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长盛国企改革主题灵活配置混合(001239)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-06-04 管理人:长盛基金... 基金经理:代毅
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基金公告

长盛国企改革:2020年半年度报告

公告日期:2020-08-29

长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投
              资基金
          2020 年中期报告
                      2020 年 6 月 30 日
          基金管理人:长盛基金管理有限公司
          基金托管人:中国农业银行股份有限公司
          送出日期:2020 年 8 月 29 日

                      §1 重要提示及目录
1.1 重要提示
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 28 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  本报告中财务资料未经审计 。
  本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录......2
  1.1 重要提示......2
  1.2 目录......3
§2 基金简介......6
  2.1 基金基本情况......6
  2.2 基金产品说明......6
  2.3 基金管理人和基金托管人......7
  2.4 信息披露方式......7
  2.5 其他相关资料......7
§3 主要财务指标和基金净值表现......8
  3.1 主要会计数据和财务指标......8
  3.2 基金净值表现......8
§4 管理人报告......10
  4.1 基金管理人及基金经理情况......10
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......11
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......11
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......12
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......13
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......13
  4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......13
§5 托管人报告......15
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......15
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......15
  5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......15
§6 半年度财务会计报告(未经审计)......16
  6.1 资产负债表......16
  6.2 利润表......17
  6.3 所有者权益(基金净值)变动表......18

  6.4 报表附注......19
§7 投资组合报告......38
  7.1 期末基金资产组合情况......38
  7.2 期末按行业分类的股票投资组合......38
  7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细......39
  7.4 报告期内股票投资组合的重大变动......41
  7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......42
  7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细......42
  7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细......43
  7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细......43
  7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细......43
  7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......43
  7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......43
  7.12 投资组合报告附注......43
§8 基金份额持有人信息......45
  8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......45
  8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......45
  8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......45
§9 开放式基金份额变动......46
§10 重大事件揭示......47
  10.1 基金份额持有人大会决议......47
  10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......47
  10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......47
  10.4 基金投资策略的改变......47
  10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......47
  10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......47
  10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......47
  10.8 其他重大事件......50
§11 影响投资者决策的其他重要信息......52
  11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......52

  11.2 影响投资者决策的其他重要信息......52
§12 备查文件目录......53
  12.1 备查文件目录......53
  12.2 存放地点......53
  12.3 查阅方式......53
                        §2  基金简介
2.1 基金基本情况
 基金名称                            长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称                            长盛国企改革混合
 基金主代码                          001239
 交易代码                            001239
 基金运作方式                        契约型开放式
 基金合同生效日                      2015 年 6 月 4 日
 基金管理人                          长盛基金管理有限公司
 基金托管人                          中国农业银行股份有限公司
 报告期末基金份额总额                1,379,483,558.02 份
 基金合同存续期                      不定期
2.2 基金产品说明
                                    本基金的投资目标在于把握中国国企改革所蕴含的投
 投资目标                            资机会,分享国企改革带给上市公司的投资收益,在
                                    严格控制投资风险的基础上,力求为基金份额持有人
                                    获取超过业绩比较基准的收益。
                                    (一)大类资产配置
                                    在大类资产配置中,本基金将主要考虑宏观经济指标、
                                    微观经济指标、市场指标、政策因素,动态调整基金
                                    资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分
                                    配比例,控制市场风险,提高配置效率。
                                    (二)国企改革主题上市公司的界定
                                    本基金投资的国企改革主题公司,主要分为两类:
                                    一是直接或间接受益于已经公告的国企改革方案(含
                                    预案,下同)的上市公司。国企改革方案包括但不限
                                    于资产重组方案、股权激励方案及纳入国有资本投资
                                    运营平台方案等。该类上市公司包括通过改革将使经
                                    营状况和盈利能力获得提升的国有企业,参与国有企
 投资策略                            业改革并使经营状况和盈利能力获得提升的上市公司,
                                    以及其他在国企改革进程中获得发展机遇或利润增长
                                    点的上市公司。
                                    二是处于国企改革的重点区域、行业,且改革预期较
                                    确定的国有企业,或与上述国有企业有较大业务关联
                                    的上市公司。
                                    (三)股票投资策略
                                    本基金将考察改革对央企和地方国企不同的影响、改
                                    革对各个行业的不同影响,筛选出具有投资机会的上
                                    市公司股票,构建并动态调整国企改革主题股票精选
                                    池。通过对内在价值、相对价值、收购价值等方面的
                                    研究,而筛选出估值水平相对合理或低估的上市公司
                                    股票,并本着审慎精选的原则,根据市场波动情况构

                                    建股票组合并进行动态调整。
 业绩比较基准                        50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益
                                    率
                                    本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益
 风险收益特征                        的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债
                                    券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
            项目                    基金管理人                基金托管人
 名称                        长盛基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司
                姓名        张利宁                  贺倩
 信息披露负责人  联系电话    010-86497608            010-66060069
                电子邮箱    zhangln@csfunds.com.cn  tgxxpl@abchina.com
 客户服务电话                400-888-2666、010-
                              86497888                95599
 传真                        010-86497999            010-68121816
 注册地址                    深圳市福田中心区福中三  北京市东城区建国门内大街
                              路诺德金融中心主楼 10D  69 号
                              北京市朝阳区安定路 5 号  北京西城区复兴门内大街 28 号
 办公地址                    院 3 号楼中建财富国际中  凯晨世贸中心东座 9 层
                              心 3-5 层
 邮政编码                    100029                  100031
 法定代表人                  周兵                    周慕冰
2.4 信息披露方式
 本基金选定的信息披露报纸名称          《中国证券报》
 登载基金中期报告正文的管理人互联网网
 址                                    http://www.csfunds.com.cn
 基金中期报告备置地点                  基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
      项目                      名称                          办公地址
 注册登记机构      长盛基金管理有限公司            北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼
                                                    中建财富国际中心 3-5 层

                §3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                  金额单位:人民币元
 3.1.1 期间数据和指标                  报告期(2020 年 1 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日 )
 本期已实现收益                                                        3,162,663.28
 本期利润                                                            56,212,538.75
 加权平均基金份额本期利润                                                    0.0381
 本期加权平均净值利润率                                                      8.36%
 本期基金份额净值增长率                                                      8.89%
 3.1.2 期末数据和指标                          报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
 期末可供分配利润                                                  -775,190,336.56
 期末可供分配基金份额利润                                                  -0.5619
 期末基金资产净值                                                    692,607,986.39
 期末基金份额净值                                                            0.502
 3.1.3 累计期末指标                            报告期末( 2020 年 6 月 30 日 )
 基金份额累计净值增长率                                                    -49.80%
注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 6 月 30 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
              份额净值  份额净值  业绩比较  业绩比较基
    阶段    增长率①  增长率标  基准收益  准收益率标    ①-③      ②-④
                          准差②    率③      准差④
 过去一个月    10.09%    1.01%    3.41%      0.44%        6.68%        0.57%
 过去三个月    18.12%    1.00%    6.21%      0.45%        11.91%        0.55%
 过去六个月      8.89%    1.51%    2.35%      0.74%        6.54%        0.77%
  过去一年      20.10%    1.17%    7.42%      0.60%        12.68%        0.57%
  过去三年      11.56%    1.11%    16.49%      0.62%        -4.93%        0.49%
 自基金合同
 生效起至今    -49.80%    1.62%    4.11%      0.75%      -53.91%        0.87%
注:本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程:
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,基准指数每日按照 50%、50%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截止报告期末,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

