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东吴多策略灵活配置混合(580009)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2013-01-30 管理人:东吴基金... 基金经理:刘瑞
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

东吴多策略:东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

公告日期:2019-10-31

东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                             更新招募说明书摘要



                   东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金
                                       更新招募说明书摘要
基金管理人:东吴基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司




                                           重要提示
    东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金由东吴内需增长混合型证券投资基金转型而

来。2017 年 12 月 12 日东吴内需增长混合型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式

召开,大会审议并通过《关于东吴内需增长混合型证券投资基金转型有关事项的议案》,内

容包括东吴内需增长混合型证券投资基金变更名称、修改基金投资目标、投资范围、投资策

略和修订基金合同等事项。自基金份额持有人大会决议生效之日次一日起,《东吴内需增长

混合型证券投资基金基金合同》失效且《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

同时生效。

    基金管理人保证《东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》以下简称“《招

募说明书》”或“本《招募说明书》”)的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国

证监会注册,但中国证监会对本基金募集的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值、市

场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基

金业绩表现的保证。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

    本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而

低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。本基金投资于证券

市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解

本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境

因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投

资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管

理风险,本基金的特定风险,基金运作风险等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业

私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开
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东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                              更新招募说明书摘要


交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市

场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来

更大的负面影响和损失。本基金的特有风险详见招募说明书“基金的风险揭示”章节。

    基金投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基

金合同》。

    基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。

投资者投资于本基金时应认真阅读本《招募说明书》。全面认识本基金产品的风险收益特征

和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资

者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

    本次招募说明书(更新)根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对基金信息

披露相关内容进行了修订。其余所载内容截止日为 2019 年 06 月 13 日,有关财务数据和净

值表现截止日为 2019 年 03 月 31 日(财务数据未经审计)。



                                       一、基金管理人
    一、基金管理人概况
    名称:东吴基金管理有限公司
    住所:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
    办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)
    法定代表人:王炯
    设立日期:2004 年 9 月 2 日
    批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】132 号
    组织形式:有限责任公司(国内合资)
    注册资本:1 亿元人民币
    联系人:贾云鹏
    电话:(021)50509888
    传真:(021)50509884
    客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
    公司网址:www.scfund.com.cn


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    1、股权结构:

                             持股单位                占总股本比例

                      东吴证券股份有限公司             70%

                        海澜集团有限公司               30%

                               合计                   100%

    2、简要情况介绍:

    公司实行董事会领导下的总经理负责制,公司总经理下设权益投资决策、固收投资决策、

专户投资决策、风险管理、基金资产估值五个专门委员会;公司设有权益投资总部、固定收

益总部、专户投资总部、研究策划部、集中交易室、营销管理总部、产品策略部、信息技术

部、基金事务部、综合管理部、合规风控部十一个部门。

    二、主要人员情况

     1、董事会成员

     马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科

员、副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任

公司财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、

财务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。

     汤勇先生,董事,工商管理 EMBA,注册会计师,中共党员。任江苏悦达时装有限公司

财务会计、新能(张家港)能源有限公司计财处主任,现任海澜集团有限公司海澜资本投资

部投资总监。

     王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科

员,东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,

东吴基金管理有限公司常务副总经理。现任东吴基金管理有限公司总经理。

     冯恂女士,董事,博士研究生,经济师,中共党员。历任东吴证券研究所研究员,国

联证券研究所所长、总裁助理兼经管总部总经理、副总裁,东吴证券总规划师兼研究所所长、

兼资产管理部总经理、总规划师,现任东吴证券股份有限公司党委委员、副总裁、资产管理

部总经理。

     陈建国先生,董事,硕士研究生,经济师,中共党员。历任昆山市信托投资公司第二

证券部副经理,东吴证券昆山前进中路证券营业部副总经理、福州湖东路证券营业部总经理、

昆山分公司副总经理、东吴证券经纪管理总部副总经理(主持工作),现任东吴证券人力资

源部总经理。

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     周虹女士,董事,本科学历,现任海澜集团有限公司海澜资本投资部投资经理。

     张婉苏女士,独立董事,经济法学博士。历任担任斯洛文尼亚道迈尔机电有限责任公

司苏州代表处法律顾问、南京大学法学院助教、讲师,现任南京大学法学院副教授。

     袁勇志先生,独立董事,教授,博士生导师。历任苏州大学管理学院教师、苏州大学

人文社科处处长、苏州大学党委研究生工作部部长,现任苏州大学出版社副总编。

    方志刚先生,独立董事,大学学历,民建会员。企业类会计师、中国注册会计师、澳洲

注册会计师。历任上海上审会计师事务所审计员、部门经理,上海长信会计师事务所部门经

理,上海锦江国旅股份有限公司财务部经理、上海实业联合集团长城药业有限公司财务总监;

上海众华沪银会计师事务所高级经理,现任瑞华会计师事务所(特殊普瑞合伙)上海分所工

作,权益合伙人,担任长方集团股份有限公司独立董事。

    2、监事会成员

    张剑宏先生,监事会主席,硕士。历任苏州物资集团公司公司政策研究室科长、财务公

司证券部总经理助理、办公室副主任、主任;东吴证券三香路营业部(原苏物贸证券营业部)

总经理、总裁助理兼投资银行总部总经理、风险管理部、合规法务部总经理、合规总监兼首

席风险官,现任东吴创业投资有限公司董事长。

    王菁女士,监事,本科学士学位,会计师,中共党员。历任东吴证券经纪分公司财务经

理、东吴证券财务部总经理助理、副总经理,现任东吴证券股份有限公司财务部总经理。

    沈清韵女士,员工监事,硕士研究生,中共党员。历任普华永道中天会计师事务所高级

审计员,东吴基金管理有限公司监察稽核部总经理,合规风控部总经理,现任合规风控副总

监兼合规风控部总经理,董事会秘书。

    3、高管人员

    马震亚先生,董事长,硕士,高级经济师,会计师,中共党员。历任苏州市审计局科员、

副主任科员;苏州证券有限责任公司财务部副总经理(主持工作);东吴证券有限责任公司

财务部总经理,财务总监,东吴证券股份有限公司党委委员、纪委书记、董事、副总裁、财

务负责人,现任东吴基金管理有限公司董事长。

    王炯先生,董事,硕士研究生、经济师,中共党员。历任苏州市统计局综合平衡处科员,

东吴证券总裁办公室主任、机构客户部总经理、总裁助理、东吴证券上海分公司总经理,东

吴基金管理有限公司常务副总经理,现任东吴基金管理有限公司总经理。

    徐明先生,副总经理,硕士,中共党员。历任中国银行苏州分行营业部会计;苏州华纺

经济贸易有限公司财务科会计;中创证券有限责任公司苏州十全街营业部副总经理;东吴证
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券有限责任公司胥江路证券营业部副总经理,总经理;东吴证券股份有限公司石路证券营业

