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嘉实宝A(519808)

加入自选

每万份单位收益:0.4233
2019-08-16
七日年化收益率:1.4880%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张文玥 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,103,054.93份 基金管理人:嘉实基金管理有限公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

嘉实宝A/B:2017年第二季度报告

公告日期:2017-07-20

嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金
          2017 年第 2 季度报告

                  2017 年 6 月 30 日




      基金管理人:嘉实基金管理有限公司

      基金托管人:北京银行股份有限公司

      报告送出日期:2017 年 7 月 20 日
                                                                 嘉实宝 2017 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 17 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告期中的财务资料未经审计。

   本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日止。

                                  §2 基金产品概况
 基金简称                               嘉实宝 A/B
 基金主代码                             519808
 基金运作方式                           契约型开放式
 基金合同生效日                         2013 年 12 月 11 日
 报告期末基金份额总额                   19,562,525,640.00 份
                                        在有效控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获
 投资目标
                                        得高于业绩比较基准的稳定回报。
                                        根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率
                                        水平和市场预期、通货膨胀率、GDP 增长率、货币供
                                        应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),
                                        决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。
 投资策略                               根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易
                                        量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量
                                        等),决定组合中各类资产的投资比例。
                                        根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风
                                        险级别。
 业绩比较基准                           人民币活期存款税后利率
                                        本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于
 风险收益特征
                                        股票型基金、混合型基金、债券型基金。
 基金管理人                             嘉实基金管理有限公司
 基金托管人                             北京银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称                 嘉实宝 A                  嘉实宝 B
 下属分级基金的交易代码                 519808                    519809
 报告期末下属分级基金的份额总额         14,974,063,457.00 份      4,588,462,183.00 份



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                                                                    嘉实宝 2017 年第 2 季度报告



                          §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                              单位:人民币元
           主要财务指标               报告期( 2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
                                    嘉实宝 A                     嘉实宝 B
 1. 本期已实现收益                                1,419,383.33                   746,601.98
 2.本期利润                                      1,419,383.33                   746,601.98
 3.期末基金资产净值                            149,740,634.57                45,884,621.83
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采

用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。(2)

嘉实宝 A 与嘉实宝 B 适用不同的销售服务费率,嘉实宝 A 计提增值服务费。(3)本基金无持有人

认购/申购或交易基金的各项费用;(4)本基金收益分配按日结转份额。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                          嘉实宝 A
               净值收益    净值收益率标   业绩比较基     业绩比较基准收
    阶段                                                                    ①-③    ②-④
                 率①        准差②       准收益率③     益率标准差④
 过去三个月     0.7398%         0.0012%        0.0871%           0.0000%    0.6527%   0.0012%


                                          嘉实宝 B
               净值收益    净值收益率标   业绩比较基     业绩比较基准收
    阶段                                                                    ①-③    ②-④
                 率①        准差②       准收益率③       益率标准差④
 过去三个月     0.8882%         0.0012%        0.0871%           0.0000%    0.8011%   0.0012%




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                                                                    嘉实宝 2017 年第 2 季度报告



3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较




     图 1:嘉实宝 A 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                     (2013 年 12 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日)




                                 第 4 页 共 12 页
                                                                             嘉实宝 2017 年第 2 季度报告




            图 2:嘉实宝 B 基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

                              (2013 年 12 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日)

    注 1:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期

    结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约

    定。

    注 2:2017 年 5 月 25 日,本基金管理人发布《关于增聘嘉实宝基金经理的公告》,增聘李曈先生

    担任本基金基金经理职务,与基金经理万晓西先生、李金灿先生、张文玥女士共同管理本基金。

                                         §4 管理人报告


    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                                 任本基金的基金经理期限       证券
 姓名             职务                                 离任   从业                  说明
                                     任职日期
                                                       日期   年限
           本基金、嘉实活期宝                                         曾任职于中国农业银行黑龙
           货币、嘉实活钱包货                                         江省分行及深圳发展银行的
万晓西                          2013 年 12 月 11 日   -       16 年
           币、嘉实 3 个月理财                                        国际业务部,南方基金固定收
           债券、嘉实快线货币、                                       益部总监助理、首席宏观研究
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                                                                         嘉实宝 2017 年第 2 季度报告


