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广发货币C(005092)

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每万份单位收益:0.5297
2020-09-04
七日年化收益率:1.8460%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:温秀娟
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:0.55万份 基金管理人:广发基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

广发货币:2021年年度报告

公告日期:2022-03-30


  广发货币市场基金

  2021 年年度报告

      2021 年 12 月 31 日

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:二〇二二年三月三十日


                            §1重要提示及目录

1.1 重要提示

  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。

  本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 ......2
1.1 重要提示......2
1.2 目录 ......3
§2 基金简介 ......5
2.1 基金基本情况......5
2.2 基金产品说明......5
2.3 基金管理人和基金托管人......6
2.4 信息披露方式......6
2.5 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......7
3.1 主要会计数据和财务指标......7
3.2 基金净值表现......8
3.3 过去三年基金的利润分配情况......13
§4 管理人报告 ......14
4.1 基金管理人及基金经理情况......14
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明......15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......18
§5 托管人报告 ......19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明......19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ......19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......19
§6 审计报告 ......19
6.1 审计意见......19
6.2 形成审计意见的基础......20
6.3 其他信息......20
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任......20
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任......20
§7 年度财务报表 ......21
7.1 资产负债表......21
7.2 利润表 ......23
7.3 所有者权益(基金净值)变动表......24
7.4 报表附注......26
§8 投资组合报告 ......57
8.1 期末基金资产组合情况......57
8.2 债券回购融资情况......58
8.3 基金投资组合平均剩余期限......58
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明......59
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......59

8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细......60
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离......60
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......60
8.9 投资组合报告附注......61
§9 基金份额持有人信息 ......62
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构......62
9.2 期末上市基金前十名持有人......63
9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况......63
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......63
9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况......64
§10 开放式基金份额变动 ......64
§11 重大事件揭示......65
11.1 基金份额持有人大会决议......65
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......65
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼......65
11.4 基金投资策略的改变......65
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况......65
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况......65
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况......65
11.8 其他重大事件......66
§12 备查文件目录 ......68
12.1 备查文件目录......68
12.2 存放地点......69
12.3 查阅方式......69

                              §2基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称                                                            广发货币市场基金

基金简称                                                                    广发货币

基金主代码                                                                    270004

基金运作方式                                                            契约型开放式

基金合同生效日                                                      2005 年 5 月 20 日

基金管理人                                                      广发基金管理有限公司

基金托管人                                                  中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额                                              55,543,475,444.72 份

基金合同存续期                                                                不定期

下属分级基金的基金简称          广发货币 A    广发货币 B    广发货币 C    广发货币 E

下属分级基金场内简称                      -            -            -      广发货币

下属分级基金的交易代码              270004        270014        005092        511920

报告期末下属分级基金的份额总  3,586,952,689.  51,946,338,41                10,178,700.00
额                                    52 份        2.10 份    5,643.10 份            份

  注:1、广发货币市场基金 E 类份额的基金份额面值为 100 元,本报告中(除上市基金前十名持
有人外)所列 E 类份额数据面值已折算为 1 元。

    2、广发货币 E 类份额在上海证券交易所上市交易,扩位证券简称为“广发货币 ETF”。

2.2 基金产品说明

 投资目标            在保持低风险与资产流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

                    投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基
                    金管理人通过定量与定性相结合的综合分析,对利率尤其是短期利率的变
                    化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合
 投资策略

                    的期限结构和品种结构,构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体
                    投资对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资
                    机会,进行相应的套利操作,增加投资收益。

 业绩比较基准        (1-利息税率)×活期存款利率

 风险收益特征        1. 高安全性:本金损失的风险小,收益的波动性小;


                    2. 高流动性:基金投资组合本身剩余期限短,流动性高;投资人在基金
                    交易时无需支付费用,变现成本低;

                    3. 稳定的收益:力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率(税后)的
                    收益率。

2.3 基金管理人和基金托管人

          项目                  基金管理人                  基金托管人

 名称                        广发基金管理有限公司      中国工商银行股份有限公司

                姓名                程才良                      郭明

 信 息 披 露

              联系电话          020-83936666                010-66105799

 负责人

              电子邮箱        ccl@gffunds.com.cn          custody@icbc.com.cn

 客户服务电话                      95105828                      95588

 传真                            020-89899158                010-66105798

                          广东省珠海市横琴新区环岛东  北京市西城区复兴门内大街55

 注册地址

                                路3018号2608室                    号

                          广州市海珠区琶洲大道东1号  北京市西城区复兴门内大街55

 办公地址

                            保利国际广场南塔31-33楼                号

 邮政编码                          510308                      100140

 法定代表人                        孙树明                      陈四清

2.4 信息披露方式

 本基金选定的信息披露报纸名称                证券日报

 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址      www.gffunds.com.cn

 基金年度报告备置地点                        广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场
                                              南塔 31-33 楼

2.5 其他相关资料

      项目                    名称                            办公地址

                  安永华明会计师事务所(特殊普

会计师事务所

                  通合伙)                      中国 北京

注册登记机构      中国证券登记结算有限责任公司  北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记机构      广发基金管理有限公司          广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广


                                                          场南塔 31-33 楼

              注:本基金的 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金份额的注册登记机构为广发基金管理有

          限公司,E 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

                        §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

          3.1 主要会计数据和财务指标

                                                                              金额单位:人民币元

 3.1.1 期间            2021 年                        2020 年                        2019 年

 数据和指 广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货
  标    币 A    币 B    币 C    币 E    币 A    币 B    币 C    币 E    币 A    币 B    币 C    币 E

 本 期 已  76,190,  951,30          301,88  50,289,  149,79  1,557.6  525,58  67,420,  264,25  29,976.  1,444,1
 实 现 收  244.36  3,352.5  129.51  4.93  758.71  1,421.2    3    7.55  006.05  6,311.9    26    88.13
 益                  0                              5                              8

 本 期 利  76,190,  951,30          301,88  50,289,  149,79  1,557.6  525,58  67,420,  264,25  29,976.  1,444,1
 润      244.36  3,352.5  129.51  4.93  758.71  1,421.2    3    7.55  006.05  6,311.9    26    88.13
                    0                              5                              8

 本 期 净  2.3617  2.6074  2.3489  2.3615  1.9943  2.2393  1.9812  1.9921  2.4127  2.6586  2.4131  2.3155
 值 收 益    %      %      %      %      %      %      %      %      %      %      %      %
 率

3.1.2 期末          2021 年末                      2020 年末                      2019 年末

数 据 和 指 广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货
标        币 A    币 B    币 C    币 E    币 A    币 B    币 C    币 E    币 A    币 B    币 C    币 E

 期 末 基  3,586,9  51,946,  5,643.1  10,178,  2,574,2  7,844,2  5,513.5  8,794,4  2,560,7  5,393,1  302,47  61,054,
 金 资 产  52,689.  338,41    0    700.00  49,284.  38,746.    3    00.00  14,867.  75,931.  2.26  400.00
 净值      52    2.10                    66      30                      69      85

 期 末 基

 金 份 额  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000  1.0000
 净值

3.1.3 累计          2021 年末                      2020 年末                      2019 年末

期末指标  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货  广发货
          币 A    币 B    币 C    币 E    币 A    币 B    币 C    币 E    币 A    币 B    币 C    币 E

 累 计 净  64.046  53.248  12.378  16.475  60.261  49.354  9.7990  13.788  57.128  46.083  7.6660  11.566
 值 收 益  6%    7%    1%    8%    7%    4%    %    7%    2%    1%    %    2%
 率

              注:(1)本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

              (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

          除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊

          余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。


    (3)本基金 A、B、C 类基金份额的利润分配按日结转为对应份额,本基金 E 类基金份额持有
 人收益账户内的累计收益不低于100元时,则100元整数倍的累计收益将兑付为相应E类基金份额。 3.2 基金净值表现
 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
 广发货币 A:

                            份额净值收              业绩比较基

                份额净值收              业绩比较基

    阶段                    益率标准差              准收益率标    ①-③      ②-④
                  益率①                准收益率③

                                ②                    准差④

过去三个月        0.5661%    0.0004%    0.0894%    0.0000%    0.4767%    0.0004%

过去六个月        1.1230%    0.0003%    0.1789%    0.0000%    0.9441%    0.0003%

过去一年          2.3617%    0.0006%    0.3549%    0.0000%    2.0068%    0.0006%

过去三年          6.9219%    0.0010%    1.0656%    0.0000%    5.8563%    0.0010%

过去五年        14.7169%    0.0022%    1.7753%    0.0000%    12.9416%    0.0022%

自基金合同生效  64.0466%    0.0051%    17.7640%    0.0030%    46.2826%    0.0021%
起至今
 广发货币 B:

                            份额净值收              业绩比较基

                份额净值收              业绩比较基

    阶段                    益率标准差              准收益率标    ①-③      ②-④
                  益率①                准收益率③

                                ②                    准差④

过去三个月        0.6270%    0.0004%    0.0894%    0.0000%    0.5376%    0.0004%

过去六个月        1.2454%    0.0003%    0.1789%    0.0000%    1.0665%    0.0003%

过去一年          2.6074%    0.0006%    0.3549%    0.0000%    2.2525%    0.0006%

过去三年          7.6941%    0.0010%    1.0656%    0.0000%    6.6285%    0.0010%

过去五年        16.1003%    0.0022%    1.7753%    0.0000%    14.3250%    0.0022%

自基金合同生效  53.2487%    0.0038%    7.4694%    0.0016%    45.7793%    0.0022%
起至今
 广发货币 C:

                            份额净值收              业绩比较基

                份额净值收              业绩比较基

    阶段                    益率标准差              准收益率标    ①-③      ②-④
                  益率①                准收益率③

                                ②                    准差④

过去三个月        0.5638%    0.0004%    0.0894%    0.0000%    0.4744%    0.0004%

过去六个月        1.1170%    0.0003%    0.1789%    0.0000%    0.9381%    0.0003%

过去一年          2.3489%    0.0006%    0.3549%    0.0000%    1.9940%    0.0006%

过去三年          6.8953%    0.0010%    1.0656%    0.0000%    5.8297%    0.0010%

自基金合同生效  12.3781%    0.0022%    1.5546%    0.0000%    10.8235%    0.0022%
起至今
 广发货币 E:


                            份额净值收              业绩比较基

                份额净值收              业绩比较基

    阶段                    益率标准差              准收益率标    ①-③      ②-④
                  益率①                准收益率③

                                ②                    准差④

过去三个月        0.5659%    0.0004%    0.0894%    0.0000%    0.4765%    0.0004%

过去六个月        1.1227%    0.0003%    0.1789%    0.0000%    0.9438%    0.0003%

过去一年          2.3615%    0.0006%    0.3549%    0.0000%    2.0066%    0.0006%

过去三年          6.8180%    0.0010%    1.0656%    0.0000%    5.7524%    0.0010%

过去五年        14.2800%    0.0020%    1.7753%    0.0000%    12.5047%    0.0020%

自基金合同生效  16.4758%    0.0019%    2.0650%    0.0000%    14.4108%    0.0019%
起至今

    注:自 2010 年 10 月 28 日起,本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款的税后利率:(1
 -利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率:即(1-利息税率)× 活期存款利率”。
 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较

                                      广发货币市场基金

                  份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

                        (2005 年 5 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日)

    广发货币 A

    广发货币 B

广发货币 C
广发货币 E


  注:自 2010 年 10 月 28 日起,本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款的税后利率:(1
-利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率:即(1-利息税率)×活期存款利率”。
3.2.3 过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                    广发货币市场基金

                过去五年基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图

广发货币 A

广发货币 B
广发货币 C

  注:本基金自 2017 年起增设 C 类份额,C 类份额增设当年(2017 年)按实际存续期计算,未
按自然年度折算。
广发货币 E

3.3 过去三年基金的利润分配情况
广发货币 A

                                                                      单位:人民币元

          已按再投资  直接通过应付赎

                                                            年度利润分配合

  年度    形式转实收    回款转出金额  应付利润本年变动                      备注
                                                                  计

              基金

 2021 年  76,013,005.1        144,181.28          33,057.94      76,190,244.36  -

                    4

 2020 年  50,189,179.3        73,269.52          27,309.87      50,289,758.71  -

                    2

 2019 年  72,114,666.8      -673,883.40      -4,020,777.40      67,420,006.05  -

                    5

  合计    198,316,851.