部总经理,太仓分公司总经理,常熟分公司总经理;东吴基金管理有限公司营销总监兼营销

管理部总经理,现任东吴基金管理有限公司副总经理兼营销管理部总经理。

    吕晖先生,督察长,大专,历任苏州商业大厦业务员,苏州证券公司交易员,苏州证券

登记公司总经理助理,东吴证券资产管理总部副总经理,东吴证券吴江盛泽西环路营业部、

吴江中山北路营业部总经理,东吴基金管理有限公司总经理助理、运营总监、东吴基金管理

有限公司副总经理,现任东吴基金管理有限公司督察长。

    4、基金经理

    刘瑞,硕士研究生。2013 年 01 月至 2013 年 12 月,就职于国泰君安期货资产管理部,

任投资经理助理。2014 年 01 月至 2014 年 12 月,就职于上海陆宝投资管理有限公司,任投

资经理。2015 年 03 月至 2017 年 12 月就职于嘉实基金管理有限公司,任研究员。2018 年

01 月至今就职于东吴基金管理有限公司,现任基金经理,自 2018 年 3 月 8 日起任东吴新产

业精选混合型证券投资基金基金经理,自 2018 年 11 月 20 日起担任东吴多策略灵活配置混

合型证券投资基金(原东吴内需增长混合型证券投资基金)基金经理,自 2018 年 11 月 20

日起担任东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(原东吴新创业混合型证券投资基金)

基金经理。

    历任基金经理:徐嶒 2015 年 5 月 12 日至 2018 年 11 月 20 日。

    5、投资决策委员会成员

    (1)权益投资决策委员会:王炯、彭敢、杨庆定、杜毅、付琦、刘元海、戴斌、王立

立。王炯任权益投资决策委员会主席,彭敢、程涛为权益投资决策委员会副主席。

    (2)固收投资决策委员会:王炯、杨庆定、付琦、周明。王炯任固收投资决策委员会

主席,杨庆定、周明为固收投资决策委员会副主席。

    上述人员之间不存在近亲属关系。

    三、基金管理人的职责

    1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申

购、赎回和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管

理和运作基金财产;
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    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证

券投资;

    6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    7、依法接受基金托管人的监督;

    8、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;

    9、采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等

法律文件的规定;

    10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    12、编制季度、半年度和年度基金报告;

    13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合

同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露;

    15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

    16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    17、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年

以上;

    18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

    19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔

偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金

合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

    22、建立并保存基金份额持有人名册;

    23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托

管人;

    24、执行生效的基金份额持有人大会决议;
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    25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动;

    26、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

    四、基金管理人承诺

    1、基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、理念、策略

及限制等全权处理本基金的投资。

    2、基金管理人严格遵守《证券法》、《基金法》、《信息披露办法》、《运作办法》、《销售

办法》,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止以下《基金法》及有关法规禁止的行

为发生:

    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;

    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5)承销证券;

    (6)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (7)从事承担无限责任的投资;

    (8)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;

    (9)向本基金管理人、基金托管人出资;

    (10)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (11)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益

冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先

得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项

进行审查。

    如法律、行政法规或监管部门取消或调整上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程

序后可不受上述规定的限制或按照调整后的规定执行。

    3、基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、

法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
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    (1)越权或违规经营;

    (2)违反基金合同或托管协议;

    (3)故意损害基金份额持有人或其他基金合同当事人的合法权益;

    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;

    (5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;

    (6)玩忽职守、滥用职权;

    (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内

容、基金投资计划等信息;

    (8)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、对倒、对仓等手段操纵市场价格,扰乱

市场秩序;

    (9)在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

    (10)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

    4、基金经理承诺

    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取

最大利益;

    (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不

当利益;

    (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资

内容、基金投资计划等信息。

    五、基金管理人的内部控制制度

    1、风险管理的理念

    (1)风险管理是业务发展的保障;

    (2)最高管理层负最终责任;

    (3)分工明确、相互牵制的组织结构是前提;

    (4)制度建设是基础;

    (5)制度执行监督是保障。

    2、风险管理的原则

    (1)健全性原则:风险控制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透

到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节;

    (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
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的有效执行;

    (3)独立性原则:公司设风险管理委员会、督察长和监察稽核部,各风险控制机构和

人员具有并保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行监察和稽核;

    (4)相互制约原则:公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约,同时强化

监察稽核部对各部门的监察稽核职能;

    (5)防火墙原则:公司基金投资业务和公司自有资金投资业务应在空间上和制度上适

当隔离,投资决策和交易清算应严格分离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应对其相应

行为制定严格的审批程序和过失处罚措施;

    (6)适时性原则:公司内部控制制度的制定应具有前瞻性,并且随着公司经营战略、

经营方针、经营管理等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变而及

时进行相应的修改和完善;

    (7)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,

以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

    3、风险管理和内部风险控制体系结构

    公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险

管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察部负责监察公司的风险

管理措施的执行。具体而言,包括如下组成部分:

    (1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。

    (2)风险管理委员会:作为总裁领导下的专门委员会之一,风险管理委员会负责协助

经营管理层建立健全内部控制制度,保证公司内控制度适应业务发展的需要,制定公司的业

务风险管理政策,主持重大业务的可行性论证,协助经营管理层处理其他有关内部控制方面

的重大事项。

    (3)督察长:独立行使督察权利;直接对董事会负责;按季向风险控制委员会提交独

立的风险管理报告和风险管理建议。

    (4)监察稽核部:监察稽核部负责公司内控机制与制度的建立、监察、评估和建议。

    (5)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险

负全部责任,负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维

护,用于识别、监控和降低风险。

    4、风险管理和内部风险控制的措施

    (1)建立内控结构,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构,高管人员关于内控
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有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权,确保监察活动是独立的,并得到高

管人员的支持,同时置备操作手册,并定期更新。

    (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度,做到基金经理分

开,投资决策分开,基金交易集中,形成不同部门、不同岗位之间的制衡机制,从制度上减

少和防范风险。

    (3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制,使每个员工都明确自己的任

务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报,以防范和减少风险。

    (4)建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序;建立了评估风险的委员会,使用

适合的程序,确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对

风险隐患进行层层汇报,使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策。

    (5)建立有效的内部监控系统;建立了足够、有效的内部监控系统,如电脑预警系统、

投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。

    (6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化

的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,

对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失。

    (7)提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,

使员工明确其职责所在,控制风险。

    5、基金管理人关于内部合规控制声明书

    (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

    (2)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制制度。



                                       二、基金托管人
    一、基金托管人基本情况

    (一)基金托管人概况

    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

    公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

    法定代表人:彭纯

    住     所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路 188 号

    办公地址:中国(上海)长宁区仙霞路 18 号

    邮政编码:200336
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    注册时间:1987 年 3 月 30 日

