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广发货币C(005092)

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每万份单位收益:0.5297
2020-09-04
七日年化收益率:1.8460%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:温秀娟
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:0.55万份 基金管理人:广发基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

广发货币:2017年年度报告

公告日期:2018-03-27

广发货币市场基金
       2017 年年度报告
          2017年12月31日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇一八年三月二十七日
                                 §1  重要提示及目录
1.1重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告期自2017年1月1日起至12月31日止。
                                    第2页共61页
1.2目录
§1 重要提示及目录......2
1.1重要提示......2
1.2目录......3
§2 基金简介......5
2.1基金基本情况......5
2.2基金产品说明......5
2.3基金管理人和基金托管人......5
2.4信息披露方式......6
2.5其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6
3.1主要会计数据和财务指标......7
3.2基金净值表现......8
3.3过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告......14
4.1基金管理人及基金经理情况......14
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......16
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......16
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......17
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......18
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18
§5 托管人报告......19
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......19
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19
§6 审计报告......19
6.1审计意见......19
6.2形成审计意见的基础......19
6.3其他信息......20
6.4管理层对财务报表的责任......20
6.5注册会计师的责任......20
§7 年度财务报表......21
7.1资产负债表......21
7.2利润表......23
7.3所有者权益(基金净值)变动表......24
7.4报表附注......26
§8 投资组合报告......51
8.1期末基金资产组合情况......51
8.2债券回购融资情况......52
8.3基金投资组合平均剩余期限......52
8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明......53
8.5期末按债券品种分类的债券投资组合......53
                                    第3页共61页
8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......54
8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......54
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细......55
8.9投资组合报告附注......55
§9 基金份额持有人信息......55
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构......55
9.2期末上市基金前十名持有人......56
9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况......56
9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......57
9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况......57
§10 开放式基金份额变动......57
§11  重大事件揭示......58
11.1基金份额持有人大会决议......58
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......58
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......58
11.4基金投资策略的改变......58
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况......58
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......58
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况......58
11.8其他重大事件......59
§12 备查文件目录......60
12.1备查文件目录......61
12.2存放地点......61
12.3查阅方式......61
                                    第4页共61页
                                    §2  基金简介
2.1基金基本情况
基金名称                                                               广发货币市场基金
基金简称                                                                       广发货币
基金主代码                                                                       270004
基金运作方式                                                               契约型开放式
基金合同生效日                                                         2005年5月20日
基金管理人                                                         广发基金管理有限公司
基金托管人                                                    中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                                                 23,760,966,691.37份
基金合同存续期                                                                   不定期
下属分级基金的基金简称           广发货币A    广发货币B    广发货币C    广发货币E
下属分级基金的交易代码               270004        270014        005092        511920
报告期末下属分级基金的份额总  5,543,727,825.  18,216,579,64
额                                     74份        8.37份  546,358.26份  112,859.00份
2.2基金产品说明
投资目标            在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
                     投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基
                     金管理人通过定量与定性相结合的综合分析,对利率尤其是短期利率的变
                     化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合
投资策略
                     的期限结构和品种结构,构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体
                     投资对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资
                     机会,进行相应的套利操作,增加投资收益。
                     根据本基金的投资对象和投资目标,业绩比较基准为税后活期存款利率:
业绩比较基准
                     即(1-利息税率)×活期存款利率。
                     本基金具有高安全性、高流动性和稳定的收益,力争获取稳定的超过同期
风险收益特征
                     银行活期存款利率(税后)的收益率。
2.3基金管理人和基金托管人
          项目                    基金管理人                   基金托管人
                                    第5页共61页
 名称                         广发基金管理有限公司       中国工商银行股份有限公司
                 姓名                段西军                        郭明
信息披露
               联系电话           020-83936666                  010-66105799
 负责人
               电子邮箱        dxj@gffunds.com.cn            custody@icbc.com.cn
客户服务电话                 95105828,020-83936999                 95588
传真                             020-89899158                  010-66105798
                           广东省珠海市横琴新区宝中路   北京市西城区复兴门内大街55
注册地址
                                  3号4004-56室                      号
                            广州市海珠区琶洲大道东1号   北京市西城区复兴门内大街55
办公地址
                             保利国际广场南塔31-33楼                 号
邮政编码                            510308                       100140
法定代表人                          孙树明                       易会满
2.4信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                  中国证券报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址        http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点                          广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
                                                南塔31-33楼
2.5其他相关资料
      项目                     名称                             办公地址
                   德勤华永会计师事务所(特殊普
会计师事务所
                   通合伙)                       中国 上海
                                                  广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广
注册登记机构
                   广发基金管理有限公司           场南塔31-33楼
    注:上述注册登记机构是广发货币A类、B类和C类份额的登记机构,广发货币E类份额的注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,办公地址是北京市西城区太平桥大街17号
                 §3  主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
                                    第6页共61页
          3.1主要会计数据和财务指标
                                                                                金额单位:人民币元
3.1.1期间             2017年                          2016年                          2015年
数据和指 广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货
标      币A    币B    币C    币E    币A    币B    币C    币E    币A    币B    币C    币E
本期已  142,19  961,19  2,269.6  1,882,9  175,50  3,694,3          3,096,3  428,93  2,964,6
实现收 8,886.7  3,691.1    6     58.99  4,753.2  24,307.    -     20.09  2,237.2  05,603.    -       -
益          4       9                       3      75                       4      69
本期利  142,19  961,19  2,269.6  1,882,9  175,50  3,694,3          3,096,3  428,93  2,964,6
润       8,886.7  3,691.1    6     58.99  4,753.2  24,307.    -     20.09  2,237.2  05,603.    -       -
             4       9                       3      75                       4      69
本期净  3.5596  3.8079  1.4787  3.3835  2.5813  2.8276          1.9216  3.6954  3.9440
值收益    %      %      %      %      %      %       -       %      %      %       -       -

3.1.2期末            2017年末                        2016年末                        2015年末
数据和指广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货
标          币A    币B    币C    币E    币A    币B    币C    币E    币A    币B    币C    币E
期末基 5,543,7  18,216,  546,35  11,285,  7,377,3  75,076,          864,31  10,638,  173,24
金资产 27,825.  579,64   8.26   900.00  28,457.  919,75     -    6,600.0  983,74  9,172,8    -       -
 净值       74     8.37                      19     7.94              0      9.05    12.41
期末基                           100.00                           100.00
金份额  1.0000  1.0000  1.0000    00    1.0000  1.0000     -      00    1.0000  1.0000     -       -
 净值
3.1.3累计            2017年末                        2016年末                        2015年末
期末指标  广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货 广发货  广发货
            币A    币B    币C    币E    币A    币B    币C    币E    币A    币B    币C    币E
累计净  48.091  37.023  1.4787  5.3700  43.001  31.997          1.9216  39.403  28.367
值收益   5%     1%      %      %      4%     0%      -       %      2%     6%      -       -

              注:(1)本基金C类合同生效日为2017年8月16日,至披露时点不满一年。
              (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
              (3)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
              (4)本基金A、B、C类基金份额的利润分配按月结转为对应份额,本基金E类基金份额持有人
          收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。
                                               第7页共61页
 3.2基金净值表现
 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 广发货币A:
                              份额净值收               业绩比较基
                 份额净值收               业绩比较基
     阶段                    益率标准差               准收益率标    ①-③      ②-④
                   益率①                 准收益率③
                                  ②                     准差④
过去三个月        0.9822%     0.0009%     0.0894%     0.0000%     0.8928%     0.0009%
过去六个月        1.9604%     0.0008%     0.1789%     0.0000%     1.7815%     0.0008%
过去一年          3.5596%     0.0016%     0.3549%     0.0000%     3.2047%     0.0016%
过去三年          10.1581%    0.0022%     1.0656%     0.0000%     9.0925%     0.0022%
过去五年          20.3561%    0.0028%     1.7753%     0.0000%     18.5808%     0.0028%
自基金合同生效   48.0915%    0.0057%     16.2633%     0.0032%     31.8282%     0.0025%
起至今
 广发货币B:
                              份额净值收               业绩比较基
                 份额净值收               业绩比较基
     阶段                    益率标准差               准收益率标    ①-③      ②-④
                   益率①                 准收益率③
                                  ②                     准差④
过去三个月        1.0429%     0.0009%     0.0894%     0.0000%     0.9535%     0.0009%
过去六个月        2.0832%     0.0008%     0.1789%     0.0000%     1.9043%     0.0008%
过去一年          3.8079%     0.0016%     0.3549%     0.0000%     3.4530%     0.0016%
过去三年          10.9528%    0.0022%     1.0656%     0.0000%     9.8872%     0.0022%
过去五年          21.8055%    0.0028%     1.7753%     0.0000%     20.0302%     0.0028%
自基金合同生效   37.0231%    0.0042%     6.0490%     0.0019%     30.9741%     0.0023%
起至今
 广发货币C:
                              份额净值收               业绩比较基
                 份额净值收               业绩比较基
     阶段                    益率标准差               准收益率标    ①-③      ②-④
                   益率①                 准收益率③
                                  ②                     准差④
过去三个月        0.9824%     0.0009%     0.0894%     0.0000%     0.8930%     0.0009%
自基金合同生效    1.4787%     0.0008%     0.1332%     0.0000%     1.3455%     0.0008%
起至今
 广发货币E:
                              份额净值收               业绩比较基
                 份额净值收               业绩比较基
     阶段                    益率标准差               准收益率标    ①-③      ②-④
                   益率①                 准收益率③
                                  ②                     准差④
过去三个月        0.9075%     0.0007%     0.0894%     0.0000%     0.8181%     0.0007%
过去六个月        1.8292%     0.0007%     0.1789%     0.0000%     1.6503%     0.0007%
                                      第8页共61页
过去一年          3.3835%     0.0014%     0.3549%     0.0000%     3.0286%     0.0014%
自基金合同生效    5.3700%     0.0018%     0.6388%     0.0000%     4.7312%     0.0018%
起至今
      注:(1)自2010年10月28日起,本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的
 税后利率:(1-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率:即(1-利息税率)×活期存款利率”。
      (2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
 3.2.2基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                                        广发货币市场基金
                   份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                          (2005年5月20日至2017年12月31日)
      广发货币A
      广发货币B
                                      第9页共61页
广发货币C
广发货币E
                                第10页共61页
    注:本基金E类合同生效日为2016年3月14日,份额申购首次确认日为2016年3月15日;
本基金C类合同生效日为2017年8月16日,份额申购首次确认日为2017年8月15日。
3.2.3基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                      广发货币市场基金
                     基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图
广发货币A
广发货币B
                                    第11页共61页
广发货币C
    注:本基金C类合同生效当年(2017年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
广发货币E
                                    第12页共61页
    注:本基金E类合同生效当年(2016年)按实际存续期计算,未按自然年度折算。
3.3过去三年基金的利润分配情况
广发货币A
                                                                          单位:人民币元
           已按再投资   直接通过应付赎
                                                              年度利润分配合
  年度     形式转实收    回款转出金额    应付利润本年变动                       备注
                                                                     计
              基金
 2017年   144,687,174.      -4,722,723.50        2,234,435.77     142,198,886.74-
                    47
 2016年   193,652,929.     -14,397,690.61       -3,750,485.85     175,504,753.23-
                    69
 2015年   411,380,598.      33,652,329.51      -16,100,690.85     428,932,237.24-
                    58
  合计     749,720,702.