                  31      -456,432.60      -3,960,409.59    193,900,009.12  -

广发货币 B

                                                                      单位:人民币元

          已按再投资  直接通过应付赎

                                                            年度利润分配合

  年度    形式转实收    回款转出金额  应付利润本年变动                      备注
                                                                  计

              基金

 2021 年  944,684,030.      3,528,231.25      3,091,091.20    951,303,352.50  -

                  05


 2020 年  147,856,496.      1,672,104.92        262,819.84    149,791,421.25  -

                  49

 2019 年  261,329,143.    21,842,784.97      -18,915,616.41    264,256,311.98  -

                  42

  合计    1,353,869,66

                  9.96    27,043,121.14      -15,561,705.37    1,365,351,085.73  -

广发货币 C

                                                                      单位:人民币元

          已按再投资  直接通过应付赎

                                                            年度利润分配合

  年度    形式转实收    回款转出金额  应付利润本年变动                      备注

                                                                  计

              基金

 2021 年        129.57                -              -0.06            129.51  -

 2020 年      1,564.06            13.91            -20.34          1,557.63  -

 2019 年      29,457.46        12,763.68        -12,244.88        29,976.26  -

  合计      31,151.09        12,777.59        -12,265.28        31,663.40  -

广发货币 E

                                                                      单位:人民币元

          已按再投资  直接通过应付赎

                                                            年度利润分配合

  年度    形式转实收    回款转出金额  应付利润本年变动                      备注

                                                                  计

              基金

 2021 年    276,600.00        23,572.29          1,712.64        301,884.93  -

 2020 年    515,100.00        14,536.16          -4,048.61        525,587.55  -

 2019 年  1,448,700.00        14,254.90        -18,766.77      1,444,188.13  -

  合计    2,240,400.00        52,363.35        -21,102.74      2,271,660.61  -

                              §4管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

  经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准,本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立,总部设在
广州,在北京、上海、广州、南京、成都、香港等地设有分公司或子公司。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII 等业务资格,
旗下产品覆盖主动权益、债券、货币、海外投资、被动投资、量化对冲、另类投资等不同类别,为
境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。
4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

                        任本基金的基金经理(助

                                                证券从业

  姓名        职务            理)期限                                说明

                                                  年限

                          任职日期  离任日期

          本基金的基金                                    温秀娟女士,经济学学士,持有
          经理;广发现                                    中国证券投资基金业从业证书。
          金宝场内实时                                    曾任广发证券股份有限公司江门
          申赎货币市场                                    营业部高级客户经理、固定收益
          基金的基金经                                    部交易员、投资经理,广发基金
          理;广发活期                                    管理有限公司固定收益部研究
          宝货币市场基                                    员、投资经理、固定收益部副总
            金的基金经  2010-04-2                          经理、广发理财 7 天债券型证券
  温秀娟  理;广发添利      9          -        22 年    投资基金基金经理(自 2013 年 6
          交易型货币市                                    月 20 日至 2020 年 4 月 21 日)、广
          场基金的基金                                    发理财 30 天债券型证券投资基金
          经理;广发天                                    基金经理(自 2013 年 1 月 14 日至
          天红发起式货                                    2020 年 9 月 24 日)、广发景宁纯
          币市场基金的                                    债债券型证券投资基金基金经理
          基金经理;现                                    (自 2020 年 4 月 22 日至 2020 年
          金投资部总经                                    12 月 21 日)。

                理

  注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基
金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法
合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

  公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为
监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

  在投资决策的内部控制方面,公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度,投资组合的

投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易;对于不同投资组合间的同时同向交易,公司可以启用公平交易模块,确保交易的公平。

  公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则;对银行间债券交易根据市场公认的第三方信息,对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,并由相关投资组合经理对交易价格异常情况进行合理性解释;公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内和 5日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,发现异常情况再做进一步的调查和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。在本年度本基金与公司其余各组合的同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差专项分析中,未发现存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况,表明报告期内本基金未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少
的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 49 次,其中 41 次为指数量化投资组合因投资
策略需要和其他组合发生的反向交易,其余 8 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关投资经理按规定履行了审批程序。

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  回顾 2021 年,紧信用是贯穿全年的主线,其次为疫情反复的影响,对宏观经济有负面拖累。2021年上半年,出口和房地产市场景气度较高,紧信用对经济的拖累不明显;下半年开始,地产链条走弱,经济下行压力明显加大,市场预期逐步转向悲观。宏观政策先保持中性,随着经济下行压力加
大转向宽松。货币市场方面,除了春节前后较为紧张外,整体呈现流动性宽松的局面。一季度跨春节资金投放时间靠后,资金面较为紧张,隔夜回购利率一度高达 25%,春节后流动性充裕;二季度,市场担忧流动性收紧,但资金面持续比预期宽松;三季度初央行超预期降准导致市场预期转为明显乐观,一年期同业存单利率向下突破,但回购利率不及预期宽松;四季度初降准预期落空,但随后资金面保持宽松,年底随着LPR调降和央行货币政策例会释放宽松信号,一年期资产价格持续下行。
  报告期内,本组合作为现金管理工具,在收益率较高时点选择资质较好的资产进行配置。组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面的变化,做好流动性管理,增强操作的灵活性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金A类基金份额净值收益率为2.3617%,B类基金份额净值收益率为2.6074%,C 类基金份额净值收益率为 2.3489%,E 类基金份额净值收益率为 2.3615%,同期业绩比较基准收益率为 0.3549%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望 2022 年,地产和广义财政弹性不足,信用周期难以出现明显宽松,宽信用对于利率的抬升作用也有限,消费作为后周期变量,下行风险更大,出口下行压力也将逐步显现。整体来看,基本面下行压力依然较大,“稳增长、保就业”成为当前政策的首要目标,货币政策的总体基调稳健偏宽松。央行在货币政策例会中首次提到,总量性和结构性货币政策工具都将发力,释放宽松信号。未来组合将继续密切跟踪经济基本面、货币政策和监管政策等方面的变化,灵活调整组合结构,择时配置高收益资产。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

  本年度,公司严格按照法律法规和监管部门要求,稳步推进各项监察稽核工作。主要工作情况如下:

  (1)持续加强制度建设,开展内部制度修订完善工作,积极推进公司内部管理进一步精细化、规范化、科学化。

  (2)积极探索合规管理工作模式创新,强化合规考核,增强员工参与合规管理的主动性与积极性;制作并优化各类工作指引,积极防控各项操作风险。

  (3)加强运营管理薄弱环节检查力度,全年稽核检查范围覆盖投资、交易、销售、IT 等业务的各个运作环节,及时发现问题并推动解决。

  (4)扎实推进反洗钱日常工作,有序推进洗钱风险自评估工作,积极组织专项风险排查,认真
开展可疑交易监测分析,丰富反洗钱宣传形式。

  (5)加强对专兼职合规管理人员的工作指导,明确专兼职合规管理人员日常合规管理职责,建立合规管理事项沟通机制并细化绩效考核方案,提高专兼职合规管理人员履职积极性。

  (6)加强基金产品宣传推介活动管理,明确公司内部宣传推介材料合规口径,加强合规培训,提高合规意识,结合工作实际及时推出有针对性的管理措施。

  (7)持续完善信息披露与监管报送工作,不断完善信息披露或监管报送的系统功能建设,提高工作效率,按时、保质、保量完成各类信息披露与监管数据报送工作。

  (8)强化投资组合日常合规风险监控,大力推进统一风险监控平台建设,提升信息化管理水平,完善对合规风险的闭环监控;通过持续完善系统指标,实现对投资组合更精细化的风险管理。

  本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,积极健全内部管理制度,不断提高监察稽核工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,切实保护基金资产的安全与利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

  公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。

  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

  根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金 A 类基金份额、

B 类基金份额和 C 类基金份额的利润分配按日结转为对应份额,本基金 E 类基金份额持有人收益账
户内的累计收益不低于 100 元时,则 100 元整数倍的累计收益将兑付为相应 E 类基金份额。本基金
报告期内累计分配收益 1,027,795,611.30 元。

                              §5托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

  本报告期内,本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

  本报告期内,广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上,严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

  本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金 2021 年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

                              §6审计报告

                                                安永华明(2022)审字第 60873695_G02 号
广发货币市场基金全体基金份额持有人:
6.1 审计意见

  我们审计了广发货币市场基金的财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表,2021 年度
的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及相关财务报表附注。

  我们认为,后附的广发货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,
公允反映了广发货币市场基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和净值变动
情况。

6.2 形成审计意见的基础

  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于广发货币市场基金,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
6.3 其他信息

  广发货币市场基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

  我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

  结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

  基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
6.4 管理层和治理层对财务报表的责任

  管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  在编制财务报表时,管理层负责评估广发货币市场基金的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
  治理层负责监督广发货币市场基金的财务报告过程。
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任

  我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

  在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

  (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、
故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

  (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

  (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

  (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对广发货币市场基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致广发货币市场基金不能持续经营。

  (5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

  我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

                            安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)      中国注册会计师
                                                                          赵雅 马婧
                                                                            中国 北京
                                                                      2022 年 3 月 25 日
                            §7年度财务报表

7.1 资产负债表
会计主体:广发货币市场基金

报告截止日:2021 年 12 月 31 日

                                                                      单位:人民币元

                                              本期末                上年度末

          资 产            附注号

                                        2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日

 资 产:

 银行存款                    7.4.7.1          23,275,041,845.25        3,266,486,306.28


结算备付金                                        701,722.29                  952.38

存出保证金                                          8,662.64                      -

交易性金融资产              7.4.7.2          26,020,917,716.20          5,110,811,731.77

