金融界基金11月12日讯 长城量化小盘股票型证券投资基金（简称：长城量化小盘股票，代码007903）公布最新净值，下跌1.82%。本基金单位净值为1.2148元，累计净值为1.2148元。

　　长城量化小盘股票型证券投资基金成立于2020-01-10，业绩比较基准为“中证1000指数*90.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益21.47%，今年以来收益21.47%，近一月收益-3.85%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/758），成立以来，本基金排名同类（709/934）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

　　基金经理为雷俊，自2020年01月10日管理该基金，任职期内收益21.47%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为永安行（持仓比例3.77% ）、天赐材料（持仓比例3.74% ）、建设机械（持仓比例3.73% ）、中油工程（持仓比例3.55% ）、利尔化学（持仓比例3.40% ）、太平鸟（持仓比例3.10% ）、裕同科技（持仓比例3.04% ）、丽珠集团（持仓比例2.80% ）、中牧股份（持仓比例2.69% ）、宝信软件（持仓比例2.62% ），合计占资金总资产的比例为32.44%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为建设机械（持仓比例1.46% ）、佳发教育（持仓比例1.21% ）、宝信软件（持仓比例1.10% ）、大参林（持仓比例1.08% ）、密尔克卫（持仓比例1.08% ）、新宝股份（持仓比例1.07% ）、东方电缆（持仓比例1.06% ）、昭衍新药（持仓比例1.06% ）、中南建设（持仓比例1.05% ）、景旺电子（持仓比例1.05% ），合计占资金总资产的比例为11.22%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　三季度，市场整体波动较大，七月份市场快速上涨后进入调整周期，整体来看，以大盘的价值蓝筹股表现相对较好，价值风格得到修复。报告期内因子表现优异，基本面驱动的因子相对业绩基准超额收益明显。本基金产品运作以价值和成长双因子模型为主，获取价值回归与业绩驱动下的长期超额回报。

　　本基金基于长城基金量化投资研究平台的研究成果，采用量化多因子模型，基于上市公司的历史数据，借助数量化的技术手段，寻找对股票收益有预测性的指标作为因子；在组合层面上，根据基准指数的特点优化控制行业偏离以及个股偏离，并在综合考虑预期风险和收益水平基础上进行组合权重优化，力争有效跟踪基准指数的同时获取超额收益。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金净值增长率为13.54%，本基金业绩比较基准收益率为4.34%。