                        §4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  本基金管理人为长盛基金管理有限公司(以下简称公司),成立于 1999 年 3 月 26 日,是国
内最早成立的十家基金管理公司之一,公司注册资本为人民币 2.06 亿元。长盛基金总部办公地位于北京,在北京、上海、成都、深圳等地设有分支机构,并拥有全资子公司长盛基金(香港)有限公司和长盛创富资产管理有限公司。目前,公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的 41%,新加坡星展银行有限公司占注册资本的 33%,安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%,安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。公司拥有公募基金、全国社保基金、私募资产管理、合格境内机构投资者(QDII)、合格境外机构投资者(QFII)、保
险资产管理人等业务资格。截至 2020 年 6 月 30 日,基金管理人共管理六十三只开放式基金,并
管理多个全国社保基金组合和私募资产管理计划。公司同时兼任境外 QFII 基金和专户理财产品的投资顾问。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                              任本基金的基金经理(助理)
  姓名          职务                    期限            证券从    说明
                                任职日期    离任日期  业年限
        本基金基金经理,长
        盛城镇化主题混合型                                        代毅先生,硕士。
        证券投资基金基金经                                        2010 年 7 月加入长
 代毅    理,长盛生态环境主  2020 年 4 月                10 年    盛基金管理有限公
        题灵活配置混合型证  21 日          -                    司,曾任行业研究
        券投资基金基金经理,                                      员、基金经理助理
        长盛动态精选证券投                                        等职务。
        资基金基金经理。
                                                                  乔培涛先生,硕士。
                                                                  曾任长城证券研究
        本基金基金经理,研  2017 年 10 月  2020 年              员、行业研究部经
 乔培涛  究部执行总监。      9 日          4 月 21 日  12 年    理。2011 年 8 月加
                                                                  入长盛基金管理有
                                                                  限公司。目前已离
                                                                  任。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
  本基金本报告期内无基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金的基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
  报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、私募资产管理计划等。具体如下:
  研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
  投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
  交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
  投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
  公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,
使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益
输送的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2020 年上半年,全球主要经济体遭受新冠肺炎重大影响。国内春节前即进入了疫情防控状
态,二季度全球主要经济体从新冠肺炎疫情中逐渐恢复,经济底部特征显现。新冠肺炎疫情扰动+政策对冲,使得全球经济呈现弱复苏格局,但在资本市场流动性宽松最终战胜了业绩回落的悲观预期。海外需求方面,受疫情影响减弱和经济活动重启,经济活动亦进入恢复状态。同时,逆全球化风险不容忽视,既要规避受损的行业和公司,也要看到政策对冲的作用。
    市场流动性非常宽松,党和政府进一步深化改革和稳定就业,A 股市场经历春节后的急跌后
迅速回升,相对于全球市场表现较好。同时市场分化明显,先后科技、医药、消费轮番快速上涨;个股方面,核心资产持续占优。
    疫情受益行业特别是医药板块盈利确定性最强,涨幅最大;虽然科技行业受需求预期影响先涨后跌,但是消费电子不少个股仍创了新高。本基金仓位偏高,主要方向是食品饮料、医药、电子、新材料、计算机等行业优质个股。
    展望未来,大部分行业下半年有望持续修复,下半年应逐步转向战略乐观。疫情带来经济更彻底的出清,一方面行业内龙头企业受疫情影响相对较小,容易拉开差距;另一方面商业模式会产生较大变动,创造出新的经济商业形态。在全球继续维持宽松的货币和极低的利率水平之下,A 股的核心资产仍然是外资需求加配的重要方向,并持续对这些公司的估值形成支撑。
    本基金按照基金合同,三季度以国企和复苏为主要配置方向,组合配置集中在优质消费、新旧基建、新能源、医药、新材料等优质赛道的核心资产。本基金将争取获取较好收益的同时做好仓位管理,力争控制好回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至本报告期末本基金份额净值为 0.502 元;本报告期基金份额净值增长率为 8.89%,业绩
比较基准收益率为 2.35%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,国内外经济形势依然有不确定性,国内疫情存在点状爆发可能,国外疫情特别是美国、巴西和印度有加剧风险,全球经济有下行压力。从宽货币到宽信用,上半年市场主要反应了消费、生产和投资端呈现出逐步回暖态势,大部分行业下半年有望持续修复,应逐步转向战略乐观。
    逆全球化风险不容忽视。可以预见,在美国疫情加剧和大选临近,中美政治、经济、文化对立的风险加大,要积极规避受损的行业和公司。同时,我们也要看到中国经济未来的高质量发展
以及政策对冲的作用,坚持科技成长和国产替代的主线。相对上半年,重心将放在科技发展、医药成长、消费稳健等优质赛道上,与产业共成长,同时关注国企改革、行业政策等制度性红利,寻求风险和收益的平衡,争取为投资者创造良好益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
  本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值工作小组组长)、公司督察长(担任估值工作小组副组长)、公司相关投资、研究部门分管领导、公司运营部分管领导、相关研究部门、相关投资部门、监察稽核部、风险管理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值工作小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
  基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
  参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  本基金管理人已分别与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议,由其分别按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种和在交易所市场交易或挂牌的部分债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  根据本基金基金合同对基金利润分配原则的约定,本基金本报告期未实施利润分配。
  本基金截至 2020 年 6 月 30 日,期末可供分配利润为-775,190,336.56 元,其中,未分配利
润已实现部分为-775,190,336.56 元,未分配利润未实现部分为 88,314,764.93 元。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
  本基金本报告期内不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。

                        §5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—长盛基金管理
有限公司 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算
和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为,长盛基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。

              §6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体:长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日: 2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位:人民币元
        资 产            附注号          本期末                上年度末
                                        2020 年 6 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
 资 产:
 银行存款                6.4.7.1              67,694,587.75          119,848,623.12
 结算备付金                                    2,333,350.18            1,011,631.98
 存出保证金                                      206,978.19              202,435.82
 交易性金融资产          6.4.7.2              607,968,408.20          617,866,284.08
 其中:股票投资                              606,544,408.20          617,866,284.08
      基金投资                                          -                      -
      债券投资                                1,424,000.00                      -
      资产支持证券投资                                  -                      -
      贵金属投资                                        -                      -
 衍生金融资产            6.4.7.3                          -                      -
 买入返售金融资产        6.4.7.4                          -                      -
 应收证券清算款                              22,254,934.54            4,127,355.26
 应收利息                6.4.7.5                  22,927.00              55,315.21
 应收股利                                                -                      -
 应收申购款                                      300,838.64              14,171.92
 递延所得税资产                                          -                      -
 其他资产                6.4.7.6                          -                      -
 资产总计                                    700,782,024.50          743,125,817.39
 负债和所有者权益          附注号          本期末                上年度末
                                        2020 年 6 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
 负 债:
 短期借款                                                -                      -
 交易性金融负债                                          -                      -
 衍生金融负债            6.4.7.3                          -                      -
 卖出回购金融资产款                                      -                      -
 应付证券清算款                                3,824,784.97            6,518,106.69
 应付赎回款                                    2,360,439.64            1,077,307.89
 应付管理人报酬                                  829,970.10              913,836.22
 应付托管费                                      138,328.33              152,306.02
 应付销售服务费                                          -                      -
 应付交易费用            6.4.7.7                  920,816.00              441,612.57
 应交税费                                              4.25                      -

