|
|
|
|
|
 |
|
|
| 代码：184721名称：基金丰和 |
 |
|
|
|
|
上市推荐人：广发证券股份有限公司
◆基金简称：基金丰和
◆基金交易代码：184721
◆基金单位总份额：30亿份
◆本次上市流通份额：29.7亿份
◆上市时间：2002年4月4日
◆上市地点：深圳证券交易所
◆基金管理人：嘉实基金管理有限公司
◆基金托管人：中国农业银行
◆上市推荐人：广发证券股份有限公司
◆基金发起人：嘉实基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、北京证券有
限责任公司、
吉林省信托投资公司、中煤信托投资有限责任公司
重要声明
本上市公告书依据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则和《深圳证券
交易所证券投资基金上市规则》的规定编制。基金管理人嘉实基金管理有限公司（
以下简称“本公司”）及基金托管人中国农业银行愿就本公告书所载资料的真实性、
准确性和完整性负个别及连带责任，上市公告书的内容由本公司负责解释。深圳证
券交易所对丰和价值证券投资基金（以下简称“基金丰和”或“本基金”）上市及
有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。如果投资者欲购买丰和价值证券
投资基金，应详细阅读2002年3月12日刊登在《中国证券报》、 《上海证券报》、
《证券时报》上的《丰和价值证券投资基金招募说明书》和本上市公告书。
释义
◆ 基金简称：基金丰和
◆基金交易代码：184721
◆基金单位总份额：30亿份
◆本次上市流通份额：29.7亿份
◆上市时间：2002年4月4日
◆上市地点：深圳证券交易所
◆基金管理人：嘉实基金管理有限公司
◆基金托管人：中国农业银行
◆上市推荐人：广发证券股份有限公司
◆基金发起人：嘉实基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、北京证券有
限责任公司、吉林省信托投资公司、中煤信托投资有限责任公司
一、基金概况
丰和价值证券投资基金（以下简称“基金丰和”或“本基金”）是遵照《证券
投资基金管理暂行办法》及其实施准则等有关规定，依据《丰和价值证券投资基金
基金契约》设立的契约型封闭式证券投资基金，基金存续期为15年。本基金的设立
及发行系经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]60号文批准，
基金发起人为嘉实基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、北京证券有限
责任公司、吉林省信托投资公司、中煤信托投资有限责任公司，基金托管人为中国
农业银行，基金管理人为嘉实基金管理有限公司。
基金丰和全部30亿份基金单位中，由发起人认购份额占本次基金发行总份额的
1％，即3000万份基金单位。其中：嘉实基金管理有限公司、 广发证券股份有限公
司、北京证券有限责任公司、吉林省信托投资公司、中煤信托投资有限责任公司分
别认购发起人份额的20％，计600万份，各占总份额的0.2％；向商业保险公司定向
配售5.1亿份基金单位，自然人投资者通过上网发行认购6.20139亿份基金单位, 其
他法人通过网下配售认购18.39861 亿份基金单位。 本基金的发行和募集工作已于
2002年3月22日结束。
本基金向保险公司配售的5.1亿份基金单位、 自然人投资者通过上网发行认购
的6.20139亿份基金单位、其他法人通过网下配售认购18.39861 亿份基金单位和发
起人认购的3000万份基金单位，扣除相关费用后共计3,006,096,544.95元， 已
于2002年3月22 日全部划至本基金的托管人中国农业银行“丰和价值证券投资基金
专户”，本基金发起人公告丰和价值证券投资基金于2002年3月22日成立， 基金管
理人嘉实基金管理有限公司开始正式管理本基金。
本基金上市申请经深圳证券交易所深证上[2002] 19号文审核同意，将于 2002
年4月4日在深圳证券交易所挂牌交易。基金总份额为30亿份，本次上市流通的份额
为29.7亿份。根据《丰和价值证券投资基金基金契约》的规定， 基金发起人认购
的基金单位，自基金成立之日起一年内不得转让。一年以后，在基金存续期间，发
起人持有的基金单位不得低于其认购基金单位份额的50％，即1500万份基金单位，
并应由每家基金发起人按发起时认购的比例分别持有。
基金上市后交易单位每手为100份，存续期15年（2002年3月22日至2017年3 月
22日）。
二、基金持有人结构及前十名持有人
（一）基金持有人：
基金发起人持有3000万份基金单位，占总份额的1％；公众投资者持有29.7 亿
份，占总份额的99％。
（二）前十大名持有人 ： （单位：份）
序号 持有人 持有份额
1 中国人寿保险公司 200,000,000
2 中国人民保险公司 100,000,000
2 中国平安保险股份有限公司 100,000,000
2 中国太平洋保险公司 100,000,000
5 上海国通电信有限公司 89,603,640
5 将军投资管理有限公司 89,603,640
5 南京宝盈科技创新投资有限公司 89,603,640
5 国元证券有限责任公司 89,603,640
5 芜湖安达发动机曲轴有限公司 89,603,640
5 北京市海淀区国有资产投资经营公司 89,603,640
5 中关村证券股份有限公司 89,603,640
（三）、基金持有人总数为31115户。
三、基金发起人、基金管理人及基金托管人情况简介
(一)基金发起人简介
1. 广发证券股份有限公司
住 所：广州市天河北路183号大都会广场
邮政编码：510075
法定代表人：陈云贤
电 话：（020）87555888
传 真：（020）87553583
联 系 人：姚军、王紫伟
2. 北京证券有限责任公司
住 所：北京市海淀区车公西路乙19号华通大厦B座10层
邮政编码：100037
法定代表人：卢克群
电 话：（010）68431166－8104/8177/8173
传 真：（010）88018653 88018659
联 系 人：申克非 程前 赵晓东 王
3. 吉林省信托投资公司
住 所：吉林省长春市长春大街 156号
邮政编码：130041
法定代表人：张兴波
电 话：（0431） 8993592
传 真：（0431） 8993567
联 系 人：林 春
4. 中煤信托投资有限责任公司
住 所：北京市东城区安外大街2号安贞大厦6层
邮政编码：100011
法定代表人：王忠民
电 话：（010）64482070
传 真：（010）64482080
联 系 人：秦 峰
5. 嘉实基金管理有限公司
住 所：北京市建国门北大街8号华润大厦8层
邮政编码： 100005
法定代表人：余利平
电 话：（010）65188866－2892/2831/6667
传 真：（010）65185678
联 系 人：李道滨 、周晓明、景琪
（二）基金管理人简介
1、名称：嘉实基金管理有限公司
2、设立日期：1999年 3月25日
3、法定代表人：余利平
4、注册资本：6000万元人民币
5、注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦1636室