    注册资本:742.63 亿元

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号

    联系人:陆志俊

    电   话:95559

    交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。

1987 年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银

行,总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海

证券交易所挂牌上市。根据 2018 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通

银行一级资本位列第 11 位,连续五年跻身全球银行 20 强;根据 2018 年美国《财富》杂志

发布的世界 500 强公司排行榜,交通银行营业收入位列第 168 位,较上年提升 3 位。

    截至 2019 年 3 月 31 日,交通银行资产总额为人民币 97,857.47 亿元。2019 年 1-3 月,

交通银行实现净利润(归属于母公司股东)人民币 210.71 亿元。

    交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、

证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级

专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,

是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。

    (二)主要人员情况

    彭纯先生,董事长、执行董事,高级会计师。

    彭先生 2018 年 2 月起任本行董事长、执行董事。2013 年 11 月至 2018 年 2 月任本行副

董事长、执行董事,2013 年 10 月至 2018 年 1 月任本行行长;2010 年 4 月至 2013 年 9 月任

中国投资有限责任公司副总经理兼中央汇金投资有限责任公司执行董事、总经理;2005 年 8

月至 2010 年 4 月任本行执行董事、副行长;2004 年 9 月至 2005 年 8 月任本行副行长;2004

年 6 月至 2004 年 9 月任本行董事、行长助理;2001 年 9 月至 2004 年 6 月任本行行长助理;

1994 年至 2001 年历任本行乌鲁木齐分行副行长、行长,南宁分行行长,广州分行行长。彭

先生 1986 年于中国人民银行研究生部获经济学硕士学位。

    任德奇先生,副董事长、执行董事、行长,高级经济师。

    任先生 2018 年 8 月起任本行副董事长、执行董事、行长;2016 年 12 月至 2018 年 6 月

任中国银行执行董事、副行长,其中:2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港(控股)

有限公司非执行董事,2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海人民币交易业务总部总
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裁;2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长,2003 年 8 月至 2014 年 5 月历任中国建

设银行信贷审批部副总经理、风险监控部总经理、授信管理部总经理、湖北省分行行长、风

险管理部总经理;1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中国建设银行岳阳长岭支行、岳阳市中

心支行、岳阳分行,中国建设银行信贷管理委员会办公室、信贷风险管理部工作。任先生

1988 年于清华大学获工学硕士学位。

    袁庆伟女士,资产托管业务中心总裁,高级经济师。

    袁女士 2015 年 8 月起任本行资产托管业务中心总裁;2007 年 12 月至 2015 年 8 月,历

任本行资产托管部总经理助理、副总经理,本行资产托管业务中心副总裁;1999 年 12 月至

2007 年 12 月,历任本行乌鲁木齐分行财务会计部副科长、科长、处长助理、副处长,会计

结算部高级经理。袁女士 1992 年毕业于中国石油大学计算机科学系,获得学士学位,2005

年于新疆财经学院获硕士学位。

    (三)基金托管业务经营情况

    截至 2019 年 3 月 31 日,交通银行共托管证券投资基金 418 只。此外,交通银行还托管

了基金公司特定客户资产管理计划、证券公司客户资产管理计划、银行理财产品、信托计划、

私募投资基金、保险资金、全国社保基金、养老保障管理基金、企业年金基金、QFII 证券

投资资产、RQFII 证券投资资产、QDII 证券投资资产、RQDII 证券投资资产和 QDLP 资金等

产品。

    二、基金托管人的内部控制制度

    (一)内部控制目标

    交通银行严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定,加强内部管理,保证

托管中心业务规章的健全和各项规章的贯彻执行,通过对各种风险的识别、评估、监控,有

效地实现对各项业务风险的管控,确保业务稳健运行,保护基金持有人的合法权益。

    (二)内部控制原则

    1、合法性原则:托管中心制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监管要求,

并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

    2、全面性原则:托管中心建立各二级部自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机

制,覆盖各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环

节,建立全面的风险管理监督机制。

    3、独立性原则:托管中心独立负责受托基金资产的保管,保证基金资产与交通银行的

自有资产相互独立,对不同的受托基金资产分别设置账户,独立核算,分账管理。
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    4、制衡性原则:托管中心贯彻适当授权、相互制约的原则,从组织架构的设置上确保

各二级部和各岗位权责分明、相互牵制,并通过有效的相互制衡措施消除内部控制中的盲点。

    5、有效性原则:托管中心在岗位、业务二级部和风险合规部三级内控管理模式的基础

上,形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制,通过行之有效的控制流程、

控制措施,建立合理的内控程序,保障内控管理的有效执行。

    6、效益性原则:托管中心内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环节的风险

控制要求相适应,尽量降低经营运作成本,以合理的控制成本实现最佳的内部控制目标。

    (三)内部控制制度及措施

    根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行资产托管业务指引》

等法律法规,托管中心制定了一整套严密、完整的证券投资基金托管管理规章制度,确保基

金托管业务运行的规范、安全、高效,包括《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行

资产托管业务风险管理办法》、《交通银行资产托管业务系统建设管理办法》、《交通银行资产

托管部信息披露制度》、《交通银行资产托管业务商业秘密管理规定》、《交通银行资产托管业

务从业人员行为规范》、《交通银行资产托管业务档案管理暂行办法》等,并根据市场变化和

基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工科学合理,技术系统管理规范,业务管理制度

健全,核心作业区实行封闭管理,落实各项安全隔离措施,相关信息披露由专人负责。

    托管中心通过对基金托管业务各环节的事前揭示、事中控制和事后检查措施实现全流

程、全链条的风险管理,聘请国际著名会计师事务所对基金托管业务运行进行国际标准的内

部控制评审。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    交通银行作为基金托管人,根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理

办法》和有关证券法规的规定,对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的

核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、

基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督

和核查。

    交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有违反《证券投资基金法》、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》等有关证券法规和《基金合同》的行为,及时通知基金管理人予以

纠正,基金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。交通银行有权对通知事项进行复查,

督促基金管理人改正。基金管理人对交通银行通知的违规事项未能及时纠正的,交通银行有

权报告中国证监会。
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    交通银行作为基金托管人,发现基金管理人有重大违规行为,有权立即报告中国证监会,

同时通知基金管理人限期纠正。

    四、其他事项

    最近一年内交通银行及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违规行为,未受

到中国人民银行、中国证监会、中国银保监会及其他有关机关的处罚。负责基金托管业务的

高级管理人员在基金管理公司无兼职的情况。



                                       三、相关服务机构
    一、基金份额发售机构

    1、直销机构:

    (1)东吴基金管理有限公司直销中心

    名称:东吴基金管理有限公司直销中心

    注册地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)

    办公地址:上海市浦东新区源深路 279 号(200135)

    法定代表人:王炯

    联系人:贾云鹏

    直销电话:(021)50509880

    传真:(021)50509884

    客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、(021)50509666

    网站:www.scfund.com.cn

    (2)网上交易

    个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细

    则请参阅本公司网站公告。

  网上交易网址:www.scfund.com.cn

    2、代销机构:

    (1)中国农业银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

    办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

    法定代表人:周慕冰

    客服电话:95599
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    公司网址:www.abchina.com

