金融界基金09月11日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金（简称：国金量化多因子，代码006195）公布最新净值，下跌2.00%。本基金单位净值为1.3071元，累计净值为1.3071元。

　　国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31，业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + 恒生指数*5.00% + 中债-综合指数*80.00%”。 本基金成立以来收益30.71%，今年以来收益11.30%，近一月收益-1.89%，近一年收益10.32%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（688/759），成立以来，本基金排名同类（555/903）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为12.42%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为宫雪，自2020年06月10日管理该基金，任职期内收益16.50%。

　　马芳，自2020年09月03日管理该基金，任职期内收益-4.32%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为万科A（持仓比例3.21% ）、荣晟环保（持仓比例2.12% ）、凤凰股份（持仓比例2.10% ）、德恩精工（持仓比例1.96% ）、电光科技（持仓比例1.93% ）、安硕信息（持仓比例1.86% ）、永创智能（持仓比例1.78% ）、龙源技术（持仓比例1.67% ）、太空智造（持仓比例1.62% ）、广哈通信（持仓比例1.60% ），合计占资金总资产的比例为19.85%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为邮储银行（持仓比例19.79% ）、浙商银行（持仓比例6.56% ）、渝农商行（持仓比例5.31% ）、新华文轩（持仓比例0.86% ）、宣亚国际（持仓比例0.83% ）、开元股份（持仓比例0.75% ）、唐德影视（持仓比例0.73% ）、四通股份（持仓比例0.63% ）、新黄浦（持仓比例0.63% ）、皇庭国际（持仓比例0.61% ），合计占资金总资产的比例为36.70%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2020年上半年市场风格主线是大盘蓝筹股弱于中小盘成长股，市场波动方面第二季度弱于第一季度。组合在分散投资、量化精选的基础上，运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资，着重用量化的方法精选高成长性的公司。报告期内基本维持较高仓位运作。本基金自6月中下旬起对投资策略进行了调整，新策略以基本面因子为基础，利用机器学习方法构建的多周期预测模型，通过预测因子和挖掘个股阿尔法等途径获取选股收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至本报告期末本基金份额净值为1.1398元；本报告期基金份额净值增长率为-2.95%，业绩比较基准收益率为10.24%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我们对宏观经济的总体判断如下：1）货币政策方面会相对宽松；2）权益市场估值水平在历史低位区间；3）企业盈利处于触底阶段。另外，基建和制造业增速都处于底部，经济有望在今年下半年逐步企稳。总体来说，权益市场具有一定投资机会。