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东吴双动力混合(580002)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-12-15 管理人:东吴基金... 基金经理:戴斌
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基金公告

东吴价值成长双动力:2009年年度报告摘要

公告日期:2010-03-27

    基金代码:580002 基金简称:东吴双动力股票  
  
  东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
  
  
    2009年12月31日
  
    基金管理人:东吴基金管理有限公司
  
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
  
    送出日期:二〇一〇年三月二十七日
  
    §1重要提示及目录
  
    1.1重要提示
  
    本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
    本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。
  
    §2基金简介
  
    2.1基金基本情况
  
    基金简称 东吴双动力股票
  
    基金主代码 580002
  
    交易代码  580002(前端) 581002(后端)
  
    基金运作方式 契约型开放式
  
    基金合同生效日 2006年12月15日
  
    基金管理人 东吴基金管理有限公司
  
    基金托管人 中国农业银行股份有限公司
  
    报告期末基金份额总额 1,484,245,496.49份
  
    基金合同存续期 不定期
  
    2.2基金产品说明
  
    投资目标 通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
  
    投资策略 采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略,以价值、成长动力为主线,根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内,并且具备良好现金分红能力的价值型股票,和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上,根据未来市场环境判断结果,动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例,降低基金组合投资风险,追求主动投资的超额收益。
  
    业绩比较基准 75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。
  
    风险收益特征 本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
  
    2.3基金管理人和基金托管人
  
    项目 基金管理人 基金托管人
  
    名称 东吴基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
  
    信息披露负责人 姓名 黄忠平 李芳菲
  
    联系电话 021-50509888-8219 010-68424199
  
    电子邮箱 huangzhp@scfund.com.cn lifangfei@abchina.com
  
    客户服务电话 021-50509666 95599
  
    传真 021-50509888-8211 010-68424181
  
    2.4信息披露方式
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.scfund.com.cn
  
    基金年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
  
    §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
    3.1主要会计数据和财务指标
  
    金额单位:人民币元
  
    3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007年
  
    本期已实现收益 429,049,499.37 -1,530,812,536.30 1,874,600,303.33
  
    本期利润 498,751,599.41 -1,610,048,462.96 1,984,263,323.28
  
    加权平均基金份额本期利润 0.3021 -0.8421 1.0008
  
    本期基金份额净值增长率 33.20% -43.47% 120.03%
  
    3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
  
    期末可供分配基金份额利润 -0.0299 -0.2869 0.9351
  
    期末基金资产净值 1,789,238,743.90 1,699,373,616.64 4,133,040,133.22
  
    期末基金份额净值 1.2055 0.9050 2.1406
  
    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
    2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  
    3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
    3.2基金净值表现
  
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
  
    过去三个月 18.50% 1.60% 14.93% 1.31% 3.57% 0.29%
  
    过去六个月 8.20% 1.81% 10.73% 1.59% -2.53% 0.22%
  
    过去一年 33.20% 1.71% 72.09% 1.53% -38.89% 0.18%
  
    过去三年 65.69% 1.88% 58.36% 1.89% 7.33% -0.01%
  
    自基金合同生效起至今 69.00% 1.87% 72.09% 1.88% -3.09% -0.01%
  
    注:比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。
  
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
    东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  
    累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
    (2006年12月15日至2009年12月31日)
  
    注:东吴双动力基金于2006年12月15日成立。
  
    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
    东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  
    合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
  
    注:东吴价值成长双动力基金于2006年12月15日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
  
    3.3过去三年基金的利润分配情况
  
    金额单位:人民币元
  
    年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
  
    2009 - - - - -
  
    2008 4.200 330,067,520.99 423,685,234.01 753,752,755.00 本期分红一次
  
    2007 1.000 91,326,545.94 117,239,027.80 208,565,573.74 本期分红一次
  
    合计 5.200 421,394,066.93 540,924,261.81 962,318,328.74 -
  
    §4管理人报告
  
    4.1基金管理人及基金经理情况
  
    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  
    东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字〖2003〗82号批准设立的证券投资基金管理公司,于2004年9月正式成立,注册资本人民币1亿元, 由东吴证券有限责任公司、上海兰生(集团)有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立,分别持有49%、30%、21%的股份。
  
    截至2009年12月31日,本基金管理人于2005年2月1日发起成立并管理第一只基金--东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2006年12月15日发起成立并管理其第二只基金--东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 2008年4月23日发起成立并管理第三只基金--东吴行业轮动股票型证券投资基金 2008年11月5日发起成立并管理第四只基金--东吴优信稳健债券型证券投资基金 2009年5月6日发起成立并管理第五只基金--东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金 2009年12月30日发起成立并管理第六只基金--东吴新经济股票型证券投资基金。
  
    4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介
  
    姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
  
    任职日期 离任日期
  
    王炯 公司投资总监、本基金的基金经理 2006-12-15 - 12年 王炯女士,12年证券行业研究和投资经历。毕业于武汉大学,获硕士学位,曾在大鹏证券研究所和投资部担任研究员、首席分析师助理等职务,2004年加入东吴基金。现任公司投资总监,东吴双动力基金经理、东吴进取策略基金经理。
  
    注:1、其为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金合同生效日。
  
    2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
  
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
    4.3.1公平交易制度的执行情况
  
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资决策、研究分析、投资授权、交易执行、业绩评估等环节严格把关,不断完善公平交易程序及投资、研究、交易等相关业务流程,确保了公平对待旗下不同投资组合。
  
    4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
  
    截至本报告期末,本基金为股票型基金,净值增长率为33.20%,东吴行业轮动股票型证券投资基金为42.10%。
  
    4.3.3异常交易行为的专项说明
  
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
    转眼之间,世界金融危机已过去一年多。从中国证券市场来看, 2009 年走出较为明显的政策刺激加信贷巨额投放下的上涨行情,上证综指从1820.81 点起步,8 月初指数创出年内最高的3478.01 点,此后总体上在3000 点上方震荡,截至09 年12 月28 日上证指数年涨幅达到75.13%,为历史上第五大年涨幅。从2009 年整个宏观经济政策来看,全年基本上坚持着"保八,促增长"这样的市场环境中运行,随着上市公司业绩出现回暖,进而影响到 A 股市场总体呈现了快速上涨。由于对百年难遇的金融危机在政策的刺激下V型反转反应迟缓,本基金采取了保守的投资策略,错过了2009年一二季度最迅猛的单边上涨行情,同时对与经济敏感度较高的周期性行业配置不够,基金净值表现弹性不佳,增长较为平缓,落后大盘。
  