                    74      14,531,915.40      -17,616,740.93     746,635,877.21-
广发货币B
                                                                          单位:人民币元
           已按再投资   直接通过应付赎
                                                              年度利润分配合
  年度     形式转实收    回款转出金额    应付利润本年变动                       备注
                                                                     计
              基金
                                    第13页共61页
 2017年   822,321,476.     166,891,491.76      -28,019,277.20     961,193,691.19-
                    63
 2016年   3,570,451,15     250,350,171.35     -126,477,018.68    3,694,324,307.75-
                   5.08
 2015年   2,593,916,32     229,775,783.84      140,913,499.25    2,964,605,603.69-
                   0.60
  合计     6,986,688,95
                   2.31     647,017,446.95      -13,582,796.63    7,620,123,602.63-
广发货币C
                                                                          单位:人民币元
           已按再投资   直接通过应付赎
                                                              年度利润分配合
  年度     形式转实收    回款转出金额    应付利润本年变动                       备注
                                                                     计
              基金
 2017年         981.07            191.56       1,097.03                2,269.66-
  合计          981.07            191.56           1,097.03           2,269.66-
广发货币E
                                                                          单位:人民币元
           已按再投资   直接通过应付赎
                                                              年度利润分配合
  年度     形式转实收    回款转出金额    应付利润本年变动                       备注
                                                                     计
              基金
 2017年   1,962,500.00         66,979.36     -146,520.37           1,882,958.99-
 2016年   2,669,500.00        269,708.75      157,111.34           3,096,320.09-
  合计     4,632,000.00        336,688.11          10,590.97       4,979,279.08-
                                   §4  管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1  基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资
本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市
前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。
                                    第14页共61页
    本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和29个部门:权益投资一部、权益投资二部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、数据策略投资部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。
    截至2017年12月31日,本基金管理人管理161只开放式基金,管理资产规模为2799亿元。
同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资和养老基金投资组合。
4.1.2  基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                                      任本基金的
                                     基金经理(助  证券

                  职务                 理)期限    从业                说明

                                      任职  离任  年限
                                      日期  日期
                                                          温秀娟女士,经济学学士,持有中国
                                                          证券投资基金业从业证书。曾任广发
                                                          证券股份有限公司江门营业部高级
                                                          客户经理、固定收益部交易员、投资
                                                          经理,广发基金管理有限公司固定收
                                                          益部研究员、投资经理、固定收益部
    本基金的基金经理;广发理财30天                      副总经理。现任广发基金管理有限公
    债券基金的基金经理;广发理财7                       司现金投资部总经理、广发货币市场
    天债券基金的基金经理;广发现金                       基金基金经理(自2010年4月29日
温  宝场内货币基金的基金经理;广发  2010-               起任职)、广发理财30天债券型证券
秀  活期宝货币基金的基金经理;广发  04-29    -    18年  投资基金基金经理(自2013年1月
娟  添利货币ETF基金的基金经理;广                      14日起任职)、广发理财7天债券型
    发天天红基金的基金经理;现金投                       证券投资基金基金经理(自2013年6
              资部总经理                                 月20日起任职)、广发现金宝场内实
                                                          时申赎货币市场基金基金经理(自
                                                          2013年12月2日起任职)、广发活期
                                                          宝货币市场基金基金经理(2014年8
                                                          月28日起任职)、广发添利交易型货
                                                          币市场基金基金经理(自2016年11
                                                          月22日起任职)、广发天天红发起式
                                                          货币市场基金基金经理(自2017年
                                     第15页共61页
                                                          10月31日起任职)。
    注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发货币市场基金基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法
    公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
    在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易(指数型基金除外);对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。
    公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2公平交易制度的执行情况
    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现本组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显着不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3异常交易行为的专项说明
                                    第16页共61页
    本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
    本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    报告期内,银行间市场资金利率波动较大,呈现出一定时点性规律,具体表现在每月月中开始季节性收紧,每月下旬或月底重新回归利率走廊,而每个季度末存单和存款利率往往是3个月内最高。从央行的操作来看,货币政策维持中性,采取削峰填谷的精细化操作模式,根据市场流动性状况灵活调整回笼或投放方向。本基金遵循资金利率变化规律,将现金流安排在季度末/年末,滚动配置。报告期内,组合积极管理现金流,在季末、年末等收益率较高的时点配置资产,获取较高的再投资收益,提高组合收益率。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,广发货币A类净值增长率为3.5596%,广发货币B类净值增长率为3.3835%,广发货
币E 类净值增长率为3.8079%,同期业绩比较基准收益率为0.3549%;广发货币C 类净值增长率为
1.4787%,同期业绩比较基准收益率为0.1332%
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    报告期内,整体来说,央行执行稳健中性的货币政策,一季度银行间市场资金面偏紧,二季度在金融监管加强的环境下,流动性方面有所缓和,到四季度接近年底流动性非常紧张,跨年资金到6M资金利率创全年新高。宏观数据来看,2017年经济表现平稳,略超预期,整体来看地产投资下滑速度慢于市场预期。高频数据看,上游RJ/CRB商品价格指数12月上旬小幅下跌,但中旬开始再度明显上行,而反映国内大宗商品价格走势的南华工业品指数12月整体震荡走高,均指向主要工业品价格走势仍强;中游钢材、水泥价格表现依旧较为强势,尤其是水泥价格仍在持续上涨,供给限制是重要原因,不过可能也反映需求端的稳定。生产指标方面,部分指标开始企稳反弹(包括高炉开工率、发电耗煤量等),不过整体仍然处于较弱的区间,采暖季对企业生产的影响预计还将延续;下游地产销售12月30大中城市商品房销售面积同比增速跌幅较11月继续收窄,乘用车零售增速则表现较差。通胀方面,从目前高频数据的跟踪来看,12月CPI没有观察到很明显的涨价压力,综合考虑基数效应中枢可能会继续维持在1.7%附近,PPI方面虽然目前来看主要工业品的价格仍然较强,但估计难敌去年的高基数压力,预计12月PPI中枢可能会回落到4.8%附近。整体来说,四季度经济有所回落但幅度不深;2018年经济增速大概率温和回落,CPI中枢上移但PPI中枢下移。展望2018                                    第17页共61页
年,经济基本面平稳,去杠杆进程仍将持续,稳健中性货币政策没有全面宽松的必要性,但会守住不发生金融系统性风险的底线。短端利率可能仍保持在相对较高水平。操作上,本基金将保持适度久期和杠杆,继续做好流动性管理。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    本报告期内,本基金管理人根据法律法规、监管要求的变化和业务发展情况,坚持从保护基金份额持有人利益出发,依照公司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的建立和完善,加强内部风险的控制与防范,以保证各项法规和管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司合规稽核部门按照规定的权限和程序,独立地开展监察稽核工作,发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改,同时定期向监管部门、董事会和公司管理层出具监察稽核报告。本报告期内,基金管理人通过对本基金投资和交易进行实时监控,对投资证券的研究、决策和交易,以及会计核算和相关信息披露工作进行了重点检查和合规性审核,确保了本基金运作符合持有人利益最大化原则,保障了基金运作过程中的合法合规。
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的副总经理、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。
    本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金A类基金份额、
B类基金份额和C类基金份额的利润分配按月结转为对应份额,本基金E类基金份额持有人收益账
                                    第18页共61页
户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。本基金
报告期内累计分配收益1,105,277,806.58元。
                                   §5  托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金2017 年年度报告中财
务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
                                     §6  审计报告
                                                              德师报(审)字(18)第P01494号
广发货币市场基金全体持有人:
我们审计了广发货币市场基金(以下简称“广发货币”)的财务报表,包括2017年12月31日的资产
负债表,2017年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。
6.1审计意见
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,公允反映了广发货币2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
6.2形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报                                    第19页共61页
表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广发货币,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3其他信息
    广发货币的基金管理人广发基金管理有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括广发货币年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
6.4管理层对财务报表的责任
    基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时,基金管理人管理层负责评估广发货币的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非基金管理人管理层计划清算广发货币、终止运营或别无其他现实的选择。
    基金管理人治理层负责监督广发货币的财务报告过程。
6.5注册会计师的责任
    我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
    在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
    (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、                                    第20页共61页
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
    (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
    (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
    (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对广发货币持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广发货币不能持续经营。
    (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
    我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
                             德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)        中国注册会计师
                                                                         洪锐明  江丽雅
                                                                               中国 上海
                                                                        2018年3月23日
                                  §7  年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体:广发货币市场基金
报告截止日:2017年12月31日
                                                                          单位:人民币元
                                                本期末                 上年度末
           资产             附注号
                                          2017年12月31日       2016年12月31日
资产:
银行存款                     7.4.7.1           8,456,606,244.51         29,148,205,896.71
                                    第21页共61页
结算备付金                                                  -           190,010,000.00
存出保证金                                                  -                 3,440.90
交易性金融资产               7.4.7.2          11,626,742,589.15         32,842,812,164.63
其中:股票投资                                              -                       -
      基金投资                                              -                       -
      债券投资                               11,626,742,589.15         32,842,812,164.63
      资产支持证券投资                                      -                       -
衍生金融资产                 7.4.7.3                         -                       -
买入返售金融资产             7.4.7.4           5,649,848,702.12         21,275,898,974.72
应收证券清算款                                              -                       -
应收利息                     7.4.7.5              55,803,599.60           221,359,440.37
应收股利                                                    -                       -
应收申购款                                      171,255,891.10          1,449,714,358.10
递延所得税资产                                              -                       -
其他资产                     7.4.7.6                         -                       -
资产总计                                     25,960,257,026.48         85,128,004,275.43
                                               本期末                 上年度末
    负债和所有者权益        附注号
                                         2017年12月31日       2016年12月31日
负债:
短期借款                                                    -                       -
交易性金融负债                                              -                       -
