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长信利息收益货币B(519998)

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每万份单位收益:0.7258
2019-08-15
七日年化收益率:2.3500%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陆莹 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:180,034.14份 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

长信利息收益:2011年第一季度报告

公告日期:2011-04-21

    长信利息收益开放式证券投资基金2011年第一季度报告
    2011年03月31日
    基金管理人:长信基金管理有限责任公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期:2011年04月21日
    §1  重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2011年1月1日起至2011年3月31日止。
    §2  基金产品概况
    基金简称 长信利息收益货币
    交易代码 519999
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2004年03月19日
    报告期末基金份额总额 8,317,728,322.07
    投资目标 在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上,追求超过银行存款利率的收益水平。
    投资策略 (1)利率预期策略
    通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,形成对利率走势的判断,并确定投资组合的平均剩余期限。
    (2)资产配置策略
    根据对市场利率走势的判断,结合各品种之间流动性、收益性及风险情况,确定组合的资产配置,在保证组合高流动性、低风险的前提下尽量提升组合的收益。
    (3)无风险套利策略
    由于市场分割,使银行间市场与交易所市场的资金面和市场短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充分论证套利的可行性基础上谨慎参与。
    (4)现金流预算管理策略
    通过对未来现金流的预测,在投资组合的构建中,采取合理的期限和权重配置对现金流进行预算管理,以满足基金运作的要求。同时在一部分资金管理上,将采用滚动投资策略,以提高基金资产的流动性。
    业绩比较基准 银行活期存款利率(税后)
    风险收益特征 本基金为货币市场基金,其预期收益和预期风险水平低于债券型、混合型和股票型基金,属于预期收益和预期风险偏低的基金品种。
    基金管理人 长信基金管理有限责任公司
    基金托管人 中国农业银行股份有限公司
    下属两级基金的基金简称 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B
    下属两级基金的交易代码 519999 519998
    报告期末下属两级基金的份额总额 1,790,904,224.51 6,526,824,097.56
    注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书(更新)>有关内容的公告》。
    §3  主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标 报告期(2011年01月01日-2011年03月31日)
    长信利息收益货币A 长信利息收益货币B
    1.本期已实现收益 13,576,106.31 42,564,529.64
    2.本期利润 13,576,106.31 42,564,529.64
    3.期末基金资产净值 1,790,904,224.51 6,526,824,097.56
    注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
    (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    1、长信利息收益货币A
    阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 0.9641% 0.0017% 0.0957% 0.0001% 0.8684% 0.0016%
    2、长信利息收益货币B
    阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
    过去三个月 1.0231% 0.0017% 0.0957% 0.0001% 0.9274% 0.0016%
    注:本基金收益分配按月结转份额;
    3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2011年3月31日,长信利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日)至2011年3月31日。
    2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条((八)投资限制)的规定:
    (1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
    (2)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的5%;
    (3)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的20%;
    (4)投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80%;
    (5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
    本基金投资组合的平均剩余期限,不超过180天。
    由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中,造成基金在某一时间无法达到上述比例限制,本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合,以达到上述比例限制。
    §4  管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
    任职日期 离任日期
    张文琍 固定收益部副总监、本基金的基金经理、长信中短债基金经理 2005年11月26日 - 17 高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格和全国银行间同业拆借中心债券交易员资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理;2004年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任本基金交易员、基金经理助理职务。现任固定收益部副总监兼本基金基金经理和长信中短债基金经理。
    注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。
    2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。
    4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
    本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本报告期内,公司所管理的各投资组合之间不存在投资风格相类似的投资组合;公司不存在管理的投资风格相似的不同投资组合之间的业绩表现差异超过5%之情形。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现可能异常交易行为。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    一季度债券市场因资金面推动出现较大反弹行情。年初,整个债券市场虽然经历了加息和准备金上调等紧缩政策的调整,但受严格信贷控制的影响,信贷规模迅速回落,机构配置需求较为旺盛,资金面由紧张转为宽裕,债券收益率出现大幅波动;进入 3月,中央明确了积极的财政政策和稳健的货币政策,月中存款准备金率的再次上调促使收益率水平有短暂的升高,但在资金面总体较为宽松的背景下,债市乐观情绪蔓延,收益率升高后又出现下滑趋势。
    在保障基金流动性、安全性前提下,考虑到春节过后央行加息和调整存准使得短期通涨预期有所减弱,同时资金面宽松、本基金规模也出现自然波动,我们选择了逐步拉长久期策略,快速调整了组合布局,有效地避免反弹踏空提升了组合收益。
