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东吴双动力混合(580002)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-12-15 管理人:东吴基金... 基金经理:戴斌
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基金公告

东吴动力:2008年年度报告摘要

公告日期:2009-03-31

基金代码:580002       基金简称:东吴双动力
       东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2008年年度报告摘要

  2008年12月31日
  基金管理人:东吴基金管理有限公司
  基金托管人:中国农业银行股份有限公司
  报告送出日期:2009年3月31日
  1 重要提示及目录
  1.1 重要提示
  本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2009年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  本报告期自2008年01月01日起至12月31日止。
  1.2 目录
  1 重要提示及目录 2
  1.1 重要提示 2
  1.2 目录 3
  2 基金简介 4
  2.1 基金基本情况 4
  2.2 基金产品说明 4
  2.3 基金管理人和基金托管人 5
  2.4 信息披露方式 5
  3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 5
  3.1 主要会计数据和财务指标 5
  3.2 基金净值表现 6
  3.3 过去三年基金的利润分配情况 7
  4 管理人报告 7
  4.1 基金管理人及基金经理情况 7
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 8
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 8
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 9
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 9
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 10
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 11
  5 托管人报告 11
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 11
  5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 11
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 11
  6 审计报告 13
  7 年度财务报表 13
  7.1 资产负债表 13
  7.2 利润表 14
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表 15
  7.4 报表附注 16
  8 投资组合报告 28
  8.1 期末基金资产组合情况 28
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合 28
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 29
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 29
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 33
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 33
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 33
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 33
  8.9 投资组合报告附注 33
  9 基金份额持有人信息 34
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 34
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 34
  10 开放式基金份额变动 35
  11 重大事件揭示 35
  11.1 基金份额持有人大会决议 35
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 35
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 35
  11.4 基金投资策略的改变 35
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 35
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况 36
  11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 36
  12 影响投资者决策的其他重要信息 37
  2 基金简介
  2.1 基金基本情况
  基金简称: 东吴双动力股票
  基金交易代码: 580002(前端)      581002(后端)
  基金运作方式: 契约型开放式
  基金合同生效日: 2006-12-15
  报告期末基金份额总额(份): 1,877,816,477.29
  2.2 基金产品说明
  投资目标: 通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
  投资策略: 采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略,以价值、成长动力为主线,根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内,并且具备良好现金分红能力的价值型股票,和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上,根据未来市场环境判断结果,动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例,降低基金组合投资风险,追求主动投资的超额收益。
  业绩比较基准: 75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。
  风险收益特征: 本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
  2.3 基金管理人和基金托管人
  项目 基金管理人 基金托管人
  名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
  信息披露负责人 姓名 黄忠平 李芳菲
  联系电话 021-50509888-8219 010-68424199
  电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn lifangfei@abchina.com
  客户服务电话 021-50509666 95599
  传真 021-50509888-8211 010-68424181
  2.4 信息披露方式
  登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
  基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
  3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  3.1 主要会计数据和财务指标
  金额单位:人民币元
  3.1.1 期间数据和指标 2008年 2007年 2006年12月15日(基金合同生效日)-2006年12月31日
  本期已实现收益 -1,530,812,536.30 1,874,600,303.33 8,021,548.14
  本期利润 -1,610,048,462.96 1,984,263,323.28 42,865,734.15
  加权平均基金份额本期利润 -0.8421 1.0008 0.0200
  本期基金份额净值增长率 -43.47% 120.03% 2.00%
  3.1.2 期末数据和指标 2008年 2007年 2006年
  期末可供分配基金份额利润 -0.2869 0.9351 0.0037
  期末基金资产净值 1,699,373,616.64 4,133,040,133.22 2,187,080,403.82
  期末基金份额净值 0.9050 2.1406 1.0200
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  3.2 基金净值表现
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  过去三个月 -9.91% 1.59% -11.15% 2.26% 1.24% -0.67%
  过去六个月 -26.67% 1.80% -23.81% 2.22% -2.86% -0.42%
  过去一年 -43.48% 1.78% -46.49% 2.28% 3.01% -0.50%
  自基金合同生效起至今 26.87% 1.95% -0.19% 2.03% 27.06% -0.08%
  注:比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。
  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  (2006年12月15日至2008年12月31日)

  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

  注:东吴价值成长双动力基金于2006年12月15日成立,2006年业绩比较从成立日至
  2006年年末。
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  金额单位:人民币元
  年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
  2008 年度 4.200 330,067,520.99 423,685,234.01 753,752,755.00 本期分红一次
  2007 年度 1.000 91,326,545.94 117,239,027.80 208,565,573.74 本期分红一次
  2006 年度 - - - - 本期未实施利润分配
  合计 5.200 421,394,066.93  540,924,261.81  962,318,328.74
  注:本基金于2006年12月15日成立,2006年度未进行利润分配。
  4 管理人报告
  4.1  基金管理人及基金经理情况
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82号批准设立的证券投资基金管理公司,于2004年9月正式成立,注册资本人民币1亿元, 由东吴证券有限责任公司、上海兰生(集团)有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立,分别持有49%、30%、21%的股份。
  本基金管理人于2005年2月1日发起成立并管理第一只基金--东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金;2006年12月15日发起成立并管理其第二只基金--东吴价值成长双动力股票型证券投资基金;2008年4月23日发起成立并管理第三只基金--东吴行业轮动股票型证券投资基金;2008年11月5日发起成立并管理第四只基金--东吴优信稳健债券型证券投资基金。
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
  姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  任职日期 离任日期
  王炯 公司投资总监、本基金的基金经理 2006-5-18 - 11年 王炯女士,毕业于武汉大学,获硕士学位,11年证券行业研究和投资经历。曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职务,2004年加入东吴基金。现担任公司投资总监,东吴双动力基金经理。