衍生金融负债                 7.4.7.3                         -                       -
卖出回购金融资产款                            2,097,285,974.05          1,711,737,130.98
应付证券清算款                                              -                       -
应付赎回款                                                  -                       -
应付管理人报酬                                    8,291,507.12            18,628,633.49
应付托管费                                        2,512,577.93             5,645,040.44
应付销售服务费                                    1,052,940.95             1,772,801.90
应付交易费用                 7.4.7.7                335,408.60               847,062.36
                                   第22页共61页
应交税费                                                    -                       -
应付利息                                          1,269,722.67               387,889.92
应付利润                                         44,241,636.44            70,171,901.21
递延所得税负债                                              -                       -
其他负债                     7.4.7.8              33,127,526.35               249,000.00
负债合计                                       2,188,117,294.11          1,809,439,460.30
所有者权益:
实收基金                     7.4.7.9          23,772,139,732.37         83,318,564,815.13
未分配利润                  7.4.7.10                        -                       -
所有者权益合计                               23,772,139,732.37         83,318,564,815.13
负债和所有者权益总计                         25,960,257,026.48         85,128,004,275.43
    注:报告截止日2017年12月31日,货币基金A级基金份额净值人民币1.0000元,基金份额总
额5,543,727,825.74份;货币基金B级基金份额净值人民币1.0000元,基金份额总额18,216,579,648.37
份;货币基金C级基金份额净值人民币1.0000元,基金份额总额546,358.26份;货币基金E级基
金份额净值人民币100.00元,基金份额总额112,859.00份。
7.2利润表
会计主体:广发货币市场基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
                                                                          单位:人民币元
                                                     本期            上年度可比期间
              项目                附注号    2017年1月1日至     2016年1月1日至
                                              2017年12月31日    2016年12月31日
一、收入                                         1,308,953,504.53       4,662,400,666.99
1.利息收入                                       1,317,425,072.76       4,573,971,141.77
其中:存款利息收入               7.4.7.11          610,737,489.98       2,271,576,854.62
      债券利息收入                                 475,125,091.65       1,889,890,702.57
      资产支持证券利息收入                             508,931.51                     -
      买入返售金融资产收入                         231,053,559.62         412,503,584.58
      其他利息收入                                             -                     -
                                    第23页共61页
2.投资收益(损失以“-”填列)                         -8,542,584.46          88,315,255.88
其中:股票投资收益                                            -                     -
       基金投资收益                                            -                     -
       债券投资收益               7.4.7.12.1          -8,669,652.95          88,315,255.88
       资产支持证券投资收益      7.4.7.12.2            127,068.49                     -
       衍生工具收益                                            -                     -
       股利收益                                                 -                     -
3.公允价值变动收益(损失以“-”号
填列)                                                         -                     -
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                 -                     -
5.其他收入(损失以“-”号填列)     7.4.7.13              71,016.23            114,269.34
减:二、费用                                      203,675,697.95         789,475,285.92
1.管理人报酬                                     100,338,823.80         459,184,854.79
2.托管费                                           30,405,704.30         139,146,925.79
3.销售服务费                                       13,072,227.46          30,669,226.15
4.交易费用                       7.4.7.14                      -                     -
5.利息支出                                        59,353,116.94         159,869,601.31
其中:卖出回购金融资产支出                         59,353,116.94         159,869,601.31
6.其他费用                       7.4.7.15             505,825.45            604,677.88
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)                                             1,105,277,806.58       3,872,925,381.07
减:所得税费用                                                 -                     -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 1,105,277,806.58       3,872,925,381.07
7.3所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发货币市场基金
本报告期:2017年1月1日至2017年12月31日
                                                                          单位:人民币元
                                                       本期
           项目
                                        2017年1月1日至2017年12月31日
                                    第24页共61页
                                 实收基金          未分配利润       所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)                        83,318,564,815.13                  -    83,318,564,815.13
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)                     -    1,105,277,806.58     1,105,277,806.58
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)               -59,546,425,082.76                  -   -59,546,425,082.76
其中:1.基金申购款            190,050,937,218.77                  -   190,050,937,218.77
      2.基金赎回款           -249,597,362,301.53                  -  -249,597,362,301.53
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动(净值减少以“-”号填列)                    -    -1,105,277,806.58     -1,105,277,806.58
五、期末所有者权益(基金
净值)                        23,772,139,732.37                  -    23,772,139,732.37
                                                 上年度可比期间
          项目                        2016年1月1日至2016年12月31日
                                 实收基金          未分配利润       所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金
净值)                       183,888,156,561.46                  -   183,888,156,561.46
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数(本期利润)                     -    3,872,925,381.07     3,872,925,381.07
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数(净值减
少以“-”号填列)              -100,569,591,746.33                  -  -100,569,591,746.33
其中:1.基金申购款            579,211,920,390.52                  -   579,211,920,390.52
      2.基金赎回款           -679,781,512,136.85                  -  -679,781,512,136.85
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变                    -    -3,872,925,381.07     -3,872,925,381.07
                                   第25页共61页
动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金
净值)                        83,318,564,815.13                  -    83,318,564,815.13
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章
7.4报表附注
7.4.1基金基本情况
    广发货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字[2005]60号
文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准,由广发基金管理有限公司作为发起人,于2005
年4月26日向社会公开发行募集并于2005年5月20日正式成立。本基金为契约型开放式货币市场
基金,存续期限不定,首次设立募集规模为2,636,630,865.77份基金份额。本基金的基金管理人为广
发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
    本基金募集期间为2005年4月26日至2005年5月17日,募集资金总额为人民币2,636,630,865.77
元,其中募集资金的银行存款利息为人民币192,263.77元,上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所
有限公司验资。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》和《广发货币市场基金基金合同》(“基金合同”)等有关规定,本基金的投资范围为:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
    本基金于2009年4月20日起实施分级,分为A级基金份额和B级基金份额;2016年本基金增
设E级基金份额,E级基金份额于2016年3月28日在上海证券交易所上市交易。本基金于 2017
年8月16日起增设C级基金份额。每份 A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额面值为人
民币1.00元,每份E类基金份额面值为100元人民币。本基金A类基金份额、B类基金份额和C
类基金份额在场外申购和赎回,注册登记机构为基金管理人;E类基金份额在场内申购和赎回,注
册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金分级后,在任何一个开放日,若A级基金份额
持有人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过500万份时,本基金的注册登记机构自动将其
在该基金账户持有的A级基金份额升级为B级基金份额,若B级基金份额持有人在单个基金账户保
                                    第26页共61页
留的基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B级基金份额
降级为A级基金份额。各类基金份额单独设置基金代码,收取不同的销售服务费,A级基金份额、
B级基金份额和C级基金份额公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率,E级基金份额公布每
百份基金已实现收益和七日年化收益率。本基金的业绩比较基准:(1-利息税率)×活期存款利率。
    本基金的财务报表于2018年3月23日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
    本基金的会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2记账本位币
    本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
    1.金融资产的分类
    根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债券投资和资产支持证券,在资产负债表中作为交易性金融资产列报。
    本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
    2.金融负债的分类
    根据本基金的业务特点和风险管理要求,本基金将持有的金融负债在初始确认时全部划分为其他金融负债。
    其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
                                    第27页共61页
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认,相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时支付的价款中包含已宣告但尚未发放的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。
    本基金对所持有的债券投资、贷款及应收款项和其他金融负债以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内,本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
    满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    (1) 债券投资
    买入银行间市场交易的债券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账,相关交易费用计入债券投资的初始成本。
    买入央行票据和零息债券等贴现债券,于交易日按应付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入债券投资的初始成本。
    卖出银行间市场交易的债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
    (2) 资产支持证券
    买入银行间市场交易的资产支持证券于交易日按应付或实际支付的全部价款(不含应收利息)入账,相关交易费用计入卖出资产支持证券的初始成本。
    卖出银行间市场交易的资产支持证券于交易日确认资产支持证券投资收益。卖出资产支持证券按移动加权平均法结转成本。
    2.贷款及应收款项
    买入返售金融资产
    买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。
    买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账,相关交易费用计入初始确认金额。买入返售金融资产于返售日按账面余额结转。
    3.其他金融负债
                                    第28页共61页
    卖出回购金融资产款
    卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、证券等金融资产所融入的资金。
    卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账,相关交易费用计入初始确认金额。卖出回购金融资产款于回购日按账面余额结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
    本基金的债券投资等金融资产,均以实际利率法计算的摊余成本估算公允价值。在本基金存续期间,基金管理人定期计算本基金投资组合摊余成本与其他可参考公允价值指标之间的偏离程度,并定期测试其他可参考公允价值指标确定方法的有效性。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的,按其他公允价值指标对组合的账面价值进行调整,调整差额确认为“公允价值变动损益”,并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元,恢复使用摊余成本估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
    本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可分为:
    第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
    当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。A级、B级和C级每份基金份额面值为人民币1.00
元,E级每份基金份额面值为人民币100.00元。申购、赎回、转换及分红再投资等引起的实收基金
的变动分别于上述各交易确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的广发货币A、广发货币B基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
                                    第29页共61页
    1.利息收入
    (1)存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
    (2)本基金持有的附息债券、贴现券按摊余成本和实际利率计算确定利息收入。
    (3)买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
    2.投资收益
    (1)债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
    (2)资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结转的投资成本与应收利息(若有)后的差额确认。
7.4.4.9费用的确认和计量
    1.本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.33%的年费率逐日计提。
    2.本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.1%的年费率逐日计提。
    3.本基金A级基金份额、B级基金份额、C级基金份额和E级基金份额的销售服务费分别按前
一日该级基金资产净值的0.25%、0.01%、0.25%和0.25%的年费率逐日计提。
    4.卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产的摊余成本在回购期限内以实际利率法逐日计
提。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