    (2)中国建设银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:王洪章

    客服电话:95533

    公司网址:www.ccb.com

    (3)交通银行股份有限公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

    客服电话:95559

    公司网址:www.bankcomm.com

    (4)招商银行股份有限公司

    注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

    法定代表人:李建红

    客服电话:95555

    公司网址:www.cmbchina.com

    (5)中信银行股份有限公司

    注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

    办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

    法定代表人:田国立

    客服电话:95558

    公司网址:http://bank.ecitic.com

    (6)中国民生银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号

    法定代表人:洪崎

    客服电话:95568

    公司网址:www.cmbc.com.cn
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    (7)宁波银行股份有限公司

    注册地址:宁波市江东区中山东路 294 号

    办公地址:宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼

    法定代表人:陆华裕

    客服电话:96528,上海地区 962528

    公司网址:www.nbcb.com.cn

    (8)温州银行股份有限公司

    注册地址:温州市车站大道华海广场 1 号楼

    办公地址:温州市车站大道 196 号

    法定代表人:邢增福

    客服电话:0577-96699

    公司网址:www.wzbank.cn

    (9)烟台银行股份有限公司

    注册地址:烟台市芝罘区海港路 25 号

    办公地址:烟台市芝罘区海港路 25 号

    法定代表人:叶文君

    客服电话:4008-311-777

    公司网址:www.yantaibank.net

    (10)江苏银行股份有限公司

    注册地址:南京市中华路 26 号

    办公地址:南京市中华路 26 号

    法定代表人:夏平

    客服热线:95319

    公司网址:www.jsbchina.cn

    (11)苏州银行股份有限公司

    注册地址:江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

    办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

    法定代表人:王兰凤

    客服热线:96067

    公司网址:www.suzhoubank.com
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    (12)天相投资顾问有限公司

    注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

    办公地址:北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 505

    法定代表人:林义相

    公司网址:http://www.txsec.com

    (13)和讯信息科技有限公司

    注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

    办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

    法定代表人:王莉

    客服热线:400-920-0022

    公司网址:http://licaike.hexun.com/

    (14)诺亚正行基金销售有限公司

    注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

    办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

    法定代表人:汪静波

    客服热线:400-821-5399

    公司网址:www.noah-fund.com

    (15)深圳众禄基金销售股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

    办公地址:深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼

    法定代表人:薛峰

    客服热线:4006-788-887

    公司网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

    (16)上海天天基金销售有限公司

    注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

    办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

    法定代表人:其实

    客服热线:95021/400-1818-188

    公司网址:http://fund.eastmoney.com

    (17)上海好买基金销售有限公司
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    注册地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

    办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

    法定代表人:杨文斌

    客服热线:400-700-9665

    公司网址:www.ehowbuy.com

    (18)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

    注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 栋 202 室

    办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座

    法定代表人:陈柏青

    客服热线:4000766123

    公司网址:www.fund123.cn

    (19)上海长量基金销售有限公司

    代销机构:上海长量基金销售有限公司

    注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

    办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

    法定代表人:张跃伟

    客服电话:400-820-2899

    公司网站:www.erichfund.com

    (20)浙江同花顺基金销售有限公司

    注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

    办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

    法定代表人:凌顺平

    客服热线:4008-773-772

    公司网址:www.5ifund.com

    (21)上海利得基金销售有限公司

    注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

    办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 14 层

    法定代表人:李兴春

    客服电话:400-921-7755

    公司网址:www.leadfund.com.cn
                                           18
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    (22)浙江金观诚基金销售有限公司

    注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室

    办公地址:杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

    法定代表人:蒋雪琦

    客服热线:400-068-0058

    公司网址:www.jincheng-fund.com

    (23)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

    注册地址:北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

    办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

    法定代表人:戎兵

    客服热线:400-6099-200

    公司网址:www.yixinfund.com

    (24)南京苏宁基金销售有限公司

    注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

    办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

    法定代表人:王锋

    客服热线:95177

    公司网址:www.snjijin.com

    (25)北京恒天明泽基金销售有限公司

    注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

    办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

    法定代表人:周斌

    客服热线:4008980618

    公司网址:www.chtfund.com

    (26)北京汇成基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

    办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层

    法定代表人:王伟刚

    客服热线:400-619-9059

    公司网址:www.hcjijin.com
                                            19
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    (27)北京晟视天下投资管理有限公司

    注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

    办公地址:北京市朝阳区万通中心 D 座 21&28 层

    法定代表人:蒋煜

    客服热线:010-58170761

    公司网址:http://www.shengshiview.com.cn/

    (28)一路财富(北京)信息科技有限公司

    注册地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

    办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

    法定代表人:吴雪秀

    客服热线:400-001-1566

    公司网址:http://www.yilucaifu.com

    (29)北京钱景基金销售有限公司

    注册地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

    办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

    法定代表人:赵荣春

    客服热线:400-678-5095

    公司网址:www.qianjing.com

    (30)北京植信基金销售有限公司

    注册地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

    办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

    法定代表人:于龙

    客服热线:4006-802-123

    公司网址:https://www.zhixin-inv.com/

    (31)成都华羿恒信基金销售有限公司

    注册地址:成都市高新区蜀锦路 88 号新中泰国际大厦 1 号楼 32F2 号

    办公地址:成都市高新区蜀锦路 88 号新中泰国际大厦 1 号楼 32F2 号

    法定代表人:赵壁

    客服热线:028-87326832

    公司网址:http://www.huayihengxin.com
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    (32)北京加和基金销售有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

    办公地址:北京市西城区金融大街 11 号 7 层 703 室

    法定代表人:曲阳

    客服热线:400-803-1188

    公司网址:http://www.bzfunds.com/

    (33)杭州科地瑞富基金销售有限公司

    注册地址:杭州市下城区武林时代商务中心 1604 室

    办公地址:杭州市下城区上塘路 15 号武林时代 20F

    法定代表人:陈刚

    客服热线:0571-86915761

    公司网址:www.cd121.com

    (34)上海万得基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

    办公地址:上海市浦东新区福山路 33 号 8 楼

    法定代表人:王廷富

    客服热线:400-821-0203

    (35)上海联泰基金销售有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

    办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

    法定代表人:燕斌

    客服热线:400-166-6788

    公司网址:http://www.66zichan.com

    (36)上海汇付基金销售有限公司

    注册地址:上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

    办公地址:上海市宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下总部大楼 2 楼

    法定代表人:金佶

    客服热线:400-821-3999

    公司网址:www.hotjijin.com

    (37)北京微动利基金销售有限公司
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    注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室

    办公地址:北京市石景山区古城西路 113 号 3 层 342 室

    法定代表人:季长军

    客服热线:400-188-5687

    公司网址:www.buyforyou.com.cn

    (38)上海基煜基金销售有限公司

    注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展

区)

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

    法定代表人:王翔

    客服热线:400-820-5369

    公司网址:www.jiyufund.com.cn

    (39)上海陆金所基金销售有限公司

    注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

    办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

    法定代表人:王之光

    客户服务电话:4008219031

    网址:www.lufunds.com

    (40)大泰金石基金销售有限公司

    注册地址:南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

    办公地址:上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

    法定代表人:姚杨

    客服热线:021-22267943

    公司网址:http://www.dtfortune.com/

    (41)珠海盈米基金销售有限公司

    注册地址:珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491

    办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室(邮编:510308)

