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东吴双动力混合(580002)

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投资类型:混合型 成立日期:2006-12-15 管理人:东吴基金... 基金经理:戴斌
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基金公告

东吴价值成长双动力:2012年年度报告摘要

公告日期:2013-03-26

              东吴价值成长双动力股票型证券投资基金2012年年度报告摘要

    东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  
    2012年年度报告摘要
  
    2012年12月31日
  
    基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:二〇一三年三月二十六日
  
  §1 重要提示及目录
  
  1.1 重要提示
  
  本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  
  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:1、东吴价值成长双动力基金于2006年12月15日成立。
  
  2、比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。
  
  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司,于2004年9月正式成立,注册资本人民币1亿元,由东吴证券股份有限公司、上海兰生(集团)有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。
  
  作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚“以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点”的经营理念 遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言 树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。
  
  截至2012年12月31日,本基金管理人旗下共管理基金13只,其中混合型基金3只,分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金 股票型基金5只,分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金 指数型基金2只,为东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴深证100指数增强型(LOF)证券投资基金 债券型基金2只,为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金 货币型基金1只,为东吴货币市场证券投资基金。
  
  2012年,市场的持续下跌,行业的激烈竞争,渠道资源日渐枯竭。整个基金行业面临较大的经营压力,在此背景下,公司依托品牌特色和投资业绩,进一步完善并构建特色产品线,全面推进公司各项业务发展,取得了一系列经营成果和经营管理经验。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。
  
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度和控制方法
  
  本报告期内,公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
  
  4.3.2 公平交易制度的执行情况
  
  公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放 3、坚持信息保密,禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
  
  本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行95%置信区间下的假设检验分析,同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2012年的A股市场可谓喜从悲来,市场在年初经历一段短暂上涨之后就进入了漫漫下跌,在管理层的呵护下,市场供求失衡状况得到扭转,伴随经济数据向好、政策预期稳定,A股在2012年最后一个月绝地反击,在银行、地产等行业个股的带动下,沪深300指数全年上涨7.55%。
  
  在报告期内,本基金保持了相对平稳的资产配置水平,重点寻找成长性的公司,以应对市场波动。基于对中国经济增长动力长期向消费拉动转型的判断,在本期继续坚持对医药、食品饮料、家电等消费类行业核心配置,同时寻找转型背景下有创新能力的公司,以及可能受益于经济体制改革的公司进行投资。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截至本报告期末,本基金份额净值为1.1329元,累计净值1.7129元 本报告期份额净值增长率7.24%,同期业绩比较基准收益率为5.45%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  总体来看,中国经济增长已经在2012年4季度企稳,呈现增长恢复、价格体系稳定的复苏迹象。数据显示,2012全年GDP首次突破50万亿元,比上年增长7.8%。其中,第四季度中国经济同比增长7.9%,增速比上季度反弹0.5个百分点,终结了此前连续7个季度的增速回落。
  
  随着全球经济的企稳恢复,以及国内经济逐步企稳复苏,预计2013年2季度后经济或有可能进入扩张阶段。一旦经济进入扩张阶段,投资增速会显著上升,物价压力会加大,这是2013年下半年可能面临的问题。
  
  在这一过程中,我们将密切关注中央政策对于地方政府债务问题、影子银行等问题的态度,密切关注政策对房价的态度,这些问题决定了投资增速的高度、国内去产能的速度、经济转型的力度。
  
  股票市场经过几年的下跌,已经成为国内资产洼地,以银行为代表的蓝筹股跌破净资产都无人问津。经过去年年底以来的大幅上涨,A股市场的人气已经得到了极大的恢复,财富效应可能吸引更多的资金关注市场。
  
  短期来看,经济复苏以及估值修复可能会成为市场追逐的热点,但是投资收益归根到底还是取决于上市公司利润水平以及利润的持续性,所以我们将着眼长期,从城市化、消费升级的角度,寻找有长期成长潜力的个股,继续聚焦在食品饮料、农业、地产、汽车、医药、能源等领域,我们还将研究行政体制改革以及金融体制改革给上市公司带来的结构性机会。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
  