6、发展概况：经中国证监会证监基金字【1999】5号文批准, 嘉实基金管理有
限公司于1999年3月25日成立,并于1999年4月8日开始管理泰和证券投资基金。
7、部门设置及人员情况
嘉实基金管理有限公司设立六个部门：投资部、研究部、市场发展部、运营部、
监察稽核部、综合管理部；此外，设有投资决策委员会和风险控制委员会。
嘉实基金管理有限公司现有员工56人，其中硕士以上占60％，绝大多数具有三
年以上证券从业经历，所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的
处罚。
（三）基金托管人简介
1、基本情况
名称：中国农业银行
设立日期：1979年2月23日
注册资本：361亿元人民币
法定代表人：尚福林
注册地址：北京市复兴路甲23号
发展、财务概况：中国农业银行于1979年恢复成立以来，各项业务不断发展。
目前在国内设有47家分行，6.5万个分支机构和储蓄网点， 是我国营业网点最多、
机构覆盖面最广的金融机构。开通了全国专用数据通信网，拥有先进的银行清算系
统和安全、高效的清算、交割能力。
2、基金托管部门设置及员工情况
中国农业银行总行于1998年5月设立证券投资基金托管部， 内设核算管理处、
交易监督处、市场开发处和综合管理处，现有员工30人。
3、目前中国农业银行基金托管部已托管了其他11支基金。
（四）、上市推荐人
法定名称：广发证券股份有限公司
法人代表：陈云贤
地址：广州市天河北路183号大都会广场42楼
联系人：姚军、王紫伟
电 话：（020）87555888
（五）验资机构
法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
法人代表：Kent Watson
地址：上海市浦东新区沈家弄325号
联系人：陈兆欣
电 话：（021）63863388
传 真：（021）63863300
四、基金投资
（一）投资目标
本基金属价值型基金，主要投资于那些内在价值被低估，或与同类型上市公司
相比具有更高相对价值的上市公司的股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控
制风险，在注重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（二）投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开
发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
（三）投资理念
本基金采取价值型投资理念管理基金资产，这主要出于以下考虑：
1、与发达国家高度成熟的证券市场相比， 我国证券市场尚处在发展的初期阶
段。一方面，制度建设尚不完善，信息披露不充分，信息不对称现象比较严重。另
一方面，许多投资者还不成熟，从众心理较为普遍。证券市场发展的上述特点，决
定了市场中一部分公司的股票价格与公司价值出现偏离，股票价格或被高估、或被
低估，而公司的股票价格与价值的偏离将创造投资机会，这是价值型投资存在的市
场基础。
2、目前，我国正处于经济体制转型和产业结构调整的重要时期， 国家各项改
革措施和产业发展政策、科技创新及产业升级、上市公司资产重组或生产经营管理
方面发生重大改变等内外因素，将会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大的和
实质性的影响。我们知道，价值型投资人在对一个公司潜在的价值和可能的动态做
出判断后进行投资决策，那么，随着宏观经济环境的改善、现代企业制度的建立以
及对外开放的扩大，目前许多上市公司的发展潜力将得到释放和发挥，一部分上市
公司的价值可能在短期内获得跃升，从而为价值型投资带来机遇。
3、好公司不等于好股票，单从公司基本面考察， 我们可能会发现许多公司有
着良好的发展前景和成长预期，但是否投资这些公司取决于公司的市场价格是否低
于其内在价值，价值型投资与成长型投资的一个显著差别在于是否愿意为未来“支
付”这笔较高价格。当然，严格定义并区分价值型投资和成长型投资是相当困难的，
但我们可以理解为价值型投资是期望通过“买低卖高”实现资本增值，而成长型投
资则通过“买高卖更高”实现资本增值。由于本基金坚持价值型投资理念，因此在
实际投资时，我们将把防范股票可能的下跌风险放在首位，严格控制股票的买入成
本，并使股票投资组合保持良好的流动性，在注重资产安全的前提下，努力追求基
金资产长期稳定的增值。
4、投资要有原则，价值型投资尤为如此。众所周知， 证券市场的发展存在周
期性，既机会多多又“陷阱”重重，如何面对复杂多变的市场，是每个投资者必须
思考的问题。作为基金管理人，我们认为，灵活应变固然重要，但坚持原则应是关
键所在。价值型投资的原则在于坚持价值型选股标准，不能为追随某一市场热点而
动摇理念、改变原则，为此，我们在设计丰和基金产品时，严格界定基金的主要投
资范围，同时也避免投资于低价低质股，为确保基金投资风格的稳定，我们明确限
定股票投资组合的风格特征指标。以上工作可能使得本基金需要放弃一些不符合基
金投资理念的投资机会，但我们坚信，从长期看，基金得到的将是由于坚持投资风
格而带来的稳定的投资业绩，同时，我们也为市场提供了一个风格稳定、个性鲜明
的基金品种。
（四）投资组合
1、本基金投资组合的原则：
（1）本基金投资组合将本着安全性、收益性、流动性的原则， 综合宏观经济
和资本市场变化等因素，确定资产配置比例，通过分散投资，达到控制和降低投资
风险，努力确保基金资产安全，谋求基金资产长期稳定的增长。
（2）本基金股票投资部分采取价值型投资策略， 主要投资于内在价值未被市
场认识或被市场低估的上市公司的股票，价值型投资的主要选股标准有：
A、与主营业务相同或相近的其它公司相比，公司具有相对价值， 具体可能表
现为，在同一时期，公司的市盈率水平偏低、价现比（价格与每股现金流之比）水
平偏低、价售比（价格与每股销售收入之比）水平偏低、公司的企业价值与息税折
旧摊销前利润的比值偏低，但这种偏低并非由于企业基本经营状况不佳所引起；或
B、与公司未来业务发展和盈利水平相比，公司目前的市盈率水平偏低；或
C、企业拥有未被市场认识或被市场低估的资源。 如企业所拥有的有形资产（
如企业所拥有的矿产资源、土地资源等）或无形资产（如专利、专有技术、品牌、
特许权等）的实际价值未被市场认识或被市场低估。企业具有相对垄断的原材料基
地、企业具有相对垄断的市场进入限制、企业拥有同行所没有的销售网络等潜在价
值未被市场认识或被市场低估；或
D、企业的创新能力和人力资源优势未被市场认识或被市场低估的企业；或
E、企业经过并购和资产重组后，基本面发生了积极变化， 其潜在价值未被市
场认识或被市场低估。
2、本基金投资组合符合以下规定：
（1）本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80％， 投资于国
债的比重不低于基金资产净值的20％；
（2）本基金股票投资组合的平均 B/P值（每股净资产与价格之比）高于沪深A
股市场的平均B/P值；
（3）本基金投资于一家上市公司股票的比例不超过基金资产净值的10％；
（4 ）本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和
不超过该证券的10％；
（5）遵守相关法律、法规规定的其他比例限制。
