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信诚三得益债券A(550004)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-09-27 管理人:中信保诚... 基金经理:宋海娟
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基金公告

信诚三得益:2009年半年度报告

公告日期:2009-08-26

    信诚三得益债券型证券投资基金2009年半年度报告
    2009年6月30日
    基金管理人:信诚基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    送出日期:2009年8月26日
    1
    §1 重要提示及目录
    1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。
    1.2目录
    §1 重要提示及目录 .................................................................... 1
    1.1重要提示 ....................................................................... 1
    1.2目录 ........................................................................... 1
    §2 基金简介 .......................................................................... 2
    2.1 基金基本情况 ................................................................... 2
    2.2 基金产品说明 ................................................................... 2
    2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................... 3
    2.4 信息披露方式 ................................................................... 3
    2.5 其他相关资料 ................................................................... 3
    §3主要财务指标、基金净值表现 .......................................................... 3
    3.1主要会计数据和财务指标 .......................................................... 4
    3.2 基金净值表现 ................................................................... 4
    §4 管理人报告 ......................................................................... 5
    4.1 基金管理人及基金经理情况 ....................................................... 5
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................... 6
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................... 6
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................. 6
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................. 7
    4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明 ............................................... 7
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................... 8
    §5 托管人报告 ......................................................................... 8
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................... 8
    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 9
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ................. 9
    §6 半年度财务报表(未经审计) ........................................................... 9
    6.1资产负债表 ..................................................................... 9
    6.2利润表 ........................................................................ 10
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................. 11
    6.4报表附注 ...................................................................... 11
    §7 投资组合报告 ..................................................................... 24
    2
    7.1 期末基金资产组合情况 .......................................................... 24
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................. 25
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................... 26
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................ 26
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................. 27
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................. 28
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............ 28
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................. 28
    7.9 投资组合报告附注 .............................................................. 28
    §8 基金份额持有人信息 ................................................................ 28
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................ 29
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................ 29
    §9 开放式基金份额变动 ............................................................... 29
    §10 重大事件揭示 ..................................................................... 29
    10.1 基金份额持有人大会决议 ....................................................... 29
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ....................... 29
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................. 30
    10.4 基金投资策略的改变 ........................................................... 30
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ............................................. 30
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................. 30
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ........................................... 30
    10.8 其他重大事件 ................................................................. 30
    §11 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................... 31
    §12 备查文件目录 .................................................................... 31
    12.1 备查文件名称 ................................................................. 31
    12.2 备查文件存放地点 ............................................................. 31
    12.3备查文件查阅方式.............................................................. 31
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称
    信诚三得益债券型证券投资基金
    基金简称
    信诚三得益债券
    交易代码
    550004
    基金运作方式
    契约型开放式
    基金合同生效日
    2008年9月27日
    报告期末基金份额总额
    1,229,108,067.28份
    下属两级基金的基金简称
    信诚三得益债券A
    信诚三得益债券B
    下属两级基金的交易代码
    550004
    550005
    报告期末下属两级基金的份额总额
    296,096,289.72份
    933,011,777.56份
    2.2 基金产品说明
    投资目标
    本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。
    投资策略
    1.债券类资产的投资策略
    3