 应付利息                                                -                      -
 应付利润                                                -                      -
 递延所得税负债                                          -                      -
 其他负债                6.4.7.8                  99,694.82              194,729.83
 负债合计                                      8,174,038.11            9,297,899.22
 所有者权益:
 实收基金                6.4.7.9            1,379,483,558.02        1,591,612,062.36
 未分配利润              6.4.7.10            -686,875,571.63        -857,784,144.19
 所有者权益合计                              692,607,986.39          733,827,918.17
 负债和所有者权益总计                        700,782,024.50          743,125,817.39
注:报告截止日 2020 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.502 元,基金份额总额
1,379,483,558.02 份。
6.2 利润表
会计主体:长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                    单位:人民币元
                                                  本期          上年度可比期间
            项 目                附注号    2020 年 1 月 1 日至    2019 年 1 月 1 日至
                                            2020 年 6 月 30 日    2019 年 6 月 30 日
 一、收入                                        64,418,360.32      102,722,042.37
 1.利息收入                                          689,164.50        1,473,893.72
 其中:存款利息收入            6.4.7.11              689,037.20        1,473,893.72
      债券利息收入                                      127.30                  -
      资产支持证券利息收入                                  -                  -
      买入返售金融资产收入                                  -                  -
      证券出借利息收入                                      -                  -
      其他利息收入                                          -                  -
 2.投资收益(损失以“-”填列)                    10,640,235.72      39,785,445.38
 其中:股票投资收益            6.4.7.12            7,162,746.85      33,360,953.22
      基金投资收益                                          -                  -
      债券投资收益            6.4.7.13                      -                  -
      资产支持证券投资收益                                  -                  -
      贵金属投资收益          6.4.7.14                      -                  -
      衍生工具收益            6.4.7.15                      -                  -
      股利收益                6.4.7.16            3,477,488.87        6,424,492.16
 3.公允价值变动收益(损失以“-  6.4.7.17
 ”号填列)                                      53,049,875.47      61,438,033.53
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
                                                              -                  -
 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18
                                                      39,084.63          24,669.74

 减:二、费用                                      8,205,821.57      10,662,006.11
 1.管理人报酬                  6.4.10.2.1          5,023,248.54        5,473,925.02
 2.托管费                      6.4.10.2.2            837,208.11          912,320.80
 3.销售服务费                                                -                  -
 4.交易费用                    6.4.7.19            2,234,865.04        4,160,151.40
 5.利息支出                                                  -                  -
 其中:卖出回购金融资产支出                                  -                  -
 6.税金及附加                                            0.46                  -
 7.其他费用                    6.4.7.20              110,499.42          115,608.89
 三、利润总额(亏损总额以“-
 ”号填列)                                      56,212,538.75      92,060,036.26
 减:所得税费用                                              -                  -
 四、净利润(净亏损以“-”号填
 列)                                            56,212,538.75      92,060,036.26
6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                                                      单位:人民币元
                                                  本期
                                    2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
        项目
                            实收基金            未分配利润        所有者权益合计
 一、期初所有者权益
 (基金净值)              1,591,612,062.36      -857,784,144.19    733,827,918.17
 二、本期经营活动产生
 的基金净值变动数(本                    -        56,212,538.75    56,212,538.75
 期利润)
 三、本期基金份额交易
 产生的基金净值变动数
 (净值减少以“-”号        -212,128,504.34      114,696,033.81    -97,432,470.53
 填列)
 其中:1.基金申购款          30,286,291.84      -16,405,921.28    13,880,370.56
      2.基金赎回款        -242,414,796.18      131,101,955.09  -111,312,841.09
 四、本期向基金份额持
 有人分配利润产生的基
 金净值变动(净值减少                    -                    -                -
 以“-”号填列)
 五、期末所有者权益
 (基金净值)              1,379,483,558.02      -686,875,571.63    692,607,986.39

