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长信利息收益货币B(519998)

加入自选

每万份单位收益:0.7258
2019-08-15
七日年化收益率:2.3500%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:陆莹 等
申购状态:开放 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:180,034.14份 基金管理人:长信基金管理有限责任公司
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

利息A/B:2012年年度报告

公告日期:2013-03-26

                                              定期报告




长信利息收益开放式证券投资基金2012年年度报告


               2012年12月31日




       基金管理人:长信基金管理有限责任公司


       基金托管人:中国农业银行股份有限公司

             送出日期:2013年3月26日



                  第 1 页 共 64 页
                                                               定期报告


                        §1 重要提示及目录

1.1 重要提示

    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”,下同)
根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、
利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。




                             第 2 页 共 64 页
                                                                       定期报告


1.2 目录
§1 重要提示及目录........................................................... 2
    1.1 重要提示.............................................................. 2
    1.2 目录................................................................. 3
§2 基金简介................................................................. 5
    2.1 基金基本情况.......................................................... 5
    2.2 基金产品说明.......................................................... 5
    2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................ 6
    2.4 信息披露方式.......................................................... 6
    2.5 其他相关资料.......................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ................................. 8
    3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................ 8
    3.2 基金净值表现.......................................................... 9
    3.3 过去三年基金的利润分配情况 ........................................... 12
§4 管理人报告.............................................................. 13
    4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................. 13
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ......................... 14
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................... 14
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ......................... 15
    4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ..................... 16
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ............................... 16
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................. 17
    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................... 18
§5 托管人报告.............................................................. 19
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................. 19
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明19
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 19
§6 审计报告................................................................ 20
    6.1 审计报告基本信息 ..................................................... 20
    6.2 审计报告的基本内容 ................................................... 20
§7 年度财务报表............................................................ 22
    7.1 资产负债表........................................................... 22
    7.2 利润表............................................................... 23
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ......................................... 24
    7.4 报表附注............................................................. 26
§8 投资组合报告............................................................ 52
    8.1 期末基金资产组合情况 ................................................. 52
    8.2 债券回购融资情况 ..................................................... 52
    8.3 基金投资组合平均剩余期限 ............................................. 52
    8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................... 53
    8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 ......... 53
    8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ................. 54
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ... 54
    8.8 投资组合报告附注 ..................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 ...................................................... 56
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................... 56
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ............................. 56
§10 开放式基金份额变动 ...................................................... 57

                                 第 3 页 共 64 页
                                                                       定期报告
§11 重大事件揭示............................................................ 58
    11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................. 58
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............. 58
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ........................ 58
    11.4 基金投资策略的改变 .................................................. 58
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................... 58
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 ............ 58
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................. 58
    11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况 ......................................... 59
    11.9 其他重大事件........................................................ 59
§12 备查文件目录............................................................ 64
    12.1 备查文件目录........................................................ 64
    12.2 存放地点............................................................ 64
    12.3 查阅方式............................................................ 64




                                 第 4 页 共 64 页
                                                                       定期报告


                               §2 基金简介
2.1 基金基本情况

 基金名称                          长信利息收益开放式证券投资基金
 基金简称                          长信利息收益货币
 基金主代码                        519999
 基金运作方式                      契约型开放式
 基金合同生效日                    2004年3月19日
 基金管理人                        长信基金管理有限责任公司
 基金托管人                        中国农业银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额              10,060,571,779.97份
 基金合同存续期                    不定期
 下属分级基金的基金简称            长信利息收益货币A     长信利息收益货币B
 下属分级基金的交易代码            519999                519998
 报告期末下属分级基金的份额总额    3,306,540,177.73份    6,754,031,602.24份
注:1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者
持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。详见2010年11
月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<
招募说明书(更新)>有关内容的公告》。

    2、自2011年12月19日起,本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、
赎回业务,本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金
代码分别为519599、519598,其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利息B”。


2.2 基金产品说明

                          在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上,追求超过
 投资目标
                          银行存款利率的收益水平。
                          1、利率预期策略
                          通过对宏观经济、货币政策、短期资金供给等因素的分析,
                          形成对利率走势的判断,并确定投资组合的平均剩余期限。
                          2、资产配置策略
 投资策略
                          根据对市场利率走势的判断,结合各品种之间流动性、收益
                          性及风险情况,确定组合的资产配置,在保证组合高流动性、
                          低风险的前提下尽量提升组合的收益。
                          3、无风险套利策略

                                  第 5 页 共 64 页
                                                                               定期报告
                              由于市场分割,使银行间市场与交易所市场的资金面和市场
                              短期利率在一定时间可能存在定价偏离。同时在一定时间内
                              市场中也可能出现跨品种、跨期限套利机会。本基金将在充
                              分论证套利的可行性基础上谨慎参与。
                              4、现金流预算管理策略
                              通过对未来现金流的预测,在投资组合的构建中,采取合理
                              的期限和权重配置对现金流进行预算管理,以满足基金运作
                              的要求。同时在一部分资金管理上,将采用滚动投资策略,
                              以提高基金资产的流动性。
 业绩比较基准                 银行活期存款利率(税后)
                              本基金为货币市场基金,其预期收益和预期风险水平低于债
 风险收益特征                 券型、混合型和股票型基金,属于预期收益和预期风险偏低
                              的基金品种。


2.3 基金管理人和基金托管人

         项目                     基金管理人                      基金托管人
名称                   长信基金管理有限责任公司          中国农业银行股份有限公司

信息披     姓名        周永刚                            李芳菲
露负责     联系电话    021-61009999                      010-66060069
人         电子邮箱    zhouyg@cxfund.com.cn              lifangfei@abchina.com
客户服务电话           4007005566                        95599
传真                   021-61009999                      010-63201816
                       上海市浦东新区银城中路68号9       北京市东城区建国门内大街69
注册地址
                       楼                                号
                       上海市浦东新区银城中路68号        北京市西城区复兴门内大街28
办公地址
                       时代金融中心9楼                   号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码               200120                            100031
法定代表人             田丹                              蒋超良


2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称        上海证券报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人
                                    www.cxfund.com.cn
互联网网址
                                    上海银城中路68号时代金融中心9楼、北京市西城区
基金年度报告备置地点
                                    复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9


2.5 其他相关资料


                                     第 6 页 共 64 页
                                                                          定期报告
     项目                 名称                            办公地址
               毕马威华振会计师事务所(特
会计师事务所                                   北京东长安街1号东方广场东2座8层
               殊普通合伙)
               中国证券登记结算有限责任公
注册登记机构                                   北京西城区太平桥大街17号
               司




                                 第 7 页 共 64 页
                                                                                                  定期报告


                            §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况


            3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                     金额单位:人民币元
3.1.1                   2012年                               2011年                                 2010年
期间数
         长信利息收益货币   长信利息收益货币   长信利息收益货币   长信利息收益货币    长信利息收益货    长信利息收益货币
据和指
                A                   B                 A                   B                币A                   B

本期已
实现收    78,641,050.04      368,224,693.58     40,233,363.03      165,265,704.41     73,008,035.88       9,881,893.49

本期利
          78,641,050.04      368,224,693.58     40,233,363.03      165,265,704.41     73,008,035.88       9,881,893.49

本期净
值收益        4.39%               4.64%             3.94%               4.19%             2.05%                0.33%

3.1.2
期末数
                       2012年末                              2011年末                               2010年末
据和指

期末基
金资产   3,306,540,177.73   6,754,031,602.24   1,536,901,643.90   4,184,555,126.96    772,120,475.58    3,754,754,193.08
净值
期末基
金份额        1.0000              1.0000            1.0000              1.0000            1.0000               1.0000
净值
3.1.3
累计期                 2012年末                              2011年末                               2010年末
末指标
累计净
值收益        28.79%              9.39%             23.37%              4.53%             18.70%               0.33%


            注:1、自2007年4月1日起,本基金收益分配按月结转份额。

                    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封
            闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),
            计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

                    3、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者
            持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率,分级后的B级基
            金份额从2010年11月25日起享受B级基金收益。


                                                   第 8 页 共 64 页
                                                                           定期报告
       4、主要会计数据和财务指标中A级基金按分级前后延续计算,即本基金分级
   前的数据全部纳入A级基金核算,B级基金自2010年11月25日起开始计算。


   3.2 基金净值表现

   3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                  份额净值   业绩比较    业绩比较基
       阶段            份额净值
                                  收益率标   基准收益    准收益率标    ①-③     ②-④
(长信利息收益货币A)    收益率①
                                  准差②       率③        准差④
过去三个月              1.0025%    0.0043%     0.0894%      0.0000%    0.9131%   0.0043%
过去六个月              1.9141%    0.0036%     0.1796%      0.0000%    1.7345%   0.0036%
过去一年                4.3929%    0.0044%     0.4260%      0.0002%    3.9669%   0.0042%
过去三年               10.7294%    0.0044%     1.2672%      0.0002%    9.4622%   0.0042%
过去五年               17.3386%    0.0095%     5.8508%      0.0038%   11.4878%   0.0057%
自基金合同生效日起
至今(2004年3月19日    28.7940%    0.0079%   13.7111%       0.0033%   15.0829%   0.0046%
至2012年12月31日)
                                  份额净值   业绩比较    业绩比较基
       阶段            份额净值
                                  收益率标   基准收益    准收益率标    ①-③     ②-④
(长信利息收益货币B)    收益率①
                                  准差②       率③        准差④
过去三个月              1.0628%    0.0043%     0.0894%      0.0000%    0.9734%   0.0043%
过去六个月              2.0362%    0.0036%     0.1796%      0.0000%    1.8566%   0.0036%
过去一年                4.6424%    0.0044%     0.4260%      0.0002%    4.2164%   0.0042%
自销售服务费分级日
起至今(2010年11月25    9.3870%    0.0039%     0.9392%      0.0002%    8.4478%   0.0037%
日至2012年12月31日)
   3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较
   基准收益率变动的比较

   3.2.2.1 长信利息收益货币A自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动
   及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较




                                     第 9 页 共 64 页
                                                                                                定期报告

  25%

  20%

  15%

  10%

   5%

    0%
   2004-03-19    2005-06-20   2006-09-21   2007-12-24   2009-03-26    2010-06-28   2011-09-29   2012-12-31

                                       长长长长长长长长A      基基


3.2.2.2 长信利息收益货币B自基金分级以来基金份额累计净值收益率变动及其
与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  9%
  8%
  7%
  6%
  5%
  4%
  3%
  2%
  1%
   0%
  2010-11-25    2011-03-14    2011-07-02   2011-10-19   2012-02-06    2012-05-25   2012-09-12   2012-12-31

                                       长长长长长长长长B       基基


注:1、长信利息收益货币A图示日期为2004年3月19日至2012年12月31日,长信
利息收益货币B图示日期为2010年11月25日(本基金分级日)至2012年12月31日。

    2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起3个月内为建仓期。建仓期结束
时,本基金的各项投资比例已符合基金合同第十五条((八)投资限制)的规定:

    (1)投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值
的10%;

    (2)存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产
净值的30%;存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金
资产净值的5%;

    (3)在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值
的20%;

                                            第 10 页 共 64 页
                                                                                   定期报告
    (4)投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80%;

    (5)中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

    本基金投资组合的平均剩余期限,不超过180天。

    由于证券市场波动或投资组合处于调整过程中,造成基金在某一时间无法达
到上述比例限制,本基金管理人将在10个交易日内积极调整基金投资组合,以达
到上述比例限制。

3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.3.1 长信利息收益货币A过去五年以来每年净值收益率及其与同期业绩比较
基准收益率的比较

  4%
 3.5%
  3%
 2.5%
  2%

 1.5%
  1%
 0.5%
  0%
          2008年            2009年          2010年           2011年       2012年

                                 长长长长长长长长A    基基


3.2.3.2 长信利息收益货币B自基金分级以来每年净值收益率及其与同期业绩比
较基准收益率的比较

  4.5%
   4%
  3.5%
   3%
  2.5%
   2%
  1.5%
   1%
  0.5%
   0%
                   2010年                    2011年                   2012年

                                 长长长长长长长长B    基基




                                      第 11 页 共 64 页
                                                                           定期报告
3.3 过去三年基金的利润分配情况

3.3.1 长信利息收益货币A过去三年的利润分配情况
                                                                  单位:人民币元
   年度
                            直接通过应付
(长信利    已按再投资形式                      应付利润         年度利润        备
                            赎回款转出金
息收益货     转实收基金                        本年变动         分配合计        注
                                额
   币A)
  2012年    62,814,453.72   13,553,624.04     2,272,972.28   78,641,050.04
  2011年    31,594,248.78    7,787,794.75      851,319.50    40,233,363.03
  2010年    64,640,951.38    9,690,484.17    -1,323,399.67    73,008,035.88
   合计    159,049,653.88   31,031,902.96     1,800,892.11   191,882,448.95
3.3.2 长信利息收益货币B过去三年的利润分配情况
                                                                  单位:人民币元
  年度
(长信利    已按再投资形式     直接通过应付      应付利润       年度利润         备
息收益货     转实收基金     赎回款转出金额      本年变动       分配合计         注
  币B)
2012年     307,857,605.89   56,822,246.98     3,544,840.71   368,224,693.58
2011年     128,041,016.23   35,656,066.60     1,568,621.58   165,265,704.41
2010年      5,441,446.20    1,337,417.98      3,103,029.31    9,881,893.49
  合计     441,340,068.32   93,815,731.56     8,216,491.60   543,372,291.48
注:1、本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者
持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率,分级后的B级基
金份额从2010年11月25日起享受B级基金收益。

    2、本基金收益分配2007年4月1日前按日结转份额,2007年4月1日后按月结
转份额。




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                                                                             定期报告


                                   §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字【2003】63号文批准,
由长江证券股份有限公司、上海海欣集团股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司
共同发起设立。注册资本1.5亿元人民币。目前股权结构为:长江证券股份有限
公司占49%、上海海欣集团股份有限公司占34.33%、武汉钢铁股份有限公司占
16.67%。

    截至2012年12月31日,本基金管理人管理14只开放式基金,即长信利息收益
货币、长信银利精选股票、长信金利趋势股票、长信增利动态策略股票、长信双
利优选混合、长信利丰债券、长信恒利优势股票、长信中证中央企业100指数
(LOF)、长信中短债债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数(QDII)、
长信利鑫分级债、长信内需成长股票和长信可转债债券。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

                      任本基金的基金经理期限      证券从
 姓名       职务                                                      说明
                       任职日期      离任日期     业年限
                                                           经济学硕士,华南理工大学国
                                                           民经济学专业研究生毕业,具
                                                           有基金从业资格。曾在广州银
                                                           行任职债券交易员,2008年6
           本基金
                      2011年6月4                           月加入长信基金管理有限责
 万莉      的基金                       -          7年
                         日                                任公司,先后担任交易管理部
            经理
                                                           债券交易员、固定收益部基金
                                                           经理助理,负责债券交易及投
                                                           资研究工作,现任本基金的基
                                                           金经理。
           本基金                                          经济学硕士,上海财经大学经
           的基金                                          济学研究生毕业。曾任太平养
           经理、长   2012年9月1                           老保险股份有限公司固定收
 刘波                                   -          5年
           信可转        日                                益投资经理。2011年2月加入
           债债券                                          长信基金管理有限责任公司,
           型证券                                          担任固定收益基金经理助理,


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                                                                    定期报告
         投资基                                    从事投资研究工作。现任本基
         金的基                                    金和长信可转债债券型证券
         金经理                                    投资基金的基金经理。
注:1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准;

    2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算
标准。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,
不存在损害基金份额持有人利益的行为。

    本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往
地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。



4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法
    1、所有投资对象的投资指令必须经由交易部门总监或其授权人审核分配至
交易人员执行。进行投资指令分配的人员必须保证投资指令得到公平对待。
    2、公司使用的交易执行软件系统必须具备如下功能:
    (1)严格按照时间顺序发送委托指令;
    (2)对于多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令,
并且市价在限价范围内的,系统能够将交易员针对该证券下达的每笔委托自动按
照指令数量比例分拆为各投资组合的委托指令。
    3、交易人员对于接收到的交易指令依照价格优先、时间优先的顺序执行。
在执行多个投资组合在同一时点就同一证券下达的相同方向的交易所投资指令
时,除制度规定的例外指令外,必须开启系统的公平交易开关。
    4、对于不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非
集中竞价交易的投资对象,交易部门必须严格独立接收各投资组合的投资指令,



                               第 14 页 共 64 页
                                                              定期报告
在申购结果产生前,不得以任何形式向任何人泄露各投资指令的内容,包括指令
价格及数量等要素。
    5、对于各投资组合以独立账户名义进行申购的投资对象,除需经过公平性
审核的例外指令外,申购获配的证券数量由投资管理系统接收各类证券登记结算
机构发送的数据进行分配。交易部门根据证券发行人在指定公开披露媒体上披露
的申购结果对系统内分配数量进行核准,数量不符的,应当第一时间告知各投资
管理部门的总监及监察稽核部总监。对于以公司名义进行申购的投资对象,公司
在获配额度确定后,严格按照价格优先的原则在各投资组合间进行分配。申购价
格相同的投资组合则根据投资指令的数量按比例进行分配。确因特殊原因不能按
照上述原则进行分配的,应启动异常交易识别流程,审核通过的,可以进行相应
分配。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立
投资决策体系,加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。同时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投
资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易,不涉及成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量5%的情形,对本年度同向交易价差进行专项分析,未发现异
常情况。



4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2012 年经济增速整体下台阶、通胀回落、货币政策基调宽松使债券资产表
现抢眼,其中,受益于全年资金利率的稳定,以及信用事件的最终解决,信用债
表现尤为突出,利率债券表现相对平稳。分阶段而言,上半年连续降准、降息,
债券收益率快速回落;三季度央行公开市场资金投放力度减弱,货币政策进一步
放松的预期落空,使债券市场出现了一定幅度的调整;进入四季度,央行公开市

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                                                                                 定期报告
场短期逆回购操作常态化,货币市场资金面再次进入平衡状态,债券市场表现趋
于平稳。
     报告期内,本基金以做好流动性管理为目标,通过对组合资产的适时调整,
获得了相对稳定的投资回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

     截至2012年12月31日,本基金规模为100.61亿,比年初规模增加了75.84%;
本 年 度 长 信 利 息 货 币 A 净 值 增 长 率 为 4.39% , 高 于 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益
396.69bp,长信利息货币B净值增长率为4.64%,高于同期业绩比较基准收益
421.64bp。



4.5 管理人对对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
     展望未来,外围发达经济体可能在“财政整顿+货币宽松”的政策组合中实
现缓慢的经济复苏;而国内在十八大后,政改及未来的经济政策成为市场关注的
重点。目前来看,国内经济依旧面临结构转型的问题,可能持续处于“弱复苏+
温通胀”的格局,对通胀的隐忧将使央行在价格工具的使用上会相对谨慎,可能
更多的是继续通过对市场流动性的平滑来改善实体经济所面临的金融环境。总体
而言,2013 年的债券市场环境可能仍比较稳定,债券期限结构更多的会根据资
金状况而呈现窄幅波动。下一阶段,我们将继续保持审慎严谨的态度,在充分考
虑流动性安全的前提下,适时调整投资组合,争取为投资人提供安全、稳定的投
资收益。



4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

     2012年度,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及配套法律法规,时
刻以合规运作、防范风险为核心,以维护基金持有人利益为宗旨,保证基金合同
得到严格履行。公司监察稽核部独立地开展工作,对基金运作进行事前、事中与
事后的监督检查,发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改,同时定
期向公司董事会和公司管理层出具监察稽核报告。

     在本报告期,基金管理人的内部监察稽核主要工作如下:

     1、公司内部控制总体目标基本实现,各项业务安全稳健运行,各项制度基

                                     第 16 页 共 64 页
                                                                 定期报告
本执行到位,有效保证业务风险的内控可靠性,未有不正当损害投资者利益与股
东权益,未造成重大社会负面影响。公司治理、投资研究、营销与销售、后台运
营、信息技术、行政与人力资源、投资管理人员行为规范与三条底线管理、反洗
钱等重点业务领域的内部控制与风险管理取得良好成效。

       2、公司已完成相关内部控制基础建设工作,内控管理继续深入开展,进一
步推进事前的风险识别与防范措施改进完善,事中的监察控制及事后的问题督
办。

       3、公司内部控制组织架构在公司章程与《内部控制大纲》规定的框架内顺
利运作,董事会风险控制委员会、管理层内部控制委员会工作正常开展,相关内
部控制职责得以充分发挥。

       4、公司内部控制制度体系不断完善,符合合法合规性、全面性、审慎性、
适时性、自觉性原则的要求,符合基金销售费用及销售资金结算、基金行业人员
离任审计及审查、特定客户资产管理业务、公平交易及三条底线管理等方面的最
新监管要求。

       5、监察稽核工作改进、内部控制与合规培训、内控逐级责任制等内控保障
性措施严格执行,内部控制与风险管理基础进一步夯实。

       本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则,秉持内控
优先、内控从严的理念,不断提高内部监察稽核工作的科学性和实效性、并完善
内部控制体系,做好各项内控工作,努力防范和控制各种风险,确保基金资产的
规范运作,充分保障基金持有人的合法权益。



4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

       根据中国证券监督管理委员会2008年9月12日发布的【2008】38号文《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,长信基金管理有限责任
公司(以下简称“公司”)制订了健全、有效的估值政策和程序,成立了估值工
作小组,小组成员由投资管理部总监、固定收益部总监、研究发展部总监、交易
管理部总监、金融工程部总监、基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨
干共同组成。相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验,熟悉相关法规和估
值方法。基金经理不直接参与估值决策,如果基金经理认为某证券有更好的证券