            嘉实货币、嘉实薪金                                       员、南方现金增利基金经理,
            宝货币、嘉实现金添                                       第一创业证券资产管理总部
            利货币、嘉实 6 个月                                      固定收益总监、执行总经理,
            理财债券基金经理,                                       民生证券资产管理事业部总
            公司固定收益业务体                                       裁助理兼投资研究部总经理,
            系短端 alpha 策略组                                      2013 年 2 月加入嘉实基金管
            组长                                                     理有限公司,现任固定收益业
                                                                     务体系短端 alpha 策略组组
                                                                     长,中国国籍。
            本基金、嘉实快线货
            币、嘉实超短债债券、
            嘉实薪金宝货币、嘉
            实理财宝 7 天债券、                                      曾任 FutexTradingLtd 期货
            嘉实安心货币、嘉实                                       交易员、北京首创期货有限责
            增益宝货币、嘉实活                                       任公司研究员、建信基金管理
            期宝货币、嘉实 1 个                                      有限公司债券交易员。2012
李金灿      月理财债券、嘉实活 2015 年 6 月 9 日        -      7年   年 8 月加入嘉实基金管理有
            钱包货币、嘉实 3 个                                      限公司,曾任债券交易员,现
            月理财债券、嘉实现                                       任职于固定收益业务体系短
            金宝货币、嘉实定期                                       端 alpha 策略组。硕士研究
            宝 6 个月理财债券、                                      生,CFA,具有基金从业资格。
            嘉实现金添利、嘉实
            6 个月理财债券基金
            经理
            本基金、嘉实货币、
            嘉实快线货币、嘉实                                       曾任中国邮政储蓄银行股份
            安心货币、嘉实理财                                       有限公司金融市场部货币市
            宝 7 天债券、嘉实 1                                      场交易员及债券投资经理。
张文玥      个月理财债券、嘉实    2016 年 1 月 28 日    -      9年   2014 年 4 月加入嘉实基金管
            3 个月理财债券、嘉                                       理有限公司,现任职于固定收
            实现金宝货币、嘉实                                       益业务体系短端 alpha 策略
            定期宝 6 个月理财债                                      组。硕士,具有基金从业资格。
            券基金经理
            本基金、嘉实安心货
            币、嘉实货币、理财
            宝 7 天债券、嘉实活                                      曾任中国建设银行金融市场
            钱包货币、嘉实快线                                       部、机构业务部业务经理。
            货币、嘉实现金宝货                                       2014 年 12 月加入嘉实基金管
李曈        币、嘉实超短债债券、 2017 年 5 月 25 日     -      8年   理有限公司,现任职于固定收
            嘉实活期宝货币、嘉                                       益业务体系短端 alpha 策略
            实增益宝货币、嘉实                                       组。硕士研究生,具有基金从
            定期宝 6 个月理财债                                      业资格。
            券、嘉实现金添利货
            币基金经理
       注:(1)基金经理万晓西任职日期是指本基金基金合同生效之日;基金经理李金灿、张文玥、李
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                                                                    嘉实宝 2017 年第 2 季度报告


曈任职日期是指公司作出决定后公告之日,离任日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从

业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。(3)本基金基金经理张文

玥女士因休产假超过 30 日,在其休假期间,本基金暂由我公司基金经理万晓西先生、李金灿先生

及李曈先生代为履行基金经理职责。该事项已于 2017 年 7 月 5 日在《中国证券报》、 上海证券报》、

《证券时报》上进行了披露。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉

实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利

益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的

行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和

公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资

建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、

严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金未发生异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
    报告期内,央行主导下货币政策保持中性偏紧,货币市场收益率波动性加大,导致债券市场