    1、本基金每日将A类、B类和C类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人。
本基金每月中旬集中支付收益,结转为相应的基金份额;基金合同生效不满1个月时可不结转。投
资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。
    2、本基金每日将E类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,并记入E类
份额持有人的收益账户。若E类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元
整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾
的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。
    3、本基金的分红方式限于红利再投资。如A类、B类或C类基金份额当月累计分配的基金收
益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当月累计分配的基金收益为负,则为持有人缩减相应的基金份额。
    4、在A类、B类或C类基金份额持有人全部赎回基金份额时,其账户在本月累计的基金收益
将立即结算,并随赎回款项一起支付给投资者,如本月累计的基金收益为负,则扣减赎回金额;在A类、B类或C类基金份额持有人部分赎回基金份额时,不结算基金收益,而是待全部赎回时再一                                    第30页共61页
并结算基金收益。在E类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以
现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。
    5、基金份额持有人部分卖出E类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出E类基金份额时,
以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。
    6、T日申购的基金份额不享有T日分红权益,T日赎回的基金份额仍享有T日分红权益。当日
买入的E类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益;当日卖出的E类基金份额自卖出当日起,
不享有基金的分红权益。
    7、相同类别的基金份额享有同等收益分配权。
    8、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。
    9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.11 分部报告
    根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开
营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值
税政策的通知》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于
租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    1、证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖债券免征                                    第31页共61页
营业税或增值税;2018年1月1日起,公开募集证券投资基金运营过程中发生的其他增值税应税行
为,以基金管理人为增值税纳税人,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税。
    2、对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖债券的差价收入、债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
    3、对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个
人所得税,暂不缴纳企业所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1银行存款
                                                                          单位:人民币元
                             本期末                             上年度末
     项目
                       2017年12月31日                   2016年12月31日
活期存款                             6,606,244.51                         718,205,896.71
定期存款                          8,450,000,000.00                      28,430,000,000.00
其中:存款期限
1-3个月                           4,550,000,000.00                      24,430,000,000.00
其中:存款期限                     3,900,000,000.00                        4,000,000,000.00
3-12个月
其他存款                                        -                                     -
合计                              8,456,606,244.51                      29,148,205,896.71
7.4.7.2交易性金融资产
                                                                          单位:人民币元
                                                       本期末
       项目                                      2017年12月31日
                          摊余成本          影子定价          偏离金额        偏离度(%)
        交易所市场                   -                  -                  -                  -
债券  银行间市场    11,626,742,589.15   11,622,039,000.00       -4,703,589.15            -0.0198
               合计   11,626,742,589.15   11,622,039,000.00       -4,703,589.15            -0.0198
                                                      上年度末
       项目                                      2016年12月31日
                          摊余成本          影子定价          偏离金额        偏离度(%)
                                    第32页共61页
         交易所市场                  -                  -                  -                  -
 债券    银行间市场   32,842,812,164.63   32,748,007,000.00      -94,805,164.63            -0.1138
               合计   32,842,812,164.63   32,748,007,000.00      -94,805,164.63            -0.1138
7.4.7.3衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4买入返售金融资产
                                                                          单位:人民币元
                                                     本期末
          项目                                 2017年12月31日
                                   账面余额                   其中:买断式逆回购
交易所买入返售金融资产                               -                                -
银行间买入返售金融资产                  5,649,848,702.12                                -
合计                                    5,649,848,702.12                                -
                                                    上年度末
          项目                                 2016年12月31日
                                   账面余额                   其中:买断式逆回购
交易所买入返售金融资产                   991,000,000.00                                -
银行间买入返售金融资产                20,284,898,974.72                                -
合计                                   21,275,898,974.72                                -
7.4.7.5应收利息
                                                                          单位:人民币元
                                   本期末                         上年度末
         项目
                              2017年12月31日               2016年12月31日
应收活期存款利息                              53,501.81                         46,591.54
应收定期存款利息                          11,966,458.20                     15,988,416.23
应收其他存款利息                                     -                             1.50
应收结算备付金利息                                2.25                         35,826.50
应收债券利息                              28,698,090.42                    184,964,382.94
应收买入返售证券利息                      15,085,546.92                     20,324,221.66
应收申购款利息                                       -                                -
                                    第33页共61页
其他                                                  -                                -
         合计                             55,803,599.60                    221,359,440.37
7.4.7.6其他资产
    本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7应付交易费用
                                                                           单位:人民币元
                                       本期末                       上年度末
           项目
                                 2017年12月31日             2016年12月31日
交易所市场应付交易费用                                  -                              -
银行间市场应付交易费用                         335,408.60                     847,062.36
           合计                                 335,408.60                     847,062.36
7.4.7.8其他负债
                                                                           单位:人民币元
                                       本期末                       上年度末
           项目
                                 2017年12月31日             2016年12月31日
应付券商交易单元保证金                                  -                              -
应付赎回费                                              -                              -
预提费用                                        249,000.00                     249,000.00
其他                                         32,878,526.35                              -
合计                                         33,127,526.35                     249,000.00
7.4.7.9实收基金
广发货币A
                                                                      金额单位:人民币元
                                                          本期
            项目                             2017年1月1日至2017年12月31日
                                     基金份额(份)                   账面金额
上年度末                                    7,377,328,457.19                7,377,328,457.19
本期申购                                    9,841,835,622.79                9,841,835,622.79
本期赎回(以“-”号填列)                   -11,675,436,254.24              -11,675,436,254.24
本期末                                      5,543,727,825.74                5,543,727,825.74
广发货币B
                                     第34页共61页
                                                                      金额单位:人民币元
                                                          本期
            项目                             2017年1月1日至2017年12月31日
                                     基金份额(份)                   账面金额
上年度末                                   75,076,919,757.94               75,076,919,757.94
本期申购                                  180,201,325,748.01              180,201,325,748.01
本期赎回(以“-”号填列)                  -237,061,665,857.58             -237,061,665,857.58
本期末                                     18,216,579,648.37               18,216,579,648.37
广发货币C
                                                                      金额单位:人民币元
                                                          本期
            项目                             2017年1月1日至2017年12月31日
                                     基金份额(份)                   账面金额
上年度末                                                  -                             -
本期申购                                         870,247.97                     870,247.97
本期赎回(以“-”号填列)                         -323,889.71                    -323,889.71
本期末                                           546,358.26                     546,358.26
广发货币E
                                                                      金额单位:人民币元
                                                          本期
            项目                             2017年1月1日至2017年12月31日
                                     基金份额(份)                   账面金额
上年度末                                        8,643,166.00                 864,316,600.00
本期申购                                          69,056.00                   6,905,600.00
本期赎回(以“-”号填列)                        -8,599,363.00                -859,936,300.00
本期末                                           112,859.00                  11,285,900.00
    注:申购含转换转入、红利再投资、级别调整入份(金)额,赎回含转换转出、级别调整出份(金)额。
7.4.7.10未分配利润
广发货币A
                                    第35页共61页
                                                                           单位:人民币元
          项目                 已实现部分           未实现部分         未分配利润合计
上年度末                                     -                    -                     -
本期利润                         142,198,886.74                     -         142,198,886.74
本期基金份额交易产生的
变动数                                       -                    -                     -
其中:基金申购款                             -                    -                     -
基金赎回款                                   -                    -                     -
本期已分配利润                  -142,198,886.74                     -        -142,198,886.74
本期末                                       -                    -                     -
广发货币B
                                                                           单位:人民币元
          项目                 已实现部分           未实现部分         未分配利润合计
上年度末                                     -                    -                     -
本期利润                         961,193,691.19                     -         961,193,691.19
本期基金份额交易产生的
变动数                                       -                    -                     -
其中:基金申购款                             -                    -                     -
基金赎回款                                   -                    -                     -
本期已分配利润                  -961,193,691.19                     -        -961,193,691.19
本期末                                       -                    -                     -
广发货币C
                                                                           单位:人民币元
          项目                 已实现部分           未实现部分         未分配利润合计