                                第 17 页 共 64 页
                                                                     定期报告
估值方法,可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。估值决策由与会
估值工作小组成员1/2以上多数票通过。对于估值政策,公司与基金托管人充分
沟通,达成一致意见。审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序
的适当性。

    参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。报告期内,未签订与估值相关
的定价服务。



4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据相关法律法规和基金合同要求,本基金根据每日收益情况将当日收益全
部分配,即当日收益分配比例为100%。基金收益分配采用红利再投资分红方式,
每日分配、按月结转,投资者可通过赎回基金份额方式获取现金红利收益。

    本 报 告 期 , 本 基 金 应 分 配 利 润 446,865,743.62 元 , 已 分 配 利 润
446,865,743.62元。




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                                                                定期报告


                          §5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    在托管长信利息收益开放式证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国
农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长
信利息收益开放式证券投资基金基金合同》、《长信利息收益开放式证券投资基
金托管协议》的约定,对长信利息收益开放式证券投资基金管理人——长信基金
管理有限责任公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任
何损害基金份额持有人利益的行为。


5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明

    在托管长信利息收益开放式证券投资基金的过程中,本基金托管人——中国
农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《长
信利息收益开放式证券投资基金基金合同》、《长信利息收益开放式证券投资基
金托管协议》的约定,对长信利息收益开放式证券投资基金管理人——长信基金
管理有限责任公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任
何损害基金份额持有人利益的行为。



5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人认为,长信基金管理有限责任公司的信息披露事务符合《证券投资
基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露
的长信利息收益开放式证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分
配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害
基金持有人利益的行为。




                             第 19 页 共 64 页
                                                                     定期报告


                                §6 审计报告

6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计       是
审计意见类型               标准无保留意见
审计报告编号               毕马威华振审字第1300066号


6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题               审计报告
审计报告收件人             长信利息收益开放式证券投资基金全体基金份额持有人
                           我们审计了后附的长信利息收益开放式证券投资基金(以
                           下简称“长信利息收益货币”)财务报表,包括2012年12
引言段
                           月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益
                           (基金净值)变动表以及财务报表附注。
                           编制和公允列报财务报表是长信利息收益货币基金管理
                           人长信基金管理有限公司管理层的责任,这种责任包括:
                           (1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和中
                           国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和中国
管理层对财务报表的责任段
                           证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规
                           定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行
                           和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或
                           错误导致的重大错报。
                           我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表
                           审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行
                           了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业
                           道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在
                           重大错报获取合理保证。
                           审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和
                           披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判
注册会计师的责任段         断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
                           的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相
                           关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内
                           部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理
                           人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及
                           评价财务报表的总体列报。
                           我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表
                           审计意见提供了基础。
                           我们认为,长信利息收益货币基金财务报表在所有重大方
                           面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在
                           财务报表附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基
审计意见段
                           金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制,公允
                           反映了长信利息收益货币基金2012年12月31日的财务状
                           况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名           石海云、戴丽

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                                                              定期报告
会计师事务所的名称   毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所的地址   北京东长安街1号东方广场东2座8层
审计报告日期         2013-03-21




                         第 21 页 共 64 页
                                                                     定期报告



                          §7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:长信利息收益开放式证券投资基金

报告截止日:2012年12月31日
                                                                单位:人民币元
                                          本期末               上年度末
           资产          附注号
                                      2012年12月31日        2011年12月31日
资 产:
银行存款                 7.4.7.1      6,171,608,302.01       3,041,011,870.70
结算备付金                                   300,000.00            300,000.00
存出保证金                                   300,000.00            300,000.00
交易性金融资产           7.4.7.2      2,620,550,836.20       1,859,185,768.39
其中:股票投资                                         -                    -
      基金投资                                         -                    -
      债券投资                        2,620,550,836.20       1,859,185,768.39
      资产支持证券投资                                 -                    -
衍生金融资产                                           -                    -
买入返售金融资产         7.4.7.3      1,448,897,728.34         788,232,582.36
应收证券清算款                               793,801.54                      -
应收利息                 7.4.7.4          71,029,134.95         60,311,538.54
应收股利                                               -                    -
应收申购款                                     1,000.00                   100.00
递延所得税资产                                         -                    -
其他资产                                               -                    -
资产总计                             10,313,480,803.04       5,749,341,859.99
                                          本期末               上年度末
   负债和所有者权益      附注号
                                      2012年12月31日        2011年12月31日
负 债:
短期借款                                               -                    -
交易性金融负债                                         -                    -
衍生金融负债                                           -                    -
卖出回购金融资产款                      219,999,470.00                       -
应付证券清算款                                         -                    -

                               第 22 页 共 64 页
                                                                         定期报告
应付赎回款                                   13,942,102.28          18,407,141.61
应付管理人报酬                                3,691,783.73           1,457,360.26
应付托管费                                    1,118,722.41             441,624.29
应付销售服务费                                  687,692.09             218,078.07
应付交易费用             7.4.7.5                106,862.44              65,233.58
应交税费                                        253,600.00             253,600.00
应付利息                                         99,634.36                      -
应付利润                                     12,355,123.83           6,537,310.84
递延所得税负债                                         -                       -
其他负债                 7.4.7.6                654,031.93             504,740.48
负债合计                                   252,909,023.07           27,885,089.13
所有者权益:
实收基金                 7.4.7.7        10,060,571,779.97        5,721,456,770.86
未分配利润               7.4.7.8                       -                       -
所有者权益合计                          10,060,571,779.97        5,721,456,770.86
负债和所有者权益总计                    10,313,480,803.04        5,749,341,859.99
注:报告 截止日2012 年12月31 日,基 金份 额净值1.0000 元,基 金份额总额
10,060,571,779.97份。


7.2 利润表

会计主体:长信利息收益开放式证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
                                                                    单位:人民币元
                                              本期             上年度可比期间
           项目         附注号       2012年1月1日至2012年    2011年1月1日至2011年
                                            12月31日              12月31日
一、收入                                    506,646,105.42         249,120,266.30
1.利息收入                                  471,709,057.03         254,036,715.73
其中:存款利息收入      7.4.7.9             286,148,946.39          88,811,846.15
      债券利息收入                          125,498,532.75          96,019,766.62
      资产支持证券利
                                                        -                      -
息收入
      买入返售金融资
                                             60,061,577.89          69,205,102.96
产收入
      其他利息收入                                      -                      -


                                  第 23 页 共 64 页
                                                                             定期报告
2.投资收益(损失以“-”
                                                34,937,048.39           -4,916,449.43
填列)
其中:股票投资收益                                              -                -
      基金投资收益                                              -                -
      债券投资收益        7.4.7.10              34,937,048.39           -4,916,449.43
      资产支持证券投
                                                                -                -
资收益
      衍生工具收益                                              -                -
      股利收益                                                  -                -
3.公允价值变动收益
                                                                -                -
(损失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”
                                                                -                -
号填列)
5.其他收入(损失以“-”
                                                                -                -
号填列)
减:二、费用                                    59,780,361.80           43,621,198.86
1.管理人报酬                                   33,522,443.45           17,383,863.51
2.托管费                                       10,158,316.35            5,267,837.45
3.销售服务费                                    5,504,411.53            3,156,736.66
4.交易费用                                                     -                -
5.利息支出                                      9,955,349.21           17,182,433.58
其中:卖出回购金融资
                                                 9,955,349.21           17,182,433.58
产支出
6.其他费用               7.4.7.11                 639,841.26             630,327.66
三、利润总额(亏损总
                                               446,865,743.62          205,499,067.44
额以“-”号填列)
减:所得税费用                                                  -                -
四、净利润(净亏损以
                                               446,865,743.62          205,499,067.44
“-”号填列)


7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:长信利息收益开放式证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
                                                                       单位:人民币元
                                                         本期
         项目
                                        2012年1月1日至2012年12月31日


                                     第 24 页 共 64 页
                                                                            定期报告
                            实收基金            未分配利润         所有者权益合计
一、期初所有者权益
                          5,721,456,770.86                   -     5,721,456,770.86
(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数                            446,865,743.62          446,865,743.62
(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
                          4,339,115,009.11                   -     4,339,115,009.11
动数(净值减少以“-”
号填列)
其中:1.基金申购款       69,365,880,055.30                   -    69,365,880,055.30
      2.基金赎回款      -65,026,765,046.19                   -   -65,026,765,046.19
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
                                        -   -446,865,743.62         -446,865,743.62
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益
                         10,060,571,779.97                   -    10,060,571,779.97
(基金净值)
                                              上年度可比期间
       项 目                           2011年1月1日至2011年12月31日
                            实收基金            未分配利润         所有者权益合计
一、期初所有者权益
                          4,526,874,668.66                   -     4,526,874,668.66
(基金净值)
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数                      -    205,499,067.44          205,499,067.44
(本期利润)
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
                          1,194,582,102.20                   -     1,194,582,102.20
动数(净值减少以“-”
号填列)
其中:1.基金申购款       47,375,292,529.91                   -    47,375,292,529.91
      2.基金赎回款      -46,180,710,427.71                   -   -46,180,710,427.71
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
                                        -   -205,499,067.44         -205,499,067.44
的基金净值变动(净
值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益
                          5,721,456,770.86                   -     5,721,456,770.86
(基金净值)
报表附注为财务报表的组成部分。

                                   第 25 页 共 64 页
                                                                 定期报告
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

田丹                       蒋学杰                 孙红辉

—————————         —————————     —————————

基金管理公司负责人         主管会计工作负责人     会计机构负责人


7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

    长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意长信利息收益开放式证券投资基
金募集的批复》(证监基金字【2003】149号)批准,由长信基金管理有限责任公
司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《长信利息收益开放
式证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2004年3月19日生效。本基金为契
约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为7,042,630,886.94份基金份额。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司,基金托管人为中国农业银行
股份有限公司(“中国农业银行”)。

    根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》和《长信利息收益开放
式证券投资基金招募说明书(更新)》并报中国证监会备案,本基金于2010年11
月25日起实行销售服务费A、B分级收费方式,按单个基金账户内保留的基金份额
是否达到或超过500万份将其分设为A级或B级基金份额,并分别适用不同的销售
服务费费率。本基金分级后,除A、B两级基金份额收益率不同外,各级基金份额
持有人的其他权益平等。

    自2011年12月19日起,本基金可通过上海证券交易所场内系统办理申购、赎
回业务,本基金A、B等级基金份额在上海证券交易所场内系统申购赎回的基金代
码分别为519599、519598,其对应的申购赎回的基金简称为“利息A”、“利息B”。

    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《货币市场基金管
理暂行规定》和《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》和《长信利息收
益开放式证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定,本基金的投资范围为银
行存款、大额存单、短期债券、中央银行票据、债券回购及中国证监会或中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。在正常的市场情况下,本基金投