                                              上年度可比期间
                                    2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
        项目
                            实收基金            未分配利润        所有者权益合计
 一、期初所有者权益
 (基金净值)              1,837,353,542.07    -1,159,720,482.74    677,633,059.33
 二、本期经营活动产生
 的基金净值变动数(本                    -        92,060,036.26    92,060,036.26
 期利润)
 三、本期基金份额交易
 产生的基金净值变动数
 (净值减少以“-”号        -105,968,149.46        60,499,865.73    -45,468,283.73
 填列)
 其中:1.基金申购款          26,284,774.46      -15,120,015.22    11,164,759.24
      2.基金赎回款        -132,252,923.92        75,619,880.95    -56,633,042.97
 四、本期向基金份额持
 有人分配利润产生的基
 金净值变动(净值减少                    -                    -                -
 以“-”号填列)
 五、期末所有者权益
 (基金净值)              1,731,385,392.61    -1,007,160,580.75    724,224,811.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
______林培富______        ______刁俊东______        ____龚珉____
基金管理人负责人        主管会计工作负责人        会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
  长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]568 号《关于准予长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》的注册,由长盛基金管理有限公司向社会公开募集,
基金合同于 2015 年 6 月 4 日生效,于基金合同生效日,本基金规模为 3,250,867,544.91 份基金
份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行、上市的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资组合比例为:股票等权益类资产占基金资产的 0%-95%;其中投资于国企改革主题的股票和债券不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金业绩比较基准:50%*沪深 300 指数收益率+50%*中证综合债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下统称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号
》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及参考意见。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  本基金 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求,真
实、完整地反映了本基金 2020 年 6 月 30 日的财务状况以及 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间
的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
  无。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
  无。
6.4.5.3 差错更正的说明
  无。
6.4.6 税项
  6.4.6.1 印花税
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)
交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变。
  6.4.6.2 增值税
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入免征增值税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以
下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产
品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在
2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增
值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税
政策的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、
发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日
起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售
股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额;
  增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加,以实际缴纳的增值税税额为计税依据,分别按规定的比例缴纳。
  6.4.6.3 企业所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税;
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  6.4.6.4 个人所得税
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得
有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税;
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得
全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所
得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税;
  根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                    本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
活期存款                                                              67,694,587.75
定期存款                                                                          -
其中:存款期限 1 个月以内                                                          -
    存款期限 1-3 个月                                                            -
    存款期限 3 个月以上                                                          -
其他存款                                                                          -
合计:                                                                67,694,587.75
6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                      单位:人民币元
                                                本期末
        项目                                2020 年 6 月 30 日
                            成本            公允价值            公允价值变动
 股票                  513,154,342.70      606,544,408.20          93,390,065.50
 贵金属投资-金交所
 黄金合约                            -                  -                      -
 债券  交易所市场      1,424,000.00        1,424,000.00                      -
        银行间市场                  -                  -                      -
        合计            1,424,000.00        1,424,000.00                      -
 资产支持证券                        -                  -                      -
 基金                                -                  -                      -
 其他                                -                  -                      -
 合计                  514,578,342.70      607,968,408.20          93,390,065.50
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
6.4.7.5 应收利息
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                    本期末
                                                      2020 年 6 月 30 日
应收活期存款利息                                                          21,766.94
应收定期存款利息                                                                  -
应收其他存款利息                                                                  -
应收结算备付金利息                                                            945.09
应收债券利息                                                                  131.09
应收资产支持证券利息                                                              -
应收买入返售证券利息                                                              -
应收申购款利息                                                                    -
应收黄金合约拆借孳息                                                              -
应收出借证券利息                                                                  -
其他                                                                          83.88
合计                                                                      22,927.00
6.4.7.6 其他资产
无。
6.4.7.7 应付交易费用
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                      本期末
                                                        2020 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用                                                    920,816.00
银行间市场应付交易费用                                                            -
合计                                                                      920,816.00
6.4.7.8 其他负债
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                      本期末
                                                        2020 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金                                                            -
应付赎回费                                                                    240.92
应付证券出借违约金                                                                -
预提费用                                                                  99,453.90
预提银行间账户维护费                                                              -
预提信息披露费                                                                    -
预提审计费                                                                        -
合计                                                                      99,694.82
6.4.7.9 实收基金
                                                                  金额单位:人民币元
                                                      本期
            项目                      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
                                  基金份额(份)                账面金额
上年度末                              1,591,612,062.36            1,591,612,062.36
本期申购                                30,286,291.84                30,286,291.84
本期赎回(以"-"号填列)                    -242,414,796.18              -242,414,796.18
- 基金拆分/份额折算前                                -                            -
基金拆分/份额折算变动份额                            -                            -
本期申购                                            -                            -
本期赎回(以"-"号填列)                                  -                            -
本期末                                1,379,483,558.02            1,379,483,558.02
注:申购含转换入份额及金额,赎回含转换出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
                                                                      单位:人民币元
      项目            已实现部分          未实现部分          未分配利润合计
 上年度末            -899,042,522.81        41,258,378.62        -857,784,144.19
 本期利润                3,162,663.28        53,049,875.47          56,212,538.75
 本期基金份额交易
 产生的变动数          120,689,522.97        -5,993,489.16          114,696,033.81
 其中:基金申购款      -17,232,431.09          826,509.81          -16,405,921.28
      基金赎回款      137,921,954.06        -6,819,998.97          131,101,955.09
 本期已分配利润                    -                    -                      -
 本期末              -775,190,336.56        88,314,764.93        -686,875,571.63
6.4.7.11 存款利息收入
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                      本期
                                              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 活期存款利息收入                                                        680,606.91
 定期存款利息收入                                                                -
 其他存款利息收入                                                                -
 结算备付金利息收入                                                        7,067.05
 其他                                                                      1,363.24
 合计                                                                    689,037.20
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额                                                    762,767,769.11
减:卖出股票成本总额                                                755,605,022.26
买卖股票差价收入                                                      7,162,746.85
6.4.7.13 债券投资收益
无。
6.4.7.14 贵金属投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                      本期
                                              2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 股票投资产生的股利收益                                                3,477,488.87
 其中:证券出借权益补偿收入                                                      -
 基金投资产生的股利收益                                                          -
 合计                                                                  3,477,488.87
6.4.7.17 公允价值变动收益
                                                                      单位:人民币元
                项目名称                                      本期
                                                2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 1.交易性金融资产                                                    53,049,875.47
 ——股票投资                                                        53,049,875.47
 ——债券投资                                                                    -
 ——资产支持证券投资                                                            -
 ——贵金属投资                                                                  -
 ——其他                                                                        -
 2.衍生工具                                                                      -
 ——权证投资                                                                    -
 3.其他                                                                          -
 减:应税金融商品公允价值变动产生的预估
    增值税                                                                      -

 合计                                                                53,049,875.47
6.4.7.18 其他收入
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
基金赎回费收入                                                            37,336.59
基金转换费收入                                                              1,748.04
合计                                                                      39,084.63
6.4.7.19 交易费用
                                                                    单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
交易所市场交易费用                                                      2,234,865.04
银行间市场交易费用                                                                -
交易基金产生的费用                                                                -
其中:申购费                                                                      -
      赎回费                                                                      -
合计                                                                    2,234,865.04
6.4.7.20 其他费用
                                                                      单位:人民币元
                  项目                                        本期
                                                2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
 审计费用                                                                39,781.56
 信息披露费                                                              59,672.34
 证券出借违约金                                                                  -
 汇划手续费                                                              11,045.52
 合计                                                                    110,499.42
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
  无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
  无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
  本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
              关联方名称                              与本基金的关系
 长盛基金管理有限公司                  基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
 中国农业银行股份有限公司(“中国农业  基金托管人、基金代销机构
 银行”)
 国元证券股份有限公司(“国元证券”)  基金管理人的股东、基金代销机构
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
                                                                  金额单位:人民币元
                                本期                      上年度可比期间
    关联方名称      2020年1月1日至2020年6月30日    2019年1月1日至2019年6月30日
                      成交金额    占当期股票      成交金额        占当期股票
                                  成交总额的比例                    成交总额的比例
      国元证券      73,125,005.78        5.07%    233,394,790.40          8.25%
6.4.10.1.2 债券交易
无。
6.4.10.1.3 债券回购交易
无。
6.4.10.1.4 权证交易
无。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
                                                                  金额单位:人民币元
                                              本期
  关联方名称                        2020年1月1日至2020年6月30日
                    当期佣金      占当期佣金总量  期末应付佣金余额  占期末应付佣金
                                      的比例                          总额的比例
  国元证券        68,100.66          5.29%          68,100.66          7.40%

                                          上年度可比期间
  关联方名称                        2019年1月1日至2019年6月30日
                    当期佣金      占当期佣金总  期末应付佣金余额  占期末应付佣金
                                    量的比例                          总额的比例
  国元证券        217,361.59        8.66%              -                      -
 1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                      单位:人民币元
                                  本期                    上年度可比期间
        项目            2020 年 1 月 1 日至 2020 年    2019年1月1日至2019年6月30日
                                6 月 30 日
 当期发生的基金应支付
 的管理费                              5,023,248.54                    5,473,925.02
 其中:支付销售机构的
 客户维护费                            2,436,074.95                    2,639,148.59
注:基金管理费每日计提,按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%费率计提。计算方法如下:
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                      单位:人民币元
        项目                      本期                    上年度可比期间
                        2020年1月1日至2020年6月30日  2019年1月1日至2019年6月30日
 当期发生的基金应支付
 的托管费                                837,208.11                    912,320.80
注:基金托管费每日计提,按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明
6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的
        情况
 无。
6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务
        的情况
无。
6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                    单位:人民币元
                        本期                          上年度可比期间
  关联方    2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月      2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
  名称                30 日
              期末余额      当期利息收入        期末余额          当期利息收入
 中国农业银
    行      67,694,587.75        680,606.91      147,780,779.72      1,446,763.78
本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.8 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。