    本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。
    2.新股申购策略
    本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。
    3.二级市场股票投资策略
    本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。
    4.衍生金融工具投资策略
    本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
    业绩比较基准
    80%×中信标普全债指数收益率+20%×一年期银行定期存款税后收益率
    风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目
    基金管理人
    基金托管人
    名称
    信诚基金管理有限公司
    中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人
    姓名
    唐世春
    尹东
    联系电话
    021-68649788
    010-67595003
    电子邮箱
    shichun.tang@citicpru.com.cn
    yindong@ccb.cn
    客户服务电话
    400-666-0066/021-51085168
    010-67595096
    传真
    021-58826756
    010-66275853
    注册地址
    上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
    北京市西城区金融大街25号
    办公地址
    上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
    北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    邮政编码
    200120
    100140
    法定代表人
    张翔燕
    郭树清
    2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称
    上海证券报、中国证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址
    www.citicprufunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所和营业场所
    2.5 其他相关资料
    项目
    注册登记机构
    名称
    信诚基金管理有限公司
    办公地址
    上海陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
    §3主要财务指标、基金净值表现
    4
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标
    报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    A级
    B级
    本期已实现收益
    7,006,498.09
    13,096,256.67
    本期利润
    -6,189,023.95
    -23,809,161.28
    加权平均基金份额本期利润
    -0.0111
    -0.0161
    本期加权平均净值利润率
    -1.07%
    -1.56%
    本期基金份额净值增长率
    -0.08%
    -0.37%
    3.1.2 期末数据和指标
    报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    期末可供分配利润
    2,973,364.27
    5,653,029.11
    期末可供分配基金份额利润
    0.0100
    0.0061
    期末基金资产净值
    305,880,816.99
    960,087,671.36
    期末基金份额净值
    1.033
    1.029
    3.1.3 累计期末指标
    报告期(2009年1月1日至2009年6月30日)
    基金份额累计净值增长率
    5.10%
    4.70%
    注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    A级基金
    阶段
    份额净值增长率①
    份额净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    过去一个月
    1.07%
    0.13%
    -0.04%
    0.02%
    1.11%
    0.11%
    过去三个月
    1.07%
    0.15%
    0.45%
    0.04%
    0.62%
    0.11%
    过去六个月
    -0.08%
    0.17%
    0.56%
    0.06%
    -0.64%
    0.11%
    自基金合同生效起至今
    5.10%
    0.19%
    4.27%
    0.08%
    0.83%
    0.11%
    B级基金
    阶段
    份额净值增长率①
    份额净值增长率标准差②
    业绩比较基准收益率③
    业绩比较基准收益率标准差④
    ①-③
    ②-④
    过去一个月
    0.98%
    0.13%
    -0.04%
    0.02%
    1.02%
    0.11%
    过去三个月
    0.98%
    0.15%
    0.45%
    0.04%
    0.53%
    0.11%
    过去六个月
    -0.37%
    0.17%
    0.56%
    0.06%
    -0.93%
    0.11%
    自基金合同生效起至今
    4.70%
    0.19%
    4.27%
    0.08%
    0.43%
    0.11%
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    A级基金
    5
    B级基金
    注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年。
    2、本基金建仓期自2008年9月27日至2009年3月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于2005年9月30日正式成立,注册资本2亿元,注册地为上海。公司现股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资比例分别为49%、49%、2%。截至2009年6月30日,本基金管理人共管理5只基金,分别为信诚四季红混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金和信诚经典优债债券型证券投资基金。
    6
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名
    职务
    任本基金的基金经理期限
    证券从业年限
    说明
    任职日期
    离任日期
    毛卫文
    本基金基金经理,副首席投资官,固定收益总监
    2008年9月27日
    -
    16
    经济学学士,曾任职于中国建设银行总行、中国信达信托投资公司证券经营部、中国银河证券有限责任公司证券投资部,加盟银河基金管理有限公司后,历任公司债券组合经理、银河收益基金基金经理、银富货币市场基金基金经理。2006年3月加盟信诚基金管理有限公司,担任固定收益总监、副首席投资官。
    王国强
    本基金基金经理
    2008年9月27日
    -
    10
    浙江大学管理学硕士,曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。
    注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任,在日常交易中,严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易,在恒生交易系统中执行公平交易程序,确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易,通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
    4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
    本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内无异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    2009年上半年,在国内信贷投放的高速增长以及财政政策力度空前的刺激下,国内先导性产业地
    7
    产、汽车行业复苏大幅好于预期,资本市场在上半年对于经济复苏的迹象给与了显著的反应,股票市场震荡上行,强周期行业表现尤其突出。同时,全球一致性定量宽松货币政策的实施使得市场长期通胀预期在升温,债券市场整体收益率水平大幅上行,信用债和可转换债表现良好。
    在操作上,本基金在一季度对于市场预期变化之快应对不足。考虑到海外经济仍然在恶化中以及国内金融体系流动性的充沛,我们在一季度按照债券市场中性的判断来操作,并且对于信用风险过于担心。当出现新增票据井喷的现象时,我们对债券的减仓力度不足,导致一季度业绩不理想。 在二季度的操作中,首先在资产配置方向上,相对一季度显著增加了权益资产仓位,保持债券最低仓位和低久期,在债券的类属配置上增加了城投债和浮息债的配置。其次在权益资产的结构上,注重大金融资产的配置和蓝筹股的配置。虽然在季度初,权益配置力度不够坚决,结构上的有效性也不够,但总体绩效得到改善。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望未来,全球经济逐步将走出衰退,但回到潜在增长率水平仍需时日,全球主要货币当局将整体上维持量化宽松的货币政策,中国外需恶化的局面有所缓解,但经济增长仍将以内需拉动为主,宏观经济政策主基调依然是保增长,积极财政政策和适度宽松货币政策将会持续,只要通胀形势不迅速恶化,年底前政策大幅转向的概率较低,在外需复苏缓慢的背景下,政策调控中心将会放在启动民间投资和刺激消费上。
    展望债券市场,未来仍将面临经济上行、物价回升、银根趋紧、供给过大、IPO重启等利空因素,收益率震荡上行是大概率事件。债券投资仍应控制风险,在组合配置上,确保流动性的前提下,应重点关注能够抵御利率上行风险的主要品种。
    展望权益市场,目前的宏观政策、市场流动性、企业盈利和估值对股市形成了强有力的支撑。短期内市场会受到估值偏高、中报业绩能否反映复苏预期、IPO规模和频度等的考验,因此股指震荡再所难免。但趋势仍将上行。在持续宽货币,低利率,实体经济盈利增长滞后,外围经济恢复缓慢的情况下,国内外资金将涌向虚拟经济部门。 市场将由复苏预期带来的估值回归转向业绩和估值双驱动。
    在此背景下,本基金在资产配置上,将在保持权益资产配置比例的基础上,提高结构的有效性。 对债券资产仍需保持谨慎,资金市场利率回升是大概率事件。
    4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
    1、基金估值程序
    为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过建立估值决策委员会来更有效地完善估值服务。估值决策委员会成员包括首席执行官、首席运营官、督察长、首席投资官、首席财务官、风险控制总监、运营总监。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价因素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门的意见,确定本基金管理人采用的估值政策。
    估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策略或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的情况下,及时召开估值决策委员会。