                              第 26 页 共 64 页
                                                                  定期报告
资组合的范围为:现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单、剩余期
限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债
券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银
行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为:银行
活期存款税后利息率。

       根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。



7.4.2 会计报表的编制基础

       本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006
年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”) 的要求编制,同时亦按照中国证监会公告[2010]5号《证券投资基
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金
业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制。



7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

       本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12
月31日的财务状况、2012年度的经营成果和基金净值变动情况。



7.4.4 重要会计政策和会计估计

7.4.4.1 会计年度

       本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

       本基金的记账本位币为人民币。本基金编制的财务报表采用的货币为人民
币。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类


                                第 27 页 共 64 页
                                                              定期报告
    本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的把金融资产和金融负债
分为不同类别:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、
应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

    -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易
性金融资产或金融负债)

    本基金持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债属于此类。衍生工
具所产生的金融资产和金融负债在资产负债表中以衍生金融资产和衍生金融负
债列示。

    -应收款项

    应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融
资产。

    - 持有至到期投资

    本基金将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可
确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

    - 可供出售金融资产

    本基金将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归
类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

    - 其他金融负债

    其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以
外的金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

    金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时,于交易
日按公允价值在资产负债表内确认。

    取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息,应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初
始确认金额。债券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资
按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其
买入时的溢价或折价;同时于每一估值日计算影子价格,以避免债券投资的摊余
成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负
                            第 28 页 共 64 页
                                                              定期报告
债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

    当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的
风险和报酬转移时,本基金终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按
移动加权平均法于交易日结转。

    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本基金终止确认该金融负债或
其一部分。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

    为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指
标计算的基金资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和
不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用金融工具的公允价值确定影子价
格。当基金资产净值与影子价格的偏离度的绝对值达到或超过0.25%时,基金管
理人应根据风险控制的需要调整组合,使基金资产净值更能公允地反映基金资产
净值。

    计算影子价格时按如下原则确定金融工具的公允价值:

存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交
易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

    存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。

    当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并
自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融
工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽
可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

    金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时
满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

    —本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行

                               第 29 页 共 64 页
                                                                定期报告
的;

       —本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

7.4.4.7 实收基金

    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00
元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认
日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和
转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的A、B级基金份额之间的转换
所产生的实收基金变动。

7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

    债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利
息的差额确认。

    债券利息收入按债券投资的摊余成本与实际利率计算的金额扣除应由发行
债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在
债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其
发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。
如票面利率与实际利率出现重大差异,按实际利率计算利息收入。

    存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。

    买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差
额,在回购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较
小的可采用直线法。

7.4.4.9 费用的确认和计量

    根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金的基金
管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率逐日确认。

    根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》的规定,本基金的基金
托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率逐日确认。

    根据《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》的规定,2010年11月25
日前,本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。
自2010年11月25日起,本基金实行销售服务费A、B分级收费方式。本基金的A级
基金销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提,本基金的B级基

                               第 30 页 共 64 页
                                                              定期报告
金销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提。

    本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。

    卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额
的差额,在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差
异较小的可采用直线法。

    本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直
接计入基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提
的方法,待摊或预提计入基金损益。

7.4.4.10 基金的收益分配政策

    由于本基金A、B级基金份额收取销售服务费的费率不同,各基金份额类别对
应的可分配收益有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
本基金收益分配采用红利再投资分红方式,投资者可通过赎回基金份额方式获取
现金红利收益。本基金每日进行基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,
为投资者每日计算并结转至应付利润科目,每月以红利再投资方式集中支付累计
收益。

    若投资者赎回基金份额时,该赎回份额对应的待支付收益将与赎回款项一起
结算并支付,若收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。当日申购的基金
份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日
起,不享有基金的分配权益。投资者当日收益的精度为0.01元,收益分派计算结
果如为正,实行小数点第三位后截除, 剩余部分划归基金财产;收益分派计算结
果如为负,实行小数点第三位非零即入,剩余部分划归基金财产。法律法规或监
管机构另有规定的从其规定。

7.4.4.11 分部报告

    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以
经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

    经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够
在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金管理人能够定期评价该组成部分
的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部
分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部

                              第 31 页 共 64 页
                                                                定期报告
具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。

    本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。

7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金
确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:

   在银行间同业市场交易的债券品种,根据《证券投资基金执行<企业会计准
则>估值业务及份额净值计价的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有
的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中
央国债登记结算有限责任公司独立提供。



7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金在本年度未发生重大会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

    本基金在本年度未发生过重大会计差错。



7.4.6 税项

    (1)本基金适用的主要税项

    根据财税字【1998】55号文、财税字【2002】128号文《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》、财税【2004】78号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》、财税【2005】102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、
财税【2005】107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税
【2008】1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》
及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:

    (a)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。

    (b)基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。


                              第 32 页 共 64 页
                                                                                    定期报告
     (c)对基金取得的债券的利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收
入时代扣代缴20%的个人所得税。

     (d)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收
个人所得税和企业所得税。

     (2)应交税费
                                                                              单位:人民币元
                                           2012年                        2011年
 应交债券利息收入所得税
                                       253,600.00                      253,600.00
注:该项系基金收到的债券发行人在支付债券利息时未代扣代缴的利息税部分。


7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款
                                                                              单位:人民币元
                                              本期末                     上年度末
                 项目
                                           2012年12月31日             2011年12月31日
活期存款                                   71,608,302.01              11,011,870.70
定期存款                               6,100,000,000.00              3,030,000,000.00
其中:存款期限1个月以内                         -                    300,000,000.00
        存款期限1-3个月                1,800,000,000.00               880,000,000.00
        存款期限3个月到1年             4,300,000,000.00              1,850,000,000.00
合计                                   6,171,608,302.01              3,041,011,870.70
7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                              单位:人民币元
                                                       本期末
       项目                                      2012年12月31日
                           摊余成本              影子定价          偏离金额        偏离度(%)
       交易所市场                     -                    -                -          -

       银行间市场       2,620,550,836.20     2,622,902,000.00     2,351,163.80        0.0234

          合计          2,620,550,836.20     2,622,902,000.00     2,351,163.80        0.0234
                                                     上年度末
       项目                                      2011年12月31日
                           摊余成本              影子定价          偏离金额        偏离度(%)
债     交易所市场                     -                    -                -          -



                                      第 33 页 共 64 页
                                                                            定期报告
    银行间市场    1,859,185,768.39   1,864,798,000.00        5,612,231.61     0.0981
       合计       1,859,185,768.39   1,864,798,000.00        5,612,231.61     0.0981
注:截至2012年12月31日,本基金的交易性金融资产均为采用摊余成本法摊余的
债券投资成本。本基金管理人认为本基金债券投资的公允价值与摊余成本间的差
异在合理范围内。

7.4.7.3 买入返售金融资产

7.4.7.3.1 各项买入返售金融资产期末余额
                                                                      单位:人民币元
                                                    本期末
        项目                                2012年12月31日
                                 账面余额                     其中:买断式逆回购
       GC001                          990,000,000.00                               -
     30天逆回购                        40,000,260.00                               -
     35天逆回购                        99,996,349.99                               -
     42天逆回购                        49,500,194.25                               -
     48天逆回购                        50,000,195.00                               -
     60天逆回购                       219,400,729.10                               -
        合计                         1,448,897,728.34                              -
                                               上年度末
        项目                                2011年12月31日
                                 账面余额                     其中:买断式逆回购
     7天逆回购                         48,500,192.75                               -
     12天逆回购                       199,190,538.79                               -
     14天逆回购                       200,790,501.19                               -
     16天逆回购                        79,200,238.80                               -
     19天逆回购                        50,000,275.00                               -
     21天逆回购                        50,350,195.53                               -
     52天逆回购                        98,000,347.00                               -
     55天逆回购                        62,200,293.30                               -
        合计                          788,232,582.36                               -
7.4.7.3.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

    本报告期及上年度末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.4 应收利息
                                                                      单位:人民币元


                                第 34 页 共 64 页
                                                                             定期报告
                                    本期末                        上年度末
             项目
                               2012年12月31日                  2011年12月31日
应收活期存款利息                          77,466.25                      1,288.77
应收定期存款利息                     39,281,734.78                  25,241,000.15
应收其他存款利息                                   -                             -
应收结算备付金利息                            297.00                          297.00
应收债券利息                         29,600,153.41                  33,497,928.23
应收买入返售证券利息                  2,069,483.51                   1,571,024.39
应收申购款利息                                     -                             -
             合计                    71,029,134.95                  60,311,538.54
7.4.7.5 应付交易费用
                                                                    单位:人民币元
                                    本期末                        上年度末
             项目
                               2012年12月31日                  2011年12月31日
交易所市场应付交易费用                             -                             -
银行间市场应付交易费用                   106,862.44                     65,233.58
             合计                        106,862.44                     65,233.58
7.4.7.6 其他负债
                                                                    单位:人民币元
                                     本期末                       上年度末
             项目
                                2012年12月31日                 2011年12月31日
应付券商交易单元保证金                              -                            -
应付赎回费                                        31.93                       240.48
信息披露费-上证报                         340,000.00                   340,000.00
审计费用                                     80,000.00                  80,000.00
预提帐户维护费                                4,500.00                   4,500.00
信息披露费-证券日报                          80,000.00                  80,000.00
预提帐户维护费-上清所                         4,500.00                            -
券商席位佣金                              145,000.00                              -
             合计                         654,031.93                   504,740.48
7.4.7.7 实收基金

7.4.7.7.1 长信利息收益货币A

                                                                金额单位:人民币元
                                                        本期
   项目(长信利息收益货币A)
                                        2012年1月1日至2012年12月31日


                              第 35 页 共 64 页
                                                                                  定期报告
                                      基金份额(份)                       账面金额
上年度末                                 1,536,901,643.90                 1,536,901,643.90
本期申购                                16,749,902,437.94                16,749,902,437.94
本期赎回(以“-”号填列)              -14,980,263,904.11               -14,980,263,904.11
本期末                                   3,306,540,177.73                 3,306,540,177.73
7.4.7.7.2 长信利息收益货币B
                                                                        金额单位:人民币元
                                                            本期
     项目(长信利息收益货币B)                 2012年1月1日至2012年12月31日
                                       基金份额(份)                      账面金额
上年度末                                 4,184,555,126.96                 4,184,555,126.96
本期申购                                52,615,977,617.36                52,615,977,617.36
本期赎回(以“-”号填列)              -50,046,501,142.08               -50,046,501,142.08
本期末                                   6,754,031,602.24                 6,754,031,602.24
注:表内各级基金的申购和赎回均包括红利再投资、分级调整以及基金转入和转
出数。