  注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司作出决定之日。
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规、基金合同的规定,对基金资产进行合理运作和管理,交易行为合法合规,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定,无损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地为基金份额持有人谋求最大利益。
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。
  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  截至本报告期末,本基金管理人管理的投资组合全部为开放式基金,其中混合型基金1只、股票型基金2只、债券型基金1只。本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较如下:
  阶段 基金名称 净值增长率
  2008年4月23日-2008年12月31日 东吴行业轮动 -26.56%
  本基金 -33.35%
  注:东吴行业轮动股票型证券投资基金(简称"东吴行业轮动")基金合同于2008年4月23日生效,故将本基金与东吴行业轮动基金之间的业绩比较阶段定为2008年4月23日-2008年12月31日;因新基金的建仓期因素,两只基金的净值增长率有一定差异。
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  2008年,是国内外经济形势复杂多变的一年。以美国为首的世界主要经济体从最初的"次贷危机"演变为"金融危机",并在四季度扩散为全球性的"经济危机"。国内经济从年初资源品价格上涨引发的"通胀"过渡到年中的经济"滞胀",在年末由于工业生产、市场需求大幅减速,未来国内经济"通缩"的风险在加大。今年的政策导向也充分反应了国内外的经济走势,从年初提出宏观调控目标为"双防",到年中时的"一保一控",再到四季度确定为"保增长"为主。投资市场直接反应市场预期,不可预期性成为投资的主要风险。国内外经济形势的不确定性加剧了国内A股市场的投资风险,这是造成2008年A股市场持续调整的主要原因。基于以上对市场趋势的判断和理解,我们较早地降低了仓位,并适时地调整了组合结构,更多地配置了防御型产品,如医药、酒类等行业,取得了较好的投资业绩。
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  面对前所未有的全球性经济危机,任何国家与投资市场都无法回避,并为未来经济前景增添了许多变数。展望2009年,国内经济将面临出口增长持续回落、消费平稳增长难度加大、投资能否拉动经济无法确定等问题。目前我们还无法看到明确的经济回暖迹象,而国内外经济学家对未来的预测方面也存在较大分歧。经济走势的不可预见性提醒我们继续保持观察和耐心,只有坚守良好的投资理念才能最终在市场考验中胜出。
  在2008年A股市场大幅单边下跌后,2009年市场可能会呈现恢复性的震荡筑底走势。在多数个股估值跌至或接近历史底部区域的情况下,市场的结构性机会及交易性机会大大增加。因此,2009年的资产配置中,资产组合与个股选择显得尤为重要,策略上兼顾"自上而下"配置行业的同时,重点以"自下而上"的个股挖掘为主。我们重点关注以下几条主线的投资机会:第一是受经济波动影响下仍然能保持增长的行业,以及产业结构转移和政府支持力度较大的行业,例如医药、基建等;第二是去库存化较为明显,可能出现反转的部分周期性行业;第三则是全球都正在寻找的经济结构转型过程中,出现引领经济变革的行业。我们将进一步观察行业数据和产业政策来验证这些投资机会。
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  (1)公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况:
  公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成,同时,督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员可以列席相关会议。
  公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,职责分工主要如下:公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定;运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认;金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算;督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。
  (2)基金经理参与或决定估值的程度:基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。
  (3)公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
  (4)公司现没有进行任何定价服务的约定。
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  根据法律法规的规定和基金合同要求以及基金实际运作情况,本基金于2008年7月16日进行了利润分配,每10份基金份额分红4.200元,利润分配合计753,752,755.00元,本期末可供分配利润为-538,765,326.07元。
  5 托管人报告
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  在托管东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金托管协议》的约定,对东吴价值成长双动力股票型证券投资基金管理人-东吴基金管理有限公司2008年1月1日至2008年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
  5.2  托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  本托管人认为,东吴基金管理有限公司在东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  本托管人认为,东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

