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| 代码：161607名称：融通巨潮 |
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基金代码：161607 基金简称：融通巨潮
融通巨潮100指数证券投资基金（LOF）更新招募说明书
(2007年第2号)基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司日 期：二○○七年十二月
融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号
重要提示
融通巨潮100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2005】18号文核准公开发售。核准日期为2005年2月6日。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2007年11月12日，有关财务数据和净值表现截止日为2007年9月30日（财务数据未经审计）。
第一节 绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》（以下简称《实施细则》）和其他有关法律法规以及《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
第二节 释义
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语代表如下含义：
基金或本基金： 指融通巨潮100指数证券投资基金
基金合同或本基金合同： 指《融通巨潮100指数证券投资基金基金合同》及对《融通
巨潮100指数证券投资基金基金合同》的任何修订和补充
招募说明书或本招募说明书：指《融通巨潮100指数证券投资基金招募说明书》
发售公告或本发售公告： 指《融通巨潮100指数证券投资基金基金份额发售公告》
《基金法》 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过并于2004年6月1日起施行的《中华人民
共和国证券投资基金法》
《证券法》 指《中华人民共和国证券法》
《运作办法》 指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日
起施行的《证券投资基金运作管理办法》
《销售办法》 指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1日
起施行的《证券投资基金销售管理办法》
《信息披露办法》 指2004年6月11日中国证监会发布并于2004年7月1日
起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》
《上市规则》 指2006年2月13日深圳证券交易所发布并于2006年2月
23日起施行的《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》
《实施细则》 指2006年2月13日深圳证券交易所发布并于2006年2月
23日起施行的《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务
实施细则》
中国证监会： 指中国证券监督管理委员会
银行业监管机构： 指中国银行业监督管理委员会、中国人民银行或其他经国务
院授权的机构
基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享受权利并承担义务的基
金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金管理人： 指融通基金管理有限公司
基金托管人： 指中国工商银行
销售场所： 指场外销售场所和场内交易场所，分别简称场外和场内
场外： 指通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申
购和赎回的场所
场内： 指通过深圳证券交易所内的会员单位进行基金份额认购、申
购、赎回以及上市交易的场所
销售机构： 指基金管理人和基金销售代理人
基金销售代理人： 指依据有关销售代理协议办理基金销售的代理机构
会员单位： 指具有开放式基金代销资格的深圳证券交易所会员单位
注册登记人： 指中国证券登记结算有限责任公司
注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
证券登记结算系统: 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算
系统
个人投资者: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投
资于证券投资基金的自然人投资者
机构投资者： 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投
资于证券投资基金的法人、社会团体或其他组织
合格境外机构投资者： 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相
关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证
券投资基金的中国境外的机构投资者
基金募集期： 指自基金份额发售之日起不超过3个月
基金合同生效日： 指基金募集期结束并达到成立条件，向中国证监会办理基金
合同备案手续后，收到其书面确认之日
基金存续期： 指基金合同生效至基金合同终止，基金存续的不定期之期限
工作日： 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日
T日： 指认购、申购、赎回或其他交易的申请日
T+n日： 指自T日起第n个工作日（不包含T日）
日/天： 指公历日
月： 指公历月
发售： 指场外认购和场内认购
场外认购: 指基金募集期内投资者通过场外销售机构申请购买本基金份
额的行为
场内认购: 指基金募集期内投资者通过场内会员单位申请购买本基金份
额的行为
日常交易： 指申购、赎回和上市交易
申购: 指基金存续期间投资者通过场外销售机构向基金管理人提出
申请或场内的会员单位通过向交易系统申报的方式购买本基
金份额的行为
赎回: 指基金存续期间持有本基金份额的投资者通过场外销售机构
向基金管理人提出申请或场内的会员单位通过向交易系统
申报的方式卖出本基金份额的行为
上市交易: 指基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖基金份额的行为
系统内转托管： 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构
（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）
之间进行转托管的行为
跨系统转登记: 指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算
系统间进行转登记的行为
开放式基金账户: 指基金管理人注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持
有基金份额的账户，记录在该账户下的基金份额登记在注册
登记人的注册登记系统投资者持有本基金份额的所有权凭
证
证券账户： 指注册登记人给投资者开立的用于记录投资者持有证券的账
户，包括人民币普通股票账户和证券投资基金账户，记录在
该账户下的基金份额登记在注册登记人的证券登记结算系
统投资者持有本基金份额的所有权凭证
基金信息披露义务人： 指基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然
人、法人和其他组织
指定报刊： 指中国证监会指定的全国性报刊
网站： 指基金管理人、基金托管人的互联网网站
第三节 基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：融通基金管理有限公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
设立日期：2001年5月22日
法定代表人：孟立坤
总经理：吕秋梅
电话：0755-26948666
联系人：吴冶平
注册资本：12500万元
融通基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2001]8号文核准设立，注册资本为12500万元人民币。目前公司股东及出资比例为：河北证券有限责任公司40%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%，新时代证券有限责任公司20%。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
董事长孟立坤先生，工学博士，现任融通基金管理有限公司董事长。历任海军工程学院、太原机械学院教师；北京市丰台区科委工程师；河北证券有限责任公司总裁助理。2001年至今，任融通基金管理有限公司董事长。