7.4.7.8 未分配利润

7.4.7.8.1 长信利息收益货币A
                                                                            单位:人民币元
  项目(长信利息收益货币A)       已实现部分            未实现部分          未分配利润合计
上年度末                                     -                    -                  -
本期利润                        78,641,050.04                      -       78,641,050.04
本期基金份额交易产生的变
                                             -                    -                  -
动数
其中:基金申购款                             -                    -                  -
基金赎回款(以“-”号填列)                  -                    -                  -
本期已分配利润                 -78,641,050.04                      -      -78,641,050.04
本期末                                       -                    -                  -
7.4.7.8.2 长信利息收益货币B
                                                                            单位:人民币元
  项目(长信利息收益货币B)       已实现部分            未实现部分          未分配利润合计
上年度末                                     -                    -                  -
本期利润                       368,224,693.58                      -      368,224,693.58
本期基金份额交易产生的变动
                                             -                    -                  -


                                  第 36 页 共 64 页
                                                                                定期报告
其中:基金申购款                            -                 -                    -
基金赎回款(以“-”号填列)                 -                 -                    -
                               -368,224,693.5
本期已分配利润                                                 -      -368,224,693.58
                                             8
本期末                                      -                 -                    -
7.4.7.9 存款利息收入
                                                                         单位:人民币元
                                          本期                   上年度可比期间
             项目               2012年1月1日至2012年12       2011年1月1日至2011年12
                                         月31日                        月31日
活期存款利息收入                             302,441.36                      34,591.54
定期存款利息收入                         285,830,461.21                  88,754,794.47
其他存款利息收入                                        -                           -
结算备付金利息收入                               16,043.82                   17,739.61
其他                                                    -                      4,720.53
             合计                        286,148,946.39                  88,811,846.15
注:此处其他列示的是TA保证金的利息收入。
7.4.7.10 债券投资收益
                                                                         单位:人民币元
                                          本期                      上年度可比期间
               项目              2012年1月1日至2012年        2011年1月1日至2011年12
                                        12月31日                       月31日
卖出债券(债转股及债券到期兑
                                       5,237,938,052.28              10,810,353,977.46
付)成交总额
减:卖出债券(债转股及债券到
                                       5,036,572,236.84              10,717,470,033.36
期兑付)成本总额
减:应收利息总额                         166,428,767.05                  97,800,393.53
债券投资收益                              34,937,048.39                  -4,916,449.43
7.4.7.11 其他费用
                                                                         单位:人民币元
                                         本期                   上年度可比期间
             项目              2012年1月1日至2012年12        2011年1月1日至2011年12
                                        月31日                         月31日
审计费用                                         80,000.00                   80,000.00
信息披露费                                   180,000.00                     180,000.00
帐户维护费                                       18,000.00                   18,000.00


                                  第 37 页 共 64 页
                                                                                 定期报告
券商席位佣金                                    145,000.00                    145,000.00
帐户维护费-上清所                                22,500.00                            -
其他费用                                        194,341.26                    207,327.66
           合计                                 639,841.26                    630,327.66



7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

   截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

   本基金于资产负债表日后的收益分配事项如下:

       2013年度                    公告日                     分配收益所属区间

   第1号收益支付公告            2013年1月23日          2012年12月21日至2013年1月21日

   第2号收益支付公告            2013年2月22日           2013年1月22日至2013年2月20日

   第3号收益支付公告            2013年3月22日           2013年2月21日至2013年3月20日



7.4.9 关联方关系
                   关联方名称                                 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司(以下简称“长信基金”                    基金管理人
中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”                    基金托管人
长江证券股份有限公司(以下简称“长江证券”)                    基金管理人的股东
上海海欣集团股份有限公司                                      基金管理人的股东
武汉钢铁股份有限公司                                          基金管理人的股东
长江证券承销保荐有限公司                               基金管理人控股股东的控股子公司
长江证券控股(香港)有限公司                             基金管理人控股股东的控股子公司
长江期货有限公司                                       基金管理人控股股东的控股子公司
长江成长资本投资有限公司                               基金管理人控股股东的控股子公司
上海海欣生物技术有限公司                               基金管理人控股股东的控股子公司


7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 债券回购交易
                                                                    金额单位:人民币元

                                   第 38 页 共 64 页
                                                                                  定期报告
                             本期                               上年度可比期间
              2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31      2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
 关联方名称                    日                                     31 日
                                    占当期债券回                           占当期债券回
                  成交金额                                 成交金额
                                    购总量的比例                           购总量的比例
  长江证券    4,784,800,000.00            100.00%       350,000,000.00           100.00%
7.4.10.1.2 应支付关联方的佣金
                                                                       金额单位:人民币元
                                                  本期
                                 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
 关联方名称
                                  占当期佣金总                                占期末应付佣
                   当期佣金                        期末应付佣金金额
                                    量的比例                                  金总额的比例
  长江证券          145,000.00          100.00%            145,000.00               100.00%
                                           上年度可比期间
                               2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
 关联方名称
                                    占当期佣金总                             占期末应付佣
                   当期佣金                             期末应付佣金金额
                                      量的比例                               金总额的比例
  长江证券          145,000.00            100.00%                       -             -
注:本基金承担的席位使用费,以弥补券商相关的席位费用为原则,而不依据交
易量。根据《证券交易席位及证券综合服务协议》,本基金管理人长信基金管理
有限责任公司在租用长江证券交易专用席位进行债券交易的同时,从长江证券获
得证券研究综合服务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费
                                                                             单位:人民币元
                                  本期                            上年度可比期间
      项目          2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12      2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
                                月 31 日                                 日
当期发生的基金应
                           33,522,443.45                          17,383,863.51
支付的管理费
其中:支付销售机
                              2,637,816.96                        1,881,298.09
构的客户维护费
注:支付基金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.33%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

    日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数

7.4.10.2.2 基金托管费
                                                                             单位:人民币元
                                  本期                             上年度可比期间
      项目
                    2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月       2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12

                                    第 39 页 共 64 页
                                                                                  定期报告
                                    31 日                            月 31 日
   当期发生的基金应
                               10,158,316.35                       5,267,837.45
   支付的托管费
   注:支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年
   费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:

       日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数

   7.4.10.2.3 销售服务费
                                                                           单位:人民币元
                                                  本期
    获得销售服务
                                 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
    费的各关联方
                                  当期发生的基金应支付的销售服务费
        名称
                   长信利息收益货币 A      长信利息收益货币 B                合计
      农业银行           3,027,009.26                  40,747.49            3,067,756.75
      长信基金             283,641.89                 721,192.46            1,004,834.35
      长江证券             112,845.67                   7,907.37              120,753.04
        合计             3,423,496.82                 769,847.32            4,193,344.14
                                             上年度可比期间
    获得销售服务
                                 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
        费的
                                  当期发生的基金应支付的销售服务费
    各关联方名称
                   长信利息收益货币 A      长信利息收益货币 B                合计
      农业银行           1,835,378.32                  36,024.24            1,871,402.56
      长信基金             160,113.84                 348,241.16              508,355.00
      长江证券               28,697.33                  8,262.20               36,959.53
        合计             2,024,189.49                 392,527.60            2,416,717.09
   注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有
   本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率,其中长信利息收益货
   币A的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.25%年费率计提,长信利息收益
   货币B的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.01%年费率计提。基金销售服
   务费逐日计提,按月支付。计算公式为:

       日基金销售服务费=前一日基金资产净值×R%/当年天数

       R为该级基金的年销售服务费率

   7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
                                                                           单位:人民币元
                                          本期
                         2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
银行间市           债券交易金额               基金逆回购                基金正回购
场交易的
                                             交易        利息
各关联方     基金买入         基金卖出                             交易金额          利息支出
                                             金额        收入
  名称

                                     第 40 页 共 64 页
                                                                                          定期报告
                                                      -       -
农业银行   50,130,591.78      31,622,679.84                             602,000,000.00        52,780.55

                                      上年度可比期间
                          2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
银行间市            债券交易金额               基金逆回购                        基金正回购
场交易的
                                                    交易     利息
各关联方     基金买入           基金卖出                                  交易金额            利息支出
                                                    金额     收入
  名称
                                                      -       -
农业银行   50,148,583.33     321,093,439.70                           2,805,340,000.00       739,634.29

   7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

   7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                                      份额单位:份
                                             本期                         上年度可比期间
                               2012年1月1日至2012年12月             2011年1月1日至2011年12月31
                                             31日                                日
             项目
                               长信利息
                                             长信利息收益货         长信利息收    长信利息收益货
                               收益货币
                                                     币B             益货币A            币B
                                   A
    期初持有的基金份额                 -        73,647,621.33              -     50,902,157.42
    期间申购/买入总份额                -         3,436,421.10              -     22,745,463.91
    期间因拆分增加的份额               -                    -             -                   -
    期间赎回/卖出总份额                -                    -             -                   -
    期间由于拆分增加的份额             -                    -             -                   -
    期末持有的基金份额                 -        77,084,042.43              -     73,647,621.33
    占基金总份额比例                   -                  0.77%            -                1.76%
   注:期间申购总份额包括当期收益转份额部分。

   7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
                                                                                      份额单位:份
                            本期末                                         上年度末
                       2012 年 12 月 31 日                             2011 年 12 月 31 日
                                                   持有的                        持有的       持有的
   关联
                                                   基金份                        长信利       基金份
   方名    持有的长信利     持有的长信利息                    持有的长信利
                                                   额占基                        息收益       额占基
   称      息收益货币 A     收益货币 B 基金                   息收益货币 A
                                                   金总份                        货币 B       金总份
             基金份额           份额                            基金份额
                                                   额的比                        基金份       额的比
                                                     例                            额           例
   长江
                       -   500,075,068.81          4.97%                  -          -         -
   证券
   长江
           1,812,826.18                     -      0.02%      1,736,143.30            -      0.11%
   证券

                                       第 41 页 共 64 页
                                                                                         定期报告
承销
保荐
有限
公司
上海
海欣
生物
                809.64                      -      0.00%            775.43         -       0.00%
技术
有限
公司
注:本基金无申购赎回费。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                 单位:人民币元
                                   本期                                 上年度可比期间
                  2012年1月1日至2012年12月31日                 2011年1月1日至2011年12月31日
 关联方名称
                         期末                当期                期末                当期
                       存款余额           存款利息收入         存款余额          存款利息收入
中国农业银行
                  71,608,302.01             302,441.36        11,011,870.70              34,591.54
股份有限公司
注:本基金通过“中国农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证
券登记结算有限责任公司的结算备付金,于2012年12月31日的相关余额为人民币
300,000.00元(2011年:人民币300,000.00元)。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

       本基金在本年度与上一会计年度,均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。

7.4.10.7 其他关联交易事项的说明

       上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基
础。



7.4.11 利润分配情况
                                                                                 单位:人民币元
已按再投资形式转实收
                              直接通过应付            应付利润          本期利润分配合
        基金                                                                                备注
                            赎回款转出金额            本年变动                计
(长信利息收益货币 A)

       62,814,453.72            13,553,624.04       2,272,972.28        78,641,050.04

已按再投资形式转实收            直接通过应付          应付利润          本期利润分配合      备注

                                          第 42 页 共 64 页
                                                                            定期报告
        基金             赎回款转出金额       本年变动              计
 (长信利息收益货币 B)