本基金在成立后三个月内达到以上规定的投资比例。
（五）投资策略
本基金采用“自上而下”与“自下而上”相结合的投资方法，并将价值型投资
策略体现在“自上而下”的资产配置与“自下而上”的股票选择过程中：
1、资产配置策略。在综合宏观经济发展情况、政策取向、 证券市场走势等多
种因素的基础上，首先确定基金在股票、国债上的投资比例。每年5 月第一个交易
日结束后，嘉实基金管理公司根据公开信息，将在市场上正常交易的股票按照流通
市值大小分成大、中、小三个规模资产类（大、中、小三组市值分别占市场总市值
的50％、30％和20％），并在每一规模内按照B/P 值（每股净资产与价格之比）大
小，再将股票分成价值型和成长型两类（数量平分），由此形成六种风格不同的股
票资产类，在此基础上，合并大盘价值、中盘价值和小盘价值三个资产类的样本，
形成价值型资产类，作为本基金股票投资时的主要研究范围及投资重点。对于范围
以外的股票，基金经理小组将根据上市公司基本面研究结果结合二级市场价格表现，
有选择的纳入本基金研究范围，但对该部分投资将不会成为基金投资的重点。对于
每年5月至下一年4月上市的新股，本基金将其作为一个特殊资产类看待，重点分析、
单独管理。最后，基金经理小组在行业研究员和数量研究员的配合下，对不同行业
和不同规模的股票资产类进行分析，最终确定基金在各行业和市值规模上的投资比
例。
2、股票选择策略。在股票投资中，本基金将坚持价值型投资理念， 确立以相
对价值判断为核心，兼顾对公司内在价值评估的选股思路。同时，以基本分析为基
础，重视数量分析，系统考察上市公司的投资价值，最终确定所投资的股票，并以
技术分析辅助个股投资的时机选择。
3、风险控制策略。本基金在管理中，将充分注重投资组合的流动性， 高度重
视基金资产安全，对基金管理重点从资产流动性风险管理、组合系统性风险管理、
组合非系统性风险管理和投资人员道德风险控制等四个方面严格执行风险控制策略。
（六）投资决策和执行
投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构，主要职责是根据基金投资目标
和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产
配置方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议，在紧急情况下可召开临
时会议。
基金经理小组按照投资决策委员会确定的投资原则与资产配置比例，选择证券
并构造投资组合，同时向集中交易室下达投资指令，由交易员执行。交易完成后，
由交易员完成交易日志并上报基金经理小组，交易指令存档备查。
风险控制委员会监督投资组合的制定与执行过程中的风险程度，及时向投资决
策委员会提交风险监控报告和风险控制建议。
（七）投资限制
本基金禁止从事下列行为：
1、 投资于其他基金；
2、 以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
3、 将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；
4、 从事证券信用交易；
5、 以基金资产进行房地产投资；
6、 从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
7、 将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的
证券；
8、 进行内募交易、操纵市场，通过关联交易损害基金持有人的利益；
9、 配合管理人的发起人、本基金发起人及其他任何机构的证券投资业务；
10、 故意维持或抬高管理人的发起人、 本基金的发起人及其他任何机构所承
销股票的价格；
11、 中国证监会禁止从事的其他行为。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全和增值；
3、独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金行使股东权力。
（九）基金经理
本基金由基金管理部下设的丰和价值基金经理小组负责基金的日常投资运作，
主要成员有：
王军辉先生，基金经理，30岁，硕士，5年证券从业经验。 先后任职于北京证
券有限责任公司投资部、投资银行部，大成基金管理有限公司研究发展部，嘉实基
金管理有限公司投资部基金经理助理。
刘冰先生，基金经理助理，31岁，硕士，4年证券从业经验。 先后任职于国家
建材局情报所、深圳特区证券公司、华夏基金管理有限公司。1999年3 月加入嘉实
基金管理有限公司，从事行业与上市公司研究、证券交易等工作。
公司研究部还将在宏观环境分析、市场分析、行业分析及上市公司调研等方面
为基金管理小组提供支持。
五、基金契约摘要
[七]、基金的投资目标、投资范围、投资决策、投资组合和投资限制
（一）投资目标
本基金为价值型证券投资基金，主要投资于依照有关区分股票价值、成长特征
的指标所界定的价值型股票，通过对投资组合的动态调整来分散和控制风险，在注
重基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（二）投资范围
本基金投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开
发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
（三）投资决策
投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构，主要职责是根据基金投资目标
和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理小组提出的资产
配置方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议，在紧急情况下可召开临
时会议。
基金经理小组按照投资决策委员会确定的投资原则与资产配置比例，选择证券
构造投资组合。同时向集中交易室下达投资指令，由交易员执行，交易完成后，由
交易员完成交易日志并上报基金经理小组，交易指令存档备查。
风险控制委员会监督投资组合的制定与执行过程中的风险程度，及时向投资决
策委员会提交风险监控报告和风险控制建议。
（四）投资组合
本基金投资组合将本着收益性、安全性、流动性的原则，综合宏观经济和资本
市场变化等因素，确定资产配置比例，通过分散投资，达到控制和降低投资风险，
努力确保基金资产安全，谋求基金资产长期稳定的增长。
本基金投资组合符合以下规定：
1、 本基金投资于股票、债券的比重不低于基金资产总值的80％，投资于国债
的比重不低于基金资产净值的20％；
2、 本基金购入一家上市公司的股票，不超过基金资产净值的10％；
3、 本基金与由本基金管理人管理的其他基金（目前本基金管理人管理的基金
是泰和证券投资基金）持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的10％；
4、 本基金股票投资组合的平均B/P值高于沪深A股市场的平均B/P值；
5、 遵守中国证监会规定的其他比例限制。
本基金在成立后三个月内达到规定的投资比例。
（五）投资限制
本基金禁止从事下列行为：
1、投资于其他基金；