其中:股票投资                                            -                      -

    基金投资                                            -                      -

    债券投资                              25,702,366,688.76          5,110,811,731.77

    资产支持证券投资                        318,551,027.44                      -

    贵金属投资                                          -                      -

衍生金融资产                7.4.7.3                        -                      -

买入返售金融资产            7.4.7.4          14,572,312,952.69        2,726,510,759.77

应收证券清算款                              1,141,702,944.98                      -

应收利息                    7.4.7.5            164,122,984.87            25,356,452.84

应收股利                                                  -                      -

应收申购款                                    531,634,518.96          195,571,336.46

递延所得税资产                                            -                      -

其他资产                    7.4.7.6                        -                      -

资产总计                                    65,706,443,347.88        11,324,737,539.50

                                            本期末                上年度末

    负债和所有者权益      附注号

                                        2021 年 12 月 31 日      2020 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款                                                  -                      -

交易性金融负债                                            -                      -

衍生金融负债                7.4.7.3                        -                      -

卖出回购金融资产款                          10,144,657,781.57          859,258,631.60

应付证券清算款                                            -                      -

应付赎回款                                                -                      -

应付管理人报酬                                  7,228,504.21            2,591,362.22

应付托管费                                      2,409,501.40              795,126.30

应付销售服务费                                  1,205,817.85              576,202.47


 应付交易费用                7.4.7.7                901,596.26              150,945.04

 应交税费                                          177,460.79              49,245.34

 应付利息                                        2,181,426.60              69,602.93

 应付利润                                        4,002,814.48              876,952.76

 递延所得税负债                                            -                      -

 其他负债                    7.4.7.8                203,000.00            33,081,526.35

 负债合计                                    10,162,967,903.16          897,449,595.01

 所有者权益:

 实收基金                    7.4.7.9          55,543,475,444.72        10,427,287,944.49

 未分配利润                  7.4.7.10                        -                      -

 所有者权益合计                              55,543,475,444.72        10,427,287,944.49

 负债和所有者权益总计                        65,706,443,347.88        11,324,737,539.50

  注:报告截止日 2021 年 12 月 31 日,广发货币 A 基金份额净值人民币 1.0000 元,基金份额总
额 3,586,952,689.52 份;广发货币 B 基金份额净值人民币 1.0000 元,基金份额总额 51,946,338,412.10
份;广发货币 C 基金份额净值人民币 1.0000 元,基金份额总额 5,643.10 份;广发货币 E 基金份额净
值人民币 1.0000 元,基金份额总额 10,178,700.00 份;总份额总额 55,543,475,444.72 份。

7.2 利润表
会计主体:广发货币市场基金

本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

                                                                      单位:人民币元

                                                    本期          上年度可比期间

                                    附注

              项 目                        2021 年 1 月 1 日至    2020 年 1 月 1 日至

                                    号

                                            2021 年 12 月 31 日    2020 年 12 月 31 日

 一、收入                                      1,223,205,039.60        258,867,777.81

 1.利息收入                                      1,224,648,922.35        264,442,846.47

 其中:存款利息收入              7.4.7.11        340,907,440.67        43,129,391.03

    债券利息收入                                616,134,523.00        146,231,395.91

    资产支持证券利息收入                          2,149,861.65                    -

    买入返售金融资产收入                        265,457,097.03        75,082,059.53


    证券出借利息收入                                        -                    -

    其他利息收入                                            -                    -

 2.投资收益(损失以“-”填列)                        -1,443,882.75          -5,575,068.66

 其中:股票投资收益                                          -                    -

      基金投资收益              7.4.7.12                    -                    -

      债券投资收益              7.4.7.13          -1,436,556.92          -5,575,068.66

      资产支持证券投资收益      7.4.7.13.3            -7,325.83                    -

      贵金属投资收益            7.4.7.14                    -                    -

      衍生工具收益                                          -                    -

      股利收益                                              -                    -

 3.公允价值变动收益(损失以“-”号

                                  7.4.7.15                    -                    -
 填列)

 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                -                    -

 5.其他收入(损失以“-”号填列)    7.4.7.16                    -                    -

 减:二、费用                                    195,409,428.30        58,259,452.67

 1.管理人报酬                                    61,501,108.28        30,623,741.39

 2.托管费                                        20,500,369.38          9,289,786.58

 3.销售服务费                                    12,001,242.71          7,135,601.05

 4.交易费用                      7.4.7.17                    -                    -

 5.利息支出                                      100,909,556.00        10,821,273.67

 其中:卖出回购金融资产支出                      100,909,556.00        10,821,273.67

 6.税金及附加                                        119,002.98            65,849.64

 7.其他费用                      7.4.7.18            378,148.95            323,200.34

 三、利润总额(亏损总额以“-”号填

                                                1,027,795,611.30        200,608,325.14
 列)

 减:所得税费用                                              -                    -

 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                1,027,795,611.30        200,608,325.14

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:广发货币市场基金


本报告期:2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

                                                                      单位:人民币元

                                                      本期

          项目                      2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

                                实收基金          未分配利润      所有者权益合计

 一、期初所有者权益(基金

 净值)                        10,427,287,944.49                  -    10,427,287,944.49

 二、本期经营活动产生的基

 金净值变动数(本期利润)                    -    1,027,795,611.30    1,027,795,611.30

 三、本期基金份额交易产生
 的基金净值变动数(净值减

 少以“-”号填列)              45,116,187,500.23                  -    45,116,187,500.23

 其中:1.基金申购款          130,954,628,940.47                  -  130,954,628,940.47

      2.基金赎回款          -85,838,441,440.24                  -  -85,838,441,440.24

 四、本期向基金份额持有人
 分配利润产生的基金净值变

 动(净值减少以“-”号填列)                  -    -1,027,795,611.30    -1,027,795,611.30

 五、期末所有者权益(基金

 净值)                        55,543,475,444.72                  -    55,543,475,444.72

                                                上年度可比期间

          项目                      2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

                                实收基金          未分配利润      所有者权益合计

 一、期初所有者权益(基金

 净值)                        8,015,247,671.80                  -    8,015,247,671.80

 二、本期经营活动产生的基

 金净值变动数(本期利润)                    -      200,608,325.14      200,608,325.14

 三、本期基金份额交易产生
 的基金净值变动数(净值减

 少以“-”号填列)                2,412,040,272.69                  -    2,412,040,272.69


 其中:1.基金申购款            42,846,204,455.68                  -    42,846,204,455.68

      2.基金赎回款          -40,434,164,182.99                  -  -40,434,164,182.99

 四、本期向基金份额持有人
 分配利润产生的基金净值变

 动(净值减少以“-”号填列)                  -    -200,608,325.14      -200,608,325.14

 五、期末所有者权益(基金

 净值)                        10,427,287,944.49                  -    10,427,287,944.49

报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人:孙树明 主管会计工作负责人:窦刚 会计机构负责人:张晓章
7.4 报表附注
7.4.1基金基本情况

  广发货币市场基金(“本基金”)经中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)证监基金字[2005]60号文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准,由广发基金管理有限公司作为发起人,于
2005 年 4 月 26 日向社会公开发行募集并于 2005 年 5 月 20 日正式成立。本基金为契约型开放式货
币市场基金,存续期限不定,首次设立募集规模为 2,636,630,865.77 份基金份额。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

  本基金募集期间为2005年4月26日至2005年5月17日,募集资金总额为人民币2,636,630,865.77元,其中募集资金的银行存款利息为人民币 192,263.77 元,上述资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资。

  本基金于 2009 年 4 月 20 日起实施分级,分为 A 级基金份额和 B 级基金份额;2016 年本基金增
设 E 级基金份额,E 级基金份额于 2016 年 3 月 28 日在上海证券交易所上市交易。本基金于 2017 年
8 月 16 日起增设 C 级基金份额。每份 A 类基金份额 、B 类基金份额和 C 类基金份额面值为人民币
1.00 元,每份 E 类基金份额面值为 100 元人民币。本基金 A 类基金份额、B 类基金份额和 C 类基金
份额在场外申购和赎回,注册登记机构为基金管理人;E 类基金份额在场内申购和赎回,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金分级后,在任何一个开放日,若 A 级基金份额持有人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过 500 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基
金账户持有的 A 级基金份额升级为 B 级基金份额,若 B 级基金份额持有人在单个基金账户保留的基
金份额低于 500 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 级基金份额降级为
A 级基金份额。各类基金份额单独设置基金代码,收取不同的销售服务费,A 级基金份额、B 级基金份额和 C 级基金份额公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率,E 级基金份额公布每百份基金已实现收益和七日年化收益率。

  本基金的财务报表于 2022 年 3 月 25 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

7.4.2会计报表的编制基础

  本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

  本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

  本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求,真实、完整地反映了本基金 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度

  本基金的会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

7.4.4.2 记账本位币

  本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

  金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。

  (1)金融资产分类

  本基金的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及应收款项;

  本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资。

  本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。

  (2)金融负债分类

  本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

  本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债,主要包括卖出回购金融资产款和各类应付
款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债,按照取得时的公允价值作为初始确认金额。取得债券投资支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目;应收款项和其他金融负债等相关交易费用计入初始确认金额。

  债券投资采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量,即债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息,按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价;同时于每一计价日计算影子价格(附注 7.4.4.5),以避免债券投资的摊余成本与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

  本基金估值采用摊余成本法,其接近于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值;本基金金融工具的估值方法具体如下:

  (1)银行存款

  基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际利率逐日计提利息;

  (2)债券投资

  基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

  (3)回购协议

  A.基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率在回购期内逐日计提利息;

  B.基金持有的买断式回购以成本列示,所产生的利息在回购期内逐日计提。回购期满,若双方都能履约,则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约,则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值;

  (4)其他

  A.如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值;

  B.为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产
净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定价”。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离,基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施,使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。

  C.如有新增事项,按国家最新规定估值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金

  实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。每份 A 类基金份额面值为人民币 1.00 元,每份 B
类基金份额面值为人民币 1.00 元,每份 C 类基金份额面值为人民币 1.00 元,每份 E 类基金份额面
值为人民币 100.00 元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少,以及因类别调整而引起的 A、B 类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量

  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

  (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入;

  (3)买入返售金融资产收入,按融出资金应付或实际支付的总额及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

  (4)债券投资收益于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账;

  (5)其他收入在经济利益很可能流入从而导致企业资产增加或者负债减少、且经济利益的流入额能够可靠计量时确认。
7.4.4.9 费用的确认和计量

  针对基金合同约定费率和计算方法的费用,本基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。其他
金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策

  (1)本基金每日将 A 类、B 类和 C 类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有
人。根据每日基金收益情况,以基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。A类基金份额持有人或B类基金份额持有人或C类基金份额持有人在当日收益支付时,若该类基金份额当日净收益大于零时,则增加投资人该类基金份额;若该类基金份额当日净收益等于零时,则保持投资人该类基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若该类基金份额当日净收益小于零时,不缩减投资人该类基金份额,待其后该类基金份额累计净收益大于零时,再增加投资人该类基金份额。投资者当日收益的精度为 0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。若投资人赎回该类基金份额,其收益将结清;若收益为负值,则从投资人赎回基金款中扣除。