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
    截至本报告期末,本基金份额净值为1.2055元,本报告期份额净值增长率33.20% 同期业绩比较基准增长率为72.09%。
  
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
    2010年的市场环境面临诸多的不确定因素,通胀、需求、库存方面的压力使得经济形势并不明朗,实体经济在政策退出后的表现是否如市场预期的强劲,紧缩的政策是否会损坏经济的复苏,在这些担忧下A股市场难以形成趋势性的上涨动力。我们在投资上相对偏谨慎一些。
  
    2010年的政策既要保增长、又要防通胀、还要调结构,调结构是政策未来的主要方向, A股市场也将会围绕着"调结构"而演绎,我们投资的总体方向应当与之相匹配。看好节能减排、资产整合、居民消费以及新技术和新产业等所孕育的成长股的机会。
  
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
    (1)公司有关参与估值流程各方、组成及职责分工情况:
  
    公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总经理、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成,同时,督察长、相关基金经理、总经理指定的其他人员可以列席相关会议。
  
    公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,职责分工主要如下:公司总经理、投资总监、投资部负责人及基金经理等参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定 运营总监、基金会计等参与基金组合停牌估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认 金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算 督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。
  
    (2)基金经理参与或决定估值的程度:基金经理参与估值委员会对相关停牌股票估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策。
  
    (3)公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
  
    (4)公司现没有进行任何定价服务的约定。
  
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
    根据基金合同约定,基金当期收益应先弥补前期亏损后,才可进行当年收益分配,本基金不满足收益分配条件,本年度无应分配但未分配利润。
  
    §5托管人报告
  
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
    在托管东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金托管协议》的约定,对东吴价值成长双动力股票型证券投资基金管理人-东吴基金管理有限公司2009年1月1日至2009年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
  
    5.2托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
    本托管人认为,东吴基金管理有限公司在东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  
    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
    本托管人认为,东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
  
    §6审计报告
  
    本报告期基金财务报告经江苏公证天业会计师事务所审计,注册会计师签字出具了苏公W[2010]A229号标准无保留意见的审计报告。
  
    投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
    §7年度财务报表
  
    7.1资产负债表
  
    会计主体:东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  
    报告截止日:2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    资 产 附注号 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    资 产:
  
    银行存款 7.4.7.1 427,859,427.80 287,835,143.08
  
    结算备付金 6,900,012.48 13,131,768.76
  
    存出保证金 5,333,360.31 1,863,556.18
  
    交易性金融资产 7.4.7.2 1,354,249,222.28 1,336,917,897.05
  
    其中:股票投资 1,301,773,477.64 1,036,793,897.05
  
    基金投资 - -
  
    债券投资 52,475,744.64 300,124,000.00
  
    资产支持证券投资 - -
  
    衍生金融资产 7.4.7.3 - -
  
    买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
  
    应收证券清算款 8,265,257.49 -
  
    应收利息 7.4.7.5 126,660.32 9,174,079.60
  
    应收股利 - -
  
    应收申购款 181,518.91 120,176,974.16
  
    递延所得税资产 - -
  
    其他资产 7.4.7.6 - -
  
    资产总计 1,802,915,459.59 1,769,099,418.83
  
    负债和所有者权益 附注号 本期末
  
    2009年12月31日 上年度末
  
    2008年12月31日
  
    负 债:
  
    短期借款 - -
  
    交易性金融负债 - -
  
    衍生金融负债 - -
  
    卖出回购金融资产款 - -
  
    应付证券清算款 1,766,565.49 56,597,791.91
  
    应付赎回款 2,813,948.49 1,018,047.71
  
    应付管理人报酬 2,292,441.48 2,042,944.94
  
    应付托管费 382,073.57 340,490.84
  
    应付销售服务费 - -
  
    应付交易费用 7.4.7.7 4,014,555.07 7,480,528.28
  
    应交税费 2,208.00 -
  
    应付利息 - -
  
    应付利润 - -
  
    递延所得税负债 - -
  
    其他负债 7.4.7.8 2,404,923.59 2,245,998.51
  
    负债合计 13,676,715.69 69,725,802.19
  
    所有者权益:
  
    实收基金 7.4.7.9 1,484,245,496.49 1,877,816,477.29
  
    未分配利润 7.4.7.10 304,993,247.41 -178,442,860.65
  
    所有者权益合计 1,789,238,743.90 1,699,373,616.64
  
    负债和所有者权益总计 1,802,915,459.59 1,769,099,418.83
  
    注:报告截止日2009年12月31日,基金份额净值1.2055元,基金份额总额1,484,245,496.49份。
  
    7.2利润表
  
    会计主体:东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项 目 附注号 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    一、收入 592,077,382.53 -1,466,491,118.83
  
    1.利息收入 5,509,613.76 17,544,184.42
  
    其中:存款利息收入 7.4.7.11 1,909,913.57 5,515,633.30
  
    债券利息收入 3,599,700.19 11,664,917.86
  
    资产支持证券利息收入 - -
  
    买入返售金融资产收入 - 363,633.26
  
    其他利息收入 - -
  
    2.投资收益(损失以"-"填列) 516,103,842.88 -1,407,772,344.03
  
    其中:股票投资收益 7.4.7.12 504,511,073.90 -1,428,328,163.94
  
    基金投资收益 - -
  
    债券投资收益 7.4.7.13 -649,807.91 -662,084.57
  
    资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - -
  
    衍生工具收益 - 5,667,062.72
  
    股利收益 7.4.7.15 12,242,576.89 15,550,841.76
  
    3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列) 7.4.7.16 69,702,100.04 -79,235,926.66
  
    4.汇兑收益(损失以"-"号填列) - -
  
    5.其他收入(损失以"-"号填列) 7.4.7.17 761,825.85 2,972,967.44
  
    减:二、费用 93,325,783.12 143,557,344.13
  
    1.管理人报酬 26,218,432.70 44,542,409.74
  
    2.托管费 4,369,738.75 7,423,735.01
  
    3.销售服务费 - -
  
    4.交易费用 7.4.7.18 62,198,614.69 90,955,495.86
  
    5.利息支出 119,559.34 211,819.39
  
    其中:卖出回购金融资产支出 119,559.34 211,819.39
  
    6.其他费用 7.4.7.19 419,437.64 423,884.13
  
    三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 498,751,599.41 -1,610,048,462.96
  