独立董事曹凤岐先生，教授，现任北京大学光华管理学院教授、北京大学金融与证券研究中心主任、国务院学位委员会学科评议组成员、中国金融学会常务理事、北京市金融学会副会长。历任北京大学经济系讲师；北京大学经济学院副教授、教授。
独立董事林义相先生，经济学博士，现任天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。历任法国储蓄与信托银行股票投资分析师；中国证券监督管理委员会高级专家、研究信息部副主任、证券交易监控系统负责人；华夏证券有限公司副总裁，2001年至今，任职天相投资顾问有限公司董事长兼总经理。
独立董事强力先生，教授。现任西北政法学院教授、经济法系副主任、经济法学硕士研究生导师、金融证券法研究中心主任。
董事Miyazato Hiroki(宫里启晖)先生，硕士，现任日兴资产管理有限公司大中华区总监、高级基金经理。历任瑞士信贷第一波士顿银行东京分行债券交易经理助理；德国农业中央银行东京分行债券交易经理；日本长期信用银行总行债券交易基金经理；摩根大通银行东京分行外汇交易全球市场主管；1999年至今，任职日兴资产管理有限公司大中华区总监、高级基金经理。
董事Allen Yan（颜锡廉）先生，工商管理硕士，现任日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。历任美国富达投资公司财务分析员；日本富达投资公司财务经理；2006年至今，任职日兴资产管理有限公司财务企划与分析部部长。
董事马金声先生，高级经济师，现任新时代证券有限责任公司董事长。历任中国人民银行办公厅副主任、主任，金银管理司司长；中国农业发展银行副行长；国泰君安证券股份有限公司党委书记兼副董事长；华林证券有限责任公司党委书记。2006年至今，任新时代证券有限责任公司董事长。
董事吕秋梅女士，工商管理硕士，现任融通基金管理有限公司总经理。历任国信证券有限公司总裁助理；鹏华基金管理有限公司副总经理。2001年至今，历任融通基金管理有限公司常务副总经理、总经理。
董事吴冶平先生，经济学硕士，现任融通基金管理有限公司督察长。历任中国银行深圳国际信托咨询公司证券发行部项目经理；深圳市安信财务顾问有限公司上市策划部经理；华夏证券有限公司深圳分公司企业购并部经理；国信证券有限公司投资银行总部副总经理、公司研究部总经理；鹏华基金管理有限公司监事、研究部总监、基金经理助理。2001年至今，历任融通基金管理有限公司监察稽核部总监、督察长。
2、监事
监事程燕春先生，高级经济师，现任融通基金管理有限公司上海分公司总经理。历任中国建设银行南昌市分行城北支行行长；中国建设银行基金托管部市场处负责人。2001年至今，历任融通基金管理有限公司总经理助理、上海分公司总经理。
3、总经理及其他高级管理人员
总经理吕秋梅女士，同上。
副总经理刘模林先生，1969年生，华中理工大学机械工程硕士。具有13年证券从业经验，历任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监、基金管理部总监，现同时担任融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）基金经理和融通新蓝筹证券投资基金基金经理。
督察长吴冶平先生，同上。
4、基金经理
（1）现任基金经理情况
张野先生，1962年生，工商管理硕士。11年证券从业经验，3年基金管理公司从业经验。历任杭州新希望证券投资顾问有限公司董事长、总经理，融通基金管理有限公司研究员。除担任本基金基金经理外，张野先生自2003年9月30日至今，一直担任融通深证100指数基金基金经理。
（2）历任基金经理情况
自本基金成立至今，一直由张野先生担任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
公司投资决策委员会成员由总经理吕秋梅女士、副总经理刘模林先生、首席分析师冯宇辉先生、基金管理部总监郝继伦先生、机构管理部总监陈晓生先生组成。
6、上述人员之间不存在近亲属关系
（三）基金管理人的职责
1、遵守基金合同；
2、办理基金备案手续；
3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；
4、对所管理的不同基金资产分别设账、进行基金会计核算，编制财务会计报告及基金报告；
5、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
6、设置相应的部门并配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购、赎回和其他业务或委托其他机构代理该项业务；
7、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资；
8、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产；
9、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
10、依法接受基金托管人的监督；
11、按规定计算并公告基金资产净值、基金份额净值；
12、采取适当合理的措施使计算开放式基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务；
14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露；
15、按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
16、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项；
17、不谋求对上市公司的控股和直接管理；
18、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
19、保存基金的会计账册、报表、记录15年以上；
20、确保向基金投资者提供的各项文件或资料在规定的时间内发出；保证基金投资者能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并得到有关资料的复印件；
21、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
22、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
23、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除；
24、监督基金托管人按照基金合同规定履行义务，基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
26、有关法律、法规和基金合同规定的其他义务。
（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
（2）不公平地对待管理的不同基金财产；
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
1、承销证券；
2、向他人贷款或者提供担保；
3、从事承担无限责任的投资；
4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
8、依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
对于因上述5-6项情形导致无法投资的巨潮100指数成份股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，用剩余组合替换法对无法投资的成份股进行替换。
（六）基金经理承诺
1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（七）基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。
内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。
基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。
2、内部控制原则
健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。
有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。
独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。
成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
3、主要内部控制制度
（1）内部会计控制制度
公司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。
内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。
（2）风险管理控制制度
风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。
风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。