6.4.12 期末( 2020 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                  金额单位:人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
 证券 证券 成功  可流 流通  认购 期末估  数量      期末
 代码 名称 认购日 通日 受限  价格 值单价 (单位:股  成本总额  期末估值总额 备注
                        类型
          2020  2020 新股
      中科 年 6 月 年  未上
688568星图      7 月        16.21  16.21    11,020  178,634.20  178,634.20    -
          30 日  8 日  市
          2020  2020 新股
      迪威 年 6 月 年  未上
688377尔        7 月        16.42  16.42    7,894  129,619.48  129,619.48    -
          29 日  8 日  市
          2020  2020 新股
      秦川 年 6 月 年  未上
688528物联      7 月        11.33  11.33    8,337    94,458.21  94,458.21    -
          19 日  1 日  市
          2020  2020 新股
      皖仪 年 6 月 年  未上
688600科技      7 月        15.50  15.50    5,468    84,754.00  84,754.00    -
          23 日  3 日  市
          2020  2020 新股
      中船 年 6 月 年  未上
300847汉光      7 月          6.94  6.94    1,420    9,854.80    9,854.80    -
          29 日  9 日  市
          2020  2020 新股
      捷安 年 6 月 年  未上
300845高科      7 月        17.63  17.63      470    8,286.10    8,286.10    -
          24 日  3 日  市
          2020  2020 新股
      胜蓝 年 6 月 年  未上
300843股份      7 月        10.01  10.01      751    7,517.51    7,517.51    -
          23 日  2 日  市
          2020  2020 新股
      酷特 年 6 月 年  未上
300840智能      7 月          5.94  5.94    1,185    7,038.90    7,038.90    -
          30 日  8 日  市
      首都 2020  2020 新股
300846在线 年 6 月 年  未上    3.37  3.37    1,131    3,811.47    3,811.47    -
          22 日  7 月  市

                1 日
          2020  2020 新股
      沪硅 年 4 月 年  流通
688126产业      10 月        3.89  30.28  183,773  714,876.975,564,646.44    -
          13 日  20 日 受限
          2020  2020 新股
      华润 年 2 月 年  流通
688396微        8 月        12.80  41.60    46,074  589,747.201,916,678.40    -
          14 日  27 日 受限
          2020  2020 新股
      优刻 年 1 月 年  流通
688158得        7 月        33.23  68.28    20,700  687,861.001,413,396.00    -
          10 日  20 日 受限
          2020  2020 新股
      博汇 年 6 月 年  流通
688004科技      12 月        28.77  92.74    2,500    71,925.00  231,850.00    -
          5 日  14 日 受限
          2020  2020 新股
      赛特 年 2 月 年  流通
688398新材      8 月        24.12  54.43    3,246    78,293.52  176,679.78    -
          3 日  11 日 受限
          2020  2020 新股
      有方 年 1 月 年  流通
688159科技      7 月        20.35  52.68    3,341    67,989.35  176,003.88    -
          16 日  23 日 受限
          2019  2020 新股
      兴图 年    年  流通
688081新科 12 月  7 月        28.21  41.93    3,153    88,946.13  132,205.29    -
          26 日  6 日  受限
                                                                  金额单位:人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
 证券 证券 成功  可流 流通  认购  期末估  数量      期末
 代码 名称 认购日 通日 受限  价格  值单价 (单位:  成本总额  期末估值总额 备注
                        类型                张)
          2020  2020 新债
      润达 年 6 月 年  未上
113588转债      7 月        100.00 100.00  14,240 1,424,000.001,424,000.00    -
          18 日  13 日 市
注:1.根据《上海证券交易所科创板股票公开发行自律委员会促进科创板初期企业平稳发行行业倡导建议》,本基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁定的,锁定期限为自发行人股票上市之日起 6 个月。
2.基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
  无。
6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券
 无。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
  本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
  本基金管理人建立了以董事会风险控制委员会为核心的,由董事会风险控制委员会、经营管理层及各具体业务部门组成的三道风险监控防线;并在后两道监控防线中,由独立于公司管理层和其他业务部门的督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
  信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的 10%。

    本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。
 6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。
6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式 证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内 部控制体系,审慎评估各类资产的流动性,针对性制定流动性风险管理措施,对本基金组合资产 的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控流动性受限资产比例、流动性资产比例及 压力测试等方式防范流动性风险,并对本基金的申购赎回情况进行监控,保持基金投资组合中的 可用现金头寸与之相匹配,确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金 的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制 因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。
    本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易。因此,除在附 注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能及时变现。 此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基 金持有的债券资产的公允价值。除附注 6.4.12.3 中列示的卖出回购金融资产款余额(如有)将 在 1  个月内到期且计息外,本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均 为一年以内且一般不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账 面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内,本基金未发生重大流动性风险事件。 6.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
 6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指基金的公允价值和未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
  性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面
  临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基金管理人
  定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风
  险进行管理。
 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                        单位:人民币元
    本期末          1 年以内      1-5 年    5 年以上    不计息          合计
 2020 年 6 月 30 日
      资产
    银行存款            67,694,587.75          -          -            -          67,694,587.75
  结算备付金            2,333,350.18          -          -            -            2,333,350.18
  存出保证金              206,978.19          -          -            -              206,978.19
 交易性金融资产                                  -1,424,000.00606,544,408.20          607,968,408.20
 应收证券清算款                    -          -          - 22,254,934.54          22,254,934.54
    应收利息                        -          -          -    22,927.00              22,927.00
  应收申购款                      -          -          -    300,838.64              300,838.64
    资产总计            70,234,916.12          -1,424,000.00629,123,108.38          700,782,024.50
      负债
 应付证券清算款                    -          -          -  3,824,784.97            3,824,784.97
  应付赎回款                      -          -          -  2,360,439.64            2,360,439.64
 应付管理人报酬                    -          -          -    829,970.10              829,970.10
  应付托管费                      -          -          -    138,328.33              138,328.33
  应付交易费用                      -          -          -    920,816.00              920,816.00
    应交税费                        -          -          -          4.25                    4.25
    其他负债                        -          -          -    99,694.82              99,694.82
    负债总计                        -          -          -  8,174,038.11            8,174,038.11
 利率敏感度缺口        70,234,916.12          -1,424,000.00620,949,070.27          692,607,986.39
    上年度末    1 年以内        1-5 年    5 年以上  不计息      合计
2019 年 12 月 31 日
      资产
    银行存款          119,848,623.12          -          -            -          119,848,623.12
  结算备付金            1,011,631.98          -          -            -            1,011,631.98
  存出保证金              202,435.82          -          -            -              202,435.82
 交易性金融资产                    -          -          -617,866,284.08          617,866,284.08
 应收证券清算款                    -          -          -  4,127,355.26            4,127,355.26
    应收利息                        -          -          -    55,315.21              55,315.21
  应收申购款                      -          -          -    14,171.92              14,171.92
    资产总计          121,062,690.92          -          -622,063,126.47          743,125,817.39
      负债