2、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
3、将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；
4、从事证券信用交易；
5、以基金资产进行房地产投资；
6、从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
7、 将基金资产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的
证券；
8、进行内募交易、操纵市场，通过关联交易损害基金持有人的利益；
9、配合管理人的发起人、本基金的发起人及其他任何机构的证券投资业务；
10、故意维持或抬高管理人的发起人、本基金的发起人及其他任何机构所承销
股票的价格；
11、中国证监会禁止从事的其他行为。
（六）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全和增值；
3、独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金行使股东权力。
[八]、基金发起人的权利与义务
（一）基金发起人的权利
1、申请设立基金；
2、按基金发起人协议书的约定认购基金单位；
3、出席或委派代表出席基金持有人大会；
4、取得基金收益；
5、依法转让基金单位；
6、监督基金经营情况，获取基金业务及财务状况的资料；
7、参与基金清算，取得基金清算后的剩余资产；
8、法律、法规认可的其他权利。
（二）基金发起人的义务
1、 按基金发起人协议书规定的认购比例及数额在募集期间以现金缴纳基金认
购数额及规定的费用；
2、 在基金存续期间应至少持有各方根据发起人协议书所规定持有的基金份额
及中国证监会规定的最低基金份额；
3、遵守基金契约；
4、承担基金亏损或者终止时的有限责任；
5、不从事任何有损基金及其他基金持有人利益的活动；
6、基金不能设立时及时退还所募集资金本息和按比例承担费用；
7、法律、法规规定的其他义务。
[九]、基金管理人的权利和义务
（一）基金管理人的权利
1、依法运用基金资产；
2、依基金契约规定获得基金管理人报酬；
3、监督托管人。如认为基金托管人违反了基金契约及国家有关法律法规， 应
呈报中国证监会和中国人民银行，并采取必要措施保护基金投资人的利益；
4、依照有关规定，代表基金行使股东权利；
5、有关法律、法规规定的其他权利。
（二）基金管理人的义务
1、自基金成立之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产；
2、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策， 以专业化的经
营方式管理和运作基金资产；
3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证
所管理的基金资产和管理人的资产相互独立，保证不同基金在资产运作、财务管理
等方面相互独立；
4、除依据《暂行办法》、基金契约及其他有关规定外， 不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金资产；
5、接受基金托管人的监督；
6、按规定计算并公告基金净值及基金单位每份资产净值；
7、严格按照《暂行办法》、基金契约及其他有关规定， 履行信息披露及报告
义务；
8、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《暂行办法》
、基金契约及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向
他人泄露；
9、按规定向基金持有人分配基金收益；
10、不谋求对上市公司的控股和直接管理；
11、依据《暂行办法》、基金契约及其他有关规定召集基金持有人大会；
12、保存基金的会计帐册、报表、记录15年以上；
13、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
14、面临解散、依法被撤消、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国
证监会并通知基金托管人；
15、因过错导致基金资产的损失，应承担赔偿责任 ， 其过错责任不因其退任
而免除；
16、基金托管人因过错造成基金资产损失时，应为基金向基金托管人追偿；
17、有关法律、法规规定的其他义务。
[十]、基金托管人的权利与义务
（一）基金托管人的权利
1、依法保管基金的资产；
2、依基金契约约定获得基金托管费；
3、监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法、违规的，不
予执行，并向中国证监会报告；
4、法律、法规规定的其他权利。
（二）基金托管人的义务
1、以诚实信用、勤勉尽责的原则保管基金资产；
2、设有专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备有足够的、 合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金资产托管事宜；
3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保
基金资产的安全，保证其托管的基金资产与基金托管人自有资产以及不同的基金资
产相互独立；对不同的基金分别设置帐户，独立核算，分帐管理，保证不同基金之
间在名册登记、帐户设置、资金划拨、帐册记录等方面相互独立；
4、除依据《暂行办法》、基金契约及其他有关规定外， 不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金资产；
5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
6、以基金的名义设立证券帐户、银行存款帐户等基金资产帐户， 负责基金投
资于证券的清算交割，执行基金管理人的投资指令，并负责办理基金名下的资金往
来；
7、保守基金商业秘密，除《暂行办法》、 基金契约及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
8、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及单位基金资产净值；
9、按规定出具基金业绩和基金托管情况的报告， 并报中国证监会和中国人民
银行；
10、建立并保存基金持有人名册，并负责基金单位转让的过户和登记；
11、按有关规定，保存基金的会计帐册、报表和记录15年以上；
12、按规定制作相关帐册并与基金管理人核对；
13、依据基金管理人的指令或有关规定向基金持有人支付基金收益；
14、参加基金清算小组，参与基金资产的保管、清理、估价、变现和分配；
15、面临解散、依法被撤消、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国
证监会和中国人民银行，并通知基金管理人；
16、因过错导致基金资产的损失，应承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而
免除；