  6 审计报告
  本报告期基金财务报告经江苏公正天业会计师事务所审计,注册会计师签字出具了苏公W[2009]A179号标准无保留意见的审计报告。
  投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  7 年度财务报表
  7.1 资产负债表
  会计主体:东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  报告截止日:2008年12月31日
  单位:人民币元
  资 产 附注号 本期末
  2008年12月31日 上年度末
  2007年12月31日
  资 产:
  银行存款 7.4.7.1 287,835,143.08  369,867,591.59
  结算备付金 13,131,768.76  15,828,726.63
  存出保证金 1,863,556.18  1,500,000.00
  交易性金融资产 7.4.7.2 1,336,917,897.05  3,766,241,354.21
  其中:股票投资 1,036,793,897.05  3,630,449,354.21
  债券投资 300,124,000.00 135,792,000.00
  资产支持证券投资 - -
  衍生金融资产 7.4.7.3 - -
  买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
  应收证券清算款 - 60,502,639.28
  应收利息 7.4.7.5 9,174,079.60  3,095,023.06
  应收股利 - -
  应收申购款 120,176,974.16 2,924,879.76
  递延所得税资产 - -
  其他资产 7.4.7.6 - -
  资产总计 1,769,099,418.83 4,219,960,214.53
  负债和所有者权益 附注号 本期末
  2008年12月31日 上年度末
  2007年12月31日
  负 债:
  短期借款 -  -
  交易性金融负债 -  -
  衍生金融负债 -  -
  卖出回购金融资产款 -  -
  应付证券清算款 56,597,791.91  31,884,601.67
  应付赎回款 1,018,047.71  35,903,286.26
  应付管理人报酬 2,042,944.94  5,315,707.03
  应付托管费 340,490.84  885,951.15
  应付销售服务费 -
  应付交易费用 7.4.7.7 7,480,528.28  10,959,730.99
  应交税费 - -
  应付利息 - -
  应付利润 - -
  递延所得税负债 - -
  其他负债 7.4.7.8 2,245,998.51  1,970,804.21
  负债合计 69,725,802.19  86,920,081.31
  所有者权益:
  实收基金 7.4.7.9 1,877,816,477.29  1,930,796,918.95
  未分配利润 7.4.7.10 -178,442,860.65  2,202,243,214.27
  所有者权益合计 1,699,373,616.64  4,133,040,133.22
  负债和所有者权益总计 1,769,099,418.83  4,219,960,214.53
  注:报告截止日2008年12月31日,基金份额净值0.9050元,基金份额总额1,877,816,477.29份。
  7.2 利润表
  会计主体:东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  本报告期:2008年01月01日 - 2008年12月31日
  单位:人民币元
  项 目 附注号 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  一、收入 -1,466,491,118.83 2,200,559,168.75
  1.利息收入 17,544,184.42 6,805,769.01
  其中:存款利息收入 7.4.7.11 5,515,633.30 5,153,441.20
  债券利息收入 11,664,917.86 1,498,546.23
  资产支持证券利息收入 - -
  买入返售金融资产收入 363,633.26 153,781.58
  其他利息收入 - -
  2.投资收益(损失以"-"填列) -1,407,772,344.03 2,074,907,887.24
  其中:股票投资收益 7.4.7.12 -1,428,328,163.94 2,030,607,791.84
  债券投资收益 7.4.7.13 -662,084.57 38,592.36
  资产支持证券投资收益 - -
  衍生工具收益 7.4.7.14 5,667,062.72 34,393,257.26
  股利收益 7.4.7.15 15,550,841.76 9,868,245.78
  3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16 -79,235,926.66 109,663,019.95
  4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
  5.其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 2,972,967.44 9,182,492.55
  二、费用(以"-"号填列) -143,557,344.13  -216,295,845.47
  1.管理人报酬 -44,542,409.74 -52,482,207.23
  2.托管费 -7,423,735.01 -8,747,034.63
  3.销售服务费 - -
  4.交易费用 7.4.7.18 -90,955,495.86 -154,236,551.98
  5.利息支出 -211,819.39 -349,549.71
  其中:卖出回购金融资产支出 -211,819.39 -349,549.71
  6.其他费用 7.4.7.19 -423,884.13 -480,501.92
  三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -1,610,048,462.96 1,984,263,323.28
  所得税费用(以"-"号填列) - -
  四、净利润(净亏损以"-"号填列 -1,610,048,462.96 1,984,263,323.28
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  会计主体:东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  本报告期:2008年01月01日 - 2008年12月31日
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 1,930,796,918.95 2,202,243,214.27 4,133,040,133.22
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,610,048,462.96 -1,610,048,462.96
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以"-"号填列) -52,980,441.66 -16,884,856.96 -69,865,298.62
  其中:1.基金申购款 1,485,422,761.86 995,595,139.32 2,481,017,901.18
  2.基金赎回款 -1,538,403,203.52 -1,012,479,996.28 -2,550,883,199.80
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -753,752,755.00 -753,752,755.00
  五、期末所有者权益(基金净值) 1,877,816,477.29 -178,442,860.65 1,699,373,616.64
  项目 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  一、期初所有者权益(基金净值) 2,144,214,669.67 42,865,734.15 2,187,080,403.82
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 1,984,263,323.28 1,984,263,323.28
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(减少以"-"号填列) -213,417,750.72 383,679,730.58 170,261,979.86
  其中:1.基金申购款 4,073,256,886.04 3,452,686,085.40 7,525,942,971.44
  2.基金赎回款 -4,286,674,636.76 -3,069,006,354.82 -7,355,680,991.58
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -208,565,573.74 -208,565,573.74
  五、期末所有者权益(基金净值) 1,930,796,918.95 2,202,243,214.27 4,133,040,133.22
  7.4 报表附注
  7.4.1 基金基本情况
  东吴价值成长双动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]173号文《关于同意东吴价值成长双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集,基金合同于2006年12月15日正式生效。首次设立募集规模为2,144,214,669.67份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
  本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。
  7.4.2 会计报表的编制基础
  本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"新会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称"指引")。
  本基金已按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及中国证券监督管理委员会的其他相关规定,对列报的以前年度财务数据予以了追溯调整。