（3）监察稽核制度
公司设立督察长，负责监察稽核工作，督察长由董事会聘任，报中国证监会核准。
除应当回避的情况外，督察长可以列席公司任何会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。
监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的有关情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。
第四节 基金托管人
（一）基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币334,018,850,026元
联系电话：010-66106912
联系人：蒋松云
2、主要人员情况
截至2007年9月末，中国工商银行资产托管部共有员工100人，平均年龄30岁，90%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
3、基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至2007年9月，托管证券投资基金82只，其中封闭式12只，开放式70只。托管资产规模年均递增超过70%。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、产业基金、履约类产品、QFII资产、QDII资产等产品在内的托管业务体系。继先后获得《亚洲货币》和《全球托管人》评选的“2004年度中国最佳托管银行”称号、《财资》和《全球托管人》评选的“2005年度中国最佳托管银行”称号后，中国工商银行又分别摘取《环球金融》、《财资》杂志“2006年度中国最佳托管银行”桂冠。
（二）基金托管人的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。2005年，中国工商银行资产托管部一次性通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的国际资格认证SAS70（审计标准第70号），成为国内首个通过此认证的托管银行。
1、内部风险控制目标
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范
8
融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。
3、内部风险控制原则
（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。
（6）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难应急方案，并组织员工定期演练。除了在数据服务端和应用服务端实时同步备份与数据更新外，资产托管部还建立了操作端的异地备份中心，能够确保交易的及时清算和交割，保证业务不中断。
5、资产托管部内部风险控制情况
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。
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（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。
（三）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
第五节 相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
（1）融通基金管理有限公司深圳投资理财中心
地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层
邮政编码：518053
联系人：张权
联系电话：0755－26948040
传真：0755－26935005
客户服务中心电话：400-883-8088（免长途通话费用）、（0755）26948088
（2）融通基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座1241-1243室
邮编：100032
联系人：宋雅萍
联系电话：（010）66190999转0975
传真：010－88091635
（3）融通基金管理有限公司上海分公司
地址：上海市浦东南路588号浦发大厦27层I、J单元
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号邮编：200120联系人：林文兵联系电话：（021）38424888转4882传真：（021）384248842、场内代销机构：所有符合中国证券登记结算有限责任公司参与人资格的场内券商均可代销场内业务。3、场外代销机构：
(1)中国工商银行注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号法定代表人：姜建清客户服务统一咨询电话：95588联系电话：010-66107900联系人：田耕公司网站：www.icbc.com.cn
(2)交通银行
注册地址：上海市仙霞路18号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：蒋超良
电话：021－58781234
传真：021－58408842
联系人：王玮
客户服务电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
(3)深圳发展银行
注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：蓝德彰
电话：（0755）82088888转8811
传真：（0755）82080714
联系人：周勤
客户服务电话：95501
(4)招商银行
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：秦晓
联系人：朱小姐、刘小姐
电话：0755-83195834、83195771
传真：0755-83195049
客户服务电话: 95555
网址：www.cmbchina.com
(5)联合证券注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦25、24、10层法定代表人：马国强电话：0755－82493561传真：0755－82492187客服热线：400-8888-555；0755-25125666联系人：盛宗凌
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号公司网站：www.lhzq.com
(6)国泰君安
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：祝幼一
联系电话：021-62580818-213
传真：021-62569400
联系人：芮敏祺
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
(7)银河证券
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：朱利
联系电话：010－66568613，66568587
传真：010-66568536
联系人：郭京华
公司网址：www.chinastock.com.cn
(8)海通证券
注册地址：上海淮海中路98号
法定代表人：王开国
联系电话：021-53594566转6507
传真：021-53858549
联系人：金芸
服务热线：021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htjl.com.cn
(9)广发证券
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大贸易中心26楼2611室
办公地址：广州市天河区天河北路183号大都会广场36、38、41和42楼
法定代表人：王志伟
电话：020-87555888-875
传真：020-87557985
联系人：肖中梅
客户服务热线：020-87555888或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.gf.com.cn（10）国信证券
住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法定代表人:何如
电话: 0755-82130833转2181
传真: 0755-82133302
联系人:林建闽
客户服务电话: 800-810-8868
公司网址:www.guosen.com（11）中信建投证券注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼办公地址：北京市朝阳门内大街188号
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号法定代表人：黎晓宏联系人：权唐电话：010-65186758传真：010-65182261客户服务电话: 400-8888-108（免长途费）
网址：www.csc108.com