    在每个估值日,本基金管理人的运营部使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。
    基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规则复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。
    2、基金管理人估值业务的职责分工
    本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。
    基金份额净值公告需经处理估值的操作人员、复核估值的复核人员和基金运营总监三人确认后,方可对外发布。
    3、基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历
    本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金从业人员资格。
    8
    本基金管理人的估值人员平均拥有5年金融从业经验和2年本基金管理公司的基金从业和基金估值经验。
    4、基金经理参与或决定估值的程度
    本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决定估值。
    基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估值决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估值政策。
    5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
    参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    6、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
    本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金收益分配应遵循下列原则:
    1、由于本基金A级基金份额不收取销售服务费,B级基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
    2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
    3、本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的25%;
    4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
    5、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A级、B级基金份额分别选择不同的分红方式;
    6、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
    7、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
    8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
    本基金的收益分配情况如下:
    单位:人民币元 份额级别 分红结算日 分红结算日份额净值 分红结算日份额已实现收益 依照利润分配机制是否需执行分红 是否进行分红(单位分红额) 是否执行利润分配机制 A级 2009-6-10 1.040 0.0228 是 0.015 是 B级 2009-6-10 1.037 0.0195 是 0.015 是
    注:分红结算日为除息日前一工作日。
    本基金的收益分配情况符合本基金的利润分配机制,本基金本期间的利润分配严格遵守了上述原则。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    9
    5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内,向本基金A级和B级份额持有人每10份基金份额派发红利0.15元,A级基金实施利润分配的金额为7,343,935.49元,B级基金实施利润分配的金额为15,668,592.24元。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6 半年度财务报表(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:信诚三得益债券型证券投资基金
    报告截止日:2009年6月30日
    单位:人民币元
    资产
    附注号
    本期末
    2009年6月30日
    上期末
    2008年12月31日
    资 产:
    银行存款
    25,310,515.43
    230,686,332.25
    结算备付金
    1,327,824.11
    50,735.30
    存出保证金
    249,648.38
    250,000.00
    交易性金融资产
    6.4.7.1
    1,242,600,000.11
    2,808,958,640.23
    其中:股票投资
    171,003,654.11
    -
    债券投资
    1,071,596,346.00
    2,808,958,640.23
    资产支持证券投资
    -
    -
    衍生金融资产
    6.4.7.2
    -
    -
    买入返售金融资产
    6.4.7.3
    -
    -
    应收证券清算款
    30,098,694.08
    -
    应收利息
    6.4.7.4
    15,272,062.14
    26,440,586.22
    应收股利
    -
    -
    应收申购款
    196,937.94
    49,250,120.20
    其他资产
    6.4.7.5
    -
    -
    资产总计
    1,315,055,682.19
    3,115,636,414.20
    负债和所有者权益
    附注号
    本期末
    2009年6月30日
    上期末
    2008年12月31日
    负 债:
    短期借款
    -
    -
    交易性金融负债
    -
    -
    衍生金融负债
    6.4.7.2
    -
    -
    卖出回购金融资产款
    -
    -
    应付证券清算款
    40,000,000.00
    85,182,294.83
    应付赎回款
    6,512,400.41
    27,676,609.53
    10
    应付管理人报酬
    879,812.50
    1,293,894.79
    应付托管费
    251,375.00
    369,684.20
    应付销售服务费
    344,863.26
    525,825.81
    应付交易费用
    6.4.7.6
    768,794.77
    16,465.00
    应交税费
    52,454.40
    -
    应付利息
    -
    -
    应付利润
    -
    -
    其他负债
    6.4.7.7
    277,493.50
    212,815.88
    负债合计
    49,087,193.84
    115,277,590.04
    所有者权益:
    实收基金
    6.4.7.8
    1,229,108,067.28
    2,862,036,091.57
    未分配利润
    6.4.7.9
    36,860,421.07
    138,322,732.59
    所有者权益合计
    1,265,968,488.35
    3,000,358,824.16
    负债和所有者权益总计
    1,315,055,682.19
    3,115,636,414.20
    注:报告截止日2009年6月30日,基金份额总额1,229,108,067.28份。下属两级基金:三得益A的基金份额净值1.033元,基金份额总额296,096,289.72份;三得益B的基金份额净值1.029元,基金份额总额933,011,777.56份。
    6.2利润表
    会计主体:信诚三得益债券型证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项 目
    附注号
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    一、收入
    -15,219,497.06
    1.利息收入
    30,153,079.01
    其中:存款利息收入
    6.4.7.10
    672,258.15
    债券利息收入
    29,480,820.86
    资产支持证券利息收入
    -
    买入返售金融资产收入
    -
    其他利息收入
    -
    2.投资收益(损失以“-”填列)
    4,261,680.85
    其中:股票投资收益
    6.4.7.11
    6,910,296.03
    债券投资收益
    6.4.7.12
    -3,191,668.81
    资产支持证券投资收益
    6.4.7.13
    -
    衍生工具收益
    6.4.7.14
    -
    股利收益
    6.4.7.15
    543,053.63
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    6.4.7.16
    -50,100,939.99
    4.其他收入(损失以“-”号填列)
    6.4.7.17
    466,683.07
    二、费用
    -14,778,688.17
    1.管理人报酬
    -7,438,106.83
    11
    2.托管费
    -2,125,173.40
    3.销售服务费
    -3,083,894.60
    4.交易费用
    6.4.7.18
    -1,830,121.01
    5.利息支出
    -56,434.38
    其中:卖出回购金融资产支出
    -56,434.38
    6.其他费用
    6.4.7.19
    -244,957.95
    三、利润总额
    -29,998,185.23
    注:本报告期自2009年1月1日至6月30日,本基金合同生效日为2008年9月27日。因此利润表没有上年度可比期间。
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:信诚三得益债券型证券投资基金
    本报告期:2009年1月1日至2009年6月30日
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    实收基金
    未分配利润
    所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)
    2,862,036,091.57
    138,322,732.59
    3,000,358,824.16
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
    -
    -29,998,185.23
    -29,998,185.23
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
    (减少以“-”号填列)
    -1,632,928,024.29
    -48,451,598.56
    -1,681,379,622.85
    其中:1.基金申购款
    484,646,262.32
    23,202,229.56
    507,848,491.88
    2.基金赎回款
    -2,117,574,286.61
    -71,653,828.12
    -2,189,228,114.73