17、基金管理人因过错造成基金资产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
18、法律、法规规定的其他义务。
[十一]、基金持有人的权利与义务
（一）基金持有人权利
1、出席或者委派代表出席基金持有人大会；
2、取得基金收益；
3、监督基金经营情况，获取基金业务及财务状况的资料；
4、转让基金单位；
5、取得基金清算后的剩余资产；
6、基金契约规定的其他权利。
每份基金单位具有同等的合法权益。
（二）基金持有人义务
1、遵守基金契约；
2、交纳基金认购款项及规定的费用；
3、承担基金亏损或者终止的有限责任；
4、不从事任何有损基金及其他基金持有人利益的活动。
[十二]、基金持有人大会
（一）召开事由
有以下情形之一的，应当召开基金持有人大会：
1、修改基金契约；
2、提前终止基金；
3、更换基金管理人；
4、更换基金托管人；
5、延长基金存续期限；
6、变更基金类型；
7、中国证监会规定的其他情形。
（二）召集方式
1、正常情况下，基金持有人大会由基金管理人召集；
2、在基金管理人无法行使召集权的情况下， 由基金托管人召集基金持有人大
会；
3、在基金管理人和基金托管人均无法行使召集权的情况下， 由基金发起人召
集基金持有人大会。
（三）通知
召开基金持有人大会，召集人必须于会议召开前30天在《中国证券报》和《证
券时报》上公告。基金持有人大会通知须至少载明以下内容：
1、会议召开的时间、地点；
2、会议拟审议的主要事项；
3、权利登记日；
4、投票代理委托书送达时间和地点；
5、会议常设联系人姓名、电话。
(四）出席方式
1、现场开会。由基金持有人本人出席或以授权委托书委派代表出席；
2、书面开会。如采取书面开会的方式， 召集人应事先报请中国证监会同意。
书面开会以通讯表决方式进行表决。
（五）议事内容与程序
1、议事内容：关系基金持有人利益的重大事项，如修改基金契约、 提前终止
基金、更换基金管理人、更换基金托管人、延长基金期限以及召集人认为需提交基
金持有人大会讨论的其他事项。
2、议事程序：
在现场开会的方式下，首先由召集人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大
会决议，报经中国证监会批准后生效。
在书面开会的方式下，首先由召集人提前10天公布提案，在所通知的表决截止
日期第二天统计全部有效表决，在公证机构监督下形成决议，报经中国证监会批准
后生效。
（六）表决
1、基金持有人所持每份基金单位有一票表决权；
2、 基金持有人大会决议须经出席会议的基金持有人所持表决权的半数以上通
过，但更换基金管理人或托管人应由持有半数以上基金单位的基金持有人通过。
3、基金持有人大会决议对所有基金持有人、基金管理人、 基金托管人均有约
束力。
（七）公告
基金持有人大会决议报中国证监会批准后，5 个工作日内在指定报刊上进行公
告。
[十三]、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序
（一）更换基金托管人的条件及更换程序
有下列情形之一的，经中国证监会和中国人民银行批准，可以更换基金托管人：
1、基金托管人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产的；
2、基金管理人有充分理由认为更换基金托管人符合基金持有人利益的；
3、代表50％以上基金单位的基金持有人要求基金托管人退任的；
4、中国人民银行有充分理由认为基金托管人不能继续履行基金托管职责的。
基金托管人的更换程序为：基金管理人提名新任基金托管人；被提名的新任基
金托管人经基金持有人大会通过；经中国证监会和中国人民银行审查批准后，新任
基金托管人方可继任，原任基金托管人方可退任；基金托管人更换后，由基金管理
人在获得中国证监会和中国人民银行批准后5个工作日内公告。 新任基金托管人与
原基金托管人进行资产管理的交接手续，并与基金管理人核对资产总值。
（二）更换基金管理人的条件及更换程序
有下列情形之一的，经中国证监会批准，可以更换基金管理人：
1、基金管理人解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产；
2、基金托管人有充分理由认为更换基金管理人符合基金持有人利益；
3、代表50％以上基金单位的基金持有人要求基金管理人退任；
4、中国证监会有充分理由认为基金管理人不能继续履行基金管理职责的。
基金管理人的更换程序为：基金托管人提名新任基金管理人；被提名的新任基
金管理人经基金持有人大会通过；经中国证监会审查批准后，新任基金管理人方可
继任，原任基金管理人方可退任；基金管理人更换后，由基金托管人在获得中国证
监会批准后5个工作日内公告。 新任基金管理人与原基金管理人办理资产管理的交
接手续，并与基金托管人核对资产总值。
[十四]、风险揭示
基金在存续期会遇到各种各样的风险，归纳起来主要有：
（一）市场风险
证券市场受各种因素的影响所引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险。引
起市场风险的主要因素有：
1、政策风险
货币政策、财政政策、产业政策等国家经济政策的变化会对证券市场产生影响，
导致证券市场价格波动而产生的风险。
2、经济周期风险
宏观经济运行的周期性特征将会通过证券市场反映出来，对证券市场的收益水
平产生影响，从而产生风险。
3、利率风险
利率的变化直接影响着债券的价格和收益率，同时也影响到证券市场资金供求
关系，并在一定程度上影响上市公司的盈利水平，上述变化将直接影响本基金的收
益。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行
业竞争、人员素质等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营
不善，其股票价格可能下跌，或股息、红利减少，这些都会使基金投资收益下降，
从而给基金的投资带来风险。作为价值型公司，如果公司基本面情况发生不利变化，
原来价格低估的判断可能在重新评判后不复存在，或者预期更坏的情况出现，这些
都可能导致股票价格下跌或股息、红利减少，给基金带来风险。
5、购买力风险
基金的利润将主要采取现金形式来分配，而通货膨胀将使现金购买力下降，从
而影响投资基金所产生的实际收益率。
（二）基金交易风险
本基金属于在交易所挂牌交易的封闭式基金，基金价格受到供求关系的影响。
我国证券市场正处于成长阶段，市场仍存在投机行为，投资者心理不稳定，不可预
测事件的发生，再加上封闭式基金的不可赎回，都可能使封闭式基金市场价格同基
金净值有较大的背离（折价交易），从而有可能直接或间接地对投资者造成损失。
（三）管理风险
在基金管理运作过程中，管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响
其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。本基金
采取的价值型投资获利与否的关键在于所投资的股票能否实现价值回归，因此投资
价值型股票一个重要风险因素就是对公司内在价值的判断失误。
此外，本基金的发行将使本基金管理人管理的基金超过一只，尽管基金管理人
内部有严格的交易规则和内控制度来避免不同基金投资的利益冲突，但本基金在进