  (2)本基金每日将 E 类基金份额的基金已实现收益分配给相应的基金份额持有人,并记入 E
类份额持有人的收益账户。若 E 类基金份额持有人收益账户内的累计收益不低于 100 元时,则 100
元整数倍的累计收益将兑付为相应 E 类基金份额。投资者当日收益的精度为 0.01 元,第三位采用去尾的方式,因去尾形成的余额进行再次分配。在 E 类基金份额持有人赎回基金份额时,其对应比例的累计收益将立即结清,以现金支付给投资人,如累计的基金收益为负,则扣减赎回金额。

  (3)本基金的分红方式限于红利再投资。

  (4)基金份额持有人部分卖出 E 类基金份额时,不支付对应的收益,全部卖出 E 类基金份额
时,以现金方式将全部累计收益与基金份额持有人结清。若累计收益为负,则投资人应当以现金方式全额弥补,否则基金管理人有权向基金份额持有人追索相应收益及损失。

  (5)T 日申购的基金份额不享有 T 日分红权益,T 日赎回的基金份额仍享有 T 日分红权益。当
日买入的 E 类基金份额自买入当日起享有基金的分红权益;当日卖出的 E 类基金份额自卖出当日起,不享有基金的分红权益。

  (6)相同类别的基金份额享有同等收益分配权。

  (7)在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金持有人大会决议通过。

  (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
7.4.4.11 分部报告

  根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管
理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计

  本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明

  本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项

  (1)印花税

  境内证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。

  (2)增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业
纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,

自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称“资
管产品运营业务”),暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或
汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

  根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部
分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息
及利息性质的收入为销售额;转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、
非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以 2017 年最后一个交易日的股票收盘价(2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

  本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

  (3)企业所得税

  证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (4)个人所得税

  个人所得税税率为 20%。

  基金从上市公司分配取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红
利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,减按 50%计入应纳税
所得额;持股期限超过 1 年的,减按 25%计入应纳税所得额;自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金
从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1 年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。

  暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款

                                                                      单位:人民币元

                                    本期末                      上年度末

          项目

                                2021 年 12 月 31 日            2020 年 12 月 31 日

 活期存款                                    5,041,845.25                  1,486,306.28

 定期存款                              23,270,000,000.00              3,265,000,000.00

 其中:存款期限 1 个月以内                4,700,000,000.00                            -

      存款期限 1-3 个月                10,080,000,000.00              1,800,000,000.00

      存款期限 3 个月以上                8,490,000,000.00              1,465,000,000.00

 其他存款                                            -                            -

 合计                                  23,275,041,845.25              3,266,486,306.28

7.4.7.2 交易性金融资产

                                                                      单位:人民币元

                                                    本期末

      项目                                    2021 年 12 月 31 日

                        摊余成本          影子定价          偏离金额        偏离度(%)

      交易所市场      351,644,671.93    350,335,000.00      -1,309,671.93            -0.0024

债券  银行间市场    25,350,722,016.83  25,367,704,770.35      16,982,753.52            0.0306

      合计          25,702,366,688.76  25,718,039,770.35      15,673,081.59            0.0282

资产支持证券            318,551,027.44    318,605,452.79          54,425.35            0.0001

合计                  26,020,917,716.20  26,036,645,223.14      15,727,506.94            0.0283

                                                    上年度末

      项目                                    2020 年 12 月 31 日

                        摊余成本          影子定价          偏离金额        偏离度(%)

      交易所市场                  -                -                -                -

债券  银行间市场    5,110,811,731.77    5,117,938,000.00      7,126,268.23            0.0683

      合计          5,110,811,731.77    5,117,938,000.00      7,126,268.23            0.0683

资产支持证券                        -                -                -                -

合计                  5,110,811,731.77    5,117,938,000.00      7,126,268.23            0.0683

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

  本基金本报告期末及上年度末无衍生金融工具。
7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

                                                                        单位:人民币元

                                                  本期末

        项目                                2021 年 12 月 31 日

                                  账面余额                其中:买断式逆回购

 交易所市场                                          -                              -

 银行间市场                            14,572,312,952.69                              -

 合计                                  14,572,312,952.69                              -

                                                  上年度末

        项目                                2020 年 12 月 31 日

                                  账面余额                其中:买断式逆回购

 交易所市场                              300,000,000.00                              -

 银行间市场                            2,426,510,759.77                              -

 合计                                  2,726,510,759.77                              -

7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

    本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息

                                                                        单位:人民币元

                                  本期末                        上年度末

        项目

                            2021 年 12 月 31 日              2020 年 12 月 31 日

应收活期存款利息                            10,368.28                        3,058.32

应收定期存款利息                        117,078,500.77                    9,906,207.79

应收其他存款利息                                3.90                              -

应收结算备付金利息                            316.01                            7.78

应收债券利息                            31,756,812.07                    11,689,032.89

应收资产支持证券利息                      1,496,880.33                              -

应收买入返售证券利息                    13,780,103.51                    3,758,146.06

应收申购款利息                                      -                              -

应收黄金合约拆借孳息                                -                              -

应收出借证券利息                                    -                              -

其他                                                -                              -


 合计                                    164,122,984.87                    25,356,452.84

 7.4.7.6 其他资产

    本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
 7.4.7.7 应付交易费用

                                                                        单位:人民币元

                                      本期末                      上年度末

          项目

                                2021 年 12 月 31 日            2020 年 12 月 31 日

交易所市场应付交易费用                                -                            -

银行间市场应付交易费用                        901,596.26                    150,945.04

合计                                          901,596.26                    150,945.04

 7.4.7.8 其他负债

                                                                        单位:人民币元

                                      本期末                      上年度末

          项目

                                2021 年 12 月 31 日            2020 年 12 月 31 日

 应付券商交易单元保证金                                -                            -

 应付赎回费                                            -                            -

 应付证券出借违约金                                    -                            -

 预提费用                                      203,000.00                    203,000.00

 其他                                                  -                  32,878,526.35

 合计                                          203,000.00                  33,081,526.35

 7.4.7.9 实收基金
 广发货币 A

                                                                    金额单位:人民币元

                                                        本期

            项目                            2021年1月1日至2021年12月31日

                                    基金份额(份)                  账面金额

上年度末                                  2,574,249,284.66              2,574,249,284.66

本期申购                                  14,081,082,110.27              14,081,082,110.27

本期赎回(以“-”号填列)                  -13,068,378,705.41            -13,068,378,705.41

本期末                                    3,586,952,689.52              3,586,952,689.52

 广发货币 B


                                                                    金额单位:人民币元

                                                        本期

          项目                            2021年1月1日至2021年12月31日

                                    基金份额(份)                  账面金额

上年度末                                  7,844,238,746.30              7,844,238,746.30

本期申购                                116,859,895,400.63            116,859,895,400.63

本期赎回(以“-”号填列)                  -72,757,795,734.83            -72,757,795,734.83

本期末                                    51,946,338,412.10              51,946,338,412.10

广发货币 C

                                                                    金额单位:人民币元

                                                        本期

          项目                            2021年1月1日至2021年12月31日

                                    基金份额(份)                  账面金额

上年度末                                          5,513.53                      5,513.53

本期申购                                          129.57                        129.57

本期赎回(以“-”号填列)                                  -                            -

本期末                                            5,643.10                      5,643.10

广发货币 E

                                                                    金额单位:人民币元

                                                        本期

          项目                            2021年1月1日至2021年12月31日

                                    基金份额(份)                  账面金额

上年度末                                      8,794,400.00                  8,794,400.00

本期申购                                    13,651,300.00                  13,651,300.00

本期赎回(以“-”号填列)                      -12,267,000.00                -12,267,000.00

本期末                                      10,178,700.00                  10,178,700.00

    注:申购含转换转入、红利再投资、级别调整入份(金)额,赎回含转换转出、级别调整出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
广发货币 A


                                                                        单位:人民币元

        项目                已实现部分          未实现部分        未分配利润合计

本期利润                        76,190,244.36                    -        76,190,244.36

本期基金份额交易产生的

变动数                                      -                    -                    -

其中:基金申购款                            -                    -                    -

    基金赎回款                            -                    -                    -

本期已分配利润                  -76,190,244.36                    -        -76,190,244.36

本期末                                      -                    -                    -

 广发货币 B

                                                                        单位:人民币元

        项目                已实现部分          未实现部分        未分配利润合计

本期利润                        951,303,352.50                    -        951,303,352.50

本期基金份额交易产生的

变动数                                      -                    -                    -

其中:基金申购款                            -                    -                    -

    基金赎回款                            -                    -                    -

本期已分配利润                -951,303,352.50                    -        -951,303,352.50

本期末                                      -                    -                    -

 广发货币 C

                                                                        单位:人民币元

        项目                已实现部分          未实现部分        未分配利润合计

本期利润                              129.51                    -              129.51

本期基金份额交易产生的

变动数                                      -                    -                    -

其中:基金申购款                            -                    -                    -

    基金赎回款                            -                    -                    -

本期已分配利润                        -129.51                    -              -129.51

本期末                                      -                    -                    -

 广发货币 E


                                                                        单位:人民币元

        项目                已实现部分          未实现部分        未分配利润合计

本期利润                          301,884.93                    -            301,884.93

本期基金份额交易产生的

变动数                                      -                    -                    -

其中:基金申购款                            -                    -                    -

    基金赎回款                            -                    -                    -

本期已分配利润                    -301,884.93                    -          -301,884.93

本期末                                      -                    -                    -

 7.4.7.11 存款利息收入

                                                                        单位:人民币元

                                        本期                  上年度可比期间

            项目            2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月  2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12
                                        31 日                      月 31 日

 活期存款利息收入                              116,563.10                  68,104.13

 定期存款利息收入                          340,742,973.55              42,997,430.78

 其他存款利息收入                                  45.77                          -

 结算备付金利息收入                              47,858.25                  63,856.12

 其他                                                  -                          -

 合计                                      340,907,440.67              43,129,391.03

 7.4.7.12 基金投资收益

    本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金投资收益。
 7.4.7.13 债券投资收益
 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

                                                                      单位:人民币元

                                            本期                  上年度可比期间

                项目              2021年1月1日至2021年12月  2020年1月1日至2020年12月31
                                            31日                        日

债券投资收益——买卖债券(债转股              -1,436,556.92                -5,575,068.66
及债券到期兑付)差价收入


债券投资收益——赎回差价收入                            -                          -

债券投资收益——申购差价收入                            -                          -

合计                                          -1,436,556.92                -5,575,068.66

7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

                                                                        单位:人民币元

                                          本期                  上年度可比期间

              项目            2021年1月1日至2021年12月31 2020年1月1日至2020年12月31
                                            日                        日

卖出债券(债转股及债券到期兑付)          84,089,772,254.64            30,660,493,474.06
成交总额

减:卖出债券(债转股及债券到期兑          83,922,670,525.53            30,605,224,749.23
付)成本总额

减:应收利息总额                              168,538,286.03                60,843,793.49