    法定代表人:肖雯

    客户服务电话:020-89629066

    网址:http://www.yingmi.cn/
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    (42)奕丰基金销售有限公司

    注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书

有限公司)

    办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

    法定代表人:TEOWEEHOWE(张伟豪)

    客服热线:400-684-0500

    公司网址:www.ifastps.com.cn

    (43)中民财富管理(上海)有限公司

    注册地址:上海市黄浦区中山南路 100 号 7 层 05 单元

    办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 27 层

    法定代表人:弭洪军

    客服热线:400-876-5716

    公司网址:www.cmiwm.com

    (44)中信期货有限公司

    注册地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

    办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

    法定代表人:张皓

    客户服务电话:400-990-8826

    网址:www.citicsf.com

    (45)国泰君安证券股份有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

    法定代表人:杨德红

    客户服务热线:95521/4008888666

    公司网址:http://www.gtja.com

    (46)中信建投证券股份有限公司

    注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

    办公地址:北京市朝内大街 188 号
                                          23
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    法定代表人:张佑君

    客服电话:400-8888-108

    公司网址:www.csc108.com

    (47)国信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

    法定代表人:何如

    客服电话:95536

    公司网址:www.guosen.com.cn

    (48)招商证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

    法定代表人:霍达

    客服电话:95565、4008888111

    公司网址:www.newone.com.cn

    (49)中信证券股份有限公司

    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

    法定代表人:张佑君

    客服热线:95548

    公司网址:www.cs.ecitic.com

    (50)中国银河证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

    办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

    法定代表人:陈共炎

    客服电话:4008-888-888 或 95551

    公司网址:www.chinastock.com.cn

    (51)海通证券股份有限公司

    注册地址:上海市广东路 689 号

    办公地址:上海市广东路 689 号
                                          24
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    法定代表人:周杰

    客服电话:021-23219000

    公司网址:www.htsec.com

    (52)申万宏源证券有限公司

    注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

    办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)

    客服电话:95523 或 4008895523

    公司网址:www.swhysc.com

    联系人:黄莹

    (53)长江证券股份有限公司

    注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

    办公地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

    法定代表人:尤习贵

    客服电话:95579 或 4008-888-999

    公司网址:www.95579.com

    (54)安信证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

    办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

    法定代表人:王连志

    客服电话:95517

    公司网址:www.essence.com.cn

    (55)西南证券股份有限公司

    注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号

    办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

    法定代表人:吴坚

    客服热线:95355、4008096096

    公司网址:www.swsc.com.cn

    (56)万联证券股份有限公司

    注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

    办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层
                                          25
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    法定代表人:张建军

    客服热线:4008888133

    公司网址:www.wlzq.com.cn

    (57)渤海证券股份有限公司

    注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

    办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号

    法定代表人:王春峰

    客服电话:400-6515-988

    公司网址:www.ewww.com.cn

    (58)华泰证券股份有限公司

    注册地址:南京市江东中路 228 号

    办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

    法定代表人:周易

    客服电话:95597

    公司网址:www.htsc.com.cn

    (59)中信证券(山东)有限责任公司

    注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

    办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

    法定代表人:姜晓林

    客服电话:95548

    公司网址:www.zxzqsd.com.cn

    (60)东吴证券股份有限公司

    注册地址:苏州工业园区星阳街 5 号

    办公地址:苏州工业园区星阳街 5 号

    法定代表人:范力

    客服电话:0512-3339628895530

    公司网址:www.dwzq.com.cn

    (61)信达证券股份有限公司

    注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
                                          26
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    法定代表人:张志刚

    客服电话:95321

    公司网址:www.cindasc.com

    (62)光大证券股份有限公司

    注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

    办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

    法定代表人:周健男

    客服电话:95525

    公司网址:www.ebscn.com

    (63)广州证券股份有限公司

    注册地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼

    办公地址:广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼

    法定代表人:邱三发

    客服电话:020-961303

    公司网址:www.gzs.com.cn

    (64)南京证券股份有限公司

    注册地址:南京市江东中路 389 号

    办公地址:南京市江东中路 389 号

    法定代表人:步国旬

    客服电话:95386

    公司网址:www.njzq.com.cn

    (65)上海证券有限责任公司

    注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

    办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

    法定代表人:李俊杰

    传真:021-53686100,021-53686200

    网址:www.shzq.com

    (66)国联证券股份有限公司

    注册地址:无锡市金融一街 8 号

    办公地址:无锡市金融一街 8 号国联大厦
                                            27
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    法定代表人:姚志勇

    客服电话:95570

    公司网址:www.glsc.com.cn

    (67)平安证券股份有限公司

    注册地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

    办公地址:深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层(518048)

    法定代表人:谢永林

    客服热线:95511-8

    公司网址:www.PINGAN.com

    (68)华安证券股份有限公司

    注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

    办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

    法定代表人:章宏韬

    客服电话:95318

    公司网址:www.hazq.com

    (69)国海证券股份有限公司

    注册地址:广西桂林市辅星路 13 号

    办公地址:广西南宁市滨湖路 46 号

    法定代表人:何春梅

    客服热线:95563

    公司网址:www.ghzq.com.cn

    (70)财富证券有限责任公司

    注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

    办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 楼

    法定代表人:蔡一兵

    客服电话:95317

    公司网址:www.cfzq.com

    (71)东海证券股份有限公司

    注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

    办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
                                         28
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    法定代表人:赵俊

    客服电话:95531;400-8888-588

    网址:www.longone.com.cn

    (72)中银国际证券有限责任公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40F

    法定代表人:许刚

    客户服务电话:4006208888

    公司网址:www.bocichina.com

    (73)恒泰证券股份有限公司

    注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

    办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号

    法定代表人:鞠瑾

    客服电话:0471-4961259

    公司网址:www.cnht.com.cn

    (74)中泰证券股份有限公司

    注册地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层

    办公地址:山东省济南市经七路 86 号 23 层

    法定代表人:李玮

    客服电话:95538

    公司网址:www.qlzq.com.cn

    (75)金元证券股份有限公司

    注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

    办公地址:深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

    法定代表人:王作义

    客服电话:95372

    公司网址:www.jyzq.com.cn

    (76)中航证券有限公司

    注册地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

    办公地址:北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 35 层
                                          29
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    法定代表人:王晓峰

    客服电话:95335

    公司网址:www.avicsec.com

    (77)上海华信证券有限责任公司

    注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

    办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

    法定代表人:罗浩

    客服热线:68777877

    公司网址:www.cf-clsa.com

    (78)五矿证券有限公司

    注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层

    办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层

    法定代表人:张永衡

    客服热线:40018-40028

    公司网址:www.wkzq.com.cn

    (79)华鑫证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

    办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号

    法定代表人:俞洋

    客户服务电话:95323;4001099918

    公司网站:www.cfsc.com.cn

    (80)中国中投证券有限责任公司

    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层及第 04

层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

    办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 4、18 层至 21 层

    法定代表人:龙增来

    客服热线:4006008008

    公司网址:www.china-invs.cn

    (81)西藏东方财富证券股份有限公司

    注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
                                          30
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    办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