   307,857,605.89         56,822,246.98    3,544,840.71    368,224,693.58

注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有
本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率,分级后的B级基金份
额从2010年11月25日起享受B级基金收益。



7.4.12 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.1.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末 2012 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额 219,999,470.00 元,是以如下债券作为质押:
                                                                   金额单位:人民币元
 债券代码    债券名称    回购到期日   期末估值单价    数量(张)       期末估值总额
 120405     12 农发 05     2013-1-4       100.18        200,000       20,035,238.35
 120218     12 国开 18     2013-1-4       100.18      2,000,000      200,350,919.41
   合计                                               2,200,000      220,386,157.76



7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

    本基金金融工具的风险主要包括:

    信用风险

    流动风险

    利率风险

    外汇风险

    其他市场价格风险

    本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和
过程以及计量风险的方法等。

    本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取
得适当的平衡,以实现"风险和收益相匹配"的风险收益目标。基于该风险管理目
标,本基金管理人已制定了政策和程序来辨别和分析这些风险,设定适当的风险

                                  第 43 页 共 64 页
                                                                  定期报告
限额并设计相应的内部控制程序,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类
风险。

      本基金基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由风险控制委员会、
金融工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。

7.4.13.2 信用风险

      信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的
风险。

      本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行,其他定期存款
存放在具有托管行资格的上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳
发展银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司,与该银行存款相关的信用
风险不重大。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分
散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得
超过该证券的10%。

      本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市
场交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制,以控制相应的
信用风险。

7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
                                                            单位:人民币元
                                本期末                 上年度末
       短期信用评级
                            2012年12月31日          2011年12月31日
A-1                        1,731,032,701.38         1,549,158,033.52
A-1以下                           -                      -
未评级                      889,518,134.82          310,027,734.87
          合计             2,620,550,836.20         1,859,185,768.39
注:未评级债券为国债、政策金融债及央行票据等免评级债券。

      根据中国人民银行2006年3月29日发布的“银发[2006]95号”文《中国人民
银行信用评级管理指导意见》,以及2006年11月21日发布的《信贷市场和银行间


                               第 44 页 共 64 页
                                                                    定期报告
债券市场信用评级规范》等文件的有关规定,短期债券信用评级等级划分为四等
六级,符号表示为:A-1、A-2、A-3、B、C、D。其中,每一个信用等级可用“+”、
“-”符号进行微调,表示略高或略低于本等级。
      级别设置                             含义
        A-1      还本付息能力最强,安全性最高。
        A-2      还本付息能力较强,安全性较高。
        A-3      还本付息能力一般,安全性易受不良环境变化的影响。
          B      还本付息能力较低,有一定的违约风险。
          C      还本付息能力很低,违约风险较高。
          D      不能按期还本付息。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

   本基金于本年末及上年末均未持有长期信用评级债券投资。

7.4.13.3 流动性风险

    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困
难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。

    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪
和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)来实现。本基金存放在
具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不超过基金资产净值的30%;存放在
不具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不超过基金资产净值的5%;本基金
投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80%,投资组合的平均剩余期
限在每个交易日均不超过180天。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式融
入短期资金应对流动性需求,除发生巨额赎回的情形外,在全国银行间债券市场
债券正回购的资金余额不超过基金资产净值20%。

    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非
常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有
效保障基金持有人利益。

    本基金管理人金融工程部,每日通过平均剩余期限、久期、信用债、浮息债、
银行存款及清算备付金占资产总值的比例等指标,监测基金所持有证券的流动

                              第 45 页 共 64 页
                                                                                                 定期报告
             性,衡量申购、赎回资金的比例,从而设定资金需求,避免发生流动性风险。

                 本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月
             以内且不计息(除卖出回购金融资产款余额中有219,999,470.00元将在一个月以
             内到期且计息外),可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因
             此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

             7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
                                                                                         单位:人民币元
  本期末                                                                         5年
                                       1-3                  3个月
2012年12月       1个月以内                                               1-5年   以     无期限              合计
                                      个月                  -1年
   31日                                                                          上
   资产
 银行存款      471,608,302.01    1,600,000,000.00     4,100,000,000.00    -     -       -        6,171,608,302.01
结算备付金           -                -                    -           -     -    300,000.00      300,000.00
存出保证金           -                -                    -           -     -    300,000.00      300,000.00
交易性金融
                     -          119,986,269.57       2,500,564,566.63    -     -       -        2,620,550,836.20
   资产
买入返售证
              1,448,897,728.34         -                    -           -     -       -        1,448,897,728.34
    券
应收证券清
                 793,801.54            -                    -           -     -       -           793,801.54
   算款
 应收利息       5,884,316.53      12,650,820.34         52,493,998.08     -     -       -         71,029,134.95
应收申购款       1,000.00              -                    -           -     -       -            1,000.00
 资产总计     1,927,185,148.42   1,732,637,089.91     6,653,058,564.71    -     -    600,000.00   10,313,480,803.04
   负债
卖出回购金
               219,999,470.00          -                    -           -     -       -         219,999,470.00
 融资产款
应付赎回款     13,942,102.28           -                    -           -     -       -         13,942,102.28
应付管理人
               3,691,783.73            -                    -           -     -       -          3,691,783.73
   报酬
应付托管费     1,118,722.41            -                    -           -     -       -          1,118,722.41
应付销售服
                 687,692.09            -                    -           -     -       -           687,692.09
   务费
应付交易费
                 106,862.44            -                    -           -     -       -           106,862.44
    用
 应交税费            -                -                    -           -     -    253,600.00      253,600.00
 应付利息        99,634.36             -                    -           -     -       -           99,634.36
 应付利润      12,355,123.83           -                    -           -     -       -         12,355,123.83
 其他负债        654,031.93            -                    -           -     -       -           654,031.93
 负债总计      252,655,423.07          -                    -           -     -    253,600.00    252,909,023.07
流动性净额    1,674,529,725.35   1,732,637,089.91     6,653,058,564.71    -     -    346,400.00   10,060,571,779.97


                                                    第 46 页 共 64 页
                                                                                            定期报告
                                                                                      单位:人民币元
上年度末                                                               1-
                                      1-3                3个月
2011年12月      1个月以内                                              5    5年以上    无期限           合计
                                     个月                -1年
  31日                                                                 年
  资产
银行存款      311,011,870.70    880,000,000.00     1,850,000,000.00    -     -         -        3,041,011,870.70
结算备付金          -                -                  -           -     -      300,000.00      300,000.00
存出保证金          -                -                  -           -     -      300,000.00      300,000.00
交易性金融                                                                               -
                    -          289,939,007.03     1,569,246,761.36    -     -                   1,859,185,768.39
  资产
买入返售证                                                                               -
              788,232,582.36          -                  -           -     -                    788,232,582.36
    券
应收利息      1,727,274.38       20,290,080.68       38,294,183.48     -     -         -         60,311,538.54
应收申购款        100.00              -                  -           -     -         -             100.00
资产总计     1,100,971,827.44   1,190,229,087.71   3,457,540,944.84    -     -      600,000.00   5,749,341,859.99
  负债
应付赎回款    18,407,141.61           -                  -           -     -         -         18,407,141.61
应付管理人
              1,457,360.26            -                  -           -     -         -         1,457,360.26
  报酬
应付托管费      441,624.29            -                  -           -     -         -           441,624.29
应付销售服
                218,078.07            -                  -           -     -         -           218,078.07
  务费
应付交易费
                65,233.58             -                  -           -     -         -           65,233.58
    用
应交税费            -                -                  -           -     -      253,600.00      253,600.00
应付利润      6,537,310.84            -                  -           -     -         -         6,537,310.84
其他负债        504,740.48            -                  -           -     -         -           504,740.48
负债总计      27,631,489.13           -                  -           -     -      253,600.00    27,885,089.13
流动性净额   1,073,340,338.31   1,190,229,087.71   3,457,540,944.84    -     -      346,400.00   5,721,456,770.86

             7.4.13.4 市场风险

                 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
             类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

             7.4.13.4.1 利率风险

                 利率风险是指金融市场利率波动导致证券市场及及利息收益的价格和收益
             率发生变动,从而直接影响基金的融资成本和经营业绩水平的风险。

                 本基金的投资范围为银行存款、大额存单、短期债券、央行票据、债券回购
             等银行间市场固定收益品种。基金估值采用摊余成本法,按实际利率在其剩余期
             限内摊销,每日计提收益或损失,并通过“影子定价”(附注7.4.4.5)对基金持


                                                   第 47 页 共 64 页
                                                                                          定期报告
  有的估值对象进行重新评估,因此利率风险在一定程度上存在。

           本基金管理人金融工程部,通过定期对所持债券修正久期等参数的监控进行
  利率风险敏感性测试。

  7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                     单位:人民币元
  本期末                                                     5年
                                                       1-5
2012年12月        6个月以内           6个月-1年                 以      不计息               合计
                                                       年
  31日                                                          上
  资产
银行存款       4,071,608,302.01    2,100,000,000.00    -       -        -           6,171,608,302.01
结算备付金        300,000.00              -           -       -        -              300,000.00
存出保证金        300,000.00              -           -       -        -              300,000.00
交易性金融
                560,669,888.90     2,059,880,947.30    -       -        -           2,620,550,836.20
  资产
买入返售金
               1,448,897,728.34           -           -       -        -           1,448,897,728.34
  融资产
应收证券清
                      -                  -           -       -    793,801.54          793,801.54
  算款
应收利息              -                  -           -       -   71,029,134.95      71,029,134.95
应收申购款            -                  -           -       -     1,000.00            1,000.00
资产总计        6,081,775,919.25    4,159,880,947.30   -       -   71,823,936.49     10,313,480,803.04
  负债
卖出回购金
                219,999,470.00            -           -       -        -            219,999,470.00
融资产款
应付赎回款            -                  -           -       -   13,942,102.28      13,942,102.28
应付管理人
                      -                  -           -       -   3,691,783.73        3,691,783.73
  报酬
应付托管费            -                  -           -       -   1,118,722.41        1,118,722.41
应付销售服
                      -                  -           -       -    687,692.09          687,692.09
  务费
应付交易费
                      -                  -           -       -    106,862.44          106,862.44
    用
应交税费              -                  -           -       -    253,600.00          253,600.00
应付利息              -                  -           -       -    99,634.36           99,634.36
应付利润              -                  -           -       -   12,355,123.83      12,355,123.83
其他负债              -                  -           -       -    654,031.93          654,031.93
负债总计        219,999,470.00            -           -       -   32,909,553.07      252,909,023.07
利率敏感度
               5,861,776,449.25    4,159,880,947.30    -       -   38,914,383.42     10,060,571,779.97
  缺口
上年度末                                               1-5   5年
                  6个月以内           6个月-1年                         不计息               合计
2011年12月                                             年       以