买卖债券差价收入                              -1,436,556.92                -5,575,068.66

7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益

                                                                        单位:人民币元

                                      本期                    上年度可比期间

          项目

                          2021年1月1日至2021年12月31日  2020年1月1日至2020年12月31日

 卖出资产支持证券成交总

 额                                      102,044,907.40                              -

 减:卖出资产支持证券成本                  101,956,925.83                              -
 总额

 减:应收利息总额                              95,307.40                              -

 资产支持证券投资收益                          -7,325.83                              -

7.4.7.14 贵金属投资收益

    本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 公允价值变动收益

    本基金本报告期内及上年度可比期间内无公允价值变动损益。
7.4.7.16 其他收入

    本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他收入。
7.4.7.17 交易费用

    本基金本报告期内及上年度可比期间内无交易费用。
7.4.7.18 其他费用


                                                                        单位:人民币元

                                      本期                    上年度可比期间

          项目            2021年1月1日至2021年12月  2020年1月1日至2020年12月31日
                                      31日

 审计费用                                    74,000.00                      74,000.00

 信息披露费                                120,000.00                      120,000.00

 证券出借违约金                                    -                              -

 银行汇划费                                146,410.66                      91,706.34

 账户维护费                                  36,000.00                      36,000.00

 其他                                        1,738.29                        1,494.00

 合计                                      378,148.95                      323,200.34

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项

  截至资产负债表日,本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项

  截至本财务报表批准报出日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系

                  关联方名称                              与本基金的关系

 中国工商银行股份有限公司                        基金托管人、代销机构

 广发基金管理有限公司                            基金发起人、基金管理人、注册登记与
                                                  过户机构、直销机构

 广发证券股份有限公司                            基金管理人控股股东、代销机构

 深圳市前海香江金融控股集团有限公司              基金管理人股东

 烽火通信科技股份有限公司                        基金管理人股东

 广州科技金融创新投资控股有限公司                基金管理人股东

 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)      基金管理人股东

 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)      基金管理人股东

 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)      基金管理人股东

 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)      基金管理人股东

 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)      基金管理人股东

 GF International Investment Management Limited(广发国  基金管理人全资子公司

 际资产管理有限公司)

 瑞元资本管理有限公司                            基金管理人全资子公司

 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙)    基金管理人全资子公司(瑞元资本管理
                                                  有限公司)的控股子公司

 GF InternationalAsset Management (UK) Company      基金管理人全资子公司(GF

 Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)      International Investment Management


                                                  Limited)的全资子公司

 广发期货有限公司                                基金管理人控股股东的全资子公司

 广发融资租赁(广东)有限公司                    基金管理人控股股东的全资子公司

  注:根据广发基金管理有限公司于 2021 年 11 月 4 日签订的股权转让协议,广发基金管理有限
公司收购子公司瑞元资本管理有限公司 46.61%的股权,并于 2021 年 12 月 7 日完成变更登记。广发
基金管理有限公司完成收购后,瑞元资本管理有限公司成为广发基金管理有限公司的全资子公司。
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业(有限合伙)于 2021 年 12 月 21 日向横琴粤澳深度合作区商事
服务局申请注销登记,并于 2022 年 1 月 26 日完成注销登记。根据 UK Companies House 于 2021 年
11 月 29 日出具的 Notice of final account prior to dissolution in MVL(停业报告),GF International Asset
Management (UK) Company Limited(广发国际资产管理(英国)有限公司)已于 2021 年 11 月 29
日停业。
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 债券交易

                                                                  金额单位:人民币元

                                  本期                      上年度可比期间

                      2021年1月1日至2021年12月31日    2020年1月1日至2020年12月31日

    关联方名称                            占当期债                      占当期债
                          成交金额        券成交总      成交金额        券成交总
                                          额的比例                      额的比例

 广发证券股份有限公    581,275,190.39      100.00%            -              -

        司

7.4.10.1.4 债券回购交易

                                                                  金额单位:人民币元

                                  本期                      上年度可比期间

    关联方名称      2021年1月1日至2021年12月31日    2020年1月1日至2020年12月31日

                          成交金额      占 当 期 债      成交金额      占 当 期 债


                                        券 回 购 成                      券 回 购 成
                                        交 总 额 的                      交 总 额 的
                                        比例                            比例

 广发证券股份有限公    6,097,000,000.00    100.00%    9,104,500,000.00    100.00%

        司

7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

  本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。
7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费

                                                                    单位:人民币元

                                      本期                    上年度可比期间

          项目            2021年1月1日至2021年12月31  2020年1月1日至2020年12月31
                                        日                          日

 当期发生的基金应支付的管

 理费                                      61,501,108.28                  30,623,741.39

 其中:支付销售机构的客户

 维护费                                    4,910,856.87                  3,679,741.53

  注:基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%(2020 年 12 月 23 日以前:0.33%)的年费率计
提。

  管理费的计算方法如下:

  H=E×0.15%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金管理费

  E 为前一日基金资产净值

  基金管理费每日计提,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.2基金托管费

                                                                    单位:人民币元

          项目                      本期                    上年度可比期间


                            2021年1月1日至2021年12月31  2020年1月1日至2020年12月31

                                        日                          日

 当期发生的基金应支付的托

                                          20,500,369.38                  9,289,786.58

 管费

  注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%(2020 年 12 月 23 日以前:0.10%)的年费率计

提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.05%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金托管费

  E 为前一日基金资产净值

  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金
托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休
息日等,支付日期顺延。
7.4.10.2.3销售服务费

                                                                      单位:人民币元

                                                    本期

 获得销售服务费的各                      2021年1月1日至2021年12月31日

 关联方名称                            当期发生的基金应支付的销售服务费

                    广发货币 A  广发货币 B  广发货币 C  广发货币 E        合计

 广发基金管理有限公  1,819,007.44  3,106,752.23        14.60            -      4,925,774.27
 司

 中国工商银行股份有  2,146,115.11    16,184.54            -            -      2,162,299.65
 限公司

 广发证券股份有限公    499,111.18    35,657.90            -      8,274.68        543,043.76
 司

 广发期货有限公司          2.73            -            -            -              2.73

 合计                4,464,236.46  3,158,594.67        14.60      8,274.68      7,631,120.41

                                                上年度可比期间

 获得销售服务费的各                      2020年1月1日至2020年12月31日

 关联方名称                            当期发生的基金应支付的销售服务费

                      广发货币A  广发货币B  广发货币C    广发货币E        合计

 广发基金管理有限公  1,554,189.38    548,393.83      166.78        -0.67      2,102,749.32
 司

 广发证券股份有限公    395,568.80    38,619.63            -      7,720.39        441,908.82

 司

 中国工商银行股份有  1,540,101.56      5,960.60            -            -      1,546,062.16
 限公司

 广发期货有限公司              -            -            -            -                -

 合计                3,489,859.74    592,974.06      166.78      7,719.72      4,090,720.30

  注:在通常情况下,本基金的销售服务费计算方法如下:

  H=E×G÷当年天数

  H 为每日应计提的销售服务费

  E 为前一日基金资产净值

  G 为对应的销售服务费率

  本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%;本基金 B 类基金份额的销

售服务费年费率为 0.01%;本基金 E 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。

  销售服务费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产
中一次性支付给销售机构,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

                                                                      单位:人民币元

                                          本期

                              2021年1月1日至2021年12月31日

 银行间市场          债券交易金额              基金逆回购            基金正回购

 交易的各关

                  基金买入      基金卖出  交易金额  利息收入    交易金额    利息支出
  联方名称

 中国工商银                                                      23,475,401,00  2,470,723
 行股份有限                  -          -          -        -          0.00      .19
 公司

                                    上年度可比期间

                              2020年1月1日至2020年12月31日

 银行间市场          债券交易金额              基金逆回购            基金正回购

 交易的各关

                  基金买入      基金卖出  交易金额  利息收入    交易金额    利息支出
  联方名称

 中国工商银                                                      43,618,020,00  2,043,710
 行股份有限                  -          -          -        -          0.00      .63
 公司
7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明


  7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

      本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率

  的证券出借业务。

  7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

      本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费

  率的证券出借业务。

  7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

  7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

                                                                            份额单位:份

                                  本期                            上年度可比期间

      项目            2021年1月1日至2021年12月31日        2020年1月1日至2020年12月31日

                  广发货币A 广发货币B广发货币C广发货币E广发货币A广发货币B广发货币C广发货币E

报告期初持有的基          61,094,8                              34,688,9

金份额                    -    61.50        -        -        -    89.15        -        -

报告期间申购/买入          3,439,62                    60,000,0  208,255,

总份额                    -  3,437.13        -        -    00.00  872.35        -        -

报告期间因拆分变

动份额                    -        -        -        -        -        -        -        -

减:报告期间赎回/          1,540,00                    60,000,0  181,850,

卖出总份额                -  0,000.00        -        -    00.00  000.00        -        -

报告期末持有的基          1,960,71                              61,094,8

金份额                    -  8,298.63        -        -        -    61.50        -        -

报告期末持有的基
金份额占基金总份

额比例                    -    3.77%        -        -        -    0.78%        -        -

      注:基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及

  更新的招募说明书的有关规定支付。

  7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

  广发货币 A

      本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

  广发货币 B

                                                                            份额单位:份


                                本期末                          上年度末

                            2021年12月31日                    2020年12月31日

  关联方名称                        持有的基金份额                  持有的基金份额
                        持有的                            持有的

                                      占基金总份额的                  占基金总份额的
                      基金份额                          基金份额

                                          比例                            比例

广发证券股份有限    1,216,736,422.89        2.34%            -                -

      公司

瑞元资本管理有限    89,389,600.21        0.17%            -                -

      公司

 广发融资租赁(广      34,432,538.32        0.07%        93,893,136.39        1.20%

  东)有限公司

广发期货有限公司      5,094,562.12        0.01%            -                -

广发货币 C

  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
广发货币 E

  本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

                                                                    单位:人民币元

                                本期                        上年度可比期间

  关联方名称      2021年1月1日至2021年12月31日      2020年1月1日至2020年12月31日

                    期末余额      当期利息收入      期末余额      当期利息收入

 中国工商银行股    5,041,845.25      116,563.10      1,486,306.28      68,104.13

  份有限公司

  注:本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按银行同业利率或约定利率计息。
7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

                                                                  金额单位:人民币元

                                        本期

                        2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

                                                            基金在承销期内买入

 关联方名称    证券代码    证券名称    发行方式  数量(单位:

                                                                        总金额

                                                        股/张)

 广发证券股        -            -            -                -                  -

 份有限公司、
 中国工商银
 行股份有限

    公司

                                  上年度可比期间

                        2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

                                                            基金在承销期内买入

 关联方名称    证券代码    证券名称    发行方式  数量(单位:

                                                                        总金额

                                                        股/张)

 广发证券股

 份有限公司、                20 贴现国债  一级市场

 中国工商银    209961        61        分销      1,100,000.00      109,258,050.00
 行股份有限

    公司
7.4.11 利润分配情况

  1、广发货币 A

                                                                    单位:人民币元

  已按再投资形式转      直接通过应付          应付利润      本期利润分

                                                                            备注

      实收基金        赎回款转出金额        本年变动        配合计

      76,013,005.14          144,181.28            33,057.94  76,190,244.3  -

                                                                      6

  2、广发货币 B

                                                                    单位:人民币元

  已按再投资形式转      直接通过应付          应付利润      本期利润分

                                                                            备注

      实收基金        赎回款转出金额        本年变动        配合计

      944,684,030.05          3,528,231.25        3,091,091.20  951,303,352.  -

                                                                      50

  3、广发货币 C

                                                                    单位:人民币元

  已按再投资形式转      直接通过应付          应付利润      本期利润分

                                                                            备注

      实收基金        赎回款转出金额        本年变动        配合计

            129.57                  -                -0.06      129.51  -

  4、广发货币 E


                                                                            单位:人民币元

        已按再投资形式转      直接通过应付          应付利润      本期利润分

                                                                                    备注

            实收基金        赎回款转出金额        本年变动        配合计

                276,600.00            23,572.29            1,712.64  301,884.93  -

      7.4.12 期末(2021 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券

      7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

                                                                          金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:资产支持证券

                                      流通          期末

 证券  证券    成功      可流            认购          数量(单    期末        期末

                                      受限          估值                                    备注
 代码  名称    认购日      通日            价格          位:张)  成本总额    估值总额

                                      类型          单价

        逸信                          新发                  500,000.0  50,000,000.0  49,996,652.