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    -
    -23,012,527.73
    -23,012,527.73
    五、期末所有者权益(基金净值)
    1,229,108,067.28
    36,860,421.07
    1,265,968,488.35
    注:本报告期自2009年1月1日至6月30日,本基金合同生效日为2008年9月27日。因此所有者权益(基金净值)变动表没有上年度可比期间。
    6.4报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    信诚三得益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚三得益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2008]867号文)和《关于信诚三得益债券型证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2008]430号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2008年9月27日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
    12
    本基金于2008年8月25日至2008年9月24日募集,募集资金总额1,992,396,119.25元(其中A级538,137,322.77元,B级1,454,258,796.48元),募集期间认购手续费666,716.07元,利息转份额480,571.65元(其中A级78,169.97元,B级402,401.68元),募集规模为1,992,876,690.90份。上述募集资金已由立信会计师事务所验证,并出具了信会师报字(2008)第12019号验资报告。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》和《信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合的比例范围为:国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种80%-95%;权益类资产(固定收益类资产以外的其他资产,包括股票、权证等)0%~20%。本基金持有的现金或到期日不超过一年的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金不主动参与二级市场权证的投资,但允许因投资一级市场分离式转债获配等原因被动持有的权证。本基金的业绩比较基准为:80%×中信标普全债指数收益率+20%×一年期银行定期存款税后收益率。
    根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算指引》、《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则(2006)的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。
    此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计无变更,并且无会计差错事项。
    6.4.6 税项
    根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下:
    (1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2)基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
    (3)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    (4)对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税,自2005年6月13日起,对个人投资者从上市
    13
    公司取得的股票的股息、红利收入暂减按50%计算个人所得税。
    (5)自2005年1月24日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收证券(股票)交易印花税。自2007年5月30日起,该税率上调至0.3%。自2008年4月24日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降至0.1%。自2008年9月19日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交易印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。
    (6)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1 交易性金融资产
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    成本
    公允价值
    估值增值
    股票
    155,014,208.21
    171,003,654.11
    15,989,445.90
    债券
    交易所市场
    241,159,718.03
    241,513,346.00
    353,627.97
    银行间市场
    826,341,071.50
    830,083,000.00
    3,741,928.50
    合计
    1,067,500,789.53
    1,071,596,346.00
    4,095,556.47
    资产支持证券
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    合计
    1,222,514,997.74
    1,242,600,000.11
    20,085,002.37
    6.4.7.2 衍生金融资产/负债
    本基金于2009年6月30日未持有衍生金融资产/负债。
    6.4.7.3买入返售金融资产
    本基金于2009年6月30日买入返售金融资产期末余额为零。
    6.4.7.4 应收利息
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    应收活期存款利息
    13,028.27
    应收定期存款利息
    -
    应收其他存款利息
    -
    应收结算备付金利息
    418.23
    应收债券利息
    15,258,615.56
    应收买入返售证券利息
    -
    应收申购款利息
    0.08
    其他
    -
    合计
    15,272,062.14
    6.4.7.5 其他资产
    本基金于2009年6月30日未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。
    6.4.7.6 应付交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    14
    交易所市场应付交易费用
    754,449.77
    银行间市场应付交易费用
    14,345.00
    合计
    768,794.77
    6.4.7.7 其他负债
    单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    应付券商交易单元保证金
    -
    应付赎回费
    1,533.35
    预提费用审计费
    57,275.64
    预提费用信息披露费
    218,684.51
    合计
    277,493.50
    6.4.7.8实收基金
    份额级别:A级 金额单位: 人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    基金份额(份)
    账面金额
    上年度末
    778,555,619.18
    778,555,619.18
    本期申购
    62,956,724.56
    62,956,724.56
    本期赎回
    -545,416,054.02
    -545,416,054.02
    本期末
    296,096,289.72
    296,096,289.72
    份额级别:B级 金额单位: 人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    基金份额(份)
    账面金额
    上年度末
    2,083,480,472.39
    2,083,480,472.39
    本期申购
    421,689,537.76
    421,689,537.76
    本期赎回
    -1,572,158,232.59
    -1,572,158,232.59
    本期末
    933,011,777.56
    933,011,777.56
    注:此处申购含转换入份额,赎回含转换出份额。
    6.4.7.9未分配利润
    份额级别:A级 单位: 人民币元
    项目
    已实现部分
    未实现部分
    未分配利润合计
    上年度末
    10,423,867.16
    27,814,354.34
    38,238,221.50
    本期利润
    7,006,498.09
    -13,195,522.04
    -6,189,023.95
    本期基金份额交易产生的变动数
    -7,113,065.49
    -7,807,669.30
    -14,920,734.79
    其中:基金申购款
    890,077.17
    2,352,759.09
    3,242,836.26
    基金赎回款
    -8,003,142.66
    -10,160,428.39
    -18,163,571.05
    本期已分配利润
    -7,343,935.49
    -
    -7,343,935.49
    本期末
    2,973,364.27
    6,811,163.00
    9,784,527.27
    份额级别:B级 单位:人民币元
    15
    项目
    已实现部分
    未实现部分
    未分配利润合计
    上年度末
    25,683,492.21
    74,401,018.88
    100,084,511.09
    本期利润
    13,096,256.67
    -36,905,417.95
    -23,809,161.28
    本期基金份额交易产生的变动数
    -17,458,127.53
    -16,072,736.24
    -33,530,863.77
    其中:基金申购款
    5,545,188.53
    14,414,204.77
    19,959,393.30
    基金赎回款
    -23,003,316.06
    -30,486,941.01
    -53,490,257.07
    本期已分配利润
    -15,668,592.24
    -
    -15,668,592.24
    本期末
    5,653,029.11
    21,422,864.69
    27,075,893.80
    6.4.7.10 存款利息收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    活期存款利息收入
    664,295.04
    定期存款利息收入
    -
    其他存款利息收入
    -
    结算备付金利息收入
    5,961.08
    其他
    2,002.03
    合计
    672,258.15
    6.4.7.11股票投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出股票成交总额
    537,902,460.74
    卖出股票成本总额
    -530,992,164.71
    买卖股票差价收入
    6,910,296.03
    6.4.7.12 债券投资收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    卖出债券、债券到期兑付成交金额