应付证券清算款                    -          -          -  6,518,106.69            6,518,106.69
应付赎回款                      -          -          -  1,077,307.89            1,077,307.89
应付管理人报酬                    -          -          -    913,836.22              913,836.22
应付托管费                      -          -          -    152,306.02              152,306.02
 应付交易费用                      -          -          -    441,612.57              441,612.57
  其他负债                        -          -          -    194,729.83              194,729.83
  负债总计                        -          -          -  9,297,899.22            9,297,899.22
利率敏感度缺口        121,062,690.92          -          -612,765,227.25          733,827,918.17
 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
    本基金本报告期及上年度末未持有债券投资或持有的债券投资占比并不重大,因而市场利率 的变动对本基金资产净值无重大影响。
 6.4.13.4.2 外汇风险
    外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
 6.4.13.4.3 其他价格风险
    其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于上市交易的证券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。本基金严格按照基金合同中对投资组合比例的要 求进行资产配置,通过投资组合的分散化降低其他价格风险。并且,基金管理人每日对本基金所 持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,动态、及时地跟踪和控 制其他价格风险。
 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                  金额单位:人民币元
                                    本期末                      上年度末
                                2020 年 6 月 30 日            2019 年 12 月 31 日
          项目                              占基金                      占基金资
                              公允价值      资产净      公允价值      产净值比
                                              值比例                      例(%)
                                              (%)
 交易性金融资产-股票投资      606,544,408.20    87.57    617,866,284.08    84.20

合计                          606,544,408.20    87.57    617,866,284.08    84.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
                        假定本基金的业绩比较基准变化 5%,其他变量不变;
              用期末时点比较基准浮动 5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险;
  假设    Beta 系数是根据组合在过去一个年度的净值数据和基准指数数据回归得出,反映
                                    了基金和基准的相关性。
                                              对资产负债表日基金资产净值的
                相关风险变量的变动              影响金额(单位:人民币元)
                                        本期末( 2020 年      上年度末( 2019 年
  分析                                  6 月 30 日 )          12 月 31 日 )
                                  +5%        64,499,482.35          62,178,897.96
                                  -5%        -64,499,482.35          -62,178,897.96
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  6.4.14.1 公允价值
  本基金非以公允价值计量的金融工具,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。
  (1) 各层次金融工具公允价值
  本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币
596,408,973.74 元,属于第二层次的余额为人民币 11,559,434.46 元,无属于第三层次的余额
(2019 年 12 月 31 日:第一层次的余额为人民币 613,344,393.26 元,属于第二层次的余额为人
民币 4,521,890.82 元,无属于第三层次的余额)。
  (2) 公允价值所属层次间的重大变动
  对于证券交易所上市的股票和可转换债券等,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次,并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次,确定相关股票和可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动(2019 年上半年度:本基金持有的以公允价值计量的金融工具转出第三层次公允价值的金额为人民币 351,592.50 元)。
  6.4.14.2 承诺事项
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。
  6.4.14.3 其他事项
  截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

                      §7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
                                                                  金额单位:人民币元
 序号                  项目                        金额        占基金总资产的比例
                                                                        (%)
  1  权益投资                                606,544,408.20                86.55
      其中:股票                              606,544,408.20                86.55
  2  基金投资                                              -                    -
  3  固定收益投资                              1,424,000.00                  0.20
      其中:债券                                1,424,000.00                  0.20
            资产支持证券                                    -                    -
  4  贵金属投资                                            -                    -
  5  金融衍生品投资                                        -                    -
  6  买入返售金融资产                                      -                    -
      其中:买断式回购的买入返售金融资产                    -                    -
  7  银行存款和结算备付金合计                  70,027,937.93                  9.99
  8  其他各项资产                              22,785,678.37                  3.25
  9  合计                                    700,782,024.50                100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                  金额单位:人民币元
代码            行业类别                公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
 A  农、林、牧、渔业                          4,994,650.35                  0.72
 B  采矿业                                                -                      -
 C  制造业                                  463,381,424.94                  66.90
      电力、热力、燃气及水生产和
 D  供应业                                        12,766.32                  0.00
 E  建筑业                                                -                      -
 F  批发和零售业                              20,725,120.80                  2.99
 G  交通运输、仓储和邮政业                                -                      -
 H  住宿和餐饮业                                          -                      -
      信息传输、软件和信息技术服
 I  务业                                      37,822,127.77                  5.46
 J  金融业                                    28,395,500.00                  4.10
 K  房地产业                                  51,212,818.02                  7.39
 L  租赁和商务服务业                                      -                      -
 M  科学研究和技术服务业                                  -                      -
 N  水利、环境和公共设施管理业                            -                      -
 O  居民服务、修理和其他服务业                            -                      -

 P  教育                                                  -                      -
 Q  卫生和社会工作                                        -                      -
 R  文化、体育和娱乐业                                    -                      -
 S  综合                                                  -                      -
      合计                                    606,544,408.20                  87.57
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                  金额单位:人民币元
 序号  股票代码  股票名称    数量(股)          公允价值        占基金资产净值
                                                                      比例(%)
  1    000858  五 粮 液          309,500          52,961,640.00          7.65
  2    600519  贵州茅台            33,200          48,567,616.00          7.01
  3    000568  泸州老窖          400,004          36,448,364.48          5.26
  4    002324    普利特          2,100,048          31,521,720.48          4.55
  5    300122  智飞生物          250,000          25,037,500.00          3.61
  6    000915  山大华特          700,080          22,927,620.00          3.31
  7    603712    七一二            564,587          21,668,849.06          3.13
  8    603108  润达医疗        1,555,940          20,725,120.80          2.99
  9    002371  北方华创          120,000          20,509,200.00          2.96
  10    600536  中国软件          258,100          20,441,520.00          2.95
  11    300236  上海新阳          320,050          19,222,203.00          2.78
  12    600305  恒顺醋业        1,024,000          18,995,200.00          2.74
  13    002314  南山控股        4,999,917          18,799,687.92          2.71
  14    300750  宁德时代            99,000          17,261,640.00          2.49
  15    603986  兆易创新            69,992          16,511,812.72          2.38
  16    002815  崇达技术          800,000          16,184,000.00          2.34
  17    002602  世纪华通        1,000,000          15,310,000.00          2.21
  18    000425  徐工机械        2,500,000          14,775,000.00          2.13
  19    600383  金地集团        1,000,054          13,700,739.80          1.98
  20    002180    纳思达            350,000          11,518,500.00          1.66
  21    002019  亿帆医药          500,000          11,485,000.00          1.66
  22    000736  中交地产        1,689,909          11,322,390.30          1.63
  23    601128  常熟银行        1,500,000          11,265,000.00          1.63
  24    000338  潍柴动力          700,000            9,604,000.00          1.39
  25    000725  京东方A        2,000,000            9,340,000.00          1.35
  26    601318  中国平安          130,000            9,282,000.00          1.34
  27    600176  中国巨石        1,000,000            9,150,000.00          1.32