183052  01 优  2021-12-09  2022-01-20  流通    99.99  99.99        0            0          79  -
                                      受限

          注:截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限

      股票、债券和权证。

      7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

          截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

      7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

      7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

          截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购

      证券款余额 10,144,657,781.57 元,是以如下债券作为质押:

                                                                          金额单位:人民币元

                                                  期末估值

          债券代码      债券名称    回购到期日              数量(张)    期末估值总额

                                                    单价

        012103757    21 中电投    2022-01-04      100.00    473,000.00    47,300,000.00

                        SCP035

        112103013    21 农业银行    2022-01-04        99.58  1,000,000.00    99,580,000.00

                        CD013

        112103044    21 农业银行    2022-01-04        99.17  2,000,000.00    198,340,000.00

                        CD044

        112103094    21 农业银行    2022-01-04        98.60    789,000.00    77,795,400.00

                        CD094


112104027    21 中国银行    2022-01-04        99.15  2,000,000.00    198,300,000.00
              CD027

112104036    21 中国银行    2022-01-04        98.51  2,000,000.00    197,020,000.00
              CD036

112104042    21 中国银行    2022-01-04        98.35  2,000,000.00    196,700,000.00
              CD042

112104044    21 中国银行    2022-01-04        98.23  1,747,000.00    171,607,810.00
              CD044

112104045    21 中国银行    2022-01-04        98.32  4,000,000.00    393,280,000.00
              CD045

112106059    21 交通银行    2022-01-04        99.54    500,000.00    49,770,000.00
              CD059

112106109    21 交通银行    2022-01-04        99.31  3,500,000.00    347,585,000.00
              CD109

112107119    21 招商银行    2022-01-04        97.79    882,000.00    86,250,780.00
              CD119

112108130    21 中信银行    2022-01-04        98.56  5,000,000.00    492,800,000.00
              CD130

112108132    21 中信银行    2022-01-04        98.52  2,382,000.00    234,674,640.00
              CD132

112109224    21 浦发银行    2022-01-04        98.61    689,000.00    67,942,290.00
              CD224

112110151    21 兴业银行    2022-01-04        99.33    580,000.00    57,611,400.00
              CD151

112110347    21 兴业银行    2022-01-04        98.21  3,000,000.00    294,630,000.00
              CD347

112111101    21 平安银行    2022-01-04        99.30  2,149,000.00    213,395,700.00
              CD101

112111107    21 平安银行    2022-01-04        99.28    500,000.00    49,640,000.00
              CD107

112120269    21 广发银行    2022-01-04        99.08  7,231,000.00    716,447,480.00
              CD269

112121421    21 渤海银行    2022-01-04        99.04  3,000,000.00    297,120,000.00
              CD421

112121427    21 渤海银行    2022-01-04        98.99    272,000.00    26,925,280.00
              CD427

112121458    21 渤海银行    2022-01-04        98.85  1,300,000.00    128,505,000.00
              CD458

112172075    21 宁波银行    2022-01-04        99.13  8,328,000.00    825,554,640.00
              CD295

 190202      19 国开 02    2022-01-04      100.04  4,400,000.00    440,176,000.00

 200302      20 进出 02    2022-01-04        99.91  2,300,000.00    229,793,000.00

 210301      21 进出 01    2022-01-04      100.03    700,000.00    70,021,000.00

 219939    21 贴现国债    2022-01-04        99.70  1,500,000.00    149,550,000.00


                39

 219946    21 贴现国债    2022-01-04        99.47  1,000,000.00    99,470,000.00
                46

 219948    21 贴现国债    2022-01-04        99.39  1,700,000.00    168,963,000.00
                48

 219950    21 贴现国债    2022-01-04        99.27    500,000.00    49,635,000.00
                50

 219955    21 贴现国债    2022-01-04        99.72  2,500,000.00    249,300,000.00
                55

 219957    21 贴现国债    2022-01-04        99.68  1,000,000.00    99,680,000.00
                57

 219958    21 贴现国债    2022-01-04        99.64  3,000,000.00    298,920,000.00
                58

 219960    21 贴现国债    2022-01-04        99.59  2,655,000.00    264,411,450.00
                60

 219961    21 贴现国债    2022-01-04        99.54  1,774,000.00    176,583,960.00
                61

 219962    21 贴现国债    2022-01-04        99.50  3,200,000.00    318,400,000.00
                62

112107065    21 招商银行    2022-01-05        99.24    882,000.00    87,529,680.00
              CD065

112108155    21 中信银行    2022-01-05        97.78  5,000,000.00    488,900,000.00
              CD155

112114121    21 江苏银行    2022-01-05        97.61    110,000.00    10,737,100.00
              CD121

112172077    21 宁波银行    2022-01-05        97.70    536,000.00    52,367,200.00
              CD297

112185808    21 南京银行    2022-01-05        99.14    440,000.00    43,621,600.00
              CD142

112103049    21 农业银行    2022-01-06        99.09  1,086,000.00    107,611,740.00
              CD049

112109153    21 浦发银行    2022-01-06        99.27  3,803,000.00    377,523,810.00
              CD153

112109228    21 浦发银行    2022-01-06        98.55  1,630,000.00    160,636,500.00
              CD228

112110146    21 兴业银行    2022-01-06        99.29  2,000,000.00    198,580,000.00
              CD146

112110151    21 兴业银行    2022-01-06        99.33  3,293,000.00    327,093,690.00
              CD151

112174181    21 长安银行    2022-01-06        98.19  1,000,000.00    98,190,000.00
              CD095

            21 无锡农村

112174737    商业银行    2022-01-06        99.60  1,500,000.00    149,400,000.00
              CD021


  112176551    21 鄞州银行    2022-01-06        99.46  2,500,000.00    248,650,000.00
                  CD058

                21 江苏苏州

  112183512    农商银行    2022-01-06        99.36    654,000.00    64,981,440.00
                  CD037

  112106289    21 交通银行    2022-01-07        97.77  2,200,000.00    215,094,000.00
                  CD289

  112111270    21 平安银行    2022-01-07        97.37  1,000,000.00    97,370,000.00
                  CD270

  112117078    21 光大银行    2022-01-07        99.26  1,000,000.00    99,260,000.00
                  CD078

  112118094    21 华夏银行    2022-01-07        99.25  1,000,000.00    99,250,000.00
                  CD094

  112118162    21 华夏银行    2022-01-07        98.61    682,000.00    67,252,020.00
                  CD162

 合计                                                  111,867,000.0  11,077,727,610.00
                                                                  0

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

  截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款,无抵押债券。
7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

  截至本报告期末 2021 年 12 月 31 日止,本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

7.4.13 金融工具风险及管理

  本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

  本基金管理人奉行全面风险管理的理念,在董事会下设立合规及风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由合规稽核部、金融工程与风险管理部负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。合规稽核部、金融工程与风险管理部对公司总经理负责。本基金管理人建立了以合规及风险管理委员会为核心的、由总经理和风险控制委员会、督察长、合规稽核部、金融工程与风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险


  信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息,或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降,将对基金资产造成的损失。为了防范信用风险,本基金主要投资于信用等级较高的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。但是,随着短期资金市场的发展,本基金的投资范围扩大以后,可能会在一定程度上增加信用风险。
  本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,违约风险较小;银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。本基金管理人认为与应收证券清算款相关的信用风险不重大。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

                                                                  单位:人民币元

                                    本期末                    上年度末

      短期信用评级

                                2021年12月31日              2020年12月31日

  A-1                                  99,998,756.34                  30,001,385.26

  A-1 以下                                        -                              -

  未评级                            3,211,686,685.62                  617,528,781.54

  合计                              3,311,685,441.96                  647,530,166.80

  注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

  2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。7.4.13.2.2 按短期信用评级列示的资产支持证券投资

                                                                  单位:人民币元

                                    本期末                    上年度末

      短期信用评级

                                2021年12月31日              2020年12月31日

  A-1                                265,164,342.30                              -

  A-1 以下                                        -                              -

  未评级                              50,000,000.00                              -

  合计                                315,164,342.30                              -

  注:1、资产支持证券评级取自第三方评级机构的优先级资产支持证券债项评级。

  2、短期信用评级 A-1 所填列的资产支持证券均为 AAA 的短期资产支持证券,短期信用评级
A-1 以下所填列的资产支持证券均为 AAA 以下的短期资产支持证券。
7.4.13.2.3 按短期信用评级列示的同业存单投资

                                                                  单位:人民币元


      短期信用评级                本期末                    上年度末

                                2021年12月31日              2020年12月31日

  A-1                              20,302,010,639.52                3,765,524,887.44

  A-1 以下                          1,036,644,542.37                  396,862,759.24

  未评级                                          -                              -

  合计                              21,338,655,181.89                4,162,387,646.68

  注:1、短期同业存单评级取自第三方评级机构的发行主体信用评级。

  2、短期同业存单 A-1 所填列的同业存单均为主体信用评级为 AAA 的短期同业存单,短期同业
存单 A-1 以下所填列的同业存单均为主体信用评级为 AAA 以下的短期同业存单。
7.4.13.2.4 按长期信用评级列示的债券投资

                                                                  单位:人民币元

                                    本期末                    上年度末

      长期信用评级

                                2021年12月31日              2020年12月31日

  AAA                                291,884,097.73                              -

  AAA 以下                                      -                              -

  未评级                              760,141,967.18                  300,893,918.29

  合计                              1,052,026,064.91                  300,893,918.29

  注:1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

  2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据。
7.4.13.2.5 按长期信用评级列示的资产支持证券投资

