金融界基金11月02日讯 创金合信量化核心混合型证券投资基金（简称：创金合信量化核心混合C，代码004360）10月30日净值下跌1.54%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.5571元，累计净值为1.6071元。

　　创金合信量化核心混合C基金成立以来收益63.58%，今年以来收益29.24%，近一月收益2.51%，近一年收益37.59%，近三年收益48.64%。

　　创金合信量化核心混合C基金成立以来分红1次，累计分红金额0.02亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为董梁，自2019年07月05日管理该基金，任职期内收益41.40%。

　　王林峰，自2019年08月20日管理该基金，任职期内收益43.01%。

　　最新基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例5.70%）、中国平安（持仓比例3.67%）、五粮液（持仓比例3.27%）、招商银行（持仓比例2.91%）、中信证券（持仓比例2.30%）、伊利股份（持仓比例2.20%）、中国中免（持仓比例2.07%）、隆基股份（持仓比例2.00%）、三一重工（持仓比例1.72%）、平安银行（持仓比例1.70%）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度经济复苏依然是主线。随着复工复产的持续深入和政策效果的传导，制造业和消费部门成为经济复苏的重要力量。出口方面,中国出口占全球贸易比重从一季度的11%提升至20%以上。9月份公布的经济数据超出市场预期,工业增加值达5.6%,受政府债券的驱动，社会融资规模达3.28万亿。9月全球风险资产价格多数下跌，市场情绪降温明显。海外疫情反复以及美国大选频频扰动市场。

　　国内市场经过7月初的暴涨之后，在区间震荡。行业间表现分化比较严重，休闲服务涨幅41.4%，其次是国防军工31.6%，电器设备27.7%，汽车22.0%，食品饮料20%，仅计算机、商业贸易和通信三个行业录得负收益。风格方面贝塔因子表现最佳，其次是杠杆和动量因子，反转因子表现最差。

　　报告期内模型运行平稳，我们坚持以自下而上选股为主进行量化投资，严格控制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差，在此基础上追求超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末创金合信量化核心混合A基金份额净值为1.5698元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为17.76%，同期业绩比较基准收益率为8.07%；截至报告期末创金合信量化核心混合C基金份额净值为1.5190元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为17.51%，同期业绩比较基准收益率为8.07%。（点击查看更多基金异动）