金融界基金09月21日讯 长江量化匠心甄选股票型证券投资基金（简称：长江量化匠心甄选C，代码006957）公布最新净值，上涨1.53%。本基金单位净值为1.4756元，累计净值为1.4756元。

　　长江量化匠心甄选股票型证券投资基金成立于2019-04-25，业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益47.56%，今年以来收益28.87%，近一月收益-5.28%，近一年收益34.94%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（449/766），成立以来，本基金排名同类（444/942）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.01%，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为曹紫建，自2020年09月01日管理该基金，任职期内收益-5.41%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为大立科技（持仓比例1.50% ）、蓝思科技（持仓比例1.44% ）、中科创达（持仓比例1.43% ）、天赐材料（持仓比例1.32% ）、龙蟒佰利（持仓比例1.32% ）、郑煤机（持仓比例1.29% ）、东方财富（持仓比例1.27% ）、国投资本（持仓比例1.26% ）、家家悦（持仓比例1.24% ）、新和成（持仓比例1.21% ），合计占资金总资产的比例为13.28%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为浙江东方（持仓比例1.62% ）、恒瑞医药（持仓比例1.58% ）、温氏股份（持仓比例1.55% ）、宝新能源（持仓比例1.55% ）、光线传媒（持仓比例1.54% ）、牧原股份（持仓比例1.54% ）、七一二（持仓比例1.48% ）、张江高科（持仓比例1.42% ）、云海金属（持仓比例1.42% ）、隆基股份（持仓比例1.39% ），合计占资金总资产的比例为15.09%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2020年一季度，全球爆发新冠疫情成为资本市场历年来最大黑天鹅，全球经济遭受重创，市场波动放大，多国央行采取宽松政策以稳定经济；之后，二季度疫情在海外蔓延超过市场预期，对全球经济造成巨大压力。相比于国外宽松的货币政策，国内央行则相对较为克制，同时，由于疫情防控得力，国内大部分行业迅速复工复产，国内经济稳步回升。

　　权益方面，在疫情防控常态化背景下，伴随国内经济活动逐步恢复，股票市场在二季度开始快速反弹，但市场分化逐渐加大，二季度创业板指大涨30.25%，而上证指数仅上涨8.52%。板块上，上半年医药、消费、科技等相关板块表现突出，建筑、石油石化、银行等板块表现相对弱势。

　　投资管理上，我们采用量化模型对股票进行筛选和权重分配，在稳定跟踪业绩比较基准的前提下，优先选择估值低、业绩稳定、成长性好的股票构建组合，力争获取健康稳定的超越业绩比较基准的收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金A类份额净值为1.3522元，C类份额净值为1.3394元；本报告期内，A类基金份额净值增长率为17.32%，C类基金份额净值增长率为16.98%，同期业绩比较基准收益率为10.84%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下半年，国内经济预计将进一步稳步复苏，政策或将在保增长和控风险之间寻找平衡点。A股市场的结构化行情预计仍将持续，目前前期强势股估值指标相对较高，须紧密跟踪相关上市公司的盈利兑现能力，同时低估值板块估值优势突显，有望迎来市场重视。

　　投资方面，我们将坚持长期投资的理念，力争创造健康的、稳定的、能够超越业绩比较基准的收益。实际操作中，我们将利用量化模型、在财务及交易层面，对A股市场股票进行建模和分析，力求寻找和配置具有长期稳定超额收益的量化策略。在股票配置方面，我们注重个股的选择，淡化仓位择时、行业配置及风格配置，力争在仓位水平、行业配置及大小盘风格三个方面，保证与业绩比较基准之间的一致性，尽量确保产品超额业绩的主要来源为个股的超额配置。

　　在股票选择方面，我们重点关注上市公司的财务状况及股票的交易状况，优先选择在价值和成长方面较为平衡的个股进行配置，并尽量规避财务杠杆高、现金流缺乏、公司成长稳定性差及运营能力差的公司；同时利用交易指标刻画股票的投机情绪，规避短期投机情绪高的个股。