  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。

  7.4.4 重要会计政策和会计估计
  7.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金本报告期会计估计发生变更,其他会计政策等均与最近一期年度报告相一致。

  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  7.4.5.1 会计政策变更的说明
  无。

  7.4.5.2 会计估计变更的说明
  根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本基金管理人自2008年9月16日起,对长期停牌股票按指数收益法和沪深证券交易所相应的行业指数进行估值。
  经基金托管人复核、确认,本公司旗下东吴价值成长双动力股票型证券投资基金截至2008年9月16日,持有云天化、云南盐化、盐湖钾肥三只长期停牌股票,其中:云天化5704925股,选用上证工业股指数进行估值调整;云南盐化6854037股,选用深证食品饮料指数进行估值调整;盐湖钾肥332973股,选用深证石化塑胶指数进行估值调整。上述估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为-12.37%。
  在云天化股票长期停牌期间,2008年6月12日至2008年9月12日,2008年9月22日至2008年10月22日,本基金持有的云天化股票市值被动超过基金资产净值的10%,该股票恢复交易后,投资比例符合相关法律、法规的规定。
  7.4.5.3 差错更正的说明
  无。
  7.4.6 税项
  (1)印花税
  2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。
  经国务院批准,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.1%调整为0.3%。
  经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.3%调整为0.1%。
  经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税率,对出让方按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  (2)营业税、企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,继续免征营业税和企业所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  (3)个人所得税
  根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额;
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  7.4.7 重要财务报表项目的说明
  7.4.7.1 银行存款
  单位:人民币元
  项目 本期末
  2008年12月31日   上年度末
  2007年12月31日
  活期存款 287,835,143.08 369,867,591.59
  定期存款 - -
  其他存款 - -
  合计 287,835,143.08 369,867,591.59
  7.4.7.2 交易性金融资产
  单位:人民币元
  项目 本期末
  2008年12月31日
  成本 公允价值 估值增值
  股票 973,252,727.75 1,036,793,897.05 63,541,169.30
  债券 交易所市场 - - -
  银行间市场 298,393,890.00 300,124,000.00 1,730,110.00
  合计 298,393,890.00 300,124,000.00 1,730,110.00
  资产支持证券 - - -
  其他 - - -
  合计 1,271,646,617.75 1,336,917,897.05 65,271,279.30
  项目 上年度末
  2007年12月31日
  成本 公允价值 估值增值
  股票 3,485,870,388.25 3,630,449,354.21  144,578,965.96
  债券 交易所市场 - - -
  银行间市场 135,863,760.00 135,792,000.00  -71,760.00
  合计 135,863,760.00 135,792,000.00  -71,760.00
  资产支持证券 - - -
  其他 - - -
  合计 3,621,734,148.25  3,766,241,354.21  144,507,205.96

  7.4.7.3 衍生金融资产/负债
  本基金本报告期末及上年末未持有衍生金融资产/负债。
  7.4.7.4 买入返售金融资产
  本基金本报告期末及上年末未持有买入返售金融资产。

  7.4.7.5应收利息
  单位:人民币元
  项目 本期末
  2008年12月31日 上年度末
  2007年12月31日
  应收活期存款利息 54,568.53 87,817.43
  应收定期存款利息 - -
  应收其他存款利息 - -
  应收结算备付金利息 5,909.30 7,355.98
  应收债券利息 9,111,153.60 2,999,849.65
  应收买入返售证券利息 - -
  应收申购款利息 2,448.17 -
  其他 - -
  合计 9,174,079.60 3,095,023.06

