办法》、《中信银行基金托管业务内部控制管理办法》和《中信银行托管业务内控
检查实施细则》等一整套规章制度,涵盖证券投资基金托管业务的各个环节,保证
证券投资基金托管业务合法、合规、持续、稳健发展。
    4、内部控制措施。建立了各项规章制度、操作流程、岗位职责、行为规范等,
从制度上、人员上保证基金托管业务稳健发展;建立了安全保管基金财产的物质条
件,对业务运行场所实行封闭管理,在要害部门和岗位设立了安全保密区,安装了
录像、录音监控系统,保证基金信息的安全;建立严密的内部控制防线和业务授权
管理等制度,确保所托管的基金财产独立运行;营造良好的内部控制环境,开展多
种形式的持续培训,加强职业道德教育。
    (五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人根据《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同、
托管协议和有关法律法规及规章的规定,对基金的投资运作、基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相
关信息披露、基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    如基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、基金合同和有关法律法规及规章的行为,将及时以书面形式通知基金管理人
限期纠正。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人
改正。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为或违规事项未能在限期内纠正的,
基金托管人将以书面形式报告中国证监会。




    三、相关服务机构

    (一)基金份额销售机构
    1、直销机构
   本基金直销机构为本公司直销柜台以及本公司的网上直销交易平台(网站及


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APP,下同)。
   名称:交银施罗德基金管理有限公司
   住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号交通银行大楼二层(裙)
   办公地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21-22 楼
   法定代表人:阮红
   成立时间: 2005 年 8 月 4 日
   电话:(021)61055724
   传真:(021)61055054
   联系人:傅鲸
   客户服务电话:400-700-5000(免长途话费),(021)61055000
   网址:www.fund001.com
   个人投资者可以通过基金管理人网上直销交易平台办理开户、本基金的申购、
赎回、定期定额投资等业务,具体交易细则请参阅基金管理人网站。
   网上直销交易平台网址:www. fund001.com。
   2、除基金管理人之外的其他销售机构
   名称:交通银行股份有限公司
   住所:上海市浦东新区银城中路 188 号
   办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
   法定代表人:彭纯
   电话:(021)58781234
   传真:(021)58408483
   联系人:曹榕
   客户服务电话:95559
   网址:www.bankcomm.com
   基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金,
并在管理人网站公示。
    (二)登记机构
   名称:中国证券登记结算有限责任公司
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住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人:周明
电话:(010)50938782
传真:(010)50938907
联系人:赵亦清
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:丁媛
经办律师:黎明、丁媛
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
执行事务合伙人:李丹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
联系人:朱宏宇
经办注册会计师:薛竞、朱宏宇


四、基金的名称

本基金名称:交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金

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    五、基金的类型

    本基金类型:契约型开放式


    六、基金的投资目标

    本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下,力争为投资者提供
长期稳健的投资回报。


    七、基金的投资方向

    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股
票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、央
行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债
券)、可交换公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、中小企
业私募债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、股指期货、权证以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 0%-95%,股票资产按照基金
所持有的股票市值以及买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算);权证的投资
比例不超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后,基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等;基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有
的股票总市值的 20%。
    如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行


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适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