上年度末                                     -                    -                     -
本期利润                              2,269.66                     -              2,269.66
本期基金份额交易产生的
变动数                                       -                    -                     -
其中:基金申购款                             -                    -                     -
基金赎回款                                   -                    -                     -
                                     第36页共61页
本期已分配利润                       -2,269.66                     -              -2,269.66
本期末                                       -                    -                     -
广发货币E
                                                                           单位:人民币元
          项目                 已实现部分           未实现部分         未分配利润合计
上年度末                                     -                    -                     -
本期利润                           1,882,958.99                     -           1,882,958.99
本期基金份额交易产生的
变动数                                       -                    -                     -
其中:基金申购款                             -                    -                     -
基金赎回款                                   -                    -                     -
本期已分配利润                    -1,882,958.99                     -          -1,882,958.99
本期末                                       -                    -                     -
7.4.7.11存款利息收入
                                                                           单位:人民币元
                                          本期                    上年度可比期间
            项目             2017年1月1日至2017年12月 2016年1月1日至2016年12
                                          31日                       月31日
 活期存款利息收入                                510,188.42                 1,181,799.42
 定期存款利息收入                            610,178,426.76             2,270,210,709.39
 其他存款利息收入                                    28.05                       12.17
 结算备付金利息收入                               48,846.75                  184,333.64
 其他                                                     -                           -
 合计                                        610,737,489.98             2,271,576,854.62
7.4.7.12债券投资收益
7.4.7.12.1债券投资收益——买卖债券差价收入
                                                                           单位:人民币元
                                             本期                   上年度可比期间
                项目             2017年1月1日至2017年12月31 2016年1月1日至2016年12月31
                                              日                          日
                                     第37页共61页
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)           83,459,183,916.70            245,521,615,203.45
成交总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期            83,129,911,675.01            244,225,773,086.57
兑付)成本总额
减:应收利息总额                               337,941,894.64              1,207,526,861.00
买卖债券差价收入                                -8,669,652.95                 88,315,255.88
7.4.7.12.2资产支持证券投资收益
                                                                          单位:人民币元
                                        本期                      上年度可比期间
           项目
                            2017年1月1日至2017年12月31日  2016年1月1日至2016年12月31日
 卖出资产支持证券成交总
额                                         120,636,000.00                              -
 减:卖出资产支持证券成本                   120,000,000.00                              -
 总额
 减:应收利息总额                              508,931.51                               -
 资产支持证券投资收益                          127,068.49                               -
7.4.7.13其他收入
                                                                           单位:人民币元
                                   本期                          上年度可比期间
        项目
                       2017年1月1日至2017年12月31日      2016年1月1日至2016年12月31日
基金赎回费收入                                       -                                  -
手续费返还                                           -                                  -
其他                                          71,016.23                          114,269.34
合计                                          71,016.23                          114,269.34
7.4.7.14交易费用
    本基金本报告期内及上年度可比期间内无交易费用。
7.4.7.15其他费用
                                                                           单位:人民币元
                                        本期                     上年度可比期间
            项目             2017年1月1日至2017年12月   2016年1月1日至2016年12月31日
                                        31日
 审计费用                                     80,000.00                        80,000.00
 信息披露费                                  200,000.00                       200,000.00
                                    第38页共61页
银行汇划费                                  126,417.23                       210,575.01
账户维护费                                   36,200.00                        36,000.00
上市费                                       60,000.00                        75,000.00
其他                                          3,208.22                         3,102.87
合计                                        505,825.45                       604,677.88
7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项
    截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项
    截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
                    关联方名称                               与本基金的关系
中国工商银行股份有限公司                          基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司                              基金发起人、基金管理人、注册登记与
                                                    过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司                              基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司                基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司                          基金管理人股东
康美药业股份有限公司                              基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司                  基金管理人股东
GFInternationalInvestmentManagementLimited(广发国  基金管理人全资子公司
际资产管理有限公司)
瑞元资本管理有限公司                              基金管理人控股子公司
广发证券资产管理(广东)有限公司                  与基金管理人受同一控制
广发期货有限公司                                  与基金管理人受同一控制
广发乾和投资有限公司                              与基金管理人受同一控制
    注:本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2权证交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3债券回购交易
                                                                      金额单位:人民币元
                                    第39页共61页
                                   本期                       上年度可比期间
                       2017年1月1日至2017年12月31日    2016年1月1日至2016年12月31日
                                           占当期债                       占当期债
     关联方名称
                                           券回购成 成交金额            券回购成
                                成交金额
                                           交总额的                       交总额的
                                           比例                             比例
广发证券股份有限公    7,059,900,000.00      100.00%            -                -
         司
7.4.10.1.4应支付关联方的佣金
    本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费
                                                                        单位:人民币元
                                        本期                     上年度可比期间
           项目             2017年1月1日至2017年12月31   2016年1月1日至2016年12月31
                                         日                            日
当期发生的基金应支付的管
理费                                      100,338,823.80                 459,184,854.79
其中:支付销售机构的客户
维护费                                      6,444,705.20                  14,681,739.81
    注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。
    计算方法如下:
    H=E×0.33%÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费
                                    第40页共61页
                                                                        单位:人民币元
                                        本期                     上年度可比期间
           项目             2017年1月1日至2017年12月31   2016年1月1日至2016年12月31
                                         日                            日
当期发生的基金应支付的托
                                            30,405,704.30                 139,146,925.79
管费
    注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。
    计算方法如下:
    H=E×0.1%÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费
                                                                          单位:人民币元
                                                       本期
获得销售服务费的各                       2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称                             当期发生的基金应支付的销售服务费
                      广发货币A   广发货币B   广发货币C   广发货币E         合计
中国工商银行股份有   2,848,442.13     45,323.83             -            -       2,893,765.96
限公司
广发证券股份有限公   1,052,100.55     53,381.37             -     23,859.45        1,129,341.37

广发基金管理有限公    860,957.11  2,356,795.41        135.02     28,805.35        3,246,692.89

合计                 4,761,499.79  2,455,500.61        135.02     52,664.80        7,269,800.22
                                                  上年度可比期间
获得销售服务费的各                       2016年1月1日至2016年12月31日
关联方名称                             当期发生的基金应支付的销售服务费
                      广发货币A   广发货币B    广发货币C    广发货币E         合计
中国工商银行股份有   4,179,945.36     85,756.71             -            -       4,265,702.07
                                    第41页共61页
限公司
广发证券股份有限公   1,569,390.57     90,922.49             -    150,829.44        1,811,142.50

广发基金管理有限公   1,174,367.46  12,391,911.1            -            -      13,566,278.63
司                                          7
                                    12,568,590.3
合计                 6,923,703.39                          -    150,829.44       19,643,123.20
                                              7
    注:本基金的销售服务费计算方法如下:
    H=E×G÷当年天数
    H为每日应计提的销售服务费
    E为前一日基金资产净值
    G为对应的销售服务费率
    本基金A类、C类和E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%;本基金B类基金份额的销售
服务费年费率为0.01%。
    销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
                                                                          单位:人民币元
                                            本期
                               2017年1月1日至2017年12月31日
 银行间市场          债券交易金额               基金逆回购             基金正回购
 交易的各关
                  基金买入      基金卖出    交易金额   利息收入    交易金额    利息支出
  联方名称
中国工商银                      228,818,64                          27,264,837,00  5,744,842
行股份有限      289,157,338.61        2.77           -         -           0.00        .82
公司
                                       上年度可比期间
                               2016年1月1日至2016年12月31日
 银行间市场          债券交易金额               基金逆回购             基金正回购
 交易的各关
                  基金买入      基金卖出    交易金额   利息收入    交易金额    利息支出
  联方名称
中国工商银      195,824,692.95  5,896,673,8           -         -  330,946,215,0  28,584,15
行股份有限                           66.42                                 00.00      4.62
                                    第42页共61页
公司
7.4.10.4各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
广发货币A
    本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发货币B
                                                                            份额单位:份
                                 本期末                            上年度末
                             2017年12月31日                     2016年12月31日
   关联方名称                          持有的基金份额                    持有的基金份额
                         持有的                             持有的