  7.4.7.6 其他资产
  本基金本报告期末及上年末未持有其他资产。
  7.4.7.7 应付交易费用
  单位:人民币元
  项目 本期末
  2008年12月31日 上年度末
  2007年12月31日
  交易所市场交易应付佣金 7,478,078.68 10,958,058.09
  银行间交易应付交易费用 2,449.60 1,672.90
  合计 7,480,528.28  10,959,730.99
  7.4.7.8其他负债
  单位:人民币元
  项目 本期末
  2008年12月31日 上年度末
  2007年12月31日
  应付券商交易单元保证金 1,750,000.00  1,500,000.00
  应付赎回费 5,998.51  160,804.21
  预提费用 490,000.00  310,000.00
  合计 2,245,998.51  1,970,804.21
  7.4.7.9 实收基金
  金额单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日
  基金份额(份) 账面金额
  上年度末 1,930,796,918.95 1,930,796,918.95
  本期申购 1,485,422,761.86 1,485,422,761.86
  本期赎回 1,538,403,203.52 1,538,403,203.52
  本期末 1,877,816,477.29  1,877,816,477.29
  注:申购含红利转投份额。
  7.4.7.10 未分配利润
  金额单位:人民币元
  项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
  上年度末 1,805,554,493.16  396,688,721.11  2,202,243,214.27
  本期利润 -1,530,812,536.30  -79,235,926.66  -1,610,048,462.96
  本期基金份额交易产生的变动数 -59,754,527.93  42,869,670.97  -16,884,856.96
  其中:基金申购款 726,502,960.41  269,092,178.91  995,595,139.32
  基金赎回款 -786,257,488.34  -226,222,507.94  -1,012,479,996.28
  本期已分配利润 753,752,755.00  -  753,752,755.00
  本期末 -538,765,326.07  360,322,465.42  -178,442,860.65
  7.4.7.11 存款利息收入
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日   上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  活期存款利息收入 5,189,196.82 4,339,845.83
  定期存款利息收入 -
  其他存款利息收入 97,812.10 477,271.41
  结算备付金利息收入 228,624.38 336,323.96
  其他 - -
  合计 5,515,633.30 5,153,441.20
  7.4.7.12 股票投资收益
  7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  股票投资收益--买卖股票差价收入 -1,428,328,163.94 2,030,607,791.84
  股票投资收益--赎回差价收入 - -
  合计 -1,428,328,163.94 2,030,607,791.84
  7.4.7.12.2 股票投资收益--买卖股票差价收入
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  卖出股票成交总额 16,718,845,498.84 22,884,847,745.31
  卖出股票成本总额 18,147,173,662.78 20,854,239,953.47
  买卖股票差价收入 -1,428,328,163.94 2,030,607,791.84
  7.4.7.13 债券投资收益
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交金额 813,666,243.99 541,720.00
  卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额 798,017,541.02 502,778.05
  应收利息总额 16,310,787.54 349.59
  债券投资收益 -662,084.57 38,592.36
  7.4.7.14 衍生工具收益
  7.4.7.14.1 衍生工具收益--买卖权证差价收入
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  卖出权证成交金额 103,379,228.27 711,719,727.86
  卖出权证成本总额 97,712,165.55 677,326,470.60
  买卖权证差价收入 5,667,062.72 34,393,257.26
  7.4.7.15 股利收益
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  股票投资产生的股利收益 15,550,841.76 9,868,245.78
  基金投资产生的股利收益 - -
  合计 15,550,841.76 9,868,245.78
  7.4.7.16 公允价值变动收益
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  1. 交易性金融资产 -79,235,926.66 109,663,019.95
  --股票投资 -81,037,796.66 109,734,779.95
  --债券投资 1,801,870.00 -71,760.00
  --资产支持证券投资 - -
  --基金投资 - -
  2. 衍生工具 - -
  --权证投资 - -
  3.其他 - -
  合计 -79,235,926.66 109,663,019.95
  7.4.7.17 其他收入
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  基金赎回费收入 2,945,837.96 9,182,492.55
  印花税手续费返还 27,129.48 -
  合计 2,972,967.44 9,182,492.55
  7.4.7.18 交易费用
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  交易所市场交易费用 90,950,620.86 154,235,065.58
  银行间市场交易费用 4,875.00 1,486.40
  合计 90,955,495.86 154,236,551.98
  7.4.7.19 其他费用
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  审计费用 80,000.00 90,000.00
  信息披露费 300,000.00 340,000.00
  帐户维护费 18,000.00 13,500.00
  其他 25,884.13 37,001.92
  合计 423,884.13 480,501.92
  7.4.8 关联方关系
  如果本基金有能力直接或间接地控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响;或本基金与另一方或多方同受一方控制、共同控制或重大影响,均被视为关联方。关联方可为个人或其他实体。
  7.4.8.1本报告期与基金发生关联交易的各关联方
  关联方名称 与本基金的关系
  东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
  中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
  东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
  上海兰生(集团)有限公司 基金管理人的股东
  江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东
  注:本报告期基金关联方未发生变化。
  7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
  7.4.9.1.1 股票交易
  金额单位:人民币元
  关联方名称 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
  东吴证券有限责任公司 8,362,849,112.27 25.86% 10,395,802,901.03 22.75%
  7.4.9.1.2 债券交易
  金额单位:人民币元
  关联方名称 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
  东吴证券有限责任公司 16,662,536.00  15.26% -  -
  7.4.9.1.3 权证交易
  金额单位:人民币元
  关联方名称 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
  东吴证券有限责任公司 4,466,140.98 2.28% 419,551,920.25 30.21%
  7.4.9.1.4 应支付关联方的佣金
  金额单位:人民币元
  关联方名称 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日
  当期
  佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
  东吴证券有限责任公司 7,060,208.97 26.00% 1,656,347.72 22.15%
  关联方名称 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  当期
  佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
  东吴证券有限责任公司 8,388,257.00 22.74% - -
  注: 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等);证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  7.4.9.2关联方报酬
  7.4.9.2.1 基金管理费
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  当期应支付的管理费 44,542,409.74 52,482,207.23
  其中:当期已支付 42,499,464.80 47,166,500.20
  期末未支付 2,042,944.94 5,315,707.03
  注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
  7.4.9.2.2基金托管费
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  当期应支付的托管费 7,423,735.01 8,747,034.63
  其中:当期已支付 7,083,244.17 7,861,083.48
  期末未支付 340,490.84 885,951.15
  注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
  7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