    八、基金的投资策略

    本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金融市
场运行趋势的基础上,自上而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置比
例,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票和债券研究分析基础上,
自下而上精选股票和债券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争获取投资
组合的较高回报。
    1、大类资产配置
    本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性
分析和定量分析相结合,形成对不同大类资产市场的预测和判断,在基金合同约定
的范围内确定固定收益类资产、权益类资产和现金的配置比例,并随着市场运行状
况以及各类证券风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例,有效控
制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
    2、股票投资策略
    本基金主要运用交银施罗德股票研究分析方法等投资分析工具,在把握宏观经
济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上,充分利用公司股票研究团队“自下而上”
的主动选股能力,从有着良好增长前景的行业中精选具有投资潜力的股票构建投资
组合。具体分以下两个层次进行股票挑选:
    (1)行业选择和配置
    基金管理人采用多因素的定性与定量相结合的分析和预测方法,确定宏观及行
业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值与投资时机,
据此挑选出预期具有良好增长前景的优势行业,把握行业景气轮换带来的投资机会。
    (2)个股精选
    本基金在前述行业优选的基础上,根据下述标准挑选出其中具有投资潜力的上
市公司构建股票池并从中精选个股,且需满足以下要求:
    1)主业清晰并在产品、技术、营销、营运、成本控制等某一方面具有较强竞争
优势,销售收入或利润超过行业平均水平;
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    2)根据波特五要素分析,行业发展环境良好;
    3)具有较强或可预期的盈利增长前景;
    4)盈利质量较高,经营性现金流加投资收益应该超过净利润(特殊理由除外);
    5)较好的公司治理结构,财务报表和信息披露较为透明、规范;
    6)股票估值具有吸引力,或符合一定时期内的投资主题。
    对上述重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究,在明确的价值评
估基础上精选优秀质地的投资标的构建股票组合。
    3、债券投资策略
    本基金的债券投资采取主动的投资管理方式,获得与风险相匹配的投资收益,
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。
    在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币
政策变化作出判断,运用数量化工具,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作
出预测,并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大
小、流动性的好坏等因素,构造债券组合。在具体操作中,本基金将灵活运用久期
控制策略、类属配置策略、收益率曲线配置策略、杠杆放大策略以及信用债、可转
债、资产支持证券投资等多种策略,获取债券市场的长期稳定收益。
    (1)久期管理策略
    在全球经济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币
政策变化做出判断,密切跟踪 CPI、PPI、汇率、M2 等利率敏感指标,运用数量化
工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期。
    (2)债券的类属配置
    本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经
风险调整后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的
风险与收益率变化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例。在控制
信用风险和流动性风险为主的基金总体风险水平的前提下,谋求更高的经风险调整
后的稳定收益。
    (3)收益率曲线配置策略


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    本基金将通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的头寸。在考察收益率
曲线的基础上,将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的
形变中获利。
    (4)杠杆放大策略
    当回购利率低于债券收益率时,本基金将通过正回购融入资金并投资于信用债
券等可投资标的,从而获取收益率超出回购资金成本(即回购利率)的套利价值。
    (5)信用债券投资策略
    本基金通过交银施罗德的信用债券信用评级指标体系,对信用债券进行信用评
级,并在信用评级的基础上,建立本基金的信用债券池。基金经理从信用债券池中
精选债券构建信用债券投资组合。
    (6)资产支持证券(含资产收益计划)投资策略
    本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气
变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;综合运用久期管理、收益率曲线、
个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研
究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收
益。
    (7)可转换债券投资策略
    本基金对于可转换债券股性的研究将完全依托于公司投研团队对标的股票的研
究,在此基础上利用可转换债券定价模型,充分考虑转债发行后目标转债标的股票
股价波动率可能出现的变化,对目标转债的股性进行合理定价。通过对标的转债股
性与债性的合理定价,力求寻找出被市场低估的品种,构建本基金可转换债券的投
资组合。
    (8)中小企业私募债券投资策略
    本基金投资中小企业私募债将重点关注其信用风险和流动性风险,综合考虑信
用基本面、债券收益率和流动性等要素,在信用风险可控的前提下,追求合理回报。
本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债的信用评级体系,对个券进行
信用分析,根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券个券进行严格筛选
过滤:重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、
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现金流水平等诸多因素,对主体所发行债券进行打分和投资价值评估,分数高于内
部投资级要求才能入库投资。在投资是综合考虑虑信用基本面、债券收益率和流动
性,选择发行主体资质优良,估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。
    4、权证投资
    本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合
理估值水平,以主动式的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动
性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求基金资产稳定的当期收益。
    5、股指期货投资
    本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本
基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组
合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易
活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运
行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
    基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保
研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职
责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员
负责股指期货的投资审批事项。


    九、基金的业绩比较基准

    50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
    1、沪深 300 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映 A 股市场整体走势
的指数,由中证指数公司编制和维护,是在上海和深圳证券市场中选取 300 只 A 股
作为样本编制而成。该指数样本对沪深市场的覆盖度高,具有良好的市场代表性,
投资者可以方便地从报纸、互联网等财经媒体中获取。沪深 300 指数引进国际指数
编制和管理的经验,编制方法清晰透明,具有独立性和良好的市场流动性;与市场
整体表现具有较高的相关度,且指数历史表现强于市场平均收益水平,适合作为本
基金权益类资产投资的业绩比较基准;
    2、中债综合全价指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布,其指数样
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本涵盖国债、政策性银行债、商业银行债、地方企业债、中期票据以及证券公司短
期融资券等券种,能够综合反映我国债券市场的整体投资收益情况,适合作为本基
金固定收益类资产投资的业绩比较基准。
    根据本基金的投资范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地
反映本基金的风险收益特征。
    如果上述基准指数停止计算编制或更改名称,或者今后法律法规发生变化,又
或者市场推出更具权威、且更能够表征本基金风险收益特征的指数,则本基金管理
人可与本基金托管人协商一致后,调整或变更本基金的业绩比较基准并及时公告,
而无需召开基金份额持有人大会。