                                                                  单位:人民币元

                                    本期末                    上年度末

      长期信用评级

                                2021年12月31日              2020年12月31日

  AAA                                  3,386,685.14                              -

  AAA 以下                                      -                              -

  未评级                                          -                              -

  合计                                  3,386,685.14                              -

  注:资产支持证券评级取自第三方评级机构的优先级资产支持证券债项评级。
7.4.13.2.6 按长期信用评级列示的同业存单投资

  本基金本报告期末及上年度末均无按长期信用评级列示的同业存单投资。
7.4.13.3 流动性风险


    流动性风险指因市场交易不活跃,基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则,基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法,具体计算与分析各类风险控制指标,从 而对流动性风险进行监控和防范。

    本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,除在附注 7.4.12 中列示的流通暂时受限的证券
 外,本基金所持大部分投资品种均可在证券交易所或银行间同业市场进行交易,资产变现能力强。 本基金持有的其他资产主要为银行存款等期限短、流动性强的品种。本基金的负债水平也严格按照 基金合同及中国证监会相关规定进行管理,因此无重大流动性风险。
 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

    本基金投资标的为具有良好流动性的金融工具,主要投资品种均可在证券交易所或银行间同业 市场进行交易,本身具有较好的流动性;在投资限制中采取多种措施保障本基金分散投资;同时, 本基金投资策略成熟,能够支持不同市场情形下的投资者赎回要求。实际投资中,本基金投资组合 的流动性能够与本基金申购和赎回的安排相匹配。

    综上所述,本基金的流动性良好,无重大流动性风险。
 7.4.13.4 市场风险

    基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响, 导致基金收益水平变化而产生的风险,反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏 感性。一般来讲,市场风险是开放式基金面临的最大风险,也往往是众多风险中最基本和最常见的, 也是最难防范的风险,其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
 7.4.13.4.1 利率风险

    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要是债券资产。本基金管理人通过久期、凸性、风险价值模型(VAR) 等方法来评估投资组合中债券的利率风险。
 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

                                                                        单位:人民币元

  本期末

2021 年 12 月  1 年以内        1-5 年        5 年以上        不计息          合计

  31 日
资产

银行存款    23,275,041,845.2              -              -              - 23,275,041,845.2
                        5                                                          5


结算备付金      701,722.29              -              -              -      701,722.29

存出保证金        8,662.64              -              -              -        8,662.64

交易性金融  26,020,917,716.2              -              -              - 26,020,917,716.2
资产                    0                                                          0

买入返售金  14,572,312,952.6              -              -              - 14,572,312,952.6
融资产                  9                                                          9

应收证券清                -              -              - 1,141,702,944.98 1,141,702,944.98
算款

应收利息                  -              -              -  164,122,984.87  164,122,984.87

应收申购款                -              -              -  531,634,518.96  531,634,518.96

资产总计    63,868,982,899.0                                              65,706,443,347.8
                                        -              - 1,837,460,448.81

                        7                                                          8

负债

卖出回购金  10,144,657,781.5              -              -              - 10,144,657,781.5
融资产款                7                                                          7

应付管理人                -              -              -    7,228,504.21    7,228,504.21
报酬

应付托管费                -              -              -    2,409,501.40    2,409,501.40

应付销售服                -              -              -    1,205,817.85    1,205,817.85
务费

应付交易费                -              -              -      901,596.26      901,596.26


应交税费                  -              -              -      177,460.79      177,460.79

应付利息                  -              -              -    2,181,426.60    2,181,426.60

应付利润                  -              -              -    4,002,814.48    4,002,814.48

其他负债                  -              -              -      203,000.00      203,000.00

负债总计    10,144,657,781.5                                            10,162,967,903
                                        -              -  18,310,121.59

                        7                                                      .16

利率敏感度                                                              55,543,475,444.7
缺口      53,724,325,117.50              -              - 1,819,150,327.22

                                                                                    2

 上年度末

2020 年 12 月  1 年以内        1-5 年        5 年以上        不计息          合计

  31 日
资产

银行存款    3,266,486,306.28              -              -              - 3,266,486,306.28

结算备付金          952.38              -              -              -        952.38

交易性金融  5,110,811,731.77              -              -              - 5,110,811,731.77
资产

买入返售金  2,726,510,759.77              -              -              - 2,726,510,759.77
融资产

应收利息                  -              -              -  25,356,452.84  25,356,452.84


应收申购款                -              -              -  195,571,336.46  195,571,336.46

资产总计  11,103,809,750.20              -              -  220,927,789.30 11,324,737,539.50

负债

卖出回购金    859,258,631.60              -              -              -  859,258,631.60
融资产款

应付管理人                -              -              -    2,591,362.22    2,591,362.22
报酬

应付托管费                -              -              -      795,126.30      795,126.30

应付销售服                -              -              -      576,202.47      576,202.47
务费

应付交易费                -              -              -      150,945.04      150,945.04


应交税费                  -              -              -      49,245.34      49,245.34

应付利息                  -              -              -      69,602.93      69,602.93

应付利润                  -              -              -      876,952.76      876,952.76

其他负债                  -              -              -  33,081,526.35  33,081,526.35

负债总计      859,258,631.60              -              -  38,190,963.41  897,449,595.01

利率敏感度                                                              10,427,287,944.4
缺口      10,244,551,118.60              -              -  182,736,825.89

                                                                                    9

    注:上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

 假设    除市场利率以外的其他市场变量保持不变

                                  对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:人民币
                                                        元)

          相关风险变量的变动

  分析                                  本期末                    上年度末

                                      2021 年 12 月 31 日        2020 年 12 月 31 日

        市场利率上升 25 个基点                -23,200,828.64              -3,559,261.40

        市场利率下降 25 个基点                23,255,795.77              3,566,026.47

 7.4.13.4.2 外汇风险

    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
 7.4.13.4.2.1 外汇风险的敏感性分析

    本基金本报告期末及上年度末未持有外汇资产,因此无重大外汇风险。
 7.4.13.4.3 其他价格风险

    其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所及银行间同业市场交易的固定收益品种和债券回购 产品,且以摊余成本进行后续计量,因此无重大其他价格风险。

7.4.13.4.3.1 其他价格风险的敏感性分析

  本基金主要投资于固定收益类金融工具,因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

  1、公允价值

  (1)不以公允价值计量的金融工具

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

  (2)以公允价值计量的金融工具

  (i)金融工具公允价值计量的方法

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

  第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

  第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

  (ii)各层次金融工具公允价值

  于 2021 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为人民
币 26,020,917,716.20 元,无属于第一层次和第三层次的金额(2020 年 12 月 31 日:属于第二层次的
余额为人民币 5,110,811,731.77 元,无属于第一层次和第三层次的金额)。

  (iii)公允价值所属层次间的重大变动

  对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次。

  2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

                            §8投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

                                                                  金额单位:人民币元

                                                                  占基金总资产的比
  序号                项目                        金额

                                                                        例(%)


    1      固定收益投资                          26,020,917,716.20              39.60

            其中:债券                            25,702,366,688.76              39.12

                  资产支持证券                      318,551,027.44              0.48

    2      买入返售金融资产                      14,572,312,952.69              22.18

            其中:买断式回购的买入返售金融

                                                                -                  -

            资产

    3      银行存款和结算备付金合计              23,275,743,567.54              35.42

    4      其他各项资产                          1,837,469,111.45              2.80

    5      合计                                  65,706,443,347.88            100.00

 8.2 债券回购融资情况

                                                                    金额单位:人民币元

 序号              项目                          占基金资产净值的比例(%)

        报告期内债券回购融资余额                                                  10.96
  1

          其中:买断式回购融资                                                      -

                                                                  占基金资产净值的比例
 序号              项目                        金额

                                                                          (%)

        报告期末债券回购融资余额                  10,144,657,781.57                18.26
  2

          其中:买断式回购融资                                  -                    -

    注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。
 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

    本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。

 8.3 基金投资组合平均剩余期限
 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

                    项目                                        天数

报告期末投资组合平均剩余期限                                      90

报告期内投资组合平均剩余期限最高值                                90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值                                55

 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明


  本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

                                      各期限资产占基金资产净  各期限负债占基金资产净

 序号          平均剩余期限

                                          值的比例(%)          值的比例(%)

  1    30 天以内                                      34.89                    18.26

        其中:剩余存续期超过 397 天的

                                                            -                      -
        浮动利率债

  2    30 天(含)—60 天                              13.35                      -

        其中:剩余存续期超过 397 天的

                                                            -                      -
        浮动利率债

  3    60 天(含)—90 天                              19.72                      -

        其中:剩余存续期超过 397 天的

                                                            -                      -
        浮动利率债

  4    90 天(含)—120 天                              17.97                      -

        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债

  5    120 天(含)—397 天(含)                      31.11                      -

        其中:剩余存续期超过 397 天的                      -                      -
        浮动利率债

                合计                                  117.04                    18.26

8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

  本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                  金额单位:人民币元

                                                                          占基金资产净值
  序号                  债券品种                        摊余成本

                                                                              比例(%)

    1  国家债券                                          2,001,773,702.06          3.60

    2  央行票据                                                        -              -

    3  金融债券                                            800,195,024.37          1.44

        其中:政策性金融债                                  780,088,683.77          1.40


    4  企业债券                                            351,644,671.93          0.63

    5  企业短期融资券                                    1,189,966,266.97          2.14

    6  中期票据                                            20,131,841.54          0.04

    7  同业存单                                          21,338,655,181.89          38.42

    8  其他                                                            -              -

    9  合计                                              25,702,366,688.76          46.27

    10  剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券                              -              -

 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

                                                                    金额单位:人民币元

                                                                          占基金资产净

  序号  债券代码      债券名称      债券数量(张)      摊余成本

                                                                          值比例(%)

    1    112120269 21 广发银行 CD269  20,000,000.00    1,981,617,383.05      3.57

    2    112172075 21 宁波银行 CD295  10,000,000.00    991,284,023.93        1.78

    3    112111275 21 平安银行 CD275  8,000,000.00      795,019,060.07        1.43

    4    112108130 21 中信银行 CD130  5,000,000.00      492,784,334.98        0.89

    5    112108155 21 中信银行 CD155  5,000,000.00      488,890,222.79        0.88

    6      190202      19 国开 02      4,400,000.00      440,162,354.98        0.79

    7    112110151 21 兴业银行 CD151  4,000,000.00      397,303,021.98        0.72

    8    112104022 21 中国银行 CD022  4,000,000.00      397,246,274.09        0.72

    9    112111101 21 平安银行 CD101  4,000,000.00      397,198,849.22        0.72

  10    112109153 21 浦发银行 CD153  4,000,000.00      397,060,114.84        0.71

 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

                          项目                                      偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数                                          0

报告期内偏离度的最高值                                                          0.0841%

报告期内偏离度的最低值                                                          -0.0185%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值                                    0.0284%

 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

    本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。

 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

    本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。

 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

                                                                    金额单位:人民币元


                                                                  占基金资产净

  序号    证券代码    证券名称    数量(份)    摊余成本

                                                                  值比例(%)