  7.4.9.4各关联方投资本基金的情况
  本基金管理公司、基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于2008年及2007年均未持有本基金份额。
  7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  单位:人民币元
  项目 本期
  2008年01月01日 - 2008年12月31日 上年度可比期间
  2007年01月01日 - 2007年12月31日
  当期银行存款余额 287,835,143.08 369,867,591.59
  当期产生的利息收入 5,189,196.82 4,339,845.83
  7.4.9.6  本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  7.4.10 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  7.4.10.1 期末持有的暂时停牌股票
  金额单位:人民币元
  股票
  代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复盘开盘单价 数量 期末成本总额 期末估值总额
  000791 盐湖钾肥 08.6.26 因筹划资产重组事项停牌 56.78 08.12.26 78.23 332,973 26,855,448.09 18,906,206.94
  注:该股虽然复牌,但是无量跌停,因此期末仍按流通受限予以披露。
  7.4.10.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  本基金报告期末未持有正回购交易中作为抵押的债券。
  7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  无需要说明的其他重要事项。
  8 投资组合报告
  8.1 期末基金资产组合情况
  金额单位:人民币元
  序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
  1 权益投资 1,036,793,897.05 58.61%
  2 其中:股票 1,036,793,897.05 58.61%
  3 固定收益投资 300,124,000.00 16.96%
  4 其中:债券 300,124,000.00 16.96%
  5       资产支持证券 - -
  6 金融衍生品投资 - -
  7 买入返售金融资产 - -
  8 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  9 银行存款和结算备付金合计 300,966,911.84 17.01%
  10 其他资产 131,214,609.94 7.42%
  11 合计 1,769,099,418.83 100.00%
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  金额单位:人民币元
  代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 农、林、牧、渔业 19,963,306.17 1.17
  2 采掘业 0.00 0.00
  3 制造业 702,477,468.82 41.34
  4       食品、饮料 127,265,807.05 7.49
  5       纺织、服装、皮毛 0.00 0.00
  6       木材、家具 0.00 0.00
  7       造纸、印刷 0.00 0.00
  8       石油、化学、塑胶、塑料 18,906,206.94 1.11
  9       电子 0.00 0.00
  10       金属、非金属 25,276,427.48 1.49
  11       机械、设备、仪表 209,614,287.41 12.33
  12       医药、生物制品 321,414,739.94 18.91
  13       其他制造业 0.00 0.00
  14 电力、煤气及水的生产和供应业 134,635,059.89 7.92
  15 建筑业 77,318,422.00 4.55
  16 交通运输、仓储业 3,060,000.00 0.18
  17 信息技术业 988,099.40 0.06
  18 批发和零售贸易 0.00 0.00
  19 金融、保险业 23,090,223.48 1.36
  20 房地产业 0.00 0.00
  21 社会服务业 6,887,845.80 0.41
  22 传播与文化产业 66,657,211.49 3.92
  23 综合类 1,716,260.00 0.10
  24 合计 1,036,793,897.05 61.01
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 600600 青岛啤酒 4,589,870 91,751,501.30 5.40
  2 002223 鱼跃医疗 3,627,677 86,665,203.53 5.10
  3 600276 恒瑞医药 2,206,830 84,985,023.30 5.00
  4 002038 双鹭药业 2,069,684 75,916,009.12 4.47
  5 601766 中国南车 11,499,999 49,564,995.69 2.92
  6 601186 中国铁建 4,842,150 48,615,186.00 2.86
  7 600312 平高电气 3,524,324 48,459,455.00 2.85
  8 000538 云南白药 1,398,346 48,117,085.86 2.83
  9 600664 哈药股份 4,269,904 47,737,526.72 2.81
  10 600011 华能国际 6,667,897 46,141,847.24 2.72
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站www。scfund.com.cn的年度报告正文。
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
  1 000002 万 科A 652,942,672.26 15.80
  2 600036 招商银行 640,576,428.32 15.50
  3 600000 浦发银行 561,669,858.16 13.59
  4 600030 中信证券 512,683,756.08 12.40
  5 600050 中国联通 489,903,488.63 11.85
  6 601318 中国平安 401,436,865.13 9.71
  7 600048 保利地产 391,315,852.51 9.47
  8 601186 中国铁建 373,820,915.00 9.04
  9 000063 中兴通讯 373,614,024.54 9.04
  10 000911 南宁糖业 361,024,519.97 8.74
  11 600028 中国石化 270,513,405.00 6.55
  12 600600 青岛啤酒 261,476,701.70 6.33
  13 601088 中国神华 237,507,614.32 5.75
  14 601898 中煤能源 223,585,366.75 5.41
  15 600737 中粮屯河 200,165,200.94 4.84
  16 600015 华夏银行 188,409,989.16 4.56
  17 601919 中国远洋 188,052,425.21 4.55
  18 600005 武钢股份 187,368,590.56 4.53
  19 600795 国电电力 186,802,937.73 4.52
  20 601939 建设银行 183,256,849.36 4.43
  21 600011 华能国际 182,947,981.93 4.43%
  22 601766 中国南车 182,679,301.84 4.42%
  23 600887 伊利股份 180,904,032.26 4.38%
  24 000568 泸州老窖 171,229,283.44 4.14%
  25 600276 恒瑞医药 162,824,026.65 3.94%
  26 002053 云南盐化 160,867,922.70 3.89%
  27 600664 哈药股份 159,956,033.42 3.87%
  28 000422 湖北宜化 150,440,891.13 3.64%