    十、基金的风险收益特征

    本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,
低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。根据 2017
年 7 月 1 日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级。风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征。但
由于风险等级分类标准的变化,本基金的风险等级表述可能有相应变化,具体风险
评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。




    十一、基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告期为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日,所载财务数据未经
审计师审计。

   1、 报告期末基金资产组合情况

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                                                                         占基金总资产
序号                   项目                       金额(元)
                                                                         的比例(%)
 1                   权益投资                 49,351,593.00                    5.75
                    其中:股票                49,351,593.00                    5.75
 2                   基金投资                          -                           -
 3              固定收益投资                  793,638,000.00                  92.53
                    其中:债券                793,638,000.00                  92.53
                资产支持证券                           -                           -
 4                  贵金属投资                         -                           -
 5             金融衍生品投资                          -                           -
 6            买入返售金融资产                         -                           -
         其中:买断式回购的买入返售金
                                                       -                           -
                      融资产
 7        银行存款和结算备付金合计                2,169,219.55                 0.25
 8              其他各项资产                  12,586,306.82                    1.47
 9                     合计                   857,745,119.37                 100.00


     2、 报告期末按行业分类的股票投资组合

     2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

                                                                               占基金资
代码         行业类别                         公允价值(元)              产净值比例
                                                                          (%)

     A       农、林、牧、渔业                 -                                -

     B       采矿业                           -                                -

     C       制造业                           25,084,750.00                    3.33

             电力、热力、燃气及水生产
     D                                        -                                -
         和供应业

     E       建筑业                           1,151,000.00                     0.15


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     F         批发和零售业                     -                                -

     G         交通运输、仓储和邮政业           3,107,500.00                     0.41

     H         住宿和餐饮业                     -                                -

               信息传输、软件和信息技术
     I                                          -                                -
         服务业

     J         金融业                           17,662,343.00                    2.34

     K         房地产业                         -                                -

     L         租赁和商务服务业                 -                                -

     M         科学研究和技术服务业             -                                -

               水利、环境和公共设施管理
     N                                          -                                -
         业

               居民服务、修理和其他服务
     O                                          -                                -
         业

     P         教育                             -                                -

     Q         卫生和社会工作                   2,346,000.00                     0.31

     R         文化、体育和娱乐业               -                                -

     S         综合                             -                                -

               合计                             49,351,593.00                    6.54



     2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

     本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

     3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                            占基金资产净
序号      股票代码        股票名称      数量(股)     公允价值(元)
                                                                            值比例(%)

 1            000001      平安银行        700,000         8,974,000.00                  1.19

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 2        002271       东方雨虹      400,000          8,428,000.00                  1.12
 3        601398       工商银行     1,000,000         5,570,000.00                  0.74
 4        600519       贵州茅台           5,000       4,269,950.00                  0.57
 5        000538       云南白药       40,000          3,420,000.00                  0.45
 6        600009       上海机场       50,000          3,107,500.00                  0.41
 7        601288       农业银行      800,000          2,984,000.00                  0.40
 8        600887       伊利股份      100,000           2,911,000.00                 0.39
 9        300347       泰格医药       20,000          1,326,000.00                  0.18
10        300003       乐普医疗       50,000          1,325,000.00                  0.18


     4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                        占基金资产净
序号               债券品种                 公允价值(元)
                                                                        值比例(%)
 1      国家债券                                                    -                   -
 2      央行票据                                                    -                   -
 3      金融债券                                     40,200,000.00                  5.33
        其中:政策性金融债                           40,200,000.00                  5.33
 4      企业债券                                    367,907,000.00                48.78
 5      企业短期融资券                                              -                   -
 6      中期票据                                    385,531,000.00                51.12
 7      可转债(可交换债)                                          -                   -
 8      同业存单                                                    -                   -
 9      其他                                                        -                   -
 10     合计                                        793,638,000.00               105.23