（12）东方证券
注册地址：上海浦东大道720号20楼
法定代表人：王益民
联系电话：021-50367888
客服热线：021-962506
传真：021-50366868
联系人：盛云
公司网址：www.dfzq.com.cn
（13）国元证券住所：安徽省合肥市寿春路179号法定代表人：凤良志客户服务电话：4008－888－777联系人：李蔡网站：www.gyzq.com.cn
（14）民生证券办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室法定代表人：岳献春电话：010-85252564传真：010-85252655联系人：杨◇华客服热线：0371－7639999公司网站：www.mszq.com（15）华泰证券
注册地址：南京中山东路90号
法定代表人：吴万善
联系电话：025-84457777-721
传真：025-84579879
联系人：袁红彬
客户服务电话：4008-888-168或025－84579897
公司网址：www.htsc.com.cn
（16）兴业证券住所：福州市湖东路99号标力大厦法定代表人：兰荣电话：021-68419125联系人：缪白客户服务热线：021-68419125公司网址：www.xyzq.com.cn
（17）平安证券
注册地址：深圳福田区八卦岭三路平安大厦3楼
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法定代表人：杨秀丽
联系电话：0755-82440136、82450826
传真：0755-82433794
服务热线: 95511、0755-82440136
联系人：余江公司网址：www.pa18.com
（18）长江证券
注册地址：武汉市新华下路特8号
法定代表人：明云成
联系电话：021-63291352
服务热线:027-65799883
传真：021-33130730
联系人：甘露公司网址：www.cz318.com.cn
（19）东吴证券
注册地址：江苏省苏州市十梓街２９８号
办公地址：江苏省苏州市十梓街２９８号
法定代表人：吴永敏
联系电话：0512-65581136
传真：0512-65588021
客服热线：0512-96288
联系人：方晓丹
公司网址：www.dwzq.com.cn
（20）长城证券
注册地址：深圳福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17楼
法定代表人：魏云鹏
联系电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
服务热线：0755-82288968
联系人：高峰
公司网址：www.cc168.com.cn
（21）华安证券住所：安徽省合肥市阜南路166号法定代表人：汪永平电话：0551-5161671传真：0551-5161672联系人：唐泳公司网址：www.huaans.com.cn
（22）华西证券注册地址：四川省成都市陕西街239号办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）法定代表人：张慎修电话：0755-83025430传真：0755-83025991联系人：杨玲
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（23）申银万国注册地址：上海市常熟路171号法定代表人：王明权联系电话：021-54033888-2612客服热线：021-962505传真：021-54038844联系人：胡洁静公司网址：www.sw2000.com.cn
(24)金元证券注册地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼法定代表人：郑辉电话：（0755）83025695联系人：金春公司网址：www.jyzq.com.cn
(25)南京证券注册地址：江苏省南京市大钟亭8号法人代表：张华东联系电话：025-83364032传真：025-83364032联系人：胥春阳公司网站：www.njzq.com.cn
(26)国盛证券注册地址：江西省南昌市永叔路15号（330003）办公地址：江西省南昌市永叔路15号信达大厦10-13楼法定代表人：管荣升联系电话：0791-6289771传真电话：0791-6289395联系人：万齐志公司网址：www.gsstock.com
(27)光大证券住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼法定代表人：王明权电话：021-68816000传真：021-68817271联系人：张琦客户服务电话：021-68816770网址：www.ebscn.com
(28)国联证券
注册地址：无锡市县前东街8号
法定代表人：范炎
联系电话：0510-2831662
客服热线：0510-2588168
传真：0510-2831589
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联系人：袁丽萍
公司网址：www.glsc.com.cn
(29)新时代证券
注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦二层
法定代表人：李文义
联系电话：66423500
客服热线：66423531
传真：66423543
联系人：戴荻
公司网址：www.xsdzq.cn
(30)世纪证券
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦41层
法定代表人：段强
联系电话：0755-83199599
客户服务电话：0755-83199527
联系人：邓耀
网址：www.csco.com.cn
(31)招商证券
注册地址：深圳福田区益田路江苏大厦38--45层
办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦38--45层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
电话：0755-82943511
传真：0755-82943237
客户服务电话: 4008888111、0755-26951111
网址：www.newone.com.cn
(32)东北证券注册地址：长春市人民大街138-1号法定代表人：李树联系电话：0431-5096710传真电话：0431-5680032客户服务电话: 0431-96688-99联系人：高新宇网址：www.nesc.cn
(33)第一创业注册地址：深圳罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层法定代表人：刘学民联系电话：0755-25832455传真电话：0755-25831718联系人：刘红星网址：www.firstcapital.com.cn
(34)国海证券办公地址：广西南宁市滨湖路46号法定代表人：张雅峰
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(35)东莞证券办公地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼法定代表人：周建辉联系人：张劲春电话：0769-2119353传真：0769-2119423客户服务电话：961130 0769-2413222网址：www.dgzq.com.cn
(36)国都证券
联系地址：北京市东城区安外大街安贞大厦3层
法定代表人：王少华
业务联系人：马泽承
电话：010-64482828-390
传真：010-64482090网址：www.guodu.com
（37）信泰证券
注册地址：南京市长江路88号
法定代表人：钱凯法
电话：025-84784765
传真：025-84784830
联系人：舒萌菲 025-84784782
公司网址：www.thope.com
（38）万联证券
注册地址：广州市东风东路836号东峻广场3座34-35楼
法定代表人：陆景奎
电话：（020）87693617
传真：（020）87691530
联系人：熊辉
（39）中国建设银行股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：郭树清
客户服务电话：95533
传真：（010）67598409
联系人：曲华蕊
（40）中信金通证券
办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座
法定代表人：刘军
电话：0571-85783750
传真：0571-85783771
联系人：龚晓军
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（41）宏源证券
办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦b座6层
法定代表人：汤世生
联系电话：010-62267799-6416
传真：010－62294470
联系人：张智红
（42）华林证券
联系地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5楼