  29 600325 华发股份 150,403,149.22 3.64%
  30 000538 云南白药 149,080,104.86 3.61%
  31 600029 南方航空 145,402,413.05 3.52%
  32 600176 中国玻纤 140,975,657.10 3.41%
  33 601857 中国石油 139,094,502.83 3.37%
  34 601390 中国中铁 138,599,280.46 3.35%
  35 601628 中国人寿 134,691,804.64 3.26%
  36 601398 工商银行 130,206,404.10 3.15%
  37 600309 烟台万华 128,036,824.63 3.10%
  38 002038 双鹭药业 127,036,955.64 3.07%
  39 000602 金马集团 124,738,667.19 3.02%
  40 600725 云维股份 121,413,370.21 2.94%
  41 601808 中海油服 120,427,621.92 2.91%
  42 000983 西山煤电 117,795,524.95 2.85%
  43 000792 盐湖钾肥 117,171,521.40 2.83%
  44 600886 国投电力 115,081,851.87 2.78%
  45 600019 宝钢股份 108,756,393.16 2.63%
  46 600037 歌华有线 108,521,729.22 2.63%
  47 600547 山东黄金 107,709,852.06 2.61%
  48 600528 中铁二局 102,296,717.22 2.48%
  49 601111 中国国航 97,494,709.26 2.36%
  50 600009 上海机场 96,645,968.28 2.34%
  51 600027 华电国际 91,174,323.25 2.21%
  52 002008 大族激光 87,047,001.05 2.11%
  53 600585 海螺水泥 83,660,909.45 2.02%
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  金额单位:人民币元
  序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
  1 600030 中信证券 851,724,922.41 20.61
  2 600036 招商银行 797,521,477.63 19.30
  3 000002 万 科A 747,544,827.63 18.09
  4 600000 浦发银行 610,536,641.01 14.77
  5 600048 保利地产 592,797,379.34 14.34
  6 600050 中国联通 471,960,390.84 11.42
  7 601318 中国平安 423,607,626.99 10.25
  8 000911 南宁糖业 412,508,494.58 9.98
  9 601919 中国远洋 390,054,944.98 9.44
  10 000568 泸州老窖 353,074,343.15 8.54
  11 000063 中兴通讯 330,748,179.45 8.00
  12 601186 中国铁建 312,068,347.88 7.55
  13 600015 华夏银行 311,846,848.85 7.55
  14 601088 中国神华 282,502,053.33 6.84
  15 600028 中国石化 247,110,295.26 5.98
  16 600096 云天化 229,639,835.54 5.56
  17 601898 中煤能源 215,412,074.15 5.21
  18 600725 云维股份 211,699,788.52 5.12
  19 601398 工商银行 208,500,112.03 5.04
  20 600005 武钢股份 188,130,613.00 4.55
  21 601939 建设银行 174,709,177.70 4.23%
  22 600887 伊利股份 167,335,970.60 4.05%
  23 600176 中国玻纤 159,333,947.76 3.86%
  24 000858 五 粮 液 156,127,978.07 3.78%
  25 600795 国电电力 156,117,073.26 3.78%
  26 600029 南方航空 148,808,332.78 3.60%
  27 601857 中国石油 147,765,350.36 3.58%
  28 600737 中粮屯河 144,859,369.19 3.50%
  29 600325 华发股份 140,892,819.13 3.41%
  30 600600 青岛啤酒 138,342,394.42 3.35%
  31 600528 中铁二局 133,423,259.51 3.23%
  32 601766 中国南车 128,652,455.11 3.11%
  33 601628 中国人寿 128,352,411.86 3.11%
  34 000422 湖北宜化 127,619,061.83 3.09%
  35 600011 华能国际 124,599,614.48 3.01%
  36 600100 同方股份 123,511,046.85 2.99%
  37 000602 金马集团 118,115,569.60 2.86%
  38 002038 双鹭药业 116,521,099.07 2.82%
  39 601808 中海油服 116,116,499.01 2.81%
  40 600886 国投电力 115,889,817.66 2.80%
  41 000983 西山煤电 115,727,603.54 2.80%
  42 000538 云南白药 114,828,839.42 2.78%
  43 600309 烟台万华 111,180,055.73 2.69%
  44 600153 建发股份 110,922,085.84 2.68%
  45 600019 宝钢股份 108,038,763.64 2.61%
  46 601111 中国国航 106,184,546.75 2.57%
  47 000717 韶钢松山 100,488,666.94 2.43%
  48 601390 中国中铁 98,302,035.80 2.38%
  49 000792 盐湖钾肥 98,052,848.90 2.37%
  50 600547 山东黄金 96,345,604.97 2.33%
  51 600037 歌华有线 94,203,372.50 2.28%
  52 600664 哈药股份 94,184,363.50 2.28%
  53 002053 云南盐化 88,055,420.50 2.13%
  54 600533 栖霞建设 85,371,069.31 2.07%
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  单位:人民币元
  买入股票的成本(成交)总额 15,634,556,002.28
  卖出股票的收入(成交)总额 16,718,845,498.84
  注:上述内容,按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  金额单位:人民币元
  序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 国家债券 - -
  2 央行票据 300,124,000.00 17.66
  3 金融债券 - -
  4 其中:政策性金融债 - -
  5 企业债券 - -
  6 企业短期融资券 - -
  7 可转债 - -
  8 其他 - -
  9 合计 300,124,000.00 17.66
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  金额单位:人民币元
  序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  1 080134 08央票34 1000000 96,770,000.00 5.69
  2 080113 08央票13 600000 57,810,000.00 3.40
  3 080110 08央票10 600000 57,774,000.00 3.40
  4 080146 08央票46 500000 48,490,000.00 2.85
  5 081106 08央票106 300000 29,433,000.00 1.73