    减:所得税费用 - -
  
    四、净利润(净亏损以"-"号填列 498,751,599.41 -1,610,048,462.96
  
    7.3所有者权益(基金净值)变动表
  
    会计主体:东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  
    本报告期:2009年1月1日至2009年12月31日
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 1,877,816,477.29 -178,442,860.65 1,699,373,616.64
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - 498,751,599.41 498,751,599.41
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -393,570,980.80 -15,315,491.35 -408,886,472.15
  
    其中:1.基金申购款 402,664,390.05 20,250,131.85 422,914,521.90
  
    2.基金赎回款 -796,235,370.85 -35,565,623.20 -831,800,994.05
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - - -
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 1,484,245,496.49 304,993,247.41 1,789,238,743.90
  
    项目 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    实收基金 未分配利润 所有者权益合计
  
    一、期初所有者权益(基金净值) 1,930,796,918.95 2,202,243,214.27 4,133,040,133.22
  
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) - -1,610,048,462.96 -1,610,048,462.96
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列) -52,980,441.66 -16,884,856.96 -69,865,298.62
  
    其中:1.基金申购款 1,485,422,761.86 995,595,139.32 2,481,017,901.18
  
    2.基金赎回款 -1,538,403,203.52 -1,012,479,996.28 -2,550,883,199.80
  
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列) - -753,752,755.00 -753,752,755.00
  
    五、期末所有者权益(基金净值) 1,877,816,477.29 -178,442,860.65 1,699,373,616.64
  
    报告附注为财务报表的组成部分
  
    本报告页码7.1至7.4财务报表由下列负责人签署 
  
    基金管理公司负责人:徐建平,主管会计工作负责人:黄忠平,会计机构负责人:金婕
  
    7.4报表附注
  
    7.4.1基金基本情况
  
    东吴价值成长双动力股票型证券投资基金(以下简称"本基金"),系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]173号文《关于同意东吴价值成长双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集,基金合同于2006年12月15日正式生效。首次设立募集规模为2,144,214,669.67份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
  
    本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。
  
    7.4.2会计报表的编制基础
  
    本基金原执行企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》。自2007年7月1日起执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称"新会计准则")、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》(以下简称"指引")。
  
    7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
    本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。
  
    7.4.4重要会计政策和会计估计
  
    7.4.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
    本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致 会计估计有过变更。
  
    7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
    7.4.5.1会计政策变更的说明
  
    无。
  
    7.4.5.2会计估计变更的说明
  
    本基金持有的长期停牌股票盐湖钾肥2009年1月5日交易特征已能公允反映该股票价值,经与托管行协商一致,自2009年1月5日起对盐湖钾肥股票由指数收益法恢复按市价估值法进行估值。该事项已根据有关规定于2009年1月6日予以了信息披露。
  
    7.4.5.3差错更正的说明
  
    无。
  
    7.4.6税项
  
    1、印花税
  
    2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。
  
    经国务院批准,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.1%调整为0.3%。
  
    经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.3%调整为0.1%。
  
    经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税率,对出让方按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
    2、营业税、企业所得税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,继续免征营业税和企业所得税。
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
  
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
    3、个人所得税
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
    7.4.7关联方关系
  
    关联方名称 与本基金的关系
  
    东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构
  
    中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
  
    东吴证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构
  
    上海兰生(集团)有限公司 基金管理人的股东
  
    江阴澄星实业集团有限公司 基金管理人的股东
  
    注:本报告期基金关联方未发生变化。
  
    7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
    7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
  
    7.4.8.1.1股票交易
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例
  
    东吴证券有限责任公司 8,829,847,710.36 21.71% 8,362,849,112.27 25.86%
  
    7.4.8.1.2权证交易
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    成交金额 占当期权证成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
  
    东吴证券有限责任公司 - - 4,466,140.98 2.28%
  
    7.4.8.1.3债券交易
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例
  
    东吴证券有限责任公司 - - 16,662,536.00 15.26%
  
    7.4.8.1.4应支付关联方的佣金
  
    金额单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日
  
    当期
  
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
  
    东吴证券有限责任公司 7,471,753.19 21.92% 725,292.59 18.07%
  
    关联方名称 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    当期
  
    佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
  
    东吴证券有限责任公司 7,060,208.97 26.00% 1,656,347.72 22.15%
  
    注: 股票交易佣金为成交金额的1‰扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费等) 证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  
    7.4.8.2关联方报酬
  
    7.4.8.2.1基金管理费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的管理费 26,218,432.70 44,542,409.74
  
    其中:支付销售机构的客户维护费 3,743,806.55 6,029,199.70
  
    注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
    其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
  
    7.4.8.2.2基金托管费
  
    单位:人民币元
  
    项目 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    当期发生的基金应支付的托管费 4,369,738.75 7,423,735.01
  
    注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
    其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
  
    7.4.8.2.3销售服务费
  
    本基金不收取销售服务费。
  
    7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
    本基金本报告期内及上年度未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
    7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
  
    7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
    本基金管理人本报告期内及上年度均未持有本基金份额。
  
    7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
    本基金报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
  
    7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
    单位:人民币元
  
    关联方名称 本期
  
    2009年1月1日至2009年12月31日 上年度可比期间
  
    2008年1月1日至2008年12月31日
  
    期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
  
    中国农业银行股份有限公司 427,859,427.80 1,653,513.88 287,835,143.08 5,189,196.82
  
    7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
    本基金本报告期内及上年度均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  
    7.4.8.7其他关联交易事项的说明
  
    无需要说明的其他关联交易事项。
  
    7.4.9期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
    7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
    金额单位:人民币元
  
    7.4.9.1.1 受限证券类别:股票
  
    证券
  
    代码 证券名称 成功
  
    认购日 可流
  
    通日 流通受限类型 认购
  
    价格 期末估值单价 数量
  
    (单位:股 ) 期末
  
    成本总额 期末
  
    估值总额 备注
  
    601117 中国化学 2009-12-29 2010-01-07 新股未上市 5.43 5.43 14,000 76,020.00 76,020.00 -
  
    002308 威创股份 2009-11-18 2010-03-01 新股网下申购锁定期内 23.80 31.83 10,659 253,684.20 339,275.97 -
  