法定代表人：姚桥盛
联系电话：0755-82707855
传真：0755-82707850
联系人：杨玲
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记人
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融街27号投资广场22、23层
法定代表人：陈耀先
电话：010－58598839
传真：010－58598907
联系人：朱立元
（三）律师事务所
名称：北京市康达律师事务所
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室
法定代表人：傅洋
联系人：娄爱东 王琪
经办律师：娄爱东 肖钢
联系电话：010－85262828
传真：010－85262826
（四）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路568号（邮编：200120）
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼（邮编：200021）
法人代表：杨绍信
电话：021－63863388
传真：021－63863300
联系人：陈兆欣
经办注册会计师：汪棣、单峰
第六节 基金的募集
本基金由基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等有关规定，并经中国证监会2005年2月6日证监基金字［2005］18号文和2005年3月2日基金部函［2005］49号文核准发售。募集期为2005年3月10日至2005年4月26日。经普华
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号永道中天会计师事务所有限公司验资，设立募集期募集的基金份额及利息转份额共计513,527,198.43份基金份额。有效认购户数为7,340户。
第七节 基金合同的生效
（一）基金合同的生效
本基金合同已于2005年5月12日生效。
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模限制
本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。
第八节 基金份额的交易
（一）上市交易的地点
深圳证券交易所。
（二）上市交易的时间
本基金2005年6月16日开始在深圳证券交易所上市交易。
（三）上市交易的规则
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值；
2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；
3、本基金买入申报数量为100份或其整数倍；
4、本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币；
5、本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》、《上市规则》及《实施细则》的相关规定。
（四）上市交易的费用
本基金上市交易的费用遵循《深圳证券交易所交易规则》、《上市规则》及《实施细则》的相关规定。
（五）上市交易的行情揭示
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。同时行情发布系统揭示基金前一交易日的基金份额净值和基金份额动态净值。从2005年9月19日起基金份额动态净值由原来的每天揭示4次更改为每15秒钟揭示一次。
（六）上市交易的停复牌
本基金的停复牌按照《上市规则》的相关规定执行。
（七）暂停上市、恢复上市、中止上市的情形及处理方式
本基金的暂停上市、恢复上市、中止上市的情形及处理方式按照《上市规则》的相关规定执行。
第九节 基金份额的申购和赎回
（一）申购和赎回场所
1、本公司直销网点；
2、经本公司委托，具有销售本基金资格的商业银行或其他机构的营业网点；
3、深圳证券交易所，投资者申购、赎回基金份额应当使用在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的人民币普通股票账户或证券投资基金账户。
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（二）申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及时间
申购、赎回的开放日为证券交易所交易日，在开放日的具体业务办理时间由基金管理人与销售代理人约定。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
2、申购开始日
本基金合同生效后，开始接受申购的时间为2005年6月16日。
3、赎回开始日
本基金合同生效后，开始接受赎回的时间为2005年6月16日。
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
2、在场外，实行“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；在场内，基金份额的申购以金额申报，申报单位为一元人民币；赎回以份额申报，申报单位为一份基金份额。
3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人或深圳证券交易所规定的时间以前撤销。
4、基金管理人可根据基金运作的实际情况更改上述原则。基金管理人必须于新规则开始实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（四）申购限额
1、场外
本基金代销机构首次申购最低金额为人民币1000元，追加申购的最低金额为人民币1000元。直销网点每次申购的最低金额为人民币10万元，追加申购的最低金额为人民币10万元。
2、场内
投资者场内每次最低申购金额为1000元（含申购费）。
（五）申购和赎回的程序
1、申请方式：书面申请、委托证券经营机构向深圳证券交易所交易系统申报或管理人公布的其他方式。
2、确认与通知：当日（T日）在规定时间之前提交的申请，投资者可在T+2日到网点查询申购、赎回的确认情况。
3、申购与赎回款项支付的方式与时间：基金申购采取全额缴款的方式，若申购资金在规定时间内未全额到账（指到达基金份额发售机构指定申购账户）则申购不成功。若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。基金份额持有人赎回本基金申请确认后，赎回款项将在T+5日内划往基金份额持有人账户。在发生延期赎回的情形时，款项的支付办法参照基金合同的有关条款处理。
（六）申购和赎回的数额和价格
1、本基金代销机构首次申购和追加申购的最低金额按照基金管理人和代销机构约定的为准。本基金直销网点最低申购金额由基金管理人制定和调整；
2、场外赎回的最低份额为300份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回；场内赎回申请不得低于300份基金份额；
3、基金管理人可根据市场情况，调整申购、赎回份额的数量限制，调整前的3个工作日基金管理人必须在至少一种指定报刊和网站上刊登公告；
4、申购份额及余额的处理方式：场外申购有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算并保留小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差归基金资产。场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。
5、赎回金额的处理方式：本基金的赎回金额按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值为基准计算并扣除相应的费用。计算结果保留小数点后两位，小数点两位以后的
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号部分四舍五入，由此产生的误差归基金资产。
6、本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而减少，如下表所示：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万 1.5%
100万≤M＜1000万 1.2%
1000万≤M＜2000万 0.6%
M≥2000万 单笔2000元
7、本基金的赎回费率不高于0.5%。
场外赎回费率随持有时间的增加而减少，如下表所示：
申请份额持有时间 赎回费率
持有时间＜1年 0.5%
1年≤持有时间＜3年 0.25%
持有时间≥3年 0
场内赎回费率目前统一为0.5%。在深圳证券交易所、注册登记人等相关机构技术条件许可的情况下，场内赎回费率结构可参照场外赎回费率，具体请关注本基金相关公告。
8、申购份额的计算方法如下：
（1）场外申购份数的计算
申购费用=申购金额/（1＋申购费率） 申购费率
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例1：某投资者在场外申购融通巨潮100指数基金6,000.00元，基金份额净值为1.200元，则其获得的基金份额计算如下：
