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国金量化多因子净值上涨2.87% 请保持关注

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2020-08-04 07:52:35 来源:金融界基金 作者:机器君
国金量化多因子净值上涨2.87% 请保持关注

  金融界基金08月04日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金(简称:国金量化多因子,代码006195)公布最新净值,上涨2.87%。本基金单位净值为1.322元,累计净值为1.322元。

  国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31,业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + 恒生指数*5.00% + 中债-综合指数*80.00%”。 本基金成立以来收益32.20%,今年以来收益12.57%,近一月收益12.24%,近一年收益17.96%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(685/751),成立以来,本基金排名同类(608/896)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.53%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理宫雪,自2020年06月10日管理该基金,任职期内收益17.83%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股万科A(持仓比例3.21% )、荣晟环保(持仓比例2.12% )、凤凰股份(持仓比例2.10% )、德恩精工(持仓比例1.96% )、电光科技(持仓比例1.93% )、安硕信息(持仓比例1.86% )、永创智能(持仓比例1.78% )、龙源技术(持仓比例1.67% )、太空智造(持仓比例1.62% )、广哈通信(持仓比例1.60% ),合计占资金总资产的比例为19.85%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为邮储银行(持仓比例19.79% )、浙商银行(持仓比例6.56% )、渝农商行(持仓比例5.31% )、新华文轩(持仓比例0.86% )、宣亚国际(持仓比例0.83% )、开元股份(持仓比例0.75% )、唐德影视(持仓比例0.73% )、四通股份(持仓比例0.63% )、新黄浦(持仓比例0.63% )、皇庭国际(持仓比例0.61% ),合计占资金总资产的比例为36.70%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2020年第二季度市场风格依然是大盘蓝筹股弱于中小盘成长股,但市场波动弱于第一季度。组合在分散投资、量化精选的基础上,运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资,着重用量化的方法精选高成长性的公司。报告期内基本维持较高仓位运作。本基金自6月中下旬起对投资策略进行了调整,新策略是以基本面因子为基础,利用机器学习方法构建的多周期预测模型,通过预测因子和个股阿尔法等获取选股收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末,本基金单位份额净值1.1398元,累计单位净值1.1398元。本报告期基金份额净值增长率3.77%,同期业绩比较基准增长率13.70%。

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