    近期经济数据显示受房产调控及经济结构转型影响,经济增速略低于2010年,但整体经济增长维持稳健。货币增长继续从高位回落进入相对稳定区间,货币紧缩政策中短期不会改变,预期人民币汇率、基准利率和存款准备金率“三率”政策仍将并用,市场资金面大幅宽松的可能性也在减弱;且目前通涨高峰还未过去,全球发达经济体也已逐步收紧货币政策,输入性通胀压力值得关注。我们认为未来中国经济格局的变化趋势主要体现在经济增长和通涨上求平衡,主线还在通涨,兼顾增长。二季度债券收益率将以窄幅震荡为主。
    我们将采取谨慎地态度进行投资,积极防范流动性风险,密切关注国内外经济局势变化,需要重点回避利率风险,努力抓住市场结构性机会和波段行情。在基金的日常投资中,将继续秉承诚信、专业、负责的精神,密切跟关注政策拐点的可能性及触发因素,更好地把握投资机会,争取为基金份额持有人谋求最大利益。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至2011年3月31日,本基金规模为83.18亿,比上季度末增加了83.74%;本季度长信利息货币A净值增长率为0.9641%,高于同期业绩比较基收益86.84bp,长信利息货币B净值增长率为1.0231%,高于同期业绩比较基收益92.74bp。
    §5  投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
    1 固定收益投资 5,215,121,946.07 53.35
    其中:债券 5,215,121,946.07 53.35
    资产支持证券 - -
    2 买入返售金融资产 2,395,406,553.10 24.50
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
    3 银行存款和结算备付金合计 2,084,969,970.94 21.33
    4 其他资产 80,260,381.56 0.82
    5 合计 9,775,758,851.67 100.00
    5.2 报告期债券回购融资情况
    序号 项目 占基金资产净值比例(%)
    1 报告期内债券回购融资余额 11.04
    其中:买断式回购融资 -
    序号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例(%)
    2 报告期末债券回购融资余额 1,425,398,527.30 17.14
    其中:买断式回购融资 - -
    注:1、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
    2、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
    5.3 基金投资组合平均剩余期限
    5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
    项目 天数
    报告期末投资组合平均剩余期限  112
    报告期内投资组合平均剩余期限最高值 113
    报告期内投资组合平均剩余期限最低值 69
    注:报告期内投资组合平均剩余期限不存在违规超过180天的情况。
    5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
    序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
    1 30天以内 39.32 17.14
    2 30天(含)—60天 3.85 -
    3 60天(含)—90天 37.51 -
    4 90天(含)—180天 7.46 -
    5 180天(含)—397天(含) 28.43 -
    其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
    合计 116.57 17.14
    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例
    (%)
    1 国家债券 - -
    2 央行票据 1,789,912,592.12 21.52
    3 金融债券 320,346,963.14 3.85
    其中:政策性金融债 320,346,963.14 3.85
    4 企业债券
    5 企业短期融资券 3,104,862,390.81 37.33
    6 其他 - -
    7 合计 5,215,121,946.07 62.70
    8 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
    5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
    序号 债券代码 债券名称 债券数量
    (张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
    1 1101015 11央行票据15 10,000,000 994,160,379.55 11.95
    2 1101013 11央行票据13 8,000,000 795,752,212.57 9.57
    3 060208 06国开08 2,500,000 250,376,383.75 3.01
    4 1181107 11酒钢CP01 2,000,000 200,630,256.32 2.41
    5 1181101 11百联CP01 1,500,000 150,033,020.55 1.80
    6 1181069 11昆钢集CP01 1,300,000 130,082,580.35 1.56
    7 1181090 11大众CP01 1,000,000 100,316,823.35 1.21
    8 1081345 10包钢集CP01 1,000,000 100,224,438.91 1.20
    9 1181087 11丝绸CP01 1,000,000 100,059,980.96 1.20
    10 1081367 10新中泰CP01 900,000 90,135,202.12 1.08
    5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
    项目 偏离情况
    报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
    报告期内偏离度的最高值 0.0143%
    报告期内偏离度的最低值 -0.1329%
    报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0612%
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 基金计价方法说明。
    本基金采用摊余成本法计价。
    5.8.2 本报告期内本基金不持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
    5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.4 其他各项资产构成
    序号 名称 金额(元)
    1 存出保证金 300,000.00
    2 应收证券清算款 -
    3 应收利息 39,348,551.92
    4 应收申购款 40,611,829.64
    5 其他应收款 -
    6 其他 -
    7 合计 80,260,381.56
    5.8.5 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。
    §6  开放式基金份额变动
    单位:份
    项目 长信利息收益货币A 长信利息收益货币B
    报告期期初基金份额总额 772,120,475.58 3,754,754,193.08
    报告期期间基金总申购份额 5,765,943,455.36 11,400,047,035.02
    报告期期间基金总赎回份额 4,747,159,706.43 8,627,977,130.54
    报告期期末基金份额总额 1,790,904,224.51 6,526,824,097.56
    §7  备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    (1)中国证监会批准设立基金的文件;
    (2)《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》;
    (3)《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》;
    (4)《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》;
    (5)报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;
    (6)长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
    7.2 存放地点
    基金管理人的住所。
    7.3 查阅方式
    长信基金管理有限责任公司网站http://www.cxfund.com.cn。
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