    300015 爱尔眼科 2009-10-15 2010-02-01 新股网下申购锁定期内 28.00 48.80 23,026 644,728.00 1,123,668.80 -
  
    300041 回天胶业 2009-12-28 2010-01-08 新股未上市 36.40 36.40 500 18,200.00 18,200.00 -
  
    7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
    金额单位:人民币元
  
    股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末
  
    估值单价 复牌日期 复牌
  
    开盘单价 数量(股) 期末
  
    成本总额 期末
  
    估值总额 备注
  
    600102 莱钢股份 2009-11-09 因重大资产重组事项停牌 13.07 2010-02-24 11.88 1,340,219 16,674,337.11 17,516,662.33 -
  
    600739 辽宁成大 2009-12-28 因重大资产重组事项停牌 38.09 2010-01-11 41.90 270,579 10,648,747.99 10,306,354.11 -
  
    7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
    7.4.9.3.1银行间市场债券正回购
  
    本基金本报告期末无银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
  
    7.4.9.3.2交易所市场债券正回购
  
    本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
  
    7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
    无需要说明的其他重要事项。
  
    §8投资组合报告
  
    8.1期末基金资产组合情况
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
  
    1 权益投资 1,301,773,477.64 72.20
  
    其中:股票 1,301,773,477.64 72.20
  
    2 固定收益投资 52,475,744.64 2.91
  
    其中:债券 52,475,744.64 2.91
  
    资产支持证券 - -
  
    3 金融衍生品投资 - -
  
    4 买入返售金融资产 - -
  
    其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
  
    5 银行存款和结算备付金合计 434,759,440.28 24.11
  
    6 其他各项资产 13,906,797.03 0.77
  
    7 合计 1,802,915,459.59 100.00
  
    8.2期末按行业分类的股票投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  
    A 农、林、牧、渔业 - -
  
    B 采掘业 20,698,074.79 1.16
  
    C 制造业 1,043,031,077.57 58.29
  
    C0       食品、饮料 288,156,102.95 16.10
  
    C1       纺织、服装、皮毛 3,420,800.00 0.19
  
    C2       木材、家具 - -
  
    C3       造纸、印刷 966,732.48 0.05
  
    C4       石油、化学、塑胶、塑料 167,352,214.04 9.35
  
    C5       电子 94,857,107.96 5.30
  
    C6       金属、非金属 165,415,973.59 9.25
  
    C7       机械、设备、仪表 212,236,711.83 11.86
  
    C8       医药、生物制品 110,625,434.72 6.18
  
    C99       其他制造业 - -
  
    D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
  
    E 建筑业 76,020.00 0.00
  
    F 交通运输、仓储业 15,755,581.86 0.88
  
    G 信息技术业 57,885,929.19 3.24
  
    H 批发和零售贸易 95,973,418.89 5.36
  
    I 金融、保险业 44,137,000.00 2.47
  
    J 房地产业 7,113,346.54 0.40
  
    K 社会服务业 12,861,028.80 0.72
  
    L 传播与文化产业 4,242,000.00 0.24
  
    M 综合类 - -
  
    合计 1,301,773,477.64 72.76
  
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  
    1 000596 古井贡酒 3,992,318 135,698,888.82 7.58
  