    法定代表人:陈宏

    客服热线:95357

    公司网址:http://www.18.cn

    (82)九州证券股份有限公司

    注册地址:青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号

    办公地址:北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园东一门 2 号楼

    法定代表人:魏先锋

    客服热线:95305

    公司网址:http://www.jzsec.com

    (83)国金证券股份有限公司

    注册地址:四川省成都市东城根上街 95 号

    办公地址:四川省成都市东城根上街 95 号

    法定代表人:冉云

    客服热线:95310

    公司网址:www.gjzq.com.cn

    (84)华宝证券有限责任公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 100 号 57 层

    法定代表人:陈林

    客服电话:4008209898

    公司网址:www.cnhbstock.com

    (85)长城国瑞证券有限公司

    注册地址:厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

    办公地址:厦门市思明区深田路 46 号深田国际大厦 20 楼

    法定代表人:王勇

    客服热线:400-0099-886

    公司网址:www.gwgsc.com

    (86)爱建证券有限责任公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼
                                          31
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    办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 1600 号 1 幢 32 楼

    法定代表人:祝健

    客服电话:4001962502

    公司网址:www.ajzq.com

    (87)金惠家保险代理有限公司

    注册地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 19 层 A2107

    办公地址:北京市西城区阜成门外大街 2 号 19 层 A2107

    法定代表人:夏予柱

    客服热线:400-8557333

    公司网址:www.jhjfund.com

    (88)阳光人寿保险股份有限公司

    注册地址:海南省三亚市河东区三亚河东路海唐商务 12、13 层

    办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层

    法定代表人:李科

    客服热线:4006-802-123

    公司网址:https://www.zhixin-inv.com/

    3、基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选

择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
    二、注册登记机构:东吴基金管理有限公司
     注册地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
     办公地址:上海市浦东新区源深路279号(200135)
     法定代表人:王炯
     联系人:贾云鹏
     电话:021-50509888
     传真:021-50509884
     客户服务电话:400-821-0588(免长途话费)、021-50509666
     网站:www.scfund.com.cn

    三、律师事务所和经办律师

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

                                          32
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    负责人:俞卫锋

    电话:(021)31358666

    传真:(021)31358600

    联系人:陆奇

    经办律师:黎明、陆奇

    四、会计师事务所和经办注册会计师

    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

    住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层

    执行事务合伙人:毛鞍宁

    电话:010-58153000

    传真:010-85188298

    联系人:徐艳

    经办注册会计师:徐艳、张亚旎



                                        四、基金的名称
    本基金名称:东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金



                                        五、基金的类型
    本基金类型:混合型基金



                                       六、基金的投资目标
    本基金在充分控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的资产配置和多种策略,充分

挖掘市场中的投资机会,力争实现基金资产的长期稳定增值。



                                       七、基金的投资方向
    本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票

据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债

券、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券

回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允
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许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    本基金投资组合的资产配置范围为:股票投资占基金资产的比例为 0-95%,其中权证

不超过基金资产净值的 3%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳

的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,

股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规,现金不包括结算备付金、存出保证

金、应收申购款等。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。



                                       八、基金的投资策略
    1、资产配置策略

    本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选

个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运

行状况、国际市场变化情况进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与

定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置,并积极参与新股申购,

辅助权证及其他金融工具等投资,控制基金组合的投资风险,力争实现基金资产的长期稳定

增值。

    2、股票投资策略

    (1)主题投资策略

    本基金通过对经济发展过程中的制度性、结构性或周期性趋势的研究和分析,深入挖掘

潜在的投资主题,并选择那些受惠于投资主题的公司进行投资。

    首先,从经济体制变革、产业结构调整、技术发展创新等多个角度出发,分析经济结构、

产业结构或企业商业运作模式变化的根本性趋势以及导致上述根本性变化的关键性驱动因

素,从而前瞻性地发掘经济发展过程中的投资主题;

    其次,通过对投资主题的全面分析和评估,明确投资主题所对应的主题行业或主题板块,

从而确定受惠于相关主题的公司,依据企业对投资主题的敏感程度、反应速度以及获益水平

等指标,精选个股;

    再次,通过紧密跟踪经济发展趋势及其内在驱动因素的变化,不断地挖掘和研究新的投

资主题,并对主题投资方向做出适时调整,从而准确把握新旧投资主题的转换时机,充分分

享不同投资主题兴起所带来的投资机遇。
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    (2)个股精选策略

    本基金将自下而上精选商业模式独特、竞争优势明显、具有长期持续增长模式、估值水

平相对合理的优质上市公司作为主要投资对象,分享行业景气和公司成长成果。本基金管理

人从战略管理优势、技术优势、市场优势、管理运营优势、资源及其它附加优势等方面出发,

深入分析和评价上市公司投资价值,精选出具备竞争优势的上市公司股票作为主要投资对

象。

    (3)事件驱动策略

    本基金将持续关注事件驱动投资机会,重点关注的事项包括:1)并购重组,通过对上

市公司资产重组、资产注入、公司兼并收购、公司股权变动、公司再融资、上市公司管理层

变动、公司股权激励计划、新产品研发等可能对公司的经营方向、行业地位、核心竞争力产

生重要影响的事件进行合理细致的分析,选择基本面向好的企业进行投资;2)定增破发,

即在预案期内或锁定期内跌破定增价格的定向增发项目,并结合对其基本面的分析及市场未

来走势进行判断,精选价值被低估的定增项目进行投资。

    (4)次新股投资策略

    次新股泛指最近特定时间段内(如过去一年、过去半年)首次公开募集的股票。本基金

将根据次新股的自身特征,从上市时间、市值、网上中签率、行业、主题、高送转预期、价

格等多方面综合分析,充分挖掘成长性高、安全边际较高的次新股进行投资。

    (5)择时策略

    本基金将根据基金管理人市场经验,并结合本基金管理人的量化大市判断模型,合理确

定本基金股票仓位。

    本基金管理人创建了一个择时指标——短中期获利比率指标(T 指标),作为建仓和卖

出一个重要参考指标。当 T 指标从低于阈值向上穿越时,表明标的指数经历了从一种超卖状

态回归的过程,该过程对应着一个买入时机。当 T 值出现顶部结构,或者基准指数跌破 5

日或者 10 日均线作为卖出或者止损参考。

    (6)定量分析策略

    筛选出在公司治理、财务及管理品质上符合基本品质要求的公司,构建备选股票池。主

要筛选指标包括:

    成长性指标:营业利润增长率、净利润增长率和收入增长率等;财务指标:毛利率、营

业利润率、净资产收益率、净利率、经营活动净收益/利润总 额等;估值指标:市盈率(PE)、

市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市销率(PS)和总市值。
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    3、债券投资策略