                                       占基金总份额的                    占基金总份额的
                        基金份额                           基金份额
                                            比例                              比例
广发证券股份有限           -                 -         5,090,280,499.45       6.78%
      公司
瑞元资本管理有限      66,328,538.58         0.36%         6,869,299.90         0.01%
      公司
广发证券资产管理     292,658,827.45         1.61%        71,090,677.79         0.09%
(广东)有限公司
广发期货有限公司      17,487,675.18         0.10%         6,029,534.22         0.01%
广发乾和投资有限     167,810,857.90         0.92%        174,867,244.55        0.23%
      公司
广发货币C
    本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发货币E
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                        单位:人民币元
                                 本期                          上年度可比期间
   关联方名称      2017年1月1日至2017年12月31日      2016年1月1日至2016年12月31日
                      期末余额       当期利息收入       期末余额       当期利息收入
 中国工商银行股    6,606,244.51       510,188.42      718,205,896.71     1,181,799.42
   份有限公司
                                    第43页共61页
    注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
                                                                      金额单位:人民币元
                                         本期
                          2017年1月1日至2017年12月31日
                                                              基金在承销期内买入
 关联方名称    证券代码     证券名称    发行方式  数量(单位:
                                                                           总金额
                                                          股/张)
 广发证券股
份有限公司,                17贴现国债   一级市场
 中国工商银     179926          26         分销      1,000,000.00      100,000,000.00
 行股份有限
     公司
 广发证券股
份有限公司,                17贴现国债   一级市场
 中国工商银     179942          42         分销      1,000,000.00      100,000,000.00
 行股份有限
     公司
 广发证券股
份有限公司,                17贴现国债   一级市场
 中国工商银     179943          43         分销      7,500,000.00      750,000,000.00
 行股份有限
     公司
 广发证券股
份有限公司,                17贴现国债   一级市场
 中国工商银     179946          46         分销      1,000,000.00      100,000,000.00
 行股份有限
     公司
 广发证券股
份有限公司,                17贴现国债   一级市场
 中国工商银     179946          46         分销      1,000,000.00      100,000,000.00
 行股份有限
     公司
 广发证券股
份有限公司,                17贴现国债   一级市场
 中国工商银     179946          46         分销      1,000,000.00      100,000,000.00
 行股份有限
     公司
 广发证券股     179957     17贴现国债   一级市场    1,000,000.00      100,000,000.00
                                    第44页共61页
份有限公司,                     57         分销
 中国工商银
 行股份有限
     公司
                                    上年度可比期间
                          2016年1月1日至2016年12月31日
                                                              基金在承销期内买入
 关联方名称    证券代码     证券名称    发行方式  数量(单位:
                                                                           总金额
                                                          股/张)
 广发证券股
份有限公司、                               一级市场
 中国工商银     020123      16贴债25      分销      5,000,000.00      500,000,000.00
 行股份有限
     公司
7.4.11利润分配情况
    1、广发货币A
                                                                        单位:人民币元
  已按再投资形式转      直接通过应付          应付利润        本期利润分
                                                                                备注
      实收基金         赎回款转出金额         本年变动          配合计
      144,687,174.47         -4,722,723.50          2,234,435.77  142,198,886.-
                                                                         74
    2、广发货币B
                                                                        单位:人民币元
  已按再投资形式转      直接通过应付          应付利润        本期利润分
                                                                                备注
      实收基金         赎回款转出金额         本年变动          配合计
      822,321,476.63        166,891,491.76        -28,019,277.20  961,193,691.-
                                                                         19
    3、广发货币C
                                                                        单位:人民币元
  已按再投资形式转      直接通过应付          应付利润        本期利润分
                                                                                备注
      实收基金         赎回款转出金额         本年变动          配合计
             981.07               191.56              1,097.03      2,269.66-
        4、广发货币E
                                    第45页共61页
                                                                        单位:人民币元
  已按再投资形式转      直接通过应付          应付利润        本期利润分
                                                                                备注
      实收基金         赎回款转出金额         本年变动          配合计
        1,962,500.00            66,979.36           -146,520.37  1,882,958.99-
7.4.12期末(2017年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2017年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额2,097,285,974.05元,是以如下债券作为质押:
                                                                      金额单位:人民币元
                                              期末估值
   债券代码      债券名称     回购到期日                数量(张)    期末估值总额
                                                单价
  111710635    17兴业银行    2018-01-09         99.13   5,740,000.00     569,006,200.00
                   CD635
  111717299    17光大银行    2018-01-05         99.05   5,260,000.00     521,003,000.00
                   CD299
    170204      17国开04     2018-01-05         99.82   3,250,000.00     324,415,000.00
  111710635    17兴业银行    2018-01-11         99.13   2,350,000.00     232,955,500.00
                   CD635
    150207      15国开07     2018-01-03        100.07   1,620,000.00     162,113,400.00
    150004      15附息国债    2018-01-03         99.81   1,600,000.00     159,696,000.00
                    04
  111710635    17兴业银行    2018-01-04         99.13   1,170,000.00     115,982,100.00
                   CD635
    150406      15农发06     2018-01-05         99.90   1,100,000.00     109,890,000.00
    179944      17贴现国债    2018-01-05         99.24    800,000.00      79,392,000.00
                    44
合计                                                    22,890,000.00   2,274,453,200.00
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2017年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。
                                    第46页共61页
7.4.13金融工具风险及管理
    本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1风险管理政策和组织架构
    本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总裁负责。
    本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总裁和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2信用风险
    信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。
为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。
但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。
    本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
                                                                     单位:人民币元
                                     本期末                      上年度末
        短期信用评级
                                 2017年12月31日               2016年12月31日
  A-1                                               -                 2,186,827,548.39
  A-1以下                                          -                              -
  未评级                             11,626,742,589.15                30,655,984,616.24
  合计                               11,626,742,589.15                32,842,812,164.63
    注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
    2、以上未评级的债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券                                    第47页共61页
和同业存单。
7.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
    本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3流动性风险
    流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从而对流动性风险进行监控和防范。
    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注7.4.12中列示的流通暂时受限的证券
外,本基金所持大部分证券均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。
7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
    本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时,本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。
    综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。
7.4.13.4市场风险
    基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的,也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。
    市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1利率风险
    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要是债券投资。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR)等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口
                                                                          单位:人民币元
                                    第48页共61页
  本期末
2017年12月   1年以内        1-5年         5年以上        不计息          合计
   31日
资产
银行存款     8,456,606,244.51              -              -              -8,456,606,244.51
交易性金融 11,626,742,589.15              -              -              - 11,626,742,589.15
资产
买入返售金  5,649,848,702.12              -              -              -5,649,848,702.12
融资产
应收申购款                -              -              -  171,255,891.10  171,255,891.10
应收利息                  -              -              -   55,803,599.60   55,803,599.60
资产总计     25,733,197,535.7                                               25,960,257,026.4
                                          -              -  227,059,490.70
                          8                                                             8
负债
卖出回购金  2,097,285,974.05              -              -              -2,097,285,974.05
融资产款
应付管理人                -              -              -    8,291,507.12    8,291,507.12
报酬
应付托管费                -              -              -    2,512,577.93    2,512,577.93
应付销售服                -              -              -    1,052,940.95    1,052,940.95
务费
应付交易费                -              -              -      335,408.60      335,408.60

应付证券清                -              -              -              -           0.00
算款
应付利润                  -              -              -   44,241,636.44   44,241,636.44
其他负债                  -              -              -   33,127,526.35   33,127,526.35
应付利息                  -              -              -    1,269,722.67    1,269,722.67
负债总计                                                                  2,188,117,294.1
             2,097,285,974.05              -              -   90,831,320.06
                                                                                      1
利率敏感度                                                              23,772,139,732.3
缺口        23,635,911,561.73              -              -  136,228,170.64
                                                                                        7
 上年度末
2016年12月   1年以内        1-5年         5年以上        不计息          合计
   31日
资产
银行存款     29,148,205,896.7              -              -              -29,148,205,896.7
                          1                                                             1
交易性金融  32,842,812,164.6              -              -              -32,842,812,164.6
资产                      3                                                             3
买入返售金  21,275,898,974.7              -              -              -21,275,898,974.7
                                     第49页共61页
融资产                    2                                                             2
结算备付金    190,010,000.00              -              -              -  190,010,000.00
存出保证金          3,440.90              -              -              -        3,440.90