  公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成,同时,督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
  
  公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算 运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认 督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估值业务。
  
  公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突 公司现没有进行任何定价服务的约定。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金本报告期未进行利润分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  在托管东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金合同》、《东吴价值成长双动力股票型证券投资基金托管协议》的约定,对东吴价值成长双动力股票型证券投资基金管理人—东吴基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本托管人认为,东吴基金管理有限公司在东吴价值成长双动力股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人认为,东吴基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的东吴价值成长双动力股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
  
  §6 审计报告
  
  本报告期基金财务报告经天衡会计师事务所审计,注册会计师签字出具了天衡审字(2013)00289号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1 资产负债表
  
  会计主体:东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  
  报告截止日: 2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.1329元,基金份额总额2213390771.83份。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  
  本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:东吴价值成长双动力股票型证券投资基金
  
  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  
  ______任少华______ ______徐军______ ____金婕____
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 基金基本情况
  
  东吴价值成长双动力股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]173号文《关于同意东吴价值成长双动力股票型证券投资基金募集的批复》的核准向社会公开发行募集,基金合同于2006年12月15日正式生效。首次设立募集规模为2,144,214,669.67份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
  
  本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,现金以及到期日在一年以内债券等短期金融工具资产比例合计不低于基金资产净值的5%。权证投资比例不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准=75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。
  
  7.4.2 会计报表的编制基础
  
  本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴双动力股票型开放式证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
  
  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  本基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。
  
  7.4.4 重要会计政策和会计估计
  
  7.4.4.1 会计年度
  
  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
  
  7.4.4.2 记账本位币
  
  本基金记账本位币为人民币。
  
  7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
  
  1、金融资产的分类
  
  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
  
  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
  
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
  
  2、金融负债的分类
  
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
  
  7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
  
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  
  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
  
  7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
  
  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
  
  (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
  
  (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
  
  (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
  
  7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
  
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
  
  7.4.4.7 实收基金
  
  实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。
  
  7.4.4.8 损益平准金
  
  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
  
  7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
  
  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
  
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
  
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
  
  7.4.4.10 费用的确认和计量
  
  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
  
  其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
  
  7.4.4.11 基金的收益分配政策
  
  (1) 每一基金份额享有同等分配权 
  
  (2) 投资者可以选择现金分红或红利再投资方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的默认方式为现金分红 
  
  (3) 基金投资当年亏损,则不进行收益分配 
  
  (4) 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 
  
  (5) 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配 
  
  (6) 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至多分配八次,至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配 
  
  (7) 全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50% 
  
  (8) 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  
  7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
  
  (1) 计量属性
  
  本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
  
  (2)重要会计估计及其关键假设
  
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
  
  (a) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
  
  (b) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自2009 年6 月16 日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
  
  (c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。
  
  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
  7.4.5.1 会计政策变更的说明
  
  本基金本报告期未发生会计政策变更。
  
  7.4.5.2 会计估计变更的说明
  
  本基金本报告期未发生会计估计变更。
  
  7.4.5.3 差错更正的说明
  
  本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
  
  7.4.6 税项
  
  1、印花税
  
  2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳印花税。
  
  经国务院批准,自2007年5月30日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.1%调整为0.3%。
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的0.3%调整为0.1%。
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税率,对出让方按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
  2、营业税、企业所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,继续免征营业税和企业所得税。
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
  3、个人所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
  7.4.7 关联方关系
  
  ■
  
  注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
  
  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.8.1.1 股票交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.1.2 债券交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.1.3 债券回购交易
  
  无。
  
  7.4.8.1.4 权证交易
  
  无。
  
  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:股票交易佣金为成交金额的1%。扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费等) 证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳。佣金的比率是公允的,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  
  7.4.8.2 关联方报酬
  
  7.4.8.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
  其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
  