28    600438  通威股份          500,000            8,690,000.00          1.25
29    601990  南京证券          550,000            7,848,500.00          1.13
30    603787  新日股份          399,961            7,787,240.67          1.12
31    000799    酒鬼酒            100,000            7,651,000.00          1.10
32    600048  保利地产          500,000            7,390,000.00          1.07
33    600809  山西汾酒            50,000            7,250,000.00          1.05
34    688126  沪硅产业          183,773            5,564,646.44          0.80
35    600196  复星医药          150,000            5,077,500.00          0.73
36    000998  隆平高科          299,979            4,994,650.35          0.72
37    688396    华润微            46,074            1,916,678.40          0.28
38    688363  华熙生物            9,800            1,449,420.00          0.21
39    688158    优刻得            20,700            1,413,396.00          0.20
40    688106  金宏气体            26,075            1,355,378.50          0.20
41    688166  博瑞医药            8,041              497,657.49          0.07
42    688037    芯源微              3,028              384,858.80          0.06
43    688558  国盛智科            8,488              376,018.40          0.05
44    688089    嘉必优              5,546              287,781.94          0.04
45    688199  久日新材            4,494              272,156.64          0.04
46    688369  致远互联            2,970              234,630.00          0.03
47    688004  博汇科技            2,500              231,850.00          0.03
48    688568  中科星图            11,020              178,634.20          0.03
49    688398  赛特新材            3,246              176,679.78          0.03
50    688159  有方科技            3,341              176,003.88          0.03
51    688288  鸿泉物联            3,429              148,098.51          0.02
52    688081  兴图新科            3,153              132,205.29          0.02
53    688377    迪威尔              7,894              129,619.48          0.02
54    603087  甘李药业            1,076              107,922.80          0.02
55    688528  秦川物联            8,337              94,458.21          0.01
56    688600  皖仪科技            5,468              84,754.00          0.01
57    300824  北鼎股份            1,954              26,789.34          0.00
58    300842  帝科股份              455              18,527.60          0.00
59    600956  新天绿能            2,533              12,766.32          0.00
60    300839  博汇股份              502              11,751.82          0.00
61    300847  中船汉光            1,420                9,854.80          0.00
62    300845  捷安高科              470                8,286.10          0.00
63    300843  胜蓝股份              751                7,517.51          0.00
64    300840  酷特智能            1,185                7,038.90          0.00
65    300846  首都在线            1,131                3,811.47          0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
 序号  股票代码    股票名称          本期累计买入金额      占期初基金资产净值
                                                                    比例(%)
  1    000338      潍柴动力                    35,118,140.22              4.79
  2    300236      上海新阳                    30,835,788.69              4.20
  3    600585      海螺水泥                    27,928,304.96              3.81
  4    002324      普利特                      26,397,060.40              3.60
  5    000425      徐工机械                    25,994,415.00              3.54
  6    002371      七星电子                    21,714,177.18              2.96
  7    300122      智飞生物                    20,753,117.41              2.83
  8    603108      润达医疗                    19,797,387.75              2.70
  9    601318      中国平安                    19,767,908.00              2.69
  10    000915      山大华特                    19,712,893.60              2.69
  11    600801      华新水泥                    19,455,900.94              2.65
  12    002602      世纪华通                    19,372,128.00              2.64
  13    601990      南京证券                    19,106,767.00              2.60
  14    002815      崇达科技                    19,002,367.00              2.59
  15    002314      南山控股                    15,139,602.61              2.06
  16    300750      宁德时代                    14,898,867.00              2.03
  17    603986      兆易创新                    14,676,874.20              2.00
  18    603712      七一二                      14,669,403.86              2.00
  19    600438      通威股份                    14,206,631.54              1.94
  20    600305      恒顺醋业                    13,458,277.20              1.83
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                  金额单位:人民币元
 序号  股票代码    股票名称          本期累计卖出金额      占期初基金资产净值
                                                                    比例(%)
  1    600030      中信证券                    31,607,699.71              4.31
  2    000002      万科A                    28,857,312.87              3.93
  3    600585      海螺水泥                    28,183,019.31              3.84
  4    000338      潍柴动力                    27,124,856.09              3.70
  5    601318      中国平安                    26,854,098.00              3.66
  6    000977      浪潮信息                    25,952,022.04              3.54
  7    600036      招商银行                    25,787,995.22              3.51

  8    000538      云南白药                    20,544,495.51              2.80
  9    000932      华菱钢铁                    17,767,200.40              2.42
  10    002368      太极股份                    17,230,562.41              2.35
  11    002202      金风科技                    16,710,904.00              2.28
  12    600801      华新水泥                    16,476,889.95              2.25
  13    600690      海尔智家                    15,423,399.00              2.10
  14    000725      京东方A                    15,285,940.69              2.08
  15    000425      徐工机械                    15,022,676.46              2.05
  16    601238      广汽集团                    14,905,983.00              2.03
  17    600887      伊利股份                    14,507,867.36              1.98
  18    300236      上海新阳                    14,363,676.94              1.96
  19    000651      格力电器                    13,742,544.80              1.87
  20    600196      复星医药                    13,365,326.00              1.82
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                      单位:人民币元
 买入股票成本(成交)总额                                            691,233,270.91
 卖出股票收入(成交)总额                                            762,767,769.11
注:本项中 7.4.1、7.4.2、7.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                  金额单位:人民币元
 序号          债券品种                  公允价值          占基金资产净值比例(%)
  1    国家债券                                        -                        -
  2    央行票据                                        -                        -
  3    金融债券                                        -                        -
        其中:政策性金融债                              -                        -
  4    企业债券                                        -                        -
  5    企业短期融资券                                  -                        -
  6    中期票据                                        -                        -
  7    可转债(可交换债)                    1,424,000.00                    0.21
  8    同业存单                                        -                        -
  9    其他                                            -                        -
  10  合计                                  1,424,000.00                    0.21
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                  金额单位:人民币元
 序号    债券代码    债券名称  数量(张)        公允价值        占基金资产净值

                                                                      比例(%)
  1      113588    润达转债    14,240        1,424,000.00          0.21
注:本基金本报告期末仅持有上述一只债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
  本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
  本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
  本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
  基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                      单位:人民币元
 序号                  名称                                  金额

  1    存出保证金                                                        206,978.19
  2    应收证券清算款                                                22,254,934.54
  3    应收股利                                                                  -
  4    应收利息                                                          22,927.00
  5    应收申购款                                                        300,838.64
  6    其他应收款                                                                -
  7    待摊费用                                                                  -
  8    其他                                                                      -
  9    合计                                                          22,785,678.37
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券(可交换债券)。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

                    §8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                        份额单位:份
                                                  持有人结构
 持有人户数  户均持有的          机构投资者                  个人投资者
    (户)      基金份额                      占总份                        占总份
                              持有份额                    持有份额
                                              额比例                        额比例
    31,926    43,208.78      2,273,780.29    0.16%    1,377,209,777.73  99.84%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
          项目                  持有份额总数(份)            占基金总份额比例
 基金管理人所有从业人员
 持有本基金                                    11,046.46                  0.0008%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
                项目                      持有基金份额总量的数量区间(万份)
 本公司高级管理人员、基金投资和研究
 部门负责人持有本开放式基金                                                        0
 本基金基金经理持有本开放式基金                                                    0

                    §9 开放式基金份额变动
                                                                          单位:份
基金合同生效日( 2015 年 6 月 4 日 )基金份额总额                    3,250,867,544.91
本报告期期初基金份额总额                                          1,591,612,062.36
本报告期基金总申购份额                                              30,286,291.84
减:本报告期基金总赎回份额                                          242,414,796.18
本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)                                    -
本报告期期末基金份额总额                                          1,379,483,558.02