行具体投资时仍然有可能会受到本基金管理人所管理的其他基金运作所带来的影响。
（四）其他风险
除以上主要风险以外，基金还可能遇到以下风险：
1、 技术因素而产生的风险，如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突发性
事件或不可抗原因出现故障，由此给基金投资带来风险；
2、 因人为因素而产生的风险，如基金经理违反职业操守的道德风险，以及因
内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险；
3、 人才流失风险，公司主要业务人员的离职会在一定程度上影响工作的连续
性，并可能对基金运作产生影响；
4、 由于业务竞争压力可能产生的风险，如基金经理为追求在同行业中的业绩
排名，可能会偏离基金目标，采取短期化行为，从而损害基金长远利益；
5、 其他不可预见或不可抗力因素导致的风险，如战争、自然灾害等会导致基
金资产损失，影响基金收益水平。
[十五]、基金资产
（一）基金资产总值
基金资产总值包括基金购买的股票市值、债券债券市值、银行存款和各应收项
目的合计。
（二）基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除
的费用后的价值。
（三）基金资产的帐户
基金资产以“丰和价值证券投资基金专户”的名义在中国农业银行开立基金专
用银行存款帐户及证券帐户，与基金管理人和基金托管人自有的资产帐户以及其他
基金资产帐户相独立。
（四）基金资产的处分
基金资产应独立于基金管理人和托管人的资产以及其管理和托管的其他基金资
产，并由托管人保管。管理人、托管人以其自有的资产承担相应的法律责任，其债
权人不得对基金资产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依据《暂行办法》、基金
契约及其他有关规定处分外，基金资产不得被处分。
[十六]、基金资产估值
（一）基金资产估值的目的
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值。
（二）基金资产估值的事项
1、估值日
每日对基金资产进行估值。
2、估值方法
(1) 上市证券以计算日市场均价为准，该日无交易的，以最近一日均价计算；
(2) 未上市的股票以其成本价计算；
(3) 未上市债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算；
(4) 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照
主管机关的有关规定办理。
3、估值对象
基金依法拥有的股票、国债和银行存款本息等资产。
4、估值程序
基金日常估值由管理人进行。用于公开披露的基金资产净值由基金管理人完成
估值后，将估值结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人按基金契约规定的估
值方法、时间、程序进行复核；基金托管人复核无误后签字返回给基金管理人；月
末、年中和年末估值复核与基金会计帐目的核对同时进行。
5、暂停估值的情形
（1）基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；
（2）因其他任何不可抗力致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时。
[十七]、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的报酬；
2、基金托管人的托管费；
3、基金上市费用；
4、证券交易费用；
5、基金信息披露费用；
6、基金持有人大会费用；
7、与基金相关的会计师费和律师费；
8、按照有关规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的报酬
本基金管理费率为每年1.5％。在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产
净值的1.5％年费率计算，本基金成立三个月后， 若持有现金的比例超过本基金资
产净值的20％，超出部分不计提基金管理费。
计算方法为：
H=E×1.5％×1/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日基金资产净值（扣除本基金持有现金比例超过20 ％部分的基金资产
净值）
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金托管人于次
月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇节假日、公休假等，
支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费基金托管人的托管费，按前一日的基金资产净值的0
.25％的年费率计提。计算方法为：
H=E×0.25％×1/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月最后一个工作日（如遇公众假期延至节
假日结束后的第一个工作日）由基金托管人从基金资产中一次性支取。
3、上述3—7项费用按所签协议或有关规定计算， 由基金托管人从基金资产中
支付。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人与基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资
产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
（四）基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，经
中国证监会核准后公告，无须召开基金持有人大会。
（五）基金税收
基金及基金持有人依据国家有关规定依法纳税。
[十八]、基金收益与分配
（一）收益的构成
基金收益包括：基金投资所得的红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行
存款利息以及其他收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入基金收益。
基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余
额。
（二）收益分配原则
1、基金收益分配的比例不低于基金净收益的90％；
2、基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次；
3、基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
4、基金投资当年亏损，则不进行收益分配；
5、每一基金单位享有同等分配权。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中载明基金收益的范围、基金净收益、基金收益分配对象、
分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方式等内容。
（四）收益分配方案的确定和公告