    本基金将根据利率变化的大周期、市场运行的小周期和中国债券市场的扩张特征,制定

相应的债券投资策略,以获取利息收益为主、资本利得为辅。

    (1)积极的流动性管理

    本基金会紧密关注央行对于流动性的调节以及市场的资金松紧,本基金的申购/赎回现

金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性管理框架,实现对基金资产的结

构化管理,以确保基金资产的整体变现能力。

    (2)基于收益率预期的期限配置和类别配置

    在预期基准利率下降时,适当增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,

同时获得比较高的利息收入;在预期基准利率上升时,缩短组合久期,以规避债券价格下降

的风险。

    (3)基于收益率曲线变形的调整策略

    在确定组合久期的情况下,预期收益曲线的变形调整债券组合的基本配置。当我们预期

收益率曲线变陡时,我们将可能采用子弹策略;而当预期收益率曲线变平时,我们将可能采

用杠铃策略,总体而言,就是在仔细评估收益曲线变形情况下,分别在子弹组合、梯式组合

和杠铃组合中弹性选择。

    (4)基于相对利差分析调整信用产品配置

    观察金融债/国债,短期融资券/央票的相对利差调整组合的信用产品,在稳定的信用产

品风险情况下,可在利差扩大时,适当增加信用产品比重;在利差缩小时,适当减持信用产

品。

    (5)基于可转换债券的投资策略

    可转换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值,本基金将对可转

换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。

    4、中小企业私募债投资策略

    中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问

题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不

能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。

    本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵

质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投

资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。
                                           36
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                             更新招募说明书摘要


    5、资产支持证券投资策略

    本基金投资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机

会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择

经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以获得长期稳定收益。

    6、权证投资策略

    本基金权证投资将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,把

握市场的短期波动,进行积极操作,追求在风险可控的前提下实现稳健的超额收益。具体投

资方法如下:

    (1)考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价

历史与预期波动率和无风险收益率等要素,估计权证合理价值。

    (2)根据权证合理价值与其市场价格间的差幅以及权证合理价值对定价参数的敏感性,

结合标的股票合理价值考量,决策买入、持有或沽出权证。

    7、股指期货投资策略

    本基金将以股指期货为主的金融衍生工具,以套期保值为主要目的,与资产配置策略进

行搭配,并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为

实际的投资操作提供多一项选择。

    8、国债期货投资策略

    本基金参与国债期货投资是为了有效控制债券市场的系统性风险,本基金将根据风险管

理原则,以套期保值为主要目的,适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在国债期货投

资过程中,基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断,并充分考虑国债期货

的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置,谨慎进行投资,以调整债券组合的久期,降

低投资组合的整体风险。



                                       九、业绩比较基准
    沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%



                                       十、风险收益特征
    本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低

于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。



                                             37
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                                    十一、基金投资组合报告
       东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人的董事会及
董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
       本基金的托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 04 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
       本投资组合报告所载数据截至 2019 年 03 月 31 日(未经审计)。
       1、报告期末基金资产组合情况

 序号                  项目                 金额(元)            占基金总资产的比例(%)

   1      权益投资                           143,880,766.51                          87.16

          其中:股票                         143,880,766.51                          87.16

   2      基金投资                                          -                             -

   3      固定收益投资                                      -                             -

          其中:债券                                        -                             -

          资产支持证券                                      -                             -

   4      贵金属投资                                        -                             -

   5      金融衍生品投资                                    -                             -

   6      买入返售金融资产                                  -                             -

          其中:买断式回购的买入返售
                                                            -                             -
          金融资产

   7      银行存款和结算备付金合计             21,171,894.98                         12.83

   8      其他资产                                  20,689.89                         0.01

   9      合计                               165,073,351.38                         100.00

       2、报告期末按行业分类的股票投资组合:

       2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

 代码                    行业类别              公允价值(元)      占基金资产净值比例(%)

   A      农、林、牧、渔业                         1,626,000.00                       0.99

   B      采矿业                                   5,337,606.00                       3.24

   C      制造业                                  55,033,483.07                      33.40


                                             38
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   D      电力、热力、燃气及水生产和供应业             3,442,840.00                          2.09

   E      建筑业                                                     -                           -

   F      批发和零售业                                 7,755,942.00                          4.71

   G      交通运输、仓储和邮政业                       1,602,445.00                          0.97

   H      住宿和餐饮业                                 2,876,972.00                          1.75

   I      信息传输、软件和信息技术服务业              24,991,148.34                         15.17

   J      金融业                                      23,212,258.26                         14.09

   K      房地产业                                     3,102,720.00                          1.88

   L      租赁和商务服务业                             4,827,390.72                          2.93

   M      科学研究和技术服务业                                       -                           -

   N      水利、环境和公共设施管理业                   3,011,250.00                          1.83

   O      居民服务、修理和其他服务业                                 -                           -

   P      教育                                                       -                           -

   Q      卫生和社会工作                                             -                           -

   R      文化、体育和娱乐业                           7,060,711.12                          4.29

   S      综合                                                       -                           -

          合计                                    143,880,766.51                            87.32

       2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

       本基金本报告期末未持有港股通股票。

       3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序号      股票代码   股票名称     数量(股) 公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)

   1         000063   中兴通讯         185,600        5,419,520.00                           3.29

   2         300059   东方财富         253,740        4,917,481.20                           2.98

   3         601888   中国国旅         68,884         4,827,390.72                           2.93

   4         300003   乐普医疗         176,200        4,669,300.00                           2.83

   5         600570   恒生电子         53,195         4,657,754.20                           2.83

   6         601688   华泰证券         205,444        4,604,000.04                           2.79

   7         300595   欧普康视         75,000         4,370,250.00                           2.65

   8         600036   招商银行         127,241        4,316,014.72                           2.62

                                                 39
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                                       更新招募说明书摘要



   9         600030     中信证券       172,075        4,264,018.50                      2.59

  10         000001     平安银行       319,100        4,090,862.00                      2.48

       4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

       本基金本报告期末未持有债券。

       5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

       本基金本报告期末未持有债券。

       6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

       本基金本报告期末未持有资产支持证券。

       7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

       本基金本报告期末未持有贵金属。

       8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

       本基金本报告期末未持有权证。

       9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

       9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

       本基金本报告期末未持有股指期货。

       9.2 本基金投资股指期货的投资政策

       本基金本报告期末未持有股指期货。

       10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

       10.1 本期国债期货投资政策

       本基金本报告期未投资国债期货。

       10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

       本基金本报告期末未持有国债期货。

       10.3 本期国债期货投资评价

       本基金本报告期未投资国债期货。

       11、投资组合报告附注
       11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
       11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
       11.3 其他资产构成

 序号                 名称                                    金额(元)

                                                 40
   东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                                         更新招募说明书摘要



      1          存出保证金                                                            14,245.26

      2          应收证券清算款                                                                  -

      3          应收股利                                                                        -

      4          应收利息                                                               4,261.12

      5          应收申购款                                                             2,183.51

      6          其他应收款                                                                      -

      7          待摊费用                                                                        -

      8          其他                                                                            -

      9          合计                                                                  20,689.89

          11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

          本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
          11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
          本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
          11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