申购费用＝6,000/(1+1.5%) 1.5%=88.67元
净申购金额=6,000/(1+1.5%)=5,911.33元
申购份数＝5,911.33/1.200=4,926.11份
即投资者缴纳申购款6,000.00元，获得4,926.11份融通巨潮100指数基金份额。
（2）场内申购份数的计算
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购手续费＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
场内申购份额保留到整数位，零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。
例2：某投资者通过场内投资1万元申购融通巨潮100指数基金，对应的申购费率为1.5%，申购当日基金份额净值为1.025元，则其申购手续费、可得到的申购份额及返还的资金余额为：
净申购金额＝10000/（1＋1.5%）＝9852.22元
申购手续费＝10000－9852.22＝147.78元
申购份额＝9852.22/1.025＝9611.92份
因场内份额保留至整数份，故投资者申购所得份额为9611份，不足1份部分的申购资金零头返还给投资者。
实际净申购金额=9611 1.025=9851.28元
退款金额＝10000－9851.28－147.78＝0.94元
9、赎回金额的计算方法如下：
赎回总额＝赎回当日基金份额净值 赎回份额
赎回费=赎回总额 赎回费率
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号
赎回金额=赎回总额－赎回费
例：假定T日本基金的基金份额净值为1.200元，投资者赎回10,000份基金份额，持有期10个月，则：
赎回总额=10,000 1.200元=12,000.00元
赎回费用=12,000 0.5%=60.00元
赎回金额=12,000-60=11,940.00元
10、基金份额净值的计算公式：
基金份额净值=（基金总资产－基金总负债）/已售出的基金份额总数
本基金每个工作日公告基金份额净值，当日基金份额净值在当天收市后计算，并在下一工作日公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（七）申购和赎回的注册登记
投资者T日申购基金成功后，注册登记人在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额；投资者T日赎回基金成功后，注册登记人在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟于实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（八）拒绝或暂停接受申购的情形
发生下列情况时，基金管理人可暂停或拒绝接受基金投资者的申购申请：
1、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；
2、基金场内交易停牌时；
3、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
4、证券交易所非正常停市；
5、有关法律、法规规定或中国证监会认定的其他暂停申购情形；
6、当基金管理人认为某笔申购申请会影响到其他基金份额持有人利益时，可拒绝该笔申购申请。
发生上述1到5项暂停申购情形时，基金管理人应当立即在指定报刊和网站上刊登暂停申购公告；
发生上述第6项拒绝申购情形时，申购款项将全额退还投资者。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金申购，应当报中国证监会核准；经核准后，基金管理人应当立即在指定报刊和网站上刊登暂停申购公告。
（九）暂停赎回或延续支付赎回款项的情形
本基金必须保持足够的现金或者政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。但是发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的赎回申请：
1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；
2、证券交易所非正常停市；
3、因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难；
4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人合法权益的基金赎回行为；
5、基金场内交易停牌时；
6、有关法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人在当日向中国证监会报告，已接受的申请，基金管理人足额兑付；如暂时不能足额兑付，可兑付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未兑付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以兑付，并以基金份额净值为依据计算赎回金额。投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂停基金赎回，应当报中国证监会核准；经核准后，基金管理人应当立即在指定报刊和网站
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号上刊登暂停公告。
（十）巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
指在单个开放日内，本基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额扣除申购申请总份额之余额）与净转出申请份额（该基金转出申请总份额扣除转入申请总份额之余额）之和超过上一开放日基金总份额10%的情形。
2、巨额赎回的处理方式
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时，按正常赎回程序执行。
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难或认为兑付投资者的赎回申请而进行的资产变现可能对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的前提下，对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；未受理部分可延迟至下一个开放日办理。转入下一个开放日的赎回申请不享有优先权并以该开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。但投资者在申请赎回时可选择将当日未获受理部分予以撤销。在发生巨额赎回的情况下，当日未获受理的场内赎回将自动撤消。
3、巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并部分延期赎回时，基金管理人应通过指定报刊和网站在3个证券交易所交易日内刊登公告，并说明有关处理方法。
本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过正常支付时间20个工作日，并应当在指定报刊和网站上进行公告。
（十一）重新开放申购或赎回的公告
如果发生暂停的时间为一天，暂停结束后基金管理人应在至少一种指定报刊和网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近一个工作日本基金的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前1个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日本基金的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告并在重新开放申购或赎回日公告最近一个工作日本基金的基金份额净值。
（十二）基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记
1、基金份额的登记
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购买入的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下；场内认购、申购或上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。
2、系统内转托管
（1）系统内转托管是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位）之间进行转托管的行为。
（2）份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，销售机构（网点）之间不能通存通兑的，可办理已持有基金份额的系统内转托管。