    3,938,100,016.25
    卖出债券、债券到期兑付成本总额
    -3,895,296,707.87
    应收利息总额
    -45,994,977.19
    债券投资收益
    -3,191,668.81
    6.4.7.13 资产支持证券投资收益
    本基金本报告期内未投资资产支持证券,于2009年6月30日未持有资产支持证券。
    6.4.7.14 衍生工具收益
    本基金本报告期内未投资衍生工具,于2009年6月30日未持有衍生金融工具。
    6.4.7.15 股利收益
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    股票投资产生的股利收益
    543,053.63
    16
    基金投资产生的股利收益
    -
    合计
    543,053.63
    6.4.7.16 公允价值变动收益
    单位:人民币元
    项目名称
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    1.交易性金融资产
    -50,100,939.99
    ——股票投资
    15,989,445.90
    ——债券投资
    -66,090,385.89
    ——资产支持证券投资
    -
    2.衍生工具
    -
    ——权证投资
    -
    3.其他
    -
    合计
    -50,100,939.99
    6.4.7.17 其他收入
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    基金赎回费收入
    387,113.95
    基金转换费收入
    79,569.12
    合计
    466,683.07
    注:本基金赎回费和转换费的25%归入基金资产。
    6.4.7.18 交易费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    交易所市场交易费用
    1,799,561.01
    银行间市场交易费用
    30,560.00
    合计
    1,830,121.01
    6.4.7.19 其他费用
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    审计费用
    59,986.64
    信息披露费
    158,684.51
    银行间债券账户维护费
    7,500.00
    银行费用
    18,786.80
    合计
    244,957.95
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    截至本财务报告批准报出日,本基金未发生需要披露的资产负债表日后事项。
    17
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方较上年度末未发生变化。
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称
    与本基金的关系
    信诚基金管理有限公司
    基金管理人
    中信信托有限责任公司
    基金管理人的中方股东
    中国建设银行股份有限公司
    基金托管人
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金在本报告期及上年度可比期间,没有通过关联方交易单元进行的交易。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期应支付的管理费
    7,438,106.83
    其中:当期已支付
    6,558,294.33
    期末未支付
    879,812.50
    注:支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.70%/当年天数。
    6.4.10.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期应支付的托管费
    2,125,173.40
    其中:当期已支付
    1,873,798.40
    期末未支付
    251,375.00
    注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
    6.4.10.2.3 销售服务费
    单位:人民币元
    获得销售服务费的
    各关联方名称
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    当期应支付的销售服务费
    当期已支付
    期末未支付
    合计A级
    合计B级
    中国建设银行股份有限公司
    561,838.35
    44,859.84
    -
    606,698.19
    信诚基金管理有限公司
    819,144.29
    83,678.45
    -
    902,822.74
    合计
    1,380,982.64
    128,538.29
    -
    1,509,520.93
    注:本基金A级基金份额不收取销售服务费,B级基金份额的年销售服务费率为0.4%。
    B级基金份额销售服务费按前一日B级基金份额资产净值的0.4%年费率每日计提,逐日
    18
    累计至每月月底,按月支付。计算公式为: B级基金日销售服务费=B级基金份额前一日基金资产净值×0.4%/当年天数。
    6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    单位:人民币元
    本期
    2009年01月01日至2009年06月30日
    银行间市场交易的
    各关联方名称
    债券交易金额
    基金逆回购
    基金正回购
    基金买入
    基金卖出
    交易金额
    利息收入
    交易金额
    利息支出
    中国建设银行股份有限公司
    -
    80,109,464.11
    -
    -
    -
    -
    注:除上表所示外,本基金在本期间未与其他关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金的基金管理人在本期间未投资过本基金。
    6.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额级别:A级 份额单位: 份
    关联方名称
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    中信信托有限责任公司
    140,001,850.00
    11.39%
    140,001,850.00
    4.89%
    信诚人寿保险有限公司
    80,023,837.32
    6.51%
    55,148,092.01
    1.93%
    份额级别:B级 份额单位: 份
    关联方名称
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    持有的
    基金份额
    持有的基金份额
    占基金总份额的比例
    中信信托有限责任公司
    -
    -
    176,558,236.26
    6.17%
    信诚人寿保险有限公司
    4,273,467.38
    0.35%
    4,211,473.17
    0.15%
    注:除上表所示外,本基金其它关联方在本期末未持有本基金。
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方
    名称
    本期
    2009年1月1日至2009年6月30日
    期末余额
    当期利息收入
    中国建设银行股份有限公司
    25,310,515.43
    664,295.04
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金在本期间未在承销期内购入过由关联方承销的证券。
    6.4.11 利润分配情况
    单位: 人民币元
    19
    类型
    权益
    登记日
    除息日
    每10份
    基金份额分红数
    现金形式
    发放总额
    再投资形式
    发放总额
    利润分配
    合计
    备注
    A级
    2009-06-11
    2009-06-11
    0.150
    5,888,605.50
    1,455,329.99
    7,343,935.49
    -
    B级
    2009-06-11
    2009-06-11
    0.150
    13,992,861.83
    1,675,730.41
    15,668,592.24
    -
    合计
    -
    -
    -
    19,881,467.33
    3,131,060.40
    23,012,527.73
    -
    6.4.12 期末(2009年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
    证券代码
    证券名称
    成功认购日
    可流通日
    流通受限类型
    认购价格
    期末估值单价
    数量(单位:张)
    期末成本总额
    期末估值总额
    122952
    09赣州债
    2009-06-19
    2009-07-28
    认购新发债券
    100.00
    100.00
    200,000.00
    20,000,000.00
    20,000,000.00
    122954
    09武进债
    2009-06-11
    2009-07-24
    认购新发债券
    100.00
    100.00
    300,000.00
    30,000,000.00
    30,000,000.00
    122956
    09常高新
    2009-06-05
    2009-07-10
    认购新发债券
    100.00
    100.00
    300,000.00
    30,000,000.00
    30,000,000.00
    注:除上表所示外,于2009年6月30日,本基金未持有其他因新发/增发而流通受限的证券。
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌股票
    于2009年6月30日,本基金未持有暂时停牌股票。
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    于2009年6月30日,本基金不存在未到期的银行间债券正回购交易。
    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    于2009年6月30日,本基金不存在未到期的交易所债券正回购交易。
    20
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金金融工具的风险主要包括:
    · 信用风险
    · 流动性风险
    · 市场风险
    本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
    本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风控与审计委员会,负责制定风险管理的宏观政策,设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等;在管理层层面设立风险管理委员会,实施董事会风控与审计委员会制定的各项风险管理和内部控制政策;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司首席执行官负责,其中监察稽核部还须向督察长报告工作。