波动增加。宏观经济数据显示,2 季度整体经济增长呈现平稳增长,供给侧改革和去产能过程收

到明显成效,CPI 保持低位运行,PPI 高位回落,房地产市场继续遭到政策打压,工业增速基本保

持平稳。从国际上看,全球经济增长势头有所加强, 6 月美联储继续加息并提出年内启动缩表,

欧元区经济环境改善,英国通胀形势向好,全球货币收紧预期升温,美元指数高位回调,美债收

益率先下后上,人民币贬值压力有所缓解。针对上述宏观经济环境,央行更加注重货币政策执行

的前瞻性、针对性和灵活性,完善宏观审慎政策框架,根据经济和市场运行情况,运用公开市场

操作和各类创新工具对市场资金面进行预调微调。中央经济工作会议明确下一步要将抑制资产泡

沫和防范金融风险放在首要位置,未来金融去杠杆过程仍将延续,资金面也存在多重不确定因素,

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                                                                   嘉实宝 2017 年第 2 季度报告


整体货币市场整体处于紧平衡状态。2 季度央行公开市场净投放 2700 亿,并配合 MFL、SLF 等措

施,调节市场流动性缺口。央行继续通过 MLF 操作持续进行“锁短放长”,调节市场流动性缺口

的同时资金成本提升,面对市场临时性波动保持定力,加强与市场沟通,消除信息不对称,稳定

市场预期。 季度银行间隔夜和 7 天回购利率均值分别为 2.77%和 3.35%,较 17 年 1 季度均值 2.44%

和 3.09%明显上行。2 季度债券市场剧烈波动,收益率先上后下,曲线先平后陡。2 季末 1 年期和

10 年期国开债收益率分别收于 3.87%和 4.20%,较 17 年 1 季度末 3.56%和 4.07%平坦化上行。2

季度信用债市场在资金紧张和估值上行压力推动下,收益率也跟随利率债大幅上扬,信用利差略

有收窄。2 季末 1 年期高评级的 AAA 级短融收益率由 1 季度末的 4.25%升至 4.41%,同期中等评级

的 AA+级短融收益率则由 4.53%上行至 4.62%。在一级市场债券发行利率等同甚至明显高于 1 年期

贷款基准利率 4.35%的情况下,部分高资质债券发行人取消发行计划,转而寻求银行的贷款资金

支持。

      报告期内,本基金秉持稳健投资原则,谨慎操作,以确保组合安全性为首要任务;灵活配置

逆回购、银行存单、债券和同业存款,管理现金流分布,保障组合充足流动性;控制银行存款和债

券资产配置比例,组合保持中性较短久期,在收益率曲线平坦化环境中管理组合利率风险;谨慎

筛选组合投资个券,严控信用风险;灵活运用短期杠杆资源提高组合收益。整体看,本基金成功应

对了市场和规模波动,投资业绩平稳,实现了安全性、流动性和收益性的目标,并且整体组合的

持仓结构相对安全,流动性和弹性良好,为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基

础。

4.5 报告期内基金的业绩表现
      本报告期嘉实宝 A 的基金份额净值收益率为 0.7398%,本报告期嘉实宝 B 的基金份额净值收

益率为 0.8882%,同期业绩比较基准收益率为 0.0871%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
      无。

                                  §5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                  项目                   金额(元)         占基金总资产的比例(%)
  1      固定收益投资                           20,000,202.71                         10.20
         其中:债券                             20,000,202.71                         10.20
         资产支持证券                                      -                               -
  2      买入返售金融资产                       80,000,600.00                         40.80
         其中:买断式回购的买入返售
                                                           -                               -
         金融资产
                                      第 8 页 共 12 页
                                                                   嘉实宝 2017 年第 2 季度报告


  3    银行存款和结算备付金合计             93,958,088.16                             47.92
  4    其他资产                              2,111,016.43                               1.08
  5    合计                               196,069,907.30                             100.00



5.2 报告期债券回购融资情况
报告期内本基金未发生债券回购融资交易。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过