                      §10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
    本报告期本基金管理人的高级管理人员无重大人事变动。
    10.2.2 基金经理变动情况
    报经中国证券投资基金业协会同意,自 2020 年 4 月 21 日起,代毅同志担任长盛国企改革
主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自 2020 年 4 月 21 日起,乔培涛同志不再担任长
盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    10.2.3 本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动情况
    本报告期本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金聘任的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                金额单位:人民币元
                              股票交易              应支付该券商的佣金
            交易单元                占当期股票
 券商名称    数量                                            占当期佣金    备注
                      成交金额  成交总额的比    佣金      总量的比例
                                        例
 光大证券    1    612,704,408.56  42.51%    570,613.59    44.33%      -
 海通证券    1    227,749,512.13  15.80%    212,103.10    16.48%      -
 中泰证券    2    150,322,768.07  10.43%    139,995.33    10.88%      -
 天风证券    2    137,336,929.07    9.53%    100,434.61    7.80%        -

 首创证券    1    134,972,863.39    9.36%      98,705.76      7.67%        -
 国泰君安    2    105,250,360.72    7.30%      97,151.42      7.55%        -
 国元证券    1    73,125,005.78    5.07%      68,100.66      5.29%        -
 华泰证券    1          -            -            -            -          -
 第一创业    1          -            -            -            -          -
 中原证券    1          -            -            -            -          -
 兴业证券    1          -            -            -            -          -
 粤开证券    1          -            -            -            -          -
 华福证券    1          -            -            -            -          -
 华西证券    1          -            -            -            -          -
 银河证券    1          -            -            -            -          -
 国信证券    1          -            -            -            -          -
 西南证券    1          -            -            -            -          -
 湘财证券    1          -            -            -            -          -
 上海证券    1          -            -            -            -          -
 安信证券    1          -            -            -            -          -
 中信建投证
    券        1          -            -            -            -          -
 东方证券    2          -            -            -            -          -
 广发证券    1          -            -            -            -          -
 申万宏源证
    券        3          -            -            -            -          -
 中金公司    1          -            -            -            -          -
 中信证券    1          -            -            -            -          -
 中银国际    1          -            -            -            -          -
 西部证券    2          -            -            -            -          -
 华鑫证券    1          -            -            -            -          -
 东北证券    2          -            -            -            -          -
 中投证券    1          -            -            -            -          -
 瑞银证券    1          -            -            -            -          -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                金额单位:人民币元
                    债券交易              债券回购交易            权证交易
                          占当期债券              占当期债              占当期权证
 券商名称                                          券回购
              成交金额  成交总额的比  成交金额  成交总额  成交金额  成交总额的
                              例                  的比例                  比例
 光大证券        -            -          -        -          -          -

 海通证券        -            -          -        -          -          -
 中泰证券        -            -          -        -          -          -
 天风证券        -            -          -        -          -          -
 首创证券        -            -          -        -          -          -
 国泰君安        -            -          -        -          -          -
 国元证券        -            -          -        -          -          -
 华泰证券        -            -          -        -          -          -
 第一创业        -            -          -        -          -          -
 中原证券        -            -          -        -          -          -
 兴业证券        -            -          -        -          -          -
 粤开证券        -            -          -        -          -          -
 华福证券        -            -          -        -          -          -
 华西证券        -            -          -        -          -          -
 银河证券        -            -          -        -          -          -
 国信证券        -            -          -        -          -          -
 西南证券        -            -          -        -          -          -
 湘财证券        -            -          -        -          -          -
 上海证券        -            -          -        -          -          -
 安信证券        -            -          -        -          -          -
 中信建投证
    券          -            -          -        -          -          -
 东方证券        -            -          -        -          -          -
 广发证券        -            -          -        -          -          -
 申万宏源证
    券          -            -          -        -          -          -
 中金公司        -            -          -        -          -          -
 中信证券        -            -          -        -          -          -
 中银国际        -            -          -        -          -          -
 西部证券        -            -          -        -          -          -
 华鑫证券        -            -          -        -          -          -
 东北证券        -            -          -        -          -          -
 中投证券        -            -          -        -          -          -
 瑞银证券        -            -          -        -          -          -
1、本公司选择证券经营机构的标准
(1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
(2)资力雄厚,信誉良好。
(3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
(5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2、本公司租用券商交易单元的程序
(1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
(2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定;(3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价;
(4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
(5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;
(6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:
(1)本基金报告期内新增租用交易单元情况:
    序号            证券公司名称              交易单元所属市场          数量
    1                西部证券                      上海                  1
    2                西部证券                      深圳                  1
(2)本基金报告期内停止租用交易单元情况:无。
10.8 其他重大事件
 序号            公告事项                法定披露方式          法定披露日期
        长盛基金管理有限公司关于取消  中国证券报、本公
        旗下部分开放式基金在中信证券  司网站、中国证监          2020 年 4 月 28 日
  1                                  会基金电子披露网
        (华南)申购费率优惠的公告    站
        长盛国企改革主题灵活配置混合  本公司网站、中国          2020 年 4 月 24 日
  2    型证券投资基金招募说明书(更  证监会基金电子披

    新)摘要                      露网站
    长盛国企改革主题灵活配置混合  本公司网站、中国
3    型证券投资基金招募说明书(更  证监会基金电子披          2020 年 4 月 24 日
    新)                          露网站
    长盛基金管理有限公司关于调整  中国证券报、本公
    长盛国企改革主题灵活配置混合  司网站、中国证监          2020 年 4 月 23 日
4                                  会基金电子披露网
    型证券投资基金基金经理的公告  站
    长盛国企改革主题灵活配置混合  本公司网站、中国
5    型证券投资基金 2020 年第 1 季  证监会基金电子披          2020 年 4 月 22 日
    度报告                        露网站
    长盛国企改革主题灵活配置混合  本公司网站、中国
6    型证券投资基金 2019 年度报告  证监会基金电子披          2020 年 4 月 21 日
                                  露网站
    长盛基金管理有限公司关于推迟  中国证券报、本公
    披露旗下基金 2019 年年度报告  司网站、中国证监          2020 年 3 月 25 日
7                                  会基金电子披露网
    的公告                        站
    关于长盛基金管理有限公司直销  中国证券报、本公
    柜台开展旗下部分基金费率优惠  司网站、中国证监          2020 年 3 月 16 日
8                                  会基金电子披露网
    活动的公告                    站
    长盛国企改革主题灵活配置混合  本公司网站、中国
9    型证券投资基金 2019 年第 4 季  证监会基金电子披          2020 年 1 月 18 日
    度报告                        露网站

              §11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
    本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。

                      §12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
  1、长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件;
  2、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
  3、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
  4、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;
  5、法律意见书;
  6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
  7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
12.2 存放地点
  备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的办公地址。
12.3 查阅方式
  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公地址及/或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
  客户服务中心电话:400-888-2666、010-86497888。
  网址:http://www.csfunds.com.cn。
                                                    长盛基金管理有限公司
                                                          2020 年 8 月 29 日
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