（3）份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。
3、跨系统转登记
（1）跨系统转登记是指持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转登记的行为。
（2）本基金跨系统转登记的具体业务按照中国证券登记结算有限公司的相关规定办理。
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号
第十节 基金的投资
（一）投资目标
本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对巨潮100目标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越巨潮100目标指数的投资收益，追求长期的资本增值。本基金谋求分享中国经济持续、稳定增长和中国证券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投资者带来稳定的回报。
（二）目标指数
本基金以巨潮100指数作为目标指数。巨潮100指数是由深圳证券信息公司负责编制并维护的成份股指数，该指数以深沪两市所有股票一定时间范围内的流通市值及成交量的加权指标排名为选股标准，同时对上市不满3个月、ST类、公司财务出现重大问题、股价出现异常波动等的股票进行了剔除，指数每半年调整一次，为了避免指数成份股出现的频繁变动，确保指数可投资性与抗操纵性，指数的调整规则中运用了缓冲区技术。巨潮100指数的基期为2002年12月31日，基日指数为1000点。
1、巨潮100指数的选股原则
（1）入围标准
1）有一定的上市交易日期（一般为三个月）；
2）非ST、PT股票；
3）公司最近一年无重大违规、财务报告无重大问题并且经营状况良好；
4）一段时期内股价无异常波动。
（2）成份股选样方法
巨潮100需要对入围后的股票进行排序选出成份股。成份股样本选样指标为一段时期（一般为前一年）平均流通市值的比重和平均成交金额的比重。
首先根据前述入围标准，计算入围个股平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重，再将上述指标按3：1的权重加权平均，然后将计算结果从高到低排序，选取排名在前100名的股票，构成巨潮100初始成份股。
（3）成份股定期调整
1）定期调整时间
巨潮100指数定于每年5月及11月第一周公布调整后成份股的名单，当月20日（含20日）后的第一个星期一开始实施，如遇非交易日则顺延至交易日。
2）样本调整原则
先对入围股票进行综合排名，再按下列原则选股：
排名在成份股样本数量的70%之前的股票按顺序入选成份股；
按原成份股优先的原则，将排名70%-130%的入围股票根据原成份股优先的原则按顺序补足成份股数量。
2、巨潮100指数计算方法
巨潮100指数采用派氏加权法编制，自基日后，采用下列公式逐日连锁实时计算。
∑（成份证券实时成交价 成份证券权数）
实时指数＝上一交易日收市指数 ────────────────────
∑（成份证券上一交易日收市价 成份证券权数）
在上述公式中，成份证券指纳入指数计算范围的股票。子项和母项中的权数是相同的，以成份股流通股本数为权数。子项中的乘积是成份证券的实时流通市值，母项中的乘积是成份证券的上一交易日收市流通市值，∑是指对纳入指数计算的成份证券的实时流通市值进行汇总。
每个交易日集合竞价开市后用成份股的开市价计算开市指数，其后在交易时间内用成
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号份股的实时成交价计算实时指数，收市后用成份股的收市价计算收市指数。
成份股当日无成交的，取上一交易日收市价。成份股暂停交易的，取最近成交价。
3、巨潮100指数的发布
巨潮100指数在交易时间内通过行情系统实时对外发布。收市指数在每个交易日收市后通过中国证监会指定信息披露报刊和其他新闻媒体对外发布。
如果巨潮100指数被停止发布或由其他指数替代或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数的情形下，本基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则，变更基金的跟踪目标和投资对象。本基金由于上述原因变更跟踪目标和投资对象，不需召开基金份额持有人大会通过，但应报中国证监会，并在中国证监会指定的媒体上公告。
（三）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮100指数的成份股和预期将要被选入巨潮100指数的股票，本基金还可适当投资一级市场的股票（包括新股与增发）。非成份股的投资比例控制在基金资产净值的10%以内，但成份股更换期因指数成份股调整而进行的非成份股投资不在此比例限制范围之内：
（四）投资策略
本基金为增强型指数基金，在控制股票投资组合相对目标指数偏离风险的基础上，力争获得超越目标指数的投资收益。基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额收益间的最佳匹配。为控制基金偏离目标指数的风险，本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率间的日跟踪误差控制在0.5%。
1、决策依据和决策程序
（1）研究策划部提供宏观经济、行业分析以及公司的研究报告；金融工程小组利用量化模型进行投资组合优化和跟踪误差模拟测算,在此基础上进行投资论证，做出投资建议提交给基金经理，并为投资决策委员会提供资产配置的决策依据。
（2）基金经理根据金融工程提交的指数组合优化及风险测算的结果以及研究策划部提交的投资建议初步决定下一阶段的投资组合，形成资产配置提案报投资决策委员会。
（3）投资决策委员会审定基金经理提交的资产配置提案形成资产配置计划书。
（4）基金经理根据投资决策委员会的决策制定相应的指数化投资组合投资方案，对超出基金经理权限的投资决策须报投资决策委员会审议核准。
（5）基金经理根据投资组合方案制定具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至基金交易部。
（6）基金交易部依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。
（7）金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和偏离风险进行评估，定期提交组合跟踪误差归因分析报告和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。
（8）风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
2、投资管理的方法和标准
（1）仓位控制策略
本基金投资于股票的资产比例范围为基金资产净值的90%－95%；保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的5%。实际
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号运作过程中，由于受市场价格波动、股票交易的零股限制、基金申购赎回情况等因素的影响，基金的资产未达限定比例要求的，基金经理将对此进行实时监控并在十个交易日内做出相应的调整。
（2）指数化投资策略
本基金以复制法作为股票指数化投资部分的主要投资方法。对于因流动性等原因导致基金管理人无法复制巨潮100指数的情况，本基金将采用剩余替换等方法避免由此引起的跟踪误差扩大。
（3）增强型投资策略
本基金以指数化投资为主，基于中国证券市场作为一个新兴市场并非完全有效及指数编制本身的局限性，在严格控制跟踪误差的前提下，辅以有限度的增强投资及一级市场股票投资。其目的有二，一是为了在跟踪目标指数的基础上适度获取超额收益；二是抵消基金运作中不可避免的负向超额收益，如管理费、托管费、交易费用等。增强操作的依据是：
1）行业基本面信息的深入挖掘及行业景气周期的综合判断。
2）公司基本面的挖掘及绝对、相对估值研究。
3）股票的流动性分析。主要根据对当时市场成交活跃程度及股票过往的平均换手率、交易量等因素的分析，对个股的流动性及其对指数基金组合构建及调整有可能产生的影响进行分析预测。
4）指数成份股的提前或延后更换。本基金将根据目标指数的编制规则，预测指数成份股可能发生的变动以及对股价有可能产生的影响，适度提前或延后成份股的调整。
（4）其它投资策略
本基金将审慎投资于中国证监会核准的其它金融工具，以减少基金财产的风险并提高收益。
（五）资产支持证券的投资策略、风险控制措施及投资比例
1、投资策略
基金管理人在确保与基金投资目标相一致的前提下，可本着谨慎和风险可控的原则，为取得与承担风险相称的收益，投资于资产支持证券。
（1）买入持有策略
基金可在与投资目标一致的前提下，买入并持有资产支持证券，以获取相应的利息收入。
（2）利率预期策略
根据对利率趋势、提前还款率等的预期，预测资产支持证券收益率的变化趋势，从而决定对资产支持证券的买入或卖出。
（3）信用利差策略
通过对资产支持证券的信用评估，分析预期违约率和违约损失率的变化趋势，评估其信用利差是否合理，并预测其变化趋势，通过其信用质量的改善和信用利差的缩小获利。