  7.4.8.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
  其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
  
  7.4.8.2.3 销售服务费
  
  本基金不收取销售服务费。
  
  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  本基金本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。
  
  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
  
  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  
  7.4.9 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限股票。
  
  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  
  本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
  
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  
  本基金本报告期末未持有交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
  
  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  无。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末本基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1
  
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  8.9.2
  
  基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  
  8.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  
  ■
  
  注:本基金本报告期末公司高管及基金经理未持有本基金。
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额 
  
  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
  ■
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  ■
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  ■
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
  ■
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  ■
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  ■
  
  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况) 证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量) 证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
  
  2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
  
  本报告期本基金终止交易单元3个,分别为东海证券、中航证券、大通证券交易单元。
  
  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  东吴基金管理有限公司
  
  2013年3月26日
  
    基金简称    东吴双动力股票  
  基金主代码    580002  
  前端交易代码    580002  
  后端交易代码    581002  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2006年12月15日  
  基金管理人    东吴基金管理有限公司  
  基金托管人    中国农业银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    2,213,390,771.83份  
  基金合同存续期    不定期  


  
  
  
    投资目标    通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。  
  投资策略    采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略,以价值、成长动力为主线,根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内,并且具备良好现金分红能力的价值型股票,和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上,根据未来市场环境判断结果,动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例,降低基金组合投资风险,追求主动投资的超额收益。  
  业绩比较基准    75%*新华富时A600指数+25%*中信标普全债指数。  
  风险收益特征    本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。  


  
  
  
    项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    东吴基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    吕晖    李芳菲  
  联系电话    021-50509888-8206    010-66060069  
  电子邮箱    lvhui@scfund.com.cn    lifangfei@abchina.com  
  客户服务电话    021-50509666/400-821-0588    95599  
  传真    021-50509888-8211    010-63201816  


  
  
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    www.scfund.com.cn  
  基金年度报告备置地点    基金管理人及托管人办公处  


  
  
  
    3.1.1期间数据和指标    2012年    2011年    2010年  
  本期已实现收益    -22,011,941.59    -121,643,678.58    296,295,038.29  
  本期利润    144,868,575.26    -844,246,134.45    642,290,556.18  
  加权平均基金份额本期利润    0.0604    -0.3678    0.3093  
  本期基金份额净值增长率    7.24%    -25.63%    23.00%  
  3.1.2期末数据和指标    2012年末    2011年末    2010年末  
  期末可供分配基金份额利润    -0.0339    -0.0232    0.0927  
  期末基金资产净值    2,507,493,156.83    2,538,750,537.56    3,743,306,705.63  
  期末基金份额净值    1.1329    1.0564    1.4828  


  
  
  
    阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  最近三个月    1.58%    1.00%    6.57%    0.97%    -4.99%    0.03%  
  最近六个月    2.07%    1.04%    0.68%    0.94%    1.39%    0.10%  
  最近一年    7.24%    1.13%    5.45%    0.98%    1.79%    0.15%  
  过去三年    -1.90%    1.20%    -18.99%    1.05%    17.09%    0.15%  
  过去五年    -26.13%    1.45%    -33.25%    1.48%    7.12%    -0.03%  
  自基金合同生效以来    65.79%    1.57%    33.28%    1.53%    32.51%    0.04%  


  
  
  
    年度    每10份基金份额分红数    现金形式发放总额    再投资形式发放总额    年度利润分配合计    备注  
  2012    -    -    -    -       
  2011    0.6000    75,177,875.88    75,588,947.24    150,766,823.12       
  2010    -    -    -    -       
  合计    0.6000    75,177,875.88    75,588,947.24    150,766,823.12       


  
  