基金收益分配方案由基金管理人拟定，经基金托管人核实后确定，在报中国证
监会备案后5个工作日内公告。
[十九]、基金的会计与审计
（一）基金会计政策
1、基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日；
2、基金核算以人民币为记帐本位币，以人民币元为记帐单位；
3、基金执行国家有关的会计制度；
4、基金独立建帐、独立核算；
5、基金管理人及托管人各自保留完整的会计帐目、 凭证并进行日常的会计核
算，按照有关规定编制基金会计报表；
6、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对并
以书面方式确认。
（二）基金审计
1、 基金管理人聘请具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对基金
年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师， 须事先征得基金管理人和基金托管人
同意，并报中国证监会备案。
3、基金管理人（或托管人）认为有充足理由更换会计师事务所， 经托管人（
或管理人）同意，并报中国证监会备案后可以更换。更换会计师事务所需在5 个工
作日内公告。
[二十]、基金的信息披露
基金的信息披露应符合《暂行办法》、《证券投资基金信息披露指引》、基金
契约及其他有关规定。基金信息披露事项必须在《中国证券报》和《证券时报》上
公告。
（一）招募说明书
本基金发起人及发行协调人按照《暂行办法》及其实施准则第三号编制并公告
招募说明书。
（二）上市公告书
本基金获准在深圳证券交易所上市交易后，本基金管理人按照《暂行办法》及
其实施准则第五号编制上市公告书，并由基金管理人和基金托管人在上市交易日前
两个工作日内，在指定报刊公告，同时报中国证监会及深圳证券交易所备案。
（三）定期报告
定期报告包括年度报告、中期报告、投资组合公告、基金资产净值公告。
1、基金管理人应当在每个基金会计年度结束后90日内编制完成年度报告， 并
刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，同时一式五份分别报送中国证监会和深
圳证券交易所备案。基金年度报告的格式与内容应符合《年度报告的内容与格式》
的规定，其中财务报告须经过审计。
2、基金管理人应当在每个会计年度的前6个月结束后60日内编制完成中期报告，
并刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，同时一式五份分别报送中国证监会和
深圳证券交易所备案。基金中期报告的格式与内容应符合《年度报告的内容与格式》
的规定。
3、投资组合公告每季公布一次，应披露基金投资组合分类比例， 及基金投资
按市值计算的前十名股票明细。公告截止日后15个工作日内，基金管理人应编制完
成投资组合公告，经基金托管人复核后予以公告，同时分别报送中国证监会和深圳
证券交易所备案。
4、基金资产净值至少每周公告一次。基金管理人须于每次公告截止日后第1个
工作日计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值，同时分别报送中国证监
会和深圳证券交易所备案。基金管理人在计算基金资产净值时，基金所持股票应当
按照公告截止日当日平均价计算。
除特殊情况外，年度报告以外的定期报告毋需经会计师事务所审计。
（四）临时报告
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人必须于第一时间报告中国证监会及
深圳证券交易所，并编制临时报告书，经深圳证券交易所核准后予以公告，同时报
中国证监会。
重大事件是指可能对基金持有人权益及基金单位的交易价格产生重大影响的事
件，包括下列情况：
1、基金持有人大会决议；
2、基金管理人或基金托管人变更；
3、基金管理人或基金托管人的的董事、监事和高级管理人员变动；
4、基金管理人或基金托管人主要业务人员一年内变更达30％以上；
5、基金所投资的上市公司出现重大事件；
6、重大关联事项；
7、基金管理人或基金托管人及其董事、监事和高级管理人员受到重大处罚；
8、重大诉讼、仲裁事项；
9、基金上市；
10、基金提前终止；
11、其他重要事项。
（五）澄清公告与说明
在任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金价格产生误
导性影响或引起较大波动时，相关的信息披露义务人知悉后必须立即对该消息进行
公开澄清，并将有关情况立即报送中国证监会和深圳证券交易所。
（六）信息披露事务管理
1、本基金信息披露事项将在《中国证券报》和《证券时报》,及基金管理人网
址（http://www.harvestfund.com.cn）上公告。 本基金管理人和基金托管人指定
专人负责信息管理事务。
2、基金托管人须对基金管理人编制的定期报告中有关内容进行复核， 并就此
向基金管理人出具书面文件。
3、上市公告书、年度报告、中期报告在编制完成后， 须放置于基金管理人所
在地、基金托管人所在地、深圳证券交易所、有关销售机构及其网点，供公共查阅。
[二十一]、基金的扩募、续期或转型
（一）基金的扩募或续期
本基金的类型为契约型封闭式，如果进行扩募或续期，应当具备下列条件：
1、本基金年收益率高于全国证券投资基金平均收益率；
2、本基金管理人、托管人最近三年内无重大违法、违规行为；
3、基金持有人大会和基金托管人同意扩募或续期；
4、中国证监会规定的其他条件。
本基金在具备上述条件后，管理人可以向中国证监会申请基金的扩募或在存续
期满时申请基金的续期，该申请由中国证监会审查批准。
（二）基金的转型
基金的转型是指本基金由契约型封闭式转变为契约型开放式，基金的转型应当
具备下列条件：
1、本基金管理人（托管人）必须具备管理（托管）开放式基金所必须的人才、
技术、设施等必要条件；
2、本基金管理人、托管人最近三年内无重大违法、违规行为；
3、基金持有人大会同意基金的转型；
4、中国证监会规定的其他条件。
本基金在具备上述条件后，管理人可以在基金存续期内向中国证监会申请基金
的转型，该申请由中国证监会审查批准。
[二十二]、基金的终止和清算
（一）基金的终止
有下列情形之一的，基金应当终止：
1、基金封闭期满，未被批准续期的；
2、基金经批准提前终止的；
3、因重大违法、违规行为，基金被中国证监会责令终止的。
（二）基金清算小组
1、自基金终止之日起三个工作日内成立清算小组， 清算小组必须在中国证监
会的监督下进行基金清算。
2、基金清算小组成员由基金发起人、基金管理人、基金托管人、 具有从事证
券相关业务资格的注册会计师、具有从事证券法律业务资格的律师以及中国证监会
指定的人员组成。基金清算小组可以聘请必要的工作人员。
3、基金清算小组负责基金资产的保管、清理、估价、变现和分配， 编制基金
清算报告，并将清算结果报中国证监会。基金清算小组可以依法进行必要的民事活
动。
（三）基金清算程序
1、基金终止后，由清算小组统一接管基金资产；
2、清理并确定基金资产；
3、对基金资产进行评估；
4、对基金资产进行分配。
（四）清算费用
清算费用是指清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用
由清算小组从基金资产中支付。
（五）基金剩余资产的分配