                                            第 48 页 共 64 页
                                                                                       定期报告
  31日                                                       上
  资产
银行存款      2,941,011,870.70    100,000,000.00      -     -        -           3,041,011,870.70
结算备付金       300,000.00             -            -     -        -             300,000.00
存出保证金       300,000.00             -            -     -        -             300,000.00
交易性金融
               708,875,832.20    1,150,309,936.19     -     -        -           1,859,185,768.39
  资产
买入返售金
               788,232,582.36           -            -     -        -            788,232,582.36
  融资产
应收利息             -                 -            -     -   60,311,538.54      60,311,538.54
应收申购款           -                 -            -     -      100.00                100.00
资产总计      4,438,720,285.26   1,250,309,936.19     -     -   60,311,638.54     5,749,341,859.99
  负债
应付赎回款           -                 -            -     -   18,407,141.61      18,407,141.61
应付管理人
                     -                 -            -     -   1,457,360.26        1,457,360.26
  报酬
应付托管费           -                 -            -     -    441,624.29         441,624.29
应付销售服
                     -                 -            -     -    218,078.07         218,078.07
  务费
应付交易费
                     -                 -            -     -     65,233.58          65,233.58
    用
应交税费             -                 -            -     -    253,600.00         253,600.00
应付利润             -                 -            -     -   6,537,310.84        6,537,310.84
其他负债             -                 -            -     -    504,740.48         504,740.48
负债总计             -                 -            -     -   27,885,089.13      27,885,089.13
利率敏感度
              4,438,720,285.26   1,250,309,936.19     -     -   32,426,549.41     5,721,456,770.86
  缺口

  注:本基金根据所持有资产和负债的按摊余成本法确定的公允价值,按合约规定
  的重新定价日及剩余到期日中的孰早者进行分类。

  7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

    假设                         除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                               对资产负债表日基金资产净值的影响金额
                                                           (单位:人民币元)
               相关风险变量的变动
                                                    本期末                      上年度末
    分析
                                             (2012年12月31日)         (2011年12月31日)
              市场利率下降27个基点             4,467,037.33                   3,015,503.73
              市场利率上升27个基点             -4,467,037.33                -3,015,503.73
  7.4.13.4.2 外汇风险

           外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生

                                         第 49 页 共 64 页
                                                                                 定期报告
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。

7.4.13.4.3 其他价格风险

       其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投
资于银行间同业市场交易的固定收益品种,因此无重大其他市场价格风险。

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

       (a)以公允价值计量的金融工具

       下表按公允价值三个层级列示了以公允价值计量的金融资产工具于12月31
日的账面价值。公允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大意义的最低层
级的输入值。三个层级的定义如下:

       第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价;

       第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值;

       第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
                                                                            单位:人民币元
        2012年         第一层级        第二层级             第三层级           合计
 交易性金融资产    -             -                   -              -
       债券投资    -             2,620,550,836.20     -              2,620,550,836.20


                                                                            单位:人民币元
       2011年       第一层级           第二层级         第三层级               合计
 交易性金融资产   -              -                   -              -
    债券投资      -              1,859,185,768.39     -              1,859,185,768.39
       对于本基金投资的证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活
跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于限售期间等情况时,本基金将相应进
行估值方法的变更。根据估值方法的变更,本基金综合考虑估值调整中采用的可
观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关证券公允价值的层
级。

       对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产的公允价值信息,本


                                   第 50 页 共 64 页
                                                              定期报告
基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注7.4.4.4和7.4.4.5。

    (b)其他金融工具的公允价值(非以公允价值计量账面价值)

    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其
账面价值与公允价值之间无重大差异。




                             第 51 页 共 64 页
                                                                                定期报告


                                §8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况
                                                                      金额单位:人民币元
 序号                项目                        金额             占基金总资产的比例(%)
  1     固定收益投资                      2,620,550,836.20                        25.41
        其中:债券                        2,620,550,836.20                        25.41
               资产支持证券                                  -                      -
  2     买入返售金融资产                  1,448,897,728.34                        14.05
        其中:买断式回购的买入返售金
                                                             -                      -
        融资产
  3     银行存款和结算备付金合计          6,171,908,302.01                        59.84
  4     其他各项资产                          72,123,936.49                        0.70
  5     合计                             10,313,480,803.04                       100.00


8.2 债券回购融资情况
                                                                      金额单位:人民币元
 序号                  项目                       占基金资产净值的比例(%)
         报告期内债券回购融资余额                                                  3.33
  1
         其中:买断式回购融资                                                        -
 序号                  项目                     金额          占基金资产净值的比例(%)
         报告期末债券回购融资余额         219,999,470.00                           2.19
  2
         其中:买断式回购融资                           -                           -
注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

      在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。


8.3 基金投资组合平均剩余期限

8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

                         项目                                          天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                                         143

                                    第 52 页 共 64 页
                                                                                定期报告
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                                      160
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                                       80
报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明

      本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过180天。

8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

                                     各期限资产占基金资产        各期限负债占基金资产净
序号           平均剩余期限
                                       净值的比例(%)                 值的比例(%)
  1     30天以内                                         19.10                         2.19
  2     30天(含)—60天                                  14.91                            -
  3     60天(含)—90天                                    7.16                           -
  4     90天(含)—180天                                  19.29                           -
  5     180天(含)—397天(含)                           41.35                           -
        其中:剩余存续期超过397
                                                           -                            -
        天的浮动利率债
               合计                                     101.81                         2.19


8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                        占基金资产净值比
 序号                 债券品种                       摊余成本
                                                                            例(%)
  1     国家债券                                                  -                    -
  2     央行票据                                                  -                    -
  3     金融债券                                    889,518,134.82                     8.84
        其中:政策性金融债                          889,518,134.82                     8.84
  4     企业债券                                                  -                    -
  5     企业短期融资券                          1,731,032,701.38                   17.21
  6     中期票据                                                  -                    -
  7     其他                                                      -                    -
  8     合计                                    2,620,550,836.20                   26.05
  9     剩余存续期超过397天的浮动利率债券                         -                    -


8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
                                                                       金额单位:人民币元
                                         债券数量                            占基金资产
序号    债券代码         债券名称                           摊余成本
                                          (张)                             净值比例(%)


                                    第 53 页 共 64 页
                                                                                 定期报告
     1      120238       12国开38          4,000,000       399,149,023.98           3.97
     2      120218       12国开18          2,000,000       200,350,919.41           1.99
     3      120228       12国开28          1,500,000       149,996,683.51           1.49
     4      120211       12国开11          1,200,000       119,986,269.57           1.19
     5     041251041    12沙钢CP002        1,000,000       99,911,573.02            0.99
     6     041256014   12包钢集CP001        900,000        90,155,026.12            0.90
     7     041260068   12陕高速CP001        800,000        80,038,595.89            0.80
                        12东北电力
     8     041261040                        700,000        70,076,127.65            0.70
                          CP001
     9     041264032   12武水务CP001        600,000        60,104,126.42            0.60
 10        041264025    12新港CP001         600,000        60,026,643.58            0.60


8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

                         项目                                      偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数                                         56
报告期内偏离度的最高值                                                            0.4142
报告期内偏离度的最低值                                                            0.0215
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值                                      0.1902


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明


         本基金本报告期末未持有资产支持证券。


8.8 投资组合报告附注

8.8.1 基金计价方法说明

         本基金采用摊余成本法计价。

8.8.2 本报告期内本基金不持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的
浮动利率债券,本报告期内不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资
产净值的20%的情况。

8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期未出现被监管部门立案调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.8.4 期末其他各项资产构成


                                       第 54 页 共 64 页
                                                                  定期报告
                                                            单位:人民币元
 序号                     名称                       金额
  1      存出保证金                                            300,000.00
  2      应收证券清算款                                        793,801.54
  3      应收利息                                           71,029,134.95
  4      应收申购款                                              1,000.00
  5      其他应收款                                                    -
  6      待摊费用                                                      -
  7      其他                                                          -
  8      合计                                               72,123,936.49
8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。




                                 第 55 页 共 64 页
                                                                                           定期报告


                            §9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                        份额单位:份
                                                                持有人结构
             持有人
   份额                户均持有的基              机构投资者                      个人投资者
             户数
   级别                   金份额                              占总份                          占总份
             (户)                            持有份额                        持有份额
                                                              额比例                          额比例
 长信利息
             36,158       91,446.99         122,993,907.18     3.72%   3,183,546,270.55       96.28%
收益货币A
 长信利息
                 179   37,732,020.12      6,147,844,753.25    91.02%        606,186,848.99     8.98%
收益货币B
   合计      36,337       276,868.53      6,270,838,660.43    62.33%   3,789,733,119.54       37.67%

注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有
本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。


9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
          项目                 份额级别             持有份额总数(份)         占基金总份额比例
                          长信利息收益货币A              7,319,322.90                         0.22%
基金管理公司所有从
                          长信利息收益货币B                            -                         -
业人员持有本基金
                                   合计                  7,319,322.90                         0.07%
注:1、期末本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份
额总量的数量区间为100万份以上。
    2、期末该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10万份至
50万份(含)。




                                          第 56 页 共 64 页
                                                                       定期报告



                       §10 开放式基金份额变动


                                                                        单位:份
                项目                      长信利息收益货币A    长信利息收益货币B
基金合同生效日(2004年3月19日)基金份额
                                            7,042,630,886.94    3,112,528,981.09
总额
本报告期期初基金份额总额                    1,536,901,643.90    4,184,555,126.96
本报告期期间基金总申购份额                16,749,902,437.94    52,615,977,617.36
减:本报告期期间基金总赎回份额            14,980,263,904.11    50,046,501,142.08
本报告期期间基金拆分变动份额                             -                  -
本报告期期末基金份额总额                    3,306,540,177.73    6,754,031,602.24




                                 第 57 页 共 64 页
                                                                 定期报告


                          §11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

    本报告期未召开本基金的基金份额持有人大会。



11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

11.2.1 报告期内本基金管理人的重大人事变动

    本报告期内,副总经理付勇先生离职,本基金管理人于2012年11月1日在指
定信息披露媒体发布相应的《关于基金行业高级管理人员变更公告》。

11.2.2 报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。


11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。


11.4 基金投资策略的改变

    本报告期基金投资策略没有改变。


11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期本基金未更换会计师事务所,本年度应支付给毕马威华振会计师事
务所(特殊普通合伙)审计的报酬为人民币80,000.00元,该审计机构为本基金
提供的审计服务的连续年限为9年。


11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

    本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚
的情形。


11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
                                                      金额单位:人民币元


                              第 58 页 共 64 页
                                                                                       定期报告
                       债券交易               债券回购交易             应支付该券商的佣金
                                                            占当期债
           交易单           占当期债                                                 占当期佣     备
券商名称            成交                                    券回购成
           元数量           券成交总      成交金额                         佣金      金总量的     注
                    金额                                    交总额的
                            额的比例                                                   比例
                                                              比例
长江证券        1     -          -   4,784,800,000.00      100.00%   145,000.00          100%   0

