中航军B、成长B级触发下折
华宝证券研究报告 分析师 / 李真 研究助理 / 张吉虎 研究助理 / 杨思奇
市场回顾:今日A股低开后获银行和钢铁股拉升,收盘上证综指上涨0.73%,收于3487.50点,深证成指下跌0.81%,收于10836.25点,创业板指下跌0.83%,收于1688.27点,两市成交额4474.40亿元。申万一级行业中,银行(+3.38%)、钢铁(+2.03%)和采掘(+1.17%)领涨,食品饮料(-3.58%)、家用电器(-2.67%)和电气设备(-1.57%)领跌。
分级B方面:今日进取股基下跌0.72%,成交活跃的分级B跌多涨少,银行股B(150300,+6.44%)、银行B(150228,+5.30%)、煤炭B级(150290,+4.66%)涨幅较大;中航军B(150222,-9.85%)跌停,创业板B(150153,-4.30%)、军工B(150182,-3.87%)、白酒B(150270,-7.28%)领跌。
今日收盘中航军B(150222)和成长B级(150214)预估净值均低于0.250元,触发下折。除2只已下折分级B以外,目前还有8只分级B下折距离在10%以内。
权益ETF:
分级A方面:
受美债下跌影响,今日国内债市承压,国债期货低开后午后跌幅进一步扩大,十年期国债期货主力合约T1803收盘下跌0.27%。
今日稳健股基上涨0.21%,总成交额5.83亿元。受下折影响今日成长A级(150213,+1.47%)涨幅较大,其余活跃分级A中,军工A(150181,+0.69%)、军工A级(150186,+0.43%)和国防A(150205,+0.35%)涨幅较大,深成指A(150022,-0.13%)下跌。
配对转换价值方面,今日成长A级(150213)预估整体折价1.09%,煤炭A级(150289)预估整体折价1.32%。
期权价值方面,今日中航军A(150221)和成长A级(150213)已触发下折,收盘分别折价0.60%和3.58%,假设下折后母基金潜在净值损失为1%,中航军A平价,成长A级折价11%,则两只分级A下折预估收益分别为-0.68%和-0.42%。其他活跃分级A中,券商A(150200)折价9.74%,下折距离7.25%,下折预估收益5.54%(假设下折后母基金潜在净值损失为1%,券商A折价13.95%);军工A级(150186)折价8.27%,下折距离5.06%,下折预估收益3.44%(假设下折后母基金潜在净值损失为1%,军工A级折价14%)。
权益封基
场内定增基金表
债券ETF
黄金ETF
今日伦敦金盘中下跌0.02%,AU9999收盘下跌0.88%,黄金ETF中,华安黄金ETF下跌0.95%,预估折价率0.15%。今日AG1806下跌2.46%,白银基金下跌2.14%,预估折价率0.42%。
货币ETF
今日截至收盘银华日利七日年化收益率4.330%、华宝添益七日年化收益率4.216%、南方理财金H七日年化收益率为4.249%、建信添益七日年化收益率4.315%,今日银华日利、华宝添益、建信添益收盘均溢价,其中,银华日利溢价0.062%。
跨境ETF
QDII-ETP方面,上日德国DAX指数下跌1.68%,纳斯达克100指数下跌2.05%,标普500指数下跌2.12%。今日盘中美元指数微涨0.02%,在岸人民币兑美元贬值0.25%,欧元兑美元下跌0.05%。今日华安德国30ETF下跌1.991%,预估折价率0.57%;国泰纳斯达克100ETF下跌2.92%,预估折价率0.78%;博时标普500ETF下跌2.72%,预估折价率0.41%。
商品ETP
上日标普全球石油指数下跌2.88%,标普石油天然气上游股票指数下跌4.21%。今日华安石油下跌3.13%,预估折价1.07%,华宝油气下跌3.45%,预估溢价率0.79%。今日盘中NYMEX原油下跌0.78%,ICE布油下跌0.85%。
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