应收申购款                -              -              -1,449,714,358.101,449,714,358.10
应收利息                  -              -              -  221,359,440.37  221,359,440.37
             83,456,930,476.9                                               85,128,004,275.4
  资产总计                                -              -1,671,073,798.47
                          6                                                             3
    负债
卖出回购金   1,711,737,130.98              -              -       -        1,711,737,130.98
融资产款
应付管理人                -              -              - 18,628,633.49     18,628,633.49
报酬
应付托管费                -              -              -  5,645,040.44       5,645,040.44
应付销售服                -              -              -  1,772,801.90       1,772,801.90
务费
应付交易费                -              -              -   847,062.36         847,062.36

应付证券清                -              -              -       -                      -
算款
应付利润                   -              -              - 70,171,901.21     70,171,901.21
其他负债                   -              -              -   249,000.00         249,000.00
应付利息                   -              -              -   387,889.92         387,889.92
  负债总计   1,711,737,130.98              -              -   97,702,329.32 1,809,439,460.30
利率敏感度 81,745,193,345.9                                               83,318,564,815.1
    缺口                                  -              -1,573,371,469.15
                          8                                                             3
    注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
                                               对资产负债表日基金资产净值的
                                                影响金额(单位:人民币元)
            相关风险变量的变动
  分析                                   本期末                    上年度末
                                        2017年12月31日          2016年12月31日
          市场利率上升25个基点                  -5,096,483.40             -23,119,796.58
          市场利率下降25个基点                   5,101,787.15              23,159,674.49
7.4.13.4.2外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
7.4.13.4.2.1外汇风险的敏感性分析
    本基金本报告期末及上年度末未持有外汇投资,因此无重大外汇风险。
                                     第50页共61页
7.4.13.4.3其他价格风险
    其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的债券,且以摊余成本计价,因此无重大其他价格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    1、公允价值
    (1)不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。
    (2)以公允价值计量的金融工具
    (i)金融工具公允价值计量的方法
    本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注7.4.4.5。
    (ii)各层级金融工具公允价值
    于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为
11,626,742,589.15元,无属于第一层级和第三层级的金额(2016年12月31日:属于第二层级的余额
为32,842,812,164.63元,无属于第一层级和第三层级的金额)。
    (iii)公允价值所属层级间的重大变动
    对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
    于2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为人民
币0.00元;本报告期内新增购入属于第三层级的金额为人民币120,000,000.00元,处置属于第三层
级的金额为人民币120,000,000.00元,除上述变动外,该层级金融资产无其他变动;
    2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                  §8  投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
                                                                      金额单位:人民币元
                                    第51页共61页
                                                                       占基金总资产的比
    序号                  项目                        金额
                                                                           例(%)
     1       固定收益投资                           11,626,742,589.15              44.79
             其中:债券                             11,626,742,589.15              44.79
                    资产支持证券                                   -                  -
     2       买入返售金融资产                        5,649,848,702.12              21.76
             其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                    -                  -
             资产
     3       银行存款和结算备付金合计               8,456,606,244.51              32.58
      4      其他各项资产                             227,059,490.70               0.87
      5      合计                                   25,960,257,026.48             100.00
 8.2债券回购融资情况
                                                                       金额单位:人民币元
 序号              项目                          占基金资产净值的比例(%)
          报告期内债券回购融资余额                                                    7.13
  1
            其中:买断式回购融资                                                          -
                                                                     占基金资产净值的比例
 序号              项目                          金额
                                                                             (%)
         报告期末债券回购融资余额                    2,097,285,974.05                  8.82
  2
           其中:买断式回购融资                                   -                     -
     注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
     本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
 8.3基金投资组合平均剩余期限
 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
                      项目                                         天数
报告期末投资组合平均剩余期限                                        60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                 87
                                     第52页共61页
报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                 15
 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
     本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
                                          各期限资产占基金资产净  各期限负债占基金资产净
  序号            平均剩余期限
                                              值的比例(%)          值的比例(%)
    1     30天以内                                        25.31                     8.82
          其中:剩余存续期超过397天的
                                                                -                        -
          浮动利率债
    2     30天(含)—60天                                12.58                        -
          其中:剩余存续期超过397天的
                                                                -                        -
          浮动利率债
    3     60天(含)—90天                                61.19                        -
          其中:剩余存续期超过397天的
                                                                -                        -
          浮动利率债
    4     90天(含)—120天                                5.43                        -
          其中:剩余存续期超过397天的                        -                        -
          浮动利率债
    5     120天(含)—397天(含)                         3.74                        -
          其中:剩余存续期超过397天的                        -                        -
          浮动利率债
                  合计                                     108.25                     8.82
 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
     本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过240天的情况。
 8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                              占基金资产净值
   序号                  债券品种                         摊余成本
                                                                                  比例(%)
     1   国家债券                                              507,056,587.71            2.13
     2   央行票据                                                          -              -
                                     第53页共61页
     3   金融债券                                              859,246,810.75            3.61
          其中:政策性金融债                                   859,246,810.75            3.61
     4   企业债券                                                          -              -
     5   企业短期融资券                                                    -              -
     6   中期票据                                                          -              -
     7   同业存单                                           10,260,439,190.69           43.16
     8   其他                                                              -              -
     9   合计                                                11,626,742,589.15           48.91
    10   剩余存续期超过397天的浮动利率债券                               -              -
 8.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                            占基金资产净
  序号    债券代码      债券名称       债券数量(张)        摊余成本
                                                                            值比例(%)
    1     111710635 17兴业银行CD635  20,000,000.00     1,982,652,623.66        8.34
    2     111717299 17光大银行CD299  20,000,000.00     1,981,029,123.84        8.33
    3     111716301 17上海银行CD301  10,000,000.00     996,235,394.46        4.19
    4     111710648 17兴业银行CD648  10,000,000.00     990,516,114.02         4.17
    5     111709506 17浦发银行CD506  10,000,000.00     989,367,014.11         4.16
    6     111709480 17浦发银行CD480   7,500,000.00      743,620,930.51        3.13
    7     111709493 17浦发银行CD493   7,000,000.00      693,362,261.55        2.92
    8     111772170 17宁波银行CD254   5,000,000.00      497,924,202.69        2.09
    9     111717300 17光大银行CD300   5,000,000.00      489,159,437.24        2.06
   10      170204       17国开04      4,000,000.00      399,282,493.27        1.68
 8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
                           项目                                       偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数                                             0
报告期内偏离度的最高值                                                             0.1597%
报告期内偏离度的最低值                                                            -0.1063%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                      0.0464%
 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
     本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
     本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
                                     第54页共61页
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9投资组合报告附注
8.9.1基金计价方法说明
    本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
8.9.2根据公开市场信息,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,也
未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3期末其他各项资产构成
                                                                          单位:人民币元
 序号                   名称                                    金额
   1     存出保证金                                                                  -
   2     应收证券清算款                                                              -
   3     应收利息                                                         55,803,599.60
   4     应收申购款                                                      171,255,891.10
   5     其他应收款                                                                  -
   6     待摊费用                                                                    -
   7     其他                                                                        -
   8     合计                                                            227,059,490.70
                              §9  基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                            份额单位:份
                                                            持有人结构
                  持有人户  户均持有的        机构投资者              个人投资者
   份额级别
                   数(户)     基金份额                  占总份                  占总份
                                           持有份额                持有份额
                                                         额比例                  额比例
                                    第55页共61页
  广发货币A                                                      5,234,794,255.