  
    姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  唐祝益    本基金基金经理、公司投资副总监兼投资管理部总经理    2012年12月1日    -    13年    经济学硕士,南京大学毕业,曾任上海证券综合研究有限公司证券分析师、华鑫证券投资经理、海通证券投资经理等职 2009年8月加入东吴基金管理有限公司,曾任东吴嘉禾优势精选混合基金基金经理,现担任公司投资副总监兼投资管理部总经理、东吴进取策略混合基金基金经理、东吴深证100指数增强基金(LOF)基金经理、东吴双动力股票基金基金经理。  
  王少成    本基金基金经理    2011年5月14日    2012年12月1日    9年    硕士,复旦大学毕业。曾任上海融昌资产管理公司研究员、中原证券自营部投资经理、信诚基金管理有限公司研究员、研究总监助理等职。2009年6月至2012年12月任职于东吴基金管理有限公司,曾任公司投资管理部副总经理、东吴双动力股票基金基金经理、东吴新创业股票基金基金经理、东吴中证新兴指数基金基金经理。  


  
  
  
    资产    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  资产:            
  银行存款    307,947,156.99    199,079,980.09  
  结算备付金    -    1,678,954.54  
  存出保证金    2,750,000.00    3,000,000.00  
  交易性金融资产    2,204,437,119.96    2,143,650,650.52  
  其中:股票投资    2,195,325,300.46    2,055,140,167.42  
  基金投资    -    -  
  债券投资    9,111,819.50    88,510,483.10  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    -    68,600,302.90  
  应收证券清算款    60,283,728.65    71,538,545.31  
  应收利息    107,898.48    1,881,968.36  
  应收股利    -    -  
  应收申购款    220,036.93    59,661,111.20  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    2,575,745,941.01    2,549,091,512.92  
  负债和所有者权益    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    -    -  
  应付证券清算款    58,601,803.36    -  
  应付赎回款    1,260,016.96    435,450.07  
  应付管理人报酬    3,215,193.02    3,289,227.22  
  应付托管费    535,865.52    548,204.53  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    1,496,283.15    2,675,051.40  
  应交税费    2,208.00    2,208.00  
  应付利息    -    -  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    3,141,414.17    3,390,834.14  
  负债合计    68,252,784.18    10,340,975.36  
  所有者权益:            
  实收基金    2,213,390,771.83    2,403,262,342.28  
  未分配利润    294,102,385.00    135,488,195.28  
  所有者权益合计    2,507,493,156.83    2,538,750,537.56  
  负债和所有者权益总计    2,575,745,941.01    2,549,091,512.92  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  一、收入    195,205,664.67    -770,913,980.13  
  1.利息收入    5,250,285.30    10,413,722.54  
  其中:存款利息收入    3,491,812.68    3,344,455.74  
  债券利息收入    762,549.20    3,191,319.69  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    995,923.42    3,877,947.11  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    22,418,340.95    -60,202,983.30  
  其中:股票投资收益    959,610.81    -75,222,801.32  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    170,948.57    -795,605.00  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具收益    -    -  
  股利收益    21,287,781.57    15,815,423.02  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    166,880,516.85    -722,602,455.87  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    656,521.57    1,477,736.50  
  减:二、费用    50,337,089.41    73,332,154.32  
  1.管理人报酬    39,443,290.98    43,572,551.49  
  2.托管费    6,573,881.92    7,262,091.95  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    3,883,756.49    22,074,599.38  
  5.利息支出    -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出    -    -  
  6.其他费用    436,160.02    422,911.50  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    144,868,575.26    -844,246,134.45  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    144,868,575.26    -844,246,134.45  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    2,403,262,342.28    135,488,195.28    2,538,750,537.56  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    144,868,575.26    144,868,575.26  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -189,871,570.45    13,745,614.46    -176,125,955.99  
  其中:1.基金申购款    496,595,306.19    60,258,784.56    556,854,090.75  
  2.基金赎回款    -686,466,876.64    -46,513,170.10    -732,980,046.74  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    2,213,390,771.83    294,102,385.00    2,507,493,156.83  
  项目    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    2,524,442,353.47    1,218,864,352.16    3,743,306,705.63  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -844,246,134.45    -844,246,134.45  