    2 000792 盐湖钾肥 1,893,871 107,931,708.29 6.03
  
    3 600060 海信电器 3,251,324 83,851,645.96 4.69
  
    4 002038 双鹭药业 1,854,177 82,325,458.80 4.60
  
    5 600600 青岛啤酒 1,374,295 51,687,234.95 2.89
  
    6 600315 上海家化 1,559,835 51,318,571.50 2.87
  
    7 600690 青岛海尔 1,971,016 48,861,486.64 2.73
  
    8 000568 泸州老窖 1,199,977 46,847,102.08 2.62
  
    9 600837 海通证券 2,300,000 44,137,000.00 2.47
  
    10 000418 小天鹅A 2,862,430 41,877,350.90 2.34
  
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。
  
    8.4报告期内股票投资组合的重大变动
  
    8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
  
    1 600030 中信证券 646,544,163.00 38.05
  
    2 601318 中国平安 607,100,945.88 35.72
  
    3 000002 万科A 509,625,875.60 29.99
  
    4 601088 中国神华 459,875,082.62 27.06
  
    5 600837 海通证券 399,634,353.03 23.52
  
    6 601166 兴业银行 382,874,990.50 22.53
  
    7 000983 西山煤电 373,483,121.29 21.98
  
    8 000878 云南铜业 321,106,275.97 18.90
  
    9 600000 浦发银行 313,042,107.20 18.42
  
    10 601601 中国太保 304,761,994.82 17.93
  
    11 600362 江西铜业 283,472,151.84 16.68
  
    12 000937 金牛能源 267,071,424.15 15.72
  
    13 600036 招商银行 255,041,170.08 15.01
  
    14 000001 深发展A 242,068,862.56 14.24
  
    15 601899 紫金矿业 205,964,630.46 12.12
  
    16 601628 中国人寿 203,334,820.80 11.97
  
    17 600050 中国联通 197,263,412.40 11.61
  
    18 601600 中国铝业 193,047,096.76 11.36
  
    19 000024 招商地产 190,899,899.36 11.23
  
    20 600528 中铁二局 188,660,664.46 11.10
  
    21 000933 神火股份 188,404,073.55 11.09
  
    22 601168 西部矿业 187,137,264.16 11.01
  
    23 600089 特变电工 184,269,983.07 10.84
  
    24 601666 平煤股份 180,250,904.24 10.61
  
    25 600600 青岛啤酒 172,868,938.91 10.17
  
    26 601958 金钼股份 165,592,860.68 9.74
  
    27 600383 金地集团 163,579,981.19 9.63
  
    28 600276 恒瑞医药 162,958,721.47 9.59
  
    29 600031 三一重工 161,589,076.64 9.51
  
    30 601699 潞安环能 159,751,675.27 9.40
  
    31 601898 中煤能源 157,938,046.14 9.29
  
    32 600048 保利地产 156,791,657.93 9.23
  
    33 000623 吉林敖东 156,752,854.29 9.22
  
    34 600348 国阳新能 156,205,460.60 9.19
  
    35 601398 工商银行 153,270,139.25 9.02
  
    36 600188 兖州煤业 146,261,741.16 8.61
  
    37 600395 盘江股份 141,848,732.52 8.35
  
    38 600432 吉恩镍业 140,997,190.50 8.30
  
    39 000630 铜陵有色 137,610,195.19 8.10
  
    40 600016 民生银行 134,604,367.19 7.92
  
    41 600997 开滦股份 132,396,246.07 7.79
  
    42 000858 五粮液 130,380,572.06 7.67
  
    43 601328 交通银行 127,150,489.83 7.48
  
    44 600019 宝钢股份 123,693,395.61 7.28
  
    45 000407 胜利股份 122,692,834.71 7.22
  
    46 600239 云南城投 120,437,289.15 7.09
  
    47 000060 中金岭南 118,398,996.36 6.97
  
    48 600739 辽宁成大 116,061,553.93 6.83
  
    49 000792 盐湖钾肥 110,859,100.63 6.52
  
    50 600675 中华企业 109,020,668.95 6.42
  
    51 000679 大连友谊 109,012,774.46 6.41
  
    52 600550 天威保变 103,414,579.02 6.09
  
    53 000157 中联重科 102,722,429.72 6.04
  
    54 000568 泸州老窖 101,279,816.65 5.96
  
    55 000400 许继电气 98,647,569.23 5.80
  
    56 000069 华侨城A 96,899,678.09 5.70
  
    57 600123 兰花科创 96,667,764.84 5.69
  
    58 000718 苏宁环球 90,942,059.54 5.35
  
    59 600586 金晶科技 90,888,985.90 5.35
  
    60 600900 长江电力 90,823,966.08 5.34
  
    61 000596 古井贡酒 86,004,468.17 5.06
  
    62 002038 双鹭药业 83,844,264.30 4.93
  
    63 601001 大同煤业 83,478,669.06 4.91
  
    64 600392 太工天成 80,818,688.87 4.76
  
    65 600880 博瑞传播 79,136,718.07 4.66
  
    66 600549 厦门钨业 78,871,677.06 4.64
  
    67 000402 金融街 77,625,930.12 4.57
  
    68 601169 北京银行 77,388,336.62 4.55
  
    69 000969 安泰科技 76,901,834.91 4.53
  
    70 000651 格力电器 75,820,947.66 4.46
  
    71 601919 中国远洋 75,157,016.50 4.42
  
    72 000527 美的电器 74,940,260.33 4.41
  
    73 600546 山煤国际 73,363,310.78 4.32
  
    74 600060 海信电器 73,328,095.71 4.32
  
    75 000009 中国宝安 73,185,425.86 4.31
  
    76 000012 南玻A 72,423,489.67 4.26
  
    77 000031 中粮地产 70,386,366.11 4.14
  
    78 601186 中国铁建 68,737,620.11 4.04
  
    79 600547 山东黄金 67,682,951.94 3.98
  
    80 600151 航天机电 66,923,759.08 3.94
  
    81 600585 海螺水泥 66,603,741.74 3.92
  
    82 002238 天威视讯 63,492,543.74 3.74
  
    83 600143 金发科技 61,729,156.38 3.63
  
    84 000800 一汽轿车 61,542,979.58 3.62
  
    85 600331 宏达股份 60,824,120.97 3.58
  
    86 600863 内蒙华电 60,594,712.06 3.57
  
    87 600598 北大荒 60,323,196.72 3.55
  
    88 000951 中国重汽 60,263,639.64 3.55
  
    89 600867 通化东宝 60,087,844.63 3.54
  
    90 002015 霞客环保 59,287,429.45 3.49
  
    91 600268 国电南自 59,063,735.62 3.48
  
    92 600475 华光股份 59,053,815.23 3.48
  
    93 000538 云南白药 58,815,553.74 3.46
  
    94 000652 泰达股份 58,713,558.59 3.46
  
    95 600170 上海建工 58,107,464.10 3.42
  
    96 600309 烟台万华 58,037,330.49 3.42
  
    97 000338 潍柴动力 56,797,020.35 3.34
  
    98 000401 冀东水泥 56,561,400.94 3.33
  
    99 002146 荣盛发展 56,492,026.20 3.32
  
    100 601668 中国建筑 56,267,793.40 3.31
  
    101 000826 合加资源 54,958,320.15 3.23
  
    102 600690 青岛海尔 53,554,792.84 3.15
  
    103 600517 置信电气 53,447,919.70 3.15
  