    1        193499    19 欲晓 A1        700,000  70,000,000.00            0.13

    2        179819    至诚 7A        500,000  50,000,000.00            0.09

    3        183052    逸信 01 优        500,000  49,996,652.79            0.09

    4        193442    至琛 04A1        350,000  35,000,000.00            0.06

    5        193495    PR 烨 5A1        330,000  32,997,913.86            0.06

    6      2189462  21 交诚 1 优      300,000  30,000,632.35            0.05

                          先

    7        193241    长兴 04A1        200,000  20,000,000.00            0.04

    8        136403    晨煜 5A1        200,000  10,585,151.94            0.02

    9        136381    晨煜 4A1        100,000    4,843,425.67            0.01

  10      136490    晨煜 6A1        80,000    3,386,685.14            0.01

  11      193335    PR 烨 4A1        60,000    3,013,062.05            0.01

  12      2189398  21 建鑫 6 优      100,000    2,669,048.22            0.00

                          先

  13      189997    PR 烨 2A1        50,000    2,276,402.79            0.00

  14      2189389  21 惠元 2 优      200,000    2,230,000.00            0.00

                          先

  15      193154    PR 烨 3A1        35,000    1,206,046.09            0.00

  16      2189396  21 农盈利信      100,000      346,006.54            0.00

                        3 优先

8.9 投资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明

  本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中,宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会(含原中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会)或其派出机构的处罚。宁波银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其分支行的处罚。中信银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家市场监督管理总局的处罚。
本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成

                                                                      单位:人民币元

 序号                  名称                                  金额

  1    存出保证金                                                          8,662.64

  2    应收证券清算款                                              1,141,702,944.98

  3    应收利息                                                      164,122,984.87

  4    应收申购款                                                    531,634,518.96

  5    其他应收款                                                                -

  6    待摊费用                                                                  -

  7    其他                                                                      -

  8    合计                                                        1,837,469,111.45

                          §9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

                                                                        份额单位:份

                                                          持有人结构

                持有人户  户均持有的      机构投资者            个人投资者

  份额级别

                  数(户)    基金份额                  占总份                  占总份
                                          持有份额                持有份额

                                                      额比例                  额比例

  广发货币 A                                                    2,810,437,665.

                  223,645    16,038.60  776,515,024.31  21.65%                78.35%
                                                                          21

  广发货币 B              120,805,438  51,312,718,939

                  430                                98.78%  633,619,472.21  1.22%
                                  .17            .89

  广发货币 C                                                                    100.00
                    5        1,128.62          0.00    0.00%      5,643.10

                                                                                    %

  广发货币 E      165      61,689.09      2,400.00    0.02%  10,176,300.00  99.98%


      合计                              52,089,236,364            3,454,239,080.

                  224,245    247,691.03                93.78%                  6.22%

                                                  .20                      52

 9.2 期末上市基金前十名持有人
 广发货币 E

 序号            持有人名称            持有份额(份)            占上市总份额比例

  1              李艳霞                  23,716.00                    23.30%

  2              林慧明                  9,463.00                    9.30%

  3              李慧玲                  5,820.00                    5.72%

  4              侯蔺斐                  4,924.00                    4.84%

  5              王绍英                  3,401.00                    3.34%

  6                刘爽                  3,400.00                    3.34%

  7              陈方园                  2,794.00                    2.74%

  8              赵建华                  2,760.00                    2.71%

  9              陆雅萍                  2,679.00                    2.63%

  10              张佳子                  2,440.00                    2.40%

 注:本表统计的上市基金前十名持有人为场内 E 份额持有人,所列 E 类份额面值为 100 元。

 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

      序号            持有人类别            持有份额(份)          占总份额比例

        1                      银行类机构          3,845,469,765.79                    6.92%

        2                      银行类机构          3,553,295,791.03                    6.40%

        3                      银行类机构          3,092,386,594.68                    5.57%

        4                      银行类机构          3,014,338,794.61                    5.43%

        5                      银行类机构          2,530,959,985.26                    4.56%

        6                      银行类机构          2,004,091,466.85                    3.61%

        7                      基金类机构          1,960,718,298.63                    3.53%

        8                      银行类机构          1,529,736,876.35                    2.75%

        9                      券商类机构          1,216,736,422.89                    2.19%

      10                      银行类机构          1,209,812,159.94                    2.18%

 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

          项目                  份额级别        持有份额总数(份)  占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持            广发货币 A          1,422,838.04            0.0397%

有本基金                              广发货币 B          6,451,740.15            0.0124%


                                      广发货币 C              10.11            0.1792%

                                      广发货币 E                0.00            0.0000%

                                    合计                  7,874,588.30            0.0142%

  9.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

          项目                份额级别            持有基金份额总量的数量区间(万份)

                              广发货币 A                        10~50

  本公司高级管理人员、基      广发货币 B                          0

  金投资和研究部门负责人      广发货币 C                          0

  持有本开放式基金            广发货币 E                          0

                                  合计                            10~50

                              广发货币 A                          0

                              广发货币 B                          0

  本基金基金经理持有本开      广发货币 C                          0

  放式基金

                                广发货币 E                          0

                                  合计                              0

                          §10 开放式基金份额变动

                                                                                单位:份

              项目                广发货币 A    广发货币 B    广发货币 C    广发货币 E

基金合同生效日(2005 年 5 月 20 日) 2,636,630,865.

                                                            -            -            -
基金份额总额                                77

本报告期期初基金份额总额          2,574,249,284.  7,844,238,746.

                                            66            30      5,513.53  8,794,400.00

本报告期基金总申购份额            14,081,082,110  116,859,895,40

                                            .27          0.63        129.57  13,651,300.00

减:本报告期基金总赎回份额        13,068,378,70  72,757,795,73

                                          5.41          4.83            -  12,267,000.00

本报告期基金拆分变动份额                      -            -            -            -

本报告期期末基金份额总额          3,586,952,689.  51,946,338,41

                                                                    5,643.10  10,178,700.00
                                            52          2.10


                            §11  重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

  本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

  本基金管理人于 2021 年 7 月 23 日发布公告,易阳方先生自 2021 年 7 月 21 日起不再担任公司
常务副总经理;于 2021 年 9 月 17 日发布公告,刘格菘先生、傅友兴先生自 2021 年 9 月 17 日起任
公司副总经理。

  中国工商银行股份有限公司根据工作需要,任命刘彤女士担任资产托管部总经理,全面主持资产托管部相关工作。刘彤女士的托管人高级管理人员任职信息已经在中国证券投资基金业协会备案。李勇先生不再担任资产托管部总经理职务。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变

  本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

  本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。截至本报告期末,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已连续 4 年为本基金提供审计服务,本报告年度的审计费用为 74,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

  本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

                                                                  金额单位:人民币元

                              股票交易            应支付该券商的佣金

                交易

                                        占当期股                占当期佣

  券商名称    单元                                                        备注

                          成交金额    票成交总      佣金      金总量的

                数量

                                        额的比例                  比例

  广发证券        2                -        -              -        -  -

  注:1、交易单元选择标准:

  (1)财务状况良好,在最近一年内无重大违规行为;


  (2)经营行为规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;

  (3)具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源,满足投资组合进行证券交易的需要;
  (4)具有较强的研究和行业分析能力,能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市场及个股的高质量报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告;

  (5)能积极为公司投资业务的开展,提供良好的信息交流和客户服务;

  (6)能提供其他基金运作和管理所需的服务。

  2、交易单元选择流程:

  (1)对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。

  (2)协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

                                                                  金额单位:人民币元

                      债券交易            债券回购交易            权证交易

                                                占当期债

                            占当期债                                    占当期权证

  券商名称                                      券回购成

                成交金额  券成交总  成交金额              成交金额  成交总额的

                                                交总额的

                            额的比例                                        比例

                                                  比例

 广发证券      581,275,190.  100.00%  6,097,000    100.00%          -            -
                        39              ,000.00

11.7.3 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

  本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.8 其他重大事件

                                                                        法定披露日

 序号                公告事项                      法定披露方式

                                                                            期

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  1  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-01-04

      资)业务的公告

  2  关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公    中国证监会规定报刊及    2021-01-18

      告                                              网站

  3  广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年  中国证监会规定报刊及    2021-01-21

      第 4 季度报告提示性公告                          网站

  4  关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公    中国证监会规定报刊及    2021-02-01

      告                                              网站


    关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

 5  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-02-10
    资)业务的公告

    关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

 6  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-02-22
    资)业务的公告

    关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

 7  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-03-08
    资)业务的公告

 8  关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公    中国证监会规定报刊及    2021-03-22
    告                                              网站

 9  广发基金管理有限公司关于旗下基金 2020 年  中国证监会规定报刊及    2021-03-30
    年度报告提示性公告                              网站

10  关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公    中国证监会规定报刊及    2021-04-02
    告                                              网站

11  关于旗下部分基金继续暂停申购等业务的公    中国证监会规定报刊及    2021-04-16
    告                                              网站

12  广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年  中国证监会规定报刊及    2021-04-21
    第 1 季度报告提示性公告                          网站

    关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

13  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-04-30
    资)业务的公告

    关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

14  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-05-17
    资)业务的公告

    关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

15  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-05-31
    资)业务的公告

    关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

16  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-06-11
    资)业务的公告

    关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

17  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-06-25
    资)业务的公告

    关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

18  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-07-09
    资)业务的公告

19  广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年  中国证监会规定报刊及    2021-07-20
    第 2 季度报告提示性公告                          网站

    关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

20  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-07-23
    资)业务的公告

21  关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及    2021-08-06
    停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站


      资)业务的公告

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  22  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-08-20
      资)业务的公告

  23  广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年  中国证监会规定报刊及    2021-08-30
      中期报告提示性公告                              网站

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  24  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-09-03
      资)业务的公告

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  25  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-09-17
      资)业务的公告

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  26  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-09-30
      资)业务的公告

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  27  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-10-14
      资)业务的公告

  28  广发基金管理有限公司关于旗下基金 2021 年  中国证监会规定报刊及    2021-10-26
      第 3 季度报告提示性公告                          网站

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  29  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-10-28
      资)业务的公告

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  30  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-11-11
      资)业务的公告

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  31  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-11-25
      资)业务的公告

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  32  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-12-09
      资)业务的公告

      关于广发货币市场基金 C 类基金份额继续暂  中国证监会规定报刊及

  33  停申购(包含转换转入、定期定额及不定额投          网站            2021-12-23
      资)业务的公告

                            §12  备查文件目录

12.1 备查文件目录

  1. 中国证监会批准广发货币市场基金募集的文件

  2. 《广发货币市场基金基金合同》

  3. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》


  4. 《广发货币市场基金托管协议》

  5. 法律意见书

  6. 基金管理人业务资格批件、营业执照

  7. 基金托管人业务资格批件、营业执照
12.2 存放地点

  广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

12.3 查阅方式

  1.书面查阅:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件;

  2.网站查阅:基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。

                                                                广发基金管理有限公司
                                                                二〇二二年三月三十日
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