  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  本基金报告期末未持有权证。
  8.9 投资组合报告附注
  8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  8.9.3 其他资产构成
  单位:人民币元
  序号 名称 金额
  1 存出保证金 1,863,556.18
  2 应收证券清算款 -
  3 应收股利 -
  4 应收利息 9,174,079.60
  5 应收申购款 120,176,974.16
  6 其他应收款 -
  7 其他 -
  8 合计 131,214,609.94
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

  9 基金份额持有人信息
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  单位:份
  持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  机构投资者 个人投资者
  持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
  97,486 19,262.42 181,107,704.63 9.64% 1,696,708,772.66 90.36%
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  本基金报告期末基金管理人的从业人员未持有开放式基金。
  10   开放式基金份额变动
  单位:份
  报告期期初基金份额总额(份) 1,930,796,918.95
  报告期期间基金总申购份额(份) 1,485,422,761.86
  报告期期间基金总赎回份额(份) 1,538,403,203.52
  本报告期期末基金份额总额(份) 1,877,816,477.29
  11  重大事件揭示
  11.1  基金份额持有人大会决议
  本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。
  11.2  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  本报告期内基金管理人无重大人事变动。
  本报告期内基金托管人无重大人事变动 。
  11.3  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
  11.4  基金投资策略的改变
  本报告期内本基金投资策略未改变。
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公正天业会计师事务所,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本报告期内支付审计费80000元。
  11.6  管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
  基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
  11.7  本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
  11.7.1 股票交易
  金额单位:人民币元
  券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金
  成交金额 占当期股票
  成交总额的比例 佣金 占当期佣金
  总量的比例
  东吴证券 2 8,362,849,112.27 25.86% 7,060,208.97 26.00%
  国信证券 1 792,325,171.00 2.45% 673,465.82 2.48%
  中信证券 1 3,919,161,051.04 12.12% 3,184,351.45 11.73%
  西部证券 1 1,077,256,874.88 3.33% 915,664.58 3.37%
  招商证券 1 723,480,851.30 2.24% 587,834.43 2.16%
  东方证券 1 1,207,797,415.84 3.73% 981,342.90 3.61%
  银河证券 1 675,831,910.63 2.09% 549,122.83 2.02%
  华泰证券 1 2,480,232,228.81 7.67% 2,108,194.64 7.76%
  高华证券 1 459,776,683.45 1.42% 373,571.12 1.38%
  中银国际 1 2,997,857,241.55 9.27% 2,548,168.65 9.38%
  中信建投 1 1,928,489,234.10 5.96% 1,639,192.25 6.04%
  中金公司 1 3,676,641,679.91 11.37% 3,125,123.87 11.51%
  国元证券 1 1,408,203,795.13 4.35% 1,196,966.84 4.41%
  申银万国 1 1,531,709,782.17 4.74% 1,301,950.03 4.79%
  国金证券 1 233,961,484.09 0.72% 198,867.96 0.73%
  江南证券 1 653,355,927.65 2.02% 530,857.99 1.95%
  齐鲁证券 1 212,323,308.76 0.66% 180,473.26 0.66%
  两地合计 18 32,341,253,752.58 100.00% 27,155,357.59 100.00%
  11.7.2 权证、债券、回购交易
  金额单位:人民币元
  券商名称 权证交易 债券交易 回购交易
  成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例
  东吴证券 4,466,140.98 2.28% 16,662,536.00 15.26% 30,000,000.00 4.32%
  国信证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 -
  中信证券 0.00 0.00% 10,945,336.58 10.02% 0.00 -
  西部证券 42,641,428.68 21.72% 0.00 0.00% 0.00 -
  招商证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 -
  东方证券 1,342,915.00 0.68% 10,025,599.92 9.18% 0.00 -
  银河证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 -
  华泰证券 33,844,525.77 17.24% 0.00 0.00% 0.00 -
  高华证券 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 -
  中银国际 67,303,862.00 34.29% 0.00 0.00% 0.00 -
  中信建投 3,741,332.14 1.91% 0.00 0.00% 0.00 -
  中金公司 42,536,099.39 21.67% 14,159,935.60 12.97% 425,000,000.00 61.15%
  国元证券 0.00 0.00% 22,258,000.20 20.38% 0.00 -
  申银万国 0.00 0.00% 24,546,371.70 22.48% 240,000,000.00 34.53%
  国金证券 426,070.98 0.22% 4,627,295.80 4.24% 0.00 -
  江南证券 0.00 0.00% 5,872,124.70 5.38% 0.00 -
  齐鲁证券 0.00 0.00% 95,425.60 0.09% 0.00 -
  两地合计 196,302,374.94 100.00% 109,192,626.10 100.00% 695,000,000.00 100.00%
  注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序
  租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况);证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量);证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。
  租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
  2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
  本报告期本基金新租用交易单元6个,分别为中国国际金融有限公司、国元证券、国金证券、申银万国、江南证券、齐鲁证券交易单元。
  12 影响投资者决策的其他重要信息
  无。

  东吴基金管理有限公司
  二00九年三月三十一日
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