    104 600635 大众公用 53,249,211.10 3.13
  
    105 000063 中兴通讯 53,097,441.63 3.12
  
    106 000686 东北证券 52,823,963.63 3.11
  
    107 600005 武钢股份 52,553,864.95 3.09
  
    108 601988 中国银行 52,119,733.00 3.07
  
    109 600663 陆家嘴 50,554,032.03 2.97
  
    110 601939 建设银行 50,542,277.58 2.97
  
    111 600029 南方航空 50,512,825.83 2.97
  
    112 600066 宇通客车 50,219,151.65 2.96
  
    113 600581 八一钢铁 49,947,569.33 2.94
  
    114 000728 国元证券 49,592,020.78 2.92
  
    115 000839 中信国安 49,125,712.11 2.89
  
    116 600694 大商股份 49,063,441.19 2.89
  
    117 600320 振华重工 48,185,694.80 2.84
  
    118 600639 浦东金桥 48,185,096.18 2.84
  
    119 600221 海南航空 48,178,672.22 2.84
  
    120 600161 天坛生物 48,018,124.03 2.83
  
    121 002262 恩华药业 47,764,828.69 2.81
  
    122 000758 中色股份 47,568,563.66 2.80
  
    123 600018 上港集团 47,407,735.27 2.79
  
    124 000059 辽通化工 46,959,938.53 2.76
  
    125 600321 国栋建设 46,900,531.64 2.76
  
    126 600236 桂冠电力 46,744,585.75 2.75
  
    127 000960 锡业股份 46,408,060.33 2.73
  
    128 000501 鄂武商A 46,308,917.62 2.73
  
    129 600315 上海家化 46,169,225.48 2.72
  
    130 600185 *ST海星 45,989,288.17 2.71
  
    131 600166 福田汽车 45,741,282.99 2.69
  
    132 600011 华能国际 45,318,841.48 2.67
  
    133 000911 南宁糖业 45,091,714.52 2.65
  
    134 600346 大橡塑 44,732,340.36 2.63
  
    135 000625 长安汽车 44,554,269.55 2.62
  
    136 600102 莱钢股份 42,930,001.72 2.53
  
    137 600120 浙江东方 42,790,812.10 2.52
  
    138 601006 大秦铁路 42,062,100.97 2.48
  
    139 600803 威远生化 41,481,496.25 2.44
  
    140 000016 深康佳A 41,311,677.74 2.43
  
    141 600009 上海机场 40,846,365.58 2.40
  
    142 600582 天地科技 40,796,677.84 2.40
  
    143 600104 上海汽车 40,768,724.90 2.40
  
    144 000028 一致药业 40,275,117.15 2.37
  
    145 600683 京投银泰 40,066,222.71 2.36
  
    146 600875 东方电气 39,313,378.69 2.31
  
    147 000876 新希望 39,187,621.10 2.31
  
    148 600039 四川路桥 39,128,142.82 2.30
  
    149 000948 南天信息 38,504,290.93 2.27
  
    150 002267 陕天然气 38,167,437.37 2.25
  
    151 002266 浙富股份 37,859,300.48 2.23
  
    152 600895 张江高科 37,851,490.17 2.23
  
    153 000759 武汉中百 37,438,566.13 2.20
  
    154 600266 北京城建 37,162,244.39 2.19
  
    155 601872 招商轮船 37,078,462.89 2.18
  
    156 000418 小天鹅A 36,459,704.11 2.15
  
    157 002129 中环股份 36,430,003.33 2.14
  
    158 600649 城投控股 36,021,629.37 2.12
  
    159 000690 宝新能源 35,752,112.75 2.10
  
    160 600059 古越龙山 34,444,246.17 2.03
  
    161 000898 鞍钢股份 34,360,438.51 2.02
  
    162 600804 鹏博士 34,193,347.67 2.01
  
    163 600522 中天科技 34,116,886.03 2.01
  
    注:本项的"买入金额"均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
  
    1 600030 中信证券 656,963,434.63 38.66
  
    2 601318 中国平安 645,229,650.05 37.97
  
    3 000002 万科A 514,421,977.85 30.27
  
    4 601088 中国神华 455,628,833.48 26.81
  
    5 000983 西山煤电 386,381,759.47 22.74
  
    6 601166 兴业银行 386,176,859.67 22.72
  
    7 600837 海通证券 362,196,905.71 21.31
  
    8 000878 云南铜业 339,139,525.84 19.96
  
    9 600000 浦发银行 323,014,250.59 19.01
  
    10 601601 中国太保 319,158,107.56 18.78
  
    11 600362 江西铜业 285,393,016.59 16.79
  
    12 000937 金牛能源 271,310,465.38 15.97
  
    13 600036 招商银行 267,228,893.40 15.73
  
    14 600276 恒瑞医药 250,376,725.03 14.73
  
    15 000001 深发展A 244,737,997.76 14.40
  
    16 600600 青岛啤酒 212,639,479.87 12.51
  
    17 601628 中国人寿 206,364,702.82 12.14
  
    18 601899 紫金矿业 205,661,370.07 12.10
  
    19 601600 中国铝业 199,770,444.01 11.76
  
    20 600528 中铁二局 193,681,738.16 11.40
  
    21 600050 中国联通 192,341,926.32 11.32
  
    22 601168 西部矿业 191,583,328.87 11.27
  
    23 000933 神火股份 187,803,748.89 11.05
  
    24 601699 潞安环能 179,560,459.98 10.57
  
    25 600089 特变电工 179,392,563.57 10.56
  
    26 601398 工商银行 179,199,506.05 10.55
  
    27 000024 招商地产 178,809,264.59 10.52
  
    28 601666 平煤股份 173,564,809.97 10.21
  
    29 601958 金钼股份 170,559,342.00 10.04
  
    30 600048 保利地产 164,872,481.45 9.70
  
    31 600383 金地集团 163,376,906.17 9.61
  
    32 600348 国阳新能 161,346,429.08 9.49
  
    33 600031 三一重工 160,572,667.69 9.45
  
    34 600997 开滦股份 158,972,590.67 9.35
  
    35 000623 吉林敖东 156,508,557.80 9.21
  
    36 600432 吉恩镍业 156,430,528.93 9.21
  
    37 601898 中煤能源 150,316,241.64 8.85
  
    38 000630 铜陵有色 144,203,831.01 8.49
  
    39 000407 胜利股份 140,920,409.63 8.29
  
    40 601328 交通银行 140,184,391.06 8.25
  
    41 600188 兖州煤业 139,212,331.40 8.19
  
    42 600395 盘江股份 137,405,919.54 8.09
  
    43 600016 民生银行 129,386,051.67 7.61
  
    44 002223 鱼跃医疗 128,018,578.44 7.53
  
    45 600019 宝钢股份 125,530,110.39 7.39
  
    46 000060 中金岭南 120,119,295.05 7.07
  
    47 000858 五粮液 117,860,740.18 6.94
  
    48 601186 中国铁建 117,685,686.09 6.93
  
    49 000679 大连友谊 112,744,932.07 6.63
  
    50 000157 中联重科 112,233,910.98 6.60
  
    51 600123 兰花科创 107,449,499.72 6.32
  
    52 600239 云南城投 105,476,457.82 6.21
  
    53 002238 天威视讯 105,415,999.48 6.20
  
    54 000538 云南白药 105,239,110.92 6.19
  
