金融界基金09月25日讯 创金合信量化核心混合型证券投资基金（简称：创金合信量化核心混合C，代码004360）09月24日净值下跌1.80%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5050元，累计净值为1.5550元。

　　创金合信量化核心混合C基金成立以来收益58.11%，今年以来收益24.92%，近一月收益-2.77%，近一年收益33.77%，近三年收益49.33%。

　　创金合信量化核心混合C基金成立以来分红1次，累计分红金额0.02亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为董梁，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益36.67%。

　　王林峰，自2019年08月20日管理该基金，任职期内收益38.23%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.62%）、中国平安（持仓比例4.01%）、招商银行（持仓比例2.89%）、恒瑞医药（持仓比例2.85%）、五粮液（持仓比例2.83%）、立讯精密（持仓比例2.16%）、美的集团（持仓比例1.85%）、东方财富（持仓比例1.63%）、平安银行（持仓比例1.49%）、保利地产（持仓比例1.45%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　上半年市场板块间分化明显，小市值股票更受青睐。其中创业板指数上涨35.60%,代表蓝筹股票的上证50指数跌幅为-3.95%,沪深300指数涨幅1.64%,代表中小市值股票的中证500和中证1000指数涨幅分别为11.33%,13.52%。从中信一级行业来看,医药行业涨幅居首41.54%,消费者服务、食品饮料、电子和计算机涨幅也均超20%，跌幅超过10%的行业依次为石油石化、煤炭、银行、非银金融。从风格来看，动量因子表现较佳，估值及流动性因子表现较差。

　　报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露，在此基础上追求超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.3331元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.73%，同期业绩比较基准收益率为2.02%；截至报告期末创金合信量化核心混合C基金份额净值为1.2927元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为7.30%，同期业绩比较基准收益率为2.02%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　目前市场流动性充裕、利率水平维持低位，国内经济活动正在逐步复苏，中美贸易摩擦被市场消化，市场情绪回暖，我们对后市比较乐观。

　　上半年工业生产及消费均受到疫情较大程度的影响,尤其是严控人员流动给消费和服务业带来压力，但国内逆周期政策及时落地，保障了金融市场与实体经济流动性。由于海外疫情尚未达到拐点，全球产业链承压会给出口相关产业带来压力，如制造业、外贸行业等等，全球联动性较高的行业受影响时长也会更久，例如传媒、休闲服务和航空等。融资环境改善偏慢，企业债务违约比例依然偏高，个股选择的风险在增加。（点击查看更多基金异动）