     5、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                            占基金资
序号       债券代码      债券名称   数量(张)         公允价值(元)         产净值比
                                                                            例(%)


                                     23
                                           交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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                        18 苏交通
   1     101800543                        500,000       51,590,000.00               6.84
                         MTN003

   2       143725      18 光明 01         500,000       51,110,000.00               6.78

                        19 中电信
   3     101900121                        500,000       49,920,000.00               6.62
                         MTN001
   4       108603       国开 1804         400,000       40,200,000.00               5.33
                       18 物产中大
   5     101800480                        300,000       31,068,000.00               4.12
                         MTN001


   6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细

   本基金本报告期末未持有资产支持证券。

   7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

   本基金本报告期末未持有贵金属。

   8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

   本基金本报告期末未持有权证。

   9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

   本基金本报告期末未持有股指期货。

   10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

   本基金本报告期末未持有国债期货。

   11、投资组合报告附注

   (1)报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在
本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处
罚。

   (2)本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的
股票。

   (3)其他资产构成

                                     24
                                     交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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序号      名称                      金额(元)

1         存出保证金                                                   73,748.80

2         应收证券清算款                                                          -

3         应收股利                                                                -

4         应收利息                                                 12,511,958.42

5         应收申购款                                                       599.60

6         其他应收款                                                              -

7         待摊费用                                                                -

8         其他                                                                    -

9         合计                                                     12,586,306.82



(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




                               25
                                                   交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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                                   十二、基金的业绩

    基金业绩截止日为 2019 年 3 月 31 日,所载财务数据未经审计师审计。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
    1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    (1)交银优选回报灵活配置混合 A:

                   净 值 增 净 值 增 长 业绩比较 业绩比较基 ①-③                     ②-④
       阶段        长率①     率 标 准 差 基准收益 准收益率标
                              ②            率③          准差④
过去三个月         1.59%      0.07%         13.89%        0.77%            -12.30%     -0.70%
2018 年度          4.48%      0.13%         -11.02%       0.66%            15.50%      -0.53%
2017 年度          5.87%      0.08%         8.60%         0.32%            -2.73%      -0.24%
2016     年 度 2.2%           0.07%         1.88%         0.43%            0.32%       -0.36%
(2016 年 4 月
22 日到 2016
年 12 月 31 日)



    (2) 交银优选回报灵活配置混合 C:
                      净 值 增 净 值 增 业 绩 比 业绩比较基 ①-③                      ②-④
                      长率①       长 率 标 较 基 准 准收益率标
        阶段                       准差②    收 益 率 准差④
                                             ③
过去三个月            1.60%        0.08%     13.89%       0.77%            -12.29%      -0.69%
2018 年度             4.21%        0.13%     -11.02%      0.66%            15.23%       -0.53%
2017 年度             5.68%        0.08%     8.60%        0.32%            -2.92%       -0.24%

                                             26
                                            交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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2016 年度(2016 2.1%        0.08%      1.88%       0.43%            0.22%        -0.35%
年 4 月 22 日到
2016 年 12 月 31
日)


    2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较

              交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
         份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                   (2016 年 4 月 22 日至 2019 年 3 月 31 日)
    (1)交银优选回报灵活配置混合 A




注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。




                                       27
                                          交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                                (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    (2) 交银优选回报灵活配置混合 C




注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至建仓期结束,本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。