    55 600550 天威保变 104,958,707.23 6.18
  
    56 600880 博瑞传播 102,358,753.08 6.02
  
    57 600739 辽宁成大 102,285,012.79 6.02
  
    58 000400 许继电气 99,687,880.91 5.87
  
    59 000069 华侨城A 98,517,813.47 5.80
  
    60 600675 中华企业 98,293,045.62 5.78
  
    61 601001 大同煤业 94,022,131.15 5.53
  
    62 600011 华能国际 92,416,576.88 5.44
  
    63 600900 长江电力 92,247,617.00 5.43
  
    64 600392 太工天成 91,239,247.98 5.37
  
    65 000718 苏宁环球 90,642,942.87 5.33
  
    66 600586 金晶科技 87,648,855.26 5.16
  
    67 600549 厦门钨业 84,380,776.05 4.97
  
    68 000012 南玻A 81,114,633.23 4.77
  
    69 601169 北京银行 80,065,557.44 4.71
  
    70 600268 国电南自 76,322,860.95 4.49
  
    71 002038 双鹭药业 74,959,005.95 4.41
  
    72 600546 山煤国际 74,812,811.61 4.40
  
    73 601919 中国远洋 72,827,100.18 4.29
  
    74 600547 山东黄金 71,980,309.68 4.24
  
    75 600585 海螺水泥 71,814,110.78 4.23
  
    76 000009 中国宝安 70,331,206.11 4.14
  
    77 600151 航天机电 68,410,684.02 4.03
  
    78 600331 宏达股份 68,021,104.68 4.00
  
    79 000031 中粮地产 66,920,776.87 3.94
  
    80 002146 荣盛发展 66,013,031.80 3.88
  
    81 600598 北大荒 65,673,671.51 3.86
  
    82 000651 格力电器 65,559,460.94 3.86
  
    83 000402 金融街 65,269,802.53 3.84
  
    84 600170 上海建工 64,828,125.69 3.81
  
    85 600161 天坛生物 63,302,663.95 3.73
  
    86 000800 一汽轿车 62,316,879.98 3.67
  
    87 000568 泸州老窖 61,781,717.10 3.64
  
    88 000338 潍柴动力 61,620,126.73 3.63
  
    89 000527 美的电器 59,263,004.09 3.49
  
    90 002015 霞客环保 58,745,382.26 3.46
  
    91 000652 泰达股份 58,249,026.75 3.43
  
    92 600236 桂冠电力 57,811,248.46 3.40
  
    93 000063 中兴通讯 57,737,424.40 3.40
  
    94 000401 冀东水泥 56,324,059.93 3.31
  
    95 600863 内蒙华电 56,192,141.57 3.31
  
    96 600867 通化东宝 55,738,080.69 3.28
  
    97 600143 金发科技 55,612,471.89 3.27
  
    98 601668 中国建筑 55,366,023.70 3.26
  
    99 600475 华光股份 54,804,806.23 3.23
  
    100 600694 大商股份 53,119,896.67 3.13
  
    101 600635 大众公用 53,005,721.28 3.12
  
    102 601939 建设银行 52,950,000.00 3.12
  
    103 000951 中国重汽 52,675,006.36 3.10
  
    104 600018 上港集团 52,229,474.24 3.07
  
    105 601988 中国银行 51,978,386.00 3.06
  
    106 000960 锡业股份 51,955,000.27 3.06
  
    107 000911 南宁糖业 51,760,462.37 3.05
  
    108 600309 烟台万华 51,598,752.86 3.04
  
    109 600005 武钢股份 51,055,428.45 3.00
  
    110 600639 浦东金桥 50,857,272.20 2.99
  
    111 600663 陆家嘴 50,802,287.21 2.99
  
    112 000758 中色股份 50,477,496.10 2.97
  
    113 600027 华电国际 50,352,275.58 2.96
  
    114 000826 合加资源 49,674,357.61 2.92
  
    115 600664 哈药股份 49,227,181.22 2.90
  
    116 601766 中国南车 48,930,292.27 2.88
  
    117 600221 海南航空 48,827,796.60 2.87
  
    118 000728 国元证券 48,788,016.78 2.87
  
    119 600009 上海机场 48,497,930.35 2.85
  
    120 000839 中信国安 48,301,977.71 2.84
  
    121 000686 东北证券 48,249,339.17 2.84
  
    122 000690 宝新能源 48,154,104.53 2.83
  
    123 601390 中国中铁 48,032,826.04 2.83
  
    124 600517 置信电气 47,397,759.76 2.79
  
    125 600166 福田汽车 47,245,540.56 2.78
  
    126 000625 长安汽车 47,184,062.62 2.78
  
    127 000059 辽通化工 47,075,956.23 2.77
  
    128 600185 *ST海星 46,956,801.55 2.76
  
    129 000501 鄂武商A 46,705,270.15 2.75
  
    130 000969 安泰科技 45,917,506.98 2.70
  
    131 600066 宇通客车 45,061,338.49 2.65
  
    132 600312 平高电气 44,620,274.69 2.63
  
    133 600320 振华重工 44,461,003.66 2.62
  
    134 600380 健康元 43,984,801.98 2.59
  
    135 600321 国栋建设 43,770,408.45 2.58
  
    136 600803 威远生化 42,732,540.82 2.51
  
    137 600582 天地科技 42,697,990.29 2.51
  
    138 600795 国电电力 42,253,846.41 2.49
  
    139 601872 招商轮船 41,842,055.97 2.46
  
    140 600104 上海汽车 41,832,227.86 2.46
  
    141 600346 大橡塑 41,708,205.89 2.45
  
    142 600804 鹏博士 41,555,359.72 2.45
  
    143 600683 京投银泰 41,250,267.68 2.43
  
    144 600039 四川路桥 40,490,444.99 2.38
  
    145 600029 南方航空 40,149,877.00 2.36
  
    146 600266 北京城建 39,957,211.19 2.35
  
    147 600522 中天科技 39,864,999.79 2.35
  
    148 600649 城投控股 39,679,198.54 2.33
  
    149 600396 金山股份 39,539,760.07 2.33
  
    150 000898 鞍钢股份 39,284,744.01 2.31
  
    151 601006 大秦铁路 39,050,417.04 2.30
  
    152 600875 东方电气 38,834,482.10 2.29
  
    153 600741 华域汽车 38,007,421.41 2.24
  
    154 002266 浙富股份 37,684,178.90 2.22
  
    155 600895 张江高科 36,909,045.08 2.17
  
    156 000948 南天信息 36,605,694.00 2.15
  
    157 600120 浙江东方 36,528,239.99 2.15
  
    158 002267 陕天然气 35,831,882.71 2.11
  
    159 600405 动力源 35,378,455.21 2.08
  
    160 600489 中金黄金 34,825,699.97 2.05
  
    161 600316 洪都航空 34,729,566.23 2.04
  
    162 600068 葛洲坝 34,559,876.37 2.03
  
    163 600059 古越龙山 34,077,104.26 2.01
  
    注:本项的 "卖出金额"按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
    单位:人民币元
  
    买入股票的成本(成交)总额 20,186,717,580.84
  
    卖出股票的收入(成交)总额 20,496,803,739.55
  
    注:本项的 "买入股票成本"、"卖出股票收入"均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
    8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  
    1 国家债券 - -
  
