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基金早班车|澄清来了!白马闪崩量化私募推波助澜?前海开源新基拟任基金经理变更引“质疑”

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2021-04-16 07:15:06

前海开源基金一则基金经理变更公告引发投资人“质疑”,涉及的是新发基金前海开源深圳特区精选。

  一、交易提示

  1.白马股闪崩背后,到底有没有量化私募在推波助澜?

  近日有传闻称,某头部量化私募旗下产品遭遇强赎,爆仓后进而引发部分股票崩盘。尽管该机构迅速辟谣,但市场上对量化行业的“指责”依然不少。有业内量化方向机构表示“大白马闪崩与量化无关”,量化投资是分散组合投资,持仓数量较多,不会集中持仓大白马,近期赎回情况也一切正常。某量化私募合伙人表示,白马股闪崩的根本原因,还是公募基金被动赎回。量化投资的特点是交易量大,但存量小,与近期闪崩关系不大。“只有持有白马股,才会有影响。而国内股票量化私募90%以上做的都是500增强,对标中证500,其中的白马股数量很少,整体持仓市值也相对比较小。”另外,也有人称白马股闪崩,更多的原因可能还是公募或者一些主观私募多头去年对这些个股的预期太强,导致一些大白马的估值处于一个比较高的位置。

  据了解,今年量化规模变化不大。若以整体5000亿元规模、80倍左右的换手计算,每天的交易量包括公募量化基金在内,或在1500亿元左右。若加上偏做套利例如人工T+0和ETF套利等在内的500亿至1000亿元的交易量,广义量化合计约2000亿元。“这一交易量谈不上会较大程度影响市场。”

  2.前海开源基金一则新发基金拟任基金经理变更公告引发投资人“质疑”

  近日,前海开源基金一则基金经理变更公告引发投资人“质疑”,涉及的是新发基金前海开源深圳特区精选。这则公告的引人注意的地方在于,变更的基金经理是拟任基金经理。根据该基金此前的发售公告,该基金要到4月19日才发售,这意味着基金还没开售,基金经理先换了,挑刺的投资者可能要质疑基金"违约"了。基金经理变更实属行业正常现象,而变更的原因也不一定是业绩压力。数据显示,截至4月15日,今年以来有630只基金(初始基金,下同)发生基金经理变更(含增聘);即便在2020年的行情下,仍然有1508只基金发生基金经理变更(含增聘)。此外,今年以来,发生基金经理变更的基金中,半数以上获得正收益,最高的收益超过20%。

  3.基金公司今年已自购11亿元 3月份自购总量达今年来单月高峰

  尽管市场跌宕起伏,但基金公司自购的热情却逆势上扬。数据显示,今年以来基金公司已自购基金84只,涉及金额11亿元有余,且股票型、混合型基金超9亿元,占比达到八成以上。其中,3月份基金公司自购总量达到今年来单月高峰,金额超过5.1亿元,接近今年来自购总额的半数,权益类基金是基金公司的重点购买对象。同时,该月所处的时段恰恰也是股市下跌调整的月份。

  4.社保基金QFII持有59只个股,扎堆电子、医药生物等四大行业

  在已披露2020年年报业绩的上市公司中,共有59家上市公司前十大流通股股东中同时出现社保基金和QFII身影。这59只个股被两大机构同时拥有的个股具有三大特点。首先,业绩普遍较好。其次,四大行业受机构青睐。从申万一级行业来看,主要扎堆在电子、医药生物、电气设备、机械设备等四大行业。第三,股价表现相对较强。

  5.多只封闭式基金折价比例整体处于9折甚至更低水平 博时科创板三年定开折价率一度达到17%

  近期多只封闭式基金遭遇大幅折价,折价比例整体处于9折甚至更低水平。特别是4月份以来,多只封闭式基金折价率明显扩大,博时科创板三年定开折价率一度达到17%,相当于以接近8折的价格在二级市场交易,但近日大部分封基折价率正逐渐收敛。业内人士分析,折价封基提供了一定的投资安全垫,可关注其投资机会。折价是指封闭式基金在二级市场交易价格低于其实际净值,相当于在单位净值的基础上,基金市价打了一定的折扣。封闭式基金在发行期间,其购买方式与开放式基金基本相同,但成立后,份额固定不变。投资者如果有流动性需求,只能到二级市场用买卖股票的方式交易封闭式基金。

  据4月15日场内数据显示,中银证券(行情601696,诊股)科创三年最新折价率达到15.30%,博时科创板三年定开最新折价率达到15.14%,南方科创板三年定开最新折价率达到14.76%,华泰紫金科创三年最新折价率达到14.19%,国联安科创3年最新折价率达到13.76%,建信科创三年最新折价率达到13.28%。

  6.知名基金经理傅鹏博又在转债市场“秀”了一把

  一季度傅鹏博管理的睿远成长价值混合型基金低调增持杭叉集团(行情603298,诊股)股票,并参与了杭叉转债配售。如今看来,无论股债,傅鹏博的这次操作都收益颇丰。其中,上市仅仅两日的杭叉转债涨幅最高涨幅一度达29%,成为本周转债市场的焦点。市场人士认为,傅鹏博对于转债市场相当重视,从公开信息看,往往通过优先配售模式参与打新,从而摊低成本。公开信息显示,截至去年末,睿远成长价值混合型基金仍持有大秦转债和三诺转债。

  二、基金发行:本周关注

基金发行

  三、2021基金公司高管人事变动情况(剔除离职)

2021基金公司高管人事变动情况

  四、基金净值(截止4月15日)

  1.普通股票型基金净值表现TOP10

普通股票型基金

  2.偏股混合型基金净值表现TOP10

偏股混合型基金

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【来源:金融界网 作者:基金君(责任编辑:仇霞 RF10075)

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