  
  
  
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -121,180,011.19    -88,363,199.31    -209,543,210.50  
  其中:1.基金申购款    912,007,377.55    235,986,991.30    1,147,994,368.85  
  2.基金赎回款    -1,033,187,388.74    -324,350,190.61    -1,357,537,579.35  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -150,766,823.12    -150,766,823.12  
  五、期末所有者权益(基金净值)    2,403,262,342.28    135,488,195.28    2,538,750,537.56  


  
  
  
    关联方名称    与本基金的关系  
  东吴基金管理有限公司    基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构  
  中国农业银行股份有限公司    基金托管人、基金代销机构  
  东吴证券股份有限公司    基金管理人的股东、基金代销机构  
  上海兰生(集团)有限公司    基金管理人的股东  
  江阴澄星实业集团有限公司    基金管理人的股东  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    成交金额    占当期股票成交总额的比例  
  东吴证券股份有限公司    358,214,523.40    14.06%    2,992,321,032.18    20.62%  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券成交总额的比例  
  东吴证券股份有限公司    1,857,537.50    100.00%    -    -  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  东吴证券股份有限公司    304,412.43    13.56%    -    -  
  关联方名称    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  东吴证券股份有限公司    2,473,614.74    20.46%    -    -  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    39,443,290.98    43,572,551.49  
  其中:支付销售机构的客户维护费    4,370,316.10    5,261,399.10  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    6,573,881.92    7,262,091.95  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国农业银行股份有限公司    307,947,156.99    3,471,431.96    199,079,980.09    3,193,768.43  


  
  
  
    序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    2,195,325,300.46    85.23  
       其中:股票    2,195,325,300.46    85.23  
  2    固定收益投资    9,111,819.50    0.35  
       其中:债券    9,111,819.50    0.35  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    307,947,156.99    11.96  
  6    其他各项资产    63,361,664.06    2.46  
  7    合计    2,575,745,941.01    100.00  


  
  