    2 央行票据 49,835,000.00 2.79
  
    3 金融债券 - -
  
    其中:政策性金融债 - -
  
    4 企业债券 - -
  
    5 企业短期融资券 - -
  
    6 可转债 2,640,744.64 0.15
  
    7 其他 - -
  
    8 合计 52,475,744.64 2.93
  
    8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
    金额单位:人民币元
  
    序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
  
    1 0901065 09央票65 500,000 49,835,000.00 2.79
  
    2 125969 安泰转债 17,632 2,640,744.64 0.15
  
    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
    本基金报告期末未持有资产支持证券。
  
    8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
    本基金报告期末未持有权证。
  
    8.9投资组合报告附注
  
    8.9.1本基金投资的前十名证券除盐湖钾肥外,发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
    盐湖钾肥于2009 年2 月26 日发布了"青海盐湖钾肥股份有限公司受到有关部门相关处罚的提示性公告",本基金投资该股票,主要是考虑到其作为深市老牌绩优股,业绩长期保持优良,投资流程符合公司投资管理制度和证监会的相关规定,其受到的处罚情况,我们认为不影响其长期投资价值,对该公司业绩影响较小。
  
    8.9.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  
    8.9.3 期末其他各项资产构成
  
    单位:人民币元
  
    序号 名称 金额
  
    1 存出保证金 5,333,360.31
  
    2 应收证券清算款 8,265,257.49
  
    3 应收股利 -
  
    4 应收利息 126,660.32
  
    5 应收申购款 181,518.91
  
    6 其他应收款 -
  
    7 待摊费用 -
  
    8 其他 -
  
    9 合计 13,906,797.03
  
    8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
    8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
    本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
    8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
    §9基金份额持有人信息
  
    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
    份额单位:份
  
    持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
  
    机构投资者 个人投资者
  
    持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
  
    85,295 17,401.32 190,656,943.74 12.85% 1,293,588,552.75 87.15%
  
    9.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
  
    本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
  
    §10开放式基金份额变动
  
    单位:份
  
    基金合同生效日(2006年12月15日)基金份额总额 2,144,214,669.67
  
    本报告期期初基金份额总额 1,877,816,477.29
  
    本报告期期间基金总申购份额 402,664,390.05
  
    减:本报告期期间基金总赎回份额 796,235,370.85
  
    本报告期期间基金拆分变动份额 -
  
    本报告期期末基金份额总额 1,484,245,496.49
  
    注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额 
  
    2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
  
    §11重大事件揭示
  
    11.1基金份额持有人大会决议
  
    本报告期内未召开基金份额持有人大会。
  
    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
    本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  
    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
    基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。
  
    11.4基金投资策略的改变
  
    本报告期内本基金投资策略未改变。
  
    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
  
    本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为江苏公证天业会计师事务所,该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今,本报告期内支付审计费90000元。
  
    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
    基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
  
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
    11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
  
    成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例
  
    东吴证券 2 8,829,847,710.36 21.71% 7,471,753.19  21.92% -
  
    国信证券 1 1,874,694,183.20 4.61% 1,593,472.30  4.68% -
  
    中信证券 1 3,221,747,348.96 7.92% 2,617,696.39  7.68% -
  
    招商证券 1 1,937,503,321.02 4.76% 1,574,246.15  4.62% -
  
    东方证券 1 2,485,144,169.80 6.11% 2,019,207.70  5.92% -
  
    银河证券 1 759,327,599.29 1.87% 616,961.55  1.81% -
  
    华泰证券 1 - - - - -
  
    高华证券 1 1,537,490,737.66 3.78% 1,249,224.70  3.67% -
  
    金元证券 1 - - - - -
  
    中银国际 1 1,987,091,886.01 4.88% 1,689,015.25  4.96% -
  
    中信建投 1 440,936,051.84 1.08% 374,793.91  1.10% -
  
    中金公司 1 6,096,380,697.71 14.99% 5,181,891.31  15.20% -
  
    国元证券 1 642,773,681.11 1.58% 546,359.99  1.60% -
  
    申银万国 1 2,122,037,462.38 5.22% 1,803,723.23  5.29% -
  
    国金证券 1 1,588,644,304.53 3.91% 1,350,349.50  3.96% -
  
    江南证券 1 1,470,913,424.39 3.62% 1,195,131.88  3.51% -
  
    齐鲁证券 1 780,784,820.37 1.92% 663,659.69  1.95% -
  
    中投证券 1 926,975,933.70 2.28% 753,178.19  2.21% -
  
    东海证券 1 878,178,821.98 2.16% 746,448.54  2.19% -
  
    安信证券 1 659,310,882.30 1.62% 560,411.01  1.64% -
  
    大通证券 1 641,999,937.53 1.58% 545,699.56  1.60% -
  
    平安证券 1 1,798,077,591.57 4.42% 1,528,366.14  4.48% -
  
    华宝证券 1 - - - - -
  
    爱建证券 1 - - - - -
  
    合计 25 40,679,860,565.71 100.00% 34,081,590.18  100.00%
  
    注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况) 证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量) 证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。
  
    租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
  
    2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
  
    本报告期本基金新增交易单元7个,分别为:中投证券、安信证券、东海证券、大通证券、平安证券、华宝证券、爱建证券交易单元。
  
    11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
    金额单位:人民币元
  
    券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
  
    成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例
  
    东吴证券 - - - - - -
  
    国信证券 1,311,555.00 3.10% - - - -
  
    中信证券 - - - - - -
  
    招商证券 - - - - - -
  
    东方证券 - - - - - -
  
    银河证券 - - - - - -
  
    华泰证券 - - - - - -
  
    高华证券 - - - - - -
  
    金元证券 - - - - - -
  
    中银国际 - - - - - -
  
    中信建投 - - - - - -
  
    中金公司 - - - - - -
  
    国元证券 - - - - - -
  
    申银万国 - - - - - -
  
    国金证券 7,909,922.00 18.68% - - - -
  
    江南证券 - - - - - -
  
    齐鲁证券 - - - - - -
  
    中投证券 - - - - - -
  
    东海证券 - - - - - -
  
    安信证券 - - - - - -
  
    大通证券 13,086,782.38 30.91% - - - -
  
    平安证券 20,034,692.96 47.32% - - - -
  
    华宝证券 - - - - - -
  
    爱建证券 - - - - - -
  
    合计 42,342,952.34 100.00% - - - -
  
    §12影响投资者决策的其他重要信息
  
    无。
  
  
    东吴基金管理有限公司
  
    二〇一〇年三月二十七日
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