                  233,837     23,707.66  308,933,570.69    5.57%                  94.43%
                                                                             05
  广发货币B                 40,571,446. 15,989,803,689            2,226,775,958.
                    449                                 87.78%                  12.22%
                                     88            .77                      60
  广发货币C                                                                      100.00
                     8        68,294.78           0.00    0.00%      546,358.26
                                                                                       %
  广发货币E        178          634.04      10,987.00    9.74%      101,872.00   90.26%
     合计                               16,298,748,247            7,462,218,443.
                  234,472    101,338.18                  68.59%                  31.41%
                                                   .46                      91
9.2期末上市基金前十名持有人
广发货币E
序号            持有人名称             持有份额(份)            占上市总份额比例
 1                李艳霞                  17,780.00                     15.75%
 2                许绮洁                  10,531.00                     9.33%
         广发证券资管-广发银行-
 3      广发多添富1号集合资产管         10,339.00                     9.16%
                  理计划
 4                张鸿庆                  10,001.00                     8.86%
 5                陈瑞兰                   9,474.00                     8.39%
 6                沈珂旭                   9,053.00                     8.02%
 7                林慧明                   8,558.00                     7.58%
 8                李慧玲                   5,263.00                     4.66%
 9                陈建初                   3,007.00                     2.66%
 10               王亚伟                   2,306.00                     2.04%
9.3期末货币市场基金前十名份额持有人情况
     序号              持有人类别              持有份额(份)            占总份额比例
       1                       银行类机构          1,213,744,815.29                     5.11%
       2                       银行类机构          1,003,944,871.40                    4.22%
       3                       银行类机构          1,003,367,810.44                    4.22%
       4                       信托类机构           708,519,384.22                    2.98%
       5                         其他机构            695,691,115.38                    2.93%
       6                       银行类机构           506,887,761.93                    2.13%
                                    第56页共61页
         7                       银行类机构           505,568,025.89                    2.13%
         8                       保险类机构           500,000,000.00                    2.10%
         9                         其他机构            364,938,298.39                    1.54%
         10                        其他机构            330,372,390.15                    1.39%
  9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
           项目                   份额级别         持有份额总数(份)   占基金总份额比例
                                        广发货币A          5,294,335.26              0.0955%
                                        广发货币B                    -                    -
基金管理人所有从业人员持
                                        广发货币C            40,462.05              7.4058%
有本基金
                                        广发货币E                    -                    -
                                     合计                   5,334,797.31              0.0225%
  9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
           项目                  份额级别            持有基金份额总量的数量区间(万份)
                                广发货币A                          >100
  本公司高级管理人员、基        广发货币B                            0
  金投资和研究部门负责人        广发货币C                            0
  持有本开放式基金              广发货币E                            0
                                    合计                             >100
                                广发货币A                          10~50
                                 广发货币B                            0
  本基金基金经理持有本开        广发货币C                            0
  放式基金
                                 广发货币E                            0
                                    合计                             10~50
                                §10  开放式基金份额变动
                                                                                   单位:份
              项目                  广发货币A    广发货币B    广发货币C    广发货币E
基金合同生效日(2005年5月20日) 2,636,630,865.
                                                               -              -              -
基金份额总额                                  77
本报告期期初基金份额总额           7,377,328,457.   75,076,919,75
                                              19           7.94              -    8,643,166.00
本报告期基金总申购份额             9,841,835,622.   180,201,325,7     870,247.97      69,056.00
                                      第57页共61页
                                              79          48.01
减:本报告期基金总赎回份额         11,675,436,254   237,061,665,8
                                              .24          57.58     323,889.71    8,599,363.00
本报告期基金拆分变动份额                       -              -              -              -
本报告期期末基金份额总额           5,543,727,825.   18,216,579,64
                                                                     546,358.26     112,859.00
                                              74           8.37
                                    §11  重大事件揭示
  11.1基金份额持有人大会决议
      本报告期内未召开基金份额持有人大会。
  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
      本报告期内,本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
      吴明芳诉平安银行股份有限公司义乌福田小微企业专营支行财产损害赔偿纠纷一案,我公司系本案第三人。原告认为银行未尽适当推介义务导致投资损失,请求银行赔偿。该案经浙江省义乌市人民法院一审审理后,判决原告败诉,驳回其诉讼请求。原告不服一审判决,向金华市中级人民法院提起上诉,二审法院现已审理终结,驳回原告上诉,维持原判。
      除上述事项外,本报告期内无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  11.4基金投资策略的改变
      本报告期内本基金投资策略未发生改变。
  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
      本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
      本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                        金额单位:人民币元
                   交易           股票交易             应支付该券商的佣金
     券商名称                                                                     备注
                   单元      成交金额     占当期股       佣金       占当期佣
                                      第58页共61页
                 数量                    票成交总                  金总量的
                                         额的比例                    比例
   广发证券         1                 -         -               -         --
    注:1、交易席位选择标准:
    (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;
    (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
    (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;(4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;
    (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;
    (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。
    2、交易席位选择流程:
    (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
    (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                      金额单位:人民币元
                      债券交易            债券回购交易              权证交易
                                                   占当期债
                             占当期债                                      占当期权证
   券商名称                                       券回购成
                 成交金额   券成交总  成交金额               成交金额    成交总额的
                                                   交总额的
                             额的比例                                         比例
                                                     比例
   广发证券              -         -  7,059,900    100.00%           -             -
                                          ,000.00
11.7.3偏离度绝对值超过0.5%的情况
    本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.8其他重大事件
                                                                            法定披露日
 序号                  公告事项                       法定披露方式
                                                                                期
  1    广发基金管理有限公司关于增加大河财富为   《中国证券报》、《证券时   2017-12-29
        旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
                                    第59页共61页
2    广发基金管理有限公司关于增加兴业银行为   《中国证券报》、《证券时   2017-12-20
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
3    广发基金管理有限公司关于增加凤凰金信为   《中国证券报》、《证券时   2017-11-29
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
4    广发基金管理有限公司关于增加伯嘉基金为   《中国证券报》、《证券时   2017-11-29
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
5    广发基金管理有限公司关于增加万家财富为   《中国证券报》、《证券时   2017-11-24
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
6    广发基金管理有限公司关于增加金石基金为   《中国证券报》、《证券时   2017-11-20
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
7    广发基金管理有限公司关于增加洪泰财富为   《中国证券报》、《证券时   2017-11-20
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
8    广发基金管理有限公司关于增加四川天府银   《中国证券报》、《证券时   2017-11-08
     行为旗下部分基金销售机构的公告             报》、《上海证券报》
9    广发基金管理有限公司关于增加金斧子为旗   《中国证券报》、《证券时   2017-10-17
     下部分基金销售机构的公告                   报》、《上海证券报》
10   广发基金管理有限公司关于增加通华财富为   《中国证券报》、《证券时   2017-09-29
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
11   广发基金管理有限公司关于广发货币市场基   《中国证券报》、《证券时   2017-09-26
     金国庆节假期前暂停申购的公告               报》、《上海证券报》
12   广发基金管理有限公司关于增加中民财富为   《中国证券报》、《证券时   2017-09-25
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
13   广发基金管理有限公司关于增加华夏财富为   《中国证券报》、《证券时   2017-09-25
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
14   广发基金管理有限公司关于增加华林证券为   《中国证券报》、《证券时   2017-09-08
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
     广发基金管理有限公司广发货币市场基金新   《中国证券报》、《证券时
15增C类基金份额并修改基金合同部分条款的    报》、《上海证券报》     2017-08-12
     公告
16   广发基金管理有限公司关于增加中原银行为   《中国证券报》、《证券时   2017-08-09
     旗下部分基金销售机构的公告                 报》、《上海证券报》
17   广发基金管理有限公司关于增加内蒙古银行   《中国证券报》、《证券时   2017-06-29
     为广发货币市场基金销售机构的公告           报》、《上海证券报》
18   广发基金管理有限公司关于广发货币市场基   《中国证券报》、《证券时   2017-05-23
     金端午节假期前暂停申购的公告               报》、《上海证券报》
19   广发基金管理有限公司关于广发货币市场基   《中国证券报》、《证券时   2017-04-25
     金劳动节假期前暂停申购的公告               报》、《上海证券报》
20   关于广发货币市场基金春节假期前暂停申购   《中国证券报》、《证券时   2017-01-20
     的公告                                      报》、《上海证券报》
21   关于广发货币市场基金调整大额申购限额的   《中国证券报》、《证券时   2017-01-03
     公告                                        报》、《上海证券报》
                               §12  备查文件目录
                                 第60页共61页
12.1备查文件目录
    1.中国证监会批准广发货币市场基金设立的文件;
    2.《广发货币市场基金基金合同》;
    3.《广发货币市场基金托管协议》;
    4.《广发货币市场基金招募说明书》及其更新;
    5.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照;
    6.本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值和其他临时公告。
12.2存放地点
    广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
12.3查阅方式
    1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费
购买复印件;
    2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
                                                                    广发基金管理有限公司
                                                                  二〇一八年三月二十七日
                                    第61页共61页
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