                      十三、基金的费用与税收

    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券、期货交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、基金的开户费用、账户维护费用;
    9、本基金从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费;
                                     28
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    10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费
用。
       (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、与基金运作有关的费用
    (1)基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法
如下:
    H=E×0.6%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由
基金托管人于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金管理人,若
遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
    (2)基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方
法如下:
    H=E×0.2%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后,由
基金托管人复核后于次月首日起第 3 个工作日从基金财产中一次性支付给基金托管
人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。
    (3)C 类基金份额的销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费按前一日
C 类基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.2%÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
                                      29
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    C 类基金份额销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金
管理人向基金托管人发送 C 类基金份额销售服务费划款指令,基金托管人复核后于
次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给
销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺
延。
    C 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金的推广、销售与基金份额持有人
服务。
    (4)上述“(一)基金费用的种类”中第 3-8 项、第 10 项费用,根据有关法
规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产
中支付。
    2、与基金销售有关的费用
    (1)申购费
    本基金基金份额分为 A 类和 C 类基金份额。投资人申购 A 类基金份额支付申
购费用,申购 C 类基金份额不支付申购费用,而是从该类别基金资产中计提销售服
务费。
    本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额申购人承担,不列入基金财产,
主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
    投资人可以多次申购本基金,申购费用按每笔申购申请单独计算。
    本基金 A 类基金份额的申购费率如下:
          申购金额(含申购费)           A 类基金份额申购费率
       50 万元以下                               0.8%
       50 万元(含)至 100 万元                  0.6%
       100 万元(含)至 200 万元                 0.5%
       200 万元(含)至 500 万元                 0.3%
       500 万元以上(含 500 万)           每笔交易 1000 元


    持有 A 类基金份额的投资人因红利自动再投资而产生的 A 类基金份额,不收取
相应的申购费用。
    本基金对通过基金管理人直销柜台申购 A 类基金份额的养老金客户实施特定申
购费率。
                                    30
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    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收
益形成的补充养老基金等,具体包括:
    1)全国社会保障基金;
    2)可以投资基金的地方社会保障基金;
    3)企业年金单一计划以及集合计划;
    4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
    5)企业年金养老金产品。
    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招
募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备
案。
    通过基金管理人直销柜台申购本基金 A 类基金份额的养老金客户特定申购费率
如下表:
        申购金额(含申购费)      A 类基金份额特定申购费率
    50 万元以下                             0.32%
    50 万元(含)至 100 万元                0.18%
    100 万元(含)至 200 万元               0.10%
    200 万元(含)至 500 万元               0.06%
    500 万元以上(含 500 万)           每笔交易 1000 元
    投资者通过直销机构交易享有如下费率优惠,有关费率优惠活动的具体费率折
扣及活动起止时间如有变化,敬请投资者留意本基金管理人的有关公告,届时费率
优惠相关事项以最新公告为准:
    1)通过本基金管理人直销柜台办理本基金 A 类基金份额申购业务的投资者,
享受申购费率一折优惠;对上述实施特定申购费率的养老金客户而言,以其目前适
用的特定申购费率和上述一般申购费率的一折优惠中孰低者执行。若享有折扣前的
原申购费率为固定费用的,则按原固定费率执行,不再享有费率折扣。
    2)通过本基金管理人网上直销交易平台办理本基金 A 类基金份额申购及定期
定额投资业务的个人投资者享受申购费率及定期定额投资费率优惠,赎回费率标准
不变。具体优惠费率请参见本基金管理人网站列示的网上直销交易平台申购费率表、
定期定额投资费率表或相关公告。


                                     31
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    本公司基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本公
司网站。
    本基金管理人可根据业务情况调整上述交易费用和限额要求,并依据相关法规
的要求提前进行公告。
    (2)申购份额的计算
    (1)A 类基金份额的申购
    申购总金额=申请总金额
    净申购金额=申购总金额/(1+申购费率)
    (注:对于适用固定金额申购费用的申购,净申购金额=申购总金额-固定申
购费用金额)
    申购费用=申购总金额-净申购金额
    (注:对于适用固定金额申购费用的申购,申购费用=固定申购费用金额)
    申购份额=(申购总金额-申购费用)/ T 日 A 类基金份额净值
    例一:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元申购本基金的 A 类基金份额,
假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.8%,则其可得到的申购
份额为:
    申购总金额=100,000 元
    净申购金额=100,000/(1+0.8%)=99,206.35 元
    申购费用=100,000-99,206.35=793.65 元
    申购份额=(100,000-793.65)/1.040=95,390.72 份
    即:某投资者(非养老金客户)投资 100,000 元申购本基金 A 类基金份额,假
设申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,如果其选择申购 A 类基金份额,则其可
得到 95,390.72 份 A 类基金份额。
    例二:某养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的
A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,申购费率为 0.32%,
则其可得到的申购份额为:
    申购总金额=100,000 元
    净申购金额=100,000/(1+0.32%)=99,681.02 元
                                     32
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    申购费用=100,000-99,681.02=318.98 元
    申购份额=(100,000-318.98)/1.040=95,847.13 份
    即:该养老金客户投资 100,000 元通过基金管理人的直销柜台申购本基金的 A
类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.040 元,则其可得到 95,847.13
份 A 类基金份额。
    (2)C 类基金份额的申购
    如果投资者选择申购 C 类基金份额,则申购份额的计算方法如下:
    申购总金额=申请总金额
    申购份额=申购总金额/T 日 C 类基金份额净值
    例三:某投资者投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C
类基金份额净值为 1.040 元,则其可得到的申购份额为:
    申购份额=100,000/1.040=96,153.85 份
    即:投资者投资 100,000 元申购本基金的 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基
金份额净值为 1.040 元,则其可得到 96,153.85 份 C 类基金份额。
    (3)赎回费
    (1)本基金 A 类基金份额的赎回费率如下:

