金融界基金11月18日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金（简称：国金量化多因子，代码006195）公布最新净值，下跌1.53%。本基金单位净值为1.0812元，累计净值为1.0812元。

　　国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31，业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + --*5.00% + 中债-综合指数*80.00%”。 本基金成立以来收益8.12%，今年以来收益8.55%，近一月收益-5.42%，近一年收益8.12%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（555/661），成立以来，本基金排名同类（419/805）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-3.16%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为杨雨龙，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益8.12%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为岱美股份（持仓比例1.22% ）、鹏欣资源（持仓比例1.14% ）、金证股份（持仓比例1.13% ）、云海金属（持仓比例1.11% ）、光库科技（持仓比例1.10% ）、中科曙光（持仓比例1.10% ）、同花顺（持仓比例1.09% ）、万隆光电（持仓比例1.09% ）、大东方（持仓比例1.09% ）、东旭光电（持仓比例1.09% ），合计占资金总资产的比例为11.16%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为皮阿诺（持仓比例1.53% ）、雷柏科技（持仓比例1.50% ）、张裕A（持仓比例1.25% ）、振江股份（持仓比例1.23% ）、雄帝科技（持仓比例1.15% ）、永艺股份（持仓比例1.15% ）、恒林股份（持仓比例1.14% ）、世纪瑞尔（持仓比例1.14% ）、英飞拓（持仓比例1.13% ）、汇纳科技（持仓比例1.11% ），合计占资金总资产的比例为12.33%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度市场维持震荡，贸易战等不确定因素的影响基本已经在当前的点位有所体现，北上资金持续流入，因此总体来说大盘蓝筹股强于中小盘成长股。量化模型的选股效果未能充分体现。总体来说，组合在分散投资、量化精选的基础上，运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资，着重用量化的方法精选高成长性的公司。目前维持中仓位方面高仓位，基本不进行大规模的择时和加减仓，主要进行换股调仓。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金单位份额净值1.1213元，累计单位净值1.1213元。本报告期基金份额净值增长率-3.99%，同期业绩比较基准增长率0.12%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望