          由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



                                              十二、基金的业绩
          本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

   定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在

   作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

   一、东吴多策略基金历史时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较
                            净值增长    净值增长率   业绩比较基准   业绩比较基准收
          阶段                                                                       ①-③     ②-④
                               率①      标准差②      收益率③     益率标准差%④

2017.12.13-2017.12.31         1.40%       0.58%         0.22%           0.39%         1.18%     0.19%

2018.01.01-2018.12.31         -19.52%     1.26%        -10.26%          0.66%        -9.26%     0.60%

2019.01.01-2019.03.31         24.48%      1.50%         14.55%          0.77%         9.93%     0.73%

2017.12.13-2019.03.31         1.58%       1.30%         0.89%           0.68%         0.69%     0.62%

   注:比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%



     二、自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较图



                                                      41
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                                  更新招募说明书摘要


                             (2017年12月13日至2019年03月31日)




注:比较基准=沪深 300 指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

                                       十三、基金费用

    一、基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金的证券、期货交易费用;

    7、基金的银行汇划费用;

    8、基金的相关账户的开户及维护费用;

    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.8%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费


                                               42
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                             更新招募说明书摘要


    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月首日起 5 个工作日内从

基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,于次月首日起 5 个工作日内从

基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    上述“一、基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用

实际支出金额列入当期费用,由基金托管人根据基金管理人指令并参照行业惯例从基金财产

中支付。

    三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    四、与基金销售有关的费用

    1、本基金申购费由申购人承担,不列入基金财产,用于市场推广、销售、登记结算等

各项费用。

    2、申购费率如下:
               申购金额(含申购费)              申购费率
               100 万元以下                      1.50%
               100 万元以上(含)-200 万元以下   1.20%
               200 万元以上(含)-500 万元以下   0.80%


                                            43
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                             更新招募说明书摘要


                500 万元以上(含)                  1000 元/笔

    3、赎回费

    本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 30 日

的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期不少于 30 日但少于 3 个月的投资

人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有期不少于 3 个月但

少于 6 个月的投资人收取的赎回费,并将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持

有期不少于 6 个月的投资人,应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。未计入基金财

产的赎回费用于支付登记费和其他必要的手续费。

    赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:

                        持有时间 T             赎回费率

                        T<7 日                 1.50%

                        7 日≤T<30 日          0.75%

                        30 日≤T<1 年          0.50%

                        1 年≤T<2 年           0.25%

                        T≥2 年                0%

    注:1 个月指 30 日,1 年指 365 日。

    4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产

生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公

告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

    5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最

迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站公

告。

    6、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况

制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管

部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

    7、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估

值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

    五、基金税收


                                          44
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                            更新招募说明书摘要


    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



                                       十四、基金的转换

    基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人

管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人

届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

    1、基金转换业务的适用范围本基金已开通与本基金管理人旗下基金:东吴嘉禾优势精

选混合型开放式证券投资基金(基金代码:580001)、东吴价值成长双动力混合型证券投资

基金(基金代码:580002)、东吴行业轮动混合型证券投资基金(基金代码:580003)、东吴

进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金(基金代码:580005)、东吴新经济混合型证

券投资基金(基金代码:580006)、东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:

580007)、东吴新产业精选混合型证券投资基金(基金代码:580008)、东吴中证新兴产业

指数证券投资基金(基金代码:585001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金 A(基金代码:

582001)、东吴优信稳健债券型证券投资基金 C(基金代码:582201)、东吴增利债券型证

券投资基金 A(基金代码:582002)、东吴增利债券型证券投资基金 C(基金代码:582202)、

东吴货币市场证券投资基金 A(基金代码:583001)、东吴货币市场证券投资基金 B(基金代

码:583101)、东吴配置优化灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:582003)、东吴多

策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:580009)、东吴阿尔法灵活配置混合型证券

投资基金(基金代码:000531)、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 A(基金代码:

001323)、东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001322) 、东吴国

企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002159)、东吴安盈量化灵活配置混

合型证券投资基金(基金代码:002270)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金 A(基金代码:

000958)、东吴鼎元双债债券型证券投资基金 C(基金代码:000959)、东吴安鑫量化灵活

配置混合型证券投资基金(基金代码:002561)、东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证

券投资基金(基金代码:002919)、东吴增鑫宝货币市场基金 A(基金代码:003588)、东吴

增鑫宝货币市场基金 B(基金代码:003589)、东吴优益债券型证券投资基金 A(基金代码:

005144)、东吴优益债券型证券投资基金 C(基金代码:005145)、东吴双三角股票型证券

投资基金 A(基金代码:005209)、东吴双三角股票型证券投资基金 C(基金代码:005210)、

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金 A(基金代码:005573)、东吴悦秀纯债债券型证券投资

基金 C(基金代码:005574)、东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金(基金代码:006026)的
                                               45
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                              更新招募说明书摘要


基金转换业务。

    基金管理人今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务,并将

另行公告。



    2、开通转换的销售机构
     投资者可通过基金管理人的直销渠道和以下代销机构办理以上基金的基金转换业务:

    中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招

商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份

有限公司、温州银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、苏州

银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行基金销售有

限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售

有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金

销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、浙江金观诚基金销售有限公司、宜信普泽(北

京)基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北

京汇成基金销售有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有

限公司、北京钱景基金销售有限公司、成都华羿恒信基金销售有限公司、北京加和基金销售

有限公司、杭州科地瑞富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销

售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、北京微动利基金销售有限公司、上海基煜基金销

售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限

公司、中民财富管理(上海)有限公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、

中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股

份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、

长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、万联证券股份有

限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、

东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有

限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安证

券股份有限公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、

东海证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、中航证券有限公

司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、西

藏东方财富证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券

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东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金                                更新招募说明书摘要


有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、金惠家保险代理有限公司、

阳光人寿保险股份有限公司。

    根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以

公告。



                           十五、对招募说明书更新部分的说明

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,本基金

管理人对本基金原招募说明书进行了更新,并根据本基金管理人在本基金合同生效后对本基

金实施的投资经营活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

    1、在“重要提示”中,对相关内容进行了更新。

    2、在“一、绪言”中,对相关内容进行了更新。

    3、在“二、释义”中,对相关内容进行了更新。

    4、在“三、基金管理人”中,对相关内容进行了更新。

    6、在“七、基金份额的申购与赎回”中,对相关内容进行了更新。

    7、在“十二、基金的收益分配”中,对相关内容进行了更新。

    8、在“十四、基金的会计与审计”中,对相关内容进行了更新。

    9、在“十五、基金的信息披露”中,对相关内容进行了更新。

    10、在“十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中,对相关内容进行了更新。

    11、在“十八、基金合同的内容与摘要”中,对相关内容进行了更新。

    12、在“十九、基金托管协议的内容摘要”中,对相关内容进行了更新。

    13、在“二十一、其他应披露事项”中,对相关内容进行了更新。



                                       十六、签署日期
    本基金更新招募说明书于2019年10月31日签署。




                                                                东吴基金管理有限公司
                                                              二零一九年十月三十一日


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