                                   持有期限                        赎回费率
                          7 日以内                                    1.5%
      A 类基金份额的
                          7 日(含)—30 日                          0.75%
          赎回费率
                          30 日(含)—6 个月                         0.5%
                          6 个月以上(含)                              0
    上表中的“月”指的是 30 个自然日。
    本基金 A 类基金份额的赎回费用由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回基金份额时收取,对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.5%
的赎回费,对持续持有期大于等于 7 日但少于 30 日的投资人收取 0.75%的赎回费,
并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 日但少于 3 个月的投
资人收取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期大于
等于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取 0.5%的赎回费,并将赎回费总额的 50%计入
基金财产;对持续持有期大于等于 6 个月的投资人,应当将赎回费总额的 25%计入

                                     33
                                          交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金财产。上述“月”指的是 30 个自然日。其余用于支付登记费和其他必要的手续
费。
    (2)本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:
                                 持有期限               赎回费率
      C 类基金份额的     7 天以内                         1.5%
          赎回费率       7 天(含)-30 天                 0.5%
                         30 天以上(含)                    0
    本基金 C 类基金份额的赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回 C 类基金份额时收取,对 C 类基金份额持有人收取的赎回费
全额计入基金财产。
    (4)赎回金额的计算
    赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日各类基金份额净值并扣除相应
的费用,赎回金额单位为元,计算结果保留到小数点后两位,第三位四舍五入,由
此产生的收益或损失由基金财产承担。
    (1)A 类基金份额的赎回
    如果投资者赎回 A 类基金份额,则赎回金额的计算方法如下:
    赎回费用=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值×赎回费率
    赎回金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值—赎回费用
    例四:某投资者赎回持有的 10,000 份 A 类基金份额,持有时间为 30 日,对应
的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎
回金额为:
    赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80 元
    赎回金额 = 10,000×1.016-50.80 = 10,109.20 元
    即:投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,持有时间为 30 日,对应的赎
回费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金
额为 10,109.20 元。
    (2)C 类基金份额的赎回
    投资者赎回 C 类基金份额,赎回金额的计算方法如下:
    赎回费用=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值×赎回费率

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                                           交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                                 (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


    赎回金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值—赎回费用
    例五:某投资者赎回持有的 10,000 份 C 类基金份额,持有时间为 20 日,对应
的赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎
回金额为:
    赎回费用 = 10,000×1.016×0.5% = 50.80 元
    赎回金额 = 10,000×1.016-50.80= 10,109.20 元
    即:投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,持有时间为 20 日,对应的赎
回费率为 0.5%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.016 元,则其可得到的赎回金
额为 10,109.20 元。
    (5)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应
于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
    (6)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场
情况制定基金促销计划,针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促
销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对投资人适当调
低基金申购费率和赎回费率。
       (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金
财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
       (四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金
托管费率和 C 类基金份额销售服务费率等相关费率。降低基金管理费率、基金托管
费率和 C 类基金份额销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必
须依照有关规定于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。
       (五)基金税收
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                                      交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金
                                            (更新)招募说明书摘要(2019 年第 2 号)


本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


十四、对招募说明书更新部分的说明

总体更新
(一) 根据 2019 年 9 月 1 日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协
      议》的修订,更新《招募说明书》前言、释义、基金份额的申购与赎回、
      基金的收益与分配、基金的会计与审计、基金的信息披露、法律文件摘要
      等章节内容。
(二) 更新了“重要提示”中相关内容。




                                                 交银施罗德基金管理有限公司
                                                          二〇一九年十一月六日




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