（4）相对价值策略
基金通过计算资产支持证券的名义利差、静态利差及期权调整利差等指标，将资产支持证券的收益风险特征与其他资产类别和债券的收益风险比较，确定其是否具有相对价值，从而决定对其整体或个券的买入和卖出。
2、风险控制措施
（1）通过严格的投资流程控制投资风险，基金经理及有关人员必须严格执行投资授权制度。
（2）在投资资产支持证券时，首先应由固定收益研究员提出资产支持证券产品的风险收益报告和投资建议，基金经理根据投委会决定的资产配置计划和相应的投资权限，参考固定收益研究员的资产支持证券的风险收益报告，充分评估资产支持证券的风险收益特征，确定具体投资方案，在严格控制风险的前提下，谨慎进行投资。
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融通巨潮100指数证券投资基金更新招募说明书2007年第2号
（3）基金交易部负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责，监控内容包括基金资产支持证券投资比例及交易对手风险控制等。
（4）固定收益小组对资产支持证券投资进行风险和绩效评估，密切跟踪影响基金所投资资产支持证券信用质量变化的各种因素，并在投资中进行相应操作，以规避信用风险的上升。
（5）固定收益小组负责不断完善资产支持证券定价模型，并评估模型风险。密切跟踪影响资产支持证券收益率变化的各种因素，并评估其对资产支持证券持有期收益的影响，并进行相应的投资操作。
（6）基金经理在投资决策时将评估资产支持证券的上市等流动性安排，并考虑其对基金资产流动性的影响，分散投资，确保所投资的资产支持证券具有适当的流动性。
（7）基金经理将密切关注影响债务人提前偿还的各种因素，并评估其对资产支持证券投资价值的影响，并进行相应的投资决策。
（8）基金管理人将不断完善内部控制制度及相应技术手段，使基金相关操作以谨慎安全的方式进行，确保基金及持有人利益得到保障。
（9）基金管理人将严格审查所投资资产支持证券的法律文件，确保各业务环节都有适当的法律保障。
3、本基金可投资于各剩余期限的资产支持证券。。
（1）持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的10%。
（2）投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10%。
（3）与基金管理人管理的其它基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%。
（5）因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不符合上述第（2）项和第（4）项规定的比例，基金管理人将在10交易日内调整完毕。
（6）投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。本基金应投资于信用级别为BBB以上（含BBB）的资产支持债券。在持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
（六）业绩比较基准
巨潮100指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%。
（七）投资限制
1、基金财产不得用于下列投资或者活动
（1）承销证券；
（2）向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
（6）买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券；
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（8）依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
对于因上述5-6项情形导致无法投资的巨潮100指数成份股，基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，用剩余组合替换法对无法投资的成份股进行替换。
2、本基金投资组合比例限制
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（1）基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（2）股票、债券和现金的投资比例应符合本基金合同规定的投资比例限制；
（3）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述规定的比例或者基金合同约定的投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。
（八）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；
2、有利于基金资产的安全与增值；
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。
（九）基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2007年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本投资组合报告所载数据截至2007年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。
1、期末基金资产组合情况
项目 金 额（元） 占基金资产总值比例
银行存款及清算备付金 228,547,675.48 4.16%
股票投资市值 5,142,812,286.19 93.51%
债券投资市值 101,594,254.22 1.85%
权证投资市值 8,800,103.12 0.16%
其他资产 18,285,202.10 0.33%
资产合计 5,500,039,521.11 100.00%
2、按行业分类的股票投资组合
（1）指数投资部分
占基金资产
行业 数量 市值 净值的比例A农、林、牧、渔业 0.00 0.00 0.00%B采掘业 8,524,236 287,944,501.86 5.30%C制造业 57,648,461 1,510,402,020.03 27.79%
C0食品、饮料 5,234,309 259,474,122.43 4.77%
C1纺织、服装、皮毛 1,727,154 48,308,497.38 0.89%
C2木材、家具 0.00 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 3,095,300 129,383,266.34 2.38%
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C5电子 1,769,748 17,343,530.40 0.32%
C6金属、非金属 34,108,307 725,548,511.19 13.35%
C7机械、设备、仪表 11,137,313 312,673,814.49 5.75%
C8医药、生物制品 576,330 17,670,277.80 0.33%
C99其他制造业 0.00 0.00 0.00%D电力、煤气及水的生产和供应业 17,916,184 337,663,825.23 6.21%E建筑业 0.00 0.00 0.00%F交通运输、仓储业 18,608,848 370,054,376.75 6.81%G信息技术业 16,076,376 212,263,185.28 3.91%H批发和零售贸易 3,239,214 174,970,224.72 3.22%I金融、保险业 47,205,892 1,687,985,258.08 31.06%J房地产业 9,842,874 354,366,866.23 6.52%K社会服务业 1,923,392 65,959,357.68 1.21%L传播与文化产业 803,435 26,264,290.15 0.48%M综合类 3,199,131 71,659,380.18 1.32%合计 184,988,043 5,099,533,286.19 93.83%
（2）积极投资部分
占基金资产净
行业 数量 市值 值的比例C制造业 2,100,000 43,279,000.00 0.80%
C4石油、化学、塑胶、塑料 1,600,000 19,584,000.00 0.36%
C8医药、生物制品 500,000 23,695,000.00 0.44%合计 2,100,000 43,279,000.00 0.80%
3、本报告期末基金投资前五名股票明细
（1） 指数投资部分
占基金资产净值
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 的比例
1 600030 中信证券 4,245,561 410,588,204.31 7.56%
2 600036 招商银行 6,897,115 263,952,591.05 4.86%
3 600000 浦发银行 4,905,064 257,515,860.00 4.74%
4 600016 民生银行 10,996,366 &nbs | | |