  注:1、本报告期内租用的证券公司交易单元没有发生变更。

         2、专用交易单元的选择标准和程序

  根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字
  <1998>29号)和《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监
  基金字【2007】48号)的有关规定,本公司制定了租用证券公司专用交易单元的
  选择标准和程序。

         (1)选择标准:

         a、券商基本面评价(财务状况、经营状况);

         b、券商研究机构评价(报告质量、及时性和数量);

         c、券商每日信息评价(及时性和有效性);

         d、券商协作表现评价。

         (2)选择程序:

         首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》,
  然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。



  11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况

         本报告期本基金不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。



  11.9 其他重大事件
                                                                                  法定披露日
   序号                     公告事项                         法定披露方式
                                                                                      期
           长信基金管理有限责任公司关于旗下基金           上证报、中证报、
     1                                                                              2012-1-4
           2011年年度资产净值的公告                             证券时报
           长信基金管理有限责任公司关于长信利息
     2     收益开放式证券投资基金暂停申购和转换           上证报、证券日报        2012-1-17
           转入业务的公告
     3     长信利息收益开放式证券投资基金2011年           上证报、证券日报        2012-1-19

                                        第 59 页 共 64 页
                                                                    定期报告
     第4季度报告
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
4    收益开放式证券投资基金恢复申购和转换     上证报、证券日报   2012-1-20
     转入业务的公告
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
5    收益开放式证券投资基金收益支付公告       上证报、证券日报   2012-1-31
     (2012年1月)
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
6    收益开放式证券投资基金收益支付公告       上证报、证券日报   2012-2-22
     (2012年2月)
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
7    收益开放式证券投资基金暂停大额申购和     上证报、证券日报   2012-3-16
     转换转入业务的公告
     长信基金管理有限责任公司关于在“长金     上证报、中证报、
8    通”网上直销平台新增上海银联电子支付服   证券时报、证券日   2012-3-16
     务有限公司相关银行卡支付业务的公告             报
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
9    收益开放式证券投资基金收益支付公告       上证报、证券日报   2012-3-22
     (2012年3月)
     长信基金管理有限责任公司关于增加日信     上证报、中证报、
10   证券为旗下基金代销机构并参加部分基金     证券时报、证券日   2012-3-23
     网上申购费率优惠活动的公告                     报
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
11   收益开放式证券投资基金暂停申购和转换     上证报、证券日报   2012-3-27
     转入业务的公告
     长信利息收益开放式证券投资基金2011年
12                                            上证报、证券日报   2012-3-28
     年度报告及摘要
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
13   收益开放式证券投资基金恢复申购和转换     上证报、证券日报   2012-3-30
     转入业务的公告
     关于增加中信万通证券有限责任公司为旗     上证报、中证报、
14   下部分基金代销机构并开通定期定额投资     证券时报、证券日   2012-4-12
     业务的公告                                     报
     上证报、证券日报、公司网站 长信利息收
15                                            上证报、证券日报   2012-4-20
     益开放式证券投资基金2012年第1季度报告
     长信利息收益开放式证券投资基金暂停申
16                                            上证报、证券日报   2012-4-24
     购和转换转入业务的公告
     长信利息收益开放式证券投资基金收益支
17                                            上证报、证券日报   2012-4-24
     付公告
     长信利息收益开放式证券投资基金恢复申
18                                            上证报、证券日报   2012-4-27
     购和转换转入业务的公告


                              第 60 页 共 64 页
                                                                    定期报告
                                              上证报、中证报、
     长信基金管理有限责任公司关于调整直销
19                                            证券时报、证券日   2012-4-27
     柜台首次申购最低金额的公告
                                                    报
     长信利息收益开放式证券投资基金更新的
20                                            上证报、证券日报   2012-5-2
     招募说明(2012年第【1】号)及摘要
     长信基金管理有限责任公司关于提醒投资     上证报、中证报、
21   者谨防假冒以本公司名义从事非法证券活     证券时报、证券日   2012-5-4
     动的提示性公告                                 报
     长信利息收益开放式证券投资基金收益支
22                                            上证报、证券日报   2012-5-23
     付公告
     长信基金管理有限责任公司关于在招商银     上证报、中证报、
23   行股份有限公司等基金销售机构开通旗下     证券时报、证券日   2012-6-6
     部分开放式基金定期定额投资业务的公告           报
     长信利息收益开放式证券投资基金暂停申
24                                            上证报、证券日报   2012-6-18
     购和转换转入业务的公告
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
25   收益开放式证券投资基金恢复申购和转换     上证报、证券日报   2012-6-21
     转入业务的公告
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
26   收益开放式证券投资基金收益支付公告       上证报、证券日报   2012-6-25
     (2012年6月)
     长信基金管理有限责任公司关于旗下基金
27                                                公司网站       2012-6-30
     2012年半年度末资产净值的公告
     长信基金管理有限责任公司关于增加上海     上证报、中证报、
28   浦东发展银行股份有限公司为旗下部分开     证券时报、证券日   2012-7-2
     放式基金代销机构的公告                         报
     上证报、证券日报、公司网站 长信利息收
29                                            上证报、证券日报   2012-7-20
     益开放式证券投资基金2012年第2季度报告
     长信基金管理有限责任公司关于增加中信
                                              上证报、中证报、
     证券(浙江)有限责任公司为旗下部分开放
30                                            证券时报、证券日   2012-7-20
     式基金代销机构并开通定期定额投资业务
                                                    报
     的公告
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
31   收益开放式证券投资基金收益支付公告       上证报、证券日报   2012-7-24
     (2012年7月)
     长信基金管理有限责任公司关于增加杭州
     数米基金销售有限公司为旗下部分开放式     上证报、中证报、
32   基金代销机构并开通定期定额投资业务、及   证券时报、证券日   2012-7-26
     参加申购(含定投申购)费率优惠活动的公         报
     告
33   长信基金管理有限责任公司关于旗下部分     上证报、中证报、   2012-8-20


                              第 61 页 共 64 页
                                                                       定期报告
     开放式基金在中国农业银行等代销机构开       证券时报、证券日
     通转换业务的公告                                 报
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
34   收益开放式证券投资基金收益支付公告         上证报、证券日报   2012-8-22
     (2012年8月)
     长信利息收益开放式证券投资基金2012年
35                                              上证报、证券日报   2012-8-25
     半年度报告及摘要(仅摘要见报)
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
36   收益开放式证券投资基金恢复大额申购和       上证报、证券日报   2012-8-29
     转换转入业务的公告
     长信基金管理有限责任公司关于增聘长信
37   利息收益开放式证券投资基金基金经理的       上证报、证券日报    2012-9-1
     公告
     长信基金管理有限责任公司关于增加上海
     长量基金销售投资顾问有限公司为旗下部       上证报、中证报、
38   分开放式基金代销机构并开通定期定额投       证券时报、证券日    2012-9-5
     资业务、及参加申购(含定投申购)费率优           报
     惠活动的公告
     长信基金管理有限责任公司关于增加厦门       上证报、中证报、
39   银行股份有限公司为旗下部分开放式基金       证券时报、证券日   2012-9-12
     代销机构并开通定期定额投资业务的公告             报
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
40   收益开放式证券投资基金收益支付公告         上证报、证券日报   2012-9-22
     (2012年9月)
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
41   收益开放式证券投资基金暂停申购和转换       上证报、证券日报   2012-9-25
     转入业务的公告
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
42   收益开放式证券投资基金恢复申购和转换       上证报、证券日报   2012-9-28
     转入业务的公告
     长信基金管理有限责任公司关于增加平安       上证报、中证报、
43   银行股份有限公司为旗下部分开放式基金       证券时报、证券日   2012-10-19
     代销机构的公告                                   报
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
44   收益开放式证券投资基金收益支付公告         上证报、证券日报   2012-10-24
     (2012年10月)
     长信基金管理有限责任公司关于“长金通” 上证报、中证报、
45   网上直销平台新增通联支付股份有限公司       证券时报、证券日   2012-10-24
     相关银行卡支付业务的公告                         报
     上证报、证券日报、公司网站 长信利息收
46                                              上证报、证券日报   2012-10-25
     益开放式证券投资基金2012年第3季度报告


                                第 62 页 共 64 页
                                                                      定期报告
     长信利息收益开放式证券投资基金更新的
47   招募说明书(2012年第【2】号)及摘要(仅   上证报、证券日报   2012-11-2
     摘要见报)
     长信基金管理有限责任公司关于增加诺亚      上证报、中证报、
48   正行(上海)基金销售投资顾问有限公司为    证券时报、证券日   2012-11-7
     旗下部分开放式基金代销机构的公告                报
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
49   收益开放式证券投资基金收益支付公告        上证报、证券日报   2012-11-22
     (2012年11月)
     长信基金管理有限责任公司关于提请投资      上证报、中证报、
50   者更新已过期身份证件或身份证明文件的      证券时报、证券日   2012-11-28
     公告                                            报
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
     收益开放式证券投资基金通过华夏银行股
51                                             上证报、证券日报   2012-11-28
     份有限公司实施赎回款快捷到账服务的公
     告
     长信基金管理有限责任公司关于“长金通” 上证报、中证报、
52   网上直销平台新增支付宝(中国)网络技术    证券时报、证券日   2012-11-30
     有限公司相关账户支付业务的公告                  报
     长信基金管理有限责任公司关于增加上海
                                               上证报、中证报、
     好买基金销售有限公司为旗下部分开放式
53                                             证券时报、证券日   2012-12-12
     基金代销机构并参加申购费率优惠活动的
                                                     报
     公告
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
54   收益开放式证券投资基金收益支付公告        上证报、证券日报   2012-12-22
     (2012年12月)
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
55   收益开放式证券投资基金暂停申购和转换      上证报、证券日报   2012-12-26
     转入业务的公告
     长信基金管理有限责任公司关于长信利息
56   收益开放式证券投资基金恢复申购和转换      上证报、证券日报   2012-12-29
     转入业务的公告
     长信基金管理有限责任公司关于旗下部分
                                               上证报、中证报、
     开放式基金继续参加中信建投证券股份有
57                                             证券时报、证券日   2012-12-29
     限公司网上和柜台基金定投费率优惠活动
                                                     报
     的公告




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                                                                 定期报告



                         §12 备查文件目录


12.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立基金的文件;

    2、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》;

    3、《长信利息收益开放式证券投资基金托管协议》;

    4、《长信利息收益开放式证券投资基金招募说明书》;

    5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;

    6、《中国农业银行证券交易资金结算协议》;

    7、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。


12.2 存放地点

    基金管理人的办公场所。


12.3 查阅方式

    投资者可在有效的工作时间内免费查阅,在支付工本费后,也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。




                                                 长信基金管理有限责任公司

                                                  二〇一三年三月二十六日




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