  
    代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    80,588,412.37    3.21  
  B    采掘业    159,094,566.82    6.34  
  C    制造业    1,047,818,100.78    41.79  
  C0    食品、饮料    80,710,611.84    3.22  
  C1    纺织、服装、皮毛    21,350,232.75    0.85  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    280,137,788.87    11.17  
  C5    电子    -    -  
  C6    金属、非金属    26,395,658.80    1.05  
  C7    机械、设备、仪表    236,399,291.60    9.43  
  C8    医药、生物制品    402,824,516.92    16.06  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    202,535,193.56    8.08  
  F    交通运输、仓储业    26,484,912.85    1.06  
  G    信息技术业    21,449,317.50    0.86  
  H    批发和零售贸易    34,784,892.56    1.39  
  I    金融、保险业    468,131,660.48    18.67  
  J    房地产业    27,200,000.00    1.08  
  K    社会服务业    127,238,243.54    5.07  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    -    -  
       合计    2,195,325,300.46    87.55  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    000423    东阿阿胶    5,327,536    215,285,729.76    8.59  
  2    002140    东华科技    9,214,522    202,535,193.56    8.08  
  3    600690    青岛海尔    10,169,364    136,269,477.60    5.43  
  4    600535    天士力    2,411,784    133,299,301.68    5.32  
  5    600143    金发科技    21,748,048    117,221,978.72    4.67  
  6    601117    中国化学    14,052,061    115,788,982.64    4.62  
  7    600030    中信证券    7,999,987    106,879,826.32    4.26  
  8    600315    上海家化    1,457,125    74,298,803.75    2.96  
  9    600837    海通证券    6,999,990    71,749,897.50    2.86  
  10    002477    雏鹰农牧    3,593,706    67,202,302.20    2.68  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    601117    中国化学    101,177,262.08    3.99  
  2    600837    海通证券    89,608,163.44    3.53  
  3    600030    中信证券    89,012,398.30    3.51  
  4    600028    中国石化    86,241,716.45    3.40  
  5    601166    兴业银行    78,867,931.45    3.11  
  6    000895    双汇发展    63,374,147.75    2.50  
  7    002477    雏鹰农牧    61,406,310.24    2.42  
  8    601318    中国平安    55,140,540.87    2.17  
  9    601628    中国人寿    54,419,946.89    2.14  
  10    601857    中国石油    54,059,300.00    2.13  
  11    600111    包钢稀土    52,172,053.07    2.06  
  12    601601    中国太保    51,100,509.22    2.01  
  13    600000    浦发银行    49,324,779.20    1.94  
  14    002255    海陆重工    39,039,002.00    1.54  
  15    000999    华润三九    35,401,623.78    1.39  
  16    601633    长城汽车    32,505,722.44    1.28  
  17    600048    保利地产    25,987,708.30    1.02  
  18    600029    南方航空    23,972,508.96    0.94  
  19    002140    东华科技    23,246,194.92    0.92  
  20    601088    中国神华    22,445,426.92    0.88  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600111    包钢稀土    144,653,236.20    5.70  
  2    000596    古井贡酒    132,399,072.05    5.22  
  3    000568    泸州老窖    105,939,266.35    4.17  
  4    600518    康美药业    73,795,664.80    2.91  
  5    600809    山西汾酒    69,043,194.36    2.72  
  6    601318    中国平安    68,541,505.85    2.70  
  7    600489    中金黄金    65,548,970.37    2.58  
  8    000780    平庄能源    63,194,544.86    2.49  
  9    002255    海陆重工    59,300,498.25    2.34  
  10    600803    威远生化    53,430,816.95    2.10  
  11    600028    中国石化    47,506,074.92    1.87  
  12    601601    中国太保    45,899,917.33    1.81  
  13    600315    上海家化    39,735,609.56    1.57  
  14    002293    罗莱家纺    38,888,745.00    1.53  
  15    600547    山东黄金    36,477,295.75    1.44  
  16    601117    中国化学    35,657,625.97    1.40  
  17    002140    东华科技    30,736,498.74    1.21  
  18    600837    海通证券    28,097,800.00    1.11  
  19    000792    盐湖股份    26,009,112.25    1.02  
  20    000651    格力电器    17,510,316.41    0.69  


  
  
  
    买入股票成本(成交)总额    1,260,472,457.09  
  卖出股票收入(成交)总额    1,287,975,497.93  


  
  
  
    序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    -    -  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    9,111,819.50    0.36  
  8    其他    -    -  
  9    合计    9,111,819.50    0.36  


  
  
  
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    113001    中行转债    94,570    9,111,819.50    0.36  


  
  
  
    序号    名称    金额  
  1    存出保证金    2,750,000.00  
  2    应收证券清算款    60,283,728.65  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    107,898.48  
  5    应收申购款    220,036.93  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    63,361,664.06  


  
  
  
    序号    债券代码    债券名称    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    113001    中行转债    9,111,819.50    0.36  


  
  
  
    持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  111,788    19,799.90    788,939,753.30    35.64%    1,424,451,018.53    64.36%  


  
  
  
    项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本基金    249,347.38    0.0113%  


  
  
  
    基金合同生效日(2006年12月15日)基金份额总额    2,144,214,669.67  
  本报告期期初基金份额总额    2,403,262,342.28  
  本报告期基金总申购份额    496,595,306.19  
  减:本报告期基金总赎回份额    686,466,876.64  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    2,213,390,771.83  


  
  
  
    本报告期内未召开基金份额持有人大会决议。  


  
  
  
    报告期内,基金管理人东吴基金管理有限公司原总经理徐建平同志因组织安排和个人工作调动原因辞去总经理职务,离任日期2012年9月17日,公司聘任任少华同志为新任基金管理公司总经理。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第一次临时会议审议通过,已按规定向中国证监会和上海证监局报告,并已于2012年9月18日进行了披露。报告期内,基金管理人东吴基金管理有限公司原督察长吴威同志因工作需要调任筹建东吴基金子公司辞去公司督察长职务,离任日期2012年12月29日,由公司总经理任少华同志代行督察长职责。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第六次临时会议审议通过,已按规定向中国证监会和上海证监局报告,并已于2012年12月29日进行了披露。  