资产净值的 20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
                   项目                                         天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                              28
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                        33
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                        15
注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过 120 天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
                                  各期限资产占基金资产净值      各期限负债占基金资产净值
序号           平均剩余期限
                                        的比例(%)                   的比例(%)
  1              30 天以内                              63.90                              -
       其中:剩余存续期超过 397
                                                            -                              -
           天的浮动利率债
  2           30 天(含)-60 天                           25.56                              -
       其中:剩余存续期超过 397
                                                            -                              -
           天的浮动利率债
  3           60 天(含)-90 天                               -                              -
       其中:剩余存续期超过 397
                                                            -                              -
           天的浮动利率债
  4           90 天(含)-120 天                          10.22                              -
       其中:剩余存续期超过 397
                                                            -                              -
           天的浮动利率债
  5     120 天(含)-397 天(含)                             -                              -
       其中:剩余存续期超过 397
                                                            -                              -
           天的浮动利率债
                合计                                    99.69                              -



5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过 240 天。

5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号             债券品种              摊余成本(元)            占基金资产净值比例(%)

                                  第 9 页 共 12 页
                                                                      嘉实宝 2017 年第 2 季度报告


  1    国家债券                                                -                               -
  2    央行票据                                                -                               -
  3    金融债券                                                -                               -
       其中:政策性金融债                                      -                               -
  4    企业债券                                                -                               -
  5    企业短期融资券                               20,000,202.71                         10.22
  6    中期票据                                                -                               -
  7    同业存单                                                -                               -
  8    其他                                                    -                               -
  9    合计                                         20,000,202.71                         10.22
       剩余存续期超过 397 天的浮
 10                                                            -                               -
       动利率债券
注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内

在应收利息。

5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
                                                                              占基金资产净值
序号     债券代码         债券名称         债券数量(张)    摊余成本(元)
                                                                                比例(%)
                         16 华电江苏
  1      041658048                                200,000     20,000,202.71               10.22
                            CP001
注:(1)报告期末,本基金持有的“16 华电江苏 CP001”市值占净值比例被动超过 10%,已于 2017

年 7 月 3 日调整至 10%以下;(2)报告期末,本基金仅持有上述 1 支债券。

5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                        项目                                         偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                                 0
报告期内偏离度的最高值                                                                  0.0234%
报告期内偏离度的最低值                                                                -0.0249%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                            0.0114%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到 0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到 0.5%。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

报告期末,本基金未持有资产支持证券。




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                                                                        嘉实宝 2017 年第 2 季度报告



5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
     本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为 0.01 人民币元。本基金估值采用摊

余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,

在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
     报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

5.9.3 其他资产构成
序号                     名称                                      金额(元)
 1      存出保证金                                                                 1,052,925.89
 2      应收证券清算款                                                                           -
 3      应收利息                                                                   1,058,090.54
 4      应收申购款                                                                               -
 5      其他应收款                                                                               -
 6      待摊费用                                                                                 -
 7      其他                                                                                     -
 8      合计                                                                       2,111,016.43



                                §6 开放式基金份额变动
                                                                                        单位:份
                     项目                               嘉实宝 A                  嘉实宝 B
报告期期初基金份额总额                             15,182,871,782.00         16,599,907,929.00
报告期期间基金总申购份额                           83,117,967,534.00         41,367,764,897.00
报告期期间基金总赎回份额                           83,326,775,859.00         53,379,210,643.00
报告期期末基金份额总额                             14,974,063,457.00            4,588,462,183.00
注:报告期期间基金总申购份额含红利再投份额、基金份额自动升降级调增份额;基金总赎回份

额含基金份额自动升降级调减份额。



               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。




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                                                                   嘉实宝 2017 年第 2 季度报告



                                §8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
    (1)中国证监会批准嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金募集的文件;

    (2)《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金合同》;

    (3)《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金招募说明书》;

    (4)《嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金基金托管协议》;

    (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

    (6) 报告期内嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金公告的各项原稿。

8.2 存放地点
   北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层嘉实基金管理有限公司

8.3 查阅方式
   (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可

按工本费购买复印件。

   (2)网站查询:基金管理人网址:http://www.jsfund.cn

   投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话

400-600-8800,或发电子邮件,E-mail:service@jsfund.cn。




                                                                  嘉实基金管理有限公司
                                                                       2017 年 7 月 20 日




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