    本基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、风险管理委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行,因而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险,本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
    本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
    6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。
    本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现,另一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
    本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制,对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限,控制基金的流动性结构;加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析,定期揭示基金的流动性风险;通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易,均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人根据申购赎回变动情况,制定现金头寸预测表,及时采取措施满足流动性需要;分析基金持有人结构,加强与主要持有机构的沟通,及时揭示可能的赎回需求;按照有关法律法规规定应对固定赎回,并进行适当报告和批露;在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    21
    本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    6.4.13.4 市场风险
    6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
    本基金主要投资于交易所市场及银行间市场交易的固定收益证券,因此存在一定的利率风险。
    本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
    6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
    22
    单位:人民币元
    本期末
    2009年6月30日
    1个月以内
    1-3
    个月
    3个月
    -1年
    1-5年
    5年以上
    不计息
    合计
    资产
    银行存款
    25,310,515.43
    -
    -
    -
    -
    -
    25,310,515.43
    结算备付金
    1,327,824.11
    -
    -
    -
    -
    -
    1,327,824.11
    存出保证金
    -
    -
    -
    -
    -
    249,648.38
    249,648.38
    交易性金融资产
    -
    305,909,000.00
    237,081,900.00
    448,145,446.00
    80,460,000.00
    171,003,654.11
    1,242,600,000.11
    其中:股票投资
    -
    -
    -
    -
    -
    171,003,654.11
    171,003,654.11
    债券投资
    -
    305,909,000.00
    237,081,900.00
    448,145,446.00
    80,460,000.00
    -
    1,071,596,346.00
    应收证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    30,098,694.08
    30,098,694.08
    应收利息
    -
    -
    -
    -
    -
    15,272,062.14
    15,272,062.14
    应收申购款
    -
    -
    -
    -
    -
    196,937.94
    196,937.94
    资产总计
    26,638,339.54
    305,909,000.00
    237,081,900.00
    448,145,446.00
    80,460,000.00
    216,820,996.65
    1,315,055,682.19
    负债
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    40,000,000.00
    40,000,000.00
    应付赎回款
    -
    -
    -
    -
    -
    6,512,400.41
    6,512,400.41
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    -
    -
    879,812.50
    879,812.50
    应付托管费
    -
    -
    -
    -
    -
    251,375.00
    251,375.00
    应付销售服务费
    -
    -
    -
    -
    -
    344,863.26
    344,863.26
    应付交易费用
    -
    -
    -
    -
    -
    768,794.77
    768,794.77
    应交税费
    -
    -
    -
    -
    -
    52,454.40
    52,454.40
    其他负债
    -
    -
    -
    -
    -
    277,493.50
    277,493.50
    负债总计
    -
    -
    -
    -
    -
    49,087,193.84
    49,087,193.84
    利率敏感度缺口
    26,638,339.54
    305,909,000.00
    237,081,900.00
    448,145,446.00
    80,460,000.00
    167,733,802.81
    1,265,968,488.35
    23
    上年度末
    2008年12月31日
    1个月以内
    1-3
    个月
    3个月
    -1年
    1-5年
    5年以上
    不计息
    合计
    资产
    银行存款
    230,686,332.25
    -
    -
    -
    -
    -
    230,686,332.25
    结算备付金
    50,735.30
    -
    -
    -
    -
    -
    50,735.30
    存出保证金
    -
    -
    -
    -
    -
    250,000.00
    250,000.00
    交易性金融资产
    -
    -
    59,160,000.00
    1,471,646,771.53
    1,278,151,868.70
    -
    2,808,958,640.23
    其中:股票投资
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    债券投资
    -
    -
    59,160,000.00
    1,471,646,771.53
    1,278,151,868.70
    -
    2,808,958,640.23
    应收证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    应收利息
    -
    -
    -
    -
    -
    26,440,586.22
    26,440,586.22
    应收申购款
    -
    -
    -
    -
    -
    49,250,120.20
    49,250,120.20
    资产总计
    230,737,067.55
    -
    59,160,000.00
    1,471,646,771.53
    1,278,151,868.70
    75,940,706.42
    3,115,636,414.20
    负债
    应付证券清算款
    -
    -
    -
    -
    -
    85,182,294.83
    85,182,294.83
    应付赎回款
    -
    -
    -
    -
    -
    27,676,609.53
    27,676,609.53
    应付管理人报酬
    -
    -
    -
    -
    -
    1,293,894.79
    1,293,894.79
    应付托管费
    -
    -
    -
    -
    -
    369,684.20
    369,684.20
    应付销售服务费
    -
    -
    -
    -
    -
    525,825.81
    525,825.81
    应付交易费用
    -
    -
    -
    -
    -
    16,465.00
    16,465.00
    应交税费
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    其他负债
    -
    -
    -
    -
    -
    212,815.88
    212,815.88
    负债总计
    -
    -
    -
    -
    -
    115,277,590.04
    115,277,590.04
    利率敏感度缺口
    230,737,067.55
    -
    59,160,000.00
    1,471,646,771.53
    1,278,151,868.70
    -39,336,883.62
    3,000,358,824.16
    注:上表统计了本基金面临的利率风险敞口,表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
    24
    6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    6.4.13.4.2 其他价格风险
    其它市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
    于2009年6月30日,本基金的面临的其他市场价格风险列示如下:
    6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
    金额单位:人民币元
    项目
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    交易性金融资产-股票投资
    171,003,654.11
    13.51
    -
    -
    交易性金融资产-债券投资
    1,071,596,346.00
    84.65
    2,808,958,640.23
    93.62
    衍生金融资产-权证投资
    -
    -
    -
    -
    其他
    -
    -
    -
    -
    合计
    1,242,600,000.11
    98.15
    2,808,958,640.23
    93.62
    6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设
    1、 除业绩比较基准中的股票指数以外的其他市场变量保持不变;
    2、 本基金持有的股票的涨跌幅与业绩比较基准中的股票指数的涨跌幅一致。