  
  
  
    基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。  


  
  
  
    本报告期内本基金投资策略未改变。  


  
  
  
    报告期内,基金管理人东吴基金管理有限公司决定改聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司及旗下基金的会计师事务所。此事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告,并已于2012年12月29日进行了披露。该会计师事务所从2012年提供审计服务,本报告期内支付审计费90000元。  


  
  
  
    基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。  


  
  
  
    券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  中银国际    2    359,597,404.67    14.11%    324,274.18    14.44%    -  
  银河证券    1    358,667,741.78    14.07%    315,439.57    14.05%    -  
  东吴证券    2    358,214,523.40    14.06%    304,412.43    13.56%    -  
  申银万国    2    290,196,562.13    11.39%    261,303.72    11.64%    -  
  国金证券    1    219,254,111.33    8.60%    196,632.26    8.76%    -  
  华泰联合    1    218,659,703.81    8.58%    199,069.12    8.87%    -  
  中投证券    1    149,774,541.57    5.88%    123,426.44    5.50%    -  
  东方证券    1    104,342,943.88    4.09%    89,219.55    3.97%    -  
  中信证券    2    97,787,423.83    3.84%    82,801.07    3.69%    -  
  中信建投    1    95,973,749.55    3.77%    87,374.40    3.89%    -  
  中金公司    2    75,522,868.67    2.96%    68,755.91    3.06%    -  
  金元证券    1    66,315,903.28    2.60%    60,373.90    2.69%    -  
  招商证券    1    58,969,783.18    2.31%    52,182.88    2.32%    -  
  华宝证券    1    47,607,559.76    1.87%    40,670.14    1.81%    -  
  瑞银证券    1    47,563,134.18    1.87%    39,435.69    1.76%    -  
  浙商证券    1    -    -    -    -    -  
  华泰证券    1    -    -    -    -    -  
  信达证券    1    -    -    -    -    -  
  齐鲁证券    1    -    -    -    -    -  
  国信证券    1    -    -    -    -    -  
  高华证券    1    -    -    -    -    -  
  国元证券    1    -    -    -    -    -  
  安信证券    1    -    -    -    -    -  
  爱建证券    1    -    -    -    -    -  
  东兴证券    1    -    -    -    -    -  
  大通证券    1    -    -    -    -    -  
  西部证券    -    -    -    -    -    -  
  中航证券    1    -    -    -    -    -  
  平安证券    1    -    -    -    -    -  
  东海证券    -    -    -    -    -    -  


  
  
  
    券商名称    债券交易    债券回购交易    权证交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  中银国际    -    -    -    -    -    -  
  银河证券    -    -    -    -    -    -  
  东吴证券    1,857,537.50    100.00%    -    -    -    -  
  申银万国    -    -    -    -    -    -  
  国金证券    -    -    -    -    -    -  
  华泰联合    -    -    -    -    -    -  
  中投证券    -    -    -    -    -    -  
  东方证券    -    -    -    -    -    -  
  中信证券    -    -    -    -    -    -  
  中信建投    -    -    -    -    -    -  
  中金公司    -    -    -    -    -    -  
  金元证券    -    -    -    -    -    -  
  招商证券    -    -    -    -    -    -  
  华宝证券    -    -    -    -    -    -  
  瑞银证券    -    -    -    -    -    -  
  浙商证券    -    -    -    -    -    -  
  华泰证券    -    -    -    -    -    -  
  信达证券    -    -    -    -    -    -  
  齐鲁证券    -    -    -    -    -    -  
  国信证券    -    -    -    -    -    -  
  高华证券    -    -    -    -    -    -  
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