基金清算后的全部剩余资产扣除基金清算费用后，按基金持有人持有的基金单
位比例进行分配。
（六）基金清算的公告
基金终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告； 清算过程
中的有关重大事项将及时公告；基金清算结果由基金清算小组经中国证监会批准后
3个工作日内公告。
（七）基金清算帐册及文件的保存
基金清算帐册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
[二十三]、违约责任
（一）由于基金契约当事人的过错，造成基金契约不能履行或不能完全履行的，
由有过错的一方承担违约责任；如属基金契约双方或多方当事人的过错，根据实际
情况，由双方或多方分别承担各自应付的违约责任。
（二）当事人违反基金契约，应向其他方当事人支付违约金，如果由于违约已
给其它方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿。
在发生一方或几方违约的情况下，基金契约能继续履行的，应当继续履行。
[二十四]、争议的处理
基金契约当事人发生纠纷时，可以通过协商或调解解决。基金契约当事人不愿
通过协商、调解解决或协商、调解解决不成的，可以向基金管理人所在地的人民法
院起诉。
[二十五]、基金契约的效力
（一）基金契约经各方当事人盖章以及各方法定代表人签字并经中国证监会批
准后生效。基金契约的有效期自生效之日至基金清算结束报中国证监会批准并公告
之日。
（二）基金契约自生效之日对基金契约各方当事人具有同等的法律约束力。
（三）基金契约正本一式六份，除报中国证监会一份外，基金契约每一签约人
各持有一份。每份具有同等的法律效力。
（四）基金契约可印制成册，供投资者在基金管理人和托管人办公场所查阅，
但应以基金契约正本为准。
[二十六]、基金契约的修改和终止
（一）基金契约的修改
1、基金契约的修改应经契约当事人同意；
2、修改基金契约应召开基金持有人大会， 基金契约修改的内容应经基金持有
人大会决议同意；
3、基金契约的修改应报中国证监会批准。
（二）基金契约的终止
1、基金的终止
出现下列情况之一，应当终止基金：
（1）基金封闭期满又未被批准续期；
（2）基金经批准提前终止；
（3）因重大违法行为，基金被中国证监会责令终止。
2、基金契约的终止
基金终止后，应当对基金进行清算。中国证监会对清算结果批准并予以公告后
基金契约方能终止。
六、基金运作情况
（一）基金管理人报告
1、丰和价值证券投资基金已于2002年3月22日正式成立，并由基金管理人正式
开始投资运作。
2、基金运作的具体情况将依据有关规定通过基金年度报告、 基金中期报告、
基金临时公告、基金资产净值公告和基金投资组合公告等信息披露形式披露。
（二）基金托管人报告
本基金托管人中国农业银行依据签署的《丰和价值证券投资基金基金契约》受
理托管基金丰和的全部资产，对基金投资运作进行全面的会计核算和必要的监督。
七、财务状况
（一）本基金向保险公司配售的5.1亿份基金单位、 自然人投资者通过上网发
行认购的6.20139亿份基金单位、其他法人通过网下配售认购18.39861 亿份基金单
位和发起人认购的3000万份基金单位，扣除相关费用后共计3,006,096,544. 95
元，已于2002年3月22 日全部划至本基金的托管人中国农业银行“丰和价值证券投
资基金专户”，经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，验资文号－普华永道
验字（2002）第20号，资金全部到位，并出具了验资报告。
（二）、基金管理人将按照《基金契约》及《证券投资基金信息披露指引》的
规定披露基金财务状况。
（三）、财务状况
1、 资产负债状况
股票投资—成本 188,189,397.74
股票投资—估值增值 －938,597.89
债券投资－成本 138,376,461.04
债券投资－估值增值 －54,280.74
买入返售证券 568,300,000.00
银行存款 2,339,202,451.72
清算备付金 10,092,783.07
应收利息 3,077,644.56
应收新股申购款 371,940,000.00
其他应收款 27,520.00
基金资产总计 3,618,213,379.50
应付管理人报酬 740,294.43
应付托管费 123,382.40
应付证券清算款 611,656,392.86
应付佣金 145,373.22
其他应付款 3,730,000.00
负债合计 616,395,442.91
实收基金 3,000,000,000.00
未实现利得 －992,878.63
未分配收益 2,810,815.22
持有人权益合计 3,001,817,936.59
每份基金单位资产净值 1.0006
注：1）其他应收款指应收股利
2）其他应付款指应付基金发行费用等
3）上述披露的本基金财务数据未经审计
2、重要财务事项
（1）总发行费扣除上网发行手续费、承销费用、信息披露费、 上市推荐费、
律师费、会计师费、上市初费后为2,473,243.37 元，计入本期收益。
单位：元
总发行费 30,000,000.00
扣除：上网发行费 1,565,856.63
承销费用 22,480,000.00
预计信息披露费 2,750,000.00
上市推荐费 600,000.00
律师费 50,000.00
会计师费 50,000.00
上市初费 30,000.00
开户费 900.00
发行费节余计入本期收益 2,473,243.37
（2）本期收益主要是利息收入和发行费节余等
（3）未实现利得是指基金资产的估值增值
上市证券以计算日市场平均价为准；该日无交易的，以最近的交易日平均价为
准。
3、资产净值计算方法：
资产净值=基金单位总额＋未分配净收益＋未实现利得
其中： 单位：元
实收基金 3,000,000,000.00
未分配收益 2,810,815.22
未实现利得 －992,878.63 八、重要事项揭示
（一）基金发起人认购及持有基金单位份额情况：
发起人名称 认购份额(万份) 占总份额的比重
嘉实基金管理有限公司 600 0.2％
广发证券股份有限公司 600 0.2％
北京证券有限责任公司 600 0.2％
吉林省信托投资公司 600 0.2％
中煤信托投资有限责任公司 600 0.2％
依据《基金契约》，基金发起人认购的基金单位，自基金成立之日起一年内不
得转让。一年以后，在基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于其认购基金
单位份额的50％，即1500万份基金单位，并应由每家基金发起人按发起时认购的比
例分别持有。
（二）本基金29.7亿份基金单位将于2002年4月4 日在深圳证券交易所挂牌上
市。九、附件：备查文件
1、 中国证监会证监基金字[2001]60号文《关于同意丰和价值证券投资基金设
立的批复》
2、 深圳证券交易所《上市通知书》（深证上[2002]19号）
3、丰和价值证券投资基金基金契约
4、法律意见书
5、基金发起人营业执照
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
7、基金托管人业务资格批件和营业执照
8、基金招募说明书
嘉实基金管理有限公司
二○○二年四月一日
|
|
|