    分析
    相关风险变量的变动
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币元)
    本期末2009年6月30日
    上年度末2008年12月31日
    业绩比较基准中的股票指数上升5%
    8,550,182.71
    -
    业绩比较基准中的股票指数下降5%
    -8,550,182.71
    -
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无需要说明的此类事项。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    假设
    1. 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
    分析
    相关风险变量的变动
    对资产负债表日基金资产净值的影响金额
    (单位:人民币元 )
    本期末
    2009年6月30日
    上年度末
    2008年12月31日
    市场利率下降25个基点
    4,864,743.40
    -
    市场利率上升25个基点
    -4,864,743.40
    -
    25
    序号
    项目
    金额
    占基金总资产的比例(%)
    1
    权益投资
    171,003,654.11
    13.00
    其中:股票
    171,003,654.11
    13.00
    2
    固定收益投资
    1,071,596,346.00
    81.49
    其中:债券
    1,071,596,346.00
    81.49
    资产支持证券
    -
    -
    3
    金融衍生品投资
    -
    -
    4
    买入返售金融资产
    -
    -
    其中:买断式回购的买入返售金融资产
    -
    -
    5
    银行存款和结算备付金合计
    26,638,339.54
    2.03
    6
    其他资产
    45,817,342.54
    3.48
    7
    合计
    1,315,055,682.19
    100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码
    行业类别
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    A
    农、林、牧、渔业
    -
    -
    B
    采掘业
    11,220,000.00
    0.89
    C
    制造业
    37,071,450.61
    2.93
    C0
    食品、饮料
    35,573,834.00
    2.81
    C1
    纺织、服装、皮毛
    -
    -
    C2
    木材、家具
    -
    -
    C3
    造纸、印刷
    -
    -
    C4
    石油、化学、塑胶、塑料
    -
    -
    C5
    电子
    -
    -
    C6
    金属、非金属
    1,497,616.61
    0.12
    C7
    机械、设备、仪表
    -
    -
    C8
    医药、生物制品
    -
    -
    C99
    其他制造业
    -
    -
    D
    电力、煤气及水的生产和供应业
    -
    -
    E
    建筑业
    -
    -
    F
    交通运输、仓储业
    21,981,388.80
    1.74
    G
    信息技术业
    29,116,314.70
    2.30
    H
    批发和零售贸易
    -
    -
    I
    金融、保险业
    55,039,500.00
    4.35
    J
    房地产业
    16,575,000.00
    1.31
    K
    社会服务业
    -
    -
    L
    传播与文化产业
    -
    -
    M
    综合类
    -
    -
    合计
    171,003,654.11
    13.52
    26
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    数量(股)
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    600519
    贵州茅台
    213,400
    31,585,334.00
    2.49
    2
    600036
    招商银行
    1,250,000
    28,012,500.00
    2.21
    3
    600009
    上海机场
    1,431,080
    21,981,388.80
    1.74
    4
    601398
    工商银行
    3,500,000
    18,970,000.00
    1.50
    5
    000002
    万 科A
    1,300,000
    16,575,000.00
    1.31
    6
    000063
    中兴通讯
    514,612
    14,460,597.20
    1.14
    7
    600050
    中国联通
    1,800,000
    12,348,000.00
    0.98
    8
    601899
    紫金矿业
    1,100,000
    11,220,000.00
    0.89
    9
    600000
    浦发银行
    350,000
    8,057,000.00
    0.64
    10
    600600
    青岛啤酒
    150,000
    3,988,500.00
    0.32
    11
    002161
    远 望 谷
    148,885
    2,307,717.50
    0.18
    12
    000060
    中金岭南
    69,689
    1,497,616.61
    0.12
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    本期累计买入金额
    占期初基金资产净值比例(%)
    1
    000629
    攀钢钢钒
    52,999,690.00
    1.77
    2
    601398
    工商银行
    32,877,161.70
    1.10
    3
    600519
    贵州茅台
    27,555,925.34
    0.92
    4
    601318
    中国平安
    25,907,226.59
    0.86
    5
    600036
    招商银行
    25,545,835.50
    0.85
    6
    600016
    民生银行
    23,785,311.20
    0.79
    7
    600030
    中信证券
    22,930,629.10
    0.76
    8
    000425
    徐工科技
    21,826,677.00
    0.73
    9
    000568
    泸州老窖
    21,009,687.52
    0.70
    10
    600009
    上海机场
    20,614,694.29
    0.69
    11
    000002
    万 科A
    17,593,773.40
    0.59
    12
    600600
    青岛啤酒
    16,762,652.41
    0.56
    13
    600050
    中国联通
    15,440,600.00
    0.51
    14
    600900
    长江电力
    15,166,124.69
    0.51
    15
    601169
    北京银行
    14,990,344.44
    0.50
    16
    601166
    兴业银行
    14,546,894.00
    0.48
    17
    000063
    中兴通讯
    14,452,696.14
    0.48
    18
    600104
    上海汽车
    13,207,837.10
    0.44
    19
    002073
    青岛软控
    12,666,015.10
    0.42
    20
    000060
    中金岭南
    12,134,318.85
    0.40
    注:买入金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    27
    金额单位: 人民币元
    序号
    股票代码
    股票名称
    本期累计卖出金额
    占期初基金资产净值比例(%)
    1
    000629
    攀钢钢钒
    50,405,015.23
    1.68
    2
    601318
    中国平安
    27,562,717.09
    0.92
    3
    600016
    民生银行
    25,180,000.00
    0.84
    4
    600030
    中信证券
    24,135,759.44
    0.80
    5
    000568
    泸州老窖
    22,580,005.82
    0.75
    6
    000425
    徐工科技
    19,705,176.55
    0.66
    7
    601398
    工商银行
    16,137,021.50
    0.54
    8
    601166
    兴业银行
    15,292,108.46
    0.51
    9
    601169
    北京银行
    14,987,122.65
    0.50
    10
    600900
    长江电力
    14,917,220.35
    0.50
    11
    600600
    青岛啤酒
    13,522,793.26
    0.45
    12
    600104
    上海汽车
    13,307,690.61
    0.44
    13
    002073
    青岛软控
    12,630,966.06
    0.42
    14
    002024
    苏宁电器
    12,576,509.57
    0.42
    15
    600325
    华发股份
    11,359,113.12
    0.38
    16
    600087
    长航油运
    11,358,484.38
    0.38
    17
    600395
    盘江股份
    11,030,117.57
    0.37
    18
    000060
    中金岭南
    10,791,664.65
    0.36
    19
    600523
    贵航股份
    10,427,560.02
    0.35
    20
    600108
    亚盛集团
    10,390,424.41
    0.35
    注:卖出金额按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额
    686,006,372.92
    卖出股票收入(成交)总额
    537,902,460.74
    注:买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    序号
    债券品种
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    国家债券
    92,206,000.00
    7.28
    2
    央行票据
    455,163,000.00
