金融界基金08月03日讯 创金合信量化多因子股票型证券投资基金（简称：创金合信量化多因子股票C，代码003865）公布最新净值，上涨1.54%。本基金单位净值为1.5499元，累计净值为1.5499元。

　　创金合信量化多因子股票型证券投资基金成立于2017-01-06，业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益22.91%，今年以来收益36.34%，近一月收益14.76%，近一年收益48.87%，近三年收益35.32%。近一年，本基金排名同类（329/749），成立以来，本基金排名同类（684/918）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为37.13%，近两年定投该基金的收益为48.55%，近三年定投该基金的收益为45.47%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为董梁，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益44.30%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为新易盛（持仓比例0.93% ）、创业慧康（持仓比例0.91% ）、光威复材（持仓比例0.90% ）、安井食品（持仓比例0.89% ）、坚朗五金（持仓比例0.86% ）、南大光电（持仓比例0.85% ）、超图软件（持仓比例0.84% ）、三全食品（持仓比例0.81% ）、中新赛克（持仓比例0.81% ）、上海钢联（持仓比例0.81% ），合计占资金总资产的比例为8.61%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为光威复材（持仓比例0.83% ）、三棵树（持仓比例0.77% ）、南都电源（持仓比例0.76% ）、康龙化成（持仓比例0.73% ）、神火股份（持仓比例0.72% ）、中再资环（持仓比例0.71% ）、明泰铝业（持仓比例0.71% ）、鹏鹞环保（持仓比例0.71% ）、耐威科技（持仓比例0.69% ）、三角轮胎（持仓比例0.69% ），合计占资金总资产的比例为7.32%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　二季度市场逐步复苏,但是板块间走势分化依然明显。其中创业板指数上涨30.25%，中证1000指数上涨16.44%，中证500指数上涨16.32%，沪深300指数上涨12.96%，上证50指数上涨9.40%。在中证1000指数成分中，按中信行业分类，涨幅居前的为传媒、医药、食品饮料均超过40%，家电、机械、房地产、电子行业涨幅均超30%，仅仅银行、综合类及建筑涨幅均不到1%。从风格来看，动量及贝塔因子表现较佳，估值及流动性因子表现较差。

　　海外疫情尚未达到拐点，全球产业链承压会给出口相关产业带来压力，如制造业、外贸行业等等，全球联动性较高的行业受影响时长也会更久，例如传媒、休闲服务和航空等。融资环境改善偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股选择的风险在增加。

　　目前市场流动性充裕、利率水平维持低位，国内经济活动正在逐步复苏，中美贸易摩擦被市场消化，市场情绪回暖，我们对后市比较乐观。

　　报告期内模型运行平稳，我们依然坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，突出对中小股票的风险监测，在此基础上追求超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.3835元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为19.79%，同期业绩比较基准收益率为14.74%；截至报告期末创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.3505元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为19.57%，同期业绩比较基准收益率为14.74%。