    35.95
    3
    金融债券
    263,538,000
    20.82
    其中:政策性金融债
    263,538,000
    20.82
    4
    企业债券
    257,076,446.00
    20.31
    5
    企业短期融资券
    -
    -
    6
    可转债
    3,612,900.00
    0.29
    7
    其他
    -
    -
    8
    合计
    1,071,596,346.00
    84.65
    28
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    序号
    债券代码
    债券名称
    数量(张)
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    090407
    09农发07
    2,000,000
    199,440,000.00
    15.75
    2
    0801029
    08央行票据29
    1,100,000
    115,225,000.00
    9.10
    3
    0801108
    08央行票据108
    1,100,000
    106,469,000.00
    8.41
    4
    0801114
    08央行票据114
    1,000,000
    97,320,000.00
    7.69
    5
    010110
    21国债⑽
    700,000
    71,666,000.00
    5.66
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    于2009年6月30日,本基金未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    于2009年6月30日,本基金未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    7.9.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    7.9.3 其他资产构成
    单位:人民币元
    序号
    名称
    金额
    1
    存出保证金
    249,648.38
    2
    应收证券清算款
    30,098,694.08
    3
    应收股利
    -
    4
    应收利息
    15,272,062.14
    5
    应收申购款
    196,937.94
    6
    其他应收款
    -
    7
    待摊费用
    -
    8
    其他
    -
    9
    合计
    45,817,342.54
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    序号
    债券代码
    债券名称
    公允价值
    占基金资产净值比例(%)
    1
    125709
    唐钢转债
    3,612,900.00
    0.29
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    于2009年6月30日,本基金前十名股票中未存在流通受限情况。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    29
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    份额级别
    持有人户数(户)
    户均持有的基金份额
    持有人结构
    机构投资者
    个人投资者
    持有份额
    占总份额比例
    持有份额
    占总份额比例
    A级
    1,505
    196,741.72
    232,048,093.02
    18.88%
    64,048,196.70
    5.21%
    B级
    7,627
    122,330.11
    266,230,014.00
    21.66%
    666,781,763.56
    54.25%
    合计
    9,132
    134,593.52
    498,278,107.02
    40.54%
    730,829,960.26
    59.46%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
    份额单位:份
    项目
    份额级别
    持有份额总数(份)
    占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
    A级
    110,973.79
    0.01%
    B级
    31,787.54
    0.00%
    合计
    142,761.33
    0.01%
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    项目
    A级
    B级
    基金合同生效日(2008年9月27日)基金份额总额
    538,215,492.74
    1,454,661,198.16
    报告期期初基金份额总额
    778,555,619.18
    2,083,480,472.39
    报告期期间基金总申购份额
    62,956,724.56
    421,689,537.76
    报告期期间基金总赎回份额
    -545,416,054.02
    -1,572,158,232.59
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
    -
    -
    报告期期末基金份额总额
    296,096,289.72
    933,011,777.56
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、基金管理人总经理、副总经理变更
    经信诚基金管理有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十四次会议审议通过,聘任王俊锋先生担任公司总经理。经公司第一届董事会第二十五次会议审议批准,张维义先生不再担任公司副总经理职务。
    本基金管理人分别于2009年2月5日和2009年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于总经理任职的公告》和《信诚基金管理有限公司关于副总经理离任的公告》。
    30
    上述变更事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告。
    2、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    报告期内基金投资策略无改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振会计师事务所有限公司。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
    10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称
    交易单元数量
    应支付该券商的佣金
    备注
    佣金
    占当期佣金
    总量的比例
    中金国际
    1
    655,152.05
    64.02%
    -
    中银国际
    1
    368,179.72
    35.98%
    -
    中投证券
    1
    -
    -
    本报告期内新增
    联合证券
    1
    -
    -
    本报告期内新增
    山西证券
    1
    -
    -
    本报告期内新增
    申银万国
    1
    -
    -
    本报告期内新增
    安信证券
    1
    -
    -
    本报告期内新增
    券商名称
    股票交易
    债券交易
    债券回购交易
    权证交易
    成交金额
    占当期股票成交总额的比例
    成交金额
    占当期债券成交总额的比例
    成交金额
    占当期债券回购成交总额的比例
    成交金额
    占当期权证成交总额的比例
    中金国际
    770,768,833.81
    62.98%
    127,013,476.53
    87.55%
    -
    -
    -
    -
    中银国际
    453,139,999.85
    37.02%
    18,057,363.02
    12.45%
    -
    -
    -
    -
    中投证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    联合证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    山西证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    申银万国
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    安信证券
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    注:本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候选券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实力,由研究总监和投资总监审核批准。
    10.8 其他重大事件
    序号
    公告事项
    法定披露方式
    法定披露日期
    1
    信诚基金管理有限公司关于信诚三得益债券型证券投资基金限制大额申购和转换转入业务的公告
    《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公
    2009年1月12日
    31
    司网站
    2
    信诚基金管理有限公司关于取消信诚三得益债券型证券投资基金大额申购及转换转入业务限制的公告
    同上
    2009年2月6日
    3
    信诚三得益债券型证券投资基金第二次分红公告
    同上
    2009年6月8日
    §11 影响投资者决策的其他重要信息
    1、2009年1月16日,本基金托管人公告中国建设银行股份有限公司(以下简称建行)聘请胡哲一先生担任建行副行长;
    2、2009年5月14日,美国银行公告关于建行股权变动报告书;
    3、2009年5月26日,中国建银投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书;
    4、2009年5月26日,中央汇金投资有限责任公司公告关于建行股权变动报告书;
    5、2009年8月2日,本基金托管人公告,自2009年7月24日起陈佐夫先生就任建行执行董事。
    §12 备查文件目录
    12.1 备查文件名称
    1、信诚三得益债券型证券投资基金相关批准文件
    2、信诚基金管理公司营业执照、公司章程
    3、信诚三得益债券型证券投资基金基金合同
    4、信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书
    5、本报告期内按照规定披露的各项公告
    12.2 备查文件存放地点
    信诚基金管理有限公司办公地点-上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼。
    12.3备查文件查阅方式
    投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    亦可通过公司网站查阅,公司网址为www.citicprufunds.com.cn。
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